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添富货币C(000642)

添富货币:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富货币市 场基金2014 年年度报 告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2015 年3 月31 日 
 
 
 汇添富货币 2014 年年度报告 
第 2 页 共 66 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 3 页 共 66 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 5 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况


............................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 6 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


................................................................................................ 16 §4 管理人报告


......................................................................................................................................... 17 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 17 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 20 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 20 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 22 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 22 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................ 23 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 23 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 24 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


................................ 24 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 24 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 24 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 25 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................ 25 §6 审计报告


............................................................................................................................................. 25 6.1 审计报 告基 本信 息


.................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 审计报 告的 基本 内容


................................................................................ 错误!未定义书签。 §7 年度财务报表


..................................................................................................................................... 26 7.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 26 7.2 利润表


........................................................................................................................................ 27 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 28 7.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 29 §8 投资组合报告


..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 53 8.2 债券回 购融 资情 况


.................................................................................................................... 53 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限


.................................................................................................... 54 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 54 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细


............................ 55 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离


............................................ 55 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 56汇添富货币 2014 年年度报告 第 4 页 共 66 页


8.8 投资组 合报 告附 注


.................................................................................................................... 56 §9 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 56 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 56 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 57 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 57 §10 开放式基金份额变动


....................................................................................................................... 58 §11 重大事件揭示


................................................................................................................................... 58 11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 58 11.2 基金 管理 人、 基金 托管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 58 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 60 11.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 60 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 60 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 60 11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 60 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况


............................................................................................. 61 11.9 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 61 §12 备查文件目录


................................................................................................................................... 65 12.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 65 12.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 65 12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 66 汇添富货币 2014 年年度报告 第 5 页 共 66 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 汇添富 货币 市场 基金 基金简 称 汇添富 货币 基金主 代码 519518 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 6,928,845,793.51 份 基金合 同存 续期 间 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交 易代码 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 汇添富 货币 A 519518 404,525,247.55 份 汇添富 货币 B 519517 3,208,260,741.33 份 汇添富 货币 C 000642 2,721,514,910.93 份 汇添富 货币 D 000650 594,544,893.70 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 力求本 金稳 妥和 基金 资产 高流动 性的 前提 下, 追求 超过业 绩比 较基 准的 投 资收益 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期存款利 率×(1 -利息 税率)) 风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、 中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资 基金 品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 李文 廖原 联系电 话 021-28932888 021-61618888 电子邮 箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路288 号6 栋538 室 上海市 中山 东一 路12 号 汇添富货币 2014 年年度报告 第 6 页 共 66 页


办公地 址 上海市 富城 路99 号震 旦国 际 大楼21 层 上海市 中山 东一 路12 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 林利军 吉晓辉


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com 基金年 度报告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华明会计师事务所( 特殊普通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼16 层 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数 据和指 标 本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率 2014 年 汇添富 货币 A 19,919,482.21 19,919,482.21 4.3563% 汇添富 货币 B 167,142,336.26 167,142,336.26 4.6065% 汇添富 货币 C 50,393,103.27 50,393,103.27 2.4476% 汇添富 货币 D 12,421,913.84 12,421,913.84 2.4472% 2013 年 汇添富 货币 A 66,698,211.17 66,698,211.17 3.9931% 汇添富 货币 B 261,015,053.74 261,015,053.74 4.2438% 汇添富 货币 C - - - 汇添富 货币 D - - - 2012 年 汇添富 货币 A 52,874,039.17 52,874,039.17 4.1146% 汇添富 货币 B 194,034,743.31 194,034,743.31 4.3641% 汇添富 货币 C - - - 汇添富 货币 D - - - 汇添富货币 2014 年年度报告 第 7 页 共 66 页


3.1.2 期末 数据和 指标 期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值 2014 年末 汇添富 货币 A 404,525,247.55 1.0000 汇添富 货币 B 3,208,260,741.33 1.0000 汇添富 货币 C 2,721,514,910.93 1.0000 汇添富 货币 D 594,544,893.70 1.0000 2013 年末 汇添富 货币 A 570,709,427.69 1.0000 汇添富 货币 B 3,190,536,051.56 1.0000 汇添富 货币 C - - 汇添富 货币 D - - 2012 年末 汇添富 货币 A 1,548,350,446.70 1.0000 汇添富 货币 B 3,729,157,027.90 1.0000 汇添富 货币 C - - 汇添富 货币 D - - 3.1.3 累计 期末指 标 累计净 值收 益率 2014 年末 汇添富 货币 A 31.1645% 汇添富 货币 B 30.5880% 汇添富 货币 C 2.4476% 汇添富 货币 D 2.4472% 2013 年末 汇添富 货币 A 25.6890% 汇添富 货币 B 24.8372% 汇添富 货币 C - 汇添富 货币 D - 2012 年末 汇添富 货币 A 20.8630% 汇添富 货币 B 19.7551% 汇添富 货币 C - 汇添富 货币 D - 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如: 基金 的申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 收益 分配 按月 结转份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 货币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 汇添富货币 2014 年年度报告 第 8 页 共 66 页


准差② 率③ 准差④ 过去三 个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六 个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 过去一 年 4.3563% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.0063% 0.0040% 过去三 年 12.9886% 0.0044% 1.1232% 0.0001% 11.8654% 0.0043% 过去五 年 19.2028% 0.0047% 1.9639% 0.0002% 17.2389% 0.0045% 自基金 合同 生效日 起至 今 31.1645% 0.0074% 11.0165% 0.0035% 20.1480% 0.0039% 汇添富 货币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1424% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 1.0542% 0.0059% 过去六 个月 2.2652% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 2.0888% 0.0046% 过去一 年 4.6065% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.2565% 0.0040% 过去三 年 13.8047% 0.0044% 1.1232% 0.0001% 12.6815% 0.0043% 过去五 年 20.6393% 0.0047% 1.9639% 0.0002% 18.6754% 0.0045% 自基金 合同 生效日 起至 今 30.5880% 0.0076% 8.5253% 0.0036% 22.0627% 0.0040% 汇添富 货币 C 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六 个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 自基金 合同 生效日 起至 今 2.4476% 0.0045% 0.2004% 0.0000% 2.2472% 0.0045% 汇添富 货币 D 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六 个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 自基金 合同 生效日 起至 今 2.4472% 0.0045% 0.2004% 0.0000% 2.2468% 0.0045% 汇添富货币 2014 年年度报告 第 9 页 共 66 页


注:2012 年8 月21 日, 本基金 收益 分配 由按 月结 转份额 改为 按日 结转 份额 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富货币 2014 年年度报告 第 10 页 共 66 页


汇添富货币 2014 年年度报告 第 11 页 共 66 页


汇添富货币 2014 年年度报告 第 12 页 共 66 页


注:1、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 (2006 年3 月23 日) 起 6 个月,建仓期 结束 时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 2、 本基金 从本 《基 金合 同》 生效 之日 起至 2009 年2 月15 日采用 的业 绩比 较基准为 同期 税后 一 年定期 存款 利率 。从 2009 年2 月16 日 起, 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 13 页 共 66 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富货币 2014 年年度报告 第 14 页 共 66 页


