汇添富策略回 报股票型证 券投资基金2014
年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
............................... 17
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 18
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 19
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 21
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 45
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 51汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 52
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 52
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基金财产 、 基金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 55
11.6 管理 人 、托管 人及 其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 58
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 63
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 策略 回报 股票
基金主 代码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 273,141,021.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采 用“ 自上 而下 ”的 投资方 式， 灵活 运用 资产
配置策略 、行 业轮 动 策略和 个股精 选策 略， 构建 有效
的投资组 合， 并在 科学 严格 的投资 风险 管理 前提 下，
力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回
报。
投资策 略 本基金为 股票 型基 金， 以股 票投资 为主 。股 票投 资的
主要策略 包括 资产 配置 策略 、行业 轮动 策略 和个 股精
选策略。 其中 ，资 产配 置策 略用于 确定 大类 资产 配置
比例以有 效规 避系 统性 风险 ，行业 轮动 策略 用于 把握
行业基本 面变 化以 精选 优势 行业， 个股 精选 策略 用于
挖掘各 行业 中的 优质 股票 以获取 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×80%+上证国债指 数×20%
风险收 益特 征 本基金为 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 较高 风险
较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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办公地 址 上海市 富城 路99 号震旦 国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 190,595,410.10 100,841,681.22 -197,627,290.46
本期利 润 118,037,295.32 119,548,815.69 39,683,289.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2323 0.1463 0.0359
本期加 权平 均净 值利 润率 21.50% 14.26% 3.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 22.96% 10.69% 3.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 64,129,398.29 14,224,789.54 -79,479,280.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2348 0.0247 -0.0738
期末基 金资 产净 值 337,270,419.53 589,145,590.77 997,187,673.88
期末基 金份 额净 值 1.235 1.025 0.926
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 28.27% 4.32% -5.76%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基 金的申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.78% 1.31% 35.63% 1.32% -31.85% -0.01%
过去六 个月 17.96% 1.08% 51.08% 1.06% -33.12% 0.02%
过去一 年 22.96% 1.17% 42.21% 0.97% -19.25% 0.20%
过去三 年 41.29% 1.18% 42.69% 1.04% -1.40% 0.14%
过去五 年 26.50% 1.18% 2.87% 1.09% 23.63% 0.09%
自基金 合同
生效日 起至
今
28.27% 1.18% 7.00% 1.09% 21.27% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金 的 《基金 合同 》 生效 日为 2009 年12 月 22 日， 本基 金建 仓期 为本《基金 合同 》 生效
之日 起 6 个月 ，建 仓期 结 束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 规定 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合同》生 效日 为 2009 年 12 月 22 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
2013 - - - -
2012 - - - -
合
计
0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机 场三个分公司，以及两个 子公司—— 汇添富资产管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共管理 50 只证券 投资 基金 ，涵盖股 票、 指数 、QDII、债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉络， 做中 长期 投
资布局,以获得 持续 稳定 增长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产品） 成立 以来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、价值 、
民营等 基金 位列 全市场股 票型基 金前 1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年，公 司成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF，以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持“ 两条 腿走 路 ”，一方 面 加强公 司官 网直销 能力 优化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达11 家。2014 年， “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在 2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向“ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展“ 投资者见 面 会”、“添富 之约”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添富 ”和“走 进上市公
司”等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇 添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训；“河流 ?孩子 ”公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革深化 的关键 之年 ， “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇添富策
略回报股
票基金、
汇添富逆
向投资股
票基金、
汇添富均
2009 年12 月
22 日
- 10 年
国籍：中
国。 学历：
清华大学
管理学硕
士。相关
业务资
格：证券汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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衡增长股
票基金的
基金经
理。
投 资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任杭州永
磁集团公
司技术
员、海通
证券股份
有限公司
行业分析
师、中海
基金管理
有限公司
高级分析
师、中海
优质成长
基金经理
助理、中
海能源策
略基金经
理助理。
2009 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任高级行
业分析
师，2009
年 7 月 7
日至 2011
年 3 月 13
日任汇添
富均衡增
长股票基
金的基金
经理助
理，2009
年 12 月
22 日至今
任汇添富
策略回报
股票基金
的基金经汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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理，2012
年 3 月 9
日至今任
汇添富逆
向投资股
票基金的
基金经
理，2014
年 4 月 8
日 至今任
汇添富均
衡增长股
票基金的
基金经
理。
注：1 、 基金的 首 任基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为基金合同 生效 日， 其“离职日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全、 有效的 公平 交易 制度 体系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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会。 （ 2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照“时 间优先、
