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华夏中 证 500 交易型 开放式 指数证 券投资 基金 
招募说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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重要提示 
华夏中 证500 交易 型开 放式指 数 证券 投资 基金 （ 以下 简称“本基 金”） 已 获中 国证 监会2015
年1月23 日证 监许 可[2015]113号 文准 予注 册。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 管理 风险 ， 本 基金的 特定 风险
等。 本 基金 是股 票基 金， 风险和 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金。 基 金主 要投
资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股， 在股 票基 金中 属于较 高风 险、 较高 收益 的产品 。 
对于场 内申 购， 投资 者申 购的基 金份 额当 日可 卖出 ， 当日 未卖 出的 基金 份额 在份额 交收
成功 之前不得 卖出和赎 回；即 在目前结 算规则下 ，T 日 申购的基 金份额当 日可卖 出，T日申
购当日 未卖 出的基 金份 额 ，T+1 日不 得卖 出 和赎 回，T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出和 赎回。
因此为 投资 者办 理申 购业 务的代 理机 构若 发生 交收 违约， 将导 致投 资者 不能 及时、 足额 获得
申购当 日未 卖出 的基 金份 额，投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 
场外申 购赎 回业 务的 申购 费率、 赎回 费率 可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印 花税率 等相
关交易 成本 的变 动而 调整 。 投资 者在 办理 场外 申购、 赎回业 务之 前请 仔细 阅读 本基金 的招 募
说明书 及基 金管 理人 的相 关公告 。 
场内投 资本 基金 时需 具有 上海证 券账 户， 但需 注意， 使用上 海证 券交 易所 基金 账户只 能
进行基金 的现 金认购 和二 级市场交 易， 如投资 者需 要使用中 证500 指数 成份股 中的上海 证券
交易所 上市 股票 参与 网下 股票认 购或 基金 的场 内申 购、 赎回 ， 则应 开立 上海 证券交 易所A 股
账户；如 投资 者需要 使用 中证500 指数成 份股 中的深 圳证券交 易所 上市股 票参 与网下股 票认
购，则 还应 开立 深圳 证券 交易所A 股账 户。 
场外申 购、 赎回 本基 金时 需具有 华夏 基金 管理 有限 公司基 金账 户。 
投资有风 险， 投资者 在投 资本基金 之前 ，请仔 细阅 读本基金 的招 募说明 书和 基金合同 ，
全面认 识基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 ， 并充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力 ， 理 性判断 市场 ，
谨慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的原 则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 4 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 12 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 16 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 18 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 24 
八、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 25 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 26 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 53 
十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 56 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 57 
十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 61 
十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 62 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 64 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 65 
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 70 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 74 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 76 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 76 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 76 
二十二 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 77 
二十三 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 77 
附件一 ：基 金合 同摘 要 ................................................................................................................. 79 
附件二 ：基 金托 管协 议摘 要 ......................................................................................................... 99 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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一、绪言 
《华夏中证 500 交 易型开 放式指数证券 投资基金 招 募说明书 》 （以 下简称“ 本 招募说明
书” ） 依据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 （以 下 简称“ 《 基金 法》” ） 、 《证 券投资 基金 销
售管理 办法 》 （ 以下 简称“ 《销售 办法 》” ） 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简
称“ 《运作办法》” ） 、 《证券投资基金 信息披露管理办法 》 （以下简称“ 《信 息披露办法》” ）
及其他 有关 规定 以及 《 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称
“ 基金 合同” ）编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 基 金管 理人 没有 委托 或授权 任何 其他 人提 供未 在本招 募说 明书 中载 明的 信息， 或对 本招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
当 事 人之 间权 利、 义务 的法 律 文件。 基金 投 资者 自依 基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受，并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资者 欲了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1、 基金 或本 基金 ：指 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2、基 金管 理人 ：指 华夏 基 金管理 有限 公司 。 
3、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。 
4、基 金合 同、 《 基金 合同 》 ：指《 华夏 中证 500 交易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合
同》及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 。 
5、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华 夏中 证 500 交易 型 开放
式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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6、 招募 说明 书： 指《 华夏中 证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其
定期的 更新 。 
7、基 金份 额发 售公 告： 指 《华夏 中证 500 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 基金 份 额发
售公告 》 。 
8、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等。 
9、 《基 金法》 ： 指 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 
10、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修订 。 
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指 《证 券 投资 基金 信息 披露 管理 办 法》 及颁 布机 关对 其不 时 做出
的修订 。 
12、 《 运作 办法》 ： 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
13、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 ： 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的“ 交易 型 开放式 指数 基金” 。 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 。 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人。 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织。 
19、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资者 。 
20、 投 资人 、 投 资者： 指个 人投资 者、 机构 投资 者和 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 。 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人。 
22、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 。 
23、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构。 
24、直 销机 构： 指华 夏基 金管理 有限 公司 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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25、代 销机 构： 指发 售代 理机构 和/ 或申 购赎 回代 理机 构 。 
26、发 售代 理机 构： 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构。 
27、申 购赎 回代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构。 
28、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过户 、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的 确 认、 清算 和结 算、 代理 发 放红 利、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 。 
29、 登 记机 构： 指办 理登记 业 务的 机构。 本基 金的 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责
任公司 和华 夏基 金管 理有 限公司 。 其 中： 本 基金 认购 份额的 登记 结算 由中 国证 券登记 结算 有
限责任 公司 负责 办理 ； 本 基金份 额在 上海 证券 交易 所场内 上市 交易 以及 申购 、 赎回 等相 关业
务的登 记结 算由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司负 责办理 ； 本 基金 的场 外申 购、 赎 回等 相关
业务的 登记 结算 由华 夏基 金管理 有限 公司 负责 办理 。 
30、 场 内： 指通 过上 海证 券交易 所交 易系 统办 理基 金份额 认购 、 申 购、 赎回 和上市 交易
业务的 场所 。 
31、 场 外： 指 不通 过上 海证 券交易 所交 易系 统而 通过 销售机 构自 身的 柜台 或者 其他交 易
系统办 理基 金份 额认 购、 申购和 赎回 业务 的场 所。 
32、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
33、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
34、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月。 
35、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限。 
36、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 。 
37、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
38、T+n 日： 指自 T 日 起第 n 个工 作日 （ 不 包含 T 日） 。 
39、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
40、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
41、 《 业务 规则》 ： 指 基金 管理人 、 上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的
相关业 务规 则和 规定 。 
42、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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43、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
44、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求基金 管理 人购 回本 基金 基金份 额的 行为 。 
45、 申 购赎 回清 单： 指由 基金 管 理人 编制 的用 以公 告申 购 对价、 赎回 对价 等信 息的 文件。 
46、 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额和/ 或其 他对 价。 
47、 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额和/ 或其他 对价 。 
48、 最小 申购 赎回 单位 ： 指场内基 金申 购份 额、 赎回 份 额的最 低数 量， 投资 者场内申购、
赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 。 
49、元 ：指 人民 币元 。 
50、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 
51、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和。 
52、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 
53、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数。 
54、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程。 
55、 指 定媒 介： 指中 国证 监会 指 定的 用以 进行 信息 披露 的 报刊、 互联 网网 站或 其他 媒介。 
56、 不可 抗力 ：指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：崔 雁巍 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10% 
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉先 生： 董事长 、代 总经理、 党委 书记， 中信 证券股份 有限 公司党 委委 员，硕士 ，
高级经 济师 。 兼 任华 夏资 本 管理有 限公 司董 事长 。 曾 任 中信证 券公 司董 事、 襄理、 副总经 理，
中信控 股公司 董事、 常务 副总裁 ，中国 建银投 资证 券有限 责任公 司党委 副书 记、执 行董事 、
总裁， 兼任 信诚 基金 管理 有限公 司董 事长 等。 
杨一夫 先生 ： 董 事， 硕士。 现任鲍 尔太 平有 限公 司总 裁， 负 责总 部加 拿大 鲍尔 公司在 中
国的投 资活 动 ， 兼任 三川 能源开 发有 限公 司董 事、 中国投 资协 会常 务理 事。 曾任国 际金 融 公
司（世 界银 行组 织成 员） 驻中国 的首 席代 表等 。 
胡祖六 先生 ： 董 事， 博士 ， 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级
经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ， 高 盛集团 大中 华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经
理。 
徐刚先 生： 董事 ， 博 士， 经济师 。 现 任中 信证 券股 份有限 公司 执行 委员 会委 员、 董 事总
经理、 经纪业 务发展 与管 理委员 会主任 委员、 研究 部行政 负责人 ，兼任 中信 证券（ 山东 ）、
中信期 货 、 前 海股 权交 易中 心、 青岛 蓝海 股权 交易 中心 、 厦 门两 岸股 权交 易中 心等 公司董 事。
曾任中 国地 质机 械仪 器工 业总公 司干 部， 曾任 职于 中信证 券股 份有 限公 司研 究咨询 部、 资产
管理部 、 金 融产 品开 发小 组、 金 融组、 研究 部、 股 票销售 交易 部， 担任 经理 、 高级 经理、 部
门副总 经理 、部 门总 经理 、部门 行政 负责 人等 职务 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
6 
葛小波先 生： 董事， 硕士 。现任中 信证 券股份 有限 公司执行 委员 会委员 、董 事总经理 、
计划财 务部 行政 负责 人， 兼任华 夏资 本管 理有 限公 司董事 。 曾 任中 信证 券股 份有限 公司 投资
银行部 高级 经理 、 上 市部 副主任 、 风 险控 制部 执行 总经理 、 交 易部 （现 交易 与衍生 产品 业务
部）行 政负 责人 。 
朱武祥 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、 博 士生
导师， 兼任 北京 建设 （香 港上市 ） 及 华夏 幸福 基业 、 中海 油海 洋工 程、 荣信 三家内 地上 市公
司的独 立董 事。 
贾建平先 生： 独立董 事， 大学本科 ，高 级经济 师。 现已退休 。兼 任东莞 银行 独立董事 。
曾任职 于北京 工艺品 进出 口公司 、美国 纽约中 国物 产有限 公司（ 外派工 作） ， 曾担任 中国银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长 ， 中 国银 行卢森 堡公 司副总 经理 ， 中国银 行意 大利代 表处 首 席
代表， 中银 集团 投资 管理 公司副 董事 长、 总经 理， 中国银 行重 组上 市办 公室 、 董事 会秘 书办
公室、 上市 办公 室总 经理 ，中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
谢德仁 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师， 兼任 同方 环境 股份 有 限公司 、 北 京双 杰电 气股 份 有限公 司、 博彦 科技 股份 有 限公司 （上
市公司） 、朗新 科技 股份有 限公司 独立董 事，中 国会 计学会 第八届 理事会 理事 ，中国 会计学
会财务 成本 分会 第八 届理 事会副 会长 。曾 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学讲 师、副 教授 。 
吴志军 先生 ： 副总 经理 ， 学 士。 曾任 上海 分公 司总 经 理、 市场 总监 、 公司 总经 理 助理等 。 
林 浩 先生： 副总 经理、 投资决 策 委员 会主 席、 研 究总监 ， 硕 士。 曾 任公 司总 经理助 理 等。 
张霄岭 先生 ： 副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、 清 华大 学五道 口金
融学院 特聘 教授 。 曾任 中国 技术进 出口 总公 司项 目经 理、 美国 联邦 储备 委员 会 （ 华盛顿 总部 ）
经济学 家、 摩根 士丹 利 （ 纽约总 部） 信用 衍生 品交 易模型 风险 主管 、 中 国银 监会银 行监 管三
部副主 任等 。 
刘义先 生： 副总 经理 ， 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员， 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长（主 持工 作） ，华 夏基 金 管理有 限公 司监 事、 党办 主任、 养老 金业 务总 监等 。 
汤晓东 先生： 督察 长， 硕 士。 曾 任职于 摩根 大通、 荷兰银 行、 苏 格兰 皇家 银 行、 中国 证
监会等 。 
李红源 先生 ： 监 事长 ， 硕 士， 研 究员 级高 级工 程师 。 现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任公
司总经 理 。 曾 任中国 北方 光学电 子总 公司 信息 部职 员， 中国 兵器 工业总 公司 教育局 职员 、 主
任科员 、 规 划处 副处 长、 计划处 处长 ， 中 国兵 器装 备集团 公司 发展 计划 部副 主任、 经济 运营华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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部副主 任、 资本 运营 部巡 视员兼 副主 任。 
吕翔先 生： 监事 ， 学 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 投资管 理部 执行 总经 理。 曾任国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ，中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总经理 。 
张伟先 生： 监事 ， 硕 士， 高级工 程师 。 现 任山 东高 速投资 控股 有限 公司 党委 书记、 副总
经理， 兼任 山东 渤海 轮渡 股份有 限公 司董 事。 曾任 山东省 济青 公路 工程 建设 指挥部 办公 室财
务科职 员， 济青 高速 公路 管理局 经营 财务 处副 主任 科员， 山东 基建 股份 有限 公司计 划财 务部
经理， 山东 高速 股份 有限 公司董 事、 党委 委员 、总 会计师 。 
汪贵华 女士 ： 监 事， 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司董事 总经 理。 曾任 财政 部科研 所
助理研 究员 、 中 关村 证券 股份有 限公 司计 划资 金部 总经理 、 华 夏基 金管 理有 限公司 财务 总监
等。 
李一梅 女士 ： 监 事， 硕士 。 现任 华夏 基金 管理 有限 公司董 事总 经理 、 市 场总 监。 曾 任华
夏基金 管理 有限 公司 营销 总监等 。 
李彬女 士： 监事 ， 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 法律监 察部 总监 。 曾 任中 信证券 股
份有限 公司 基金 管理 部项 目经理 、 中 信基 金管 理有 限责任 公司 监察 稽核 部高 级副总 裁、 华夏
基金管 理有 限公 司法 律监 察部副 总经 理等 。 
2、本 基金 基金 经理 
方军先 生， 硕士 。1999 年 7 月加 入华 夏基 金管 理 有限公 司， 曾任 研究 员、 华夏成 长证
券投资 基金 基金 经理 助理 、 兴华 证券 投资 基金 基金 经理助 理、 华夏 回报 证券 投资基 金基 金经
理助理 、数 量投 资部 副总 经理等 ，现 任数 量投 资部 总监， 上证 50 交易 型开 放式 指 数证 券投
资基金 基金 经理 （2004 年 12 月 30 日 起任 职） 、 中小 企业板 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理
（2006 年 6 月 8 日起 任职） 、 华 夏沪 深 300 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 联接 基 金基 金经
理（2009 年 7 月 10 日起 任职 ） 、 华夏 上证 50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金
经理（2015 年 3 月 17 日起 任 职） 。 
3、 本公 司量 化投 资决 策委员 会 
主任： 王路 先生 ， 华 夏基 金管理 有限 公司 数量 投资 部执行 总经 理、 首席 量化 投资官 ， 恒
生交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理 、 恒 生交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
基金经 理、 上证 原材 料交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 、 上 证主要 消费 交易
型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金基 金经 理 、 上 证金 融地产 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投
资基金 基金 经理 、 华 夏沪 港通恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 、 华夏 沪港 通恒
生交易型 开放 式指数 证券 投资基金 联接 基金基 金经 理、华夏 沪深300 指 数增强 型证券投 资基华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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金基金 经理 。 
成员：张 弘弢 先生， 华夏 基金管理 有限 公司数 量投 资部执行 总经 理，华 夏沪 深300交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、 恒生 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经
理、恒生 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金联接 基金 基金经理 、华 夏沪深300交 易型开放 式指
数证券 投资 基金 基金 经理 、 上证 能源 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基金经 理、 上证
医药卫 生交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华夏 沪港 通恒 生交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 、 华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经
理、MSCI 中国A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、MSCI 中国A 股交易型开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。 
方军先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ， 上证50 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金基金 经理 、中小 企业 板交易型 开放 式指数 基金 基金经理 、华 夏沪深300交 易型开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理。 
列席人 员： 汤晓 东先 生， 华夏基 金管 理有 限公 司督 察长。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2、办 理基 金备 案手 续。 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5、 进行 基金 会计 核算 并编制 基 金财 务会 计报 告。 
6、 编制 中期 和年 度基 金报告 。 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9、 召集 基金 份额 持有 人大会 。 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11 、 以基 金管 理人 名义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 
12、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2、本基 金管理 人不从 事违 反《证券 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 防止 违反 《证 券法 》行为 的发 生。 
3、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1）承 销证 券。 
（2）向 他人贷 款或 者提 供 担保。 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 。 
（4）向基金管理人、基金托管人出资。 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（6） 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 。 
4、 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1）将 其固 有财 产或 者他人 财 产混 同于 基金 财产 从事 证 券投 资。 
（2）不 公平 地对 待其 管理的 不 同基 金财 产。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4）向 基金 份额 持有 人违规 承 诺收 益或 者承 担损 失。 
（5） 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 
5、 基金 经理 承诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业务 处理、 控制 程序组 成，具 体包括 控制 环境、 风险评 估、控 制活 动、信 息沟通 、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 （ 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号》 ） 认证， 获得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1、 控制 环境 
良好的控 制环境 包括科 学 的公司治 理、有 效的监 督 管理、合 理的组 织结构 和 有力的控
制文化 。 
（1） 公 司引 入了 独立 董事 制度， 目前 有独 立 董事 3 名 。董事 会下 设审 计 委员会 等 专门
委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 
（2 ） 公司 各部 门之 间有 明确 的 授权 分工， 既互 相合作 ，又 互相 核对 和制 衡，形 成 了合
理的组 织结 构。 
（3） 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作， 重视 员工的 合 规守法 意识 和职 业道 德的 培养， 并
进行持 续教 育。 
2、 风险 评估 
公司各 层面 和各业 务部 门 在确定 各自 的目标 后， 对 影响目 标实 现的风 险因 素 进行分 析。
对于不 可控风 险，风 险评 估的目 的是决 定是否 承担 该风险 或减少 相关业 务； 对于可 控风险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度， 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、 控制 活动 
公 司 对投 资、 会 计、 技术系 统 和人 力资 源等 主要 业务 制 定了 严格 的控 制制 度。 在业 务管
理制度 上， 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化， 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查、 复核； 在岗位 责任 制度上 ， 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 ， 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1）投 资控 制制 度 
投资决策 委员会 是公司 的 最高投资 决策机 构，负 责 资产配置 和重大 投资决 策 等；基金
经理小 组负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 ， 基金 经理 领导 基金经 理小 组
在基金 合同 和投 资决 策权 限范围 内进 行日 常投 资运 作； 交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 
① 投资决 策与执 行相分 离 。投资管 理决策 职能和 交 易执行职 能严格 隔离， 实 行集中交
易制度 ，建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ，确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
② 投资授 权控制 。建立 明 确的投资 决策授 权制度 ， 防止越权 决策。投资决 策 委员会负华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ； 基 金经 理小组 在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内， 负责
确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令， 对于 超过 投资 权限的 操作 需要
经过严 格的 审批 程序 ； 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令负责 交易
执行。 
③ 警示性 控制。 按照法 规 或公司规 定设置 各类资 产 投资比例 的预警 线，交 易 系统在投
资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 
④禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 ， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从
事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定， 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多重监 控和反 馈。交 易 管理部对 投资行 为进行 一 线监控； 风险管 理部进 行 事中的监
控；监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 
（2）会 计控制 制度 
①建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
②按照 相互 制约 原则 ， 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核
查监督 制度 。 
③为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3）技 术系 统控 制制 度 
