光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
光 大 保德 信 均衡 精 选股 票 型证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2014 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据 和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 47 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 57
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 57
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 59
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 60
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 60
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 60
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 64
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 64
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 65
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 65
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 均衡 精选 股票
基金主 代码 360010
交易代 码 360010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 4 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,572,334.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投 资 于 具 备 优 良 成 长 前 景 且 估 值 水 平 相 对 合 理 或 被 低 估 的 上 市 公 司
股票， 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将主 要采 用 “ 自下 而 上 ” 的 资产 配置 策略 ， 以 精 选个股 为主 ， 兼顾 股
票资产 在行 业间 的合 理配 置； 在形 成最 终股 票投 资 组合后 ， 本基 金还 将根
据宏观 经济 及证 券市 场状 况确定 大类 证券 资产 的配 置比例 。 本基 金主 要选
取国际 上普 遍采 用 的 GARP 选股 模型 进行 个股 的选 择。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率+25%× 中 证全 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 股票 型基金 ， 属于 证券 投资 基 金中预 期收 益和 风险 均
较高的 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 徐蓉 田青 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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负责人
联系电 话 021-33074700-3110 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95533
传真 021-63351152 010-66275853
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200002 100033
法定代 表人 林昌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国建 设银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 1,397,342.16 -4,438,948.07 -22,470,829.96 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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本期利 润 2,503,737.74 -7,579,492.78 2,988,693.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0221 -0.0578 0.0221
本期加 权平 均净 值利 润率 2.66% -6.47% 2.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.63% -3.18% 2.43%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年 末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -6,048,123.96 -14,529,671.64 -10,869,633.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0715 -0.1126 -0.0835
期末基 金资 产净 值 78,524,210.38 114,482,059.27 119,353,345.71
期末基 金份 额净 值 0.9285 0.8874 0.9165
3.1.3 累计期末指标 2014 年 末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.11% -1.45% 1.78%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 7.59% 1.21% 32.85% 1.24% -25.26% -0.03%
过去六 个月 22.82% 0.96% 46.44% 0.99% -23.62% -0.03%
过去一 年 4.63% 1.36% 40.69% 0.91% -36.06% 0.45%
过去三 年 3.77% 1.38% 43.03% 0.97% -39.26% 0.41%
过去五 年 -24.48% 1.35% 6.86% 1.02% -31.34% 0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
3.11% 1.37% 58.63% 1.10% -55.52% 0.27%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “7 5% × 沪深 300 指数收 益率+25%× 天相 国 债全价 指数 收益 率 ” 变更 为 “75% ×沪深 300 指数 收光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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益率+25%× 中 证全 债指 数 收益率 ” ， 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2009 年 3 月 4 日 至 2014 年 12 月 31 日)
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2009 年 3 月 4 日至 2009 年 9 月 3 日 。建 仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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注： 本基金 基金 合同 于 2009 年 3 月 4 日生 效， 合同 生 效当年 净值 收益 率按 实际 存续期 计算 ， 未
按整个 自然 年度 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2014 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 17 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利股票型证券投资基 金 、光大保德信新增长
股票型证券投资基金、光 大保德信优势配置股票型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选股票型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘股票型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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保德信行业轮动股票型证 券投资基金、光大保德信 添天利季度开放短期理财 债券型证券投资基金、
光大保德信添盛双月理财 债券型证券投资基金、光 大保德信添天盈月度理财 债券型证券投资基金、
光大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信银发 商机主题股票型证券投 资 基金和光大保德信岁末
红利纯 债债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴奇雷
权益投 资部 总
监、基 金经 理
2014-07-0
1
- 13 年
戴 奇 雷 先 生 ， 华 中 理 工 大 学 理 学
硕 士 、 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管
理硕士 。1995 年 毕业 于华 中理工
大学生 物医 学工 程专 业，1998 年
获 得 华 中 理 工 大 学 生 物 技 术 专 业
硕士学 位，2002 年获 得中 欧国际
工 商 学 院 工 商 管 理 专 业 硕 士 学
位。2002 年 11 月至 2004 年 4 月
在 上 海 融 昌 资 产 管 理 有 限 公 司 先
后 担 任 行 业 研 究 员 、 研 究 总 监 助
理； 2004 年 5 月至 2006 年 5 月在
广 州 金 骏 资 产 管 理 有 限 公 司 先 后
担任研 究副 总监 、 研究 总 监； 2006
年 6 月至 2010 年 4 月 在诺 德基金
管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 研 究 部
经理、 基金 经理 ；2010 年 5 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 副 总 监 、 研 究
总 监 。 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 光
大 保 德 信 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 均 衡
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李阳 基金经 理
2013-05-2
1
2014-07-01 18 年
李阳先 生， 毕业 于上 海交 通大学 ，
获 得 经 济 学 学 士 学 位 。 曾 先 后 任
君 安 证 券 投 资 部 投 资 经 理 、 国 泰
君 安 证 券 投 资 部 和 国 际 部 投 资 经
理 、 国 泰 君 安 证 券 （ 香 港 ） 有 限
公司投 资经 理；2004 年 3 月加入
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 先
后 担 任 交 易 员 、 高 级 交 易 员 、 交光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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易 主 管 、 交 易 总 监 ， 投 资 部 投 资
经理/ 高级研 究员、 基金经理 。现
任 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司
