上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015 年 3 月 28 日
长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2014年 01月 01 日起至12月 31 日止。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 长盛上证市值百强 ETF
基金主代码 510700
交易代码 510700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月24 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,213,677.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月31 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金跟踪投资标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期
收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合
理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致
基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。
业绩比较基准 上证市值百强指数
风险收益特征 本基金为被动式投资的股票指数型基金，预期收益和
风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收
益特征相近，属于高风险、高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路
诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
2013年4月24日(基金合同生
效日)-2013年 12 月 31日
本期已实现收益 9,224,399.67 2,174,479.58
本期利润 16,700,571.04 -131,595.90
加权平均基金份额本期利润 0.4409 -0.0009
本期加权平均净值利润率 26.59% -0.06%
本期基金份额净值增长率 59.83% -6.15%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 6,468,366.37 -6,331,668.52
期末可供分配基金份额利润 0.7020 -0.1107
期末基金资产净值 24,857,600.48 96,569,645.48
期末基金份额净值 2.698 1.688
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 50.01% -6.15%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 51.91% 1.86% 54.81% 1.93% -2.90% -0.07%
过去六个月 70.11% 1.47% 71.43% 1.52% -1.32% -0.05%
过去一年 59.83% 1.29% 60.56% 1.33% -0.73% -0.04%
自基金合同
生效起至今
50.01% 1.31% 49.21% 1.37% 0.80% -0.06%
注：本基金业绩比较基准=上证市值百强指数
上证市值百强指数是由上海证券交易所授权、 中证指数有限公司编制并发布的中国A 股市场指数。
该指数从市值管理的角度，综合反映上证全指中市值最大、成交最活跃的100只股票的整体表现。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 100%比例采取再平衡，并计算基准指数的时间序列。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十
七条（二）投资范围、 （八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配
置比例符合基金合同约定。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日为 2013 年 4 月 24 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2014年度及 2013 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日止会计期
间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年 12 月 31日，基金管理人共管理三十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本基金基
金经理，
长盛电子
信息主题
灵活配置
混合型基
金基金经
理。
2013 年 4 月
24 日
- 7 年
男， 1972年 6 月出
生，中国国籍。四
川大学工商管理
学院管理学（金融
投资研究方向）博
士。历任美国晨星
公司投资顾问部
门数量分析师，招
商银行博士后工
作站博士后研究
员。 2007年 8 月加
入长盛基金管理
公司，历任金融工
程研究员、产品开
发经理，首席产品
开发师，金融工程
与量化投资部副
总监、长盛上证市
值百强交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
基金经理等职务。
现任上证市值百
强交易型开放式
指数证券投资基
金（本基金）基金
经理，长盛电子信
息主题灵活配置
混合型基金基金
经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易
及利益输送的行为。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证市值百强指数，由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表
性的 100 只股票组成，综合反映上海证券市场最具市场影响力的市值龙头企业的整体状况。本基
金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2014 年度股票市场呈现前弱后强的走势，特别是在央行降息的刺激下，大盘股票的呈现低估
值修复行情，市值较大的蓝筹股票表现较好，本基金净值增长也表现突出。本基金在基金合同允
许的投资范围内，最大程度投资并跟踪分享蓝筹股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金
管理人严格遵守基金合同，在成分股权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降
低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金份额净值为 2.698 元，本报告期份额净值增长
率为 59.83%，同期业绩比较基准增长率为 60.56%。本报告期内日均跟踪偏离度绝对值均值为
0.05%，年化跟踪误差为1.91%，控制在投资目标之内。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为
成份股分红、日常运作费用以及替代性策略产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期，以及政策对各项经济改革
的具体实施驱动，预期 2015年度主题政策驱动的市场行情有望获得延续。特别是随着新的一年各
项经济改革及政策的逐步推进，上证市值百强所代表的大盘蓝筹价值股票预期还会有一定上涨空
间。
作为被动型指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成分股权重变动、基金申
购赎回等因素对指数跟踪带来的影响，控制基金的跟踪误差。以实现投资者获取指数投资收益的
投资目标，充分发挥ETF 的投资工具功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/
流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十二条中对基金利润分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2014 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 6,468,366.37 元，未分配利润已实现
部分为 6,468,366.37元，未分配利润未实现部分为1,818,030.85元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2014 年 9 月 5 日至 2014 年 11 月 20 日、2014 年 11月 24 日至 2014年 12 月 31 日
