汇添富高息债 债券型证券 投资基金2014 年
年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
................................................................................................ 11
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 15
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 18
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 19
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 20
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 20
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 21
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 22
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 24
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 54
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 54
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 55
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 57汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 57
8.11 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 58
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 59
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 61
11.6 管理人、 托管 人及 其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 63
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 66
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 高息 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 汇添富 高息 债债 券
基金主 代码 000174
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 27 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,404,999.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000174 000175
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 50,032,509.83 份 55,372,489.44 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，力 争实 现资 产的 稳健 增值。
投资策 略 本基金 投资 于债 券类 资产 的比例 不低 于基 金资 产的 80%；其中 对高 息债 的投 资
比例不 低于 非现 金基 金资 产的80% ， 高息债 指信 用评 级在 AA+ （含AA+）和 A （含
A ）之间的债券以 及法律法规 或监管机构未 强制要求评 级的债券类金 融工具；
基金持 有的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债券不 低于基 金资 产净 值的 5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其预 期风 险及 预期 收益水平 高于 货币 市场 基金 ，低于混 合型 基金 及股 票型
基金。
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C
下属分级基金
的风险收益特
征
本基金为债券型基金，属于证
券投资基金中较低预期风险、
较低预期收益的品种，其预期
风险及预期收益水平高于货币
市场基金，低于混合型基金及
股票型 基金 。
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金
中较低 预期 风险 、较 低预 期收益 的品 种，
其预期风险及预期收益水平高于货币市
场基金 ，低 于混 合型 基金 及股票 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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信息披 露负 责人
姓名 李文 林葛
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号震旦 国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 林利军 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2014 年
2013 年6 月27 日( 基金 合 同生效
日)-2013 年 12 月 31 日
2012 年
汇添富 高息 债
A
汇添富 高息 债
C
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债
C
汇添
富高
息债
A
汇添
富高
息债
C 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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本期已 实
现收益
8,517,516.47 6,833,796.98 9,742,406.08 9,191,963.63 - -
本期利 润 13,477,937.07 11,212,888.35 8,623,134.20 8,640,682.12 - -
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.1832 0.2813 0.0274 0.0297 - -
本期加 权
平均净 值
利润率
17.09% 25.48% 2.71% 2.94% - -
本期基 金
份额净 值
增长率
23.46% 22.94% 2.30% 2.00% - -
3.1.2 期末
数据和 指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供
分配利 润
9,361,750.72 9,906,462.00 3,235,468.07 1,081,457.19 - -
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.1871 0.1789 0.0225 0.0198 - -
期末基 金
资产净 值
63,191,356.12 69,457,323.92 146,885,922.67 55,711,372.86 - -
期末基 金
份额净 值
1.263 1.254 1.023 1.020 - -
3.1.3 累计
期末指 标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
26.30% 25.40% 2.30% 2.00% - -
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例如： 基金 的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用期末资 产负 债表 中 未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 高息 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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过去三 个月 12.17% 0.76% 1.66% 0.17% 10.51% 0.59%
过去六 个月 16.62% 0.54% 2.37% 0.13% 14.25% 0.41%
过去一 年 23.46% 0.40% 6.54% 0.11% 16.92% 0.29%
自基金 合同
生效日 起至
今
26.30% 0.33% 1.94% 0.11% 24.36% 0.22%
汇添富 高息 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.96% 0.75% 1.66% 0.17% 10.30% 0.58%
过去六 个月 16.43% 0.54% 2.37% 0.13% 14.06% 0.41%
过去一 年 22.94% 0.40% 6.54% 0.11% 16.40% 0.29%
自基金 合同
生效日 起至
今
25.40% 0.33% 1.94% 0.11% 23.46% 0.22%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年6 月27 日， 至本 报告 期末 未满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注： 本基金 的 《基 金合 同》 生效 日为 2013 年6 月27 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满3 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2013 年 6 月 27 日） 起 6 个月，建仓 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
的 比较
