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圆信永丰纯债A(000629)

圆信永丰纯债:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
圆信永丰纯债债券型证券投资基金2014年
年度报告 摘要 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2015年3 月31日 
 
 
 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2014年5月30 日起至 12 月 31 日止。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 圆信永丰纯债 基金主代码 000629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 30日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 207,449,443.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 下属分级基金的交易代码: 000629 000630 报告期末下属分级基金的份额总额 201,567,593.41 份 5,881,850.58份


2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动 的投资管理,力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报。 投资策略 本基金将通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气 周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采用自上而下的方法对基金资产进行 动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投 资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 (税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 蒋松云 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页





2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.gtsfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦 19 楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2014年5月30日(基金合同 生效日)-2014年12月31日 2013年 2012年 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯 债C 圆信永丰 纯债A 圆信永 丰纯债C 圆信永 丰纯债 A 圆信永 丰纯债 C 本期已实现收益 12,440,660.04 204,891.40 - - - - 本期利润 18,619,396.53 314,876.93 - - - - 加权平均基金份额本 期利润 0.0921 0.0942 - - - - 本期基金份额净值增 长率 9.20% 9.00% - - - - 3.1.2 期末数据和指 标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份 额利润 0.0616 0.0592 - - - - 期末基金资产净值 220,148,900.27 6,409,387.19 - - - - 期末基金份额净值 1.092 1.090 - - - -


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








圆信永丰纯债A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.02% 0.30% 0.75% 0.01% 5.27% 0.29% 过去六个月 8.98% 0.21% 1.51% 0.01% 7.47% 0.20% 自基金合同 生效起至今 9.20% 0.20% 1.78% 0.01% 7.42% 0.19% 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页











圆信永丰纯债C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.93% 0.29% 0.75% 0.01% 5.18% 0.28% 过去六个月 8.78% 0.21% 1.51% 0.01% 7.27% 0.20% 自基金合同 生效起至今 9.00% 0.20% 1.78% 0.01% 7.22% 0.19% 注:本基金于2014年5月 30日成立,截止报告期末,本基金成立不满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































圆信永丰纯债A 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 合计 - - - -
























































圆信永丰纯债 C 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 合计 - - - -


注:截止2014年末,本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


监会” )证监许可[2013]1514 号文批准,于2014年1 月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由 厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为 51%和 49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证 券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止2014年12月 31 日,公司已成功推出二只开放式基金产品,包括一只混合型基金和一只 债券型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李友超 本基金的 基金经理 2014 年 5 月 30 日 - 14 年 华中科技 大学数量 经济学硕 士,现任 本基金的 基金经 理。历任 平安资产 管理债券 交易员, 华富基金 货币基金 经理,兴 业全球基 金货币及 兴全磐稳 增利债券 基金基金 经理。具 有十四年 证券行业 从业经 历。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《圆信永丰纯债债 券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格 遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订 了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券 的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系,依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经 理,基金经理在其授权范围内自主决策,公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授 权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法,同享研究资源和投资备选库为投资人员 提供公平的投资机会,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同 一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场 投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性; 对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》 ,通过系统和人工相结合的 方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易 可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同 向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查,持续督促公平交易制度的落实执行并在实践中不 断检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投 资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公 司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交 易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不 同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况, 由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块 定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1 日、T=3 日、T=5日)的同向交易价差 进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的 t 检 验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购 指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交 易的原则。 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年,全球经济仍处于再平衡调整期,复苏与动荡并存,增长动力依然不足,对中国进出 口拉动作用减弱。主要经济体经济表现和宏观政策分化明显,美国经济复苏势头较为强劲,欧元 区经济整体走弱且面临通缩压力,日本经济受政策影响波动明显,新兴市场经济体增长普遍放缓, 部分国家金融市场动荡增多。国际金融市场和大宗商品价格波动较大,地缘政治等非经济扰动因 素增多。 中国经济延续了2013年以来的调整态势,经济下行压力增加,GDP等宏观数据在外需疲软、 内需持续回落、制造业不景气、房地产拉动经济增长作用减弱等因素的共同影响下小幅回落。中 国政府为了保持宏观政策连续性和稳定性,兼顾稳增长和调结构,第二季度开始出台一系列 “微 刺激”措施,经济增速稳中趋降。面对宏观经济下行压力,央行启用了多种货币政策工具调节市 场流动性,降低实体经济融资成本,先后两次开展了定向降准、一次全面降准、一次降息,通过圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


