汇添富理财14 天债券 型证券投资 基金
2014 年年度 报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 11
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 21
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 22
4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 23
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 23
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 24
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 25
4.8 管理人 对 报告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 25
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 26
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 26
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 26
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 26
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 26
6.1 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 27
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 27
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 29
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 52
8.2 债券回 购融 资情 况
.................................................................................................................... 52
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
.................................................................................................... 53
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 54
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细
............................ 54
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离
............................................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 55
8.8 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 55汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 55
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 55
9.2 期末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 56
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 59
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况
............................................................................................. 61
11.9 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 61
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 66
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 理财 14 天债 券型 证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 理财 14 天债 券
基金主 代码 470014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 90,185,309.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理财 14 天债 券 A 汇添富 理财 14 天债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470014 471014
报告期 末下 属分 级基金的 份额总 额 72,006,922.86 份 18,178,386.42 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金及 普通 债券型 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-66060069
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路288 号6
栋538 室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国 际
大楼21 层
北京复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世
贸中心 东座 9 层 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 林利军 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证
券时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2014 年 2013 年
2012 年 7 月 10 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年 12 月31 日
汇添富 理财 14
天债 券 A
汇添富 理财 14
天债 券 B
汇添富 理财 14
天债 券 A
汇添富 理财 14
天债 券 B
汇添富 理财 14
天债 券 A
汇添富 理财 14
天债 券 B
本期
已实
现收
益
5,604,498.98 2,720,895.81 7,998,029.82 6,537,332.85 22,564,056.13 10,784,005.86
本期
利润
5,604,498.98 2,720,895.81 7,998,029.82 6,537,332.85 22,564,056.13 10,784,005.86
本期
净值
收益
率
4.4777% 4.7812% 4.0620% 4.3647% 1.3295% 1.4722% 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 7 月 10 日, 至本报 告期 末未 满三 年， 因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2014 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理财 14 天债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0304% 0.0103% 0.3403% 0.0000% 0.6901% 0.0103%
过去六 个月 2.1710% 0.0121% 0.6805% 0.0000% 1.4905% 0.0121%
过去一 年 4.4777% 0.0102% 1.3500% 0.0000% 3.1277% 0.0102%
自基金 合同
生效日 起至
10.1669% 0.0073% 3.3813% 0.0000% 6.7856% 0.0073%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末
基金
资产
净值
72,006,922.86 18,178,386.42 128,404,697.32 25,049,080.20 376,668,869.58 48,658,694.37
期末
基金
份额
净值
1 1 1 1 1 1
3.1.3
累计
期末
指标
2014 年末
2013 年末 2012 年末
累计
净值
收益
率
10.1669% 10.9644% 5.4455% 5.9011% 1.3295% 1.4722% 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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今
汇添富 理财 14 天债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1046% 0.0103% 0.3403% 0.0000% 0.7643% 0.0103%
过去六 个月 2.3203% 0.0121% 0.6805% 0.0000% 1.6398% 0.0121%
过去一 年 4.7812% 0.0102% 1.3500% 0.0000% 3.4312% 0.0102%
自基金 合同
生效日 起至
今
10.9644% 0.0073% 3.3813% 0.0000% 7.5831% 0.0073%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》生效日 为 2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基金 建仓 期为 本 《基金 合同 》 生效之 日 （2012 年7 月10 日） 起两 周， 建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2. 本基金 的《 基金 合同 》生效日 为 2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满三 年。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2012 年 7 月 10 日， 至本 报告 期末 未满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
汇添富 理财 14 天债 券 A
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 4,071,387.64 1,534,740.29 -1,628.95 5,604,498.98
