景 顺 长 城 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2014 年年 度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强
场内简 称 -
基金主 代码 000311
交易代 码 000311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 349,773,069.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在 力求 有效 跟踪 标的 指 数， 控制 本基 金的 净值 增 长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不
超过 7.75% 的基 础上 ，结 合量化 方法 追求 超越 标的 指数的 业绩 水平 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略:本 基金 为指数 基金 ，股 票投 资比 例范围 为基 金资 产的 90% －
95％ ， 大 类资 产配 置不 作 为本基 金的 核心 策略 。 一 般情况 下将 保持 各类 资产 配
置的基 本稳 定 。 在 综合 考 量系统 性风 险 、 各 类资 产 收益风 险比 值 、 股 票资 产 估
值、 流 动性 要求、 申购 赎回 以及分 红等 因素 后， 对基 金资产 配置 做出 合适 调整 。
2、 股 票投 资策 略: 本基 金 作为增 强型 的指 数基 金 ， 一方面 采用 指数 化被 动投 资
以追求 有效 跟踪 标的 指数 ， 另 一方 面采 用量 化模 型 调整投 资组 合力 求超 越标 的
指数表 现。
3、 债券 投资 策略:出 于对 流动性 、 跟 踪误 差、 有 效 利用基 金资 产的 考量 ， 本 基
金适时 对 债 券进 行投 资 。 通过研 究国 内外 宏观 经济 、 货 币和 财政 政策 、 市 场 结
构变化 、 资金 流动 情况 ， 采取自 上而 下的 策略 判断 未来利 率变 化和 收益 率曲 线
变动的 趋势 及幅 度 ， 确 定 组合久 期 。 进 而根 据各 类 资产的 预期 收益 率 ， 确 定 债
券资产 配置 。
4、 权 证 、 股 指期 货投 资策 略:本 基金 可投 资股 指期 货 和其他 经中 国证 监会 允许
的衍生 金融 产品 ， 如期 权 、 权 证以 及其 他与 标的 指 数或标 的指 数成 分股 、 备 选
成分股 相关 的衍 生工 具 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以 套 期
保值为 目的 ， 主要 选择 流 动性好 、 交易 活跃 的股 指 期货合 约 。 本 基金 力争 利 用
股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低 股 票仓 位调 整的 频率 、 交 易 成本和 带来 的跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
5、 中小 企业 私募 债券 的投 资策略:对 单个 券种 的分 析 判断与 其它 信用 类固 定收
益品种 的方 法类 似 。 在 信 用研究 方面 ， 本基 金会 加 强自下 而上 的分 析 ， 将 机 构
评级与 内部 评级 相结 合， 着重通 过发 行方 的财 务状 况、信 用背 景、 经营 能力 、
行业前 景 、 个 体竞 争力 等 方面判 断其 在期 限内 的偿 付能力 ， 尽可 能对 发行 人 进
行充分 详尽 地调 研和 分析 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率＋1.5% （ 指年 收益 率， 评价时 按期 间折 算） 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票指 数增 强型基 金 ， 属 于较 高预 期 风险 、 较 高预 期收 益的 证 券
投资基 金品 种 ， 其 预期 风 险与预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币 市
场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 10 月 29 日( 基金 合同生
效日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 23,080,189.68 3,058,537.11
本期利 润 90,444,932.60 6,949,921.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3832 0.0180
本期基 金份 额净 值增 长率 54.56% 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1874 0.0079
期末基 金资 产净 值 551,062,519.01 401,779,218.16
期末基 金份 额净 值 1.575 1.019
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 43.84% 1.59% 42.15% 1.56% 1.69% 0.03%
过去六 个月 62.54% 1.29% 60.55% 1.26% 1.99% 0.03%
过去一 年 54.56% 1.18% 50.89% 1.15% 3.67% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
57.50% 1.16% 49.12% 1.14% 8.38% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票投 资比例范 围 为基金资产 的 90%－95％ ，投资于标的 指数成景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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分股及 其备 选成 分股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的80 ％， 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 保 证
金以后 ， 本 基 金 保留 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5％。
本基金 的建 仓期 为 自2013 年 10 月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基 金投 资组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2013 年 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期为 2013 年 10 月 29 日（ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2013 年 10 月29 日） 至 本期末 未进 行利 润分 配。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2014 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 39 只开 放式 基金， 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金（LOF ） 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金（LOF） 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金（ETF） 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券 投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金、景顺 长城品质
投资股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金（ETF） 、 景
顺长城四季金 利纯债债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置型 证 券投资基金 、景顺长
城景兴 信用 纯债 债券 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城 景
