上证 180 公 司治 理 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国农业 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国农业 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF
场内简称 治理 ETF
基金主代码 510010
交易代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,895,524,362 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009 年 12 月 15 日
注：本表所列的基金主代码 510010 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购
赎回代码为 510011。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治 理指数，
以完全 按照标 的指 数成 份股组 成及其 权重 构建 基金股票
投资组 合为原 则， 进行 被动式 指数化 投资 。股 票在投资
组合中 的权重 原则 上根 据标的 指数成 份股 及其 权重的变
动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性不足等）
导致无 法获得 足够 数量 的股票 时，基 金管 理人 将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180 公司治理指数
风险收益特征
本基金 属股票 基金 ，风 险与收 益高于 混合 基金 、债券基
金与货 币市场 基金 。本 基金为 指数型 基金 ，紧 密跟踪标
的指数 ，具有 和标 的指 数所代 表的股 票市 场相 似的风险
收益特 征，属 于证 券投 资基 金 中风险 较高 、收 益较高的
品种。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-68121816
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 426,435,114.77 -274,396,850.38 -413,677,378.39
本期利 润 1,010,245,629.65 -256,044,381.43 400,727,965.12
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.3434 -0.0630 0.0871
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
69.15% -7.74% 14.17%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
-0.026 -0.266 -0.214
期末基 金资 产净 值 2,026,435,361.07 2,100,143,871.12 3,138,063,427.67
期末基 金份 额净 值 1.069 0.632 0.685
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
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收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
57.90% 1.95% 58.23% 1.97% -0.33% -0.02%
过去六个
月
78.76% 1.54% 76.52% 1.56% 2.24% -0.02%
过去一年 69.15% 1.35% 65.33% 1.35% 3.82% 0.00%
过去三年 78.17% 1.39% 66.34% 1.39% 11.83% 0.00%
过去五年 17.09% 1.42% 6.53% 1.41% 10.56% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
18.97% 1.41% 21.70% 1.44% -2.73% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为上证 180 公司治理指数。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
本基金及其
联接基金、
交银深证
300 价值
ETF 及其联
接基金、交
银沪深 300
分层等权指
2012-12-27 - 5 年
蔡铮先生，复旦
大学电子工程硕
士。历任瑞士银
行香港分行分析
员。 2009 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任投资研究部
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数基金基金
经理，公司
量化投资部
助理总经理
数量分析师、基
金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
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投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 国内经济增速大致经历了先震荡下跌后逐步企稳的过程。 年初至二
月上旬， 经济 小幅回落， 市场仍延续去年以来的成长主题； 二月下旬至三月国内经济下
行加速，PMI 、制造业 投资、消费等各项经济指标均低于预期，使市场加速下探；三月
至六月经济有回稳迹象但仍存下行压力， 此期间资本市场处于低位窄幅震荡态势。 第三
季度， 国内经济增速整体企稳， 流动性宽松， 各项改革出现加速迹象。 在这种经济环境
下 ， 资 本 市 场 中无 论 是周 期 蓝 筹 股 还 是中 小 市值 股 均 一 定 程 度上 受 益， 总 体 反 应 积 极 。
第四季度资本市场表现相当强劲， 大小盘分化严重， 代表低估值蓝筹股的指数表现较为
突出， 增量资金入市引发的低估值板块价值重估是市场表现的主要线索。 作 为跟踪基准
指数的指数基金，在本年度总体获得较为可喜的涨幅。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日，本基金份额净值 1.069 元，本报告期份额净值增长率为
69.15% ， 同期业 绩比 较 基准增 长率为 65.33% 。本报 告期内 本基 金的 日均跟 踪偏离 度为
0.07%, 年化跟踪误差为 0.09% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年，在微刺 激的经济政策背景下，预计货币政策仍将保持相对稳定，经
济增速较为平稳， 股市在温和的外部环境下预计整体风险不大。 在整体政策着力于改革
与结构调整的大趋势下，市场或将进入良性可持续的发展阶段。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作 ， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
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利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对上证 180 公司治理交易型开放式指
数证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表， 2014 年度的利润 表、 所有者权益( 基
金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审
字(2015) 第 21513 号】 。 投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
19,222,740.16 4,271,576.21
结算备付金
569.73 46,915.79
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存出保证金
18,235.16 55,303.76
交易性金融资产
7.4.7.2
2,008,335,799.47 2,097,664,290.19
其中：股票投资
2,008,335,799.47 2,097,664,290.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
732,953.15 8,125.44
应收利息
7.4.7.5
2,663.46 989.71
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
12,056.90 -
资产总计
