光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2014 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 69
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 71
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 71
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 71
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 71
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 71
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 72
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 72
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 72
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 73
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 73
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 73
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 73
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 74
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 74
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 74
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 74
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 74
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 74
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 74
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 74
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 76
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 78
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 78
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 78
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 78
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 79
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,827,450,527.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本 基 金 通 过 光 大 保 德 信 特 有 的 以 量 化 投 资 为 核 心 的 多 重 优 化 保 障 体 系 构
建处于 或接 近有 效边 际曲 线的投 资组 合 。 在 构建 投 资组合 时综 合考 虑收 益
因素及 风险 因素 ， 并通 过 投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确保
投资组 合风 险收 益特 征符 合既定 目标 。 本基 金在 正 常市场 情况 下不 作主 动
资产配 置 ， 即 股票/ 现金 等 各类资 产持 有比 例保 持相 对固定 。 投 资品 种基
准比例 ：股 票 90% 现金 10% 由 于持有 股票资 产的 市值波 动导致 仓位 变
化，股 票持 有比 例允 许在 一定范 围（ 上 下 5％ ）内 浮动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深 300 指数 ＋10 ％× 同 业存 款利 率
风险收 益特征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 ， 按照
风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 ， 在 风险 限制 范围 内追
求收益 最大 化。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 徐蓉 张建春
联系电 话 021-33074700-3110 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95595
传真 021-63351152 010-63639132
注册地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25
号、甲25号 中国 光大 中心
办公地 址
上海市 延安 东路222 号外 滩 中
心46楼
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 200002 100045
法定代 表人 林昌 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、中 国光 大银 行 股份有 限
公司的 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号 环 球金融 中心 50 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路 222 号 外 滩中心 大厦 46 层 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 602,123,500.65 626,244,512.48 -1,038,116,350.60
本期利 润 1,213,162,384.86 1,110,509,928.02 678,089,286.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1332 0.1047 0.0587
本期加 权平 均净 值利 润率 15.17% 12.35% 7.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.91% 13.07% 8.31%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年 末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 731,451,465.04 137,295,175.84 -510,036,717.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0934 0.0134 -0.0456
期末基 金资 产净 值 8,116,652,407.37 9,072,864,632.94 8,780,605,442.58
期末基 金份 额净 值 1.0369 0.8869 0.7844
3.1.3 累计期末指标 2014 年 末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 267.05% 213.95% 177.66%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 9.18% 1.28% 39.13% 1.48% -29.95% -0.20%
过去六 个月 25.55% 1.06% 55.63% 1.19% -30.08% -0.13%
过去一 年 16.91% 1.06% 44.19% 1.09% -27.28% -0.03% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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过去三 年 43.18% 1.20% 50.33% 1.16% -7.15% 0.04%
过去五 年 9.40% 1.30% 6.34% 1.21% 3.06% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
267.05% 1.68% 224.12% 1.58% 42.93% 0.10%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “9 0 ％× 富 时中 国 A200 指 数＋10 ％× 同 业存 款利率 ” 变 更为 “ 90% ×沪深 300 指 数＋10％× 同业
存款利 率 ” ，业 绩比 较基 准 在每个 交易 日实 现再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2004 年 8 月 27 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金建 仓期 为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 2 月 26 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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注：本 基金 基金 合同 于 2004 年 8 月 27 日 生效 ，合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续期 计算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2012 - - - - -
2013 - - - - -
2014
合计 - - - - -
注： 根据 相关 法律 法规 和基 金合同 以及 基金 实际 运作 情况 ， 本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配 。
本基金 管理 人决 定 于 2015 年 4 月份 完成 2014 年度 基 金利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2014 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 17 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利股票型证券投资基 金、光大保德信新增长
股票型证券投资基金、光 大保德信优势配置股票型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选股票型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金 、光大保德信中小 盘股票型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动股票型证 券投资基金、光大保德信 添天利季度开放短期理财 债券型证券投资基金、
光大保德信添盛双月理财 债券型证券投资基金、光 大保德信添天盈月度理财 债券型证券投资基金、
光大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信银发 商机主题股票型证券投资 基金和光大保德信岁末
红利纯 债债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱钧
权益投 资总
监、基 金经 理
2010-12-0
7
2014-01-09 14 年
钱 钧 先 生 ， 硕 士 。 毕 业 于 南 京 大
学 国 际 工 商 管 理 学 院 ， 获 工 商 管
理 硕 士 学 位 ， 曾 在 联 合 证 券 担 任
高 级 研 究 员 ， 在 西 部 证 券 担 任 投
资经理 助理 等工 作。2007 年 1 月
加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 任 高 级 研 究 员 ， 曾 任 光 大 保 德
信 权 益 投 资 总 监 、 光 大 保 德 信 量
化 核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
钱钧已 于 2014 年 1 月 9 日 离职。
周炜炜
首席投 资总
监、基 金经 理
2014-01-0
9
2014-08-02 12 年
周炜炜 先生 ， CFA ， 伦 敦商 学院金
融学硕士、香港大学商学 院- 复旦
大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 。
1998 年至 2000 年 任职 于德 意志银
行上海 分行 ， 任助 理副 总 裁； 2000
年至 2001 年 任职 于美 国思 腾思特
管 理 咨 询 中 国 有 限 公 司 ， 任 副 总
裁； 2002 年至 2006 年 任职 于招商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 招 商 先
锋 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 基 金
管理部 副总 监； 2006 年至 2010 年光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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10 月任 职于 交银 施罗 德基 金管理
有 限 公 司 ， 历 任 交 银 施 罗 德 成 长
股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 权
益 投 资 部 总 经 理 、 投 资 副 总 监 ；
2010 年 11 月至 2014 年 8 月任职
于 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 首 席 投 资 总 监 、 光 大 保
德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 量 化 核
心证券 投资 基金 基金 经理 。
田大伟 基金经 理
2014-02-2
5
- 5 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、 博 士 ，2005
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 金 融 学 专
业 ， 获 得 经 济 学 硕 士 学 位 ，2010
年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 、 美 国 南
加 州 大 学 （ 联 合 培 养 ） 金 融 工 程
专 业 ， 获 得 经 济 学 博 士 学 位 。 田
大伟先 生 于 2010 年 4 月加 入光大
保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 金 融 工 程 师 、 策 略 分 析 师 、
首席策 略分 析师 ，2013 年 7 月至
2014 年 2 月 兼任 光大 保德 信大中
华 3 号特定 客户 资产 管理 计划的
投 资 经 理 。 现 任 光 大 保 德 信 量 化
核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 同
时兼任 首席 策略 分析 师。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不 同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照 “ 时 间优 先、 价格 优 先 ” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行 分 发和委 托下 单。
事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度 报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组 合净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，本基金
在同日 内 、 3 日内 、 5 日内 同 向成交 价格 不差 于其 他投 资组合 ， 未发 现存 在违 反公 平交易 原 则 的现 象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
公司旗下管理的各投资组 合在交易所公开竞价同日 反向交易的控制方面，报 告期内投资组合之
间，因 投资 策略 调整 需要 ，出现 5 次同 日反 向交 易 且成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量
5% 的情 况。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2014 年， 我 们加 强了 对新常 态经 济 （ 我们 称之 为存量 经济 ） 下 跨行 业的 研究投 资， 并取 得
了较好 的业 绩。
目前我国经济逐步迈入了 经济增长窄幅区间波动的 转型期，我们很难看到经 济发生大起大落的
变化，各行业依托经济内 生增长动力所提供的增量 将会变少，行业间的壁垒 与分割也在不断消除。
在这种新 常态经济下跨行业的投资 机会凸显，我们将其主要 概况为 “ 存 量经济本身自发 的机会 ”以及
“ 政策 改革 带来 的机 会 ” ， 成为我 们研 究投 资的 重中 之中。
对于 “ 存量 经济 本身 自发 的 机会 ” ， 本基 金认 为主 要可 以概括 为下 面四 个方 面的 机会： “ 后端 市场 ” 、
“ 供给 收缩 ” 、 “ 长 尾消 费 ”以及 “ 存 量替 代 ” 等 。 其 中， “ 后端市 场 ” 是指 在存 量经 济 下， 例 如地 产等 一些
行 业已很 难再产 生 增量 ，但 随着使 用年限 的增长 ， “ 后 端需求 ” 将 逐渐产 生出来。 “ 供 给收缩 ” 是 针对
化工、水泥等传统行业而 言的。本基金认为随着增 量经济的过去，也许这些 行业的整体盈利增速在
下降，但这些行业中的优 质龙头公司可以通过集中 度的提高来改善其产品的 市场供需结构，从而使
业绩逆 行业 而增 长。 另外， “ 长尾 消费 ” 指 的是 依托移 动互联 汇集 的 “ 小众 消费 ” ， 例如互 联网 金融 等 。
“ 存量 替代 ” 指的 是新 产品 将有机 会对 原有 庞大 的存 量进行 替代 ，例 如新 能源 等。
对于 “ 政策改革 带来的机会 ” ，我们认为经 济的趋势一是取决 于经济本身的 周期动力， 二是取决
于政策调控的方 向和力度 。十八届三中全会《中共 中央关于全面深化改革重 大问题决定》是中国政
策经济改革的纲领性文件 ，不仅将带来经济、产业 、社会、金融、生态领域 的全方位变化，也对股
票市场影响深远。本基金 将遵循新一届政府改革思 路，重点关注五大方向的 政策经济改革带来的机
会。一是安全建设：国防 安全、信息安全、消费安 全；二是破除垄断：民营 金融、油气、医院、传
媒、环保 ；三是国企改革：业绩和 估值引来 “ 戴维斯” 双击；四是生态变 革：环保产业链 中游或受益
于过剩 产能 淘汰 的结 构性 机会； 五是 网络 创新 ：铁 路、4G 、互 联网 对传统 行 业的重 构。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 16.91% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 44.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年， 经 济从 总量 数据上 看仍 处于 下降 通道 中， 但 微观 经济数 据表 明 我国经 济增 速即 将
触底，我 们形容目前的经济为 “ 乌云的金边 ” ，并大胆预测明 年企业盈利将逆经济总量 指标而向上 增
长，并 成为 支撑 明年 市场 向上的 最主 要的 力量 。
我 们认为 政策 在 “ 供给 ” 和 “需求 ” 端都 将发力 ，但最 大的 亮点是 企业 成本的 下降： 融资成 本、 能
源成本、减税、国企改革 。就社会融资成本而言， 社会融 资成本大致等于贷 款加权利率，等于无风
险 利率加 风险溢 价。随 着市 场对政 府 “ 经济区 间管理 ” 和 “ 改革 信心 ” 的增 强，风险 溢价下 行可期 ，成
为 2015 年 企业 盈利 回升 的 重要力 量之 一。 目 前美 国 经济回 升， 美元 升值 启动 ， 美 联储加 息 2015 年
年中可 期 ， 在 此背 景下 的 能源成 本下 行将 成为 我国 企业盈 利回 升的 另一 个重 要力量 。 与此 同时 ， “ 一
带一路 ” 、 京 津冀 协同 发展 、 长 江经 济带 三大 战略 是支 撑经济 ， 消化 过剩 、 落后 产 量的最 重要 承接 体，
明年财政政策将会更加有 力度，减税是亮点。最后 ，国企改革是我国经济改 革的核心，其指向就是
企业盈 利提 升。
目前，投资 者对股票市场 的信心在不断增强。本基 金将力争把握好股票投资 的新机遇，找准时
机， 拿捏 好方 向 ， 进 一步 加强对 新常 态经 济下 跨行 业研究 投资 的力 度 ， 沿 着 “ 存量经 济本 身自 发的 机
会”以及 “ 政 策改 革带 来的 机会 ” 这两 条主 线抓 结构 性 机会 ， 同 时在 上述 研究 所 积淀的 大量 数据 基础 上，
借助计算机的强大数据计 算、回测、分析能力，不 断对组合的结构进行优化 调整，为基金份额持有
者服务 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的合 法性 、
规范性和时效性完善各项 内部管理制 度和业务流程 ，明确风险控制职责并具 体落实相应措施，提高
全体员 工的 风险 意识 ，有 效保障 基金 份额 持有 人的 利益。
督察长和监察稽核部针对 各部门具体业务建立了相 应的检查指标及检查重点 ，通过现场检查、光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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电脑监控、人员询问、重 点抽查等一系列方法，定 期对公司和基金日常运作 的各项业务进行合法合
规检查，并对基金投资交 易行为过程实施实时监控 ，督促业务部门不断改进 内部控制和风险管理，
并按规定定期出具监察稽 核报告报送监管机关、董 事会和公司管理层。此外 ，监察稽核部每年实施
若干内 部审 计项 目， 以风 险为导 向， 对公 司重 要业 务环节 提出 流程 改进 建议 。
