交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,178,116.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过全球资产配置 和灵 活分散投资，在有 效分 散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产 ，通 过对全球宏观经济 和各 经济体的
基本面分析，在不 同区 域间进行有效资产 配置 ，自下而
上精选证券，挖掘 定价 合理、具备持续竞 争优 势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股 票基 金为主要投资对象 ，属 于较高预
期风险和预期收益 的证 券投资基金品种， 其预 期风险和
收益水平高于混合 型基 金和债券型基金。 此外 ，本基金
在全球范围内进行 投资 ，除了需要承担国 际市 场的市场
波动风险之外，还 面临 汇率风险、国别风 险、 新兴市场
风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露 姓名 孙艳 田青
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负责人
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank ，
National Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240,
U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New
York, New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 27,600,369.17 18,638,029.41 -3,015,746.26
本期利 润 9,435,959.18 29,767,346.27 23,759,150.53
加权平均基金份额本期
利润
0.1005 0.2588 0.1840
本期基金份额净值增长 6.38% 20.01% 15.61%
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率
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额
利润
0.650 0.388 0.256
期末基 金资 产净 值 128,269,800.31 165,912,623.70 165,694,362.14
期末基 金份 额净 值 1.662 1.601 1.363
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
2.47% 0.72% 0.98% 0.64% 1.49% 0.08%
过去六
个月
1.47% 0.61% -1.26% 0.56% 2.73% 0.05%
过去一
年
6.38% 0.64% 2.23% 0.53% 4.15% 0.11%
过去三
年
47.59% 0.69% 37.01% 0.65% 10.58% 0.04%
过去五
年
13.96% 0.88% 31.33% 0.86% -17.37% 0.02%
自基金
合同生
效起至
今
91.06% 0.96% 27.68% 1.25% 63.38% -0.29%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔 全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 年 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
2013 年 0.300 1,524,143.97 2,160,658.17 3,684,802.14 -
2012 年 - - - - -
合计 0.690 3,091,661.20 4,600,753.86 7,692,415.06 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期 离任日期
饶
超
本基金、
交银施
罗德全
球自然
资源证
券投资
2012-04-09 2014-01-24 7 年
饶超先生， 中国国籍。 北京邮电
大学硕士，美国马里兰大学
MBA 。历任美国 Truffle Hound
Capital,LLC 高级研究 员，2009
年加入交银施罗德基金管理有
限公司， 历任行业分析师、QDII
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基金的
基金经
理
高级分析师，2012 年 7 月 27 日
至 2014 年 1 月 23 日担 任交银施
罗德全球自然资源证券投资基
金基金经理。
晏
青
本基金、
交银施
罗德全
球自然
资源证
券投资
基金的
基金经
理
2012-04-09 - 8 年
晏青先生， 中国国籍。 上海交通
大学硕士。 2006 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任行业
分析师、QDII 高级分 析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外投资顾问所
任职务
证券从业年限 说明
Simon Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股
票投资主管、全球
和国际股票基金经
理、全球气候变化
股票基金经理
15 年
Simon Webber 先
生，英国曼彻斯特
大学物理学学士，
CFA 。1999 年加入
施罗德投资管理有
限公司，历任全球
技术团队分析员。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年国际形势复杂多变， 受地缘政治危机、 美国 QE 政策退出、 中国政策从紧缩
转刺激等一系列事件的推动， 全球金融市场颇为动荡。 股票市场整体获得个位数正收益，
其中美国位列发达国家之首、 中国 A 股则从熊 途末路中转为牛冠全球， 俄罗斯股市受地
缘政治和油价暴跌的双重打击跌幅最大。 商品市场一片萧条， 受全球经济增速放缓、 供
给增加和强势美元等众多因素的影响， 铁矿石和原油这两种最具影响力的大宗商品呈断
崖式下跌， 宣告大宗商品进入熊市。 汇率市场波动极大， 美元指数大幅上涨， 日元和欧
元受宽松政策推动持续下跌， 大宗商品相关的货币深度下挫。 本基金在运作过程中， 充
分考虑这些宏观变量的影响， 相较于去年配置更为均衡， 除了坚持一贯的精选优质成长
股策略之外，也择机投资了一些周期性的大盘股，为投资者获取稳健回报。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.662 元， 本报告期份额净值增长率为
6.38% ，同期业绩比较基准增长率为 2.23% 。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年， 美国经济继续处于持续复苏通道， 欧洲大概率维持宽松的货币政策，
中国经济保持温和增长。 在经历了全球各类资产价格剧烈波动之后， 未来的金融市场依
然扑朔迷离， 我们相信市场机会永远存在。 在全球经济整体增速较慢的背景下， 高成长
将更为稀缺； 在低通胀的背景下， 高收益性资产也会获得青睐； 在诸多资产价格暴跌之
后， 阶段性反弹的机会将会显现。 天道酬勤， 我们将保持耐心精选个股， 努力为投资者
获取长期稳健的收益。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
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成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和 基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配利润进行了收益分配，具体情况参见 年 度 报 告 正 文 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及
7.4.11 利润分配情况。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 4,007,612.92 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德环球精选价值证券投资