2013 5,834,403.39 2,192,571.97 -28,945.54 7,998,029.82
2012 11,371,940.35 11,044,181.55 147,934.23 22,564,056.13
合计 21,277,731.38
14,771,493.81
117,359.74
36,166,584.93
单位： 人民 币元
汇添富 理财 14 天债 券 B
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 2,019,196.10 682,568.55 19,131.16 2,720,895.81
2013 4,980,126.12 1,560,407.51 -3,200.78 6,537,332.85
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2012 2,953,698.09 7,808,801.69 21,506.08 10,784,005.86
合计 9,953,020.31
10,051,777.75
37,436.46
20,042,234.52
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、 美丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路 ”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年，“ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资本子 公司发展 良好 ， 大力开 展各 类创新 业务 ， 推出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完 成了大 批规 章制 度和 业务 指引的 修订 ， 有 力地 保障 公 司运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者“走进汇 添富 ”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。“ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设“添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子 ”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ，“ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王栩
汇添富优
势精选混
合基金、
汇添富理
2012 年 7 月
10 日
- 12 年
国籍：中
国。 学历：
同济大学
管理学硕汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 14 页 共 66 页
财14 天债
券基金、
汇添富美
丽30 股票
基金的基
金经理，
股票投资
副总监 。
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任上海永
嘉投资管
理有限公
司研究
员。2004
年11 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，先
后任固定
收益分析
师和高级
行业研究
员，现任
股票投资
副总监。
2009 年11
月30 日至
2010 年 2
月 4 日任
汇添富优
势精选混
合基金的
基金经理
助理，
2010 年 2
月 5 日至
今任汇添
富优势精
选混合基
金的基金
经理，
2010 年 9
月21 日至
2013 年 5
月10 日任
汇添富医汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 15 页 共 66 页
药保健股
票基金的
基金经
理，2012
年 7 月 10
日至今任
汇添富理
财14 天债
券基金的
基金经
理，2013
年 6 月 25
日至今任
汇添富美
丽30 股票
基金的基
金经理 。
曾刚
汇添富理
财14 天的
基金经理
助理，理
财30 天、
理财 60
天、理财
28 天、理
财21 天、
理财7 天、
汇添富多
元收益、
可转换债
券、实业
债债券、
现金宝货
币、双利
增强债券
的基金经
理，固定
收益投资
副总监 。
2012 年 7 月
10 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
中国科技
大学学
士，清华
大学 MBA 。
业务资
格：基金
从业资
格。从业
经历：曾
在红塔证
券、汉唐
证券、华
宝兴业基
金负责宏
观经济和
债券的研
究，2008
年 5 月 15
日至 2010
年 2 月 5
日任华富
货币基金
的基金经
理、2008
年 5 月 28
日至 2011汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 16 页 共 66 页
年 11 月 1
日任华富
收益增强
基金的基
金经理、
2010 年 9
月 8 日至
2011 年11
月 1 日任
华富强化
回报基金
的基金经
理。2011
年11 月加
入汇添富
基金，现
任固定收
益投资副
总监。
2012 年 5
月 9 日至
2014 年 1
月21 日任
汇添富理
财30 天基
金的基金
经理，
2012 年 6
月12 日至
2014 年 1
月21 日任
汇添富理
财60 天基
金的基金
经理，
2012 年 7
月10 日至
今任汇添
富理 财 14
天基金的
基金经理
助理，
2012 年 9
月18 日至
今任汇添汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 17 页 共 66 页
富多元收
益基金的
基金经
理，2012
年 10 月
18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇添富理
财28 天基
金的基金
经理，
2013 年 1
月24 日至
今任汇添
富理 财 21
天基金的
基金经
理，2013
年 2 月 7
日至今任
汇添富可
转换债券
基金的基
金经理，
2013 年 5
月29 日至
今任汇添
富理财 7
天基金的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日至今任
汇添富实
业债基金
的基金经
理，2013
年 9 月 12
至今任汇
添富现金
宝的基金
经理，
2013 年12
月 3 日至汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 18 页 共 66 页
今任汇添
富双利增
强债券基
金的基金
经理。
陈加荣
汇添富理
财14 天债
券基金的
基金经理
助理，汇
添富收益
快线货币
基金、汇
添富双利
债券基
金、汇添
富信用债
债券基
金、汇添
富高息债
债券基
金、汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
理。
2012 年 7 月
10 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
天津大学
管理工程
硕士。相
关业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
在中国平
安集团任
债券研究
员、交易
员及本外
币投资经
理，国联
安基金公
司任基金
经理助
理、债券
组合经
理，农银
汇理基金
公司任固
定收益投
资负责
人。2008
年 12 月
23 日到
2011 年 3
月 2 日任
农银汇理
恒久增利
债券基金
的基金经
理，2009
年 4 月 2
日到 2010汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 19 页 共 66 页
年 5 月 9
日任农银
汇理平衡
双利混合
基金的基
金经理。
2012 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任金融工
程部高级
经理，
2012 年 7
月10 日至
今任汇添
富理 财 14
天债券基
金的基金
经理助
理，2012
年 12 月
21 日至
2014 年 1
月21 日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理，2013
年 2 月 7
日至今任
汇添富双
利债券基
金、汇添
富信用债
债券基金
的基金经
理，2013
年 6 月 27
日至今任
汇添富高
息债债券
基金的基汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 20 页 共 66 页
金经理，
2013 年 9
月 6 日至
今任汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
理。
蒋文玲
汇添富现
金宝、理
财14 天、
理财 21
天、理财
28 天、多
元收益债
券、实业
债债券基
金的基金
经理助 理
2014 年4 月8
日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
上海财经
大学经济
学硕士。
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任汇添富
基金汇添
富基金债
券交易
员、债券
风控研究
员。2012
年 11 月
30 日至
2014 年 1
月 7 日任
浦银安盛
基金货币
市场基金
的基金经
理。2014
年 1 月加
入汇添富
基金，历
任金融工
程部高级
经理、固
定收益基
金经理助
理。2014汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 21 页 共 66 页
年 4 月 8
日至 2014
年 9 月 17
日任汇添
富理 财 28
天债券基
金的基金
经理助
理；2014
年 4 月 8
日至今任
汇添富现
金宝货币
基金、汇
添富理财
14 天债券
基金、汇
添富理财
21 天债券
基金、汇
添富多元
收益债券
基金、汇
添富实业
债债券基
金的基金
经理助
理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期 ”为基金合同 生效 日， 其“离职日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 22 页 共 66 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 23 页 共 66 页
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年债 券市 场前 三季 度呈现牛 市格 局， 但是 在 12 月份出 现了 全面 调整 ，主要原 因一 方面
受股债“跷跷 板 ”的影 响 ，债券市场投 资行为受 到 挤压，另一方 面，与今 年 前三季度资 金宽松的
局面有 所不 同，11-12 月 份资金 面和 货币 市场 利率 均大幅 上行 ，其 中 1 年期 短融的 收益 率最 高达
到5.5%，接近 年初 水平 ，而同期 利率 债调 整幅 度相 应较小 。
与去年 年末 相比 ， 本基 金规模在 今年 有所 下降 ， 尤其是 在 12 月末 遭遇 较大 比例的赎 回， 导致
部分合规比例 暂时超标 ， 目前已经调整 正常，受 制 于规模较小， 以及定存 和 现券收益双 双下降的
