交 银 施罗 德 理财 60 天债 券型证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银理财 60 天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 236,301,902.14 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519721 519722
报告期末下属分级基金 的份
额总额
14,928,628.72 份 221,373,273.42 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努
力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下， 结合对国内外宏观
经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货 币市场收
益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 ， 合 理 安 排 组 合 期 限 结
构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细
化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金， 长期风险收
益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 普 通 债 券 型 基
金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限公
司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosur
e@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和
指标
2014 年
2013 年 3 月 13 日（ 基金 合同 生效
日 ）至 2013 年 12 月 31 日
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天
债券 B
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天债
券 B
本 期 已 实 现 收
益
707,366.26 1,502,900.71 6,212,617.72 1,236,476.87
本期利润 707,366.26 1,502,900.71 6,212,617.72 1,236,476.87
本 期 净 值 收 益
率
3.92% 2.21% 2.93% 2.59%
3.1.2 期 末数据 和
指标
2014 年末 2013 年末
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天
债券 B
交银理财 60 天
债券 A
交银理财 60 天债
券 B
期 末 基 金 资 产
净值
14,928,628.72 221,373,273.42 37,692,092.20 50,000,000.00
期 末 基 金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按运作期结转份额。
3 、 自合同生效日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份额：A
类基金份额和 B 类基金 份额。A 类基金份额与 B 类基金份额的管理费 、 托管费相同，A
类基金份额按照 0.30% 的年费率计提销售服务费，B 类基金份额按照 0.01% 的年费率计
提销售服务费。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收
益， 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 交银 理财 60 天债券 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个
月
1.0131% 0.0122% 0.3403% 0.0000% 0.6728% 0.0122%
过去六个
月
1.9599% 0.0110% 0.6805% 0.0000% 1.2794% 0.0110%
过去一年 3.9241% 0.0079% 1.3500% 0.0000% 2.5741% 0.0079%
自基金合
同生效起
至今
6.9734% 0.0074% 2.4374% 0.0000% 4.5360% 0.0074%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
2． 交银 理财 60 天债券 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.6995% 0.0083% 0.3403% 0.0000% 0.3592% 0.0083%
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过去六个
月
1.5875% 0.0094% 0.6805% 0.0000% 0.9070% 0.0094%
过去一年 2.2080% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 0.8580% 0.0081%
自基金合
同生效起
至今
4.8545% 0.0074% 2.4374% 0.0000% 2.4171% 0.0074%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银理财 60 天债券 A
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银理财 60 天债券 B
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银理财 60 天债券 A
注：图示日期为 2013 年 3 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银理财 60 天债券 B
注：图示日期为 2013 年 3 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
交银理财 60 天债券 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2014 年 637,956.76 192,938.37 -123,528.87 707,366.26 -
2013 年 2,094,699.95 3,846,119.27 271,798.50 6,212,617.72 -
合计 2,732,656.71 4,039,057.64 148,269.63 6,919,983.98 -
交银理财 60 天债券 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2014 年 1,409,085.10 399,059.38 -305,243.77 1,502,900.71 -
2013 年 226,662.45 753,122.17 256,692.25 1,236,476.87 -
合计 1,635,747.55 1,152,181.55 -48,551.52 2,739,377.58 -
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡军华
本基金、
交银纯
债债券
发起、 交
银双轮
动债券
的基金
经理， 公
司固定
收益部
总经理
2013-03-13 2014-03-31 22 年
胡 军 华 女 士 ， 中 国 人
民 大 学 经 济 学 硕 士 。
历 任 中 国 经 济 开 发 信
托 投 资 公 司 证 券 业 务
总 部 研 究 部 副 总 经
理 ， 华 鑫 证 券 有 限 公
司 深 圳 营 业 部 副 总 经
理 ， 原 南 方 证 券 有 限
公 司 债 券 业 务 总 部 投
资 经 理 ， 招 商 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益
部 总 监 、 基 金 经 理 ，
瑞 银 证 券 资 产 管 理 部/
财 富 管 理 部 董 事 、 高
级 投 资 组 合 经 理 。 其
中 2005 年 5 月至 2006
年 5 月担任招商现金
增 值 开 放 式 证 券 投 资
基金基金经理，2005
年 8 月至 2008 年 12
月担任招商安泰系列
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证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2006 年 7 月至
2008 年 12 月担任招商
安 本 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年加入交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公
司，2012 年 12 月 19
日至 2014 年 3 月 30
日 担 任 交 银 施 罗 德 纯
债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 4 月 18 日至
2014 年 3 月 30 日担任
交 银 施 罗 德 双 轮 动 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
赵凌琦
本基金、
交银双
轮动债
券、 交银
定期支
付月月
丰债券、
交银强
化回报
债券、 交
银丰盈
收益债
券的基
金经理，
公司固
定收益
部副总
经理
2014-03-31 - 1 年
赵凌琦女士，10 年金
融 投 资 经 验 ， 财 政 部
财 政 科 研 所 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 国 航 空 集
团 财 务 公 司 投 资 经
