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长盛季季红A(000145)

长盛季季红:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投
资基金 2014 年年度报告 
 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2015 年 3 月 28 日 
 
 
 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2014年 01月 01 日起至12月 31 日止。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................11 §4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................17 §5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17 §6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................19 7.1 资产负债表................................................................................................................................19 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................44 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 4 页 共 52 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................44 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................44 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................45 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................46 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................46 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................47 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................47 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................48 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................50 §13 备查文件目录...................................................................................................................................52 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................52 13.2 存放地点..................................................................................................................................52 13.3 查阅方式..................................................................................................................................52 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 5 页 共 52 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长盛季季红1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛季季红1 年期债券 基金主代码 000145 交易代码 000145 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月14 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 205,128,657.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长盛季季红1 年期债券 A 长盛季季红1 年期债券 C 下属分级基金的交易代码: 000145 000146 报告期末下属分级基金的份额总额 179,087,090.24 份 26,041,567.43 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于 业绩比较基准的投资收益,给投资者带来长期的现金红利收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融 工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金 的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对 比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券 类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风 险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。 由于本基金封闭期为一年,基金规模相对稳定,但在开放期内本基金规模的不 确定性增强。本基金将采用期限管理策略,分散化投资于不同剩余期限标的, 临近开放期时,在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低,保证开放期 内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风 险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 95566 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 6 页 共 52 页


010-62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建 大厦 A 座 20-22 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2014 年 2013 年 6 月14 日(基金合同生效 日)-2013 年12 月 31日 长盛季季红1 年 期债券 A 长盛季季红1年期债 券 C 长盛季季红1 年 期债券 A 长盛季季红1 年期 债券 C 本期已实现收益 34,799,614.00 19,485,623.06 12,095,360.09 7,747,032.57 本期利润 56,358,228.19 32,889,000.89 -9,579,686.71 -7,849,210.06 加权平均基金份 额本期利润 0.1207 0.1170 -0.0118 -0.0134 本期加权平均净 值利润率 11.88% 11.58% -1.18% -1.34% 本期基金份额净 值增长率 12.83% 12.52% -1.20% -1.30% 3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配利 润 831,792.63 131,858.37 -9,579,686.71 -7,849,210.06 期末可供分配基 0.0046 0.0051 -0.0118 -0.0134 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 7 页 共 52 页


金份额利润 期末基金资产净 值 183,043,072.36 26,628,108.37 801,900,691.57 576,674,021.37 期末基金份额净 值 1.022 1.023 0.988 0.987 3.1.3 累计期末 指标 2014年末 2013年末 基金份额累计净 值增长率 11.48% 11.06% -1.20% -1.30% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2014年 12月 31 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








长盛季季红1 年期债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 0.23% 0.73% 0.01% 0.44% 0.22% 过去六个月 5.04% 0.20% 1.49% 0.01% 3.55% 0.19% 过去一年 12.83% 0.16% 2.97% 0.01% 9.86% 0.15% 自基金合同 生效起至今 11.48% 0.14% 4.62% 0.01% 6.86% 0.13%








长盛季季红1 年期债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.08% 0.24% 0.73% 0.01% 0.35% 0.23% 过去六个月 4.94% 0.20% 1.49% 0.01% 3.45% 0.19% 过去一年 12.52% 0.16% 2.97% 0.01% 9.55% 0.15% 自基金合同 生效起至今 11.06% 0.14% 4.62% 0.01% 6.44% 0.13% 注:本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。本基金是一年期定期开放债券型基 金,以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使投资者理性判断本基 金产品的风险收益特征,合理衡量比较本基金的投资收益。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 8 页 共 52 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 9 页 共 52 页


注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投 资范围、 (八)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基 金合同约定。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 10 页 共 52 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 11 页 共 52 页


注:本基金基金合同于 2013 年 6 月 14 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































长盛季季红1 年期债券 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.8920 32,055,181.11 - 32,055,181.11


2013 - - - -


合计 0.8920 32,055,181.11 - 32,055,181.11


单位:人民币元





















































长盛季季红1 年期债券 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2014 0.8430 14,089,670.86 - 14,089,670.86