价格优先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期报告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益率 差异进 行了分析，并采集 连续四 个季度期间内、不 同时间 窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于1% 、 同向交 易占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总 成交 量 5% 的交易次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期清盘发 生 2 次、因 基金 流动性需 要发 生 3 次、因 对冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 15 页 共 63 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年A 股市 场迎 来久 违 的牛市 ， 沪深300 指数 大涨 51.66% 。 但走势 跌宕 起伏， 在最 后一 个
多月里 市场 风格 发生 了重 大转变 。11 月底之 前市 场大体上 是延 续了 2012 年 以来经 济转 型背 景下
的结构 分化 行情 ，以 创业 板指数 为代 表的 新兴 产业 远远跑 赢沪 深 300 指 数。 金融等 低估 值蓝 筹则
在 11 月底之 后实 现了 大逆 袭，并 推动 A 股市场 成为 2014 年全 球表 现最 好的 证券市场 之一 。货 币
政策放松预期 应是推动 市 场的关键力量 。此外， “ 一带一路”等 国家战略 的 实施、互联 网金融的
兴起、 融资 融券 的爆 发式 增长等 诸多 因素 共同 造就 了2014 年的牛 市。
本基金 在 2014 年前 半段 抓住了一 些成 长股 的投 资机 会， 但在年 底的 市场 风格 逆转中没 有及 时
调仓 ， 导致全 年业 绩落 后基准较 多。 本基金 管理 人对此进 行了 深刻 反思 ， 并立足市 场格 局的 变化 ，
进一步优化了 投资策略 体 系。力争在今 后的投资 中 ，能够在把握 优质成长 股 的基础上， 兼顾市场
风格变 化， 积极 灵活 、有 效地动 态调 整投 资组 合， 为持有 人获 取稳 健的 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2014 年 12 月 31 日，本基 金累 积单 位净 值 1.275 元， 全年 净值 增长 22.96%，成立 以来
累积收 益率 为27.5% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 本基 金对 市 场整体 判断 仍然 偏积 极。 货币政 策存 在较 大的 放松 空间是 当前 确定
性最强的政策 预期之一 ， 而这将为市场 创造良好 的 流动性环境。 实体经济 进 入“新常态 ”后依然
不乏亮点：比 如国家推 进 “一带一路” 等战略， 依 托中国制造优 势，逐步 缓 解国内过剩 产能的压
力；又比如在 国家不遗 余 力鼓励创新、 促转型政 策 的推动下，互 联网、医 疗 、新能源汽 车等诸多
领域已经开始 浮现一些 未 来蓝筹的图景 。此外， 发 行制度市场化 、融资融 券 的爆发、Ａ 股被逐步
纳入国 际市 场等 因素 对市 场格局 的影 响也 需要 投资 者认真 分析 和应 对。
从投资 主题 角度 来看 ， 互联网相 关行 业仍 然是 2015 年不容 忽视 的首 要主 题。 无论是 领衔 创新
浪潮的互联网 龙头公司 ， 还是能够迅速 应对变化 、 利用互联网改 造传统产 业 的公司，都 值得重点
关注。其次， 受益于货 币 放松周期的公 司也有望 有 趋势性机会， 包括低估 值 大蓝筹、对 利率敏感
的行业与公司 等。此外 ， 对于医药、大 消费等领 域 中的能够保持 持续稳健 增 长的优秀公 司，在经
历了较 长时 间的 低迷 之后 ，估值 也已 经具 备较 强吸 引力。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性、 规范性、 有效 性和 时效 性进 行了评估 ， 并根 据各 项业 务特点 、 业务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 最少 一次 ，每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 10%，若《 基金 合同 》生
效不 满 3 个月 可不 进行 收 益分配 。 基 金红 利发 放日 距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利 润计 算截
止日） 的时 间不 得超 过15 个工作 日。
本基金 于 2015 年2 月13 日实施 利润 分配 ，每 10 份基金份 额派 发红 利 0.30 元人民币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 策略回报 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 的管理人—— 汇添富基 金 管理股份有限 公
司在汇添富策 略回报股 票 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富策略回 报股票型 证 券投资基金 对基金份汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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额持有 人进 行了 1 次利润 分配， 分配 金额 为 10,346,383.84 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富策略回 报 股票型证券投 资
基金2014 年年 度报 告中 财务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2015 ）审 字第60466941_B10 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的汇添富策 略回报股票型证券投资基 金财务报
表， 包 括 2014 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 基金管理人汇添富基金管 理股份有
限公司的责任。这种责任包 括： （1 ）按照 企业会计准 则的规定
编制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ）设计、执 行和维护
必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价基金管理 人选用会
计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价 财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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审计意 见段 我们认为，上述财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则的
规定编制，公允反映了汇添富策略回报股票型证券投资基金
2014 年12 月31 日的 财务 状况以及2014 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤 骏
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2015 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 20,765,725.09 34,452,629.32
结算备 付金
1,581,659.45 688,502.71
存出保 证金
346,369.72 338,539.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 317,209,363.22 545,802,736.15
其中： 股票 投资
307,196,363.22 526,496,736.15
基金投 资
- -
债券投 资
10,013,000.00 19,306,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,342,915.92
应收利 息 7.4.7.5 259,561.89 88,717.15
应收股 利
- -
应收申 购款
53,976.15 108,841.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
340,216,655.52 590,822,882.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
896,141.54 415,909.89
应付管 理人 报酬
483,252.31 752,972.32
应付托 管费
80,542.04 125,495.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,176,100.78 172,332.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 310,199.32 210,581.57
负债合 计
2,946,235.99 1,677,291.24
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 273,141,021.24 574,920,801.23
未分配 利润 7.4.7.10 64,129,398.29 14,224,789.54
所有者 权益 合计
337,270,419.53 589,145,590.77
负债和 所有 者权 益总 计
340,216,655.52 590,822,882.01
注：1. 后附 会计 报表 附注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2.报告 截止 日 2014 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.235 元， 基金 份额 总额273,141,021.24 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
134,883,797.55 140,086,777.81
1.利息 收入
1,081,745.74 944,014.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 361,502.28 593,866.64
债券利 息收 入
604,315.29 253,683.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
115,928.17 96,464.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
206,094,359.63 120,208,197.49
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 202,049,802.47 113,232,580.58
基金投 资收 益
- - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 614,491.13 239,374.32
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,430,066.03 6,736,242.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -72,558,114.78 18,707,134.47
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 265,806.96 227,431.50
减：二、费用
16,846,502.23 20,537,962.12
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,274,174.02 12,673,862.70
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,379,028.92 2,112,310.48
