上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金 2014 年年 度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 212,081,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-08-09
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票指 数型 基金 ， 其风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 、债 券基 金、 混 合基 金。 本基 金为 指数
型 基 金， 具有 和标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险 收 益特 征， 属于 证券 投资 基 金中 较高 风险 、较 高预
期收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 4,553,647.40 -6,828,116.34 -13,304,574.55
本期利 润 131,229,990.54 -29,762,450.56 53,715,050.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3782 -0.0692 0.1183
本期基 金份 额净 值增 长率 64.70% -8.03% 15.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0927 -0.0252 0.0460
期末基 金资 产净 值 283,985,976.53 336,262,307.38 401,952,438.77
期末基 金份 额净 值 1.3390 0.8130 0.8840
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 53.03% 1.94% 53.94% 1.96% -0.91% -0.02%
过去六 个月 71.45% 1.53% 69.59% 1.55% 1.86% -0.02% 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
过去一 年 64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01%
过去三 年 74.35% 1.41% 64.81% 1.41% 9.54% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
59.74% 1.39% 41.72% 1.42% 18.02% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 合同 自2010 年 5 月28 日生 效，2010 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过 去三 年本 基金 未实 施利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金 、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证 券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金 、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金， 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 3 月
21 日
- 6
硕士。 曾 就职 于中
国 国 际 金 融 有 限
公司， 先 后担 任市责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
场 风 险 管 理 分 析
员 、 量 化 分 析 经
理 ， 从 事 风 险 模
型、 量化 研究 与投
资；2011 年 9 月
加入我 公司， 担任
基 金 经 理 助 理 。
2012 年3 月 21 日
起 任 上 证 社 会 责
任 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金
的基金 经理； 2013
年 3 月 28 日 起任
建 信 央 视 财 经 50
指 数 分 级 发 起 式
证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 ；2014
年 1 月 27 日 起任
中证 500 指数增
强基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 4659 对投 资组 合， 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验，其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% ， 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中，
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中， 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% ， 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致， 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 5257 对 投资 组合 ，有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ，其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于55% 的投 资组 合中 ，
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ，其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ，其贡 献率 均未 超过
5%，因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为；
当时间 窗为 5 日 时， 配了 5340 对 投资 组合 ，有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中，其 贡献 率均 未超
过5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期内，本 基金跟踪 误 差主要来自所 持股票组 合 与所跟踪标的 指数在权 重 结构上的差异 。责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
权重结构差异 源自由于 舍 入取整等原因 ，申赎清 单 文件中各股票 所占权重 与 标的指数相 比有所变
化。同时，指 数成份股 的 高比例分红也 对基金的 跟 踪误差带来了 较大影响 。 本基金管理 人在量化
分析基 础上 ，采 取了 适当 的组合 调整 与优 化策 略， 尽可能 地控 制了 基金 的跟 踪误差 与偏 离度 。
在六月 份， 本基 金积 极应 对指数 成份 股的 调整 ，较 好的控 制了 跟踪 误差 及交 易成本 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率64.7% ， 波 动率1.34% ， 业 绩 比较基 准收 益 率61.54% ， 波动 率 1.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年各 主要 指数 均有 上 涨， 但 涨幅 差异 巨大 。 蓝 筹股 在 年末 迎来 逆袭 ， 而 创业板 则偃 旗息
鼓， 二八 风格 的转 换极 为 显著 。 展 望2015 年 ， 基于 投资者 乐观 情绪 带来 的蓝 筹股暴 涨行 情将 告一
段落， 投资 者关 注点 重新 聚焦到 基本 面， 业绩 优秀 的中盘 成长 股将 是2015 年 关注的 重点 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完 善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投 资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收益率 曲线 和中 债估 值最 终用户 服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告 期内未进 行 利润分配，符 合法律法 规 及本基金基金 合同中关 于 收益分配相关 条