理 ， 中 国 人 寿 资 产 管
理 有 限 公 司 投 资 经
理。2013 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
孙超
本基金、
交银双
轮动债
券、 交银
定期支
付月月
丰债券、
交银强
化回报
债券、 交
2014-08-26 - 3 年
孙 超 先 生 ， 美 国 哥 伦
比 亚 大 学 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 信 建 投 证
券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经
理。2013 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 基 金 经 理
助理 （其中于 2013 年
7 月 8 日至 2014 年 8
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银丰润
收益债
券的基
金经理
月 25 日任本基金基金
经理助理） 。
吕一楠
本基金、
交银双
轮动债
券、 交银
定期支
付月月
丰债券、
交银强
化回报
债券、 交
银丰盈
收益债
券的基
金经理
助理
2014-07-01 - 4 年
吕 一 楠 先 生 ， 澳 洲 新
南 威 尔 士 大 学 统 计 学
硕 士 和 精 算 学 硕 士 。
历 任 大 新 保 险 服 务 有
限 公 司 （ 香 港 ） 投 资
分 析 师 ， 中 国 人 寿 养
老 保 险 公 司 投 资 管 理
中心组合经理。2013
年 7 月加入交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公
司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、 本表所列基金经理 （助理） 证券从业年限中的 “证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的相关
公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
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（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进 行 比 例 分 配 ；对 于 非集 中 竞 价 交 易 、以 公 司名 义 进 行 的 场 外交 易 ，遵 循 “ 价 格 优 先 、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 稳增长放到了更为靠前的位置， 定向刺激政策逐步出台， 基建仍然
是对冲经济下行风险的主要支撑力量。 财政支出进度加快， 服务业增速稳步回升。 多管
齐下， 经济企稳迹象逐渐显现。 央行以 SLF 探 索利率走廊模式， 泰勒规则重生， 利率走
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势重新由经济和通胀决定。 在年初以来经济下行压力渐显、 通胀短期无忧的前提下， 央
行主导货币利率保持低位运行。 在经济下行、 货币政策导向宽松以及信托兑付等信用风
险事件催化下， 银行风险偏好下降， 商业银行主动收缩表外业务并修正资产负债表。 政
策层对资金面的呵护， 使得市场对长端的谨慎情绪开始转向， 短期流动 性向长期资产转
化， 债券收益率大幅下行， 期限利差得以修复。 下半年召开的中央经济工作会议则指出，
“ 积 极 的 财 政 政策 要 有力 度 ， 货 币 政 策要 更 加注 重 松 紧 适 度 。 ” 四 季度 市 场 迎 来 预 期 已
久的全面降息， 释放出明确的稳增长信号意义， 未来货币政策全面放松可期。 全面降息
的利好带动债券市场牛市情绪进一步发酵， 12 月初中证登发布的 《关于加强企业债券回
购风险管理相关措施的通知》 则引发大量企业债 （尤其是城投债） 的价值重估。 本基金
在资金面紧张的时点适时增持了现券资产，获取稳定的票息收入。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 交银理 财 60 天债券 A 净值收益率为 3.9241% ， 交银理财 60 天债券 B
净值收益率 2.2080% ，同期业绩比较基准增长率为 1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2015 年应关注通货紧缩下货币政策宽松的机会。 内需趋弱与输入性因素共同造成的
通货紧缩为后续的多种形式的货币政策宽松留有余地。 我们将密切关注实体经济改善的
程度， 在 “宽货币” 往 “宽信用” 的传导过程 中把握好债券投资的时间窗口。 在这一阶
段， 资金面预计将维持中性偏宽松的局面， 实体经济未见起色， 债券市场仍有进一步向
好的空间。 预计全年 IPO 速度会明显加快， 对 货币市场资金面的扰动将更加频繁。 本基
金将保持灵活仓位，力求在资金面紧张的时点配置更高收益的现券资产。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的 不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
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会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论 。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按运作期结转份额。 本基
金本报告期内利润分配情况参见 年度报告正文 7.4.7.10 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 生效日 （2014 年 8 月 8 日） 起至
2014 年 10 月 30 日止基金资产净值低于五千万元。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人 有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为 A 类 707,366.26 元， B 类 1,502,900.71 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德理财 60 天债券型证券
投资基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表， 2014 年 度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
第 15 页 共 33 页
变动表以 及财 务报表 附 注 出具了 标准 无保留 意 见的审计 报告 【普华 永 道中天审 字(2015)
第 21492 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
22,770,668.24 56,571,876.87
结算备付金
40,000.00 62,873.91
存出保证金
- 32.01
交易性金融资产
7.4.7.2
170,487,805.99 5,686,342.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
170,487,805.99 5,686,342.87
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
39,954,870.96 25,618,147.78
应收证券清算款
- 1,013,956.32
应收利息
7.4.7.5
3,337,067.76 621,120.02
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
236,590,412.95 89,574,349.78
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
第 16 页 共 33 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 920,669.38
应付赎回款
- 30,366.39
应付管理人报酬
49,398.27 20,172.26
应付托管费
14,636.56 5,977.02
应付销售服务费
5,467.65 10,098.63
应付交易费用
7.4.7.7
20,290.22 2,483.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
99,718.11 528,490.75
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
99,000.00 364,000.00
负债合计
288,510.81 1,882,257.58
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
236,301,902.14 87,692,092.20
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
236,301,902.14 87,692,092.20
负债和所有者权益总计
236,590,412.95 89,574,349.78
注：1 、报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
236,301,902.14 份， 其中 A 类基金份额： 14,928,628.72 份， B 类基金份额： 221,373,273.42
份。
2 、本摘要中资产负 债 表和利润表所列附注 号 为年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 3 月 13 日 （基
金 合同 生效日 ）至
第 17 页 共 33 页
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入