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,763,828.07 5,302,826.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其他费 用 7.4.7.20 429,471.22 448,962.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
118,037,295.32 119,548,815.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 118,037,295.32 118,037,295.32
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-301,779,779.99 -57,786,302.73 -359,566,082.72
其中：1.基金申 购款 197,258,082.09 4,989,803.78 202,247,885.87
2.基金 赎回 款 -499,037,862.08 -62,776,106.51 -561,813,968.59
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
- -10,346,383.84 -10,346,383.84 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,076,666,954.63 -79,479,280.75 997,187,673.88
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 119,548,815.69 119,548,815.69
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-501,746,153.40 -25,844,745.40 -527,590,898.80
其中：1.基金申 购款 47,868,466.75 1,753,760.51 49,622,227.26
2.基金 赎回 款 -549,614,620.15 -27,598,505.91 -577,213,126.06
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____
7.4 报表附 注
王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系经中 国证 券监督管 理委 员会
（以下 简称 “中国证 监会 ”） 证监许 可[2009]1116 号文 《关于 核准 汇添 富策 略回报 股票 型证 券投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2009 年 12 月 22 日正式 生效 ，首次设 立募 集规 模为
3,215,774,652.07 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人、
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 23 页 共 63 页
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金采用“自 上而下” 的 投资方式，灵 活运用资 产 配置策略、行 业轮动策 略 和个股精选 策略，构
建有效的投资 组合，并 在 科学严格的投 资风险管 理 前提下，力求 为基金份 额 持有人实现 持续稳健
的较高 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数×80%+ 上证 国债 指数×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新会计 准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第40 号—— 合营 安排 》 和 《企业 会计 准则 第 41 号——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号—— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则第 33 号——合并财 务报 表》 ； 上述 7 项会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月， 财政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号—— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年年度 及以 后期 间的财务 报告 中施 行。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日的财
务状况 以及 2014 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1)金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票和债券 等
投资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2)金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存在活 跃市 场的 金融 工具， 按照估 值日 能够 取得 的相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 26 页 共 63 页
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3)如有确 凿证 据表 明按 上述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金管 理人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4)如有新 增事 项， 按国 家最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占基金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票面 价值与票面利率或内含票 面利率计算的金额扣除应 由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买入返 售金 融资 产收 入， 按买 入返 售金 融资 产的 摊 余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6)债券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8)股利收 益于 除息 日确 认， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)基金管 理费 按前 一日 基金资产 净值 的 1.50% 年费 率计提 ；
(2)基金托 管费 按前 一日 基金资产 净值 的 0.25% 年费 率计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4)其他费 用 系根据 有关 法规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 最少一 次， 每次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10% ，若《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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(3)基金收 益分 配后 基金 份额净值 不能 低于 面值 ， 即基金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4)每一基 金 份额享 有同 等分配权 ；
(5) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(6)法律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由 出让 方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ； 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关于 实施 上市 公司股 息红 利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知》的规 定， 自 2013 年1 月1 日起， 证券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年（含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 20,765,725.09 34,452,629.32
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 20,765,725.09 34,452,629.32
注：本 基金 2014 年度未 投资于定 期存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
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项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 290,939,147.74 307,196,363.22 16,257,215.48
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,000,350.00 10,013,000.00 12,650.00
合计 10,000,350.00 10,013,000.00 12,650.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,939,497.74 317,209,363.22 16,269,865.48
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 437,691,678.09 526,496,736.15 88,805,058.06
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,283,077.80 19,306,000.00 22,922.20
银行间 市场 - - -
合计 19,283,077.80 19,306,000.00 22,922.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 456,974,755.89 545,802,736.15 88,827,980.26
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 31 页 共 63 页
应收活 期存 款利 息 2,666.89 11,455.05
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 711.80 309.80
应收债 券利 息 256,027.40 76,800.00
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 155.80 152.30
合计 259,561.89 88,717.15
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,176,100.78 172,332.07
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,176,100.78 172,332.07
