交 银 施罗 德 荣安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 信银行 股 份有限公 司( 以下 简称 “ 中信银 行 ”) 根据 本 基金合同 规定，
于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 754,326,864.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 在追求 保本 周期 到期时 本金安 全的 基础 上，通过
稳健资 产与风 险资 产的 动态配 置和有 效的 组合 管理，力
争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 原理， 动态调整 稳健资产
与风险 资产在 基金 组合 中的投 资比例 ，以 确保 本基金在
保本周 期到期 时的 本金 安全， 并实现 基金 资产 在保本基
础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金 是一只 保本 混合 型基金 ，在证 券投 资基 金中属于
低风险品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 021-61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
fangwei@citicbank.com
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客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 6 月 20 日 （基
金合同生效日）至
2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 98,799,004.79 99,777,424.86 25,546,353.22
本期利 润 139,350,622.46 88,429,684.68 36,407,430.10
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.1560 0.0715 0.0232
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
17.39% 6.78% 2.40%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.087 0.012 0.017
期末基 金资 产净 值 853,166,701.46 1,054,554,422.03 1,480,895,575.49
期末基 金份 额净 值 1.131 1.012 1.024
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.00% 0.62% 1.06% 0.01% 8.94% 0.61%
过去六个
月
14.34% 0.48% 2.14% 0.01% 12.20% 0.47%
过去一年 17.39% 0.40% 4.28% 0.01% 13.11% 0.39%
自基金合
同生效起
至今
28.36% 0.31% 10.91% 0.01% 17.45% 0.30%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2012 年 6 月 20 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 0.510 43,059,152.42 - 43,059,152.42 -
2013 年 0.800 96,415,392.32 - 96,415,392.32 -
2012 年 - - - - -
合计 1.310 139,474,544.74 - 139,474,544.74 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
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有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
本基金、交
银双利债
券、交银荣
祥保本混
合、交银荣
泰保本混
合、交银周
期回报灵活
配置混合的
基金经理，
公司投资总
监
2012-06-20 - 15 年
项廷锋先生，上
海交通大学管理
学博士。历任华
安基金管理有限
公司研究员、固
定收益投资经理
和基金经理。其
中 2003 年 12 月
至 2007 年 5 月担
任华安现金富利
投资基金基金经
理。 2007 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任固定收益部
总经理， 2013 年
9 月 4 日至 2014
年 12 月 18 日担
任交银施罗德定
期支付双息平衡
混合型证券投资
基金基金经理。
林洪钧
本基金、交
银荣祥保本
混合的基金
经理助理，
交银货币、
交银信用添
利债券
（LOF ） 、 交
2013-04-16 2014-07-01 10 年
林洪钧先生，复
旦大学硕士。历
任国泰君安证券
股份有限公司上
海分公司机构客
户部客户经理，
华安基金管理有
限公司债券交易
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银理财 21 天
债券、交银
纯债债券发
起的基金经
理，公司固
定收益部助
理总经理
员 ， 加 拿 大
Financial
Engineering
Source Inc. 金融
研究员。 2009 年
加入交银施罗德
基金管理有限公
司，历任专户投
资部投资经理助
理、专户投资经
理、基金经理助
理。
李娜
本基金、交
银双利债
券、交银荣
祥保本混
合、交银荣
泰保本混
合、交银周
期回报灵活
配置混合的
基金经理助
理
2014-07-01 - 4 年
李娜女士，美国
宾夕法尼亚大学
应用数学与计算
科学硕士。历任
国泰基金管理有
限公司研究员。
2012 年 1 月加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任债券分析
师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准 。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，经济在 “ 三期叠加” 大背景下疲弱运行，下行压力较大，8 月工业增加
值更是一度跌破了 7% ； 与此同时，CPI 、PPI 走势也令人堪忧， 呈现通缩迹象。 经济新
常态获得市场各方认同，财政政策、货币政策定向发力，经济艰难、温和转型。
作为经济晴雨表的资本市场， 一方面在深刻反映经济、 政策层面的这种变化或运行
态势， 另一方面在经济转型中， 资本市场， 特别是股票市场被逐步赋予更多、 更大的责
任。 就股票市场而言， 随着其定位的变化、 制度化建设的稳步推进， 无论是主板、 创业
板、 中小板， 还是新三 板以及各种形式的区域性股权转让市场都开始步入发展的快车道；
行情的演化，也由早期 的 “ 经济转型受益行业” 单一驱动逐步过渡到 “ 经济转型受益行业 ”
与“ 传统产业并转 ” 双轮 驱动。 就债券市场而言， 可谓发展与规范的并重， 一方面仍坚持