为保证技 术系统 的安全 稳 定运行， 公司对 硬件设 备 的安全运 行、数 据传输 与 网络安全
管理、 软硬 件的 维护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善
的制度 。 
（4）人 力资 源管 理制 度 
公司建立 了科学 的招聘 解 聘制度、 培训制 度、考 核 制度、薪 酬制度 等人事 管 理制度，
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
（5）监 察制 度 
公司设立 了监察 部门， 负 责公司的 法律事 务和监 察 工作。监 察制度 包括违 规 行为的调
查程序 和处 理制 度， 以及 对员工 行为 的监 察。 
（6）反 洗钱 制度 
公司设立 了反洗 钱工作 小 组作为反 洗钱工 作的专 门 机构，指 定专门 人员负 责 反洗钱和
反恐融 资合 规管 理工 作； 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 ， 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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反洗钱 组织 体系 外， 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程， 确保
依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 
4、 信息 沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的
人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。 
5、 内部 监控 
公司设立 了独立 于各业 务 部门的稽 核部门 ，通过 定 期或不定 期检查 ，评价 公 司内部控
制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 ， 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况， 确保公 司各 项 经
营管理 活动 的有 效运 行 。 
6、 基金 管理 人关 于内 部控制 的 声明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2）上 述关 于内 部控 制的披 露 真实 、准 确。 
（3）本 公司 承诺 将根 据市场 环 境的 变化 及公 司的 发展 不 断完 善内 部控 制制 度。 
四、基金托管人 
（一） 基本 情况 
1、 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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联系人 ：田 青 
联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身“ 中国 人 民建设 银行” 于 1954 年成立 ，1996
年易名 为“ 中国 建设 银行” 。 中国 建设 银行 是中 国四 大商业 银行 之一 。 中 国建 设银行 股份 有限
公司由 原中 国建 设银 行于 2004 年 9 月 分立 而成 立， 承继了 原中 国建 设银 行的 商业银 行业 务
及相关 的资 产和 负债 。 中 国建设 银行 （股 票代 码：939）于 2005 年 10 月 27 日在 香 港联 合交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年 9 月 11 日 ，中
国建设 银行 又作 为第 一家 H 股公 司晋 升恒 生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国建 设银 行 A 股在
上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：
250,010,977,486 股 （包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A股 ）。 
2014 年 上半 年， 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元， 较 上年 同期 增长 9.23% ；净利 润
1,309.70 亿元 ，较 上年 同 期增长 9.17% 。营 业收入 2,870.97 亿元 ，较 上年 同期 增长 14.20% ；
其中，利 息净收 入增长 12.59% ，净 利息收益 率（NIM ）2.80% ； 手续费 及佣金 净收入增 长
8.39%，在 营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。成 本收 入比 24.17% ， 同比 下降 0.45 个 百分点 。资
本充足 率与 核心 一级 资本 充足率 分别 为 13.89% 和 11.21%，同 业领 先。 
截至 2014 年 6 月 末， 本集团 资 产总额 163,997.90 亿元 ， 较上 年末 增长 6.75% ，其中 ，
客 户 贷款 和垫 款总额 91,906.01 亿 元， 增长 6.99%；负 债 总额 152,527.78 亿元， 较 上年 末增
长 6.75%，其 中， 客户 存款 总额 129,569.56 亿元 ，增 长 6.00% 。 
截至 2014 年 6 月 末， 中国 建设银 行公 司机 构客户 326.89 万户 ，较 上年 末增加 20.35 万
户 ，增 长 6.64% ； 个人 客户 近 3 亿 户， 较上 年末 增加 921 万 户， 增长 3.17% ； 网上 银行 客户
1.67 亿户 ，较 上年 末增长 9.23%，手 机银 行客 户数 1.31 亿户 ，增 长 12.56% 。 
截至 2014 年 6 月末， 中国 建设银 行境 内营 业机 构总 量 14,707 个， 服 务覆 盖面 进一步 扩
大 ； 自助 设备 72,128 台， 较上年 末增 加 3,115 台。 电子 银 行和 自助 渠道 账务 性交 易 量占 比达
86.55% ， 较上 年末 提高 1.15 个 百分 点。 
2014 年 上半 年，本 集团各 方面良好 表现 ，得到 市场 与业界广 泛认 可，先 后荣 获国内 外
知名机 构授 予的 40 余个 重 要奖项 。在 英国 《银 行家 》杂志 2014 年“ 世 界银行 1000 强排 名”
中，以 一级 资本 总额 位列 全球第 2， 较上 年上升 3 位；在 美国 《福 布斯 》杂 志 2014 年 全球
上市公 司 2000 强 排名 中位列 第 2 ； 在 美国 《财 富》 杂志 世界 500 强 排名第 38 位， 较上 年上
升 12 位。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、养老 金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个
职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员工 240 余人 。自 2007 年起 ，托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并已 经成 为常 规化的 内控 工
作手段 。 
2、 主要 人员 情况 
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总 行 审计 部担 任领 导职 务， 长期 从事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务和 内部 审计 等工 作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中 国建 设 银行总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 投资 托管 业务 部副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。 
黄秀莲 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
3、 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国内首批 开办证券 投 资基金托管业 务的商业 银 行，中国建设 银行一直 秉 持“ 以客户
为中心” 的经营 理念，不 断 加强风险管理 和内部控 制 ，严格履行托 管人的 各项 职责，切实 维
护 资 产持 有人 的合 法权 益， 为资 产委 托人 提 供高 质量 的 托管 服务。 经 过多 年稳 步 发展， 中国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。 截 至2014年9月 末， 中国 建设 银行 已托管389 只证
券投资 基金。 中国建 设银 行专业 高效的 托管服 务能 力和业 务水平 ，赢得 了业 内的高 度认同 。
中国建设银行 自2009 年至 今连续五年被 国际权威 杂 志《全球托管 人》评为“ 中 国最佳托管 银华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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行” ； 获和 讯网的 中国“ 最 佳资产 托管 银行” 奖； 境内 权威经 济媒 体 《 每日 经济 观察》 的“ 最佳
基金托 管银 行” 奖 ；中 央国债 登 记结 算有 限责 任公 司的“优秀 托管 机构”奖。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1、 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2、 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1、 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“ 托 管业 务综 合系统—— 基 金监 督子 系统” ， 严格按 照现 行法 律法 规以 及基金 合同 规
定， 对 基金 管理 人运 作基 金的投 资比 例、 投资 范围 、 投资 组合 等情 况进 行监 督， 并 定期 编写
基金投 资运 作监 督报 告， 报送中 国证 监会 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核算
服务环 节中 ， 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进
行检查 监督 。 
2、 监督 流程 
（1）每 工作日 按时通 过基 金监督子 系统 ，对各 基金 投资运作 比例 控制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
16 
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2）收 到基金 管理人 的划 款指令后 ，对 涉及各 基金 的投资范 围、 投资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。 
（3）根 据基金 投资运 作监 督情况， 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。 
（4）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1、发 售协 调人 
名称： 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号2-6层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8888 
2、 网上 现金 发售 代理 机构 
网上现 金发 售通 过具 有基 金代销 业务 资格 的上 海证 券交易 所会 员单 位办 理 ， 具 体名单 可
在上海 证券 交易 所网 站查 询。 
3、网 下现 金、 网下 股票 发 售直销 机构 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 
法定代 表人 ：杨 明辉 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
17 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
联系人 ：吴 志军 
网址：www.ChinaAMC.com 
4、网 下现 金、 网下 股票 发 售代理 机构 
（1）中 国银 河证 券股 份有限 公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号2-6层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8888 
本基金 的其 他代 销机 构详 见本基 金《 基金 份额 发售 公告》 。 
（二） 登记 机构 
1、名 称： 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系人 ：陈 文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
2、名 称： 华夏 基金 管理 有 限公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 
法定代 表人 ：杨 明辉 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
联系人 ：朱威 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号太 平洋 保险 大厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号太 平洋 保险大 厦 10 层 
法定代 表人 ：王 立华 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：李 晗 
经办律 师： 吴冠 雄、 李晗 
（四） 会计 师事 务所 
本公司 聘请 的法 定验 资机 构为德 勤华 永会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 。 
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市延 安东 路 222 号 30 楼 
办公地 址： 中国 北京 市东 长安 街 1 号东 方广 场东 方经 贸 城德 勤大楼 8 层 
法定代 表人 ：卢 伯卿 
联系电 话：010-85207788 
传真：010-85181218 
联系人 ：吕 静 
六、基金的募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 本基 金已获 中国 证 监会 2015 年 1 月 23 日证监 许可[2015]113 号文 准予注 册。 
（二） 基金 类型 和存 续期 间 
1、 基金 的类 别： 股票 型证券 投 资基 金。 
2、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式。 
3、 基金 存续 期间 ：不 定期。 
（三） 募集 方式 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种， 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 基金
认购期 内仅 开放 场内 份额 的认购 ， 不开 放场外 份额 的认购 。 投资 者可选 择网 上现金 认购 、 网
下现金 认购 和网 下股 票认 购 3 种方 式认 购本 基金 。 
网上现金认购是指投 资者 通过发售代理机构用 上海 证券交易所网上系统 以现 金进行的
认购 。 网 下现 金认 购是 指投 资者通 过基 金管 理人 及其 指定的 发售 代理 机构 以现 金进行 的认 购 。
网下股 票认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以股 票进 行的认 购。 
基金管 理人 可以 根据 具体 情况调 整基 金的 发售 方式 ，并在 基金 份额 发售 公告 中列明 。 
（四） 募集 期限 
本基金 的募 集期 限不 超过3 个月， 自基 金份 额开 始发 售之日 起计 算。 
本基金 自 2015 年 4 月 8 日 至 2015 年 4 月 28 日 进行 发售。 
如果在 此期 间未 达到 本招 募说明 书第 七条 第 （ 一 ） 款规定 的基 金备 案条 件， 基金可 在募
集期限 内继 续销 售， 直到 达到基 金备 案条 件。 基金 管理人 也可 根据 基金 销售 情况在 募集 期限
内适当 延长 或缩 短基 金发 售时间 ，并 及时 公告 。 
（五） 募集 对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。 
（六） 募集 场所 
投资者应当在基金管 理人 及发售代理机构办理 基金 认购业务的营业场所 或按 基金管理
人、 发售 代理 机构提 供的 其他方 式办 理基 金的 认购 。 基 金管 理人 、 发 售代 理 机构办 理基 金认
购业务 的地 区、 网点 的具 体情况 和联 系方 法， 请参 见本基 金基 金份 额发 售公 告以及 当地 销售
机构的 公告 。 
（七） 基金 份额 初始 面值 、认购 价格 
本基金 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，认 购价 格为1.00 元。 
（八） 认购 费用 
认购费 用由 投资 者承 担， 不超过0.08% ，具 体的 认购 费率如 下： 
认购份额 认购费率 
50 万份 以下 0.08% 
50 万份 以上 （含 50 万 份）-100 万 份以下 0.05% 
100 万份 以上 （含 100 万份 ） 每笔 500 元 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时按 照上表 所示 费率 收取 认购 费用 。 发 售
代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网 下现 金认 购、 网 下股 票认购 时可 参照 上述 费率 结构收 取一 定
的佣金 。 
（九） 认购 开户 
投资者 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 ， 上 海证 券账户 是指 上海 证券 交易 所A 股 账户
或基金 账户 。 
1、 如投 资者 需新 开立 证券账 户 ，则 应注 意： 
（1）上 海证券 交易所 基金 账户只能 进行 基金的 现金 认购和二 级市 场交易 ，如 投资者 需
要使用中 证500 指数 成份股 中的上海 证券 交易所 上市 股票参与 网下 股票认 购或 基金的申 购、
赎 回，则应 开立上海 证券交 易所A 股账 户；如投 资者 需要使用 中证500 指数 成份 股中的深 圳
证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购， 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A股账户 。 
（2） 开户 当日 无法 办理 指定 交 易， 建议 投资 者在 进行 认 购前 至少2 个 工作 日办理 开 户手
续。 
2、如 投资 者已 开立 证券 账 户，则 应注 意： 
（1）如 投资者 未办理 指定 交易或指 定交 易在不 办理 本基金发 售业 务的证 券公 司，需 要
指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 
（2）当 日办理 指定交 易或 转指定交 易的 投资者 当日 无法进行 认购 ，建议 投资 者在进 行
认购前 至少1个工 作日 办理指 定 交易 或转 指定 交易 手续 。 
（十） 网上 现金 认购 
1、 认 购时 间： 2015 年4月24日、 2015 年4 月27 日、 2015 年4月28 日9 ： 30~11 ： 30 和13 ： 00~15：
00。 
2、认购 限额： 网上现 金认 购以基金 份额 申请。 投资 者应以上 海证 券账户 认购 ，单一 账
户每笔 认购 份额 需为1,000 份或其 整数 倍， 最 高不 得超 过99,999,000份。 投资 者可 以多次 认购 ，
累计认 购份 额不 设上 限。 
3、通过 发售代 理机构 进行 网上现金 认购 ，认购 以基 金份额申 请， 认购佣 金和 认购金 额
的计算 公式 为： 
认购佣 金＝ 认购 价格× 认购 份额×佣金 比率 
认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额× （1 ＋佣 金比 率） 
4、认购 手续： 投资者 在认 购时，需 按发 售代理 机构 的规定， 备足 认购资 金， 办理认 购
手续。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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5 、清 算交收 ：T日通 过发 售代理 机构 提交 的网上 现 金认购 申请 ，由 该发售 代 理机构 冻
结相应 的认 购资 金， 登记 机构进 行清 算交 收， 并将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 ， 发 售协 调
人于网 上现金 认购结 束后 的第4个 工作日 将实 际到位 的认购 资金划 往预先 开设 的基金 募集专
户。 
6、认购 确认： 在基金 合同 生效后， 投资 者可通 过其 办理认购 的销 售网点 查询 认购确 认
情况。 
（十一 ）网 下现 金认 购 
1、 认购 时间 ： 2015 年4 月8 日至2015年4月28 日 ， 具体业 务 办理 时间 由基 金管 理人 及 其指
定的发 售代 理机 构确 定。 
2、认购 限额： 网下现 金认 购以基金 份额 申请。 投资 者通过发 售代 理机构 办理网 下 现金
认购 的，每笔 认购份额须为1,000份或其 整数倍， 投资者 通过基金 管理人办理网下 现金认 购
的，每 笔认购 份额须 在5万 份以上 （含5万份 ） 。 投资 者可以 多次认 购，累 计认 购份额 不设上
限。 
3、通过 基金管 理人进 行网 下现金认 购的 投资者 ，认 购申请提 交后 不得撤 销， 认购以 基
金份额 申请 ，认 购费 用和 认购金 额的 计算 公式 为： 
认购费 用＝ 认购 价格× 认购 份额×认购 费率 
认购金 额＝ 认购 价格× 认购 份额× （1 ＋认 购费 率） 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
通过发售代理机构进 行网 下现金认购的认购金 额的 计算同通过发售代理 机构 进行网上
现金认 购的 认购 金额 的计 算。 
4、 认购 手续 ： 投 资者 在认 购时， 需按 销售 机构 的规 定， 到 销售 网点 办理 相关 认购手 续，
并备足 认购 资金 。 
5 、清算 交收：T 日通过基金 管理人提 交的网下 现金认 购申请， 由基金管 理人于T ＋2 日
内进行 有效认 购款项 的清 算交收 。募集 期结束 后， 基金管 理人将 于第4 个工作 日将汇 总的认
购款项 及其 利息 划往 基金 管理人 预先 开设 的基 金募 集专户 。 
T 日 通过 发售 代理机 构提 交 的网下 现金 认购 申请 ， 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资
金。 在 网下 现金 认购 的最 后一个 工作 日， 各发 售代 理机构 将每 一个 投资 者账 户提交 的网 下现
金认购 申请 汇总 后 ， 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 者提 交网 上现金 认购 申
请。 之 后， 登记 机构 进行 清算交 收， 并将 有效 认购 数据发 送发 售协 调人 ， 发 售协调 人将 实际
到位的 认购 资金 划往 其预 先开设 的基 金募 集专 户。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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6、认购 确认： 在基金 合同 生效后， 投资 者可通 过其 办理认购 的销 售网点 查询 认购确 认
情况。 
（十二 ）网 下股 票认 购 
1、 认购 时间 ： 2015 年4 月8 日至2015年4月28 日 ， 具体业 务 办理 时间 由指 定发 售代 理 机构
确定。 
2 、认购 限额： 网下股票 认购 以单只股 票股数 申报，投 资者应以A 股账户 认购。 用以认
购的股票 必须 是基金 的标 的指数成 份股 。单只 股票 最低认购 申报 股数为1,000 股，超过1,000
股的部 分须 为100 股的 整数倍 。 投 资者 可以 多次 提交 认购申 请， 累计 申报 股数 不设上 限。 
3、 认购 手续 ： 投 资者 在认 购基金 时， 需按 销售 机构 的规定 ， 到 销售 网点 办理 认购手 续，
并备足 认购 股票 。 
4、 特殊 情形 
（1） 限制 个股 认购 规模 ： 基金管 理人 可根 据网 下股 票认购 日前3个月 个股 的交易 量、 价
格波动 及其他 异常情 况， 决定是 否对个 股认购 规模 进行限 制，并 在网下 股票 认购日 前至少3
个工作 日公 告限 制认 购规 模的个 股名 单。 基金 认购 规模受 限的 个股 一般 不超 过10只。 
（2）临 时拒绝 个股认 购： 对于在网 下股 票认购 期间 价格波动 异常 或认购 申报 数量异 常
的个股 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 
5 、清算 交收：T 日日终（T 日 为本基 金发售期 最后一 日） ， 发售代理 机构将股票 认购数
据按投 资者 证券 账户 汇总 发送给 基金 管理 人 ， 基 金管 理人初 步确 认各 成份 股的 有效认 购数 量 。
T+1 日 起， 登记 机构 根 据基 金管理 人提 供的 确认 数据 将投资 者上 海市 场网 下认 购股票 进行 冻
结， 并将 投资 者深 圳市 场网 下认购 股票 过户 至中 国证 券登记 结算 有限 公司 深圳 分公司 的证 券
认购专 户。 以基 金份 额方 式支付 佣金 的， 基金 管理 人根据 发售 代理 机构 提供 的数据 计算 投资
者应以 基金 份额 方式 支付 的佣金 ， 并 从投 资者 的认 购份额 中扣 除， 为发 售代 理机构 增加 相应
的基金 份额 。 登记 机构 根 据基金 管理 人提 供的 有效 认购申 请股 票数 据， 将上 海市场 和深 圳市
场的股 票过 户至 本基 金的 证券账 户。 基金 合同 生效 后， 登记 机构 根 据基 金管 理人提 供的 投资
者净认 购份 额明 细数 据进 行投资 者认 购份 额的 初始 登记。 
6、认 购份 额的 计算 公式 
投资者 的认 购份 额＝
∑
i
（第i 只股票 在网 下股 票认 购期 最后一 日的 均价× 有 效认 购数 量）
/1.00 
其中， 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（1） i 代 表投 资者 提交 认购申 请 的第i只股 票， 如投 资者 仅 提交 了1只股 票的 申请， 则i=1 。 
（2）“ 第i 只股 票在 网下 股 票认购 期最 后一 日的 均价” 由基金 管理 人根 据上 海证 券交易 所
的当日 行情 数据 ， 以 该股 票的总 成交 金额 除以 总成 交股数 计算 ， 以 四舍 五入 的方法 保留 小数
点后两 位。 若该 股票 在当 日停牌 或无 成交 ， 则 以同 样方法 计算 最近 交易 日的 均价作 为计 算价
格。 
若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 机构进行股票过户日的冻 结期 间发生除
息、送 股（转 增） 、 配股等 权益变 动，则 由于投 资者 获得了 相应的 权益， 基金 管理人 将按如
下方式 对该 股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日的 均价 进行调 整： 
①除息 ：调 整后 价格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价- 每股现 金股 利或 股息 
②送股 ：调 整后 价格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价/ （1+ 每 股送 股比 例） 
③配 股： 调 整后 价格= （网 下股票 认购 期最 后一 日均 价+ 配 股价× 配股 比例）/ （1+ 每股 配
股比例 ） 
④送 股且 配股 ： 调整 后价格= （网 下股 票认 购期 最后一 日 均价+配股 价×配股 比例 ）/ （1+
每股送 股比 例+每股 配股 比例 ） 
⑤除息 、 送股 且配 股： 调 整后价 格= （ 网下 股票 认购 期最后 一日 均价+ 配 股价× 配股比 例
- 每股现金股 利或 股息 ）/ （1+每股 送股 比例+ 每股 配股 比例） 
（3 ） “有效 认购 数量”是指由 基 金管 理人 确认 的并 由登记机 构进 行清 算交 收的 股票股 数。
其中， 
①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
∑
=
× × + =
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) ( 
max
q
为限制 认购 规模 的单 只个 股最高 可确 认的 认购 数量 ，
Cash
为网上 现金 认购 和网 下
现金认 购的 合计申 请数 额 ，
j j
q p 为除 限制 认购规 模的 个 股和基 金管 理人全 部或 部 分临时 拒
绝的个股 以外的 其他个 股 在网下股 票认购 期最后 一 日的均价 和认购 申报数 量 乘积， w 为该
股按均 价计 算的 其在 网下 股票认 购期 最后 一日 基金 标的指 数中 的权 重 （认 购期 间如有 其标 的
指数调 整公 告 ， 则 基金 管理 人根据 公告 调整 后的 成份 股名单 以及 标的 指数 编制 规则计 算调 整
后的标 的指 数构 成权 重， 并以其 作为 计算 依据 ） ，
p
为 该股在 网下 股票 认购 期最 后一日 的均
价。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则按照 各
投资者 的认 购申 报数 量从 小到大 收取 。 
②若某 一股 票在 股票 认购 日至登记 机构 进行 股票 过户 日 的冻 结期 间发 生司 法执 行， 则基
金管理 人将 根据 登记 机构 确认的 实际 过户 数据 对投 资者的 有效 认购 数量 进行 相应调 整。 
7、认购 确认： 在基金 合同 生效后， 投资 者可通 过其 办理认购 的销 售网点 查询 认购确 认
情况。 
（十三 ）募 集资 金利 息与 募集股 票权 益的 处理 方式 
通过基金管理人进行 网下 现金认购的有效认购 资金 在募集期间产生的利 息将 折算为基
金份额 归基 金份 额持 有人 所有， 其中 利息 以基 金管 理人的 记录 为准 。 网 上现 金认购 和通 过发
售代理机构进 行网下现金 认购的有效认 购资金在登 记机构清算交 收后至划入 基金托管专 户
前产生 的利 息， 计入 基金 财产。 投资 者的 认购 股票 在股票 认购 日至 登记 机构 进行股 票过 户日
的冻结 期间 的权 益归 投资 者所有 。 
（十四 ）募 集期 间的 资金 、股票 的处 理方 式 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 ；
募集的 股票 由登记 机构 予 以冻结 ，于 基金 募集 期结 束后过 户至 预先 开立 的专 门账户 。 
基 金 募集 期间 的信 息披 露费 、 会 计师 费、 律师 费以 及其 他 费用， 不得 从基 金财 产中 列支。 
七、基金合同的生效 
（一） 基 金备 案的 条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额 （含 募集 股票市 值 ） 不少 于 2 亿元 人民 币且 基金 认 购人 数不 少于 200 人的 条 件下， 基金
管理人 依据 法律 法规 及招 募说明 书可 以决 定停 止基 金发售 ，并 在 10 日内 聘请 法定验 资机 构
验资， 自收 到验 资报 告之 日起 10 日内 ，向 中国 证监会 办 理基 金备 案手 续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 《 基金 合 同》生 效； 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证
监 会 确认 文件 的次 日对 《基 金 合同》 生效 事 宜予 以公 告。 基金 管理 人 应将 基金 募 集期 间募集
的资金 存入 专门 账户 ，在 基金募 集行 为结 束前 ，任 何人不 得动 用。 
（二） 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
25 
如果募 集期 限届 满， 未满 足募集 生效 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1、 以其 固有 财产 承担 因募集 行 为而 产生 的债 务和 费用 。 
2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日内 返还 投资 者已 缴纳的 款 项， 并 加计 银行 同期 存款 利 息，
同时将 已冻 结的 股票 解冻 。 
3、 如基 金募 集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销 售机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个工 作日 出现 基金 份额 持 有人 数量 不满 200 人或 者 基金
资产净 值低 于 5000 万元 情 形的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ； 连 续 60 个工 作日
出现前 述情 形的 ， 基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案， 并召 开基金 份额 持有
人大会 进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
八、基金份额的交易 
（一） 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 
基金合 同生 效后 ， 本 基金 具备下 列条 件的 ， 基 金管 理人可 依据 《 上海证 券交 易所证 券 投
资 基 金上 市规 则》 ，向 上海证 券 交易 所申 请上 市： 
1、 基金 募集 金额 （含 募集股 票 市值 ）不 低于 2 亿 元； 
2、 基金 份额 持有 人不 少于 1000 人； 
3、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
（二） 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金在 上海 证券 交易 所的 上市交 易需 遵照 《上 海证 券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易
所证券 投资 基金 上市 规则 》 、 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 等有 关
规定。 
（三）IOPV 的 计算 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 ， 中证 指数 有限 公司 在开市 后
根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ， 计算 基金 份额 参考 净值 （IOPV），
并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 ， 由上 海证 券交 易所对 外发 布 ， 仅 供投 资者 交易 、 申 购、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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赎回基 金份 额时 参考 。 
1、 基金 份额 参考 净值 计算公 式 为： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 退
补现金替代成 份证券的数 量与最新成交 价相乘之和 ＋申购赎回清 单中可以用 现金替代成 份
证券的数量与 最新成交价 相乘之和+ 申 购赎回清 单 中禁止用现金 替代成份证 券的数量与 最
新成交价 相乘之和＋申购赎回清单 中的预估现金部分）/ 最小 申购、赎回单位对应的基 金份
额。 
2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（四） 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基 金 份额 上市 交易 后， 有下 列 情形 之一 的， 上海 证券 交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1、不 再具 备本 条第 一款 规 定的上 市条 件； 
2、基 金合 同终 止； 
3、 基金 份额 持有 人大 会决定 终 止上 市； 
4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
若因上 述 1 、3、4、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市的， 在不 违反 法律 法规 的前提 下， 本基 金可 由交 易型开 放式 基金 变更 为跟 踪标的 指数 的非
上市的 开放 式指 数基 金， 届时， 基金 管理 人可 变更 本基金 的登 记机 构并 相应 调整申 购赎 回业
务规则 。 
（五） 法律 法规 、监 管部 门或上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种， 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 在不
违反法 律法 规及 不损 害基 金份额 持有 人利 益的 前提 下， 基金 管理 人可 根据 市场 情况停 止办 理
场外或 场内 申购 赎回 业务 ，并提 前公 告。 
（一） 申购 和赎 回场 所 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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1、 场内 申购 赎回