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注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2013 年 6 月 27 日， 至本 报告 期末 未满 3 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于2013 年6 月27 日， 本年度 及上年度末 均 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基 金产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均 实现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年， “ 现金 宝”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展良好 ， 大力开 展各 类创新 业务 ， 推出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构”汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添富”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化的 关键 之年 ， “ 互联 网+” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈加荣
汇添富理
财14 天债
券基金的
基金经理
助理，汇
添富收益
快线货币
基金、汇
添富双利
债券基
金、汇添
富信用债
债券基
金、汇添
富高息债
债券基
金、汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
2013 年 6 月
27 日
- 13 年
国籍：中
国。 学历：
天津大学
管理工程
硕士。相
关业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
在中国平
安集团任
债券研究
员、交易
员及本外
币投资经
理，国联
安基金公
司任基金
经理助汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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理。 理、债券
组合经
理，农银
汇理基金
公司任固
定收益投
资负责
人。2008
年 12 月
23 日到
2011 年 3
月 2 日任
农银汇理
恒久增利
债券基金
的基金经
理，2009
年 4 月 2
日到 2010
年 5 月 9
日任农银
汇理平衡
双利混合
基金的基
金经理。
2012 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任金融工
程 部高级
经理，
2012 年 7
月10 日至
今任汇添
富理 财 14
天债券基
金的基金
经理助
理，2012
年 12 月
21 日至
2014 年 1
月21 日任汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理，2013
年 2 月 7
日至今任
汇添富双
利债券基
金、汇添
富信用债
债券基金
的基金经
理，2013
年 6 月 27
日至今任
汇添富高
息债债券
基金的基
金经理，
2013 年 9
月 6 日至
今任汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日 期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年总 体上 是个 股债 双 牛的年 份。 上半 年， 尽管 经济基 本面 并未 出现 很大 的变化 ， 主 要投
资机构在“非标”上的 投 资热情也未见 明显减退 ，1 月中下旬，伴 随央行为 有 效管控春节 临近前
的资金紧张而 大量向市 场 逆回购资金， 以及人民 币 汇率改革中可 能有的配 套 的资金投放 ，市场资
金利率开始下 行，利率 债 先行，高评级 信用债随 后 跟进，之后， 由于央行 开 始延长正回 购期限并
加大资金回笼 的力度， 资 金利率开始上 行，市场 预 期相应开始调 整，超日 债 的违约预告 ，则导致
债市全面走弱 。至季末 ， 利率债、信用 债收益率 均 有不同程度的 上行。2 季 度，政府在 经济上维
稳的紧迫性略 有增强， 央 行继续维持相 对宽松的 资 金供给。债券 收益率曲 线 呈现“牛平 ”状，中
长段的 信用 债、 利率 债利 率均有 不同 程度 的下 行， 利率债 在 127 号文 以及 市 场对经 济维 稳政 策的
预期下略有反 复。转债 市 场估值有所修 复。3 季 度 开始，股债双 牛。流动 性 充裕以及央 行通过降
低正回购利率 这种变通 的 方式降低融资 成本，为 股 票、债券市场 提供了坚 强 支撑。尽管 经济走势
一般，市场对 强有力领 导 下的改革的信 心也是权 益 类市场走强的 重要原因 。 信用债方面 ，虽然信
用热点 事件 频出 ，但 “超日债” 的最 终妥 善解 决， 市场对 信用 风险 的担 心有 所降低 。 到4 季度 ，
延续 3 季度 的逻 辑， 股债 双牛的 走势 表现 更为 强劲 ，尤其 可转 债， 中标 可转 债指数 上涨 42% ，利
率债 、 信用债 整体 上也 不弱，12 月初 ， 受中 证登 “ 加强回 购风 险管 理办 法” 出台的 影响 ， 收益 率
短时间 内大 幅上 扬， 但很 快重新 回落 ， 整 个 4 季度一般债 券收 益率 整体 下行 。 全年 看，7 年国开
债收益 率下 行 175bp，7 年评级 AA 的固 定利 率企 业债 收益率 下行 132bp ，下 半年，11 月底， 由于
中登事 件的 影响 ，收 益率 由 5.73 快速 反弹 到 6.54% 。转债 指数 上涨 上涨 56%，且主 要是 在 4 季度
完成 。 回 顾全 年， 一般 债 券的运 行逻 辑主 要还 是经 济偏弱 、 央行政策 偏松 有任务要 降低 融资 成本 、
信用风 险可 控， 转债方 面， 更多和 权益 市场 联动 ， 无风险 利率 下行 以及 风险 偏好的 上升 应是 主因 。
本报告期内， 本基金根 据 不同阶段市场 特点及时 调 整组合，上半 年，及时 加 仓利率债， 维持高仓
位信用 债， 下半 年逐 步加 仓可转 债， 尤 其 4 季度果 断大幅 增仓 可转 债， 为投 资者赢 得较 好回 报。汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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未来，本基金 管理将继 续 秉持“稳中求 进”的原 则，向 “熊市稳 得住，牛 市 冲得上”努 力，为投
资人争 取稳 健回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年本 基金A 级净值 收益率 为 23.46%，C 级净值 收益率 为 22.94%， 同 期业 绩比较 基准 收益
率为6.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
为了长治久安 ，为了国 家 的长期竞争力 ，转型、 调 结构会像反腐 一样强力 推 进，手段也会 不
断创新，市场 运行的逻 辑 也很可能再次 以新的面 目 出现。展望后 市，经济 较 差、政策偏 松、改革
加码的组合仍 会持续， 但 由于股债均已 大幅上涨 ， 加之“期权” 等投资工 具 的不断推陈 出新，市
场波动会加大 ，但整体 上 仍有一定的机 会。城投 债 等债券的信用 风险可能 会 有控制的暴 露，但一
定不会 失控 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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多为12 次， 每次收 益分 配比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若 《基金 合同》 生效不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
本基 金 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日止 期 间未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汇添富 高息债债 券 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及《汇添 富高息债 债 券型证券投 资基金基
金合同》 、 《汇 添富高息 债 债券型证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对汇 添富 高息债债券 型证券 投
资基金管理人—汇添富 基 金管理股份有 限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金
的投资运作， 进行了认 真 、独立的会计 核算和必 要 的投资监督， 认真履行 了 托管人的义 务，没有
从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 汇 添富高息债债 券型证券 投 资基金的投资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露
管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ，基金管 理 人所编制和披 露的汇添 富 高息债债券 型证券投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 高息 债债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段
我们审计了后附的汇添富高 息债债券型证券投资基金财务
报表 ， 包括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2014 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 基金管理人汇添富基金管 理股份有
限公司的责任。这种责任包 括： （1 ）按照 企业会计准 则的规定
编制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ）设计、执 行和维护
必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理 人选用会
计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的
规定编 制， 公允 反映 了汇添富高 息债 债券 型证 券投 资基 金 2014
年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏 蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,292,056.43 41,529,927.74
结算备 付金
6,279,377.26 3,120,134.91
存出保 证金
21,124.86 4,783.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 225,495,783.68 172,592,300.00
其中： 股票 投资
5,819,820.86 -
基金投 资
- -
债券投 资
211,664,762.82 172,592,300.00
资产支 持证 券投 资
8,011,200.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,047,872.52 2,946,409.03
应收利 息 7.4.7.5 2,579,827.92 3,648,892.44
应收股 利
- -
应收申 购款