颐双利债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景益货币 市 场基金、景顺 长城成长 之 星股票型证 券投资基
金、景 顺长 城中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金（ETF） 、景 顺长 城优 质成长 股票 型证 券 投
资基金 、 景 顺 长 城优 势企 业股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 、
景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城中证 医药 卫生 交易
型开放式指数 证券投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货 币市场基
金、景顺长城 中国回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券 投资基金
下设景顺长城 优选股票 证 券投资基金、 景顺长城 货 币市场证券投 资基金、 景 顺长城动力 平衡证券
投资基 金。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黎海威
景顺长 城沪 深300
指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 量化 及ETF 投
资部投 资总 监
2013 年10
月 29 日
- 11
经济学 硕士 ，CFA 。 曾 担任 美
国穆 迪 KMV 公司 研究 员， 美
国 贝 莱 德 集 团 （ 原 巴 克 莱 国
际 投 资 管 理 有 限 公 司 ） 基 金
经 理 、 主 动 股 票 部 副 总 裁 ，
香 港 海 通 国 际 资 产 管 理 有 限
公司( 海 通 国 际 投 资 管 理 有
限公司)量 化总 监。2012 年 8
月 加 入 本 公 司 ， 担 任 量 化 及
ETF 投资 部投 资总 监； 自2013
年 10 月起 担任 基金 经理 。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 按基金合同生 效日填写 ， “离任日期 ”为根据
公司决 定的 解聘 日期 （ 公 告前一 日） ； 对 此后 的非 首 任基金 经理 ， “ 任 职日 期 ”指根 据公 司决 定聘
任后的 公告 日期 ， “ 离任 日期 ” 指根 据公 司决 定的 解聘日 期（ 公告 前一 日） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露 管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制 风险的基
础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交 易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建 立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交 易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理 的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺 长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年中 国经 济延 续了 2013 年 以来 的调 整态 势， 经 济下行 压力 增加 ， 外 需疲 软, 内 需持 续回
落, 制 造业 仍不 景气 ， 房 地 产拉动 经济 增长 作用 减弱 。 政府 自第 二季 度以 来出 台一系 列 “ 微刺 激 ”
措施， 经济 增速 回落 趋缓 。
面对宏观经济 下行压力 ， 央行运用多种 货币政策 工 具调节市场流 动性，降 低 实体经济融资成
本。 同时 ， 货币 政策 中增 强了对 价格 型工 具的 运用 ， 四 次降 低正 回购 利率 ， 对市场 形成 价格 引导,
并在 11 月 末宣 布下 调金 融 机构人 民币 贷款 和存 款利 率。
鉴于央行的操 作很大程 度 上控制了经济 的尾部风 险, 价值股的表现 在 2014 年 逐渐好转,并在
12 月出 现 了大 幅上 涨。 我 们根据 宏观 周期 的情 况, 适 时地超 配了 价值 类策 略， 取得了 不错 的效 果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率 为 54.56% ，高 于 业绩比 较基 准收 益 率3.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年宏 观经 济， 基 本面上 仍面 临 内 需不 足 、 外需不 稳 、 传 统工 业和 房 地产产 能出 清尚
未结束，经济 增长将继 续 减速局面。整 体经济大 概 率将是 “消费 稳、投资 弱 、进出口不 旺 ”的局
面, 但 不排 除某 些季 度由 于 政策托 底出 现经 济反 弹。
货币政策方面 ，货币缺 口 会进一步扩大 。在经济 下 行压力较大和 通胀上行 潜 在风险较低的 背
景下，2015 年 的货 币政 策 不管从 数量 还是 价格 方面 都需要 全面 放松 ， 降 息降 准依然 可期 。 降 息后
资金“ 脱实向 虚 ”较为 明 显，股市和房 地产市场 成 为降息最大的 赢家，降 息 并没有直接 利好实体
经济， 而是 体现 在金 融市 场杠杆 的增 加。 外部 市 场 会呈现 出美 国逐 步退 出 QE 而其他 市场 释放 流动
性的格 局。A 股 市场 在内 外部各 种因 素的 交织 作用 下,波 动率 较大 。
我们坚持在风 险可控的 前 提下以量化基 本面选股 为 主来产生超额 收益, 并 将 在各类因子之 间
进行平 衡的 配置 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能 发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求 客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 12 页 共 35 页
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 托管人 认为, 景顺长 城 基 金管理 有限公 司在本 基金 的投资 运作、 基金资 产净 值的计 算、基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ， 景顺长 城 基金管理有限 公司 的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 35 页
§6 审计报 告
本报告期内， 安永华明 会 计师事务所（ 特殊普通 合 伙）对本基金 出具了无 保 留意见的审 计报告，
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
60,761,002.65 21,261,419.13
结算备 付金
584,736.51 3,865,976.74
存出保 证金
79,004.10 124,185.64
交易性 金融 资产
510,692,538.13 377,545,813.01
其中： 股票 投资
510,692,538.13 377,545,813.01
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7,947.33 6,450.92
应收股 利
- -
应收申 购款
34,144,345.16 44,685.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
606,269,573.88 402,848,530.61
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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应付证 券清 算款
32,267,309.10 -
应付赎 回款
21,722,252.97 -
应付管 理人 报酬
279,585.11 341,595.15
应付托 管费
55,917.01 68,319.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
599,494.90 578,485.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
282,495.78 80,912.39
负债合 计
55,207,054.87 1,069,312.45
所有者权益：
实收基 金
349,773,069.67 394,320,063.81
未分配 利润