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 199.32 581.57
预提信 息披 露费 220,000.00 120,000.00
预提审 计费 90,000.00 90,000.00
合计 310,199.32 210,581.57
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 574,920,801.23 574,920,801.23 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 32 页 共 63 页
本期申 购 197,258,082.09 197,258,082.09
本期赎 回（以“-”号填 列） -499,037,862.08 -499,037,862.08
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 273,141,021.24 273,141,021.24
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 64,728,225.93 -50,503,436.39 14,224,789.54
本期利 润 190,595,410.10 -72,558,114.78 118,037,295.32
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-110,742,445.17 52,956,142.44 -57,786,302.73
其中： 基金 申购 款 31,727,778.13 -26,737,974.35 4,989,803.78
基金赎 回款 -142,470,223.30 79,694,116.79 -62,776,106.51
本期已 分配 利润 -10,346,383.84 - -10,346,383.84
本期末 134,234,807.02 -70,105,408.73 64,129,398.29
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 325,605.04 564,680.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 27,219.21 22,506.72
其他 8,678.03 6,679.71
合计 361,502.28 593,866.64
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,373,551,663.24 1,897,726,381.58 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 33 页 共 63 页
减：卖出股 票成 本总 额 2,171,501,860.77 1,784,493,801.00
买卖股 票差 价收 入 202,049,802.47 113,232,580.58
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
债券投资 收益—— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
614,491.13 239,374.32
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 614,491.13 239,374.32
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到期兑付 ）
成交总 额
83,177,876.40 74,739,436.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
81,748,854.55 73,630,041.88
减：应 收利 息总 额 814,530.72 870,020.30
买卖债 券差 价收 入 614,491.13 239,374.32
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 34 页 共 63 页
月 31 日 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,430,066.03 6,736,242.59
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,430,066.03 6,736,242.59
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -72,558,114.78 18,707,134.47
——股票投 资 -72,547,842.58 18,730,448.22
——债券投 资 -10,272.20 -23,313.75
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -72,558,114.78 18,707,134.47
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 265,806.96 201,595.87
其他收 入 - 25,835.63
合计 265,806.96 227,431.50
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 6,763,278.07 5,302,626.44
银行间 市场 交易 费用
550.00 200.00
合计
6,763,828.07 5,302,826.44
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 320,000.00 340,000.00
银行划 款费 用 1,471.22 962.50
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 429,471.22 448,962.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的披露
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告和实施 的 利润分配的情 况
如下：
本基金 于 2015 年2 月13 日 （权益 登记 日、 除息日 ） 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.3 元， 共分
配收益 6,875,725.63 元 ，其中 红利 再投 资方 式为 3,405,445.38 元，现 金红 利为 3,470,280.25
元。
除以上 情况 外， 本基 金并 无其它 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
2,091,880,643.12 48.06% 1,962,043,359.93 58.61%
7.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
- - 76,410,399.20 79.79%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
30,000,000.00 12.50% 15,000,000.00 5.57%
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 37 页 共 63 页
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,857,116.19 47.69% 259,746.72 22.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,760,806.76 58.40% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.3 关 联方 报酬
7.4.10.3.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
8,274,174.02 12,673,862.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,054,078.32 1,409,260.29
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50％年费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×1.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个工作 日内从 基 金财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假
等,支付日 期顺 延。
7.4.10.3.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 38 页 共 63 页
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,379,028.92 2,112,310.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等,支付日 期顺 延。
7.4.10.4 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.5 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.5.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.5.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未投资 本基 金。
7.4.10.6 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
20,765,725.09 325,605.04 34,452,629.32 564,680.21
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2014 年度获得 的利息收入 为人民币 27,219.21 元(2013 年度：人 民币
22,506.72 元) ，2014 年末结算备付金余额为人民币 1,581,659.45 元(2013 年末：人民币
688,502.71 元) 。
7.4.10.7 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年1
月 20 日
2014 年1 月
20 日
2014 年1
月 20 日
0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
合
计
- - 0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000906
物产
中拓
2014 年10 月13 日
重大资
产重组
17.32 2015 年1 月30 日 16.00 1,000,000 10,792,692.09 17,320,000.00 -
002018
华信
国际
2014 年11 月19 日
重大资
产重组
14.16 2015 年3 月6 日 15.39 1,030,825 11,438,272.62 14,596,482.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作
为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 40 页 共 63 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易；因此， 除