2013 - - - -


合计 0.8430 14,089,670.86 - 14,089,670.86





长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 12 页 共 52 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳, 总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。 目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本 的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年 12 月 31日,基金管理人共管理三十七只开 放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助 理)期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证券从 业年限 说明 马文祥 本基金基金经理, 长盛中 信全债指数增强型债券 投资基金基金经理, 长盛 同禧信用增利债券型证 券投资基金基金经理, 长 盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金 基金经理, 固定收益部副 总监。 2014 年 10 月24日 —


11年 男,1977 年 7 月出生,中国国籍。清华 大学经济管理学院经济学硕士。 历任中国 农业银行主任科员, 工银瑞信企业年金基 金经理、 工银瑞信信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金基金经理; 2013年8 月加入长盛基金管理有限公司, 现任固定 收益部副总监, 长盛中信全债指数增强型 债券投资基金基金经理, 长盛同禧信用增 利债券型证券投资基金基金经理, 长盛双 月红 1 年期定期开放债券型证券投资基 金基金经理, 长盛季季红1年期定期开放 债券型证券投资基金 (本基金) 基金经理。 贾志敏 本基金基金经理, 长盛货 币市场基金基金经理, 长 盛同禧信用增利债券型 证券投资基金基金经理, 长盛中信全债指数增强 型债券投资基金基金经 理, 长盛积极配置债券型 证券投资基金基金经理, 长盛年年收益定期开放 2013年6月 14日 2014年10 月24日 8年 男,1982 年 3 月出生,中国国籍。北京 大学经济学硕士。 曾在中信银行股份有限 公司从事人民币债券资产池组合的日常 管理和交易等工作。2012年11月底加入 长盛基金管理有限公司, 现任固定收益部 副总监,长盛货币市场基金基金经理,长 盛同禧信用增利债券型证券投资基金基 金经理, 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金基金经理, 长盛积极配置债券型证长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 13 页 共 52 页


债券型证券投资基金基 金经理,长盛双月红 1 年期定期开放债券型证 券投资基金基金经理, 固 定收益部副总监。 券投资基金基金经理, 长盛年年收益定期 开放债券型证券投资基金基金经理, 长盛 双月红 1 年期定期开放债券型证券投资 基金基金经理等职务。自 2014 年 10 月 24 日起不再担任长盛季季红 1 年期定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公 募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具 体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 14 页 共 52 页


题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等 指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易 及利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 回顾 2014 年,经济增速有所下滑,通胀水平总体呈下降走势,定向放松的货币政策及相对宽 松的资金面驱动市场利率中枢持续下行,债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面, 收益率曲线整体下行,10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62%,10 年期国开行债收益率大幅下行 173BP 至 4.09%;信用债方面,低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券,主要是受信用风险 事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。 货币市场方面,2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响,资金利率呈 现先升后降走势;4 月份开始,央行通过定向降准降息、MLF、PSL 等多种工具向市场投放资金, 资金面相对宽松,各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位;其中,7 月和 11 月银行间资金利率小幅上行, 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动; 十二月中旬以来, 随着年末资金需求高峰来临,银行收紧流动性,同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮 IPO 等因素影响,货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内,本基金始终把握配置节奏,采取久期匹配策略,优化持仓结构,并密切关注高 收益债券的信用风险状况,严格控制其持仓比例,防控信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,长盛季季红 1 年期债券 A 的基金份额净值为 1.022 元,本报告期份额净值增 长率为 12.83%,同期业绩比较基准增长率为 2.97%。 截止报告期末,长盛季季红 1 年期债券 C 的基金份额净值为 1.023 元,本报告期份额净值增 长率为 12.52%,同期业绩比较基准增长率为 2.97%。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 15 页 共 52 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在深化改革和调整经济结构的背景下,政府对经济增长容忍度有所提高,国内经济的潜在增 长率不断下降,2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国 PMI连续下滑至 50.1%的 年内低值,制造业新订单和产出指数双双走弱,反映制造业景气度持续弱化,经济下行压力依然 存在。通胀方面,12 月CPI 同比上涨 1.5%,通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降,未来房地 产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下,货币政策有望进一步宽松。 在后期投资策略上,对利率债,维持谨慎乐观态度,密切关注经济基本面、货币政策和资金 面的各种变化,在保持组合久期基本稳定的基础上适度参与市场交易性机会;对信用债,深入研 究行业及个券信用利差变化,积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券,并且密切跟踪持 仓债券的信用风险状况,严防信用风险。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利益出发,由 独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查, 发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:


1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、内部 自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,强化员工合规理念,深化 员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。 2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以及公司业务 发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保证公司制度/ 流程的合法合规、全面、适时、有效。 3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、 受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据, 检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核部按照年初 工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、 产品开发等等;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、 检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保 障公司制度/流程的严肃性与执行力。 5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,通过完善员工长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 16 页 共 52 页


投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。 本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值小组组长) 、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长) 、权益投资 部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研 究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配 原则的约定,本基金分别于 2014 年 3 月 24 日、2014 年 6 月 17 日、2014 年 9 月 19 日、2014 年 12 月 18 日进行了利润分配,分配金额共为 46,144,851.97 元(其中:长盛季季红 1 年期债券 A 分配金额为 32,055,181.11元,长盛季季红 1 年期债券C 分配金额为 14,089,670.86元) 。 本基金截至 2014 年 12 月 31 日,期末可供分配利润为 963,651.00 元,其中:长盛季季红 1 年期债券 A期末可供分配利润为 831,792.63元 (长盛季季红 1 年期债券 A的未分配利润已实现部长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 17 页 共 52 页


分为 831,792.63元,未分配利润未实现部分为 3,124,189.49 元) ;长盛季季红1 年期债券 C 期末 可供分配利润为 131,858.37 元(长盛季季红 1 年期债券 C 的未分配利润已实现部分为








131,858.37元,未分配利润未实现部分为 454,682.57元) 。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对长盛季季红1 年期定期开放 债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20198号


长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 18 页 共 52 页


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资 基金的财务报表,包括2014 年 12月 31日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛季季红 1 年期定期开放债券型 证券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责 任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了长盛季季红 1 年期定期开放债券型 证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的 经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣


沈兆杰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2015 年 3 月23 日


长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 19 页 共 52 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2014年 12 月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,077,736.65 250,131,342.07 结算备付金


3,992,885.86 27,291,658.85 存出保证金


198,316.66 277,976.30 交易性金融资产 7.4.7.2 270,478,550.88 1,850,545,950.94 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


270,478,550.88 1,850,545,950.94 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


241,894.70 1,563,164.80 应收利息 7.4.7.5 6,267,379.54 41,293,820.05 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


282,256,764.29 2,171,103,913.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


72,149,762.77 790,890,855.78 应付证券清算款


1,052.85 27,431.91 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


108,426.67 706,540.04 应付托管费


32,528.00 211,962.01 应付销售服务费


6,879.02 147,788.31 应付交易费用 7.4.7.7 5,172.93 25,571.18 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 20 页 共 52 页


应交税费


4,598.36 4,598.36 应付利息


7,162.96 289,452.48 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 270,000.00 225,000.00 负债合计


72,585,583.56 792,529,200.07 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 205,128,657.67 1,396,003,609.71 未分配利润 7.4.7.10 4,542,523.06 -17,428,896.77 所有者权益合计


209,671,180.73 1,378,574,712.94 负债和所有者权益总计


282,256,764.29 2,171,103,913.01 注:1、报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额总额 205,128,657.67 份,其中长盛季季红 1 年期债券 A 类份额 179,087,090.24 份,份额净值 1.022 元,长盛季季红 1 年期债券 C 类份额 26,041,567.43 份,份额净值 1.023元。 2、本财务报表的比较期间为 2013年 6月 14 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日。


7.2 利润表 会计主体:长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年 1月1日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 6 月 14 日(基 金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日 一、收入


110,944,224.91 1,721,266.39 1.利息收入


68,234,709.34 54,349,663.97 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,028,194.71 13,426,371.85 债券利息收入


63,176,620.66 38,266,975.18 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


