上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2014 年年度报告 摘要
2014年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月31日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月 31日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
场内简称 中小 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,229,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-3-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 3,349,675.34 -17,536,958.21 -21,448,140.42
本期利润 26,274,011.44 6,171,162.51 -137,606.53
加权平均基金份额本期利润 1.0947 0.1940 -0.0031
本期基金份额净值增长率 48.65% 6.75% 0.29%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -1.0327 -1.2672 -1.2284
期末基金资产净值 62,584,991.48 78,419,510.57 88,053,519.11
期末基金份额净值 3.856 2.594 2.430
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.68% 1.40% 26.24% 1.42% -0.56% -0.02%
过去六个月 53.87% 1.15% 54.27% 1.17% -0.40% -0.02%
过去一年 48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01%
过去三年 59.14% 1.30% 59.32% 1.31% -0.18% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.40% 1.30% 20.78% 1.33% -15.38% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年 1月26日至2014年 12 月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票
型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资基金。截至2014年12月31 日，公司基金管理规模为600.75亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部执
行总监
2011 年 1 月
26 日
- 11 年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易 所 、
Danzas-AEI
公 司 、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工
作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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型开放式指
数基金基金
经理。2010
年 10 月 1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。2015
年 2 月起任
华泰柏瑞指
数投资部执
行总监。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 14 年
柳军， 14 年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
2015年2月
起任华泰柏
瑞指数投资
部总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）下进行分
析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保
障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务
的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平
交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司
旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易
相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的
合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价
差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金
额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票
市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在
报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易
行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。
本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，
均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年，上半年受到经济下滑的影响，市场悲观情绪浓重，投资者对债务违约、银行资产质
量以及产能过剩等问题较为担心，A 股指数的走势也较为平淡，在存量资金博弈的环境下，市场
结构性行情分化严重，大盘蓝筹和小盘成长走势出现背离，沪深300指数下跌超过7%，而同期创
业板指数上涨超过 7%。下半年在沪港通开通预期下行情开始转折，A 股相对 H 股的折价，吸引场
外资金入场，场内资金博弈的局面得以打破，场外资金不断流入 A 股贯穿了整个下半年行情并与
其相互强化，券商融资业务出现爆发性增长，引发了2014 年第 4季度的快速上涨行情，大盘蓝筹
板块的估值得以修复。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-0.14%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.021%，期间日
跟踪误差为0.027%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
至本报告期末，本基金份额净值为 3.856 元，还原后基金份额累计净值为 1.054 元，本报告
期内基金份额净值上涨48.65%，本基金的业绩比较基准上涨48.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015，我们认为投资者调整资产结构的趋势仍会继续，但 4 季度的快速上行可能已透支
流动性宽松带来的利好，同时尽管经济仍处于低位徘徊的阶段，短期来自基本面的不利信息也不
会给A股带来较大的威胁，市场可能需要时间来消化行情过渡上涨给投资者带来的不安情绪。
市场经过一季度休整之后，场外资金有继续入市的势头，央行继续下调存贷款利率、政策保
增长托底经济、地方政府债务置换等利好消息不断，进一步强化了市场风险偏好。两会之后，在华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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一系列改革措施浮出水面和兑现预期下，市场环境和情绪都偏向于做多，我们预计市场仍处于向