发展是硬道理， 大力发展多层次的债权融资市场， 另一方面开始强调治理、 规范、 不主
动 刺 破 大 的 风 险（ 允 许信 用 风 险 有 序 、温 和 释放 ） ； 行 情 方 面， 却 在大 力 降 低 社 会 融 资
成本、 经济运行疲弱的大背景下， 演绎了一轮波澜壮阔的大牛市， 直到央行降息后利率
不降反升才告一段落。
组合管理方面， 本基金管理人很好地坚持并贯彻了绝对收益的组合管理理念， 根据
市场变化对收益目标进行动态调整； 在管理过程中， 动态评估组合风险， 始终将净值回
撤幅度控制在 3% 之内，以求实现基金净值的持续、稳定增长。就 收益性资产的投资而
言，早期侧重于经济转型受益行业的配置，3 月份逐步增加了 “ 传统产业并转 ” 受益个股
的配置，特别是 7 月份 进一步加大了传统产业的配置，进入 12 月份 适当增加了经济转
型受益行业配置， 组合配置逐步均衡化。 就保本资产的投资而言， 基于本基金 2015 年 6
月第一个保本周期即将届满， 同时， 也是源于对信用风险的深刻认识， 主要配置了协议
存款。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.131 元， 本报告期份额净值增长率为
17.39% ，同期业绩比较基准增长率为 4.28% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年既是中国经济转型的关键之年， 又是 “ 十二五 ” 规划的收官之 年， 经济在新常
态下温和转型是主旋律， 但经济增长走势可能强于预期； 2015 年也是中国资本市场的大
发展之年， 权益市场方面， 随着沪港通的开通、 上证 50ETF 期权的推 出以及注册制的面
市， 市场的深度、 广度均将有很大拓展， 资产定价、 投资策略也将日益与成熟市场接轨；
而银行信贷资产证券化的实质推进， 也意味着债券市场或将迎来一轮新的大发展。 不过，
持续上行的美元指数与持续下行的国际原油价格， 对中国经济的转型前景、 中国资本市
场的未来发展也会平添一些变数，值得特别关注。
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本基金管理人将秉承 一 贯的绝对收益投资的 组 合管理理念，顺势而 为 ，灵活操作，
力争为投资者赚取具有一定吸引力的绝对收益回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内对本年度可供分配利润进行了收益分配， 具体情况参见 年度报告
正文 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预 警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称 “ 交银荣安
保本混合 ” 或 “ 本基金 ” ） 成 立 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了两次分红，
本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德荣安保本混合型证券投
资基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值)
变动表以 及财 务报表 附 注 出具了 标准 无保留 意 见的审计 报告 【普华 永 道中天审 字(2015)
第 21502 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
236,143,333.17 816,690,208.67
结算备付金
2,211,314.31 3,180,294.10
存出保证金
412,440.07 543,646.10
交易性金融资产
7.4.7.2
501,210,825.94 232,746,176.21
其中：股票投资
303,997,907.14 114,253,176.21
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基金投资
- -
债券投资
197,212,918.80 118,493,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
128,999,113.50 49,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
6,573,949.80 6,454,168.53
应收股利
- -
应收申购款
258,333.32 8,329.21
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
875,809,310.11 1,108,622,822.82
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,942,881.41 49,000,000.00
应付赎回款
257,930.04 477,490.99
应付管理人报酬
871,495.80 1,103,858.56
应付托管费
145,249.29 183,976.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
802,296.16 426,710.90
应交税费
289,798.60 2,500,392.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
332,957.35 375,971.86
负债合计
22,642,608.65 54,068,400.79
所 有者 权益：
第 14 页 共 31 页
实收基金
7.4.7.9
754,326,864.01 1,042,189,183.67
未分配利润
7.4.7.10
98,839,837.45 12,365,238.36
所有者权益合计
853,166,701.46 1,054,554,422.03
负债和所有者权益总计
875,809,310.11 1,108,622,822.82
注：1 、报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.131 元，基金份额总额
754,326,864.01 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入
156,181,621.44 121,759,243.27
1.利息收入
37,654,610.42 63,650,123.52
其中：存款利息收入
7.4.7.11
26,171,027.52 7,833,288.61
债券利息收入
10,486,104.77 55,477,307.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
997,478.13 339,527.53
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
76,874,018.11 67,434,981.31
其中：股票投资收益
7.4.7.12
51,588,450.99 68,032,685.17
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
24,549,795.28 -2,593,138.21
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
