汇添富沪深300 安中动 态策略指数 型证券
投资基金 2014 年年度报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 17
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 18
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 18
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 19
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 21
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 45
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 57汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 59
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 59
§10 开 放式基金份额变动
....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 64
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 67
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 沪深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 沪深 300 安中 指数
基金主 代码 000368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 186,796,311.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 沪 深 300 安
中动态策 略指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的 最小
化，以 便为 投资 者带 来长 期收益 。
投资策 略 主要采取 完全 复制 法。 在正 常市场 情况 下， 本基 金力
争净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超过 0.3%，年跟踪误 差不 超过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深300 安中动 态策 略指 数收益 率×95% ＋金 融机 构人
民币活 期存 款基 准利 率（ 税后）×5% 。
风险收 益特 征 本基金属 于股 票型 指数 基金 ，在证 券投 资基 金中 属于
较高预期 风险 、较 高预 期收 益的品 种， 本基 金主 要采
用完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ，具 有与 标的 指数
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震旦 国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 11 月 6 日( 基金 合同
生效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 8,179,860.48 -2,835,261.10
本期利 润 63,161,846.19 -7,718,545.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3872 -0.0644
本期加 权平 均净 值利 润率 39.96% -6.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 37.53% -4.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 13,048,871.73 -5,332,021.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0699 -0.0402
期末基 金资 产净 值 246,566,187.23 127,256,143.93
期末基 金份 额净 值 1.3200 0.9598
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 32.00% -4.02%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为2013 年 11 月 6 日， 至 本报 告期 末未 满三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至2014 年12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.64% 1.40% 31.97% 1.43% -1.33% -0.03%
过去六 个月 46.85% 1.14% 48.97% 1.16% -2.12% -0.02%
过去一 年 37.53% 1.09% 39.84% 1.10% -2.31% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
32.00% 1.08% 35.39% 1.11% -3.39% -0.03%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年11 月6 日， 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 11 月 6 日）起 6 个月，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2013 年 11 月 6 日，至 本报 告期 末未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2013 年11 月6 日，2013 年度 和 2014 年度均 未进 行利 润分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月， 总部设 在上 海陆 家 嘴， 公司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司——汇添富资产管 理( 香港) 有限公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添富电 子商务 业务继续坚持 “两条腿 走 路” ， 一方面加 强公司官 网 直销能力优 化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ，目 前汇 添富 电商合作伙 伴已 达 11 家。2014 年， “ 现金 宝”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开 展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管理机 构”汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力 开展 “投 资者 见面 会” 、 “ 添富 之约 ” 客 户沙 龙、 投 资者 “走 进汇 添富 ” 和 “ 走进 上市 公司”
等全方 位的 投资 者服 务与 教育活 动。
2014 年， 汇添 富社 会责 任事业进 一步 深入 开展 。 “河流 ?孩 子” 助学 计划 启动 第 七季活 动， 公
司公益 基金 会捐 资在 青海 省海东 地区 互助 县建 设 “ 添富小 学” ； 为 添富 小学 校 长及优 秀乡 村教 师提
供国内 外知 名教 育机 构的 师资培 训； “ 河流 ?孩子 ” 公 益纪录 片成 功在 全国 范围 公映； “ 添富 之爱
感
恩十年 ”公 益行 走遍 六所 添富小 学， 让汇 添富 的业 务伙伴 更加 深入 了解 了汇 添富的 感恩 文化 。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望2015 年， 是中国 改革 深化的 关键 之年 ， “互 联网+” 正式 写入 政府 工作 报告 ， 财富管 理行
业也将 在互 联网 和移 动互 联网的 催化 之下 发生 更加 剧烈的 变化 。2015 年我们 将继续 为实 现汇 添富
的梦想 奋勇 前行 、为 筑造 中国梦 添砖 加瓦 ！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF、汇添
富中证医
药卫生
ETF、汇添
富中证能
源ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
监。
2013 年11 月
6 日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师，
现任指数
与量化投
资部副总
监。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇添富深
证 300ETF汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23 日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇 添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理。
注：1、基金 的首任基 金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日，其“ 离 职日期”为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 尽管 经济 基本 面 仍未实 质改 善， 但在 “降息 ”、 “沪港通 ”、 “一 路一带 ”等多重
因素的 作用 下， 年末市 场出现了 较大 幅度 的上 涨。 主要上 涨逻 辑是 货币 宽松 预期利 好金 融、 地产、
电力、建筑建 材等资金 敏 感型和杠杆型 行业，国 企 改革和“一路 一带”等 政 策红利利好 大型国有
企业盈利预期 ，资本市 场 国际化预期利 好市场资 金 面和蓝筹板块 的估值回 复 ，同时，地 产销售并
未失速下滑， 部分降低 了 市场对经济下 滑的担忧 。 这些因素均导 致了市场 风 格的切换， 前期被受
冷落了蓝筹板 块迎来了 “ 逆袭”，引发 了大盘蓝 筹 指数大幅上涨 。在这些 因 素共同影响 下，安中
动态 在2014 年全年 上涨 了 37.53% 。
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告期内基 本保持在 92% ～95% 之间 ，基本实 现了 有效跟踪业绩 比较基准 的 投资目的。本 基金
对抽样 复制 组合 继续 采取 缓冲式 调整 ，降 低了 冗余 的交易 量。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内安 中沪 深300 指数基准 上涨 39.84%， 本基 金在报 告期 内累 计收 益率 为37.53%，收 益
率落后业绩比 较基准 2.31%。收益率的差 异因素主 要 来源于期间成 份股分红 、 日常申购赎回 等因
素。本基金日 均跟踪误 差 为 0.0295%，这 一跟踪误 差水平远低于 合同约定 上 限，在报告期 达到了
投资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望明 年，14 年末 推动 市 场上涨 的主 要逻 辑仍 然成 立。预 计 2015 年改革 仍将持续 ，国 企 改
革、财税体制 改革、户 籍 制度改革、土 地改革、 金 融改革等将继 续推进， 从 而改善收入 分配、提
升效率和增长 质量，改 善 经济结构，增 强增长可 持 续性。这些改 革措施将 继 续降低中国 市场风险
溢价，使经济 增长模式 顺 利进入“新常 态 ”。同 时 ，市场利率仍 有下行空 间 ，有望引导 资金逐步
提高风险偏好 、推动居 民 大量资产配置 逐步转入 权 益类资产，从 而引致权 益 类资产估值 回升。资
金面角 度， 沪港 通之 后， 深港通 进入 视野 ，同 时 MSCI 指数可 能将 A 股纳 入 其指数 体系 ，这 些变汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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化均可 能使 得 2015 年股 市 整体的 流动 性环 境较 为有 利。 “ 注册 制 ” 的推 出可 能 是一个 潜在 的风 险
因素，但初期 仍可能有 过 渡性安排使得 切换过程 相 对平稳，从而 尽量减少 对 市场的冲击 。外围市
场， 最大的 不确 定性 在于 美国可 能在 2015 年 加息 ， 同时油 价的 过度 下跌 可能 对中东 及其 他主 要产
油国的 经济 政治 造成 负面 影响， 但相 信中 国仍 将有 足够的 政策 空间 来应 对这 些不确 定性 。
估值角度，海 外资金流 入 预期升温，在 中国资本 市 场的国际化过 程中，A 股 的估值体系有 可
能被重新定义 。随着配 置 型资金比例的 增加，A 股 市场定价的有 效性将逐 步 提高，估值 的合理性
将得到 市场 更多 的重 视， 目前大 盘蓝 筹的 估值 水平 仍较为 合理 ，安 中指 数在 沪深 300 分股中 动态
