长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2014年 01月 01 日起至12月 31 日止。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................11
§4 管理人报告.........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................17
§5 托管人报告.........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................18
§6 审计报告.............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19
7.1 资产负债表................................................................................................................................19
7.2 利润表........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................22
7.4 报表附注....................................................................................................................................23
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................46
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................48 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................48
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................48
8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................48
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................50
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................50
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................50
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................51
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................51
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................53
§12 备查文件目录...................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................54
12.2 存放地点..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式..................................................................................................................................55
长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛双月红1 年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛双月红定期债券
基金主代码 000303
交易代码 000303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月24 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 165,011,144.07 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛双月红定期债券A 长盛双月红定期债券C
下属分级基金的交易代码： 000303 000304
报告期末下属分级基金的份额总额 96,926,825.50 份 68,084,318.57 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于
业绩比较基准的投资收益，给投资者带来长期的现金红利收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股票、权证等权益类金融
工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金
的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对
比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的不
确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标的，
临近开放期时，在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低，保证开放期
内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069 信息披露负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、 010-62350088 95599 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三路
诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A 座 20-22层
北京复兴门内大街 28 号凯晨世
贸中心东座 9 层世贸中心东座
F9
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座 20-22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
2013 年 9 月24 日(基金合同生效
日)-2013 年12 月 31日
长盛双月红定期
债券 A
长盛双月红定期
债券 C
长盛双月红定期
债券 A
长盛双月红定期
债券 C
本期已实现收益 11,699,892.84 9,008,911.96 2,407,004.50 1,793,092.26
本期利润 12,883,543.85 9,958,605.56 948,572.31 631,166.79
加权平均基金份额本期利润 0.0772 0.0759 0.0049 0.0041
本期加权平均净值利润率 7.62% 7.50% 0.49% 0.41%
本期基金份额净值增长率 7.59% 7.44% 0.50% 0.40%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -271,783.91 -221,073.15 948,572.31 631,166.79
期末可供分配基金份额利润 -0.0028 -0.0032 0.0049 0.0041
期末基金资产净值 96,655,041.59 67,863,245.42 194,670,120.05 155,044,501.35
期末基金份额净值 0.997 0.997 1.005 1.004
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 8.13% 7.87% 0.50% 0.40% 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛双月红定期债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.21% 0.73% 0.01% -0.23% 0.20%
过去六个月 3.13% 0.15% 1.48% 0.01% 1.65% 0.14%
过去一年 7.59% 0.12% 2.97% 0.01% 4.62% 0.11%
自基金合同
生效起至今
8.13% 0.11% 3.79% 0.01% 4.34% 0.10%
长盛双月红定期债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.22% 0.73% 0.01% -0.23% 0.21%
过去六个月 3.18% 0.17% 1.48% 0.01% 1.70% 0.16%
过去一年 7.44% 0.13% 2.97% 0.01% 4.47% 0.12%
自基金合同
生效起至今
7.87% 0.12% 3.79% 0.01% 4.08% 0.11%
注：本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。本基金是一年期定期开放债券型基
金，以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基