汇添富货币 2014 年年度报告 第 15 页 共 66 页


汇添富货币 2014 年年度报告 第 16 页 共 66 页


注:1 、合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 汇添富 货币 A 年度 已按再投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 19,919,482.21 - - 19,919,482.21


2013 66,698,211.17 - - 66,698,211.17


2012 47,335,030.27 7,012,282.77 -1,473,273.87 52,874,039.17


合计 133,952,723.65 7,012,282.77 -1,473,273.87 139,491,732.55


单位: 人民 币元 汇添富 货币 B 年度 已按再投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 167,142,336.26 - - 167,142,336.26


2013 261,015,053.74 - - 261,015,053.74


2012 157,119,314.79 43,308,242.26 -6,392,813.74 194,034,743.31


合计 585,276,704.79 43,308,242.26 -6,392,813.74 622,192,133.31


汇添富货币 2014 年年度报告 第 17 页 共 66 页


单位: 人民 币元 汇添富 货币 C 年度 已按再投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 50,393,103.27 - - 50,393,103.27


合计 50,393,103.27 - - 50,393,103.27


单位: 人民 币元 汇添富 货币 D 年度 已按再投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 12,421,913.84 - - 12,421,913.84


合计 12,421,913.84 - - 12,421,913.84





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北 京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司,以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公 司。 汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII 业务资格的基 金公司, 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域,汇添富 已形成公 募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大 块投资 领域 协同 发展 的格 局。 截止 2014 年末 ,汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ,涵盖股 票 、指数 、QDII、债券、 货币 市 场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ,汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ,包括 汇添 富恒 生指 数分级证券投 资基金, 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货 币市场 基金 。 汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉络, 做中 长期 投汇添富货币 2014 年年度报告 第 18 页 共 66 页


资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年, 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 , 准 确把 握市场 节奏 , 精 准布 局产品 线。 旗下 基金 产品 (除 QDII 产品) 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、 民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。 2014 年, 汇添富专 户业务 快速发展,积 极创新, 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专 户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年,公 司成功获 得包 括国 内全 部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ,获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。 2014 年, 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造, 并加 强社 保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种, 整体投 资业 绩优 良。 2014 年, 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进, 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 , 并成 功发 行添 富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF,以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 , 在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 2014 年, 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路 ”,一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化 客户体 验, 一方 面继 续加 强跨界 合作 , 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年,“ 现金 宝 ” 品牌影 响力 进一 步加 强, 现金 宝 APP 成为 下载 和 使用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基金 公司开 发的 应用 。 2014 年, 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 , 大 力开 展各 类创新 业务 , 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应 链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订, 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。 公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务, 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 , 成 为第一 家介 入一 级市 场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。 2014 年, 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构 ” 转型的思路, 从不同类 型 客户的切身需 求出发, 大 力建设投顾式 客户服务 体 系;同时, 公司进一 步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者“走进汇 添富 ”和“走 进上市公 司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。 2014 年, 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。“ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 , 公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设“添富小学” ;为添富 小 学校长及优 秀乡村教 师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训;“河流 ?孩子 ”公益纪 录片成功 在全 国范围公映; “添富 之爱


感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学, 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩 文化。 2014 年, 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市汇添富货币 2014 年年度报告 第 19 页 共 66 页


五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ,行 业地位 进一 步彰 显。 展望 2015 年, 是中 国改 革深化的 关键 之年 ,“ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报告,财 富管 理 行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添 富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦! 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 汤丛珊 汇添富货 币基金、 汇添富全 额宝货币 基 金、汇 添富理财 30 天债券 基金、汇 添富理财 60 天债券 基金、汇 添富和聚 宝货币基 金的基金 经理。 2013 年 7 月 31 日 - 6 年 国籍:中 国, 学历: 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经历: 2008 年 5 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公 司,历任 固定收益 交易员、 固定收益 交易主 管。2013 年 7 月 31 日至今任 汇添富货 币基金的 基金经 理,2013 年 12 月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基金经 理。2014汇添富货币 2014 年年度报告 第 20 页 共 66 页


年 1 月 21 日至今任 汇添富理 财30 天债 券、理财 60 天债券 基金的基 金经理。 2014 年 5 月28 日至 今任汇添 富和聚 宝 货币基金 的基金经 理。 注:1 、 基金的 首任 基金 经理, 其“ 任职 日期 ”为基金合同 生效 日, 其“离职日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系, 覆盖 了全 部开 放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级 市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台 信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机汇添富货币 2014 年年度报告 第 21 页 共 66 页


会。 ( 2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会,各委员 会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ,在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内 根据投资组合 的风格和 投 资策略,独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 , 并严格执行 交易决策 规则,以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 (3)在交 易环节, 公 司实行集中 交易, 所 有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ,按照“时 间优先、 价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理, 严格按照 各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配,确保 交易 的公平性。 (4 )在交易 监 控环节,公 司通过 日 常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ,对投资交易 全过程实 施 监督,对包 括利益输 送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、 交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 (5)在报 告 分析方面, 公司按 季 度和年度编制 公平交易 分 析报告,并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ,投资组 合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由 稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成,各 部 门各司其职, 对投资交 易 行为进行事 前、事中 和事后 全程 嵌入 式的 监控 ,确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。 报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股 票、债券)的收益率 差异进 行了分析,并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下(日内、3 日、5 日) 同 向交 易的 样本 , 利用 统计 分析 的方 法和 工具, 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T 检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析, 未发现 旗下 投资 组合之 间存 在不 公平 交易 现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数 共 8 次, 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次, 经 检查和 分析 未发 现异 常情 况。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 22 页 共 66 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年年 初以 来市 场流 动 性持续 宽松 , 成 为前 三季 度债券 和存 款收 益率 大幅 下行的 重要 推手, 再投资收益逐 步降低。 四 季度经济下行 压力仍然 较 大,通胀数据 维持低位 , 央行货币政 策定向宽 松,并 于 11 月进 行不 对称 降息。 但 11 月开 始 ,受到 同业存 款缴 准传 言、 股票 IPO 和股 市上 涨的 挤压效 应影 响, 银行 间流 动性转 紧, 而12 月 中债 登 关于地 方政 府债 务清 理的 新规进 一步 挤压 资金 面,使 得市 场资 金成 本快 速上升 ,达 到今 年 2 月份 以来的 高点 。现 券方 面, 受流动 性冲 击和 信 用 事件的 影响 ,短 融收 益率 大幅上 行, 信用 利差 扩大 ,期限 利差 缩小 甚至 倒挂 。 本基金在报告 期合理调 整 组合中债券和 存款的配 置 比例,改善了 组合持仓 中 短融的流动性 , 合理错配存款 到期日, 在 保证组合整体 流动性的 前 提下,抓住资 金利率高 企 的时间窗口 锁定高息 存款提高组合 收益率。 通 过这些前瞻性 的操作, 本 基金有效应对 了组合的 规 模变化,确 保了组合 的流动性和和 合法合规 运 作,并抓住关 键时点锁 定 了一部分较高 收益的同 业 存款和短期 债券获取 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基 金 A 级本 期净 值收 益率为 4.3563% ,B 级本 期净值收 益率 为 4.6065% ,C 级本 期净 值收 益率 为 2.4476% ,D 级本 期净值 收益 率为 2.4472% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年一 季度 , 经济增长压 力犹 在, 通胀地 位徘徊 , 政策基 调仍 然是 稳增长和 调结 构并 举,定向放松 的基调不 改 ,整体资金面 也不太会 出 现过紧的状况 。但一季 度 货币政策放 松的幅度 和速度仍需要 观察经济 复 苏情况,且新 股发行等 对 短期资金面扰 动因素增 多 ,要更加关 注流动性 风险和波段操 作机会。 短 融方面,由于 外围信托 产 品已出现多起 大额的风 险 事件,一季 度要更加 注重信用风险 的防范和 由 信用风险衍生 的资金面 压 力和流动性风 险,在严 防 信用风险的 前提下, 适时调 整短 融的 配置 比例 和改善 组合 中短 融持 仓的 流动性 ,进 行波 段操 作。 有鉴于此,本 基金将在 密 切跟踪基本面 、政策面 和 资金面前提下 ,综合分 析 本基金的份额 变 动,提前做好 债券与存 款 之间的配置计 划,保持 组 合的较高流动 性和安全 性 ,积极把握 市场结构 性机会,通过 在合适的 时 点锁定高收益 的存款和 灵 活控制短融仓 位博取资 本 利得收入为 投资者创 造更多 额外 收益 。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 23 页 共 66 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 , 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际, 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基 金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 (三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富货币 2014 年年度报告 第 24 页 共 66 页


