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景顺180ETF联接(263001)

景顺180ETF联接:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 上证 180 等 权重 交 易 型 开放 式 指
数 证 券 投 资基 金 联 接 基金2014 年年 度 报 告
摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月31 日 
 
 
 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,基 金 管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重ETF 联接 场内简 称 - 基金主 代码 263001 交易代 码 263001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年6 月25 日 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 185,105,443.13 份 基金合 同存 续期 不定期


2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 上证180 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金



































基金主 代码 510420
































交易代 码 510420 基金运 作方 式 交易型 开放 式





























基金合 同生 效日 2012年6月12 日























基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2012年7月9 日






































基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司




















基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司























2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金 , 主 要通 过投 资于 目 标ETF 以达 到投 资目 标 。 当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标 ETF, 或基 金自 身的 申 购赎回 对本 基金 跟踪 标的 指 数的效 果可 能带 来影 响时 ,或预 期成 份股 发生 调整 和成份 股发 生配 股、 增发 、 分红等 行为 时, 本管 理人 会在 10 个交 易日 内对 投 资组合 进行 适当 调整 ,以 便 实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。 业绩比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 收益 率 ×95 %+ 银 行活 期存 款利 率(税后 )× 5% 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金 , 其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金 和混合 基金 。 本基 金在 股 票基金 中属 于指 数基 金 , 紧密跟 踪标 的指 数 , 属 于 股 票基金 中风 险较 高、 收益 与标的 指数 所代 表的 股票 市场水 平大 致相 近的 产 品 。


景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


2.2.1 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 以上 证 180 等 权重 指数为 标的 指数 ,采 用完 全复制 法, 即以 完全 按照 标的 指数成份股 组成及其权重 构建基金股 票投资组合为 原则,进行 被动式指 数化 投资。股票 在投资组合中 的权重原则 上根据标的指 数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。在因特 殊情况(如 成份股停牌、 流动性不足 、法规法 律限 制等)导致 无法获得足够 数量的股票 时,本基金可 以根据市场 情况,结 合经 验判断,综 合考虑相关性 、估值、流 动性等因素挑 选标的指数 中其他成 份股 或备选成份 股进行替代( 同行业股票 优先考虑), 以期在规定 的风险承 受限度 之内 ,尽 量缩 小跟 踪误差 。 业绩比 较基 准 上证 180 等 权重 指数 。 风险收 益特 征 本基 金为股票型 基金,具有较 高风险、较 高预期收益的 特征,其风 险和预期 收益 均高于货币 市场基金、债 券型基金和 混合基金。本 基金为指数 型基金, 主要 采用完全复 制法跟踪标的 指数的表现 ,具有与标的 指数、以及 标的指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电 话 0755-82370388 010-66594896 电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 6 月 25 日 (基金 合同 生效 日)-2012 年12 月31 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


本期已 实现 收益 580,794.09 379,932.65 -923,524.56 本期利 润 24,971,440.95 -3,122,946.79 2,210,570.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7981 -0.1013 0.0209 本期基 金份 额净 值增 长率 42.17% -3.77% 3.50% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0810 -0.0655 -0.0137 期末基 金资 产净 值 262,101,272.94 25,427,475.36 72,796,982.41 期末基 金份 额净 值 1.416 0.996 1.035 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。


3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基 金资产 。


4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 26.65% 1.25% 32.74% 1.40% -6.09% -0.15% 过去六 个月 50.96% 1.05% 58.68% 1.15% -7.72% -0.10% 过去一 年 42.17% 1.06% 49.10% 1.13% -6.93% -0.07% 自基金 合同 生效起 至今 41.60% 1.18% 39.66% 1.24% 1.94% -0.06%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的资 产配 置比 例为: 本基 金投 资于 目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基 金资产 净值 的 90% ; 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%; 中国 证监 会允许 的其 他金 融 工 具的投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 建仓期 为 自 2012 年6 月25 日基 金合 同生 效日 起6 个月 。 建仓 期结 束时, 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:2012 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2012 年6 月25 日 ( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月 31 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 自基 金合 同生 效日 (2012 年6 月 25 日 )起 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会 证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺 资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003 年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、 1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