影响，组合收 益率逐步 走 低。与去年相 比，今年 债 券市场信用风 险事件频 发 ，并伴随大 面积的债
券评级 下调 ， 因 此本 基金 在债券 配置 上更 为谨 慎， 组合持 仓 以AA-AA+ 等中 高 等级品 种为 主， 提高
了组合 的流 动性 和安 全性 ，力争 为持 有人 获取 更稳 定的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金 A 级本期 净值 收益 率为 4.4777%，B 级本期 净值收益 率为 4.7812% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着以能源为 主的大宗 商 品价格持续下 跌，全球 主 要经济体均处 在低通胀 环 境中。美国通 胀
继续弱 势运 行可 能性 大 ， 日本CPI 同比 将重 回 1% 以内， 欧元 区通 缩风 险加 剧， 以出口 能源 为主 的
新兴经 济体 则面 临较 大的 通胀压 力。 在通 胀走 低以 及 油价下 跌带 来的 全球 不确 定性上 升的 环境 中，
全球债 券收 益率 近期 持续 下降 。 相 比之 下， 中国 国债 收益率 目前 仍在 历史 平均 水平上 方 ， 而 与2012
年 7 月份 的低 点相 比， 目前中长 端仍 比当 时高 30-40bp，而中 短高 出的 幅度 更为明显 。中 国债 券
的收益率仍有 向下的想 象 空间。未来值 得关注的 仍 是国内经济数 据的表现 。 如果经济没 有有效企
稳甚至继续下 滑，则可 能 证伪债券投资 者的担忧 ， 货币政策也可 能会继续 放 松，债券在 一季度供
给压力 较小 的情 况下 有望 迎来交 易性 的机 会。 整体 来看，2015 年 的债 市机 会 大于风 险， 但是 整体汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 24 页 共 66 页
的波动将加大 ，信贷和 房 地产市场的改 善、地方 债 的供给，以及 信用风险 事 件仍是不可 忽视的债
市“黑天鹅 ”。
我们将综合分 析本基金 的 份额变动，提 前做好债 券 与存款之间的 配置计划 。 本基金的组合 流
动性管理特征 不同于普 通 货币基金，在 总结前期 经 验教训的基础 上，我们 将 更加明确地 注重流动
性，做好份额 变动的分 析 和预测，合理 搭配回购 、 同业存款、短 融、金融 债 等品种，力 争提高组
合收益，同时 会针对债 券 市场风险频发 的现状， 做 好债券资质的 筛查，避 免 出现所投资 债券评级
下调、 到期 无法 兑现 的情 况。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 25 页 共 66 页
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关 事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收益 137,293.99 元， 本基 金2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日期 间累 计
分配收 益8,325,394.79 元， 其中 人民 币
元以 红利 再投资 方式 结转 入实 收基 金， 人 民币
元因基
金赎回 而支 付给 投资 者， 其余人 民 币154,796.20 元为期末 应付 收益 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 26 页 共 66 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 汇添 富理 财14 天债券型证 券投 资基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银行股 份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及基金 合同、托 管 协议的约定 ，对本基
金基金 管理 人— 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金 的
投资运作，进 行了认真 、 独立的会计核 算和必要 的 投资监督，认 真履行了 托 管人的义务 ，没有从
事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 汇 添富理财 14 天债券 型证 券投资基金的 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题
上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定， 基金 管理 人所编 制和 披露 的汇 添富 理财14 天债券 型证 券
投资基金年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 理财 14 天债 券型 证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的汇 添富 理财 14 天债券 型证券投 资基金财
务报表 ，包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年度
的利润表和所有者 权益（ 基金净值）变动表 以及财 务报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人汇添 富基金 管理股份
有限公司的责任 。这种责 任包括 ： （1）按照企 业会 计准则的
规定编制财务报 表，并使 其实现公允反映 ； （2 ）设 计、执行
和维护必要的内部 控制， 以使财务报表不存 在由于 舞弊或错
误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 27 页 共 66 页
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定 编制 ， 公允反 映了 汇添富理 财 14 天债券 型证 券投资基
金 2014 年 12 月 31 日的 财务状况 以及 2014 年度的 经营成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 36,924,438.84 101,487,279.76
结算备 付金
400,000.00 212,857.14
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 40,091,977.73 79,691,368.24
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
40,091,977.73 79,691,368.24
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 28 页 共 66 页
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 18,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,131,855.89 2,143,905.55
应收股 利
- -
应收申 购款
- 293,128.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
96,548,272.46 183,828,538.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
5,984,871.02 27,449,643.32
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 2,494,608.45
应付管 理人 报酬
28,458.75 48,733.97
应付托 管费
8,432.24 14,439.70
应付销 售服 务费
21,576.44 40,135.33
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,909.08 4,138.83
应交税 费
- -
应付利 息
919.45 6,767.58
应付利 润
154,796.20 137,293.99
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 159,000.00 179,000.00
负债合 计
6,362,963.18 30,374,761.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 90,185,309.28 153,453,777.52
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
90,185,309.28 153,453,777.52
负债和 所有 者权 益总 计
96,548,272.46 183,828,538.69
注：1 、后 附会 计报 表附 注为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 报告截止 日 2014 年12 月31 日， 基金份 额净值 1.0000 元， 基金 份额 总额90,185,309.28
份，其 中下 属A 类基 金份 额总 额 72,006,922.86 份；下 属 B 类基金 份额 总额18,178,386.42 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
一、收入
9,955,908.17 17,101,924.08
1.利息 收入
8,881,269.34 16,475,369.46
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,978,359.16 11,965,311.92
债券利 息收 入
2,499,706.26 3,595,736.58
资产支 持证 券利 息收 入
- 607,561.64
买入返 售金 融资 产收 入
403,203.92 306,759.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
1,074,638.83 626,198.09
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 1,074,638.83 465,637.16
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.12.3 - 160,560.93
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.13 - -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇兑收 益 （损失 以 “-”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.14 - 356.53
减：二、费用
1,630,513.38 2,566,561.41
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 530,683.90 957,145.38
2．托 管费 7.4.10.2.2 157,239.76 283,598.59
3．销 售服 务费
415,837.97 637,937.15
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
213,247.03 215,593.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
