工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月三十日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗 漏，并对
其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任。 本年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 13
3.4 过 去三 年 基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规 守 信情 况的 说明 ............................................................ 18
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 22
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 23
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 23
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 24
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 25
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 25
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 25
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 25
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信 息 ................................................................................................... 69
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 工银添 颐债 券
基金主 代码 485114
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月10 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 540,938,531.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 485114 485014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 190,132,120.31 份 350,806,411.08 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准
的长期 投资 回报 ，为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。
投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组
合的平 稳收 益， 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。
业绩比 较基 准 五年期 定期 存款 利率+1.5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金与股 票型 基金 ； 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票， 所以 预期 收益 和风 险 水
平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 赵天杰
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大 厦8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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法定代 表人 郭特华 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京
银行大 厦
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2014 年 2013 年 2012 年
工银添 颐债
券A
工银添 颐债
券 B
工银添 颐债
券 A
工银添 颐债
券 B
工银添 颐债
券 A
工银添 颐债
券B
本
期
已
实
现
收
益
32,620,043.
56
57,655,427.
30
42,627,902.
95
64,023,675.
92
26,924,168.
04
93,254,352.
30
本
期
97,277,135.
27
176,044,837
.08
16,559,637.
35
22,381,317.
08
35,563,312.
66
105,164,274
.92 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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利
润
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.5819 0.5561 0.0384 0.0336 0.1437 0.1216
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
43.08% 41.84% 3.06% 2.71% 12.63% 10.78%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
44.39% 43.09% 2.33% 1.60% 14.69% 13.98%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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期
末
可
供
分
配
利
润
84,313,165.
78
142,019,019
.77
51,580,762.
14
79,184,028.
15
52,710,951.
44
110,888,084
.85
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.4434 0.4048 0.2297 0.2091 0.1658 0.1540
期
末
基
金
资
产
净
值
337,693,835
.27
607,005,523
.09
276,092,600
.73
457,834,360
.96
382,108,366
.64
856,444,553
.23
期
末
基
金
份
额
净
值
1.776 1.730 1.230 1.209 1.202 1.190
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
基 77.60% 73.00% 23.00% 20.90% 20.20% 19.00% 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较
工银添 颐债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 26.50% 1.17% 1.58% 0.02% 24.92% 1.15%
过去六 个月 36.20% 0.85% 3.15% 0.02% 33.05% 0.83%
过去一 年 44.39% 0.63% 6.25% 0.02% 38.14% 0.61%
过去三 年 69.47% 0.43% 19.50% 0.02% 49.97% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
77.60% 0.41% 21.89% 0.02% 55.71% 0.39%
工银添 颐债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.91% 1.17% 1.58% 0.02% 24.33% 1.15%
过去六 个月 35.26% 0.85% 3.15% 0.02% 32.11% 0.83%
过去一 年 43.09% 0.63% 6.25% 0.02% 36.84% 0.61%
过去三 年 65.71% 0.43% 19.50% 0.02% 46.21% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
73.00% 0.41% 21.89% 0.02% 51.11% 0.39%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的投 资 符合基 金合 同的 相关
规定： 本基 金投 资债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％； 股 票等权 益类 资产 占 基
金资产的比例不超 过 20 ％， 现 金 及 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于
5%。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年8 月10 日；
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2011 年8 月10 日成立 以来 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资 基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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截至 2014 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 52 只开 放式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型证 券
投资基金、工 银瑞信货 币 市场基金、工 银瑞信精 选 平衡混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 稳健成长
股票型证券投 资基金、 工 银瑞信 增强收 益债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 红 利股票型证 券投资基
金、工银瑞信 中国机会 全 球配置股票证 券投资基 金 、工银瑞信信 用添利债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信大盘蓝 筹股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 沪 深 300 指 数证券投 资基金 、上证中央企 业 50
交易型开放式 指数证券 投 资基金、工银 瑞信中小 盘 成长股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 全球精选
股票型证券投 资基金、 工 银瑞信双利债 券型证券 投 资基金、深证 红利交易 型 开放式指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 深证 红 利 ETF 联 接基 金、 工银 瑞信 四季收 益债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 消费
服务行业股票 型证券投 资 基金、工 银瑞 信添颐债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信主题策略 股票型证
券投资 基金 、 工 银瑞 信保 本混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信睿 智中 证 500 指 数分级 证券 投资 基金 、
工银瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信 7 天 理财 债券 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信睿 智深证 100 指数 分级 证券 投资基 金、 工银 瑞 信