截止 2014 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 39 只开 放式 基金, 包括 管 理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益 股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长 股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证 券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、 景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华 股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券 投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交 易型开放式指 数证券 投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金、景顺 长城品质 投资股 票型 证券 投资 基金 、景顺 长城 沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、 景 顺长城四季金 利纯债债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置型 证 券投资基金 、景顺长 城景兴 信用 纯债 债券 型证 券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、景 顺长 城 景 颐双利债券型 证券投资 基 金、景顺长城 景益货币 市 场基金、景顺 长城成长 之 星股票型证 券投资基 金、景 顺长 城中 证 500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金(ETF) 、景 顺长 城优 质成长 股票 型证 券 投 资基金 、 景 顺 长 城优 势企 业股票 型证 券投 资基 金、 景顺长 城鑫 月薪 定期 支付 债券型 证券 投资 基金 、 景顺长 城中 小板 创业 板精 选股票 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 、 景 顺长 城中 证 TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城中证 医药 卫生 交易 型开放式指数 证券投资 基 金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货 币市场基 金、景顺长城 中国回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券 投资基金 下设景顺长城 优选股票 证 券投资基金、 景顺长城 货 币市场证券投 资基金、 景 顺长城动力 平衡证券 投资基 金。 本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐喻军 上证 180 等权 重交 易型 开放式指数基金、景顺 长城上 证 180 等权 重交 易型开放式指数基金联 接基金、景顺长城沪深 300 等 权 重 交 易 型 开 放 2014 年 4 月19 日 - 4 理学硕 士。 曾担 任安 信 证 券 风 险 管 理 部 风 险 管理专员 。2012 年 3 月加入 本公 司, 担任 量 化及 ETF 投资 部 ETF 专员职 务; 自 2014 年景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


式指数基金、景顺长城 中证 500 交易 型开 放式 指数基 金基 金经 理 4 月起 担任 基金 经理 。 江科宏 上证 180 等权 重交 易型 开放式指数证券投资基 金 、 景 顺 长 城 上 证 180 等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金 、 景 顺 长 城 沪 深 300 等权 重ETF 、 景 顺长 城中 证 500ETF 、景 顺长 城中 证医药 卫 生ETF 、 景 顺长 城 中 证 800 食 品 饮 料 ETF 、 景 顺 长 城 中 证 TMT150ETF 、 景 顺长 城研 究精选股票型基金基金 经理 2012 年 6 月25 日 2014 年 4 月 18 日 7 经济学 硕士 , CFA 。 2007 年至 2010 年担 任本 公 司风险 管理 经理 职务 。 2011 年 2 月重 新加 入 本公司 , 担 任研 究员 等 职务; 自 2012 年 6 月 起担任 基金 经理 。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 3、 江科 宏先 生 于2014 年4 月 18 日离 任上 证180 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金和 景顺 长 城上 证180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 上 证180 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接 基 金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制 风 险的基础 上 ,为基金持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内,基 金 运作整体合 法合规, 未发现损害基 金持有人 利 益的行为。基 金的投资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律 法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本 公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行 的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异 常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 : 1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制 建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投 资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断 ,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据; 确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和 投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。 2 、交 易执 行的 内部 控制 本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机 制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 , 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。 3 、交 易指 令分 配的 控 制 所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。 交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在 同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公 平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。 4 、公 平交 易监 控 本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监 控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1 日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合 临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解 释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 , 公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节 的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年 度报告 中对 此做 专项 说明 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011 年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执 行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司 公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年 度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年中 国宏 观经 济整 体 依然疲 弱, 全 年 GDP 增长 7.4%, 较上 年放 缓0.3 个 百分点 ,PMI 在 2 季度 出现 短暂 回升 后,3 、4 季 度下 行态 势明 显,CPI 和 PPI 整 体维 持在 低位 。 在需 求持 续低 迷、 制造业不景气 、房地产 拉 动经济增长作 用减弱的 背 景下,政府出 台了一系 列 “微刺激 ” 措施,使 得经济 增速 回落 趋缓 。 央 行在 11 月 末宣 布下 调金 融 机构人 民币 贷款 和存 款利 率, 进 一步 缓解 了资 金面压力,受 此影响, 在 增量资金的推 动下,A 股 市场在年末经 历了一轮 大 幅上涨,金 融地产等 低估值 蓝筹 股表 现强 劲。 本基金 是景 顺长 城上 证 180 等权 ETF 的 联接 基金 , 主要投 资于 景顺 长城 上证 180 等权 ETF 。 报告期 内, 本基 金根 据申 赎情况 进行 日常 操作 ;景 顺长城 上证 180 等权 ETF 上市后 ,本 基金 收 益 和基准 收益 基本 一致 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2014 年, 本基 金份 额净 值 增长率 为 42.17% , 低于 业 绩比较 基准 收益 率6.93% 。 报告 期内 , 本 基金相对于业 绩比较基 准 的日均跟踪偏 离度的绝 对 值控制在 0.35% 以 内,跟 踪误差(年化 )控制 在4% 以内 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年宏 观经 济 , 我 们认为 需求 低迷 、 投资 疲 弱、 传统 工业 产能 出清 尚 未结束 , 经济 增 长将继 续面 临减 速局 面, 在经济 下行 压力 较大 和通 胀上行 潜在 风险 较低 的背 景下, 预期2015 年的 货币政策将继 续配合经 济 刺激政策,保 持宽松状 态 ,而房地产政 策放松等 因 素或将推动 经济逐步 企稳,改革红 利的释放 仍 然存在巨大空 间,在利 率 下行、增量资 金持续入 市 的背景下, 预计市场 将维持 震荡 向上 的走 势。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