专户理 财部 投资 经理 。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期 内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 未有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评 估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级 市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度， 对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的 买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ， 称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，出现溢
价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同，本基金管理人旗
下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进
行，未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
公司旗下管理的各投资组 合在交易所公开竞价同日 反向交易的控制方面，报 告期内投资组合之
间，因 投资 策略 调整 需要 ，出现 5 次同 日反 向交 易 且成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量
5% 的情 况。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年全 年行 情大 体可 分 为四个 阶段 ： 2 月 中旬 之前 ， 市场 延续 了 2013 年 4 季 度对小 市值 股票
的热情 ；2 月 中旬到 5 月 中旬市 场则 出现 了一 轮主 要针对 中小 成长 股的 “ 玉 石 俱焚 ” 般的 剧烈 调整 ；5光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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月中旬 到 7 月 中旬 市场 情 绪得到 一定 程度 的修 复；7 月 中旬以 后在 宏观 政策 松动和 预期 产能 输出 的
背景下，金融地产交运建 筑等大市值权重股票出现 了大幅度的快速上长，尤 其是最后两个月，融资
资金的极端放大和部分机 构快速调仓的投机资金将 此轮权重行情演绎至极致 。全年来看，创业板指
数和中 小板 指数 仅上 涨了 10% 左 右， 而大 盘权 重指 数大幅 上涨 ，中 证 100 上 涨近 60% ，沪 深 300 指
数上涨 了 50% 。 从 行业来 看 ， 医 药和 TMT 全 年上 涨 15% 左右 ， 非 银金 融上 涨 130% ， 建 筑上 涨 100% ，
银行地 产交 运上 涨 80% 。
回顾本 基金 年内 运作 情况 ，2014 年 上半 年基 金 风 格 漂移较 大。
下半年 开始 ， 本基 金在 控 制系统 性风 险的 前提 下 ， 采取相 对均 衡配 置的 策略 ， 一 方面 坚持 GARP
策略，以估值合理的成长 股为研究核心，坚持挖掘 具有较大市值成长空间上 市公司的投资机会；另
一方面也加大操作灵活度 ，逢低增持具有良好预期 的品种，在三季度实现了 较好的收益。不过，进
入四季度，尽管本基金也 阶段性参与了部分金融股 的投资，而且介入较早， 但由于严重低估了金融
行业估值修复的力度，未 能充分分享上涨带来的收 益。加之优质成长股的滞 涨，导致基金业绩表现
一般。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值 增长 率 为 4.63% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 40.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，宏观经济增速 下台阶的趋势依然延续， 但在新一轮补库周期的作 用下，叠加自去年
下半年以来政策松动的刺 激，今年上半年宏观经济 有望出现阶段性企稳的格 局。从国际环境来看，
人民币可能开始出现贬值 压力；从国内环境来看， 债务链条进一步崩紧；尽 管房地产行业可能出现
周期性 的阶 段复 苏 ， 但 结构 性矛盾 始终 构成 中期 隐患 。 原油等 大宗 商品 价格 的下 跌固然 降低 了成 本 ，
但疲弱的需求将构成供求 矛盾中的主导方。此外， 对市场产生较大影响的事 件，如国际汇率市场可
能出现的大幅波动，大宗 商品价格的触底反弹，国 内股票发行注册制的推进 程度等，都值得我们 保
持密切 关注 。
就 A 股 市场 自身 而言 ，在 经历了 去年 四季 度大 盘股 的急剧 拉升 后， 可能 进入 区间震 荡的 阶段 ，
改革和转型依然是投资的 中期主线。当然，在极低 价格水平下，周期波动的 贝塔在短时间内带给投
资者的 视觉 冲击 也相 当震 撼且不 容忽 视 。 从 市场 风格 上来看 ， 经历 了 2014 年 上 半年亏 损股 ， 微利 股，
重组股 等 “ 伪成 长 ” 的 炒作 ，经历 了 2014 年下 半年 低估值 大盘 股的 “ 浓 妆表 演 ” ，预 计 2015 年 ，估 值
合理的新兴成长龙头企业 和稳健增长的经典成长龙 头企业将重新得到市场关 注，并在未来从中涌现
出逐渐 成长 起来 的真 蓝筹 ，是谓 “ 新 蓝筹 ” 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 14 页共 65 页
基于上 述判 断 ， 本基 金将 继续 以 GARP 模型 为原 则 ，在系 统性 风险 得到 有效 控制的 前提 下， 资
产均衡 配置 在稳 健增 长的 经典成 长龙 头 ， 估 值合 理的 新兴产 业龙 头和 可能 出现 贝塔型 收益 的行 业 上 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国 证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、
电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为 过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规 定定 期出 具监 察稽 核报告 报送 监管 机关 、董 事会和 公司 管理 层。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督 察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论，提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，督察长和监察稽核部 实施了一些内部专项审计 ，及时发现潜在的
问题和 风险 ，促 使公 司规 范运作 ，切 实保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如 既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 15 页共 65 页
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。 月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟 通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价 格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
安永华 明（2015 ）审 字 第 60467078_B07 号
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信均 衡精 选股 票型 证券 投资基 金财 务报 表 ， 包 括 2014 年 12 月 31 日的 资
产负债 表 和 2014 年 度的 利 润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括 ：
（1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了光大保德
信均衡 精选 股票 型证 券投 资基 金 2014 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2014 年 度 的经营 成果 和净 值变
动情况 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
黎
燕
中国注 册会 计师
郭杭翔
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2015 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1
4,867,972.47 6,220,236.25
结算备 付金
1,301,208.09 2,396,283.84
存出保 证金
52,489.10 238,513.72 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 57,863,220.56 102,617,804.02
其中： 股票 投资
57,047,578.56 102,617,804.02
基金投 资
- -
债券投 资
815,642.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 15,000,000.00 5,000,000.00
应收证 券清 算款
536,652.36 924,552.36
应收利 息 7.4.7.5
9,012.47 3,878.12
应收股 利
- -
应收申 购款
27,132.43 6,821.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6
- -
资产总计
79,657,687.48 117,408,089.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
120,213.94 808,387.43
应付赎 回款
336,313.37 535,073.05
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 106,498.45 148,930.17
应付托 管费 7.4.10.2 17,749.74 24,821.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 202,079.07 1,153,635.75
应交税 费
- - 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 19 页共 65 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,622.53 255,182.59
负债合计
1,133,477.10 2,926,030.69
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 84,572,334.34 129,011,730.91
未分配 利润 7.4.7.10 -6,048,123.96 -14,529,671.64
所有者权益合计
78,524,210.38 114,482,059.27
负债和所有者权益总 计
79,657,687.48 117,408,089.96
注： 报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9285 元， 基金 份额 总额 84,572,334.34 份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
6,621,134.30 -14,711.35
1.利息 收入
428,692.98 177,828.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11
66,884.54 102,287.24
债券利 息收 入
119,090.63 6,429.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
242,717.81 69,111.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
5,036,079.33 2,874,240.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12
4,214,785.60 2,133,482.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 260,059.91 -990,627.31 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 20 页共 65 页
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 561,233.82 1,731,385.79