213,247.03 215,593.34
6．其 他费 用 7.4.7.15 313,504.72 472,286.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,325,394.79 14,535,362.67
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,453,777.52 - 153,453,777.52
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,325,394.79 8,325,394.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-63,268,468.24 - -63,268,468.24
其中：1.基金申 购款 1,447,511,659.05 - 1,447,511,659.05
2.基金 赎回 款 -1,510,780,127.29 - -1,510,780,127.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- -8,325,394.79 -8,325,394.79
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,185,309.28 - 90,185,309.28
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者 权益 （基
金净值 ）
425,327,563.95 - 425,327,563.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 14,535,362.67 14,535,362.67
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-271,873,786.43 - -271,873,786.43
其中：1.基金申 购款 2,524,207,340.96 - 2,524,207,340.96
2.基金 赎回 款 -2,796,081,127.39 - -2,796,081,127.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- -14,535,362.67 -14,535,362.67
五、 期末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,453,777.52 - 153,453,777.52
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 31 页 共 66 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理财 14 天债 券型 证 券投资 基金 (以下简 称“ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券监督管 理委 员
会（以 下简 称“ 中国 证监 会” ） 证监 许可[2012]842 号文《 关于 核准 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2012 年 7 月 10 日正式 生效 。首 次设立 募集 规模 为
11,784,864,324.53 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天）的债券 、期 限在 一年
以内（含一年 ）的债券 回 购、中期票据 、资产支 持 证券、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券，及 法 律法规或中国 证监会允 许 本基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在 134 天以 内， 在控 制利
率风险、尽量 降低基金 净 值波动风险并 满足流动 性 的前提下，提 高基金收 益 。本基金的 业绩比较
基准为 ：七 天通 知存 款税 后利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则—基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》和《企 业会 计准 则第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ；
修订了 《企 业会 计准 则第2 号—— 长期股 权投 资》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》、《企
业会计 准则 第 30 号——财务报 表列 报》 和《 企业 会计准 则第 33 号—— 合并财务 报表 》 ；上述 7
项会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起施 行。 2014 年6 月， 财政 部修 订了 《企 业会 计准则 第37 号——
金融工 具列 报》 ，在2014 年年度 及以 后期 间的 财务 报告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要 会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。
本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1)债券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ；
(2)回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1)银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2)债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3)回购 协议
(1) 基金持有 的回购协 议（ 封闭式回购 ） ， 以成本列 示 ，按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计
提利息 ；
(2)基金持 有的 买断 式回 购以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值；
4)其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 其他可参考公允价值指标 计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25%时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3)如有新 增事 项， 按国 家最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法定权利 ， 且该种 法定 权利 现在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份基 金份 额面 值 为1.00 元。 由 于申 购、
赎回引起的实 收基金的 变 动分别于基金 申购确认 日 、赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1)存款 利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利 率逐 日计提 的金 额入 账。 若提 前 支取定 期存 款，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与帐
面已确认的利 息收入的 差 额确认利息收 入损失， 列 入利息收入减 项，存款 利 息收入以净 额列示。
另外， 根据 中国 证监 会基 金部通 知(2006)22 号文 《 关于货 币市 场基 金提 前支 取定期 存款 有关 问 题
的通知 》的 规定 ，因 提前 支取导 致的 利息 损失 由基 金管理 公司 承担 ； 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 35 页 共 66 页
(2)债券利 息收 入按 实际 持有期内 逐日 计提 。 附息 债券、 贴现 券购 买时 采用 实际支付 价款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5)其他收 入在 主要 风险 和报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1)基金管 理费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.27% 的年 费率计 提；
(2)基金托 管费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.08% 的年 费率计 提；
(3)对于 A 类基金 份额 基金销售 服务 费， 按前 一日 基金资 产净 值的 0.30% 的年费率 逐日 计提 ，
对于B 类基 金份 额基 金销 售服务 费， 按前 一日 基金 资产净 值 的0.01%的年费 率逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5)其他费 用系 根据 有关 法规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 。 如果 影
响每万 份基 金净 收益 小数 点后第 四位 的， 则采 用待 摊或预 提的方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)
基金 收益 分配 采用 红 利再投 资方 式；
(2)
本基 金同 一类 别的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(3)
本基 金根 据每 日基 金 收益情 况， 以基 金净 收益 为基准 ， 为 投资 者每 日计 算当日 收益 并分
配，并 在运 作期 期末 集中 支付。 投资 者当 日收 益分 配的计 算保 留到 小数 点 后2 位；
(4)
本基 金根 据每 日收 益情况 ， 按当日 收益 全部 分配， 若当 日净 收益 大于 零时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益；
(5)
本基 金每 日进 行收 益计算并 分配 ， 累计收 益支 付方式 只采 用红 利再 投 资 （即红 利转 基金
份额）方式。 若投资者 在 运作期期末累 计收益支 付 时，累计收益 为正值， 则 为投资者增 加相应的汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 36 页 共 66 页
基金份额，其 累计收益 为 负值，则缩减 投资者基 金 份额。投资者 可通过在 基 金份额运作 期到期日
赎回基金份额 获得当期 运 作期的基金未 支付收益 。 对于持有超过 一个运作 期 、在当期运 作期到期
日提出赎回申 请的基金 份 额而言，除获 得当期运 作 期的基金未支 付收益外 ， 投资者还可 以获得自
申购确 认日 （认 购份 额自 本基金 合同 生效 日） 起至 上一运 作期 期末 的基 金收 益；
(6)
当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的分 配权益； 当日 赎回 的基金份 额自 下
一工作 日起 ，不 享有 基金 的分配 权益 ；