本基金 是景 顺长 城上 证 180 等权 ETF 的 联接 基金 , 主要投 资于 景顺 长城 上证 180 等权 ETF 。 本基金 将继 续根 据申 赎情 况进行 日常 操作 ,力 争控 制跟踪 误差 和跟 踪偏 离 度 在较低 的水 平上 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律 法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制 定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。 估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗 等相关 人员 。 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后, 将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、 程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运 作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的 长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进 行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出 有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理 人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资 人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估 值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员 负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进 行合规 性审 查。 基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关 从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度 基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟 踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的 采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。 4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 本基金 管 理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,本基 金 未满足 收益 分配 条件 ,不 进行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 从2014 年8 月8 日 ( 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 实 施日 ) 至 2014 年 11 月3 日, 本基金 存在 连续 二十 个工 作日基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 景顺 长城 上证180 等 权重 交易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金( 以下称 “ 本 基金 ” )的托 管过程中 , 严格遵守《 证券投资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告期内, 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊 普 通合伙)对本 基金出具 了 无保留意见的 审 计报告 ,投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


25,018,067.32 1,227,457.97 结算备 付金


288,197.73 18,075.47 存出保 证金


44,154.16 26,447.29 交易性 金融 资产


248,370,000.00 23,486,751.00 其中: 股票 投资


- 206,751.00








基金 投资


248,370,000.00 23,280,000.00 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


2,994.75 958,347.92 应收利 息


4,325.00 371.90 应收股 利


- - 应收申 购款


9,637,743.26 34,461.23 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


10,905.61 940.80 资产总 计


283,376,387.83 25,752,853.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


12.00 - 应付赎 回款


20,867,030.39 166,834.23 应付管 理人 报酬


7,685.17 892.68 应付托 管费


1,537.04 178.54 应付销 售服 务费


- - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


应付交 易费 用


189,090.74 11,757.92 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


209,759.55 145,714.85 负债合 计


21,275,114.89 325,378.22 所有者权益:





实收基 金


185,105,443.13 25,530,546.82 未分配 利润


76,995,829.81 -103,071.46 所有者 权益 合计


262,101,272.94 25,427,475.36 负债和 所有 者权 益总 计


283,376,387.83 25,752,853.58 注: 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.416 元 , 基 金份 额总 额185,105,443.13 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入


25,568,070.96 -2,470,049.08 1.利息 收入


27,503.84 19,460.86 其中: 存款 利息 收入


27,503.84 19,460.86 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


906,041.14 847,409.62 其中: 股票 投资 收益


576,811.42 -704,434.38








基金 投资 收益


327,332.72 1,547,803.11 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,897.00 4,040.89 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) 24,390,646.86 -3,502,879.44 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 )


243,879.12 165,959.88 减: 二、费用


596,630.01 652,897.71 1.管 理人 报酬


16,211.85 10,874.56 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


2.托 管费


3,242.37 2,174.88 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


268,651.00 272,099.34 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


308,524.79 367,748.93 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 24,971,440.95 -3,122,946.79 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填 列) 24,971,440.95 -3,122,946.79


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 25,530,546.82 -103,071.46 25,427,475.36 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 24,971,440.95 24,971,440.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 159,574,896.31 52,127,460.32 211,702,356.63 其中:1.基 金申 购款 322,169,962.66 91,792,685.30 413,962,647.96 2. 基金 赎回 款 -162,595,066.35 -39,665,224.98 -202,260,291.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 185,105,443.13 76,995,829.81 262,101,272.94 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 70,315,644.41 2,481,338.00 72,796,982.41 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -3,122,946.79 -3,122,946.79 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -44,785,097.59 538,537.33 -44,246,560.26 其中:1.基 金申 购款 86,207,141.82 1,879,857.90 88,086,999.72 2. 基金 赎回 款 -130,992,239.41 -1,341,320.57 -132,333,559.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 25,530,546.82 -103,071.46 25,427,475.36


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许义 明______














______ 吴 建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(以 下简 称 “本基 金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 证监许 可[2012] 第103 号 《 关于核 准上 证180 等权重交易型 开放式指 数 证券投资基金 及其联接 基 金募集的批复 》核准, 由 景顺长城基 金管理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》和 《景顺 长城 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指 数 证券投资基金 联接基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集244,456,745.87 元, 业经 普 华 永道 中天会 计 师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第163 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案, 《景 顺长 城上 证180 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2012 年6 月 25 日 正式 生效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 244,522,615.24 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 65,869.37 元 份基金份 额 。本基金的基 金管理人为 景顺长城基金 管理有限公 司,基金托管 人为中景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


国银行 股份 有限 公司 。 本基金 是上 证 180 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 目标 E TF”) 的联 接基 金。目 标 ETF 是 主要 采用 完 全复 制法 实现 对上 证 180 等权重 指数 紧密 跟踪 的 全被动 指数 基金 ,本 基金主 要通 过投 资于 目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ,力 争将 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在0.35% , 年化 跟踪 误差控 制 在 4% 以内 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同 》 的 有关 规定 , 本 基 金的投 资范 围为 目 标ETF 、 标的指 数即 上 证 180 等权重 指数 成份 股和 备选 成份股 。 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ; 现金或者到期日在一年 以 内的政府债券不 低 于 基金资 产 净 值 的 5% 。 本基 金 也可 少 量 投 资 于 新股 (包括中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、权证 及中 国证监会允 许基金 投资的其他金 融工具, 但 需符合中国证 监会的相 关 规定,该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的 5%。本 基金 业绩 比较 基准 为上 证 180 等权 重指 数收 益率 X 95%+ 银 行活 期存 款 税后利 率 X 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计 准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《景 顺长 城上 证 180 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金 合同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业 实务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 无。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额 。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


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7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 景顺长 城资 产管 理( 深圳 )有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上证180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金(“ 目标 ETF ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,211.85 10,874.56 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 79,460.66 59,763.77 注:本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费, 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理 有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩 余部分(若 为负 数 , 则 取0) 的 0.5% 年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 , 按月 支 付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬=(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)