1,169,942.74 1,793.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
240,885,985.41 223,844,240.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
105,999,849.60 18,999,969.40
应付证 券清 算款
1,365,133.03 -
应付赎 回款
433,988.37 1,894,034.67
应付管 理人 报酬
77,771.13 139,680.76
应付托 管费
22,220.32 39,908.80
应付销 售服 务费
23,286.43 22,169.71
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,532.77 375.00
应交税 费
- - 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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应付利 息
11,229.12 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 300,294.60 150,806.68
负债合 计
108,237,305.37 21,246,945.02
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 105,404,999.27 198,280,370.27
未分配 利润 7.4.7.10 27,243,680.77 4,316,925.26
所有者 权益 合计
132,648,680.04 202,597,295.53
负债和 所有 者权 益总 计
240,885,985.41 223,844,240.55
注： 报告 截止 日2014 年12 月31 日， 基金份 额净 值1.258 元， 基金份 额总 额 105,404,999.27 份，
其中下 属 A 类基金 份额 参考净值 1.263 元， 份额 总额 50,032,509.83 份； 下属 C 类基 金份 额参 考
净值1.254 元， 份额 总额55,372,489.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 6 月 27 日(基
金合同生效日)至2013
年12 月31 日
一、收入
28,764,962.00 21,002,945.05
1.利息 收入
8,525,498.17 22,718,069.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 460,546.84 19,937,347.32
债券利 息收 入
7,703,997.93 1,939,850.46
资产支 持证 券利 息收 入
351,754.76 -
买入返 售金 融资 产收 入
9,198.64 840,871.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
10,844,570.63 -131,582.58
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 59,525.10 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 10,785,045.53 -131,582.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 9,339,511.97 -1,670,553.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 24 页 共 67 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 55,381.23 87,011.58
减：二、费用
4,074,136.58 3,739,128.73
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 861,331.91 2,145,518.31
2．托 管费 7.4.10.2.2 246,094.84 613,005.25
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 174,665.04 581,143.79
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,827.27 683.03
5．利 息支 出
2,337,563.37 95,649.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,337,563.37 95,649.72
6．其 他费 用 7.4.7.19 446,654.15 303,128.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
24,690,825.42 17,263,816.32
7.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
198,280,370.27 4,316,925.26 202,597,295.53
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 24,690,825.42 24,690,825.42
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-92,875,371.00 -1,764,069.91 -94,639,440.91
其中：1.基金申 购款 246,633,166.08 33,793,319.42 280,426,485.50
2.基金 赎回 款 -339,508,537.08 -35,557,389.33 -375,065,926.41
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
105,404,999.27 27,243,680.77 132,648,680.04
项目
上年度可比期间
2013 年6 月27 日(基金合同生效日) 至2013 年12 月 31 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 25 页 共 67 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,095,397,243.24 - 1,095,397,243.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 17,263,816.32 17,263,816.32
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-897,116,872.97 -12,946,891.06 -910,063,764.03
其中：1.基金申 购款 61,789,397.68 1,090,227.57 62,879,625.25
2.基金 赎回 款 -958,906,270.65 -14,037,118.63 -972,943,389.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
198,280,370.27 4,316,925.26 202,597,295.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富高息债债券型证券投 资基金 ( 以下简称“ 本基 金”) ，系经中国证券监督 管理委员会
（以下简称“ 中国证监会”）证监许可[2013]576 号文《关于核 准汇添富高 息债债券型证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司（现汇 添 富基金管理 股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 6 月 27 日正式生效。首次 设立募集规模为
1,095,397,243.24 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人及
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为债 券 类金融工具， 包括国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 地
方政府债、可 转换债券 、 可分离债券、 短期融资 券 、中期票据、 中小企业 私 募债券、资 产支持证
券、 债券 回购 、 银行 存款 （包 括定 期存 款及 协议 存 款） ， 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 26 页 共 67 页
的其他 金融 工具 。 本 基金 以高息 债为 主要 投资 对象 ， 在严 格控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，
力争实 现资 产的 稳健 增值 。本基 金的 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公允 价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》和《企 业会 计准 则第 41 号——在其他 主体 中权 益的 披
露》 ； 修订了 《企业 会计 准则 第 2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、
《企业 会计 准则 第30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企业会计 准则 第 33 号—— 合 并财务 报表 》 ； 上述
7 项会计 准则均 自 2014 年7 月1 日起施 行。2014 年 6 月 ，财 政部修 订了 《企 业会计 准则 第 37 号
——金 融工 具列 报》 ，在2014 年年度 及以 后期 间的 财务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 27 页 共 67 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1)金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 和
资产支 持证 券等 投资 。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2)金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 28 页 共 67 页
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作 为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4）如有 新增 事项 ，按 国家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占基金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 30 页 共 67 页