2,818,068.01 9,546,674.21
1.利息收入
2,478,018.15 8,645,762.03
其中：存款利息收入
7.4.7.11
833,500.25 3,578,736.27
债券利息收入
1,188,131.75 2,737,112.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
456,386.15 2,329,913.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
340,049.86 900,912.18
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
340,049.86 900,912.18
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
- -
减 ：二 、费用
607,801.04 2,097,579.62
1．管理人报酬
144,632.31 594,322.70
2．托管费
43,700.49 176,449.18
3．销售服务费
59,061.54 560,457.85
4．交易费用
- -
5．利息支出
223,768.07 367,156.30
其中：卖出回购金融资产支出
223,768.07 367,156.30
6．其他费用
7.4.7.15
136,638.63 399,193.59
三、利润总额（亏损总 额以 “- ”
号 填列 ）
2,210,266.97 7,449,094.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填
列）
2,210,266.97 7,449,094.59
第 18 页 共 33 页
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
87,692,092.20 - 87,692,092.20
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 2,210,266.97 2,210,266.97
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
148,609,809.94 - 148,609,809.94
其中： 1.基金申购款 235,787,016.75 - 235,787,016.75
2.基金赎回款 -87,177,206.81 - -87,177,206.81
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以 “- ”
号填列）
- -2,210,266.97 -2,210,266.97
五、期末所有者权
益（基金净值）
236,301,902.14 - 236,301,902.14
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 3 月 13 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
777,917,201.14 - 777,917,201.14
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 7,449,094.59 7,449,094.59
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
-690,225,108.94 - -690,225,108.94
第 19 页 共 33 页
少以 “- ” 号填列）
其中： 1.基金申购款 178,495,562.56 - 178,495,562.56
2.基金赎回款 -868,720,671.50 - -868,720,671.50
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以 “- ”
号填列）
- -7,449,094.59 -7,449,094.59
五、期末所有者权
益（基金净值）
87,692,092.20 - 87,692,092.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经 中国证券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]1768 号《关于 核准交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天债券型证 券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 777,735,040.55 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 131 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 3 月 13 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 777,917,201.14 份基金份额，其中认购资金利息折合
182,160.59 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德理财 60 天债券型证券投 资基金基金合同》和《交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据投资人持有本基金的份额数量，对
投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类
基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化 收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天 债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
现金， 通知存款， 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款和大额存单， 剩余期限( 或回售期限)
在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内( 含一年)
第 20 页 共 33 页
的债券回 购，期 限在一 年以内( 含一 年) 的中央 银行票据 和短期 融资券 ，以及法 律法规或
中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但 须 符 合 中 国
证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人
在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证 券 投 资 基 金 业协 会 颁布 的 《 证 券 投 资基 金 会计 核 算 业 务 指 引》 、 《 交银 施 罗 德 理 财 60
天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
第 21 页 共 33 页
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
第 22 页 共 33 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年3 月13 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 144,632.31 594,322.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费 19,538.94 222,140.87
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年3 月13 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
43,700.49 176,449.18
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 60 天债
券 A
交银理财 60 天债券
B
合计
交通银行 23,715.34 - 23,715.34
中国建设银行 26,190.35 - 26,190.35
交银施罗德基金
公司
4,220.42 3,614.08 7,834.50
合计 54,126.11 3,614.08 57,740.19
获得销售服务费 上年度可比期间
第 23 页 共 33 页
的各关联方名称
2013 年3 月13 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财60 天债
券A
交银理财60 天债券B 合计
交通银行 214,227.62 339.76 214,567.38
中国建设银行 336,215.88 511.50 336,727.38
交银施罗德基金
公司
2,051.98 2,639.60 4,691.58
合计 552,495.48 3,490.86 555,986.34
注： 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设 A 、B 两类基金份额 ：A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 类基金按前 一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值× 0.30%÷ 当年天数；
B 类基金日销售服务费 ＝前一日 B 类基金份额 对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月13 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活
期存款
22,770,668.24 22,412.75 1,571,876.87 79,066.03