X 0.5% / 当年天 数。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,242.37 2,174.88 注:本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费, 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费 按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数, 则 取 0)的0.1% 年费 率计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日托管 费=(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 25,018,067.32 26,045.07 1,227,457.97 16,887.48 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 于 本 期 末 , 本 基 金 持 有 170,000,000.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 , 占 其 总 份 额 的 比 例 为 54.41%(2013 年 12 月 31 日:本 基金 持有 24,000,000.00 份 目标 ETF 基金 份 额,占 其总 份额 的比 例为19.28%) 。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 未在 期末 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易, 无质 押债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为248,370,000.00 元, 无属 于第 二层次 和第 三层 次的 余额(2013 年12 月31 日: 第一层 次23,280,000.00 元,第 二层 次 206,751.00 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不 会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2014 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价 值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 从2014 年8 月8 日( 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 实施 日) 至 资产负 债表 日, 本基金 存在 连 续20 个工 作 日基金 资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元的 情形 。 本 基 金的基 金管 理人 已 就上述情况按 照中国证 监 会颁布的《公 开募集证 券 投资基金运作 管理办法 》 规定,在《 景顺长城 上证180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2014 年第 4 季度 报 告》中 予以 披露 。 (3) 除上 述(1) 和(2) 所 述 事项外 ,本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 248,370,000.00 87.65 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,306,265.05 8.93 8 其他各 项资 产 9,700,122.78 3.42 9 合计 283,376,387.83 100.00


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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601377 兴业证 券 2,148,427.00 8.45 2 601099 太平洋 1,994,619.00 7.84 3 600266 北京城 建 1,884,554.95 7.41 4 601800 中国交 建 1,793,063.00 7.05 5 600999 招商证 券 1,751,374.19 6.89 6 601901 方正证 券 1,710,890.00 6.73 7 601390 中国中 铁 1,705,919.00 6.71 8 600150 中国船 舶 1,651,898.14 6.50 9 600435 北方导 航 1,614,442.00 6.35 10 601555 东吴证 券 1,592,528.00 6.26 11 600010 包钢股 份 1,578,026.00 6.21 12 600325 华发股 份 1,524,398.00 6.00 13 600157 永泰能 源 1,521,556.00 5.98 14 600221 海南航 空 1,485,792.00 5.84 15 600663 陆家嘴 1,469,342.00 5.78 16 600030 中信证 券 1,458,254.00 5.73 17 601688 华泰证 券 1,452,136.00 5.71 18 600674 川投能 源 1,450,324.40 5.70 19 600895 张江高 科 1,414,208.10 5.56 20 600271 航天信 息 1,402,524.00 5.52 21 600109 国金证 券 1,402,289.12 5.51 22 601668 中国建 筑 1,398,601.00 5.50 23 600108 亚盛集 团 1,397,950.00 5.50 24 600639 浦东金 桥 1,394,985.54 5.49 25 600809 山西汾 酒 1,392,257.00 5.48 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