调整行 业比 例， 大盘 风格 明显， 仍有 可能 有较 好的 表现。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 沪深 300 安 中 动态策 略指 数基 金将 严格 遵守基 金合 同，
继续坚持既定 的指数化 投 资策略，积极 采取有效 方 法去严格控制 基金相对 业 绩比较基准 的跟踪误
差。 我 们非 常期 望汇 添富 沪深 300 安中 动态 策略 指 数基金 能继 续与 投资 者一 起分享 中国 经济 的美
好未来 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 4 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配。
本基 金 2014 年未进 行利 润分配。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富沪 深 300 安中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 的托 管过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内 ，汇 添富 沪深 300 安中动 态策 略指 数型 证券投 资基 金的 管理 人—— 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 在汇 添富 沪深 300 安中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 在各 重要 方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，汇添 富沪 深 300 安
中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 沪深 300 安中动 态策 略指
数型证 券投 资基 金2014 年年度报 告中 财务 指标 、 净值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告、 投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 沪深 300 安 中动 态 策略指 数型 证券 投资 基金 全体基 金份
额持有 人：
引言段 我们审 计了 后附 的汇 添富 沪深 300 安中 动态 策略 指 数型证 券投
资基金 财务 报表， 包 括2014 年 12 月31 日的 资产 负 债表、2014
年度的利润表和所有者权益 （基金净值）变动表以及 财务报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 基金管理人汇添富基金管 理股份有
限公司的责任。这种责任包 括： （1 ）按照 企业会计准 则的规定
编制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ）设计、执 行和维护
必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误导致的
重大错 报。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理 人选用会
计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富沪 深 300 安中 动态 策 略指数 型证
券投资 基金 2014 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2014 年度的 经
营成果 和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐艳
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,294,591.51 6,370,056.42
结算备 付金
349,156.87 609,104.02
存出保 证金
37,379.26 46,244.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 233,306,404.58 117,827,319.12
其中： 股票 投资
233,241,092.49 117,827,319.12
基金投 资
- -
债券投 资
65,312.09 -
资产支 持证 券投 资
- - 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,150,190.64 5,234,031.43
应收利 息 7.4.7.5 3,105.53 1,653.43
应收股 利
- -
应收申 购款
1,206,189.00 57,929.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
252,347,017.39 130,146,337.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,509,693.55 2,696,577.86
应付赎 回款
2,610,165.92 1,101.72
应付管 理人 报酬
93,407.74 50,515.17
应付托 管费
18,681.54 10,103.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 199,280.94 81,457.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,600.47 50,438.93
负债合 计
5,780,830.16 2,890,193.89
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 186,796,311.78 132,588,165.36
未分配 利润 7.4.7.10 59,769,875.45 -5,332,021.43
所有者 权益 合计
246,566,187.23 127,256,143.93
负债和 所有 者权 益总 计
252,347,017.39 130,146,337.82
注：1 、 报告截 止日 2014 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.3200 元， 基金份 额总额 186,796,311.78
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本会计报 表的 组成 部分 。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 11 月6 日(基
金合同生效日)至2013
年12 月31 日
一、收入
66,113,382.41 -7,093,578.35
1.利息 收入
78,047.44 54,159.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 78,024.22 54,159.81
债券利 息收 入
23.22 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
11,007,959.26 -2,602,263.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,839,860.08 -2,602,368.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,305.27 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.14 3,162,793.91 105.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.15 54,981,985.71 -4,883,283.93
4. 汇兑收 益 （损失 以 “-”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.16 45,390.00 337,808.97
减：二、费用
2,951,536.22 624,966.68
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 786,387.77 86,177.77
2．托 管费 7.4.10.2.2 157,277.57 17,235.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.17 1,427,104.88 431,091.06
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.18 580,766.00 90,462.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
63,161,846.19 -7,718,545.03
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
132,588,165.36 -5,332,021.43 127,256,143.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 63,161,846.19 63,161,846.19
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
54,208,146.42 1,940,050.69 56,148,197.11
其中：1.基金申 购款 87,129,680.24 5,929,346.41 93,059,026.65
2.基金 赎回 款 -32,921,533.82 -3,989,295.72 -36,910,829.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
186,796,311.78 59,769,875.45 246,566,187.23
项目
上年度可比期间
2013 年11 月6 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
274,994,745.19 - 274,994,745.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -7,718,545.03 -7,718,545.03
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-”号填
列）
-142,406,579.83 2,386,523.60 -140,020,056.23
其中：1.基金申 购款 126,461,989.12 3,764,714.10 130,226,703.22
2.基金 赎回 款 -268,868,568.95 -1,378,190.50 -270,246,759.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
132,588,165.36 -5,332,021.43 127,256,143.93
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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报表附注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 沪深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 (以下 简称 “本 基金 ”) ， 系经中国 证券 监
督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ） 证监许可[2013]1209 号文《关 于核 准汇添富沪 深 300
安心动态策略 指数型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理 股份有限
公司作 为发 起人 于2013 年10 月18 日至 2013 年11 月 4 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华
明会计 师事 务所(特殊普 通合伙) 验证 并出 具安 永华 明(2013) 验字 第 60466941_B49 号验资 报告 后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2013 年 11 月 6 日正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放
式，存续期 限不定。设立时募集的扣 除认购费后的实收基金（ 本金）为人民币 274,987,595.90
元，在募集期 间产生的活 期存款利息为 人民币 7,149.29 元， 以上实收 基金（ 本息）合计人 民币
274,994,745.19 元， 按基 金面 值 1.00 元折合 274,994,745.19 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围以 沪深 300 安 中动 态策 略指 数的 成份股 为主 要投 资对 象。 为更好 地实 现投
资目标，本基 金也可少 量 投资于银行存 款、货币 市 场工具以及法 律法规或 中 国证监会批 准的允许
基金投 资的 其它 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。本 基金 业绩 比较 基准：沪 深 300 安中
动态策 略指 数收 益率 ×95 ％＋金 融机 构人 民币 活期 存款基 准利 率（ 税后 ）×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 等