期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 15 页 共 51 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20197号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 全体基金份额
持有人：
引言段 我们审计了后附的上证市值百强交易型开放式指数证券投资基
金的财务报表，包括2014年 12 月 31日的资产负债表、2014 年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是上证市值百强交易型开放式指数证
券投资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司 管理层的责
任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 16 页 共 51 页
审计意见段 我们认为，上述上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了上证市值百强交易型开放式指数证券
投资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪 棣
沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
上海市
审计报告日期 2015 年 3 月23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 799,876.09 1,246,899.16
结算备付金
22,977.08 5,860.32
存出保证金
2,482.26 17,875.10
交易性金融资产 7.4.7.2 24,375,610.56 95,668,914.95
其中：股票投资
24,375,610.56 95,668,914.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 178.46 259.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
25,201,124.45 96,939,809.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 21,369.93
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
13,899.01 43,718.09
应付托管费
2,779.81 8,743.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 6,845.15 15,626.71
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 320,000.00 280,705.60
负债合计
343,523.97 370,163.95
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,571,203.26 102,901,314.00
未分配利润 7.4.7.10 8,286,397.22 -6,331,668.52
所有者权益合计
24,857,600.48 96,569,645.48
负债和所有者权益总计
25,201,124.45 96,939,809.43
注：1、报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.698 元，基金份额总额 9,213,677.00
份。
2、本财务报表的比较期间为 2013年 4月 24 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日。
7.2 利润表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1月1日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 4 月 24 日(基
金合同生效日)至2013
年 12 月 31 日
一、收入
17,691,973.30 1,973,490.55
1.利息收入
9,388.12 208,366.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,380.65 208,147.01
债券利息收入
7.47 219.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,119,463.90 3,927,633.94
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,387,111.62 -880,036.39 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,970.33 41,729.65
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,730,381.95 4,765,940.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 7,476,171.37 -2,306,075.48
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 86,949.91 143,565.73
减：二、费用
991,402.26 2,105,086.45
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 315,798.75 722,671.32
2．托管费 7.4.10.2.2 63,159.79 144,534.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 34,944.11 814,593.58
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 577,499.61 423,287.30
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
16,700,571.04 -131,595.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
16,700,571.04 -131,595.90
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 （基
金净值）
102,901,314.00 -6,331,668.52 96,569,645.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,700,571.04 16,700,571.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-86,330,110.74 -2,082,505.30 -88,412,616.04 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 19 页 共 51 页
其中：1.基金申购款 201,436,925.02 -4,607,108.76 196,829,816.26
2.基金赎回款 -287,767,035.76 2,524,603.46 -285,242,432.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值）
16,571,203.26 8,286,397.22 24,857,600.48
项目
上年度可比期间
2013 年 4 月 24 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 （基
金净值）
622,680,523.00 - 622,680,523.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -131,595.90 -131,595.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-519,779,209.00 -6,200,072.62 -525,979,281.62
其中：1.基金申购款 321,939,371.26 -16,986,524.18 304,952,847.08
2.基金赎回款 -841,718,580.26 10,786,451.56 -830,932,128.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值）