14 天 理财 债券 型发 起式 证 券投资 基金 、工 银瑞 信信 用纯债 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 60 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 保 本 2 号 混合 型发起 式证 券投 资基 金、 工银瑞 信增 利分 级 债
券型证券投资 基金、工 银 瑞信产 业债债 券型证券 投 资基金、工银 瑞信信用 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、工银 瑞 信信用纯债两 年定期开 放 债券型证券投 资基 金、 工 银瑞信标普 全球自然
资源指 数证 券投 资基 金、 工银瑞 信保 本 3 号混 合型 证券投 资基 金、 工银 瑞信 月月薪 定期 支付 债 券
型证券投资基 金、工银 瑞 信金融地产行 业股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 双 债增强债券 型证券投
资基金、工银 瑞信添福 债 券型证券投资 基金、工 银 瑞信信息产业 股票型证 券 投资基金、 工银瑞信
薪金货币市场 基金、工 银 瑞信纯债债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信绝对收 益 策略混合型 发起式证
券投资基金、 工银瑞信 目 标收益一年定 期开放债 券 型投资基金、 工银瑞信 新 财富灵活配 置混合型
证券投资基金 、工银瑞 信 现金快线货币 市场基金 、 工银瑞信添益 快线货币 市 场 基金、工 银瑞信高
端制造行业股 票型证券 投 资基金、工银 瑞信研究 精 选股票型证券 投资基金 、 工银瑞信医 疗保健行
业股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信创 新动 力股 票型 证券投 资基 金， 证券 投资 基金管 理规 模 逾 2500
亿元人 民币 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
投 资 总 监
兼 固 定 收
益部总
2011 年 8 月
10 日
- 17
先 后 在 宝
盈 基 金 管
理 有 限 公工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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监 ， 本 基
金 的 基 金
经理。
司 担 任 基
金 经 理 助
理 ， 招 商
基 金 管 理
有 限 公 司
担 任 招 商
现 金 增 值
基 金 基 金
经理；
2006 年加
入 工 银 瑞
信 ， 现 任
投 资 总 监
兼 固 定 收
益部总
监； 2006
年 9 月 21
日至 2011
年 4 月 21
日 ， 担 任
工 银 货 币
市 场 基 金
基金经
理； 2010
年 8 月 16
日至 2012
年 1 月 10
日 ， 担 任
工 银 双 利
债 券 型 基
金 基 金 经
理；2007
年 5 月 11
日 至 今 ，
担 任 工 银
增 强 收 益
债 券 型 基
金 基 金 经
理；2011
年 8 月 10
日 至 今 ，
担 任 工 银
瑞 信 添 颐
债 券 型 证
券 投 资 基工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 16 页 共 69 页
金 基 金 经
理；2012
年 6 月 21
日 至 今 ，
担 任 工 银
纯 债 定 期
开 放 基 金
基金经
理；2013
年 1 月 7
日 至 今 ，
担 任 工 银
货 币 基 金
基金经
理；2013
年 8 月 14
日 至 今 ，
担 任 工 银
月 月 薪 定
期 支 付 债
券 型 基 金
基金经
理；2013
年 10 月
31 日至
今 ， 担 任
工 银 瑞 信
添 福 债 券
基 金 基 金
经理；
2014 年 1
月27 日至
今 ， 担 任
工 银 薪 金
货 币 市 场
基 金 基 金
经理。
宋炳珅
研 究 部 总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 2 月
14 日
- 10
曾 任 中 信
建 投 证 券
有 限 公 司
研 究 员 ；
2007 年加
入 工 银 瑞
信 ， 现 任
研 究 部 总工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 17 页 共 69 页
监。2012
年 2 月 14
日 至 今 ，
担 任 工 银
瑞 信 添 颐
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2013
年 1 月 18
日 至 今 ，
担 任 工 银
双 利 债 券
基 金 基 金
经理；
2013 年 1
月28 日至
2014 年12
月 5 日，
担 任 工 银
瑞信60 天
理 财 债 券
型 基 金 基
金 经 理 ；
2014 年 1
月20 日至
今 ， 担 任
工 银 红 利
基 金 基 金
经理；
2014 年 1
月20 日至
今 ， 担 任
工 银 核 心
价 值 基 金
基金经
理；2014
年 10 月
23 日至
今 ， 担 任
工 银 瑞 信
研 究 精 选
股 票 型 基
金 基 金 经
理；2014工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 18 页 共 69 页
年 11 月
18 日至
今 ， 担 任
工 银 医 疗
保 健 行 业
股 票 型 基
金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1）杜 海涛 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2）宋 炳珅 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2、离 任日 期说 明： 无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定
4、本 基金 无 基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动 中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节： 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 19 页 共 69 页
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合 的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资 交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系 统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 20 页 共 69 页
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 ， 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易， 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 ， 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ，参 考上 述审 批流程 执行 。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ， 经 公司 主管 领导 、 法律合 规部 及其 公司 主管 领导审 核 批 准后 执行 。 对 于部分 债券 一级 市场
申购、非公开 发行股票 申 购等以公司名 义进行的 交 易，各投资组 合经理应 在 交易前独立 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，有关申购方 案和分配 方 案应 报公司主 管领导、 法 律合规部， 以保证分
配结果 符合 公平 交易 的原 则。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资 交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 21 页 共 69 页
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交 易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出 现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 法
律合规部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外 ，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分析 。
其中，中央交 易室负责 公 平交易制度的 披露，法 律 合规部负责公 平交易控 制 方法的披露 ，风险管
理部负 责按 本制 度3.4.1 条的规 定对 公平 交易 制度 执行情 况中 当年 度同 向交 易价差 的专 项分 析。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 22 页 共 69 页
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 3 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 由于 较高 的融 资 成本抑 制了 信用 扩张 ， 叠 加中期 资本 支出 周期 下行 ， 国内 经济 基本
面整体较为疲 弱，通胀 也 在这种背景下 保持相对 低 位。面对低迷 的基本面 ， 央行托底式 货币政策
连续发力，PSL 、MLF 、降 低公开市场回 购利率、 降 息等一系列的 宽松政策 陆 续出台，资金 利率有
所下行 。
债券方 面， 随着 基本 面走 弱和央 行货 币政 策放 松， 全年收 益率 下行 幅度 较大 ：10 年金 融债 从
5.82% 下行 到4.09% ，3 年AA+信 用债 从6.80% 下行 到5.28% ， 债 市迎 来历 史上 第 二大的 牛市 。 权 益
方面，下半年 在无风险 利 率下行、改革 预期提振 风 险偏好以及 部 分行业盈 利 改善的背景 下，股市
迎来一 波牛 市行 情； 可转 债受益 于股 市回 暖， 加上 供给逐 渐稀 缺， 涨幅 明显 。
工银添颐本报 告期内根 据 宏观经济和通 胀形势的 变 化，保持了较 高的组合 杠 杆，改善信用 债
结构， 股票 积极 调整 行业 分布， 同时 增加 了可 转债 的配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 添 颐 A 净 值增长 率 为 44.39% ，工 银 添颐 B 净值 增长 率 43.09% ， 比 较基 准收工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 23 页 共 69 页
益率 为6.25%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年 ， 国 内经 济增 速可能 逐步 企稳 。 从外 部 来看 ， 美 国中 期上 行的 趋 势仍在 ， 短期 油
价下跌导致的 库存调整 也 逐步接近尾声 。从国内 来 看，货币政策 和关键领 域 的定向放松 也出现了
不断加码的迹 象，房地 产 销售回升和基 建刺激可 能 会导致经济出 现小幅反 弹 。短期在经 济增长难
言企稳和通缩 风险加大 的 背景下，为降 低社会融 资 成本，预计货 币政策仍 将 保持宽松， 不排除进
一步降 息的 可能 。
基于对 央行 货币 政 策 仍将 宽松的 判断 ， 预 计 2015 年 资金利 率仍 将维 持较 为宽 松态势 ， 但 在金
融杠杆 偏高 、IPO 以及 资金 流出新 兴市 场等 冲击 下 ，2015 年 货币 市场 波动 将 有 所加大 。 债券 方面，
当前基 本面 依然 有利 于收 益率的 下行 ， 但 需注 意信 用扩张 已初 现端 倪， 叠加2015 年 债券 市场 面临
系统性 去杠 杆压 力 ， 本 基 金将保 持谨 慎的 杠杆 策略 和久期 策略 ， 管理 好组 合 的流动 性 。 权 益方 面，
市场环境依旧 利于股市 和 转债，组合将 继续保持 较 高仓位，同时 鉴于股票 融 资急剧攀升 ，需时刻
警惕行 情反 转， 做好 止盈 操作。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