投资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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和各类 应收 款项 等。
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实 际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止确认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4）如有 新增 事项 ，按 国家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占基金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入 按存款的本 金与适用的利 率逐日计提 的金额入账。 若提前支取 定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额， 扣除应由资 产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返售金融 资产收入， 按买入返售金 融资产的摊 余成本及实际 利率（当实 际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失)于 卖 出股票 成交 日确 认， 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入
账；
(6) 债券投 资收 益/( 损失)于 成 交日确 认， 并按 成交 总额 与其成 本、 应收 利息 的差 额入账 ；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失)于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入
账；
(8) 股利收益于除 息日确认， 并按上市公司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公允价 值变 动收 益/( 损失) 系本基 金持 有的 采用 公允 价值模 式计 量的 交易 性金 融资产 、 交汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.5%年费率 计提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.1%的年费 率计提 ；
(3) 基金指 数使 用费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.02%的年费率 计提 ；
(4) 卖出回购金融 资产支出， 按卖出回购金 融资产的摊 余成本及实际 利率（当实 际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 其他费用系根 据有关法规 及相应协议规 定，按实际 支出金额，列 入当期基金 费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 4 次， 每份基 金份
额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 10%，若《基 金
合同》 生效 不满 3 个月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本基金收益分 配方式分两 种：现金分红 与红利再投 资，投资者可 选择现金红 利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收益分配 后基金份额 净值不能低于 面值，即基 金收益分配基 准日的基金 份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
(5) 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关于 实施 上市 公司股 息红 利差汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 30 页 共 67 页
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 15,294,591.51 6,370,056.42
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 15,294,591.51 6,370,056.42
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 183,155,102.80 233,241,092.49 50,085,989.69
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 52,600.00 65,312.09 12,712.09
银行间 市场 - - -
合计 52,600.00 65,312.09 12,712.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 183,207,702.80 233,306,404.58 50,098,701.78
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 122,710,603.05 117,827,319.12 -4,883,283.93
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 31 页 共 67 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,710,603.05 117,827,319.12 -4,883,283.93
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,919.24 1,358.53
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 157.10 274.10
应收债 券利 息 12.29 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 16.90 20.80
合计 3,105.53 1,653.43
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 199,280.94 81,457.16 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 32 页 共 67 页
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 199,280.94 81,457.16
7.4.7.8 其他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9,600.47 4.15
指数使 用费 50,000.00 30,434.78
应付信 息披 露费 220,000.00 20,000.00
应付审 计费 70,000.00 -
合计 349,600.47 50,438.93
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 132,588,165.36 132,588,165.36
本期申 购 87,129,680.24 87,129,680.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -32,921,533.82 -32,921,533.82
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期末 186,796,311.78 186,796,311.78
注：申 购含 红利 再投 、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,024,482.38 -9,356,503.81 -5,332,021.43
本期利 润 8,179,860.48 54,981,985.71 63,161,846.19
本期基金份额交易
产生的 变动 数
844,528.87 1,095,521.82 1,940,050.69
其中： 基金 申购 款 1,339,992.26 4,589,354.15 5,929,346.41
基金赎 回款 -495,463.39 -3,493,832.33 -3,989,295.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,048,871.73 46,721,003.72 59,769,875.45
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 33 页 共 67 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 67,540.96 50,735.75
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,260.53 767.47
其他 2,222.73 2,656.59
合计 78,024.22 54,159.81
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 11 月 6 日( 基金 合
同生效 日)至2013 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 449,772,416.30 98,915,037.26
减：卖 出股 票成 本总 额 441,932,556.22 101,517,406.21
买卖股 票差 价收 入 7,839,860.08 -2,602,368.95
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月6日( 基金 合同 生
效日) 至2013年12 月31 日
债券投资收益——买卖债
券（债转股及债券到期兑
付）差 价收 入
5,305.27 -
债券投 资收 益—— 赎回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申购差
价收入
- -
合计 5,305.27 -
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月6日( 基金 合同 生
效日) 至2013年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
46,316.20 -
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
41,000.00 -
减：应 收利 息总 额 10.93 -
买卖债 券差 价收 入 5,305.27 -
7.4.7.14 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 11 月 6 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,162,793.91 105.75
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,162,793.91 105.75
7.4.7.15 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 54,981,985.71 -4,883,283.93
——股票投 资 54,969,273.62 -4,883,283.93
——债券投 资 12,712.09 -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 54,981,985.71 -4,883,283.93
7.4.7.16 其他收 入
单位： 人民 币元 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 35 页 共 67 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日(基金合 同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 45,390.00 337,808.97
合计 45,390.00 337,808.97
7.4.7.17 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日(基 金合 同生效
日)至2013 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
1,427,104.88 431,091.06
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
1,427,104.88 431,091.06
7.4.7.18 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
审计费 用 70,000.00 -
信息披 露费 310,000.00 60,000.00
其他 500.00 -
银行费 用 266.00 27.50
指数使 用费 200,000.00 30,434.78
合计 580,766.00 90,462.28
