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添富多元债A(470010)

添富多元债:2014年年度报告

 
 
汇添富多元收益债券型证券投资基金2014
年年度报告 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2015年3 月31日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 
第 2 页 共 73 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2014 年1月1日起至 12月 31日止。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 3 页 共 73 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况


.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明


.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


.......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式


.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料


.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标


.......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现


.............................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况


................................................................................................ 13 §4 管理人报告


......................................................................................................................................... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况


.................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................ 20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................ 20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................ 21 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................ 22 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


........................................................................ 23 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


.................................................................... 24 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................ 24 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................ 25 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 25 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................ 25 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


........ 25 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................ 25 §6 审计报告


............................................................................................................................................. 25 §7 年度财务报表


..................................................................................................................................... 26 7.1 资产负债表


................................................................................................................................ 26 7.2 利润表


........................................................................................................................................ 27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................ 28 7.4 报表附注


.................................................................................................................................... 30 §8 投资组合报告


..................................................................................................................................... 59 8.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................ 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合


............................................................................................ 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................ 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


........................................................................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


.................................................................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


............................ 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................ 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................ 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................ 63汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 4 页 共 73 页


8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


.................................................................. 63 8.11 投资组合报告附注


.................................................................................................................. 63 §9 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................ 65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


.................................................................... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


................................ 65 §10 开放式基金份额变动


....................................................................................................................... 66 §11 重大事件揭示


................................................................................................................................... 66 11.1 基金份额持有人大会决议


...................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


...................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


.......................................................... 68 11.4 基金投资策略的改变


.............................................................................................................. 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


.................................................................................. 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


.................................................. 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


.............................................................................. 68 11.8 其他重大事件


.......................................................................................................................... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息


................................................................................................... 72 §13 备查文件目录


................................................................................................................................... 72 13.1 备查文件目录


.......................................................................................................................... 72 13.2 存放地点


.................................................................................................................................. 73 13.3 查阅方式


.................................................................................................................................. 73 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 5 页 共 73 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月 18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 343,271,136.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 下属分级基金的交易代码: 470010 470011 报告期末下属分级基金的份额总额 267,411,402.83份 75,859,733.40份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的 基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, 持有的现金或到期日在 1 年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数* 90% + 沪深 300指数* 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 王永民 联系电话 021-28932888 010-66594896 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6栋 538室 北京市西城区复兴门内大街1 号 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 6 页 共 73 页


办公地址 上海市富城路99 号震旦国 际大楼 21层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 林利军 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层 汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2014年 2013年 2012年 9月 18日(基金合同 生效日)-2012年 12月 31日 汇添富多元 收益债券A 汇添富多元 收益债券C 汇添富多元 收益债券 A 汇添富多元 收益债券 C 汇添富多元 收益债券A 汇添富多元 收益债券C 本 期 已 实 现 30,406,314. 16 10,162,321 .67 52,550,532. 42 10,719,884 .28 5,151,621.1 2 4,711,116.6 4 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 7 页 共 73 页


收 益 本 期 利 润 92,466,011. 91 15,200,678 .16 4,137,504.2 4 8,344,478. 45 12,304,971. 26 12,300,157. 47 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2074 0.2916 0.0050 0.0482 0.0226 0.0206 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 19.90% 27.30% 0.47% 4.54% 2.22% 2.03% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 28.99% 28.46% 0.70% 0.31% 3.30% 3.10% 3.1. 2 期 末 数 2014年末 2013年末 2012年末 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 8 页 共 73 页


据 和 指 标 期 末 可 供 分 配 利 润 22,905,882. 55 5,777,787. 19 4,194,928.0 4 -16,383.69 2,254,578.5 5 2,177,194.2 2 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0857 0.0762 0.0059 -0.0003 0.0096 0.0077 期 末 基 金 资 产 净 值 319,101,903 .57 89,793,281 .13 715,267,288 .23 64,171,961 .66 243,380,189 .28 290,099,734 .63 期 末 基 金 份 额 净 值 1.193 1.184 1.006 1.000 1.033 1.031 3.1. 3 累 计 期 2014年末 2013年末 2012年末 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 9 页 共 73 页


末 指 标 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 34.17% 32.85% 4.02% 3.42% 3.30% 3.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2012年 9月 18日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2014年12 月 31 日数据,特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富多元收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.87% 0.67% 5.91% 0.23% 7.96% 0.44% 过去六个月 25.96% 0.55% 8.45% 0.18% 17.51% 0.37% 过去一年 28.99% 0.48% 11.05% 0.16% 17.94% 0.32% 自基金合同 生效日起至 今 34.17% 0.47% 8.04% 0.16% 26.13% 0.31%








汇添富多元收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.78% 0.67% 5.91% 0.23% 7.87% 0.44% 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 10 页 共 73 页


过去六个月 25.70% 0.55% 8.45% 0.18% 17.25% 0.37% 过去一年 28.46% 0.48% 11.05% 0.16% 17.41% 0.32% 自基金合同 生效日起至 今 32.85% 0.47% 8.04% 0.16% 24.81% 0.31% 注:本基金的《基金合同》生效日为2012年9 月18 日,至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 11 页 共 73 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 12 页 共 73 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 13 页 共 73 页


注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2012年 9月 18日,至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































汇添富多元收益债券 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.980 26,053,442.02 2,092,748.90 28,146,190.92


2013 0.350 25,893,907.51 1,212,027.03 27,105,934.54


2012 - - - -


合计 1.330 51,947,349.53 3,304,775.93 55,252,125.46


单位:人民币元





















































汇添富多元收益债券 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.950 4,903,052.69 1,024,445.76 5,927,498.45