第 12 页 共 43 页
基金 2014 年 12 月 31 日 的资产负债表，2014 年度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动表以及 财务 报表附 注 出具了标 准无 保留意 见 的审计报 告 【 普华永 道 中天审字(2015) 第
21515 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
6,285,293.73 10,234,474.99
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
123,310,487.29 157,079,645.34
其中：股票投资
123,310,487.29 157,079,645.34
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
6,501.91 -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
115,595.32 -
应收利息
7.4.7.5
478.60 492.61
应收股利
97,689.20 78,696.36
应收申购款
41,213.20 110,117.62
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 439,168.68
资产总计
129,857,259.25 167,942,595.60
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
148,123.18 439,168.68
应付赎回款
987,475.63 516,953.40
应付管理人报酬
202,187.20 249,107.75
应付托管费
39,314.18 48,437.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
210,358.75 776,304.46
负债合计
1,587,458.94 2,029,971.90
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
77,178,116.21 103,620,567.46
未分配利润
7.4.7.10
51,091,684.10 62,292,056.24
所有者权益合计
128,269,800.31 165,912,623.70
负债和所有者权益总计
129,857,259.25 167,942,595.60
注： 1、 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 1.662 元， 基金份额 总额 77,178,116.21
份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
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一 、收 入
13,811,846.64 34,795,166.44
1.利息收入
20,270.59 26,412.12
其中：存款利息收入
7.4.7.11
20,270.59 26,412.12
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
31,796,414.90 24,218,204.31
其中：股票投资收益
7.4.7.12
29,611,193.17 21,826,631.46
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
衍生工具收益
7.4.7.16
24,620.20 123,419.48
股利收益
7.4.7.17
2,160,601.53 2,268,153.37
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.18
-18,164,409.99 11,129,316.86
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
134,278.84 -593,724.06
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.19
25,292.30 14,957.21
减 ：二 、费用
4,375,887.46 5,027,820.17
1．管理人报酬
2,726,981.79 2,960,885.04
2．托管费
530,246.47 575,727.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
893,406.61 1,150,197.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
225,252.59 341,010.03
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
9,435,959.18 29,767,346.27
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
9,435,959.18 29,767,346.27
第 15 页 共 43 页
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,435,959.18 9,435,959.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-26,442,451.25 -16,628,718.40 -43,071,169.65
其中： 1.基金申购款 12,748,694.33 7,657,594.32 20,406,288.65
2.基金赎回款 -39,191,145.58 -24,286,312.72 -63,477,458.30
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -4,007,612.92 -4,007,612.92
五、期末所有者权
益（基金净值）
77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 29,767,346.27 29,767,346.27
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
-17,975,927.67 -7,888,354.90 -25,864,282.57
第 16 页 共 43 页
少以 “- ” 号填列）
其中： 1.基金申购款 15,288,420.98 6,439,603.28 21,728,024.26
2.基金赎回款 -33,264,348.65 -14,327,958.18 -47,592,306.83
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -3,684,802.14 -3,684,802.14
五、期末所有者权
益（基金净值）
103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会 ( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核 准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德环球精选
价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金
的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场
挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场工 具以及中国证监会
允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
第 17 页 共 43 页
60%-100% ，债券、货币市场工具以及 中 国 证监 会 允 许 本 基 金 投 资 的其 他 金 融 工 具 占 基
金资产的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德环球精选价