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.18 1,106,395.58 -3,140,544.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 49,966.41 73,764.62
减：二、费用
4,117,396.56 7,564,781.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,417,156.17 1,769,588.29
2．托 管费 7.4.10.2 236,192.70 294,931.46
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 2,092,641.99 5,131,296.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 371,405.70 368,965.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
2,503,737.74 -7,579,492.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,503,737.74 -7,579,492.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信均 衡精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
129,011,730.91 -14,529,671.64 114,482,059.27 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 21 页共 65 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,503,737.74 2,503,737.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-44,439,396.57 5,977,809.94 -38,461,586.63
其中：1.基 金申 购款 34,598,630.83 -6,036,924.75 28,561,706.08
2.基金 赎回 款 -79,038,027.40 12,014,734.69 -67,023,292.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
84,572,334.34 -6,048,123.96 78,524,210.38
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,222,979.31 -10,869,633.60 119,353,345.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -7,579,492.78 -7,579,492.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,211,248.40 3,919,454.74 2,708,206.34
其中：1.基 金申 购款 95,051,399.84 -6,275,170.41 88,776,229.43
2.基金 赎回 款 -96,262,648.24 10,194,625.15 -86,068,023.09
四、本期向基金份额持 - - - 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 22 页共 65 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
129,011,730.91 -14,529,671.64 114,482,059.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保德信均衡 精选股票 型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金”) ，系经中国 证 券监督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证 监会 ” ）证监许可[2008]1249 号 文《关于核准光大 保德信 均衡精选股票型证 券投
资基金募集的批复》的核 准，由基金管理人光大保 德信基金管理有限公司向 社会公开发行募集，基
金合同 于 2009 年 3 月 4 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 1,040,503,238.27 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式，存续期限 不定。本基金的基金管理 人及注册登记机构为光大 保德信基金管理有限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
本基金 为股 票型 基金 ，股 票资产 占基 金资 产不 少于 60% ， 最高 可达 基金 资产 90% ，其 余资 产 除
应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在 1 年 以内 的政 府债 券外 ， 还可投 资于 中国 证 监
会认可的其他金融工具， 包括但不限于债券、可转 债、央行票据、回购、权 证等。同时，为了更有
效地进行风险管理，基金 资产可适当投资于经法律 法规或中国证监会允许的 各种金融衍生产品，如
期权、 期货 、权 证、 资产 支持证 券以 及其 他相 关的 衍生工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 沪深 300 指 数收 益 率+25%× 天相 国债 全价 指 数收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 23 页共 65 页
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ；
修订了 《企 业会 计准 则第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《 企
业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 和 《企 业会 计准则 第 33 号 —— 合并 财 务报表 》 ； 上述 7 项会
计准则 均 自 2014 年 7 月 1 日起施 行。2014 年 6 月， 财政部 修 订 了 《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金融
工具列 报》 ，在 2014 年年 度及以 后期 间的 财务 报告 中施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2014 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 24 页共 65 页
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得 时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部 或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债； 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 25 页共 65 页
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 26 页共 65 页
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允 价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市 价以 确定 公允 价值 。
(2)
不存在 活跃 市场 的金 融工 具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他 信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和 赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(8) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允价值变 动收益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允价值模 式计量 的交易 性 金融资产 、交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 本基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ； 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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(3) 本基金 收益 每年 最多 分 配 5 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 60% ；
(4) 若基金 合同 生效 不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本基金 收益 分配方 式分 为两种 ：现 金分 红与红 利 再投资 ，投 资人 可选择 现 金红利 或将 现金 红
利按除息日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资；若投资人不选择 ，本基金默认的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(7) 基金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行 当 期收益 分配 ；
(8) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 无分 部报 告综述 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在 7.4.2 会计 报 表的编 制基 础中 披露 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
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通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股 股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存 款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 30 页共 65 页
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 4,867,972.47 6,220,236.25
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 4,867,972.47 6,220,236.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 54,818,107.83 57,047,578.56 2,229,470.73
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 814,600.59 815,642.00 1,041.41
银行间 市场 - - -
合计 814,600.59 815,642.00 1,041.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,632,708.42 57,863,220.56 2,230,512.14
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 101,493,687.46 102,617,804.02 1,124,116.56 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 31 页共 65 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 101,493,687.46 102,617,804.02 1,124,116.56
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 - -
交易所 市场 15,000,000.00 -
合计 15,000,000.00 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 - -
