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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 
2014 年年度报告 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2015年3 月31日 
 
 
 嘉实主题混合 2014年年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1 月1日起至2014年12月 31日止。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 4 页 共 54 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 21日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,783,278,376.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产 长期稳定增值。 投资策略 采用“主题投资策略” ,从主题发掘、主题配置和个股 精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票类 资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类等 大类资产。 业绩比较基准 沪深 300指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 23楼 01-03单元 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号 华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 安奎 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 6 页 共 54 页


基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基 金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 695,495,510.78 -983,970,157.19 -100,261,830.52 本期利润 832,773,777.67 -500,410,191.17 217,784,681.89 加权平均基金份额本期利润 0.1368 -0.0703 0.0270 本期加权平均净值利润率 11.58% -6.22% 2.31% 本期基金份额净值增长率 11.98% -5.37% 2.32% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -37,683,536.73 -888,951,974.99 -43,850,282.48 期末可供分配基金份额利润 -0.0079 -0.1377 -0.0056 期末基金资产净值 6,035,935,226.30 7,278,401,710.61 9,331,060,045.46 期末基金份额净值 1.262 1.127 1.191 3.1.3 累计期末指标 2014年末


2013年末


2012年末


基金份额累计净值增长率 209.76% 176.63% 192.34% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.32% 1.43% 41.64% 1.56% -41.96% -0.13% 过去六个月 9.93% 1.21% 59.38% 1.26% -49.45% -0.05% 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 7 页 共 54 页


过去一年 11.98% 1.26% 48.72% 1.15% -36.74% 0.11% 过去三年 8.42% 1.08% 48.18% 1.23% -39.76% -0.15% 过去五年 2.99% 1.03% -0.40% 1.29% 3.39% -0.26% 自基金合同 生效起至今 209.76% 1.56% 155.51% 1.77% 54.25% -0.21% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×同业存款日收益率


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年7月 21 日至 2014 年 12 月 31 日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各嘉实主题混合 2014年年度报告 第 8 页 共 54 页


项投资比例符合基金合同第十四条( (二)投资范围、 (八)2.投资组合比例限制)约定: (1)资 产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%;( 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ;( 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;( 4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五; (5)持 有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;( 6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设嘉实主题混合 2014年年度报告 第 9 页 共 54 页


立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金 投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2014 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、66 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300指数(LOF)、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数(LOF) 、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 本基金基金 经理 2013年10 月29日 - 12 年 曾任职于长城证券研究发展中 心;嘉实基金管理有限公司研 究部,先后任嘉实浦安保本、 嘉实稳健混合、嘉实策略混合 和嘉实主题混合基金经理;上 海磐信投资管理有限公司,任 董事总经理。2013年 7月加入嘉实主题混合 2014年年度报告 第 10 页 共 54 页


嘉实基金管理有限公司,硕士 研究生,具有基金从业资格, 中国国籍。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度嘉实主题混合 2014年年度报告 第 11 页 共 54 页