款的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对 上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金 的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司 在上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金 的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。 本报告期内 ， 上证社 会 责任交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 建信基 金 管理有限责任 公司 编制 和 披露的 上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金 2014 年年 度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所有限公司审 计了后附 的 上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
基金的 财务 报表 ， 包 括2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2014 年 度的利 润表 和所有 者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注， 并出 具了 普华 永道 中 天审字(2015) 第 20559 号 标准无 保留 意见 的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告 正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,958,915.33 2,523,548.65
结算备 付金
37,512.97 3,031.24
存出保 证金
7,240.49 11,307.04
交易性 金融 资产
282,940,859.45 334,535,140.17
其中： 股票 投资
282,940,859.45 334,535,140.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
7,560.24 -
应收利 息
510.90 562.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
284,952,599.38 337,073,589.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
128,423.52 -
应付赎 回款
- - 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付管 理人 报酬
113,366.43 145,150.83
应付托 管费
22,673.28 29,030.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
212,363.51 247,924.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
489,796.11 389,176.38
负债合 计
966,622.85 811,282.18
所有者权益：
实收基 金
177,775,076.17 346,680,629.07
未分配 利润
106,210,900.36 -10,418,321.69
所有者 权益 合计
283,985,976.53 336,262,307.38
负债和 所有 者权 益总 计
284,952,599.38 337,073,589.56
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.3390 元， 基金 份额 总 额 212,081,114.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
133,698,500.08 -26,762,252.01
1.利息 收入
19,542.01 17,610.13
其中： 存款 利息 收入
19,542.01 17,610.13
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
7,002,614.93 -3,856,180.84
其中： 股票 投资 收益
-2,445,184.14 -14,025,696.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,447,799.07 10,169,515.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 126,676,343.14 -22,934,334.22 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 10,652.92
减： 二、费用
2,468,509.54 3,000,198.55
1．管 理人 报酬
1,442,755.68 1,829,537.60
2．托 管费
288,551.16 365,907.45
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
116,559.70 183,890.00
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
620,643.00 620,863.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
131,229,990.54 -29,762,450.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
131,229,990.54 -29,762,450.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
346,680,629.07 -10,418,321.69 336,262,307.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 131,229,990.54 131,229,990.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-168,905,552.90 -14,600,768.49 -183,506,321.39
其中：1.基 金申 购款 3,772,084.31 1,395,670.54 5,167,754.85
2. 基金 赎回 款 -172,677,637.21 -15,996,439.03 -188,674,076.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
以“- ”号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
177,775,076.17 106,210,900.36 283,985,976.53
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
381,048,508.32 20,903,930.45 401,952,438.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -29,762,450.56 -29,762,450.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-34,367,879.25 -1,559,801.58 -35,927,680.83
其中：1.基 金申 购款 14,250,096.30 498,574.81 14,748,671.11
2. 基金 赎回 款 -48,617,975.55 -2,058,376.39 -50,676,351.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
346,680,629.07 -10,418,321.69 336,262,307.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010] 第 378 号 《关 于核 准上 证社 会 责任交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由建信基金 管理有限 责 任公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第133 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《上 证 社会责 任交 易型 开放责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 419,607,592.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 4,320.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值 为418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592 份 ， 折 算前基 金份 额净 值为