对于在 场内 申购 赎回 的投 资人， 应当 在场 内申 购赎 回代理 机构 办理 基金 申购 、 赎回 业务
的营业 场所 或按 申购 赎回 代理机 构提 供的 其他 方式 办理本 基金 的申 购和 赎回 。 
2、 场外 申购 赎回



对于在 场外 申购 赎回 的投 资人 ， 应 当在 基金 管理 人或 其指定 的其 他销 售机 构办 理本基 金
的申购 和赎 回 ， 基 金管 理人 在开始 场外 申购 、 赎回 业务 前公告 有关 场外 申购 赎回 的具体 办法 ，
包括但 不限 于： 适用 场外 申赎方 式的 条件 、开 放日 场外申 赎的 截止 时间 、业 务规则 等。 
3、基金 管理人 可根据 情况 变更或增 减场 外与场 内申 购赎回的 销售 机构， 也可 根据实 际
情况停 止办 理场 内或 场外 申购赎 回业 务， 并予 以公 告。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、 开放 日及 开放 时间 
场内投 资人 在开 放日 办理 场内基 金份 额的 申购 和赎 回， 具体 办理 时间 为上 海证 券交易 所
的正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 
场外投 资人 在开 放日 办理 场外基 金份 额的 申购 和赎 回， 场外 申购 和赎 回截 止时 间为开 放
日的 14 ：00， 基金 管理人 可根据实 际情 况需要 进行 调整，具 体办 理时间 以基 金管理人 的规
定为准 ；但基 金管理 人根 据法律 法规、 中国证 监会 的要求 或基金 合同的 规定 公告暂 停申购 、
赎回时 除外 。 本 基金 场外 申购赎 回的 开放 时间 与场 内申购 赎回 的开 放时 间存 在差异 ， 投 资者
应关注 基金 管理 人发 布的 有关公 告并 注意 其提 交交 易申请 的时 间。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或实 际情 况需要 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 ， 但 在基 金申 请上市 期间 ， 可 暂停 办
理申购 、赎 回； 具体 申购 、赎回 业务 办理 时间 在申 购、赎 回开 始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
本基金 场外 申购 赎回 的开 始时间 与场 内申 购赎 回的 开始时 间可 能存 在差 异 ， 投 资者应 关
注基金 管理 人发 布的 有关 公告。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、基金场内份额采用“ 份 额申购、份额赎回” 原则， 即申购、赎回均以份额申 请；场外
份额采 用“ 金 额申 购、 份额赎 回” 的 方式 ，即 申购 以金额 申 请、 赎回 以份 额申 请。 
2、基金 场内份 额的申 购对 价、赎回 对价 包括组 合证 券、现金 替代 、现金 差额 及其他 对
价；场 外份 额的 申购 对价 、赎回 对价 为现 金。 
3、场内 申购、 赎回申 请提 交后不得 撤销 ；当日 的场 外申购、 赎回 申请可 以在 当日业 务
办理时 间结 束前 撤销 ，在 当日的 业务 办理 时间 结束 后不得 撤销 。 
4、 场内 申购 、 赎 回应 遵守 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 、 《中
国证券登记结 算有限责任 公司关于上海 证券交易所 交易型开放式 基金登记结 算业务实施 细
则》的 规定 。场 外申 购、 赎回应 遵守 基金 管理 人的 相关业 务规 则。 
5、场外份额申购赎回遵循“ 未知价” 原则，即申购、 赎回价格以申请当日收市 后计算的
基金份 额净 值为 基准 进行 计算。 若出 现极 端的 市场 情况 （ 如指 数或 成 份股 停 牌或组 合中 的部
分股票 流动性 受限等 ） ，为 了保护 基金份 额持有 人的 利益， 管理人 可根据 当时 的市场 情况、
场外申 赎的 交易 情况 ， 对 场外申 购、 赎回 价格 进行 调整 （ 如将 场外 申购 、 赎 回价格 由份 额净
值调整 为代 理买 卖价 格） ， 以更好 地反 映实 际交 易成 本。 
6、 场外 份额 赎回 遵循“ 先 进先出”原则 ，即 按照 投资人 申 购的 先后 次序 进行 顺序 赎 回。 
7、条件 许可情 况下， 本基 金场外份 额既 可在不 同场 外的销售 机构 之间办 理系 统内转 托
管， 也可 跨系 统转托 管为 场内份 额 ， 但 除非基 金管 理人另 行公 告 ， 场内 份额 不可跨 系统 转 托
管为场 外份 额。 
8、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 的情 况下， 对上 述原则进 行调 整。基 金管 理人必 须
在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1、 场内 申购 与赎 回的 程序 
（1）申 购和 赎回 的申 请方式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须根据 相应 的申 购赎 回清 单 备足 申购 对价 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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投资人 在提 交赎 回申 请时 ，必须 持有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。 
投资人 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下， 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。 
（2）申 购和 赎回 申请 的确认 
投资者申 购、 赎回申 请在 受理当日 进行 确认。 如投 资者未能 提供 符合要 求的 申购对价 ，
则申购 申请 失败 。 如投 资者 持有的 符合 要求 的基 金份 额不足 或未 能根 据要 求准 备足额 的现 金 ，
或基金 投资 组合 内不 具备 足额的 符合 要求 的赎 回对 价，则 赎回 申请 失败 。 
投资人 可在 申请 当日 及时 通过其 办理 申购 、 赎回 的销 售网点 或以 销售 网点 规定 的其他 方
式查询 有关 申请 的确 认情 况。投 资人 应及 时查 询有 关申请 的确 认情 况。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和赎 回； 投资 者赎 回获 得的股 票当 日可 卖出 。 即 在目前 结算 规则 下，T 日 申购的 基金 份额
当日可 卖出 ，T 日申 购当 日未卖 出的 基金 份额 ，T+1 日不 得卖 出和 赎回，T+1 日交收 成功 后
T+2 日 可卖 出和 赎回 。投 资者赎 回获 得的 股票 当日 可卖出 。 
（3）申 购和 赎回 的清 算交收 与 登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额及其 他 对价 的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定。 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 和逐 笔全 额结 算相 结合的 方式 ， 其
中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代 、 申 购当 日并 卖出 的基金 份额 及对 应的 深交 所上市 的成 份
股的现 金替 代采 用净 额结 算， 申购 当日 未卖 出的 基金 份额及 对应 的深 交所 上市 的成份 股的 现
金替代 采用逐 笔全额 结算 ；对于 本基金 的赎回 业务 采用净 额结算 和代收 代付 相结合 的方式 ，
其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 采用 净额 结算 ， 深交所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 代
收代付 ；本 基金 上述 申购 赎回业 务涉 及的 现金 差额 和现金 替代 退补 款采 用代 收代付 。 
投资者 T 日 申购 成功 后， 登记机 构在 T 日 收市 后为 投资者 办理 申购 当日 卖出 基金份 额
与上交 所上 市的 成份 股的 交收以 及现 金替 代的 清算 ；在 T+1 日办 理申 购当 日未 卖 出基 金份
额与现 金替 代的 交收 以及 现金差 额的 清算 ，在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送
给申购 赎回 代理 机构 、 基 金管理 人和 基金 托管 人。 现金替 代交 收失 败的 ， 该 笔申购 当日 未 卖
出基金 份额 交收 失败 。 
投资者 T 日 赎回 成功 后， 登记机 构在 T 日 收市 后为 投资者 办理 基金 份额 的注 销与上 交
所上市 的成 份股 的交 收以 及现金 替代 的清 算； 在 T+1 日办理 上交 所上 市的 成份 股 现金 替代华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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的交收 以及 现金 差额 的清 算，在 T+2 日办 理现 金差 额的交 收， 并将 结果 发送 给申购 赎回 代
理机构 、基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于 T+3 日办 理赎 回的 深交 所 上市 的成
份股现 金替 代的 交付 。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ， 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处
理。 
基金管 理人 、 登 记机 构可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对上 述申 购赎 回的 程序 以及清 算交
收和登 记的 办理 时间 、 方 式、 处理 规则 等进行 调整 ， 并 最迟 于开 始实施 前在 至少一 种指 定 媒
介公告 。 
2、 场外 申购 与赎 回的 程序 
（1）申 购和 赎回 的申 请方式 
投资者 必须 根据 基金 管理 人规定 的程 序 ， 在 场外 申购 赎回开 放日 的开 放时 间内 提出申 购
或赎回 的申 请。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须全额 交付 申购 款项 ， 并在 规定的 截止 时间 前划 到销 售机构 指
定的账 户上 ， 投资者 在提 交赎回 申请 时须 持有 足够 的基金 份额 余额 ， 否 则所 提交的 申购 、 赎
回申请 无效 而不 予成 交。 
（2）申 购和 赎回 申请 的确认 
基金管理人以事先规 定的 截止时间前受理申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日（T 日） ， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构在 T+1 日对该 交易 的有 效性 进行 确认。 申购 、
赎回的 确认 以基 金登 记机 构的确 认结 果为 准。 
（3）申 购和 赎回 的款 项支付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定的 截止 时间内 未全 额到 账则 申购 不成功 。 若
申购不 成功 或无 效， 基金 管理人 将投 资者 已缴 付的 申购款 项本 金退 还给 投资 者。 
基金管 理人 将在 接受 投资 者有效 赎回 申请 之日 起七 个工作 日内 支付 赎回 款项 。 在发生 暂
停赎回 或延 缓支 付赎 回款 的情形 时， 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 
（4）申 购和 赎回 的登 记 
正 常 情况 下， 投资者 T 日 申购基 金成 功后 ，登 记机 构在 T+1 日为 投资 者增 加权 益 并办
理登记 手续 ，投 资人 自 T+2 日起有 权申 请赎 回该 部 分基金 份额 ，或 在条 件许 可情况 下申 请
办理跨 系统 转托 管。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基 金 份额 持有人 T 日 赎回 基金成 功后 ，正 常情 况下 ，登记 机构 在 T+1 日为 投资 者 办理
扣除权 益的 登记 手续 。 
（5）申 购和 赎回 的投 资交易 
对于 T 日截 止时 间前 收到 的有效 申购 及有 效赎 回申 请，基 金管 理人 将根 据轧 差之后 的
净申购 或净 赎回 数额 ，采 用算法 交易 系统 ，按 尽可 能贴近 收盘 价的 原则 ，在 T 日 完成 相应
的证券 交易 。 
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 登记 机构 可以 对上 述业 务办理 时间 及规 则进 行调 整， 并 提前
公告。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
1、 场内 申购 与赎 回的 数额限 制 
投资者 场内 申购 、 赎 回的 基金份 额需 为基 金最 小申 购、 赎 回单 位的 整数 倍。 目前， 本基
金 最 小申 购、 赎回 单位为 300 万份 。 
基金管理 人可 根据基 金运 作情况、 市场 变化以 及投 资者需求 等因 素对基 金的 最小申购 、
赎回单 位进 行调 整并 提前 公告。 
2、 场外 申购 与赎 回的 数额限 制 
（1）投 资者 每次 申购 的单笔 最 低金 额为 人民 币 300 万元， 每次 赎回 的单 笔最 低份额 为
300 万份 ， 基 金份 额持 有人 赎回时 或赎 回后 在销 售机 构 （网 点） 保 留的 场外 份额 余额不 足 300
万份的 ，在 赎回 时需 一次 全部赎 回。 具体 业务 办理 请遵循 各销 售机 构的 相关 规定。 
（2）基 金管理 人可根 据市 场情况， 在法 律法规 允许 的情况下 ，调 整上述 对申 购的金 额
和赎回 的份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 必须在 调整 生效前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定
在指定 媒介 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1、 本基 金份 额净 值的 计算， 保 留到 小数 点后 4 位， 小数点 后第 5 位四 舍五 入， 由 此产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日 内公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
2、场 内申 购、 赎回 的对 价 及费用 
（1）申 购对价 是指投 资者 申购基金 份额 时应交 付的 组合证券 、现 金替代 、现 金差额 及
其他对 价。赎 回对价 是指 基金份 额持有 人赎回 基金 份额时 ，基金 管理人 应交 付的组 合证券 、
现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。 申 购对 价、 赎回 对价根 据申 购赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（2）T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所开 市前公 告。 未来 ，若 市场 情况发 生
变化， 或相 关业 务规 则发 生变化 ， 基 金管 理人 可以 在不违 反相 关法 律法 规的 情况下 对申 购赎
回清单 计算 和公 告时 间进 行调整 并提 前公 告。 
（3 ） 投 资者 在申 购或 赎回基 金 份额 时， 申 购赎 回代理 机 构可 按照 不超过 0.5% 的标准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 机构 等收 取的 相关费 用。 
3、场 外申 购、 赎回 的价 格 及费用 
（1）申 购份额 的计算 及余 额的处理 方式 ：申购 的有 效份额为 净申 购金额 除以 当日的 基
金份额 净值 ， 有 效份 额单 位为份 ， 份 额计 算结 果均 按四舍 五入 方法 ， 保 留到 整数位 ， 申 购费
用以人 民币 元为 单位 ， 四 舍五入 保留 至小 数点 后两 位， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承
担。 
（2）赎 回金额 的计算 及处 理方式： 赎回 金额为 赎回 份额乘以 当日 基金份 额净 值减去 赎
回相关 费用 （如 有） ， 赎回 金额、 赎回 费用 的单 位为 人民币 元， 四舍 五入 保留 到小数 点两 位，
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 
（3）投 资者在 申购或 赎回 基金份额 时， 基金管 理人 参考当时 市场 的交易 佣金 、印花 税
等相关交 易成本水平，收取一定的 申购费和/ 或赎回费并归入 基金资产，确保覆盖场外 现金
申赎引 起的 证券 交易 费用 。 
当前的 申购 、赎 回费 率如 下： 
申购费 率：0.05% 
赎回费 率：0.15% 
本基金 的申 购费 由申 购人 承担， 赎回 费由 赎回 人承 担， 申 购费 与赎 回费 均全 部归入 基金
资产。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 申购 费率 、赎 回费 率，并 及时 公告 。 
（4）申 购份 额、 赎回 金额的 计 算方 式 
①申 购份 额的 计算 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1 ＋申 购费 率） 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
②赎 回金 额的 计算 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎 回费率 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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净赎回 金额= 赎 回总 金额- 赎回费 用 
4、 由于 场内 与场 外申 购、 赎回方 式上 的差 异， 本基 金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、
取得的 场外 申购 、 赎 回现 金对价 ， 与 场内 申购 、 赎 回所支 付、 取得 的对 价方 式不同 。 投 资者
可自行 判断 并选 择适 合自 身的申 购赎 回场 所、 方式 。 
（七） 场内 申购 赎回 清单 的内容 与格 式 
申购、 赎回 清单 适用 于本 基金的 场内 申购 、赎 回业 务。 
1、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内容 包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对 应的 组合 证券 内各 成份 证 券数
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 
2、 组合 证券 相关 内容 
组合证券 是指 基金标 的指 数所包含 的全 部或部 分证 券。申购 赎回 清单将 公告 最小申购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3、 现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 4 种类型 ： 禁止 现金 替代 （标 志为“禁止” ） 、 可以 现金 替代 （标志 为
“ 允许” ） 、 必须 现金 替代（ 标志为“必须” ） 和退 补现 金替代 （标 志为“退补”）。 
禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购赎 回基 金份 额时 ， 该 成份证 券不
允许使 用现 金作 为替 代。 
可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 ， 是 指在 申购基 金份 额时 ， 允 许使 用现金 作为
全 部 或部 分该 成份 证券 的替 代， 但在 赎回 基金 份额 时， 该成 份证 券不 允许 使用 现金 作 为替代。 
必须现金 替代适 用于所 有 成份股， 是指在 申购赎 回 基金份额 时，该 成份证 券 必须使用
固定现 金作 为替 代。 
退补现金 替代适 用于深 交 所上市的 成份股 ，是指 在 申购赎回 基金份 额时， 该 成份证券
必须使 用现 金作 为替 代， 根据基 金管 理人 买卖 情况 ，与投 资者 进行 退款 或补 款。 
（2）可 以现 金替 代 
① 适用情 形：可 以现金 替 代的证券 一般是 由于停 牌 等原因导 致投资 者无法 在 申购时买
入的证 券。 目前 仅适 用于 中证 500 指 数中 的上 交所 股票。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋现金 替 代溢 价比 例） 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券交
易所参 考价 格确 定原 则发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考价 格为 准。 
收取现金 替代溢 价的原 因 是，对于 使用现 金替代 的 证券，基 金管理 人需在 证 券恢复交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作 ， 基 金管 理人在 申购 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 ， 并据 此收 取替代 金额 。 如
果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本 ， 则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。 
③替 代金 额的 处理 程序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日 后 被替 代的 成份 证券 有 正常 交易的 2 个 交易日 （ 简称为 T+2 日） 内， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T ＋2 日 日终， 若已 购入 全部 被替 代 的证 券，
则 以 替代 金额 与被 替代 证券 的 实际 购入 成本 （包 括买 入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金
应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ； 若 未能 购入 全部被 替代 的证 券， 则以 替代金 额与 所购
入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上按 照 T+2 日 收盘价 计算 的未 购入 的部 分被替 代证 券
价值的 差额 ，确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正常 交 易日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的未 购入 的部 分被 替代 证 券价 值的 差额， 确定 基金 应 退还 投资 者或 投资 者应 补 交的款项。 
若现金 替代 日 （T 日 ）后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况下 ， 则为 T 日起 第 20 个交易 日 ） 期
间发生 除息 、送 股（ 转增 ） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。 
T+2 日后 第 1 个 工作 日（ 若在特 例情 况下 ，则为 T 日起第 21 个交 易日） ，基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理机 构和 基金 托管 人， 相关 款项 的
清算交 收将 于此 后 3 个工 作日内 完成 。 
④ 替 代限 制：为 有效控 制 基金的跟 踪偏离 度和跟 踪 误差，基 金管理 人可规 定 投资者使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为： 
现金替 代比 例（%）＝ 
∑
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该证 券 参考 价格 
×100% 
申购基 金份 额× 参 考基 金份 额净值 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（3）必 须现 金替 代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券；
或处于 停牌 的成 份证 券； 或因法 律法 规限 制投 资的 成份证 券； 或基 金管 理人 出于保 护持 有人
利益等 原因 认为 有必 要实 行必须 现金 替代 的成 份证 券。 
② 替代金 额：对 于必须 现 金替代的 证券， 基金管 理 人将在申 购赎回 清单中 公 告替代的
一定数 量的 现金 ， 即“ 固定 替代金 额” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的
数量乘 以其 调整 后 T 日开盘 参 考价 。 
（4）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于中 证 500 指 数中 深交 所股 票。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的 替代 金额 ＝替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× （1+ 现金 替代 溢 价比
例 ）。 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× （1- 现 金替代 溢 价比
例 ）。 
③替 代金 额的 处理 程序 
对退补 现金 替代 而言 ， 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于使 用现 金替 代的证 券，
基金管 理人 将买 入该 证券 ，实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日开 盘参
考 价 可能 有所 差异。 为便 于操 作， 基金 管理 人在 申购 赎回 清 单中 预先 确定 现金 替代 溢 价比 例，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ， 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ， 对 于使 用现 金替 代的证 券，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ，实际 卖出 价格 扣除 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日开 盘参
考 价 可能 有所 差异。 为便 于操 作， 基金 管理 人在 申购 赎回 清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
基金管 理人 将自 T 日起 在 收到申 购交 易确 认后 按照“ 时间优 先、 实时 申报”的原则 依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照“时间 优先 、 实时 申报”的原 则依 次
卖出赎 回被 替代 的部 分证 券。 T 日未 完成 的交 易， 基金 管 理人在 T 日 后被 替代的 成 份证 券有华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
36 
正 常 交易的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日） 内完 成上 述交易 。 
时间优先 的原则 为：申 购 赎回方向 相同的 ，先确 认 成交者优 先于后 确认成 交 者。先后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实时申报 的原则 为：基 金 管理人在 深交所 连续竞 价 期间，根 据收到 的上交 所 申购赎回
确认记 录， 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日基 金管理 人按照“时 间优先” 的 原则依 次与 申购 投资者确 定基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格与 交易费 用） 的差额 ，确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ；
按照“ 时间 优先” 的原 则依 次与赎 回投 资者 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ， 即
按照赎 回时 间顺 序 ， 以 替代 金额与 被替 代证 券的 依次 实际卖 出收 入 （卖 出价 格扣 除交易 费用 ）
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
对于 T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券， T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
T+2 日 日终 ， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用）加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值
的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项。 
T+2 日 日终 ， 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，
确定基 金应 退还 赎回 投资 者或赎 回投 资者 应补 交的 款项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正常 交 易日
低于 2 日， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 （包 括买 入价格 与交 易费
用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ， 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 （卖 出价 格扣 除交 易费 用） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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若 现 金替 代日（T 日）后至 T+2 日 期间 发生 除息 、 送 股（转 增） 、配股 等权 益变 动 ， 则
进行相 应调 整。 
T+2 日后 第 1 个 工作 日， 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理机 构和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
4、 预估 现金 部分 相关 内容 
预估现金 部分是 指为便 于 计算基金 份额参 考净值 及 申购赎回 代理机 构预先 冻 结申请申
购赎回 的投 资者 的相 应资 金，由 基金 管理 人计 算的 现金数 额。 
T 日申 购赎 回清 单中 公告 T 日预 估现 金部 分。 其计算 公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值－ （申 购赎 回清 单中必 须
现金替代的固 定替代金额 ＋申购赎回清 单中各退补 现金替代成份 证券的数量 与相应证券 调
整后 T 日开 盘参 考价 相乘 之和＋ 申购 赎回 清单 中各 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 相应 证
券调整 后 T 日开 盘参 考价 相乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 各禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与相 应
证 券 调整后 T 日 开盘 参考价 相 乘之 和） 
若 T 日 为基 金分 红除 息日， 则计 算公 式中 的“T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值”
需扣减 相应 的收 益分 配数 额。预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 
5、 现金 差额 相关 内容 
T 日现 金差 额在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （ 申购 赎回 清单中 必须现 金替
代的固 定替 代金 额＋ 申购 赎回清 单中 各退 补现 金替 代成份 证券 的数 量与 相应 证券 T 日 收盘
价相乘 之和 ＋申 购赎 回清 单中各 可以 现金 替代 成份 证券的 数量 与相 应证 券 T 日收盘 价相 乘
之和+ 申 购赎 回清 单中 各禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与相 应证 券 T 日收 盘价相 乘 之和 ） 
T 日投 资者 申购 赎回 基金份 额 时， 需按 T+1 日公 告的 T 日现 金差 额进 行资 金的 清 算交
收。 
现金差额 的数值 可能为 正 、为负或 为零。 在投资 者 申购时，如现金 差额为 正 数，则投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 者将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在投 资者 赎回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 者将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基本信 息 
最新公 告日 期 2015-03-25 
基金名 称 华夏中 证 500ETF 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 512501 
2015 年 3 月 24 日 信息 内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） -152811.00 
最 小 申购 赎回 单位 资产 净值 （单 位： 元） 3,000,000 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.0000 
2015 年 3 月 25 日 信息 内容 
预估现 金（ 单位 ：元 ） -68265.00 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 3,000,000 
是否需 要公 布 IOPV 是 
现金替 代比 例上 限 50.0% 
是否允 许申 购和 赎回 允许申 购、 允许 赎回 
组合证 券替 代信 息内 容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 替代标 志 溢价比 例 总金额 
000006 深振业 Ａ 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 5355.000 
000012 南玻Ａ 1000 深市退 补现 金替 代 10.0% 10870.000 
000021 深科技 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5650.000 
000028 国药一 致 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5600.000 
000030 富奥股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2898.000 
000031 中粮地 产 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 6482.000 
000049 德赛电 池 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 4090.000 
000050 深天马 Ａ 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 8340.000 
000062 深圳华 强 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5462.000 
000066 长城电 脑 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 9330.000 
000078 海王生 物 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5965.000 
000088 盐田港 600 深市必 须现 金替 代 
 