735,771.84 1,995,434.35
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
40,551,617.67 -11,347,740.18
第 15 页 共 31 页
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
1,101,375.24 2,021,878.62
减 ：二 、费用
16,830,998.98 33,329,558.59
1．管理人报酬
11,087,523.26 15,446,939.27
2．托管费
1,847,920.44 2,574,489.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
3,174,159.18 4,228,333.63
5．利息支出
322,438.77 10,596,147.74
其中：卖出回购金融资产支出
322,438.77 10,596,147.74
6．其他费用
7.4.7.20
398,957.33 483,648.07
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
139,350,622.46 88,429,684.68
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
139,350,622.46 88,429,684.68
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 139,350,622.46 139,350,622.46
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-287,862,319.66 -9,816,870.95 -297,679,190.61
其中： 1.基金申购款 12,377,103.43 1,069,686.28 13,446,789.71
2.基金赎回款 -300,239,423.09 -10,886,557.23 -311,125,980.32
四、本期向基金份 - -43,059,152.42 -43,059,152.42
第 16 页 共 31 页
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
754,326,864.01 98,839,837.45 853,166,701.46
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 88,429,684.68 88,429,684.68
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-403,559,074.57 -14,796,371.25 -418,355,445.82
其中： 1.基金申购款 33,198,680.18 1,047,334.42 34,246,014.60
2.基金赎回款 -436,757,754.75 -15,843,705.67 -452,601,460.42
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -96,415,392.32 -96,415,392.32
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 荣 安保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2012]565 号 《关于核准交银施罗德荣安保本混
第 17 页 共 31 页
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股
份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周 期。 在不符
合保本基金存续条件下 ，本基金变更为非保本 的混合型基金，基金名 称相应变更为 “ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金 ” 。本基金第一个保本周期由中国投融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
( 即 认 购 保 本 金 额 ， 包 括 该 等 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 以 及 募 集 期 间 的 认 购 利
息) ， 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产， 稳
健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等， 其中债券包括国债、 金融债、 地
方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 公 司 债 券( 含 分 离 交 易 的 可 转
换公司债 券) 、资产 支 持证券、 债券回 购等。 风险资产 为股票( 包 括 中小板、 创业板 及其
他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 权 证 等 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ， 其中基金应保留不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产
占基金资产的 0%-40% ， 其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
第 18 页 共 31 页
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
第 19 页 共 31 页
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
第 20 页 共 31 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,087,523.26 15,446,939.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
4,772,102.62 6,740,215.10
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,847,920.44 2,574,489.88
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
第 21 页 共 31 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 — 活期
存款
36,143,333.17 307,274.62 51,690,208.67 275,413.49
中信银 行 — 协议
存款
100,000,000.00 595,500.00 80,000,000.00 1,572,277.78
注： 本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业
利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000883