102,901,314.00 -6,331,668.52 96,569,645.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 125 号《关于核准上证市值百强交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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募集人民币 622,671,073.00元(含募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2013)第 211 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证市值百强交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 4 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 622,680,523.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,450.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
为了与上证市值百强指数进行对比，根据《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，长盛基金
管理有限公司确定 2013年 5 月 15 日为本基金的基金份额折算日。当日上证市值百强指数收盘值
为 1,791.807 点， 本基金资产净值为 620,348,678.96元， 折算前基金份额总额为 622,680,523.00
份，折算前基金份额净值为0.996 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.55600584，
折算后基金份额总额为 346,213,677.00份，折算后基金份额净值为 1.792元。长盛基金管理有限
公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记
人中国证券登记结算有限责任公司于 2013年 5月 16日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]第 128 号文审核同意，本基金
346,213,677.00 份基金份额于2013 年5 月 31 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证市值百强指数的成份股和备选成
份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 90%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少
量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股
票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证市值百强指数。
本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2013 年 5 月 10 日募集
成立了长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“长盛上证市值百
强 ETF 联接基金”)。长盛上证市值百强 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类
似，将绝大多数基金资产投资于本基金。2014 年 7 月 3 日，根据中国证监会基金部函[2014]663
号《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备
案的回函》 ， 长盛上证市值百强ETF 联接基金正式变更为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投
资基金。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015年 3 月 23 日批准报出。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》和
在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年 12
月 31 日的财务状况以及 2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2013
年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31日
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 22 页 共 51 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后
基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 24 页 共 51 页
分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%，收益分配后有可能使除息
后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其
他准则自 2014年 7月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 25 页 共 51 页
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
活期存款 799,876.09 1,246,899.16
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 799,876.09 1,246,899.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,205,514.67 24,375,610.56 5,170,095.89
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - - 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 26 页 共 51 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,205,514.67 24,375,610.56 5,170,095.89
项目
上年度末
2013 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,974,990.43 95,668,914.95 -2,306,075.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,974,990.43 95,668,914.95 -2,306,075.48
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
应收活期存款利息 167.06 249.30
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10.30 2.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.10 8.00
合计 178.46 259.90
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 27 页 共 51 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 6,845.15 15,626.71
银行间市场应付交易费用 - -
合计 6,845.15 15,626.71
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
应付赎回费 - -
预提费用 270,000.00 230,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
可退替代款 - 705.60
合计 320,000.00 280,705.60
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,213,677.00 102,901,314.00
本期申购 112,000,000.00 201,436,925.02
本期赎回(以"-"号填列) -160,000,000.00 -287,767,035.76
本期末 9,213,677.00 16,571,203.26
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,892,337.43 -2,439,331.09 -6,331,668.52
本期利润 9,224,399.67 7,476,171.37 16,700,571.04
本期基金份额交易
产生的变动数
1,136,304.13 -3,218,809.43 -2,082,505.30
其中：基金申购款 -10,851,279.30 6,244,170.54 -4,607,108.76
基金赎回款 11,987,583.43 -9,462,979.97 2,524,603.46
本期已分配利润 - - -
本期末 6,468,366.37 1,818,030.85 8,286,397.22
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 28 页 共 51 页