(7)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会计报 表的 编制基 础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税.
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 37 页 共 66 页
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 1,924,438.84 3,487,279.76
定期存 款 35,000,000.00 98,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月
38,000,000.00
其中： 存款 期限 小于 1 个月 35,000,000.00 -
存款期 限3 个月-1 年 - 60,000,000.00
其他存 款 36,924,438.84 101,487,279.76
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
40,091,977.73 40,152,000.00 60,022.27 0.0666%
合计
40,091,977.73 40,152,000.00 60,022.27 0.0666%
项目
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
79,691,368.24 79,418,000.00 -273,368.24 -0.1781%
合计
79,691,368.24 79,418,000.00 -273,368.24 -0.1781%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 18,000,000.00 -
合计 18,000,000.00 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
注：本 基金 上年 度末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 878.74 311.64
应收定 期存 款利 息 33,215.00 335,750.12
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 198.00 105.38
应收债 券利 息 1,071,221.92 1,807,727.71
应收买 入返 售证 券利 息 26,136.37 -
应收申 购款 利息 205.86 10.70
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 1,131,855.89 2,143,905.55
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - - 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 39 页 共 66 页
银行间 市场 应付 交易 费用 4,909.08 4,138.83
合计 4,909.08 4,138.83
7.4.7.8 其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 - -
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 120,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提上 清所 账户 维护 费 - -
合计 159,000.00 179,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理财 14 天债 券 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 128,404,697.32 128,404,697.32
本期申 购 1,038,200,553.44 1,038,200,553.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,094,598,327.90 -1,094,598,327.90
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 72,006,922.86 72,006,922.86
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理财 14 天债 券 B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 25,049,080.20 25,049,080.20
本期申 购 409,311,105.61 409,311,105.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -416,181,799.39 -416,181,799.39 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 40 页 共 66 页
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,178,386.42 18,178,386.42
注:总申购 份额 含红 利再 投份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
汇添富 理财 14 天债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 5,604,498.98 - 5,604,498.98
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,604,498.98 - -5,604,498.98
本期末 - - -
单位： 人民 币元
汇添富 理财 14 天债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,720,895.81 - 2,720,895.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,720,895.81 - -2,720,895.81
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 32,847.20 84,406.90
定期存 款利 息收 入 5,927,685.89 11,868,615.91
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,114.15 7,556.21
其他 16,711.92 4,732.90 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 41 页 共 66 页
合计 5,978,359.16 11,965,311.92
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
债券投资 收益—— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
1,074,638.83 465,637.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,074,638.83 465,637.16
7.4.7.12.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到期兑付 ）
成交总 额
358,556,963.42 173,818,583.03
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
349,082,224.96 169,994,693.68
减：应 收利 息总 额 8,400,099.63 3,358,252.19
买卖债 券差 价收 入 1,074,638.83 465,637.16
7.4.7.12.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
- 15,818,752.71
减： 卖出资 产支 持证 券成 本
总额
- 15,000,000.00
减：应 收利 息总 额 - 658,191.78
资产支 持证 券投 资收 益 - 160,560.93
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 42 页 共 66 页
7.4.7.13 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.14 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 - 356.53
合计 - 356.53
7.4.7.15 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 170,000.00 340,000.00
其他费 用 400.00 400.00
银行间 划款 费用 57,104.72 45,826.95
帐户维 护费 36,000.00 36,060.00
- - -
合计 313,504.72 472,286.95
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司 - - 15,160,808.22 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司 195,000,000.00 100.00% 859,900,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 44 页 共 66 页
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
530,683.90 957,145.38
其中：支付销售机构的
客户维 护费
118,828.97 262,494.66
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.27%年费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.27%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算,逐日累计至 每月 月末 ， 按月支 付， 由基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
157,239.76 283,598.59
注:基金托 管费 按前 一日 的基金资 产净 值的 0.08%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.08%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支付日 期顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
137,587.36 646.94 138,234.30
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
84,294.00 1,147.18 85,441.18
东方证 券股 份有 限公 司 1,441.58 - 1,441.58
合计 223,322.94 1,794.12 225,117.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财14 天
