嘉实货币市场基金 2014 年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
嘉实货币 2014年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净 值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 嘉实货币 2014年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计 报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 45
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 47
8.7 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47 嘉实货币 2014年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 51
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实货 币市 场基 金
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,281,373,447.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实货 币A 嘉实货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 070008 070088
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 33,525,756,657.56 份 12,755,616,789.53 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布； 根据 各类 资产 的
流动性 特征 决定 组合 中各 类资产 的投 资比 例； 根据 债 券的 信用 等级 及担 保
状况决 定组 合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市浦东新区世纪大道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大街 8 号华
润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）2012年12月13日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基
金合同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12月17日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉
实货币B，投资者可申购嘉实货币 B，同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理； （2）本期
已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法
核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （3）嘉实货币 A
3.1.1 期间 数据 和
指标
2014 年 2013 年 2012 年
嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币 A 嘉实货 币B 嘉实货 币A 嘉实货 币B
本期已 实现 收益
1,074,803,466.93 747,328,937.01 356,316,296.18 689,551,171.60 869,434,976.89 19,321,193.43
本期利 润
1,074,803,466.93 747,328,937.01 356,316,296.18 689,551,171.60 869,434,976.89 19,321,193.43
本期净 值收 益率
4.9738% 5.2249% 4.1299% 4.3792% 4.1654% 0.1456%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基 金资 产净 值
33,525,756,657.56 12,755,616,789.53 11,848,817,584.37 19,153,951,749.58 10,065,789,464.12 14,907,571,559.35
期末基 金份 额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指
标
2014 年末
2013 年末 2012 年末
累计净 值收 益率
37.8127% 9.9918% 31.2836% 4.5308% 26.0771% 0.1456% 嘉实货币 2014年年度报告
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与嘉实货币 B 适用不同的销售服务费率； （4）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；
（5）自 2014年6月16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1330% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 1.0449% 0.0019%
过去六 个月 2.3257% 0.0037% 0.1763% 0.0000% 2.1494% 0.0037%
过去一 年 4.9738% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.6238% 0.0034%
过去三 年 13.8614% 0.0040% 1.1243% 0.0001% 12.7371% 0.0039%
过去五 年 20.5677% 0.0051% 1.9650% 0.0002% 18.6027% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
37.8127% 0.0082% 8.9788% 0.0022% 28.8339% 0.0060%
嘉实货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1940% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 1.1059% 0.0019%
过去六 个月 2.4492% 0.0037% 0.1763% 0.0000% 2.2729% 0.0037%
过去一 年 5.2249% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.8749% 0.0034%
自2012 年
12 月 17 日
起至今
9.9918% 0.0036% 0.7157% 0.0000% 9.2761% 0.0036%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2014 年 12 月31 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的
平均剩余期限不得超过 180 天； （2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金
资产净值的10％； （3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值
的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5％； （4）嘉实货币 2014年年度报告
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除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20％； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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注：B 类份额生效日为 2012 年 12 月 17 日，2012 年度的相关数据根据当年实际存续期（2012 年
12月 17 日至 2012年12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
嘉实货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 1,058,815,422.93 38,438,762.80 -22,450,718.80 1,074,803,466.93
2013 年 325,537,511.63 34,570,932.95 -3,792,148.40 356,316,296.18
2012 年 741,340,088.64 119,805,802.46 8,289,085.79 869,434,976.89
合计 2,125,693,023.20 192,815,498.21 -17,953,781.41 2,300,554,740.00
单位： 人民 币元
嘉实货 币B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 740,402,637.32 29,322,740.11 -22,396,440.42 747,328,937.01
2013 年 571,322,797.15 92,699,534.41 25,528,840.04 689,551,171.60
2012 年 28,023,137.53 4,532,688.36 -13,234,632.46 19,321,193.43
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合计 1,339,748,572.00 126,554,962.88 -10,102,232.84 1,456,201,302.04
注：2012年12月13日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基金合
同、招募说明书、托管协议”的公告，自2012年 12 月 17 日起，本基金分为嘉实货币 A、嘉实货
币B，投资者可申购嘉实货币 B，同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投
资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略 混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF ） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对 冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳嘉实货币 2014年年度报告
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健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
魏莉
本 基 金 基 金 经
理 、 嘉 实 超 短
债 债 券 、 嘉实
安 心 货 币 、 嘉
实理财 宝 7 天
债 券 、 嘉 实 1
个 月 理 财 债
券 、 嘉 实 薪 金
宝 货 币 基 金 经
理
2009 年1 月
16 日
- 11 年
曾 任 职于 国家 开发 银行 国
际 金 融局 ，中 国银 行澳 门
分行资 金部 经理 。2008 年
7 月 加盟 嘉实 基金 从事 固
定 收 益投 资研 究工 作。 金
融硕士，CFA ，CPA ，具 有