中期借贷便利(MLF)等工具向市场注入流动性,通过调整存款口径提高金融支持实体的能力。 受益于疲弱的经济基本面、政策宽松及理财规模的增长等因素,2014年资金价格下降、债券 价格普涨。Shibor7 天品种的日平均利率较上年下行 50 个基点至 3.58%;银行间 7 天回购品种日 平均利率较上年下行49个基点至 3.63%。债券市场呈现出明显的“牛市”格局,中债指数持续上 涨,债券收益率曲线震荡下行,截至2014年12月31 日,中债新综合指数(净价)上涨 5.54%。 中债固定利率国债、政策性金融债、企业债(AAA级)和中短期票据(AAA级)平均收益率分别较 上年末下行100、 152、136 和144个基点。 本基金成立于 5 月底,根据持有人特点和对市场的判断,策略上坚持绝对收益投资思路,主 要配置资质较好、久期相对匹配的信用债品种,在取得一定收益前提下以防在经济下行阶段信用 利差走阔的风险,保证了投资组合的安全性;同时在转债估值处于低位时,加大了转债的配置, 获取了较好的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2014 年12月 31 日,本基金 A 类份额净值 1.092 元(累计净值 1.092元) ,报告期内净 值增长率为 9.20%;C类份额净值 1.090元(累计净值1.090 元) ,报告期内净值增长率为 9.00%; 报告期内业绩比较基准收益率为 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年, 中国经济仍处于转型阵痛期, 下行周期没有结束, 而物价下半年可能开始反弹, 但水平总体不高。预计货币政策仍将以放松为主,降准、降息都有可能,公开市场继续释放流动 性,基本面对债市仍有较强支撑,但美国加息、股市分流和信贷增速、信用黑天鹅事件等各类因 素对债市会有制约,2015 年债券收益率的下行空间将主要取决于以上几方面的博弈。 经过 2014 年的上涨,2015 年债券市场整体上升空间有限,票息行情为主。由于经济基本面 较差,降息、降准预期强烈,我们判断利率债和高等级信用债在预期没有消除前比较安全,而中 低等级信用债易受信用黑天鹅事件冲击,行情可能一波三折。 本基金将紧跟宏观基本面变化与货币政策的走向,在获取较高票息收入的基础上,灵活把握 各类品种的交易性机会。配置上以持有短久期信用品种为主,适当进行一定的利率债波段操作, 辅以可转债配置提高组合灵活性。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人根据中国证监会领导提出的“持续推进监管转型、加快发展多层次资圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


本市场、促进证券期货服务业创新发展、稳步提升资本市场开放水平、全面推进依法治市、切实 加强风险防范”的监管要求,以“坚守三条底线、严防内幕交易、保障合法合规、支持业务发展” 为总体目标,秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念,按照工作计划结合实际情况对公司 各项业务进行全面的监察稽核工作,保障和促进公司各项业务合法合规运作。 报告期内,基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线: 1.注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求,结合新法规实施、新监管要求落实以及公 司业务发展的实际情况,推动和完善公司相关制度流程的建立、健全,防范日常运作中的违规行 为发生。 2.紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控,坚守“三条底线”不 动摇。 ;提供多样化的内部合规培训,加强公司合规文化宣传,强化员工合规意识,规范员工行为 操守,保持公司良好的内控环境,严格防范利益冲突。 3.针对风险控制的需求和重点,强化内部审计,提高内部审计工作的水平和效果,本年度的 内部审计工作结合新公司创业初期的积极尝试各类业务的多样性特点,并针对管理层对风险控制 的需求和重点,精心选择审计项目;按照监管部门的要求,严格推行风险控制自我评估制度,对 控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施。 公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心, 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日 常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经 本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务 的核对同时进行。





报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监 督执行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登 记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序, 并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具 有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。





报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值 最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对圆信永丰纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,圆信永丰纯债债券型证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在 圆信永丰纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰纯债债券型证券投资基金 2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20055号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 圆信永丰纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简 称“圆信永丰纯债基金”)的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是圆信永丰纯债基金的基金管理人圆 信永丰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。


圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


审计意见段 我们认为,上述圆信永丰纯债基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了圆 信永丰纯债基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 5 月 30 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰


魏佳亮 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2015年3月12日


§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2014年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31日 上年度末 2013 年12 月 31日 资 产:





银行存款


3,114,085.65 - 结算备付金


462,837.66 - 存出保证金


35,388.37 - 交易性金融资产


246,565,964.36 - 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


246,565,964.36 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


4,951,919.92 - 应收股利


- - 应收申购款


2,002,000.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


257,132,195.96 - 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31日 上年度末 2013 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


29,780,976.10 - 应付证券清算款


440,586.76 - 应付赎回款


2,111.33 - 应付管理人报酬


130,752.46 - 应付托管费


37,357.86 - 应付销售服务费


1,385.52 - 应付交易费用


4,194.35 - 应交税费


- - 应付利息


46,542.53 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


130,001.59 - 负债合计


30,573,908.50 - 所有者权益:





实收基金


207,449,443.99 - 未分配利润


19,108,843.47 - 所有者权益合计


226,558,287.46 - 负债和所有者权益总计


257,132,195.96 - 注: 1、截止 2014年 12月 31日,圆信永丰纯债债券型证券投资基金 A类基金份额净值 1.092 元,圆 信永丰纯债债券型证券投资基金 C类基金份额净值1.090元,基金份额总额207,449,443.99份, 其中A类基金份额201,567,593.41份,C类基金份额5,881,850.58 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2014年5 月30 日(基金合同生效日)至2014年12月 31日。


7.2 利润表 会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2014年5月 30 日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 5 月30 日(基 金合同生效日)至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年12 月 31 日 一、收入


20,801,207.78 - 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


1.利息收入


5,643,486.76 - 其中:存款利息收入


293,067.14 - 债券利息收入


5,056,308.00 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


294,111.62 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


8,867,685.11 - 其中:股票投资收益


66,983.95 - 基金投资收益


- - 债券投资收益


8,800,701.16 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6,288,722.02 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 1,313.89 - 减:二、费用


1,866,934.32 - 1.管理人报酬


872,259.73 - 2.托管费


249,217.11 - 3.销售服务费


8,073.28 - 4.交易费用


12,139.96 - 5.利息支出


582,686.33 - 其中:卖出回购金融资产支出


582,686.33 - 6.其他费用


142,557.91 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 18,934,273.46 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 18,934,273.46 -


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2014年5月 30 日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2014年5 月30 日(基金合同生效日)至 2014年 12 月 31 日 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 206,815,260.97 0.00 206,815,260.97 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) 0.00 18,934,273.46 18,934,273.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 634,183.02 174,570.01 808,753.03 其中:1.基金申购款 4,651,460.07 298,013.12 4,949,473.19 2.基金赎回款 -4,017,277.05 -123,443.11 -4,140,720.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基 金净值) 207,449,443.99 19,108,843.47 226,558,287.46 项目 上年度可比期间 2013年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) - - -


圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______周昭如______














______崔晓妮______














____虞俏依____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2014] 415 号《关于核准圆信永丰纯债债券型证券投资基金募集 的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信 永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币206,810,910.33元, 业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 290 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 30 日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为 206,815,260.97 份基金份额,其中认购资金利息折合 4,350.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金 招募说明书》 ,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购 时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,称为 A类基 金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额,称为 C类基 金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业 债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离 交易可转债)、 债券回购、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2015年3月12日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年 5 月 30 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 5 月 30日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外,其 他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项 列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰 基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页


本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例


债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例


7.4.8.1.2 权证交易





金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页





7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年 5月 30日(基金合同生 效日)至2014年 12月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 872,259.73 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 13,130.68 - 注:支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年 5月 30日(基金合同生 效日)至2014年 12月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 249,217.11 - 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C 合计 圆信永丰基金公司 - 723.22 723.22 中国工商银行 - 7,131.15 7,131.15 合计 - 7,854.37 7,854.37 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C 合计 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年 5月30日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年 12月31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2014年 5月 30日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C


基金合同生效日( 2014 年5月30日 )持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2013年1月 1日至 2013年 12月 31日 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C


基金合同生效日( 2014 年5月30日 )持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





份额单位:份 圆信永丰纯债A 关联方名称 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 份额单位:份 圆信永丰纯债C 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页


关联方名称 本期末 2014年12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年5月30日(基金合同生效日)至 2014年12月 31 日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,114,085.65 62,827.48 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2014年 5月30日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年 12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 注:报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2014 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


7.4.10.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:份) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注:报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 注:报告期末本基金未持有因暂时停牌等而流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 合计





- - 本报告期末本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额29,780,976.10 元,于 2014年 1月 6日至 2014年 3月 9 日(先后)到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易 的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 136,169,964.36 元,属于第二层次的余额为 110,396,000.00 元,无属于第 三层次的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 246,565,964.36 95.89 其中:债券 246,565,964.36 95.89