在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 年末 持有 的流 通受 限证券 外， 本期 末本 基金 的 其他资 产均 能及 时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 要求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 债券 投资 、存 出保证 金及 部分 应收 申购 款等。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,765,725.09 - - - - - 20,765,725.09
结算备 付金 1,581,659.45 - - - - - 1,581,659.45
存出保 证金 346,369.72 - - - - - 346,369.72
交易性 金融 资
产
- - 10,013,000.00 - - 307,196,363.22 317,209,363.22
应收利 息 - - - - - 259,561.89 259,561.89
应收申 购款 6,293.44 - - - - 47,682.71 53,976.15
资产总 计 22,700,047.70 - 10,013,000.00 - - 307,503,607.82 340,216,655.52
负债
应付赎 回款 - - - - - 896,141.54 896,141.54
应付管 理人 报
酬
- - - - - 483,252.31 483,252.31
应付托 管费 - - - - - 80,542.04 80,542.04
应付交 易费 用 - - - - - 1,176,100.78 1,176,100.78
其他负 债 - - - - - 310,199.32 310,199.32
负债总 计 - - - - - 2,946,235.99 2,946,235.99
利率敏 感度 缺
口
22,700,047.70 - 10,013,000.00 - - 304,557,371.83 337,270,419.53
上年度 末
2013 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,452,629.32 - - - - - 34,452,629.32
结算备 付金 688,502.71 - - - - - 688,502.71
存出保 证金 338,539.69 - - - - - 338,539.69
交易性 金融 资
产
- - - - 19,306,000.00 526,496,736.15 545,802,736.15
应收证 券清 算
款
- - - - - 9,342,915.92 9,342,915.92
应收利 息 - - - - - 88,717.15 88,717.15
应收申 购款 5,218.71 - - - - 103,622.36 108,841.07
资产总 计 35,484,890.43 - - - 19,306,000.00 536,031,991.58 590,822,882.01
负债
应付赎 回款 - - - - - 415,909.89 415,909.89
应付管 理人 报
酬
- - - - - 752,972.32 752,972.32 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 42 页 共 63 页
应付托 管费 - - - - - 125,495.39 125,495.39
应付交 易费 用 - - - - - 172,332.07 172,332.07
其他负 债 - - - - - 210,581.57 210,581.57
负债总 计 - - - - - 1,677,291.24 1,677,291.24
利率敏 感度 缺
口
35,484,890.43 - - - 19,306,000.00 534,354,700.34 589,145,590.77
注：上表统计 了本基金 资 产及负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、 结算 备付 金、 存出保 证金 和部 分应 收申购款 均以 活期 存款 利率 计息 ， 假定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ，而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
0.0025 -10,505.11 -
-0.0025 10,527.20 -
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 及债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 43 页 共 63 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 307,196,363.22 91.08 526,496,736.15 89.37
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 10,013,000.00 2.97 19,306,000.00 3.28
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 317,209,363.22 94.05 545,802,736.15 92.64
注： 本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的60%-95% ； 债券 资产、 货币 市场 工具 、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40% ， 其 中， 持有 全部 权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ； 现金和 到期日不 超过 1 年的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% ，于资 产负 债表 日，本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 上。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关；
对于上 市时间 不足 一年 的股 票，使 用申 银万 国行 业指 数替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
以下分 析中 ， 除市 场基 准发生变 动， 其他影 响基 金资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
0.05 12,302,259.72 19,592,627.69
-0.05 -12,302,259.72 -19,592,627.69
注： 本基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不以公 允价 值计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公允 价值 计量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具公 允价 值 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 44 页 共 63 页
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为275,279,881.22 元， 划 分为 第二层 次的 余额 为41,929,482.00 元， 无划分
为第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币1,265,306.71 元 ，无 由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.14.2 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已于 2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 307,196,363.22 90.29
其中： 股票 307,196,363.22 90.29
2 固定收 益投 资 10,013,000.00 2.94
其中： 债券 10,013,000.00 2.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,347,384.54 6.57
7 其他各 项资 产 659,907.76 0.19
8 合计 340,216,655.52 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 45 页 共 63 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,080,000.00 3.88
C
制造业 106,763,254.23 31.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 33,514,161.66 9.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
44,676,635.43 13.25
J
金融业 49,683,925.29 14.73
K
房地产 业 21,959,509.56 6.51
L
租赁和 商务 服务 业 25,380,000.00 7.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 12,138,877.05 3.60
S
综合 - -
合计 307,196,363.22 91.08
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 399,999 29,883,925.29 8.86
2 600415 小商品 城 2,000,000 25,380,000.00 7.53
3 600208 新湖中 宝 2,999,933 21,959,509.56 6.51
4 601166 兴业银 行 1,200,000 19,800,000.00 5.87
5 000906 物产中 拓 1,000,000 17,320,000.00 5.14
6 600517 置信电 气 1,588,612 16,902,831.68 5.01
7 600535 天士力 399,999 16,439,958.90 4.87 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 46 页 共 63 页
8 002589 瑞康医 药 500,902 16,194,161.66 4.80
9 600571 信雅达 599,901 16,155,333.93 4.79
10 002018 华信国 际 1,030,825 14,596,482.00 4.33
11 000948 南天信 息 1,059,837 14,339,594.61 4.25
12 300150 世纪瑞 尔 886,911 14,181,706.89 4.20
13 600157 永泰能 源 3,000,000 13,080,000.00 3.88
14 600702 沱牌舍 得 700,000 13,041,000.00 3.87
15 600305 恒顺醋 业 680,000 12,348,800.00 3.66
16 300291 华录百 纳 399,963 12,138,877.05 3.60
17 002382 蓝帆医 疗 699,205 11,935,429.35 3.54
18 002101 广东鸿 图 679,038 10,762,752.30 3.19
19 002385 大北农 800,000 10,736,000.00 3.18
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 56,029,483.82 9.51
2 000541 佛山照 明 54,525,519.62 9.26
