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银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证
券投资基金 
2014年年度报告 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：银华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
送出日期：2015年3 月28日 
 
 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 2 页 共 73 页


 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告财务资料已经审计。 
本报告期自2014年1月1日起至12月 31日止。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67 
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70 
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73 
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金 
基金简称 银华成长股债 30/70指数 
基金主代码 000062 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2013年5月 22日 
基金管理人 银华基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 23,616,993.74份 
基金合同存续期 不定期 




2.2 基金产品说明 
投资目标 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数
进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 
投资策略 本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的
指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、
跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券
及其权重的变动而进行相应调整。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长
股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券
的组合比例不低于基金资产的 90%； 投资于权证的比例
不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。 
业绩比较基准 中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋
银行活期存款利率(税后)×5%



风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金
中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相
似的风险收益特征。 




2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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信息披露负责人 
姓名 凌宇翔 田青 
联系电话 (010)58163000 （010）67595096 
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服务电话


4006783333,(010)85186558 （010）67595096 
传真 (010)58163027 （010）66275853 
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层 
北京市西城区金融大街 25号 
办公地址 北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15 层 
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼长安兴融中心 
邮政编码 100738 100033 
法定代表人 王珠林 王洪章 




2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.yhfund.com.cn 
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙） 
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼（即东 3 办
公楼）16层 
注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼15 层 




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2014年 
2013年5月22日(基金合同生
效日)-2013 年 12 月31日 
本期已实现收益 6,475,388.83 4,079,993.17 
本期利润 9,635,546.13 3,547,345.43 
加权平均基金份额本期利润 0.1530 0.0135 
本期加权平均净值利润率 14.58% 1.34% 
本期基金份额净值增长率 17.69% 0.60% 
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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期末可供分配利润 3,633,246.26 919,694.65 
期末可供分配基金份额利润 0.1538 0.0059 
期末基金资产净值 27,959,232.34 157,479,600.58 
期末基金份额净值 1.184 1.006 
3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 
基金份额累计净值增长率 18.40% 0.60% 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 4.04% 0.48% 4.54% 0.47% -0.50% 0.01% 
过去六个月 12.87% 0.41% 12.68% 0.39% 0.19% 0.02% 
过去一年 17.69% 0.39% 17.32% 0.37% 0.37% 0.02% 
自基金合同
生效起至今 
18.40% 0.34% 15.42% 0.41% 2.98% -0.07% 
注: 本基金业绩比较基准为:中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。 
由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数，且现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低
于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 
 
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
注：本基金于 2014 年度、2013 年 5 月 22 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日止期间均
未进行利润分配。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司 21%及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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截至 2014 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 44 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银
华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银
华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘
精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证 50 等权重交易型
开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中
证中票50指数债券型证券投资基金（LOF） 、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资
基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒
生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基
金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配
置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金及银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证
券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资
组合。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 
离任日
期 
周大鹏先
生 
本基金的
基金经理 
2013 年 5 月
22日 
- 6年 
硕士学位。毕业于中国人民大
学。2008年7月加盟银华基金
管理有限公司，曾担任银华基
金管理有限公司量化投资部研
究员及基金经理助理等职，自
2011年9月26日起至2014年
1月6日期间担任银华沪深300
指数证券投资基金（LOF）基金银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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经理， 自2014年 1月7日起兼
任银华沪深 300 指数分级证券
投资基金（由银华沪深 300 指
数证券投资基金（LOF）转型）
基金经理，自 2012 年 8 月 23
日起兼任上证 50 等权重交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2013 年 8 月 29 日
起兼任银华上证 50 等权重交
易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。具有从业
资格。国籍：中国。 
经惠云女
士 
本基金的
基金经理 
2013年8月5
日 
- 5年 
硕士学位。2009年 7 月北京大
学毕业后加盟银华基金管理有
限公司，曾担任固定收益类研
究员、基金经理助理职务，自
2013年8月5日起兼任银华信
用双利债券型证券投资基金基
金经理。 自2014年 5月8日起
兼任银华中证中票 50 指数债
券型证券投资基金（LOF）及银
华永兴纯债分级债券型发起式
证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。 
葛鹤军先
生 
本基金的
基金经理 
2014年10月
8日 
- 6年 
博士学位。2008 年至 2011 年
就职于中诚信证券评估有限公
司、中诚信国际信用评级有限
公司。2011 年 11 月加盟银华
基金管理有限公司，历任研究
员、基金经理助理。2014年 10
月8日起兼任银华中证中票50
指数债券型证券投资基金
(LOF)、 银华信用债券型证券投
资基金基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。 
赵博文先
生 
本基金的
基金经理
助理 
2014年12月
11日 
- 3.5 年 
硕士学位。2005 年至 2009 年
任职中国银行北京市分行；
2011 年至 2014 年期间任职于
上海申银万国证券研究所；
2014 年 10 月加盟银华基金管
理有限公司，任基金经理助理
职务。具有从业资格。国籍：
中国。 
 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
3、本基金的基金经理经惠云女士因个人原因无法正常履行职务，本公司根据有关规定批准经惠云
女士自2014年10月22日起开始休假。经惠云女士休假期间，本基金由本公司基金经理葛鹤军先
生代为管理，详情请见本基金管理人发布的相关公告。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定
了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、
研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基
金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括
但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》 ，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执
行制度 》 ，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易
制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公
司异常交易监控实施细则》 ，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备
流程。 
对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的
公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平
交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义
下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易
与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组
合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基
金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。 
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
4.3.2.1整体执行情况说明 
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下： 
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。 
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度
的情况。 
4.3.2.2同向交易价差专项分析 
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及5日内）同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 14 页 共 73 页


 
过程及分析结果如下： 
报告期内，纳入分析范围的投资组合共有 104 个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两
两任意组合，共产生5356对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股
票的情况，并对统计结果进行分析。 
当时间窗为1日时，共有1099对投资组合存在同向交易的情况，其中有178对投资组合未通
过T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 51 对组合的正溢价率占比大于 55%，其中
有25对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日同向交易， 由于我公司的指数基金或量化专
户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这 25 对组合间不存在利益输送的行为；剩下
26对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送； 
当时间窗为3日时，共有1581对投资组合存在同向交易的情况，其中有315对投资组合未通
过T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 99 对组合的正溢价率占比大于 55%，其中
有69对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易， 由于我公司的指数基金
或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交， 因此这 69对组合间不存在利益输送的行
为；剩下 30 对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送； 
当时间窗为5日时，共有1989对投资组合存在同向交易的情况，其中有433对投资组合未通
过 T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 153 对组合的正溢价率占比大于 55%，其
中有 116 对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数
基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这 116 对组合间不存在利益输
送的行为；剩下37对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 13 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未
导致不公平交易和利益输送。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2014年，房地产投资增速持续回落，整体经济显著承压。由于政府债务限制，宽松政策以货
币政策为主。前期采用点灌，试图降低实体经济融资成本，后期逐渐转向漫灌。然而由于产能过
剩，实体经济预期回报低，叠加投融资的渠道不畅，部分资金转向股市，推动了股市出现了偏离银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 15 页 共 73 页


 
基本面的大幅上涨。债券市场方面，由于经济基本面以及政策面的配合，债券收益率不断下行，
仅在年底出现了一段回调，债券市场全年表现出明显的牛市特征。 
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末，本基金份额净值为 1.184元，本报告期份额净值增长率为 17.69%，同期业绩
比较基准增长率为 17.32%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控
制在 4%之内。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望2015年，我们对权益市场持相对谨慎的态度，对债券市场持相对乐观态度。 
世界经济复苏的力度仍然较弱，出口面临的国际环境可能略有改善，但是回升幅度有限，我
们预计出口将呈现低速增长。由于收入分配机制无实质改变，叠加经济增速下降、收入减少的预
期，内需不振，呈现中低速增长的局面预计将会持续。出口、消费、投资中，变数最大的仍是投
资。产能过剩仍然是制约制造业投资的重要因素，我们认为制造业投资将会继续回落。工业化升
级与城镇化是房地产发展的两大基础。廉价要素红利的逐渐消失和工业化的逐渐完成，宣告中国
经济高增长的结束；分配结构的两极化加重，制约城市化的推进速度。增量受制，结构受限，表
现在房地产上就是需求逐渐收窄后的增长放缓。 适度宽松的政策思路有利于房地产市场的软着陆。
在结构调整尚未完成的状态下，我们预计未来房地产投资将适度增长。在宏观经济景气下滑的过
程中，基建投资将会继续充当稳增长的工具。 
综上，我们认为经济增速总体上将会回落。鉴于目前的行情更多是由资金推动，如果资金流
出，权益市场脱离基本面的行情将会被纠正，我们对权益市场持相对谨慎的态度；受基本面以及
政策因素的支撑，债券市场的后续投资机会仍然较好。 
本基金将继续复制指数基准的风险特征。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与
发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国
证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、
营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季度监银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确
认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点
进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性
的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日
常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售
方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的
运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金
估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、
不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司
总经理，督促改进并跟踪改进效果。 
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。 
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的
时间范围为2014年8月8日至2014年11月4日以及 2014年11月7 日至 2014 年 12 月31日。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 
报告期内，本基金未实施利润分配。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60468687_A29号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金全体基金
份额持有人： 
引言段 我们审计了后附的银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券
投资基金财务报表， 包括2014年12月31日的资产负债表和2014
年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注。 
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理有限公司
的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。 
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。 
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。 
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数
证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的
经营成果和净值变动情况。 
注册会计师的姓名 汤


 骏


贺 耀 
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
会计师事务所的地址 中国


北京 
审计报告日期 2015年3月25日 




§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金 
报告截止日： 2014年 12 月31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2014 年 12月 31日 
上年度末 
2013 年12 月 31日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 2,874,475.59 9,547,116.10 
结算备付金


414,518.03 1,088,226.24 
存出保证金


4,706.96 16,572.18 
交易性金融资产 7.4.7.2 31,904,770.31 161,396,388.33 
其中：股票投资


8,677,428.31 42,459,340.11 
基金投资


- - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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债券投资


23,227,342.00 118,937,048.22 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