6696.000 
000090 天健集 团 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5175.000 
000099 中信海 直 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6428.000 
000415 渤海租 赁 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 6590.000 
000417 合肥百 货 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5085.000 
000418 小天鹅 Ａ 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3642.000 
000422 湖北宜 化 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 6336.000 
000426 兴业矿 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3585.000 
000488 晨鸣纸 业 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 5648.000 
000501 鄂武商 Ａ 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3602.000 
000506 中润资 源 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 3405.000 
000510 金路集 团 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 2900.000 
000511 烯碳新 材 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 10494.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
39 
000513 丽珠集 团 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5656.000 
000519 江南红 箭 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3596.000 
000525 红太阳 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4194.000 
000528 柳工 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 8512.000 
000540 中天城 投 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 11875.000 
000541 佛山照 明 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 6715.000 
000543 皖能电 力 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 6950.000 
000550 江铃汽 车 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 7852.000 
000552 靖远煤 电 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2136.000 
000555 神州信 息 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 6950.000 
000563 陕国投 Ａ 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5332.000 
000566 海南海 药 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 8628.000 
000572 海马汽 车 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 4550.000 
000587 金叶珠 宝 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3558.000 
000596 古井贡 酒 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3592.000 
000603 盛达矿 业 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1610.000 
000612 焦作万 方 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 7392.000 
000616 海航投 资 1100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5247.000 
000620 新华联 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 3576.000 
000631 顺发恒 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2397.000 
000636 风华高 科 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 3752.000 
000650 仁和药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4380.000 
000652 泰达股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 6792.000 
000656 金科股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 11575.000 
000661 长春高 新 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 10710.000 
000667 美好集 团 1200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5772.000 
000669 金鸿能 源 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6472.000 
000671 阳光城 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5859.000 
000680 山推股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 6461.000 
000681 视觉中 国 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 8406.000 
000685 中山公 用 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 7410.000 
000688 建新矿 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2766.000 
000690 宝新能 源 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 7038.000 
000693 华泽钴 镍 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1966.000 
000697 炼石有 色 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5590.000 
000703 恒逸石 化 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3147.000 
000712 锦龙股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 15760.000 
000718 苏宁环 球 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 5358.000 
000719 大地传 媒 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1655.000 
000726 鲁泰Ａ 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5360.000 
000732 泰禾集 团 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6900.000 
000735 罗牛山 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 7352.000 
000748 长城信 息 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 15300.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
40 
000758 中色股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 8296.000 
000762 西藏矿 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5460.000 
000777 中核科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6974.000 
000780 平庄能 源 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2025.000 
000786 北新建 材 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6360.000 
000788 北大医 药 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5562.000 
000809 铁岭新 城 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3654.000 
000816 江淮动 力 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 6120.000 
000823 超声电 子 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3960.000 
000829 天音控 股 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 8005.000 
000830 鲁西化 工 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 5136.000 
000848 承德露 露 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6918.000 
000850 华茂股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 4155.000 
000852 江钻股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 2555.000 
000860 顺鑫农业 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4538.000 
000861 海印股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5115.000 
000877 天山股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5255.000 
000886 海南高 速 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 3786.000 
000887 中鼎股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 10385.000 
000897 津滨发 展 1000 深市退 补现 金替 代 10.0% 8400.000 
000900 现代投 资 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 4185.000 
000919 金陵药 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5469.000 
000921 海信科 龙 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3204.000 
000926 福星股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5695.000 
000927 一汽夏 利 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 2880.000 
000930 中粮生 化 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 5460.000 
000931 中关村 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5170.000 
000933 神火股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 5481.000 
000939 凯迪电 力 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 7630.000 
000951 中国重 汽 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1977.000 
000959 首钢股 份 1300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6526.000 
000961 中南建 设 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4794.000 
000962 东方钽 业 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2676.000 
000969 安泰科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 3756.000 
000973 佛塑科 技 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 5810.000 
000975 银泰资 源 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 7192.000 
000977 浪潮信 息 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 11780.000 
000979 中弘股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 6039.000 
000982 中银绒 业 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 3248.000 
000988 华工科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 7545.000 
000997 新大陆 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 12732.000 
000998 隆平高 科 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 12636.000 
001696 宗申动 力 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 9126.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
41 
002004 华邦颖 泰 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 8814.000 
002005 德豪润 达 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 6748.000 
002011 盾安环 境 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6016.000 
002013 中航机 电 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5786.000 
002018 华信国 际 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5250.000 
002022 科华生 物 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 9099.000 
002025 航天电 器 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4792.000 
002028 思源电 气 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4785.000 
002029 七匹狼 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5424.000 
002030 达安基 因 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 11715.000 
002041 登海种 业 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3544.000 
002048 宁波华 翔 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6976.000 
002050 三花股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5436.000 
002052 同洲电 子 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4912.000 
002056 横店东 磁 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5638.000 
002063 远光软 件 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 10062.000 
002064 华峰氨 纶 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5500.000 
002069 獐子岛 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2862.000 
002073 软控股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 7808.000 
002078 太阳纸 业 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 3144.000 
002083 孚日股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 3215.000 
002091 江苏国 泰 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3782.000 
002092 中泰化 学 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 7896.000 
002093 国脉科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5240.000 
002106 莱宝高 科 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6248.000 
002118 紫鑫药 业 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3590.000 
002122 天马股 份 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 4800.000 
002123 荣信股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2766.000 
002128 露天煤 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3276.000 
002140 东华科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4360.000 
002155 辰州矿 业 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5995.000 
002161 远望谷 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 7365.000 
002168 深圳惠 程 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4904.000 
002174 游族网 络 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 4937.000 
002179 中航光 电 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6110.000 
002181 粤传媒 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4210.000 
002183 怡亚通 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 13384.000 
002191 劲嘉股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6765.000 
002194 武汉凡 谷 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2988.000 
002203 海亮股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4120.000 
002204 大连重 工 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4500.000 
002216 三全食 品 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 2580.000 
002219 恒康医 疗 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 9468.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
42 
002221 东华能 源 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5570.000 
002223 鱼跃医 疗 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6520.000 
002225 濮耐股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 2505.000 
002226 江南化 工 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3140.000 
002233 塔牌集 团 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3387.000 
002237 恒邦股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4492.000 
002238 天威视 讯 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 2199.000 
002240 威华股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5394.000 
002242 九阳股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4224.000 
002244 滨江集 团 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 5575.000 
002249 大洋电 机 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 3832.000 
002250 联化科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 9215.000 
002251 步步高 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4380.000 
002254 泰和新 材 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4773.000 
002266 浙富控 股 800 深市退 补现 金替 代 10.0% 8264.000 
002267 陕天然 气 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3078.000 
002269 美邦服 饰 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4785.000 
002271 东方雨 虹 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 8290.000 
002273 水晶光 电 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 7473.000 
002275 桂林三 金 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4340.000 
002276 万马股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4368.000 
002277 友阿股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4905.000 
002281 光迅科 技 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 4687.000 
002285 世联行 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 10800.000 
002293 罗莱家 纺 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3500.000 
002299 圣农发 展 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6412.000 
002308 威创股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 6088.000 
002309 中利科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5558.000 
002311 海大集 团 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 7092.000 
002315 焦点科 技 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 9907.000 
002317 众生药 业 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3958.000 
002320 海峡股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1544.000 
002325 洪涛股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6390.000 
002327 富安娜 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1720.000 
002332 仙琚制 药 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4371.000 
002340 格林美 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 8700.000 
002342 巨力索 具 500 深市退 补现 金替 代 10.0% 3595.000 
002345 潮宏基 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 5188.000 
002358 森源电 气 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 9316.000 
002368 太极股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 6339.000 
002371 七星电 子 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6202.000 
002384 东山精 密 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4089.000 
002390 信邦制 药 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4970.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
43 
002392 北京利 尔 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3194.000 
002393 力生制 药 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3904.000 
002396 星网锐 捷 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 7760.000 
002405 四维图 新 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 12600.000 
002408 齐翔腾 达 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3488.000 
002414 高德红 外 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5078.000 
002419 天虹商 场 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1576.000 
002424 贵州百 灵 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 9840.000 
002428 云南锗 业 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 7168.000 
002430 杭氧股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2112.000 
002431 棕榈园 林 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5162.000 
002437 誉衡药 业 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 10140.000 
002440 闰土股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 8472.000 
002444 巨星科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5058.000 
002461 珠江啤 酒 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3134.000 
002463 沪电股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.0% 4186.000 
002477 雏鹰农 牧 400 深市退 补现 金替 代 10.0% 4432.000 
002479 富春环 保 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4251.000 
002480 新筑股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 3852.000 
002482 广田股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 4360.000 
002489 浙江永 强 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3840.000 
002490 山东墨 龙 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2160.000 
002498 汉缆股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1301.000 
002503 搜于特 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 2520.000 
002505 大康牧 业 600 深市退 补现 金替 代 10.0% 6258.000 
002508 老板电 器 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 4443.000 
002551 尚荣医 疗 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6538.000 
002557 洽洽食 品 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 2530.000 
002573 国电清 新 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 7054.000 
002574 明牌珠 宝 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2972.000 
002588 史丹利 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5030.000 
002595 豪迈科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 7722.000 
002612 朗姿股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3624.000 
002635 安洁科 技 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3880.000 
002646 青青稞 酒 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5356.000 
002648 卫星石 化 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 2866.000 
002662 京威股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1798.000 
002663 普邦园 林 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 5002.000 
002665 首航节 能 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5465.000 
002672 东江环 保 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5026.000 
002678 珠江钢 琴 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 3604.000 
002690 美亚光 电 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5450.000 
002698 博实股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 3493.000 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
44 
002701 奥瑞金 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 10365.000 
002705 新宝股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 1680.000 
002714 牧原股 份 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 6440.000 
002727 一心堂 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 5723.000 
300039 上海凯 宝 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 4854.000 
300059 东方财 富 900 深市退 补现 金替 代 10.0% 26478.000 
300088 长信科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 5934.000 
300115 长盈精 密 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 6142.000 
300134 大富科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 10154.000 
300144 宋城演 艺 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 9700.000 
300147 香雪制 药 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 6900.000 
300168 万达信 息 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 19794.000 
300202 聚龙股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.0% 7960.000 
300253 卫宁软 件 100 深市退 补现 金替 代 10.0% 15760.000 
300273 和佳股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.0% 9414.000 
600004 白云机 场 400 允许 10.0% 
 