0.998 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.19298016 ，折算后基金份额 总额为
500,581,114 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 0.836 元 。建信 基金 管理 有限 责任 公司已 根据 上述 折算
比例，对各基 金份额持 有 人认购的基金 份额进行 了 折算，并由本 基金注册 登 记机构中国 证券登记
结算有 限责 任公 司于2010 年7 月12 日 进行 了变 更登 记。 经 上海 证券 交易 所(以 下简称 “ 上 交所 ”)
上证债 字[2010] 第141 号 文审核 同意 ，本 基金 于 2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股 票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了建信上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 建信 上证 责 任 ETF 联 接基 金”) 。
建信上 证责 任 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《上证 社会责任 交 易型开放式 指数证券 投资 基金基金合 同》和 在
财务报 表附 注7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计 准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融 资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对 于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 衍生工 具( 主要 为权 证投 资)按如 下原 则确 定公 允价 值 并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准 金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息 支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 每 季度定期对本 基
金相对标的指 数的超额 收 益率进行一次 评估，基 金 收益评价日核 定的基金 净 值增长率超 过标的指
数同期 增长 率达 到 1% 以 上 ， 方可 进行 收益 分配 。 本 基金收 益分 配比 例的 确定 原则为 ， 使 收益 分配
后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 ，且本基金的 收益分配 不 须以弥补浮 动亏损为
前提， 收益 分配 后可 能使 除息后 的基 金份 额净 值低 于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经 营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基协(AMAC) 基 金行业 股票估值指数 的通知》 提 供的指数收益 法、市盈 率 法等估值技术 进行估
值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本 基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计估 计的 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金(“ 建 信 上证责 任ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1
股 票交 易
无 。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
债 券交 易
无 。
债 券回 购交易
无 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,442,755.68 1,829,537.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
288,551.16 365,907.45
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本报告 期内及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含回 购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建信上证责任
ETF 联接基金
403,000,000.00 97.44% 439,500,000.00 96.68%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,958,915.33 18,685.92 2,523,548.65 16,740.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 发生 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.9 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600332 白云山
2014 年12 月
3 日
重要事项 27.11 2015 年1 月13 日 29.82 51,997 1,488,611.56 1,409,638.67 -
600704 物产中大
2014 年10 月
13 日
重大资产
重组
10.38 2015 年2 月13 日 11.42 61,594 393,210.00 639,345.72 -
600761 安徽合力
2014 年12 月
26 日
重要事项 15.65 2015 年1 月6 日 16.60 40,722 357,038.41 637,299.30 -
600845 宝信软件
2014 年12 月
29 日
重要事项 33.50 2015 年1 月12 日 36.00 18,546 604,057.47 621,291.00 -
600829 三精制药
2014 年12 月
31 日
重要事项 11.82 2015 年3 月4 日 13.00 16,862 165,319.82 199,308.84 -
600619 海立股份
2014 年11 月
17 日
重大资产
重组
9.24 2015 年1 月26 日 10.16 10,782 86,941.53 99,625.68 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 报告 期末 ，本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 交易， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 279,334,350.24 元， 属于 第二 层次的 余额 为 3,606,509.21 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2013 年12 月31 日： 第一 层次334,535,140.17 元， 无 属于 第二 层次 或第三 层次 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于2014 年度 ， 本 基金 申购 基金份 额 的 对价 总额 为5,167,754.85 元(2013 年度： 14,748,671.11
元) ， 其中 包括 以股 票支 付 的申购 款 5,329,317.92 元(2013 年 度：15,061,056.62 元) 和 以现 金返
还的申 购 款161,563.07 元(2013 年度 ：312,385.51 元)。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 282,940,859.45 99.29
其中： 股票 282,940,859.45 99.29 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,996,428.30 0.70
7 其他各 项资 产 15,311.63 0.01
8 合计 284,952,599.38 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 10,524,169.66 3.71
C
制造业 48,564,652.59 17.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,180,447.17 1.47
E
建筑业 29,539,047.39 10.40
F
批发和 零售 业 6,993,008.72 2.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,777,963.69 1.33
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,269,262.85 2.91