金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金的投资收益。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十
三部分（二）投资范围、 （五）投资限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符
合基金合同约定。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同于 2013 年 9 月 24 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛双月红定期债券 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.8220 12,439,301.57 - 12,439,301.57
2013 - - - -
合计 0.8220 12,439,301.57 - 12,439,301.57
单位：人民币元
长盛双月红定期债券 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2014 0.7970 9,198,898.39 - 9,198,898.39
2013 - - - -
合计 0.7970 9,198,898.39 - 9,198,898.39
长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年 12 月 31日，基金管理人共管理三十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
马文祥
本基金基金
经理，长盛
中信全债指
数增强型债
券投资基金
基金经理，
长盛同禧信
用增利债券
型证券投资
基金基金经
理，长盛季
季红 1 年期
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理，固定
收益部副总
监。
2014 年 9 月 10
日
- 11 年
男，1977 年 7 月出
生，中国国籍。清
华大学经济管理学
院经济学硕士。历
任中国农业银行主
任科员，工银瑞信
企业年金基金经
理、工银瑞信信用
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金基金经理；2013
年 8 月加入长盛基
金管理有限公司，
现任固定收益部副
总监，长盛中信全
债指数增强型债券
投资基金基金经
理，长盛同禧信用
增利债券型证券投
资基金基金经理，
长盛双月红 1 年期长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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定期开放债券型证
券投资基金（本基
金）基金经理，长
盛季季红 1 年期定
期开放债券型证券
投资基金基金经
理。
贾志敏
本基金基金
经理，长盛
货币市场基
金 基 金 经
理，长盛同
禧信用增利
债券型证券
投资基金基
金经理，长
盛中信全债
指数增强型
债券投资基
金 基 金 经
理，长盛积
极配置债券
型证券投资
基金基金经
理，长盛季
季红 1 年期
定期开放债
券型证券投
资基金基金
经理，长盛
年年收益定
期开放债券
型证券投资
基金基金经
理，固定收
益 部 副 总
监。
2013 年 9 月 24
日
2014年 10月 24
日
8 年
男，1982 年 3 月出
生，中国国籍。北
京大学经济学硕
士。曾在中信银行
股份有限公司从事
人民币债券资产池
组合的日常管理和
交易等工作。2012
年11月底加入长盛
基金管理有限公
司，现任固定收益
部副总监，长盛货
币市场基金基金经
理，长盛同禧信用
增利债券型证券投
资基金基金经理，
长盛中信全债指数
增强型债券投资基
金基金经理，长盛
积极配置债券型证
券投资基金基金经
理，长盛季季红 1
年期定期开放债券
型证券投资基金基
金经理，长盛年年
收益定期开放债券
型证券投资基金基
金经理等职务。自
2014 年 10 月 24 日
起不再担任长盛双
月红 1 年期定期开
放债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长盛双月红 1
年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易
及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2014 年，经济增速有所下滑，通胀水平总体呈下降走势，定向放松的货币政策及相对宽
松的资金面驱动市场利率中枢持续下行，债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面，
收益率曲线整体下行，10 年期国债收益率下行 93BP 至 3.62%，10 年期国开行债收益率大幅下行
173BP 至 4.09%；信用债方面，低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险
事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面，2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响，资金利率呈
现先升后降走势；4 月份开始，央行通过定向降准降息、MLF、PSL 等多种工具向市场投放资金，
资金面相对宽松，各中短期限 Shibor 利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位；其中，7
月和 11 月银行间资金利率小幅上行， 但央行后续均投放资金平抑资金利率波动； 十二月中旬以来，
随着年末资金需求高峰来临，银行收紧流动性，同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮 IPO
等因素影响，货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终把握配置节奏，采取久期匹配策略，优化持仓结构，并密切关注高
收益债券的信用风险状况，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛双月红 1 年期债券 A 的基金份额净值为 0.997 元，本报告期份额净值增
长率为 7.59%，同期业绩比较基准增长率为 2.97%。
截止报告期末，长盛双月红 1 年期债券 C 的基金份额净值为 0.997 元，本报告期份额净值增
长率为 7.44%，同期业绩比较基准增长率为 2.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下，政府对经济增长容忍度有所提高，国内经济的潜在增
长率不断下降，2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国 PMI连续下滑至 50.1%的
年内低值，制造业新订单和产出指数双双走弱，反映制造业景气度持续弱化，经济下行压力依然
存在。通胀方面，12 月CPI 同比上涨 1.5%，通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降，未来房地
产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下，货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上，对利率债，维持谨慎乐观态度，密切关注经济基本面、货币政策和资金长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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面的各种变化，在保持组合久期基本稳定的基础上适度参与市场交易性机会；对信用债，深入研
究行业及个券信用利差变化，积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券，并且密切跟踪持
仓债券的信用风险状况，严防信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金分别于 2014 年 2 月 21 日、2014 年 4 月 18 日、2014 年 6 月 17 日、2014
年8月15日、 2014年10月24日、 2014年12月18日进行了利润分配， 分配金额共为21,638,199.96
元（其中：长盛双月红债券 A 分配金额为 12,439,301.57 元，长盛双月红债券 C 分配金额为
9,198,898.39 元） 。
本基金截至 2014年 12月 31 日，期末可供分配利润为-492,857.06 元，其中：长盛双月红债
券 A 期末可供分配利润为-271,783.91 元（长盛双月红债券 A 的未分配利润已实现部分为
489,526.98元，未分配利润未实现部分为-761,310.89元） ，长盛双月红债券 C期末可供分配利润
为-221,073.15 元（长盛双月红债券C的未分配利润已实现部分为 326,692.74 元，未分配利润未
实现部分为-547,765.89 元） 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60468688_A07号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资
基金财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和 2014
年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允
反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券
投资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏 王珊珊