根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时 准确地向监管机关报送各 项报告，并对公司
所有对外信息，包括基金 法定信息披露、基金产品 宣传推介材料和媒体稿件 等的合法合规情况进行
事前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准 确、 完 整并 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 督察 长和监 察稽 核部 组织 、
协调各相关部门及时完成 信息披露，确保公司的信 息披露工作严格按照中国 证监会规定的时间和方
式进行 。
在全公司范围内开展持续 的学习和培训。督察长和 监察稽核部先后组织了新 员工入司培训，对
相关人员进行了法律法规 的专项培训和年度监察培 训，并组织员工开展学习 、讨论， 提高和加深了
公司员 工对 基金 法律 法规 的认识 和理 解， 明确 风险 控制职 责， 树立 全员 内控 意识。
根据董事会和管理层的要 求，以及法规要求和公司 业务发展需要，督察长和 监察稽核部以风险
为导向，计划并实施了数 个内部专项审计项目，及 时发现潜在的问题和风险 ，促使公司规范运作，
切实保 障基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
通过上述工作，在本报告 期内，本基金管理人对本 基金的管理始均按照法律 法规、基金合同、
招募说明书和公司制度进 行，充分维护和保障了基 金持有人的合法权益。本 基金管理人将一如既往
地本着诚实守信、勤勉尽 责的原则管理和运用资金 资产，以风 险控制为核心 ，进一步提高内部监察
稽核工 作的 科学 性和 有效 性，努 力防 范和 控制 各种 风险， 充分 保障 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报 告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员 会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资 品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2014 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 光大 保德 信量化 核心 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守了《证券投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法》 、 《证 券投资基 金信息披露管理办法 》
及其他 法律 法规 、 相 关实 施准则 、 基 金合 同、 托 管协 议等的 规定 ， 依 法安 全托 管了基 金的 全部 资产 ，
对光大保德信量化核心证 券投资基金的投资运作进 行了全面的会计核算和应 有的监督，对发现的问
题及时提出了意见和建议 。按规定如实、独立地向 监管机构提交了本基金运 作情况报告，没有发生
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 诚实 信用 、 勤 勉尽责 地履 行了 作为 基金 托管人 所应 尽的 义 务。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2014 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 、
《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法 规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规
定，对基金管理人 ——光 大保德信基金管理有限公 司的投资运作、信息披露 等行为进行了复核、监
督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费
用开支等方面存在损害基 金份额持有人利益的行为 。该基金在运作中遵守了 《证券投资 基金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 的 “ 光大
保德信 量化 核心 证券 投资 基金 2014 年 年度 报告 ” 进 行了复 核， 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、 收
益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确和 完整 的。
§ 6
审计报告
安永华 明（2015 ）审 字 第 60467078_B01 号
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的光 大保 德信量 化核 心证 券投 资基 金财务 报表 ， 包括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债
表和 2014 年度 的利 润表 和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括 ：
（1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允 反映 ； （2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了光大保德
信量化 核心 证券 投资 基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2014 年度 的经 营成 果和净 值变 动情 况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋燕 华
中国注 册会 计师
边卓 群
上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心 50 楼
2014 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 634,001,672.57 481,010,336.93
结算备 付金
32,528,294.49 9,476,999.02
存出保 证金
2,093,598.27 1,626,242.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,508,779,565.78 8,530,218,518.47
其中： 股票 投资
7,508,779,565.78 8,530,218,518.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,024,734.75 80,545,526.57
应收利 息 7.4.7.5 154,109.81 104,716.52
应收股 利
- -
应收申 购款
191,181.99 260,344.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,178,773,157.66 9,103,242,684.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
30,450,373.38 9,776,488.11
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 10,468,287.30 11,794,431.37
应付托 管费 7.4.10.2 1,744,714.56 1,965,738.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,054,677.18 6,093,239.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 402,697.87 748,153.51
负债合计
62,120,750.29 30,378,051.46
所有者权益：
- - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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实收基 金 7.4.7.9 2,832,275,090.22 3,701,557,399.17
未分配 利润 7.4.7.10 5,284,377,317.15 5,371,307,233.77
所有者权益合计
8,116,652,407.37 9,072,864,632.94
负债和所有者权益总 计
8,178,773,157.66 9,103,242,684.40
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0369 元， 基金 份额 总 额 7,827,450,527.93
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
1,430,042,630.17 1,309,488,430.62
1.利息 收入
4,948,417.07 4,593,984.16
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,948,417.07 4,593,984.16
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
813,390,171.52 820,390,599.53
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 659,621,187.19 659,827,849.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 153,768,984.33 160,562,750.24
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 7.4.7.18 611,038,884.21 484,265,415.54 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.19 665,157.37 238,431.39
减：二、费用
216,880,245.31 198,978,502.60
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 120,124,219.54 134,979,318.81
2．托 管费 7.4.10.2 20,020,703.33 22,496,553.16
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 76,335,322.44 41,100,911.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 400,000.00 401,718.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,213,162,384.86 1,110,509,928.02
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,213,162,384.86 1,110,509,928.02
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信量 化核心 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,213,162,384.86 1,213,162,384.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-869,282,308.95 -1,300,092,301.48 -2,169,374,610.43 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 160,904,636.49 256,052,126.24 416,956,762.73
2.基金 赎回 款 -1,030,186,945.44 -1,556,144,427.72 -2,586,331,373.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,050,532,484.01 4,730,072,958.57 8,780,605,442.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,110,509,928.02 1,110,509,928.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-348,975,084.84 -469,275,652.82 -818,250,737.66
其中：1.基 金申 购款 259,392,665.76 371,314,388.89 630,707,054.65
2.基金 赎回 款 -608,367,750.60 -840,590,041.71 -1,448,957,792.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 基金字[2004]85 号文《 关 于同意光大保德 信量化核 心证券投资基金 设立的
批复》 的核 准， 由 基金 管 理人光 大保 德信 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2004
年 8 月 27 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 2,544,287,215.94 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机 构为光大保德信基金管理 有限公司，基金托管人
为中国 光大 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括在国内依法公开发行 上市的股票、法律
法规及证监会允许基金投 资的其他金融工具。其中 股票投资对象重点为基本 面良好且具有持续增长
潜力，股价处于合理区间 的优质股票。本基金在正 常市场情况下不作主动资 产配置，股票资产的基
准比例 为基 金资 产净 值 的 90% ， 浮 动范围 为 85-95% ； 现 金的 基准 比例 为基 金 资产净 值 的 10% ， 浮动
范围 为 5-15% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 90%× 沪深 300 指数+10%× 同业 存 款利率 。
2007 年 5 月 8 日 ，本 基金 管理人 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 对本 基金 进行 了基金 份额 拆分 。
拆分后 基金 份额 面值 为人 民币 0.3618 元。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ； 修 订了 《企 业 会
计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会计 准则 第 30 号 ——
财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合 并 财务报 表》 ； 上 述 7 项会 计 准则均 自 2014 年 7 月
1 日起 施行 。2014 年 6 月 ， 财政 部修 订了 《 企业 会 计 准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 ， 在 2014 年年
度及以 后期 间的 财务 报告 中施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2014 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年 度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务 全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(3) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关 资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市 价以 确定 公允 价值。
(2)
不存在 活跃 市场 的金 融工 具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时 ，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分 配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现收益/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支 取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(3) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(4) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(5) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣 除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
基金收 益分 配的 比例 按有 关规定 制定 ；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金
分红 。 投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 息日 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投 资 ；
(3) 在符 合基 金分 配条 件的 前提下 ， 基 金收 益分 配每 年至少 一次 ， 但 若基 金成 立不 满 3 个 月， 收
益可不 分配 ，年 度分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ；
(4) 基金 当年 收益 须先 弥补 上一年 度亏 损后 ，方 可进 行当年 收益 分配 ；
(5) 如果 基金 投资 当期 出现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配；
(6) 每一 基金 份额 享有 同等 收益分 配权 ；
(7) 红利 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 ；
(8) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ；
(9) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
本年度 本基 金无 分部 报告 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本年度 本基 金无 其他 重要 的会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在 7.4.2 会计 报 表的编 制基 础中 披露 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根 据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 634,001,672.57 481,010,336.93
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 634,001,672.57 481,010,336.93
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 31 页共 79 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,582,223,562.53 8,530,218,518.47 -52,005,044.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,582,223,562.53 8,530,218,518.47 -52,005,044.06
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 32 页共 79 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 138,526.75 99,716.09
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 14,637.80 4,264.70
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 3.06 3.93
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 942.20 731.80
合计 154,109.81 104,716.52
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,054,677.18 6,093,239.90
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 19,054,677.18 6,093,239.90
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 33 页共 79 页
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 250,000.00
应付赎 回费 2,697.87 3,359.34
其他 - 194,794.17
预提费 用 - -
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 200,000.00
合计 402,697.87 748,153.51
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,229,878,724.51 3,701,557,399.17
本期申 购 444,675,845.52 160,904,636.49
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -2,847,104,042.10 -1,030,186,945.44
本期末 7,827,450,527.93 2,832,275,090.22
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 137,295,175.84 5,234,012,057.93 5,371,307,233.77