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
2013年4月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
活期存款利息收入 9,032.09 194,388.76
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 304.00 7,315.65
其他 44.56 6,442.60
合计 9,380.65 208,147.01
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12月 31 日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 226,464.83 1,020,784.33
股票投资收益——赎回差价收入 8,160,646.79
-1,900,820.72
合计 8,387,111.62
-880,036.39
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年 12 月 31日
上年度可比期间
2013 年 4 月24 日(基金合
同生效日)至 2013年 12月 31 日
卖出股票成交总额 11,430,213.47 80,441,298.97
减：卖出股票成本总额 11,203,748.64 79,420,514.64
买卖股票差价收入 226,464.83 1,020,784.33
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12月 31 日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合
同生效日)至2013 年12 月 31
日
赎回基金份额对价总额 285,242,432.30 830,932,128.70
减：现金支付赎回款总额 7,486,781.30 10,800,701.70
减：赎回股票成本总额 269,595,004.21 822,032,247.72
赎回差价收入 8,160,646.79 -1,900,820.72
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 29 页 共 51 页
2014年1月1日至
2014年12月31日
2013年4月24日(基金合同生
效日)至2013年12月31日
债券投资收益——买卖债券（债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,970.33 41,729.65
合计 1,970.33 41,729.65
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生
效日)至2013年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
32,977.80 736,949.00
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
31,000.00 695,000.00
减：应收利息总额 7.47 219.35
买卖债券差价收入 1,970.33 41,729.65
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 4 月24 日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,730,381.95 4,765,940.68
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,730,381.95 4,765,940.68
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月 1日至 2014
年 12 月 31日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同
生效日)至 2013年 12月 31 日
1.交易性金融资产 7,476,171.37 -2,306,075.48
——股票投资 7,476,171.37 -2,306,075.48
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 30 页 共 51 页
合计 7,476,171.37 -2,306,075.48
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日
至 2014 年 12月 31 日
上年度可比期间
2013 年 4 月24 日(基金合同
生效日)至 2013年 12月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 86,949.91 14,988.44
基金合同生效前募集资金利息收入其他 - 128,577.29
合计 86,949.91 143,565.73
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12月 31
日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生效
日)至 2013年 12 月 31日
交易所市场交易费用
34,944.11 814,593.58
银行间市场交易费用 - -
合计
34,944.11 814,593.58
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12月
31 日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31 日
审计费用 46,000.00 50,000.00
信息披露费 270,000.00 180,000.00
上市费 60,000.00 65,000.00
指数使用费 200,000.00 124,116.02
银行汇划费用 1,499.61 3,771.28
账户开户费 - 400.00
合计 577,499.61 423,287.30
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民
币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 31 页 共 51 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(“长盛上证市值百强 ETF 联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据本基金的基金管理人于 2014 年 7 月 4 日公布的《长盛上证市值百强交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议生效公告》 ， 《长盛上证市值百强交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》已于 2014年 7 月 3日修改为《长盛电子信息主题灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》并生效。根据修订后的基金合同，长盛电子信息主题灵活配置混合型
证券投资基金不再将本基金作为投资标的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
315,798.75 722,671.32 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 32 页 共 51 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013年4月24日(基金合同生效日)
至 2013 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
63,159.79 144,534.25
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
长盛上证市值百
强ETF联接基金
- - 22,000,000.00 38.4500%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1日至 2014年 12月 31日
上年度可比期间
2013 年 4 月24 日(基金合同生效日)至
2013 年 12月 31 日 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 33 页 共 51 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 799,876.09 9,032.09 1,246,899.16 194,388.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
600332 白云山 2014年12月4日
重大事项
停牌
27.11 2015年1月13日 29.82 5,700 153,187.08154,527.00
601299