3 002714 牧原股 份 53,770,375.35 9.13
4 601601 中国太 保 53,483,577.93 9.08
5 600517 置信电 气 49,109,378.65 8.34
6 600571 信雅达 44,923,930.14 7.63
7 002249 大洋电 机 37,588,314.39 6.38
8 002101 广东鸿 图 36,888,604.03 6.26
9 600305 恒顺醋 业 35,663,870.77 6.05
10 601009 南京银 行 35,392,028.36 6.01
11 000538 云南白 药 33,378,727.05 5.67
12 600998 九州通 32,848,396.85 5.58
13 000919 金陵药 业 31,513,798.17 5.35
14 601318 中国平 安 29,379,692.65 4.99
15 601633 长城汽 车 28,692,616.21 4.87
16 300043 互动娱 乐 28,526,114.07 4.84
17 002382 蓝帆医 疗 27,773,664.19 4.71
18 300265 通光线 缆 27,251,254.56 4.63 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 47 页 共 63 页
19 002018 华信国 际 26,982,408.00 4.58
20 000948 南天信 息 26,035,745.84 4.42
21 600000 浦发银 行 24,722,446.84 4.20
22 002390 信邦制 药 23,970,529.41 4.07
23 600415 小商品 城 23,962,736.40 4.07
24 002589 瑞康医 药 23,756,554.76 4.03
25 600713 南京医 药 22,581,155.10 3.83
26 000851 高鸿股 份 22,305,436.43 3.79
27 300033 同花顺 22,034,093.62 3.74
28 000001 平安银 行 21,934,224.00 3.72
29 000860 顺鑫农 业 21,488,827.54 3.65
30 600446 金证股 份 20,900,148.20 3.55
31 600208 新湖中 宝 20,652,334.85 3.51
32 600486 扬农化 工 19,894,820.03 3.38
33 000709 河北钢 铁 19,876,363.18 3.37
34 600497 驰宏锌 锗 19,616,759.75 3.33
35 000997 新 大 陆 19,482,407.96 3.31
36 002007 华兰生 物 19,199,770.80 3.26
37 600708 海博股 份 19,151,321.83 3.25
38 601166 兴业银 行 19,095,842.49 3.24
39 600157 永泰能 源 18,567,296.53 3.15
40 300150 世纪瑞 尔 18,072,453.97 3.07
41 000712 锦龙股 份 17,760,651.47 3.01
42 300291 华录百 纳 17,744,564.03 3.01
43 002060 粤 水 电 17,581,030.90 2.98
44 600702 沱牌舍 得 17,400,569.17 2.95
45 600315 上海家 化 17,321,090.87 2.94
46 002183 怡 亚 通 17,200,007.13 2.92
47 002008 大族激 光 16,937,639.00 2.87
48 300274 阳光电 源 16,848,747.41 2.86
49 002566 益盛药 业 16,759,343.34 2.84
50 600016 民生银 行 16,737,287.00 2.84
51 000656 金科股 份 16,701,908.42 2.83
52 002497 雅化集 团 16,631,818.44 2.82
53 300075 数字政 通 15,705,483.64 2.67
54 601668 中国建 筑 15,693,638.00 2.66 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 48 页 共 63 页
55 300104 乐视网 15,600,436.66 2.65
56 300006 莱美药 业 15,359,094.21 2.61
57 000685 中山公 用 15,334,169.86 2.60
58 002385 大北农 15,163,471.73 2.57
59 000671 阳 光 城 15,068,487.73 2.56
60 002501 利源精 制 14,924,087.86 2.53
61 300083 劲胜精 密 14,666,713.25 2.49
62 002094 青岛金 王 14,399,257.70 2.44
63 000906 物产中 拓 13,898,926.01 2.36
64 300026 红日药 业 13,823,475.12 2.35
65 600686 金龙汽 车 13,736,033.66 2.33
66 002475 立讯精 密 13,528,333.74 2.30
67 002309 中利科 技 13,243,522.75 2.25
68 300079 数码视 讯 12,949,879.00 2.20
69 601336 新华保 险 12,736,083.20 2.16
70 000716 黑芝麻 12,681,449.04 2.15
71 000049 德赛电 池 12,300,466.25 2.09
72 002466 天齐锂 业 12,211,679.46 2.07
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 88,718,867.66 15.06
2 002714 牧原股 份 79,320,034.25 13.46
3 000538 云南白 药 68,348,004.65 11.60
4 000541 佛山照 明 63,594,760.31 10.79
5 000860 顺鑫农 业 61,900,519.96 10.51
6 601601 中国太 保 58,765,454.23 9.97
7 002390 信邦制 药 58,458,235.51 9.92
8 000671 阳 光 城 49,231,558.48 8.36
9 600305 恒顺醋 业 47,409,088.74 8.05
10 600352 浙江龙 盛 46,467,678.50 7.89
11 600315 上海家 化 42,094,953.59 7.15
12 300033 同花顺 38,738,261.46 6.58
13 601009 南京银 行 38,372,213.02 6.51 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 49 页 共 63 页
14 600535 天士力 37,324,457.24 6.34
15 600486 扬农化 工 37,313,192.18 6.33
16 002249 大洋电 机 35,127,222.84 5.96
17 600517 置信电 气 33,659,519.31 5.71
18 300274 阳光电 源 33,156,152.22 5.63
19 601633 长城汽 车 31,552,899.65 5.36
20 600571 信雅达 31,436,409.39 5.34
21 000919 金陵药 业 31,100,736.65 5.28
22 000848 承德露 露 30,976,697.91 5.26
23 300043 互动娱 乐 30,702,366.23 5.21
24 600000 浦发银 行 28,489,848.40 4.84
25 600998 九州通 28,245,759.06 4.79
26 000851 高鸿股 份 27,734,964.40 4.71
27 600713 南京医 药 26,997,509.90 4.58
28 600446 金证股 份 26,658,015.82 4.52
29 300265 通光线 缆 25,697,696.71 4.36
30 002101 广东鸿 图 25,601,995.89 4.35
31 002501 利源精 制 23,636,956.09 4.01
32 002236 大华股 份 22,627,052.49 3.84
33 600497 驰宏锌 锗 21,792,831.27 3.70
34 000001 平安银 行 21,613,744.76 3.67
35 300090 盛运股 份 21,477,069.90 3.65
36 000049 德赛电 池 21,368,151.42 3.63
37 600016 民生银 行 21,100,000.00 3.58
38 002007 华兰生 物 20,686,191.97 3.51
39 000811 烟台冰 轮 20,180,214.81 3.43
40 000712 锦龙股 份 20,075,641.43 3.41
41 000997 新 大 陆 19,198,789.86 3.26
42 000709 河北钢 铁 18,763,394.00 3.18
43 002060 粤 水 电 18,332,158.11 3.11
44 300006 莱美药 业 18,279,503.82 3.10
45 002382 蓝帆医 疗 17,442,215.30 2.96
46 600708 海博股 份 17,358,008.11 2.95
47 002008 大族激 光 16,894,350.63 2.87
48 002497 雅化集 团 16,660,830.40 2.83
49 601668 中国建 筑 16,598,000.00 2.82
50 002183 怡 亚 通 16,251,260.45 2.76
51 600702 沱牌舍 得 16,148,396.99 2.74 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 50 页 共 63 页
52 000656 金科股 份 16,125,565.40 2.74
53 600184 光电股 份 15,695,596.00 2.66
54 002566 益盛药 业 15,602,638.72 2.65
55 600686 金龙汽 车 15,311,159.42 2.60
56 300026 红日药 业 15,226,650.52 2.58
57 600406 国电南 瑞 15,068,466.85 2.56
58 000685 中山公 用 14,691,913.54 2.49
59 300075 数字政 通 14,587,419.89 2.48
60 300079 数码视 讯 14,482,845.89 2.46
61 300083 劲胜精 密 14,436,103.79 2.45
62 002094 青岛金 王 14,249,082.60 2.42
63 300070 碧水源 14,014,766.02 2.38
64 600699 均胜电 子 13,899,221.96 2.36
65 300104 乐视网 13,731,786.16 2.33
66 000716 黑芝麻 13,350,867.17 2.27
67 002466 天齐锂 业 13,268,597.25 2.25
68 601336 新华保 险 13,258,404.06 2.25
69 002475 立讯精 密 12,605,030.75 2.14
70 002018 华信国 际 12,504,225.90 2.12
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,024,749,330.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,373,551,663.24
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,013,000.00 2.97