本期利 润 602,123,500.65 611,038,884.21 1,213,162,384.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-7,967,211.45 -1,292,125,090.03 -1,300,092,301.48
其中： 基金 申购 款 8,959,490.09 247,092,636.15 256,052,126.24
基金赎 回款 -16,926,701.54 -1,539,217,726.18 -1,556,144,427.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 731,451,465.04 4,552,925,852.11 5,284,377,317.15 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 4,648,159.81 4,378,367.56
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 263,165.94 177,816.24
其他 37,091.32 37,800.36
合计 4,948,417.07 4,593,984.16
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 25,903,694,099.03 13,698,749,355.71
减：卖 出股 票成 本总 额 25,244,072,911.84 13,038,921,506.42
买卖股 票差 价收 入 659,621,187.19 659,827,849.29
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 科比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 35 页共 79 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 153,768,984.33 160,562,750.24
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 153,768,984.33 160,562,750.24
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 611,038,884.21 484,265,415.54
—— 股 票投 资 611,038,884.21 484,265,415.54
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 611,038,884.21 484,265,415.54
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 568,852.61 201,986.97
转换费 收入 96,304.76 36,444.42
其他收 入- 印花税 返还 - -
其他收 入- 其他 - -
合计 665,157.37 238,431.39 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 76,335,322.44 41,100,911.79
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 76,335,322.44 41,100,911.79
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 - 1,718.84
银行间 债券 账户 维护 费 - -
其他费 用 - -
账户维 护费 - -
其他 - -
合计 400,000.00 401,718.84
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ） 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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机构
中国光 大银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 17,968,240,900.42 36.29% 10,856,877,285.31 40.46%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 16,032,363.15 36.03% 7,575,994.86 39.76% 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 9,736,948.24 40.30% 3,046,330.21 50.00%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 120,124,219.54 134,979,318.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 24,547,889.13 28,734,572.62
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 20,020,703.33 22,496,553.16
注：： 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 634,001,672.57 4,648,159.81 481,010,336.93 4,378,367.56
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单
价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000009 中国宝 安 2014-12-29 重大事 项 12.95 2015-01-07 13.88 522,210.00 7,033,584.13 6,762,619.50 -
000426 兴业矿 业 2014-12-11
重大资 产重
组
11.95 2015-03-25 13.15 335,300.00 4,094,163.38 4,006,835.00 -
000501 鄂武商 Ａ 2014-12-24 重大事 项 15.82 2015-01-16 17.20 567,240.00 8,144,619.21 8,973,736.80 -
000533 万 家 乐 2014-10-14 重大事 项 5.97 2015-01-08 5.37 1,194,700.00 5,301,880.97 7,132,359.00 -
000558 莱茵置 业 2014-11-17
重大资 产重
组
5.97 2015-01-14 5.37 169,938.00 1,031,212.97 1,014,529.86 -
000584 友利控 股 2014-09-22
重大资 产重
组
6.85 - - 596,300.00 3,577,050.52 4,084,655.00 -
000609 绵世股 份 2014-12-01 重大事 项 13.87 2015-01-29 15.00 367,701.00 4,854,761.37 5,100,012.87 -
000612 焦作万 方 2014-12-29 重大事 项 10.10 2015-01-16 10.20 1,270,944.00 12,165,543.70 12,836,534.40 -
000615 湖北金 环 2014-10-27 重大事 项 9.75 2015-03-16 10.73 115,301.00 1,112,712.57 1,124,184.75 -
000616 亿城投 资 2014-12-01 重大事 项 4.77 - - 171,600.00 722,166.14 818,532.00 -
000627 天茂集 团 2014-10-22 重大事 项 4.10 2015-01-16 4.51 2,228,740.00 7,109,297.67 9,137,834.00 -
000883 湖北能 源 2014-11-17 重大事 项 6.43 - - 414,000.00 2,780,410.00 2,662,020.00 -
000897 津滨发 展 2014-12-26 重大事 项 7.55 2015-01-21 7.50 454,720.00 2,725,967.18 3,433,136.00 -
002050 三花股 份 2014-10-27 重大事 项 13.57 2015-01-27 14.93 223,300.00 3,028,509.40 3,030,181.00 -
002068 黑猫股 份 2014-12-30 重大事 项 8.71 2015-01-09 7.96 819,724.00 5,395,307.43 7,139,796.04 -
002137 实 益 达 2014-12-26 重大事 项 6.97 2015-01-14 7.60 640,810.00 5,857,367.86 4,466,445.70 -
002152 广电运 通 2014-12-17 重大事 项 22.15 2015-03-11 24.37 536,528.00 9,911,689.06 11,884,095.20 -
002157 正邦科 技 2014-11-19 重大事 项 10.03 2015-03-16 11.03 1,623,261.00 14,953,012.02 16,281,307.83 -
002171 精诚铜 业 2014-11-24
重大资 产重
组
13.07 - - 11,518.00 126,091.65 150,540.26 -
002184 海得控 制 2014-11-27 重大事 项 21.82 2015-01-26 20.00 26,768.00 391,709.27 584,077.76 -
002308 威创股 份 2014-12-29 重大事 项 8.25 2015-02-04 9.08 1,242,696.00 10,588,585.55 10,252,242.00 -
002323 中联电 气 2014-10-22
重大资 产重
组
21.95 2015-01-21 24.15 190,101.00 3,185,264.19 4,172,716.95 -
002425 凯撒股 份 2014-12-31
重大资 产重
组
10.80 2015-01-08 11.88 515,940.00 5,797,827.04 5,572,152.00 -
002437 誉衡药 业 2014-11-21 重大事 项 23.75 2015-01-26 24.70 265,700.00 6,261,621.71 6,310,375.00 -
002482 广田股 份 2014-12-10 重大事 项 15.13 2015-01-06 16.64 471,840.00 7,216,284.46 7,138,939.20 -
002558 世纪游 轮 2014-10-27
重大资 产重
组
31.65 - - 24,213.00 723,425.35 766,341.45 -
002617 露笑科 技 2014-12-01 重大事 项 23.41 - - 226,219.00 5,110,248.79 5,295,786.79 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 41 页共 79 页
002663 普邦园 林 2014-12-09
重大资 产重
组
14.40 2015-03-17 15.84 507,489.00 7,099,701.13 7,307,841.60 -
300009 安科生 物 2014-12-15
重大资 产重
组
17.82 2015-03-18 19.60 1,160,082.00 20,861,983.83 20,672,661.24 -
300044 赛为智 能 2014-12-30 重大事 项 13.15 2015-01-05 12.20 332,170.00 5,901,605.96 4,368,035.50 -
300071 华谊嘉 信 2014-12-29
重大资 产重
组
16.40 2015-01-30 16.00 769,041.00 13,942,526.78 12,612,272.40 -
300143 星河生 物 2014-11-27 重大事 项 12.76 2015-01-07 11.48 289,524.00 3,509,080.72 3,694,326.24 -
300144 宋城演 艺 2014-12-18
重大资 产重
组
27.38 2015-03-18 33.13 217,974.00 5,630,411.02 5,968,128.12 -
300156 神雾环 保 2014-11-20 重大事 项 23.18 2015-01-28 23.17 585,193.00 10,713,826.91 13,564,773.74 -
300160 秀强股 份 2014-10-13 重大事 项 16.35 2015-01-05 14.72 269,901.00 3,005,341.37 4,412,881.35 -
300168 万达信 息 2014-12-31 重大事 项 46.20 2015-01-08 44.50 196,616.00 6,600,091.59 9,083,659.20 -
300170 汉得信 息 2014-12-10 重大事 项 13.22 2015-01-28 14.54 1,478,080.00 20,366,212.47 19,540,217.60 -
300196 长海股 份 2014-12-18
重大资 产重
组
23.51 2015-02-16 21.33 248,145.00 5,021,366.35 5,833,888.95 -
300208 恒顺电 气 2014-12-17 重大事 项 13.36 2015-02-09 14.70 519,400.00 6,028,972.56 6,939,184.00 -
300244 迪安诊 断 2014-10-13 重大事 项 43.93 2015-01-09 44.00 471,004.00 19,894,987.86 20,691,205.72 -
300347 泰格医 药 2014-12-11 重大事 项 30.22 2015-01-22 33.24 388,261.00 13,659,064.66 11,733,247.42 -
600035 楚天高 速 2014-12-22 重大事 项 4.51 - - 676,671.00 2,454,361.45 3,051,786.21 -
600103 青山纸 业 2014-10-13 重大事 项 3.66 2015-02-12 4.03 3,045,500.00 8,674,145.73 11,146,530.00 -
600105 永鼎股 份 2014-10-13 重大事 项 9.86 2015-01-16 10.67 86,621.00 770,976.93 854,083.06 -
600129 太极集 团 2014-12-17
重大资 产重
组
16.98 - - 227,501.00 3,863,419.87 3,862,966.98 -
600236 桂冠电 力 2014-12-04
重大资 产重
组
4.70 2015-01-30 5.17 1,541,900.00 6,332,716.37 7,246,930.00 -
600240 华业地 产 2014-10-16
重大资 产重
组
7.19 2015-01-22 7.91 2,441,081.00 15,773,776.36 17,551,372.39 -
600288 大恒科 技 2014-10-24 重大事 项 10.30 2015-01-16 11.33 687,200.00 7,786,292.49 7,078,160.00 -
600291 西水股 份 2014-12-30 重大事 项 19.77 2015-01-22 21.75 386,079.00 7,219,736.54 7,632,781.83 -
600318 巢东股 份 2014-09-30
重大资 产重
组
11.20 2015-02-06 12.32 1,220,858.00 12,863,539.75 13,673,609.60 -
600423 柳化股 份 2014-12-19 重大事 项 5.95 2015-03-20 6.55 1,838,602.00 10,918,862.06 10,939,681.90 -
600428 中远航 运 2014-12-23 重大事 项 7.33 2015-01-08 8.30 1,419,959.00 6,484,070.65 10,408,299.47 -
600487 亨通光 电 2014-10-30 重大事 项 18.95 2015-01-19 20.60 389,500.00 6,826,139.86 7,381,025.00 -
600490 鹏欣资 源 2014-12-24 重大事 项 10.79 2015-01-12 11.87 214,657.00 3,062,784.26 2,316,149.03 -
600580 卧龙电 气 2014-12-08 重大事 项 10.48 2015-01-14 11.12 606,000.00 5,602,168.40 6,350,880.00 -
600584 长电科 技 2014-11-04 重大事 项 11.13 2015-01-14 12.24 656,141.00 7,205,102.00 7,302,849.33 -
600619 海立股 份 2014-11-17 重大事 项 9.24 2015-01-26 10.16 384,600.00 3,235,866.36 3,553,704.00 -
600649 城投控 股 2014-11-03
重大资 产重
组
7.23 - - 330,600.00 2,351,869.13 2,390,238.00 -
600664 哈药股 份 2014-12-31 重大事 项 8.68 2015-02-17 9.45 382,304.00 3,321,353.75 3,318,398.72 -
600704 物产中 大 2014-10-13
重大资 产重
组
10.38 2015-02-13 11.42 579,900.00 5,495,915.61 6,019,362.00 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 42 页共 79 页
600754 锦江股 份 2014-11-10
重大资 产重
组
25.11 2015-01-19 24.15 82,699.00 1,662,484.40 2,076,571.89 -
600759 洲际油 气 2014-12-24
重大资 产重
组
9.90 - - 420,531.00 5,048,220.32 4,163,256.90 -
600761 安徽合 力 2014-12-26 重大事 项 15.65 2015-01-06 16.60 1,224,531.00 14,290,711.47 19,163,910.15 -
600829 三精制 药 2014-12-31
重大资 产重
组
11.82 2015-03-04 13.00 1,630,796.00 15,213,026.89 19,276,008.72 -
600844 丹化科 技 2014-12-15 重大事 项 7.60 2015-01-07 8.25 554,810.00 3,955,527.42 4,216,556.00 -
601519 大智慧 2014-07-21 重大事 项 5.98 2015-01-23 6.58 40,500.00 245,595.00 242,190.00 -
603008 喜临门 2014-11-17
重大资 产重
组
15.27 2015-03-13 16.04 323,600.00 3,377,869.17 4,941,372.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行 间市 场债 券正 回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部门的风险管理计划 、工 作流程及相关管理责 任，并报请风险管理工作 委员会审议批准；对本
部门的主要风险指标，以 及相关的测量、管理方法 提出建议，并及时更新， 报请风险管理工作委员
会审议 批准; 实施 本部 门的 风险管 理日 常工 作， 定期 进行自 我评 估， 并向 风险 管理工 作委 员会 报告 评
估情况 。
风险管理工作委员会是公 司经营层面负责风险管理 的最高权力机构，根据公 司董事会和风险管光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 43 页共 79 页
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了 对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于同一发行主 体发行的信用类投资品
种不超 过基 金资 产净 值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金不投资于债 券资产，因此在债券资产 投资方面不存在信用风
险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市， 因此 ，除 在附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外，其 余均 能及 时 变 现。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持 有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息 ，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金 等。本基金通过监控组
合的久 期来 评估 基金 面临 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 634,001,672.57 - - - - - 634,001,672.57
结算备付金 32,528,294.49 - - - - - 32,528,294.49
存出保证金 2,093,598.27 - - - - - 2,093,598.27
交易性金融资产 - - - - - 7,508,779,565.78 7,508,779,565.78
应收利息 - - - - - 154,109.81 154,109.81
应收申购款 - - - - - 191,181.99 191,181.99
应收证券清算款 - - - - - 1,024,734.75 1,024,734.75
资产总计
668,623,565.33
-
-
-
-
7,510,149,592.33
8,178,773,157.66
负债
应付赎回款 - - - - - 30,450,373.38 30,450,373.38
应付管理人报酬 - - - - - 10,468,287.30 10,468,287.30
应付托管费 - - - - - 1,744,714.56 1,744,714.56
应付交易费用 - - - - - 19,054,677.18 19,054,677.18 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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其他负债 - - - - - 402,697.87 402,697.87