201,289,449.34 7,459,154.35
所有者 权益 合计
551,062,519.01 401,779,218.16
负债和 所有 者权 益总 计
606,269,573.88 402,848,530.61
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.575 元 ， 基 金份 额总 额349,773,069.67 份；
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年10 月29 日(基
金合同生效日)至2013
年 12 月 31 日
一、收入
97,074,698.83 8,658,307.81
1.利息 收入
140,031.82 413,763.37
其中： 存款 利息 收入
140,031.82 88,101.87
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 325,661.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
28,828,465.59 4,353,159.91
其中： 股票 投资 收益
22,634,846.72 4,350,890.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,193,618.87 2,269.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
67,364,742.92 3,891,384.53
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
741,458.50 -
减： 二、费用
6,629,766.23 1,708,386.17
1．管 理人 报酬
2,449,557.43 682,026.01
2．托 管费
489,911.44 136,405.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,136,928.14 793,092.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
553,369.22 96,862.39
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
90,444,932.60 6,949,921.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
90,444,932.60 6,949,921.64
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
394,320,063.81 7,459,154.35 401,779,218.16
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 90,444,932.60 90,444,932.60
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
-44,546,994.14 103,385,362.39 58,838,368.25
其中：1. 基 金申 购款 504,030,783.53 165,909,454.68 669,940,238.21
2. 基金 赎回 款 -548,577,777.67 -62,524,092.29 -611,101,869.96
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
- - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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变动（净值减少以“- ”号
填列）
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
349,773,069.67 201,289,449.34 551,062,519.01
项目
上年度可比期间
2013 年10 月29 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
382,141,978.85 - 382,141,978.85
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 6,949,921.64 6,949,921.64
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列 ）
12,178,084.96 509,232.71 12,687,317.67
其中：1. 基 金申 购款 12,178,084.96 509,232.71 12,687,317.67
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
394,320,063.81 7,459,154.35 401,779,218.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) ，系 经中 国 证券监 督管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2013]1028 号文 《关 于核 准景 顺长城 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》 作为 发起 人 于 2013
年 9 月 23 日至 2013 年 10 月 25 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并
出具安 永华 明(2013) 验字 第 60467014_H04 号 验资 报 告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金
合同 于2013 年10 月29 日 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认购
费后的 实收 基金 （ 本金 ） 为人民 币381,986,684.48 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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155,294.37 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 382,141,978.85 元， 折 合 382,141,978.85
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司， 注册 登记 机构为 本基 金管 理人 ，
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。 （ 以下 简 称 “ 中 国农 业银 行 ” ）
本基金投资范 围主要为 标 的指数 成分股 及备选成 分 股。此外，为 更好地实 现 投资目标，本 基
金可少 量投 资于 部分 非成 分股 （包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 一 级
市场新 股或 增发 的股 票 、 衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等） 、 债 券资 产 （国 债、 金融债 、 企业 债、 公
司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、中 小企业私
募债券 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 ， 以及 中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金融工具 （但须 符合中国证监会的 相关规 定） 。本 基金股票投 资比例 范围为基金资产 的
90% －95％， 投资于标 的指 数成分 股及其 备选成分 股 的比例不低于 非现金基 金 资产的 80％ ，每个
交易日日终在 扣除股指 期 货保证金以后 ，本基金 保 留的现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5％ 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 9 5%× 沪深300 指 数收益 率＋1.5% （指