交易所 市场 5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 32 页共 65 页
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,095.42 1,454.29
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 644.07 1,187.52
应收债 券利 息 7,246.91 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,117.78
应收申 购款 利息 - 0.50
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 26.07 118.03
合计 9,012.47 3,878.12
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 202,079.07 1,153,635.75
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 202,079.07 1,153,635.75
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 33 页共 65 页
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 622.53 1,196.54
应付银 行划 款手 续费 用 - -
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 200,000.00
其他应 付款 - 3,986.05
合计 350,622.53 255,182.59
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 129,011,730.91 129,011,730.91
本期申 购 34,598,630.83 34,598,630.83
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -79,038,027.40 -79,038,027.40
本期末 84,572,334.34 84,572,334.34
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,550,489.54 -20,080,161.18 -14,529,671.64
本期利 润 1,397,342.16 1,106,395.58 2,503,737.74
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
811,931.52 5,165,878.42 5,977,809.94
其中： 基金 申购 款 310,056.28 -6,346,981.03 -6,036,924.75
基金赎 回款 501,875.24 11,512,859.45 12,014,734.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,759,763.22 -13,807,887.18 -6,048,123.96
7.4.7.11 存款利息收入 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 34 页共 65 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 44,484.09 78,455.45
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 20,590.50 20,830.67
其他 1,809.95 3,001.12
合计 66,884.54 102,287.24
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 718,262,700.68 1,691,953,985.50
减：卖 出股 票成 本总 额 714,047,915.08 1,689,820,503.44
买卖股 票差 价收 入 4,214,785.60 2,133,482.06
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
260,059.91 -990,627.31
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 260,059.91 -990,627.31
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 35 页共 65 页
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
21,640,503.50 29,650,190.11
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
21,003,575.86 30,579,847.30
减： 应 收利 息总 额 376,867.73 60,970.12
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入
260,059.91 -990,627.31
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资贵 金属 。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 561,233.82 1,731,385.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 561,233.82 1,731,385.79
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,106,395.58 -3,140,544.71
—— 股 票投 资 1,105,354.17 -3,140,544.71
—— 债 券投 资 1,041.41 - 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 36 页共 65 页
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,106,395.58 -3,140,544.71
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 42,277.61 68,393.45
转换费 收入 7,688.80 5,371.17
合计 49,966.41 73,764.62
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,092,641.99 5,131,296.18
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 2,092,641.99 5,131,296.18
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 37 页共 65 页
银行汇 划费 用 3,005.70 965.50
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他费 用 400.00 -
合计 371,405.70 368,965.50
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 38 页共 65 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,417,156.17 1,769,588.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 305,540.38 355,238.57
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 236,192.70 294,931.46
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 39 页共 65 页
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有
限公司
4,867,972.47 44,484.09 6,220,236.25 78,455.45
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 40 页共 65 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000982 中银绒 业 2014-08-25 重大事 项 5.12 - - 503,000.00 2,265,858.12 2,575,360.00 -
002663 普邦园 林 2014-12-09 重大事 项 14.40 2015-03-17 15.84 100.00 1,226.87 1,440.00 -
300144 宋城演 艺 2014-12-18 重大事 项 27.38 2015-03-18 33.13 100.00 2,553.65 2,738.00 -
300168 万达信 息 2014-12-31 重大事 项 46.20 2015-01-08 44.50 100.00 1,906.35 4,620.00 -
300183 东软载 波 2014-09-29 重大事 项 52.69 2015-01-05 47.42 100.00 4,020.14 5,269.00 -
300244 迪安诊 断 2014-10-13 重大事 项 43.93 2015-01-09 44.00 100.00 4,475.91 4,393.00 -
300269 联建光 电 2014-12-30 重大事 项 36.13 2015-01-07 35.00 100.00 3,432.09 3,613.00 -
600222 太龙药 业 2014-12-31 重大事 项 7.13 2015-01-12 7.30 100.00 761.50 713.00 -
600332 白云山 2014-12-03 重大事 项 27.11 2015-01-13 29.82 65,300.00 1,633,577.51 1,770,283.00 -
600580 卧龙电 气 2014-12-08 重大事 项 10.48 2015-01-14 11.12 100.00 967.98 1,048.00 -
600754 锦江股 份 2014-11-10 重大事 项 25.11 2015-01-19 27.00 100.00 1,723.56 2,511.00 -
600761 安徽合 力 2014-12-26 重大事 项 15.65 2015-01-06 16.60 100.00 1,167.41 1,565.00 -
603008 喜临门 2014-11-17 重大事 项 15.27 2015-03-13 16.04 235,300.00 2,632,096.00 3,593,031.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 41 页共 65 页
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况 。 风 险管 理工 作委 员 会是公 司经 营层 面负 责风 险管理 的最 高权 力机 构, 根 据公司 董事 会和 风险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量 化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，除在附注
7.4.12 中列示的部 分基金 资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余 均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券资 产的 公允 价值 。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 42 页共 65 页
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 4,867,972.47 - - - - - 4,867,972.47
结算备付金 1,301,208.09 - - - - - 1,301,208.09
存出保证金 52,489.10 - - - - - 52,489.10
交易性金融资产 18,042.00 - 797,600.00 - - 57,047,578.56 57,863,220.56
应收利息 - - - - - 9,012.47 9,012.47
应收申购款 - - - - - 27,132.43 27,132.43
应收证券清算款 - - - - - 536,652.36 536,652.36
买入返售证券 15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