600006 东风汽 车 700 允许 10.0% 
 
600017 日照港 1200 允许 10.0% 
 
600021 上海电 力 400 允许 10.0% 
 
600026 中海发 展 1100 允许 10.0% 
 
600037 歌华有 线 500 允许 10.0% 
 
600039 四川路 桥 700 允许 10.0% 
 
600056 中国医 药 300 允许 10.0% 
 
600059 古越龙 山 400 允许 10.0% 
 
600062 华润双 鹤 300 允许 10.0% 
 
600064 南京高 科 300 允许 10.0% 
 
600067 冠城大 通 600 允许 10.0% 
 
600073 上海梅 林 400 允许 10.0% 
 
600078 澄星股 份 300 允许 10.0% 
 
600086 东方金 钰 200 允许 10.0% 
 
600088 中视传 媒 100 允许 10.0% 
 
600098 广州发 展 600 允许 10.0% 
 
600110 中科英 华 900 允许 10.0% 
 
600112 天成控 股 300 允许 10.0% 
 
600120 浙江东 方 300 允许 10.0% 
 
600122 宏图高 科 700 允许 10.0% 
 
600125 铁龙物 流 700 允许 10.0% 
 
600132 重庆啤 酒 200 允许 10.0% 
 
600138 中青旅 300 允许 10.0% 
 
600141 兴发集 团 300 允许 10.0% 
 
600151 航天机 电 600 允许 10.0% 
 
600158 中体产 业 600 允许 10.0% 
 
600160 巨化股 份 800 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
45 
600161 天坛生 物 200 允许 10.0% 
 
600162 香江控 股 300 允许 10.0% 
 
600169 太原重 工 1400 允许 10.0% 
 
600171 上海贝 岭 500 允许 10.0% 
 
600175 美都能 源 1200 允许 10.0% 
 
600176 中国巨 石 300 允许 10.0% 
 
600180 瑞茂通 200 允许 10.0% 
 
600183 生益科 技 600 允许 10.0% 
 
600184 光电股 份 100 允许 10.0% 
 
600187 国中水 务 1000 允许 10.0% 
 
600195 中牧股 份 100 允许 10.0% 
 
600197 伊力特 200 允许 10.0% 
 
600198 大唐电 信 300 允许 10.0% 
 
600199 金种子 酒 300 允许 10.0% 
 
600200 江苏吴 中 500 允许 10.0% 
 
600201 金宇集 团 200 允许 10.0% 
 
600216 浙江医 药 600 允许 10.0% 
 
600219 南山铝 业 1800 允许 10.0% 
 
600220 江苏阳 光 1100 允许 10.0% 
 
600239 云南城 投 500 允许 10.0% 
 
600240 华业地 产 700 允许 10.0% 
 
600251 冠农股 份 200 允许 10.0% 
 
600259 广晟有 色 100 允许 10.0% 
 
600260 凯乐科 技 400 允许 10.0% 
 
600261 阳光照 明 500 允许 10.0% 
 
600266 北京城 建 400 允许 10.0% 
 
600270 外运发 展 300 允许 10.0% 
 
600280 中央商 场 100 允许 10.0% 
 
600284 浦东建 设 500 允许 10.0% 
 
600289 亿阳信 通 400 允许 10.0% 
 
600292 中电远 达 200 允许 10.0% 
 
600298 安琪酵 母 200 允许 10.0% 
 
600300 维维股 份 700 允许 10.0% 
 
600312 平高电 气 600 允许 10.0% 
 
600317 营口港 1500 允许 10.0% 
 
600320 振华重 工 1300 允许 10.0% 
 
600325 华发股 份 600 允许 10.0% 
 
600329 中新药 业 200 允许 10.0% 
 
600333 长春燃 气 200 允许 10.0% 
 
600335 国机汽 车 200 允许 10.0% 
 
600337 美克家 居 300 允许 10.0% 
 
600351 亚宝药 业 400 允许 10.0% 
 
600366 宁波韵 升 300 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
46 
600376 首开股 份 800 允许 10.0% 
 
600380 健康元 500 允许 10.0% 
 
600387 海越股 份 300 允许 10.0% 
 
600389 江山股 份 100 允许 10.0% 
 
600392 盛和资 源 200 允许 10.0% 
 
600397 安源煤 业 300 允许 10.0% 
 
600401 海润光 伏 400 允许 10.0% 
 
600409 三友化 工 800 允许 10.0% 
 
600410 华胜天 成 500 允许 10.0% 
 
600416 湘电股 份 400 允许 10.0% 
 
600418 江淮汽 车 700 允许 10.0% 
 
600422 昆药集 团 200 允许 10.0% 
 
600425 青松建 化 400 允许 10.0% 
 
600426 华鲁恒 升 600 允许 10.0% 
 
600428 中远航 运 700 允许 10.0% 
 
600429 三元股 份 400 允许 10.0% 
 
600432 吉恩镍 业 400 允许 10.0% 
 
600433 冠豪高 新 600 允许 10.0% 
 
600435 北方导 航 300 允许 10.0% 
 
600438 通威股 份 300 允许 10.0% 
 
600439 瑞贝卡 600 允许 10.0% 
 
600456 宝钛股 份 200 允许 10.0% 
 
600458 时代新 材 400 允许 10.0% 
 
600460 士兰微 600 允许 10.0% 
 
600467 好当家 400 允许 10.0% 
 
600468 百利电 气 200 允许 10.0% 
 
600478 科力远 300 允许 10.0% 
 
600481 双良节 能 300 允许 10.0% 
 
600482 风帆股 份 300 允许 10.0% 
 
600487 亨通光 电 200 允许 10.0% 
 
600488 天药股 份 400 允许 10.0% 
 
600490 鹏欣资 源 700 允许 10.0% 
 
600496 精工钢 构 400 允许 10.0% 
 
600499 科达洁 能 500 允许 10.0% 
 
600507 方大特 钢 400 允许 10.0% 
 
600509 天富能 源 500 允许 10.0% 
 
600510 黑牡丹 300 允许 10.0% 
 
600511 国药股 份 200 允许 10.0% 
 
600517 置信电 气 600 允许 10.0% 
 
600521 华海药 业 400 允许 10.0% 
 
600522 中天科 技 500 允许 10.0% 
 
600525 长园集 团 600 允许 10.0% 
 
600528 中铁二 局 600 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
47 
600536 中国软 件 200 允许 10.0% 
 
600537 亿晶光 电 200 允许 10.0% 
 
600545 新疆城 建 500 允许 10.0% 
 
600546 山煤国 际 700 允许 10.0% 
 
600551 时代出 版 200 允许 10.0% 
 
600557 康缘药 业 300 允许 10.0% 
 
600563 法拉电 子 100 允许 10.0% 
 
600572 康恩贝 300 允许 10.0% 
 
600575 皖江物 流 700 允许 10.0% 
 
600580 卧龙电 气 500 允许 10.0% 
 
600582 天地科 技 500 允许 10.0% 
 
600584 长电科 技 600 允许 10.0% 
 
600586 金晶科 技 700 允许 10.0% 
 
600587 新华医 疗 200 允许 10.0% 
 
600596 新安股 份 500 允许 10.0% 
 
600601 方正科 技 1800 允许 10.0% 
 
600611 大众交 通 600 允许 10.0% 
 
600612 老凤祥 100 允许 10.0% 
 
600614 鼎立股 份 200 允许 10.0% 
 
600616 金枫酒 业 300 允许 10.0% 
 
600618 氯碱化 工 200 允许 10.0% 
 
600628 新世界 400 允许 10.0% 
 
600635 大众公 用 1000 允许 10.0% 
 
600636 三爱富 200 允许 10.0% 
 
600639 浦东金 桥 200 允许 10.0% 
 
600640 号百控 股 200 允许 10.0% 
 
600643 爱建股 份 700 允许 10.0% 
 
600645 中源协 和 200 允许 10.0% 
 
600651 飞乐音 响 600 允许 10.0% 
 
600654 飞乐股 份 500 允许 10.0% 
 
600657 信达地 产 500 允许 10.0% 
 
600673 东阳光 科 300 允许 10.0% 
 
600675 中华企 业 1000 允许 10.0% 
 
600685 广船国 际 200 允许 10.0% 
 
600694 大商股 份 300 允许 10.0% 
 
600699 均胜电 子 200 允许 10.0% 
 
600702 沱牌舍 得 200 允许 10.0% 
 
600704 物产中 大 500 允许 10.0% 
 
600720 祁连山 500 允许 10.0% 
 
600729 重庆百 货 100 允许 10.0% 
 
600736 苏州高 新 500 允许 10.0% 
 
600737 中粮屯 河 900 允许 10.0% 
 
600740 山西焦 化 500 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
48 
600743 华远地 产 500 允许 10.0% 
 
600747 大连控 股 800 允许 10.0% 
 
600748 上实发 展 400 允许 10.0% 
 
600750 江中药 业 200 允许 10.0% 
 
600754 锦江股 份 200 允许 10.0% 
 
600755 厦门国 贸 900 允许 10.0% 
 
600757 长江传 媒 400 允许 10.0% 
 
600759 洲际油 气 600 允许 10.0% 
 
600761 安徽合 力 400 允许 10.0% 
 
600765 中航重 机 300 允许 10.0% 
 
600770 综艺股 份 600 允许 10.0% 
 
600773 西藏城 投 300 允许 10.0% 
 
600776 东方通 信 300 允许 10.0% 
 
600780 通宝能 源 400 允许 10.0% 
 
600787 中储股 份 700 允许 10.0% 
 
600790 轻纺城 500 允许 10.0% 
 
600797 浙大网 新 600 允许 10.0% 
 
600801 华新水 泥 200 允许 10.0% 
 
600803 新奥股 份 200 允许 10.0% 
 
600805 悦达投 资 600 允许 10.0% 
 
600811 东方集 团 1000 允许 10.0% 
 
600812 华北制 药 600 允许 10.0% 
 
600816 安信信 托 300 允许 10.0% 
 
600820 隧道股 份 1200 允许 10.0% 
 
600823 世茂股 份 300 允许 10.0% 
 
600825 新华传 媒 400 允许 10.0% 
 
600826 兰生股 份 200 允许 10.0% 
 
600830 香溢融 通 300 允许 10.0% 
 
600831 广电网 络 300 允许 10.0% 
 
600835 上海机 电 300 允许 10.0% 
 
600844 丹化科 技 400 允许 10.0% 
 
600850 华东电 脑 100 允许 10.0% 
 
600851 海欣股 份 500 允许 10.0% 
 
600859 王府井 200 允许 10.0% 
 
600864 哈投股 份 300 允许 10.0% 
 
600869 智慧能 源 200 允许 10.0% 
 
600872 中炬高 新 700 允许 10.0% 
 
600874 创业环 保 400 允许 10.0% 
 
600879 航天电 子 600 允许 10.0% 
 
600881 亚泰集 团 1500 允许 10.0% 
 
600884 杉杉股 份 200 允许 10.0% 
 
600885 宏发股 份 200 允许 10.0% 
 
600894 广日股 份 300 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
49 
600895 张江高 科 700 允许 10.0% 
 
600967 北方创 业 600 允许 10.0% 
 
600970 中材国 际 400 允许 10.0% 
 
600971 恒源煤 电 400 允许 10.0% 
 
600978 宜华木 业 900 允许 10.0% 
 
600983 惠而浦 200 允许 10.0% 
 
600993 马应龙 200 允许 10.0% 
 
600997 开滦股 份 500 允许 10.0% 
 
601000 唐山港 700 允许 10.0% 
 
601001 大同煤 业 600 允许 10.0% 
 
601002 晋亿实 业 400 允许 10.0% 
 
601010 文峰股 份 200 允许 10.0% 
 
601011 宝泰隆 100 允许 10.0% 
 
601012 隆基股 份 300 允许 10.0% 
 
601099 太平洋 2000 允许 10.0% 
 
601101 昊华能 源 400 允许 10.0% 
 
601126 四方股 份 100 允许 10.0% 
 
601208 东材科 技 300 允许 10.0% 
 
601233 桐昆股 份 200 允许 10.0% 
 
601311 骆驼股 份 400 允许 10.0% 
 
601369 陕鼓动 力 500 允许 10.0% 
 
601388 怡球资 源 200 允许 10.0% 
 
601515 东风股 份 200 允许 10.0% 
 
601519 大智慧 600 允许 10.0% 
 
601566 九牧王 100 允许 10.0% 
 
601608 中信重 工 700 允许 10.0% 
 
601666 平煤股 份 900 允许 10.0% 
 
601678 滨化股 份 400 允许 10.0% 
 
601717 郑煤机 600 必须 10.0% 
 
601718 际华集 团 1200 允许 10.0% 
 
601777 力帆股 份 300 允许 10.0% 
 
601801 皖新传 媒 200 允许 10.0% 
 
601872 招商轮 船 1500 允许 10.0% 
 
601880 大连港 800 允许 10.0% 
 
601886 江河创 建 400 允许 10.0% 
 
601908 京运通 200 允许 10.0% 
 
601965 中国汽 研 200 允许 10.0% 
 
601999 出版传 媒 200 允许 10.0% 
 
603001 奥康国 际 100 允许 10.0% 
 
603005 晶方科 技 100 允许 10.0% 
 
603077 和邦股 份 300 允许 10.0% 
 
603328 依顿电 子 100 允许 10.0% 
 
603366 日出东 方 100 允许 10.0% 
 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
50 
603369 今世缘 100 允许 10.0% 
 