负债总计
-
-
-
-
-
62,120,750.29
62,120,750.29
利率敏感度缺口 668,623,565.33
-
-
-
-
7,448,028,842.04
8,116,652,407.37
上 年度末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 481,010,336.93 - - - - - 481,010,336.93
结算备付金 9,476,999.02 - - - - - 9,476,999.02
存出保证金 1,626,242.24 - - - - - 1,626,242.24
交易性金融资产 - - - - - 8,530,218,518.47 8,530,218,518.47
应收证券清算款 - - - - - 80,545,526.57 80,545,526.57
应收利息 - - - - - 104,716.52 104,716.52
应收申购款 705.71 - - - - 259,638.94 260,344.65
资产总计 492,114,283.90
-
-
-
-
8,611,128,400.50
9,103,242,684.40
负债
应付赎回款 - - - - - 9,776,488.11 9,776,488.11
应付管理人报
酬
- - - - - 11,794,431.37 11,794,431.37
应付托管费 - - - - - 1,965,738.57 1,965,738.57
应付交易费用 - - - - - 6,093,239.90 6,093,239.90
其他负债 - - - - - 748,153.51 748,153.51
负债总计 -
-
-
-
-
30,378,051.46
30,378,051.46
利率敏感度缺
口 492,114,283.90 - - - - 8,580,750,349.04 9,072,864,632.94 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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注：上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或
未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市的股 票，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散 化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格
实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 7,508,779,565.78 92.51 8,530,218,518.47 94.02
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 7,508,779,565.78 92.51 8,530,218,518.47 94.02 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与其 过去 一年的 整体 水平 保持 一致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 6,393 增加 约 9,270
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 6,393 减少 约 9,270
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 7,026,066,583.16 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 482,712,982.62 元， 属
于第三 层次 余额 为人 民 币 0.00 元 （ 于 2013 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次的 余额 为人 民币 8,414,988,580.72
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 115,229,937.75 元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金分 别于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间不将相关股票和 债券的公允 价值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2. 3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2015 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 7,508,779,565.78 91.81
其中： 股票 7,508,779,565.78 91.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 666,529,967.06 8.15
7 其他各 项资 产 3,463,624.82 0.04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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8 合计 8,178,773,157.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 79,409,371.63 0.98
B 采矿业
269,075,091.47 3.32
C 制造业 3,717,607,599.37 45.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
334,948,178.67 4.13
E 建筑业 279,776,296.69 3.45
F 批发和 零售 业
332,385,162.81 4.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
271,073,140.80 3.34
H 住宿和 餐饮 业
2,076,571.89 0.03
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
298,153,064.32 3.67
J 金融业
1,174,951,891.97 14.48
K 房地产 业
486,449,651.58 5.99
L 租赁和 商务 服务 业
63,735,497.45 0.79
M 科学研 究和 技术 服务 业
12,482,817.74 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
47,430,185.57 0.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
37,648,153.54 0.46
R 文化、 体育 和娱 乐业
76,383,784.41 0.94
S 综合
25,193,105.87 0.31
合计 7,508,779,565.78 92.51
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,541,923 115,197,067.33 1.42
2 600016 民生银 行 9,650,064 104,992,696.32 1.29
3 600036 招商银 行 5,109,713 84,770,138.67 1.04
4 600000 浦发银 行 5,215,412 81,829,814.28 1.01
5 600837 海通证 券 2,924,313 70,358,970.78 0.87
6 600030 中信证 券 2,011,448 68,188,087.20 0.84
7 600886 国投电 力 5,341,043 61,101,531.92 0.75
8 601628 中国人 寿 1,763,277 60,215,909.55 0.74
9 601166 兴业银 行 3,472,642 57,298,593.00 0.71
10 600104 上汽集 团 2,099,115 45,067,999.05 0.56
11 601668 中国建 筑 5,611,976 40,855,185.28 0.50
12 601288 农业银 行 10,303,344 38,225,406.24 0.47
13 000002 万
科Ａ 2,670,161 37,115,237.90 0.46
14 601006 大秦铁 路 3,369,273 35,916,450.18 0.44
15 601328 交通银 行 5,220,755 35,501,134.00 0.44
16 600376 首开股 份 3,409,286 34,365,602.88 0.42
17 601988 中国银 行 8,095,430 33,596,034.50 0.41
18 601398 工商银 行 6,856,283 33,390,098.21 0.41
19 601088 中国神 华 1,612,489 32,717,401.81 0.40
20 000425 徐工机 械 2,183,880 32,692,683.60 0.40
21 600887 伊利股 份 1,103,242 31,585,818.46 0.39
22 600028 中国石 化 4,662,136 30,257,262.64 0.37
23 300182 捷成股 份 1,666,430 29,829,097.00 0.37
24 601169 北京银 行 2,720,895 29,739,382.35 0.37
25 600019 宝钢股 份 4,230,453 29,655,475.53 0.37
26 601601 中国太 保 856,069 27,651,028.70 0.34
27 600015 华夏银 行 2,049,019 27,579,795.74 0.34
28 000001 平安银 行 1,672,809 26,497,294.56 0.33
29 601555 东吴证 券 1,175,109 26,345,943.78 0.32
30 600109 国金证 券 1,326,101 26,243,538.79 0.32
31 600741 华域汽 车 1,691,910 26,190,766.80 0.32
32 000625 长安汽 车 1,547,717 25,428,990.31 0.31
33 600519 贵州茅 台 133,728 25,357,503.36 0.31
34 600583 海油工 程 2,380,261 25,064,148.33 0.31
35 600588 用友软 件 1,065,404 25,026,339.96 0.31
36 002429 兆驰股 份 3,236,319 24,596,024.40 0.30
37 600697 欧亚集 团 952,346 24,522,909.50 0.30
38 601939 建设银 行 3,597,091 24,208,422.43 0.30
39 300004 南风股 份 590,760 24,150,268.80 0.30
40 000878 云南铜 业 1,678,828 23,973,663.84 0.30
41 601618 中国中 冶 4,675,315 23,610,340.75 0.29 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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42 600006 东风汽 车 3,962,056 23,574,233.20 0.29
43 600048 保利地 产 2,173,550 23,517,811.00 0.29
44 601010 文峰股 份 2,273,339 22,847,056.95 0.28
45 600566 洪城股 份 1,154,739 22,748,358.30 0.28
46 002202 金风科 技 1,594,306 22,527,543.78 0.28
47 601012 隆基股 份 1,069,782 22,294,256.88 0.27
48 601857 中国石 油 2,053,774 22,201,296.94 0.27
49 000776 广发证 券 854,625 22,177,518.75 0.27
50 002595 豪迈科 技 889,803 22,067,114.40 0.27
51 000418 小天鹅 Ａ 1,675,364 21,913,761.12 0.27
52 002028 思源电 气 1,744,376 21,717,481.20 0.27
53 600674 川投能 源 1,044,738 21,657,418.74 0.27
54 601390 中国中 铁 2,328,729 21,657,179.70 0.27
55 002332 仙琚制 药 1,962,986 21,396,547.40 0.26
56 601688 华泰证 券 870,518 21,301,575.46 0.26
57 600219 南山铝 业 2,386,453 21,167,838.11 0.26
58 600004 白云机 场 1,910,873 20,885,841.89 0.26
59 300244 迪安诊 断 471,004 20,691,205.72 0.25
60 300009 安科生 物 1,160,082 20,672,661.24 0.25
61 600252 中恒集 团 1,261,702 20,641,444.72 0.25
62 300251 光线传 媒 866,767 20,490,371.88 0.25
63 000951 中国重 汽 988,001 20,431,860.68 0.25
64 601898 中煤能 源 2,900,000 20,068,000.00 0.25
65 600266 北京城 建 838,743 19,844,659.38 0.24
66 002311 海大集 团 1,604,066 19,697,930.48 0.24
67 600657 信达地 产 2,405,388 19,627,966.08 0.24
68 300170 汉得信 息 1,478,080 19,540,217.60 0.24
69 600829 三精制 药 1,630,796 19,276,008.72 0.24
70 600761 安徽合 力 1,224,531 19,163,910.15 0.24
71 600426 华鲁恒 升 1,731,577 18,943,452.38 0.23
72 600900 长江电 力 1,752,649 18,700,764.83 0.23
73 000830 鲁西化 工 3,447,547 18,616,753.80 0.23
74 600720 祁连山 1,679,028 18,418,937.16 0.23
75 601179 中国西 电 2,369,317 18,409,593.09 0.23
76 600197 伊力特 1,498,430 18,400,720.40 0.23
77 300202 聚龙股 份 592,555 18,304,023.95 0.23
78 002294 信立泰 516,021 18,292,944.45 0.23
79 002508 老板电 器 558,179 18,196,635.40 0.22
80 002048 宁波华 翔 1,260,989 18,120,411.93 0.22
81 600216 浙江医 药 1,668,372 18,118,519.92 0.22
82 002008 大族激 光 1,126,827 17,995,427.19 0.22
83 600858 银座股 份 1,781,418 17,921,065.08 0.22
84 600873 梅花生 物 2,480,952 17,763,616.32 0.22
85 600585 海螺水 泥 799,045 17,642,913.60 0.22 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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86 600240 华业地 产 2,441,081 17,551,372.39 0.22
87 600491 龙元建 设 2,613,660 17,485,385.40 0.22
88 000422 湖北宜 化 2,327,500 17,432,975.00 0.21
89 002400 省广股 份 797,230 17,275,974.10 0.21
90 601377 兴业证 券 1,135,021 17,161,517.52 0.21
91 600782 新钢股 份 2,697,332 16,966,218.28 0.21
92 000021 长城开 发 2,354,660 16,906,458.80 0.21
93 600999 招商证 券 594,789 16,814,685.03 0.21
94 601866 中海集 运 3,390,945 16,751,268.30 0.21
95 600183 生益科 技 2,087,102 16,655,073.96 0.21
96 600340 华夏幸 福 381,441 16,630,827.60 0.20
97 600050 中国联 通 3,339,217 16,529,124.15 0.20
98 000962 东方钽 业 1,418,822 16,515,088.08 0.20
99 600888 新疆众 和 2,067,634 16,499,719.32 0.20
100 000488 晨鸣纸 业 2,666,077 16,449,695.09 0.20
101 002157 正邦科 技 1,623,261 16,281,307.83 0.20
102 002039 黔源电 力 1,140,486 16,263,330.36 0.20
103 600780 通宝能 源 2,407,917 16,229,360.58 0.20
104 600111 包钢稀 土 624,788 16,169,513.44 0.20
105 300113 顺网科 技 788,075 15,887,592.00 0.20
106 601901 方正证 券 1,114,730 15,706,545.70 0.19
107 600510 黑牡丹 2,000,784 15,426,044.64 0.19
108 000869 张
裕Ａ 437,985 15,268,157.10 0.19
109 600770 综艺股 份 1,757,649 15,221,240.34 0.19
110 300199 翰宇药 业 552,497 14,917,419.00 0.18
111 300075 数字政 通 588,076 14,895,965.08 0.18
112 600547 山东黄 金 745,058 14,789,401.30 0.18
113 000333 美的集 团 533,118 14,628,757.92 0.18
114 000783 长江证 券 868,038 14,600,399.16 0.18
115 601678 滨化股 份 1,399,241 14,538,113.99 0.18
116 000429 粤高速 Ａ 2,922,897 14,439,111.18 0.18
117 300045 华力创 通 847,287 14,378,460.39 0.18
118 000063 中兴通 讯 793,112 14,323,602.72 0.18
119 000671 阳 光 城 1,032,661 14,323,008.07 0.18
120 000963 华东医 药 269,333 14,169,609.13 0.17
121 600742 一汽富 维 503,566 14,125,026.30 0.17
122 000066 长城电 脑 2,439,212 13,976,684.76 0.17
123 600326 西藏天 路 1,557,455 13,923,647.70 0.17
124 601099 太平洋 973,305 13,840,397.10 0.17
125 600811 东方集 团 1,450,152 13,776,444.00 0.17
126 600318 巢东股 份 1,220,858 13,673,609.60 0.17
127 600395 盘江股 份 1,140,305 13,592,435.60 0.17
128 000780 平庄能 源 2,214,796 13,576,699.48 0.17
129 601616 广电电 气 2,635,631 13,573,499.65 0.17 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 53 页共 79 页
130 300156 神雾环 保 585,193 13,564,773.74 0.17
131 002083 孚日股 份 2,737,713 13,496,925.09 0.17
132 000037 深南电 Ａ 1,776,177 13,481,183.43 0.17
133 000768 中航飞 机 705,610 13,364,253.40 0.16
134 000540 中天城 投 1,122,742 13,225,900.76 0.16
135 002299 圣农发 展 1,032,054 13,055,483.10 0.16
136 000929 兰州黄 河 1,245,944 12,932,898.72 0.16
137 000612 焦作万 方 1,270,944 12,836,534.40 0.16
138 601005 重庆钢 铁 3,849,075 12,817,419.75 0.16
139 600226 升华拜 克 1,551,519 12,769,001.37 0.16
140 002321 华英农 业 1,680,134 12,752,217.06 0.16
141 600823 世茂股 份 864,078 12,710,587.38 0.16
142 600290 华仪电 气 1,258,213 12,645,040.65 0.16
143 300001 特锐德 679,645 12,634,600.55 0.16
144 300071 华谊嘉 信 769,041 12,612,272.40 0.16
145 000651 格力电 器 335,520 12,454,502.40 0.15
146 600029 南方航 空 2,408,191 12,426,265.56 0.15
147 601333 广深铁 路 2,743,863 12,402,260.76 0.15
148 600398 海澜之 家 1,227,441 12,397,154.10 0.15
149 600779 水井坊 1,268,335 12,391,632.95 0.15
150 002078 太阳纸 业 3,047,983 12,374,810.98 0.15
151 600606 金丰投 资 956,173 12,372,878.62 0.15
152 600655 豫园商 城 1,045,197 12,354,228.54 0.15
153 300017 网宿科 技 255,677 12,323,631.40 0.15