上的趋势之中。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2014年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信
息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，
要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天审字
(2015)第21336号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款
417,575.92 599,924.30
结算备付金
- 223.73
存出保证金
205.31 309.15
交易性金融资产
62,487,344.28 78,207,904.03
其中：股票投资
62,487,344.28 78,207,904.03
基金投资
- -
债券投资
- - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 42,722.76
应收利息
91.37 61.62
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
62,905,216.88 78,851,145.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,133.06 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
30,453.22 30,572.34
应付托管费
6,090.63 6,114.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
13,105.69 10,237.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
261,442.80 384,710.90
负债合计
320,225.40 431,635.02
所有者权益：
实收基金
59,379,764.28 110,603,404.28
未分配利润
3,205,227.20 -32,183,893.71
所有者权益合计
62,584,991.48 78,419,510.57
负债和所有者权益总计
62,905,216.88 78,851,145.59
注：报告截止日2014年12 月 31 日，基金份额净值3.856元，基金份额总额16,229,161.00份。
7.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12 月 31 日
一、收入
27,175,887.34 7,117,250.62
1.利息收入
3,057.55 4,995.08
其中：存款利息收入
3,031.45 4,995.08
债券利息收入
26.10 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,241,082.32 -16,674,212.72
其中：股票投资收益
3,186,515.17 -17,932,203.02
基金投资收益
- -
债券投资收益
7,391.50 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,047,175.65 1,257,990.30
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
22,924,336.10 23,708,120.72
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7,411.37 78,347.54
减：二、费用
901,875.90 946,088.11
1．管理人报酬
329,141.02 403,406.46
2．托管费
65,828.17 80,681.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用
35,795.20 40,798.05
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
471,111.51 421,202.23
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
26,274,011.44 6,171,162.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
26,274,011.44 6,171,162.51
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,603,404.28 -32,183,893.71 78,419,510.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 26,274,011.44 26,274,011.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-51,223,640.00 9,115,109.47 -42,108,530.53
其中：1.基金申购款 21,952,988.57 -5,959,183.63 15,993,804.94
2.基金赎回款 -73,176,628.57 15,074,293.10 -58,102,335.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,556,392.83 -44,502,873.72 88,053,519.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 6,171,162.51 6,171,162.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-21,952,988.55 6,147,817.50 -15,805,171.05
其中：1.基金申购款 80,494,291.44 -27,013,855.89 53,480,435.55
2.基金赎回款 -102,447,279.99 33,161,673.39 -69,285,606.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
110,603,404.28 -32,183,893.71 78,419,510.57 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2015年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014年 1月1 日至 2014年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2014 年12月31日的财务状况以及 2014年 1月 1日至 2014 年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合
证券”）
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
329,141.02 403,406.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
65,828.17 80,681.37
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
9,182,639.00 56.5800% 15,085,400.00 49.9000%
华泰证券 3,433.00 0.0210% 3,666.00 0.0100%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月 1日至 2014年 12 月31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