4.6.1 加 强合规风 险 的事 前控制，认真 履行依法监 督检查职责， 促进基金运 作的合法合规 性
和风险 管理 水平 的提 高
1 、严 格事 前的 监督 审查 和 控制机 制， 保障 业务 开展 的合法 合规 性。 对基 金募 集和持 续营 销、
基金等各受托 资产的投 资 管理、基金信 息披露等 方 面都进行了事 先的合法 合 规性审核工 作，并利
用系统 对相 关投 资组 合的 合规风 险实 现事 前控 制。
2 、 进行 重点 业务 的事 中 、 事后监 控 ， 主 要是 利用 系 统和人 工方 式 ， 对 投资 交 易活动 和重 大投
诉和处 理情 况进 行合 法合 规性监 控， 对其 中的 合规 风险进 行提 示和 督促 改进 。
4.6.2 根 据新出台 的法律 法规和行业的 新要求，督 促公司及时制 定、 更新规 章制度和业务 流
程
4.6.3 及时 展开 各项 检查 ，对控 制手 段提 出改 进建 议和督 促业 务部 门改 进存 在问题 。
1 、 利 用恒 生交 易系 统公 平 交易模 块， 对本 基金 及本 基金与 基金 管理 人管 理的 其他基 金等 投资
组合之间的公 平交易情 况 进行每日监控 和每月检 查 ，对本基金发 生的潜在 异 常交易进行 每日监测
和月度 分析 。
2 、 定期 对本 基金 投资 、 销 售和后 台运 营等 各项 业务 开展情 况 、 内 部规 章制 度 执行情 况 、 合 规
控制和 风险 控制 情况 进行 系统全 面的 检查 和评 价， 并及时 督促 业务 部门 改进 存在的 问题 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 24 页 共 69 页
3 、 全面 梳理 各项 业务 的合 规风险 ， 对其 中 的 合规 风 险进行 识别 、 评估 ， 并 对 现有的 控制 手段
提出改 进性 建议 。
4.6.4 加强 法律 法规 的教 育和培 训， 促进 公司 合规 文化的 建设
1 、 有计 划、 有针 对性 地进 行法律 、 合 规培 训， 对 新 入职的 员工 开展 合规 培训 ， 定期 组织 针对
全体员工的年 度合规培 训 ，并在日常工 作中不定 期 的针对投资管 理人员及 其 他相关业务 人员组织
多种形 式的 合规 培训 。
2 、每 当新 法规 出台 时， 及 时向公 司员 工发 送并 对有 关新法 规的 主要 条款 进行 解释或 培训 。
3 、年 底， 组织 员工 签署 合 规声明 ，明 确对 员工 的合 规要求 ，促 进员 工合 规意 识的提 升。
4.6.5 依 照法律法 规和公 司章程向董 事 会报告工作 ，保障董事会 对公司 和基 金合规运作和 风
险控制 情况 的知 情权 和监 督权
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.7.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.7.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.7.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券 行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 25 页 共 69 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关 法 规及基 金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民生银行 根据《工 银 瑞信添颐债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《工 银 瑞信添颐债券 型
证券投资基金托管 协议 》 ， 托管工银瑞信添颐 债券型 证券投资基金（以 下简称 “工银添颐债券 基
金” ） 。
本年度 ，中 国民 生银 行在 工银添 颐债 券基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管 协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本年度，按照 国家相关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议和其他有 关规定， 本 托管人对基金 管
理人—— 工银 瑞信基金 管 理有限公司在 工银添颐 债 券基金投资运 作方面进 行 了监督，对 基金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支、基金 利润分配 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本年 度，基金 管 理人 ——工 银瑞信基
金管理有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由工银添颐债 券基金管 理 人 ——工银瑞 信基金管 理 有限公司编制 ，并经本 托 管人复核审查 的
本年度 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 和完 整。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2015 ）审 字 第60802052_A14 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2014 年会计 期间
的利润 表及 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了工 银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基 金 2014
年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度会 计期 间的 经营成 果和
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏 王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 38,133,346.64 9,634,153.38
结算备 付金
12,073,372.77 6,804,196.00
存出保 证金
417,698.45 704,997.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,411,624,415.89 1,125,243,810.01
其中： 股票 投资
139,807,705.92 30,791,404.10
基金投 资
- -
债券投 资
1,271,816,709.97 1,094,452,405.91
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,086,899.72 -
应收利 息 7.4.7.5 22,552,489.39 20,668,926.44
应收股 利
- -
应收申 购款
14,196,424.15 1,150,842.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,507,084,647.01 1,164,206,925.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
533,659,201.41 423,799,308.40
应付证 券清 算款
17,338,581.05 -
应付赎 回款
8,037,658.07 3,486,110.39
应付管 理人 报酬
551,423.52 466,135.59 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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应付托 管费
157,549.57 133,181.62
应付销 售服 务费
202,516.43 167,167.97
应付交 易费 用 7.4.7.7 408,360.99 372,304.23
应交税 费
- -
应付利 息
648,124.22 282,315.33
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,381,873.39 1,573,440.02
负债合 计
562,385,288.65 430,279,963.55
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 540,938,531.39 603,162,171.40
未分配 利润 7.4.7.10 403,760,826.97 130,764,790.29
所有者 权益 合计
944,699,358.36 733,926,961.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,507,084,647.01 1,164,206,925.24
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
报告截 止 日2014 年12 月31 日， 基金 份额 总额 为540,938,531.39 份,其中 A 类 基金份 额净 值为 人
民币 1.776 元， 份额 总额 为 190,132,120.31 份；B 类基金 份额 净值 为人 民币 1.73 元 ，份 额总 额
为350,806,411.08 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
300,339,585.31 85,288,364.92
1.利息 收入
49,916,308.85 86,833,335.58
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 290,775.59 4,540,190.46
债券利 息收 入
49,625,533.26 81,870,817.56
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
- 422,327.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
65,104,193.71 64,544,233.30
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 53,752,710.94 47,745,682.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,318,323.25 16,162,476.39
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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股利收 益 7.4.7.16 2,033,159.52 636,074.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 183,046,501.49 -67,710,624.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 2,272,581.26 1,621,420.48
减： 二、费用
27,017,612.96 46,347,410.49
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,514,887.65 9,604,865.41
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,289,967.82 2,744,247.28
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,678,766.25 3,316,954.05
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,216,390.02 3,479,259.82
5．利 息支 出
16,877,303.31 26,745,173.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,877,303.31 26,745,173.21
6．其 他费 用 7.4.7.20 440,297.91 456,910.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