2013 0.350 2,923,172.97 471,689.93 3,394,862.90


2012 - - - -


汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 14 页 共 73 页


合计 1.300 7,826,225.66 1,496,135.69 9,322,361.35


注:本基金成立于2012年9月18日,2012年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2 月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方以及上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2014 年末,汇添富共管理 50 只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行 6 只基金产品,包括汇添富恒生指 数分级证券投资基金,汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添 富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货 币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2014 年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,准确把握市场节奏,精准布 局产品线。旗下基金产品(除 QDII 产品)成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽 30、价值、 民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。 2014 年,汇添富专户业务快速发展,积极创新,推出了战略型定增专户、 新股投资主题专 户、海外市场 QDII 专户、企业现金管理专户等创新型产品。2014 年,公司成功获得包括国内全 部大型保险公司在内的多家保险专户资格,获得多个专户组合并取得优异投资业绩。 2014年,汇添富积极协助社保理事会研发新投资品种、参与社保产品设计和改造,并加强社 保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种,整体投资业绩优良。 2014年,汇添富国际业务继续向前推进,香港子公司各项业务继续顺利推进,并成功发行添汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 15 页 共 73 页


富主要消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF,以及 RQFII 货币市场基金。同时加强国际机构合作, 在北欧、中东都有业务推进。 2014年,汇添富电子商务业务继续坚持“两条腿走路”,一方面加强公司官网直销能力优化 客户体验,一方面继续加强跨界合作,目前汇添富电商合作伙伴已达11 家。2014年,“现金宝” 品牌影响力进一步加强,现金宝 APP 成为下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金 公司开发的应用。 2014年,汇添富资本子公司发展良好,大力开展各类创新业务,推出按揭贷款收益权和供应 链融资等创新业务。同时完成了大批规章制度和业务指引的修订,有力地保障公司运营合法有序。 公司在 2014年还涉足一级市场业务,积极参与了绿地集团增资扩股项目,成为第一家介入一级市 场并参与国企改革的公募基金公司。 2014年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2014 年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第七季活动, 公司公益基金会捐资在青海省海东地区互助县建设“添富小学”;为添富小学校长及优秀乡村教 师提供国内外知名教育机构的师资培训;“河流?孩子”公益纪录片成功在全国范围公映; “添富 之爱


感恩十年”公益行走遍六所添富小学,让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩 文化。 2014年,汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市 五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项,行业地位进一步彰显。 展望 2015 年,是中国改革深化的关键之年,“互联网+”正式写入政府工作报告,财富管理 行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添 富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦! 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富理 财14天的 基金经理 助理,理 2012 年 9 月 18日 - 13 年 国籍:中 国。学历: 中国科技 大学学汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 16 页 共 73 页


财30天、 理财 60 天、理财 28 天、理 财21天、 理财7天、 汇添富多 元收益、 可转换债 券、实业 债债券、 现金宝货 币、双利 增强债券 的基金经 理,固定 收益投资 副总监。 士,清华 大学 MBA。 业务资 格:基金 从业资 格。从业 经历:曾 在红塔证 券、汉唐 证券、华 宝兴业基 金负责宏 观经济和 债券的研 究,2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华富 货币基金 的基金经 理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富 收益增强 基金的基 金经理、 2010 年 9 月 8 日至 2011年11 月 1 日任 华富强化 回报基金 的基金经 理。2011 年11月加 入汇添富 基金,现 任固定收 益投资副 总监。 2012 年 5 月 9 日至汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 17 页 共 73 页


2014 年 1 月21日任 汇添富理 财30天基 金的基金 经理, 2012 年 6 月12日至 2014 年 1 月21日任 汇添富理 财60天基 金的基金 经理, 2012 年 7 月10日至 今任汇添 富理财 14 天基金的 基金经理 助理, 2012 年 9 月18日至 今任汇添 富多元收 益基金的 基金经 理,2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月17日任 汇添富理 财28天基 金的基金 经理, 2013 年 1 月24日至 今任汇添 富理财 21 天基金的 基金经 理,2013 年 2 月 7 日至今任汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 18 页 共 73 页


汇添富可 转换债券 基金的基 金经理, 2013 年 5 月29日至 今任汇添 富理财 7 天基金的 基金经 理,2013 年 6 月 14 日至今任 汇添富实 业债基金 的基金经 理,2013 年 9 月 12 至今任汇 添富现金 宝的基金 经理, 2013年12 月 3 日至 今任汇添 富双利增 强债券基 金的基金 经理。 蒋文玲 汇添富现 金宝、理 财14天、 理财 21 天、理财 28 天、多 元收益债 券、实业 债债券基 金的基金 经理助理 2014年4月8 日 - 8 年 国籍:中 国。学历: 上海财经 大学经济 学硕士。 业务资 格:证券 投资基金 从业资 格。从业 经历:曾 任汇添富 基金汇添 富基金债 券交易 员、债券汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 19 页 共 73 页


风控研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日任 浦银安盛 基金货币 市场基金 的基金经 理。2014 年 1 月加 入汇添富 基金,历 任金融工 程部高级 经理、固 定收益基 金经理助 理。2014 年 4 月 8 日至 2014 年 9 月 17 日任汇添 富理财 28 天债券基 金的基金 经理助 理;2014 年 4 月 8 日至今任 汇添富现 金宝货币 基金、汇 添富理财 14 天债券 基金、汇 添富理财 21 天债券 基金、汇 添富多元 收益债券 基金、汇 添富实业 债债券基汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 20 页 共 73 页


金的基金 经理助 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。 ( 2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各 自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策 规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集中交易,所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 21 页 共 73 页