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票面 价值与票面利率或内含票 面利率计算的金额扣除应 由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6)债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8)股利收 益于 除息 日确 认， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管 理费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.70% 的年 费率计 提；
(2)基金托 管费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.20% 的年 费率计 提；
(3)对于 A 类基 金份 额， 不收取销 售服 务费 ； 对于 C 类基金 份额 ， 基 金销 售服 务费按 前一 日C
类基金 资产 净值 的0.40% 年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5)其他费 用系 根据 有关 法规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的，则采 用待 摊或 预提的 方法 。
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；基
金份额 持有 人可 对 A 类和 C 类基金 份额 分别 选择 不 同的分 红方 式。 选择 采取 红利再 投资 形式 的，
同一类别基金 份额的分 红 资金将按红利 发放日该 类 别的基金份额 净值转成 相 应的同一类 别的基金
份额，红利再 投资的份 额 免收申购费。 同一投资 人 持有的同一类 别的基金 份 额只能选择 一种分红
方式，如投资 者在不同 销 售机构选择的 分红方式 不 同，则登记机 构将以投 资 者最后一次 选择的分
红方式 为准 ；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4)由于本 基金 A 类基金 份额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5)法律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 可参 见7.4.2 会计报 表的 编制 基础 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 无会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无重 大会 计差 错的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1、印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ； 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2、营业 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3、个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 33 页 共 67 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 4,292,056.43 1,529,927.74
定期存 款 - 40,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 - 40,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 4,292,056.43 41,529,927.74
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,470,466.68 5,819,820.86 349,354.18
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 183,419,051.75 190,148,762.82 6,729,711.07
银行间 市场 20,937,306.67 21,516,000.00 578,693.33
合计 204,356,358.42 211,664,762.82 7,308,404.40
资产支 持证 券 8,000,000.00 8,011,200.00 11,200.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 217,826,825.10 225,495,783.68 7,668,958.58
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 144,236,961.34 142,552,300.00 -1,684,661.34
银行间 市场 30,025,892.05 30,040,000.00 14,107.95
合计 174,262,853.39 172,592,300.00 -1,670,553.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,262,853.39 172,592,300.00 -1,670,553.39
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 34 页 共 67 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,001.93 1,159.39
应收定 期存 款利 息 - 59,111.15
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,825.70 1,404.10
应收债 券利 息 2,566,525.79 3,587,214.58
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 216.89 1.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8,257.61 2.20
合计 2,579,827.92 3,648,892.44
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 782.77 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,750.00 375.00
合计 3,532.77 375.00
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 35 页 共 67 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 294.60 806.68
应付审 计费 80,000.00 80,000.00
应付信 息披 露费 220,000.00 70,000.00
合计 300,294.60 150,806.68
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
汇添富 高息 债A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 143,650,454.60 143,650,454.60
本期申 购 75,361,772.61 75,361,772.61
本期赎 回（以“-”号填 列） -168,979,717.38 -168,979,717.38
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号填 列） - -
本期末 50,032,509.83 50,032,509.83
金额单 位： 人民 币元
汇添富 高息 债C
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,629,915.67 54,629,915.67
本期申 购 171,271,393.47 171,271,393.47
本期赎 回（以“-”号填 列） -170,528,819.70 -170,528,819.70
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-”号填 列） - -
本期末 55,372,489.44 55,372,489.44
注：(1) 表中 “ 本期 申购” 包含转 换入 份额 ， “ 本期 赎回” 包含 转换 出份 额。
(2)本基金 合同 于 2013 年6 月27 日 生效。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金( 本金) 为人 民币
1,094,778,039.49 元， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币619,203.75 元， 以上实 收基 金(本汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 36 页 共 67 页
息)合计为 人民 币 1,095,397,243.24 元， 折合1,095,397,243.24 份基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
汇添富 高息 债A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,083,832.42 -848,364.35 3,235,468.07
本期利 润 8,517,516.47 4,960,420.60 13,477,937.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,239,598.17 -314,960.68 -3,554,558.85
其中： 基金 申购 款 6,540,129.83 2,237,271.46 8,777,401.29
基金赎 回款 -9,779,728.00 -2,552,232.14 -12,331,960.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,361,750.72 3,797,095.57 13,158,846.29
单位： 人民 币元
汇添富 高息 债C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,403,380.78 -321,923.59 1,081,457.19
本期利 润 6,833,796.98 4,379,091.37 11,212,888.35
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,669,284.24 121,204.70 1,790,488.94