资产总计 21,239,711.66 - 797,600.00 - - 57,620,375.82 79,657,687.48 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 43 页共 65 页
负债
应付赎回款 - - - - - 336,313.37 336,313.37
应付管理人报酬 - - - - - 106,498.45 106,498.45
应付托管费 - - - - - 17,749.74 17,749.74
应付交易费用 - - - - - 202,079.07 202,079.07
其他负债 - - - - - 350,622.53 350,622.53
应付证券清算款 - - - - - 120,213.94 120,213.94
负债总计
-
-
-
-
-
1,133,477.10
1,133,477.10
利率敏感度缺口 21,239,711.66
-
797,600.00
-
-
56,486,898.72
78,524,210.38
上 年度末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 6,220,236.25 - - - - - 6,220,236.25
结算备付金 2,396,283.84 - - - - - 2,396,283.84
存出保证金 238,513.72 - - - - - 238,513.72
交易性金融资产 - - - - - 102,617,804.02 102,617,804.02
应收利息 - - - - - 3,878.12 3,878.12
应收申购款 - - - - - 6,821.65 6,821.65
应收证券清算款 - - - - - 924,552.36 924,552.36
买入返售证券 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
资产总计 13,855,033.81
-
-
-
-
103,553,056.15
117,408,089.96
负债
应付赎回款 - - - - - 535,073.05 535,073.05 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 44 页共 65 页
应付管理人报
酬
- - - - - 148,930.17 148,930.17
应付托管费 - - - - - 24,821.70 24,821.70
应付交易费用 - - - - - 1,153,635.75 1,153,635.75
其他负债 - - - - - 255,182.59 255,182.59
应付证券清算
款
- - - - - 808,387.43 808,387.43
负债总计 -
-
-
-
-
2,926,030.69
2,926,030.69
利率敏感度缺
口
13,855,033.81
-
-
-
-
100,627,025.46
114,482,059.27
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合约 规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了归 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关， 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 减少 约 1 -
基准利 率下 降 1% 增加 约 1 -
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票 和债券，所面临的最大市 场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定 。本基金通过投资组合的 分散化降低市场价格风险 ，并且本基金管理人每光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 45 页共 65 页
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现， 研究深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 57,047,578.56 72.65 102,617,804.02 89.64
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 815,642.00 1.04 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 57,863,220.56 73.69 102,617,804.02 89.64
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与其 过去 一年的 整体 水平 保持 一致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 67 增加 约 131
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 67 减少 约 131
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 46 页共 65 页
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 49,896,636.56 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 7,966,584.00 元 ，属 于第
三层次 余额 为人 民 币 0.00 元（ 于 2013 年 12 月 31 日 ，第一 层次 的余 额为 人民 币 101,429,294.02 元，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 1,188,510.00 元 ，属 于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允价值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2. 3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2015 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 47 页共 65 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 57,047,578.56 71.62
其中： 股票 57,047,578.56 71.62
2 固定收 益投 资 815,642.00 1.02
其中： 债券 815,642.00 1.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 18.83
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,169,180.56 7.74
7 其他各 项资 产 625,286.36 0.78
8 合计 79,657,687.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 842,915.00 1.07
B 采矿业
700,705.00 0.89
C 制造业 39,522,699.00 50.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,065.00 0.00 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 48 页共 65 页
E 建筑业 5,178.00 0.01
F 批发和 零售 业
6,316,224.56 8.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,015,898.00 1.29
H 住宿和 餐饮 业
2,511.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,435,331.00 1.83
J 金融业
16,773.00 0.02
K 房地产 业
3,794,804.00 4.83
L 租赁和 商务 服务 业
3,365,351.00 4.29
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,592.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,305.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
7,148.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,079.00 0.02
S 综合
- -
合计 57,047,578.56 72.65
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600690 青岛海 尔 233,000 4,324,480.00 5.51
2 600418 江淮汽 车 353,000 4,264,240.00 5.43
3 600180 瑞茂通 308,058 3,795,274.56 4.83
4 603008 喜临门 235,300 3,593,031.00 4.58
5 002400 省广股 份 155,300 3,365,351.00 4.29
6 000333 美的集 团 115,300 3,163,832.00 4.03
7 300124 汇川技 术 95,300 2,781,807.00 3.54
8 000982 中银绒 业 503,000 2,575,360.00 3.28
9 002024 苏宁云 商 280,000 2,520,000.00 3.21
10 002038 双鹭药 业 56,300 2,229,480.00 2.84
11 300146 汤臣倍 健 85,300 2,217,800.00 2.82
12 000042 中洲控 股 135,300 2,074,149.00 2.64
13 000538 云南白 药 29,300 1,850,295.00 2.36 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 49 页共 65 页
14 600332 白云山 65,300 1,770,283.00 2.25
15 000863 三湘股 份 235,300 1,708,278.00 2.18
16 601989 中国重 工 185,300 1,706,613.00 2.17
17 002557 洽洽食 品 88,000 1,664,080.00 2.12
18 600600 青岛啤 酒 39,300 1,641,954.00 2.09
19 000895 双汇发 展 51,300 1,618,515.00 2.06
20 601006 大秦铁 路 95,300 1,015,898.00 1.29
21 002041 登海种 业 26,300 842,915.00 1.07
22 600872 中炬高 新 80,000 830,400.00 1.06
23 000960 锡业股 份 43,300 753,420.00 0.96
24 300104 乐视网 23,000 746,120.00 0.95
25 002428 云南锗 业 51,300 744,363.00 0.95
26 600547 山东黄 金 35,300 700,705.00 0.89
27 600764 中电广 通 69,300 666,666.00 0.85
28 601965 中国汽 研 35,300 432,072.00 0.55
29 300307 慈星股 份 50,000 431,500.00 0.55
30 600316 洪都航 空 15,300 427,941.00 0.54
31 300040 九洲电 气 51,300 408,348.00 0.52
32 601318 中国平 安 100 7,471.00 0.01
33 300183 东软载 波 100 5,269.00 0.01
34 600562 国睿科 技 100 4,986.00 0.01
35 300168 万达信 息 100 4,620.00 0.01
36 300244 迪安诊 断 100 4,393.00 0.01
37 600340 华夏幸 福 100 4,360.00 0.01
38 600485 信威集 团 100 4,335.00 0.01
39 300024 机器人 100 3,939.00 0.01
40 300269 联建光 电 100 3,613.00 0.00
41 300070 碧水源 100 3,480.00 0.00
42 601628 中国人 寿 100 3,415.00 0.00
43 600594 益佰制 药 100 3,337.00 0.00
44 002271 东方雨 虹 100 3,334.00 0.00