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2015 年 3 月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2014年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,097,269.90 180,408,336.87
结算备付金
2,567,672.57 2,376,103.13
存出保证金
17,534.54 11,199.52 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 253,378,477.82 281,226,098.02
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
253,378,477.82 281,226,098.02
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,409,132.02
应收利息 7.4.7.5 4,600,517.59 5,433,136.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
261,661,472.42 471,864,005.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
96,649,693.82 121,741,903.20
应付证券清算款
14,857.90 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
98,341.75 207,799.26
应付托管费
28,097.62 59,371.22
应付销售服务费
17,386.66 39,485.87
应付交易费用 7.4.7.7 7,482.84 825.00
应交税费
- -
应付利息
17,324.34 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 310,000.48 100,000.00
负债合计
97,143,185.41 122,149,384.55
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 165,011,144.07 348,134,882.30
未分配利润 7.4.7.10 -492,857.06 1,579,739.10
所有者权益合计
164,518,287.01 349,714,621.40
负债和所有者权益总计
261,661,472.42 471,864,005.95
注： 报告截止日2014年12月31日， 双月红1年期定期开放基金A类基金份额净值为人民币0.997
元，基金份额为 96,926,825.50 份；C 类基金份额净值为人民币 0.997 元，基金份额为
68,084,318.57 份；基金总份额为 165,011,144.07份。
长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1月1日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 9 月 24 日(基
金合同生效日)至2013
年 12 月 31 日
一、收入
31,163,862.74 3,183,098.12
1.利息收入
24,580,428.92 5,882,934.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,802,911.26 3,275,045.45
债券利息收入
18,670,929.47 1,578,417.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
106,588.19 1,029,470.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,450,089.21 -79,478.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 4,450,089.21 -79,478.31
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 2,133,344.61 -2,620,357.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
8,321,713.33 1,603,359.02
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,095,407.58 656,205.68
2．托管费 7.4.10.2.2 598,687.93 187,487.34
3．销售服务费 7.4.10.2.3 395,476.21 124,710.81
4．交易费用 7.4.7.18 7,907.53 2,054.74
5．利息支出
4,866,444.29 529,899.26
其中：卖出回购金融资产支出
4,866,444.29 529,899.26
6．其他费用 7.4.7.19 357,789.79 103,001.19
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
22,842,149.41 1,579,739.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
22,842,149.41 1,579,739.10 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
348,134,882.30 1,579,739.10 349,714,621.40
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 22,842,149.41 22,842,149.41
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-183,123,738.23 -3,276,545.61 -186,400,283.84
其中：1.基金申购款 105,799,601.78 3,039,342.69 108,838,944.47
2.基金赎回款 -288,923,340.01 -6,315,888.30 -295,239,228.31
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- -21,638,199.96 -21,638,199.96
五、期末所有者权益（基金
净值）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
上年度可比期间
2013 年 9 月 24 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
348,134,882.30 - 348,134,882.30
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,579,739.10 1,579,739.10
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
348,134,882.30 1,579,739.10 349,714,621.40 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可 ?2013 ?902 号文《关于核准长盛双月红 1 年期定
期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由长盛基金管理有限公司于 2013 年 8 月 22 日
至 2013 年 9月 18 日向社会公开募集，首次设立募集规模为 348,134,882.30份。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。
A 类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，C类基金份额在投资者认购、
申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金管理
人对持有 C类基金份额期限少于 30 日的，该类别基金份额的赎回收取赎回费，对持有期限不少于
30 日的该类别基金份额不收取赎回费。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票
据（MTN） 、短期融资券（CP） 、超短期融资券（SCP） 、资产支持证券（ABS） 、银行存款以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离
交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三
个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在非开放期，本基金
不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金业绩比
较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第
30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014年 6 月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37号——金融工具列报》 ，
在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年 12 月31 日的财
务状况以及 2014年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。比较财务报表的实际编