和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计7次,均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和 其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年宏观经济态势总体上较差,尤其在四季度呈现快速下滑态势。一季度 GDP 增速下到 7.36%,工业增加值增速下滑到 9%以下。二季度,为了稳增长,中央和国务院出台了一系列的微 刺激政策,到5、6月份政策效应开始显现,二季度经济出现企稳迹象,但到了 3 季度,经济增速 再次恶化下滑,出现了通缩的迹象。因此四季度政府货币政策突然降息,时点远超我们以及市场 的预期,这也说明四季度的宏观经济增速下滑的加速。 从 A 股市场的走势来看,与政策的节奏相关性较强,年初宏观经济衰退,市场对于改革和转 型的预期非常强烈,因此新兴类主题如医疗服务、新能源汽车、智慧城市、移动互联等表现较好。 而随着政府微刺激政策的陆续出台,相关行业也随之有所表现,前三季度由于市场新增资金不足, 场内资金腾挪的跷跷板效应较为明显,四季度后期,在超出预期的突然降息后,市场风格出现大 逆转,大盘蓝筹股出现快速上涨,场外资金也开始跑步进场,呈现一波阶段性牛市的氛围。 本基金在2013年报中就提到对于今年国内的宏观经济走势不乐观, 因此在基金资产配置方面 坚持了改革和转型相关的投资主题,尽量规避了与经济关系非常密切的强周期行业,尤其是仍然 处在去产能过程中的行业。智慧医疗与养老、高端装备、军工、环保、计算机及互联网、能源改 革等板块我们一直在坚守,由于降息等货币政策与我们之前判断的时点出现偏差,并且我们对于 经济走势仍持悲观看法,因此未能及时进行风格切换,将部分资产配置转到大盘蓝筹股,仍然在 中长期投资主题中坚守。由于第四季度没有进行风格切换,因此组合净值虽然获得了 15%的绝对 收益,但大幅跑输沪深 300 指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.262元;本报告期基金份额净值增长率为 11.98%,业绩 比较基准收益率为48.72%。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 12 页 共 54 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年,对于宏观经济我们中期依然持有谨慎态度,经济在转型的大背景下,经济增速 依然有较大的下行压力,我们看到 12 月份房地产投资增速首度出现负增长,新开工投资增速更是 下滑 20%,油价大幅下跌,相关经济体的宏观环境堪忧,出口增速也很难以乐观,经济基本面相 比2014年下行压力更大,4季度的超出预期的降息既表明政府稳经济的决心,也表明经济增长所 面临的压力。进入2015年后又一次降准,我们判断年内还会有降息降准的动作出来,政府仍会采 取相对宽松的政策。 相比过去两年,市场风格在未来一段时间可能呈现更加的多样化,一方面货币政策短期的扰 动,比如降息会带来市场的波动;但另一方面经济转型的大方向不会改变,符合经济发展方向以 及政府政策支持的主题和行业,会在相关政策、行业增长以及并购重组的推动下,逐步看到相关 公司的成长和外延并购所带来的业绩释放,股价会在波动中上行。我们认为2015年A 股市场的波 动不会呈现简单的向上或向下,在全球政治经济环境比较复杂的情况下,国内经济增速的持续不 景气、货币政策的宽松,国企改革的预期也交织在一起,在市场整体估值已经大幅提升的背景下, 市场有可能出现较大的震荡和波动。 中长期来看,我们仍然坚持看好新兴与变革的投资主题带来的市场机会。以新兴行业为代表 的成长性投资主题中,我们一直强调未来一定会出现个股和公司的分化,随着估值泡沫的出现, 注册制的临近,只讲故事而无业绩持续增长作为支撑的伪成长股将会逐步被证伪,而真正有核心 竞争力、有持续的业绩增长、以及有效的外延并购扩张的优质公司的股价中长期来看依然会有良 好的表现。因此在基金配置方面,本基金2015年还是坚持坚守在中长期的投资主题中,如高端装 备、军工、医疗服务、环保、计算机及互联网等,以跨越市场与周期的波动。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下: (1)继续内控前置,重点支持创新业务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题,同时应有效 防控风险,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则的创新,使之更加符 合投资者需求,并在投资者利益保护、市场营销方面坚持底线。 (2)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实 风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的 效益最大化。


(3)法律事务:除了创新业务的法律支持外,还完成了大量的日常法律事务工作,包括合同、 协议审查 (包括各类产品及业务) , 主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,嘉实主题混合 2014年年度报告 第 13 页 共 54 页


未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 (4)合规管理:主要从事前合规审核、合规监控系统化建设、合规培训等方面,积极开展各 项合规管理工作。 (5)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后 续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审 等。 此外,我们还积极配合证监会、北京证监局、社保基金理事会的现场检查、以及统计调查工 作,按时完成季度、年度监察稽核报告和各项专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配; (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为 832,773,777.67元、3.1.2“期末可供分配利润”为 -37,683,536.73元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润” -0.0079元,以及本基金基金合同(十 九(二)基金收益分配原则)“3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配”的约 定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 14 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对嘉实主题精选混合型证券投 资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第 20104号 嘉实主题精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称 “嘉实主题精选基金” ) 的财务报表,包括 2014年 12 月 31 日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是嘉实主题精选基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 二、 注册会计师的责任 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 15 页 共 54 页


我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务 报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为,上述嘉实主题精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制, 公允反映了嘉实主题精选基金 2014年 12 月 31 日的财务状况以及 2014年度的经 营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天



























































注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙)
























































玮 中国 ? 上海市
















































































磊 2015 年 3月 18 日















































嘉实主题混合 2014年年度报告 第 16 页 共 54 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2014年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 5,403,958.25 41,078,910.34 结算备付金


11,881,134.82 27,165,168.28 存出保证金


1,605,810.07 4,177,764.48 交易性金融资产 7.4.7.2 5,954,528,584.69 7,027,845,244.80 其中:股票投资


5,624,489,584.69 6,680,575,244.80 基金投资


- - 债券投资


330,039,000.00 347,270,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 149,956,424.93 应收证券清算款


98,981,645.60 48,197,840.51 应收利息 7.4.7.5 11,972,547.33 7,353,371.98 应收股利


- - 应收申购款


738,242.65 1,676,737.83 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


6,085,111,923.41 7,307,451,463.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


32,424,868.08 13,001,149.65 应付管理人报酬


8,218,093.41 9,047,063.32 应付托管费


1,369,682.25 1,507,843.89 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 6,196,257.85 4,536,914.70 应交税费


- - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 17 页 共 54 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 967,795.52 956,780.98 负债合计


49,176,697.11 29,049,752.54 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 4,783,278,376.09 6,456,336,864.74 未分配利润 7.4.7.10 1,252,656,850.21 822,064,845.87 所有者权益合计