基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :本基金每日 计算投资 人 帐户当日所产 生的收益 , 每月将投资人 帐 户累计 的收 益结 转为 基金 份额, 计入 该投 资人 帐户 的基金 份额 中。2012 年 8 月 21 日, 本基 金收 益分配 由按 月结 转份 额改 为按日 结转 份额 。 本基金 期初 应付 收益 0.00 元,2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间 累计分 配收 益 249,876,835.58 元,其 中人民 币 249,876,835.58 元 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金, 期末 应 付收益 为0 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 汇添富 货币 市场 基金的 托管 过程 中, 严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 管理 暂行 规定 》 、 《货币市场基 金信息披 露 特别规定》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议的规定 ,不存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 25 页 共 66 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金管理暂行规 定》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定, 对 汇添富货币市 场基金的 投 资运作进行了 监督,对 基 金资产净值的 计算、利 润 分配、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,未 发现基金 管 理人存在损 害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告期内, 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 (注:财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未 在托管 人复 核范 围内 ) 、投资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 审计报 告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 货币 市场 基金 全体 基金份 额持 有人 : 引言段 我们审 计了 后附 的汇 添富 货币市 场基 金财 务报 表, 包括2014 年12 月 31 日的 资产 负债 表、2014 年度 的利 润表 和所有者 权 益(基 金净 值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人汇添 富基金 管理股份 有限公司的责任 。这种责 任包括 : (1)按照企 业会 计准则的 规定编制财务报 表,并使 其实现公允反映 ; (2 )设 计、执行 和维护必要的内部 控制, 以使财务报表不存 在由于 舞弊或错 误导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基 金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则汇添富货币 2014 年年度报告 第 26 页 共 66 页


的规定 编制 ,公 允反 映了 汇添富 货币 市场 基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2014 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 徐





蔺育化 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富货 币市 场基金 报告截 止日 : 2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 4,652,291,929.26 1,893,434,143.25 结算备 付金


1,935,000.00 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,437,489,146.25 1,654,132,832.89 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,437,489,146.25 1,654,132,832.89 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 776,402,964.60 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 39,681,776.29 37,526,090.48 应收股 利


- - 应收申 购款


25,654,137.84 194,172,008.92 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


6,933,454,954.24 3,779,265,075.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 汇添富货币 2014 年年度报告 第 27 页 共 66 页


卖出回 购金 融资 产款


- 14,499,872.75 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


9,313.26 994.90 应付管 理人 报酬


1,525,308.21 1,263,334.52 应付托 管费


462,214.63 382,828.64 应付销 售服 务费


857,542.91 165,004.73 应付交 易费 用 7.4.7.7 23,032.83 34,556.83 应交税 费


1,462,671.04 1,462,671.04 应付利 息


- 1,326.92 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 269,077.85 209,005.96 负债合 计


4,609,160.73 18,019,596.29 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 6,928,845,793.51 3,761,245,479.25 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


6,928,845,793.51 3,761,245,479.25 负债和 所有 者权 益总 计


6,933,454,954.24 3,779,265,075.54 注: 报告截 止日 2014 年12 月31 日, 基金份 额净 值1.0000 元, 基金份 额总 额6,928,845,793.51 份,其 中下 属 A 级基 金份 额总额 404,525,247.55 份 ;下属 B 级基金 份额 总额 3,208,260,741.33 份;下 属C 级基 金份 额总 额 2,721,514,910.93 份;下属 D 级基 金份 额总 额 594,544,893.70 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富货 币市 场基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 一、收入


284,894,042.08 383,569,429.08 1.利息 收入


269,261,381.83 374,849,385.67 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 192,900,655.13 263,789,152.62 债券利 息收 入


68,477,654.56 103,087,754.05 资产支 持证 券利 息收 入


- 215,408.22 买入返 售金 融资 产收 入


7,883,072.14 7,757,070.78 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损失 以 “-”填 列)


15,383,142.68 8,197,940.97 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 15,383,142.68 8,197,940.97 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 汇添富货币 2014 年年度报告 第 28 页 共 66 页


贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收 益 (损失 以 “-”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 249,517.57 522,102.44 减:二、费用


35,017,206.50 55,856,164.17 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 19,426,980.50 27,723,288.12 2.托 管费 7.4.10.2.2 5,886,963.77 8,400,996.51 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 5,359,918.10 5,120,634.80 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


3,863,936.37 14,070,251.86 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,863,936.37 14,070,251.86 6.其 他费 用 7.4.7.20 479,407.76 540,992.88 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 249,876,835.58 327,713,264.91 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 249,876,835.58 327,713,264.91


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富货 币市 场基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 249,876,835.58 249,876,835.58 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 3,167,600,314.26 - 3,167,600,314.26 其中:1.基金申 购款 89,409,134,661.35 - 89,409,134,661.35 汇添富货币 2014 年年度报告 第 29 页 共 66 页


2.基金 赎回 款 -86,241,534,347.09 - -86,241,534,347.09 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) - -249,876,835.58 -249,876,835.58 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 327,713,264.91 327,713,264.91 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,516,261,995.35 - -1,516,261,995.35 其中:1.基金申 购款 63,799,672,766.79 - 63,799,672,766.79 2.基金 赎回 款 -65,315,934,762.14 - -65,315,934,762.14 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填 列) - -327,713,264.91 -327,713,264.91 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 五、 期末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 报表附 注为 财务 报表 的组成部分 。 本报 告 7.1 至7.4 财务 报表由下 列负 责人 签署 : ______ 林利 军______