29,893.97 2,656,316.94 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


7,747,523.55 -15,457,108.15 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 7,747,523.55 -15,457,108.15 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 34,961,992.02 -37,271,289.43 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 21 页 共 52 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 - 100,000.00 减:二、费用


21,696,995.83 19,150,163.16 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,620,776.13 4,593,412.20 2.托管费 7.4.10.2.2 1,386,232.77 1,378,023.72 3.销售服务费 7.4.10.2.3 868,810.73 961,201.40 4.交易费用 7.4.7.18 20,006.98 14,540.87 5.利息支出


14,392,631.50 11,951,874.64 其中:卖出回购金融资产支出


14,392,631.50 11,951,874.64 6.其他费用 7.4.7.19 408,537.72 251,110.33 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 89,247,229.08 -17,428,896.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 89,247,229.08 -17,428,896.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,396,003,609.71 -17,428,896.77 1,378,574,712.94 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 89,247,229.08 89,247,229.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,190,874,952.04 -21,130,957.28 -1,212,005,909.32 其中:1.基金申购款 152,656,502.42 3,657,604.32 156,314,106.74 2.基金赎回款 -1,343,531,454.46 -24,788,561.60 -1,368,320,016.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -46,144,851.97 -46,144,851.97 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 22 页 共 52 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 205,128,657.67 4,542,523.06 209,671,180.73 上年度可比期间 2013 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,396,003,609.71 - 1,396,003,609.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -17,428,896.77 -17,428,896.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,396,003,609.71 -17,428,896.77 1,378,574,712.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至


7.4


财务报表由下列负责人签署: ______周兵______














______林培富______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 367 号《关于核准长盛季季红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,395,112,946.72 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 344 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《长盛季季红1 年期定期开放债券型证券投资基金基 金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,396,003,609.71长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 23 页 共 52 页


份基金份额(长盛季季红 1 年期定期开放基金 A 类份额(以下简称“长盛季季红 1 年期债券 A”)811,480,378.28 份,长盛季季红 1 年期定期开放基金 C 类份额(以下简称“长盛季季红 1 年 期债券 C”)584,523,231.43 份),包含认购资金利息折合 890,662.99 份(长盛季季红 1 年期债券 A 为 528,246.96 份,长盛季季红 1 年期债券 C 为362,416.03 份)。本基金的基金管理人为长盛基 金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长盛季季红 1 年期定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时 不收取认购/申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一 类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次, 开放期为5至20个工作日。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金以定期开放方式运作,其封闭期 为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一 年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工 作日起进入5 至 20 个工作日的首个开放期, 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之 日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算 该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的 国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券 回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银 行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级 市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资 二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,但在 每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在 开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在非 开放期,本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 24 页 共 52 页


本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015年 3 月 23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金合同》和 在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年 12 月 31 日的财务状况以及 2014年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2013 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 25 页 共 52 页


融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 26 页 共 52 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 27 页 共 52 页


配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未 实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利 润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实 现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国 债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其 他准则自 2014年 7月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 28 页 共 52 页


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收 入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 活期存款 1,077,736.65 131,342.07 定期存款 - 250,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 180,000,000.00 存款期限 1-3 个月 - 70,000,000.00 其他存款 - - 合计: 1,077,736.65 250,131,342.07 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2014 年 12月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 29 页 共 52 页


交易所市场 94,754,729.46 93,316,550.88 -1,438,178.58 债券 银行间市场 178,033,118.83 177,162,000.00 -871,118.83 合计 272,787,848.29 270,478,550.88 -2,309,297.41 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,787,848.29 270,478,550.88 -2,309,297.41 上年度末 2013 年 12月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 855,619,458.56 823,493,550.94 -32,125,907.62 银行间市场 1,032,197,781.81 1,027,052,400.00 -5,145,381.81 债券 合计 1,887,817,240.37 1,850,545,950.94 -37,271,289.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,887,817,240.37 1,850,545,950.94 -37,271,289.43 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 应收活期存款利息 334.51 3,557.74 应收定期存款利息 - 448,602.84 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,796.80 12,281.20 应收债券利息 6,265,159.03 40,829,253.17 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 89.20 125.10 合计 6,267,379.54 41,293,820.05长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 30 页 共 52 页