值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最 近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 18 页 共 43 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder Investment
Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
第 19 页 共 43 页
月31 日 月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
2,726,981.79 2,960,885.04
其中： 支付销售机构的客户
维护费
328,090.03 360,512.86
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
530,246.47 575,727.64
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49
第 20 页 共 43 页
报告 期间申购/ 买入总份额 558,904.79 478,886.39
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖 出 总
份额
- -
报告 期末持有的基金份额 22,986,750.67 22,427,845.88
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
29.78% 21.64%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,116,167.95 20,157.22 2,077,206.88 26,356.02
摩根大 通银 行 5,169,125.78 - 8,157,268.11 16.57
注： 本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管， 按适用利率或约
定利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
第 21 页 共 43 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 123,316,989.20 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2013 年 12 月 31 日： 第 一层次 157,079,645.34 元， 无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层级或第三层级。
(iii) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 22 页 共 43 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 123,310,487.29 94.96
其中： 普通股 121,012,610.71 93.19
存托凭证 2,297,876.58 1.77
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 6,501.91 0.01
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 6,501.91 0.01
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,285,293.73 4.84
8 其他各项资产 254,976.32 0.20
9 合计 129,857,259.25 100.00
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
香港 49,799,872.27 38.82
美国 45,453,565.25 35.44
英国 7,266,361.27 5.66
第 23 页 共 43 页
日本 6,029,529.30 4.70
法国 4,830,197.45 3.77
瑞士 4,288,270.50 3.34
芬兰 1,387,764.56 1.08
泰国 1,132,213.05 0.88
巴西 969,206.06 0.76
新加坡 860,308.15 0.67
挪威 646,798.34 0.50
西班牙 646,401.09 0.50
合计 123,310,487.29 96.13
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
金融 43,572,083.08 33.97
工业 17,554,672.57 13.69
信息技术 14,669,611.42 11.44
保健 12,769,697.17 9.96
非必需消费品 12,159,344.56 9.48
必需消费品 8,599,978.47 6.70
材料 7,438,890.76 5.80
能源 4,242,757.01 3.31
电信服务 1,436,670.63 1.12
公共事业 866,781.62 0.68
合计 123,310,487.29 96.13
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
China
Pacific
Insuranc
e(group)
中国太平
洋保险
( 集团) 股
份有限公
2601 HK
香港证
券交易
所
香港 180,000 5,595,473.54 4.36
第 24 页 共 43 页
Co.,Ltd. 司
2
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 3,120,431.17 2.43
3
Sunac
China
Holding
s
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 3,112,541.33 2.43
4
Haitong
Securitie
s
Compan
y
Limited
海通证券
股份有限
公司
6837 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 3,080,192.99 2.40
5
China
Galaxy
Securitie
s
Co.,Ltd.
中国银河
证券股份
有限公司
6881 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 3,070,725.18 2.39
6
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
所
美国 4,000 2,701,660.88 2.11
7
BBMG
Corporat
ion
北京金隅
股份有限
公司
2009 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 2,560,252.63 2.00
8
Central
China
Securitie
s
CO.,LT
D.
中原证券
股份有限
公司
1375 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 2,357,483.77 1.84
9
AMGE
N INC
安进公司 AMGN US
美国证
券交易
所
美国 2,402 2,341,218.62 1.83
10
Citic
Securitie
s
Compan
y
中信证券
股份有限
公司
6030 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 2,303,832.87 1.80
第 25 页 共 43 页
Limited
注：1 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2 、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益 明细，应阅读登载于基金管理人
网站的 年度报告正文。
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1
Sunac China Holdings
Limited
1918 HK 6,850,315.85 4.13
2
China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 4,957,426.59 2.99
3
China Galaxy
Securities Co.,Ltd.