制期间系 2013年 9月 24 日（基金合同生效日）起至2013 年 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工
具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损
益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或股利，应当确认
为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值
比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累
计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3)本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额资产净值的 0.30%年费率逐日计提；
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额
每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配
利润的 80%。若截至基金合同生效后每二个月的第五个工作日，每份基金份额的可供分配利润大
于人民币 0.008元， 则应于该月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分
配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配采用现金分红方式；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截
止日；
(4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归 基金
资产；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一
工作日起，不享有基金的分配权益；
(7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2会计报表的编制基础。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市
公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入
时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
活期存款 1,097,269.90 408,336.87
定期存款 - 180,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 - 180,000,000.00
其他存款 - -
合计： 1,097,269.90 180,408,336.87
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2014 年 12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 93,798,755.24 93,978,977.82 180,222.58
债券
银行间市场 160,066,735.63 159,399,500.00 -667,235.63
合计 253,865,490.87 253,378,477.82 -487,013.05
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 253,865,490.87 253,378,477.82 -487,013.05
上年度末
2013 年 12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 214,028,360.75 211,435,098.02 -2,593,262.73
银行间市场 69,818,094.93 69,791,000.00 -27,094.93
债券
合计 283,846,455.68 281,226,098.02 -2,620,357.66
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 283,846,455.68 281,226,098.02 -2,620,357.66
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
应收活期存款利息 451.97 2,612.29
应收定期存款利息 - 243,055.59
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,155.50 1,069.30
应收债券利息 4,598,902.22 5,186,394.11
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 7.90 5.10
合计 4,600,517.59 5,433,136.39
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 7,482.84 825.00
合计 7,482.84 825.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
应付赎回费 - -
其他 0.48 -
预提审计费 40,000.00 40,000.00
预提信息披露费 270,000.00 60,000.00
合计 310,000.48 100,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛双月红定期债券A
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 193,721,547.74 193,721,547.74 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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本期申购 68,901,777.72 68,901,777.72
本期赎回（以“-”号填列） -165,696,499.96 -165,696,499.96
本期末 96,926,825.50 96,926,825.50
金额单位：人民币元
长盛双月红定期债券C
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 154,413,334.56 154,413,334.56
本期申购 36,897,824.06 36,897,824.06
本期赎回（以“-”号填列） -123,226,840.05 -123,226,840.05
本期末 68,084,318.57 68,084,318.57
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛双月红定期债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,407,004.50 -1,458,432.19 948,572.31
本期利润 11,699,892.84 1,183,651.01 12,883,543.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,178,068.79 -486,529.71 -1,664,598.50
其中：基金申购款 2,038,760.17 -61,839.42 1,976,920.75
基金赎回款 -3,216,828.96 -424,690.29 -3,641,519.25
本期已分配利润 -12,439,301.57 - -12,439,301.57
本期末 489,526.98 -761,310.89 -271,783.91
单位：人民币元
长盛双月红定期债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,793,092.26 -1,161,925.47 631,166.79
本期利润 9,008,911.96 949,693.60 9,958,605.56
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,276,413.09 -335,534.02 -1,611,947.11
其中：基金申购款 1,099,309.10 -36,887.16 1,062,421.94
基金赎回款 -2,375,722.19 -298,646.86 -2,674,369.05
本期已分配利润 -9,198,898.39 - -9,198,898.39
本期末 326,692.74 -547,765.89 -221,073.15
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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活期存款利息收入 77,824.79 39,739.10
定期存款利息收入 5,654,805.52 3,218,482.94
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 70,068.95 16,805.11
其他 212.00 18.30
合计 5,802,911.26 3,275,045.45
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同
生效日)至2013年12月31日
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
4,450,089.21 -79,478.31
合计 4,450,089.21 -79,478.31