- - 
应收利息 7.4.7.5 1,159,267.55 2,740,899.53 
应收股利


- - 
应收申购款


93,380.94 3,764.96 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


36,451,119.38 174,792,967.34 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年 12月 31日 
上年度末 
2013 年12 月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


7,999,868.00 9,799,875.10 
应付证券清算款


- 6,504,215.76 
应付赎回款


261,701.19 730,579.14 
应付管理人报酬


15,097.86 88,261.24 
应付托管费


5,032.60 29,420.41 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 7,416.57 57,334.72 
应交税费


- - 
应付利息


2,170.02 927.00 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 200,600.80 102,753.39 
负债合计


8,491,887.04 17,313,366.76 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 23,616,993.74 156,559,905.93 
未分配利润 7.4.7.10 4,342,238.60 919,694.65 
所有者权益合计


27,959,232.34 157,479,600.58 
负债和所有者权益总计


36,451,119.38 174,792,967.34 
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.184 元，基金份额总额为
23,616,993.74份。 




7.2 利润表 
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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本报告期：2014年1月1日至2014年12月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2014年1月1日至2014
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2013 年 5月 22日(基
金合同生效日)至2013
年 12 月31 日 
一、收入


11,274,578.71 5,464,199.57 
1.利息收入


2,991,739.11 6,114,612.12 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,000.28 566,831.72 
债券利息收入


2,925,334.89 2,297,410.91 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


37,403.94 3,250,369.49 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


4,921,671.00 -351,344.11 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,543,567.09 1,246,344.88 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 -793,784.14 -1,619,559.17 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 171,888.05 21,870.18 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 3,160,157.30 -532,647.74 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 
7.4.7.18 201,011.30 233,579.30 
减：二、费用


1,639,032.58 1,916,854.14 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 402,442.24 970,161.33 
2．托管费 7.4.10.2.2 134,147.37 323,387.10 
3．销售服务费


- - 
4．交易费用 7.4.7.19 98,757.59 113,409.48 
5．利息支出


410,256.51 187,777.00 
其中：卖出回购金融资产支出


410,256.51 187,777.00 
6．其他费用 7.4.7.20 593,428.87 322,119.23 
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列） 
 9,635,546.13 3,547,345.43 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 9,635,546.13 3,547,345.43 



银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金 
本报告期：2014年1月1日至2014年12月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- 9,635,546.13 9,635,546.13 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-132,942,912.19 -6,213,002.18 -139,155,914.37 
其中：1.基金申购款 45,734,846.75 5,807,247.85 51,542,094.60 
2.基金赎回款 -178,677,758.94 -12,020,250.03 -190,698,008.97 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
23,616,993.74 4,342,238.60 27,959,232.34 
项目 
上年度可比期间 
2013 年5 月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
339,070,719.93 - 339,070,719.93 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） 
- 3,547,345.43 3,547,345.43 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-182,510,814.00 -2,627,650.78 -185,138,464.78 
其中：1.基金申购款 1,698,672.79 23,218.18 1,721,890.97 
2.基金赎回款 -184,209,486.79 -2,650,868.96 -186,860,355.75 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列） 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______王立新______














______杨清______














____龚飒____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金（以下简称“本基金”） ，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]9 号《关于核准银华中证成长股债
恒定组合 30/70 指数证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于 2013 年 4
月10日至2013年5月 17 日向社会公开募集，基金合同于 2013年5月22日生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。首次募集规模为339,070,719.93 份基金份额。本基金的基金管理人为
银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股
份有限公司。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合 30/70 指
数的成份证券及其备选成份证券（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、新股
（首次公开发行或增发） 、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。本基
金投资于中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基
金资产的 90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金所持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的投资比较基准：中证银华成长股债恒定
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



采用若干修订后/新会计准则 
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第
30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自
2014年7月1日起施行。 2014年6月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，
在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014 年12 月 31 日的财
务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。 
(1)金融资产分类 
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项； 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具（主要系权证投资） ； 
(2)金融负债分类 
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益； 
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益； 
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益； 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1)股票投资 
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账； 
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 
(2)债券投资 
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 
(3)权证投资 
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账； 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 
 (4)分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； 
(5)回购协议 
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资金融工具按如下原则确定公允价值并进
行估值： 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值； 
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
 (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账； 
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账； 
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提； 
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； 
(3)标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%的年费率逐日计提； 
(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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7.4.4.11 基金的收益分配政策 
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金份额持
有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金
份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额；



(3)本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的10%；



(4)若基金合同生效不满三个月则可不进行收益分配；



(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；



(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；



(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；



(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
会计政策变更的说明可参见 7.4.2会计报表的编制基础。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期无会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
7.4.6 税项 
7.4.6.1印花税 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 29 页 共 73 页


 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。 
7.4.6.2营业税、企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
7.4.6.3个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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人所得税。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年12月 31 日 
上年度末 
2013年 12月 31 日 
活期存款 2,874,475.59 9,547,116.10 
定期存款 - - 
其中：存款期限1-3个月 - - 
其他存款 - - 
合计： 2,874,475.59 9,547,116.10 



 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年12月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 6,677,071.05 8,677,428.31 2,000,357.26 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 1,918,629.70 1,919,342.00 712.30 
银行间市场 20,681,560.00 21,308,000.00 626,440.00 
合计 22,600,189.70 23,227,342.00 627,152.30 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 29,277,260.75 31,904,770.31 2,627,509.56 
项目 
上年度末 
2013年12月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 40,396,100.08 42,459,340.11 2,063,240.03 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 20,792,380.00 20,442,048.22 -350,331.78 
银行间市场 100,740,555.99 98,495,000.00 -2,245,555.99 
 合计 121,532,935.99 118,937,048.22 -2,595,887.77 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 161,929,036.07 161,396,388.33 -532,647.74 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 31 页 共 73 页


 



 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年12月 31 日 
上年度末 
2013年 12月 31 日 
应收活期存款利息 355.38 2,308.33 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 205.15 538.73 
应收债券利息 1,158,704.67 2,738,039.31 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 0.04 4.91 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 2.31 8.25 
合计 1,159,267.55 2,740,899.53 




7.4.7.6 其他资产 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年12月 31 日 
上年度末 
2013年 12月 31 日 
交易所市场应付交易费用 5,737.07 52,604.32 
银行间市场应付交易费用 1,679.50 4,730.40 
合计 7,416.57 57,334.72 




7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年12月 31 日 
上年度末 
2013年12月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 32 页 共 73 页


 
应付赎回费 600.80 2,753.39 
预提费用 150,000.00 50,000.00 
指数使用费 50,000.00 50,000.00 
合计 200,600.80 102,753.39 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至 2014年12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 156,559,905.93 156,559,905.93 
本期申购 45,734,846.75 45,734,846.75 
本期赎回(以"-"号填列) -178,677,758.94 -178,677,758.94 
本期末 23,616,993.74 23,616,993.74 
注：本期申购中包含转换入份额及金额，本期赎回中包含转换出份额及金额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 2,376,202.75 -1,456,508.10 919,694.65 
本期利润 6,475,388.83 3,160,157.30 9,635,546.13 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-5,218,345.32 -994,656.86 -6,213,002.18 
其中：基金申购款 4,286,468.37 1,520,779.48 5,807,247.85 
基金赎回款 -9,504,813.69 -2,515,436.34 -12,020,250.03 
本期已分配利润 - - - 
本期末 3,633,246.26 708,992.34 4,342,238.60 




7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至2014年12
月 31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)
至 2013年12月 31日 
活期存款利息收入 22,565.32 97,944.63 
定期存款利息收入 - 391,547.23 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 5,652.88 77,270.32 
其他 782.08 69.54 
合计 29,000.28 566,831.72 



银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 33 页 共 73 页


 
7.4.7.12 股票投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至2014
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2013年 5月 22日(基金合
同生效日)至2013年12月31日 
卖出股票成交总额 43,946,960.49 21,714,494.87 
减：卖出股票成本总额 38,403,393.40 20,468,149.99 
买卖股票差价收入 5,543,567.09 1,246,344.88 




7.4.7.13 债券投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至2014年
12月31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生
效日)至2013年12月31日 
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额 
198,937,285.35 247,200,735.50 
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额 
194,352,212.15 246,519,169.17 
减：应收利息总额 5,378,857.34 2,301,125.50 
买卖债券差价收入 -793,784.14 -1,619,559.17 




7.4.7.14 贵金属投资收益


 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均无买卖贵金属差价收入。 
 
7.4.7.15 衍生工具收益 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均无买卖衍生工具差价收入。 
 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年 1月 1日至 2014年12
月 31日 
上年度可比期间 
2013年 5月 22日(基金合同生
效日)至 2013年 12月 31日 
股票投资产生的股利收益 171,888.05 21,870.18 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 171,888.05 21,870.18 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 34 页 共 73 页


 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2014年1月1日至 2014
年12月31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同
生效日)至2013年 12 月31 日 
1.交易性金融资产 3,160,157.30 -532,647.74 
——股票投资 -62,882.77 2,063,240.03 
——债券投资 3,223,040.07 -2,595,887.77 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
合计 3,160,157.30 -532,647.74 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2013年5月 22日(基金合同
生效日)至2013年 12 月31 日 
基金赎回费收入 188,362.74 233,131.04 
转换费 12,648.56 444.41 
其他 - 3.85 
合计 201,011.30 233,579.30 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月1日至 2014年 12月31
日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效
日)至2013年 12 月31日 
交易所市场交易费用 
94,552.59 107,054.48 
银行间市场交易费用 4,205.00 6,355.00 
合计 
98,757.59 113,409.48 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 35 页 共 73 页


 
项目 
本期 
2014年1月1日至2014年 12月
31 日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生
效日)至2013年12月31日 
审计费用 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 300,000.00 150,000.00 
银行费用 9,668.87 12,416.00 
指数使用费 200,000.00 105,443.23 
账户维护费 33,000.00 3,000.00 
其他 760.00 1,260.00 
合计 593,428.87 322,119.23 




7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东 
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”） 基金管理人股东、基金代销机构 
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司 
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2014年1月1日至2014年12月31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)至
2013年12月31日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 36 页 共 73 页