6881 HK 4,794,475.60 2.89
4 BAIDU ADR BIDU US 4,787,926.73 2.89
5 Fufeng Group Ltd. 546 HK 4,531,375.16 2.73
6
Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 3,245,022.66 1.96
7
Haitong Securities
Company Limited
6837 HK 3,173,087.67 1.91
8
Livzon Pharmaceutical
Group Inc.
1513 HK 3,144,805.89 1.90
9
BYD Electronic
(International) Co.,
Ltd.
285 HK 3,083,262.65 1.86
10
Hong Kong Exchanges
And Clearing Limited
388 HK 2,975,967.01 1.79
11
Mobi Development
Co., Ltd.
947 HK 2,834,606.49 1.71
12
Tian Ge Interactive
Holdings Limited
1980 HK 2,819,722.69 1.70
13
Citic Securities
Company Limited
6030 HK 2,804,058.03 1.69
14
Geely Automobile
Holdings Limited
175 HK 2,692,561.06 1.62
15
China Oilfield Services
Limited
2883 HK 2,615,349.63 1.58
第 26 页 共 43 页
16
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 2,536,652.44 1.53
17
Wisdom Holdings
Group
1661 HK 2,473,683.12 1.49
18 BBMG Corporation 2009 HK 2,454,532.60 1.48
19
Qihoo 360 Technology
Co. Ltd.
QIHU US 2,437,255.68 1.47
20
Dongyue Group
Limited
189 HK 2,411,023.17 1.45
注：1 、“ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占 期初基金
资产净值比例
（％）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 7,195,969.68 4.34
2
Sinopec Shanghai Petrochemical Company
Limited
338 HK 5,080,725.08 3.06
3 Fufeng Group Ltd. 546 HK 4,930,282.20 2.97
4 Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,ltd. 921 HK 4,559,719.70 2.75
5 Ctrip.com International Ltd CTRP US 4,398,688.66 2.65
6 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 4,266,144.49 2.57
7 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 4,009,599.38 2.42
8 BAIDU ADR BIDU US 3,652,681.19 2.20
9 China Cinda Asset Management Corporation 1359 HK 3,516,369.53 2.12
10 Wisdom Holdings Group 1661 HK 3,290,715.00 1.98
11 AutoNavi Holdings Ltd
AMAP
US
3,114,091.52 1.88
12 Xinchen China Power Holdings Limited 1148 HK 3,088,394.35 1.86
13 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 3,066,102.54 1.85
14 CONSUN PHARMACEUTICAL GRO 1681 HK 3,057,840.35 1.84
15 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 3,010,379.24 1.81
16 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 2,889,777.43 1.74
17
The United Laboratories International
Holdings Limited
3933 HK 2,863,429.50 1.73
18
Guodian Technology & Environment Group
Corporation Limited
1296 HK 2,827,688.27 1.70
第 27 页 共 43 页
19 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 2,774,096.79 1.67
20 China Merchants Land Limited 978 HK 2,754,064.22 1.66
注：1 、“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 201,485,804.57
卖出收入（成交）总额 246,407,191.21
注：“ 买入成本” 或“ 卖 出收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1
BBV A US 认
股权证
BBV A US 认
股权证
6,501.91 0.01
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
第 28 页 共 43 页
8.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 115,595.32
3 应收股利 97,689.20
4 应收利息 478.60
5 应收申购款 41,213.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 254,976.32
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,711 20,797.12 23,629,401.21 30.62% 53,548,715.00 69.38%
第 29 页 共 43 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 312,227.01 0.40%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金份额总额 508,425,627.85
本报告期 期初基金份额总额 103,620,567.46
本报告期 基金总申购份额 12,748,694.33
减：本报告期 基金总赎回份额 39,191,145.58
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 77,178,116.21
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代 为履行总经理职务的期限不超过
第 30 页 共 43 页
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，并于 2014 年 11
月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙) ， 本期审计费为 50,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
BOCI
Securities
Limited
- 47,381,362.76 10.58% 75,197.44 13.45% -
China
Merchants
Securities(HK)
Co.Ltd.