送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面,公司按季 度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中 和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为0的T 检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 共 8 次,其中因专户到期清盘发生 2 次、因基金流动性需要发生 3 次、因对冲策略发生 3 次,经 检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年中国经济守住了底线,增强了信心,在“三期叠加”的特殊阶段迈出扎实的一步;全 年GDP增速 7.4%,通胀 2%,M2同比略下行,符合年初政策目标,社会融资规模 16.5万亿,略低 于13年。总体上,经济政策仍在调结构与保增长之间寻找平衡点,一季度末经济增速企稳、部分 行业数据向好,一系列改革方案接连推出,三季度经济数据回落,企业盈利不佳,央企新增诸多 重大投资项目,“一路一带”引发国内产能出海的预期,四季度非对称降息提振房地产市场。我 们认为调结构仍是重中之重,2014年改革举措范围广、力度大、多次快速冲破原有利益格局的藩 篱,理应对未来中国经济的增长有信心。 本年度,在经济增速下台阶、通胀持续走低、货币政策偏宽松的基本格局下,债券市场走势汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 22 页 共 73 页


强劲;与此同时,银行理财产品的投资端从非标转向标准化债券,这部分新增配置规模大、时点 配置动力强,对市场影响力较大;在需求扩张的同时,信用债的发行审批节奏减慢,使得供求关 系更加失衡;2014年是信用事件显著增多的一年,信托、私募债等领域都有风险事件发生,但标 准化债券部分几起违约风险经过多方努力得以暂时渡过,市场的风险偏好提升,全年的信用利差 大幅压缩至历史估值的底部。从收益率角度看,全年十年期国开债下行 170 个 BP,7 年期中等评 级信用债下行150-200 个BP,指数持续单边上涨。 2014年上半年股市持续低迷,创业板短暂行情后估值回落,存量博弈的特征明显;下半年在 社会无风险利率下行的预期中,股市估值开始抬升,国企改革、一带一路、外资涌入等多方面因 素造成资金积极进入股市,牛市氛围日渐浓重,年末金融保险券商建筑等低估值大盘股急速上涨, 沪深300 指数 12 月份单月上涨 25.8%。可转债部分,上半年仅是少量的个股行情,下半年则体现 了很强的相对优势,在债市走牛、股市走牛和估值回复的支持下,中标可转债指数大幅上涨。 本组合信用债占比相对较高,可转债全年在15-35%之间,股票比例在10%上下中性略弱配置。 期间对转债和个股做了积极的调整,三、四季度净值上涨较多,全年净值上涨 29%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本年度本基金A级净值收益率为 28.99%,B 级净值收益率为 28.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前各国有推动量化宽松的趋势,美元强势下人民币有一定贬值压力,汇率问题仍是央行的 重点,国内经济继将续寻底,房地产只是短期回暖,政府着力于改革,15 年中央和地方在财权事 权方面的再平衡决定了宏观经济的动向,投资增速低位徘徊,消费持平或略微转暖,预计 15 年通 胀不高于1.5%,央行货币政策保持中性偏松,以银行理财产品为代表的资金配置需求旺盛,债市 仍有基本面的支撑。但另一方面,银行的综合资金成本并没有随着降息明显下降,活期存款比例 下滑,配置风险偏好上升,在存款保险制度落实、利率市场化进程加快的预期下,对收益率有刚 性的要求;15年信用风险的压力在增强,首先是地方政府融资接续的难题可能会在信托类融资中 率先爆发,元旦前后深圳佳兆业违约也给15年带来重大的警示。总体上我们认为债市进入休整阶 段,15 年将是债市的小年,不能排除信用黑天鹅的风险。由于融资条件、融资成本和监管要求的 提高,杠杆套利策略未来将受到一些约束。整体上我们认为,一季度纯债部分宜谨慎,适时调整 心态,调降收益率目标。 在股市大涨之后,短线存在休整的可能,但从近期监管层面加快注册制进程、快速推出期权 等动作来看,一个活跃的股票市场能够发挥市场化融资的功能,这应该也是高层乐于看到的结果,汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 23 页 共 73 页


我们继续看好股市的中期行情。 对于可转债,由于工行、中行、东方、石化、民生、南山等多只转债将在 2-3 月份转股,整 个可转债市场的余额将从当前的1500 亿左右大幅下降到 500-600 亿, 可转债的稀缺性是否能支持 30%以上的转股溢价率取决于大盘的涨势和强度,但从估值角度看,可转债的风险收益比已经开始 下降。 本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投 资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 24 页 共 73 页


基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金 的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 基金合同生效不满三个月, 收益可不分配。 本基金于 2014年1月20日实施利润分配,每 10份 A 类基金份额派发红利0.03元人民币。 本基金于 2014年10月16日实施利润分配,每 10份基金份额派发红利 0.25元人民币。 本基金于 2014年12月25日实施利润分配,每 10份基金份额派发红利 0.70元人民币。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 25 页 共 73 页


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对汇添富多元收益债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富多元收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富多元收益债券型证券投资基金财务报 表,包括 2014年12月 31日的资产负债表、2014年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 26 页 共 73 页


德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汇添富多元收益债券型证券投资基金 2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值 变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏


蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2015年 3月 27日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2014年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 38,059,301.75 32,777,910.48 结算备付金


9,297,100.44 37,593,064.21 存出保证金


81,511.16 202,657.73 交易性金融资产 7.4.7.2 590,323,658.58 1,170,255,334.87 其中:股票投资


38,726,008.24 93,308,933.80 基金投资


- - 债券投资


531,483,650.34 1,073,496,401.07 资产支持证券投资


20,114,000.00 3,450,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 27 页 共 73 页


买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 7,439,408.61 14,884,604.77 应收股利


- - 应收申购款


13,902,538.98 15,464.23 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


659,103,519.52 1,255,729,036.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


211,899,550.90 454,804,184.79 应付证券清算款


37,109,443.19 20,284,192.83 应付赎回款


97,115.89 210,973.57 应付管理人报酬


264,921.49 472,129.88 应付托管费


75,691.85 134,894.25 应付销售服务费


27,037.50 22,384.17 应付交易费用 7.4.7.7 283,441.54 10,578.71 应交税费


- - 应付利息


150,989.25 150,320.56 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 300,143.21 200,127.64 负债合计