 
西南证券 699,952.92 1.44% - - 
第一创业 1,409,733.28 2.90% - - 




7.4.10.1.2 债券交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2014年1月1日至2014年12月31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)至
2013年12月31日 
回购成交金额 
占当期债券
回购 
成交总额的
比例 
回购成交金额 
占当期债券
回购 
成交总额的
比例 
西南证券 80,600,000.00 11.40% 1,032,200,000.00 8.97% 
第一创业 5,000,000.00 0.71% 20,100,000.00 0.17% 




7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2014年1月1日至2014年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
西南证券 637.24 1.44% - - 
第一创业 1,283.33 2.90% 1,283.33 22.37% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
西南证券 - - - - 
第一创业 - - - - 
本基金于上年度可比期间2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年 12月 31日止期间无应
支付关联方的佣金。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 37 页 共 73 页


 
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)
至 2013年12月 31日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
402,442.24 970,161.33 
其中： 支付销售机构的客
户维护费 
276,977.14 802,990.18 
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计
提。计算方法如下： 
H=E×0.60%/当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)
至 2013年12月 31日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
134,147.37 323,387.10 
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下： 
H=E×0.20%/当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 38 页 共 73 页


 
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013
年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2014年1月1日至2014年 12 月31日 
上年度可比期间 
2013年5月22日(基金合同生效日)至
2013年 12月 31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 2,874,475.59 22,565.32 9,547,116.10 97,944.63 




7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2013 年 5 月 22 日（基金合同生效日）至 2013年 12 月
31 日止均未在承销期内参与关联方承销证券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
注：本基金本报告期及上年度可比期间2013年 5月 22日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31
日止期间均无需要说明的其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
注：本基金于本报告期未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2014 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 
期末 
估值单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单
价 
数量
（股） 
期末 
成本总额 
期末估
值总额 
备注 
300168 万达信息 2014 年12 重大事项 46.20 2015年1月8日 44.50 1,100 46,112.00 50,820.00 - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 39 页 共 73 页


 
月31 日 
600584 长电科技 
2014 年11
月 3 日 
重大事项 10.50 
2015 年1 月14
日 
12.24 3,724 22,717.83 39,102.00 - 
601519 大智慧 
2014 年7 月
21 日 
重大事项 5.98 
2015 年1 月23
日 
6.58 6,473 34,872.45 38,708.54 - 
000977 浪潮信息 
2014 年12
月22 日 
重大事项 41.18 
2015 年1 月19
日 
45.30 748 19,030.58 30,802.64 - 
000897 津滨发展 
2014 年12
月26 日 
重大事项 7.55 
2015 年1 月21
日 
7.50 4,034 17,551.70 30,456.70 - 
600759 洲际油气 
2014 年12
月24 日 
重大事项 9.90 - - 3,032 22,882.00 30,016.80 - 
600490 鹏欣资源 
2014 年12
月24 日 
重大事项 10.79 
2015 年1 月12
日 
11.87 2,767 23,320.74 29,855.93 - 
000616 亿城投资 
2014 年12
月 1 日 
重大事项 4.77 - - 5,928 21,161.73 28,276.56 - 
002437 誉衡药业 
2014 年11
月21 日 
重大事项 23.75 
2015 年1 月26
日 
26.13 1,167 16,884.85 27,716.25 - 
002018 华信国际 
2014 年11
月19 日 
重大事项 13.99 2015年3月6日 15.39 1,954 17,840.98 27,336.46 - 
300144 宋城演艺 
2014 年12
月18 日 
重大事项 30.12 
2015 年3 月18
日 
33.13 900 26,654.00 27,108.00 - 
000982 中银绒业 
2014 年8 月
25 日 
重大事项 4.64 - - 5,242 23,617.79 24,322.88 - 
600580 卧龙电气 
2014 年12
月 8 日 
重大事项 10.48 
2015 年1 月14
日 
11.12 2,312 16,515.56 24,229.76 - 
000612 焦作万方 
2014 年12
月29 日 
重大事项 10.10 
2015 年1 月16
日 
10.20 2,293 23,117.95 23,159.30 - 
002168 深圳惠程 
2014 年11
月28 日 
重大事项 10.13 
2015 年1 月28
日 
9.51 2,227 18,392.71 22,559.51 - 
600704 物产中大 
2014 年10
月13 日 
重大事项 10.38 
2015 年2 月13
日 
11.42 2,059 16,819.32 21,372.42 - 
600240 华业地产 
2014 年10
月16 日 
重大事项 7.19 
2015 年1 月22
日 
7.91 2,945 13,458.08 21,174.55 - 
600428 中远航运 
2014 年12
月23 日 
重大事项 8.00 2015年1月8日 8.30 2,640 8,713.86 21,120.00 - 
600761 安徽合力 
2014 年12
月26 日 
重大事项 15.65 2015年1月6日 16.60 1,346 11,107.68 21,064.90 - 
600458 时代新材 
2014 年10
月27 日 
重大事项 12.18 2015年1月5日 13.40 1,597 16,693.37 19,451.46 - 
002050 三花股份 
2014 年10
月27 日 
重大事项 13.57 
2015 年1 月27
日 
14.93 1,334 12,321.68 18,102.38 - 
600754 锦江股份 
2014 年11
月10 日 
重大事项 25.11 
2015 年1 月19
日 
27.00 718 12,875.46 18,028.98 - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 40 页 共 73 页


 
600575 皖江物流 
2014 年9 月
9 日 
重大事项 4.11 - - 4,271 12,249.40 17,553.81 - 
002396 星网锐捷 
2014 年10
月20 日 
重大事项 27.31 2015年2月9日 30.04 605 10,602.72 16,522.55 - 
000506 中润资源 
2014 年11
月 4 日 
重大事项 6.97 
2015 年2 月16
日 
6.27 2,322 11,589.05 16,184.34 - 
600487 亨通光电 
2014 年10
月30 日 
重大事项 18.95 
2015 年1 月19
日 
20.60 813 10,118.63 15,406.35 - 
000627 天茂集团 
2014 年10
月22 日 
重大事项 4.10 
2015 年1 月16
日 
4.51 3,733 9,864.95 15,305.30 - 
002663 普邦园林 
2014 年12
月 9 日 
重大事项 14.40 
2015 年3 月17
日 
15.84 974 14,433.33 14,025.60 - 
002482 广田股份 
2014 年12
月10 日 
重大事项 19.67 2015年1月6日 16.64 675 13,683.25 13,277.25 - 
000501 鄂武商Ａ 
2014 年12
月24 日 
重大事项 15.82 
2015 年1 月16
日 
17.20 791 9,728.27 12,513.62 - 
000426 兴业矿业 
2014 年12
月11 日 
重大事项 11.95 
2015 年3 月25
日 
13.15 1,029 8,156.25 12,296.55 - 
600844 丹化科技 
2014 年12
月15 日 
重大事项 7.60 2015年1月7日 8.25 1,605 11,565.00 12,198.00 - 
002123 荣信股份 
2014 年12
月22 日 
重大事项 9.22 
2015 年3 月26
日 
10.14 1,257 9,486.48 11,589.54 - 
002308 威创股份 
2014 年12
月29 日 
重大事项 8.25 2015年2月4日 9.08 1,303 11,060.67 10,749.75 - 
000719 大地传媒 
2014 年12
月26 日 
重大事项 16.55 - - 491 6,561.31 8,126.05 - 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末2014 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币7,999,868.00元，是以如下债券作为质押： 
金额单位：人民币元 
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 
140202 14 国开02 2015 年1 月5
日 
106.54 80,000 8,523,200.00 
合计





80,000 8,523,200.00 
 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 41 页 共 73 页


 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。 
本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易，其余在证券交易所上市，因此，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 42 页 共 73 页


 
行持续的监测和分析。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临
的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末



2014年12月
31 日 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 2,874,475.59 - - - - - 2,874,475.59 
结算备付金 414,518.03 - - - - - 414,518.03 
存出保证金 4,706.96 - - - - - 4,706.96 
交易性金融
资产 
- - 1,919,342.00 21,308,000.00 - 8,677,428.31 31,904,770.31 
应收利息 - - - - - 1,159,267.55 1,159,267.55 
应收申购款 - - - - - 93,380.94 93,380.94 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 3,293,700.58 - 1,919,342.00 21,308,000.00 - 9,930,076.80 36,451,119.38 
负债












卖出回购金
融资产款 
7,999,868.00 - - - - - 7,999,868.00 
应付赎回款 - - - - - 261,701.19 261,701.19 
应付管理人
报酬 
- - - - - 15,097.86 15,097.86 
应付托管费 - - - - - 5,032.60 5,032.60 
应付交易费
用 
- - - - - 7,416.57 7,416.57 
应付利息 - - - - - 2,170.02 2,170.02 
其他负债 - - - - - 200,600.80 200,600.80 
负债总计 7,999,868.00 - - - - 492,019.04 8,491,887.04 
利率敏感度
缺口 
-4,706,167.42 - 1,919,342.00 21,308,000.00 - 9,438,057.76 27,959,232.34 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 43 页 共 73 页


 
上年度末



2013年12月
31 日 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 9,547,116.10 - - - - - 9,547,116.10 
结算备付金 1,088,226.24 - - - - - 1,088,226.24 
存出保证金 16,572.18 - - - - - 16,572.18 
交易性金融
资产 
- 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 42,459,340.11 161,396,388.33 
应收利息 - - - - - 2,740,899.53 2,740,899.53 
应收申购款 - - - - - 3,764.96 3,764.96 
资产总计 10,651,914.52 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 45,204,004.60 174,792,967.34 
负债












卖出回购金
融资产款 
9,799,875.10 - - - - - 9,799,875.10 
应付证券清
算款 
- - - - - 6,504,215.76 6,504,215.76 
应付赎回款 - - - - - 730,579.14 730,579.14 
应付管理人
报酬 
- - - - - 88,261.24 88,261.24 
应付托管费 - - - - - 29,420.41 29,420.41 
应付交易费
用 
- - - - - 57,334.72 57,334.72 
应付利息 - - - - - 927.00 927.00 
其他负债 - - - - - 102,753.39 102,753.39 
负债总计 9,799,875.10 - - - - 7,513,491.66 17,313,366.76 
利率敏感度
缺口 
852,039.42 29,898,000.00 9,931,000.00 67,942,048.22 11,166,000.00 37,690,512.94 157,479,600.58 
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2014年12月31日 ） 
上年度末（ 2013年12月31
日 ） 
+25个基准点 -190,460.95 -882,861.11 
-25个基准点 190,460.95 882,861.11 