2,028,325,018.03 2,102,047,201.10
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,736.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
871,295.97 913,222.15
应付托管费
174,259.20 182,644.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
155,718.64 258,206.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
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其他负债
7.4.7.8
688,383.15 547,521.16
负债合计
1,889,656.96 1,903,329.98
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
1,702,787,038.34 2,982,892,732.96
未分配利润
7.4.7.10
323,648,322.73 -882,748,861.84
所有者权益合计
2,026,435,361.07 2,100,143,871.12
负债和所有者权益总计
2,028,325,018.03 2,102,047,201.10
注：1 、 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.069 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,895,524,362.00 份。
2 、本摘要中资产负 债 表和利润表所列附注 号 为年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入
1,023,368,577.82 -237,525,551.01
1.利息收入
36,119.62 59,603.57
其中：存款利息收入
7.4.7.11
35,712.98 50,295.48
债券利息收入
406.64 9,308.09
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
438,791,001.06 -256,013,192.39
其中：股票投资收益
7.4.7.12
383,639,471.80 -341,748,895.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
134,967.06 1,896,550.71
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
55,016,562.20 83,839,152.50
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
583,810,514.88 18,352,468.95
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
730,942.26 75,568.86
减 ：二 、费用
13,122,948.17 18,518,830.42
1．管理人报酬
9,493,076.69 13,399,541.22
2．托管费
1,898,615.30 2,679,908.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
702,902.55 1,176,598.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
1,028,353.63 1,262,782.31
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
1,010,245,629.65 -256,044,381.43
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
1,010,245,629.65 -256,044,381.43
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
2,982,892,732.96 -882,748,861.84 2,100,143,871.12
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,010,245,629.65 1,010,245,629.65
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-1,280,105,694.62 196,151,554.92 -1,083,954,139.70
其中： 1.基金申购款 2,658,128,245.25 156,229,964.56 2,814,358,209.81
第 15 页 共 30 页
2.基金赎回款 -3,938,233,939.87 39,921,590.36 -3,898,312,349.51
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,702,787,038.34 323,648,322.73 2,026,435,361.07
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
4,117,470,622.60 -979,407,194.93 3,138,063,427.67
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -256,044,381.43 -256,044,381.43
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-1,134,577,889.64 352,702,714.52 -781,875,175.12
其中： 1.基金申购款 1,517,262,118.00 -362,514,065.54 1,154,748,052.46
2.基金赎回款 -2,651,840,007.64 715,216,780.06 -1,936,623,227.58
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,982,892,732.96 -882,748,861.84 2,100,143,871.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
第 16 页 共 30 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
上证 180 公司 治 理 交易 型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 ( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2009] 第 795 号 《 关于核准上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由交银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放
式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,009,243,480.00 元( 含募集股票市值)，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字 (2009) 第 179 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证 180 公司
治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2009 年 9 月 25 日正式生效， 基金合
同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,009,284,164.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
40,684.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
根据《上证 180 公司治 理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180
公司治理交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金管理
人交银施罗德基金管理有限公司确定 2009 年 12 月 4 日为本基金的基金份额折算日。 当