其中： 政策 性金 融债 10,013,000.00 2.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 51 页 共 63 页
9 合计 10,013,000.00 2.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140436 14 农发 36 100,000 10,013,000.00 2.97
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 346,369.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 52 页 共 63 页
4 应收利 息 259,561.89
5 应收申 购款 53,976.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 659,907.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000906 物产中 拓 17,320,000.00 5.14 重大资 产重 组
2 002018 华信国 际 14,596,482.00 4.33 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,405 22,018.62 23,459,634.39 8.59% 249,681,386.85 91.41%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,390,257.85 1.61%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 53 页 共 63 页
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年12 月22 日 ）基 金份 额总额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 574,920,801.23
本报告 期基 金总 申购 份额 197,258,082.09
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 499,037,862.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 273,141,021.24
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管 理人 2014 年1 月23 日公告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 30 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2、基金管 理人 2014 年1 月23 日公 告，增聘 汤丛 珊女士担 任汇 添富 理财 60 天债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理，与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式生效， 赖中 立先
生任该 基金 的基 金经 理。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 54 页 共 63 页
6、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10、 《汇添 富和 聚宝 货币 市场基金 基金 合同 》于 2014 年 5 月 28 日正式 生效 ，汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11、 《汇添 富移 动互 联股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12、 《汇添 富环 保行 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的基金经 理。
13、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15、基 金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告 ，增 聘徐 寅喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16、 《汇添 富外 延增 长主 题股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的基金经理 。
17、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基金基 金合 同》 于2014 年 12 月 23 日正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称“ 本行 ” ） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 55 页 共 63 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自本基 金合 同生效日 （2009 年 12 月 22 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 2,091,880,643.12 48.06% 1,857,116.19 47.69% -
齐鲁证券 2 275,055,954.13 6.32% 249,375.15 6.40% -
中信建投 1 232,587,013.87 5.34% 211,746.70 5.44% -
上海证券 1 181,500,765.81 4.17% 165,237.93 4.24% -
东兴证券 1 165,211,718.25 3.80% 150,409.34 3.86% -
联合证券 1 158,683,606.76 3.65% 140,418.19 3.61% -
华鑫证券 1 146,677,957.06 3.37% 133,533.88 3.43% -
银河证券 2 145,547,556.93 3.34% 129,106.90 3.32% -
国信证券 1 123,740,347.90 2.84% 109,498.54 2.81% -
中金公司 2 109,535,227.87 2.52% 96,927.65 2.49% -
招商证券 2 96,155,574.71 2.21% 85,087.91 2.18% -
兴业证券 2 92,701,662.84 2.13% 82,613.86 2.12% -
财富证券 1 83,777,767.29 1.92% 76,270.72 1.96% -
国都证券 1 78,867,113.54 1.81% 71,800.39 1.84% -
国金证券 2 76,977,408.98 1.77% 68,844.03 1.77% - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 56 页 共 63 页
海通证券 1 66,687,137.72 1.53% 60,711.94 1.56% -
渤海证券 1 54,773,984.67 1.26% 49,866.11 1.28% -
广州证券 1 34,957,990.91 0.80% 30,934.50 0.79% -
民族证券 1 34,452,156.02 0.79% 31,364.81 0.81% -
安信证券 1 31,615,302.64 0.73% 28,782.52 0.74% -
长江证券 1 24,973,914.27 0.57% 22,736.26 0.58% -
中投证券 1 20,206,999.11 0.46% 18,396.48 0.47% -
申银万国 1 19,392,543.19 0.45% 17,654.40 0.45% -
国泰君安 2 6,719,443.98 0.15% 5,946.08 0.15% -
方正证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 30,000,000.00 12.50% - -
齐鲁证券 17,277,213.50 20.83% - - - -
中信建投 42,319,261.00 51.01% - - - -
上海证券 2,983,054.70 3.60% - - - -
东兴证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
华鑫证券 20,376,916.40 24.56% 60,000,000.00 25.00% - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 57 页 共 63 页
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国都证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
民族证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1）基金 交易 交易 单元 选择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配的 目标是 按照证监会的有关 规定和 对券商服务的评价 控制交 易单元的分配比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30%。
（4）每半 年综 合考 虑近 半年及最 新 的评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 58 页 共 63 页
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 40 个交 易单 元与 汇添 富美丽 30 股票型 证券 投资 基金、汇 添富 成长 焦点 股票 型证券 投资 基金 、
汇添富 成长 多因 子量 化策 略股票 型证 券投 资基 金共 用。本 报告 期新 增 1 家证 券公司 的 1 个交 易单
元：齐 鲁证 券（ 深交 所交 易单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 调整 现金宝 快速 取现业务 规则
的公告
管理人 网站
2014 年 1 月 1 日
2
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于旗下基 金 2013 年年度资 产净
值的公 告
管理人 网站
2014 年 1 月 2 日
3
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金收 益分 配公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 1 月 15 日
4
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2013 年第4 季度报 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 1 月 20 日
5
关 于汇 添富策 略回 报股票型 证券
投 资基 金暂停 大额 申购（含 定投
及转换 入） 业务 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 1 月 23 日
6
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2013
年第2 号）
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 1 月 30 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 59 页 共 63 页
7
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2013 年第