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 5,172.93 25,571.18 合计 5,172.93 25,571.18 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 预提费用 270,000.00 225,000.00 合计 270,000.00 225,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长盛季季红1 年期债券 A 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 811,480,378.28 811,480,378.28 本期申购 109,003,274.89 109,003,274.89 本期赎回(以“-”号填列) -741,396,562.93 -741,396,562.93 本期末 179,087,090.24 179,087,090.24 金额单位:人民币元 长盛季季红1 年期债券 C 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 584,523,231.43 584,523,231.43 本期申购 43,653,227.53 43,653,227.53 本期赎回(以“-”号填列) -602,134,891.53 -602,134,891.53 本期末 26,041,567.43 26,041,567.43 注:根据《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的封 闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括 该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起的一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 31 页 共 52 页


易。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起 5 至 20 个工作日的期间。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 长盛季季红1 年期债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,095,360.09 -21,675,046.80 -9,579,686.71 本期利润 34,799,614.00 21,558,614.19 56,358,228.19 本期基金份额交易 产生的变动数 -14,008,000.35 3,240,622.10 -10,767,378.25 其中:基金申购款 3,146,042.79 -465,110.94 2,680,931.85 基金赎回款 -17,154,043.14 3,705,733.04 -13,448,310.10 本期已分配利润 -32,055,181.11 - -32,055,181.11 本期末 831,792.63 3,124,189.49 3,955,982.12 单位:人民币元 长盛季季红1 年期债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,747,032.57 -15,596,242.63 -7,849,210.06 本期利润 19,485,623.06 13,403,377.83 32,889,000.89 本期基金份额交易 产生的变动数 -13,011,126.40 2,647,547.37 -10,363,579.03 其中:基金申购款 929,611.81 47,060.66 976,672.47 基金赎回款 -13,940,738.21 2,600,486.71 -11,340,251.50 本期已分配利润 -14,089,670.86 - -14,089,670.86 本期末 131,858.37 454,682.57 586,540.94 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合同生效日) 至 2013 年 12月 31 日 活期存款利息收入 44,931.93 138,063.92 定期存款利息收入 4,766,271.89 13,127,207.71 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 214,951.98 158,741.19 其他 2,038.91 2,359.03 合计 5,028,194.71 13,426,371.85 7.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得股票投资收益。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 32 页 共 52 页


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合 同生效日)至2013年12月31 日 债券投资收益——买卖债券(债转 股及债券到期兑付)差价收入 7,747,523.55 -15,457,108.15 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 7,747,523.55 -15,457,108.15 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合 同生效日)至2013年12月31 日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成交总额 2,111,125,786.03 410,776,870.72 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 2,041,755,810.15 405,995,307.85 减:应收利息总额 61,622,452.33 20,238,671.02 买卖债券差价收入 7,747,523.55 -15,457,108.15 7.4.7.14 衍生工具收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31日 上年度可比期间 2013 年 6 月14 日(基金合同 生效日)至 2013年 12月 31 日 1.交易性金融资产 34,961,992.02 -37,271,289.43 ——股票投资 - - ——债券投资 34,961,992.02 -37,271,289.43 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 33 页 共 52 页


——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 34,961,992.02 -37,271,289.43 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 6 月14 日(基金合同生 效日)至 2013年 12月 31 日 手续费返还 - 100,000.00 合计 - 100,000.00 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 6 月14 日(基金合同生 效日)至 2013年 12月 31 日 交易所市场交易费用 6,769.48 5,855.87 银行间市场交易费用 13,237.50 8,685.00 合计 20,006.98 14,540.87 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年6月14日(基 金合同生效日)至 2013年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 90,000.00 信息披露费 270,000.00 135,000.00 银行汇划费 19,137.72 23,710.33 其他 400.00 - 开户费 - 900.00 账户维护费用 39,000.00 1,500.00 合计 408,537.72 251,110.33 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 34 页 共 52 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2015年 3 月 18日宣告 2015年度第一次分红,向截至2015年 3 月 19 日止在本基金注册登记人长盛基金管理有限公司登记在册的全体持有人, 按每10 份基金份额派发 红利 0.16 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合同生效日) 至 2013 年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,620,776.13 4,593,412.20 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,104,982.73 2,100,767.80 注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当 年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 35 页 共 52 页