 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 44 页 共 73 页


 
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 
7.4.13.4.2 其他价格风险 
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
在资产类别配置上，本基金投资于中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选
成份证券的比例不低于基金资产的 90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金
所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 2014年12月 31 日，
本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014年 12月 31 日 
上年度末 
2013年 12月 31 日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 8,677,428.31 31.04 42,459,340.11 26.96 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 23,227,342.00 83.08 118,937,048.22 75.53 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 31,904,770.31 114.11 161,396,388.33 102.49 




7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 
Beta系数是根据过去一个年度 （2013年的Beta系数是自基金成立日至 2013年12
月31日期间所有交易日）的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金
和基准的相关性。 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 45 页 共 73 页


 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2014年 12月
31 日 ） 
上年度末（ 2013年 12月
31日 ） 
+5% 1,435,233.14 2,285,787.36 
-5% -1,435,233.14 -2,285,787.36 



 
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
7.4.14.1 公允价值



银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 
(1)各层次金融工具公允价值 
 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
9,826,235.58元，属于第二层次的余额为人民币 22,078,534.73 元，无属于第三层次的余额。 
(2)公允价值所属层次间的重大变动



 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币 2,458,323.19 元，
由第二层次转入第一层次的金额为人民币870,633.56 元。 
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况。 
 7.4.14.2承诺事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
7.4.14.3其他事项 
于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情况，
出现该情况的时间范围为2014 年8月8日至 2014年 11 月4 日以及2014 年11 月 7日至 2014年
12月 31 日。 
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。 
7.4.14.4财务报表的批准 
本财务报表已于2015 年3月25日经本基金的基金管理人批准。 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 46 页 共 73 页


 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 8,677,428.31 23.81 
 其中：股票 8,677,428.31 23.81 
2 固定收益投资 23,227,342.00 63.72 
 其中：债券 23,227,342.00 63.72 









 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 3,288,993.62 9.02 
7 其他各项资产 1,257,355.45 3.45 
8 合计 36,451,119.38 100.00 



 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 156,664.05 0.56 
B 
采矿业 284,876.25 1.02 
C 
制造业 4,972,844.02 17.79 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
242,611.43 0.87 
E 
建筑业 253,872.03 0.91 
F 
批发和零售业 585,736.88 2.09 
G 
交通运输、仓储和邮政业 360,348.66 1.29 
H 
住宿和餐饮业 18,028.98 0.06 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
384,521.46 1.38 
J 
金融业 228,044.03 0.82 
K 
房地产业 721,957.37 2.58 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 47 页 共 73 页


 
L 
租赁和商务服务业 132,840.66 0.48 
M 
科学研究和技术服务业 35,608.29 0.13 
N 
水利、环境和公共设施管理业 61,523.00 0.22 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 - - 
R 
文化、体育和娱乐业 104,769.68 0.37 
S 
综合 104,656.78 0.37 
 
合计 8,648,903.57 30.93 




8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 - - 
B 
采矿业 - - 
C 
制造业 15,305.30 0.05 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 13,219.44 0.05 
F 
批发和零售业 - - 
G 
交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 
住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
- - 
J 
金融业 - - 
K 
房地产业 - - 
L 
租赁和商务服务业 - - 
M 
科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 - - 
R 
文化、体育和娱乐业 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 48 页 共 73 页


 
S 
综合 - - 
 
合计 28,524.74 0.10 




8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 601099 太平洋 7,666 109,010.52 0.39 
2 300168 万达信息 1,100 50,820.00 0.18 
3 600266 北京城建 1,954 46,231.64 0.17 
4 600169 太原重工 5,296 46,181.12 0.17 
5 600881 亚泰集团 5,908 44,132.76 0.16 
6 600694 大商股份 916 43,903.88 0.16 
7 000998 隆平高科 2,174 42,806.06 0.15 
8 600410 华胜天成 2,029 41,330.73 0.15 
9 600755 厦门国贸 3,641 41,143.30 0.15 
10 600879 航天电子 2,593 40,450.80 0.14 
11 600811 东方集团 4,158 39,501.00 0.14 
12 600584 长电科技 3,724 39,102.00 0.14 
13 601519 大智慧 6,473 38,708.54 0.14 
14 600528 中铁二局 2,527 38,031.35 0.14 
15 600320 振华重工 5,179 37,962.07 0.14 
16 000712 锦龙股份 1,395 37,944.00 0.14 
17 600158 中体产业 2,105 37,279.55 0.13 
18 601872 招商轮船 5,900 37,111.00 0.13 
19 600820 隧道股份 4,441 36,682.66 0.13 
20 000012 南


玻Ａ 4,100 36,449.00 0.13 
21 600645 中源协和 879 35,608.29 0.13 
22 000748 长城信息 900 35,010.00 0.13 
23 600635 大众公用 4,103 34,998.59 0.13 
24 600187 国中水务 4,526 34,714.42 0.12 
25 600418 江淮汽车 2,804 33,872.32 0.12 
26 600643 爱建股份 2,413 33,106.36 0.12 
27 600601 方正科技 6,843 32,025.24 0.11 
28 600895 张江高科 2,400 31,968.00 0.11 
29 000997 新 大 陆 1,136 31,967.04 0.11 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 49 页 共 73 页


 
30 600219 南山铝业 3,600 31,932.00 0.11 
31 600312 平高电气 2,128 31,579.52 0.11 
32 600499 科达洁能 1,700 31,382.00 0.11 
33 600201 金宇集团 891 31,256.28 0.11 
34 600967 北方创业 2,101 31,010.76 0.11 
35 600517 置信电气 2,910 30,962.40 0.11 
36 000528 柳





工 2,456 30,896.48 0.11 
37 000977 浪潮信息 748 30,802.64 0.11 
38 600433 冠豪高新 2,600 30,680.00 0.11 
39 601718 际华集团 4,810 30,543.50 0.11 
40 000897 津滨发展 4,034 30,456.70 0.11 
41 600759 洲际油气 3,032 30,016.80 0.11 
42 600490 鹏欣资源 2,767 29,855.93 0.11 
43 000511 烯碳新材 3,601 29,564.21 0.11 
44 002405 四维图新 1,509 29,470.77 0.11 
45 600816 安信信托 991 29,115.58 0.10 
46 600522 中天科技 1,883 28,979.37 0.10 
47 600317 营口港 6,100 28,975.00 0.10 
48 600037 歌华有线 1,990 28,835.10 0.10 
49 600737 中粮屯河 3,237 28,809.30 0.10 
50 600435 北方导航 1,173 28,703.31 0.10 
51 000540 中天城投 2,408 28,366.24 0.10 
52 600422 昆明制药 1,142 28,344.44 0.10 
53 002266 浙富控股 3,348 28,290.60 0.10 
54 000616 亿城投资 5,928 28,276.56 0.10 
55 600376 首开股份 2,800 28,224.00 0.10 
56 601002 晋亿实业 1,443 28,008.63 0.10 
57 600675 中华企业 4,075 27,954.50 0.10 
58 600787 中储股份 2,899 27,946.36 0.10 
59 000656 金科股份 1,800 27,900.00 0.10 
60 002183 怡 亚 通 1,876 27,877.36 0.10 
61 600511 国药股份 896 27,767.04 0.10 
62 600765 中航重机 1,455 27,717.75 0.10 
63 002437 誉衡药业 1,167 27,716.25 0.10 
64 600587 新华医疗 880 27,570.40 0.10 
65 600525 长园集团 2,380 27,346.20 0.10 
66 002018 华信国际 1,954 27,336.46 0.10 
67 600611 大众交通 2,275 27,231.75 0.10 
68 300144 宋城演艺 900 27,108.00 0.10 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 50 页 共 73 页


 
69 000939 凯迪电力 2,353 26,471.25 0.09 
70 600175 美都能源 5,135 26,445.25 0.09 
71 000758 中色股份 1,800 26,442.00 0.09 
72 002250 联化科技 1,784 26,403.20 0.09 
73 002022 科华生物 1,228 26,033.60 0.09 
74 600138 中青旅 1,580 26,006.80 0.09 
75 600872 中炬高新 2,484 25,783.92 0.09 
76 000661 长春高新 295 25,576.50 0.09 
77 300273 和佳股份 1,100 25,465.00 0.09 
78 600125 铁龙物流 2,849 25,242.14 0.09 
79 600325 华发股份 2,038 25,148.92 0.09 
80 600557 康缘药业 1,089 25,134.12 0.09 
81 600536 中国软件 756 24,872.40 0.09 
82 000777 中核科技 867 24,570.78 0.09 
83 600654 飞乐股份 2,354 24,552.22 0.09 
84 600685 广船国际 684 24,364.08 0.09 
85 000982 中银绒业 5,242 24,322.88 0.09 
86 002358 森源电气 694 24,290.00 0.09 
87 600580 卧龙电气 2,312 24,229.76 0.09 
88 002005 德豪润达 3,048 24,170.64 0.09 
89 002424 贵州百灵 587 24,096.35 0.09 
90 002030 达安基因 1,200 24,084.00 0.09 
91 000887 中鼎股份 1,739 23,998.20 0.09 
92 600805 悦达投资 2,122 23,978.60 0.09 
93 000088 盐 田 港 2,422 23,929.36 0.09 
94 000031 中粮地产 2,828 23,924.88 0.09 
95 000690 宝新能源 3,768 23,813.76 0.09 
96 002701 奥瑞金 1,153 23,601.91 0.08 
97 002092 中泰化学 3,034 23,513.50 0.08 
98 000652 泰达股份 3,220 23,506.00 0.08 
99 000680 山推股份 3,095 23,367.25 0.08 
100 600747 大连控股 3,544 23,354.96 0.08 
101 600200 江苏吴中 1,945 23,320.55 0.08 
102 601000 唐山港 2,532 23,319.72 0.08 
103 000988 华工科技 1,945 23,223.30 0.08 
104 000612 焦作万方 2,293 23,159.30 0.08 
105 002063 远光软件 1,152 23,097.60 0.08 
106 002573 国电清新 831 23,002.08 0.08 
107 600426 华鲁恒升 2,081 22,766.14 0.08 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 51 页 共 73 页