273,321,972.35 38,940,954.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
273,321,972.35 38,940,954.43
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
603,162,171.40 130,764,790.29 733,926,961.69
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 273,321,972.35 273,321,972.35
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-62,223,640.01 -325,935.67 -62,549,575.68
其中：1. 基 金申 购款 639,848,599.95 278,375,126.76 918,223,726.71
2. 基金 赎回 款 -702,072,239.96 -278,701,062.43 -980,773,302.39
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
- - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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变 动 （净 值 减少 以“- ”号
填列）
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
540,938,531.39 403,760,826.97 944,699,358.36
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,037,873,109.24 200,679,810.63 1,238,552,919.87
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 38,940,954.43 38,940,954.43
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-434,710,937.84 -108,855,974.77 -543,566,912.61
其中：1. 基 金申 购款 1,600,953,758.10 377,954,978.36 1,978,908,736.46
2. 基金 赎回 款 -2,035,664,695.9
4
-486,810,953.13 -2,522,475,649.07
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值 减少 以“- ”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
603,162,171.40 130,764,790.29 733,926,961.69
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可 ?20 11? 934 号文 《关于 同意 核准 工银 瑞信 添颐债 券型 证券 投资
基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于2011
年 8 月 10 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 5,150,236,213.56 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 地 方政府债、商 业
银行金 融债 与次 级债、 可 转换债 券 （含 分离 交易 的 可转换 债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 国债 、
中央银行票据 、政策性 金 融债、银行存 款等固定 收 益类资产，股 票（包括 创 业板股票、 中小板股
票以及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票）和权 证 等 权益类资产 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合资产 配置比例 ： 债券等固定 收益类资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 80% ；股 票等 权益 类资 产占基 金资 产的 比例 不超 过 20 ％， 现金 及到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 业绩 比较 基准： 五年期 定期 存款 利 率
+1.5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期 损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移 ，是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融 资产 发行方以 外 的另一方（转 入
方） ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日 确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转 ；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场 。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允 价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 ，按照估值日 能够取得的 相同资产或负 债在活跃市 场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值；
(2) 不存在活跃市 场的金融工 具，采用市场 参与者普遍 认同，且被以 往市场实际 交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 ；
(3) 如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值 不能客观反 映金融资产公 允价值的， 基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账； 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个 人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3)A 类基 金不 收取 销售 服 务费， B 类 基金 的销 售服 务 费按前 一日 的B 类基 金资 产净值 的0.40%
的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提 的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，B 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各基 金份 额
类别对应的可 供分配利 润 将有所不同； 本基金同 一 基金份额类别 内的每份 基 金份额享有 同等分配
权；
(2) 收 益分 配时 所发 生 的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额。
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 在 符合 上述 基金 收益 分 配原则 的前 提下 ， 本 基金 收益每 年最 多分 配4 次， 每次基 金收 益分
配比例 不低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的90% ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(6) 若 基金 合同 生效 不满3 个月可 不进 行收 益分 配；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告 期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税 务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 38,133,346.64 9,634,153.38
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 38,133,346.64 9,634,153.38
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 100,272,915.49 139,807,705.92 39,534,790.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 746,691,784.62 858,618,209.97 111,926,425.35
银行间 市场 411,497,991.55 413,198,500.00 1,700,508.45
合计 1,158,189,776.17 1,271,816,709.97 113,626,933.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,258,462,691.66 1,411,624,415.89 153,161,724.23
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,159,447.52 30,791,404.10 -368,043.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 508,409,220.16 495,197,905.91 -13,211,314.25
银行间 市场 615,559,919.59 599,254,500.00 -16,305,419.59
合计 1,123,969,139.75 1,094,452,405.91 -29,516,733.84
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,155,128,587.27 1,125,243,810.01 -29,884,777.26
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易， 也无 在买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,221.44 6,646.67
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,976.30 3,368.09
应收债 券利 息 22,540,084.96 20,658,562.65
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 206.69 349.03
合计 22,552,489.39 20,668,926.44
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 394,508.86 352,507.53
银行间 市场 应付 交易 费用 13,852.13 19,796.70
合计 408,360.99 372,304.23
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 30,798.39 12,365.02
预提审 计费 80,000.00 90,000.00
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
应交债 券利 息税 1,262,075.00 1,262,075.00
预提信 息披 露费 - 200,000.00
合计 1,381,873.39 1,573,440.02
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
工银添 颐债 券 A 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 224,511,838.59 224,511,838.59
本期申 购 195,955,777.31 195,955,777.31
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -230,335,495.59 -230,335,495.59