417,575.92 2,851.85 599,924.30 4,711.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2014 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600236
桂冠
电力
2014年
12 月4
日
筹划
重大
资产
重组
事项
4.70
2015年
1 月 30
日
5.17 14,999 64,440.92 70,495.30 -
600238
海南
椰岛
2014年
11 月
28 日
筹划
重大
事项
11.19 - - 8,985 77,633.93 100,542.15 -
600240
华业
地产
2014年
10 月
16 日
筹划
重大
资产
重组
事项
7.19
2015年
1 月 22
日
7.91 13,933 54,888.78 100,178.27 -
600288
大恒
科技
2014年
10 月
24 日
筹划
重大
资产
重组
10.30
2015年
1 月 16
日
11.33 5,012 46,935.46 51,623.60 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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事项
600399
抚顺
特钢
2014年
12 月
12 日
筹划
非公
开发
行股
票事
项
28.38
2015年
1 月 26
日
31.22 4,400 115,853.56 124,872.00 -
600428
中远
航运
2014年
12 月
22 日
策划
A 股
非公
开发
行股
票事
项
8.00
2015年
1 月 8
日
8.30 12,799 68,381.30 102,392.00 -
600458
时代
新材
2014年
10 月
27 日
控股
股东
筹划
重大
事项
12.18
2015年
1 月 5
日
13.40 6,381 92,317.20 77,720.58 -
600487
亨通
光电
2014年
10 月
30 日
筹划
重大
事项
18.95
2015年
1 月 19
日
20.60 2,967 53,975.81 56,224.65 -
600490
鹏欣
资源
2014年
12 月
24 日
筹划
对外
投资
重大
事项
10.79
2015年
1 月 12
日
11.87 13,515 104,490.29 145,826.85 -
600575
皖江
物流
2014年
9 月 9
日
筹划
重大
资产
重组
事项
4.11 - - 16,695 64,860.76 68,616.45 -
600580
卧龙
电气
2014年
12 月8
日
筹划
重大
事项
10.48
2015年
1 月 14
日
11.12 9,122 74,362.72 95,598.56 -
600584
长电
科技
2014年
11 月3
日
筹划
重大
资产
重组
事项
11.13
2015年
1 月 14
日
12.24 12,581 106,229.03 140,026.53 -
600649
城投
控股
2014年
11 月3
日
筹划
重大
事项
7.23 - - 24,383 165,296.30 176,289.09 -
600664 哈药 2014年 筹划 8.68 2015年 9.45 14,540 145,871.79 126,207.20 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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股份 12 月
31 日
重大
事项
2 月 17
日
600704
物产
中大
2014年
10 月
13 日
筹划
重大
资产
重组
事项
10.38
2015年
2 月 13
日
11.42 8,357 76,168.34 86,745.66 -
600716
凤凰
股份
2014年
12 月
12 日
筹划
重大
事项
9.58
2015年
1 月 12
日
8.79 4,453 25,052.36 42,659.74 -
600754
锦江
股份
2014年
11 月
10 日
筹划
重大
资产
重组
事项
25.11
2015年
1 月 19
日
27.00 2,500 43,080.56 62,775.00 -
600759
洲际
油气
2014年
12 月
24 日
筹划
重大
资产
重组
事项
9.90 - - 15,085 118,071.96 149,341.50 -
600761
安徽
合力
2014年
12 月
26 日
筹划
重大
事项
15.65
2015年
1 月 6
日
16.60 6,793 65,836.14 106,310.45 -
600844
丹化
科技
2014年
12 月
15 日
筹划
非公
开发
行股
票事
项
7.60
2015年
1 月 7
日
8.25 7,100 77,828.28 53,960.00 -
601216
内蒙
君正
2014年
12 月1
日
进入
重大
资产
重组
程序
10.44
2015年
1 月 7
日
11.10 9,971 61,547.74 104,097.24 -
601519
大智
慧
2014年
7 月 21
日
筹划
重大
资产
重组
事项
5.98
2015年
1 月 23
日
6.58 12,512 65,464.47 74,821.76 -
注： 本基金截至2014年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12 月 31 日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于2014会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 15,993,804.94元，其中包括以股票支
付的申购款 15,346,177.00 元和以现金支付的申购款 647,627.94 元(2013 年：对价总额为
53,480,435.55 元，其中包括以股票支付的申购款 47,813,956.15 元和以现金支付的申购款
5,666,479.40元)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为60,370,019.70元，属于第二层次的余额为 2,117,324.58元，无第三层次的
余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 77,535,575.42 元，属于第二层次的余额为
672,328.61元，无第三层次的余额)。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 62,487,344.28 99.34
其中：股票 62,487,344.28 99.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 417,575.92 0.66
7 其他各项资产 296.68 0.00
8 合计 62,905,216.88 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 314,631.86 0.50
B
采矿业 3,691,181.26 5.90 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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C
制造业 26,115,562.37 41.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,631,601.31 9.00
E
建筑业 4,236,888.79 6.77
F
批发和零售业 4,074,542.03 6.51
G
交通运输、仓储和邮政业 4,066,385.36 6.50
H
住宿和餐饮业 62,775.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,562,723.36 4.09
J
金融业 5,351,966.55 8.55
K
房地产业 3,620,649.31 5.79
L
租赁和商务服务业 806,235.25 1.29
M