6,035,935,226.30 7,278,401,710.61 负债和所有者权益总计


6,085,111,923.41 7,307,451,463.15 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.262 元,基金份额总额 4,783,278,376.09 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期: 2014年1月1 日至2014年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 一、收入


985,141,801.27 -309,983,451.00 1.利息收入


18,381,953.71 63,967,644.34 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,454,490.43 7,197,852.59 债券利息收入


15,800,563.31 13,903,381.43 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


126,899.97 42,866,410.32 其他利息收入


- - 2.投资收益


827,841,573.95 -858,475,624.13 其中:股票投资收益 7.4.7.12 795,869,998.35 -903,441,645.89 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 2,681,280.00 -77,731.06 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 29,290,295.60 45,043,752.82 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 137,278,266.89 483,559,966.02 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 1,640,006.72 964,562.77 减:二、费用


152,368,023.60 190,426,740.17 1.管理人报酬


108,111,258.50 121,320,477.56 2.托管费


18,018,543.01 20,220,079.63 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 18 页 共 54 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 25,599,339.10 48,341,251.45 5.利息支出


121,371.60 - 其中:卖出回购金融资产支出


121,371.60 - 6.其他费用 7.4.7.19 517,511.39 544,931.53 三、利润总额


832,773,777.67 -500,410,191.17 减:所得税费用


- - 四、净利润


832,773,777.67 -500,410,191.17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2014 年1月1日至2014年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,456,336,864.74 822,064,845.87 7,278,401,710.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 832,773,777.67 832,773,777.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,673,058,488.65 -402,181,773.33 -2,075,240,261.98 其中:1.基金申购款 1,111,311,526.38 212,140,572.86 1,323,452,099.24 2.基金赎回款 -2,784,370,015.03 -614,322,346.19 -3,398,692,361.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,783,278,376.09 1,252,656,850.21 6,035,935,226.30 项目 上年度可比期间 2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 7,833,234,627.29 1,497,825,418.17 9,331,060,045.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -500,410,191.17 -500,410,191.17 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 19 页 共 54 页


润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,376,897,762.55 -175,350,381.13 -1,552,248,143.68 其中:1.基金申购款 658,518,590.22 86,123,875.68 744,642,465.90 2.基金赎回款 -2,035,416,352.77 -261,474,256.81 -2,296,890,609.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,456,336,864.74 822,064,845.87 7,278,401,710.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______李松林______














____王红____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]117号《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金设立 的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实主题 精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集5,521,164,554.22 元, 业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道验字(2006)第 97 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实主题精选混 合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 7 月 21 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 5,522,865,254.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,700,700.48 份基金份额。本基金的基 金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产 30%-95%;债券资产0%-70%,权证0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数增长率 X 95% + 同业存款收益率 X 5%。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 20 页 共 54 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年 12 月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基 金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 21 页 共 54 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认嘉实主题混合 2014年年度报告 第 22 页 共 54 页


金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有 期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的 预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券 投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 23 页 共 54 页


7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配采用现金方式, 投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;每一基金份额享有同等分配权; 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值 不能低于面值;如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的情况下, 基金可以进行收益分配;本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二 次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储 蓄存款利率(税后)水平的 120%时,基金应当分配收益。若中国人民银行存款利率发生重大变化而 影响上述标准时,基金管理人将相应调整,并在 10 个交易日内公告。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;嘉实主题混合 2014年年度报告 第 24 页 共 54 页


若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中 央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外,其 他准则自2014年7月1日起施行。 上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%嘉实主题混合 2014年年度报告 第 25 页 共 54 页


的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 活期存款 5,403,958.25 41,078,910.34 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 5,403,958.25 41,078,910.34 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,849,252,489.20 5,624,489,584.69 775,237,095.49 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 329,927,022.00 330,039,000.00 111,978.00 合计 329,927,022.00 330,039,000.00 111,978.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,179,179,511.20 5,954,528,584.69 775,349,073.49 项目 上年度末 2013年12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,042,370,266.20 6,680,575,244.80 638,204,978.60 贵金属投资-金交所 - - - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 26 页 共 54 页


黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 347,404,172.00 347,270,000.00 -134,172.00 合计 347,404,172.00 347,270,000.00 -134,172.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,389,774,438.20 7,027,845,244.80 638,070,806.60 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2014 年 12 月 31 日)及上年度末(2013 年 12 月 31 日) ,本基金未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 上年度末 2013年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产款 149,956,424.93 - 交易所市场买入返售金融资产款 -





- 合计











149,956,424.93


- 注:本期末(2014年12月 31日) ,本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2014年 12月 31 日)及上年度末(2013年 12 月 31 日) ,本基金无买断式逆回购交易中 取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 应收活期存款利息 9,446.61 41,887.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,346.50 12,224.34 应收债券利息 11,957,012.46 7,193,105.60 应收买入返售证券利息 - 104,254.85 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 27 页 共 54 页