其中： 基金 申购 款 18,058,551.74 6,957,366.39 25,015,918.13
基金赎 回款 -16,389,267.50 -6,836,161.69 -23,225,429.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,906,462.00 4,178,372.48 14,084,834.48
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月27 日(基金合 同生效日)
至 2013 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 42,756.57 79,002.21
定期存 款利 息收 入 343,611.07 19,822,070.05
其他存款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 70,579.72 34,292.23
其他 3,599.48 1,982.83
合计 460,546.84 19,937,347.32 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 37 页 共 67 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金
合同生 效日)至2013 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 859,807.00 -
减：卖 出股 票成 本总 额 800,281.90 -
买卖股 票差 价收 入 59,525.10 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年6月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2013年12 月31
日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到期兑付 ）
成交总 额
421,019,754.89 18,857,125.72
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
398,617,828.78 18,516,465.98
减：应 收利 息总 额 11,616,880.58 472,242.32
买卖债 券差 价收 入 10,785,045.53 -131,582.58
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 9,339,511.97 -1,670,553.39
——股票投 资 349,354.18 -
——债券投 资 8,978,957.79 -1,670,553.39
——资产支 持证 券投 资 11,200.00 -
——贵金属 投资 - - 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 38 页 共 67 页
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 9,339,511.97 -1,670,553.39
7.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 55,381.23 87,011.58
合计 55,381.23 87,011.58
7.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 3,402.27 308.03
银行间 市场 交易 费用
4,425.00 375.00
合计
7,827.27 683.03
7.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 320,000.00 210,000.00
其他费 用 900.00 -
银行划 款费 用 18,754.15 13,128.63
帐户维 护费 27,000.00 -
- - -
合计 446,654.15 303,128.63
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 39 页 共 67 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013年6月27 日( 基金 合同 生效日)至
2013年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公司 859,807.00 100.00% - -
债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013年6月27 日( 基金 合同 生效日)至
2013年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 40 页 共 67 页
东方证券股份有限公司 459,926,323.93 100.00% 69,925,310.72 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013年6月27 日( 基金 合同 生效日)至
2013年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公司 11,946,242,000.00 100.00% 5,523,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东方证券股份有限公司 782.77 100.00% 782.77 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月27 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
861,331.91 2,145,518.31
其中： 支付销售 机构 的客
户维护 费
366,842.34 1,235,881.56 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 41 页 共 67 页
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2013 年6 月27 日( 基金 合同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
246,094.84 613,005.25
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.20%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.20%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C 合计
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 86,287.67 86,287.67
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 42,134.29 42,134.29
东方证 券股 份有 限公 司 - 12.69 12.69
合计 - 128,434.65 128,434.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 42 页 共 67 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C 合计
中国农 业银 行股 份有 限
公司
- 484,279.98 484,279.98
汇添富 基金 管理 股份 有
限公司
- 15,313.38 15,313.38
东方证 券股 份有 限公 司 - 42.99 42.99
合计 - 499,636.35 499,636.35
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别， 适用不同的 销售 服务 费率 。 其中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费，C 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下：
H=E×0.40%÷当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金托 管 人根据基金管 理人的授 权 委托书，于 次月前 2
个工作日内从 基金财产 中 划出，分别支 付给各基 金 销售机构。若 遇法定节 假 日、休息日 ，支付日
期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - 20,000,000.00 28,652.06
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 43 页 共 67 页
7.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 27 日( 基金 合同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 4,292,056.43 42,756.57 1,529,927.74 79,002.21
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年度获 得的 利息 收入 为人民 币 70,579.72 元(2013 年6 月 27 日（基
金合同 生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 ：34,292.23 人民 币元)，2014 年末结 算备 付金 余额
为人民 币6,279,377.26 元(2013 年末 ：人 民币3,120,134.91 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增发而 流通 受限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140222 14 国开22 2015 年1 月
8 日
107.58 100,000 10,758,000.00
合计
100,000 10,758,000.00
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金
融资产 款余 额9,999,865.00 元，是 以如 上债 券作 为质押。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 44 页 共 67 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购金 融资 产款 余额 为人 民币85,000,000.00 元， 于 2015 年1 月5 日 到期 ； 从事深 圳证 券交 易所
债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额为 人民 币 10,999,984.60 元，于 2015 年 1 月 5
