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景顺精选(000242)

景顺精选:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2014 年 年 度 报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月31 日 
 
 
 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 
第 2 页 共 65 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 )为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理 人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务 指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 4 页 共 65 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 5 页 共 65 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 景顺长 城策 略精 选灵 活配 置混合 场内简 称 - 基金主 代码 000242 交易代 码 000242 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月 7 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,977,079,373.16 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过资 产配 置和 灵活 运用 多种投 资策 略, 把握 市场 机会, 分享 中国 经济 增长, 在有效 控制 风险 的前 提下 力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。 投资策 略 1、资产配置策略:基金 经 理依据定期公布的 宏观和 金融数据以及投资 部门对 于宏观经济 、股市政 策、 市场趋势的综合分析 ,重 点关注包括、GDP 增速、 固定资产投资增速 、净出 口增速、通胀率、 货币供 应、利率等宏观指 标的变 化趋势,同时强调 金融市 场投资者行为分析 ,关注 资本市场资金供求 关系变 化等因素,在深入 分析和 充分论证的基础上 评估宏 观经济运行及政策 对资本 市场的 影响 方向 和力 度, 运用宏 观经 济模 型 (MEM ) 做出对 于宏 观经 济的 评价 , 结合投资制度的要 求提出 资产配置建议,经 投资决 策委员会审核后形 成资产 配置方 案。 2、股票投资策略:本基 金 将 灵活运用多种投 资策略 ,充分挖掘和利用 市场中 潜在的投资机会, 实现基 金投资目标。其中 ,基金 将综合运用主题, 成长, 价值,趋势几个主 要投资 策略,在自上而下 的投资 主题分析框架下, 结合对 行业和企业成长性 的基本 面研究,追求有远 见地、 准确地把握经济发 展和变 更中的 个股 投资 机会 。 3、 债券 投资 策略:债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础上, 采取 利率 预期 策略、 信用策略和时机策 略相结 合的积极性投资方 法,力 求在控制各类风险 的基础 上获取 稳定 的收 益。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 50% +中 证 全债指 数 × 50% 。 风险收 益特 征 本基金是混合型基 金,属 于中高风险收益的 投资品 种,其预期风险和 预期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 6 页 共 65 页


名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电 话 0755-82370388 010-66594896 电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉 里建设 广场 第一 座 21 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉 里建设 广场 第一 座 21 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 518048 100818 法定代 表人 赵如冰 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东 城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼17 层01-12 室 注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第一 座 21 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 8 月 7 日( 基 金合 同生效 日)-2013 年12 月 31 日 本期已 实现 收益 186,125,764.50 210,848,855.24 本期利 润 116,561,096.84 211,359,272.15 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0309 0.1570 本期加 权平 均净 值利 润率 2.88% 14.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.17% 14.19% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 -87,833,236.77 44,954,959.94 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444 0.0418 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 7 页 共 65 页


期末基 金资 产净 值 1,889,246,136.39 1,120,572,125.65 期末基 金份 额净 值 0.956 1.042 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 12.86% 14.19% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -8.87% 0.92% 22.28% 0.83% -31.15% 0.09% 过去六 个月 -2.29% 0.96% 31.20% 0.67% -33.49% 0.29% 过去一 年 -1.17% 0.74% 30.23% 0.61% -31.40% 0.13% 自基金 合同 生效起 至今 12.86% 0.76% 29.40% 0.60% -16.54% 0.16%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的资 产配 置比 例为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其 中, 权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3% ) , 将不 低 于 5% 的基 金资 产投 资于 债券等 固定 收益 类品 种(其中,每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 本 基金保留的 现金或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%) 。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年 8 月 7 日 基金合 同生 效日 起6 个月 。建仓 期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 9 页 共 65 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:2013 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2013 年 8 月 7 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月 31 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基 金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2014 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09


2013 1.000 83,664,495.45 10,468,579.95 94,133,075.40


合计 1.800 306,351,100.29 27,839,410.20 334,190,510.49





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 10 页 共 65 页


证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日获 得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 截止 2014 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 39 只开 放式 基金, 包括 管 理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益 股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证 券投资基金、 景顺长城 公 司治理股 票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、 景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华 股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券 投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金、景顺 长城品质 投资股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、 景 顺长城四季金 利纯债债 券 型 证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置型 证 券投资基金 、景顺长 城景兴 信用 纯债 债券 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城 景 颐双利债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景益货币 市 场基金、景顺 长城成长 之 星股票型证 券投资基 金、景 顺长 城中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金(ETF) 、景 顺长 城优 质成长 股票 型证 券 投 资基金 、 景 顺长 城优 势企 业股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 、 景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 、 景 顺长 城中证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城中证 医药 卫生 交易 型开放式指数 证券投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货 币市场基 金、景顺长城 中国回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券 投资基金 下设景顺长城 优选股票 证 券投资基金、 景顺长城 货 币市场证券投 资基金、 景 顺长城动力 平衡证券 投资基 金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王鹏辉 景 顺 长 城 内 需 增 长 2013 年 8 - 13 经 济 学硕 士。 曾先 后担 任景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 11 页 共 65 页


开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 副 总 经理 月7 日 深 圳 市农 村商 业银 行资 金 部 债 券交 易员 、长 城证 券 研 究 部研 究员 、融 通基 金 研 究 策划 部行 业研 究员 。 2007 年3 月加 入本 公司 , 担 任 研 究 员 等 职 务 ; 自 2007 年9 月 起担 任基 金经 理。 张靖 景 顺 长 城 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014 年10 月25 日 - 8 经 济 学硕 士。 曾担 任平 安 证 券 研究 员、 风险 经理 、 高 级 业务 总监 ,摩 根士 丹 利 华 鑫基 金研 究员 、基 金 经 理 、专 户投 资经 理等 职 务。2014 年5 月 加入 本公 司,自 2014 年 10 月 起担 任基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有关法律法 规的规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内,基金运作 整体合法 合 规,未发现 损害基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范 围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公 司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 12 页 共 65 页


的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同 时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对 手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价 差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 13 页 共 65 页