基金从 业资 格 ， 中 国国 籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资 基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币市场基 金基金合 同 》和其他相关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。本基金运 作管理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投嘉实货币 2014年年度报告
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资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中 竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持 续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 资金 面是 货币 市 场的 关 键性 主导 因素 。整 体看,11 月 之前 市场 流动 性保持 中性 偏宽
松，只是在春 节期间、 财 政集中缴税、 季末银行 争 夺存款、IPO 集中发 行等 时点呈现短期 阶段性
紧张，但在央 行的引导 和 调控下，资金 成本的波 动 仍在可控范围 内。1 季 度 外汇占款增 加，央行
重启了正回购 ，但数量 有 限，市场流动 性持续宽 松 ；2-4 季度 央行则公 开市 场通过回购缩 量、国
库现金招标、 央票到期 等 方式净投放资 金，正回 购 利率也逐步下 行，并且 间 接引导银行 间市场回
购开盘 利率 ， 进 行利 率走 廊管理 。14 年 央行 对市 场 资金面 调控 手段 更具 针对 性和灵 活性 ， 期 间 两
次定向 下调 存款 准备 金率 ，通 过 SLO 、MLF 、PSL 等 工具释 放流 动性 ，增 加银 行存款 偏离 度季 末 考
核，稳定市场 对资金面 预 期，切实增强 金融对实 体 经济的支持。 宽松资金 面 推动债券市 场持续上
涨，1 年 期国 开债 收益 率年 初 5.49% ，6 月末 下行 至4.28% ，11 月中 旬达 到3.52% 。 但 是 11 月 中下
旬开始 ， 因财 政税 款上 缴 、 股 票 IPO 集 中发 行 ， 股 市上涨 分流 资金 等因 素影 响， 资金 面转 为紧 张。嘉实货币 2014年年度报告
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11 月 21 日 央行 非对 称降 息后， 股市 大幅 上涨 ，债 市却短 暂冲 高后 转为 回调 。之后 市场 资金 面 持
续紧张 ，12 月 下旬 银行 间 跨年末 回购 成交 利率 一度 飙升 至 8% 以上 ，推 动债 券 收益利 率全 线上 行，
1 年期 国开 债收 益率 一度 回升 至 4.35% ， 下半 年涨 幅 全部回 吐， 直至 年前 最后 一批 IPO 资 金解 冻后
才略有 企稳 ， 年 末收 于3.95% 。14 年对 货币 基金 影响 显著的 另一 方面 是银 行同 业存款 政策 的调 整。
3 月央行曾表 示不再允 许 商业银行签署 提前支取 利 率与定期存款 利率一致 的 同业存款， 并且伴随
市场资 金面 的宽 松 ， 银 行 同业存 款利 率一 直下 行 ； 但11 月国 务院 再次 重申 降 低社会 融资 成本 ， 央
行调整 金融 存贷 款统 计口 径， 非银 行同 业存 款将 计 入存款 ， 同存 利率 才企 稳 回升 。 信 用产 品方 面，
全年短融收益 率基本跟 随 基准利率波动 ，整 体信 用 息差收窄，但 中高信用 等 级和较低 信 用等级债
券之间仍维持 相对较宽 的 息差，原因是 经济下行 中 对信用风险的 担忧，投 资 偏好向高等 级和国企
发行的 信用 债集 中。1 年 期 高评级 的 AAA 级 短融 收益 率由年 初 的 6.32% 一 度降 至11 月中 旬4.03% ，
年末收 于4.72% ， 中 等评 级 的 AA 级短 融收 益率 则由 年 初的 7.06% 一度 降至4.50% ， 年末 收于5.63% ，
市场下 跌时 不同 资质 等级 的信用 息差 有所 扩宽 。
2014 年， 本基 金秉 持稳 健 投资原 则， 谨慎 操作 ， 以 确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ； 灵
活配置债券投 资和同业 存 款，管理现金 流分布， 保 障组 合充足流 动性；控 制 债券整体仓 位，上半
年判断市场形 势配置较 长 久期，下半年 利率下行 后 则调整为中性 较短久期 ， 精选持仓债 券，在实
现组合 较高 静态 收益 的同 时， 降 低组 合承 担的 利率 风险。 整体 看，2014 年本 基金成 功应 对了 市 场
波动，投资业 绩平稳提 高 ，实现了安全 性、流动 性 和收益性的目 标，并且 整 体组合的持 仓结构相
对安全 ，流 动性 和弹 性良 好，为 下一 阶段 抓住 市场 机遇、 创造 安全 收益 打下 了良好 基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 4.9738% ， 嘉实 货币 B 的 基金 份 额净值 收益 率
为5.2249% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对 宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 宏观 经济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 将是影 响货 币市 场的 主要 因素。 整体 看，
美国经济温和 复苏，将 成 功结束量化宽 松政策； 但 欧洲和日本经 济差强人 意 ；油价大跌 ，国际资
本流动不确定 性增加， 由 此带来的影响 将错综复 杂 ；国内经济进 入新常态 ， 经济增长中 枢下移，
经济结构仍需 改善，改 革 进入攻坚年， 通胀形势 趋 稳。综合当前 国内外整 体 经济和货币 环境，预
计央行 将持 续稳 健偏 宽松 的货币 政策 。2 月 5 日央 行已重 启降 准措 施， 未来 继续降 息和 降准 的 概
率增加，但会 更注重政 策 的前瞻性、针 对性和灵 活 性，运用 各类 创新工具 进 行预调微调 ，根据经
济情况 调整， 全面刺激 政 策将非常谨慎 。央行公 开 市场操作、回 购利率和 各 种定向工具 运用将是嘉实货币 2014年年度报告
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影响资 金面 、 资 金利 率、 和投资 者政 策预 期的 关键 指标。 从债 券市 场发 展前 景看，2015 年 债市 供
给、 特 别是 信用 债仍 将增 长。2015 年将 进一 步推 进 利率市 场化 改革 ， 更 大程 度发挥 市场 机制 在资
源配置中的基 础性作用 ， 过去市场中的 各种隐性 风 险将逐步显性 化，债券 信 用风险暴露 和违约风
险增加 。 股 票市 场继 续上 涨和 IPO 扩 容也 会对 市场 资金面 有更 多分 流。2015 年银行 同业 业务 的 规
范和推动金融 去杠杆过 程 仍将继续，对 这方面业 务 的 监管将在发 展中不断 完 善，这都将 对债券 和
资金市 场带 来复 杂和 深远 影响， 投资 者要 重点 关注 这方面 的政 策。
针对上述复杂 的市场环 境 ，本基金将坚 持一贯以 来 的谨慎操作风 格，强化 投 资风险控制， 以
确保组合安全 性和流动 性 为首要任务， 兼顾收益 性 。密切关注各 项宏观数 据 、政策调整 和市场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人有 关法律 稽核 工作 情况 如下 ：
（1 ） 继 续内 控前 置 ， 重 点 支持创 新业 务和 新产 品拓 展。 创新 是公 司永 恒的 主 题， 同时 应有 效
防控风险，从 战略规划 到 具体产品方案 ，在投资 范 围、投资工具 、运作规 则 的创新，使 之更加符
合投资 者需 求， 并在 投资 者利益 保护 、市 场营 销方 面坚持 底线 。
（2） 加 强差 错管 理， 继续 完善公 司整 体风 险架 构表 ， 推动 各业 务单 元梳 理流 程、 制 度， 落 实
风险责任授权 体系，确 保 所有识别的关 键风险点 均 有相应措施控 制，努力 实 现适当风险 水平下的
效益最 大化 。
（3 ） 法 律事 务： 除了 创新 业务的 法律 支持 外 ， 还 完 成了大 量的 日常 法律 事务 工作 ， 包 括合 同、
协议审 查 （ 包括 各类 产品 及 业务） ， 主动 解决 各项 法律 文件以 及实 务运 作中 存在 的差错 和风 险隐 患，
未发现 新增 产品 、新 增业 务以及 日常 业务 的法 律风 险问题 。
（4） 合 规管 理： 主要 从事 前合规 审核 、 合 规监 控系 统化建 设、 合规 培训 等方 面， 积 极开 展各
项合规 管理 工作 。
（5） 内 部审 计： 按季 度对 销售、 投资、 后台 和其 它 业务开 展内 审， 完成 相应 内审报 告及 其后
续改进 跟踪 。继 续发 起公 司 GIPS 第三 方验 证、ISAE3402 国 际鉴 证， 全面 完 成公司 及基 金的 外审
等。
此外，我们还 积极配合 证 监会、北京证 监局、社 保 基金理事会的 现场检查 、 以及统计调查 工
作，按 时完 成季 度、 年度 监察稽 核报 告和 各项 专题 报告。
嘉实货币 2014年年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委 员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会 等。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第二 十节三 、基 金收 益分 配原 则的约 定及 管理 人 2014 年 6 月 11 日 发布
的《嘉实基金 管理有限 公 司关于嘉实货 币市场基 金 调整收益支付 方式 并相 应 修订基金合 同部分条
款的公告》 ： “1 、每日 将 基金净收益分 配给基金 份 额持有人，当 日收益参 与 下一日的收 益分配，
并定期 支付 且结 转为 相应 的基金 份额 ；3 、本 基金 每 日收益 计算 并分 配时 ，以 人民币 元方 式簿 记，
收益支付方式 只采用红 利 再投资（即红 利转基金 份 额）方式 ”（ 通常情况 下 ，本基金的 收益支付
方式为 按日 支付 ， 对于 目 前暂不 支持 按日 支付 的销 售机构 ， 仍保 留按 月支 付 的方式 ） ， 本 期A 类份
额已实 现收 益 为1,074,803,466.93 元 ， 每 日分配 ， 定期支 付 ， 合 计分 配1,074,803,466.93 元，B
类份额 已实 现收 益为 747,328,937.01 元， 每日 分配 ，定期 支付 ，合 计分 配 747,328,937.01 元，
符合本 基金 基金 合同 的约 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对嘉 实货 币市 场基金 （以 下称
“本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 基 金合 同和 托管嘉实货币 2014年年度报告
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协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2015) 第 20107 号
嘉实货 币市 场基 金 全 体基 金份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的嘉 实货 币市场 基金 的财 务报 表， 包括 2014 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2014