250,208,334.82 476,289,786.40 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 343,271,136.23 775,260,705.54 未分配利润 7.4.7.10 65,624,048.47 4,178,544.35 所有者权益合计


408,895,184.70 779,439,249.89 负债和所有者权益总计


659,103,519.52 1,255,729,036.29 注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.191元,基金份额总额343,271,136.23份, 其中下属A类基金份额参考净值 1.193 元,份额总额 267,411,402.83份;下属 C 类基金份额参考 净值1.184元,份额总额75, 859,733.40 份。


7.2 利润表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1月1日至2014年12月 31 日 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 28 页 共 73 页


项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013年 1 月1 日至 2013年 12 月31 日 一、收入


128,444,943.92 39,876,978.48 1.利息收入


35,966,575.30 46,279,234.29 其中:存款利息收入 7.4.7.11 450,122.14 658,284.91 债券利息收入


34,588,698.51 44,713,343.47 资产支持证券利息收入


911,869.51 856,040.97 买入返售金融资产收入


15,885.14 51,564.94 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


25,141,404.82 43,781,016.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 11,651,419.33 19,967,404.47 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 13,098,881.62 21,751,266.28 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 50,084.16 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 341,019.71 2,062,345.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 67,098,054.24 -50,788,434.01 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 238,909.56 605,162.13 减:二、费用


20,778,253.85 27,394,995.79 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,656,791.63 7,512,432.41 2.托管费 7.4.10.2.2 1,044,797.69 2,146,409.26 3.销售服务费 7.4.10.2.3 223,496.34 758,725.12 4.交易费用 7.4.7.19 1,021,130.77 1,411,107.86 5.利息支出


14,349,719.35 15,064,968.37 其中:卖出回购金融资产支出


14,349,719.35 15,064,968.37 6.其他费用 7.4.7.20 482,318.07 501,352.77 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 107,666,690.07 12,481,982.69 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1月1日至2014年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月 1日至 2014 年12 月 31日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 29 页 共 73 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 775,260,705.54 4,178,544.35 779,439,249.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 107,666,690.07 107,666,690.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -431,989,569.31 -12,147,496.58 -444,137,065.89 其中:1.基金申购款 691,548,822.83 69,173,916.45 760,722,739.28 2.基金赎回款 -1,123,538,392.14 -81,321,413.03 -1,204,859,805.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -34,073,689.37 -34,073,689.37 五、期末所有者权益(基 金净值) 343,271,136.23 65,624,048.47 408,895,184.70 项目 上年度可比期间 2013 年 1月 1日至 2013 年12 月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 516,901,625.26 16,578,298.65 533,479,923.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 12,481,982.69 12,481,982.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 258,359,080.28 5,619,060.45 263,978,140.73 其中:1.基金申购款 3,057,781,394.48 205,346,771.55 3,263,128,166.03 2.基金赎回款 -2,799,422,314.20 -199,727,711.10 -2,999,150,025.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -30,500,797.44 -30,500,797.44 五、期末所有者权益(基 金净值) 775,260,705.54 4,178,544.35 779,439,249.89 报表附注为财务报表的组成部分。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 30 页 共 73 页


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______














______陈灿辉______














____ 7.4 报表附注 王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4.1 基金基本情况 汇添富多元收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]428 号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有 限公司)向社会公开募集,基金合同于 2012 年 9 月 18 日正式生效。首次设立募集规模为 1,988,397,695.23份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品 种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的的业绩 比较基准为:中债综合指数×90% + 沪深 300指数×10% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014 年 1 至 3 月,财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准 则第40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ;修订了《企汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 31 页 共 73 页


业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ;上述 7 项会计准则均自 2014年7月1日起施行。 2014 年6月, 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 , 在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和 资产支持证券等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、存出保证金 和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 32 页 共 73 页


其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 33 页 共 73 页


有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的市价作为公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易市价确定公允价值;如估值日无市价,且最近 交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得 不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 34 页 共 73 页


入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 35 页 共 73 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按基金资产净值的 0.70%年费率计提; (2)基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提; (3)对于 A类基金份额,不收取销售服务费;对于C类基金份额,基金销售服务费按前一日基 金资产净值的0.40%年费率逐日计提; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方 式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金 红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; (2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;


(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金 收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金的收益分配比例以收益分 配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过 15 个 工作日; (6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 36 页 共 73 页


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 37 页 共 73 页


根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规 定,自 2013年1 月1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 活期存款 38,059,301.75 32,777,910.48 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 38,059,301.75 32,777,910.48 注:本基金 2014 年度末未投资于定期存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,934,116.35 38,726,008.24 -208,108.11 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 362,135,867.61 388,222,650.34 26,086,782.73 银行间市场 138,207,663.42 143,261,000.00 5,053,336.58 合计 500,343,531.03 531,483,650.34 31,140,119.31 资产支持证券 19,994,000.00 20,114,000.00 120,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 559,271,647.38 590,323,658.58 31,052,011.20 项目 上年度末 2013年 12月 31 日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 38 页 共 73 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 86,973,199.19 93,308,933.80 6,335,734.61 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 755,357,879.54 723,603,401.07 -31,754,478.47 银行间市场 360,290,299.18 349,893,000.00 -10,397,299.18 合计 1,115,648,178.72 1,073,496,401.07 -42,151,777.65 资产支持证券 3,680,000.00 3,450,000.00 -230,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,206,301,377.91 1,170,255,334.87 -36,046,043.04


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 应收活期存款利息 5,840.66 468.55 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,183.75 16,916.90 应收债券利息 7,221,832.62 14,864,769.30 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,009.67 4.32 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 206,541.91 2,445.70 合计 7,439,408.61 14,884,604.77 注: “其他”指应收资产支持证券利息和应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 39 页 共 73 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 279,576.11 6,366.07 银行间市场应付交易费用 3,865.43 4,212.64 合计 283,441.54 10,578.71