本期末 190,132,120.31 190,132,120.31
金额单 位： 人民 币元
工银添 颐债 券 B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 378,650,332.81 378,650,332.81
本期申 购 443,892,822.64 443,892,822.64
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -471,736,744.37 -471,736,744.37
本期末 350,806,411.08 350,806,411.08
注： “ 本期 申购 ”中 包含 红 利再投 、转 入份 额及 金额 ， “本期 赎回 ”中 包含 转出 份额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
工银添 颐债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 57,578,476.34 -5,997,714.20 51,580,762.14
本期利 润 32,620,043.56 64,657,091.71 97,277,135.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,885,354.12 4,589,171.67 -1,296,182.45
其中： 基金 申购 款 62,513,046.33 32,674,505.89 95,187,552.22
基金赎 回款 -68,398,400.45 -28,085,334.22 -96,483,734.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 84,313,165.78 63,248,549.18 147,561,714.96
单位： 人民 币元
工银添 颐债 券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 89,058,394.91 -9,874,366.76 79,184,028.15
本期利 润 57,655,427.30 118,389,409.78 176,044,837.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,694,802.44 5,665,049.22 970,246.78
其中： 基金 申购 款 123,594,390.78 59,593,183.76 183,187,574.54
基金赎 回款 -128,289,193.22 -53,928,134.54 -182,217,327.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 142,019,019.77 114,180,092.24 256,199,112.01 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 153,467.19 380,740.18
定期存 款利 息收 入 - 3,866,666.67
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 129,779.76 278,839.87
其他 7,528.64 13,943.74
合计 290,775.59 4,540,190.46
注：其 他为 交易 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 718,185,820.12 1,189,891,901.03
减：卖 出股 票成 本总 额 664,433,109.18 1,142,146,218.54
买卖股 票差 价收 入 53,752,710.94 47,745,682.49
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
9,318,323.25 16,162,476.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 9,318,323.25 16,162,476.39
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 43 页 共 69 页
31日 12 月31 日
卖出债券（债转股 及债券到
期兑付 ）成 交总 额
1,140,104,264.56
3,830,282,319.85
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
1,107,790,596.82
3,722,546,665.24
减：应 收利 息总 额 22,995,344.49 91,573,178.22
买卖债 券差 价收 入 9,318,323.25 16,162,476.39
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 均未有 资产 支持 证券 投资 收益。
7.4.7.14 贵 金属 投 资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 均未有 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有买 卖收 益权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有衍 生工 具其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,033,159.52 636,074.42
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,033,159.52 636,074.42
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 183,046,501.49 -67,710,624.44
—— 股 票投 资 39,902,833.85 -27,904,245.51
—— 债 券投 资 143,143,667.64 -39,806,378.93
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 44 页 共 69 页
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 183,046,501.49 -67,710,624.44
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 2,182,452.37 1,546,586.05
转换费 收入 90,128.89 24,100.60
证管费 退还 - 50,733.83
债券手 续费 返还 - -
其他 - -
合计 2,272,581.26 1,621,420.48
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 2,207,452.52 3,459,745.42
银行间 市场 交易 费用 8,937.50 19,514.40
合计
2,216,390.02 3,479,259.82
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
审计费 用 80,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 36,400.00 40,500.00
银行费 用 23,897.91 26,010.72
其他 - 400.00
合计 440,297.91 456,910.72 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 45 页 共 69 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的重 大或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
民生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信添 益快 线货 币市 场基金 基金管 理人 控制 的结 构化 主体
工银瑞 信新 瑞分 级资 产管 理计划 基金管 理人 子公 司控 制的 结构化 主体
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,514,887.65 9,604,865.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,304,124.33 2,436,453.55
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 46 页 共 69 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,289,967.82 2,744,247.28
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0.20%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 486,208.10 486,208.10
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 83,216.96 83,216.96
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,001,038.42 1,001,038.42
合计 - 1,570,463.48 1,570,463.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 930,057.20 930,057.20
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 146,325.03 146,325.03
中国工 商银 行股 份有 限 - 1,999,643.45 1,999,643.45 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 47 页 共 69 页
公司
合计 - 3,076,025.68 3,076,025.68
注：1 、本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。销 售
服务费 按前 一 日B 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计算。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2、基 金销 售服 务费 每日 计 算，按 月支 付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
民生银行 9,996,479.45
- - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
38,133,346.64 153,467.19 9,634,153.38 380,740.18
中国工商银行股份
有限公司 - - - 3,866,666.67
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入包 括活期 存款 和存 款投 资收 入。
2、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入仅 为活 期存款 利息 收入 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 48 页 共 69 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与上 述各 关联 方及 托管 人股东 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
债券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价 数量
期末
成本总额
期末
估值总额
127042
14 来工
投
2014 年11
月 28 日
2015 年1 月
12 日 新债未上市 99.96 99.96 143,000 14,294,386.57 14,294,386.57
112229
14 白药
01
2014 年10
月 20 日
2015 年1 月
14 日 新债未上市 99.94 99.94 100,000 9,994,432.88 9,994,432.88
127037
14 渝双
桥
2014 年11
月 21 日