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同
生效日)至2013年12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
389,081,205.87 13,571,531.98
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
370,998,107.81 12,905,764.55
减：应收利息总额 13,633,008.85 745,245.74
买卖债券差价收入 4,450,089.21 -79,478.31
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014
上年度可比期间
2013 年 9 月24 日(基金合同长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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年 12 月 31日 生效日)至 2013年 12月 31 日
1.交易性金融资产 2,133,344.61 -2,620,357.66
——股票投资 - -
——债券投资 2,133,344.61 -2,620,357.66
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,133,344.61 -2,620,357.66
7.4.7.17 其他收入
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 9 月24 日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31 日
交易所市场交易费用 2,257.53 1,229.74
银行间市场交易费用 5,650.00 825.00
合计
7,907.53 2,054.74
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014
年 12 月 31日
上年度可比期间
2013 年 9 月24 日(基金合同
生效日)至 2013年 12月 31 日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 270,000.00 60,000.00
上清所帐户维护费 13,500.00 -
银行汇划费 20,609.79 2,011.19
银行间账户维护费 13,500.00 -
银行账户维护费 180.00 90.00
其他 - 900.00
合计 357,789.79 103,001.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同生效日)至
2013年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 226,643,398.69 64.11% 138,222,800.23 65.90%
债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2014年 1月1 日至2014年12月 31日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同生效日)至
2013年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
国元证券 7,007,500,000.00 73.57% 3,242,000,000.00 85.80% 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,095,407.58 656,205.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
915,310.91 279,676.59
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年9月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
598,687.93 187,487.34
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
本期 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛双月红定期债
券 A
长盛双月红定期债
券 C
合计
农业银行 - 367,982.21 367,982.21
长盛基金管理有限公司 - 149.97 149.97
合计 - 368,132.18 368,132.18
上年度可比期间
2013 年 9 月24 日(基金合同生效日)至 2013年 12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
长盛双月红定期债
券 A
长盛双月红定期债
券 C
合计
农业银行 - 115,836.38 115,836.38
长盛基金管理有限公司 - 51.68 51.68
合计 - 115,888.06 115,888.06
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率 0.30%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的年费率计提。计算
方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
上年度可比期间
2013 年 9 月24 日(基金合同生效日)至
2013 年 12月 31 日 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 1,097,269.90 77,824.79 408,336.87 39,739.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
长盛双月红定期债券A
金额单位：人民币元
除息日
序号
权益
登记日
场外
每 10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2014年12月
18日
2014年12月
18日
0.1200 1,163,121.45 - 1,163,121.45
2 2014年10月
24日
2014年10月
24日
0.2400 2,326,243.86 - 2,326,243.86
3 2014年8月15
日
2014年8月15
日
0.0930 1,801,610.56 - 1,801,610.56
4 2014年6月17
日
2014年6月17
日
0.1080 2,092,193.36 - 2,092,193.36
5 2014年4月18
日
2014年4月18
日
0.1210 2,344,030.30 - 2,344,030.30
6 2014年2月21
日
2014年2月21
日
0.1400 2,712,102.04 - 2,712,102.04
合计 - - 0.822012,439,301.57 - 12,439,301.57
长盛双月红定期债券C
金额单位：人民币元
除息日
序号
权益
登记日
场外
每 10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2014年12月
18日
2014年12月18
日
0.1200 817,011.86 - 817,011.86
2 2014年10月
24日
2014年10月24
日
0.2400 1,634,023.80 - 1,634,023.80
3 2014年8月15
日
2014年8月15
日
0.0880 1,358,837.02 - 1,358,837.02
4 2014年6月17
日
2014年6月17
日
0.1010 1,559,574.36 - 1,559,574.36
长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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5 2014年4月18
日
2014年4月18
日
0.1080 1,667,664.02 - 1,667,664.02
6 2014年2月21
日
2014年2月21
日
0.1400 2,161,787.33 - 2,161,787.33
合计 - - 0.7970 9,198,898.39 - 9,198,898.39
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014年 12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为人民币 48,449,727.32 元，是以如下债券作为质押的：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041460106 14 海沧投
资 CP002
2015 年 1 月7 日 99.31 100,000 9,931,000.00
041455040 14 绵阳科
发 CP002
2015 年 1 月7 日 99.65 100,000 9,965,000.00
041460108 14 信达
CP002
2015 年 1 月7 日 99.24 10,000 992,400.00
011499061 14 玉柴
SCP001
2015 年 1 月7 日 99.64 100,000 9,964,000.00
041459070 14 云锡
CP001
2015 年 1 月7 日 99.24 100,000 9,924,000.00
041461056 14 粤纺织
CP001
2015 年 1 月7 日 99.88 100,000 9,988,000.00
合计