中国北
车
2014年10月27日
重大事项
停牌
7.10 2014年12月31日 7.10 52,800 248,542.91374,880.00
601766
中国南
车
2014年10月27日
重大事项
停牌
6.38 2014年12月31日 6.38 62,400 283,511.93398,112.00
注：1、本基金截至 2014 年 12 月 31 日持有的中国北车、中国南车已于本期末复牌，但交易仍不
活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。
2、本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 34 页 共 51 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权
重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险
管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管
理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设
立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险
管理职责主要由法律监察稽核部负责， 投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券，因此
不存在重大信用风险(2013年 12月 31日：同)。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 35 页 共 51 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2014 年 12月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 799,876.09 - - - 799,876.09长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 36 页 共 51 页
结算备付金 22,977.08 - - - 22,977.08
存出保证金 2,482.26 - - - 2,482.26
交易性金融资产 - - - 24,375,610.56 24,375,610.56
应收利息 - - - 178.46 178.46
资产总计 825,335.43 - - 24,375,789.02 25,201,124.45
负债
应付管理人报酬 - - - 13,899.01 13,899.01
应付托管费 - - - 2,779.81 2,779.81
应付交易费用 - - - 6,845.15 6,845.15
其他负债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总计 - - - 343,523.97 343,523.97
利率敏感度缺口 825,335.43 - - 24,032,265.05 24,857,600.48
上年度末
2013 年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,246,899.16 - - - 1,246,899.16
结算备付金 5,860.32 - - - 5,860.32
存出保证金 17,875.10 - - - 17,875.10
交易性金融资产 - - - 95,668,914.95 95,668,914.95
应收利息 - - - 259.90 259.90
资产总计 1,270,634.58 - - 95,669,174.85 96,939,809.43
负债
应付证券清算款 - - - 21,369.93 21,369.93
应付管理人报酬 - - - 43,718.09 43,718.09
应付托管费 - - - 8,743.62 8,743.62
应付交易费用 - - - 15,626.71 15,626.71
其他负债 - - - 280,705.60 280,705.60
负债总计 - - - 370,163.95 370,163.95
利率敏感度缺口 1,270,634.58 - - 95,299,010.90 96,569,645.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2013年 12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 37 页 共 51 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪上证市值百强指数为原
则，进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代
表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资
组合中的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以标的指数成份股、备选成份股为
主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%；也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12月 31 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 24,375,610.56 98.06 95,668,914.95 99.07
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,375,610.56 98.06 95,668,914.95 99.07
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2013 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 1,209,553.14 4,483,623.88 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 38 页 共 51 页
7.4.1)上升 5
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5
-1,209,553.14 -4,483,623.88
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
23,448,091.56 元，属于第二层次的余额为 927,519.00 元，无属于第三层次的余额(2013 年 12
月 31 日：第一层次 94,670,550.95元，第二层次 998,364.00 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)基金申购款
2014 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 196,829,816.26 元(2013 年度：长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 39 页 共 51 页
304,952,847.08)，其中包括以股票支付的申购款 190,716,231.36 元和以现金支付的申购款
6,113,584.90 元(2013 年度：以股票支付的申购款 296,624,197.62 元和以现金支付的申购款
8,328,649.46 元)。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 24,375,610.56 96.72
其中：股票 24,375,610.56 96.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 822,853.17 3.27
7 其他各项资产 2,660.72 0.01
8 合计 25,201,124.45 100.00
注：上表所列股票投资项含可退替代估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 114,336.00 0.46
B
采矿业 1,234,958.00 4.97
C
制造业 4,997,741.66 20.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 661,457.70 2.66
E
建筑业 1,477,924.00 5.95
F
批发和零售业 330,131.00 1.33
G
交通运输、仓储和邮政业 421,768.00 1.70 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 40 页 共 51 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 786,033.00 3.16
J
金融业 13,480,833.60 54.23
K
房地产业 685,080.00 2.76