年度的 利润 表 和 所有 者权 益(基 金净 值) 变 动表 以及 财务报 表附 注。
一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列报财务报表是嘉实货币市场基金
的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照企业会 计准则 和中国 证券监督管 理委员 会(以下 简称“中国 证监会 ”)发布 的有关规定 及
允许的 基金 行 业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大 错 报 。
二、 注册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对 财 务报 表 是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计 程序取决
于注册会计师 的判断， 包 括对由于舞弊 或错误 导 致 的财务报表重 大错报风 险 的评估。在 进行风险
评估时，注册 会计师考 虑 与财务报表编 制和公允 列 报相关的内部 控制，以 设 计恰当的审 计程序，嘉实货币 2014年年度报告
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但目的并非对 内部控制 的 有效性发表意 见。审计 工 作还包括评价 管理层选 用 会计政策的 恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
三、 审计意 见
我们认为，上 述 嘉实货 币 市场基金 的财 务报表在 所 有重大方面按 照企业会 计 准则和在财 务报表附
注中所列示的 中国证监 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实务 操作编制 ， 公允反映了 嘉实货币
市场基金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
许
康
玮
中国 ? 上海 市
洪
磊
2015 年 3 月 18 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 25,940,420,157.79 18,136,677,015.53
结算备 付金
- 8,571,428.57
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,696,177,656.46 9,903,422,339.57
其中： 股 票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
21,666,177,656.46 9,903,422,339.57
资产支 持证 券投 资
30,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 318,590,877.89 3,235,858,588.78
应收证 券清 算款
- - 嘉实货币 2014年年度报告
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应收利 息 7.4.7.5 770,476,599.35 253,039,377.25
应收股 利
- -
应收申 购款
914,037,507.64 1,684,541,176.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 1,175,000.00 150,000.00
资产总 计
49,640,877,799.13 33,222,259,926.21
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,315,353,512.35 1,656,218,811.89
应付证 券清 算款
- 500,000,000.00
应付赎 回款
18,408,340.32 3,763,388.25
应付管 理人 报酬
13,001,011.35 8,539,945.06
应付托 管费
3,939,700.42 2,587,862.09
应付销 售服 务费
7,427,588.07 2,837,737.63
应付交 易费 用 7.4.7.7 197,713.98 126,441.43
应交税 费
93,698.63 129,638.63
应付利 息
777,274.48 143,034.79
应付利 润
- 44,847,159.22
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 305,512.44 296,573.27
负债合 计
3,359,504,352.04 2,219,490,592.26
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 46,281,373,447.09 31,002,769,333.95
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
46,281,373,447.09 31,002,769,333.95
负债和 所有 者权 益总 计
49,640,877,799.13 33,222,259,926.21
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，嘉实货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
33,525,756,657.56 份；嘉实货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 12,755,616,789.53
份。 嘉实货币基金份额总额合计为 46,281,373,447.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至嘉实货币 2014年年度报告
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年 12 月31 日 2013 年 12 月 31 日
一、收入
2,158,006,668.84 1,234,811,291.51
1.利息 收入
2,102,303,642.15 1,192,330,583.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,191,173,402.80 779,110,957.76
债券利 息收 入
867,131,169.82 386,724,856.61
资产支 持证 券利 息收 入
30,772.60 -
买入返 售金 融资 产收 入
43,968,296.93 26,494,768.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
55,703,026.69 42,443,208.17
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 55,703,026.69 42,443,208.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
- -
4. 汇 兑收 益
- -
5.其他 收 入 7.4.7.13 - 37,500.00
减： 二、费用
335,874,264.90 188,943,823.73
1．管 理人 报酬
123,352,862.53 83,352,528.10
2．托 管费
37,379,655.16 25,258,341.74
3．销 售服 务费
58,530,283.65 23,576,701.40
4．交 易费 用 7.4.7.14 199.20 -
5．利 息支 出
116,117,765.74 56,334,129.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
116,117,765.74 56,334,129.29
6．其 他费 用 7.4.7.15 493,498.62 422,123.20
三、利润总额
1,822,132,403.94 1,045,867,467.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
1,822,132,403.94 1,045,867,467.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
31,002,769,333.95 - 31,002,769,333.95 嘉实货币 2014年年度报告
第 21 页 共 54 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,822,132,403.94 1,822,132,403.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
15,278,604,113.14 - 15,278,604,113.14
其中：1.基 金申 购款 181,037,740,255.97 - 181,037,740,255.97
2.基金 赎回 款 -165,759,136,142.83 - -165,759,136,142.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -1,822,132,403.94 -1,822,132,403.94
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
46,281,373,447.09 - 46,281,373,447.09
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,973,361,023.47 - 24,973,361,023.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,045,867,467.78 1,045,867,467.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
6,029,408,310.48 - 6,029,408,310.48
其中：1.基 金申 购款 175,719,105,887.10 - 175,719,105,887.10
2.基金 赎回 款 -169,689,697,576.62 - -169,689,697,576.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -1,045,867,467.78 -1,045,867,467.78
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
31,002,769,333.95 - 31,002,769,333.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
嘉实货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监嘉实货币 2014年年度报告
第 22 页 共 54 页
会”) 证监基 金字[2005]29 号《关于同 意嘉实货币 市场基金募集 的批复》核 准，由嘉实基 金管理
有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《嘉实货币 市场基金 基 金合同》负 责公开募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,947,125,566.43 元，业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2005) 第 26
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《嘉 实 货币市 场基 金基 金合 同》 于 2005 年 3 月 18