26 601669 中国电 建 1,376,329.00 5.41 27 600886 国投电 力 1,373,045.00 5.40 28 601888 中国国 旅 1,366,296.38 5.37 29 601118 海南橡 胶 1,362,331.00 5.36 30 600158 中体产 业 1,358,377.99 5.34 31 600816 安信信 托 1,358,250.00 5.34 32 600252 中恒集 团 1,327,833.40 5.22 33 600316 洪都航 空 1,325,882.00 5.21 34 601992 金隅股 份 1,325,455.29 5.21 35 600748 上实发 展 1,313,697.00 5.17 36 600787 中储股 份 1,312,381.00 5.16 37 600177 雅戈尔 1,306,505.96 5.14 38 601600 中国铝 业 1,304,747.99 5.13 39 601989 中国重 工 1,300,751.00 5.12 40 600118 中国卫 星 1,298,589.00 5.11 41 600259 广晟有 色 1,297,523.87 5.10 42 601336 新华保 险 1,295,052.00 5.09 43 600741 华域汽 车 1,292,011.88 5.08 44 600031 三一重 工 1,291,388.00 5.08 45 601633 长城汽 车 1,284,641.24 5.05 46 601958 金钼股 份 1,282,078.01 5.04 47 600900 长江电 力 1,271,649.00 5.00 48 600100 同方股 份 1,270,838.00 5.00 49 601818 光大银 行 1,266,664.00 4.98 50 600048 保利地 产 1,264,265.65 4.97 51 600019 宝钢股 份 1,264,101.00 4.97 52 600633 浙报传 媒 1,262,327.00 4.96 53 600372 中航电 子 1,256,943.00 4.94 54 601601 中国太 保 1,256,236.29 4.94 55 600516 方大炭 素 1,255,488.60 4.94 56 600795 国电电 力 1,252,947.00 4.93 57 600823 世茂股 份 1,252,098.00 4.92 58 601169 北京银 行 1,247,871.00 4.91 59 601998 中信银 行 1,243,397.63 4.89 60 600009 上海机 场 1,242,867.89 4.89 61 600839 四川长 虹 1,235,227.00 4.86 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


62 600489 中金黄 金 1,232,438.00 4.85 63 601117 中国化 学 1,228,686.00 4.83 64 600348 阳泉煤 业 1,224,904.83 4.82 65 601006 大秦铁 路 1,224,526.00 4.82 66 600111 包钢稀 土 1,220,373.80 4.80 67 601225 陕西煤 业 1,211,225.00 4.76 68 601899 紫金矿 业 1,203,694.00 4.73 69 600376 首开股 份 1,203,330.11 4.73 70 601328 交通银 行 1,199,567.00 4.72 71 601628 中国人 寿 1,194,580.98 4.70 72 600036 招商银 行 1,193,964.00 4.70 73 600503 华丽家 族 1,190,483.95 4.68 74 600875 东方电 气 1,190,472.92 4.68 75 601009 南京银 行 1,189,362.50 4.68 76 600643 爱建股 份 1,188,921.00 4.68 77 600340 华夏幸 福 1,187,017.90 4.67 78 600406 国电南 瑞 1,185,781.46 4.66 79 600804 鹏博士 1,185,334.00 4.66 80 600827 百联股 份 1,184,314.00 4.66 81 600050 中国联 通 1,174,122.00 4.62 82 601933 永辉超 市 1,172,222.00 4.61 83 601098 中南传 媒 1,171,669.09 4.61 84 600620 天宸股 份 1,169,606.74 4.60 85 600085 同仁堂 1,166,381.72 4.59 86 600011 华能国 际 1,162,267.00 4.57 87 600067 冠城大 通 1,159,241.00 4.56 88 600718 东软集 团 1,155,606.46 4.54 89 601166 兴业银 行 1,153,743.44 4.54 90 600000 浦发银 行 1,152,498.00 4.53 91 601607 上海医 药 1,146,507.94 4.51 92 600583 海油工 程 1,145,217.00 4.50 93 600315 上海家 化 1,143,909.00 4.50 94 600016 民生银 行 1,141,908.00 4.49 95 600023 浙能电 力 1,140,550.10 4.49 96 600362 江西铜 业 1,140,190.13 4.48 97 600196 复星医 药 1,138,554.00 4.48 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