应收申购款利息 19.16 19.40 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 722.60 1,880.00 合计 11,972,547.33 7,353,371.98 7.4.7.6 其他资产 本期末(2014年 12月 31 日)及上年度末(2013年 12 月 31 日) ,本基金无其他资产(其他应收 款、待摊费用等) 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 6,194,887.85 4,473,646.75 银行间市场应付交易费用 1,370.00 63,267.95 合计 6,196,257.85 4,536,914.70 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年12月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 17,795.52 6,780.98 预提费用 450,000.00 450,000.00 合计 967,795.52 956,780.98 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月1日至2014年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,456,336,864.74 6,456,336,864.74 本期申购 1,111,311,526.38 1,111,311,526.38 本期赎回 -2,784,370,015.03 -2,784,370,015.03 本期末 4,783,278,376.09 4,783,278,376.09 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -888,951,974.99 1,711,016,820.86 822,064,845.87 本期利润 695,495,510.78 137,278,266.89 832,773,777.67 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 28 页 共 54 页


本期基金份额交易 产生的变动数 155,772,927.48 -557,954,700.81 -402,181,773.33 其中:基金申购款 -135,504,265.85 347,644,838.71 212,140,572.86 基金赎回款 291,277,193.33 -905,599,539.52 -614,322,346.19 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,683,536.73 1,290,340,386.94 1,252,656,850.21 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 活期存款利息收入 2,296,165.79 6,462,856.98 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 121,638.93 675,081.33 其他 36,685.71 59,914.28 合计 2,454,490.43 7,197,852.59 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014 年12月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年12月 31日 卖出股票成交总额 10,339,797,509.73 16,074,092,980.67 减:卖出股票成本总额 9,543,927,511.38 16,977,534,626.56 买卖股票差价收入 795,869,998.35 -903,441,645.89 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12月31日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 465,218,169.87 674,250,309.54 减:卖出债券及债券到期兑付成本 总额 447,395,160.00 655,914,678.61 减:应收利息总额 15,141,729.87 18,413,361.99 买卖债券差价收入 2,681,280.00 -77,731.06 7.4.7.14 衍生工具收益 本期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日) ,本基金无衍生工具收益。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 29 页 共 54 页


7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 29,290,295.60 45,043,752.82 基金投资产生的股利收益 - - 合计 29,290,295.60 45,043,752.82 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至 2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 137,278,266.89 483,559,966.02 ——股票投资 137,032,116.89 482,920,047.41 ——债券投资 246,150.00 639,918.61 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 137,278,266.89 483,559,966.02 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 基金赎回费收入 1,180,478.14 306,635.69 基金转出费收入 459,528.58 55,800.55 债券认购手续费返还 - - 印花税手续费返还 - - 证管费退还 - 601,449.90 其他 - 676.63 合计 1,640,006.72 964,562.77 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 12 月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月 31 日 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 30 页 共 54 页


交易所市场交易费用 25,595,636.24 48,338,341.45 银行间市场交易费用 3,702.86 2,910.00 合计 25,599,339.10 48,341,251.45 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12 月 31日 审计费用 150,000.00 150,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 49,111.39 76,531.53 指数使用费 - - 上市年费 - - 红利手续费 - - 其他 400.00 400.00 合计 517,511.39 544,931.53 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 31 页 共 54 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 108,111,258.50 121,320,477.56 其中: 支付销售机构的客 户维护费 13,502,603.59 15,770,911.87 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 12 月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 18,018,543.01 20,220,079.63 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2013年1月 1日至 2013年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支出 中国银行 - 41,191,075.62 980,000,000.00 176,326.99 - - 注:本期(2014年1月1日至 2014年12月 31 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 32 页 共 54 页


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014年12月 31 日)及上年度末(2013年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月 1日至 2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,403,958.25 2,296,165.79 41,078,910.34 6,462,856.98 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年1月1 日至 2014年12月 31 日)及上年度可比期间(2013年 1月 1 日至 2013年 12 月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本期(2014年1月1 日至 2014年12月 31 日) ,本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末( 2014 年 12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300252 金 信 诺 2014年11月11日 重大事 项停牌 44.52 2015 年1 月28 日 46.99 5,577,610 103,842,307.22 248,315,197.20 - 300144 宋城 演艺 2014年12月18日 重大事 项停牌 30.12 2015 年3 月18 日 33.13