45 601601 中国太 保 100 3,230.00 0.00
46 600587 新华医 疗 100 3,133.00 0.00
47 300291 华录百 纳 100 3,035.00 0.00
48 002436 兴森科 技 100 2,918.00 0.00
49 600887 伊利股 份 100 2,863.00 0.00
50 300059 东方财 富 100 2,796.00 0.00
51 002544 杰赛科 技 100 2,784.00 0.00
52 600855 航天长 峰 100 2,776.00 0.00
53 300015 爱尔眼 科 100 2,755.00 0.00
54 300144 宋城演 艺 100 2,738.00 0.00
55 002699 美盛文 化 100 2,668.00 0.00
56 002293 罗莱家 纺 100 2,576.00 0.00
57 600754 锦江股 份 100 2,511.00 0.00 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 50 页共 65 页
58 300133 华策影 视 100 2,508.00 0.00
59 300026 红日药 业 100 2,410.00 0.00
60 300003 乐普医 疗 100 2,380.00 0.00
61 600588 用友软 件 100 2,349.00 0.00
62 600066 宇通客 车 100 2,233.00 0.00
63 300036 超图软 件 100 2,231.00 0.00
64 600309 万华化 学 100 2,178.00 0.00
65 300279 和晶科 技 100 2,150.00 0.00
66 601028 玉龙股 份 100 1,950.00 0.00
67 300005 探路者 100 1,856.00 0.00
68 300032 金龙机 电 100 1,850.00 0.00
69 600343 航天动 力 100 1,840.00 0.00
70 600305 恒顺醋 业 100 1,816.00 0.00
71 002004 华邦颖 泰 100 1,738.00 0.00
72 000801 四川九 洲 100 1,711.00 0.00
73 000639 西王食 品 100 1,620.00 0.00
74 002570 贝因美 100 1,619.00 0.00
75 600518 康美药 业 100 1,572.00 0.00
76 600000 浦发银 行 100 1,569.00 0.00
77 600761 安徽合 力 100 1,565.00 0.00
78 300088 长信科 技 100 1,547.00 0.00
79 002285 世联行 100 1,504.00 0.00
80 300012 华测检 测 100 1,495.00 0.00
81 600323 瀚蓝环 境 100 1,447.00 0.00
82 002663 普邦园 林 100 1,440.00 0.00
83 600444 国通管 业 100 1,437.00 0.00
84 000961 中南建 设 100 1,370.00 0.00
85 601700 风范股 份 100 1,370.00 0.00
86 000545 金浦钛 业 100 1,367.00 0.00
87 002385 大北农 100 1,342.00 0.00
88 600970 中材国 际 100 1,341.00 0.00
89 000716 黑芝麻 100 1,297.00 0.00
90 300074 华平股 份 100 1,263.00 0.00
91 000402 金 融 街 100 1,233.00 0.00
92 300299 富春通 信 100 1,233.00 0.00
93 002662 京威股 份 100 1,210.00 0.00
94 002145 中核钛 白 100 1,165.00 0.00
95 002367 康力电 梯 100 1,135.00 0.00
96 002480 新筑股 份 100 1,130.00 0.00
97 000793 华闻传 媒 100 1,130.00 0.00
98 000587 金叶珠 宝 100 1,104.00 0.00
99 300284 苏交科 100 1,097.00 0.00
100 600016 民生银 行 100 1,088.00 0.00
101 600580 卧龙电 气 100 1,048.00 0.00 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 51 页共 65 页
102 000059 华锦股 份 100 985.00 0.00
103 600811 东方集 团 100 950.00 0.00
104 600644 乐山电 力 100 944.00 0.00
105 600068 葛洲坝 100 933.00 0.00
106 601390 中国中 铁 100 930.00 0.00
107 600429 三元股 份 100 883.00 0.00
108 002099 海翔药 业 100 856.00 0.00
109 600622 嘉宝集 团 100 828.00 0.00
110 000069 华侨城 Ａ 100 825.00 0.00
111 002244 滨江集 团 100 804.00 0.00
112 002476 宝莫股 份 100 791.00 0.00
113 002305 南国置 业 100 721.00 0.00
114 600222 太龙药 业 100 713.00 0.00
115 002225 濮耐股 份 100 691.00 0.00
116 600239 云南城 投 100 685.00 0.00
117 600780 通宝能 源 100 674.00 0.00
118 600162 香江控 股 100 646.00 0.00
119 600641 万业企 业 100 620.00 0.00
120 600409 三友化 工 100 617.00 0.00
121 000407 胜利股 份 100 615.00 0.00
122 000816 江淮动 力 100 601.00 0.00
123 000608 阳光股 份 100 506.00 0.00
124 601618 中国中 冶 100 505.00 0.00
125 000683 远兴能 源 100 496.00 0.00
126 600322 天房发 展 100 470.00 0.00
127 600839 四川长 虹 100 466.00 0.00
128 000100 TCL 集团 100 380.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300074 华平股 份 13,668,776.67 11.94
2 600588 用友网 络 13,448,305.15 11.75
3 002400 省广股 份 11,849,840.85 10.35
4 300126 锐奇股 份 8,938,854.33 7.81
5 600763 通策医 疗 8,733,889.28 7.63
6 300015 爱尔眼 科 8,657,484.04 7.56
7 300133 华策影 视 8,639,938.98 7.55 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 52 页共 65 页
8 300307 慈星股 份 7,251,204.26 6.33
9 300147 香雪制 药 6,802,872.73 5.94
10 000538 云南白 药 6,135,834.56 5.36
11 300104 乐视网 6,070,395.10 5.30
12 600535 天士力 5,652,257.98 4.94
13 000513 丽珠集 团 5,611,035.00 4.90
14 002262 恩华药 业 5,520,645.12 4.82
15 002065 东华软 件 5,515,154.81 4.82
16 600340 华夏幸 福 5,203,466.50 4.55
17 300030 阳普医 疗 5,116,701.90 4.47
18 600637 百视通 4,837,310.32 4.23
19 600000 浦发银 行 4,831,650.00 4.22
20 600196 复星医 药 4,703,996.14 4.11
21 300168 万达信 息 4,684,310.00 4.09
22 000002 万 科Ａ 4,628,080.00 4.04
23 600079 人福医 药 4,600,971.22 4.02
24 600887 伊利股 份 4,553,264.00 3.98
25 603000 人民网 4,444,923.06 3.88
26 600690 青岛海 尔 4,432,497.00 3.87
27 002382 蓝帆医 疗 4,302,558.00 3.76
28 601318 中国平 安 4,251,820.00 3.71
29 600009 上海机 场 4,177,177.38 3.65
30 600422 昆药集 团 4,174,793.03 3.65
31 600519 贵州茅 台 4,153,599.26 3.63
32 000333 美的集 团 4,053,279.61 3.54
33 600418 江淮汽 车 4,029,941.00 3.52
34 300037 新宙邦 4,011,498.67 3.50
35 000024 招商地 产 3,989,498.90 3.48
36 002475 立讯精 密 3,949,430.31 3.45
37 300255 常山药 业 3,890,854.40 3.40
38 600180 瑞茂通 3,843,882.77 3.36
39 000001 平安银 行 3,823,540.00 3.34
40 300244 迪安诊 断 3,821,094.15 3.34
41 300251 光线传 媒 3,748,742.49 3.27
42 300315 掌趣科 技 3,622,682.80 3.16
43 300043 互动娱 乐 3,621,409.80 3.16
44 600016 民生银 行 3,609,824.78 3.15
45 002390 信邦制 药 3,544,036.99 3.10
46 300003 乐普医 疗 3,542,878.35 3.09
47 600406 国电南 瑞 3,484,953.04 3.04
48 600967 北方创 业 3,451,065.00 3.01
49 002038 双鹭药 业 3,344,924.79 2.92
50 002223 鱼跃医 疗 3,313,809.34 2.89
51 300326 凯利泰 3,300,016.53 2.88 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 53 页共 65 页
52 002603 以岭药 业 3,293,374.44 2.88
53 601166 兴业银 行 3,165,660.00 2.77
54 300005 探路者 3,157,003.90 2.76
55 002664 信质电 机 3,096,443.00 2.70
56 002635 安洁科 技 3,062,106.64 2.67
57 000895 双汇发 展 3,027,234.51 2.64
58 300146 汤臣倍 健 2,998,654.54 2.62
59 002063 远光软 件 2,977,764.02 2.60
60 000516 国际医 学 2,949,522.00 2.58
61 300058 蓝色光 标 2,941,229.00 2.57
62 002108 沧州明 珠 2,842,018.35 2.48
63 002174 游族网 络 2,823,885.56 2.47
64 600150 中国船 舶 2,805,423.00 2.45
65 300128 锦富新 材 2,798,906.07 2.44
66 300124 汇川技 术 2,795,532.00 2.44
67 603288 海天味 业 2,768,946.24 2.42
68 600050 中国联 通 2,761,280.00 2.41
69 000768 中航飞 机 2,757,244.78 2.41
70 002367 康力电 梯 2,719,172.20 2.38
71 300203 聚光科 技 2,679,740.10 2.34
72 600330 天通股 份 2,663,743.17 2.33
73 603008 喜临门 2,632,096.00 2.30
74 600703 三安光 电 2,606,718.06 2.28
75 002024 苏宁云 商 2,591,200.00 2.26
76 600761 安徽合 力 2,565,100.18 2.24
77 600839 四川长 虹 2,548,324.00 2.23
78 601006 大秦铁 路 2,532,300.00 2.21
79 000963 华东医 药 2,510,615.71 2.19
80 300059 东方财 富 2,500,233.98 2.18
81 600600 青岛啤 酒 2,500,144.50 2.18