湖北能
源
2014-11-
18
重大事项 8.31 - - 600,074 2,277,422.06 4,986,614.94 -
000938
紫光股
份
2014-12-
22
重大事项 29.13 - - 60,000 1,844,097.00 1,747,800.00 -
600584
长电科
技
2014-11-
03
重大事项 11.13
2015-01-
14
12.24 999,046 10,318,150.14 11,119,381.98 -
600754
锦江股
份
2014-11-
10
重大事项 25.11
2015-01-
19
27.00 100,000 2,267,968.00 2,511,000.00 -
第 22 页 共 31 页
注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 330,651,029.02 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
170,559,796.92 元， 无属 于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层次 160,536,176.21
元，第二层次 72,210,000.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三 层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 23 页 共 31 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 303,997,907.14 34.71
其中：股票 303,997,907.14 34.71
2 固定收益投资 197,212,918.80 22.52
其中：债券 197,212,918.80 22.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 128,999,113.50 14.73
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
238,354,647.48 27.22
7 其他各项资产 7,244,723.19 0.83
8 合计 875,809,310.11 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,693,000.00 0.20
B 采矿业 - -
C 制造业 142,619,423.96 16.72
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业 15,552,263.94 1.82
E 建筑业 15,288,799.90 1.79
F 批发和零售业 5,355,500.00 0.63
第 24 页 共 31 页
G 交通运输、仓储和邮政业 5,421,000.00 0.64
H 住宿和餐饮业 2,511,000.00 0.29
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业 7,009,800.00 0.82
J 金融业 69,473,670.00 8.14
K 房地产业 29,859,929.34 3.50
L 租赁和商务服务业 913,520.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 8,300,000.00 0.97
合计 303,997,907.14 35.63
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601688 华泰证券 900,000 22,023,000.00 2.58
2 000783 长江证券 1,200,000 20,184,000.00 2.37
3 601989 中国重工 2,000,000 18,420,000.00 2.16
4 600133 东湖高新 1,830,994 15,288,799.90 1.79
5 000768 中航飞机 701,400 13,284,516.00 1.56
6 600100 同方股份 1,000,000 11,680,000.00 1.37
7 600584 长电科技 999,046 11,119,381.98 1.30
8 600590 泰豪科技 1,207,002 10,766,457.84 1.26
9 601992 金隅股份 999,963 10,139,624.82 1.19
10 600277 亿利能源 1,000,000 8,920,000.00 1.05
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
第 25 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600837 海通证券 46,968,439.95 4.45
2 600048 保利地产 36,264,009.73 3.44
3 002008 大族激光 35,092,573.99 3.33
4 600016 民生银行 33,592,458.81 3.19
5 000783 长江证券 27,978,286.56 2.65
6 600050 中国联通 25,700,181.34 2.44
7 601989 中国重工 20,629,117.00 1.96
8 002353 杰瑞股份 20,079,072.89 1.90
9 600133 东湖高新 18,983,394.51 1.80
10 601688 华泰证券 17,996,560.60 1.71
11 600584 长电科技 17,831,680.09 1.69
12 300207 欣旺达 16,169,038.00 1.53
13 300074 华平股份 15,967,561.04 1.51
14 600804 鹏博士 15,862,016.52 1.50
15 002719 麦趣尔 13,611,167.10 1.29
16 600067 冠城大通 13,394,247.60 1.27
17 300137 先河环保 13,152,420.21 1.25
18 600590 泰豪科技 13,043,743.44 1.24
19 002665 首航节能 12,894,832.96 1.22
20 600100 同方股份 12,440,717.37 1.18
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600837 海通证 券 62,112,621.27 5.89
2 002008 大族激 光 40,636,171.98 3.85
3 600016 民生银 行 32,314,614.14 3.06
4 600048 保利地 产 31,710,041.50 3.01
5 300137 先河环 保 30,424,205.77 2.89
6 600050 中国联 通 25,741,544.09 2.44
7 000783 长江证 券 24,547,779.68 2.33
8 600703 三安光 电 21,443,305.22 2.03
9 002353 杰瑞股 份 20,544,118.95 1.95
10 300074 华平股 份 19,323,591.94 1.83
第 26 页 共 31 页