- 46,224,590.13 10.32% 46,224.60 8.27% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- 41,075,031.13 9.17% 61,612.58 11.02% -
Instinet Pacific - 32,071,170.37 7.16% 48,106.80 8.60% -
第 31 页 共 43 页
Limited
UOB Kay
Hian(Hong
Kong) Limited
- 31,701,338.30 7.08% 38,041.61 6.80% -
Instinet Europe
Limited
London
- 28,111,385.24 6.28% 21,980.71 3.93% -
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
- 25,995,578.09 5.80% 38,993.40 6.97% -
Bocom
International
Securities
Limited
- 15,397,521.11 3.44% 15,397.51 2.75% -
ITG Inc. New
York
- 14,530,927.69 3.24% 5,117.86 0.92% -
CCB
International
Securities
Limited
- 12,580,131.31 2.81% 18,870.21 3.37% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
- 8,493,871.43 1.90% 3,327.30 0.60% -
BTIG LLC - 7,870,608.09 1.76% 5,890.39 1.05% -
Goldman Sachs
International
London
- 7,658,150.67 1.71% 9,011.75 1.61% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
and Smith Inc.
New York
- 6,580,703.83 1.47% 7,019.43 1.26% -
Liquidnet
Europe Limited
London
(International
trades)
- 5,479,600.42 1.22% 3,576.46 0.64% -
Guosen
Securities(HK)
Brokerage
Company,
Limited
- 5,115,754.13 1.14% 6,138.90 1.10% -
Credit Suisse
Securities
- 4,107,244.44 0.92% 3,972.90 0.71% -
第 32 页 共 43 页
(Europe) Ltd
UBS Securities
LLC Stamford
- 3,574,679.12 0.80% 1,458.71 0.26% -
Nomura
International
Plc London
(Offshore)
- 3,572,084.31 0.80% 3,616.06 0.65% -
Macquarie
Bank Limited
- 3,541,258.23 0.79% 7,082.52 1.27% -
Imperial
Capital LLC
- 3,382,758.33 0.76% 2,074.25 0.37% -
Merrill Lynch
International
London
- 2,592,273.47 0.58% 1,501.05 0.27% -
Societe
Generale
London Branch
- 2,481,095.12 0.55% 2,760.71 0.49% -
Citigroup
Global Markets
Limited
London
- 2,137,347.28 0.48% 1,706.64 0.31% -
CLSA Ltd - 1,947,781.53 0.43% 3,449.54 0.62% -
Morgan
Stanley & Co.
International
Plc London
- 1,903,319.62 0.42% 1,475.51 0.26% -
RBC Capital
Markets Inc
Toronto DMA
- 1,878,186.00 0.42% 925.05 0.17% -
Macquarie
Equities Ltd
London
- 1,742,981.32 0.39% 3,296.02 0.59% -
Barclays Bank
Plc London
- 1,649,943.00 0.37% 990.00 0.18% -
虚拟券 商 - 1,591,635.55 0.36% 15,866.82 2.84% -
J.P. Morgan
Securities plc
London
- 1,589,865.34 0.35% 908.77 0.16% -
Sanford C.