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,947,208,439.10 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合 82,872.67 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 中
国银行 股份 有限 公司 。
根据《关于嘉 实货币市 场 基金实施基金 份额分类 修 改基金合同、 招募说明 书 、托管协议的 公
告》 ， 自 2012 年 12 月 17 日起， 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类
和 B 类 ，不 同级 别的 基金 份额适 用不 同费 率的 销售 服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有 份
额数量 是否 不低 于500 万 份进行 不同 级别 基金 份额 的判断 和处 理。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《嘉实货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 包括 ： 现 金； 1 年以内(含1 年) 的银 行定 期存款 、 大 额存 单； 剩余 期 限在 397 天 以内(含
397 天)的 债券 ； 期 限在1 年以内(含1 年) 的债 券回 购； 期 限 在 1 年 以内(含1 年)的 中央 银行 票据
以及中国证监 会、中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的货 币市场工 具 。本基金的 业绩比较
基准为 税后 活期 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《嘉 实货 币市 场基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状 况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 嘉实货币 2014年年度报告
第 23 页 共 54 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目前以交 易目的持 有 的债券投资和 资产支持 证 券投资分类为 以公允价 值 计量且其变动 计
入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融 负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资 产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终嘉实货币 2014年年度报告
第 24 页 共 54 页
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 的 基金管理人于 每一计价 日 采用债券投 资的公允
价值计算影子 价格。当 基 金资产净值与 影子价格 的 偏离达到或超 过基金资 产 净值的 0.25% 时， 基
金的基 金管 理人 应根 据风 险控制 的需 要调 整组 合， 使 基金资 产净 值更 能公 允地 反映基 金资 产价 值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各 方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模 型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎嘉实货币 2014年年度报告
第 25 页 共 54 页
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资 成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
基金的管理人 报酬、托 管 费和销售服务 费在费用 涵 盖期间按基金 合同约定 的 费率和计算方 法
逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益根 据每日基 金 收益公告，以 每万份基 金 份额收益为基 准， 为投 资 者每日计算当 日
收益并分配， 每月集中 支 付收益。投资 者当日分 配 收益的精度 为 0.01 元， 第三位采用去 尾的方
式，因去尾形 成的余额 归 入基金资产， 参与第二 个 工作日的分配 。本基金 根 据每日收益 情况，将
当日收益全部 分配，若 当 日净收益大于 零时，为 投 资者记正收益 ；若当日 净 收益小于零 时，为投
资者记负收益 ；若当日 净 收益等于零时 ，为投资 者 不记收益。本 基金每日 收 益计算并分 配时，以
人民币元方 式簿记， 每月 累计收益支 付方式只 采用 红利再投资( 即红利转 基金 份额) 方式， 基金份
额持有人可通 过赎回基 金 份额获得现金 收益；若 投 资者在每月累 计收益支 付 时，其累计 收益为负
值，则将缩减 投资者基 金 份额。若投资 者全部赎 回 基金份额时， 其收益将 立 即结清，若 收益为负
值，则将从投 资者赎回 基 金款中扣除。T 日申购 的 基金份额不享 有当日分 红 权益，赎回 的基金份
额享有 当日 分红 权益 。每 一基金 份额 享有 同等 分配 权。 嘉实货币 2014年年度报告
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根据 《 关于 嘉实 货币 市场 基金调 整收 益支 付方 式并 相应修 订基 金合 同部 分条 款的公 告》 ， 嘉 实
基金管 理有 限公 司决 定 自 2014 年 6 月 16 日 起调 整 嘉实货 币市 场基 金的 收益 支付方 式， 修订 后为
本基金每日将 基金净收 益 分配给基金份 额持有人 ， 当日收益参与 下一日的 收 益分配，并 定期支付
且结转为相应 的基金份 额 ，具体处理按 照招募说 明 书中的规定执 行。投资 者 当日分配收 益的精度
为0.01 元 ， 小 数点 后第 三位采 用去 尾的 方式 ， 因 去尾形 成的 余额 进行 再次 分配， 直到 分完 为止 。
本基金根据每 日收益情 况 ，将当日收益 全部分配 ， 若当日净收益 大于零时 ， 为投资者记 正收益；
若当日净收益 小于零时 ， 为投资者记负 收益；若 当 日净收益等于 零时，为 投 资者不记收 益。本基
金每日 收益 计算 并分 配时 ， 以人 民币 元方 式簿 记， 收 益支付 方式 只采 用红 利再 投资( 即红 利转 基金
份额) 方式 ， 基 金份 额持 有 人可通 过赎 回基 金份 额获 得现金 收益 。 若投 资者 在 收益支 付时 ， 其收 益
为负值，则将 缩减投 资 者 基金份额。若 投资者全 部 赎回基金份额 时，其收 益 将立即结清 ，若收益
为负值，则将 从投资者 赎 回基金款中扣 除。T 日 申 购的基金份额 不享有当 日 分红权益， 赎回的基
金份额 享有 当日 分红 权益 。同一 基金 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金计 算 影子价格过程 中
确定债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
基金持有的银 行间同业 市 场债券按现金 流量折现 法 估值，具体估 值模型、 参 数及结果由 中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 嘉实货币 2014年年度报告
第 27 页 共 54 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则的 施行 对 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 重大 影
响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
活期存 款 10,420,157.79 6,677,015.53 嘉实货币 2014年年度报告
第 28 页 共 54 页
定期存 款 25,930,000,000.00 18,130,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,145,000,000.00 5,230,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 4,770,000,000.00 2,600,000,000.00
存款期 限3 个月 及以 上 18,015,000,000.00 10,300,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 25,940,420,157.79 18,136,677,015.53
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
21,666,177,656.46 21,732,575,400.00 66,397,743.54 0.1435%
合计
21,666,177,656.46 21,732,575,400.00 66,397,743.54 0.1435%
项目
上年 度末
2013 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
9,903,422,339.57 9,856,606,987.78 -46,815,351.79 -0.1510%
合计
9,903,422,339.57 9,856,606,987.78 -46,815,351.79 -0.1510%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年 12 月 31 日） ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 嘉实货币 2014年年度报告
第 29 页 共 54 页
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
318,590,877.89 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
- -
合计 318,590,877.89 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
1,245,858,588.78 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
1,990,000,000.00 -
合计 3,235,858,588.78 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年 12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,766.90 1,495.05
应收定 期存 款利 息 405,895,563.54 156,180,029.14
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 3,857.10
应收债 券利 息 364,449,033.33 95,706,537.04
应收买 入返 售证 券利 息 85,462.98 1,147,458.92
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 30,772.60 -
合计 770,476,599.35 253,039,377.25
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 嘉实货币 2014年年度报告
第 30 页 共 54 页
2014 年12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
应收分 销手 续费 返还 1,175,000.00 150,000.00