年收益 率， 评价 时按 期间 折算） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协 会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定或 修订 了《 企业 会计 准则第 39 号—— 公 允价 值 计量》 和《 企
业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 等 7 项会 计 准则； 上 述 7 项会 计准 则 均自 2014 年 7 月 1
日起施 行。2014 年 6 月 ， 财政部 修订 了《 企业 会计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 ，在 2014 年
年度及 以后 期间 的财 务报 告中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2014 年12 月31 日的 财务景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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状况以 及2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征收 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机构
长城证 券有 限责 任公 司（ “ 长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年10月29日(基 金合 同 生效日)至
2013年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 - - 31,726,742.62 4.99%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期未 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年10 月29日(基 金合 同 生效日)至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 28,884.11 4.99% 28,884.11 4.99%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 29 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,449,557.43 682,026.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 947,884.78 107,163.52
注:1. 基金 管理 人的 管理 费 每日计 算 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 基 金 管理费 按前 一日 的基
金资产 净值 的1.00% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2.于2014 年12 月 31 日 ， 应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 279,585.11 元（2013 年 12 月31 日：
应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 341,595.15 元） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 29 日( 基金 合同
生效日)至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 489,911.44 136,405.17
注:1. 基金 托管 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付 。 基 金托 管费 按 前一日 的基 金资 产净
值的0.20% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2.于 2014 年 12 月 31 日 ， 应付基 金托 管费 的金 额为 人民币 55,917.01 元（2013 年 12 月 31 日：
应付基 金托 管费 的金 额为 人民 币 68,319.01 元 ） 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 60,761,002.65 127,419.35 21,261,419.13 77,829.34
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 并按 银行 间同 业利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本于 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300347
泰格
医药
2014 年12 月
11 日
筹划重
大事项
30.22
2015 年1 月
22 日
33.24 13,974 472,486.72 422,294.28 -
000009
中国
宝安
2014 年12 月
29 日
筹划重
大事项
12.95
2015 年1 月
7 日
13.88 27,969 270,367.00 362,198.55 -
600761
安徽
合力
2014 年12 月
26 日
筹划重
大事项
15.65
2015 年1 月
6 日
16.60 43 415.51 672.95 -
000501
鄂武
商Ａ
2014 年12 月
24 日
筹划重
大事项
15.82
2015 年1 月
16 日
17.20 38 452.93 601.16 -
600332
白云
山
2014 年12 月4
日
筹划重
大事项
27.11
2015 年1 月
13 日
29.82 2 52.66 54.22 - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
002437
誉衡
药业
2014 年11 月
21 日
筹划重
大事项
23.34
2015 年1 月
26 日
26.13 58 976.29 1,353.72 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币507,995,789.69 元， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币2,696,748.44
元， 无 划分 为第 三层 次的 余 额(于2013 年 12 月31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入
当期损益的金融 资产中划 分为第一层次的 余额为人 民币 377,020,448.01 元, 划分为第二层次 的
余额为 人民 币525,365.00 元,无 划分 为第 三层 次的 余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于特殊事项 停牌的股 票 ，本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第
一层次转入第 二层次， 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的
非公开发行股 票，本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次，于限 售期满并
恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。
对于证券交易 所上市的 债 券，若出现交 易不活跃 的 情况，本基金 根据估值 调 整中输入值的 可
观察性和重要 性以及对 公 允价值的影响 程度，于 本 报告期内将相 关债券的 公 允价值所属 层次从第景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
一层次 转入 第二 层次 。 如 上述影 响因 素消 失， 债券 公允价 值所 属层 次则 从第 二层次 转入 第一 层 次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具；本 基金本期 无 净转入（转出 ）
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产 负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 510,692,538.13 84.24