2015 年2 月5
日 新债未上市 99.96 99.96 100,000 9,996,061.37 9,996,061.37
123025
14 福鼎
债
2014 年10
月 20 日
2015 年1 月
21 日 新债未上市 99.92 99.92 200,000 19,983,605.48 19,983,605.48
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002329
皇氏
集团
2014 年12
月 1 日
重大
事项
29.60
2015 年1 月
30 日
27.61 300,000 5,804,811.30 8,880,000.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额75,659,286.51 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101354011 13 鲁 路桥
MTN002
2015 年1
月5 日
99.91 130,000 12,988,300.00
101479002 14 茂 名港 2015 年1 101.72 100,000 10,172,000.00 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 49 页 共 69 页
MTN002 月5 日
1280368 12 黔 东南 债 2015 年1
月6 日
101.85 100,000 10,185,000.00
1282533 12 双环 MTN2 2015 年1
月6 日
98.91 150,000 14,836,500.00
101361006 13 太 仓水
MTN001
2015 年1
月8 日
101.23 100,000 10,123,000.00
101365002 13 华天
MTN001
2015 年1
月8 日
99.99 100,000 9,999,000.00
101454004 14 金晶
MTN001
2015 年1
月8 日
101.74 100,000 10,174,000.00
合计
780,000 78,477,800.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币457 ，999 ，914.90 元 ， 于2015 年 1 月 5 日、1 月7 日及1 月 12 日先 后到 期。
该类交易要求本基 金在回 购期内持有的证券 交易所 交易的债券和/ 或 在新 质 押式 回 购 下 转 入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低 于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理，风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的 风 险 管理程序，对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构， 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系：第
一道防线由各 个业务部 门 构成，各业务 部门总监 作 为风险责任人 ，负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施；第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成，法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理，风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理； 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成，公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 50 页 共 69 页
施；在上述这 三道风险 监 控防线中，公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督， 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ，对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈， 并 独立报告；第 四道监控 防 线由董事会 和公司治
理与风险控制 委员会构 成 ，公司治理与 风险控制 委 员会通过督察 长和监察 稽 核人员的工 作，掌握
整体风 险状 况并 进行 决策 。 公司治 理与 风 险 控制 委员 会负责 检查 公司 业务 的内 控制度 的实 施情 况，
监督公 司对 相关 法律 法规 和公司 制度 的执 行。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场 交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 -
9,970,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 9,970,000.00
注： 于2014 年12 月31 日，本 基金 未持 有按 短期 信用评 级的 债券 投资 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
AAA 381,989,791.76 114,047,600.00
AAA 以下 798,439,918.21 930,594,805.91
未评级 - -
合计 1,180,429,709.97 1,044,642,405.91
注：表 中所 列示 的债 券投 资为除 短期 融资 券以 外的 信用债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易 所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除小部 分
流通受限证券 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的 金融 负债 中， 除卖 出 回购金 融资 产款 余额 中 有533,659,201.41 元将 在1 个月内 到期 且计 息
外，其他金融 负债的合 约 约定剩余到期 日均为一 年 以内且一般不 计息，因 此 账面余额一 般即为未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金持有的大 部分金融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本 基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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变化。本基金 的生息资 产 主要为银行存 款、结算 备 付金、存出保 证金及债 券 投资等。本 基金的基
金管理人定期 对本基金 面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的久期等 方法对上
述利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2014
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
38,133,346.64 - - - - - 38,133,346.64
结算
备付
金
12,073,372.77 - - - - - 12,073,372.77
存出
保证
金
417,698.45 - - - - - 417,698.45
交易
性金
融资
产
81,189,000.00 30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.60 362,735,261.37 139,807,705.92 1,411,624,415.89
应收
证券
清算
款
- - - - - 8,086,899.72 8,086,899.72
应收
利息
- - - - - 22,552,489.39 22,552,489.39
应收
申购
款
- - - - - 14,196,424.15 14,196,424.15
资产
总计
131,813,417.86 30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.60 362,735,261.37 184,643,519.18 1,507,084,647.01
负债
卖出
回购
金融
资产
款
533,659,201.41 - - - - - 533,659,201.41
应付 - - - - - 17,338,581.05 17,338,581.05 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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证券
清算
款
应付
赎回
款
- - - - - 8,037,658.07 8,037,658.07
应付
管理
人报
酬
- - - - - 551,423.52 551,423.52
应付
托管
费
- - - - - 157,549.57 157,549.57
应付
销售
服务
费
- - - - - 202,516.43 202,516.43
应付
交易
费用
- - - - - 408,360.99 408,360.99
应付
利息
- - - - - 648,124.22 648,124.22
其他
负债
- - - - - 1,381,873.39 1,381,873.39
负债
总计
533,659,201.41 - - - - 28,726,087.24 562,385,288.65
利率
敏感
度缺
口
-401,845,783.55 30,015,000.00 89,970,500.00 707,906,948.60 362,735,261.37 155,917,431.94 944,699,358.36
上年
度末
2013
年 12
月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
9,634,153.38 - - - - - 9,634,153.38
结算
备付
金
6,804,196.00 - - - - - 6,804,196.00
存出
保证
704,997.03 - - - - - 704,997.03 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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金
交易
性金
融资
产
19,938,000.00 - 79,683,853.81 671,420,053.50 323,410,498.60 30,791,404.10 1,125,243,810.01
应收
利息
- - - - - 20,668,926.44 20,668,926.44
应收
申购
款
- - - - - 1,150,842.38 1,150,842.38
资产
总计
37,081,346.41 - 79,683,853.81 671,420,053.50 323,410,498.60 52,611,172.92 1,164,206,925.24
负债
卖出
回购
金融
资产
款
423,799,308.40 - - - - - 423,799,308.40
应付
赎 回
款
- - - - - 3,486,110.39 3,486,110.39
应付
管理
人报
酬
- - - - - 466,135.59 466,135.59
应付
托管
费
- - - - - 133,181.62 133,181.62
应付
销售
服务
费
- - - - - 167,167.97 167,167.97
应付
交易
费用
- - - - - 372,304.23 372,304.23
应付
利息
- - - - - 282,315.33 282,315.33
应交
税费
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 1,573,440.02 1,573,440.02
负债
总计
423,799,308.40 - - - - 6,480,655.15 430,279,963.55
利率 -386,717,961.99 - 79,683,853.81 671,420,053.50 323,410,498.60 46,130,517.77 733,926,961.69 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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敏感