合计 1,175,000.00 150,000.00
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 197,713.98 126,441.43
合计 197,713.98 126,441.43
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 15,413.64 23,474.47
预提费 用 279,000.00 262,000.00
应付指 数使 用费 - -
其他 11,098.80 11,098.80
合计 305,512.44 296,573.27
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,848,817,584.37 11,848,817,584.37
本期申 购 142,991,132,060.78 142,991,132,060.78
本期赎 回 -121,314,192,987.59 -121,314,192,987.59
本期末 33,525,756,657.56 33,525,756,657.56
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 嘉实货币 2014年年度报告
第 31 页 共 54 页
上年度 末 19,153,951,749.58 19,153,951,749.58
本期申 购 38,046,608,195.19 38,046,608,195.19
本期赎 回 -44,444,943,155.24 -44,444,943,155.24
本期末 12,755,616,789.53 12,755,616,789.53
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
嘉实货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,074,803,466.93 - 1,074,803,466.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,074,803,466.93 - -1,074,803,466.93
本期末 - - -
单位： 人民 币元
嘉实货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 747,328,937.01 - 747,328,937.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -747,328,937.01 - -747,328,937.01
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 176,376.05 280,295.51
定期存 款利 息收 入 1,190,522,312.46 778,304,751.66
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 474,714.29 288,784.17
其他 - 237,126.42
合计 1,191,173,402.80 779,110,957.76 嘉实货币 2014年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 、 债券 到期 兑付 成交总 额 24,170,660,145.01 19,071,055,349.44
减：卖 出债 券 、 债券 到期 兑付成 本
总额
23,639,373,474.42 18,679,249,758.28
减：应 收利 息总 额 475,583,643.90 349,362,382.99
买卖 债 券差 价收 入 55,703,026.69 42,443,208.17
7.4.7.13 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
基金转 出费 收入 - -
债券认 购手 续费 返还 - 37,500.00
印花税 手续 费返 还 - -
其他 - -
合计 - 37,500.00
注：本期（2014年1月1日至2014年12月 31 日） ，本基金无其他收入。
7.4.7.14 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
- -
银行间 市场 交易 费用 199.20 -
合计
199.20 -
注：上年度可比期间（2013 年1月1日至2013年 12 月 31 日） ，本基金无交易费用。
7.4.7.15 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 170,000.00 153,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00 嘉实货币 2014年年度报告
第 33 页 共 54 页
债 券 托 管 账 户 维 护
费
36,000.00 36,000.00
银行划 款手 续费 110,127.11 132,773.20
指数使 用费 - -
上市年 费 - -
红利手 续费 - -
其他 77,371.51 350.00
合计 493,498.62 422,123.20
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金 销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实资 本管 理有 限公 司（ “嘉实 资本 ” ） 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
123,352,862.53 83,352,528.10 嘉实货币 2014年年度报告
第 34 页 共 54 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
25,491,819.26 10,135,451.86
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
37,379,655.16 25,258,341.74
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉实货 币B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 5,487,403.65 1,213,088.36 6,700,492.01
中国银 行 22,728,219.16 93,459.15 22,821,678.31
合计 28,215,622.81 1,306,547.51 29,522,170.32
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实货 币A 嘉实货 币B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 4,011,384.18 1,350,132.07 5,361,516.25
中国银 行 4,977,365.39 83,229.72 5,060,595.11
合计 8,988,749.57 1,433,361.79 10,422,111.36
注： （1）嘉实货币 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基金销售服务
费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日 A 类基
金份额销售服务费＝前一日 A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 嘉实货币 2014年年度报告
第 35 页 共 54 页
（2）嘉实货币B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务费率
应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 500,000,000.00 50,268,480.82 - - 47,789,700,000.00 7,407,436.93
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行 521,423,939.59 484,706,601.24 - - 51,548,685,000.00 7,202,378.86
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
嘉实货 币A 嘉实货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年3 月18 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 103.18 190,880,337.42
期间申 购/ 买入 总份 额 5,010,860.49 8,950,118.68
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 5,010,963.67 194,819,597.75
期末持 有的 基金 份额 - 5,010,858.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.04%
嘉实货币 2014年年度报告
第 36 页 共 54 页
项目
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
嘉实货 币A 嘉实货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年3 月18 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 732,980.59 921,305,303.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 732,877.41 730,424,966.34
期末持 有的 基金 份额 103.18 190,880,337.42
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 1.00%
注：本期（2014年1月1日至 2014年 12月 31 日）及上年度可比期间（2013年 1月 1 日至 2013
年 12 月 31 日） ，本基金管理人持有的嘉实货币 A 级、B 级基金期间申购/买入总份额含红利发放
份额及自动升降级调增份额；期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
嘉实 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
立 信 投 资 有 限
责任公司
550,053.17 0.00% 3,973,467.61 0.03%
嘉实资本 - - 1,370,631.13 0.01%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 10,420,157.79 343,042.72 506,677,015.53 363,628.84
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定
期银行存款按银行约定利率计息。 （2）本期末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金无存于中国银行的
定期存款，本期（2014年1月 1日至2014年 12 月31 日） ，由中国银行保管的银行存款产生的利
息收入含定期存款利息收入 166,666.67元；上年度末（2013年 12月 31 日） ，本基金由中国银行嘉实货币 2014年年度报告
第 37 页 共 54 页
保管的银行存款余额含定期存款 500,000,000.00 元，上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013