Bernstein &
Co. LLC NY
- 1,572,817.35 0.35% 1,887.39 0.34% -
J.P. Morgan
Securities (Asia
Pacific)
- 1,456,229.53 0.33% 943.33 0.17% -
第 33 页 共 43 页
Limited HK
Citigroup
Global Markets
Inc. NY
(DTC418)
- 1,271,465.93 0.28% 1,957.16 0.35% -
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- 917,468.99 0.20% 1,100.95 0.20% -
HSBC Bank
Plc London
(equities)
- 727,428.30 0.16% 645.28 0.12% -
JP Morgan
Securities LLC
New York
- 644,105.35 0.14% 277.78 0.05% -
Jefferies
International
Limited
London
- 578,886.26 0.13% 456.88 0.08% -
Royal Bank of
Canada London
Branch
- 578,676.11 0.13% 397.27 0.07% -
Barclays
Capital
Securities
Limited
London
- 540,561.77 0.12% 823.46 0.15% -
Deutsche Bank
AG London
Branch
- 529,476.19 0.12% 158.87 0.03% -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd Hong Kong
- 499,088.03 0.11% 149.66 0.03% -
Oriental Patron
Securities
Limited
- 437,847.54 0.10% 656.78 0.12% -
Deutsche Bank
Securities Inc
New York
- 396,979.38 0.09% 277.83 0.05% -
UBS Securities
Asia Limited
Hong Kong
- 392,635.56 0.09% 667.48 0.12% -
UBS Securities
Hong Kong Ltd
- 359,119.66 0.08% 359.12 0.06% -
DBS Vickers - 316,601.99 0.07% 95.00 0.02% -
第 34 页 共 43 页
Securities
(Singapore) Pte
Ltd Singapore
UBS Securities
Ltd London
- 267,798.11 0.06% 151.35 0.03% -
Credit Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- 264,578.06 0.06% 158.73 0.03% -
Instinet Pacific
Ltd Hong Kong
- 260,857.49 0.06% 78.21 0.01% -
Mizuho
Securities Asia
Limited Hong
Kong
- 228,722.16 0.05% 274.42 0.05% -
Instinet Europe
Limited
London
- 204,117.38 0.05% 224.24 0.04% -
BNP Paribas
Peregrine HK
- 185,682.67 0.04% 222.82 0.04% -
Goldman Sachs
& Co New
York
- 141,483.18 0.03% 169.77 0.03% -
Exane Ltd
London
- 138,872.58 0.03% 208.28 0.04% -
UBS Limited
London
- 136,770.96 0.03% 41.07 0.01% -
Deutsche
Securities Asia
Ltd Singapore
- 108,241.87 0.02% 108.25 0.02% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
and Smith Inc.
New York
- 102,992.32 0.02% 107.57 0.02% -
Jefferies LLC
DMA
- 74,636.98 0.02% 67.18 0.01% -
Cowen &
Company LLC
New York
(DMA)
- 37,289.92 0.01% 10.57 0.00% -
Itau BBA USA
Securities Inc
- 16,556.43 0.00% 33.12 0.01% -
Redburn
(Europe)
- 4,317.66 0.00% 2.19 0.00% -
第 35 页 共 43 页
Limited
London
Goldman Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith New
York
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley Hong
Kong
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities LLC
NY (DMA)
- - - - - -
RBC Capital
Markets
Corporation
New York
- - - - - -
Cormark
Securities Inc
- - - - - -
China
Securities(Inter
national)Broker
age Company
Limited
- - - - - -
Mitsubishi UFJ
Securities
International
Plc London
- - - - - -
Jefferies and
Company Inc
New York
- - - - - -
Leerink Swann
& Co
- - - - - -
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
第 36 页 共 43 页
UBS Securities
LLC Stamford
- - - - - -
Morgan
Stanley & Co
Inc New York
- - - - - -
ITG Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities Inc
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
DB UK Bank
Ltd London
- - - - - -
Kempen & Co
NV Amsterdam
- - - - - -
UBS Securities
Singapore Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
Merrill Lynch
Equities
(Australia) Ltd
Sydney
- - - - - -
CIMB
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
- - - - - -
Credit Suisse
(Seoul) Ltd
Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities (Asia
Pacific)
Ltd.Hong Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
UBS Securities - - - - - -
第 37 页 共 43 页
Australia
Equities Ltd
Sydney
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN Amro
Bank N.V .
- - - - - -
ABS Sundal
Collier
- - - - - -
Albert Fried &
Company LLC
- - - - - -
Anglo Irish
Bank
- - - - - -
Banco Di
Investimentos
CSFB Garantia
SA
- - - - - -
Barclays
Capital Group
- - - - - -
Barclays
Capital Inc
New York
- - - - - -
Barclays
Capital Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
Securities
Thailand
- - - - - -
BNP Paribas
Securities(Asia
)Ltd.