154 600724 宁波富 达 2,059,577 12,295,674.69 0.15
155 603993 洛阳钼 业 1,403,673 12,282,138.75 0.15
156 300058 蓝色光 标 580,984 12,270,382.08 0.15
157 600284 浦东建 设 1,051,302 12,216,129.24 0.15
158 600795 国电电 力 2,621,764 12,138,767.32 0.15
159 000718 苏宁环 球 1,788,050 12,033,576.50 0.15
160 002345 潮宏基 1,430,159 12,013,335.60 0.15
161 000566 海南海 药 784,665 11,942,601.30 0.15
162 600409 三友化 工 1,928,692 11,900,029.64 0.15
163 002152 广电运 通 536,528 11,884,095.20 0.15
164 600694 大商股 份 247,910 11,882,326.30 0.15
165 600702 沱牌舍 得 635,347 11,836,514.61 0.15
166 600201 金宇集 团 336,313 11,797,860.04 0.15
167 002427 尤夫股 份 1,010,882 11,796,992.94 0.15
168 300052 中青宝 578,110 11,764,538.50 0.14
169 300347 泰格医 药 388,261 11,733,247.42 0.14
170 600176 中国玻 纤 749,331 11,592,150.57 0.14
171 600066 宇通客 车 518,927 11,587,639.91 0.14
172 600202 哈空调 1,511,182 11,560,542.30 0.14
173 000759 中百集 团 1,287,568 11,472,230.88 0.14 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 54 页共 79 页
174 000961 中南建 设 831,857 11,396,440.90 0.14
175 000798 中水渔 业 1,227,625 11,392,360.00 0.14
176 601336 新华保 险 229,752 11,386,509.12 0.14
177 000096 广聚能 源 1,431,082 11,334,169.44 0.14
178 600345 长江通 信 747,117 11,259,053.19 0.14
179 600533 栖霞建 设 2,237,757 11,188,785.00 0.14
180 600726 华电能 源 2,465,102 11,166,912.06 0.14
181 600103 青山纸 业 3,045,500 11,146,530.00 0.14
182 000939 凯迪电 力 989,388 11,130,615.00 0.14
183 002603 以岭药 业 377,223 10,999,822.68 0.14
184 600750 江中药 业 542,500 10,985,625.00 0.14
185 601233 桐昆股 份 1,035,799 10,979,469.40 0.14
186 300153 科泰电 源 821,048 10,960,990.80 0.14
187 600423 柳化股 份 1,838,602 10,939,681.90 0.13
188 000900 现代投 资 1,553,906 10,908,420.12 0.13
189 600496 精工钢 构 1,146,545 10,880,712.05 0.13
190 002714 牧原股 份 247,137 10,874,028.00 0.13
191 000868 安凯客 车 1,886,100 10,807,353.00 0.13
192 002470 金正大 401,096 10,789,482.40 0.13
193 600175 美都能 源 2,079,633 10,710,109.95 0.13
194 000960 锡业股 份 613,915 10,682,121.00 0.13
195 000729 燕京啤 酒 1,328,060 10,611,199.40 0.13
196 002080 中材科 技 813,296 10,572,848.00 0.13
197 600303 曙光股 份 1,771,808 10,542,257.60 0.13
198 601929 吉视传 媒 913,360 10,485,372.80 0.13
199 002254 泰和新 材 913,825 10,454,158.00 0.13
200 600428 中远航 运 1,419,959 10,408,299.47 0.13
201 000060 中金岭 南 1,090,021 10,344,299.29 0.13
202 002125 湘潭电 化 999,153 10,341,233.55 0.13
203 002572 索菲亚 483,006 10,336,328.40 0.13
204 600356 恒丰纸 业 1,294,625 10,331,107.50 0.13
205 600018 上港集 团 1,607,312 10,318,943.04 0.13
206 300179 四方达 987,122 10,315,424.90 0.13
207 601098 中南传 媒 617,997 10,258,750.20 0.13
208 002308 威创股 份 1,242,696 10,252,242.00 0.13
209 300032 金龙机 电 553,457 10,238,954.50 0.13
210 600889 南京化 纤 1,261,751 10,232,800.61 0.13
211 000818 方大化 工 2,368,375 10,231,380.00 0.13
212 000100 TCL 集团 2,686,195 10,207,541.00 0.13
213 600026 中海发 展 1,119,795 10,190,134.50 0.13
214 601989 中国重 工 1,102,671 10,155,599.91 0.13
215 600719 大连热 电 1,170,564 10,125,378.60 0.12
216 002092 中泰化 学 1,305,990 10,121,422.50 0.12
217 000707 双环科 技 1,964,976 10,119,626.40 0.12 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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218 600141 兴发集 团 663,935 10,118,369.40 0.12
219 000886 海南高 速 2,068,644 10,115,669.16 0.12
220 600573 惠泉啤 酒 1,109,803 10,099,207.30 0.12
221 601965 中国汽 研 823,177 10,075,686.48 0.12
222 600531 豫光金 铅 749,397 10,049,413.77 0.12
223 600068 葛洲坝 1,075,521 10,034,610.93 0.12
224 600171 上海贝 岭 947,077 10,010,603.89 0.12
225 600569 安阳钢 铁 3,005,483 10,008,258.39 0.12
226 000877 天山股 份 976,405 10,008,151.25 0.12
227 601009 南京银 行 681,362 9,981,953.30 0.12
228 600069 银鸽投 资 2,113,368 9,975,096.96 0.12
229 600865 百大集 团 1,298,809 9,974,853.12 0.12
230 000876 新 希 望 711,648 9,963,072.00 0.12
231 002250 联化科 技 668,682 9,896,493.60 0.12
232 002444 巨星科 技 880,731 9,864,187.20 0.12
233 002458 益生股 份 833,497 9,843,599.57 0.12
234 300138 晨光生 物 891,541 9,806,951.00 0.12
235 002156 通富微 电 1,222,323 9,803,030.46 0.12
236 600271 航天信 息 320,873 9,789,835.23 0.12
237 600058 五矿发 展 558,491 9,751,252.86 0.12
238 300082 奥克股 份 747,477 9,732,150.54 0.12
239 002557 洽洽食 品 514,568 9,730,480.88 0.12
240 002483 润邦股 份 856,410 9,728,817.60 0.12
241 002420 毅昌股 份 1,449,460 9,711,382.00 0.12
242 000957 中通客 车 721,978 9,710,604.10 0.12
243 600177 雅戈尔 836,936 9,633,133.36 0.12
244 600020 中原高 速 2,369,555 9,620,393.30 0.12
245 300072 三聚环 保 397,821 9,619,311.78 0.12
246 002153 石基信 息 146,530 9,612,368.00 0.12
247 600801 华新水 泥 905,526 9,589,520.34 0.12
248 600884 杉杉股 份 575,324 9,544,625.16 0.12
249 000656 金科股 份 612,460 9,493,130.00 0.12
250 600079 人福医 药 368,994 9,464,696.10 0.12
251 600370 三房巷 1,420,902 9,448,998.30 0.12
252 601800 中国交 建 677,840 9,415,197.60 0.12
253 000631 顺发恒 业 1,493,707 9,395,417.03 0.12
254 300332 天壕节 能 710,486 9,300,261.74 0.11
255 600690 青岛海 尔 500,000 9,280,000.00 0.11
256 600052 浙江广 厦 1,448,184 9,268,377.60 0.11
257 002479 富春环 保 1,018,221 9,245,446.68 0.11
258 600366 宁波韵 升 569,408 9,195,939.20 0.11
259 000627 天茂集 团 2,228,740 9,137,834.00 0.11
260 300168 万达信 息 196,616 9,083,659.20 0.11
261 600350 山东高 速 1,798,045 9,062,146.80 0.11 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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262 300092 科新机 电 551,461 9,049,475.01 0.11
263 601126 四方股 份 522,817 9,044,734.10 0.11
264 000006 深振业 Ａ 1,280,249 9,025,755.45 0.11
265 600012 皖通高 速 1,455,131 8,992,709.58 0.11
266 000501 鄂武商 Ａ 567,240 8,973,736.80 0.11
267 002498 汉缆股 份 1,096,613 8,959,328.21 0.11
268 000550 江铃汽 车 295,391 8,950,347.30 0.11
269 000603 盛达矿 业 729,306 8,941,291.56 0.11
270 002194 武汉凡 谷 833,570 8,919,199.00 0.11
271 300115 长盈精 密 491,135 8,904,277.55 0.11
272 000090 天健集 团 642,701 8,869,273.80 0.11
273 600162 香江控 股 1,347,400 8,704,204.00 0.11
274 000400 许继电 气 425,598 8,639,639.40 0.11
275 600893 航空动 力 296,240 8,579,110.40 0.11
276 300055 万邦达 192,140 8,571,365.40 0.11
277 601998 中信银 行 1,046,788 8,520,854.32 0.10
278 600743 华远地 产 1,827,499 8,443,045.38 0.10
279 300256 星星科 技 567,869 8,421,497.27 0.10
280 601117 中国化 学 889,520 8,405,964.00 0.10
281 601139 深圳燃 气 1,017,208 8,391,966.00 0.10
282 002408 齐翔腾 达 513,183 8,385,410.22 0.10
283 600372 中航电 子 302,432 8,374,342.08 0.10
284 000027 深圳能 源 748,614 8,354,532.24 0.10
285 600060 海信电 器 728,952 8,331,921.36 0.10
286 600859 王府井 375,122 8,320,205.96 0.10
287 600377 宁沪高 速 1,137,966 8,307,151.80 0.10
288 300203 聚光科 技 432,216 8,289,902.88 0.10
289 002357 富临运 业 679,355 8,247,369.70 0.10
290 601992 金隅股 份 812,319 8,236,914.66 0.10
291 002293 罗莱家 纺 319,449 8,229,006.24 0.10
292 000893 东凌粮 油 768,473 8,199,606.91 0.10
293 000828 东莞控 股 1,005,978 8,198,720.70 0.10
294 300212 易华录 297,547 8,194,444.38 0.10
295 300029 天龙光 电 1,011,221 8,150,441.26 0.10
296 300124 汇川技 术 278,902 8,141,149.38 0.10
297 601933 永辉超 市 933,351 8,129,487.21 0.10
298 000807 云铝股 份 1,459,184 8,054,695.68 0.10
299 002292 奥飞动 漫 272,794 8,047,423.00 0.10
300 600064 南京高 科 445,566 8,015,732.34 0.10
301 300070 碧水源 229,209 7,976,473.20 0.10
302 002475 立讯精 密 288,099 7,974,580.32 0.10
303 600289 亿阳信 通 798,683 7,906,961.70 0.10
304 300148 天舟文 化 443,923 7,906,268.63 0.10
305 300298 三诺生 物 249,827 7,859,557.42 0.10 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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306 600851 海欣股 份 904,056 7,856,246.64 0.10
307 300024 机器人 198,094 7,802,922.66 0.10
308 600131 岷江水 电 1,175,889 7,784,385.18 0.10
309 600879 航天电 子 498,425 7,775,430.00 0.10
310 600563 法拉电 子 265,307 7,646,147.74 0.09
311 600291 西水股 份 386,079 7,632,781.83 0.09
312 600095 哈高科 1,216,921 7,630,094.67 0.09
313 600582 天地科 技 622,524 7,588,567.56 0.09
314 002191 劲嘉股 份 552,668 7,577,078.28 0.09
315 000728 国元证 券 242,679 7,564,304.43 0.09
316 600518 康美药 业 479,419 7,536,466.68 0.09
317 000713 丰乐种 业 729,433 7,527,748.56 0.09
318 600850 华东电 脑 211,053 7,521,928.92 0.09
319 600597 光明乳 业 429,130 7,492,609.80 0.09
320 002206 海 利 得 921,946 7,430,884.76 0.09
321 000727 华东科 技 975,570 7,424,087.70 0.09
322 002062 宏润建 设 1,229,423 7,413,420.69 0.09
323 601339 百隆东 方 698,671 7,405,912.60 0.09
324 600487 亨通光 电 389,500 7,381,025.00 0.09
325 600551 时代出 版 451,964 7,326,336.44 0.09
326 600806 昆明机 床 1,000,292 7,322,137.44 0.09
327 002663 普邦园 林 507,489 7,307,841.60 0.09
328 600584 长电科 技 656,141 7,302,849.33 0.09
329 000581 威孚高 科 271,345 7,280,186.35 0.09
330 000850 华茂股 份 947,541 7,267,639.47 0.09
331 600236 桂冠电 力 1,541,900 7,246,930.00 0.09
332 300204 舒泰神 298,838 7,246,821.50 0.09
333 002142 宁波银 行 460,149 7,238,143.77 0.09
334 600460 士兰微 1,264,116 7,218,102.36 0.09
335 000860 顺鑫农 业 384,835 7,188,717.80 0.09
336 000680 山推股 份 949,656 7,169,902.80 0.09
337 002237 恒邦股 份 441,730 7,160,443.30 0.09
338 000525 红 太 阳 450,816 7,154,449.92 0.09
339 000885 同力水 泥 649,286 7,142,146.00 0.09
340 002068 黑猫股 份 819,724 7,139,796.04 0.09
341 002482 广田股 份 471,840 7,138,939.20 0.09
342 000533 万 家 乐 1,194,700 7,132,359.00 0.09
343 002024 苏宁云 商 791,723 7,125,507.00 0.09
344 000726 鲁
泰Ａ 592,445 7,103,415.55 0.09
345 600288 大恒科 技 687,200 7,078,160.00 0.09
346 600894 广日股 份 548,989 7,054,508.65 0.09
347 600872 中炬高 新 669,142 6,945,693.96 0.09
348 300208 恒顺电 气 519,400 6,939,184.00 0.09
349 600312 平高电 气 463,417 6,877,108.28 0.08 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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350 600246 万通地 产 1,418,627 6,866,154.68 0.08
351 601958 金钼股 份 731,984 6,858,690.08 0.08
352 600017 日照港 1,471,643 6,843,139.95 0.08
353 002493 荣盛石 化 564,134 6,842,945.42 0.08
354 000758 中色股 份 463,709 6,811,885.21 0.08
355 002056 横店东 磁 310,151 6,807,814.45 0.08
356 002419 天虹商 场 500,302 6,799,104.18 0.08
357 300207 欣旺达 263,855 6,783,712.05 0.08
358 600335 国机汽 车 377,317 6,765,293.81 0.08
359 600570 恒生电 子 123,516 6,763,736.16 0.08
360 000620 新华联 917,588 6,762,623.56 0.08
361 000009 中国宝 安 522,210 6,762,619.50 0.08
362 300146 汤臣倍 健 259,150 6,737,900.00 0.08
363 300273 和佳股 份 286,937 6,642,591.55 0.08
364 002063 远光软 件 328,604 6,588,510.20 0.08
365 600308 华泰股 份 1,434,691 6,585,231.69 0.08
366 002489 浙江永 强 483,324 6,568,373.16 0.08
367 000975 银泰资 源 427,829 6,541,505.41 0.08
368 600351 亚宝药 业 746,143 6,513,828.39 0.08
369 002088 鲁阳股 份 486,865 6,499,647.75 0.08
370 002140 东华科 技 360,238 6,480,681.62 0.08
371 002233 塔牌集 团 635,776 6,465,841.92 0.08
372 002399 海普瑞 250,326 6,458,410.80 0.08
373 002081 金 螳 螂 384,314 6,456,475.20 0.08
374 601799 星宇股 份 347,163 6,446,816.91 0.08
375 002372 伟星新 材 405,696 6,409,996.80 0.08
376 000548 湖南投 资 834,009 6,396,849.03 0.08
377 002219 恒康医 疗 334,598 6,374,091.90 0.08
378 600580 卧龙电 气 606,000 6,350,880.00 0.08
379 002437 誉衡药 业 265,700 6,310,375.00 0.08
380 600298 安琪酵 母 341,603 6,305,991.38 0.08
381 000039 中集集 团 287,100 6,284,619.00 0.08