年12月31日） ，由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入83,333.33元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
嘉实货 币A
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,058,815,422.93 38,438,762.80 -22,450,718.80 1,074,803,466.93 -
嘉实货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
740,402,637.32 29,322,740.11 -22,396,440.42 747,328,937.01 -
7.4.12 期 末（ 2014 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末（2014 年 12 月31 日） ，本 基金 未持 有因 认 购新发/增 发而 于期 末流 通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额3,315,353,512.35 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140404 14 农发04 2015 年1 月5 日 100.05 500,000 50,025,674.54
130215 13 国开15 2015 年1 月5 日 99.45 1,050,000 104,422,809.01
100236 10 国开36 2015 年1 月5 日 100.25 5,100,000 511,275,944.67
110221 11 国开21 2015 年1 月5 日 98.88 1,200,000 118,661,635.81
140204 14 国开04 2015 年1 月5 日 100.02 2,400,000 240,053,650.84
090205 09 国开05 2015 年1 月5 日 99.43 100,000 9,943,042.48
140212 14 国开12 2015 年1 月5 日 100.08 200,000 20,016,391.22
130241 13 国开41 2015 年1 月5 日 100.44 400,000 40,176,689.75
140320 14 进出20 2015 年1 月5 日 100.02 500,000 50,008,744.08
140223 14 国开23 2015 年1 月5 日 100.35 900,000 90,312,731.88 嘉实货币 2014年年度报告
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120407 12 农发07 2015 年1 月5 日 100.00 1,000,000 100,003,209.16
130233 13 国开33 2015 年1 月5 日 99.72 1,000,000 99,722,147.24
140443 14 农发43 2015 年1 月5 日 100.44 1,000,000 100,436,195.16
130306 13 进出06 2015 年1 月5 日 99.79 3,100,000 309,351,572.64
100209 10 国开09 2015 年1 月5 日 100.25 300,000 30,074,945.12
140410 14 农发10 2015 年1 月5 日 100.00 2,000,000 199,990,682.92
140437 14 农发37 2015 年1 月5 日 99.94 2,195,000 219,377,881.38
140436 14 农发36 2015 年1 月5 日 100.10 3,300,000 330,327,781.55
140345 14 进出45 2015 年1 月5 日 99.65 1,470,000 146,478,458.32
041473005 14 马鞍钢
铁 CP001
2015 年1 月5 日 100.00 2,100,000 210,000,073.73
100236 10 国开36 2015 年1 月7 日 100.25 4,000,000 401,000,740.92
合计
33,815,000 3,381,661,002.42
7.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 高流动性 、 低风险的品种 ，其预期 风 险和预期收益 率
都低于股票、 债券和混 合 型基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括 债券投 资 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 力求资产 的 安全性和流动 性，追求 超 过业绩比较 基准的稳
定收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。嘉实货币 2014年年度报告
第 39 页 共 54 页
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发 ，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
基金的银行存 款存放在 托 管人中国银行 和其他具 有 基金托管资格 的股份制 商 业银行，与该 银
行存款相关的 信用风险 不 重大。基金在 交易所进 行 的交易 均以中 国证券登 记 结算有限责 任公司为
交易对手完成 证券交收 和 款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易 前均对交
易对手 进行 信用 评估 并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额 为 30,000,000.00 元 ， 均为 长期 信用
评级AAA 级(2013 年12 月31 日 ：无 余额) 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 10,253,703,987.41 5,515,533,147.01 嘉实货币 2014年年度报告
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A-1 以下 - -
未评级 6,538,212,757.70 -
合计 16,791,916,745.11 5,515,533,147.01
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
AAA 434,958,022.70 433,944,015.28
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 434,958,022.70 433,944,015.28
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金 头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购 的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的 20% 。
于 2014 年12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 3,315,353,512.35 元 将在 1 个月 内嘉实货币 2014年年度报告
第 41 页 共 54 页
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 24,940,420,157.79 1,000,000,000.00 - - 25,940,420,157.79
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 16,447,886,328.93 5,248,291,327.53 - - 21,696,177,656.46
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 318,590,877.89 - - - 318,590,877.89
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 770,476,599.35 770,476,599.35
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 914,037,507.64 914,037,507.64
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 1,175,000.00 1,175,000.00
资产总 计 41,706,897,364.61 6,248,291,327.53 - 1,685,689,106.99 49,640,877,799.13
负债
嘉实货币 2014年年度报告
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短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 3,315,353,512.35 - - - 3,315,353,512.35
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 18,408,340.32 18,408,340.32
应付管 理人 报酬 - - - 13,001,011.35 13,001,011.35
应付托 管费 - - - 3,939,700.42 3,939,700.42
应付销 售服 务费 - - - 7,427,588.07 7,427,588.07
应付交 易费 用 - - - 197,713.98 197,713.98
应交税 费 - - - 93,698.63 93,698.63
应付利 息 - - - 777,274.48 777,274.48
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 305,512.44 305,512.44
负债总 计 3,315,353,512.35 - - 44,150,839.69 3,359,504,352.04
利率敏 感度 缺口 38,391,543,852.26 6,248,291,327.53 - 1,641,538,267.30 46,281,373,447.09
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 14,726,677,015.53 3,410,000,000.00 - - 18,136,677,015.53
结算备 付金 8,571,428.57 - - - 8,571,428.57
存出保 证金 - - - - 0.00
交易性 金融 资产 6,008,422,882.67 3,894,999,456.90 - - 9,903,422,339.57
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 3,235,858,588.78 - - - 3,235,858,588.78
应收证 券清 算款 - - - - 0.00
应收利 息 - - - 253,039,377.25 253,039,377.25
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 - - - 1,684,541,176.51 1,684,541,176.51
递延所 得税 资产 - - - - 0.00
其他资 产 - - - 150,000.00 150,000.00
资产总 计 23,979,529,915.55 7,304,999,456.90 - 1,937,730,553.76 33,222,259,926.21