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 112,104.00 0.45
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 73,243.60 0.29
S
综合 - -
合计 24,375,610.56 98.06
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 23,400 1,748,214.00 7.03
2 600016 民生银行 123,420 1,342,809.60 5.40
3 600036 招商银行 77,200 1,280,748.00 5.15
4 600030 中信证券 36,200 1,227,180.00 4.94
5 600837 海通证券 37,300 897,438.00 3.61
6 601166 兴业银行 51,500 849,750.00 3.42
7 600000 浦发银行 51,100 801,759.00 3.23
8 601668 中国建筑 68,000 495,040.00 1.99
9 601601 中国太保 15,300 494,190.00 1.99
10 601328 交通银行 71,500 486,200.00 1.96
11 601288 农业银行 126,200 468,202.00 1.88
12 601186 中国铁建 30,600 466,956.00 1.88
13 601818 光大银行 88,700 432,856.00 1.74
14 600887 伊利股份 14,400 412,272.00 1.66 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 41 页 共 51 页
15 601766 中国南车 62,400 398,112.00 1.60
16 600705 中航资本 21,600 386,424.00 1.55
17 601398 工商银行 78,500 382,295.00 1.54
18 601299 中国北车 52,800 374,880.00 1.51
19 600519 贵州茅台 1,800 341,316.00 1.37
20 600048 保利地产 31,500 340,830.00 1.37
21 601989 中国重工 36,146 332,904.66 1.34
22 601169 北京银行 28,500 311,505.00 1.25
23 601390 中国中铁 33,300 309,690.00 1.25
24 600104 上汽集团 14,400 309,168.00 1.24
25 600999 招商证券 10,500 296,835.00 1.19
26 601688 华泰证券 12,000 293,640.00 1.18
27 601088 中国神华 14,400 292,176.00 1.18
28 601006 大秦铁路 27,400 292,084.00 1.18
29 600015 华夏银行 21,100 284,006.00 1.14
30 601901 方正证券 19,400 273,346.00 1.10
31 601377 兴业证券 18,000 272,160.00 1.09
32 600900 长江电力 24,300 259,281.00 1.04
33 600383 金地集团 21,000 239,610.00 0.96
34 600585 海螺水泥 9,900 218,592.00 0.88
35 601628 中国人寿 6,400 218,560.00 0.88
36 600795 国电电力 41,400 191,682.00 0.77
37 600050 中国联通 38,600 191,070.00 0.77
38 600111 北方稀土 7,200 186,336.00 0.75
39 600886 国投电力 16,200 185,328.00 0.75
40 601857 中国石油 16,800 181,608.00 0.73
41 601336 新华保险 3,600 178,416.00 0.72
42 601099 太平洋 11,700 166,374.00 0.67
43 600028 中国石化 25,300 164,197.00 0.66
44 600089 特变电工 12,600 155,988.00 0.63
45 600332 白云山 5,700 154,527.00 0.62
46 600570 恒生电子 2,700 147,852.00 0.59
47 600010 包钢股份 35,700 145,656.00 0.59
48 600109 国金证券 7,200 142,488.00 0.57
49 601555 东吴证券 6,300 141,246.00 0.57
50 600031 三一重工 14,100 140,718.00 0.57
51 600739 辽宁成大 6,500 139,685.00 0.56
52 600637 百视通 3,600 136,368.00 0.55
53 600276 恒瑞医药 3,600 134,928.00 0.54 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 42 页 共 51 页
54 600690 青岛海尔 7,200 133,632.00 0.54
55 600018 上港集团 20,200 129,684.00 0.52
56 601899 紫金矿业 38,100 128,778.00 0.52
57 600352 浙江龙盛 6,300 123,984.00 0.50
58 601669 中国电建 14,600 123,078.00 0.50
59 600150 中国船舶 3,200 117,952.00 0.47
60 600309 万华化学 5,400 117,612.00 0.47
61 600196 复星医药 5,400 113,940.00 0.46
62 600256 广汇能源 13,600 113,696.00 0.46
63 600518 康美药业 7,200 113,184.00 0.46
64 600832 东方明珠 8,100 112,104.00 0.45
65 600535 天士力 2,700 110,970.00 0.45
66 600406 国电南瑞 7,200 104,760.00 0.42
67 600340 华夏幸福 2,400 104,640.00 0.42
68 601998 中信银行 12,800 104,192.00 0.42
69 600804 鹏博士 5,400 97,092.00 0.39
70 600583 海油工程 9,200 96,876.00 0.39
71 600100 同方股份 8,100 94,608.00 0.38
72 601117 中国化学 8,800 83,160.00 0.33
73 600271 航天信息 2,700 82,377.00 0.33
74 600893 中航动力 2,700 78,192.00 0.31
75 600118 中国卫星 2,700 76,896.00 0.31
76 600703 三安光电 5,400 76,788.00 0.31
77 600372 中航电子 2,700 74,763.00 0.30
78 601607 上海医药 4,500 74,250.00 0.30
79 600547 山东黄金 3,600 71,460.00 0.29
80 600718 东软集团 4,500 71,145.00 0.29
81 600489 中金黄金 6,400 67,968.00 0.27
82 600108 亚盛集团 7,200 67,248.00 0.27
83 601633 长城汽车 1,600 66,480.00 0.27
84 600362 江西铜业 3,600 66,384.00 0.27
85 600827 百联股份 3,600 64,404.00 0.26
86 601808 中海油服 2,700 56,079.00 0.23
87 600549 厦门钨业 1,600 52,768.00 0.21
88 600516 方大炭素 5,400 52,758.00 0.21
89 600648 外高桥 1,600 51,792.00 0.21
90 600316 洪都航空 1,800 50,346.00 0.20
91 600597 光明乳业 2,700 47,142.00 0.19
92 601118 海南橡胶 5,400 47,088.00 0.19 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
第 43 页 共 51 页
93 601699 潞安环能 4,000 46,160.00 0.19
94 600688 上海石化 9,600 41,568.00 0.17
95 601928 凤凰传媒 3,610 38,843.60 0.16
96 603000 人民网 900 37,746.00 0.15
97 600880 博瑞传播 3,200 34,400.00 0.14
98 600023 浙能电力 3,510 25,166.70 0.10
99 601225 陕西煤业 2,400 15,960.00 0.06
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 601288 农业银行 918,285.00 0.95