603555 贵人鸟 100 允许 10.0% 
 
603766 隆鑫通 用 300 允许 10.0% 
 
 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、 因不 可抗 力导 致基 金无法 正 常运 作。 
2、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申
购申请 。 
3、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 。 
4、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业务 。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 
8、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或证券 市场 价格发 生
大 幅 波动， 或其 他可 能对 基金 业 绩产 生负 面影 响， 从 而损 害 现有 基金 份额 持有 人利 益 的情形。 
9、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
10、法 律法 规、 上海 证券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发 生 上述第 1-8 项 暂停 申购 情 形， 且 基金 管理 人决定 暂 停申 购时， 基金 管理人 应 当及 时
公告 。 如 果投 资人的 申购 申请被 拒绝 ， 被拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的 情
况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 
基金管 理人 可视 情况 同时 暂停或 拒绝 场内 和场 外两 种申购 方式 ， 也可 以只 拒绝 或暂停 其
中一种 方式 。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
51 
产净值 。 
4、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业 务。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 
8、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
发生上述 情形 ，且基 金管 理人决定 暂停 接受投 资人 的赎回申 请或 延缓支 付赎 回款项时 ，
基金管 理人 应及 时公 告。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理
并公告 。 
基金管 理人 可同 时对 场内 和场外 两种 赎回 方式 实施 暂停或 延缓 支付 赎回 款项 ， 也可以 只
针对其 中一 种方 式。 
（十） 场外 巨额 赎回 的情 形及处理 方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 场外基 金份 额净 赎回 申请 （ 场外赎 回申 请份 额总 数减 去场外 申
购申请 份额 总数 ）超 过前 一开放 日的 基金 总份 额 的 10%，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 场外 巨额 赎回 时， 基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况对 场外赎 回
决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 场外 赎回申 请时 ，按正 常
赎回程 序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的场外赎 回申 请有困 难或 认为因 支
付投资 人的 场外 赎回 申请 而进行 的财 产变 现可 能会 对基金 资产 净值 造成 较大 波动时 ， 基金 管
理人在当日 接受场外赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提下，可对其余 场
外赎回 申请 延期 办理 。 对 于当日 的场 外赎 回申 请， 应当按 单个 账户 场外 赎回 申请量 占场 外赎
回申请 总量 的比 例， 确定 当日受 理的 场外 赎回 份额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投 资人在 提交 场外
赎回申 请时 可以 选择 延期 赎回或 取消 赎回 。 选 择延 期赎回 的， 将自 动转 入下 一个开 放日 继续
赎回， 直到全 部赎回 为止 ；选择 取消赎 回的， 当日 未获受 理的部 分场外 赎回 申请将 被撤销 。
延期的 场外 赎回 申请 与下 一开放 日场 外赎 回申 请一 并处理 ， 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金
份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类 推， 直到 全 部赎回 为止 。 如投资 人在 提交场 外赎 回申
请时未 作明 确选 择， 投资 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（3）暂 停赎 回： 连续 2 日以 上 （ 含 本数 ） 发生 场外 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的场 外赎回 申请 ； 已经接 受的 场外赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回 款项 ， 但
不得超 过 20 个工 作日 ，并应 当 在指 定媒 介上 进行 公告 。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 场外 巨额 赎回 并延期 办理 时， 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、 传 真或 者招募 说明
书 规 定的 其他 方式在 3 个 交易日 内通 知基 金份 额持 有人， 说明 有关 处理 方法， 同时在 指定 媒
介上刊 登公 告。 
（十一 ）其 他申 购赎 回方 式 
1、 基金 管理 人可 以在 不违反 法 律法 规规 定且 对 持有 人利益 无实 质性 不利 影响 的情况 下，
调整基 金申 购赎 回方 式或 申购赎 回对 价组 成， 并提 前公告 。 
2、ETF 联接基金 是指 将其 绝大部 分基 金财 产投 资于 跟踪同 一标 的指 数 的 ETF ，紧 密跟
踪标的 指数 表现 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化， 采用 开放 式运作 方式 的基金 。 若本 基
金推出 联接 基金 ， 联 接基 金可以 用股 票或 现金 特殊 申购本 基金 基金 份额 ， 申 购价格 为申 购日
本基金 基金 份额 净值 ，不 收取申 购费 用。 
3、在条 件允许 时，基 金管 理人可开 放集 合申购 ，即 允许多个 投资 者集合 其持 有的组 合
证券， 共同 构成 最小 申购 、赎回 单位 或其 整数 倍， 进行申 购。 
4、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据本 基金合 同开 展其他服 务， 双方需 签订 书面委 托
代理协 议， 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
（十二 ）基 金份 额折 算 
为提高交 易便 利或根 据需 要（如变 更标 的指数） ，基 金管理人 可向 登记机 构申 请办理 基
金份额 折算 与变 更登 记。 基金份 额折 算后 ， 基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基
金份额 数额 将发 生调 整 ， 但 调整后 的基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 占基 金份 额总额 的比 例
不发生 变化 。 基金份 额折 算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。 基 金份 额折算 后 ， 基 金
份额持 有人 将按 照折 算后 的基金 份额 享有 权利 并承 担义务 。 基金 管理 人应 就其 具体事 宜进 行
必要公 告， 并提 前通 知基 金托管 人。 
（十三 ）基 金份 额的 非交 易过户 等其 他业 务 
基金登 记机 构可 依据 相关 法律法 规及 其业 务规 则 ， 受 理基金 份额 的转 托管 、 非交 易过户 、
质押、 冻结 与解 冻等 业务 ，并收 取一 定的 手续 费用 。 
（十四 ）基 金的 转托 管 
本基金 的转 托管 包括 场外 份额的 系统 内转 托管 及场 内外份 额的 跨系 统转 托管 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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条件许 可情 况下 ， 在 基金 管理人 制定 并发 布有 关规 则后， 本基 金场 外份 额可 跨系统 转托
管为场 内份 额， 并进 行场 内赎回 、 上 市交 易。 但除 非基金 管理 人另 行公 告， 场内份 额不 可跨
系统转 托管 为场 外份 额。 
（ 十 五） 基金 管理 人可 在法 律法 规允 许的 范围 内， 在不影 响基 金份 额持 有人 实质利 益的
前提下 ，根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 
十、基金的投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 标的 指数 
本 基 金的 标的 指数 为中证 500 指数 。 
如果指 数发 布机 构变 更或 停止中 证 500 指 数的 编制 及发布 、或 中证 500 指数 由其他 指
数 替 代、 或由 于指 数编 制方 法 等重 大变 更导 致中证 500 指数 不宜 继续 作为 标的 指 数， 或市 场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 合法 权益
的原则 ，变 更本 基金 的标 的指数 、业 绩基 准和 基金 名称， 并及 时公 告。 
（三） 投资 范围 
本 基 金主 要投 资于 标的 指数 成 份股、 备选 成份 股、 替代 性 股票。 为更 好地 实现 投资 目 标，
基金还 可投资 于非成 份股 、债券 （含中 小企业 私募 债券） 、 股指期 货、 国债期 货、权 证、货
币市场 工具 、以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
通常情 况下，基金投 资于标的指 数成份股及备 选成份股的 比例不低于基 金资产净值 的
90% 。 
（四） 投资 策略 
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ， 实 现基金 投
资目标 。 
1、 组合 复制 策略 
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 ， 并华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 
2、替 代性 策略 
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况， 导致本 基金
无法获 得足 够数 量的 股票 时， 基金 管理 人将通 过投 资成份 股 、 非 成份股 、 成 份股个 股衍生 品
等进行 替代 。 
3、 股指 期货 投资 策略 
本基金投 资股 指期货 将根 据风险管 理的 原则， 以套 期保值为 目的 ，主要 选择 流动性好 、
交 易 活跃 的股 指期 货合 约， 以降 低股 票仓 位 调整 的交 易 成本， 提高 投 资效 率， 从而 更好 地跟
踪标的 指数 ，实 现投 资目 标。 
4、 国债 期货 投资 策略 
本基金 投资 国债 期货 ， 将 根据风 险管 理的 原则 ， 充 分考虑 国债 期货 的流 动性 和风险 收益
特征， 在风 险可 控的 前提 下，适 度参 与国 债期 货投 资。 
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2%，年 跟 踪误 差不 超过 2% 。 
未来，随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富， 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 ，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。 
（五） 投资 限制 
1、 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1）基 金投 资于 标的 指数成 份 股及 备选 成份 股的 比例 不 低于 基金 资产 净值的 90% 。 
（2）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3% 。 
（3）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10% 。 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% 。 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% 。 
（6）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20% 。 
（7）本 基金持 有的同 一（ 指同一信 用级 别）资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10% 。 
（8）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 
（9）本 基金 应投 资于 信用级 别 评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的 资产 支持 证券。 基 金持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个 月内 予以 全部 卖出 。 
（10 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购， 本基 金 所申 报的 金 额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量。 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% 。 
（12 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值
的 20% ，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交
易 日 基金 资产 净值的 20% 。 
（13 ） 基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入国 债期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的 15% ；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券
总市值 的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得
超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 30% 。 
（14） 在任 何交 易日 日终， 持有的 买入 股指 期货 和国 债期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之
和,不得 超过 基金 资产 净值的 100% ； 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 。 
（15）本 基金 持有 单只 中小 企 业私 募债 券， 其市 值不 得 超过 基金 资产 净值的 10% 。 
（16）基 金总 资产 不得 超过 基 金净 资产的 140% 。 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份
股 流 动性 限制、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当在 10 个交 易日 内 进行 调整 。法 律法 规另 有 规定 时，
从其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ，如 适用于 本基 金，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券； 
（2）违 反规 定向 他人 贷款或 者 提供 担保 ； 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 ； 
（4）向 其基 金管 理人 、基金 托 管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限制 。 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 
若基金 标的 指数 发生 变更 ， 基金 业绩 比较 基准 随之 变更， 基金 管理 人可 根据 投资情 况和
市场惯 例调 整基 金业 绩比 较基准 的组 成和 权重 ， 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会， 但 基金 管理
人应取 得基 金托 管人 同意 后，报 中国 证监 会备 案。 
（七） 风险 收益 特征 
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。 基 金主 要
投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份股 ，在 股票 基金 中属于 较高 风险 、较 高收 益的产 品。 
（八） 基金 的融 资、 融券 、转融 通 
本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、 融券 以及 参与 转融 通等相 关
业务， 不需 召开 持有 人大 会。 
十一、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（三） 基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户、 期货 账
户以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十二、基金资产的估 值 
（一） 估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产及负债 。 
（三） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格。 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格。 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、 处于 未上 市期 间的 有价证 券 应区 分如 下情 况处 理： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值。 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、中小 企业私 募债券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价
值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
6、本基 金投资 的股指 期货 合约、国 债期 货合约 ，一 般以估值 当日 结算价 进行 估值， 估
值当日 无结 算价 的， 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 的， 采用 最近 交易日 结算 价估
值。 
7、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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9、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金 的 基金 会计 责任 方由 基金 管 理人 担任， 因 此， 就与 本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1、基金 份额净 值是按 照每 个估值日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量 计 算， 精确到 0.0001 元， 小 数点 后第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个估值 日计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、基金 管理人 应每个 估 值日 对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个估值 日对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估 值错 误的 处理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及 时 性。 当基 金份 额净 值小 数 点后第 4 位以 内 （含第 4 位 ） 发生 估值 错误 时， 视 为基 金份 额
净值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1、 估值 错误 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 （“受 损方” ） 的 直接 损失 按下述“估值 错误 处理 原则” 给予 赔偿， 承
担赔偿 责任 。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、 估值 错误 处理 原则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责任 方承 担； 由于 估值 错 误责 任方 未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其他当事人的利益损 失（“ 受损方” ） ，则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失，并在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、 估值 错误 处理 程序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方。 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 。 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失。 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正。 
4、 基金 份额 净值 估值 错误处 理 的方 法如 下： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏 差达 到基 金份额 净 值的 0.25%时， 基金管 理 人应 当通 报基 金托 管人 并 报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂 停估 值的 情形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
61 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时。 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情 形。 
（七） 基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负 责 进行 复核。 基金 管理 人应 于 每个 估值 日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特 殊情 况的 处理 
1、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项进行 估 值时 ，所 造成 的误 差不 作 为基
金资产 估值 错误 处理 。 
2、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，有关会 计制 度变化 或由 于其他 不
可抗力 原因 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 ， 但
是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 ， 基金管 理人 、 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
十三、基金的收益与 分配 
（一） 基金 收益 分配 原则 
1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
2、 当 基金 累计 报酬 率超 过 同期标 的指 数累 计报 酬率 达到 1% 以 上时， 可进 行收益 分 配。 
3、 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收益 分配 。 
4、 本基 金收 益分 配采 用现金 方 式。 
5、在 符合 基金 收益 分配 条 件的情 况下 ，本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次， 每次基 金 收益
分配数 额的 确定 原则 为使 收益分 配后 基金 累计 报酬 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期累计 报酬率 。 
6、法 律法 规、 监管 机关 、登 记 机构 、上 海证 券交 易所 另 有规 定的 ，从 其规 定。 
在不违 反法 律法 规且 对现 有基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利影 响的情 况下， 基金 管 理人、
登记机 构可 对基 金收 益分 配原则 进行 调整 ，不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 
（二） 收益 分配 方案 
基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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式等内 容。 
（三） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 
基金累计报酬率为收 益评 价日基金份额净值与 基金 上市前一日基金份额 净值 之比减去
100% ；标的指数累计报酬率为 收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收 盘
价之比 减去100% 。 
基金管理人将以此计 算截 至收益评价日基金累 计报 酬率超过标的指数累 计报 酬率的差
额，当 差额 超过1% 时， 基金 可 以进 行收 益分 配。 
期间如 发生 基金 份额 折算 或拆分 ， 则以 基金 份额 折算 或拆分 日为 初始 日重 新计 算上述 指
标。 
2 、根 据前 述收 益分 配原 则 确定收 益分 配数 额。 
（四） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个工 作日 内 在指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（五） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 
十四、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 费用 
1、基 金费 用的 种类 
（1）基 金管 理人 的管 理费。 
（2）基 金托 管人 的托 管费。 
（3）标 的指 数许 可使 用费。 
（4） 《基 金合 同》 生效 后与 基 金相 关的 信息 披露 费用 。 
（5） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 。 
（6）基 金份 额持 有人 大会费 用 。 
（7） 基金 的证 券交 易费用 （包括 但不 限于 经手 费、 印 花税、 证管 费、 过户 费、 手 续费、
券商佣 金、 权证 交易 的结 算 费、 融 资融 券费、 证券 账户 相关费 用及 其他 类似 性质 的费用等 ） 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
63 
（8）基 金的 银行 汇划 费用。 
（9）基 金上 市费 及年 费。 
（10） 基金 收益 分配 中发 生的费 用。 
（11 ）基 金的 开户 费用 、 账户维 护费 用。 
（12） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
2、 基金 费用 计提 方法 、计提 标 准和 支付 方式 
（1）基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自 动 在月初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣
划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解决 。 
（2）基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E×0.1%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自 动 在月初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣
划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解决 。 
（3）标 的指 数许 可使 用费 
基金合同生效后的标 的指 数许可使用费按照基 金管 理人与指数许可方签 署的 指数使用
许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 
指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.03% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E×0.03%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的指 数许可 使 用费 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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E 为前 一日 的基 金资 产净值 。 
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 按季 支付。 标的 指数 许可使 用费 的收 取下 限为 每季度 人
民币 5 万元 ，计 费期 间不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管 理人 将在 招募 说明书 更新 或
其他公 告中 披露 基金 最新 适用的 方法 。 
（4） 本 条第 （ 一） 款第 1 项中第 （4）至 第（ 11 ） 项费用 根 据有 关法 规及 相应 协议 规 定，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 
3、 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 《基 金合 同》 生效 前的 相 关费 用； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
（二） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
十五、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基金 管理 人为 本基 金的基 金 会计 责任 方； 
2、 基金 的会 计年 度为 公历年 度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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式确认 。 
（二） 基 金的 年度 审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 
十六、基金的信息披 露 
（ 一） 本基 金的 信息 披露应 符 合 《基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《基金 合 同》
及其他 有关 规定 。 
（二） 信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过指 定
媒介披 露 ， 并 保证基 金投 资者能 够按 照 《基金 合同 》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者复 制公 开 披
露的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、 对证 券投 资业 绩进 行预测 ； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四） 本基 金公 开 披露 的信 息 应采 用中 文文 本。 如同 时 采用 外文 文本 的， 基金 信 息披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每 6 个 月结 束之 日起 45 日内， 更 新招 募说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说 明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登 载 在指 定媒 介上； 基金管 理 人、 基 金托 管人 应当将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
4、基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人应 当在 基金 份额 上市 交易前 至
少 3 个 工作 日， 将基 金份 额上市 交易 公告 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 
5、基金 资产 净值 、基 金份额 净 值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
67 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
6、基金 份额 申购 赎回 清单公 告 
在开始 办理 场内 基金 份额 申购或 者赎 回之 后 ， 基 金管 理人将 在每 个开 放日 通过 网站或 其
他媒介 公告 当日 的申 购赎 回清单 。 
7、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
8、临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并在公开披露 日分别报中 国证监会和基 金管理人主 要办公场所所 在地的中国 证监会派出 机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 。 
（2） 终止 《基 金合 同》 。 
（3） 转换 基金 运作 方式 。 
（4） 更 换基 金管 理人 、基金 托 管人 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 。 
（6） 基 金管 理人 股东 及其出 资 比例 发生 变更 。 
（7） 基 金募 集期 延长 。 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 。 
（9） 基 金管 理人 的董 事在一 年 内变 更超 过百 分之 五十 。 
（10） 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十。 
（11 ）涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 。 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查。 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚。 
（14） 重大 关联 交易 事项 。 
（15） 基金 收益 分配 事项 。 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 。 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五。 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所。 
（19） 变更 基金 销售 机构 。 
（20） 更换 基金 登记 机构 。 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回。 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更。 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付。 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请。 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 。 
（26） 基 金变 更标 的指 数。 
（27） 基金 暂停 上市 、恢 复上市 或终 止上 市。 
（28） 基金 份额 的折 算及 变更登 记。 
（29） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
9、澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
10、基金 份额 持有 人大 会决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 ， 并予 以公
告。 
11 、 中 国证 监会 规定 的其他 信 息。 
基金将 按照 中国 证监 会的 有关规 定在 定期 报告 等文 件中披 露股 指期 货 、 中 小企 业私募 债
券、国 债期 货等 的投 资情 况。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回清 单、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒 介。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明 书公 布后， 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
（八） 法律 法规 或监 管部 门对信 息披 露另 有规 定的 ，从其 规定 。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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十七、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险 
1、 标的 指数 回报 与股 票市场 平 均回 报偏 离的 风险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3、 基金 投资 组合 回报 与标的 指 数回 报偏 离的 风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差。 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（3 ） 成 份股 派发 现金 红利 、 新股市 值配 售收 益将 导致 基金收 益率 超过 标的 指数 收益率 ，
产生正 的跟 踪偏 离度 。 
（4）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 
（5）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6）在 基金指 数化投 资过 程中，基 金管 理人的 管理 能力，例 如跟 踪指数 的水 平、技 术
手 段、 买入 卖出 的 时机 选择 等， 都会 对基 金 的收 益产 生 影响， 从而 影 响基 金对 标 的指 数的跟
踪程度 。 
（7）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
71 
4、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 基金 将变更标的
指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变， 投资 组合将 随之 调整 ， 基 金的 收益风 险特 征 将
与新的 标的 指数 保持 一致 ，投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 
5、 基金 份额 二级 市场 交易价 格 折溢 价的 风险 
尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的折溢价 控制 在一定范
围内， 但基 金份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响， 存在 不同 于基 金份额 净值 的情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。 
6、 申购 赎回 清单 差错 风险 
如果基 金管 理人 提供 的当 日申购 赎回 清单 内容 出现 差错 ， 包 括组 合证券 名单 、 数 量、 现
金替代 标志 、 现金替 代比 率、 替代 金额 等出错 ， 将 会使投 资人 利益 受损 或影 响申购 赎回 的正
常进行 。 
7、 参考 IOPV 决策 和 IOPV 计算 错误 的风 险 
中证指数 有限 公司在 开市 后根据申 购赎 回清单 和组 合证券内 各只 证券的 实时 成交数据 ，
计算并 发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资者 交易 、 申购 、 赎回 基金 份额时 参 考。IOPV
与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 ，IOPV 计 算还 可能出 现错 误， 投资 者若 参考 IOPV 进
行投资 决策 可能 导致 损失 ，需投 资者 自行 承担 。 
8、 退市 风险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 ， 或 被基金 份额 持有 人大 会决 议提前 终
止上市 ，导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 
9、 投资 者申 购失 败的 风险 
基金管理人有权根据 本招 募说明书的规定暂停 或拒 绝接受投资人的场外 或场 内申购申
请，从 而导 致申 购失 败。 
基金的 申购 赎回 清单 中， 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代， 且设 置现 金替代 比例
上限， 因此 ， 投 资者 在进 行申购 时， 可能 存在 因个 别成份 股涨 停、 临时 停牌 等原因 而无 法买
入申购 所需 的足 够的 成份 股，导 致申 购失 败的 风险 。 
投资者 申购 当日 未卖 出的 基金份 额在 交收 成功 后方 可卖出 和赎 回 。 因 此为 投资 者办理 申
购业务 的申 购赎 回代 理机 构如发 生交 收违 约， 将导 致投资 者不 能及 时、 足额 获得申 购当 日未
卖出的 基金 份额 ，投 资者 的利益 可能 受到 影响 。 
10、 投资 者赎 回失 败的 风险 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
72 
投资者 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合要 求的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败。 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 
11 、场 内基 金份 额赎 回对价 的 变现 风险 
场 内 基金 赎回 对价 主要 为组 合 证券， 在组 合 证券 变现 过 程中， 由于 市 场变 化、 部分 成份
股流动 性差 等因 素， 导致 投资者 变现 后的 价值 与赎 回时赎 回对 价的 价值 有差 异， 存 在变 现风
险。 
12、退 补现 金替 代方 式的 风险 
本基金 在申 购赎 回环 节新 增了“ 退补 现金 替代” 方式 ， 该方式 不同 于现 有其 他现 金替代 方
式， 可 能给 申购 和赎 回投 资者带 来价 格的 不确 定性 ， 从而 间接 影响 本基 金二 级市场 价格 的折
溢价水 平。 极端 情况 下， 如果使 用“ 退补 现金 替代” 证券的 权重 增加 ， 该 方式 带来的 不确 定性
可能导 致本 基金 的二 级市 场价格 折溢 价处 于相 对较 高水平 。 
基金管 理人 不对“时间 优先、 实 时申 报” 原则 的执 行效 率做出 任何 承诺 和保 证， 现金替 代
退补款 的计 算以 实际 成交 价格和 基金 招募 说明 书的 约定为 准。 若因 技术 系统、 通讯链 路或 其
他原因 导致 基金 管理 人无 法遵循“时间 优先 、 实时 申报”原则 对“ 退补 现金 替代” 的证券 进行 处
理，投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 
13、基 金场 内外 份额 申购 、赎回 对价 方式 不同 的风 险 
由于场 内与 场外 申购 、 赎 回方式 上的 差异 ， 本 基金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、 取
得的场 外申 购、 赎回 现金 对价， 与场 内申 购、 赎回 所支付 、 取 得的 对价 方式 不同。 投资 者可
自行判 断并 选择 适合 自身 的申购 赎回 场所 、方 式。 
14、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 
本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报
酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 ， 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 ， 收 益分配 后可 能 存
在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 
15、 股指 期货 投资 风险 
本基金 可投 资于 股指 期货 ， 股 指期 货作 为一种 金融 衍生品 ， 具备 一些特 有的 风险点 。 投
资股指 期货 主要 存在 以下 风险： 
（1）市 场风 险： 是指 由于股 指 期货 价格 变动 而给 投资 者 带来 的风 险。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
73 
（2） 流动 性风 险： 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 
（3 ） 基差 风险： 是指 股指 期货 合 约价 格和 指数 价格 之间 的 价格 差的 波动 所造成 的风险 ，
以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 现价 差风 险。 
（4）保 证金风 险：是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。 
（5）信 用风 险： 是指 期货经 纪 公司 违约 而产 生损 失的 风 险。 
（6）操 作风险 ：是指 由于 内部流程 的不 完善， 业务 人员出现 差错 或者疏 漏， 或者系 统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 
16、 第三 方机 构服 务的 风险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1） 申 购赎 回代 理机 构因 多种原 因， 导致 代理 申购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记机构 可能调 整结 算制度， 如实 施货银 对付 制度，对 投资 者基金 份额 、组合 证
券及资 金的 结算 方式 发生 变化， 制度 调整 可能 给投 资者带 来理 解偏 差的 风险 。 同样 的风 险还
可能来 自于 证券 交易 所及 其他代 理机 构。 
（3）证 券交易 所、登记 机构 、基金 托管 人、申 购赎 回代理机 构及 其他代 理机 构可能 违
约，导 致基 金或 投资 者利 益受损 的风 险。 
17、管 理风 险与 操作 风险 
基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购 赎回 清单编 制错 误、 越权 违规 交易、 欺诈 行为
及交易 错误 等风 险。 
18、 技术 风险 
在基金 的投 资 、 交易 、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中， 可能 因为 技术系 统的 故障或 差错
导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理人 、 基金 托管 人、 证券交 易所 、
登记机 构及销 售代 理机 构等 。 
19、政策 变更 风险 
因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 ， 使 基金或 投华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
74 
资者利 益受 到影 响的 风险 ， 例如， 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而
引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组
合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 
20、 不可 抗力 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托
管 人、 证券 交易 所、 登记机 构 和 销售 代理 机构 等可 能因不 可抗 力无 法正 常工 作， 从而 影响 基
金的各 项业 务按 正常 时限 完成。 
（二） 声明 
1、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 ，但是 ，
本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 ， 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书， 销售 代理
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 
十八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 《 基金 合同 》的 变更 
1、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自表决 通过 之日起 生效 ，自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
（二） 《 基金 合同 》的 终止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
75 
（三） 基 金财 产的 清算 
1、 基金 财产 清 算小 组： 自出 现 《基 金合 同》 终止 事由 之 日起 30 个工 作日 内成立 清 算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 。 
（2）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 。 
（3）对 基金 财产 进行 估值和 变 现。 
（4）制 作清 算报 告。 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书。 
（6）将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告。 
（7）对 基金 财产 进行 分配。 
5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以 上。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
76 
十九、基金合同的内 容摘 要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 
二十、基金托管协议 的内 容摘要 
基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 
二十一、对基金份额 持有 人的服务 
对基金 份额 持有 人的 服务 主要由 基金 管理 人、 申购 赎回代 理机 构提 供。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一） 呼叫 中心 
1、 自动 语音 服务 
提供每 周 7 天、 每天 24 小 时的自 动语 音服 务， 客户 可通过 电话 查询 最新 公告 信息、 基
金份额 净值 等信 息。 
2、 人工 电话 服务 
提供每 周7 天的人 工服 务。 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为8 ：30~21 ：00 ，周 六 至周
日的人 工电 话服 务时 间为8 ：30~17 ：00 ，法 定节 假日 除外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1、 查询 服务 
投资者 可登 录本 公司 网站“ 基金账 户查 询” ， 查询 基金 账户情 况、 更改 个人 信息 、 订制 个
性化服 务。 
2、 在线 客服 
投资者 可点 击本 公司 网站“ 在线客 服” ， 进行 咨询。 周 一至周 五的 在线 客服 人工 服务时 间
为8：30~21 ：00 ， 周 六至 周日的 在线 客服 人工 服务 时间为8：30~17 ：00 ， 法定 节 假日 除外。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
77 
3、 资讯 服务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（三） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者可 以通 过基金 管理 人提供的 呼叫 中心语 音留 言、呼叫 中心 人工电 话、 在线客服 、
书信、 电子邮 件、传 真等 渠道对 基金管 理人和 销售 机构所 提供的 服务进 行投 诉或提 出建议 。
投资者 还可 以通 过代 销机 构的服 务电 话对 该代 销机 构提供 的服 务进 行投 诉或 提出建 议。 
二十二、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、 发售 代理 机构 和申购 赎回 代理 机构 的办 公场所 和
营业场 所 ， 投 资者可 免费 查阅 。 在 支付 工本费 后 ， 投资者 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 的复
制件或 复印 件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十三、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1、 中国 证监 会准 予华 夏中证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 注册 的批复 。 
2、 《 华夏 中证500 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 基金 合 同》 。 
3、 《 华夏 中证500 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 托管 协 议》 。 
4、法 律意 见书 。 
5、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 。 
6、 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营业 执照 。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 处。 
（三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
78 
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二〇一 五年 三月 三十 日 