负债
短期借 款 - - - - 0.00
交易性 金融 负债 - - - - 0.00
衍生金 融负 债 - - - - 0.00
卖出回 购金 融资 产款 1,656,218,811.89 - - - 1,656,218,811.89
应付证 券清 算款 - - - 500,000,000.00 500,000,000.00
应付赎 回款 - - - 3,763,388.25 3,763,388.25
应付管 理人 报酬 - - - 8,539,945.06 8,539,945.06
应付托 管费 - - - 2,587,862.09 2,587,862.09
应付销 售服 务费 - - - 2,837,737.63 2,837,737.63 嘉实货币 2014年年度报告
第 43 页 共 54 页
应付交 易费 用 - - - 126,441.43 126,441.43
应交税 费 - - - 129,638.63 129,638.63
应付利 息 - - - 143,034.79 143,034.79
应付利 润 - - - 44,847,159.22 44,847,159.22
递延所 得税 负债 - - - - 0.00
其他负 债 - - - 296,573.27 296,573.27
负债总 计 1,656,218,811.89 - - 563,271,780.37 2,219,490,592.26
利率敏 感度 缺口 22,323,311,103.66 7,304,999,456.90 - 1,374,458,773.39 31,002,769,333.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 12 月31 日 ，若 市场利 率变 动 25 个基 点且 其他市 场变 量保 持不 变， 本基金 资产 净值 将
不会产 生重 大变 动(2013 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负 债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 嘉实货币 2014年年度报告
第 44 页 共 54 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为21,696,177,656.46 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2013 年 12 月31 日：
第二层 次的 余额 为9,903,422,339.57 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的 其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 21,696,177,656.46 43.71
其中： 债券 21,666,177,656.46 43.65
资产 支持 证券 30,000,000.00 0.06
2 买入返 售金 融资 产 318,590,877.89 0.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,940,420,157.79 52.26
4 其他各项 资产 1,685,689,106.99 3.40
合计 49,640,877,799.13 100.00 嘉实货币 2014年年度报告
第 45 页 共 54 页
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,315,353,512.35 7.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 173
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 22.27 7.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.48 -
2 30 天( 含) —60 天 20.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.11 -
4 90 天( 含) —180 天 22.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.06 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.82 - 嘉实货币 2014年年度报告
第 46 页 共 54 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.62 7.16
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,439,302,888.65 9.59
其中： 政策 性金 融债 4,439,302,888.65 9.59
4 企业债 券 434,958,022.70 0.94
5 企业短 期融 资券 16,791,916,745.11 36.28
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 21,666,177,656.46 46.81
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 766,846,582.12 1.66
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100236 10 国开 36 14,900,000 1,493,727,759.92 3.23
2 140345 14 进出 45 7,000,000 697,516,468.19 1.51
3 011406002 14 电网
SCP002
5,000,000 500,000,137.55 1.08
4 041451037 14 酒钢
CP001
5,000,000 500,000,074.83 1.08
5 011474007 14 陕 煤化
SCP007
5,000,000 499,739,381.87 1.08
6 011437007 14 中 建材
SCP007
4,500,000 450,000,048.25 0.97
7 058031 05 中 信债 1 4,060,000 405,086,999.37 0.88
8 041456014 14 中 铝业
CP002
4,000,000 402,257,406.89 0.87
9 011474003 14 陕 煤化
SCP003
4,000,000 399,691,003.35 0.86
10 011499028 14 豫 能源 3,500,000 350,000,098.26 0.76 嘉实货币 2014年年度报告
第 47 页 共 54 页
SCP001
8.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3916%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1443%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1816%
8.7 期 末按 摊余成 本 占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1489210 14 京元
2A1
300,000 30,000,000.00 0.06
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
8.8.2
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其
摊余成 本总 计在 每个 交易 日均未 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 。
8.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 770,476,599.35
4 应收申 购款 914,037,507.64
5 其他应 收款 1,175,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 1,685,689,106.99
嘉实货币 2014年年度报告
第 48 页 共 54 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
嘉
实
货
币
A
369,135 90,822.48 457,648,020.32 1.37% 33,068,108,637.24 98.63%
嘉
实
货
币
B
337 37,850,494.92 11,004,345,747.55 86.27% 1,751,271,041.98 13.73%
合
计
369,463 125,266.60 11,461,993,767.87 24.77% 34,819,379,679.22 75.23%
注：(1)嘉实货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实货币 A 份额占嘉实货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 A 份额
占嘉实货币A总份额比例；
(2)嘉实货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为
机构投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉实货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉
实货币B总份额比例。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实货 币A 23,631,348.16 0.07%
嘉实货 币B 36,681,016.65 0.29%
合计
60,312,364.81 0.13%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
嘉实货 币A >100
嘉实货 币B >100 嘉实货币 2014年年度报告
第 49 页 共 54 页
有本开 放式 基金
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
嘉实货 币A
0~10
嘉实货 币B
0
合计
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 3 月 18 日） 基金
份额总 额
2,947,208,439.10 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,848,817,584.37 19,153,951,749.58
本报告 期基 金总 申购 份额 142,991,132,060.78 38,046,608,195.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 121,314,192,987.59 44,444,943,155.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,525,756,657.56 12,755,616,789.53
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额；
基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再 担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。 嘉实货币 2014年年度报告
第 50 页 共 54 页