年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年宏 观经 济继 续呈 现 疲弱态 势,GDP 增速 在 7.5% 左右 徘徊 , 工 业增 加值 、 固定资 产投 资 均持续 下滑 , 制 造业、 出 口也略 显疲 弱,CPI 持续 低 位运行 、PPI 长 期处 于负 值 水平。 而受 改革 预 期、降息等利 好因素影 响 ,股票市场表 现较为活 跃 。上半年,市 场对于宏 观 经济走弱存 在普遍的 担心,成长股 和概念题 材 股受到追捧。 进入下半 年 ,受煤炭价格 下跌影响 , 电力板块业 绩大幅改 善;受经纪业 务和两融 业 务大幅增长的 影响,券 商 股业绩高速增 长;受降 息 及资金利率 下降预期 因素的影响, 房地产股 也 有良好表现。 同时,与 成 长股之间强烈 的比价效 应 致使大盘蓝 筹 股走出 估值修 复行 情, 在赚 钱效 应和融 资加 杠杆 的推 动作 用下, 代表 权重 板块 的沪 深 300 指数 从 11 月开 始奋起直追, 全年涨幅 超 过 50%。本 基金坚持 投资 具有成长潜力 、兼备业 绩 和估值安全边 际的个 股品种 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2014 年, 本基 金份 额净 值 增长率 为-1.17% ,低 于业 绩比较 基准 收益 率 31.40% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在需求 不振 的情 况下 ,2015 年宏 观经 济难 有较 大幅 度改善 , 而 随着 改革 的推 进、 资 金利 率水 平的下移和产 业结构的 持 续调整,宏观 经济的系 统 性风险也较低 。预计经 济 整体维持弱 平衡,指 望再通过传统 的投资和 基 建大幅拉动经 济的可能 性 已微乎其微, 产能过剩 的 状况仍需一 段时间扭 转,传统投资 周期传导 弱 化;而产业结 构调 整趋 势 不可逆转,未 来整体经 济 将由追求规 模向追求 效率转变。对 于上市公 司 来说,新市场 的开拓、 新 技术的应用、 新的经营 模 式的结合、 产品的升 级等等,在这 一过程中 , 一些具备核心 竞争力、 处 于较好的产业 趋势、管 理 能力强的公 司将获得 更多的资源支 持,行业 盈 利也将呈现明 显的结构 化 特征,股市也 将体现产 业 结构调整带 来的投资 机遇,本基金 重点关注 能 在产业结构调 整和通过 提 高效率对传统 行业进行 升 级改造的过 程中凸显 投资价 值的 个股 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 14 页 共 65 页


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人继续完善内 部控制体 系 和内部控制制 度,健全 管 理制度 和业务 规 章,依据国家 相关法律 法 规、内部控制 制度、内 部 管理制度和业 务规章、 基 金合同以及 基金招募 说明书对本基 金的投资 、 销售、运营等 业务中的 内 部控制完善程 度和执行 情 况进行持续 的监察稽 核,对监察稽 核中发现 的 问题及时提示 ,督促改 进 并跟踪改进效 果。定期 编 制监察稽核 报告,及 时报送 上级 监管 部门 。 为提高防范和 化解经营 风 险的能力,确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整,保障基 金 份额持 有人 利益 ,本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括: 1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系 和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括 内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。 2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上, 根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况,对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更 新,从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制, 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。 3 、 坚持 岗位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 , 形 成不 同 岗位之 间的 相互 制衡 机制 ,从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及 操 守风 险。 4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常 规 稽 核、 专项 稽核 和 临时稽核等方 式,对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进,防范各种 违法违规 行 为的发生, 切实保护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准 的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程, 定 期或实时对 风险进行 评估、预警和 监督,从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告 渠道,对风险 问题进行 层 层 监督、管理 和控制, 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风 险控制 决策 。 6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 , 对 投资 比例 进行 限 制, 有效 地防 止 合规性 运作 风险 和操 作风 险。 7 、 按 照法 律法 规的 要求, 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作, 确保 有关 信息披 露的 真实 、 完整、 准确 、及 时。 8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后 续教育 课程 ,进 一步 加强 对员工 的合 规教 育, 健全 公司合 规文 化。 本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,不 断景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 15 页 共 65 页


提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性,努力 防 范和控制各种 风险,充 分 保障基金份 额持 有人 的合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后 , 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有 关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 16 页 共 65 页


本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金管理 人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2014 年 11 月 21 日, 本基 金 可供分 配利 润为 321,320,982.40 元 , 本基 金的基 金管 理人 已 于 2014 年 11 月 27 日完 成权 益登 记, 每 10 份基 金份 额派发 红 利0.8 元, 详细 信息请 查阅 相关 分红 公告 。 截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金 未满足 收益 分配 条件 ,不 进行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 17 页 共 65 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保 留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2015) 审字 第60467014_H09 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 景顺长城 策略精选灵活配置混合型 证券投资基金全体基金份 额持有 人: 引言段 我们审计 了后附的景顺长城策略精 选灵活配置混合型证券投 资基金 的财务 报表 ,包 括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2014 年 度的 利润表 、所 有者 权益 (基 金净值 )变 动表 以及 财务 报表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报财务报表是景顺长 城策略精选灵活配置混合 型证券 投资基金 基金管理人景顺长城 基金 管理有限公司的责任。这 种责任 包括 : (1 )按照企业 会计准则的规定 编制财务报表,并使其实 现公 允反映 ; (2)设计、 执行和维护必要 的内部控制,以使财务报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在执行审计工作的基 础上对财务报表发表审计 意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师 审计准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守 则,计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。 审计工作 涉及实施审计程序,以获 取有关财务报表金额和披 露的审 计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括对 由于舞 弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进 行风险 评估 时, 注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制 ,以设 计恰当的 审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意 见。审 计工作还 包括评价基金管理人选用 会计政策的恰当性和作出 会计估 计的合 理性 ,以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。 我们相信 ,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审 计意见 提供了 基础 。 审计意 见段 我们认为 ,上述财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则 的规定 编制,公 允反映了景顺长城策略精 选灵活配置混 合型证券投 资基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 昌华


陈立群 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2015 年3 月27 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 18 页 共 65 页





§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 219,999,957.55 547,857,040.57 结算备 付金


5,698.85 7,142,857.14 存出保 证金


1,563,583.89 393,978.87 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,188,496,481.17 259,407,456.80 其中: 股票 投资


1,003,652,819.66 60,047,456.80 基金投 资


- - 债券投 资


184,843,661.51 199,360,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 582,601,483.90 449,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 7,402,881.05 5,627,159.08 应收股 利


- - 应收申 购款


268,624.94 4,473,305.39 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


2,000,338,711.35 1,273,901,797.85 负债和所有者权 益 附注号 本期 末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


83,020,877.94 140,659,548.64 应付赎 回款


19,813,515.55 9,958,416.05 应付管 理人 报酬


2,922,651.03 1,403,732.99 应付托 管费


487,108.51 233,955.52 应付销 售服 务 费


- - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 19 页 共 65 页


应付交 易费 用 7.4.7.7 4,539,202.24 873,487.38 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 309,219.69 200,531.62 负债合 计


111,092,574.96 153,329,672.20 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,977,079,373.16 1,075,617,165.71 未分配 利润 7.4.7.10 -87,833,236.77 44,954,959.94 所有者 权益 合计


1,889,246,136.39 1,120,572,125.65 负债和 所有 者权 益总 计


2,000,338,711.35 1,273,901,797.85 注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.956 元 ,基 金份 额总额 1,977,079,373.16 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 8 月 7 日( 基 金合同生效日)至 2013 年12 月31 日 一、收入


209,168,884.17 225,111,362.89 1.利息 收入


67,055,880.93 14,663,078.80 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,476,463.95 10,559,647.66 债券利 息收 入