 
108 600478 科力远 1,178 22,747.18 0.08 
109 600110 中科英华 3,587 22,633.97 0.08 
110 002168 深圳惠程 2,227 22,559.51 0.08 
111 601001 大同煤业 2,600 22,542.00 0.08 
112 002073 软控股份 1,852 22,427.72 0.08 
113 000415 渤海租赁 1,638 22,391.46 0.08 
114 002340 格林美 1,728 22,325.76 0.08 
115 601666 平煤股份 3,700 22,311.00 0.08 
116 000786 北新建材 882 22,296.96 0.08 
117 600017 日照港 4,795 22,296.75 0.08 
118 600062 华润双鹤 1,100 22,286.00 0.08 
119 600978 宜华木业 3,699 22,267.98 0.08 
120 600259 广晟有色 400 22,232.00 0.08 
121 300134 大富科技 600 22,218.00 0.08 
122 000671 阳 光 城 1,598 22,164.26 0.08 
123 002155 辰州矿业 2,174 22,153.06 0.08 
124 600151 航天机电 2,339 21,963.21 0.08 
125 600216 浙江医药 2,000 21,720.00 0.08 
126 002271 东方雨虹 649 21,637.66 0.08 
127 300202 聚龙股份 700 21,623.00 0.08 
128 000685 中山公用 971 21,585.33 0.08 
129 002440 闰土股份 1,196 21,432.32 0.08 
130 600521 华海药业 1,470 21,373.80 0.08 
131 600704 物产中大 2,059 21,372.42 0.08 
132 600432 吉恩镍业 1,500 21,345.00 0.08 
133 000933 神火股份 3,555 21,294.45 0.08 
134 600183 生益科技 2,662 21,242.76 0.08 
135 600720 祁连山 1,936 21,237.92 0.08 
136 600240 华业地产 2,945 21,174.55 0.08 
137 600428 中远航运 2,640 21,120.00 0.08 
138 000543 皖能电力 1,642 21,083.28 0.08 
139 600761 安徽合力 1,346 21,064.90 0.08 
140 600770 综艺股份 2,432 21,061.12 0.08 
141 600067 冠城大通 2,598 21,043.80 0.08 
142 601012 隆基股份 1,007 20,985.88 0.08 
143 000422 湖北宜化 2,799 20,964.51 0.07 
144 000735 罗 牛 山 2,744 20,909.28 0.07 
145 000006 深振业Ａ 2,946 20,769.30 0.07 
146 600161 天坛生物 804 20,751.24 0.07 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 52 页 共 73 页


 
147 600056 中国医药 1,263 20,725.83 0.07 
148 000975 银泰资源 1,354 20,702.66 0.07 
149 000848 承德露露 939 20,648.61 0.07 
150 600122 宏图高科 2,860 20,506.20 0.07 
151 000959 首钢股份 4,900 20,335.00 0.07 
152 000050 深天马Ａ 1,059 20,290.44 0.07 
153 600064 南京高科 1,127 20,274.73 0.07 
154 002240 威华股份 900 20,151.00 0.07 
155 600284 浦东建设 1,729 20,090.98 0.07 
156 002428 云南锗业 1,381 20,038.31 0.07 
157 000877 天山股份 1,921 19,690.25 0.07 
158 601717 郑煤机 2,578 19,670.14 0.07 
159 002505 大康牧业 2,700 19,656.00 0.07 
160 002191 劲嘉股份 1,433 19,646.43 0.07 
161 000550 江铃汽车 648 19,634.40 0.07 
162 002223 鱼跃医疗 782 19,518.72 0.07 
163 600639 浦东金桥 819 19,484.01 0.07 
164 600458 时代新材 1,597 19,451.46 0.07 
165 600545 新疆城建 1,686 19,203.54 0.07 
166 000926 福星股份 1,777 19,120.52 0.07 
167 000930 中粮生化 2,406 19,103.64 0.07 
168 600572 康恩贝 1,262 19,043.58 0.07 
169 002106 莱宝高科 1,500 19,020.00 0.07 
170 002048 宁波华翔 1,322 18,997.14 0.07 
171 600835 上海机电 1,006 18,872.56 0.07 
172 000563 陕国投Ａ 1,501 18,867.57 0.07 
173 600651 飞乐音响 2,304 18,846.72 0.07 
174 000566 海南海药 1,235 18,796.70 0.07 
175 002368 太极股份 428 18,789.20 0.07 
176 600797 浙大网新 2,562 18,651.36 0.07 
177 002309 中利科技 990 18,641.70 0.07 
178 000669 金鸿能源 629 18,461.15 0.07 
179 600270 外运发展 1,129 18,459.15 0.07 
180 600582 天地科技 1,514 18,455.66 0.07 
181 600160 巨化股份 2,823 18,405.96 0.07 
182 300147 香雪制药 1,100 18,348.00 0.07 
183 000028 国药一致 384 18,328.32 0.07 
184 002219 恒康医疗 961 18,307.05 0.07 
185 002004 华邦颖泰 1,053 18,301.14 0.07 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 53 页 共 73 页


 
186 600970 中材国际 1,364 18,291.24 0.07 
187 000099 中信海直 1,323 18,191.25 0.07 
188 600366 宁波韵升 1,123 18,136.45 0.06 
189 002050 三花股份 1,334 18,102.38 0.06 
190 600754 锦江股份 718 18,028.98 0.06 
191 601608 中信重工 2,563 18,017.89 0.06 
192 600198 大唐电信 1,100 18,007.00 0.06 
193 002285 世联行 1,191 17,912.64 0.06 
194 000513 丽珠集团 361 17,847.84 0.06 
195 000078 海王生物 1,825 17,830.25 0.06 
196 600409 三友化工 2,885 17,800.45 0.06 
197 601369 陕鼓动力 2,044 17,782.80 0.06 
198 600171 上海贝岭 1,681 17,768.17 0.06 
199 002299 圣农发展 1,400 17,710.00 0.06 
200 600120 浙江东方 946 17,709.12 0.06 
201 000667 美好集团 5,586 17,707.62 0.06 
202 601311 骆驼股份 1,352 17,684.16 0.06 
203 600596 新安股份 1,694 17,583.72 0.06 
204 600546 山煤国际 3,100 17,577.00 0.06 
205 600673 东阳光科 1,184 17,570.56 0.06 
206 600575 皖江物流 4,271 17,553.81 0.06 
207 600026 中海发展 1,928 17,544.80 0.06 
208 603766 隆鑫通用 1,303 17,512.32 0.06 
209 600825 新华传媒 1,629 17,430.30 0.06 
210 600220 江苏阳光 4,448 17,347.20 0.06 
211 000830 鲁西化工 3,197 17,263.80 0.06 
212 600392 盛和资源 620 17,205.00 0.06 
213 002122 天马股份 2,251 17,175.13 0.06 
214 600748 上实发展 1,351 17,171.21 0.06 
215 000488 晨鸣纸业 2,777 17,134.09 0.06 
216 001696 宗申动力 2,142 17,071.74 0.06 
217 002179 中航光电 720 16,905.60 0.06 
218 600086 东方金钰 659 16,863.81 0.06 
219 600176 中国玻纤 1,088 16,831.36 0.06 
220 000718 苏宁环球 2,500 16,825.00 0.06 
221 000726 鲁


泰Ａ 1,402 16,809.98 0.06 
222 000541 佛山照明 1,644 16,785.24 0.06 
223 600509 天富能源 1,694 16,719.78 0.06 
224 000829 天音控股 2,077 16,678.31 0.06 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 54 页 共 73 页