债券 A
汇添富 理财14 天债
券 B
合计
中国农 业银 行股 份有 限公
司
374,908.07 2,637.12 377,545.19
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
25,825.95 672.95 26,498.90
东方证 券股 份有 限公 司 1,822.38 0.00 1,822.38
合计 402,556.40 3,310.07 405,866.47
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用，由基
金管理 人支 配使 用。
本基金 分为 A 类份额 和 B 类份额 ， 分别适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 ，A 类基金 份额 的销 售
服务费 年费 率为 0.3%，B 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.01%。各类 基金份额 的基 金销 售服
务费计 提的 计算 公式 如下 ：
H=E× 基金 销售 服务 费年 费率÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送销 售 服务费划付 指令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金资产 中划 出， 经注 册登 记机构 分别 支付 给各
个基金 销售 机构 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国农业银行股
份有限公司
1,924,438.84 32,847.20 3,487,279.76 84,406.90
注:除 上表 列示 的金 额外， 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于
中国 证券
登记结 算有限责任公司 ，2014 年度获得的利息收 入为人民 币 1,114.15 元(2013 年度：人 民币
7,556.21 元)，2014 年末 结算备 付金 余额 为人 民币400,000.00 元(2013 年末 ： 人民 币 212,857.14
元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理财14天债券A
已按再投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
4,071,387.64 1,534,740.29 -1,628.95 5,604,498.98 -
汇添富 理财14天债券B
已按再投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,019,196.10 682,568.55 19,131.16 2,720,895.81 -
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而流通 受限 的证 券。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额5,984,871.02 元，是 以如 下债 券作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041461003 14 金元
CP001
2015 年1 月5 日 100.59 63,000 6,337,238.32
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作
为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外， 在交 易所 进行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1)国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短期 信用 级别 ； 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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2)根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一：
A.国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长期 信用 级别 ；
B.国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别(例如， 若中国主 权评 级为
A-级， 则低 于中 国主 权评 级一个 级别 的为 BBB+级) 。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 20,059,380.24 60,022,901.48
A-1 以下 - -
未评级 10,040,018.51 -
合计 30,099,398.75 60,022,901.48
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 9,992,578.98 19,668,466.76
合计 9,992,578.98 19,668,466.76
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持有 的证券为 剩 余期限较短、 信誉良好 的 国债、短期融 资券等， 均 在银行间同业 市
场交易 ； 因此 ， 除在附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金于 期末持 有的 流通 受限 证券 外， 本期 末本 基金 的
其他资产均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 36,924,438.84 - - - - - 36,924,438.84
结算备 付金 400,000.00 - - - - - 400,000.00
交易性 金融 资
产
- 20,051,687.43 20,040,290.30 - - - 40,091,977.73
买入返 售金 融
资产
18,000,000.00 - - - - - 18,000,000.00
应收利 息 - - - - - 1,131,855.89 1,131,855.89
资产总 计 55,324,438.84 20,051,687.43 20,040,290.30 - - 1,131,855.89 96,548,272.46
负债
卖出回 购金 融
资产款
5,984,871.02 - - - - - 5,984,871.02
应付管 理人 报
酬
- - - - - 28,458.75 28,458.75
应付托 管费 - - - - - 8,432.24 8,432.24
应付销 售服 务
费
- - - - - 21,576.44 21,576.44
应付交 易费 用 - - - - - 4,909.08 4,909.08
应付利 息 - - - - - 919.45 919.45
应付利 润 - - - - - 154,796.20 154,796.20
其他负 债 - - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总 计 5,984,871.02 - - - - 378,092.16 6,362,963.18 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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利率敏 感度 缺
口
49,339,567.82 20,051,687.43 20,040,290.30 - - 753,763.73 90,185,309.28
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,487,279.76 98,000,000.00 - - - - 101,487,279.76
结算备 付金 212,857.14 - - - - - 212,857.14
交易性 金融 资
产
- 39,668,650.28 40,022,717.96 - - - 79,691,368.24
应收利 息 - - - - - 2,143,905.55 2,143,905.55
应收申 购款 97,600.00 - - - - 195,528.00 293,128.00
资产总 计 3,797,736.90 137,668,650.28 40,022,717.96 - - 2,339,433.55 183,828,538.69
负债
卖出回 购金 融
资产款
27,449,643.32 - - - - - 27,449,643.32
应付赎 回款 - - - - - 2,494,608.45 2,494,608.45
应付管 理人 报
酬
- - - - - 48,733.97 48,733.97
应付托 管费 - - - - - 14,439.70 14,439.70
应付销 售服 务
费
- - - - - 40,135.33 40,135.33
应付交 易费 用 - - - - - 4,138.83 4,138.83
应付利 息 - - - - - 6,767.58 6,767.58
应付利 润 - - - - - 137,293.99 137,293.99
其他负 债 - - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总 计 27,449,643.32 - - - - 2,925,117.85 30,374,761.17
利率敏感度缺
口
-23,651,906.42 137,668,650.28 40,022,717.96 - - -585,684.30 153,453,777.52
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款、 结算 备付 金和 部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息， 假定 利率 变动仅 影
响该类 资产 的未 来收 益， 而对其 本身 的公 允价 值无 重大影 响； 买入 返售 金融 资产利 息
收益在 交易 时已 确定 ，不 受利率 变化 影响 ；
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 51 页 共 66 页
本期末 （ 2014 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
1. 基准利率增加 25
个基点
-30,794.06 -39,306.14
2. 基准利率减少 25
个基点
30,851.67 39,359.86
7.4.13.5 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.6 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价 值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计 量的金 融工 具
不以公允 价值计量 的金 融资产和负债 主要包括 贷 款和应收款项 以及其他 金 融负债，其因 剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次金 融工 具公允 价值