41,830,553.89 779,945.20 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


17,748,863.09 3,323,485.94 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


203,721,535.85 208,243,935.20 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 186,703,533.90 208,243,935.20 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 15,091,848.87 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 1,926,153.08 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 -69,564,667.66 510,416.91 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 20 页 共 65 页


5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 7,956,135.05 1,693,931.98 减: 二、费用


92,607,787.33 13,752,090.74 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 60,758,297.15 8,800,207.17 2.托 管费 7.4.10.2.2 10,126,382.82 1,466,701.21 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 21,209,744.09 3,273,227.66 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 513,363.27 211,954.70 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 116,561,096.84 211,359,272.15 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 116,561,096.84 211,359,272.15


7.3 所 有者 权益( 基金 净值 ) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益(基金 净值) 1,075,617,165.71 44,954,959.94 1,120,572,125.65 二、 本期经营 活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 116,561,096.84 116,561,096.84 三、 本期基金 份额交易产生 的基金 净 值 变动 数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) 901,462,207.45 -9,291,858.46 892,170,348.99 其中:1.基 金申 购款 6,879,193,143.87 485,123,612.00 7,364,316,755.87 2.基金 赎回 款 -5,977,730,936.42 -494,415,470.46 -6,472,146,406.88 四、 本期向基 金份额持有人 分配 利润产生 的基金净值变 动 (净 值减少 以 “-” 号填 列 ) - -240,057,435.09 -240,057,435.09 五、 期末所有 者权益(基金 净值) 1,977,079,373.16 -87,833,236.77 1,889,246,136.39 项目 上年度可比期间 2013 年 8 月7 日( 基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益(基金 净值) 1,526,357,048.35 - 1,526,357,048.35 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 21 页 共 65 页


二、 本期经营 活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 211,359,272.15 211,359,272.15 三、 本期基金 份额交易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) -450,739,882.64 -72,271,236.81 -523,011,119.45 其中:1.基 金申 购款 759,592,750.21 72,533,632.79 832,126,383.00 2.基金 赎回 款 -1,210,332,632.85 -144,804,869.60 -1,355,137,502.45 四、 本期向基 金份额持有人 分配 利润产生 的基金净值变 动 (净 值减少 以 “-” 号填 列 ) - -94,133,075.40 -94,133,075.40 五、 期末所有 者权益(基金 净值) 1,075,617,165.71 44,954,959.94 1,120,572,125.65


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长城策略 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”), 系经 中国证券监 督 管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许可[2013]784 号文 《关于核 准 景顺长城策略 精选 灵活配置混合 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ,由景顺长城 基金管理 有 限公司依照 《中华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《景顺长 城策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》作为 发起人 于2013 年7 月 1 日至 2013 年 8 月2 日 向社 会 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事 务所验 证并 出具 安永 华明(2013) 验字 第60467014_H02 号验 资报 告后 , 向 中国 证 监会报 送基 金备 案 材料 。 基 金合 同 于2013 年8 月 7 日生 效 。 本 基金 为契 约型开 放式 , 存续 期限 不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基金 (本 金) 为人 民 币1,525,950,600.09 元 , 在 募集 期间 产生的 活期 存款 利 息为人民币 406,448.26 元,以上实收基金(本息 )合计为人民币 1,526,357,048.35 元,折 合 1,526,357,048.35 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为景 顺长 城基 金管 理有 限公司 , 注 册登 记机 构为本 基金 管理 人, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中国 银行 ”)。 本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 含中小板、创 业板 及其 他 经中国证监会 核 准上市的股 票) 、债券 (包 括中小企业 私募债券) 、货 币市场工具 、权证、 资产 支持证券、 股指期 货及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但须 符合中国 证 监会的相关 规定。本 基金将 基金 资产 的0 %-95 %投资 于股 票等 权益 类资 产 (其 中, 权证 投资 比例 不超过 基金 资产 净值景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 22 页 共 65 页


的 3% ) , 将不 低于 5 %的 基金资 产投 资于 债券 等固 定收益 类品 种( 其中 ,每 个交易 日日 终在 扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 本基金保 留 的现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于 基金资 产净 值 的5% ) 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数 ×50% +中 证 全债指 数 × 50% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》及其后 颁 布及修订的的 具 体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具 体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年度 报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定或 修订 了《 企业 会计 准则第 39 号—— 公 允价 值 计量》 和《 企 业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 等 7 项会 计 准则; 上 述 7 项会 计准 则 均自 2014 年 7 月 1 日起施 行。2014 年 6 月 , 财政部 修订 了《 企业 会计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 ,在 2014 年 年度及 以后 期间 的财 务报 告中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2014 年12 月31 日的 财务 状况以 及2014 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 23 页 共 65 页


(1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 及贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价 值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 、 基金和 衍生 工具 等投 资。 本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金 融资产 和各 类应 收款 项等 。


(2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ,主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应 付款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 初始确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认金融资 产 或金融负债, 按取得时 的 公允价值作为 初 始确认金额。 划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产, 取 得时发生的 相关交易 费用计 入当 期损 益; 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。 后续计 量 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,采用公允价 值进行后 续 计量。在持有 该 类金融资产期 间取得的 利 息或现金股利 ,应当确 认 为当期收益。 每日,本 基 金将以公允 价值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或金 融负债的 公 允价值变动计 入当期损 益 ;应收款项 和其他金 融负债采用实 际利率法 , 以摊余成本进 行后续计 量 ,其摊销或减 值产生的 利 得或损 失, 均计入当 期损益 。 终止确 认 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确认条件 时的金融 资 产将终止确认 ;当金融 负 债的现时义务 全部或部 分 已经解除的 ,该金融 负债或 其一 部分 将终 止确 认; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益。 金融资 产转 移 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 24 页 共 65 页


本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资 产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低输 入值,确 定 所属的公允价 值:第一 层 次输入值,在 计量日能 够 取得的相同 资产或负 债在活跃市场 上未经调 整 的报价;第二 层次输入 值 ,除第一输入 值外相关 资 产或负债直 接或间接 可观察 的输 入值 ;第 三层 次输入 值, 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务 报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 之间 发生 转换 。 本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值: (1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整 的报价作 为公 允价值; 估 值日无交易, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值;如估 值日无交 易且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变化,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (2) 不存在 活跃市场 的金 融工具,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 本基金采 用 在当前情况下 适用并且 有 足够可利用 数据和其 他信息支持的 估值技术 , 优先使用相关 可观察输 入 值,只有在可 观察输入 值 无法取得或 取得不切 实可行 的情 况下 ,才 使用 不可观 察输 入值 。 (3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的,基 金 管理人可根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 。 (4) 如 有新 增事 项, 按国 家最新 规定 估值 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 25 页 共 65 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利且 该种法定 权 利现在是可执 行的;计 划 以净额结算 ,或同时 变现该 金融 资产 和清 偿该 金融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实 现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 26 页 共 65 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于特 殊事 项停 牌股 票, 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估 值业务 的指 导意 见》 , 本 基 金参考 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》对 重大 影响 基金 资产 净值的 特殊 事项 停牌 股票 进行估 值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一 步加 强基金 投资 非公 开发 行股 票风险 控制 有关 问题 的通 知》 , 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场 交 易收盘价低于 非公开发 行 股票的初始投 资成本, 按 估值日证券交 易所挂牌 的 同一股票的 市场交易 收盘价估值; 若在证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘价 高于非公 开 发行股票的 初始投资 成本,按锁定 期内已经 过 交易天数占锁 定期内总 交 易天数的比例 将两者之 间 差价的一部 分确认为 估值增 值。 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 27 页 共 65 页