- - - - - -
BNP Paribas
UK Ltd
London
- - - - - -
BRADESCO
SEC
- - - - - -
BSCH New
York
- - - - - -
Calyon
Securities
(New York)
- - - - - -
CITIC
Securities
- - - - - -
第 38 页 共 43 页
Brokerage
(HK) Limited
Citigroup
Global Markets
Australia Pty
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
Ltd
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
UK Equity
- - - - - -
CSFB
Singapore
Securities PTE
Limited
- - - - - -
Daiwa
Securities (HK)
Ltd Hong Kong
- - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore) Pte
- - - - - -
Deutsche Bank
Alex Brown
Inc
- - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Ltd
- - - - - -
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman Sachs
Australia Pty
Ltd Melbourne
- - - - - -
Goldman Sachs
Execution and
Clearing DMA
- - - - - -
Goldman Sachs
International
Limited
- - - - - -
Goldman Sachs
JB Were Pty
Ltd Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage(Hon
- - - - - -
第 39 页 共 43 页
g Kong) Ltd
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - -
ICAP CORP
LLC
- - - - - -
Instinet LLC
New York
(DMA)
- - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - -
Instinet
Corporation
New York
(DMA)
- - - - - -
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG Australia
Ltd Melbourne
- - - - - -
ITG EUROPE
LTD
- - - - - -
ITG Ltd - Hong
Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P Morgan
Securities Inc
N.Y.
- - - - - -
J P Morgan
Securities Ltd
- - - - - -
J P Morgan
Securities Ltd
London
- - - - - -
J. & E.Davy - - - - - -
Jefferies & Co
Inc
- - - - - -
Jefferies
International
Limited
- - - - - -
JP Morgan - - - - - -
第 40 页 共 43 页
Chase Bank -
London (TRS)
JP Morgan
Securities (Asia
Pacific) Korea
- - - - - -
JP Morgan
Securities.
(Asia Pacific)
Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
International
(Europe)
- - - - - -
LIQUIDNET - - - - - -
Liquidnet
(International
Trades)
- - - - - -
Liquidnet
Australia Pty
Ltd
- - - - - -
LIQUIDNET
EURO
- - - - - -
Liquidnet Inc
New York
(US$ Trades)
- - - - - -
Macquarie
Equities New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(Sing
apore)Pte Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities HK
- - - - - -
Merrill Lynch
Far East
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Fund Managers
- - - - - -
Merrill Lynch
London
- - - - - -
Merrill Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi - - - - - -
第 41 页 共 43 页
Securities
International
Mizuho
Securities Asia
Ltd
(HongKong)
- - - - - -
Mizuho
Securities Co
(Tokyo)
- - - - - -
Morgan
Grenfell & Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
International
Ltd
- - - - - -
Morgan
Stanley N Co
Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
International
Ltd London
- - - - - -
Nomura
International
PLC.
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
RBC Capital
Markets Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher Inc
Minneapolis
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
- - - - - -
第 42 页 共 43 页
(DMA) London
Royal Bank of
Scotland Plc
London
- - - - - -
S J
LEVINSON
- - - - - -
Samsung
Securities Asia
Limited
- - - - - -
Scotia Capital
(USA) Inc
- - - - - -
SG Securities
(London) Ltd
- - - - - -
Southern Cross
Equities
Limited
- - - - - -
State Street
Global Markets
LLC (DMA)
- - - - - -
UBS Securities
Ltd
- - - - - -
UBS Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporation
- - - - - -
Yuanta
Securities(HO
NG
KONG)Compa
ny Limited
- - - - - -
注：1 、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任， 挑选、 委托合适的 境外券商以取得有
益于基金持有人利益的最佳执行；
2 、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户
均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量， 包括其研究报告质量、 数量和及时性， 包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务； 券商的交易执行能力， 即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。 衡量券 商交易执行能力的指标主要有： 是否完成交易、 成交的及
时性、 成交价格、 对市场价格及流动性的影响等。 能够及时准确高效地提供结算等后台
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业务支持。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