510,000 50,764,400.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014年 12 月31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 48,199,966.50 元，于 2015 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司
业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管
理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对
风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控
制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险
控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握
整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 41 页 共 55 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
A-1 149,435,500.00 69,791,000.00
A-1 以下 - -
未评级 9,964,000.00 -
合计 159,399,500.00 69,791,000.00
注：表中所列示的债券投资为短期融资券及超短期融资券，其中超短期融资券无信用评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
AAA 8,231,840.00 9,941,000.00
AAA 以下 85,747,137.82 201,494,098.02
未评级 - -
合计 93,978,977.82 211,435,098.02
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券和政府债券以外的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。
本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此，除在附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债中，除卖出回购金融资产
款余额中有人民币 96,649,693.82 元将在 1 个月内到期且计息外，其他金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 42 页 共 55 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金
所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2014
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,097,269.90 - - - - - 1,097,269.90
结算
备付
金
2,567,672.57 - - - - - 2,567,672.57
存出
保证
金
17,534.54 - - - - - 17,534.54
交易
性金
融资
产
- 17,157,571.82163,521,681.4060,419,224.6012,280,000.00 - 253,378,477.82
应收
利息
- - - - - 4,600,517.59 4,600,517.59
资产
总计
3,682,477.01 17,157,571.82163,521,681.4060,419,224.6012,280,000.00 4,600,517.59 261,661,472.42
负债
卖出
回购
金融
资产
款
96,649,693.82 - - - - - 96,649,693.82
应付
证券
- - - - - 14,857.90 14,857.90长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 43 页 共 55 页
清算
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 98,341.75 98,341.75
应付
托管
费
- - - - - 28,097.62 28,097.62
应付
销售
服务
费
- - - - - 17,386.66 17,386.66
应付
交易
费用
- - - - - 7,482.84 7,482.84
应付
利息
- - - - - 17,324.34 17,324.34
其他
负债
- - - - - 310,000.48 310,000.48
负债
总计
96,649,693.82 - - - - 493,491.59 97,143,185.41
利率
敏感
度缺
口
-92,967,216.81 17,157,571.82163,521,681.4060,419,224.6012,280,000.00 4,107,026.00 164,518,287.01
上年
度末
2013
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
80,408,336.87100,000,000.00 - - - - 180,408,336.87
结算
备付
金
2,376,103.13 - - - - - 2,376,103.13
存出
保证
金
11,199.52 - - - - - 11,199.52
交易
性金
融资
10,313,314.32 9,941,000.00158,968,477.5056,432,462.2045,570,844.00 - 281,226,098.02长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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产
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,409,132.02 2,409,132.02
应收
利息
- - - - - 5,433,136.39 5,433,136.39
资产
总计
93,108,953.84109,941,000.00158,968,477.5056,432,462.2045,570,844.00 7,842,268.41 471,864,005.95
负债
卖出
回购
金融
资产
121,741,903.20 - - - - - 121,741,903.20
应付
管理
人报
酬
- - - - - 207,799.26 207,799.26
应付
托管
费
- - - - - 59,371.22 59,371.22
应付
销售
服务
费
- - - - - 39,485.87 39,485.87
应付
交易
费用
- - - - - 825.00 825.00
其他
负债
- - - - - 100,000.00 100,000.00
负债
总计
121,741,903.20 - - - - 407,481.35 122,149,384.55
利率
敏感
度缺
口
-28,632,949.36109,941,000.00158,968,477.5056,432,462.2045,570,844.00 7,434,787.06 349,714,621.40
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他变量不变； 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 45 页 共 55 页
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末 （ 2014年12月31日 ） 上年度末 （ 2013年 12 月 31日 ）
下降 25 个基点 720,595.08 1,291,062.94
上升 25 个基点 -720,595.08 -1,291,062.94
分析
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放
期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在非开放期，本基金不受该比例的限制。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2014年 12月 31 日，本基金持有的交易性金融资产权益类工具公允价值占基金资产净值的
比例为零，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大
影响(2013年 12 月 31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付管理人报酬等，因其剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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65,230,329.62 元，属于第二层次的余额为人民币188,148,148.20元，属于第三层次的余额为人
民币零元。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具， 由第一层次转入第二层次的金额为人民币36,747,525.00元，
由第二层次转入第一层次的金额为人民币 1,299,215.00元。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2015年 3 月 24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 253,378,477.82 96.83