7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错和 更正 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。


7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 7.4.6.3 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收 入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所 得 税。


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 28 页 共 65 页


活期存 款 219,999,957.55 547,857,040.57 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 219,999,957.55 547,857,040.57


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,072,907,148.55 1,003,652,819.66 -69,254,328.89 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 4,430,236.94 4,544,661.51 114,424.57 银行间 市场 180,213,346.43 180,299,000.00 85,653.57 合计 184,643,583.37 184,843,661.51 200,078.14 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,257,550,731.92 1,188,496,481.17 -69,054,250.75 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 59,923,589.89 60,047,456.80 123,866.91 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 198,973,450.00 199,360,000.00 386,550.00 合计 198,973,450.00 199,360,000.00 386,550.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 258,897,039.89 259,407,456.80 510,416.91


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 于本 期末 及上 年度 末的衍 生金 融资 产/ 负债 余 额均为 零。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 29 页 共 65 页


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 482,601,483.90 - 买入返 售证 券- 交易 所 100,000,000.00 - 合计 582,601,483.90 - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 - - 买入返 售证 券- 交易 所 449,000,000.00 - 合计 449,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 于本 期末 及上 年度 末 均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 32,228.81 98,601.12 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1.52 3,214.30 应收债 券利 息 7,233,031.42 5,525,123.29 应收买 入返 售证 券利 息 136,910.31 - 应收申 购款 利息 5.39 43.07 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 703.60 177.30 合计 7,402,881.05 5,627,159.08


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 于本 期末 及上 年度 末的其 他资 产余 额为 零。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 30 页 共 65 页


项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 4,510,888.45 862,669.62 银行间 市场 应付 交易 费用 28,313.79 10,817.76 合计 4,539,202.24 873,487.38


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 90,219.69 37,531.62 预提费 用 219,000.00 163,000.00 合计 309,219.69 200,531.62


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,075,617,165.71 1,075,617,165.71 本期申 购 6,879,193,143.87 6,879,193,143.87 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -5,977,730,936.42 -5,977,730,936.42 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,977,079,373.16 1,977,079,373.16 注:1 本期 申购 份额 包含 红 利再投 资及 基金 转入 份额 ;本期 赎回 份额 包含 基金 转出份 额。


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 53,031,797.67 -8,076,837.73 44,954,959.94 本期利 润 186,125,764.50 -69,564,667.66 116,561,096.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 20,514,287.33 -29,806,145.79 -9,291,858.46 其中: 基金 申购 款 421,627,297.21 63,496,314.79 485,123,612.00 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 31 页 共 65 页


基金赎 回款 -401,113,009.88 -93,302,460.58 -494,415,470.46 本期已 分配 利润 -240,057,435.09 - -240,057,435.09 本期末 19,614,414.41 -107,447,651.18 -87,833,236.77


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日( 基 金合 同生效 日)至2013 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 6,841,766.40 1,209,997.16 定期存 款利 息收 入 - 9,315,420.76 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 531,071.00 27,639.03 其他 103,626.55 6,590.71 合计 7,476,463.95 10,559,647.66


7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期 间 2013 年8 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 6,696,567,294.19 1,124,585,732.37 减:卖 出股 票成 本总 额 6,509,863,760.29 916,341,797.17 买卖股 票差 价收 入 186,703,533.90 208,243,935.20


7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1月1 日至 2014 年12月31日 上年度 可比 期间 2013 年8月7 日( 基 金合同 生效 日) 至 2013 年12月31日 卖出债 券( 债转 股及 债 券 到期兑 付) 成交 总额 3,551,742,132.55 - 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 3,469,240,360.55 - 减:应 收利 息总 额 67,409,923.13 - 买卖债 券差 价收 入 15,091,848.87 -


7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 于本期 及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 32 页 共 65 页


7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日(基 金合 同 生效日) 至 2013 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,926,153.08 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,926,153.08 -


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月 7 日(基 金合 同 生效日)至2013 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -69,564,667.66 510,416.91 —— 股 票投 资 -69,378,195.80 123,866.91 —— 债 券投 资 -186,471.86 386,550.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -69,564,667.66 510,416.91


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 7,024,493.91 1,656,932.39 基金转 换费 收入 931,641.14 36,999.59 合计 7,956,135.05 1,693,931.98


7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 33 页 共 65 页


交易所 市场 交易 费用 21,173,078.99 3,272,127.66 银行间 市场 交易 费用 36,665.10 1,100.00 合计 21,209,744.09 3,273,227.66


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 8 月 7 日( 基 金合 同 生效 日) 至 2013 年12 月 31 日 审计费 用 110,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 90,000.00 债券托 管账 户维 护费 30,000.00 3,000.00 银行划 款手 续费 73,363.27 18,054.70 其他费 用 - 900.00 合计 513,363.27 211,954.70


7.4.7.20 分 部报 告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要作 说明 的重 大或 有事项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构 中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券有 限责 任公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东 景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 34 页 共 65 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年8月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 长城证 券 2,187,880,837.97 15.49% 307,153,258.61 14.62%


7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本期 及 上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长城证 券 1,991,842.98 15.49% 771,651.75 17.11% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年8月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长城证 券 279,632.57 14.62% - -


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 60,758,297.15 8,800,207.17 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 16,666,981.25 3,567,709.13 注:1 ) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提 , 基金 管理 费每日 计提 , 按 月支 付。计 算方 法如 下:


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H=E×1 .5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 。 2) 于 2014 年 12 月 31 日 ,应付 基金 管理 费的 金额 为 人民 币 2,922,651.03 元 (2013 年 12 月 31 日应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 1,403,732.99 元。 ) 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,126,382.82 1,466,701.21 注:1 )基金托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 ,基金托 管 费每日计提, 按月 支付。 计算 方法 如下 : H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 。 2) 于 2014 年 12 月 31 日 ,应付 基金 托管 费的 金额 为 人民 币 487,108.51 元 (2013 年 12 月 31 日 应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币233,955.52 元。 ) 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 期 及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 份额 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 36 页 共 65 页


关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年8 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 219,999,957.55 6,841,766.40 547,857,040.57 1,209,997.16 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登记日 除息日 每10 份基 金 份额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 1 2014 年11 月27 日 2014 年11 月27 日 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09