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 36 页 共 67 页
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月6日( 基金 合同 生效日)至
2013年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
310,831,415.22 32.65% 283,658,627.14 87.79%
7.4.10.1.2 债券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
280,061.64 32.59% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年11月6日( 基金 合同 生效日)至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 37 页 共 67 页
东方证券股份
有限公司
256,321.00 87.95% 52,909.00 64.95%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
786,387.77 86,177.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,239.85 3,325.80
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.5%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年11 月6 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
157,277.57 17,235.57
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.1%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 38 页 共 67 页
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 的其 他关 联方 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 11 月 6 日( 基金 合同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
15,294,591.51 67,540.96 6,370,056.42 50,735.75
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年度获 得的 利息 收入 为人民 币 8,260.53 元(2013 年 11 月 6 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 ：人 民币 767.47 元) ，2014 年 末结算 备付 金余 额为
人民 币 349,156.87 元(2013 年末 ：人 民币609,104.02 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 39 页 共 67 页
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000883
湖北
能源
2014 年11 月
18 日
重大
事项
停牌
6.43 - - 104,088 403,614.21 669,285.84 -
000009
中国
宝安
2014 年12 月
29 日
重大
资产
重组
停牌
12.95
2015 年1 月7
日
13.88 49,847 590,363.96 645,518.65 -
000562
宏源
证券
2014 年12 月
10 日
重大
资产
重组
停牌
30.50
2015 年1 月26
日
17.77 17,887 265,945.55 545,553.50 -
600332
白云
山
2014 年12 月4
日
重大
事项
停牌
27.11
2015 年1 月13
日
29.82 19,900 539,873.99 539,489.00 -
600664
哈药
股份
2014 年12 月
31 日
重大
事项
停牌
8.68
2015 年2 月17
日
9.45 37,111 272,566.39 322,123.48 -
000413
东旭
光电
2014 年11 月
25 日
重大
事项
停牌
7.67
2015 年1 月28
日
8.44 23,417 185,284.41 179,608.39 -
601216
内蒙
君正
2014 年12 月1
日
重大
资产
重组
停牌
10.44
2015 年1 月7
日
11.10 15,150 110,050.90 158,166.00 -
600649
城投
控股
2014 年11 月3
日
重大
资产
重组
停牌
7.23 - - 7,731 51,414.51 55,895.13 -
注：申 银万 国证 券股 份有 限公司 以 2.049 倍的 比例 向所有 宏源 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 宏
源证券 ” ） 股东 发行 A 股的方式吸 收合 并宏 源证 券， 并更名 为申 万宏 源集 团股 份有限 公司 （以下 简
称 “申万 宏源 ” ） 。2015 年1 月26 日申万 宏源 在深 交所挂牌（交易 代码 ：000166） ， 同日 宏源 证券
股票摘 牌。 换股完成 后， 本基金 持有 申万 宏源 36,657 股。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 40 页 共 67 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作
为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因此， 除在 附注 7.4.12 中列 示的 本基 金于期末 持有 的
流通受限证券 外，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 41 页 共 67 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 部分应 收申 购款 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,294,591.51 - - - - - 15,294,591.51
结算备 付金 349,156.87 - - - - - 349,156.87
存出保 证金 37,379.26 - - - - - 37,379.26
交易性 金融 资产 - - - - 65,312.09 233,241,092.49 233,306,404.58
应收证 券清 算款 - - - - - 2,150,190.64 2,150,190.64
应收利 息 - - - - - 3,105.53 3,105.53
应收申 购款 493,717.58 - - - - 712,471.42 1,206,189.00
资产总 计 16,174,845.22 - - - 65,312.09 236,106,860.08 252,347,017.39
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,509,693.55 2,509,693.55
应付赎 回款 - - - - - 2,610,165.92 2,610,165.92
应付管 理人 报酬 - - - - - 93,407.74 93,407.74
应付托 管费 - - - - - 18,681.54 18,681.54
应付交 易费 用 - - - - - 199,280.94 199,280.94
其他负 债 - - - - - 349,600.47 349,600.47
负债总 计 - - - - - 5,780,830.16 5,780,830.16
利率敏 感度缺口 16,174,845.22 - - - 65,312.09 230,326,029.92 246,566,187.23
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,370,056.42 - - - - - 6,370,056.42
结算备 付金 609,104.02 - - - - - 609,104.02
存出保 证金 46,244.37 - - - - - 46,244.37
交易性 金融 资产 - - - - - 117,827,319.12 117,827,319.12
应收证 券清 算款 - - - - - 5,234,031.43 5,234,031.43
应收利 息 - - - - - 1,653.43 1,653.43
应收申 购款 45,944.33 - - - - 11,984.70 57,929.03
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 7,071,349.14 - - - - 123,074,988.68 130,146,337.82
负债
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 42 页 共 67 页
应付证券清 算款 - - - - - 2,696,577.86 2,696,577.86
应付赎 回款 - - - - - 1,101.72 1,101.72
应付管 理人 报酬 - - - - - 50,515.17 50,515.17
应付托 管费 - - - - - 10,103.05 10,103.05
应付交 易费 用 - - - - - 81,457.16 81,457.16
其他负 债 - - - - - 50,438.93 50,438.93
负债总 计 - - - - - 2,890,193.89 2,890,193.89
利率敏 感度 缺口 7,071,349.14 - - - - 120,184,794.79 127,256,143.93
注： 上 表统计 了本 基金 的利率风 险敞 口。 表中所 示为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ， 并按 照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 基金 持有 的可 转债 的市场风 险在 附注 7.4.13.4.2.2 中进 行披 露； 除此 之 外， 本基 金本 报告 期
末及上年度末 计息资产 仅 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金及部份 应 收申购款， 且均以活
期存款利率或 相对固定 的 利率计息；假 定利率变 动 仅影响其未来 收益，而 对 其本身的公 允价值无
重大影 响， 因而 在本 基金 本报告 期末 及上 年度 末未 持有其 他计 息资 产/ 负债 的情况下 ， 利率变 动对
基金资 产净 值的 影响 并不 显著。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 以沪 深 300 安中 动态 策略 指数的 成份 股为 主要
投资对象。为 更好地实 现 投资目标，本 基金也可 少 量投资于银行 存款、货 币 市场工具以 及法律法
规或中国证 监会批准 的允 许基金投资 的其它金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)，所 面临的
最大市场价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基金 通过投资 组 合的分散化 降低市场
价格风 险， 并且 本基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 233,241,092.49 94.60 117,827,319.12 92.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 43 页 共 67 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 65,312.09 0.03 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 233,306,404.58 94.62 117,827,319.12 92.59
注：本 基金 投资 于沪 深 300 安中动 态策 略指 数的 成份股的 组合 比例 不低 于基 金资产 的 90% ，持 有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与所 投资 证券 的贝 塔
系数紧 密相 关；
对于上市 时间 不足 一年 的股 票，使 用申 银万 国行 业指 数替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准发生变 动， 其他影 响基 金资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
5% 11,754,916.49 5,885,376.94
-5% -11,754,916.49 -5,885,376.94
注： 本基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不以公 允价 值计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公允 价值 计量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币230,190,764.59 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币3,115,639.99 元，