 
225 000090 天健集团 1,206 16,642.80 0.06 
226 002396 星网锐捷 605 16,522.55 0.06 
227 002273 水晶光电 959 16,398.90 0.06 
228 000979 中弘股份 3,594 16,352.70 0.06 
229 002508 老板电器 499 16,267.40 0.06 
230 000572 海马汽车 3,077 16,215.79 0.06 
231 000506 中润资源 2,322 16,184.34 0.06 
232 600823 世茂股份 1,095 16,107.45 0.06 
233 600757 长江传媒 1,892 16,100.92 0.06 
234 600851 海欣股份 1,841 15,998.29 0.06 
235 600859 王府井 721 15,991.78 0.06 
236 600416 湘电股份 1,328 15,989.12 0.06 
237 000816 江淮动力 2,654 15,950.54 0.06 
238 000762 西藏矿业 1,187 15,893.93 0.06 
239 002311 海大集团 1,287 15,804.36 0.06 
240 600812 华北制药 2,542 15,734.98 0.06 
241 002277 友阿股份 1,241 15,673.83 0.06 
242 600004 白云机场 1,434 15,673.62 0.06 
243 600702 沱牌舍得 841 15,667.83 0.06 
244 002665 首航节能 400 15,652.00 0.06 
245 000732 泰禾集团 951 15,643.95 0.06 
246 600021 上海电力 2,001 15,627.81 0.06 
247 000788 北大医药 1,115 15,587.70 0.06 
248 600657 信达地产 1,901 15,512.16 0.06 
249 000900 现代投资 2,208 15,500.16 0.06 
250 002595 豪迈科技 624 15,475.20 0.06 
251 300088 长信科技 1,000 15,470.00 0.06 
252 002317 众生药业 805 15,456.00 0.06 
253 600039 四川路桥 2,825 15,424.50 0.06 
254 600487 亨通光电 813 15,406.35 0.06 
255 002013 中航机电 621 15,400.80 0.06 
256 600993 马应龙 759 15,392.52 0.06 
257 000697 炼石有色 873 15,390.99 0.06 
258 600261 阳光照明 1,811 15,357.28 0.05 
259 300039 上海凯宝 1,200 15,216.00 0.05 
260 002414 高德红外 748 15,184.40 0.05 
261 600864 哈投股份 1,022 15,176.70 0.05 
262 002431 棕榈园林 718 15,156.98 0.05 
263 600141 兴发集团 993 15,133.32 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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264 000961 中南建设 1,100 15,070.00 0.05 
265 600351 亚宝药业 1,726 15,067.98 0.05 
266 002690 美亚光电 422 15,023.20 0.05 
267 600874 创业环保 1,356 14,983.80 0.05 
268 000973 佛塑科技 2,413 14,912.34 0.05 
269 600884 杉杉股份 897 14,881.23 0.05 
270 600006 东风汽车 2,494 14,839.30 0.05 
271 000636 风华高科 1,674 14,831.64 0.05 
272 002161 远 望 谷 1,829 14,814.90 0.05 
273 600699 均胜电子 758 14,788.58 0.05 
274 601678 滨化股份 1,422 14,774.58 0.05 
275 000969 安泰科技 1,614 14,719.68 0.05 
276 002204 大连重工 1,219 14,615.81 0.05 
277 300115 长盈精密 800 14,504.00 0.05 
278 601880 大连港 3,146 14,503.06 0.05 
279 600073 上海梅林 1,539 14,435.82 0.05 
280 600790 轻纺城 1,748 14,351.08 0.05 
281 002028 思源电气 1,152 14,342.40 0.05 
282 000650 仁和药业 1,853 14,305.16 0.05 
283 600112 天成控股 1,270 14,249.40 0.05 
284 002221 东华能源 863 14,230.87 0.05 
285 002444 巨星科技 1,265 14,168.00 0.05 
286 600199 金种子酒 1,213 14,155.71 0.05 
287 000417 合肥百货 1,702 14,109.58 0.05 
288 002056 横店东磁 641 14,069.95 0.05 
289 002041 登海种业 439 14,069.95 0.05 
290 002663 普邦园林 974 14,025.60 0.05 
291 000931 中 关 村 1,683 14,019.39 0.05 
292 600289 亿阳信通 1,415 14,008.50 0.05 
293 002064 华峰氨纶 1,307 13,984.90 0.05 
294 002181 粤 传 媒 905 13,900.80 0.05 
295 600628 新世界 1,326 13,869.96 0.05 
296 002588 史丹利 356 13,866.20 0.05 
297 600380 健康元 1,928 13,862.32 0.05 
298 002244 滨江集团 1,724 13,860.96 0.05 
299 600997 开滦股份 1,925 13,840.75 0.05 
300 600894 广日股份 1,072 13,775.20 0.05 
301 002332 仙琚制药 1,260 13,734.00 0.05 
302 002269 美邦服饰 1,300 13,715.00 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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303 002672 东江环保 394 13,687.56 0.05 
304 600971 恒源煤电 1,559 13,610.07 0.05 
305 002052 同洲电子 1,491 13,597.92 0.05 
306 002325 洪涛股份 1,250 13,562.50 0.05 
307 000850 华茂股份 1,765 13,537.55 0.05 
308 600059 古越龙山 1,513 13,526.22 0.05 
309 600251 冠农股份 734 13,402.84 0.05 
310 002237 恒邦股份 825 13,373.25 0.05 
311 600460 士兰微 2,336 13,338.56 0.05 
312 000860 顺鑫农业 712 13,300.16 0.05 
313 600300 维维股份 2,607 13,295.70 0.05 
314 002482 广田股份 675 13,277.25 0.05 
315 000596 古井贡酒 359 13,265.05 0.05 
316 000021 长城开发 1,835 13,175.30 0.05 
317 601101 昊华能源 1,497 12,874.20 0.05 
318 002011 盾安环境 1,315 12,860.70 0.05 
319 600826 兰生股份 656 12,851.04 0.05 
320 600740 山西焦化 1,910 12,835.20 0.05 
321 002477 雏鹰农牧 1,464 12,824.64 0.05 
322 002371 七星电子 491 12,815.10 0.05 
323 600612 老凤祥 395 12,770.35 0.05 
324 600482 风帆股份 1,004 12,760.84 0.05 
325 002203 海亮股份 1,448 12,756.88 0.05 
326 600481 双良节能 1,263 12,743.67 0.05 
327 002463 沪电股份 2,656 12,722.24 0.05 
328 002254 泰和新材 1,111 12,709.84 0.05 
329 600729 重庆百货 507 12,669.93 0.05 
330 600586 金晶科技 3,105 12,637.35 0.05 
331 002251 步 步 高 902 12,637.02 0.05 
332 002029 七 匹 狼 1,414 12,598.74 0.05 
333 000681 视觉中国 600 12,588.00 0.05 
334 002140 东华科技 699 12,575.01 0.04 
335 600292 中电远达 562 12,521.36 0.04 
336 000501 鄂武商Ａ 791 12,513.62 0.04 
337 000587 金叶珠宝 1,133 12,508.32 0.04 
338 600387 海越股份 963 12,316.77 0.04 
339 000809 铁岭新城 1,200 12,312.00 0.04 
340 600239 云南城投 1,797 12,309.45 0.04 
341 000426 兴业矿业 1,029 12,296.55 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 57 页 共 73 页


 
342 600438 通威股份 1,312 12,201.60 0.04 
343 600132 重庆啤酒 754 12,199.72 0.04 
344 600844 丹化科技 1,605 12,198.00 0.04 
345 000919 金陵药业 896 12,185.60 0.04 
346 600496 精工钢构 1,284 12,185.16 0.04 
347 002390 信邦制药 600 12,132.00 0.04 
348 600885 宏发股份 646 12,067.28 0.04 
349 000886 海南高速 2,466 12,058.74 0.04 
350 002276 万马股份 1,465 12,056.95 0.04 
351 002646 青青稞酒 561 12,033.45 0.04 
352 601886 江河创建 1,439 11,943.70 0.04 
353 600425 青松建化 1,720 11,850.80 0.04 
354 000066 长城电脑 2,063 11,820.99 0.04 
355 600563 法拉电子 409 11,787.38 0.04 
356 002025 航天电器 617 11,661.30 0.04 
357 002123 荣信股份 1,257 11,589.54 0.04 
358 000049 德赛电池 384 11,566.08 0.04 
359 600337 美克家居 1,210 11,543.40 0.04 
360 002551 尚荣医疗 565 11,537.30 0.04 
361 600456 宝钛股份 671 11,527.78 0.04 
362 002408 齐翔腾达 699 11,421.66 0.04 
363 600736 苏州高新 1,979 11,418.83 0.04 
364 600298 安琪酵母 617 11,389.82 0.04 
365 600260 凯乐科技 1,316 11,370.24 0.04 
366 002480 新筑股份 1,006 11,367.80 0.04 
367 600750 江中药业 561 11,360.25 0.04 
368 002233 塔牌集团 1,116 11,349.72 0.04 
369 600773 西藏城投 934 11,310.74 0.04 
370 600636 三爱富 834 11,309.04 0.04 
371 002345 潮宏基 1,344 11,289.60 0.04 
372 600831 广电网络 1,230 11,229.90 0.04 
373 002342 巨力索具 1,838 11,211.80 0.04 
374 000620 新华联 1,490 10,981.30 0.04 
375 000823 超声电子 1,005 10,974.60 0.04 
376 600488 天药股份 1,839 10,850.10 0.04 
377 000951 中国重汽 523 10,815.64 0.04 
378 002308 威创股份 1,303 10,749.75 0.04 
379 600850 华东电脑 301 10,727.64 0.04 
380 002069 獐 子 岛 900 10,710.00 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 58 页 共 73 页


 
381 600180 瑞茂通 862 10,619.84 0.04 
382 002242 九阳股份 958 10,605.06 0.04 
383 600335 国机汽车 587 10,524.91 0.04 
384 002384 东山精密 958 10,480.52 0.04 
385 000510 金路集团 1,899 10,406.52 0.04 
386 000852 江钻股份 499 10,399.16 0.04 
387 600537 亿晶光电 757 10,378.47 0.04 
388 600640 号百控股 668 10,313.92 0.04 
389 600329 中新药业 673 10,269.98 0.04 
390 600551 时代出版 631 10,228.51 0.04 
391 002091 江苏国泰 704 10,186.88 0.04 
392 002275 桂林三金 552 10,129.20 0.04 
393 600830 香溢融通 992 10,128.32 0.04 
394 000525 红 太 阳 633 10,045.71 0.04 
395 002392 北京利尔 747 10,039.68 0.04 
396 600401 海润光伏 1,451 10,026.41 0.04 
397 002489 浙江永强 736 10,002.24 0.04 
398 000030 富奥股份 1,178 9,954.10 0.04 
399 600614 鼎立股份 746 9,921.80 0.04 
400 000927 一汽夏利 1,492 9,862.12 0.04 
401 600439 瑞贝卡 2,059 9,842.02 0.04 
402 002083 孚日股份 1,982 9,771.26 0.03 
403 600429 三元股份 1,104 9,748.32 0.03 
404 000703 恒逸石化 1,079 9,743.37 0.03 
405 002216 三全食品 501 9,724.41 0.03 
406 600776 东方通信 1,192 9,690.96 0.03 
407 000693 华泽钴镍 400 9,684.00 0.03 
408 002174 游族网络 200 9,662.00 0.03 
409 600780 通宝能源 1,430 9,638.20 0.03 
410 002118 紫鑫药业 800 9,624.00 0.03 
411 000962 东方钽业 825 9,603.00 0.03 
412 002503 搜于特 485 9,564.20 0.03 
413 601233 桐昆股份 901 9,550.60 0.03 
414 002128 露天煤业 1,019 9,507.27 0.03 
415 002281 光迅科技 254 9,438.64 0.03 
416 601801 皖新传媒 567 9,423.54 0.03 
417 000921 海信科龙 1,121 9,360.35 0.03 
418 000519 江南红箭 700 9,324.00 0.03 
419 002714 牧原股份 211 9,284.00 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 59 页 共 73 页