2 600519 贵州茅台 591,019.90 0.61
3 600352 浙江龙盛 471,386.00 0.49
4 603000 人民网 458,246.00 0.47
5 600340 华夏幸福 385,227.16 0.40
6 600372 中航电子 358,582.20 0.37
7 601688 华泰证券 357,192.00 0.37
8 601818 光大银行 342,727.00 0.35
9 600887 伊利股份 321,822.20 0.33
10 601901 方正证券 280,630.00 0.29
11 600648 外高桥 271,827.00 0.28
12 600030 中信证券 268,236.21 0.28
13 601390 中国中铁 265,607.00 0.28
14 601939 建设银行 254,646.00 0.26
15 600498 烽火通信 245,451.00 0.25
16 601318 中国平安 239,037.00 0.25
17 600880 博瑞传播 235,034.20 0.24
18 600570 恒生电子 192,158.00 0.20
19 600011 华能国际 191,797.88 0.20
20 600688 上海石化 190,018.00 0.20 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 601939
建设银行 802,892.50 0.83
2 601288
农业银行 595,803.00 0.62
3 600011
华能国际 542,856.50 0.56
4 601009
南京银行 483,868.69 0.50
5 600019
宝钢股份 473,190.00 0.49
6 601318
中国平安 451,796.92 0.47
7 600089
特变电工 401,915.50 0.42
8 600519
贵州茅台 353,431.21 0.37
9 600085
同仁堂 253,701.25 0.26
10 601800
中国交建 250,614.00 0.26
11 600252
中恒集团 250,470.09 0.26
12 600875
东方电气 234,012.08 0.24
13 600016
民生银行 228,758.43 0.24
14 600348
阳泉煤业 206,504.09 0.21
15 600036
招商银行 191,948.00 0.20
16 600498
烽火通信 185,997.00 0.19
17 601992
金隅股份 175,363.00 0.18
18 600259
广晟有色 175,281.22 0.18
19 600000
浦发银行 170,896.00 0.18
20 601958
金钼股份 170,250.03 0.18
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,187,810.73
卖出股票收入（成交）总额 11,430,213.47
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”） 、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
1、本基金跟踪复制标的指数上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股海通证券。
中国证监会 2014 年 5 月 29 日发布的《中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管
措施》显示，海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行
人信息等事项受到中国证监会“出具警示函”、“监管谈话”的监管措施。本基金认为：该监管
措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2、本基金跟踪复制标的指数上证市值百强指数，配置了上证市值百强指数成分股中国平安。
根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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任公司（以下简称“平安证券” ）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决定对平安证
券给予警告，没收保荐业务收入 400万元，没收承销股票违法所得2867 万元，并处以440 万元罚
款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,482.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 178.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,660.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
480 19,195.16 768,632.00 8.34% 8,445,045.00 91.66%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 315,525.00 3.42%
2 许永煊 263,187.00 2.86%
3 郭金艳 200,000.00 2.17%
4 叶永红 180,746.00 1.96%
5 翟培欣 165,134.00 1.79%
6 王美华 162,020.00 1.76%
7 王均海 161,346.00 1.75%
8 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 152,230.00 1.65%
9 陆建平 150,368.00 1.63%
10 温希英 149,010.00 1.62%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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基金合同生效日（2013 年 4 月24 日）基金份额总额
622,680,523.00
本报告期期初基金份额总额 57,213,677.00
本报告期基金总申购份额 112,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 160,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,213,677.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于 2014年 4 月 16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六
届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志
先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表
人”。公司已于 2014年 4 月 14日完成相关工商登记变更手续。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬46,000.00 元，已连续提供
审计服务 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 22,618,024.20 100.00% 20,591.42 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 32,977.80 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站
2014 年 4 月16 日
2 长盛基金管理有限公司关于董事
长变更的公告
同上 2014 年 4 月16 日
3 长盛基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
同上 2014 年 10月 14 日
4 长盛基金管理有限公司关于增加
注册资本的公告
同上 2014 年 10月 29 日
5 上证市值百强交易型开放式指数
证券投资基金暂停申购、赎回业务
的公告
同上 2014 年 12月 12 日 长盛上证市值百强 ETF2014年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更
名为托管业务部。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 关于中国证券监督管理委员会同意设立上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金的批
复；
2、 《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4、 《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年3 月28日