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 143.21 127.64 应付审计费 80,000.00 80,000.00 应付信息披露费 220,000.00 120,000.00 合计 300,143.21 200,127.64


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 711,072,360.19 711,072,360.19 本期申购 496,042,769.90 496,042,769.90 本期赎回(以“-”号填列) -939,703,727.26 -939,703,727.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 267,411,402.83 267,411,402.83 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 64,188,345.35 64,188,345.35 本期申购 195,506,052.93 195,506,052.93 本期赎回(以“-”号填列) -183,834,664.88 -183,834,664.88 - 基金拆分/份额折算前 - - 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 40 页 共 73 页


基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 75,859,733.40 75,859,733.40 注: “本期申购”中包含红利再投、转换入份额; “本期赎回”中包含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,586,801.69 -24,391,873.65 4,194,928.04 本期利润 30,406,314.16 62,059,697.75 92,466,011.91 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,904,226.70 -8,920,021.59 -16,824,248.29 其中:基金申购款 23,485,513.04 24,059,060.17 47,544,573.21 基金赎回款 -31,389,739.74 -32,979,081.76 -64,368,821.50 本期已分配利润 -28,146,190.92 - -28,146,190.92 本期末 22,942,698.23 28,747,802.51 51,690,500.74 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,152,351.34 -2,168,735.03 -16,383.69 本期利润 10,162,321.67 5,038,356.49 15,200,678.16 本期基金份额交易 产生的变动数 -606,203.05 5,282,954.76 4,676,751.71 其中:基金申购款 7,885,902.60 13,743,440.64 21,629,343.24 基金赎回款 -8,492,105.65 -8,460,485.88 -16,952,591.53 本期已分配利润 -5,927,498.45 - -5,927,498.45 本期末 5,780,971.51 8,152,576.22 13,933,547.73


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 活期存款利息收入 139,755.10 162,580.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 294,882.56 460,771.93 其他 15,484.48 34,932.15 合计 450,122.14 658,284.91 注:表中“其他”指直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 41 页 共 73 页


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014 年 12月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年 12月 31日 卖出股票成交总额 410,457,530.68 525,453,274.57 减:卖出股票成本总额 398,806,111.35 505,485,870.10 买卖股票差价收入 11,651,419.33 19,967,404.47


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(债转 股及债券到期兑付)差价收入 13,098,881.62 21,751,266.28 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 13,098,881.62 21,751,266.28


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12月31日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,152,195,654.96 851,565,003.48 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,114,819,239.68 821,544,748.76 减:应收利息总额 24,277,533.66 8,268,988.44 买卖债券差价收入 13,098,881.62 21,751,266.28


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 42 页 共 73 页


12月31日 31日 卖出资产支持证券成交总 额 3,766,504.34 - 减: 卖出资产支持证券成本 总额 3,680,000.00 - 减:应收利息总额 36,420.18 - 资产支持证券投资收益 50,084.16 -


7.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31 日 股票投资产生的股利收益 341,019.71 2,062,345.32 基金投资产生的股利收益 - - 合计 341,019.71 2,062,345.32


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年 1月 1日至 2014 年 12月 31日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 67,098,054.24 -50,788,434.01 ——股票投资 -6,543,842.72 629,831.89 ——债券投资 73,291,896.96 -52,928,265.90 ——资产支持证券投资 350,000.00 1,510,000.00 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 67,098,054.24 -50,788,434.01


汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 43 页 共 73 页


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年12 月 31日 基金赎回费收入 238,909.56 605,162.13 合计 238,909.56 605,162.13


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年12 月 31日 交易所市场交易费用 1,018,793.27 1,407,157.86 银行间市场交易费用 2,337.50 3,950.00 合计 1,021,130.77 1,411,107.86


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014 年12月 31日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 320,000.00 340,000.00 其他费用 400.00 400.00 银行划款费用 45,918.07 46,452.77 帐户维护费 36,000.00 34,500.00 合计 482,318.07 501,352.77


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 44 页 共 73 页


汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 592,638,780.29 100.00% 858,964,367.47 100.00%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,194,760,178.59 100.00% 1,278,290,677.27 100.00%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 45 页 共 73 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 35,585,389,000.00 100.00% 73,268,859,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 公司 531,336.09 100.00% 279,576.11 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限 公司 1,167,436.20 100.00% 6,366.07 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,656,791.63 7,512,432.41 其中: 支付销售机构的客 505,717.79 1,533,358.17 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 46 页 共 73 页


户维护费 注:基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,044,797.69 2,146,409.26 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券 C 合计 1 东方证券股份有限公 司 - 1,546.81 1,546.81 2 汇添富基金管理股份 有限公司 - 84,413.02 84,413.02 3 中国银行股份有限公 司 - 55,050.33 55,050.33 合计 - 141,010.16 141,010.16 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 47 页 共 73 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券 C 合计 东方证券股份有限公司 - 15,516.35 15,516.35 汇添富基金管理股份有 限公司 - 60,552.79 60,552.79 中国银行股份有限公司 - 258,013.45 258,013.45 合计 - 334,082.59 334,082.59 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月 1日至 2014年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 - - - - 23,750,000.00 45,912.33 上年度可比期间 2013年1月 1日至 2013年 12月 31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 30,101,970.41 10,380,665.48 - - 66,500,000.00 71,648.22


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 48 页 共 73 页


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年 12月 31日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 38,059,301.75 139,755.10 32,777,910.48 162,580.83 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2014 年度获得的利息收入为人民币 294,882.56 元(2013 年度:人民币 460,771.93 元),2014 年末结算备付金余额为人民币 9,297,100.44 元(2013 年末:人民币 37,593,064.21元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 汇添富多元收益债券A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2014年12 月 25 日 2014年12 月 25 日 2014年12 月 25 日 0.700 18,010,490.35 1,412,790.27 19,423,280.62