82 600332 白云山 2,499,748.84 2.18
83 600439 瑞贝卡 2,481,955.00 2.17
84 600015 华夏银 行 2,453,000.00 2.14
85 600816 安信信 托 2,431,817.00 2.12
86 601700 风范股 份 2,383,144.00 2.08
87 000816 江淮动 力 2,334,510.00 2.04
88 300144 宋城演 艺 2,307,359.99 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 54 页共 65 页
（％）
1 300074 华平股 份 17,034,350.75 14.88
2 600588 用友网 络 16,012,237.20 13.99
3 300126 锐奇股 份 14,174,138.03 12.38
4 000039 中集集 团 9,653,400.80 8.43
5 300255 常山药 业 9,573,223.55 8.36
6 300307 慈星股 份 9,071,951.49 7.92
7 300133 华策影 视 8,942,571.01 7.81
8 601318 中国平 安 8,356,690.74 7.30
9 002400 省广股 份 8,248,827.66 7.21
10 600835 上海机 电 7,784,710.48 6.80
11 300015 爱尔眼 科 7,624,417.22 6.66
12 600763 通策医 疗 7,356,080.92 6.43
13 300147 香雪制 药 7,271,079.70 6.35
14 300003 乐普医 疗 7,250,340.78 6.33
15 600887 伊利股 份 7,229,716.12 6.32
16 600637 百视通 6,214,120.28 5.43
17 000513 丽珠集 团 5,963,710.47 5.21
18 600690 青岛海 尔 5,786,665.72 5.05
19 600340 华夏幸 福 5,762,439.62 5.03
20 600535 天士力 5,760,699.74 5.03
21 300104 乐视网 5,568,714.86 4.86
22 002391 长青股 份 5,471,601.63 4.78
23 002262 恩华药 业 5,449,806.16 4.76
24 600000 浦发银 行 5,298,512.31 4.63
25 600649 城投控 股 5,170,224.14 4.52
26 300026 红日药 业 5,115,018.00 4.47
27 000963 华东医 药 5,088,422.25 4.44
28 600741 华域汽 车 5,055,975.51 4.42
29 000651 格力电 器 4,919,881.60 4.30
30 000002 万 科Ａ 4,659,600.00 4.07
31 600519 贵州茅 台 4,630,812.98 4.05
32 002065 东华软 件 4,580,070.16 4.00
33 300168 万达信 息 4,542,016.39 3.97
34 600079 人福医 药 4,416,929.62 3.86
35 603000 人民网 4,385,367.66 3.83
36 300030 阳普医 疗 4,323,581.22 3.78
37 000538 云南白 药 4,275,925.77 3.74
38 600016 民生银 行 4,221,780.00 3.69
39 002382 蓝帆医 疗 4,182,397.34 3.65
40 600196 复星医 药 4,015,638.76 3.51
41 000001 平安银 行 3,969,883.49 3.47
42 000024 招商地 产 3,936,918.08 3.44 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 55 页共 65 页
43 600009 上海机 场 3,885,724.12 3.39
44 002475 立讯精 密 3,764,589.80 3.29
45 601166 兴业银 行 3,687,790.00 3.22
46 600439 瑞贝卡 3,677,560.70 3.21
47 600422 昆药集 团 3,603,127.00 3.15
48 300043 互动娱 乐 3,542,370.05 3.09
49 300005 探路者 3,501,796.65 3.06
50 300251 光线传 媒 3,501,251.00 3.06
51 002603 以岭药 业 3,493,603.33 3.05
52 002367 康力电 梯 3,463,017.50 3.02
53 300315 掌趣科 技 3,461,760.44 3.02
54 300244 迪安诊 断 3,442,100.00 3.01
55 300037 新宙邦 3,389,756.07 2.96
56 600967 北方创 业 3,387,889.00 2.96
57 000768 中航飞 机 3,194,696.82 2.79
58 300196 长海股 份 3,169,013.50 2.77
59 600406 国电南 瑞 3,135,924.44 2.74
60 002223 鱼跃医 疗 3,061,735.66 2.67
61 300128 锦富新 材 3,016,046.80 2.63
62 000816 江淮动 力 2,990,144.44 2.61
63 000516 国际医 学 2,964,939.00 2.59
64 300058 蓝色光 标 2,963,603.88 2.59
65 002368 太极股 份 2,950,449.10 2.58
66 600330 天通股 份 2,948,893.00 2.58
67 600015 华夏银 行 2,899,289.00 2.53
68 600352 浙江龙 盛 2,879,416.51 2.52
69 002635 安洁科 技 2,876,341.98 2.51
70 600150 中国船 舶 2,809,244.31 2.45
71 300245 天玑科 技 2,788,730.98 2.44
72 300203 聚光科 技 2,765,617.23 2.42
73 600372 中航电 子 2,762,100.00 2.41
74 002108 沧州明 珠 2,747,524.13 2.40
75 000895 双汇发 展 2,736,954.73 2.39
76 601700 风范股 份 2,694,527.00 2.35
77 002664 信质电 机 2,694,295.72 2.35
78 600761 安徽合 力 2,663,479.19 2.33
79 300326 凯利泰 2,658,042.24 2.32
80 300059 东方财 富 2,618,734.60 2.29
81 603288 海天味 业 2,615,408.01 2.28
82 600050 中国联 通 2,591,700.00 2.26
83 002063 远光软 件 2,572,068.99 2.25
84 600703 三安光 电 2,521,233.17 2.20
85 002390 信邦制 药 2,508,102.88 2.19
86 600839 四川长 虹 2,499,478.00 2.18 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 56 页共 65 页
87 002174 游族网 络 2,491,031.00 2.18
88 000333 美的集 团 2,458,021.34 2.15
89 600816 安信信 托 2,452,398.26 2.14
90 600587 新华医 疗 2,346,073.60 2.05
91 300144 宋城演 艺 2,339,473.30 2.04
92 600323 瀚蓝环 境 2,318,812.36 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 667,372,335.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 718,262,700.68
注： 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 797,600.00 1.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 18,042.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 815,642.00 1.04
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 57 页共 65 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019028 10 国债 28 8,000 797,600.00 1.02
2 113005 平安转 债 100 18,042.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体，本期 未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 58 页共 65 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
52,489.10
2 应收证 券清 算款
536,652.36
3 应收股 利
-
4 应收利 息
9,012.47
5 应收申 购款
27,132.43
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
625,286.36
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 113005 平安转 债 18,042.00 0.02
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 603008 喜临门 3,593,031.00 4.58 重大事 项
2 000982 中银绒 业 2,575,360.00 3.28 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
本基金 报告 期内 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 59 页共 65 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,908
14,314.88 197,796.03 0.23% 84,374,538.31 99.77%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
303,464.34 0.36%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 3 月 4 日) 基金 份额 总额 1,040,503,238.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,011,730.91
本报告 期 基 金总 申购 份额 34,598,630.83
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 79,038,027.40
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,572,334.34
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 60 页共 65 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
陶耿先 生 自 2014 年 3 月 13 日 起担 任本 基金 管理 人 总经理 。自 陶耿 先生 任总 经理职 务之 日起 ，
本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。2014 年 8 月 22 日， 盛 松先生 离任 本基 金管 理
人督察长，转任副总经理 兼首席投资总监；本基金 管理人督察长一职由总经 理陶耿先生代任。李常
青先生 自 2015 年 2 月 28 日起担 任本 基金 管理 人督 察长； 自李 常青 先生 担任 督察长 职务 之日 起， 陶
耿先生 不再 代行 督察 长职 务。
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理 助
理职务 。 本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日发 布公 告， 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 5 万元 ，目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华鑫证 券 1 20,929,404.73 1.51% 18,578.17 1.53% -