其中：债券 253,378,477.82 96.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,664,942.47 1.40
7 其他各项资产 4,618,052.13 1.76
8 合计 261,661,472.42 100.00长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 93,978,977.82 57.12
5 企业短期融资券 159,399,500.00 96.89
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 253,378,477.82 154.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 041465008 14 郑路桥
CP001
150,000 14,902,500.00 9.06
2 041458006 14 天辰化工
CP001
100,000 10,105,000.00 6.14
3 122809 11 准国资 100,000 10,100,000.00 6.14
4 041462036 14 镇江国资 100,000 10,004,000.00 6.08 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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CP001
5 041461056 14 粤纺织
CP001
100,000 9,988,000.00 6.07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,534.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,600,517.59
5 应收申购款 - 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,618,052.13
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
长 盛 双
月 红 定
期债券 A
1,912 50,693.95 4,940,657.19 5.10% 91,986,168.31 94.90%
长 盛 双
月 红 定
期债券 C
941 72,353.15 74,053.12 0.11% 68,010,265.45 99.89%
合计 2,853 57,837.77 5,014,710.31 3.04% 159,996,433.76 96.96%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛双月红
定期债券 A
- -
长盛双月红
定期债券 C
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
- - 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛双月红定期债券A 0
长盛双月红定期债券C 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 合计 0
长盛双月红定期债券A 0
长盛双月红定期债券C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛双月红定期
债券 A
长盛双月红定期
债券 C
基金合同生效日（2013 年9 月 24日）基金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告期期初基金份额总额 193,721,547.74 154,413,334.56
本报告期基金总申购份额 68,901,777.72 36,897,824.06
减:本报告期基金总赎回份额 165,696,499.96 123,226,840.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 96,926,825.50 68,084,318.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人”。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 51 页 共 55 页
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2014 年 9 月 10 日起，马文祥同志兼任长盛双月红 1
年期定期开放债券型证券投资基金基金经理；自 2014 年 10 月 24 日起，贾志敏同志不再兼任长
盛双月红 1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托
管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业
协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内基金未
更换会计师事务所，本报告期内应支付给该会计师事务所的报酬为40,000.00 元，已连续提供审
计服务 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - - 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券
79,287,681.16 22.43% 2,517,298,000.00 26.43% - -
国元证券
226,643,398.69 64.11% 7,007,500,000.00 73.57% - -
中山证券
47,573,535.40 13.46% - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站
2014 年 2 月20 日
2 关于增加徽商银行为旗下部分
基金代销机构以及开通基金定
投业务的公告
同上 2014 年 3 月17 日
3 关于增加钱景为旗下开放式基
金代销机构并推出定期定额投
资业务及费率优惠活动的公告
同上 2014 年 3 月24 日
4 关于增加恒天明泽为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 3 月24 日
5 关于增加旗下部分开放式基金
代销机构并推出部分代销机构
申购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 3 月27 日
6 关于增加中信银行为旗下部分
基金代销机构以及开通基金定
投业务的公告
同上 2014 年 4 月4 日
7 长盛基金管理有限公司关于董
事长变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
8 长盛基金管理有限公司关于公
司法定代表人变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
9 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
同上 2014 年 4 月17 日
10 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
同上 2014 年 6 月16 日
11 关于增加万银财富为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 7 月9 日
12 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
同上 2014 年 8 月14 日
13 关于调整长盛双月红1年期定期
开放债券型证券投资基金基金
同上 2014 年 9 月12 日 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
第 54 页 共 55 页
经理的公告
14 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金开放申购 赎回
业务的公告
同上 2014 年 9 月19 日
15 关于增加联讯证券为旗下部分
开放式基金代销机构的公告
同上 2014 年 10月 13 日
16 关于增加广州证券为旗下部分
开放式基金代销机构并推出申
购费率优惠活动的公告
同上 2014 年 10月 13 日
17 长盛基金管理有限公司关于公
司从业人员在子公司兼职情况
的公告
同上 2014 年 10月 14 日
18 关于增加长量基金为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 10月 16 日
19 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
同上 2014 年 10月 23 日
20 关于调整长盛双月红1年期定期
开放债券型证券投资基金基金
经理的公告
同上 2014 年 10月 28 日
21 长盛基金管理有限公司关于增
加注册资本的公告
同上 2014 年 10月 29 日
22 长盛双月红1年期定期开放债券
型证券投资基金收益分配公告
同上 2014 年 12月 17 日
23 关于增加联泰资产为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 12月 22 日
24 关于增加一路财富为旗下部分
开放式基金代销机构并推出定
期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2014 年 12月 29 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ； 长盛双月红定期债券 2014年年度报告
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5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年3 月28日