日上证 180 公司治理指 数收盘值为 938.90 点 ，基金资产净值为 1,054,880,523.33 元，折
算前基金份额总额为 1,009,284,164.00 份， 折算前基金份额净值为 1.045 元。 根据基金份
额折算公式， 基金份额折算比例为 1.11319302， 折算后基金份额总额为 1,123,524,362.00
份，折算后基金份额净值为 0.939 元。交银施罗德基金管理有限公司已根据上述折 算比
例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国证券登
记结算有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日 进行了变更登记。经上海证券交易所( 以下简
称“ 上交所”) 上证债字[2009] 第 215 号文审核同意，本基金于 2009 年 12 月 15 日在上交
所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180
公司治理指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数的成份股
和备选成份股， 该部 分 资产比例不低于基金资产净值的 95% ； 本基金 也可少量投资于新
股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为上
证 180 公司治理指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2009 年 9 月 29 日募集成立
了 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称
“ 180 公司治理 ETF 联 接基金 ”) 。 180 公司治 理 ETF 联接基金为契 约型开放式基金， 投资
目标与本基金类似，将绝大多数基 金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
第 17 页 共 30 页
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证 180 公司治理交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
第 18 页 共 30 页
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德上证 180 公 司治理交易型开放式指数
证券投资基金联接基金 (“ 180 公司治理 ETF 联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
第 19 页 共 30 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,493,076.69 13,399,541.22
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.5%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,898,615.30 2,679,908.24
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
第 20 页 共 30 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
180 公司治理
ETF 联接基金
1,791,424,699.00 94.51% 3,194,424,699.00 96.20%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 19,222,740.16 30,905.75 4,271,576.21 43,729.47
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600332 白云山
2014-12-
03
重大事项 27.11
2015-01-
13
29.82 246,912 7,252,628.99 6,693,784.32 -
600649
城投控
股
2014-11-
03
重大事项 7.23 - - 751,026 5,672,469.50 5,429,917.98 -
第 21 页 共 30 页
注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于 2014 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 2,746,292,706.46 元(2013 年：
1,154,748,052.46 元) ， 其中包括以股票支付的申购款 2,737,145,987.26 元和以现金支付的
申购款 9,146,719.20 元(2013 年： 以股票支付的申购款 1,143,449,192.52 元和以现金支付
的申购款 11,298,859.94 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量 的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 1,996,212,097.17 元，属于第二层次的余额为
12,123,702.30 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2013 年 12 月 31 日：第一层次
2,091,222,463.03 元，第二层次 6,441,827.16 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃)、或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：无) 。
第 22 页 共 30 页
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除 基金申 购款 和公 允价值 外，截 至资产 负 债表日 本基金 无需要 说 明的其 他重要
事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 2,008,335,799.47 99.01
其中：股票 2,008,335,799.47 99.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
19,223,309.89 0.95
7 其他各项资产 765,908.67 0.04
8 合计 2,028,325,018.03 100.00
注：本表权益投资股票项中含可退替代款估值增值，而 8.2.1 合计项中不含可退替代款
估值增值，因此二者存在上述差异。
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
第 23 页 共 30 页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
4,484,225.12 0.22
B 采矿业
90,950,033.59
4.49
C 制造业
340,162,900.10 16.79
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
82,599,982.66 4.08
E 建筑业
127,133,576.55 6.27
F 批发和零售业
20,765,829.38 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业
62,828,392.80 3.10
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
49,534,476.51 2.44
J 金融业
1,150,849,383.00 56.79
K 房地产业
62,423,711.36 3.08
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
16,585,964.40 0.82
S 综合
- -
合计
2,008,318,475.47 99.11
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 2,116,948
158,157,185.0
8
7.80
2 600016 民生银行 11,949,866 130,014,542.0 6.42
第 24 页 共 30 页
8
3 600036 招商银行 7,286,000
120,874,740.0
0
5.96
4 600030 中信证券 3,381,683
114,639,053.7
0
5.66
5 600837 海通证券 3,573,028 85,967,053.68 4.24
6 601166 兴业银行 5,047,091 83,277,001.50 4.11