 
420 002698 博实股份 375 9,187.50 0.03 
421 603077 和邦股份 946 9,176.20 0.03 
422 600088 中视传媒 517 9,145.73 0.03 
423 002249 大洋电机 796 9,122.16 0.03 
424 002648 卫星石化 753 9,111.30 0.03 
425 000062 深圳华强 600 9,102.00 0.03 
426 002393 力生制药 284 9,096.52 0.03 
427 601908 京运通 804 9,045.00 0.03 
428 600616 金枫酒业 963 9,032.94 0.03 
429 002293 罗莱家纺 350 9,016.00 0.03 
430 000418 小天鹅Ａ 688 8,999.04 0.03 
431 000861 海印股份 1,108 8,897.24 0.03 
432 600983 惠而浦 717 8,819.10 0.03 
433 601126 四方股份 507 8,771.10 0.03 
434 600507 方大特钢 1,654 8,766.20 0.03 
435 002078 太阳纸业 2,150 8,729.00 0.03 
436 600467 好当家 1,367 8,694.12 0.03 
437 600195 中牧股份 536 8,495.60 0.03 
438 600078 澄星股份 1,239 8,462.37 0.03 
439 600197 伊力特 687 8,436.36 0.03 
440 603005 晶方科技 200 8,420.00 0.03 
441 002678 珠江钢琴 637 8,414.77 0.03 
442 601208 东材科技 980 8,379.00 0.03 
443 603369 今世缘 300 8,361.00 0.03 
444 601777 力帆股份 943 8,354.98 0.03 
445 002479 富春环保 916 8,317.28 0.03 
446 002093 国脉科技 1,367 8,311.36 0.03 
447 002727 一心堂 200 8,222.00 0.03 
448 600389 江山股份 309 8,213.22 0.03 
449 002461 珠江啤酒 636 8,147.16 0.03 
450 002574 明牌珠宝 794 8,130.56 0.03 
451 000719 大地传媒 491 8,126.05 0.03 
452 002557 洽洽食品 422 7,980.02 0.03 
453 600743 华远地产 1,700 7,854.00 0.03 
454 002226 江南化工 623 7,837.34 0.03 
455 600162 香江控股 1,207 7,797.22 0.03 
456 600184 光电股份 217 7,777.28 0.03 
457 000780 平庄能源 1,265 7,754.45 0.03 
458 601515 东风股份 693 7,747.74 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 60 页 共 73 页


 
459 600280 中央商场 537 7,732.80 0.03 
460 000688 建新矿业 1,064 7,692.72 0.03 
461 600510 黑牡丹 992 7,648.32 0.03 
462 600468 百利电气 569 7,556.32 0.03 
463 603366 日出东方 463 7,514.49 0.03 
464 600803 威远生化 615 7,496.85 0.03 
465 002267 陕天然气 693 7,491.33 0.03 
466 002315 焦点科技 136 7,452.80 0.03 
467 601965 中国汽研 599 7,331.76 0.03 
468 601999 出版传媒 687 7,206.63 0.03 
469 002327 富安娜 532 7,128.80 0.03 
470 002194 武汉凡谷 666 7,126.20 0.03 
471 603328 依顿电子 300 6,987.00 0.02 
472 600618 氯碱化工 701 6,974.95 0.02 
473 601010 文峰股份 691 6,944.55 0.02 
474 601566 九牧王 537 6,927.30 0.02 
475 002419 天虹商场 503 6,835.77 0.02 
476 002430 杭氧股份 778 6,815.28 0.02 
477 000552 靖远煤电 672 6,787.20 0.02 
478 002225 濮耐股份 970 6,702.70 0.02 
479 603001 奥康国际 375 6,697.50 0.02 
480 600397 安源煤业 1,235 6,669.00 0.02 
481 603555 贵人鸟 383 6,419.08 0.02 
482 600801 华新水泥 606 6,417.54 0.02 
483 600333 长春燃气 826 6,351.94 0.02 
484 601388 怡球资源 665 6,184.50 0.02 
485 000631 顺发恒业 978 6,151.62 0.02 
486 002635 安洁科技 226 6,095.22 0.02 
487 002490 山东墨龙 676 5,833.88 0.02 
488 002320 海峡股份 531 5,750.73 0.02 
489 002662 京威股份 468 5,662.80 0.02 
490 002498 汉缆股份 669 5,465.73 0.02 
491 600869 智慧能源 617 5,441.94 0.02 
492 002238 天威视讯 370 5,187.40 0.02 
493 601011 宝泰隆 483 4,791.36 0.02 
494 002612 朗姿股份 187 4,301.00 0.02 
495 002705 新宝股份 276 4,068.24 0.01 
496 000603 盛达矿业 315 3,861.90 0.01 



银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 000627 天茂集团 3,733 15,305.30 0.05 
2 600491 龙元建设 1,976 13,219.44 0.05 
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。 
 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 601099 太平洋 91,579.00 0.06 
2 600201 金宇集团 80,759.00 0.05 
3 600398 海澜之家 78,622.00 0.05 
4 600967 北方创业 73,324.00 0.05 
5 600694 大商股份 72,971.75 0.05 
6 600811 东方集团 67,534.00 0.04 
7 600175 美都能源 66,564.00 0.04 
8 600432 吉恩镍业 62,617.00 0.04 
9 002266 浙富控股 59,233.00 0.04 
10 600187 国中水务 50,802.00 0.03 
11 002155 辰州矿业 48,581.00 0.03 
12 601012 隆基股份 46,992.00 0.03 
13 300168 万达信息 46,112.00 0.03 
14 000528 柳





工 45,429.00 0.03 
15 600536 中国软件 44,748.00 0.03 
16 600169 太原重工 44,172.00 0.03 
17 002595 豪迈科技 43,714.00 0.03 
18 600160 巨化股份 43,067.00 0.03 
19 600582 天地科技 41,414.00 0.03 
20 601717 郑煤机 39,601.00 0.03 
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 600570 
恒生电子 380,641.28 0.24 
2 002008 
大族激光 280,928.81 0.18 
3 600138 
中青旅 270,387.63 0.17 
4 600499 
科达洁能 256,433.91 0.16 
5 000559 
万向钱潮 254,152.62 0.16 
6 600587 
新华医疗 252,843.44 0.16 
7 002465 
海格通信 249,130.37 0.16 
8 601929 
吉视传媒 249,129.61 0.16 
9 002252 
上海莱士 249,119.82 0.16 
10 002400 
省广股份 234,099.13 0.15 
11 600594 
益佰制药 232,831.71 0.15 
12 600388 
龙净环保 227,356.14 0.14 
13 002405 
四维图新 206,899.55 0.13 
14 600418 
江淮汽车 205,733.28 0.13 
15 600879 
航天电子 198,270.84 0.13 
16 600880 
博瑞传播 196,527.71 0.12 
17 600557 
康缘药业 194,762.61 0.12 
18 000998 
隆平高科 194,061.66 0.12 
19 002410 
广联达 193,645.84 0.12 
20 002152 
广电运通 193,591.15 0.12 
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 4,684,364.37 
卖出股票收入（成交）总额 43,946,960.49 
注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 
1 国家债券 1,919,342.00 6.86 
2 央行票据 - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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3 金融债券 21,308,000.00 76.21 
 其中：政策性金融债 21,308,000.00 76.21 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
9 合计 23,227,342.00 83.08 




8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（%） 
1 140202 14 国开 02 200,000 21,308,000.00 76.21 
2 019407 14 国债 07 19,060 1,919,342.00 6.86 
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证投资。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
注：本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券中包括亚泰集团（股票代码：600881） 
根据亚泰集团股票发行主体吉林亚泰（集团）股份有限公司于 2014 年 9月 20
日发布的公告，该上市公司的控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到
吉林省物价局《行政处罚决定书》，由于实施价格垄断协议的行为触犯相关法
规被处以罚款并限期整顿，罚款金额为 6004 万元。 
在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，
认为上述处罚不会对亚泰集团的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管
理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。 
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部
门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 4,706.96 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,159,267.55 
5 应收申购款 93,380.94 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,257,355.45 




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例（%） 
流通受限情况说明 
1 300168 万达信息 50,820.00 0.18 证监会审核公司事项 



银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例（%） 
流通受限情况说明 
1 000627 天茂集团 15,305.30 0.05 筹划重大事项 




8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
916 25,782.74 4,381,244.52 18.55% 19,235,749.22 81.45% 




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
5,048.12 0.02% 




9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日（2013 年5 月 22 日）基金份额总额 
339,070,719.93 
本报告期期初基金份额总额 156,559,905.93 
本报告期基金总申购份额 45,734,846.75 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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减:本报告期基金总赎回份额 178,677,758.94 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 
本报告期期末基金份额总额 23,616,993.74 
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。









11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
11.2.1 基金管理人的重大人事变动 
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。 
本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经
理。





 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内，基金投资策略未发生改变。





 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，报告期内本基金应支付给聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 50,000.00 元。 目前，该审计机构已为本基金提供连续提供
了2年的服务。