382 000792 盐湖股 份 289,534 6,282,887.80 0.08
383 300133 华策影 视 250,510 6,282,790.80 0.08
384 002317 众生药 业 325,995 6,259,104.00 0.08
385 601991 大唐发 电 909,630 6,258,254.40 0.08
386 600832 东方明 珠 451,942 6,254,877.28 0.08
387 601677 明泰铝 业 487,795 6,253,531.90 0.08
388 600978 宜华木 业 1,035,718 6,235,022.36 0.08
389 601100 恒立油 缸 462,469 6,169,336.46 0.08
390 000875 吉电股 份 1,242,510 6,162,849.60 0.08
391 300005 探路者 331,234 6,147,703.04 0.08
392 002238 天威视 讯 437,253 6,130,287.06 0.08
393 002430 杭氧股 份 699,581 6,128,329.56 0.08 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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394 600278 东方创 业 457,725 6,096,897.00 0.08
395 000650 仁和药 业 788,205 6,084,942.60 0.07
396 002060 粤 水 电 817,187 6,063,527.54 0.07
397 600256 广汇能 源 723,986 6,052,522.96 0.07
398 002115 三维通 信 682,060 6,043,051.60 0.07
399 002454 松芝股 份 430,580 6,036,731.60 0.07
400 600704 物产中 大 579,900 6,019,362.00 0.07
401 600337 美克家 居 629,923 6,009,465.42 0.07
402 600869 智慧能 源 677,537 5,975,876.34 0.07
403 000732 泰禾集 团 362,866 5,969,145.70 0.07
404 300144 宋城演 艺 217,974 5,968,128.12 0.07
405 600637 百视通 157,405 5,962,501.40 0.07
406 000430 张家界 733,626 5,949,706.86 0.07
407 000626 如意集 团 454,523 5,922,434.69 0.07
408 300147 香雪制 药 352,560 5,880,700.80 0.07
409 600054 黄山旅 游 379,377 5,876,549.73 0.07
410 000538 云南白 药 92,651 5,850,910.65 0.07
411 002242 九阳股 份 527,920 5,844,074.40 0.07
412 300196 长海股 份 248,145 5,833,888.95 0.07
413 000859 国风塑 业 998,918 5,833,681.12 0.07
414 600710 常林股 份 990,142 5,812,133.54 0.07
415 002701 奥瑞金 283,612 5,805,537.64 0.07
416 600802 福建水 泥 636,014 5,781,367.26 0.07
417 002218 拓日新 能 617,150 5,764,181.00 0.07
418 000572 海马汽 车 1,093,584 5,763,187.68 0.07
419 002110 三钢闽 光 935,407 5,762,107.12 0.07
420 002066 瑞泰科 技 565,823 5,760,078.14 0.07
421 600320 振华重 工 785,756 5,759,591.48 0.07
422 002300 太阳电 缆 805,203 5,757,201.45 0.07
423 600808 马钢股 份 1,432,666 5,744,990.66 0.07
424 600138 中青旅 348,125 5,730,137.50 0.07
425 300197 铁汉生 态 394,294 5,729,091.82 0.07
426 000910 大亚科 技 800,109 5,704,777.17 0.07
427 300257 开山股 份 161,740 5,693,248.00 0.07
428 601311 骆驼股 份 432,791 5,660,906.28 0.07
429 600468 百利电 气 426,238 5,660,440.64 0.07
430 002246 北化股 份 565,929 5,653,630.71 0.07
431 002221 东华能 源 342,163 5,642,267.87 0.07
432 002190 成飞集 成 176,289 5,641,248.00 0.07
433 002262 恩华药 业 226,945 5,628,236.00 0.07
434 002614 蒙发利 405,171 5,623,773.48 0.07
435 002003 伟星股 份 570,813 5,622,508.05 0.07
436 000553 沙隆达 Ａ 410,550 5,604,007.50 0.07
437 600635 大众公 用 656,427 5,599,322.31 0.07 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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438 002702 海欣食 品 325,670 5,598,267.30 0.07
439 000918 嘉凯城 1,288,756 5,593,201.04 0.07
440 601600 中国铝 业 894,363 5,589,768.75 0.07
441 002425 凯撒股 份 515,940 5,572,152.00 0.07
442 002690 美亚光 电 156,314 5,564,778.40 0.07
443 600195 中牧股 份 350,505 5,555,504.25 0.07
444 300129 泰胜风 能 591,299 5,552,297.61 0.07
445 600776 东方通 信 680,439 5,531,969.07 0.07
446 300187 永清环 保 181,081 5,522,970.50 0.07
447 002610 爱康科 技 329,072 5,485,630.24 0.07
448 002136 安 纳 达 568,492 5,474,577.96 0.07
449 000541 佛山照 明 535,911 5,471,651.31 0.07
450 002588 史丹利 139,984 5,452,376.80 0.07
451 600521 华海药 业 374,865 5,450,537.10 0.07
452 002100 天康生 物 455,263 5,440,392.85 0.07
453 600056 中国医 药 331,036 5,432,300.76 0.07
454 600651 飞乐音 响 662,918 5,422,669.24 0.07
455 000965 天保基 建 621,125 5,416,210.00 0.07
456 600261 阳光照 明 636,653 5,398,817.44 0.07
457 002599 盛通股 份 375,763 5,395,956.68 0.07
458 002241 歌尔声 学 219,901 5,394,171.53 0.07
459 300177 中海达 394,157 5,380,243.05 0.07
460 600010 包钢股 份 1,317,799 5,376,619.92 0.07
461 600522 中天科 技 349,287 5,375,526.93 0.07
462 600170 上海建 工 638,356 5,368,573.96 0.07
463 002036 宜科科 技 660,210 5,367,507.30 0.07
464 002291 星期六 664,253 5,340,594.12 0.07
465 600098 广州发 展 609,656 5,340,586.56 0.07
466 000597 东北制 药 502,864 5,325,329.76 0.07
467 002271 东方雨 虹 159,556 5,319,597.04 0.07
468 600790 轻纺城 645,325 5,298,118.25 0.07
469 002617 露笑科 技 226,219 5,295,786.79 0.07
470 600593 大连圣 亚 304,290 5,282,474.40 0.07
471 000969 安泰科 技 578,387 5,274,889.44 0.06
472 000599 青岛双 星 901,852 5,266,815.68 0.06
473 002005 德豪润 达 663,384 5,260,635.12 0.06
474 300101 振芯科 技 239,214 5,260,315.86 0.06
475 000926 福星股 份 488,388 5,255,054.88 0.06
476 600643 爱建股 份 381,113 5,228,870.36 0.06
477 300015 爱尔眼 科 189,608 5,223,700.40 0.06
478 000778 新兴铸 管 842,763 5,208,275.34 0.06
479 601886 江河创 建 627,194 5,205,710.20 0.06
480 600307 酒钢宏 兴 1,236,607 5,193,749.40 0.06
481 300303 聚飞光 电 303,494 5,183,677.52 0.06 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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482 002144 宏达高 科 298,723 5,167,907.90 0.06
483 600321 国栋建 设 1,347,253 5,159,978.99 0.06
484 300240 飞力达 418,874 5,152,150.20 0.06
485 002484 江海股 份 348,260 5,147,282.80 0.06
486 002450 康得新 177,625 5,145,796.25 0.06
487 000024 招商地 产 194,940 5,144,466.60 0.06
488 002264 新 华 都 716,085 5,134,329.45 0.06
489 600747 大连控 股 778,612 5,131,053.08 0.06
490 600027 华电国 际 730,646 5,114,522.00 0.06
491 000609 绵世股 份 367,701 5,100,012.87 0.06
492 000915 山大华 特 195,460 5,097,596.80 0.06
493 600973 宝胜股 份 470,071 5,057,963.96 0.06
494 002669 康达新 材 390,136 5,052,261.20 0.06
495 600864 哈投股 份 339,791 5,045,896.35 0.06
496 601188 龙江交 通 1,123,589 5,044,914.61 0.06
497 002541 鸿路钢 构 375,628 5,040,927.76 0.06
498 600449 宁夏建 材 405,643 5,038,086.06 0.06
499 300079 数码视 讯 404,366 5,034,356.70 0.06
500 002575 群兴玩 具 417,823 5,030,588.92 0.06
501 002403 爱仕达 422,791 5,010,073.35 0.06
502 600152 维科精 华 737,263 4,998,643.14 0.06
503 002550 千红制 药 245,558 4,994,649.72 0.06
504 600529 山东药 玻 400,704 4,992,771.84 0.06
505 600686 金龙汽 车 418,457 4,988,007.44 0.06
506 002149 西部材 料 319,580 4,963,077.40 0.06
507 601890 亚星锚 链 494,069 4,960,452.76 0.06
508 600369 西南证 券 222,437 4,958,120.73 0.06
509 603008 喜临门 323,600 4,941,372.00 0.06
510 300226 上海钢 联 81,751 4,935,307.87 0.06
511 000686 东北证 券 245,984 4,914,760.32 0.06
512 002626 金达威 203,842 4,914,630.62 0.06
513 002364 中恒电 气 300,931 4,914,203.23 0.06
514 600082 海泰发 展 715,069 4,912,524.03 0.06
515 300046 台基股 份 347,997 4,899,797.76 0.06
516 600525 长园集 团 425,600 4,890,144.00 0.06
517 002593 日上集 团 360,155 4,854,889.40 0.06
518 600461 洪城水 业 415,191 4,841,127.06 0.06
519 000030 富奥股 份 570,489 4,820,632.05 0.06
520 002616 长青集 团 188,190 4,808,254.50 0.06
521 600976 健民集 团 175,598 4,806,117.26 0.06
522 002382 蓝帆医 疗 281,387 4,803,276.09 0.06
523 002150 通润装 备 591,079 4,793,650.69 0.06
524 600572 康恩贝 317,506 4,791,165.54 0.06
525 600469 风神股 份 391,221 4,788,545.04 0.06 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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526 600620 天宸股 份 512,138 4,783,368.92 0.06
527 002304 洋河股 份 60,488 4,781,576.40 0.06
528 002431 棕榈园 林 225,075 4,751,333.25 0.06
529 300175 朗源股 份 718,469 4,741,895.40 0.06
530 600122 宏图高 科 660,760 4,737,649.20 0.06
531 002395 双象股 份 433,902 4,733,870.82 0.06
532 000797 中国武 夷 437,112 4,720,809.60 0.06
533 600739 辽宁成 大 219,346 4,713,745.54 0.06
534 002017 东信和 平 357,460 4,707,748.20 0.06
535 600353 旭光股 份 561,055 4,690,419.80 0.06
536 600863 内蒙华 电 1,026,852 4,682,445.12 0.06
537 600352 浙江龙 盛 237,846 4,680,809.28 0.06
538 000831 五矿稀 土 155,665 4,668,393.35 0.06
539 300245 天玑科 技 266,982 4,666,845.36 0.06
540 000078 海王生 物 477,102 4,661,286.54 0.06
541 000636 风华高 科 526,023 4,660,563.78 0.06
542 600816 安信信 托 158,541 4,657,934.58 0.06
543 600592 龙溪股 份 452,731 4,654,074.68 0.06
544 600807 天业股 份 523,385 4,652,892.65 0.06
545 600328 兰太实 业 518,101 4,637,003.95 0.06
546 002203 海亮股 份 525,187 4,626,897.47 0.06
547 600117 西宁特 钢 908,312 4,623,308.08 0.06
548 300049 福瑞股 份 142,090 4,617,925.00 0.06
549 000402 金 融 街 374,318 4,615,340.94 0.06
550 600970 中材国 际 342,983 4,599,402.03 0.06
551 000716 黑芝麻 352,359 4,570,096.23 0.06
552 002260 伊 立 浦 217,456 4,566,576.00 0.06
553 000069 华侨城 Ａ 552,485 4,558,001.25 0.06
554 000703 恒逸石 化 503,683 4,548,257.49 0.06
555 600191 华资实 业 512,777 4,538,076.45 0.06
556 300127 银河磁 体 388,187 4,537,906.03 0.06
557 300104 乐视网 139,809 4,535,403.96 0.06
558 300056 三维丝 205,137 4,508,911.26 0.06
559 600125 铁龙物 流 505,882 4,482,114.52 0.06
560 000159 国际实 业 440,431 4,479,183.27 0.06
561 601113 华鼎股 份 764,341 4,479,038.26 0.06
562 002137 实 益 达 640,810 4,466,445.70 0.06
563 600590 泰豪科 技 500,472 4,464,210.24 0.06
564 300234 开尔新 材 318,972 4,462,418.28 0.05
565 002501 利源精 制 159,650 4,457,428.00 0.05
566 600158 中体产 业 250,740 4,440,605.40 0.05
567 601607 上海医 药 268,635 4,432,477.50 0.05
568 002179 中航光 电 188,699 4,430,652.52 0.05
569 300160 秀强股 份 269,901 4,412,881.35 0.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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570 300095 华伍股 份 445,054 4,388,232.44 0.05
571 601003 柳钢股 份 1,110,303 4,385,696.85 0.05
572 600390 金瑞科 技 376,251 4,379,561.64 0.05
573 000708 大冶特 钢 443,394 4,376,298.78 0.05
574 600820 隧道股 份 529,608 4,374,562.08 0.05
575 300044 赛为智 能 332,170 4,368,035.50 0.05
576 002500 山西证 券 272,499 4,359,984.00 0.05
577 601107 四川成 渝 804,226 4,358,904.92 0.05
578 002590 万安科 技 360,305 4,356,087.45 0.05
579 002385 大北农 324,315 4,352,307.30 0.05
580 600508 上海能 源 385,398 4,339,581.48 0.05
581 600311 荣华实 业 683,241 4,324,915.53 0.05
582 600486 扬农化 工 143,670 4,324,467.00 0.05
583 000848 承德露 露 195,903 4,307,906.97 0.05
584 002267 陕天然 气 398,430 4,307,028.30 0.05
585 002133 广宇集 团 875,330 4,271,610.40 0.05
586 600362 江西铜 业 231,109 4,261,649.96 0.05
587 000959 首钢股 份 1,023,230 4,246,404.50 0.05
588 600605 汇通能 源 348,944 4,239,669.60 0.05
589 600215 长春经 开 758,402 4,239,467.18 0.05
590 002305 南国置 业 586,942 4,231,851.82 0.05
591 600883 博闻科 技 456,966 4,226,935.50 0.05
592 000973 佛塑科 技 682,809 4,219,759.62 0.05
593 600844 丹化科 技 554,810 4,216,556.00 0.05
594 002540 亚太科 技 236,734 4,209,130.52 0.05
595 600507 方大特 钢 792,877 4,202,248.10 0.05
596 000531 穗恒运 Ａ 313,265 4,197,751.00 0.05
597 000690 宝新能 源 661,535 4,180,901.20 0.05
598 601369 陕鼓动 力 480,150 4,177,305.00 0.05
599 002323 中联电 气 190,101 4,172,716.95 0.05
600 600759 洲际油 气 420,531 4,163,256.90 0.05
601 600383 金地集 团 364,740 4,161,683.40 0.05
602 002041 登海种 业 129,802 4,160,154.10 0.05
603 002042 华孚色 纺 770,096 4,135,415.52 0.05
604 300157 恒泰艾 普 407,667 4,113,360.03 0.05
605 000667 美好集 团 1,295,703 4,107,378.51 0.05
606 600618 氯碱化 工 412,242 4,101,807.90 0.05
607 000584 友利控 股 596,300 4,084,655.00 0.05
608 002146 荣盛发 展 256,895 4,076,923.65 0.05
609 300323 华灿光 电 446,996 4,076,603.52 0.05
610 600067 冠城大 通 501,892 4,065,325.20 0.05
611 600393 东华实 业 573,334 4,064,938.06 0.05
612 600660 福耀玻 璃 332,291 4,034,012.74 0.05