中国建 设银 行- 协 - - - 147,602.78
第 24 页 共 33 页
议存款
注： 本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业
利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第二层次的余额为 170,487,805.99 元， 无属于第一层次和第三层次的余额(2013
年 12 月 31 日：第一层次 1,686,533.14 元，第二层次 3,999,809.73 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次
第 25 页 共 33 页
未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 170,487,805.99 72.06
其中： 债券 170,487,805.99 72.06
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 39,954,870.96 16.89
其中： 买断式回购的买入返售 金
融资产
39,954,870.96 16.89
3 银行存款和结算备付金合计 22,810,668.24 9.64
4 其他各项资产 3,337,067.76 1.41
5 合计 236,590,412.95 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
第 26 页 共 33 页
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金合同约定： “本 基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％ ）
1 30 天以内 30.79 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 42.46 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 - -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
第 27 页 共 33 页
4 90 天（含）—180 天 14.85 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180 天（含）—397 天（含） 10.61 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
6 合计 98.71 -
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,045,318.79 6.37
其中：政策性金融债 15,045,318.79 6.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 155,442,487.20 65.78
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 170,487,805.99 72.15
9
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041462004 14 东方 CP001 200,000 20,190,073.41 8.54
2 041466002
14 冀水泥
CP001
200,000 20,142,956.62 8.52
3 071417004
14 东北证券
CP004
200,000 19,998,299.60 8.46
4 071436005 14 华安证券 200,000 19,997,703.08 8.46
第 28 页 共 33 页
CP005
5 071441003
14 恒泰证券
CP003
200,000 19,997,632.05 8.46
6 140429 14 农发 29 150,000 15,045,318.79 6.37
7 041469057
14 鲁西化工
CP002
150,000 15,000,479.20 6.35
8 041462038
14 华谊兄弟
CP002
100,000 10,064,683.46 4.26
9 041459044 14 青松 CP001 100,000 10,038,139.01 4.25
10 041462023
14 华谊兄弟
CP001
100,000 10,009,063.17 4.24
8.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.1391%
报告期内偏离度的最低值 -0.2393%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简
单平均值
0.0284%
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
8.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
8.8.3 报告期内 本基金 投资的前十名 证券的发 行主体除 14 冀 水泥 CP001 （证券代码：
041466002 ） 外， 未出现 被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
第 29 页 共 33 页
报告期内本基金投资的前十名证券之一 14 冀水泥 CP001 （证券代码 ： 041466002 ）
的发行主体冀东水泥于 2014 年 9 月 11 日公告称， 唐山冀东水泥股份有限公司的全资子
公 司 冀 东 水 泥 吉 林 有 限 责 任 公 司 被 认 定 存 在 与 具 有 竞 争 关 系 的 经 营 者 达 成 并 实 施 价 格
垄断协议的行为，因而收到吉林省物价局《行政处罚决定书》 。
本基金管理人对该证券 投资决策程序的说明如 下：本基金管理人对证 券投资特别
是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投
资决策流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过
程中研究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影
响， 经过分析认为此事件对债券发行主体财务 状况、 经营成果和现金流量未产生重大的
实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,337,067.76
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,337,067.76
8.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交银理 财 60 天债
券 A
288 51,835.52 237,058.12 1.59% 14,691,570.60 98.41%
交银理 财 60 天债
券 B
3 73,791,091.14 221,373,273.42 100.00% - -
合计 291 812,034.03 221,610,331.54 93.78% 14,691,570.60 6.22%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银理财 60 天债券 A 1,061.67 0.01%
交银理财 60 天债券 B - -
合计 1,061.67 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管
理人员、基金
投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
本基金基金经
理持有本开放
式基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
基金合同生效日（2013 年 3 月 13
日）基金份额总额
756,744,683.05 21,172,518.09
本报告期 期初基金份额总额 37,692,092.20 50,000,000.00
本报告期 基金总申购份额 7,297,931.65 228,489,085.10
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减：本报告期 基金总赎回份额 30,061,395.13 57,115,811.68
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 14,928,628.72 221,373,273.42
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代为履行总经理职务的期限不超过
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资 托管业务部总经理助理职务，并于 2014 年 11
月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
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11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万 国证
券股份 有限
公司
1,679,651.8
9
100.00%
242,600,000
.00
99.75% - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - 620,000.00 0.25% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
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交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