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 其审计的会 计师事 务所。 报告年度应 支付普 华永道 中天会计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 的审 计费 170,000.00 元 ，该 审 计机构 已连 续 10 年 提供 审 计服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券回 购交 易 嘉实货币 2014年年度报告
第 51 页 共 54 页
成交金额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
国泰君安证券股份有限公司 61,481,600,000.00 100.00%
方正证券股份有限公司 - -
宏信证券有限责任公司 - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货币 市场 基金 即时 付服 务金
额上限 调整 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 1 月 20 日
2
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 1 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 1 月 20 日
3
关于嘉 实即 时付 服 务 2014 年春
节期间 暂停 服务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 1 月 27 日
4
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货 币2014 年 春节 前暂 停 申购
及转入 业务 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 1 月 27 日
5
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 2 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 2 月 20 日
6
嘉实货 币市 场基 金暂 停大 额申
购（含 转入 及定 投） 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 2 月 25 日
7
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于增
加汉口 银行 为嘉 实旗 下部 分基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 3 月 6 日
8
嘉实货 币市 场基 金暂 停大 额申
购（含 转入 及定 投） 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 3 月 12 日
9
关于嘉 实货 币市 场基 金 收 益支
付的公 告（2014 年第 3 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 3 月 20 日
10
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于北
京高华 证券 有限 责任 公司 终止
代理销 售旗 下部 分开 放式 基金
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 15 日
11
关于调 整嘉 实旗 下部 分开 放式
基金的 日常 转换 费率 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 16 日
12
关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 17 日 嘉实货币 2014年年度报告
第 52 页 共 54 页
13
嘉实货 币市 场基 金收 益支 付的
公告（2014 年第 4 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 4 月 21 日
14
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货 币2014 年 劳动 节前 暂 停申
购及转 入业 务的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 4 月 25 日
15
关于增 加和 讯信 息科 技为 嘉实
旗下基 金代 销机 构并 开展 定投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 4 月 28 日
16
关于增 加上 海银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 5 月 5 日
17
关于增 加温 州龙 湾农 商银 行为
嘉实旗 下基 金代 销机 构并 开展
定投业 务及 参与 温州 龙湾 农商
银行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 5 月 12 日
18
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 5 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 5 月 20 日
19
关于增 加吉 林银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 5 月 22 日
20
关于增 加绍 兴瑞 丰农 商行 为嘉
实货币 市场 基金 代销 机构 并开
展定投 业务 的公 告
中国证 券报 、管 理 人 网站 2014 年 5 月 26 日
21
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货币 市场 基金 调整 收益 支付
方式并 相应 修订 基金 合同 部分
条款的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 6 月 11 日
22
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于降
低嘉实 货币 基金 网上 直销 申购
赎回最 低要 求的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 6 月 11 日
23
关于增 加南 海农 商银 行为 嘉实
旗下基 金代 销机 构并 开展 定投
业务及 参与 其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 6 月 12 日
24
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 6 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 6 月 20 日
25
关于增 加邮 储银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
及参与 邮储 银行 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 6 月 30 日
26
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于对
交通银 行太 平洋 借记 卡持 卡人
开通嘉 实直 销网 上交 易电 子支
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 7 月 1 日 嘉实货币 2014年年度报告
第 53 页 共 54 页
付业务 的公 告
27
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 7 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 7 月 21 日
28
关于增 加 同 花顺 为嘉 实旗 下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 7 月 23 日
29
关于增 加华 安证 券为 旗下 基金
代销机 构并 开展 定投 及费 率优
惠等业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 7 月 23 日
30
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 8 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 8 月 20 日
31
关于增 加宏 信证 券为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 8 月 29 日
32
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 9 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 9 月 22 日
33
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 10 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 10 月 20
日
34
关于增 加展 恒基 金为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 10 月 29
日
35
关于增 加深 圳腾 元为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 10 月 29
日
36
关于增 加 锦 州银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 11 月 7 日
37
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 11 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 11 月 20
日
38
关于嘉 实基 金网 上直 销平 台货
币基金 即时 付服 务上 限调 整的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 11 月 27
日
39
关于增 加宜 信普 泽为 嘉实 旗下
基金代 销机 构并 开展 定投 业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 12 月 8 日
40
关于嘉 实货 币市 场基 金收 益支
付的公 告（2014 年第 12 号）
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 12 月 22
日
41
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉
实货 币2015 年 元旦 节前 暂 停申
购及转 入业 务的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2014 年 12 月 29
日
42
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于网
上直销 继续 实施 基金 申购 与转
换费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 管理 人网 站
2014 年 12 月 29
日 嘉实货币 2014年年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
13.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
13.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