98 601699 潞安环 能 1,138,462.00 4.48 99 600675 中华企 业 1,128,981.95 4.44 100 600773 西藏城 投 1,122,425.00 4.41 101 600765 中航重 机 1,116,498.00 4.39 102 600309 万华化 学 1,114,749.08 4.38 103 601939 建设银 行 1,114,178.00 4.38 104 600837 海通证 券 1,113,465.00 4.38 105 600089 特变电 工 1,108,345.00 4.36 106 600015 华夏银 行 1,102,794.00 4.34 107 600549 厦门钨 业 1,099,460.00 4.32 108 601857 中国石 油 1,089,543.00 4.28 109 600104 上汽集 团 1,085,229.68 4.27 110 600415 小商品 城 1,081,608.79 4.25 111 601988 中国银 行 1,079,251.00 4.24 112 600637 百视通 1,078,446.75 4.24 113 600658 电子城 1,076,766.16 4.23 114 600588 用友软 件 1,076,076.00 4.23 115 601288 农业银 行 1,072,663.00 4.22 116 600256 广汇能 源 1,063,211.49 4.18 117 600066 宇通客 车 1,061,347.44 4.17 118 600018 上港集 团 1,060,498.00 4.17 119 600060 海信电 器 1,059,157.42 4.17 120 601398 工商银 行 1,058,598.00 4.16 121 600497 驰宏锌 锗 1,048,598.08 4.12 122 600887 伊利股 份 1,046,193.98 4.11 123 600028 中国石 化 1,044,699.00 4.11 124 600739 辽宁成 大 1,043,917.86 4.11 125 600648 外高桥 1,037,073.20 4.08 126 601808 中海油 服 1,032,699.00 4.06 127 600383 金地集 团 1,025,177.00 4.03 128 600690 青岛海 尔 1,024,242.88 4.03 129 600352 浙江龙 盛 1,018,523.93 4.01 130 603000 人民网 1,018,309.18 4.00 131 600893 中航动 力 1,013,808.00 3.99 132 600518 康美药 业 1,002,723.67 3.94 133 600597 光明乳 业 1,001,718.00 3.94 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


134 600770 综艺股 份 997,636.00 3.92 135 600079 人福医 药 993,931.76 3.91 136 600880 博瑞传 播 993,883.00 3.91 137 600832 东方明 珠 980,265.97 3.86 138 601088 中国神 华 978,436.00 3.85 139 600267 海正药 业 972,490.69 3.82 140 600373 中文传 媒 952,646.76 3.75 141 601318 中国平 安 941,728.00 3.70 142 600170 上海建 工 933,493.00 3.67 143 600418 江淮汽 车 919,074.00 3.61 144 600535 天士力 905,889.00 3.56 145 600703 三安光 电 896,616.00 3.53 146 600600 青岛啤 酒 896,063.86 3.52 147 600094 大名城 893,936.00 3.52 148 600547 山东黄 金 877,846.24 3.45 149 600276 恒瑞医 药 864,385.00 3.40 150 600585 海螺水 泥 835,833.00 3.29 151 600702 沱牌舍 得 828,531.00 3.26 152 600684 珠江实 业 810,735.00 3.19 153 600546 山煤国 际 809,626.00 3.18 154 601168 西部矿 业 800,925.00 3.15 155 600521 华海药 业 774,624.33 3.05 156 600759 洲际油 气 761,990.05 3.00 157 600199 金种子 酒 760,701.00 2.99 158 600143 金发科 技 736,308.92 2.90 159 600162 香江控 股 720,176.00 2.83 160 600123 兰花科 创 714,577.00 2.81 161 600239 云南城 投 710,446.00 2.79 162 600208 新湖中 宝 697,128.00 2.74 163 600499 科达洁 能 689,921.00 2.71 164 601928 凤凰传 媒 689,399.00 2.71 165 603699 纽威股 份 671,861.00 2.64 166 600166 福田汽 车 666,641.00 2.62 167 600596 新安股 份 642,133.90 2.53 168 601186 中国铁 建 626,402.00 2.46 169 600498 烽火通 信 623,417.56 2.45 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