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,576,923.31 1.39 7 其他各项资产 6,989,308.29 2.72 8 合计 257,132,195.96 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600219 南山铝业 2,024,800.00 0.89 2 000425 徐工机械 624,000.00 0.28 3 600028 中国石化 588,000.00 0.26 4 600795 国电电力 355,000.00 0.16


8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600219 南山铝业 2,070,410.00 0.91 2 000425 徐工机械 641,373.95 0.28 3 600028 中国石化 582,000.00 0.26 4 600795 国电电力 365,000.00 0.16


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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,591,800.00 卖出股票收入(成交)总额 3,658,783.95


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 502,950.00 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,007,000.00 4.42 其中:政策性金融债 10,007,000.00 4.42 4 企业债券 86,171,961.94 38.04 5 企业短期融资券 100,389,000.00 44.31 6 中期票据 - - 7 可转债 49,495,052.42 21.85 8 其他 - - 9 合计 246,565,964.36 108.83


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 112207 14 锦龙债 300,000 30,504,000.00 13.46 2 041458053 14 扬农 CP001 200,000 20,068,000.00 8.86 3 041458003 14 圣农 CP001 100,000 10,102,000.00 4.46 4 041456007 14 奇瑞 CP001 100,000 10,094,000.00 4.46 5 041462027 14 东方 CP002 100,000 10,053,000.00 4.44


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细




















金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值


占基金资产净 值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基 金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,388.37 2 应收证券清算款 - 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页


3 应收股利 - 4 应收利息 4,951,919.92 5 应收申购款 2,002,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,989,308.29


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110015 石化转债 8,499,960.00 3.75 2 110023 民生转债 8,040,400.50 3.55 3 128006 长青转债 4,377,326.58 1.93 4 110020 南山转债 4,284,630.90 1.89 5 110019 恒丰转债 1,717,548.80 0.76 6 128005 齐翔转债 1,556,976.00 0.69 7 125089 深机转债 1,266,170.00 0.56 8 113005 平安转债 902,100.00 0.40 9 113001 中行转债 469,770.00 0.21 10 113006 深燃转债 373,870.80 0.17 11 127002 徐工转债 357,612.00 0.16 12 110012 海运转债 258,020.00 0.11 13 110022 同仁转债 66,937.40 0.03


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 圆信 永丰 纯债 A 75 2,687,567.91 200,003,000.00 99.22% 1,564,593.41 0.78% 圆信 永丰 纯债 C 365 16,114.66 0.00 0.00% 5,881,850.58 100.00% 合计 440 471,476.01 200,003,000.00 96.41% 7,446,443.99 3.59%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 圆信永丰 纯债 A 6,958.86 0.0035% 圆信永丰 纯债 C 93,971.61 1.5977% 合计 100,930.47 0.0487%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 圆信永丰纯债A 0 圆信永丰纯债C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 圆信永丰纯债A 0 圆信永丰纯债C 0 合计 0 注:报告期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间为10万份至 50 万份。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C 基金合同生效日(2014 年5 月 30 日)基金份 202,506,138.57 4,309,122.40 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页


额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 563,131.94 4,088,328.13 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 1,501,677.10 2,515,599.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 201,567,593.41 5,881,850.58


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司工作需要,周月秋同志不再担任基金托管人资产 托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格 备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使基金托管人资产托管部总经理部分业务授权职责。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。本年度支付给普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用6万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为 1年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。





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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 3,658,783.95 100.00% 3,330.95 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 注:1. 本报告期内基金新增 8个证券公司交易单元,分别为兴业证券股份有限公司上交所及深交 所交易单元,海通证券股份有限公司上交所及深交所交易单元,中信证券股份有限公司上交所及 深交所交易单元,中国国际金融有限公司上交所及深交所交易单元。 2. 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券 公司基金交易单元的选择标准如下: (1)资金实力雄厚,财务状况良好; (2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉; (3)内控制度健全,内部管理严格; ,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要;并能为基 金提供全面的信息服务; (5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力,能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;合 作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报 告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他业 务的开展提供良好的服务和支持。 3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下: 1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后, 确定拟选用交易单元的证券经营机构。 2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 圆信永丰纯债 2014 年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页


券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 429,873,760.05 98.27% 1,405,275,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 7,552,100.08 1.73% - - - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息 -





圆信永丰基金管理有限公司 2015年 3月31日