度缺
口
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 报表 日的 利率 风险 状况；
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 变量 不变 ；
3、此 项影 响并 未考 虑管 理 层为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率增 加 25 基 准点 -4,776,627.06 -6,893,452.36
利率减 少 25 基 准点 4,826,815.18 6,970,657.99
7.4.13.4.2 外 汇风 险
无。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 139,807,705.92 14.80 30,791,404.10 4.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,271,816,709.97 134.63 1,094,452,405.91 149.12
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,411,624,415.89 149.43 1,125,243,810.01 153.32
注：1 、 本基 金投 资于 债券 类资产 （ 含可 转换 债券 ） 的比例 不低 于基 金资 产 的80% ， 投 资于 股票 等
权益类证券的 比例不超 过 基金资产的 20%，现 金或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资
产净值 的 5% 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2014 年 12 月31 日和 2013 年 12 月31 日， 本基 金主要 投资 于债 券， 因此 除市场 利率 以外 的市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 应收利 息、 应收 申购 款、 卖出回 购金 融资 产款 、 应 付证券 清算 款等 ，
因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
754,099,301.52 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 657,525,114.37 元 ，属 于 第三层 次的 余额 为
人民币 零元 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 报告期末 确 认金融工具公 允价值层 次 之间的转移。 本基金本 报 告期持有的以 公
允价值 计量 的金 融工 具， 由第一 层次 转入 第二 层次 的金额 为人 民 币 20,000,000.00 元， 由第 二层
次转入 第一 层次 的金 额为 人民 币 18,480,000.00 元。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 139,807,705.92 9.28
其中： 股票 139,807,705.92 9.28
2 固定收 益投 资 1,271,816,709.97 84.39
其中： 债券 1,271,816,709.97 84.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,206,719.41 3.33
7 其他各 项资 产 45,253,511.71 3.00
8 合计 1,507,084,647.01 100.00
注： 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 12,980,000.00 1.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,556,000.00 0.48
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,836,000.00 0.41
J
金融业 77,263,120.00 8.18 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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K
房地产 业 30,798,585.92 3.26
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 10,374,000.00 1.10
合计 139,807,705.92 14.80
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 5,000,000 20,750,000.00 2.20
2 000712 锦龙股 份 750,000 20,400,000.00 2.16
3 000024 招商地 产 500,000 13,195,000.00 1.40
4 600149 廊坊发 展 700,000 10,374,000.00 1.10
5 601688 华泰证 券 400,000 9,788,000.00 1.04
6 002329 皇氏集 团 300,000 8,880,000.00 0.94
7 601318 中国平 安 100,000 7,471,000.00 0.79
8 600158 中体产 业 400,000 7,084,000.00 0.75
9 600030 中信证 券 200,000 6,780,000.00 0.72
10 600036 招商银 行 400,000 6,636,000.00 0.70
11 600606 金丰投 资 499,968 6,469,585.92 0.68
12 600705 中航资 本 300,000 5,367,000.00 0.57
13 600545 新疆城 建 400,000 4,556,000.00 0.48
14 000877 天山股 份 400,000 4,100,000.00 0.43
15 600067 冠城大 通 500,000 4,050,000.00 0.43
16 002315 焦点科 技 70,000 3,836,000.00 0.41
17 002736 国信证 券 7,000 71,120.00 0.01
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 47,877,780.05 6.52
2 600036 招商银 行 35,007,565.20 4.77
3 600030 中信证 券 32,807,652.67 4.47
4 000001 平安银 行 25,337,014.15 3.45
5 000712 锦龙股 份 22,513,479.07 3.07
6 601318 中国平 安 21,204,970.80 2.89
7 601988 中国银 行 19,171,000.00 2.61
8 600340 华夏幸 福 18,013,464.72 2.45
9 601998 中信银 行 18,003,941.88 2.45
10 600606 金丰投 资 17,508,792.62 2.39
11 300137 先河环 保 15,430,273.55 2.10
12 000024 招商地 产 13,403,572.32 1.83
13 600028 中国石 化 12,204,338.34 1.66
14 600000 浦发银 行 12,013,271.64 1.64
15 601169 北京银 行 11,919,865.15 1.62
16 601336 新华保 险 10,376,100.76 1.41
17 600149 廊坊发 展 10,188,693.15 1.39
18 601099 太平洋 10,130,254.56 1.38
19 601555 东吴证 券 9,329,086.04 1.27
20 601166 兴业银 行 9,070,443.76 1.24
注：1 、买 入包 括基 金申 购 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％）
1 000002 万
科Ａ 48,905,593.20 6.66
2 600030 中信证 券 30,978,889.05 4.22
3 600036 招商银 行 30,025,005.67 4.09
4 601788 光大证 券 27,234,724.74 3.71 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 60 页 共 69 页
5 000001 平安银 行 25,773,055.83 3.51
6 601318 中国平 安 21,698,942.33 2.96
7 600340 华夏幸 福 18,446,740.09 2.51
8 601998 中信银 行 17,546,219.86 2.39
9 300137 先河环 保 15,081,701.73 2.05
10 000712 锦龙股 份 14,945,689.83 2.04
11 601099 太平洋 14,151,708.90 1.93
12 600000 浦发银 行 13,751,982.00 1.87
13 600028 中国石 化 12,175,825.17 1.66
14 601169 北京银 行 11,905,280.54 1.62
15 600606 金丰投 资 11,265,475.49 1.53
16 601336 新华保 险 10,434,961.49 1.42
17 600887 伊利股 份 10,259,002.69 1.40
18 601555 东吴证 券 10,118,915.28 1.38
19 601688 华泰证 券 9,780,470.93 1.33
20 002368 太极股 份 9,476,901.19 1.29
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 733,546,577.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 718,185,820.12
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 91,387,000.00 9.67
其中： 政策 性金 融债 91,387,000.00 9.67
4 企业债 券 445,028,052.57 47.11
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 306,184,000.00 32.41
7 可转债 429,217,657.40 45.43
8 其他 - - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 61 页 共 69 页
9 合计 1,271,816,709.97 134.63
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110029 浙能转 债 700,000 97,972,000.00 10.37
2 110015 石化转 债 714,050 96,339,626.00 10.20
3 110020 南山转 债 593,490 82,857,138.90 8.77
4 113005 平安转 债 450,000 81,189,000.00 8.59
5 018001 国开1301 500,000 51,365,000.00 5.44
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ， 本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 62 页 共 69 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 石 化转 债发行 人中 国石油 化工 股份有 限公 司位于 青岛 经济技 术开 发区的 东黄 复
线 原油 管道 于 2013 年 11 月 22 日 凌 晨 发生 破裂 ，导 致原油 泄漏 ，国务 院成 立
专 门调 查组对 事故 进行了 分析 调查， 事故 有关责 任单 位和责 任人 已处理 ，公 司
将 承担 其相应 赔偿 责任， 资金 主要来 自中 国石化 的安 全生产 保险 基金和 保险 理
赔 资金 。目前 公司 总体生 产经 营和财 务状 况保持 稳定 ，对债 券投 资无影 响。 。
8.11.2