2 2014年10 月 16 日 2014年10 月 16 日 2014年10 月 16 日 0.250 6,111,961.19 564,961.54 6,676,922.73


3 2014 年1 月 20 日 2014 年1 月 20 日 2014 年1 月 20 日 0.030 1,930,990.48 114,997.09 2,045,987.57


合 计 - - 0.980 26,053,442.02 2,092,748.90 28,146,190.92


汇添富多元收益债券 C 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 场外 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 49 页 共 73 页


1 2014 年12 月 25 日 2014年12 月 25 日 2014 年12 月 25 日 0.700 3,197,118.30 756,370.56 3,953,488.86


2 2014 年10 月 16 日 2014年10 月 16 日 2014 年10 月 16 日 0.250 1,705,934.39 268,075.20 1,974,009.59


合 计 - - 0.950 4,903,052.69 1,024,445.76 5,927,498.45





7.4.12 期末(2014 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600664 哈药 股份 2014年12月 31 日 重大 事项 停牌 8.68 2015 年2 月 17 日 9.45 510,000 4,333,100.00 4,426,800.00 -


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年12 月31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额59,399,550.90元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1280283 12常德经 投债 2015年1月 6日 103.25 200,000 20,650,000.00 1380308 13寿光城 投债 2015年1月 9日 103.08 200,000 20,616,000.00 1380259 13海盐债 2015年1月 19日 102.65 200,000 20,530,000.00 合计





600,000 61,796,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年12 月31 日止, 本基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 50 页 共 73 页


出回购金融资产款余额为人民币 152,500,000元,其中人民币 22,500,000元于 2015 年 1 月 5 日 到期,人民币20,000,000元于2015 年 1 月 7 日到期,人民币30,000,000元于 2015年 1 月 8 日 到期,人民币 30,000,000 元于 2015 年 1 月 9 日到期,人民币 20,000,000 元于 2015 年 1 月 12 日到期,人民币30,000,000元于2015 年1 月 13 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,044,000.00 40,321,059.80 合计 20,044,000.00 40,321,059.80 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 51 页 共 73 页





7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 AAA 95,843,640.00 186,428,443.40 AAA以下 415,596,010.34 846,746,897.87 未评级 - - 合计 511,439,650.34 1,033,175,341.27


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场 交易;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其 他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资和部分应收申购 款等;生息负债主要为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末


1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 52 页 共 73 页


201 4年 12 月 31 日 资 产











银 行 存 款 38,059,301.75 - - - - - 38,059,301.75 结 算 备 付 金 9,297,100.44 - - - - - 9,297,100.44 存 出 保 证 金 81,511.16 - - - - - 81,511.16 交 易 性 金 融 资 产 18,949,236.00 20,114,000.0 0 79,911,574.5 0 376,585,678.6 3 56,037,161.21 38,726,008.24 590,323,658.58 应 收 利 息 - - - - - 7,439,408.61 7,439,408.61 应 收 申 购 款 12,282,941.22 - - - - 1,619,597.76 13,902,538.98 资 产 总 计 78,670,090.57 20,114,000.0 0 79,911,574.5 0 376,585,678.6 3 56,037,161.21 47,785,014.61 659,103,519.52 负 债











卖 211,899,550.90 - - - - - 211,899,550.90 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 53 页 共 73 页


出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 37,109,443.19 37,109,443.19 应 付 赎 回 款 - - - - - 97,115.89 97,115.89 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 264,921.49 264,921.49 应 付 托 管 费 - - - - - 75,691.85 75,691.85 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 27,037.50 27,037.50 应 付 交 易 费 用 - - - - - 283,441.54 283,441.54 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 54 页 共 73 页


应 付 利 息 - - - - - 150,989.25 150,989.25 其 他 负 债 - - - - - 300,143.21 300,143.21 负 债 总 计 211,899,550.90 - - - - 38,308,783.92 250,208,334.82 利 率 敏 感 度 缺 口 -133,229,460.3 3 20,114,000.0 0 79,911,574.5 0 376,585,678.6 3 56,037,161.21 9,476,230.69 408,895,184.70 上 年 度 末


201 3年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 32,777,910.48 - - - - - 32,777,910.48 结 算 备 付 金 37,593,064.21 - - - - - 37,593,064.21 存 出 保 证 金 202,657.73 - - - - - 202,657.73 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 55 页 共 73 页


交 易 性 金 融 资 产 3,450,000.00 - 50,371,059.8 0 764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 93,308,933.80 1,170,255,334.8 7 应 收 利 息 - - - - - 14,884,604.77 14,884,604.77 应 收 申 购 款 2,986.89 - - - - 12,477.34 15,464.23 资 产 总 计 74,026,619.31 - 50,371,059.8 0 764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 108,206,015.9 1 1,255,729,036.2 9 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 454,804,184.79 - - - - - 454,804,184.79 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 20,284,192.83 20,284,192.83 应 付 赎 回 款 - - - - - 210,973.57 210,973.57 应 付 - - - - - 472,129.88 472,129.88 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 56 页 共 73 页


管 理 人 报 酬 应 付 托 管 费 - - - - - 134,894.25 134,894.25 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 22,384.17 22,384.17 应 付 交 易 费 用 - - - - - 10,578.71 10,578.71 应 付 利 息 - - - - - 150,320.56 150,320.56 其 他 负 债 - - - - - 200,127.64 200,127.64 负 债 总 计 454,804,184.79 - - - - 21,485,601.61 476,289,786.40 利 率 敏 感 度 缺 口 -380,777,565.4 8 - 50,371,059.8 0 764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 86,720,414.30 779,439,249.89 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 57 页 共 73 页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的其 他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响; 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年12月31日 ) 上年度末( 2013年12月31 日 ) 基准利率增加 25 个 基点 -2,458,757.76 -4,929,823.20 基准利率减少 25 个 基点 2,484,824.53 4,985,966.73