合计 - - 0.800 222,686,604.84 17,370,830.25 240,057,435.09





7.4.12 期 末( 2014 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002070 众和 股份 2014 年9 月 5 日 重大事 项 10.15 2015 年3 月11 日 10.00 9,147,513 88,003,209.92 92,847,256.95 - 000413 东旭 光电 2014 年11 月 25 日 重大事 项 7.37 2015 年1 月28 日 8.44 4,531,470 37,630,562.95 33,396,933.90 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 37 页 共 65 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上 述 各类 风险 。 为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险,本基金 管理人建 立 了以风险管理 委 员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管 理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人,对 本 部门业务范 围内的风 险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人 配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人 出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息, 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。 本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库, 对发行人 及 债券投资进行 内 部评级,对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度, 以控制可 能 出现的信用 风险。本 基金管理人还 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基 金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券, 不得超 过 该 证券 余额 的 10% 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义 务时 发 生资金短缺的 风 险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难,另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。 本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险,并 由 独立于投资部 门 的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标,并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在 证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易, 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由转让的情 况外,其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情况以 控制基金 发生大幅申购 赎回的风 险 。而且,本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性 需求。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 38 页 共 65 页


7.4.13.4 市 场风 险 市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 , 包括利 率风 险、 外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制,并 由独立于 投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资等。本基 金管理人 每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 219,999,957.55 - - - - - 219,999,957.55 结算备 付金 5,698.85 - - - - - 5,698.85 存出保 证金 1,563,583.89 - - - - - 1,563,583.89 交易性 金融 资产 80,024,000.00 40,020,000.00 60,255,000.00 4,544,661.51 - 1,003,652,819.66 1,188,496,481.17 买入返 售金 融资 产 582,601,483.90 - - - - - 582,601,483.90 应收利 息 - - - - - 7,402,881.05 7,402,881.05 应收申 购款 9,921.82 - - - - 258,703.12 268,624.94 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 884,204,646.01 40,020,000.00 60,255,000.00 4,544,661.51 - 1,011,314,403.83 2,000,338,711.35 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 83,020,877.94 83,020,877.94 应付赎 回款 - - - - - 19,813,515.55 19,813,515.55 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,922,651.03 2,922,651.03 应付托 管费 - - - - - 487,108.51 487,108.51 应付交 易费 用 - - - - - 4,539,202.24 4,539,202.24 其他负 债 - - - - - 309,219.69 309,219.69 负债总 计 - - - - - 111,092,574.96 111,092,574.96 利率敏 感度 缺口 884,204,646.01 40,020,000.00 60,255,000.00 4,544,661.51 - - - 上年度末


2013 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 39 页 共 65 页


资产











银行存 款 547,857,040.57 - - - - - 547,857,040.57 结算备 付金 7,142,857.14 - - - - - 7,142,857.14 存出保 证金 393,978.87 - - - - - 393,978.87 交易性 金融 资产 99,990,000.00 - 99,370,000.00 - - 60,047,456.80 259,407,456.80 买入返 售金 融资 产 449,000,000.00 - - - - - 449,000,000.00 应收利 息 - - - - - 5,627,159.08 5,627,159.08 应收申 购款 147,727.11 - - - - 4,325,578.28 4,473,305.39 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 1,104,531,603.69 - 99,370,000.00 - - 70,000,194.16 1,273,901,797.85 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 140,659,548.64 140,659,548.64 应付赎 回款 - - - - - 9,958,416.05 9,958,416.05 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,403,732.99 1,403,732.99 应付托 管费 - - - - - 233,955.52 233,955.52 应付交 易费 用 - - - - - 873,487.38 873,487.38 其他负 债 - - - - - 200,531.62 200,531.62 负债总 计 - - - - - 153,329,672.20 153,329,672.20 利率敏 感度 缺口 1,104,531,603.69 - 99,370,000.00 - - - -


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 在其他 变量 不变 的假 设下 , 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 , 为交 易而 持有 的 债券公 允价 值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年12 月 31 日 ) 上年度 末( 2013 年12 月 31 日 ) 市场利 率上 升 25 个 基点 -105,723.86 -78,559.40 市场利 率下 降 25 个 基点 106,160.44 78,773.06





7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价 格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票 和债券, 所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分 散化降 低其 它价 格风 险, 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。


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本基金 投资 组合 的比 例范 围为: 本基 金将 基金 资产 的 0%-95 %投 资于 股票 等 权益类 资产 (其 中,权 证投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3% ) , 将 不低 于 5% 的基 金资 产投 资于债 券等 固定 收益 类品种(其中 ,每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,本基金保 留的现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5 %) 。 于2014 年12 月31 日, 本 基金面 临的 其他 价 格 风险 列示如 下: 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,003,652,819.66 53.12 60,047,456.80 5.36 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 184,843,661.51 9.78 199,360,000.00 17.79 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,188,496,481.17 62.91 259,407,456.80 23.15


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 其他变 量不 变的 假设 下, 证券投 资价 格发 生合 理、 可能的 变动 时, 将对 基金 净值产 生 的影响 。正 数表 示可 能增 加基金 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 净值 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数×50% 上升5% 50,065,022.61 5,602,860.63 沪深300 指数 × 50% 下降5% -50,065,022.61 -5,602,860.63





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 41 页 共 65 页


7.4.14.2 其 他事 项 (1) 公 允价 值 管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其 他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。 各金融 工具 公允 价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第一层次的余额为人民币 881,953,290.32 元,划分为第二层次的余额为人民币 306,543,190.85 元, 无划 分为第 三层 次的 余额 (于 2013 年 12 月 31 日 ,本 基 金持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 60,047,456.80 元, 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 199,360,000.00 元 ,无划 分为 第三 层次 的余 额) 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 对于特殊事项 停牌的股 票 ,本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第 一层次转入第 二层次, 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的 非公开发行股 票,本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次,于限 售期满并 恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。 对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 根据估值 调 整中输入值的 可 观察性和重要 性以及对 公 允价值的影响 程度,于 本 报告期内将相 关债券的 公 允价值从第 一层次转 入至第 二层 次。 如上 述影 响因素 消失 , 债 券公 允价 值则从 第二 层次 转入 至第 一层次 。 第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 ) 第三层 次。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 ,本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 7.4.14.3 财 务报 表的批 准 本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 42 页 共 65 页


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,003,652,819.66 50.17 其中: 股票 1,003,652,819.66 50.17 2 固定收 益投 资 184,843,661.51 9.24 其中: 债券 184,843,661.51 9.24








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 582,601,483.90 29.13 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,005,656.40 11.00 7 其他各 项资 产 9,235,089.88 0.46 8 合计 2,000,338,711.35 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 647,684,860.48 34.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 20,134,809.20 1.07 E 建筑业 41,865,222.64 2.22 F 批发和 零售 业 165,375,965.33 8.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 92,617,210.01 4.90 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 43 页 共 65 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 35,974,752.00 1.90 S 综合 - - 合计 1,003,652,819.66 53.12