______ 陈灿辉______














____ 7.4 报表附 注 王小 练____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富 货币 市场 基金 (以 下简称“本基金 ”) , 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 (以下 简称“中 国证监 会” ) 证监许 可[2006]21 号文 《关 于核 准汇 添富货 币市 场基 金募 集的 批复》 的核 准, 由基 金管理人汇添 富基金管 理 有限公司(现 汇添富基 金 管理股份有限 公司)向 社 会公开发行 募集,基汇添富货币 2014 年年度报告 第 30 页 共 66 页


金合同 于 2006 年 03 月 23 日正式 生效 ,首 次设 立募 集规模 为 4,104,914,022.13 份基 金份 额。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为汇 添富基金 管 理股份有限 公司,注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司和 汇 添富基金管理 股份有限 公 司,基金托 管人为上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司。 2007 年 5 月 22 日,本 基金按 照 500 万份基 金份 额的界限 划分 为 A 级基金 份额和 B 级基金 份 额,单 一持 有人 持有500 万份基 金份 额以 下的 为 A 级,达 到或 超过500 万份的为 B 级。本 基金 份 额分级规则于 分级日起 生 效。基金分级 后,当份 额 持有人在单个 基金账户 保 留的基金份 额减少至 500 万份 以下 时, 本基 金 的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金帐 户持 有的 B 级 基金份 额降 级为 A 级 基金份 额; 相应 地, 当达 到或超 过 500 万份 时,A 级基金 份额 自动 升级 为 B 级基金 份额 。两 级基 金份额 单独 计算 及公 布基 金日收 益和 基金 七日 收益 率。 自2014 年6 月5 日起本 基金增 设 C 级基金 份额 和 D 级基金 份额 。 增 设基 金份 额后, 本基 金将 分设A 级基 金份 额、B 级 基金份 额、C 级基金 份额 和 D 级基金 份额 。 其中 A 级、B 级基 金份 额可 通 过场内、场外 两种方式 交 易,注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司,单一持 有人持有 500 万份基 金份 额以 下的 为 A 级基金 份额 , 达到或 超过 500 万份的 为 B 级基 金份额 ;C 级基 金份 额 仅开通场外申 赎,注册 登 记机构为汇添 富基金管 理 股份有限公司 ,不进行 基 金份额升降 级;D 级 基金份额仅开 通场外申 赎 ,销售机构为 上海浦东 发 展股份有限公 司,注册 登 记机构为中 国证券登 记结算 有限 责任 公司 ,不 进行基 金份 额升 降级 。本 基金 A 级份 额和 B 级 份额 基金收 益为“每日分 配,按 月支 付” ,C 级份额和 D 级份 额基 金收 益为“每日 分配 ,按 日支 付 ” 。各级 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益和 七日 年化 收益 率。 本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括:现 金 、通知存款、 一年以内 ( 含一年)的银 行 定期存 款、 剩余 期限 在397 天以 内 (含 397 天) 的债 券、 期 限在 一年 以内 ( 含 一年) 的央 行票 据、 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回购 、短期融 资 券及中国证监 会、中国 人 民银行认可 的其他具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基金 结合宏观 分 析和微观分析 制定投资 策 略,力求在 满足安全 性、 流动 性需 要的 基础 上实现更 高的 收益 率。 本基金的业 绩比 较基 准为 : 税后活期 存款 利率(即活 期存款 利率×(1 -利 息税 率))。


7.4.2 会计报 表 的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则—基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定( 以下合称“ 企业会计 准则” )编制,同时 ,对于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计汇添富货币 2014 年年度报告 第 31 页 共 66 页


核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式 准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。本 财务 报表 以本基 金持 续经 营为 基础 列报。 采用若 干修 订后/新会计 准则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬》、《企 业会 计准 则第 30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ; 上述 7 项会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月, 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财 务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 32 页 共 66 页


本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 (1)债券投 资 买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ,于 成交 日确 认为 债券投 资; 债券投资按实 际支付的 全 部价款入账, 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利 息,作 为应 收利 息单 独核 算,不 构成 债券 投资 成本 ,对于 贴息 债券 ,应 作为 债券投 资成 本; 卖出银行间同 业市场交 易 的债券,于成 交日确认 债 券投资收益, 卖出债券 的 成本按移动加 权 平均法 结转 ; (2)回购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值; 第三 层次 输入 值,相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1)银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息; 2)债券 投资 基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交 易费用) 确 定初始成本, 每 日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入; 3)回购 协议 汇添富货币 2014 年年度报告 第 33 页 共 66 页


(1) 基金持有 的回购协 议( 封闭式回购 ) , 以成本列 示 ,按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计 提利息 ; (2)基金持 有的 买断 式回 购以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时, 若 双方都能履 约,则按 协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约,则继 续 持有现金资产 ;若融券 业 务到期无法 履约,则 继续持 有债 券资 产, 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值; 4)其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ; (2) 为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 其他可参考公允价值指标 计算的基金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估,即 “影子定 价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达 到或超过 0.25%时 ,基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中, 对 于偏离度的绝 对值达 到或超 过0.50% 的情 形, 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告; (3)如有新 增事 项, 按国 家最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法定权利 , 且该种 法定 权利 现在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份基 金份 额面 值 为1.00 元。 由 于申 购、 赎回引起的实 收基金的 变 动分别于基金 申购确认 日 、赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的本 金与适用的实际利率逐日 计提的金额入账。若提前 支取定期存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入汇添富货币 2014 年年度报告 第 34 页 共 66 页


与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。 另 外, 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关 问题的 通知 》的 规定 ,因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ; (2)债券利 息收 入按 实际 持有期内 逐日 计提 。 附息 债券、 贴现 券购 买时 采用 实际支付 价款 (包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债券投资 收益/(损 失 )于卖出债券 成交日确 认 ,并按卖出债 券成交金 额 与其成本、应 收 利息及 相关 费用 的差 额入 账; (5)其他收 入在 主要 风险 和报酬已 经转 移给 对方 , 经济利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 (1)基金管 理费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.33% 的年 费率计 提; (2)基金托 管费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.10% 的年 费率计 提; (3)对于 A 级基 金份 额, 基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; 对于 B 级 基金 份额 ,基 金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 0.01% 的年 费率逐日 计提 ;对 于 C 级基金 份额 ,基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%的年费 率逐 日计提; 对于 D 级基金 份额, 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提; (4)卖出回 购金 融资 产支 出, 按卖 出回 购金 融资 产 的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (5)其他 费用系 根据 有关 法规及相 应协 议规 定, 按实际支出 金额 , 列入 当期 基金费用 。 如果 影 响每万 份基 金净 收益 小数 点后第 四位 的, 则采 用待 摊或预 提的 方法 。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 (1)本基金 A 级份额 和 B 级 份额基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,每 日进 行收 益分配 ; (2)本基金 A 级份额 和 B 级 份额基 金收 益为“每日分 配、 按月支 付 ” 。 本基金 收益根据 每日 基 金收益公告, 以每万份 基 金份额收益为 基准,为 投 资者每日计算 当日收益 并 分配,每日 分配所得 收益参与下一 日的收益 分 配,每月集中 支付收益 。 投资者当日收 益分配的 计 算保留到小 数点后 2汇添富货币 2014 年年度报告 第 35 页 共 66 页