7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及资产支持证券,所面临 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市 场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 38,726,008.24 9.47 93,308,933.80 11.97 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 531,483,650.34 129.98 1,073,496,401.07 137.73 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 58 页 共 73 页


交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 20,114,000.00 4.92 3,450,000.00 0.44 合计 590,323,658.58 144.37 1,170,255,334.87 150.14 注:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产(包括股票、权证, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的20%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在 1 年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关; 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年 12月 31 日 ) 上年度末( 2013年 12月 31 日 ) 沪深300 指数上涨 5% 5,064,337.30 11,900,027.77 沪深300 指数下跌 5% -5,064,337.30 -11,900,027.77


注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 265,406,796.00 元,属于第二层次的余额为人民币 324,916,862.58汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 59 页 共 73 页


元,无第三层次余额。


7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度,对于以公允价值计量的金融工具,由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民 币 58,221,000.00元,由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币 60,070,000.00元。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三 层次公允价值计量。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于 2015 年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 38,726,008.24 5.88 其中:股票 38,726,008.24 5.88 2 固定收益投资 551,597,650.34 83.69 其中:债券 531,483,650.34 80.64








资产支持证券 20,114,000.00 3.05 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,356,402.19 7.18 7 其他各项资产 21,423,458.75 3.25 8 合计 659,103,519.52 100.00


汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 60 页 共 73 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,260,900.00 1.04 C 制造业 34,465,108.24 8.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,726,008.24 9.47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600352 浙江龙盛 610,000 12,004,800.00 2.94 2 600375 华菱星马 500,000 6,085,000.00 1.49 3 601126 四方股份 350,000 6,055,000.00 1.48 4 600664 哈药股份 510,000 4,426,800.00 1.08 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 61 页 共 73 页


5 601088 中国神华 210,000 4,260,900.00 1.04 6 600500 中化国际 325,200 3,391,836.00 0.83 7 300006 莱美药业 83,752 2,501,672.24 0.61


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002185 华天科技 42,153,831.03 5.41 2 000099 中信海直 40,168,379.02 5.15 3 600795 国电电力 28,964,754.03 3.72 4 601989 中国重工 18,008,431.92 2.31 5 002347 泰尔重工 16,051,805.06 2.06 6 000425 徐工机械 12,545,024.80 1.61 7 600016 民生银行 12,072,000.00 1.55 8 600352 浙江龙盛 11,420,661.00 1.47 9 002065 东华软件 8,133,046.20 1.04 10 600085 同仁堂 7,756,910.88 1.00 11 600533 栖霞建设 7,298,739.27 0.94 12 601126 四方股份 7,177,924.00 0.92 13 002236 大华股份 6,748,927.88 0.87 14 002183 怡 亚 通 6,671,106.24 0.86 15 600219 南山铝业 6,334,057.06 0.81 16 300006 莱美药业 6,323,470.20 0.81 17 600375 华菱星马 6,322,075.00 0.81 18 000650 仁和药业 6,318,186.00 0.81 19 600690 青岛海尔 5,913,600.00 0.76 20 600486 扬农化工 5,049,996.00 0.65 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 62 页 共 73 页


1 000099 中信海直 44,439,768.77 5.70 2 002185 华天科技 41,863,920.69 5.37 3 601989 中国重工 36,399,774.92 4.67 4 600795 国电电力 29,459,234.20 3.78 5 600085 同仁堂 22,831,641.10 2.93 6 002344 海宁皮城 19,656,827.33 2.52 7 600016 民生银行 16,626,620.00 2.13 8 002347 泰尔重工 15,945,919.62 2.05 9 600422 昆明制药 13,631,475.89 1.75 10 000425 徐工机械 13,561,929.58 1.74 11 002183 怡 亚 通 10,789,346.25 1.38 12 000915 山大华特 7,799,145.37 1.00 13 600219 南山铝业 7,685,893.96 0.99 14 600533 栖霞建设 7,601,782.00 0.98 15 002065 东华软件 7,530,189.15 0.97 16 600690 青岛海尔 6,670,022.78 0.86 17 002236 大华股份 6,554,861.21 0.84 18 000650 仁和药业 6,417,800.00 0.82 19 600486 扬农化工 6,405,292.36 0.82 20 002094 青岛金王 5,608,885.94 0.72 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 350,767,028.51 卖出股票收入(成交)总额 410,457,530.68 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,044,000.00 4.90 其中:政策性金融债 20,044,000.00 4.90 4 企业债券 387,145,944.58 94.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 63 页 共 73 页


7 可转债 124,293,705.76 30.40 8 其他 - - 9 合计 531,483,650.34 129.98


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110015 石化转债 315,000 42,499,800.00 10.39 2 122564 12椒江债 349,980 37,412,862.00 9.15 3 124022 12韶金叶 300,000 31,890,000.00 7.80 4 122521 12筑金阳 300,000 30,600,000.00 7.48 5 1380031 12清河投资债 300,000 30,417,000.00 7.44


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1489014 14开元 1A 200,000 20,114,000.00 4.92


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 64 页 共 73 页


8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 81,511.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,439,408.61 5 应收申购款 13,902,538.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,423,458.75


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110015 石化转债 42,499,800.00 10.39 2 110020 南山转债 20,941,500.00 5.12 3 113005 平安转债 11,727,300.00 2.87 4 110022 同仁转债 9,513,656.00 2.33 5 110023 民生转债 8,475,951.00 2.07 6 110012 海运转债 6,450,500.00 1.58 7 110017 中海转债 4,528,800.00 1.11 8 128006 长青转债 2,309,023.08 0.56 9 110019 恒丰转债 1,385,120.00 0.34 10 113006 深燃转债 376,380.00 0.09