无第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人民
币1,048,525.72 元，由 第二层次 转入 第一 层次 的投 资的金 额为 人民 币 645,798.30 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 233,241,092.49 92.43
其中： 股票 233,241,092.49 92.43
2 固定收 益投 资 65,312.09 0.03
其中： 债券 65,312.09 0.03
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,643,748.38 6.20
7 其他各 项资 产 3,396,864.43 1.35
8 合计 252,347,017.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 45 页 共 67 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 712,541.64 0.29
B
采矿业 17,874,189.26 7.25
C
制造业 79,977,016.01 32.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
46,772,855.89 18.97
E
建筑业 8,218,164.25 3.33
F
批发和 零售 业 4,174,819.74 1.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,879,412.18 1.57
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,020,056.72 5.69
J
金融业 46,846,384.93 19.00
K
房地产 业 5,016,550.41 2.03
L
租赁和 商务服务 业 1,752,346.80 0.71
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,334,194.57 0.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 286,520.00 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,638,518.31 0.66
S
综合 737,521.78 0.30
合计 233,241,092.49 94.60
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600900 长江电 力 801,778 8,554,971.26 3.47
2 600050 中国联 通 1,266,648 6,269,907.60 2.54 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 46 页 共 67 页
3 600795 国电电 力 1,351,574 6,257,787.62 2.54
4 600886 国投电 力 523,413 5,987,844.72 2.43
5 600011 华能国 际 673,500 5,947,005.00 2.41
6 000063 中兴通 讯 302,257 5,458,761.42 2.21
7 601318 中国平 安 65,019 4,857,569.49 1.97
8 600016 民生银 行 391,523 4,259,770.24 1.73
9 600036 招商银 行 240,142 3,983,955.78 1.62
10 600030 中信证 券 109,909 3,725,915.10 1.51
11 600674 川投能 源 172,837 3,582,911.01 1.45
12 601088 中国神 华 175,908 3,569,173.32 1.45
13 601390 中国中 铁 324,854 3,021,142.20 1.23
14 600519 贵州茅 台 14,733 2,793,671.46 1.13
15 600837 海通证 券 113,993 2,742,671.58 1.11
16 601166 兴业银 行 158,315 2,612,197.50 1.06
17 600887 伊利股 份 90,262 2,584,201.06 1.05
18 600000 浦发银 行 157,758 2,475,223.02 1.00
19 600027 华电国 际 351,317 2,459,219.00 1.00
20 600642 申能股 份 365,744 2,362,706.24 0.96
21 002465 海格通 信 121,628 2,349,852.96 0.95
22 601857 中国石 油 199,447 2,156,022.07 0.87
23 000598 兴蓉投 资 278,994 2,131,514.16 0.86
24 600863 内蒙华 电 458,244 2,089,592.64 0.85
25 600008 首创股 份 172,597 2,036,644.60 0.83
26 600028 中国石 化 289,722 1,880,295.78 0.76
27 000002 万
科Ａ 134,664 1,871,829.60 0.76
28 000651 格力电 器 47,037 1,746,013.44 0.71
29 601668 中国建 筑 235,887 1,717,257.36 0.70
30 601988 中国银 行 392,648 1,629,489.20 0.66
31 000538 云南白 药 24,478 1,545,785.70 0.63
32 601328 交通银 行 227,267 1,545,415.60 0.63
33 600104 上汽集 团 65,435 1,404,889.45 0.57
34 601288 农业银 行 378,177 1,403,036.67 0.57
35 000725 京东方 Ａ 414,729 1,393,489.44 0.57
36 000027 深圳能 源 122,986 1,372,523.76 0.56
37 601818 光大银 行 278,668 1,359,899.84 0.55
38 600256 广汇能 源 161,316 1,348,601.76 0.55
39 000001 平安银 行 83,906 1,329,071.04 0.54
40 600276 恒瑞医 药 35,380 1,326,042.40 0.54
41 000858 五 粮 液 60,135 1,292,902.50 0.52 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 47 页 共 67 页
42 601601 中国太 保 39,989 1,291,644.70 0.52
43 601158 重庆水 务 142,291 1,266,389.90 0.51
44 600585 海螺水 泥 56,979 1,258,096.32 0.51
45 601766 中国南 车 194,936 1,243,691.68 0.50
46 600535 天士力 29,642 1,218,286.20 0.49
47 601299 中国北 车 171,045 1,214,419.50 0.49
48 600578 京能电 力 183,100 1,157,192.00 0.47
49 600196 复星医 药 54,569 1,151,405.90 0.47
50 000623 吉林敖 东 32,514 1,131,812.34 0.46
51 601989 中国重 工 122,361 1,126,944.81 0.46
52 600498 烽火通 信 72,138 1,112,367.96 0.45
53 601006 大秦铁 路 104,222 1,111,006.52 0.45
54 000333 美的集 团 40,398 1,108,521.12 0.45
55 002415 海康威 视 48,453 1,083,893.61 0.44
56 000776 广发证 券 41,323 1,072,331.85 0.43
57 600111 包钢稀 土 39,096 1,011,804.48 0.41
58 601169 北京银 行 90,960 994,192.80 0.40
59 601688 华泰证 券 39,678 970,920.66 0.39
60 600019 宝钢股 份 138,217 968,901.17 0.39
61 601939 建设银 行 139,672 939,992.56 0.38
62 600583 海油工 程 89,019 937,370.07 0.38
63 000423 东阿阿 胶 24,998 931,925.44 0.38
64 600570 恒生电 子 17,000 930,920.00 0.38
65 600010 包钢股 份 226,198 922,887.84 0.37
66 600999 招商证 券 32,428 916,739.56 0.37
67 000503 海虹控 股 29,227 914,220.56 0.37
68 600023 浙能电 力 125,142 897,268.14 0.36
69 600485 信威集 团 19,200 832,320.00 0.34
70 600100 同方股 份 70,666 825,378.88 0.33
71 600048 保利地 产 76,088 823,272.16 0.33
72 600015 华夏银 行 60,863 819,215.98 0.33
73 601901 方正证 券 57,376 808,427.84 0.33
74 000783 长江证 券 47,156 793,163.92 0.32
75 600804 鹏博士 43,942 790,077.16 0.32
76 002353 杰瑞股 份 25,625 783,356.25 0.32
77 600518 康美药 业 49,647 780,450.84 0.32
78 601899 紫金矿 业 225,446 762,007.48 0.31
79 002304 洋河股 份 9,637 761,804.85 0.31
80 601377 兴业证 券 50,200 759,024.00 0.31 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 48 页 共 67 页
81 002241 歌尔声 学 30,651 751,869.03 0.30
82 601186 中国铁 建 48,036 733,029.36 0.30
83 002024 苏宁云 商 80,288 722,592.00 0.29
84 000625 长安汽 车 43,566 715,789.38 0.29
85 600383 金地集 团 61,564 702,445.24 0.28
86 600085 同仁堂 31,124 698,111.32 0.28
87 000983 西山煤 电 83,901 689,666.22 0.28
88 600703 三安光 电 48,142 684,579.24 0.28
89 600252 中恒集 团 41,429 677,778.44 0.27
90 000883 湖北能 源 104,088 669,285.84 0.27
91 601898 中煤能 源 96,295 666,361.40 0.27
92 600309 万华化 学 30,241 658,648.98 0.27
93 600079 人福医 药 25,258 647,867.70 0.26
94 000009 中国宝 安 49,847 645,518.65 0.26
95 600352 浙江龙 盛 32,739 644,303.52 0.26
96 601600 中国铝 业 101,434 633,962.50 0.26
97 600271 航天信 息 20,748 633,021.48 0.26
98 002230 科大讯 飞 23,585 628,540.25 0.25
99 000895 双汇发展 19,921 628,507.55 0.25
100 601808 中海油 服 29,989 622,871.53 0.25
101 002450 康得新 21,274 616,307.78 0.25
102 601628 中国人 寿 17,749 606,128.35 0.25
103 600315 上海家 化 16,699 573,109.68 0.23
104 600348 阳泉煤 业 64,474 571,884.38 0.23
105 000061 农 产 品 43,174 565,579.40 0.23
106 002008 大族激 光 35,392 565,210.24 0.23
107 601699 潞安环 能 48,778 562,898.12 0.23
108 600690 青岛海 尔 30,019 557,152.64 0.23
109 600588 用友软 件 23,619 554,810.31 0.23
110 600089 特变电 工 44,805 554,685.90 0.22
111 000100 TCL 集团 145,633 553,405.40 0.22
112 600718 东软集 团 34,907 551,879.67 0.22
113 002065 东华软 件 30,591 547,884.81 0.22
114 000562 宏源证 券 17,887 545,553.50 0.22