其中： 股票 510,692,538.13 84.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,345,739.16 10.12
7 其他各 项资 产 34,231,296.59 5.65
8 合计 606,269,573.88 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 923.45 0.00
B
采矿业 28,648,806.63 5.20
C
制造业 130,091,597.69 23.61 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
18,469,229.75 3.35
E
建筑业 24,226,277.41 4.40
F
批发和 零售 业 17,221,790.10 3.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,850,341.91 4.69
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,673,618.20 1.39
J
金融业 223,733,214.61 40.60
K
房地产 业 28,437,770.94 5.16
L
租赁和 商务 服务 业 1,729,345.49 0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 121.52 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 422,294.28 0.08
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,975,943.60 0.36
S
综合 435,564.00 0.08
合计 508,916,839.58 92.35
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
业
J
金融业 1,413,500.00 0.26
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 362,198.55 0.07
合计 1,775,698.55 0.32
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 369,911 27,636,050.81 5.02
2 600036 招商银 行 1,093,614 18,143,056.26 3.29
3 600015 华夏银 行 1,338,778 18,019,951.88 3.27
4 000002 万
科Ａ 1,283,573 17,841,664.70 3.24
5 601390 中国中 铁 1,914,241 17,802,441.30 3.23
6 600837 海通证 券 736,000 17,708,160.00 3.21
7 600000 浦发银 行 1,066,135 16,727,658.15 3.04
8 600030 中信证 券 470,659 15,955,340.10 2.90
9 601818 光大银 行 3,263,600 15,926,368.00 2.89
10 000001 平安银 行 983,623 15,580,588.32 2.83
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的 所有股 票 明细 ，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600999 招商证 券 50,000 1,413,500.00 0.26
2 000009 中国宝 安 27,969 362,198.55 0.07
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 21,794,314.06 5.42
2 000002 万
科Ａ 21,770,856.14 5.42
3 601318 中国平 安 20,473,910.21 5.10
4 601390 中国中 铁 19,984,559.00 4.97
5 000651 格力电 器 18,349,536.78 4.57
6 600036 招商银 行 17,791,708.83 4.43
7 600016 民生银 行 17,296,131.13 4.30
8 600999 招商证 券 17,203,630.47 4.28
9 600000 浦发银 行 15,921,327.56 3.96
10 600893 航空动 力 15,469,365.67 3.85
11 600837 海通证 券 15,330,809.63 3.82
12 000001 平安银 行 15,055,555.92 3.75
13 600015 华夏银 行 15,013,879.37 3.74
14 000728 国元证 券 14,197,430.75 3.53
15 601899 紫金矿 业 12,854,021.00 3.20
16 600027 华电国 际 12,624,053.18 3.14
17 601607 上海医 药 12,158,468.28 3.03
18 600886 国投电 力 12,111,733.66 3.01
19 601818 光大银 行 12,039,957.00 3.00
20 600050 中国联 通 12,024,737.20 2.99
21 600660 福耀玻 璃 11,938,753.71 2.97
22 002415 海康威 视 11,880,074.91 2.96 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
23 600104 上汽集 团 11,411,464.59 2.84
24 000776 广发证 券 11,173,685.17 2.78
25 601088 中国神 华 10,793,164.02 2.69
26 600018 上港集 团 10,706,839.15 2.66
27 601009 南京银 行 10,558,956.20 2.63
28 002202 金风科 技 10,547,872.19 2.63
29 002124 天邦股 份 10,316,987.87 2.57
30 601336 新华保 险 10,305,372.28 2.56
31 600887 伊利股 份 10,019,073.25 2.49
32 000960 锡业股 份 9,926,151.97 2.47
33 000338 潍柴动 力 9,825,577.17 2.45
34 000333 美的集 团 9,118,935.45 2.27
35 000768 中航飞 机 8,875,963.13 2.21
36 603993 洛阳钼 业 8,793,172.60 2.19
37 002001 新 和 成 8,097,942.66 2.02
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 25,502,644.46 6.35
2 600050
中国联 通 23,008,254.75 5.73
3 601318
中国平 安 21,027,147.29 5.23
4 000651
格力电 器 19,595,566.20 4.88
5 601390
中国中 铁 19,482,626.48 4.85
6 000728
国元证 券 16,306,749.20 4.06
7 600000
浦发银 行 14,553,290.93 3.62
8 600015
华夏银 行 13,526,585.46 3.37
9 600028
中国石 化 13,417,178.59 3.34
10 600999
招商证 券 12,204,630.78 3.04
11 600104
上汽集 团 12,168,005.28 3.03
12 002124
天邦股 份 12,147,347.78 3.02
13 600030
中信证 券 11,741,669.21 2.92
14 600352
浙江龙 盛 11,683,079.64 2.91
15 000001
平安银 行 11,627,880.61 2.89
16 601166
兴业银 行 11,585,454.88 2.88 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
17 600795
国电电 力 11,531,477.98 2.87
18 600741
华域汽 车 11,130,042.37 2.77
19 600893
航空动 力 10,590,186.39 2.64
20 600519
贵州茅 台 10,560,024.91 2.63
21 600027
华电国 际 10,518,600.34 2.62
22 601336
新华保 险 10,508,267.09 2.62
23 600583
海油工 程 10,471,685.54 2.61