基 金 投资 的前 十名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 417,698.45
2 应收证 券清 算款 8,086,899.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,552,489.39
5 应收申 购款 14,196,424.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,253,511.71
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 96,339,626.00 10.20
2 110020 南山转 债 82,857,138.90 8.77
3 113005 平安转 债 81,189,000.00 8.59
4 113001 中行转 债 39,147,500.00 4.14
5 110017 中海转 债 7,548,000.00 0.80
6 110012 海运转 债 5,747,395.50 0.61
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002329 皇氏集 团 8,880,000.00 0.94 重大事 项
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
添颐
债券A
6,038 31,489.25 23,069,683.88 12.13% 167,062,436.43 87.87%
工银
添颐
债券B
7,945 44,154.36 120,977,827.17 34.49% 229,828,583.91 65.51%
合计 13,983 38,685.44 144,047,511.05 26.63% 396,891,020.34 73.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银添 颐
债券 A
1,575,496.42 0.83%
工银添 颐
债券 B
1,467,278.24 0.42%
合计
3,042,774.66 0.56%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银添 颐债 券A >=100
工银添 颐债 券B >=100
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银添 颐债 券A >=100
工银添 颐债 券B >=100
合计 >=100
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 10 日 ） 基 金份
额总额
520,900,122.98 4,629,336,090.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 224,511,838.59 378,650,332.81
本报告 期基 金总 申购 份额 195,955,777.31 443,892,822.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 230,335,495.59 471,736,744.37
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 190,132,120.31 350,806,411.08
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
报 告期 内基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 ：
报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用捌 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 2 1,448,932,556.11 100.00% 1,305,595.98 100.00% -
航天投资 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据 工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 66 页 共 69 页
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金中 止租 用航天 证券 有限 责任 公司 的 393873 深圳 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申银万国 1,337,814,714.43 100.00% 16,138,293,000.00 100.00% - -
航天投资 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加中 国
工商银 行定 投申 购费 率优 惠
活动的 公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 1 月 2 日
2 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金持 有的 长
期停牌 股票 估值 方法 调整 的
公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 4 月 26 日
3 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金持 有的 长
期停 牌 股票 估值 方法 调整 的
公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 4 月 30 日
4 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 三大报 、公 司网 站 2014 年 5 月 27 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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关于调 整客 户服 务热 线人 工
服务及 在线 客服 服务 时间 的
通知
5 关于账 户查 询及 直销 交易 系
统整合 升级 的通 知
三大报 、公 司网 站 2014 年 6 月 30 日
6 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加交 通
银行股 份有 限公 司网 上银 行、
手机银 行基 金申 购手 续费 费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 7 月 2 日
7 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 7 月 17 日
8 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 7 月 26 日
9 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加南 京银 行股 份有 限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机
构的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 7 月 30 日
10 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 8 月 2 日
11 工银瑞 信基 金管 理有 限公司
关于增 加中 期资 产管 理有 限
公司（ 原中 期时 代基 金销 售
（北京 ） 有限公 司 ） 为 旗 下基
金销售 机构 并实 行费 率优 惠
的公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 9 月 23 日
12 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加北 京中 天嘉 华基 金
销售有 限公 司为 旗下 基金 销
售机构 并实 行费 率优 惠的 公
告
三大报 、公 司网 站 2014 年 9 月 23 日
13 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加中 国国 际期 货有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 并
实行费 率优 惠的 公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 9 月 23 日
14 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加一 路财 富 （ 北京 ） 信
息科技 有限 公司 为 旗 下基 金
三大报 、公 司网 站 2014 年 9 月 23 日 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
第 68 页 共 69 页
销售机 构并 实行 费率 优惠 的
公告
15 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加天 风证 券股 份有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的
公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 10 月 13 日
16 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 与上 海
天天基 金销 售有 限公 司非 现
场方式 申购 费率 优惠 活动 的
公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 10 月 16 日
17 关于工 银瑞 信基 金管 理有 限
公司旗 下部 分开 放式 基金 调
整申购 、 赎回 、 定 投及 单 个账
户最低 保留 份额 限制 等业 务
规则的 公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 11 月 1 日
18 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于公 司董 事、 监事 、 高 级管
理人员 以及 其他 从业 人员 在
子公司 兼职 情况 变更 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 11 月 8 日
19 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金持 有的 长
期停牌 股票 估值 方法 调整 的
公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 12 月 4 日
20 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于增 加中 国邮 政储 蓄银 行
销售旗 下部 分基 金的 公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 12 月 5 日
21 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 中国 工商 银
行股份 有限 公司 开通 基金 转
换业务 的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 12 月 17 日
22 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金投 资资 产支 持
证券的 公告
三大报 、公 司网 站 2014 年 12 月 19 日
23 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金在 中国 邮政 储
蓄银行 开通 基金 定投 和转 换
业务并 参加 申购 费率 优惠 活
动的公 告
三大报 、公 司网 站 2014 年 12 月 31 日
注：三 大报 包括 中国 证券 报、证 券时 报、 上海 证券 报。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2014 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信添颐 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、 《工 银瑞 信添 颐债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