于 2014 年12 月31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第二层 次的 余额 为人 民币40,091,977.73 元， 无属 于第一 层次 和第 三层 次的 余额。
7.4.14.1.2.2 公 允价值 所属 层次间 的重 大变动
本基 金政 策为 以报 告期 初作为 确定 金融 工具 公允 价值层 次之 间转 换的 时点 。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 无由 第一层 次转 入第 二层 次以 及第二 层次 转入 第 一
层次的 投资 。
本基 金调 整公 允价 值计 量层次 转换 时点 的相 关会 计政策 在前 后各 会计 期间 保持一 致。
7.4.14.1.2.3 第 三层次 公允 价值余 额和 本期变 动金 额 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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本基金持 有的以公 允价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融工 具本期末 均 不以第三层次 公允价
值计量 。
7.4.14.2 承诺事 项
截至 资产 负债 表日 ，本 基金无 需要 说明 的承 诺事 项。
7.4.14.3 其他事 项
截至 资产 负债 表日 ，本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
7.4.14.4 财务报 表的批 准
本财 务报 表已 于 2015 年3 月27 日经本基 金的 基金管理 人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 40,091,977.73 41.53
其中： 债券 40,091,977.73 41.53
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 18,000,000.00 18.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,324,438.84 38.66
4 其他各项 资产 1,131,855.89 1.17
5 合计 96,548,272.46 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,984,871.02 6.64 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
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其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过134 天 ”，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天以内 61.35 6.64
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 11.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 11.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—180 天 11.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 11.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮
动利率 债
- - 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 54 页 共 66 页
合计 105.80 6.64
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,992,578.98 11.08
其中： 政策 性金 融债 9,992,578.98 11.08
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 30,099,398.75 33.38
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 40,091,977.73 44.46
9 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041461003 14 金元
CP001
100,000 10,059,108.45 11.15
2 011414005 14 中粮
SCP005
100,000 10,040,018.51 11.13
3 041460066 14 两面针
CP001
100,000 10,000,271.79 11.09
4 130405 13 农发 05 100,000 9,992,578.98 11.08
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 58
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3844%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1579%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1534%
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 55 页 共 66 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.8.2
8 本报告 期内 本基 金持 有 剩余期 限小 于 397 天但 剩余存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债券 ，不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的20 ％的情 况。
8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,131,855.89
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,131,855.89
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财14
天债
券A
2,396 30,052.97 1,332.63 0.00% 72,005,590.23 100.00% 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 56 页 共 66 页
汇添
富理
财14
天债
券B
2 9,089,193.21 18,178,386.42 100.00% - 0.00%
合计 2,398 37,608.55 18,179,719.05 20.16% 72,005,590.23 79.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
14 天债券 A
3,940.59 0.0055%
汇添富 理财
14 天债券 B
0.00 0.0000%
合计
3,940.59 0.0044%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
汇添富 理财 14 天债
券A
0
汇添富 理财 14 天债
券B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理财 14 天债
券A
0
汇添富 理财 14 天债
券B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理财 14 天
债券 A
汇添富 理财 14 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 10 日）基金
份额总 额
8,484,018,525.57 3,300,845,798.96 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 57 页 共 66 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,404,697.32 25,049,080.20
本报告 期基 金总 申购 份额 1,038,200,553.44 409,311,105.61
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,094,598,327.90 416,181,799.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,006,922.86 18,178,386.42
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理，与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 58 页 共 66 页
该基金 的基 金经 理。
11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12、《 汇 添富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 农业 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行 ” ） 工作 需要，
任命余 晓晨 先生 主持 本行 托管业 务部/养老金 管理 中心工作 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 7 月 10 日） 起至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 伍万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 59 页 共 66 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一 券商的 交易 单元 进行 股票 、 权证等 交易 而合 计支 付该 券商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 60 页 共 66 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注:
1 、专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2） 交易单 元分 配的 目标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分配比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 61 页 共 66 页
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ： 此37 个交易 单元 与汇 添富 逆向投资 股票 型证 券
投资基金、汇 添富信用 债 债券型证券投 资基金、 汇 添富高息债债 券型证券 投 资、汇添富 社会责任
股票型 证券 投资 基金 共用 。本报 告期 新增 1 家 证券 公司的 2 个交易 单元 ：国 金证券 （上 交所 和深
交所交 易单 元).