2014 年 1 月1 日至 2014年 12 月 31 日 2013年6月14日(基金合同生效日) 至 2013 年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,386,232.77 1,378,023.72 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长盛季季红1 年期 债券 A 长盛季季红1 年期 债券 C 合计 长盛基金管理有限公司 - 246.81 246.81 中国银行 - 832,570.75 832,570.75 国元证券 - 6.57 6.57 合计 - 832,824.13 832,824.13 上年度可比期间 2013 年 6 月14 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长盛季季红 1 年期 债券 A 长盛季季红1 年期 债券 C 合计 长盛基金管理有限公司 - 253.50 253.50 中国银行 - 921,181.95 921,181.95 国元证券 - 3.68 3.68 合计 - 921,439.13 921,439.13 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给长盛基金管理有限公司,再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日C 类基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 36 页 共 52 页


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013 年 6 月14 日(基金合同生效日)至 2013 年 12月 31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,077,736.65 44,931.93 131,342.07 138,063.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 长盛季季红1年期债券A 金额单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资 形式发 放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2014年12月18日 2014年12月18日 0.2500 4,477,177.28 - 4,477,177.28


2 2014年9月19日 2014年9月19日 0.2700 4,835,351.42 - 4,835,351.42


3 2014年6月17日 2014年6月17日 0.2570 13,410,628.04 - 13,410,628.04


4 2014年3月24日 2014年3月24日 0.1150 9,332,024.37 - 9,332,024.37


合计 - - 0.8920 32,055,181.11 - 32,055,181.11 长盛季季红1 年期债券 C 金额单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资 形式发 放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2014年12月18日 2014年12月18日 0.2300 598,956.00 - 598,956.00


2 2014年9月19日 2014年9月19日 0.2700 703,122.26 - 703,122.26


3 2014年6月17日 2014年6月17日 0.2480 7,234,622.65 - 7,234,622.65


4 2014年3月24日 2014年3月24日 0.0950 5,552,969.95 - 5,552,969.95


合计 - - 0.8430 14,089,670.86 - 14,089,670.86


长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 37 页 共 52 页





7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014年 12 月31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 19,949,770.07元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 011499061 14 玉柴 SCP001 2015 年 1 月7 日 99.64 150,000 14,946,000.00 011499073 14 山水 SCP002 2015 年 1 月7 日 99.71 60,000 5,982,600.00 合计





210,000 20,928,600.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014年 12 月31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 52,199,992.70元,于 2015年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金的投资范围为固定收益类金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易 可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、 资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工 具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股 增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 38 页 共 52 页


险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员 会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督 察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进 而从合规层面对基金投资进行风险控制。公司设立金融工程部,负责进行风险的实时监控和定期 计算,并定期出具基金投资业绩和风险分析报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 A-1 94,490,500.00 925,215,000.00 A-1 以下 - - 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 39 页 共 52 页


未评级 29,902,500.00 29,847,000.00 合计 124,393,000.00 955,062,000.00 注:未评级债券主要为超短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014 年 12月 31 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 AAA - 3,050,000.00 AAA 以下 146,085,550.88 892,433,950.94 未评级 - - 合计 146,085,550.88 895,483,950.94 注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2014 年 12月 31 日, 除卖出回购金融资产款余额 72,149,762.77元将在一个月以内到期且 计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 40 页 共 52 页


合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 1,077,736.65 - - - 1,077,736.65 结算备付金 3,992,885.86 - - - 3,992,885.86 存出保证金 198,316.66 - - - 198,316.66 交易性金融资产 155,069,912.90 82,190,078.48 33,218,559.50 - 270,478,550.88 应收证券清算款 - - - 241,894.70 241,894.70 应收利息 - - - 6,267,379.54 6,267,379.54 资产总计 160,338,852.07 82,190,078.48 33,218,559.50 6,509,274.24 282,256,764.29 负债