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002070 众和股 份 9,147,513 92,847,256.95 4.91 2 600885 宏发股 份 4,000,000 74,720,000.00 3.96 3 601607 上海医 药 3,999,991 65,999,851.50 3.49 4 300037 新宙邦 1,952,562 56,878,131.06 3.01 5 300020 银江股 份 2,043,765 56,346,601.05 2.98 6 000151 中成股 份 2,799,449 52,993,569.57 2.81 7 600703 三安光 电 3,486,010 49,571,062.20 2.62 8 600199 金种子 酒 4,220,601 49,254,413.67 2.61 9 300026 红日药 业 1,951,110 47,021,751.00 2.49 10 601933 永辉超 市 5,325,206 46,382,544.26 2.46 11 002051 中工国际 1,532,402 41,865,222.64 2.22 12 002241 歌尔声 学 1,607,500 39,431,975.00 2.09 13 300079 数码视 讯 3,058,972 38,084,201.40 2.02 14 002038 双鹭药 业 912,920 36,151,632.00 1.91 15 300133 华策影 视 1,434,400 35,974,752.00 1.90 16 000413 东旭光 电 4,531,470 33,396,933.90 1.77 17 002364 中恒电 气 2,000,000 32,660,000.00 1.73 18 300113 顺网科 技 1,499,931 30,238,608.96 1.60 19 002496 辉丰股 份 1,029,879 22,451,362.20 1.19 20 600309 万华化 学 999,909 21,778,018.02 1.15 21 000831 五矿稀 土 704,300 21,121,957.00 1.12 22 002479 富春环 保 2,217,490 20,134,809.20 1.07 23 002049 同方国 芯 733,605 17,606,520.00 0.93 24 002350 北京科 锐 1,199,808 14,709,646.08 0.78 25 002421 达实智 能 200,000 6,032,000.00 0.32


景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 44 页 共 65 页


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002594 比亚迪 446,952,381.34 39.89 2 600418 江淮汽 车 404,086,975.52 36.06 3 600406 国电南 瑞 287,913,155.27 25.69 4 600885 宏发股 份 271,827,480.11 24.26 5 600884 杉杉股 份 260,796,441.36 23.27 6 002091 江苏国 泰 258,138,712.12 23.04 7 600699 均胜电 子 244,781,287.82 21.84 8 000413 东旭光 电 237,500,606.85 21.19 9 603766 隆鑫通 用 198,505,025.72 17.71 10 000538 云南白 药 195,546,877.00 17.45 11 600525 长园集 团 185,259,163.63 16.53 12 300001 特锐德 184,313,551.18 16.45 13 002484 江海股 份 164,422,396.31 14.67 14 002540 亚太科 技 163,093,287.09 14.55 15 600067 冠城大 通 159,880,737.20 14.27 16 002456 欧菲光 157,047,902.71 14.01 17 002227 奥 特 迅 156,570,244.21 13.97 18 002364 中恒电 气 147,424,296.80 13.16 19 002407 多氟多 145,699,068.30 13.00 20 002192 路翔股 份 142,554,688.68 12.72 21 601777 力帆股 份 141,497,779.58 12.63 22 601857 中国石 油 128,346,513.94 11.45 23 600139 西部资 源 127,317,282.19 11.36 24 300037 新宙邦 109,300,841.28 9.75 25 002048 宁波华 翔 109,189,191.48 9.74 26 300014 亿纬锂 能 101,447,565.19 9.05 27 600837 海通证 券 101,399,536.02 9.05 28 002174 游族网 络 94,134,560.84 8.40 29 002309 中利科 技 91,211,746.36 8.14 30 002070 众和股 份 88,003,209.92 7.85 31 300124 汇川技 术 80,222,738.73 7.16 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 45 页 共 65 页


32 002108 沧州明 珠 78,334,305.71 6.99 33 600309 万华化 学 75,357,964.34 6.72 34 300170 汉得信 息 72,623,892.74 6.48 35 600366 宁波韵 升 69,695,862.22 6.22 36 600312 平高电 气 69,084,997.37 6.17 37 300020 银江股 份 61,564,414.22 5.49 38 601607 上海医 药 61,116,351.73 5.45 39 300142 沃森生 物 59,437,875.76 5.30 40 300351 永贵电 器 54,770,857.06 4.89 41 300026 红日药 业 51,864,601.27 4.63 42 000970 中科三 环 50,635,620.00 4.52 43 600703 三安光 电 50,621,486.85 4.52 44 600030 中信证 券 50,530,988.09 4.51 45 000151 中成股 份 50,153,007.77 4.48 46 300079 数码视 讯 46,200,458.89 4.12 47 600199 金种子 酒 45,389,931.08 4.05 48 601933 永辉超 市 45,066,788.06 4.02 49 002051 中工国 际 43,529,892.46 3.88 50 300133 华策影 视 43,507,507.45 3.88 51 300072 三聚环 保 42,544,945.67 3.80 52 002241 歌尔声 学 42,457,315.58 3.79 53 603555 贵人鸟 41,546,318.40 3.71 54 300104 乐视网 40,222,477.89 3.59 55 002038 双鹭药 业 39,091,650.75 3.49 56 300113 顺网科 技 37,371,454.33 3.34 57 002501 利源精 制 30,004,703.09 2.68 58 002453 天马精 化 29,839,045.43 2.66 59 600383 金地集 团 24,967,059.80 2.23 60 000024 招商地 产 24,953,306.68 2.23 61 002039 黔源电 力 24,925,568.16 2.22 62 000002 万


科A 24,915,317.00 2.22 63 600048 保利地 产 24,876,845.39 2.22 64 002497 雅化集 团 24,736,152.14 2.21 65 601318 中国平 安 24,383,291.02 2.18 66 002074 东源电 器 24,084,086.90 2.15 67 002090 金智科 技 23,896,734.61 2.13 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 46 页 共 65 页


68 300255 常山药 业 23,262,309.84 2.08 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002594 比亚迪 431,606,296.29 38.52 2 600418 江淮汽 车 400,533,175.62 35.74 3 603766 隆鑫通 用 291,936,624.75 26.05 4 002091 江苏国 泰 267,035,929.39 23.83 5 600406 国电南 瑞 250,791,359.56 22.38 6 600884 杉杉股 份 248,583,187.13 22.18 7 600699 均胜电 子 233,448,422.52 20.83 8 600525 长园集 团 201,575,392.53 17.99 9 300001 特锐德 194,498,703.88 17.36 10 002540 亚太科 技 190,170,395.45 16.97 11 000538 云南白 药 189,763,027.28 16.93 12 000413 东旭光 电 183,509,801.75 16.38 13 002456 欧菲光 170,094,583.96 15.18 14 002227 奥 特 迅 167,338,457.45 14.93 15 002484 江海股 份 160,787,617.59 14.35 16 601777 力帆股 份 156,193,579.83 13.94 17 600067 冠城大 通 152,866,000.67 13.64 18 600885 宏发股 份 148,986,226.29 13.30 19 002407 多氟多 145,501,134.57 12.98 20 600139 西部资 源 143,796,440.18 12.83 21 002192 路翔股 份 136,373,054.17 12.17 22 601857 中国石 油 126,631,643.79 11.30 23 002364 中恒电 气 119,525,990.60 10.67 24 002048 宁波华 翔 109,027,124.07 9.73 25 002174 游族网 络 108,736,490.58 9.70 26 600837 海通证 券 107,876,409.07 9.63 27 300014 亿纬锂 能 101,899,400.92 9.09 28 002309 中利科 技 90,105,158.10 8.04 29 002108 沧州明 珠 86,643,611.87 7.73 30 300124 汇川技 术 83,268,596.46 7.43 31 300170 汉得信 息 81,580,055.21 7.28 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 47 页 共 65 页