115 600332 白云山 19,900 539,489.00 0.22
116 002252 上海莱 士 11,899 536,763.89 0.22
117 601933 永辉超 市 61,052 531,762.92 0.22
118 601800 中国交 建 38,133 529,667.37 0.21
119 002038 双鹭药 业 13,180 521,928.00 0.21 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 49 页 共 67 页
120 002236 大华股 份 23,747 521,246.65 0.21
121 000069 华侨城 Ａ 62,996 519,717.00 0.21
122 600739 辽宁成 大 24,070 517,264.30 0.21
123 601336 新华保 险 10,360 513,441.60 0.21
124 000157 中联重 科 72,135 509,273.10 0.21
125 000970 中科三 环 34,309 507,430.11 0.21
126 600108 亚盛集 团 54,310 507,255.40 0.21
127 600867 通化东 宝 32,392 505,315.20 0.20
128 600018 上港集 团 78,539 504,220.38 0.20
129 600157 永泰能 源 115,369 503,008.84 0.20
130 002456 欧菲光 26,194 496,638.24 0.20
131 600031 三一重 工 49,660 495,606.80 0.20
132 600688 上海石 化 114,149 494,265.17 0.20
133 000831 五矿稀 土 16,414 492,255.86 0.20
134 002422 科伦药 业 16,792 490,830.16 0.20
135 000338 潍柴动 力 17,888 488,163.52 0.20
136 601168 西部矿 业 52,527 485,349.48 0.20
137 601607 上海医 药 29,214 482,031.00 0.20
138 603000 人民网 11,217 470,440.98 0.19
139 000568 泸州老 窖 23,028 469,771.20 0.19
140 600600 青岛啤 酒 10,829 452,435.62 0.18
141 002007 华兰生 物 13,459 448,184.70 0.18
142 000709 河北钢 铁 115,381 441,909.23 0.18
143 600109 国金证 券 22,148 438,308.92 0.18
144 601555 东吴证 券 19,423 435,463.66 0.18
145 600637 百视通 11,492 435,316.96 0.18
146 600489 中金黄 金 40,946 434,846.52 0.18
147 600362 江西铜 业 23,511 433,542.84 0.18
148 600150 中国船 舶 11,408 420,498.88 0.17
149 000629 攀钢钒 钛 116,681 418,884.79 0.17
150 000402 金 融 街 33,545 413,609.85 0.17
151 600827 百联股 份 23,077 412,847.53 0.17
152 000999 华润三 九 18,066 409,375.56 0.17
153 000728 国元证 券 13,130 409,262.10 0.17
154 601618 中国中 冶 80,319 405,610.95 0.16
155 000768 中航飞 机 21,235 402,190.90 0.16
156 600547 山东黄 金 20,212 401,208.20 0.16
157 600188 兖州煤 业 30,298 399,327.64 0.16
158 000060 中金岭 南 41,513 393,958.37 0.16 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 50 页 共 67 页
159 000960 锡业股 份 22,493 391,378.20 0.16
160 600267 海正药 业 23,179 391,261.52 0.16
161 601669 中国电 建 46,096 388,589.28 0.16
162 600832 东方明 珠 27,703 383,409.52 0.16
163 000792 盐湖股 份 17,665 383,330.50 0.16
164 002001 新 和 成 25,248 383,012.16 0.16
165 600066 宇通客 车 17,020 380,056.60 0.15
166 600406 国电南 瑞 26,026 378,678.30 0.15
167 601009 南京银 行 25,630 375,479.50 0.15
168 600369 西南证 券 16,401 365,578.29 0.15
169 002202 金风科 技 25,732 363,593.16 0.15
170 000963 华东医 药 6,867 361,272.87 0.15
171 000778 新兴铸 管 58,153 359,385.54 0.15
172 600221 海南航 空 102,542 350,693.64 0.14
173 002385 大北农 26,108 350,369.36 0.14
174 000937 冀中能 源 41,904 349,479.36 0.14
175 300027 华谊兄 弟 13,200 348,084.00 0.14
176 601998 中信银 行 42,592 346,698.88 0.14
177 000729 燕京啤 酒 43,023 343,753.77 0.14
178 601888 中国国 旅 7,647 339,526.80 0.14
179 002410 广联达 15,074 337,657.60 0.14
180 300017 网宿科 技 7,000 337,400.00 0.14
181 600436 片仔癀 3,836 336,340.48 0.14
182 002129 中环股 份 15,876 334,189.80 0.14
183 002294 信立泰 9,364 331,953.80 0.13
184 002594 比亚迪 8,681 331,180.15 0.13
185 000686 东北证 券 16,575 331,168.50 0.13
186 600497 驰宏锌 锗 28,440 330,188.40 0.13
187 600068 葛洲坝 35,168 328,117.44 0.13
188 600009 上海机 场 16,618 326,045.16 0.13
189 000630 铜陵有 色 20,852 322,788.96 0.13
190 600664 哈药股 份 37,111 322,123.48 0.13
191 600177 雅戈尔 27,965 321,877.15 0.13
192 600839 四川长 虹 69,062 321,828.92 0.13
193 600873 梅花生 物 44,942 321,784.72 0.13
194 000039 中集集 团 14,362 314,384.18 0.13
195 600660 福耀玻 璃 25,818 313,430.52 0.13
196 600029 南方航 空 60,325 311,277.00 0.13
197 600597 光明乳 业 17,803 310,840.38 0.13 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 51 页 共 67 页
198 000024 招商地 产 11,744 309,924.16 0.13
199 000581 威孚高 科 11,482 308,062.06 0.12
200 002603 以岭药 业 10,558 307,871.28 0.12
201 600741 华域汽 车 19,758 305,853.84 0.12
202 002570 贝因美 18,743 303,449.17 0.12
203 601117 中国化 学 32,090 303,250.50 0.12
204 600340 华夏幸 福 6,948 302,932.80 0.12
205 601018 宁波港 65,507 301,332.20 0.12
206 601633 长城汽 车 7,214 299,741.70 0.12
207 601992 金隅股 份 29,504 299,170.56 0.12
208 600395 盘江股 份 24,854 296,259.68 0.12
209 600705 中航资 本 16,468 294,612.52 0.12
210 000876 新 希 望 21,018 294,252.00 0.12
211 600415 小商品 城 23,145 293,710.05 0.12
212 600549 厦门钨 业 8,903 293,620.94 0.12
213 002475 立讯精 密 10,527 291,387.36 0.12
214 600153 建发股 份 28,544 290,577.92 0.12
215 002153 石基信 息 4,400 288,640.00 0.12
216 002399 海普瑞 11,152 287,721.60 0.12
217 300015 爱尔眼 科 10,400 286,520.00 0.12
218 600118 中国卫 星 10,055 286,366.40 0.12
219 000878 云南铜 业 19,823 283,072.44 0.11
220 600516 方大炭 素 28,771 281,092.67 0.11
221 600893 航空动 力 9,435 273,237.60 0.11
222 600143 金发科 技 39,584 272,733.76 0.11
223 601179 中国西 电 34,520 268,220.40 0.11
224 000825 太钢不 锈 50,000 263,500.00 0.11
225 601333 广深铁 路 58,006 262,187.12 0.11
226 601958 金钼股 份 27,671 259,277.27 0.11
227 601866 中海集 运 52,438 259,043.72 0.11
228 002081 金 螳 螂 14,974 251,563.20 0.10
229 000898 鞍钢股 份 40,900 251,535.00 0.10
230 600372 中航电 子 9,064 250,982.16 0.10
231 000425 徐工机 械 16,150 241,765.50 0.10
232 002470 金正大 8,957 240,943.30 0.10
233 000826 桑德环 境 8,763 239,668.05 0.10
234 000800 一汽轿 车 15,476 234,306.64 0.10
235 000793 华闻传 媒 20,695 233,853.50 0.09
236 600875 东方电 气 11,166 230,466.24 0.09 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 52 页 共 67 页
237 000750 国海证 券 13,147 228,626.33 0.09
238 601111 中国国 航 29,068 227,893.12 0.09
239 002673 西部证 券 6,051 226,609.95 0.09
240 600115 东方航 空 43,574 225,713.32 0.09
241 002500 山西证 券 14,074 225,184.00 0.09
242 000917 电广传 媒 13,236 223,423.68 0.09
243 300024 机器人 5,600 220,584.00 0.09
244 600277 亿利能 源 24,430 217,915.60 0.09
245 601098 中南传 媒 13,106 217,559.60 0.09
246 600208 新湖中 宝 29,536 216,203.52 0.09
247 000400 许继电 气 10,594 215,058.20 0.09
248 002142 宁波银 行 13,630 214,399.90 0.09
249 600655 豫园商 城 18,074 213,634.68 0.09
250 601118 海南橡 胶 23,542 205,286.24 0.08
251 600663 陆家嘴 5,462 204,825.00 0.08
252 600166 福田汽 车 31,566 197,603.16 0.08
253 600316 洪都航 空 6,965 194,811.05 0.08
254 002400 省广股 份 8,936 193,643.12 0.08
255 600998 九州通 10,610 191,722.70 0.08
256 300070 碧水源 5,500 191,400.00 0.08
257 000536 华映科 技 12,079 190,727.41 0.08
258 300058 蓝色光 标 9,000 190,080.00 0.08
259 600633 浙报传 媒 10,400 189,176.00 0.08
260 000401 冀东水 泥 14,371 187,828.97 0.08
261 601929 吉视传 媒 15,951 183,117.48 0.07
262 000413 东旭光 电 23,417 179,608.39 0.07