日到期 。 该 类交 易要 求本 基 金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或在新质押 式回 购下 转
入质押 库的 债券 ，按 证券 交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职能。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基 金管 理人管理的其他基金共同 持有一家公司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 45 页 共 67 页
A-1 - 30,040,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 13,003,900.00
合计 - 43,043,900.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA 24,622,197.70 11,603,438.00
AAA 以下 158,268,690.62 117,944,962.00
未评级 28,773,874.50 -
合计 211,664,762.82 129,548,400.00
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银 行间同业
市场交易；因 此，本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回 购金融资
产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金持 有的可回 购 交易债券投 资的公允
价值。 于资 产负 债表 日， 本 基金所 持有 的金 融负 债的 合约约 定剩 余到 期日 均为 一年以 内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和部分 应收申购汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 46 页 共 67 页
款等； 生息 负债 主要 为卖 出回购 金融 资产 款。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,292,056.43 - - - - - 4,292,056.43
结
算
备
付
金
6,279,377.26 - - - - - 6,279,377.26
存
出
保
证
金
21,124.86 - - - - - 21,124.86
交
易
性
金
融
资
产
1,443,360.00 - 8,011,200.00 158,193,771.0
1
52,027,631.8
1
5,819,820.86 225,495,783.6
8
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,047,872.52 1,047,872.52
应 - - - - - 2,579,827.92 2,579,827.92 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 47 页 共 67 页
收
利
息
应
收
申
购
款
392,190.61 - - - - 777,752.13 1,169,942.74
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
12,428,109.16 0.00 8,011,200.00 158,193,771.0
1
52,027,631.8
1
10,225,273.4
3
240,885,985.4
1
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
105,999,849.6
0
- - - - - 105,999,849.6
0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 1,365,133.03 1,365,133.03
应
付
赎
回
款
- - - - - 433,988.37 433,988.37
应
付
管
理
人
报
- - - - - 77,771.13 77,771.13 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 48 页 共 67 页
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 22,220.32 22,220.32
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 23,286.43 23,286.43
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,532.77 3,532.77
应
付
利
息
- - - - - 11,229.12 11,229.12
其
他
负
债
- - - - - 300,294.60 300,294.60
负
债
总
计
105,999,849.6
0
- - - - 2,237,455.77 108,237,305.3
7
利
率
敏
感
度
缺
口
-93,571,740.4
4
0.00 8,011,200.00 158,193,771.0
1
52,027,631.8
1
7,987,817.66 132,648,680.0
4
上
年
度
末
201
3 年
12
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 49 页 共 67 页
月
31
日
资
产
银
行
存
款
21,529,927.74 20,000,000.0
0
- - - - 41,529,927.74
结
算
备
付
金
3,120,134.91 - - - - - 3,120,134.91
存
出
保
证
金
4,783.35 - - - - - 4,783.35
交
易
性
金
融
资
产
13,003,900.00 30,040,000.0
0
39,563,106.6
5
89,985,293.35 - - 172,592,300.0
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 2,946,409.03 2,946,409.03
应
收
利
息
- - - - - 3,648,892.44 3,648,892.44
应
收
申
购
款
- - - - - 1,793.08 1,793.08
资
产
总
37,658,746.00 50,040,000.0
0
39,563,106.6
5
89,985,293.35 - 6,597,094.55 223,844,240.5
5 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 50 页 共 67 页
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
18,999,969.40 - - - - - 18,999,969.40
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,894,034.67 1,894,034.67
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 139,680.76 139,680.76
应
付
托
管
费
- - - - - 39,908.80 39,908.80
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 22,169.71 22,169.71
应
付
交
易
费
用
- - - - - 375.00 375.00
其
他
负
- - - - - 150,806.68 150,806.68 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 51 页 共 67 页
债
负
债
总
计
18,999,969.40 - - - - 2,246,975.62 21,246,945.02
利
率
敏
感
度
缺
口
18,658,776.60 50,040,000.0
0
39,563,106.6
5
89,985,293.35 - 4,350,118.93 202,597,295.5
3
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、 结算 备付 金、 存出保 证金 和部 分应 收申购款 均以 活期 存款 利率 计息 ， 假定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ，而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
0.25% -1,520,774.65 -1,010,262.63
-0.25% 1,542,956.04 1,022,504.20
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 、债券及 资 产支持证券 ，所面临
的最大市场价 格风险由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散 化降低市汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 52 页 共 67 页
场价格 风险 ，并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 5,819,820.86 4.39 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 211,664,762.82 159.57 172,592,300.00 85.19
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 8,011,200.00 6.04 - -
合计 225,495,783.68 170.00 172,592,300.00 85.19
注：本基金投 资于债券 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%； 其中对高 息债 的投资比例不 低于非
现金基 金资 产的 80% ，高息债指 信用 评级 在 AA+ （含 AA+）和 A（含 A） 之间 的债券 以及 法律 法规
或监管机构未 强制要求 评 级的债券类金 融工具； 基 金持有的现金 或到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于 基金 资产 净值 的5%。于资 产负 债表 日， 本基 金面临 的整 体市 场价 格风 险列示 如上 表。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 所投 资证 券
的贝塔 系数 紧密 相关 ；
2. 对于上 市时 间不 足一 年的 股票， 使用 申银 万国 行业 指数替 代股 票价 格计 算其 贝
塔系数 ；
3. 以 下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不