6,028,236 99,999,749.66 181,570,468.32 - 300136 信维 通信 2014年12月25日 重大事 项停牌 18.75 2015 年2 月11 日 19.45 8,403,391 156,529,599.02 157,563,581.25 - 002425 凯撒 股份 2014年12月31日 重大事 项停牌 10.80 2015 年1 月8 日 11.88 7,956,860 101,136,354.16 85,934,088.00 - 300011 鼎汉 技术 2014年11月24日 重大事 项停牌 20.25 2015 年2 月3 日 18.98 4,206,626 78,865,872.73 85,184,176.50 - 600761 安徽 合力 2014年12月26日 重大事 项停牌 15.65 2015 年1 月6 日 16.60 300,000 3,742,601.76 4,695,000.00 - 002437 誉衡 2014年11月21日 重大事 23.75 2015 年1 月26 日 26.13 106,032 1,433,666.12 2,518,260.00 - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 33 页 共 54 页


药业 项停牌 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014年12月 31 日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2014年12月 31 日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 是争取将相对风险控制在限定的范围之内,充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产 长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 34 页 共 54 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国银行和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风 险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013年 12月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基嘉实主题混合 2014年年度报告 第 35 页 共 54 页


金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其 余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为结算备付金及债 券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014年12月 31 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,403,958.25 - - - 5,403,958.25 结算备付金 11,881,134.82 - - - 11,881,134.82 存出保证金 1,605,810.07 - - - 1,605,810.07 交易性金融资产 320,235,000.00 9,804,000.00 - 5,624,489,584.69 5,954,528,584.69 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 98,981,645.60 98,981,645.60 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 36 页 共 54 页


应收利息 - - - 11,972,547.33 11,972,547.33 应收股利 - - - - - 应收申购款 39,613.53 - - 698,629.12 738,242.65 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 339,165,516.67 9,804,000.00 - 5,736,142,406.74 6,085,111,923.41 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 32,424,868.08 32,424,868.08 应付管理人报酬 - - - 8,218,093.41 8,218,093.41 应付托管费 - - - 1,369,682.25 1,369,682.25 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,196,257.85 6,196,257.85 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 967,795.52 967,795.52 负债总计 - - - 49,176,697.11 49,176,697.11 利率敏感度缺口 339,165,516.67 9,804,000.00 - 5,686,965,709.63 6,035,935,226.30 上年度末


2013年12月 31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 41,078,910.34 - - - 41,078,910.34 结算备付金 27,165,168.28 - - - 27,165,168.28 存出保证金 4,177,764.48 - - - 4,177,764.48 交易性金融资产 337,954,000.00 9,316,000.00 - 6,680,575,244.80 7,027,845,244.80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 149,956,424.93 - - - 149,956,424.93 应收证券清算款 - - - 48,197,840.51 48,197,840.51 应收利息 - - - 7,353,371.98 7,353,371.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 116,744.64 - - 1,559,993.19 1,676,737.83 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,737,686,450.48 7,307,451,463.15 负债








短期借款 - - - - - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 37 页 共 54 页


交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 13,001,149.65 13,001,149.65 应付管理人报酬 - - - 9,047,063.32 9,047,063.32 应付托管费 - - - 1,507,843.89 1,507,843.89 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,536,914.70 4,536,914.70 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 956,780.98 956,780.98 负债总计 - - - 29,049,752.54 29,049,752.54 利率敏感度缺口 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,708,636,697.94 7,278,401,710.61 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.47%(2013 年 12 月 31 日:4.77%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应嘉实主题混合 2014年年度报告 第 38 页 共 54 页


对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置范围为股票资 产 30%-95%,债券资产 0%-70%,权证 0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 5,624,489,584.69 93.18 6,680,575,244.80 91.79 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,624,489,584.69 93.18 6,680,575,244.80 91.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年 12月 31 日 ) 上年度末( 2013年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 182,090,855.76 219,696,237.24 业绩比较基准下降 5% -182,090,855.76 -219,696,237.24


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 39 页 共 54 页


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 4,858,708,813.42 元,属于第二层次的余额为 1,095,819,771.27 元,无属 于第三层次的余额(2013年12月31日: 第一层次6,646,034,548.50元, 第二层次381,810,696.30 元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2014 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,624,489,584.69 92.43 其中:股票 5,624,489,584.69 92.43 2 固定收益投资 330,039,000.00 5.42 其中:债券 330,039,000.00 5.42 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 40 页 共 54 页