263 000839 中信国 安 15,788 177,141.36 0.07
264 300146 汤臣倍 健 6,800 176,800.00 0.07
265 000559 万向钱 潮 14,800 175,676.00 0.07
266 002653 海思科 10,183 174,536.62 0.07
267 600809 山西汾 酒 7,494 171,537.66 0.07
268 601225 陕西煤 业 25,758 171,290.70 0.07
269 002344 海宁皮 城 10,673 169,807.43 0.07
270 600060 海信电 器 14,707 168,101.01 0.07
271 600170 上海建 工 19,594 164,785.54 0.07
272 601928 凤凰传 媒 15,141 162,917.16 0.07
273 601216 内蒙君 正 15,150 158,166.00 0.06
274 601231 环旭电 子 5,065 152,101.95 0.06
275 603288 海天味 业 3,800 151,810.00 0.06 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 53 页 共 67 页
276 600648 外高桥 4,658 150,779.46 0.06
277 300124 汇川技 术 4,900 143,031.00 0.06
278 000869 张
裕Ａ 4,050 141,183.00 0.06
279 601258 庞大集 团 23,374 139,075.30 0.06
280 300251 光线传 媒 5,800 137,112.00 0.06
281 002051 中工国 际 4,906 134,031.92 0.05
282 600398 海澜之 家 13,000 131,300.00 0.05
283 002310 东方园 林 6,839 126,316.33 0.05
284 600880 博瑞传 播 11,335 121,851.25 0.05
285 600058 五矿发 展 6,891 120,316.86 0.05
286 002146 荣盛发 展 7,285 115,612.95 0.05
287 002375 亚厦股 份 6,055 114,802.80 0.05
288 002292 奥飞动 漫 3,595 106,052.50 0.04
289 300133 华策影 视 3,900 97,812.00 0.04
290 600373 中文传 媒 7,200 95,904.00 0.04
291 600783 鲁信创 投 3,287 92,003.13 0.04
292 002429 兆驰股 份 11,839 89,976.40 0.04
293 600582 天地科 技 7,064 86,110.16 0.03
294 600038 哈飞股 份 1,800 67,716.00 0.03
295 603993 洛阳钼 业 6,619 57,916.25 0.02
296 600649 城投控 股 7,731 55,895.13 0.02
297 603699 纽威股 份 2,639 51,302.16 0.02
298 002416 爱施德 3,770 40,942.20 0.02
299 000156 华数传 媒 1,381 34,248.80 0.01
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 14,544,759.93 11.43
2 601088 中国神 华 10,270,926.83 8.07
3 600011 华能国 际 10,245,585.74 8.05
4 600050 中国联 通 10,025,955.00 7.88 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 54 页 共 67 页
5 000063 中兴通 讯 9,814,539.22 7.71
6 600519 贵州茅 台 9,081,897.98 7.14
7 600795 国电电 力 8,966,842.00 7.05
8 600886 国投电 力 8,557,088.38 6.72
9 600887 伊利股 份 7,473,460.19 5.87
10 601318 中国平 安 6,650,250.00 5.23
11 600674 川投能 源 6,140,462.19 4.83
12 600016 民生银 行 6,094,214.48 4.79
13 600036 招商银 行 5,881,292.38 4.62
14 002415 海康威 视 5,739,059.92 4.51
15 600028 中国石 化 5,721,773.95 4.50
16 601857 中国石 油 5,665,935.78 4.45
17 002241 歌尔声 学 5,589,908.73 4.39
18 000725 京东方 Ａ 5,360,103.00 4.21
19 600498 烽火通 信 5,225,348.59 4.11
20 600256 广汇能 源 4,977,327.95 3.91
21 600703 三安光 电 4,789,429.07 3.76
22 000538 云南白 药 4,719,371.11 3.71
23 601991 大唐发 电 4,405,227.60 3.46
24 600642 申能股 份 4,357,024.50 3.42
25 600804 鹏博士 4,273,081.27 3.36
26 000858 五 粮 液 4,264,053.71 3.35
27 600276 恒瑞医 药 4,251,002.00 3.34
28 002230 科大讯 飞 4,187,242.52 3.29
29 600535 天士力 4,045,711.31 3.18
30 002236 大华股 份 3,993,627.81 3.14
31 601166 兴业银 行 3,863,529.00 3.04
32 000598 兴蓉投 资 3,857,602.26 3.03
33 600000 浦发银 行 3,854,312.96 3.03
34 600100 同方股 份 3,813,714.71 3.00
35 600027 华电国 际 3,596,000.85 2.83
36 600030 中信证 券 3,565,190.47 2.80
37 600196 复星医 药 3,508,705.37 2.76
38 000651 格力电 器 3,476,649.68 2.73
39 600518 康美药 业 3,361,403.75 2.64
40 600863 内蒙华 电 3,353,620.50 2.64 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 55 页 共 67 页
41 002353 杰瑞股 份 3,262,733.42 2.56
42 600008 首创股 份 3,240,610.27 2.55
43 002456 欧菲光 3,208,379.13 2.52
44 600837 海通证 券 3,127,822.66 2.46
45 000423 东阿阿 胶 3,115,029.14 2.45
46 000895 双汇发 展 3,016,707.42 2.37
47 600718 东软集 团 2,995,674.78 2.35
48 600271 航天信 息 2,929,301.35 2.30
49 601988 中国银 行 2,862,742.00 2.25
50 000970 中科三 环 2,835,165.26 2.23
51 000002 万
科Ａ 2,793,545.35 2.20
52 603000 人民网 2,690,160.00 2.11
53 600583 海油工 程 2,661,865.00 2.09
54 002008 大族激 光 2,594,456.75 2.04
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900
长江电 力 8,913,745.32 7.00
2 601088
中国神 华 8,865,202.86 6.97
3 600519
贵州茅 台 8,502,590.03 6.68
4 600036
招商银 行 7,347,749.78 5.77
5 600016
民生银 行 7,317,004.04 5.75
6 600050
中国联 通 6,597,922.80 5.18
7 600887
伊利股 份 6,592,809.85 5.18
8 600011
华能国 际 6,521,411.35 5.12
9 600498
烽火通 信 6,279,093.25 4.93
10 000063
中兴通 讯 6,269,911.10 4.93
11 601991
大唐发 电 5,748,918.46 4.52
12 002415
海康威 视 5,507,205.82 4.33
13 600886
国投电 力 5,424,806.21 4.26
14 600795
国电电 力 5,382,646.14 4.23
15 000725
京东方 Ａ 5,197,906.64 4.08
16 601166
兴业银 行 4,919,580.58 3.87
17 002241
歌尔声 学 4,895,682.85 3.85 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 56 页 共 67 页
18 600028
中国石 化 4,870,474.89 3.83
19 601318
中国平 安 4,727,115.80 3.71
20 601857
中国石 油 4,626,232.47 3.64
21 600000
浦发银 行 4,603,189.74 3.62
22 600256
广汇能 源 4,232,554.30 3.33
23 600703
三安光 电 4,221,461.99 3.32
24 600804
鹏博士 4,001,267.21 3.14
25 000858
五 粮 液 3,984,307.71 3.13
26 002230
科大讯 飞 3,858,521.12 3.03
27 000538
云南白 药 3,842,440.42 3.02
28 600030
中信证 券 3,753,295.14 2.95
29 002236
大华股 份 3,692,841.42 2.90
30 600674
川投能 源 3,584,756.62 2.82
31 600837
海通证 券 3,549,248.91 2.79
32 000002
万
科Ａ 3,462,224.27 2.72
33 601988
中国银 行 3,455,250.39 2.72
34 600100
同方股 份 3,438,446.21 2.70
35 600535
天士力 3,426,147.21 2.69
36 600276
恒瑞医 药 3,391,129.02 2.66
37 601668
中国建 筑 3,294,076.76 2.59
38 600518
康美药 业 3,031,346.63 2.38
39 601006
大秦铁 路 3,012,363.46 2.37
40 600271
航天信 息 3,001,869.40 2.36
41 002456
欧菲光 2,920,265.17 2.29
42 600196
复星医 药 2,910,233.47 2.29
43 600718
东软集 团 2,854,639.37 2.24
44 000970
中科三 环 2,823,469.64 2.22
45 000651
格力电 器 2,789,153.49 2.19
46 601288
农业银 行 2,666,640.98 2.10
47 601328
交通银 行 2,661,205.54 2.09
48 600642
申能股 份 2,632,706.71 2.07
49 000895
双汇发 展 2,618,479.70 2.06
50 000423
东阿阿 胶 2,551,058.54 2.00
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 502,307,556.80 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 57 页 共 67 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 449,772,416.30
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 65,312.09 0.03
8 其他 - -
9 合计 65,312.09 0.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128009 歌尔转 债 456 56,429.09 0.02
2 113501 洛钼转 债 70 8,883.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 58 页 共 67 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,379.26
2 应收证 券清 算款 2,150,190.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,105.53
5 应收申 购款 1,206,189.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,396,864.43