位,小 数点 后第 3 位按去 尾原则 处理 ,因 去尾 形成 的余额 进行 再次 分配 ,直 到分完 为止 ; (3)本基金 根据 每日 收益 情况, 将当 日收 益全 部分 配, 若当日 净收 益大 于零 时, 为投资 者记 正 收益;若当日 净收益小 于 零时,为投资 者记负收 益 ;若当日净收 益等于零 时 ,当日投资 者不记收 益; (4)本基金 A 级份额 和 B 级 份额每 日收 益计 算并 分配 时, 以 人民 币元 方式 簿记 , 每月累 计收 益 支付方式只采 用红利再 投 资(即红利转 基金份额 ) 方式,投资者 可通过赎 回 基金份额获 得现金收 益;若投资者 在每月累 计 收益支付时, 其累计收 益 恰好为负值, 则将缩减 投 资者基金份 额。若投 资者赎 回基 金份 额时 , 其 对应收 益将 立即 结清 , 若收益为 负值 , 则将 从投 资者赎回 基金 款中 扣除 ; (5)本基金 C 级基金 份额 和 D 级基金 份额 的收 益分 配为“ 每日 分配 ,按 日支 付 ”; (6)当日申 购的 基 金份额 自下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益 ; 当日赎 回的 基金份额 自下 一 工作日 起, 不享 有基 金的 分配权 益; (7)本基金A 级 份额和B 级 份额基 金收 益每 月集 中支 付一次 , 基 金合 同生 效不 满 一个月 不支 付。 基金管理人有 权在条件 允 许的情形下将 收益每月 支 付提升为每日 支付并及 时 公告。已分 配未支付 收益(即未结 转份额) 与 已分配已支付 收益(即 已 结转份额)均 参与收益 分 配,享受相 同的收益 分配权利; (8) 在 不影 响投 资者 利益 情 况下, 经与 基金 托管 人协 商一致 , 基 金管 理人 可酌 情调整 基金 收益 分配方 式, 此项 调整 不需 要基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1.营业 税、 企业 所得 税 根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ,自 2004 年1 月1 日起 , 对 证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金 ) 管 理人 运用汇添富货币 2014 年年度报告 第 36 页 共 66 页


基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2.个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的 股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 1,291,929.26 434,143.25 定期存 款 4,551,000,000.00 1,893,000,000.00 其中: 存款 期限 1-3 个月 1,140,000,000.00 871,000,000.00 存款期 限小 于一 个月 1,793,000,000.00 1,022,000,000.00 存款期 限3 个月 至 1 年 1,618,000,000.00 - 其他存 款 100,000,000.00 - 合计: 4,652,291,929.26 1,893,434,143.25


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,437,489,146.25 1,446,431,000.00 8,941,853.75 0.1291% 汇添富货币 2014 年年度报告 第 37 页 共 66 页


合计 1,437,489,146.25 1,446,431,000.00 8,941,853.75 0.1291% 项目


上年 度末 2013 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,654,132,832.89 1,654,099,000.00 -33,832.89 -0.0009% 合计 1,654,132,832.89 1,654,099,000.00 -33,832.89 -0.0009% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/基金资 产净 值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 776,402,964.60 - 买入返 售证 券_ 上海 -


买入返 售证 券_ 深圳 -


合计 776,402,964.60 - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 -


- -


买入返 售证 券_ 深圳 - - 合计 - - 注:本 基金 上年 度末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 38 页 共 66 页


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末和 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应收利 息


单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 157,611.54 12,369.39 应收定 期存 款利 息 14,763,429.87 3,870,672.02 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 957.88 - 应收债 券利 息 23,453,588.21 33,631,809.89 应收买 入返 售证 券利 息 1,244,151.91 - 应收申 购款 利息 62,036.88 11,239.18 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 39,681,776.29 37,526,090.48


7.4.7.6 其他资 产 注:本 基金 本期 末和 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 23,032.83 34,556.83 合计 23,032.83 34,556.83


7.4.7.8 其他负 债














单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 77.85 5.96 预提审 计费 80,000.00 80,000.00 预提信 息披 露费 180,000.00 120,000.00 预提账 户维 护费 4,500.00 4,500.00 预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00 汇添富货币 2014 年年度报告 第 39 页 共 66 页


合计 269,077.85 209,005.96


7.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 货币 A 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 570,709,427.69 570,709,427.69 本期申 购 1,711,185,017.72 1,711,185,017.72 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,877,369,197.86 -1,877,369,197.86 本期末 404,525,247.55 404,525,247.55 金额单 位: 人民 币元 汇添富 货币 B 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,190,536,051.56 3,190,536,051.56 本期申 购 30,990,951,927.03 30,990,951,927.03 本期赎 回( 以"-" 号填列) -30,973,227,237.26 -30,973,227,237.26 本期末 3,208,260,741.33 3,208,260,741.33 金额单 位: 人民 币元 汇添富 货币 C 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 - - 本期申 购 53,031,517,547.46 53,031,517,547.46 本期赎 回( 以"-" 号填列) -50,310,002,636.53 -50,310,002,636.53 本期末 2,721,514,910.93 2,721,514,910.93 金额单 位: 人民 币元 汇添富 货币 D 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 - - 本期申 购 3,675,480,169.14 3,675,480,169.14 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,080,935,275.44 -3,080,935,275.44 汇添富货币 2014 年年度报告 第 40 页 共 66 页


本期末 594,544,893.70 594,544,893.70 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 汇添富 货币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 19,919,482.21 - 19,919,482.21 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -19,919,482.21 - -19,919,482.21 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 货币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 167,142,336.26 - 167,142,336.26 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -167,142,336.26 - -167,142,336.26 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 货币 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 50,393,103.27 - 50,393,103.27 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -50,393,103.27 - -50,393,103.27 本期末 - - - 单位: 人民 币元 汇添富 货币 D 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 汇添富货币 2014 年年度报告 第 41 页 共 66 页


本期利 润 12,421,913.84 - 12,421,913.84 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -12,421,913.84 - -12,421,913.84 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 219,295.84 665,321.89 定期存 款利 息收 入 189,700,146.27 261,569,039.51 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 8,685.40 47,141.36 其他 2,972,527.62 1,507,649.86 合计 192,900,655.13 263,789,152.62 注:1 、“ 其他 ”为直销 申购款利 息收 入和 交易 保证 金利息 收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 卖出债 券 (债转 股及 债券 到期兑付 ) 成交总 额 3,747,411,379.41 5,841,178,798.81 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 3,643,808,437.40


5,706,044,465.57 减:应 收利 息总 额 88,219,799.33 126,936,392.27 买卖债 券差 价收 入 15,383,142.68 8,197,940.97