变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数上 涨 5% 1,712,114.58 -
沪深300 指数下 跌 5% -1,712,114.58 -
注：本基金管 理人运用 资 本—资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 53 页 共 67 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公允价值计 量的 金融工 具
7.4.14.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 115,930,189.78 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 109,565,593.90
元，无 第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公 允 价值所 属层 次间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币 14,715,000.00 元，由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资的 金额 为人 民币 16,436,860.00 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2. 3 第 三 层次公 允价 值余额 和本 期变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投资 5,819,820.86 2.42
其中： 股票 5,819,820.86 2.42
2 固定收 益投 资 219,675,962.82 91.19
其中： 债券 211,664,762.82 87.87
资产 支持 证券 8,011,200.00 3.33
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,571,433.69 4.39
7 其他各 项资 产 4,818,768.04 2.00
8 合计 240,885,985.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,055,960.76 1.55
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 3,763,860.10 2.84 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 55 页 共 67 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,819,820.86 4.39
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金资产 净值
比例（ ％）
1 600109 国金证 券 190,190 3,763,860.10 2.84
2 600795 国电电 力 444,052 2,055,960.76 1.55
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109 国金证 券 3,476,673.20 1.72
2 600795 国电电 力 1,993,793.48 0.98
3 601989 中国重 工 800,281.90 0.40
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 859,807.00 0.42
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,270,748.58 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 859,807.00
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,516,000.00 16.22
其中： 政策 性金 融债 21,516,000.00 16.22
4 企业债 券 140,802,253.60 106.15
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 42,088,634.72 31.73
8 其他 15,269,074.50 11.51
9 合计 219,675,962.82 165.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122337 13 魏桥 02 250,000 24,275,000.00 18.30
2 140222 14 国开 22 200,000 21,516,000.00 16.22
3 124402 13 丹投 01 139,990 14,558,960.00 10.98
4 124409 13 宿城投 100,100 10,610,600.00 8.00
5 124426 13 澄港 城 100,010 10,601,060.00 7.99
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1489057 14 宝元 1B 80,000 8,011,200.00 6.04
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 贵金 属投 资。 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,124.86
2 应收证 券清 算款 1,047,872.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,579,827.92
5 应收申 购款 1,169,942.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,818,768.04
8.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 58 页 共 67 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110011 歌华转 债 4,658,043.70 3.51
2 110023 民生转 债 4,148,100.00 3.13
3 110015 石化转 债 3,642,840.00 2.75
4 113001 中行转 债 3,444,980.00 2.60
5 110020 南山转 债 3,071,420.00 2.32
6 127002 徐工转 债 3,039,702.00 2.29
7 113002 工行转 债 2,536,230.00 1.91
8 110022 同仁转 债 2,136,300.00 1.61
9 113005 平安转 债 1,443,360.00 1.09
8.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 未持 有流通 受限 的股票投 资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富高
息债A
1,060 47,200.48 9,258,333.33 18.50% 40,774,176.50 81.50%
汇添
富高
息债C
1,185 46,727.84 13,869,032.68 25.05% 41,503,456.76 74.95%
合计 2,245 46,951.00 23,127,366.01 21.94% 82,277,633.26 78.06%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 高
息债A
3,747.92 0.01%
汇添富 高
息债C
2,137.55 0.00% 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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合计
5,885.47 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
汇添富 高息 债A 0
汇添富 高息 债C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 高息 债A 0
汇添富 高息 债C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C
基金合 同生 效日 （2013 年6 月27 日 ）基金份
额总额
476,079,649.61 619,317,593.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,650,454.60 54,629,915.67
本报告 期基 金总 申购 份额 75,361,772.61 171,271,393.47
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 168,979,717.38 170,528,819.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,032,509.83 55,372,489.44
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 60 页 共 67 页
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理，与韩 贤旺先 生、 叶从 飞 先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 61 页 共 67 页
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 农业 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行” ） 工作 需要，
任命余 晓晨 先生 主持 本行 托管业 务部/养老金 管理 中心工作 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2013 年 6 月 27 日）起 至本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 859,807.00 100.00% 782.77 100.00% -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - - 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
招商证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 459,926,323.93 100.00% 11,946,242,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
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恒泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例；