 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 
应支付该券商的佣
金 
备注 
成交金额 
占当期股
票 
成交总额
的比例 
佣金 
占当期
佣金 
总量的
比例 
民生证券股份有限公司 2 10,817,534.05 22.26% 9,849.20 22.25% - 
中原证券股份有限公司 2 8,312,326.32 17.11% 7,568.28 17.10% - 
中信证券股份有限公司 3 4,481,048.87 9.22% 4,077.36 9.21% - 
上海证券有限责任公司 1 4,229,368.15 8.70% 3,850.67 8.70% - 
中信建投证券股份有限公司 1 3,693,486.21 7.60% 3,367.16 7.61% - 
国金证券股份有限公司 2 2,729,027.90 5.62% 2,493.19 5.63% - 
国泰君安证券股份有限公司 2 2,369,049.07 4.88% 2,159.96 4.88% - 
海通证券股份有限公司 2 2,240,058.50 4.61% 2,039.40 4.61% - 
华安证券股份有限公司 1 2,120,032.31 4.36% 1,930.06 4.36% - 
第一创业证券股份有限公司 2 1,409,733.28 2.90% 1,283.33 2.90% - 
广发证券股份有限公司 2 1,147,893.11 2.36% 1,044.99 2.36% - 
红塔证券股份有限公司 1 900,376.85 1.85% 819.57 1.85% 撤销 1 个交
易单元 
光大证券股份有限公司 2 819,935.51 1.69% 748.30 1.69% - 
齐鲁证券有限公司 1 794,999.00 1.64% 723.78 1.64% - 
西南证券股份有限公司 1 699,952.92 1.44% 637.24 1.44% - 
中银国际证券有限责任公司 2 644,194.30 1.33% 586.43 1.33% - 
申银万国证券股份有限公司 1 589,363.27 1.21% 536.53 1.21% - 
长城证券有限责任公司 3 547,070.21 1.13% 498.11 1.13% - 
中国国际金融有限公司 2 47,102.66 0.10% 42.88 0.10% - 
平安证券有限责任公司 2 - - - - - 
华福证券有限责任公司 1 - - - - - 
东兴证券股份有限公司 2 - - - - - 
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 
西部证券股份有限公司 1 - - - - - 
安信证券股份有限公司 3 - - - - - 
湘财证券有限责任公司 1 - - - - - 
东吴证券股份有限公司 1 - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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东莞证券有限责任公司 1 - - - - - 
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 撤销 1 个交
易单元 
国都证券有限责任公司 2 - - - - - 
广州证券有限责任公司 1 - - - - - 
渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 
国信证券股份有限公司 3 - - - - - 
招商证券股份有限公司 2 - - - - - 
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 
兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 
首创证券有限责任公司 2 - - - - - 
华创证券有限责任公司 2 - - - - - 
华融证券股份有限公司 1 - - - - - 
华泰证券股份有限公司 3 - - - - - 
江海证券有限公司 2 - - - - - 
中信万通证券有限责任公司 1 - - - - - 
德邦证券有限责任公司 1 - - - - - 
华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 
东方证券股份有限公司 2 - - - - - 
方正证券股份有限公司 1 - - - - - 
日信证券有限责任公司 1 - - - - - 
新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 
东北证券股份有限公司 3 - - - - - 
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 
长江证券股份有限公司 2 - - - - - 
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 
上海华信证券有限责任公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元 
开源证券股份有限公司 0 - - - - 撤销 2 个交
易单元 
太平洋证券股份有限公司 2 - - - - - 
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。 
 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债
券 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期债券
回购 
成交总额的
比例 
成交
金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
民生证券股份有限公司 - - 3,400,000.00 0.48% - - 
中原证券股份有限公司 - - - - - - 
中信证券股份有限公司 - - 49,000,000.00 6.93% - - 
上海证券有限责任公司 - - 58,100,000.00 8.22% - - 
中信建投证券股份有限公司 - - 5,000,000.00 0.71% - - 
国金证券股份有限公司 - - 13,300,000.00 1.88% - - 
国泰君安证券股份有限公司 - - 6,000,000.00 0.85% - - 
海通证券股份有限公司 - - - - - - 
华安证券股份有限公司 - - 35,200,000.00 4.98% - - 
第一创业证券股份有限公司 - - 5,000,000.00 0.71% - - 
广发证券股份有限公司 - - 95,500,000.00 13.51% - - 
红塔证券股份有限公司 - - - - - - 
光大证券股份有限公司 - - 21,900,000.00 3.10% - - 
齐鲁证券有限公司 - - 16,300,000.00 2.31% - - 
西南证券股份有限公司 - - 80,600,000.00 11.40% - - 
中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 
申银万国证券股份有限公司 13,322,685.74 81.03% 43,200,000.00 6.11% - - 
长城证券有限责任公司 - - 8,800,000.00 1.24% - - 
中国国际金融有限公司 - - 49,000,000.00 6.93% - - 
平安证券有限责任公司 - - - - - - 
华福证券有限责任公司 - - - - - - 
东兴证券股份有限公司 - - - - - - 
中国银河证券股份有限公司 - - 9,000,000.00 1.27% - - 
西部证券股份有限公司 - - 1,600,000.00 0.23% - - 
安信证券股份有限公司 2,823,124.90 17.17% 161,000,000.00 22.77% - - 
湘财证券有限责任公司 - - - - - - 
东吴证券股份有限公司 - - - - - - 
东莞证券有限责任公司 - - - - - - 
宏源证券股份有限公司 - - - - - - 
国都证券有限责任公司 - - - - - - 
广州证券有限责任公司 - - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 70 页 共 73 页


 
渤海证券股份有限公司 - - 9,000,000.00 1.27% - - 
中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 
国信证券股份有限公司 - - - - - - 
招商证券股份有限公司 - - - - - - 
中国民族证券有限责任公司 - - 7,500,000.00 1.06% - - 
兴业证券股份有限公司 - - - - - - 
首创证券有限责任公司 - - - - - - 
华创证券有限责任公司 - - - - - - 
华融证券股份有限公司 - - - - - - 
华泰证券股份有限公司 - - - - - - 
江海证券有限公司 - - - - - - 
中信万通证券有限责任公司 - - - - - - 
德邦证券有限责任公司 - - 11,000,000.00 1.56% - - 
华宝证券有限责任公司 - - 6,000,000.00 0.85% - - 
东方证券股份有限公司 - - 3,400,000.00 0.48% - - 
方正证券股份有限公司 - - 1,500,000.00 0.21% - - 
日信证券有限责任公司 - - - - - - 
新时代证券有限责任公司 - - - - - - 
东北证券股份有限公司 - - - - - - 
瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 
长江证券股份有限公司 295,746.10 1.80% 5,100,000.00 0.72% - - 
北京高华证券有限责任公司 - - 1,700,000.00 0.24% - - 
上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 
开源证券股份有限公司 - - - - - - 
太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 




11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 《银华基金管理有限公司 2013年12月 31 日基金净
值公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年1 月2 日 
2 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金更新招募说明书（2014 年第1 号） 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年1 月6 日 
3 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金更新招募说明书摘要（2014年第 1 号） 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年1 月6 日 
4 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金 2013 年第 4 季度报告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年1 月21 日 
5 《关于银华旗下部分基金在上海好买基金销售有限 三大证券报及本基 2014 年1 月21 日 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 71 页 共 73 页


 
公司开通定投业务及参加定投费率优惠的公告 》 金管理人网站 
6 《关于银华中证成长股债恒定组合 3070 指数证券投
资基金申购及定期定额申购费率优惠的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年1 月23 日 
7 《银华基金管理有限公司关于开通农业银行机构网
上直销业务公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年2 月17 日 
8 《关于旗下部分基金持有的康恩贝估值方法调整的
公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年2 月20 日 
9 《关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部分基金
代销等业务办理机构的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年3 月13 日 
10 《关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为
旗下部分基金代销等业务办理机构的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年3 月14 日 
11 《银华基金关于旗下部分基金参加光大证券手机客
户端申购费率优惠活动的公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年3 月15 日 
12 《关于旗下部分基金持有的远光软件估值方法调整
的公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年3 月19 日 
13 《银华基金管理有限公司关于开展直销网上交易基
金转换费率优惠的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年3 月25 日 
14 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金 2013 年年度报告摘要》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年3 月28 日 
15 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金 2013 年年度报告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年3 月28 日 
16 《关于增加北京增财基金销售有限公司为旗下部分
基金代销等业务办理机构的公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年3 月31 日 
17 《银华基金关于增加民族证券为旗下部分基金代销
及转换业务办理机构公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年4 月1 日 
18 《关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司为旗
下部分基金代销等业务办理机构的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年4 月2 日 
19 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基
金 2014 年第 1 季度报告》 
三大证券报及本基
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2014 年4 月19 日 
20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中
金公司费率优惠活动的公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年4 月23 日 
21 《银华基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有
限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠
活动的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年5 月23 日 
22 《银华基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投
资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其
费率优惠活动的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年5 月26 日 
23 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统
服务的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年6 月5 日 
24 《关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 》 
三大证券报及本基
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2014 年6 月10 日 
25 《关于增加中国国际期货有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率优惠活动的公告 》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年6 月23 日 
26 《银华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值 三大证券报及本基 2014 年7 月1 日 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 72 页 共 73 页


 
公告》 金管理人网站 
27 《银华基金管理有限公司关于增加新时代证券为旗
下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构
的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年7 月7 日 
28 《银华基金管理有限公司关于增加北京创金启富投
资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其
费率优惠活动的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年7 月7 日 
29 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交
通银行网上银行、手机银行基金申购业务费率优惠活
动的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年7 月8 日 
30 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华
龙证券费率优惠活动的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年8 月7 日 
31 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
广船国际估值方法调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年8 月12 日 
32 《银华基金管理有限公司关于增加吉林银行为旗下
部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的
公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年8 月13 日 
33 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
长电科技估值方法调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年9 月3 日 
34 《银华基金关于增加华西证券为旗下部分基金代销、
定期定额投资及转换业务办理机构的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年9 月23 日 
35 《银华基金管理有限公司关于增加海银基金销售有
限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠
活动的公告》 
三大证券报及本基
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2014 年10 月 13 日 
36 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加五
矿证券费率优惠活动的公告》 
三大证券报及本基
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2014 年10 月 16 日 
37 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上
海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告》 
三大证券报及本基
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2014 年10 月 22 日 
38 《银华基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职
务的公告》 
三大证券报及本基
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2014 年10 月 23 日 
39 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭
州数米基金销售有限公司申购费率优惠调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年10 月 24 日 
40 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上
海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年11 月 20 日 
41 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
凯迪电力估值方法调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年11 月 26 日 
42 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在华宝
证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的
公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年12 月 10 日 
43 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
广田股份估值方法调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年12 月 15 日 
44 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
航天机电估值方法调整的公告》 
三大证券报及本基
金管理人网站 
2014 年12 月 23 日 
45 《银华基金管理有限公司关于调整中国农业银行借 三大证券报及本基 2014 年12 月 24 日 银华成长股债 30/70 指数 2014年年度报告 
第 73 页 共 73 页


 
记卡网上直销申购费率优惠的公告》 金管理人网站 




§12 影响投资者决策的其他重要信息 
无。





 
 
 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
13.1.1 中国证监会核准银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金设立的文件


 
13.1.2《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金招募说明书》


 
13.1.3《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金基金合同》


 
13.1.4《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金托管协议》


 
13.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》


 
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 
13.2 存放地点 
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。 
13.3 查阅方式 
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 
 
 
银华基金管理有限公司 
2015 年3月28日