汇添富货币 2014 年年度报告 第 42 页 共 66 页


7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵金属 投资 收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本期 和上 年度 未有衍 生工 具收 益。 7.4.7.16 股利收 益 注:本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 。 7.4.7.17 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - - 其他收 入 249,517.57 522,102.44 合计 249,517.57 522,102.44 注:表 中“ 其他 收入 ”为 赎回款 利息 收入 。 7.4.7.18 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 80,000.00 信息披 露费 260,000.00 300,000.00 其他费 用 600.00 600.00 银行间 划款 费用 102,807.76 124,392.88 帐户维 护费 36,000.00 36,000.00 合计 479,407.76 540,992.88


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 43 页 共 66 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交 易 注:本 基金 本报 告期 未及 上年度 均未通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债券交 易 注:本 基金 本报 告期 未及 上年度 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 回购成交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东方证券股份有限公司 1,361,000,000.00 100.00% 6,792,979,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交 易 注:本 基金 本报 告期 未及 上年度 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度均 无应 支付 关联 方的 佣金。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 44 页 共 66 页


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 19,426,980.50 27,723,288.12 其中:支付销售机构的 客户维 护费 914,639.23 1,232,357.38 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下: H = E ×0.33%÷当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 基金 资产 净值


基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费 划付指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,886,963.77 8,400,996.51 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。





计算方 法如 下: H = E ×0.10%÷当年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 基金 资产 净值


基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ,按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费 划付指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 45 页 共 66 页


7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务 费的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 货币 A 汇添富 货币 B 汇添富 货币 C 汇添富 货币 D 合计 上海浦 东发 展 银行股 份有 限 公司 57,748.36 466.53 - 746,381.14 804,596.03 汇添富 基金 管 理股份 有限 公 司 151,051.21 346,757.28 60,991.55 - 558,800.04 东方证 券股 份 有限公 司 31,706.26 34.99 2,992,529.88 - 3,024,271.13 合计 240,505.83 347,258.80 3,053,521.43 746,381.14 4,387,667.20 获得销 售服 务 费的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 货币 A 汇添富 货币 B 汇添富 货币 C 汇添富 货币 D 合计 上海浦 东发 展 银行股 份有 限 公司 102,696.41 3,216.65 - - 105,913.06 汇添富 基金 管 理股份 有限 公 司 2,482,111.03 535,887.01 - - 3,017,998.04 东方证 券股 份 有限公 司 61,685.43 - - - 61,685.43 合计 2,646,492.87 539,103.66 - - 3,185,596.53 注:基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售以及 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用。 本基金各级基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费,A 级基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金 资产净 值的 0.25%的年费 率计提 ;B 级基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的0.01% 的年 费率计 提;C 级基金 的基 金销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 0.25%的 年费 率计提 ;D 级基 金的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的 0.25%的 年费率计提。 各级基金 份 额的销售服务 费计提 的计算 公式 如下 : H=E×R÷当年天 数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前一日 的基 金资 产净 值 汇添富货币 2014 年年度报告 第 46 页 共 66 页


R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率 各级基 金份 额的 销售 服务 费在基 金合 同生 效后 每日 计提, 按月 支付 ,由 基金 托管人 于次 月 首 5 个 工作日内从基 金财产中 一 次性划往基金 注册登记 清 算账户。由基 金管理人 支 付给各销售 机构,若 遇法定 节假 日、 休息 日等 ,支付 日期 顺延 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上海浦东发展银 行 - 10,483,141.23 - - - - 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上海浦东发展银 行 - 50,884,722.60 - - 7,329,985,000.00 665,142.50


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 基金 管理 人于 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































汇添 富货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上海汇添富公 益基金会 1,921,149.60 0.03% 1,840,173.70 0.05%


汇添富货币 2014 年年度报告 第 47 页 共 66 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 上海浦东发展银 行股份有限公司 101,291,929.26 4,089,795.88 434,143.25 665,321.89 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有限责任公司 ,2014 年度获得的利息收 入为人民 币 8,685.40 元(2013 年度:人 民币 47,141.36 元) ,2014 年末结算备 付金 余额 为人 民币1,935,000.00 元,2013 年末无结 算备 付金 余 额。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况—— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 货币A 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 19,919,482.21 - - 19,919,482.21 - 汇添富 货币B 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 167,142,336.26 - - 167,142,336.26 - 汇添富 货币C 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 50,393,103.27 - - 50,393,103.27 - 汇添富 货币D 已按再投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 12,421,913.84 - - 12,421,913.84 -


汇添富货币 2014 年年度报告 第 48 页 共 66 页


7.4.12 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报告 期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报告 期末未 持有暂 时停 牌 等流通 受限 股票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.4 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.12.5 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行, 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ,本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ,不 低于以 下标 准: 汇添富货币 2014 年年度报告 第 49 页 共 66 页


1)国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于 A-1 级的短期 信用 级别 ; 2)根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 , 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级 具备下 列条 件之 一: i)国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的长期 信用 级别 ; ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别(例如, 若 中国主权评 级 为 A- 级, 则低 于中 国主 权评级一 个级 别的 为 BBB+ 级)。 3)同 一发 行人 同时 具有 国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的, 以国 内信 用级 别为 准。 4) 本基 金持 有短 期融 资券 期间 , 如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符合 投资 标准 , 应在评 级报 告发 布之日 起20 个交易 日内 予以全部 减持 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 A-1 660,741,172.27 960,263,952.91 A-1 以下 - - 未评级 409,883,577.09 189,435,330.26 合计 1,070,624,749.36 1,149,699,283.17


7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 AAA 110,059,655.84 110,326,270.45 AAA 以下 - - 未评级 256,804,741.05 394,107,279.27 合计 366,864,396.89 504,433,549.72


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 短 期融资券等, 均 在银行间同业 市场交易 ; 因此,本报告 期末本基 金 的其他资产均 能及时变 现 。此外,本 基金可通汇添富货币 2014 年年度报告 第 50 页 共 66 页


过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产 的公允 价值 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投 资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本 确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风 险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,194,291,929.26 1,814,000,000.00 644,000,000.00 - - - 4,652,291,929.26 结算备 付 金 1,935,000.00 - - - - - 1,935,000.00 交易性 金 融资产 220,494,903.48 457,204,587.72 759,789,655.05 - - - 1,437,489,146.25 买入返 售 金融资 产 776,402,964.60 - - - - - 776,402,964.60 应收利 息 - - - - - 39,681,776.29 39,681,776.29 应收申 购 款 - - - - - 25,654,137.84 25,654,137.84 其他资 产 - - - - - - 0.00 资产总 计 3,193,124,797.34 2,271,204,587.72 1,403,789,655.05 - - 65,335,914.13 6,933,454,954.24 负债











应付赎 回 款 - - - - - 9,313.26 9,313.26 应付管 理 人报酬 - - - - - 1,525,308.21 1,525,308.21 汇添富货币 2014 年年度报告 第 51 页 共 66 页


应付托 管 费 - - - - - 462,214.63 462,214.63 应付销 售 服务费 - - - - - 857,542.91 857,542.91 应付交 易 费用 - - - - - 23,032.83 23,032.83 应交税 费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负 债 - - - - - 269,077.85 269,077.85 负债总 计 - - - - - 4,609,160.73 4,609,160.73 利率敏 感 度缺口 3,193,124,797.34 2,271,204,587.72 1,403,789,655.05 - - 60,726,753.40 6,928,845,793.51 上年度 末