卖出回购金融资产款 72,149,762.77 - - - 72,149,762.77 应付证券清算款 - - - 1,052.85 1,052.85 应付管理人报酬 - - - 108,426.67 108,426.67 应付托管费 - - - 32,528.00 32,528.00 应付销售服务费 - - - 6,879.02 6,879.02 应付交易费用 - - - 5,172.93 5,172.93 应付利息 - - - 7,162.96 7,162.96 应交税费 - - - 4,598.36 4,598.36 其他负债 - - - 270,000.00 270,000.00 负债总计 72,149,762.77 - - 435,820.79 72,585,583.56 利率敏感度缺口 88,189,089.30 82,190,078.48 33,218,559.50 6,073,453.45 209,671,180.73 上年度末


2013 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 41 页 共 52 页


资产








银行存款 250,131,342.07 - - - 250,131,342.07 结算备付金 27,291,658.85 - - - 27,291,658.85 存出保证金 277,976.30 - - - 277,976.30 交易性金融资产 1,090,329,877.84 228,179,144.40 532,036,928.70 - 1,850,545,950.94 应收证券清算款 - - - 1,563,164.80 1,563,164.80 应收利息 - - - 41,293,820.05 41,293,820.05 资产总计 1,368,030,855.06 228,179,144.40 532,036,928.70 42,856,984.85 2,171,103,913.01 负债








卖出回购金融资产 790,890,855.78 - - - 790,890,855.78 应付证券清算款 - - - 27,431.91 27,431.91 应付管理人报酬 - - - 706,540.04 706,540.04 应付托管费 - - - 211,962.01 211,962.01 应付销售服务费 - - - 147,788.31 147,788.31 应付交易费用 - - - 25,571.18 25,571.18 应交税费 - - - 4,598.36 4,598.36 应付利息 - - - 289,452.48 289,452.48 其他负债 - - - 225,000.00 225,000.00 负债总计 790,890,855.78 - - 1,638,344.29 792,529,200.07 利率敏感度缺口 577,139,999.28 228,179,144.40 532,036,928.70 41,218,640.56 1,378,574,712.94 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2014年 12月 31 日 ) 上年度末 ( 2013年 12 月31 日 ) 市场利率下降 25 个基点 959,109.56 8,309,217.61 市场利率上升 25 个基点 -959,109.56 -8,309,217.61 分析 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 42 页 共 52 页


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为93,316,550.88 元,属于第二层次的余额为 177,162,000.00元,无属于第三 层次的余额(2013年 12月 31日:第一层次 823,493,550.94元,第二层次1,027,052,400.00 元, 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 2014 年 12月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年 12月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 43 页 共 52 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 270,478,550.88 95.83 其中:债券 270,478,550.88 95.83








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,070,622.51 1.80 7 其他各项资产 6,707,590.90 2.38 8 合计 282,256,764.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告内未买入股票。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告内未卖出股票。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 44 页 共 52 页


1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 146,085,550.88 69.67 5 企业短期融资券 124,393,000.00 59.33 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 270,478,550.88 129.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1280024 12 东胜债 200,000 20,908,000.00 9.97 2 124193 13 文城资 204,730 20,503,709.50 9.78 3 041460112 14 巢湖 CP001 200,000 19,794,000.00 9.44 4 122708 12 伊旗债 185,000 19,018,000.00 9.07 5 041460070 14 江南化工 CP001 150,000 15,049,500.00 7.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 45 页 共 52 页


8.11 投资组合报告附注 8.11.1


本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期内未进行股票投资。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 198,316.66 2 应收证券清算款 241,894.70 3 应收股利 - 4 应收利息 6,267,379.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,707,590.90 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 长盛季季红 1 年 388 461,564.67 126,045,221.50 70.38% 53,041,868.74 29.62% 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 46 页 共 52 页