J
金融业 154,613,266.04 54.44
K
房地产 业 15,690,689.64 5.53
L
租赁和 商务 服务 业 788,351.70 0.28
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
S
综合 - -
合计 282,940,859.45 99.63
注：以 上行 业分 类 以2014 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 452,569 33,811,429.99 11.91
2 600016 民生银 行 2,562,383 27,878,727.04 9.82
3 600036 招商银 行 1,559,900 25,878,741.00 9.11
4 601166 兴业银 行 1,080,809 17,833,348.50 6.28
5 600000 浦发银 行 1,057,935 16,599,000.15 5.85
6 601668 中国建 筑 1,418,095 10,323,731.60 3.64
7 601328 交通银 行 1,483,732 10,089,377.60 3.55
8 601601 中国太 保 297,108 9,596,588.40 3.38
9 600104 上汽集 团 312,412 6,707,485.64 2.36
10 600048 保利地 产 608,223 6,580,972.86 2.32
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 3,201,532.40 0.95
2 603000 人民网 2,449,060.00 0.73
3 601318 中国平 安 2,204,906.70 0.66 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
4 601390 中国中 铁 1,827,363.50 0.54
5 600016 民生银 行 1,734,156.90 0.52
6 600597 光明乳 业 1,712,792.13 0.51
7 600036 招商银 行 1,705,675.77 0.51
8 600845 宝信软 件 1,673,560.19 0.50
9 601668 中国建 筑 1,651,164.00 0.49
10 600389 江山股 份 1,606,000.74 0.48
11 601800 中国交 建 1,282,591.00 0.38
12 601166 兴业银 行 1,245,971.00 0.37
13 601186 中国铁 建 1,056,929.00 0.31
14 600000 浦发银 行 1,050,803.00 0.31
15 600153 建发股 份 1,039,035.36 0.31
16 600420 现代制 药 996,902.53 0.30
17 600262 北方股 份 855,551.00 0.25
18 600879 航天电 子 850,370.00 0.25
19 600335 国机汽 车 828,068.20 0.25
20 601222 林洋电 子 790,203.44 0.23
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857
中国石 油 4,298,269.54 1.28
2 600739
辽宁成 大 3,233,863.04 0.96
3 600031
三一重 工 2,557,870.22 0.76
4 600839
四川长 虹 1,904,808.95 0.57
5 600499
科达洁 能 1,623,688.89 0.48
6 601668
中国建 筑 1,308,166.73 0.39
7 601800
中国交 建 1,265,130.80 0.38
8 601390
中国中 铁 1,035,889.78 0.31
9 601186
中国铁 建 906,865.23 0.27
10 600500
中化国 际 891,917.78 0.27
11 600261
阳光照 明 890,829.72 0.26
12 600879
航天电 子 645,000.51 0.19
13 600153
建发股 份 636,086.75 0.19
14 600535
天士力 612,489.74 0.18 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
15 600690
青岛海 尔 593,349.99 0.18
16 600036
招商银 行 532,646.62 0.16
17 600578
京能电 力 506,511.03 0.15
18 601318
中国平 安 486,173.78 0.14
19 600016
民生银 行 484,057.33 0.14
20 600309
万华化 学 465,404.82 0.14
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 49,412,579.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 33,784,193.61
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填 列， 不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,240.49
2 应收证 券清 算款 7,560.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 510.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,311.63
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
350 605,946.04 272,500.00 0.13% 6,308,614.00 2.97%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
205,500,000.00 96.90%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 林修金 1,123,629.00 0.53%
2 陈朝霞 357,894.00 0.17%
3 胡筱舟 288,247.00 0.14%
4 光大证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
155,789.00 0.07%
5 陈富尧 139,601.00 0.07%
6 刘志谦 135,773.00 0.06%
7 杨芳 127,290.00 0.06%
8 孙飞 120,800.00 0.06%
9 陈明礼 120,000.00 0.06%
10 刘已合 120,000.00 0.06%
11 建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
205,500,000.00 96.90%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截 至本 报告 期末 ，基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。 责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截 至本 报告 期末 ，基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 413,581,114.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,500,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 206,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 212,081,114.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公
司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。
同日， 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议， 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长， 江先 周 先
生不再 担任 公司 董事 长。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 82,773,138.76 100.00% 72,347.67 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本 基金 本报 告期 内未 使用租 用的 证券 公司 交易 单元进 行其 他证 券投 资。
责任 ETF2014 年年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日