华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
79 
附件一：基金合同摘 要 
第一部分


基金合同当事 人及权利义务 
一、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人简 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
法定代 表人 ：杨 明辉 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿 元人 民币 
存续期 限：100 年 
联系电 话：400-818-6666 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募 集基 金； 
（2） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《 基金 合同 》收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4）销 售基 金份 额； 
（5）召 集基 金份 额持 有人大 会 ； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7）在 基金 托管 人更 换时， 提 名新 的基 金托 管人 ； 
（8）选 择、 更换 基金 销售机 构 ，对 基金 销售 机构 的相 关 行为 进行 监督 和处 理； 
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
80 
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10）依 据《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 、 和转 融通
等业务 ； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2）办 理基 金备 案手 续； 
（3）自 《基 金合 同》 生效之 日 起, 以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立,对所 管理的 不 同基 金分 别管 理， 分别 记 账， 进行
证券投 资； 
（6 ） 除依 据 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 及其 他有 关规定 外, 不 得利 用基 金财 产为自 己 及任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7）依 法接 受基 金托 管人的 监 督； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的对 价； 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
81 
（9）进 行基 金会 计核 算并编 制 基金 财务 会计 报告 ； 
（10）编 制季 度、 半年 度和 年 度基 金报 告； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披 露及 报告 义 务； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组织 并参 加基 金财产 清 算小 组,参与 基金 财产的 保 管、 清 理、 估价、 变现和 分 配； 
（19 ） 面临 解散 、 依 法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义， 代 表 基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律 行为； 
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不能 生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ，将已 募集 资金 并加 计银 行同期 存款 利息 在基 金募 集期结 束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25）执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 议； 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
82 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人简 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财
产； 
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算； 
（5）提 议召 开或 召集 基金份 额 持有 人大 会； 
（6）在 基金 管理 人更 换时， 提 名新 的基 金管 理人 ； 
（7）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
83 
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4） 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外， 不得 利用 基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证 券账 户、 期 货账户,按 照 《 基金 合同》 的约定 ，
根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
（7）保 守基 金商 业秘 密，除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及 其他 有关 规定 另有 规定 外 ，在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、 审查 基金 管理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金 份额 申购 、赎 回对 价； 
（9）办 理与 基金 托管 业务活 动 有关 的信 息披 露事 项； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ） 保存 基金 托管 业务活 动 的记 录、 账册 、报 表和 其 他相 关资料 15 年 以上； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因违 反 《基 金合 同》 造成 基 金财 产损 失时， 应为 基金 份 额持 有人 利益 向基 金管 理 人追偿； 
（21）执 行生 效的 基金 份额 持 有人 大会 的决 定； 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
三、基 金份 额持 有人 
基 金 投资 者持 有本 基金 基金 份 额的 行为 即视 为对 《基 金 合同》 的承 认 和接 受， 基金 投资
者 自 依据 《 基金 合同》 取得的 基 金份 额， 即 成为 本基金 份 额持 有人 和 《基 金合同 》 的 当事 人，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限
于： 
（1）分 享基 金财 产收 益； 
（2）参 与分 配清 算后 的剩余 基 金财 产； 
（3）依 法申 请赎 回其 持有的 基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6）查 阅或 者复 制公 开披露 的 基金 信息 资料 ； 
（7）监 督基 金管 理人 的投资 运 作； 
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金服 务机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限
于： 
（1）认 真阅 读并 遵守 《基金 合 同》 ； 
（2）了 解所 投资 基金 产品， 了 解自 身风 险承 受能 力， 自 行承 担投 资风 险； 
（3）关 注基 金信 息披 露，及 时 行使 权利 和履 行义 务； 
（4） 缴纳 应付 基金 认购 、 申购、 赎回 对价 及法 律法 规和《 基金 合同 》所 规定 的费用 ； 
（5）在 其持 有的 基金 份额范 围 内， 承担 基金 亏损 或者 《 基金 合同 》终 止的 有限 责 任； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7）执 行生 效的 基金 份额持 有 人大 会的 决定 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（9）法 律法 规及 中国 证监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。 
第二部分


基金份额持有 人大会 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。
基金份 额持 有人 大会 不设 立日常 机构 。 
一、召 开事 由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 （ 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ； 
（2）更 换基 金管 理人 ； 
（3）更 换基 金托 管人 ； 
（4）转 换基 金运 作方 式（法 律 法规 、基 金合 同和 中国 证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的
除外； 
（6）变 更基 金类 别（ 法律法 规 、基 金合 同和 中国 证监 会 另有 规定 的除 外） ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并（ 法律 法规 、基 金合 同和中 国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规、 基金合 同和 中国 证监 会另 有规定 的
除外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序（ 法律 法规 、基 金合同 和中 国证 监会 另有 规定的 除
外 ）； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ） 单独 或合 计持 有本基 金 总份额 10% 以上 （含 10%）基 金份 额的 基金 份额 持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合同 》 或中 国证 监会 规定 的其 他 应当 召开 基金 份额 持有 人 大会
的事项 。 
2、在 不违 反法 律法 规且 对 现有基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ，以下 情
况可由 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 后修 改， 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1）调 低基 金管 理费 、基金 托 管费 ； 
（2）法 律法 规要 求增 加的基 金 费用 的收 取； 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
86 
（3） 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 赎回 费率、 销
售服务 费率 或收 费方 式； 
（4）增 加、 减少 、调 整基金 份 额类 别设 置； 
（5）调 整基 金的 申购 赎回方 式 及申 购对 价、 赎回 对价 组 成； 
（6）调 整 基金 份额 净值 、 申购赎 回清 单的 计算 和公 告时间 或频 率； 
（7）本 基金 的联 接基 金采取 特 殊申 购或 其他 方式 参与 本 基金 的申 购赎 回； 
（8） 基金 管理 人、 证 券交 易所、 登记 机构 、 代 销机 构 调整有 关基 金认 购、 申购 、 赎回、
交易、 收益 分配 、非 交易 过户、 转托 管等 业务 的规 则； 
（9）基 金推 出新 业务 或服务 ； 
（10） 因相 应的 法律 法规 发生变 动而 应当 对《 基金 合同》 进行 修改 ； 
（11 ） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（12） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份额 持有 人大 会的 其他 情 形。 
二、会 议召 集人 及召 集方 式 
1、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ，基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召
集。 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的，应 当向 基金 管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基 金 管理 人决 定召 集的， 应当 自 出具 书面 决定 之日起 60 日内 召开； 基金 管理 人决 定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4、 代表 基金 份额 10%以 上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人 就同 一事 项书 面要 求召 开 基金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日 内决 定是 否召 集， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集， 并 书面 告知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日内 召开 。 
5、 代表 基金 份额 10%以 上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人 就同 一事 项要 求召 开基 金 份额华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
87 
持有人 大会 ，而 基金 管理 人、基 金托 管人 都不 召集 的，单 独或 合计 代表 基金 份额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内容 、 通知 方式 
1、 召开 基金 份 额持 有人 大会 ， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1）会 议召 开的 时间 、地点 和 会议 形式 ； 
（2）会 议拟 审议 的事 项、议 事 程序 和表 决方 式； 
（3）有 权出 席基 金份 额持有 人 大会 的基 金份 额持 有人 的 权益 登记 日； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5）会 务常 设联 系人 姓名及 联 系电 话； 
（6）出 席会 议者 必须 准备的 文 件和 必须 履行 的手 续； 
（7）召 集人 需要 通知 的其他 事 项。 
2、 采取 通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监督 的， 不影 响 表决 意见 的计 票效 力。 
四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 或通 讯开 会等 方式召 开 ， 会 议的 召开 方式 由会议 召
集人确 定。 
1、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 托 管人 不派 代表 列席 的， 不影 响表 决效 力。 现场开 会 同时 符合 以下 条件 时， 可以 进行 基金华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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份额持 有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理投 票 授权 委托 证明 符合 法律 法 规、 《 基金 合同》 和会 议通 知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符。 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2（含 1/2）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会， 应当 有代表 1/3 以上 （含 1/3 ）
基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加， 方可 召开。 
2、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1）会 议召 集人 按《 基金合 同 》约 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个工 作日 内连 续公 布 相关
提示性 公告 。 
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管
理 人） 到指 定地 点 对书 面表 决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基 金托 管人 （如 果基 金托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力。 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不少 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2（含 1/2）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会， 应当 有代表 1/3 以上 （含 1/3 ）
基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加， 方可 召开。 
（4）上 述 第（ 3） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《基 金合同 》 和会 议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（5）会 议通 知公 布前 报中国 证 监会 备案 。 
3、在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下， 经会 议通 知载明 ，基 金份 额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。 
五、议 事内 容与 程序 
1、 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合 同》 、更 换基 金 管理人 、更 换基 金托 管人 、与其 他基 金合 并（ 法律 法规、 基金 合
同 和 中国 证监 会另 有规 定的 除 外） 、法 律法 规及 《基金 合同 》规 定的 其他 事项 以及会 议召 集
人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、 议事 程序 
（1）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ）选 举 产生 一名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、 身份 证明 文件 号码 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 （或 单位名 称） 和
联系方 式等 事项 。 
（2）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况 下， 首先 由 召集 人提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
5 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
六、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、 一般 决议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50% ）通 过方 为有 效 ；除 下列第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他
事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 
2、 特 别决 议， 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权 的 2/3
以上（ 含 2/3 ）通 过方 可做 出。转 换基 金运 作方 式、 更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、终 止
《基金 合同 》以 特别 决议 通过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
七、计 票 
1、 现场 开会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效 力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基金 管理 人或基 金 托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不影
响计票 的效 力。 
2、 通讯 开会 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
八、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 个工 作日 内报 中国 证监 会备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后 2 日内 按照 法律 法规和 中国 证监 会相 关规 定的要 求
在指定 媒介 上公 告。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 
九、关 于本 基金 的联 接基 金所持 本基 金份 额行 使表 决权的 方式 
如果本 基金 推出 联接 基金 ， 鉴于 本基 金和 本基 金的 联接基 金的 相关 性， 联接 基金的 持有
人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 行使 与本 基金 相关 的持有 人权 利 ， 如 本基 金基 金份额 持有 人
大会召 集权 、 直接参 加本 基金基 金份 额持 有人 大会 的表决 权 。 计 算参会 份额 和计票 时 ， 联 接
基金基 金份 额持 有人 的参 会份额 数和 票数 按权 益登 记日联 接基 金所 持有 的本 基金的 基金 份
额、该 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 折算 。 
十、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
第三部分