资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,285,093.07 0.28 7 其他各项资产 113,298,245.65 1.86 合计 6,085,111,923.41 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,041,900.00 0.17 B 采矿业 163,068,396.10 2.70 C 制造业 3,304,829,336.07 54.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,469,000.00 0.14 E 建筑业 509,995,781.50 8.45 F 批发和零售业 714,121,368.53 11.83 G 交通运输、仓储和邮政业 7,194,744.94 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 516,843,240.32 8.56 J 金融业 64,591,560.00 1.07 K 房地产业 12,329,716.41 0.20 L 租赁和商务服务业 9,664,938.30 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 181,570,468.32 3.01 S 综合 121,769,134.20 2.02 合计 5,624,489,584.69 93.18 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 41 页 共 54 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300267 尔康制药 12,498,743 493,450,373.64 8.18 2 300004 南风股份 8,647,738 353,519,529.44 5.86 3 000963 华东医药 6,300,000 331,443,000.00 5.49 4 300055 万邦达 6,847,530 305,468,313.30 5.06 5 300252 金信诺 5,577,610 248,315,197.20 4.11 6 000503 海虹控股 7,000,000 218,960,000.00 3.63 7 300002 神州泰岳 12,587,920 208,959,472.00 3.46 8 300273 和佳股份 8,791,747 203,528,943.05 3.37 9 601668 中国建筑 27,000,000 196,560,000.00 3.26 10 000547 闽福发A 14,129,412 189,616,709.04 3.14 11 300144 宋城演艺 6,028,236 181,570,468.32 3.01 12 000028 国药一致 3,789,933 180,893,502.09 3.00 13 002618 丹邦科技 6,371,864 166,305,650.40 2.76 14 000059 华锦股份 16,517,376 162,696,153.60 2.70 15 300136 信维通信 8,403,391 157,563,581.25 2.61 16 600511 国药股份 5,010,575 155,277,719.25 2.57 17 300164 通源石油 17,008,010 153,242,170.10 2.54 18 002551 尚荣医疗 6,541,698 133,581,473.16 2.21 19 600010 包钢股份 30,054,905 122,624,012.40 2.03 20 300072 三聚环保 4,978,759 120,386,392.62 1.99 21 600212 江泉实业 14,488,431 118,805,134.20 1.97 22 600525 长园集团 9,825,529 112,895,328.21 1.87 23 300368 汇金股份 2,482,896 107,261,107.20 1.78 24 000989 九 芝 堂 5,317,936 92,797,983.20 1.54 25 002425 凯撒股份 7,956,860 85,934,088.00 1.42 26 300011 鼎汉技术 4,206,626 85,184,176.50 1.41 27 002349 精华制药 3,537,345 79,342,648.35 1.31 28 002680 黄海机械 2,082,025 62,648,132.25 1.04 29 300096 易联众 6,000,000 58,740,000.00 0.97 30 600422 昆明制药 2,351,000 58,351,820.00 0.97 31 000932 华菱钢铁 11,999,944 47,039,780.48 0.78 32 600335 国机汽车 2,196,383 39,381,147.19 0.65 33 601336 新华保险 742,000 36,773,520.00 0.61 34 000800 一汽轿车 1,526,418 23,109,968.52 0.38 35 002378 章源钨业 1,000,000 22,100,000.00 0.37 36 002428 云南锗业 1,499,851 21,762,838.01 0.36 37 600184 光电股份 534,977 19,173,575.68 0.32 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 42 页 共 54 页


38 600000 浦发银行 1,100,000 17,259,000.00 0.29 39 000709 河北钢铁 4,438,000 16,997,540.00 0.28 40 600050 中国联通 3,000,000 14,850,000.00 0.25 41 002678 珠江钢琴 1,000,000 13,210,000.00 0.22 42 000402 金 融 街 999,977 12,329,716.41 0.20 43 600016 民生银行 970,500 10,559,040.00 0.17 44 000768 中航飞机 549,844 10,414,045.36 0.17 45 000528 柳





工 813,300 10,231,314.00 0.17 46 300348 长亮科技 104,624 10,148,528.00 0.17 47 000998 隆平高科 510,000 10,041,900.00 0.17 48 000625 长安汽车 600,000 9,858,000.00 0.16 49 601888 中国国旅 199,912 8,876,092.80 0.15 50 000960 锡业股份 492,000 8,560,800.00 0.14 51 600483 福能股份 900,000 8,469,000.00 0.14 52 002051 中工国际 291,635 7,967,468.20 0.13 53 000401 冀东水泥 599,997 7,841,960.79 0.13 54 600897 厦门空港 299,906 7,194,744.94 0.12 55 600153 建发股份 700,000 7,126,000.00 0.12 56 300265 通光线缆 243,507 6,306,831.30 0.10 57 000975 银泰资源 409,400 6,259,726.00 0.10 58 601012 隆基股份 299,918 6,250,291.12 0.10 59 601100 恒立油缸 449,937 6,002,159.58 0.10 60 601600 中国铝业 800,000 5,000,000.00 0.08 61 600518 康美药业 305,633 4,804,550.76 0.08 62 600761 安徽合力 300,000 4,695,000.00 0.08 63 002093 国脉科技 600,000 3,648,000.00 0.06 64 002155 辰州矿业 350,000 3,566,500.00 0.06 65 002104 恒宝股份 280,000 3,388,000.00 0.06 66 000901 航天科技 100,000 3,375,000.00 0.06 67 600549 厦门钨业 100,000 3,298,000.00 0.05 68 600149 廊坊发展 200,000 2,964,000.00 0.05 69 600990 四创电子 50,000 2,899,000.00 0.05 70 600118 中国卫星 100,000 2,848,000.00 0.05 71 002437 誉衡药业 106,032 2,518,260.00 0.04 72 300101 振芯科技 102,600 2,256,174.00 0.04 73 002053 云南盐化 100,000 1,550,000.00 0.03 74 300392 腾信股份 14,784 1,537,240.32 0.03 75 300026 红日药业 54,932 1,323,861.20 0.02 76 300397 天和防务 13,074 1,072,852.44 0.02 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 43 页 共 54 页