2013 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,327,434,143.25 566,000,000.00 - - - - 1,893,434,143.25 交易性 金 融资产 301,081,400.25 733,897,529.16 619,153,903.48 - - - 1,654,132,832.89 应收利 息 - - - - - 37,526,090.48 37,526,090.48 应收申 购 款 180,484,975.00 - - - - 13,687,033.92 194,172,008.92 资产总 计 1,809,000,518.50 1,299,897,529.16 619,153,903.48 - - 51,213,124.40 3,779,265,075.54 负债











卖出回 购 金融资 产 款 14,499,872.75 - - - - - 14,499,872.75 应付赎 回 款 - - - - - 994.90 994.90 应付管 理 人报酬 - - - - - 1,263,334.52 1,263,334.52 应付托 管 费 - - - - - 382,828.64 382,828.64 应付销 售 服务费 - - - - - 165,004.73 165,004.73 应付交 易 费用 - - - - - 34,556.83 34,556.83 应付利 息 - - - - - 1,326.92 1,326.92 应交税 费 - - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负 债 - - - - - 209,005.96 209,005.96 负债总 计 14,499,872.75 - - - - 3,519,723.54 18,019,596.29 利率敏感 度缺口 1,794,500,645.75 1,299,897,529.16 619,153,903.48 - - 47,693,400.86 3,761,245,479.25 注:上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值,汇添富货币 2014 年年度报告 第 52 页 共 66 页


并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基点 ,且 除利 率之外 的 其他市 场变 量保 持不 变; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银行存 款、 结算 备付 金和 部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息, 假定 利率 变动仅 影 响该类 资产 的未 来收 益, 而对其 本身 的公 允价 值无 重大影 响; 买入 返售 金融 资产利 息 收益在 交易 时已 确定 ,不 受利率 变化 影响 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2013 年12 月31 日 ) 0.25% -3,090,152.70 -892,333.53 -0.25% 3,112,957.32 894,162.32





7.4.13.4.2 外汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品, 且以摊余 成本进 行后 续计 量, 因此 无重大 市场 价格 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允价 值


7.4.14.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具 7.4.14.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币1,437,489,146.25 元 , 无属于 第一 层次 和第 三层 次的余 额。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 53 页 共 66 页


7.4.14.1.2.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动


本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 2014 年度 , 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具, 无由 第一层 次转 入第 二层 次以 及第二 层次 转入 第一层 次的 投资 。 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 7.4.14.1.2.3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三 层次公 允价 值计 量。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 1,437,489,146.25 20.73 其中: 债券 1,437,489,146.25 20.73








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 776,402,964.60 11.20 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,654,226,929.26 67.13 4 其他各项 资产 65,335,914.13 0.94 5 合计 6,933,454,954.24 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.07 其中: 买断 式回 购融 资 0.05 序号 项目 金额 占基金资产净值 的 比例(%) 汇添富货币 2014 年年度报告 第 54 页 共 66 页


2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21


8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(%) 1 30 天以内 46.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 0.87 - 2 30 天( 含)—60 天 2.69 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 0.14 - 3 60 天( 含)—90 天 20.03 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 2.56 - 4 90 天( 含)—180 天 26.14 - 其中: 剩余 存续 期超过 397 天的浮 动利率 债 0.57 - 5 180 天(含)—397 天(含 ) 4.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - - 合计 99.12 -


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 汇添富货币 2014 年年度报告 第 55 页 共 66 页


序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 506,701,479.29 7.31 其中: 政策 性金 融债 466,705,970.30 6.74 4 企业债 券 110,059,655.84 1.59 5 企业短期融 资券 820,728,011.12 11.85 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,437,489,146.25 20.75 9 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 287,313,238.64 4.15


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 120227 12 国开 27 1,500,000 147,430,700.93 2.13 2 140213 14 国开 13 1,200,000 119,909,251.62 1.73 3 041461022 14 苏交通 CP004 1,000,000 100,000,047.64 1.44 4 011499090 14 中电信 SCP001 1,000,000 99,991,421.05 1.44 5 011409002 14 国电集 SCP002 1,000,000 99,990,926.79 1.44 6 041469028 14 方正 CP001 800,000 80,259,913.48 1.16 7 100230 10 国开 30 800,000 79,551,158.25 1.15 8 0980147 09 中航工 债浮 600,000 60,485,401.27 0.87 9 140204 14 国开 04 600,000 60,018,575.42 0.87 10 041459069 14 苏交通 CP006 600,000 59,975,388.39 0.87


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 37 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.35%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.01% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.19% 汇添富货币 2014 年年度报告 第 56 页 共 66 页





8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1


本基 金估 值采 用摊 余成 本 法计价 , 即 估值 对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销。 8.8.2





本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成本 超过当 日基 金资 产净 值的20%的情况 。 8.8.3


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 39,681,776.29 4 应收申 购款 25,654,137.84 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 65,335,914.13


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 汇 添 富 12,456 32,476.34 84,983,604.18 21.01% 319,541,643.37 78.99% 汇添富货币 2014 年年度报告 第 57 页 共 66 页


货 币A 汇 添 富 货 币B 44 72,915,016.85 3,118,512,052.29 97.20% 89,748,689.04 2.80% 汇 添 富 货 币C 21,842 124,600.08 155,356,366.06 5.71% 2,566,158,544.87 94.29% 汇 添 富 货 币D 46,206 12,867.27 - 0.00% 594,544,893.70 100.00% 合 计 80,548 - 3,358,852,022.53 48.48% 3,569,993,770.98 51.52%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 货币 A 1,781,569.78 0.44% 汇添富 货币 B - - 汇添富 货币 C - - 汇添富 货币 D 3.66 0.00% 合计 1,781,573.44 0.03%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 汇添富 货币 A 0 汇添富 货币 B 0 汇添富 货币 C 0 汇添富 货币 D 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 货币 A 0 汇添富 货币 B 0 汇添富 货币 C 0 汇添富货币 2014 年年度报告 第 58 页 共 66 页


汇添富 货币 D 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年3 月23 日)基 金份 额总额 本报告 期期 初基金 份额 总额 本报告 期基 金总申 购份 额 减:本报告 期基金 总赎 回份额 本报告 期基 金拆分 变动 份额( 份额 减少以"-" 填列) 本报告 期期 末基金 份额 总额 汇添富 货币 A 4,104,914, 022.13 570,709,42 7.69 1,711,185, 017.72 1,877,369, 197.86 - 404,525,24 7.55 汇添富 货币 B - 3,190,536, 051.56 30,990,95 1,927.03 30,973,22 7,237.26 - 3,208,260, 741.33 汇添富 货币 C - - 53,031,51 7,547.46 50,310,00 2,636.53 - 2,721,514, 910.93 汇添富 货币 D - - 3,675,480, 169.14 3,080,935, 275.44 - 594,544,89 3.70 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告,增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告,增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。 3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金 的基金 经理 ,陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。 4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基汇添富货币 2014 年年度报告 第 59 页 共 66 页