32 600312 平高电 气 78,830,485.52 7.03 33 300351 永贵电 器 72,683,726.19 6.49 34 600366 宁波韵 升 68,930,360.00 6.15 35 000970 中科三 环 65,597,987.75 5.85 36 300142 沃森生 物 64,503,950.16 5.76 37 600309 万华化 学 57,252,094.56 5.11 38 300104 乐视网 57,212,502.63 5.11 39 603555 贵人鸟 54,906,414.18 4.90 40 600030 中信证 券 54,223,757.48 4.84 41 300072 三聚环 保 41,000,659.22 3.66 42 300037 新宙邦 34,238,478.85 3.06 43 002497 雅化集 团 31,606,108.57 2.82 44 002501 利源精 制 31,234,588.56 2.79 45 000400 许继电气 29,260,263.68 2.61 46 002453 天马精 化 29,180,189.02 2.60 47 002039 黔源电 力 27,726,810.16 2.47 48 600048 保利地 产 24,055,530.65 2.15 49 000024 招商地 产 24,024,252.06 2.14 50 002090 金智科 技 23,616,865.60 2.11 51 002074 东源电 器 23,579,420.68 2.10 52 601318 中国平 安 23,427,365.00 2.09 53 000002 万


科A 23,362,840.08 2.08 54 600383 金地集 团 23,131,495.75 2.06 55 300255 常山药 业 22,833,612.97 2.04 注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,522,847,318.95 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,696,567,294.19 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖 出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 48 页 共 65 页


3 金融债 券 120,044,000.00 6.35 其中: 政策 性金 融债 120,044,000.00 6.35 4 企业债 券 4,544,661.51 0.24 5 企业短 期融 资券 50,277,000.00 2.66 6 中期票 据 9,978,000.00 0.53 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 184,843,661.51 9.78


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 070229 07 国开 29 800,000 80,024,000.00 4.24 2 140410 14 农发 10 400,000 40,020,000.00 2.12 3 041455017 14 水 电八 局 CP001 300,000 30,183,000.00 1.60 4 041460035 14 厦 路桥CP001 200,000 20,094,000.00 1.06 5 1282453 12 悦达 MTN1 100,000 9,978,000.00 0.53


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。 时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、 和技术 指标 等因 素。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 49 页 共 65 页


套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。 合约选 择: 基金 管理 人根 据股 指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组 合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未 超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,563,583.89 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,402,881.05 5 应收申 购款 268,624.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,235,089.88


景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 50 页 共 65 页


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002070 众和股 份 92,847,256.95 4.91 因重大 事项 停牌


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 29,971 65,966.41 904,384,539.47 45.74% 1,072,694,833.69 54.26%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 118,261.75 0.01%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 1,526,357,048.35 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,075,617,165.71 本报告 期基 金总 申购 份额 6,879,193,143.87 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 51 页 共 65 页


减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,977,730,936.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,977,079,373.16 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理。 2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过,聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 。 4 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 12 月 20 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 康乐 先生 担任 本公司 副总 经理 。 5 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 6 、2014 年 2 月 14 日中 国 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 银行 ”) 公告 ,自 2014 年 2 月13 日起 ,陈 四清 先生 担 任中国 银行 行长 。 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼 事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 , 本 年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币110,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建投证券 股份有限公司 2 3,466,529,853.23 24.54% 3,155,930.71 24.54% 未变更 长城证券有限 责任公司 2 2,187,880,837.97 15.49% 1,991,842.98 15.49% 未变更 招商证券股份 有限公司 2 1,673,625,545.36 11.85% 1,523,662.21 11.85% 未变更 中国银河证券 股份有限公司 1 1,469,119,626.67 10.40% 1,337,488.19 10.40% 未变更 长江证券股份 有限公司 1 1,386,457,780.71 9.81% 1,262,234.18 9.81% 未变更 海通证券股份 有限公司 2 1,116,075,602.28 7.90% 1,016,074.49 7.90% 未变更 中国国际金融 有限公司 1 789,857,662.84 5.59% 719,087.58 5.59% 未变更 华泰证券股份 有限公司 1 580,709,468.46 4.11% 528,675.78 4.11% 未变更 广发证券股份 有限公司 1 434,598,768.42 3.08% 395,659.79 3.08% 未变更 东方证券股份 有限公司 1 330,747,789.00 2.34% 301,113.85 2.34% 未变更 平安证券有限 责任公司 1 294,700,180.78 2.09% 268,294.09 2.09% 未变更 东兴证券股份 有限公司 1 233,739,176.39 1.65% 212,797.25 1.65% 新增 宏源证券股份 有限公司 1 164,649,805.03 1.17% 149,897.12 1.17% 未变更 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 53 页 共 65 页


英大证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 浙商证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 中航证券有限 公司 1 - - - - 退租 注:1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序如 下: 1)选 择标 准 a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行 为 受到 监管机 关的 处罚 ; d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求; e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能 根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门 研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信建投证券 股份有限公司 - - 2,323,700,000.00 3.79% - - 长城证券有限 责任公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 35,060,047.90 100.00% 560,000,000.00 0.91% - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 - - 27,568,600,000.00 44.96% - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 54 页 共 65 页


有限公司 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - 14,258,800,000.00 23.25% - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - 100,000,000.00 0.16% - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 宏源证券股份 有限公司 - - 16,512,500,000.00 26.93% - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 浙商证券股份 有限公司 - - - - - - 中航证券有限 公司 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关 于景 顺长城 策略 精选灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金暂停接 受拾 万元以上申购( 含 日 常 申 购 和 定 期定额申购) 及 转 换 转 入 申 请 的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 1 月 10 日 2 景 顺长 城策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2013 年第4 季度 报告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 1 月 20 日 3 关 于景 顺长城 策略 精选灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金恢复接 受拾 万元以上申购( 含 日 常 申 购 和 定 期定额申购) 及 转 换 转 入 申 请 的 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 1 月 24 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 55 页 共 65 页


公告 4 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 公 司董 事、监 事、 高级管理 人员 以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职 情况的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 1 月 29 日 5 景 顺长 城基金 管理 有 限公司 关于 聘任副 总经 理的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 2 月 14 日 6 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(限 通联 支付中 国银 行渠 道) 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 2 月 22 日 7 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 新增 安信证券 为销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 基 金 “定期 定额 投资 业务 ”的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 2 月 25 日 8 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 安信证券 申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 2 月 25 日 9 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调整直 销网 上交 易精明i 定投PE 区间的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 2 月 27 日 10 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 光大 证券手机 客户 端申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 3 月 14 日 11 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年第1 号更 新招募 说明 书 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 3 月 24 日 12 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年第1 号更 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 2014 年 3 月 24 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 56 页 共 65 页