77 300147 香雪制药 56,249 938,233.32 0.02 78 600138 中青旅 47,925 788,845.50 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300002 神州泰岳 566,334,312.32 7.78 2 600050 中国联通 462,025,867.97 6.35 3 300004 南风股份 329,030,312.00 4.52 4 000503 海虹控股 295,306,537.08 4.06 5 600518 康美药业 283,793,199.99 3.90 6 000547 闽福发A 217,737,448.66 2.99 7 600584 长电科技 215,072,440.32 2.95 8 002727 一心堂 189,412,388.40 2.60 9 300273 和佳股份 183,334,765.05 2.52 10 000028 国药一致 181,158,915.45 2.49 11 000059 华锦股份 180,683,037.00 2.48 12 002410 广联达 173,168,088.27 2.38 13 300096 易联众 164,939,458.50 2.27 14 600511 国药股份 161,483,029.72 2.22 15 002063 远光软件 156,784,742.97 2.15 16 300136 信维通信 156,529,599.02 2.15 17 002425 凯撒股份 153,667,210.96 2.11 18 002093 国脉科技 148,286,435.93 2.04 19 600422 昆明制药 140,224,302.73 1.93 20 600212 江泉实业 136,535,375.72 1.88 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600518 康美药业 765,480,744.35 10.52 2 300273 和佳股份 547,907,644.34 7.53 3 600050 中国联通 499,472,900.88 6.86 4 300257 开山股份 451,647,303.50 6.21 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 44 页 共 54 页


5 000998 隆平高科 368,916,622.98 5.07 6 002038 双鹭药业 353,879,487.88 4.86 7 300002 神州泰岳 347,289,031.68 4.77 8 300113 顺网科技 325,753,764.08 4.48 9 600594 益佰制药 323,658,156.76 4.45 10 300014 亿纬锂能 310,130,742.77 4.26 11 600887 伊利股份 278,506,975.52 3.83 12 002727 一心堂 220,035,521.12 3.02 13 002551 尚荣医疗 212,656,923.12 2.92 14 600584 长电科技 207,266,088.07 2.85 15 000553 沙隆达A 194,249,169.57 2.67 16 300096 易联众 186,100,392.49 2.56 17 002410 广联达 174,852,158.81 2.40 18 300055 万邦达 165,023,168.44 2.27 19 000503 海虹控股 151,454,368.48 2.08 20 300144 宋城演艺 146,797,720.88 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,350,809,734.38 卖出股票收入(成交)总额 10,339,797,509.73 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,804,000.00 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 320,235,000.00 5.31 其中:政策性金融债 320,235,000.00 5.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 330,039,000.00 5.47 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 45 页 共 54 页


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 140317 14 进出 17 1,200,000 120,072,000.00 1.99 2 140410 14 农发 10 900,000 90,045,000.00 1.49 3 140320 14 进出 20 300,000 30,039,000.00 0.50 3 140436 14 农发 36 300,000 30,039,000.00 0.50 5 140207 14 国开 07 200,000 20,030,000.00 0.33 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,605,810.07 2 应收证券清算款 98,981,645.60 3 应收股利 - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 46 页 共 54 页


4 应收利息 11,972,547.33 5 应收申购款 738,242.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 113,298,245.65 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300252 金信诺 248,315,197.20 4.11 重大事项停牌


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 234,715 20,379.09 187,822,721.35 3.93% 4,595,455,654.74 96.07% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,200,362.15 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 47 页 共 54 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 7 月 21 日 )基金份额总额 5,522,865,254.70 本报告期期初基金份额总额 6,456,336,864.74 本报告期基金总申购份额 1,111,311,526.38 减:本报告期基金总赎回份额 2,784,370,015.03 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,783,278,376.09 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2014年10月 10 日本基金管理人发布公告,聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职 务。 2014年12月 10 日本基金管理人发布公告,安奎先生因任期届满不再担任公司董事长,邓红 国先生任公司董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任本 行行长。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 150,000.00元,该审计机构已连续 9 年提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份 有限公司 2 3,827,851,242.14 20.51% 2,679,516.29 20.51% - 东方证券股份 有限公司 2 1,639,340,063.24 8.78% 1,147,547.67 8.78% - 海通证券股份 有限公司 2 1,601,061,450.74 8.58% 1,120,751.62 8.58% - 广发证券股份 有限公司 5 1,180,004,954.46 6.32% 826,009.73 6.32% - 中信证券股份 有限公司 3 1,145,203,425.91 6.14% 801,648.24 6.14% - 长江证券股份 有限公司 1 1,081,834,388.27 5.80% 757,291.99 5.80% - 兴业证券股份 有限公司 3 766,491,960.86 4.11% 536,544.38 4.11% - 方正证券股份 有限公司 3 739,613,432.42 3.96% 517,732.27 3.96% 新增 2 个 国金证券股份 有限公司 2 700,067,661.76 3.75% 490,047.39 3.75% - 中国国际金融 有限公司 2 692,129,703.81 3.71% 484,495.39 3.71% - 国泰君安证券 股份有限公司 4 649,360,056.60 3.48% 454,555.31 3.48% - 长城证券有限 责任公司 3 620,928,869.20 3.33% 434,653.81 3.33% - 中信建投证券 股份有限公司 2 549,039,825.42 2.94% 384,329.93 2.94% - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 49 页 共 54 页