基金的收益与 分配 
一、基 金收 益分 配原 则 
1、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权。 
2、 当基 金累 计报 酬率 超过同 期 标的 指数 累计 报酬 率达 到 1% 以 上时， 可进 行收益 分 配。 
3、 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收益 分配 。 
4、 本基 金收 益分 配采 用现金 方 式。 
5、在 符合 基金 收益 分配 条 件的情 况下 ，本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次， 每次基 金 收益
分配数 额的 确定 原则 为使 收益分 配后 基金 累计 报酬 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期累计 报酬率 。 
6、法 律法 规、 监管 机关 、 登记机 构、 上海 证券 交易 所另有 规定 的， 从其 规定 。 
在不违 反法 律法 规且 对现 有基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利影 响的 情况 下 ， 基 金管理 人 、
登记机 构可 对基 金收 益分 配原则 进行 调整 ，不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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二、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配时间 、 分配 数额及 比例 、 分 配方 式
等内容 。 
三、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指定
媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 
四、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 
第四部分


基金的费用 
一、基 金费 用的 种类 
1、 基金 管理 人的 管理 费； 
2、 基金 托管 人的 托管 费； 
3、 标的 指数 许可 使用 费； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、 基金 份额 持有 人大 会费用 ； 
7、基 金的 证券 交易 费用 （ 包括但 不限 于经 手费 、印 花税、 证管 费、 过户 费、 手续费 、
券商佣 金、 权证 交易 的结 算 费、 融 资融 券费、 证券 账户 相关费 用及 其他 类似 性质 的费用 等） ； 
8、 基金 的银 行汇 划费 用； 
9、基 金上 市费 及年 费； 
10、基 金收 益分 配中 发生 的费用 ； 
11 、基 金的 开户 费用 、账户 维 护费 用； 
12、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.5%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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自 动 在月初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣
划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解决 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ： 
H ＝E×0.1%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自 动 在月初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ， 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣
划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解决 。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 指 数许 可使用 费的 费率 、 具 体计 算方法 及支 付方
式见招 募说 明书 。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管 理人 将在 招募 说明书 更新 或
其他公 告中 披露 基金 最新 适用的 方法 。 
上述“ 一、 基 金费 用的 种类” 中第 4－11 项费 用， 根据有 关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
第五部分


基金财产的投 资方向和投资限制 
一、投 资目 标 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
二、投 资范 围 
本 基 金主 要投 资于 标的 指数 成 份股、 备选 成份 股、 替代 性 股票。 为更 好地 实现 投资 目 标，
基金还 可投 资于 非成 份股 、债券 （含 中小 企业 私募 债券） 、 股指 期货 、国 债期货 、 权证 、货
币市场 工具 、以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
通常情 况下 ，基 金投 资于 标的指 数成 份股 及备 选成 份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的
90% 。 
三、投 资策 略 
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ， 实 现基金 投
资目标 。 
1、 组合 复制 策略 
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 
2、替 代性 策略 
对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况， 导致本 基金
无法获 得足 够数 量的 股票 时， 基金 管理 人将通 过投 资成份 股 、 非 成份股 、 成 份股个 股衍 生品
等进行 替代 。 
3、 股指 期货 投资 策略 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性好 、
交 易 活跃 的股 指期 货合 约， 以降 低股 票仓 位 调整 的交 易 成本， 提高 投 资效 率， 从而 更好 地跟
踪标的 指数， 实现 投资 目标 。 
4、 国债 期货 投资 策略 
本基金 投资 国债 期货 ， 将 根据风 险管 理的 原则 ， 充 分考虑 国债 期货 的流 动性 和风险 收益
特征， 在风 险可 控的 前提 下，适 度参 与国 债期 货投 资。 
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2%，年 跟 踪误 差不 超过 2% 。 
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策略 ，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。 
四、投 资限 制 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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1、 组合 限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 基 金投 资于 标的 指数成 份 股及 备选 成份 股的 比例 不 低于 基金 资产 净值的 90% ； 
（2）本 基金 持有 的全 部权证 ， 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值的 3% ； 
（3）本 基金 管理 人管 理的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该 权证的 10% ； 
（4） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5% ； 
（5） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
（6）本 基金 持有 的全 部资产 支 持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资产 净值的 20% ； 
（7）本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持
证 券 规模的 10% ； 
（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（9） 本 基金 应投 资于 信用级 别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（10 ） 基金 财产 参 与股 票发 行 申购， 本基 金 所申 报的 金 额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ； 
（12 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10% ； 在任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市 值
的 20% ，在 任何 交易 日内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交
易 日 基金 资产 净值的 20% ； 
（13 ） 基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入国 债期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的 15% ；基 金在 任何 交易 日日终 ，持 有的 卖出 国债 期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的债 券
总市值 的 30% ； 基金 在任 何交易 日内 交易 （不 包括 平仓） 的国 债期 货合 约的 成交金 额不 得
超过上 一交 易日 基 金资 产净 值的 30% ； 
（14） 在任 何交 易日 日终， 持有的 买入 股指 期货 和国 债期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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和,不得 超过 基金 资产 净值的 100% ； 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 
（15）本 基金 持有 单只 中小 企 业私 募债 券， 其市 值不 得 超过 基金 资产 净值的 10% ； 
（16）基 金总 资产 不得 超过 基 金净 资产的 140% ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份
股 流 动性 限制、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 另有规 定时 ，
从其规 定。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 基金 的投资 范围 、 投 资策 略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1）承 销证 券； 
（2）违 反规 定向 他人 贷款或 者 提供 担保 ； 
（3）从 事承 担无 限责 任的投 资 ； 
（4）向 其基 金管 理人 、基金 托 管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限制 。 
第六部分


基金资产净值 的计算和公告方式 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净值 。华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
第七部分


基金合同的终 止与基金财产的清算 
一 、 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基金 管理 人、 基金 托管人 职 责终 止，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、 相关 法律 法规 和中 国证监 会 规定 的其 他情 况。 
二、基 金财 产的 清算 
1、 基金 财产 清 算小 组： 自出 现 《基 金合 同》 终止 事由 之 日起 30 个工 作日 内成立 清 算小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2）对 基金 财产 和债 权债务 进 行清 理和 确认 ； 
（3）对 基金 财产 进行 估值和 变 现； 
（4）制 作清 算报 告； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具法
律意见 书； 
（6）将 清算 报告 报中 国证监 会 备案 并公 告； 
（7）对 基金 财产 进行 分配。 
5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 。 
第八部分


争议的处理 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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好协商 未能 解决 的， 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进
行仲裁 ， 仲裁 地点为 北京 ， 仲 裁裁 决是 终局性 的并 对各方 当事 人具 有约 束力 ， 仲 裁费 由败 诉
方承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
第九部分


基金合同存放 地和投资者取得基金 合同 的方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 



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附件二：基金托管协 议摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：杨 明辉 
成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 
存续期 间：100 年 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定，对 基金 投资范围 、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选 成份 股、 替代 性 股票。 为更 好地 实现 投资 目 标，
基金还 可投资 于非成 份股 、债券 （含中 小企业 私募 债券） 、 股指期 货、 国债期 货、权 证、货
币市场 工具 、以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
通常情况下，基金投 资于 标的指数成份股及备 选成 份股的比例不低于基 金资 产净值的
90% 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1、基 金投 资于 标的 指数 成 份股及 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
2、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 
3、 本基 金在 任何 交易 日买入 权 证的 总金 额， 不 得超 过上 一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5% ； 
4、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10% ； 
5、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ； 
6、本基 金持有 的同一 （指 同一信用 级别 ）资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证 券 规模的 10% ； 
7、 本基 金应 投资 于信 用级别 评 级为 BBB 以上 （含 BBB ）的 资产 支持 证券 。基 金 持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
8、基金 财产参 与股票 发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
9、本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40% ； 
10、 本基 金资 产总 值不 得超 过 基金 资产 净值的 140% ； 
11 、 本基 金持 有的 所有 流通 受 限证 券， 其 公允 价值不 得 超过 本基 金资 产净 值的 20%；本华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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基金持 有的同 一流通 受限 证券（ 不包括 该证券 的非 受限部 分） ，其 公允 价值不 得超过 本基金
资 产 净值的 10% ； 
12、 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的 10% ；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的
20% ， 在任 何交 易日 内交 易 （ 不包 括平 仓） 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日
基 金 资产 净值的 20% ； 
13、 基金 在任 何交易 日日 终， 持有 的买 入国债 期货 合约价 值 ， 不 得超过 基金 资产净 值 的
15% ； 基金 在任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出国 债期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的债 券总 市
值 的 30% ；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 30% ； 
14、 在任 何交 易日 日终， 持 有的买 入股 指期 货和 国债 期货合 约价 值与 有价 证券 市值之 和,
不 得 超过 基金 资产 净值的 100% ； 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货和 国债 期货 合约需 缴纳 的
交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金； 
15、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份
股流动 性限 制 、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特
殊情形 除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货
开户、 清算 、估 值、 交收 等事宜 另行 签署 协议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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益冲突 ，相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ，并履 行信 息披 露义 务。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 ，
新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间
债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监督 。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先
约定的 交易 对手 或交 易方 式进行 交易 时， 基金 托管 人应及 时提 醒基 金管 理人 ， 基金 托管 人不
承担由 此造 成的 任何 损失 和责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1、本基 金投资 的受限 证券 须为经中 国证 监会批 准的 非公开发 行股 票、公 开发 行股票 网
下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ， 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他
原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。 本基 金
不投资 有锁 定期 但锁 定期 不明确 的证 券。 
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下。 因基 金管 理人 原因 产生 的受限 证华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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券登记 存管 问题 ， 造 成基 金托管 人无 法安 全保 管本 基金资 产的 责任 与损 失， 及因受 限证 券存
管直接 影响 本基 金安 全的 责任及 损失 ，由 基金 管理 人承担 。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变 动 等原 因而 导致 基金 现金 周 转困 难时， 基金 管理 人 按照基 金合 同及 托管 协议 的有关 规定 做
出合理 资金 安排 并承 担相 应责任 ， 不 得影 响基 金资 产的清 算交 收。 对本 基金 因投资 受限 证券
导致的 流动 性风 险， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 如因基 金管 理人 原因 导致 本基金 出现 损失
致使基 金托 管人 承担 连带 赔偿责 任的 ，基 金管 理人 应赔偿 基金 托管 人由 此遭 受的损 失。 
3、本基 金投资 非公开 发行 股票，基 金管 理人应 至少 于投资前 一个 工作日 向基 金托管 人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有
调整， 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于： 
（1）中 国证 监会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2）非 公开 发行 股票 有关发 行 数量 、发 行价 格、 锁定 期 等发 行资 料。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4）基 金拟 认购 的数 量、价 格 、总 成本 、账 面价 值。 
4、基金 管理人 应在本 基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
介披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 
本基金有 关投 资受限 证券 比例如违 反有 关限制 规定 ，在合理 期限 内未能 进行 及时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1）本 基金 投资 受限 证券时 的 法律 法规 遵守 情况 。 
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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（3）有 关比 例限 制的 执行情 况 。 
（4）信 息披 露情 况。 
6、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（ 六） 基金 投资 中 小企 业私 募 债券， 基金 管 理人 应根 据 审慎 原则， 制 定严 格的 投 资决策
流程、 风险 控制 制度 和信 用 风险、 流动 性风 险处 置预 案 ， 并经 董事 会批 准， 以 防范 信用风 险、
流动性 风险 等各 种风 险。 
基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 ， 如 发现异 常
情况， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（七） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
（八 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（九）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（十） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十一 ）基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为，应 及时 报告 中国 证监 会，同 时华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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通知基 金管 理人 限期 纠正 ， 并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。 基 金管 理人 无正 当理由 ， 拒 绝、
阻 挠基 金托 管人 根据 本托管 协议 规定 行使 监督 权，或 采取 拖延 、欺 诈等 手段妨 碍基 金托 管
人 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国
证监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金
合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管
人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函， 说明违 规原 因及纠 正期限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为， 包括但 不限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（ 三） 基金 管理 人 发现 基金 托 管人 有重 大违 规行 为， 应及 时报 告中 国 证监 会， 同时 通知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
基金管 理人 根据 本协 议规 定行使 监督 权， 或采 取拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效
监督， 情节 严重 或经 基金 管理人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金 托管人 按照《 基金 合同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产， 如有特 殊情 况双方 可
另行协 商解 决。 基金托 管人 未 经基 金管 理人 的指 令， 不 得自 行运 用、 处分 、 分配 本 基金 的任
何资产 （不 包含 基金 托管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收、 托管资 产开 户银华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用） 。 
6、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 到账日 基金 财产没有 到达 基金账 户的 ，基金 托
管人应 及时 通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应
负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7、除依 据法律 法规和 《基 金合同》 的规 定外， 基金 托管人不 得委 托第三 人托 管基金 财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金的 验资 
1、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额（ 含募集 股
票市值） 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后， 基金管 理人应
将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金银 行账 户和证 券账 户， 同时 在规 定时间 内， 聘请
具有从 事证 券相 关业 务资 格的会 计师 事务 所进 行验 资， 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参
加验资 的 2 名或 2 名 以上 中国注 册会 计师 签字 方为 有效。 
2、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ，由 基金管 理人 按规定 办
理退款 和冻 结股 票的 解冻 等事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和 管理 
1、基金 托管人 可以基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的银行 账户 ，并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2、基金 银行账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基金 证券账 户的开 立和 使用，仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 ， 亦 不得 使用 基金的 任何 账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
3、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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用由基 金管 理人 负责 。 
证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担 ， 于 证券 账户 开立 次月第 七个 工作 日由 基金 托管人 从
本基金 银行 存款 账户 中直 接扣收 ； 若因 基金 银行 存款 余额不 足导 致证 券账 户开 户费无 法扣 收 ，
基金托 管人 顺延 至次 月第 七个工 作日 进行 扣收 ； 证 券账户 开立 后连 续六 个月 内， 因 本基 金银
行存款 余额 持续 不足 导致 证券账 户开 户费 无法 扣收 的， 基金 管理 人有 义务 先行 支付基 金托 管
人垫付 的开 户费 用。 
4、基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结算 备付 金、 结 算保 证金 等的收 取按 照中 国证 券登 记结算 有限 责
任公司 的规 定执 行。 
5、若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借市场 的交 易资 格， 并代 表基金 进行 交易 ； 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记
结算机 构的 有关 规定 ， 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户， 持有 人账户 和资 金结
算账户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签
订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、在本 托管协 议订立 日之 后，本基 金被 允许从 事符 合法律法 规规 定和《 基金 合同》 约
定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ， 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 ， 由 基金 管理人 协助 托管
人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定， 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用
并管理 。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库，保 管凭证由基金托管人持有 。实
物证券 、 银 行定 期存 款证 实书等 有价 凭证 的购 买和 转让， 按基 金管 理人 和基 金托管 人双 方约华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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定办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 资产 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署 的、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外， 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 投资业 务中 产
生的重 大合 同， 基金 管理 人应保 证基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持有 一份 正本的 原件 。 基
金管理 人应 在重 大合 同签 署后及 时以 加密 方式 将重 大合同 传真 给基 金托 管人 ， 并在三 十个 工
作日内 将正 本送 达基 金托 管人处 。重 大合 同的 保管 期限为 《基 金合 同》 终止 后 15 年。 
五、基金资产净值的 计算 和复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 按照 每个 交易日 闭市 后 ， 基 金资 产净 值除以 当日 基金 份额 的余 额数量 计
算 ， 精确到 0.0001 元， 小 数点后 第五 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
基金管 理人 应每 交易 日对 基金资 产估 值 。 但基 金管 理人根 据法 律法 规或 《基 金合同 》 的
规定暂 停估 值时 除外 。 基 金管理 人每 个交 易日 对基 金资产 估值 后， 将基 金份 额净值 结果 发送
基金托 管人 ，经 基金 托管 人复核 无误 后， 由基 金管 理人按 规定 对外 公布 。 
六、基金份额持有人 名册 的保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册，保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ，则 按相 关法规 承担 责
任。 
基金托 管人 不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ， 并
应遵守 保密 义务 。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 应提 交中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地点 为北 京市 ， 按 照中 国国际 经济 贸 易
仲裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是终 局的 ， 对当事 人均 有约束 力 ， 仲 裁
费用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 
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本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的变更 和终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1、 《 基金 合同 》终 止； 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。