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 59 页 共 67 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,252 149,198.33 154,184,079.99 82.54% 32,612,231.79 17.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,010.64 0.0027%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年11 月6 日 ）基 金份 额总 额
274,994,745.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 132,588,165.36 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 87,129,680.24
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 32,921,533.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 186,796,311.78
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理，与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基 金合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线 货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行 ” ） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自本基 金合 同生效日 （2013 年 11 月 6 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币柒 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民族证券 2 641,248,566.09 67.35% 579,178.44 67.41% -
东方证券 2 310,831,415.22 32.65% 280,061.65 32.59% -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 63 页 共 67 页
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民族证券 46,316.20 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
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国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况:
此39 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇
添富医 药保 健股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富可 转换 债券债 券型 证券 投资 基金 、深 证 300 交易 型开
放式指数证券 投资基金 、 中证医药卫生 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证金融地产 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、中证能 源交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 汇添 富移 动互 联股 票型 证券投 资基 金、 汇添 富收 益快钱 货币 市场 基金 、
汇添富 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 共用 。本 报告 期新 增 2 家证券 公司
的 3 个交易 单元 ：民 族证 券（上 交所 交易 单元 ） 、民族证券 （深 交所 交易 单元 ） 、华西 证券 （上 交
所交易单元 ）。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 65 页 共 67 页
的公告
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2013 年年度 资产净值
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 鑫鼎 盛为销
售机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 14 日
4 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 25 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 太平 洋证券
为销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 7 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 中金 公司开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 4 月 4 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 4 月 10 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 钱景 财富为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 11 日
9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于变更 直销 中心 银行 账户 信息的
公告
中国证 券报,上海证
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理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
10 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 2014 年第 1 季度
报告
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理人网 站
2014 年 4 月 22 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于公司 董事 、 监事 、 高级管理人 员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职
情况的 公告
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 6 月 10 日
12 汇添富 基金 汇添 富基 金管 理股份
有限公 司关 于旗 下部 分基 金增加
大同证 券为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 6 月 11 日
13 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
摘要（2014 年第 1 号）
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 6 月 19 日
14 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
（2014 年第 1 号）
管理人 网站 2014 年 6 月 19 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于香港 子公 司办 公地 址变 更的公
告
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 7 月 1 日 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 66 页 共 67 页
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基金 2014 年上半 年度资产
净值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日
17 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上海证
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理人网 站, 深交 所
2014 年 7 月 7 日
18 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 2014 年第 2 季度
报告
中国证 券报,上海证
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2014 年 7 月 19 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参与 华龙 证券开
展的申 购基 金费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报,上海证
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2014 年 7 月 24 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 包商 银行为
销售机 构的 公告
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2014 年 7 月 26 日
21 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 2014 年半年度报
告
中国证 券报,上海证
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2014 年 8 月 25 日
22 汇添富 沪深300 安 中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 2014 年半年度报
告摘要
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2014 年 8 月 25 日
23 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄清公
告
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2014 年 8 月 29 日
24 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司澄
清公告
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2014 年 9 月 3 日
25 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 2014 年第 3 季度
报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 24 日
26 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 天风 证券为
销售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 30 日
27 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
摘要（2014 年第 2 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 20 日
28 汇添富 沪深300 安中动 态策略指 数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
（2014 年第 2 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 20 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 恒久 浩信为
代销机 构的 公告
中国证 券报,上海证
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理人网 站
2014 年 12 月 22 日 汇添富沪深 300 安中指数 2014 年年度报告
第 67 页 共 67 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金募 集的 文件；
2、 《汇 添富 沪深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 沪深 300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报告期内汇 添富沪 深 300 安中动态 策略指数 型证 券投资基金在 指定报刊 上 披露的各项 公
告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他文 件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
12.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