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 600664 哈药股份 4,426,800.00 1.08 重大事项停牌


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§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券 A 1,394 191,830.27 215,669,971.48 80.65% 51,741,431.35 19.35% 汇添 富多 元收 益债 券 C 1,279 59,311.75 32,092,240.27 42.30% 43,767,493.13 57.70% 合计 2,673 128,421.67 247,762,211.75 72.18% 95,508,924.48 27.82%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富多 元收益债 券A 833,372.83 0.31% 汇添富多 元收益债 券C 1,935.33 0.00% 合计 835,308.16 0.24%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富多元收益债券 A 0 汇添富多元收益债券 C 0 合计 0 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 66 页 共 73 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富多元收益债券 A 50~100 汇添富多元收益债券 C 0 合计 50~100


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益 债券 A 汇添富多元收益 债券 C 基金合同生效日(2012 年9 月18 日)基金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告期期初基金份额总额 711,072,360.19 64,188,345.35 本报告期基金总申购份额 496,042,769.90 195,506,052.93 减:本报告期基金总赎回份额 939,703,727.26 183,834,664.88 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 267,411,402.83 75,859,733.40 注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额; “总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30天债券型证券投 资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年1月23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60天债券型证券投 资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 67 页 共 73 页


金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投 资基金的基金经理,由雷鸣先生单独管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、 《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 26 日正式生效,欧阳 沁春先生任该基金的基金经理。 12、 《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效,叶从 飞先生任该基金的基金经理。 13、基金管理人 2014 年 10 月 25 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富理财 7 天债券型证券 投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14、基金管理人 2014 年 10 月 25 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基 金的基金经理,与陆文磊先生共同管理该基金。 15、基金管理人 2014 年 11 月 27 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金 的基金经理,与汤丛珊女士共同管理该基金。 16、 《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 8 日正式生效, 韩贤旺先生任该基金的基金经理。 17、 《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》于2014年 12 月 23 日正式生效,陆文磊先生、 徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。 18、本报告期内,基金托管人中国银行股份有限公司 2014 年 2 月 14 日公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任本行行长。报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事 变动。





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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012 年 9 月 18 日)起至本报 告期末,为本基金进行审计。本报告期内应支付当期审计费用为人民币捌万元整。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券股份 有限公司 2 592,638,780.29 100.00% 531,336.09 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券股份 有限公司 1,194,760,178.59 100.00% 35,585,389,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:


(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 69 页 共 73 页


(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。


(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整现金宝快速取现 业务规则的公告 管理人网站 2014年 1月 1日 2 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2013 年年度 资产净值的公告 管理人网站 2014年 1月 2日 3 汇添富多元收益债券型证券 投资基金收益分配公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 1月 15日 4 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013年第4季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 1月 20日 5 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加鑫 鼎盛为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 2月 14日 6 汇添富现金宝理财服务澄清 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 2月 25日 7 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加太 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2014年 3月 7日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 70 页 共 73 页


平洋证券为销售机构的公告 理人网站,深交所 8 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013年年度报告 管理人网站 2014年 3月 26日 9 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013年年度报告摘 要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 3月 26日 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与中 金公司开展的申购费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 4月 4日 11 汇添富基金管理股份有限公 司关于客服中心变更办公地 址的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 4月 10日 12 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加钱 景财富为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 4月 11日 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于变更直销中心银行账 户信息的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年 4月 21日 14 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014年第1季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 4月 22日 15 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书摘 要(2014年第1号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 4月 30日 16 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书 (2014 年第 1号) 管理人网站 2014年 4月 30日 17 汇添富基金管理股份有限公 司关于公司董事、监事、高级 管理人员以及其他从业人员 在子公司兼职情况的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 6月 10日 18 汇添富基金汇添富基金管理 股份有限公司关于旗下部分 基金增加大同证券为销售机 构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年 6月 11日 19 汇添富基金管理股份有限公 司关于香港子公司办公地址 变更的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 7月 1日 20 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2014 年上半 年度资产净值的公告 管理人网站 2014年 7月 1日 21 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与华 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2014年 7月 7日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 71 页 共 73 页


龙证券开展的申购基金费率 优惠活动的公告 理人网站,深交所 22 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014年第2季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 7月 19日 23 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与华 龙证券开展的申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 7月 24日 24 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加包 商银行为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 7月 26日 25 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014年半年度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 8月 25日 26 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014年半年度报告 摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 8月 25日 27 汇添富基金管理有限公司澄 清公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 8月 29日 28 汇添富基金管理股份有限公 司澄清公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 9月 3日 29 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加创 金启富为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 9月 26日 30 汇添富多元收益债券型证券 投资基金收益分配公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 10月 14 日 31 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与五 矿证券开展的网上交易系统 申购基金费率优惠活动的公 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 10月 15 日 32 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014年第3季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 10月 24 日 33 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加天 风证券为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 10月 30 日 34 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书 (2014 年第 2号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 11月 1日 汇添富多元收益债券 2014 年年度报告 第 72 页 共 73 页


35 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书摘 要(2014年第2号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 11月 1日 36 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加恒 久浩信为代销机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 12月 22 日 37 汇添富多元收益债券型证券 投资基金收益分配公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 12月 23 日 38 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与中 国工商银行 2015 倾心回馈基 金定投申购费率优惠活动的 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 12月 30 日 39 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加邮 储银行为销售机构并参与费 率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年 12月 30 日 40 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与华 福证券开展的基金申购费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年 12月 31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金托管人中国银行股份有限公司的专门基金托管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为托管业务部。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件;


2、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》 ;





3、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ;





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;





5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


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6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市富城路99 号震旦国际大楼 21层 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年3月31日