24 600837
海通证 券 10,415,009.39 2.59
25 002415
海康威 视 10,281,230.77 2.56
26 000069
华侨城 Ａ 10,090,578.51 2.51
27 603993
洛阳钼 业 10,036,323.09 2.50
28 000002
万
科Ａ 9,811,469.72 2.44
29 600089
特变电 工 9,525,236.50 2.37
30 601601
中国太 保 9,142,425.09 2.28
31 002202
金风科 技 8,913,272.66 2.22
32 600886
国投电 力 8,542,504.94 2.13
33 000024
招商地 产 8,282,019.86 2.06
34 600808
马钢股 份 8,245,332.33 2.05
35 601998
中信银 行 8,175,503.15 2.03
36 002294
信立泰 8,173,924.93 2.03
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,051,139,806.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,007,992,670.92
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 、交 易成
本和带 来的 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附 注
8.12.1
1 、 中 国平 安保 险 （集 团） 股份有 限公 司 （ 下称 “ 中 国平安 ”， 股票 代码 ：601318 ） 控股 子公
司平安 证券 因其 推荐 海联 讯 IPO 的过 程中 ，出 具的 保荐书 存在 虚假 记载 以及 未审慎 审查 海联 讯 公
开发行 募集 文件 的真 实性 和准确 性 ， 于2014 年 12 月8 日 收到 《 中国 证监 会 行政处 罚决 定书 》 。 该
处罚决 定书 对平 安证 券给 予警告 ， 没 收保 荐业 务收 入400 万元 ， 没 收承 销股 票 违法所 得 2867 万元，
并处 以440 万元 罚款 。
中国平 安为 沪 深 300 指数 成份股 ，我 们的 量化 模型 从多个 角度 进行 了分 析, 认 为其股 价已 反
映相关负面消 息，估值 合 理，情绪和动 量都偏 正 面 ，因此本基金 组合持有 了 该股票。本 基金基金
经理依据基金 合同和公 司 投资管理制度 ，在投资 授 权范围内，经 正常投资 决 策程序对中 国平安进
行了投 资。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,004.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,947.33
5 应收申 购款 34,144,345.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,231,296.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000009 中国宝 安 362,198.55 0.07 筹划重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,900 25,163.53 29,284,823.80 8.37% 320,488,245.87 91.63%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 161,977.01 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年10 月 29 日 ）基 金份 额总 额
382,141,978.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 394,320,063.81
本报告 期基 金总 申购 份额 504,030,783.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 548,577,777.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,773,069.67
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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4 、 本 基金 管理 人 于2014 年 12 月 20 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 康乐 先生 担任 本公司 副总 经理 。
5 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上 述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
6 、 因 中国 农业 银行 股份 有限 公 司（ 以下 简 称 “ 中国农 业 银行 ” ） 工 作需 要，任 命 余晓 晨先
生主持 中国 农业 银行 托管 业务部/养 老金 管理 中心 工 作。 余 晓晨 先生 的基 金行 业高级 管理 人员 任
职资格 已在 中国 基金 业协 会备案 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券有限
责任公司
1 653,839,979.82 31.76% 595,247.38 31.76% 未变更 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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中国银河证券
股份有限公司
1 257,953,839.03 12.53% 234,842.57 12.53% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 230,049,723.84 11.17% 209,440.37 11.18% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 202,413,366.91 9.83% 184,276.80 9.83% 未变更
华福证券有限
责任公司
1 199,025,174.52 9.67% 181,190.48 9.67% 新增
中国中投证券
有限责任公司
1 180,985,430.07 8.79% 164,769.84 8.79% 未变更
广发证券股份
有限公司
1 88,368,093.10 4.29% 80,450.34 4.29% 未变更
中信证券股份
有限公司
1 59,942,079.18 2.91% 54,570.72 2.91% 未变更
民生证券股份
有限公司
1 58,807,070.88 2.86% 53,541.07 2.86% 未变更
东方证券股份
有限公司
1 50,684,686.63 2.46% 46,143.50 2.46% 未变更
光大证券股份
有限公司
2 46,644,366.91 2.27% 42,459.86 2.27% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 20,438,843.67 0.99% 18,607.34 0.99% 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 5,572,953.86 0.27% 5,073.61 0.27% 未变更
招商证券股份
有限公司
2 3,889,534.62 0.19% 3,541.01 0.19% 未变更
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
中国国际金融
有限公司
2 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
长城证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
川财证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ： 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2014 年年度报告 摘要
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申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2015 年 3 月31 日