11 002081 金 螳 螂 18,813,039.18 1.78
12 002719 麦趣尔 18,696,747.42 1.77
13 600150 中国船 舶 18,546,118.08 1.76
14 300207 欣旺达 18,200,293.28 1.73
15 002415 海康威 视 16,522,265.76 1.57
16 600804 鹏博士 14,093,313.39 1.34
17 601989 中国重 工 13,107,207.21 1.24
18 000100 TCL 集团 12,316,393.00 1.17
19 300104 乐视网 11,950,575.17 1.13
20 600089 特变电 工 10,696,005.64 1.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,110,996,275.79
卖出股票的收入（成交）总额 1,006,639,060.00
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,195,000.00 17.60
其中：政策性金融债 150,195,000.00 17.60
4 企业债券 25,095,000.00 2.94
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 21,922,918.80 2.57
8 其他 - -
9 合计 197,212,918.80 23.12
第 27 页 共 31 页
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资
产净值比
例( ％)
1 140429 14 农发 29 1,000,000 100,170,000.00 11.74
2 140410 14 农发 10 500,000 50,025,000.00 5.86
3 122266 13 中信 03 250,000 25,095,000.00 2.94
4 110028 冠城转债 88,020 12,968,866.80 1.52
5 110023 民生转债 50,000 6,913,500.00 0.81
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 412,440.07
第 28 页 共 31 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,573,949.80
5 应收申购款 258,333.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,244,723.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110023 民生转债 6,913,500.00 0.81
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 600584 长电科技 11,119,381.98 1.30 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,501 116,032.44 8,620,853.70 1.14% 745,706,010.31 98.86%
第 29 页 共 31 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
993.59 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 20 日) 基金份额总额 1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 1,042,189,183.67
本报告期 基金总申购份额 12,377,103.43
减： 本报告期基金总赎回份额 300,239,423.09
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 754,326,864.01
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
第 30 页 共 31 页
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代为履行总经理职务的期限不超过
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人 2014 年 2 月 27 日
发布公告， 因中信银行工作需要， 刘勇先生不再担任中信银行资产托管部总经理， 任命
刘泽云先生为中信银行资产托管部副总经理， 主持资产托管部相关工作。 刘泽云先生的
基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券监督管理委员会备案。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙） ，本期审计费为 90,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券股 份
有限公 司
2 2,102,174,279.67 100.00% 1,913,820.53 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权
第 31 页 共 31 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
安信证 券股 份
有限公 司
395,745,705.
12
100.00%
2,455,000,
000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号） 的有关 规定和 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
知》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的日发精机 （证券代码：
002520 ）股票自 2014 年 4 月 25 日起按照指 数收益法进行估值，并已于 2014 年 5 月 12
日起恢复按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的先河环保 （证券代码：300137）股
票自 2014 年 7 月 14 日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 8 月 18 日起恢复按
市场价格进行估值；本 基金对其所持有的华策 影视（证券代码：300133 ）股票自 2014
年 8 月 21 日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 10 月 10 日起恢复按市场价格
进行估值；本基金对其所持有的中航飞机（证券代码：000768）股票自 2014 年 10 月 8
日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 10 月 17 日起恢复按市 场价格进行估值；
本基金对其所持有的湖北能源 （证券代码：000883 ） 股票自 2014 年 12 月 8 日起按照指
数收益法进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