2 号）
管理人 网站
2014 年 1 月 30 日
8
关 于汇 添富策 略回 报股票型 证券
投 资基 金继续 暂停 大额申购 （含
定投及 转换 入） 业务 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 2 月 7 日
9
关 于汇 添富策 略回 报股票型 证券
投 资基 金恢复 大额 申购（含 定投
及转换 入） 业务 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 2 月 10 日
10
关 于汇 添富策 略回 报股票型 证券
投 资基 金恢复 大额 申购（含 定投
及转换 入） 业务 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 2 月 11 日
11
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加鑫鼎盛 为销
售机构 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 2 月 14 日
12 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 2 月 25 日
13
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加太平洋 证券
为销售 机构 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2014 年 3 月 7 日
14
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2013 年年 度报 告
管理人 网站
2014 年 3 月 26 日
15
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2013 年年 度报 告摘 要
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 3 月 26 日
16
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与中金公 司开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 4 月 4 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 60 页 共 63 页
17
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 4 月 10 日
18
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加钱景财 富为
销售机 构的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 4 月 11 日
19
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 变更 直销中 心银 行账户信 息的
公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2014 年 4 月 21 日
20
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2014 年第1 季度报 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 4 月 22 日
21
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 公司 董事、 监事 、高级管 理人
员 以及 其他从 业人 员在子公 司兼
职情况 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 6 月 10 日
22
汇 添富 基金汇 添富 基金管理 股份
有 限公 司关于 旗下 部分基金 增加
大同证 券为 销售 机构 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所 2014 年 6 月 11 日
23
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与华夏银 行开
展 的手 机银行 渠道 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 6 月 27 日
24
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 香港 子公司 办公 地址变更 的公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 7 月 1 日
25
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于旗下基 金 2014 年上半年 度资
产净值 的公 告
管理人 网站
2014 年 7 月 1 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 61 页 共 63 页
26
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与华龙证 券开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 7 月 7 日
27
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2014 年第2 季度报 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 7 月 19 日
28
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与华龙证 券开
展 的申 购基金 费率 优惠活动 的公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 7 月 24 日
29
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加包商银 行为
销售机 构的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 7 月 26 日
30
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2014
年第1 号）
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 8 月 5 日
31
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2014 年第
1 号）
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 8 月 5 日
32
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2014 年半 年度 报告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 8 月 25 日
33
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2014 年半 年度 报告 摘要
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 8 月 25 日
34
汇 添富 基金管 理有 限公司澄 清公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 8 月 29 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 62 页 共 63 页
35
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司澄
清公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 9 月 3 日
36
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加创金启 富为
销售机 构的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 9 月 26 日
37
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与五矿证 券开
展 的网 上交易 系统 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 10 月 15 日
38
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金2014 年第3 季度报 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 10 月 24 日
39
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加天风证 券为
销售机 构的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 10 月 30 日
40
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金调 整停牌股 票估
值方法 的公 告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 11 月 26 日
41
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加恒久浩 信为
代销机 构的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 12 月 22 日
42
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与中国工 商银
行 2015 倾心 回馈 基金定投 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 30 日
43
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金增 加邮储银 行为
销 售机 构并参 与费 率优惠活 动的
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站 2014 年 12 月 30 日 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告
第 63 页 共 63 页
公告
44
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与华福证 券开
展 的基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 12 月 31 日
45
汇 添富 基金管 理股 份有限公 司关
于 旗下 部分基 金参 与申万证 券开
展 的基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证券 报,上 海证
券报, 证券时报, 管
理人网 站
2014 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 策略回 报股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 策略 回 报股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理股 份有 限公 司
12.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