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整现 金宝 快速 取现 业务
规则的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1
日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金2013 年年 度资产
净值的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2
日
3 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2013 年第 4 季度 报告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年1 月20
日
4 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2014 年春节 前两个
交易日 暂停 申购 业务 的公 告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年1 月23
日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加鑫 鼎盛
为销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年2 月14
日 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 62 页 共 66 页
6 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2014 年第 1 号）
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年2 月22
日
7 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书（2014
年第1 号）
管理人 网站 2014 年2 月22
日
8 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公
告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年2 月25
日
9 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 暂停 大额 申购 业务
的公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年2 月28
日
10 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 3 月 7
日
11 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年3 月21
日
12 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2013 年年度 报告
管理人 网站 2014 年3 月26
日
13 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2013 年年度 报告 摘要
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年3 月26
日
14 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 4 月 4
日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于客 服中 心变 更办 公地 址的
公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年4 月10
日
16 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年4 月18
日 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 63 页 共 66 页
业务的 公告
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于变 更直 销中 心银 行账 户信
息的公 告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站, 深交 所
2014 年4 月21
日
18 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2014 年第 1 季度 报告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年4 月22
日
19 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2014 年五一 假期前
两个交 易日 暂停 申购 业务 的公
告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年4 月25
日
20 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 5 月 5
日
21 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年5 月19
日
22 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2014 年端午 节假期
前两个 交易 日暂 停申 购业 务的
公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年5 月26
日
23 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 6 月 3
日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于公 司董 事 、 监 事、 高 级管理
人员以 及其 他从 业人 员在 子公
司兼职 情况 的公 告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年6 月10
日
25 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年6 月17
日 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 64 页 共 66 页
业务的 公告
26 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 1
日
27 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于香 港子 公司 办公 地址 变更
的公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年 7 月 1
日
28 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金2014 年上 半年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1
日
29 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
中国证 券报,上海证 券报, 证
券时报,管理人 网站
2014 年7 月15
日
30 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2014 年第 2 季度 报告
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2014 年7 月19
日
31 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 继续 暂停 大额 申购
业务的 公告
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2014 年7 月29
日
32 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 恢复 大额 申购 业务
的公告
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2014 年7 月31
日
33 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2014 年第 2 号）
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2014 年8 月23
日
34 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基金 更新 招募 说明 书（2014
年第2 号）
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2014 年8 月23
日
35 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2014 年半年 度报 告
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2014 年8 月25
日 汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 65 页 共 66 页
36 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2014 年半年 度报 告摘要
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2014 年8 月25
日
37 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清
公告
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2014 年8 月29
日
38 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2014 年中秋 节假期
前两个 交易 日暂 停申 购业 务的
公告
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2014 年 9 月 1
日
39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
澄清公 告
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2014 年 9 月 3
日
40 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2014 年国庆 节假期
前两个 交易 日暂 停申 购业 务的
公告
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2014 年9 月24
日
41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启
富为销 售机 构的 公告
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2014 年9 月26
日
42 汇添富 理财 14 天债 券型 证券投
资基 金 2014 年第 3 季度 报告
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2014 年 10 月
24 日
43 关于汇 添富 理财 14 天债 券型证
券投资 基金 2015 年元旦 假期前
两个交 易日 暂停 申购 业务 的公
告
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2014 年 12 月
25 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富理财 14 天债券 型证 券投 资基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 理财 14 天债 券型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 理财 14 天债 券型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
汇添富理财 14 天债 券 2014 年 年度报告
第 66 页 共 66 页
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 理财14 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理股 份有 限公 司
12.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