东兴证券股份 有限公司 1 489,386,992.45 2.62% 342,570.89 2.62% - 华创证券有限 责任公司 2 434,293,754.25 2.33% 304,007.43 2.33% - 国信证券股份 有限公司 1 357,004,952.62 1.91% 249,903.47 1.91% - 申银万国证券 股份有限公司 2 320,447,536.87 1.72% 224,315.10 1.72% - 光大证券股份 有限公司 1 316,074,902.84 1.69% 221,252.44 1.69% - 安信证券股份 有限公司 3 315,921,271.28 1.69% 221,144.91 1.69% - 国元证券股份 有限公司 1 249,612,712.61 1.34% 174,728.91 1.34% - 齐鲁证券有限 公司 1 240,980,521.94 1.29% 168,687.76 1.29% - 民生证券股份 有限公司 2 187,465,815.52 1.00% 131,227.34 1.00% - 中国民族证券 有限责任公司 1 182,626,495.89 0.98% 127,838.53 0.98% - 北京高华证券 有限责任公司 1 179,942,360.56 0.96% 125,959.65 0.96% - 瑞银证券有限 责任公司 1 165,496,634.10 0.89% 115,847.64 0.89% - 信达证券股份 有限公司 1 32,355,780.38 0.17% 22,649.05 0.17% - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 东吴证券有限 责任公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 3 - - - - - 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 50 页 共 54 页


有限公司 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 4 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券有 限责任公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 浙商证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中航证券有限 公司 1 - - - - - 中信证券(浙 江)有限责任公 司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 1 - - - - 新增 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的 佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订嘉实主题混合 2014年年度报告 第 51 页 共 54 页


协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 注4:广州证券有限责任公司更名为广州证券股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中信证券股份有限公司 4,700,000.00 2.03% 国金证券股份有限公司 27,000,000.00 11.65% 中国民族证券有限责任公司 200,000,000.00 86.32% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于降低旗下 部分开放式基金网上直销申购、赎回 及最低账面份额的单笔最低要求的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年2月26日 2 嘉实基金管理有限公司关于北京高华 证券有限责任公司终止代理销售旗下 部分开放式基金的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年4月15日 3 关于调整嘉实旗下部分开放式基金的 日常转换费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年4月16日 4 关于增加苏州银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年4月17日 5 关于增加和讯信息科技为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年4月28日 6 关于增加上海银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年 5月 5日 7 关于增加温州龙湾农商银行为嘉实旗 下基金代销机构并开展定投业务及参 与温州龙湾农商银行费率优惠活动的 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年5月12日 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 52 页 共 54 页


公告 8 关于增加吉林银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年5月22日 9 关于增加瑞丰银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务及参与瑞丰银 行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年6月16日 10 关于增加邮储银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务及参与邮储银 行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年6月30日 11 嘉实基金管理有限公司关于对交通银 行太平洋借记卡持卡人开通嘉实直销 网上交易电子支付业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年 7月 1日 12 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 基金在交通银行参加申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年 7月 3日 13 关于增加同花顺为嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年7月23日 14 关于增加华安证券为旗下基金代销机 构并开展定投及费率优惠等业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年7月23日 15 关于增加宏信证券为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年8月29日 16 关于增加展恒基金为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014 年 10 月 29 日 17 关于增加深圳腾元为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014 年 10 月 29 日 18 关于增加锦州银行为嘉实旗下基金代 销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014年11月7日 19 关于增加宜信普泽为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券报、 2014年12月8日 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 53 页 共 54 页


销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 20 嘉实基金管理有限公司关于网上直销 继续实施基金申购与转换费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2014 年 12 月 29 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更 名为托管业务部。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的文件; (2) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 ; (3) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》 ; (4) 《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金托管协议》 ; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实主题精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 13.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实主题混合 2014年年度报告 第 54 页 共 54 页


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