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%；
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新的 评 分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ： 此37 个交易 单元 与汇 添富 社会责任 股票 型证 券
投资 、 汇添富 逆向 投资 股票型证 券投 资基 金、 汇添富理 财 14 天债 券型 证券 投资基金 、 汇添 富 信用
债债券 型证 券投 资基 金共 用。本 报告 期新 增 1 家证 券公司 的 2 个交 易单 元： 国金证券（ 上交 所和
深交所 交易 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 调整 现金 宝快 速取 现
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
业务规 则的 公告
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基金 2013 年年度
资产净 值的 公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2013 年第 4 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 1 月 20 日
4 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2013 年第 1 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 7 日
5 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2013
年第1 号）
管理人 网站 2014 年 2 月 7 日
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 鑫
鼎盛为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 14 日
7 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清
公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 25 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 太
平洋证 券为 销售 机构 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 7 日
9 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2013 年年度 报告
管理人 网站 2014 年 3 月 26 日
10 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2013 年年度 报告 摘要
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 3 月 26 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 中
金公司 开展 的申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 4 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 客服 中心 变更 办公 地
址的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 10 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 钱
景财富 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 11 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 变更 直销 中心 银行 账
户信息 的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
15 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2014 年第 1 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 22 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公 中国证 券报,上海证 2014 年 6 月 10 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 65 页 共 67 页
司关于 公司 董事 、 监事、 高级
管理人 员以 及其 他从 业人 员
在子公 司兼 职情 况的 公告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
17 汇添富 基金 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司关 于旗 下部 分
基金增 加大 同证 券为 销售 机
构的公 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 6 月 11 日
18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 香港 子公 司办 公地 址
变更的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 1 日
19 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 基金 2014 年上半
年度资 产净 值的 公告
管理人 网站 2014 年 7 月 1 日
20 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 华
龙证券 开展 的申 购基 金费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 7 月 7 日
21 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2014 年第 2 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 19 日
22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 华
龙证券 开展 的申 购基 金费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 24 日
23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 包
商银行 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 26 日
24 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2014 年第 1 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 9 日
25 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 （2014
年第1 号）
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 9 日
26 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2014 年半年 度报 告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 25 日
27 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2014 年半年 度报 告摘
要
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 25 日
28 汇添富 基金 管理 有限 公司 澄
清公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 8 月 29 日
29 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司澄清 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
2014 年 9 月 3 日 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
理人网 站
30 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 参与 五
矿证券 开展 的网 上交 易系 统
申购基 金费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 15 日
31 汇添富 高息 债债 券型 证券 投
资基 金 2014 年第 3 季度 报告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 24 日
32 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 天
风证券 为销 售机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 30 日
33 汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司关于 旗下 部分 基金 增加 恒
久浩信 为代 销机 构的 公告
中国证 券报,上海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 22 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 高息债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《汇 添富 高息 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 高息 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 高息 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼汇 添富 基金 管 理股份 有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富高息债债券 2014 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
2015 年3 月31 日