170 600008 首创股 份 616,203.90 2.42 171 600369 西南证 券 573,750.00 2.26 172 600747 大连控 股 572,783.00 2.25 173 601618 中国中 冶 520,493.00 2.05 注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600606 金丰投 资 262,919.50 1.03 2 600150 中国船 舶 177,339.00 0.70 3 601888 中国国 旅 172,073.00 0.68 4 601800 中国交 建 169,598.50 0.67 5 603000 人民网 168,883.45 0.66 6 600633 浙报传 媒 165,098.00 0.65 7 601099 太平洋 165,087.00 0.65 8 601901 方正证 券 164,970.00 0.65 9 600271 航天信 息 164,216.00 0.65 10 600158 中体产 业 162,771.50 0.64 11 600276 恒瑞医 药 162,500.41 0.64 12 601390 中国中 铁 161,879.00 0.64 13 600588 用友软 件 161,733.22 0.64 14 600886 国投电 力 160,902.00 0.63 15 600010 包钢股 份 160,057.50 0.63 16 600372 中航电 子 160,004.00 0.63 17 600765 中航重 机 157,884.38 0.62 18 601669 中国电 建 155,589.00 0.61 19 600266 北京城 建 154,599.33 0.61 20 600340 华夏幸 福 154,525.92 0.61 注:卖 出金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,未 考虑 相关 交易 费用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 206,608,335.96 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 24,788,579.81 注: 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) ,景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


未考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 金额单位 :人民 币元 序号 基金名称 基金类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 上证 180 等权重交易型开 放式指数证券投资基金 股票型指 数基金 交易型 开放式 景顺长城基金 管理有限公司 248,370,000.00 94.76


8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。 8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.13 投 资组 合报告 附注 8.13.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.13.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 44,154.16 2 应收证 券清 算款 2,994.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,325.00 5 应收申 购款 9,637,743.26 6 其他应 收款 10,905.61 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,700,122.78


8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,767 49,138.69 829,902.69 0.45% 184,275,540.44 99.55%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 150,986.85 0.08% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。 2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年6 月 25 日 )基 金份 额总 额 244,522,615.24 本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,530,546.82 本报告 期基 金总 申购 份额 322,169,962.66 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 162,595,066.35 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 185,105,443.13 注: 总申 购份 额含 转换 入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理。 2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 3 、 本 基金 管理 人 于2014 年 7 月 9 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


过,聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 。 4 、 本 基金 管理 人 于2014 年 12 月 20 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 聘任 康乐 先生 担任 本公司 副总 经理 。 5 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。 上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。 6 、2014 年 2 月 14 日中 国 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 银行 ”) 公告 ,自 2014 年 2 月13 日起 ,陈 四清 先生 担 任中国 银行 行长 。 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 已经 连续3 年 为 本基金 提供 审计 服务, 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币40,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受 到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券股份 有限公司 1 231,396,915.77 100.00% 210,669.15 100.00% 未变更 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


英大证券有限 责任公司 1 - - - - 未变更 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - 未变更 海通证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - 新增 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 中国国际金融 有限公司 1 - - - - 未变更 广发证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 浙商证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 长城证券有限 责任公司 3 - - - - 未变更 长江证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 平安证券有限 责任公司 1 - - - - 新增 中航证券有限 公司 1 - - - - 已退租 招商证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 : 1)选 择标 准


a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好; b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;


d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;


e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


研究报 告。 2)选 择程 序


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经 营机构 签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 基 金成交 总 额的比 例 东方证券股份有限 公司 - - - - - - - - 英大证券有限责任 公司 - - - - - - - - 宏源证券股份有限 公司 - - - - - - - - 中信建投证券股份 有限公司 - - - - - - - - 海通证券股份有限 公司 - - - - - - - - 华泰证券股份有限 公司 - - - - - - - - 东兴证券股份有限 公司 - - - - - - - - 中国银河证券股份 有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融有限 公司 - - - - - - - - 广发证券股份有限 公司 - - - - - - - - 浙商证券股份有限 公司 - - - - - - - - 长城证券有限责任 公司 - - - - - - - - 长江证券股份有限 公司 - - - - - - - - 平安证券有限责任 公司 - - - - - - - - 中航证券有限公司 - - - - - - - - 招商证券股份有限 公司 - - - - - - - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2014 年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页





§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本 报告期 内,本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更 名为托 管业 务部 。





景顺长城基金管理有限公司 2015 年 3 月31 日