新招募 说明 书摘 要 金管理 人网 站 13 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2013 年年 度 报 告摘要 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 3 月 26 日 14 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2013 年年 度 报 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 3 月 26 日 15 景 顺长 城基金 管 理 有限公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 3 月 28 日 16 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 17 日 17 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 提 请投 资者及 时更 新过期身 份证 件或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 18 日 18 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年第1 季度 报告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 22 日 19 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 对 基金 纸质对 账单 退信处理 的提 示性公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 23 日 20 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(限 通联 支付邮 储银 行渠 道) 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 25 日 21 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 4 月 30 日 22 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 , 上海 证 2014 年 5 月 12 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 57 页 共 65 页


旗 下基 金新增 嘉实 财富为销 售机 构并开 通基 金转 换业 务的 公告 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 23 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 嘉实 财富基金 申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 12 日 24 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(限 通联 支付中 国建 设银 行渠 道) 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 16 日 25 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(限 通联 支付中 国银 行渠 道) 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 23 日 26 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 新兰 德为销售 机构 并开通基金“ 定 期 定 额 投 资 业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 23 日 27 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 新兰 德基金申 购及 定 期定 额投资 申购 费率优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 23 日 28 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 南京 银 行为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 26 日 29 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金在晟 视天 下开通基 金定 期 定额 投资业 务及 定期定额 投资 申购费 率优 惠的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 5 月 27 日 30 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 在中 国工商银 行开 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 2014 年 6 月 3 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 58 页 共 65 页


通转换 业务 的公 告 金管理 人网 站 31 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂停 网 上交易 系统 服务(限 通联 支付浦 发银 行渠 道) 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 4 日 32 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 一路 财富基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 17 日 33 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 一路 财富为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 17 日 34 景 顺长 城基金 管理 有限 公司 关于 旗 下基 金新增 恒天 明泽为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 25 日 35 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 恒天 明泽基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 25 日 36 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 钱景 财富基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 27 日 37 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 钱景 财富为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务” 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 6 月 27 日 38 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 , 上海 证 2014 年 7 月 4 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 59 页 共 65 页


旗 下基 金参加 腾元 基金基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 39 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 腾元 基金为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务” 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 4 日 40 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 5 日 41 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 9 日 42 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(仅 限部 分支付 渠道 )的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 12 日 43 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 暂 停网 上交易 系统 服务(限 通联 支付上 海银 行渠 道) 的公 告 中国证 券 报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 19 日 44 景 顺长 城策略 精选 混合型证 券投 资基 金2014 年第 2 季度 报 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 19 日 45 关 于景 顺长城 策略 精选灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金新增北 京银 行 为销 售机构 并开 通定期定 额投 资业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 23 日 46 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 变 更公 司网站 域名 和邮件域 名的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 25 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 60 页 共 65 页


47 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 创金 启富基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 29 日 48 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 创金 启富为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 7 月 29 日 49 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2014 年半 年 度 报告摘 要 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 8 月 25 日 50 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2014 年半 年 度 报告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 8 月 25 日 51 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 唐鼎 耀华为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 9 月 3 日 52 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 唐鼎 耀华基金 申购 及 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 9 月 3 日 53 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 系统停 机维 护的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 9 月 18 日 54 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年第2 号更 新招募 说明 书摘 要 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 9 月 20 日 55 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 中国证 券报 , 上海 证 2014 年 9 月 20 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 61 页 共 65 页


型证券 投资 基 金2014 年第2 号更 新招募 说明 书 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 56 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 在景 顺长城基 金淘 宝 官方 旗舰店 开展 基金申购 费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 10 月 17 日 57 关 于提 请投资 者及 时更新过 期身 份证件 或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 10 月 20 日 58 关 于景 顺长城 策略 精选灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金新增中 信银 行 为销 售机构 并开 通基金转 换业 务 及基 金 “定 期定 额投资业 务 ” 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 10 月 22 日 59 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年 第3 季度 报告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 10 月 24 日 60 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金基 金经理变 更公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 10 月 25 日 61 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 杭州数米 基金 销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 4 日 62 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 上海天天 基金 销 售有 限公司 申购 费 率优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 4 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 62 页 共 65 页


63 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 中信建投 网上 委 托系 统、手 机交 易软件申 购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 11 日 64 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 上海天天 基金 销 售有 限公司 申购 及定期定 额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 24 日 65 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基 金 参加 杭州数米 基金 销 售有 限公司 申购 费率优惠 活动 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 24 日 66 景 顺长 城策略 精选 灵活配置 混合 型证券 投资 基金 分红 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 25 日 67 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金新增 第一 创业为销 售机 构 并开 通基金 “ 定 期定额投 资业 务”和 基金 转换 业务 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 11 月 27 日 68 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调 整 旗 下 部 分 基 金 首 次 单 笔申 购 、定 期定额 申购 单次最低 限额 和赎回 后的 最低 保有 份额 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 3 日 69 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调 整网 上直销 交易 系统通联 支付 中 国银 行渠道 基金 申购费率 优惠 的公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 9 日 70 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 新增 中国国际 金融 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 2014 年 12 月 9 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 63 页 共 65 页


有 限公 司为销 售机 构并开通 基金 转 换业 务和参 加申 购费率优 惠活 动的公 告 金管理 人网 站 71 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 聘任副 总经 理的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 20 日 72 景 顺长 城基金 关于 调整网上 交易 系 统通 联支付 交通 银行、招 商银 行渠道 申购 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 23 日 73 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调 整网 上直销 交易 系统工行 直联 渠道基 金申 购费 率优 惠的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 23 日 74 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 网 上直 销交易 系统 开通 工行 快捷 支 付业 务并实 施申 购费率优 惠的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 23 日 75 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 浙江同花 顺基 金 销售 有限公 司申 购费率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 23 日 76 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调 整网 上直销 交易 系统部分 基金 首 次单 笔申购 、定 期定额申 购单 次 最低 限额和 赎回 后的最低 保有 份额的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 24 日 77 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 调 整网 上直销 交易 系统部分 基金 首 次单 笔申购 、定 期定额申 购单 次 最低 限额和 赎回 后的最低 保有 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 24 日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 64 页 共 65 页


份额的 公告 78 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下部 分基金 参加 中信建投 网上 委 托系 统、手 机交 易软件申 购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 25 日 79 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 平安 银行申购 与定 期 定额 投资申 购费 率优惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 31 日 80 景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金参加 浙商 银行申购 与定 期 定额 投资申 购费 率优惠活 动的 公告 中国证 券报 , 上海 证 券报, 证券 时报, 基 金管理 人网 站 2014 年 12 月 31 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本 报告期 内,本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更 名为托 管业 务部 。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件; 2 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同》; 3 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、 《景 顺长 城策 略精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2014 年年度报告 第 65 页 共 65 页


13.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015 年3 月31 日