金的基 金经 理,与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。 5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效, 赖中 立先 生任该 基金 的基 金经 理。 6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告, 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。 7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。 8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 顾耀 强先生担 任汇 添富 均衡 增长 股 票型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。 9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。 10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ,汤丛珊 女士 任 该基金 的基 金经 理。 11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ,欧 阳 沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。 12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效,叶 从 飞先生 任该 基金 的基金经 理。 13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告, 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。 14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ,增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金的基 金经 理, 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。 15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ,增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金 的基金 经理 ,与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。 16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 , 韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。 17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 , 陆文磊 先生 、 徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。 18、本报告 期内 ,基金托 管人上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 决定 ,其资产 托管与 养老 金业 务部原 总经 理李 桦同 志自2014 年4 月起 不再 担任 其 资产托 管与 养老 金业 务部 总经理 职务 。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 60 页 共 66 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2006 年 3 月 23 日) 起至 本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末, 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 - - - - - 注:本 基金 本报 告期 未通 过证券 公司 交易 单元 进行 股票投 资。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 东方证券 - - 1,361,000,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:





(1)基金 交易 交易 单 元选择 和成 交量 的分 配工 作由投 资研 究部 统一 负责 组织、 协调 和监 督 。 (2) 交 易交 易单 元分 配的 目标是 按照 证监 会的 有关 规定和 对券 商服 务的 评价 控制交 易单 元的 分 配 比例。 汇添富货币 2014 年年度报告 第 61 页 共 66 页


(3) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4)每半 年综 合考 虑 近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5)调 整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内未 发生 租用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况。 此 2 个交 易单 元与 汇添富 和聚 宝货 币基 金、汇 添富 双利 增强 债券 基金共 用。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本年 度未 有偏 离度绝 对值 超 过0.5%的情况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于调 整现 金宝 快速 取现 业务 规则的 公告 管理人 网站 2014 年 1 月 1 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2013 年年 度资产 净值的 公告 管理人 网站 2014 年 1 月 2 日 3 汇添富 货币 市场 基金 2013 年第 4 季度 报告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年1 月20 日 4 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年春节 假期 前暂 停大 额申 购业 务的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年1 月23 日 5 汇添富 现金 宝理 财服务澄 清公 中国证 券报,上海证 券报, 证 2014 年2 月25汇添富货币 2014 年年度报告 第 62 页 共 66 页


告 券时报,管理人 网站 日 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加太 平洋 证券为 销售 机构 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 深交 所 2014 年 3 月 7 日 7 汇添富 货币 市场 基金 2013 年年 度报告 管理人 网站 2014 年3 月26 日 8 汇添富 货币 市场 基金 2013 年年 度报告 摘要 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年3 月26 日 9 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年清明 节假 期前 暂停 大额 申购 业务的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 4 月 2 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于客 服中 心变 更办 公地 址的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年4 月10 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加中 信建 投期货 为销 售机 构的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年4 月16 日 12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于变 更直 销中 心银 行账 户信 息的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 深交 所 2014 年4 月21 日 13 汇添富 货币 市场 基金 2014 年第 1 季度 报告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年4 月22 日 14 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年五一 假期 前两 个交 易日 暂停 申购业 务的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年4 月25 日 15 汇添富 货币 市场 基金 更新 招募 说明书 摘要 (2014 年第1 号) 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 5 月 6 日 16 汇添富 货币 市场 基金 更新 招募 说明书 (2014 年第1 号) 管理人 网站 2014 年 5 月 6 日 汇添富货币 2014 年年度报告 第 63 页 共 66 页


17 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年端午节假 期前 两个 交易 日暂 停申购 业务 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年5 月26 日 18 关于汇 添富 货币 市场 基金 增设 基金份 额并 相应 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年5 月29 日 19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于公 司董 事 、 监 事、 高 级管理 人员以 及其 他从 业人 员在 子公 司兼职 情况 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年6 月10 日 20 汇添富 基金 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 关于 旗下 部分 基金 增加大 同证 券为 销售 机构 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 深交 所 2014 年6 月11 日 21 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于香 港子 公司 办公 地址 变更 的公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 7 月 1 日 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下基 金2014 年上 半年度 资产净 值的 公告 管理人 网站 2014 年 7 月 1 日 23 汇添富 货币 市场 基金 2014 年第 2 季度 报告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年7 月19 日 24 关于汇 添富 货币 市场 基金 暂停D 级份额 大额 申购 业务 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年7 月21 日 25 关于汇 添富 货币 市场 基金 继续 暂停D 级份额 大额 申购 业务的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 8 月 4 日 26 关于汇 添富 货币 市场 基金 继续 暂停D 级份额 大额 申购 业务的公 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 上交 所 2014 年8 月18 日 汇添富货币 2014 年年度报告 第 64 页 共 66 页


告 27 汇添富 货币 市场 基金 2014 年半 年度报 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 上交 所 2014 年8 月25 日 28 汇添富 货币 市场 基金 2014 年半 年度报 告摘 要 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 上交 所 2014 年8 月25 日 29 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年8 月29 日 30 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年中秋 节假 期前 两个 交易 日暂 停A 级、B 级份 额申 购( 含定投 及转换 入) 业务 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 9 月 1 日 31 汇添富 货币 市场 基金D 级 份额限 制大额 申购 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 9 月 1 日 32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 澄清公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 9 月 3 日 33 关于汇 添富 货币 市场 基金C 级份 额开通 汇添 富直 销柜 台销 售的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年9 月23 日 34 关于汇 添富 货币 市场 基金2014 年国庆 节假 期前 两个 交易 日暂 停A 级、B 级份 额申 购( 含定投 及转换 入) 业务 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年9 月24 日 35 汇添富 货币 市场 基金 2014 年第 3 季度 报告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 10 月 24 日 36 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加天 风证 券为销 售机 构的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 10 月 30 日 37 汇添富 货币 市场 基金 更新 招募 说明书 摘要 (2014 年第2 号) 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年11 月6 日 汇添富货币 2014 年年度报告 第 65 页 共 66 页


38 汇添富 货币 市场 基金 更新 招募 说明书 (2014 年第2 号) 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年11 月6 日 39 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财 富为销 售机 构的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 11 月 25 日 40 关于汇 添富 货币 市场 基金2015 年元旦 假期 前两 个交 易日 暂停A 级、B 级份 额申 购( 含定 投及转 换入) 业务 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 12 月 25 日 41 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加同 花顺 为销售 机构 的公 告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站, 深交 所 2014 年 12 月 30 日 42 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 关于旗 下部 分基 金增 加邮 储银 行为销 售机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报,上海证 券报, 证 券时报,管理人 网站 2014 年 12 月 30 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 汇添 富货币市 场基 金募 集的 文件 ; 2、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 3、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 4、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ; 7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 12.2 存放地 点 上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼


汇添 富基 金管理有 限公 司 汇添富货币 2014 年年度报告 第 66 页 共 66 页


12.3 查阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年3 月31 日