613 002244 滨江集 团 501,277 4,030,267.08 0.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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614 000761 本钢板 材 777,547 4,012,142.52 0.05
615 000426 兴业矿 业 335,300 4,006,835.00 0.05
616 000688 建新矿 业 551,629 3,988,277.67 0.05
617 600653 申华控 股 1,090,015 3,967,654.60 0.05
618 002384 东山精 密 361,935 3,959,568.90 0.05
619 600578 京能电 力 625,224 3,951,415.68 0.05
620 002204 大连重 工 329,016 3,944,901.84 0.05
621 002673 西部证 券 104,886 3,927,980.70 0.05
622 600143 金发科 技 569,727 3,925,419.03 0.05
623 600835 上海机 电 208,619 3,913,692.44 0.05
624 600011 华能国 际 442,738 3,909,376.54 0.05
625 002491 通鼎光 电 190,427 3,903,753.50 0.05
626 300077 国民技 术 145,649 3,885,915.32 0.05
627 600323 瀚蓝环 境 268,061 3,878,842.67 0.05
628 002480 新筑股 份 342,651 3,871,956.30 0.05
629 000930 中粮生 化 487,332 3,869,416.08 0.05
630 600129 太极集 团 227,501 3,862,966.98 0.05
631 600729 重庆百 货 154,134 3,851,808.66 0.05
632 600595 中孚实 业 659,539 3,851,707.76 0.05
633 600612 老凤祥 119,114 3,850,955.62 0.05
634 600210 紫江企 业 761,147 3,843,792.35 0.05
635 000825 太钢不 锈 728,415 3,838,747.05 0.05
636 601588 北辰实 业 800,974 3,836,665.46 0.05
637 002440 闰土股 份 213,354 3,823,303.68 0.05
638 002310 东方园 林 206,983 3,822,976.01 0.05
639 600269 赣粤高 速 755,382 3,814,679.10 0.05
640 002534 杭锅股 份 208,441 3,812,385.89 0.05
641 600309 万华化 学 174,652 3,803,920.56 0.05
642 000936 华西股 份 621,800 3,799,198.00 0.05
643 600418 江淮汽 车 314,000 3,793,120.00 0.05
644 300054 鼎龙股 份 288,212 3,787,105.68 0.05
645 600881 亚泰集 团 505,910 3,779,147.70 0.05
646 002375 亚厦股 份 198,893 3,771,011.28 0.05
647 000042 中洲控 股 245,460 3,762,901.80 0.05
648 600120 浙江东 方 200,947 3,761,727.84 0.05
649 000543 皖能电 力 290,020 3,723,856.80 0.05
650 600983 惠而浦 302,260 3,717,798.00 0.05
651 600187 国中水 务 484,628 3,717,096.76 0.05
652 601566 九牧王 286,959 3,701,771.10 0.05
653 002249 大洋电 机 322,857 3,699,941.22 0.05
654 300143 星河生 物 289,524 3,694,326.24 0.05
655 600438 通威股 份 395,493 3,678,084.90 0.05
656 601888 中国国 旅 82,604 3,667,617.60 0.05
657 300020 银江股 份 132,582 3,655,285.74 0.05 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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658 600736 苏州高 新 633,318 3,654,244.86 0.05
659 600100 同方股 份 312,731 3,652,698.08 0.05
660 002064 华峰氨 纶 341,369 3,652,648.30 0.05
661 600723 首商股 份 454,816 3,647,624.32 0.04
662 600063 皖维高 新 775,900 3,646,730.00 0.04
663 002001 新 和 成 239,783 3,637,508.11 0.04
664 000793 华闻传 媒 321,620 3,634,306.00 0.04
665 002368 太极股 份 82,438 3,619,028.20 0.04
666 600596 新安股 份 348,340 3,615,769.20 0.04
667 600380 健康元 502,801 3,615,139.19 0.04
668 601801 皖新传 媒 217,357 3,612,473.34 0.04
669 601766 中国南 车 565,200 3,605,976.00 0.04
670 600150 中国船 舶 97,771 3,603,839.06 0.04
671 002327 富安娜 267,727 3,587,541.80 0.04
672 600375 华菱星 马 294,574 3,584,965.58 0.04
673 002276 万马股 份 435,073 3,580,650.79 0.04
674 000800 一汽轿 车 236,105 3,574,629.70 0.04
675 600642 申能股 份 552,562 3,569,550.52 0.04
676 300105 龙源技 术 285,227 3,568,189.77 0.04
677 000415 渤海租 赁 260,985 3,567,664.95 0.04
678 600805 悦达投 资 315,528 3,565,466.40 0.04
679 600619 海立股 份 384,600 3,553,704.00 0.04
680 601058 赛轮金 宇 223,071 3,551,290.32 0.04
681 600416 湘电股 份 294,479 3,545,527.16 0.04
682 000598 兴蓉投 资 462,843 3,536,120.52 0.04
683 601222 林洋电 子 156,170 3,535,688.80 0.04
684 002433 太安堂 306,630 3,532,377.60 0.04
685 000887 中鼎股 份 255,467 3,525,444.60 0.04
686 000539 粤电力 Ａ 448,775 3,518,396.00 0.04
687 002393 力生制 药 109,833 3,517,950.99 0.04
688 600329 中新药 业 229,783 3,506,488.58 0.04
689 002251 步 步 高 250,034 3,502,976.34 0.04
690 002447 壹桥苗 业 238,282 3,502,745.40 0.04
691 600481 双良节 能 346,092 3,492,068.28 0.04
692 000858 五 粮 液 162,389 3,491,363.50 0.04
693 000338 潍柴动 力 127,714 3,485,315.06 0.04
694 002320 海峡股 份 321,814 3,485,245.62 0.04
695 600062 华润双 鹤 171,905 3,482,795.30 0.04
696 002230 科大讯 飞 130,665 3,482,222.25 0.04
697 600509 天富能 源 352,597 3,480,132.39 0.04
698 600425 青松建 化 504,048 3,472,890.72 0.04
699 002029 七 匹 狼 389,454 3,470,035.14 0.04
700 600089 特变电 工 280,034 3,466,820.92 0.04
701 600073 上海梅 林 369,328 3,464,296.64 0.04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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702 600168 武汉控 股 255,800 3,458,416.00 0.04
703 002309 中利科 技 183,619 3,457,545.77 0.04
704 600220 江苏阳 光 884,252 3,448,582.80 0.04
705 601567 三星电 气 184,020 3,448,534.80 0.04
706 600548 深高速 415,663 3,445,846.27 0.04
707 600626 申达股 份 431,985 3,442,920.45 0.04
708 300128 锦富新 材 269,656 3,438,114.00 0.04
709 000600 建投能 源 338,309 3,433,836.35 0.04
710 000897 津滨发 展 454,720 3,433,136.00 0.04
711 600567 山鹰纸 业 1,187,109 3,430,745.01 0.04
712 600280 中央商 场 236,471 3,405,182.40 0.04
713 600389 江山股 份 127,577 3,390,996.66 0.04
714 600348 阳泉煤 业 381,879 3,387,266.73 0.04
715 000933 神火股 份 564,999 3,384,344.01 0.04
716 300039 上海凯 宝 265,947 3,372,207.96 0.04
717 002138 顺络电 子 192,538 3,359,788.10 0.04
718 601700 风范股 份 244,613 3,351,198.10 0.04
719 600987 航民股 份 391,639 3,348,513.45 0.04
720 002085 万丰奥 威 126,333 3,347,824.50 0.04
721 600683 京投银 泰 440,365 3,342,370.35 0.04
722 000786 北新建 材 131,528 3,325,027.84 0.04
723 002481 双塔食 品 190,094 3,324,744.06 0.04
724 600664 哈药股 份 382,304 3,318,398.72 0.04
725 000861 海印股 份 412,619 3,313,330.57 0.04
726 600429 三元股 份 373,968 3,302,137.44 0.04
727 000601 韶能股 份 557,815 3,285,530.35 0.04
728 600166 福田汽 车 523,315 3,275,951.90 0.04
729 600059 古越龙 山 366,072 3,272,683.68 0.04
730 600110 中科英 华 517,745 3,266,970.95 0.04
731 601999 出版传 媒 311,210 3,264,592.90 0.04
732 600322 天房发 展 694,256 3,263,003.20 0.04
733 000503 海虹控 股 104,124 3,256,998.72 0.04
734 300034 钢研高 纳 151,264 3,255,201.28 0.04
735 000652 泰达股 份 445,103 3,249,251.90 0.04
736 600077 宋都股 份 569,316 3,233,714.88 0.04
737 002065 东华软 件 180,000 3,223,800.00 0.04
738 600037 歌华有 线 222,420 3,222,865.80 0.04
739 000012 南
玻Ａ 362,343 3,221,229.27 0.04
740 300059 东方财 富 114,892 3,212,380.32 0.04
741 300050 世纪鼎 利 211,748 3,210,099.68 0.04
742 600184 光电股 份 89,208 3,197,214.72 0.04
743 600033 福建高 速 837,889 3,192,357.09 0.04
744 300002 神州泰 岳 192,275 3,191,765.00 0.04
745 300012 华测检 测 212,880 3,182,556.00 0.04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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746 600499 科达洁 能 172,100 3,176,966.00 0.04
747 600132 重庆啤 酒 196,169 3,174,014.42 0.04
748 000089 深圳机 场 546,431 3,169,299.80 0.04
749 000750 国海证 券 181,423 3,154,945.97 0.04
750 600797 浙大网 新 430,130 3,131,346.40 0.04
751 600157 永泰能 源 717,021 3,126,211.56 0.04
752 002532 新界泵 业 302,890 3,119,767.00 0.04
753 300238 冠昊生 物 66,647 3,117,080.19 0.04
754 002358 森源电 气 88,940 3,112,900.00 0.04
755 600277 亿利能 源 348,485 3,108,486.20 0.04
756 600658 电子城 264,016 3,094,267.52 0.04
757 601218 吉鑫科 技 451,921 3,082,101.22 0.04
758 600676 交运股 份 371,418 3,079,055.22 0.04
759 002281 光迅科 技 82,419 3,062,690.04 0.04
760 600035 楚天高 速 676,671 3,051,786.21 0.04
761 002104 恒宝股 份 251,960 3,048,716.00 0.04
762 001696 宗申动 力 382,521 3,048,692.37 0.04
763 300274 阳光电 源 188,149 3,040,487.84 0.04
764 000563 陕国投 Ａ 241,666 3,037,741.62 0.04
765 000630 铜陵有 色 195,902 3,032,562.96 0.04
766 002050 三花股 份 223,300 3,030,181.00 0.04
767 000669 金鸿能 源 102,884 3,019,645.40 0.04
768 002273 水晶光 电 176,487 3,017,927.70 0.04
769 000099 中信海 直 219,393 3,016,653.75 0.04
770 600895 张江高 科 226,213 3,013,157.16 0.04
771 002016 世荣兆 业 342,602 2,997,767.50 0.04
772 002073 软控股 份 247,085 2,992,199.35 0.04
773 600530 交大昂 立 249,274 2,986,302.52 0.04
774 600330 天通股 份 319,900 2,968,672.00 0.04
775 600373 中文传 媒 222,628 2,965,404.96 0.04
776 002185 华天科 技 236,533 2,954,297.17 0.04
777 000559 万向钱 潮 246,006 2,920,091.22 0.04
778 601777 力帆股 份 329,309 2,917,677.74 0.04
779 002277 友阿股 份 230,985 2,917,340.55 0.04
780 600251 冠农股 份 159,753 2,917,089.78 0.04
781 600846 同济科 技 335,285 2,900,215.25 0.04
782 600088 中视传 媒 163,906 2,899,497.14 0.04
783 600601 方正科 技 619,310 2,898,370.80 0.04
784 002004 华邦颖 泰 166,574 2,895,056.12 0.04
785 601669 中国电 建 343,008 2,891,557.44 0.04
786 600023 浙能电 力 403,247 2,891,280.99 0.04
787 000829 天音控 股 359,701 2,888,399.03 0.04
788 002456 欧菲光 152,247 2,886,603.12 0.04
789 600333 长春燃 气 373,081 2,868,992.89 0.04 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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790 600897 厦门空 港 117,537 2,819,712.63 0.03
791 002226 江南化 工 222,825 2,803,138.50 0.03
792 002340 格林美 216,590 2,798,342.80 0.03
793 300088 长信科 技 180,304 2,789,302.88 0.03
794 600815 厦工股 份 313,259 2,788,005.10 0.03
795 600133 东湖高 新 332,808 2,778,946.80 0.03
796 002155 辰州矿 业 271,046 2,761,958.74 0.03
797 002122 天马股 份 361,595 2,758,969.85 0.03
798 002353 杰瑞股 份 90,143 2,755,671.51 0.03
799 000049 德赛电 池 91,315 2,750,407.80 0.03
800 600498 烽火通 信 176,146 2,716,171.32 0.03
801 002342 巨力索 具 442,740 2,700,714.00 0.03
802 002049 同方国 芯 111,970 2,687,280.00 0.03
803 000883 湖北能 源 414,000 2,662,020.00 0.03
804 002573 国电清 新 95,634 2,647,149.12 0.03
805 601872 招商轮 船 420,500 2,644,945.00 0.03
806 002356 浩宁达 68,383 2,610,862.94 0.03
807 600467 好当家 409,860 2,606,709.60 0.03
808 000888 峨眉山 Ａ 135,049 2,595,641.78 0.03
809 600874 创业环 保 229,632 2,537,433.60 0.03
810 000712 锦龙股 份 92,338 2,511,593.60 0.03
811 600804 鹏博士 139,429 2,506,933.42 0.03
812 002216 三全食 品 126,741 2,460,042.81 0.03
813 000966 长源电 力 191,561 2,425,162.26 0.03
814 002032 苏 泊 尔 141,690 2,411,563.80 0.03
815 600649 城投控 股 330,600 2,390,238.00 0.03
816 600439 瑞贝卡 494,812 2,365,201.36 0.03
817 000151 中成股 份 122,766 2,323,960.38 0.03
818 300006 莱美药 业 77,757 2,322,601.59 0.03
819 601299 中国北 车 327,100 2,322,410.00 0.03
820 600490 鹏欣资 源 214,657 2,316,149.03 0.03
821 002129 中环股 份 109,893 2,313,247.65 0.03
822 002223 鱼跃医 疗 92,420 2,306,803.20 0.03
823 000937 冀中能 源 275,895 2,300,964.30 0.03
824 002574 明牌珠 宝 223,271 2,286,295.04 0.03
825 600406 国电南 瑞 153,055 2,226,950.25 0.03
826 600628 新世界 209,639 2,192,823.94 0.03
827 600139 西部资 源 179,358 2,182,786.86 0.03
828 600200 江苏吴 中 179,814 2,155,969.86 0.03
829 002225 濮耐股 份 308,346 2,130,670.86 0.03
830 600587 新华医 疗 67,766 2,123,108.78 0.03
831 600812 华北制 药 340,467 2,107,490.73 0.03
832 600754 锦江股 份 82,699 2,076,571.89 0.03
833 601002 晋亿实 业 105,818 2,053,927.38 0.03 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 69 页共 79 页
834 600740 山西焦 化 303,609 2,040,252.48 0.03
835 000401 冀东水 泥 155,699 2,034,985.93 0.03
836 600755 厦门国 贸 176,403 1,993,353.90 0.02
837 600826 兰生股 份 100,930 1,977,218.70 0.02
838 002161 远 望 谷 242,081 1,960,856.10 0.02
839 600810 神马股 份 270,634 1,951,271.14 0.02
840 600229 青岛碱 业 222,576 1,918,605.12 0.02
841 600081 东风科 技 138,990 1,887,484.20 0.02
842 000762 西藏矿 业 139,498 1,867,878.22 0.02
843 603366 日出东 方 114,985 1,866,206.55 0.02