科学研究和技术服务业 186,015.00 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业 60,690.72 0.10
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 971,156.84 1.55
S
综合 734,339.27 1.17
合计 62,487,344.28 99.84
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601939 建设银行 145,575 979,719.75 1.57
2 601377 兴业证券 55,223 834,971.76 1.33
3 600900 长江电力 75,243 802,842.81 1.28
4 600383 金地集团 68,100 777,021.00 1.24
5 601186 中国铁建 46,562 710,536.12 1.14
6 600795 国电电力 142,013 657,520.19 1.05
7 601336 新华保险 12,500 619,500.00 0.99
8 601390 中国中铁 63,514 590,680.20 0.94
9 600886 国投电力 51,415 588,187.60 0.94
10 600011 华能国际 63,774 563,124.42 0.90
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
明细，应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600383 金地集团 730,701.28 0.93
2 601336 新华保险 570,397.00 0.73
3 600031 三一重工 476,437.00 0.61
4 601899 紫金矿业 420,958.00 0.54
5 601117 中国化学 283,908.00 0.36
6 600489 中金黄金 271,738.00 0.35
7 600547 山东黄金 263,228.00 0.34
8 600587 新华医疗 258,400.00 0.33
9 600362 江西铜业 243,303.74 0.31
10 600549 厦门钨业 208,542.95 0.27
11 600398 海澜之家 205,422.00 0.26
12 600317 营口港 194,044.00 0.25
13 601099 太平洋 192,048.00 0.24
14 600433 冠豪高新 183,504.00 0.23
15 601699 潞安环能 172,256.00 0.22
16 600654 飞乐股份 162,840.00 0.21
17 601377 兴业证券 150,141.00 0.19
18 600399 抚顺特钢 147,450.00 0.19
19 600446 金证股份 142,593.00 0.18
20 600089 特变电工 136,323.30 0.17
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600089
特变电工 948,492.63 1.21
2 600690
青岛海尔 610,675.27 0.78
3 600196
复星医药 584,747.92 0.75 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
4 600832
东方明珠 571,211.25 0.73
5 600109
国金证券 558,392.16 0.71
6 600150
中国船舶 497,032.55 0.63
7 600703
三安光电 419,281.70 0.53
8 601998
中信银行 367,383.42 0.47
9 600372
中航电子 294,485.53 0.38
10 601118
海南橡胶 166,286.01 0.21
11 600123
兰花科创 126,033.00 0.16
12 600139
西部资源 120,944.24 0.15
13 600598
*ST 大荒 119,083.03 0.15
14 601669
中国电建 117,264.42 0.15
15 600606
金丰投资 111,384.00 0.14
16 601588
北辰实业 100,269.17 0.13
17 601009
南京银行 98,779.67 0.13
18 600064
南京高科 92,403.53 0.12
19 600815
厦工股份 88,370.45 0.11
20 600300
维维股份 83,878.16 0.11
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,188,766.10
卖出股票收入（成交）总额 11,583,033.12
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 205.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 91.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 296.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
879 18,463.21 109,008.00 0.67% 6,937,514.00 42.75%
9.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 9,182,639.00 56.58%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李爱松 300,315.00 1.85%
2 张淄良 273,312.00 1.68%
3 李建伟 173,312.00 1.07%
4 卢瑛 130,000.00 0.80%
5 陈遐 127,225.00 0.78%
6 左冰 109,694.00 0.68%
7 徐钧 108,134.00 0.67%
8 沈曙明 96,295.00 0.59%
9 赵广旺 89,000.00 0.55%
10 乔进 81,994.00 0.51%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 30,229,161.00
本报告期基金总申购份额 6,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 20,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 16,229,161.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 5 月 15 日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券
投资法律知识考试， 其任命已在中国证券投资基金业协会备案。 上述人事变动已按相关规定备案、
公告。
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了4 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年年度报告摘要
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 23,509,303.51 100.00% 21,402.95 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，基金未新增专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 72,417.60 100.00% - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更
名为托管业务部。
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华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 3月31日