期债券 A 长盛季季红 1 年 期债券 C 249 104,584.61 1,476,377.95 5.67% 24,565,189.48 94.33% 合计 637 322,023.01 127,521,599.45 62.17% 77,607,058.22 37.83% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 长盛季季红1 年期债券 A - - 长盛季季红1 年期债券 C - - 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 - - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长盛季季红1 年期债券 A 0 长盛季季红1 年期债券C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 长盛季季红1 年期债券 A 0 长盛季季红1 年期债券 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长盛季季红1 年 期债券 A 长盛季季红1 年 期债券 C 基金合同生效日(2013 年 6 月 14日)基金份 额总额 811,480,378.28 584,523,231.43 本报告期期初基金份额总额 811,480,378.28 584,523,231.43 本报告期基金总申购份额 109,003,274.89 43,653,227.53 减:本报告期基金总赎回份额 741,396,562.93 602,134,891.53 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 179,087,090.24 26,041,567.43


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告,经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六 届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准,由高新先生担任公司董事长,凤良志 先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表 人” 。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。 11.2.2 基金经理的变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意,自 2014 年10 月24 日起,马文祥同志兼任长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自 2014 年 10 月 24 日起,贾志敏同志不再兼任长 盛季季红 1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告,自 2014 年 2 月 13 日起,陈四清先生担任本 行行长。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内本 基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬80,000.00 元,已连续提供 审计服务 2年。





长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 48 页 共 52 页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 安信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 49 页 共 52 页


债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 722,601,690.25 89.49% 22,576,400,000.00 92.21% - - 国信证券 60,358,892.41 7.47% 1,907,467,000.00 7.79% - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 24,525,285.09 3.04% - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 50 页 共 52 页


(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.8 其他重大事件 除上述事项之外, 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加徽商银行为旗下部分基金代销 机构以及开通基金定投业务的公告 《中国证券报》 《上海 证券报》 《证券时报》 及本公司网站 2014 年 3 月17 日 2 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金收益分配公告 同上 2014 年 3 月20 日 3 关于增加钱景为旗下开放式基金代销机 构并推出定期定额投资业务及费率优惠 活动的公告 同上 2014 年 3 月24 日 4 关于增加恒天明泽为旗下部分开放式基 金代销机构并推出定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 同上 2014 年 3 月24 日 5 关于增加旗下部分开放式基金代销机构 同上 2014 年 3 月27 日 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 51 页 共 52 页


并推出部分代销机构申购费率优惠活动 的公告 6 关于增加中信银行为旗下部分基金代销 机构以及开通基金定投业务的公告 同上 2014 年 4 月4 日 7 长盛基金管理有限公司关于公司法定代 表人变更的公告 同上 2014 年 4 月16 日 8 长盛基金管理有限公司关于董事长变更 的公告 同上 2014 年 4 月16 日 9 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金开放申购 赎回业务的公告 同上 2014 年 6 月10 日 10 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金收益分配公告 同上 2014 年 6 月16 日 11 关于增加上海证券为旗下部分开放式基 金代销机构并推出申购费率优惠活动的 公告 同上 2014 年 6 月16 日 12 关于增加万银财富为旗下部分开放式基 金代销机构并推出定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 同上 2014 年 7 月9 日 13 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金收益分配公告 同上 2014 年 9 月17 日 14 关于增加联讯证券为旗下部分开放式基 金代销机构的公告 同上 2014 年 10月 13 日 15 关于增加广州证券为旗下部分开放式基 金代销机构并推出申购费率优惠活动的 公告 同上 2014 年 10月 13 日 16 长盛基金管理有限公司关于公司从业人 员在子公司兼职情况的公告 同上 2014 年 10月 14 日 17 关于增加长量基金为旗下部分开放式基 金代销机构并推出定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 同上 2014 年 10月 16 日 18 关于调整长盛季季红1年期定期开放债券 型证券投资基金基金经理的公告 同上 2014 年 10月 28 日 19 长盛基金管理有限公司关于增加注册资 本的公告 同上 2014 年 10月 29 日 20 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金收益分配公告 同上 2014 年 12月 17 日 21 关于增加联泰资产为旗下部分开放式基 金代销机构并推出定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 同上 2014 年 12月 22 日 22 关于增加一路财富为旗下部分开放式基 金代销机构并推出定期定额投资业务及 费率优惠活动的公告 同上 2014 年 12月 29 日 长盛季季红 1年期债券 2014年年度报告 第 52 页 共 52 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名 为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、 《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ; 4、 《长盛季季红 1 年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年3 月28日