844 300181 佐力药 业 144,209 1,841,548.93 0.02
845 601168 西部矿 业 193,697 1,789,760.28 0.02
846 300336 新文化 66,976 1,774,864.00 0.02
847 000028 国药一 致 36,799 1,756,416.27 0.02
848 600594 益佰制 药 51,983 1,734,672.71 0.02
849 600765 中航重 机 87,864 1,673,809.20 0.02
850 600420 现代制 药 77,142 1,613,039.22 0.02
851 002657 中科金 财 32,000 1,519,680.00 0.02
852 300342 天银机 电 93,594 1,513,414.98 0.02
853 600078 澄星股 份 201,628 1,377,119.24 0.02
854 000615 湖北金 环 115,301 1,124,184.75 0.01
855 000558 莱茵置 业 169,938 1,014,529.86 0.01
856 300198 纳川股 份 143,250 1,002,750.00 0.01
857 000513 丽珠集 团 18,907 934,762.08 0.01
858 600105 永鼎股 份 86,621 854,083.06 0.01
859 000616 亿城投 资 171,600 818,532.00 0.01
860 002558 世纪游 轮 24,213 766,341.45 0.01
861 300295 三六五 网 8,950 678,410.00 0.01
862 002184 海得控 制 26,768 584,077.76 0.01
863 600396 金山股 份 49,400 331,474.00 0.00
864 601519 大智慧 40,500 242,190.00 0.00
865 002171 精诚铜 业 11,518 150,540.26 0.00
866 002736 国信证 券 7,500 76,200.00 0.00
867 300405 科隆精 化 500 22,220.00 0.00
868 002733 雄韬股 份 500 14,540.00 0.00
869 601015 陕西黑 猫 1,000 14,260.00 0.00
870 002732 燕塘乳 业 500 11,840.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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产净值 比例
（％）
1 600690 青岛海 尔 449,154,985.30 4.95
2 601318 中国平 安 413,957,785.29 4.56
3 000002 万 科Ａ 345,772,282.55 3.81
4 601877 正泰电 器 296,487,881.36 3.27
5 600588 用友网 络 276,159,654.45 3.04
6 600649 城投控 股 274,054,837.52 3.02
7 600309 万华化 学 264,881,491.82 2.92
8 600519 贵州茅 台 264,054,891.88 2.91
9 600887 伊利股 份 242,129,018.94 2.67
10 600019 宝钢股 份 241,949,383.66 2.67
11 000895 双汇发 展 235,159,576.54 2.59
12 600079 人福医 药 221,449,778.22 2.44
13 600406 国电南 瑞 209,988,810.25 2.31
14 002311 海大集 团 201,352,496.74 2.22
15 600795 国电电 力 179,852,099.10 1.98
16 000999 华润三 九 169,303,804.34 1.87
17 000963 华东医 药 165,764,691.45 1.83
18 600585 海螺水 泥 164,374,741.04 1.81
19 002028 思源电 气 162,570,362.71 1.79
20 600521 华海药 业 159,092,732.36 1.75
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600886 国投电 力 493,622,628.94 5.44
2 601166 兴业银 行 432,390,814.39 4.77
3 000002 万 科Ａ 415,125,779.37 4.58
4 601601 中国太 保 413,637,640.16 4.56
5 600690 青岛海 尔 397,213,972.20 4.38
6 601318 中国平 安 383,833,792.06 4.23
7 600588 用友网 络 365,622,916.92 4.03
8 600519 贵州茅 台 329,183,719.35 3.63
9 600000 浦发银 行 322,557,677.05 3.56
10 600221 海南航 空 305,261,859.63 3.36
11 601877 正泰电 器 295,628,883.86 3.26
12 600019 宝钢股 份 265,143,344.91 2.92 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 71 页共 79 页
13 600649 城投控 股 263,009,636.13 2.90
14 600079 人福医 药 253,345,235.78 2.79
15 600406 国电南 瑞 242,483,950.31 2.67
16 600009 上海机 场 237,144,773.05 2.61
17 600309 万华化 学 235,277,974.84 2.59
18 600585 海螺水 泥 228,129,929.72 2.51
19 000063 中兴通 讯 227,608,856.29 2.51
20 000001 平安银 行 220,688,097.36 2.43
21 002311 海大集 团 214,421,629.61 2.36
22 600741 华域汽 车 213,217,701.66 2.35
23 000895 双汇发 展 212,825,174.76 2.35
24 000963 华东医 药 206,828,628.69 2.28
25 600104 上汽集 团 204,470,235.88 2.25
26 600256 广汇能 源 200,925,713.45 2.21
27 600887 伊利股 份 194,921,800.20 2.15
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 23,611,595,074.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 25,903,694,099.03
注： 8.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 不能 投资 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.2 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,093,598.27
2 应收证 券清 算款
1,024,734.75
3 应收股 利
-
4 应收利 息
154,109.81
5 应收申 购款
191,181.99
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,463,624.82
8.12.3 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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8.12.4 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
449,142
17,427.56 349,299,981.73 4.46% 7,478,150,546.20 95.54%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
170,426.51 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 27 日) 基 金份 额总 额 2,544,287,215.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,229,878,724.51
本报告 期 基 金总 申购 份额 444,675,845.52
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,847,104,042.10
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,827,450,527.93
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
陶耿先 生 自 2014 年 3 月 13 日 起担 任本 基金 管理 人 总经理 。自 陶耿 先生 任总 经理职 务之 日起 ，
本基金 管理 人董 事长 林昌 先生不 再代 行总 经理 职务 。2014 年 8 月 22 日， 盛 松先生 离任 本基 金管 理
人督察长，转任副总经理 兼首席投资总监；本基金 管理人督察长一职由总经 理陶耿先生代任。李常
青先生 自 2015 年 2 月 28 日起担 任本 基金 管理 人督 察长； 自李 常青 先生 担任 督察长 职务 之日 起， 陶
耿先生 不再 代行 督察 长职 务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任安永华
明会计 师事 务所 的报 酬情 况是 10 万元,目 前该 审计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 10 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 485,067,677.92 0.98% 429,237.54 0.96% - 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 75 页共 79 页
中信建 投 1 570,135,428.15 1.15% 519,050.08 1.17% -
齐鲁证 券 1 746,924,268.05 1.51% 679,996.04 1.53% -
国泰君 安 2 904,993,317.35 1.83% 823,905.70 1.85% -
安信证 券 1 912,211,965.49 1.84% 830,475.53 1.87% -
申银万 国 2 981,694,884.59 1.98% 893,737.04 2.01% -
中银国 际 1 1,086,315,760.52 2.19% 988,980.14 2.22% -
中投建 银 1 1,170,903,249.63 2.36% 1,036,134.50 2.33% -
中金公 司 1 1,451,151,766.88 2.93% 1,321,129.72 2.97% -
广发证 券 1 1,619,603,504.58 3.27% 1,433,191.78 3.22% -
银河证 券 1 1,625,538,167.76 3.28% 1,479,886.61 3.33% -
长江证 券 1 1,755,334,656.71 3.55% 1,598,056.55 3.59% -
宏源证 券 1 1,969,243,868.30 3.98% 1,742,586.83 3.92% -
高华证 券 1 2,386,992,548.91 4.82% 2,173,114.06 4.88% -
兴业证 券 1 3,513,094,152.88 7.10% 3,198,305.06 7.19% -
国信证 券 1 4,770,973,159.43 9.64% 4,221,840.02 9.49% -
东方证 券 1 5,594,455,663.04 11.30% 5,093,182.30 11.45% -
光大证 券 2 17,968,240,900.42 36.29% 16,032,363.15 36.03% -
财富证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： （1 ）新 增租 用交 易单 元
本报告 期内 本基 金无 新增 租用交 易单 元。
（2） 停止 租用 ：本 基金 报 告期内 停止 租用1个 交易 单 元：银 河证 券（296400）。
（3） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ； 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 76 页共 79 页
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本报告 期内 本基 金未 通过 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-31
2
关于旗 下部 分基 金新 增上 海联泰 资产 管理 有
限公司 为代 销机 构并 同时 开通基 金定 期定 额
投资及 基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-27
3
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-24
4
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-12-23
5
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-11-25
6
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年第
3 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-27
7
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳市新 兰德 证券 投
资咨询 有限 公司 为代 销机 构并参 与其 交易 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-22
8
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-09
9
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-10-09
10
关于旗 下部 分基 金新 增北 京钱景 财富 投资 管
理有限 公司 为代 销机 构并 参与其 交易 费率 优
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-09-12 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 77 页共 79 页
惠活动 的公 告
11
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年半
年度报 告（ 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-29
12
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年半
年度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-29
13
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于网 上直 销
平台( 含 移动 终端) 开通 上海 富友支 付服 务有
限公司 基金 支付 业务 并实 施交易 费率 优惠 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-15
14
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-08-02
15
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年第
2 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-18
16
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金新 增一 路财 富 （ 北京 ） 信息科 技有 限公 司
为代销 机构 并参 与其 交易 费率优 惠活 动的 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-07
17
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金参 与华 夏银 行股 份有 限公司 手机 银行 交
易渠道 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-07-01
18
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分
基金继 续参 与交 通银 行股 份有限 公司 网上 银
行手机 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-06-30
19
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-06-17
20
关于参 加上 海天 天基 金销 售有限 公司 周三 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-30
21
光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于调 整旗 下
部分基 金持 有的 停牌 股票 估值方 法的 提示 性
公告（ 四维 图新 ）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
22
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告（ 四维 图新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
23
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告（ 四维 图新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-29
24
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年第
1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-21
25
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-11
26
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-04-11
27
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2013 年年
度报告 （正 文）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-31
28
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2013 年年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-31 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 78 页共 79 页
29
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有
限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-29
30
关于调 整旗 下部 分基 金持 有的停 牌股 票估 值
方法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-28
31 关于旗 下部 分基 金变 更业 绩比较 基准 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-03-27
32
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-02-25
33
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2013 年第
4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-01-22
34
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-01-09
35
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 基金 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》
2014-01-03
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 光大 保德信 量化 核心 证券 投资 基金设 立的 文件
2、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金基 金合 同
3、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金招 募说 明书
4、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金托 管协 议
5、 光 大保 德信 量化 核心 证券投 资基 金法 律意 见书
6、 报 告期 内光 大保 德信 量化核 心证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
7、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
8、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
9、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 网 站 www.epf.com.cn ，光 大
保德信 基金 管理 有限 公司 客服电 话：4008-202-888 或 021-53524620 。 光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金 2014 年年 度报 告
第 79 页共 79 页
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年三月三十 日