7 600000 浦发银行 4,948,211 77,637,430.59 3.83
8 601668 中国建筑 6,618,855 48,185,264.40 2.38
9 601601 中国太保 1,390,944 44,927,491.20 2.22
10 601818 光大银行 8,788,582 42,888,280.16 2.12
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601336 新华保险 12,761,863.54 0.61
2 601018 宁波港 9,529,778.03 0.45
3 600717 天津港 8,942,230.00 0.43
4 603000 人民网 8,812,456.87 0.42
5 601618 中国中冶 8,589,341.00 0.41
6 600547 山东黄金 8,361,747.02 0.40
7 600705 中航资本 8,361,393.78 0.40
8 600839 四川长虹 8,354,473.49 0.40
9 600030 中信证券 8,168,064.00 0.39
10 600718 东软集团 7,960,275.68 0.38
11 601117 中国化学 7,882,251.64 0.38
12 601098 中南传媒 7,537,932.64 0.36
13 601989 中国重工 6,732,730.00 0.32
14 601818 光大银行 6,690,908.00 0.32
15 600879 航天电子 6,652,199.61 0.32
16 600880 博瑞传播 6,276,168.90 0.30
17 600158 中体产业 5,829,125.00 0.28
第 25 页 共 30 页
18 600317 营口港 5,635,731.00 0.27
19 600633 浙报传媒 5,513,889.00 0.26
20 600499 科达洁能 5,505,944.75 0.26
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601857 中国石油 19,149,475.86 0.91
2 601318 中国平安 10,600,137.90 0.50
3 600177 雅戈尔 9,197,882.48 0.44
4 600036 招商银行 6,924,409.67 0.33
5 600016 民生银行 6,269,874.44 0.30
6 600166 福田汽车 6,072,561.38 0.29
7 600029 南方航空 5,953,901.66 0.28
8 600027 华电国际 5,612,911.39 0.27
9 600267 海正药业 5,395,596.21 0.26
10 601166 兴业银行 4,886,839.65 0.23
11 600058 五矿发展 4,865,008.11 0.23
12 601958 金钼股份 4,643,796.53 0.22
13 600089 特变电工 4,595,830.47 0.22
14 600376 首开股份 4,575,671.00 0.22
15 600498 烽火通信 4,507,328.48 0.21
16 600000 浦发银行 4,114,311.08 0.20
17 601111 中国国航 4,085,312.65 0.19
18 600170 上海建工 4,049,287.81 0.19
19 600837 海通证券 3,753,162.85 0.18
20 601989 中国重工 3,683,528.94 0.18
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 264,347,615.35
卖出股票的收入（成交）总额 212,185,393.01
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
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列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,235.16
2 应收证券清算款 732,953.15
3 应收股利 -
4 应收利息 2,663.46
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 12,056.90
9 合计 765,908.67
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
交银施 罗德 上 证 180
公司治 理交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金
联接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,240
585,038.3
8
42,872,480.
00
2.26%
61,227,183.
00
3.23%
1,791,424,
699.00
94.51%
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9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国农业银行－交银
施罗德上证 180 公司治
理交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
1,791,424,699.00 94.51%
2
金盛人寿保险有限公
司
11,132,151.00 0.59%
3 武汉节能投资公司 11,131,930.00 0.59%
4
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易
担保证券账户
7,925,866.00 0.42%
5 杨德香 7,235,754.00 0.38%
6 王佳音 2,317,108.00 0.12%
7
齐鲁证券有限公司客
户信用交易担保证券
账户
2,092,731.00 0.11%
8
海通证券股份有限公
司融券专用证券账户
1,779,722.00 0.09%
9
申银万国证券股份有
限公司客户信用交易
担保证券账户
1,576,682.00 0.08%
10
华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保
证券账户
1,138,277.00 0.06%
11 严天一 1,113,193.00 0.06%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
- -
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
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§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 9 月 25 日) 基金份额总额 1,009,284,164
本报告期期初基金份额总额 3,320,524,362
本报告期 基金总申购份额 2,959,000,000
减： 本报告期基金总赎回份额 4,384,000,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,895,524,362
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代为履行总经理职务的期限不超过
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 因中国农业银行股份有限公司 （以
下简称 “ 中国农业银行” ） 工作需要， 任命余晓 晨先生主持中国农业银行托管业务部/ 养老
金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备
案。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ，本期审计费用为 100,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基
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金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
2 473,107,834.56 100.00% 430,719.67 100.00% -
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券股 份
有限公 司
1,954,373.70 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