安信证 券 1 61,110,187.43 4.41% 55,634.26 4.57% - 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 61 页共 65 页
国元证 券 1 64,231,451.61 4.64% 58,476.12 4.81% -
长江证 券 1 97,816,034.25 7.06% 86,557.33 7.12% -
东兴证 券 1 105,585,138.12 7.62% 72,315.51 5.94% -
中金公 司 1 251,568,195.02 18.16% 222,612.29 18.30% -
海通证 券 1 332,860,266.30 24.03% 303,035.21 24.91% -
招商证 券 1 451,196,808.67 32.57% 399,264.59 32.82% -
注： （1 ）报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内新 增华 鑫证券 和东 兴证 券交 易单 元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投 资研 究团 队按 照（2 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟定 要选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构。
董 事会 已做 出决 议， 授权总 经理 依照 公司 对各 券商的 评价 结果 全权 处理 并决定 公司 旗下 基
金租用 专用 交易 席位 的事 宜。 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 62 页共 65 页
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华鑫证 券 9,097,120.70 26.50% 22,000,000.00 1.36% - -
安信证 券 - - 113,800,000.00 7.03% - -
国元证 券 - - 56,000,000.00 3.46% - -
海通证 券 25,231,386.10 73.50% 1,427,300,000.00 88.15% - -
东兴证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-31
2
关于旗 下部 分基 金新 增上 海联泰 资产 管理 有
限公司 为代 销机 构并 同时 开通基 金定 期定 额
投资及 基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-27
3
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-23
4
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-11-28
5
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-11-26
6
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-11-25
7
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2014 年第 3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-27
8
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳市新 兰德 证券 投
资咨询 有限 公司 为代 销机 构并参 与其 交易 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-22
9
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-17 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 63 页共 65 页
10
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-17
11
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
部分基 金持 有的 停牌 股票 估值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-08
12
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
部分基 金持 有的 停牌 股票 估值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-09-25
13
关于旗 下部 分基 金新 增北 京钱景 财富 投资 管
理有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-09-12
14
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2014 年半 年度 报告 （摘 要 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-29
15
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2014 年半 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-29
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于网 上直 销
平台( 含 移动 终端) 开通 上海 富友支 付服 务有
限公司 基金 支付 业务 并实 施交易 费率 优惠 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-15
17
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2014 年第 2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-18
18
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增一 路财 富 （ 北京 ） 信息科 技有 限公 司
为代销 机构 并参 与其 交易 费率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-07
19
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 基
金经理 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-01
20
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金继 续参 与交 通银 行股 份有限 公司 网上 银
行手机 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-06-30
21
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告（ 远光 软件）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
22
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告（ 远光 软件）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
23
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告（ 乐普 医疗）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
24
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2014 年第 1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-21
25
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-16
26
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金 招
募说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-16
27
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2013 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-31 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 64 页共 65 页
28
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2013 年年 度报 告摘 要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-31
29
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-29
30
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-29
31
关于旗 下光 大保 德信 均衡 精选股 票型 证券 投
资基金 参与 光大 证券 股份 有限公 司网 上交 易、
手机客 户端 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-13
32
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-12
33
光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基金
2013 年第 4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-01-22
34
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 基金 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-01-03
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
广 东省 广告 股份 有限 公司 于 2014 年 3 月 7 日发 布《关 于并 购重 组申 请被 暂停审 核的 公告 》
（公告 编号 ：2014-013） ， 指出公 司重 大资 产重 组相 关方因 涉嫌 内幕 交易 被中 国证监 会立 案调 查 。 省
广股份 于 2014 年 08 月 09 日发布 《关 于中 国证 监会 恢复审 核公 司并 购重 组申 请的公 告》 ，指 出接 中
国证监会通知，恢复审核 公司并购重组申请。本基 金管理人认为广东省广告 有限公司受该事件的负
面影响已经消除。本基金 管理人对省广股份的投资 决策程序符合相关法律法 规和本基金管理人制度
的要求 。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信均 衡精 选股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 均衡 精选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 均衡 精选 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 均衡 精选 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 均衡 精选 股 票型证 券投 资基 金法 律意 见书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 均 衡精选 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 光大保 德信 均衡 精选 股票 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告
第 65 页共 65 页
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
13.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：400-820-2888 ，021-53524620 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年三月三十 日
