交 银 施罗 德 沪深 300 行业 分层 等 权重 指 数证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银沪深 300 分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端)
519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 7 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,584,512.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金 为指数 型基 金， 绝大部 分资产 采用 完全 复制标的
指数的方法跟踪标的指数，即按照成份股在沪深 300 行
业分层 等权重 指数 中的 成份股 组成及 其权 重构 建股票投
资组合 ，并根 据标 的指 数成份 股及其 权重 的变 动进行相
应调整 。当预 期成 份股 发生调 整和成 份股 发生 配股、增
发、分 红等行 为时 ，或 因基金 的申购 和赎 回等 对本基金
跟踪标 的指数 的效 果可 能带来 影响时 ，或 因某 些特殊情
况导致 流动性 不足 时， 或其他 原因导 致无 法有 效复制和
跟踪标 的指数 时， 基金 管理人 可以对 投资 组合 管理进行
适当变 通和调 整， 从而 使得投 资组合 紧密 地跟 踪标的指
数。
业绩比较基准
沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行活期
存款利率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金 属于股 票基 金， 风险与 预期收 益高 于混 合基金、
债券基 金与货 币市 场基 金。同 时本基 金为 指数 型基金，
具有与 标的指 数、 以及 标的指 数所代 表的 股票 市场相似
的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 11 月 7 日 （基
金合同生效日）至
2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 361,575.27 15,750,543.88 5,840,962.08
本期利 润 2,108,747.54 3,296,190.74 18,371,344.39
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.1337 0.0836 0.0694
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
35.56% 1.52% 9.60%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.369 0.082 0.032
期末基 金资 产净 值 11,025,655.06 28,384,236.89 144,888,021.77
期末基 金份 额净 值 1.454 1.082 1.096
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
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收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
24.81% 1.29% 25.41% 1.32% -0.60% -0.03%
过去六个
月
47.02% 1.07% 47.89% 1.10% -0.87% -0.03%
过去一年 35.56% 1.07% 37.19% 1.09% -1.63% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
50.84% 1.16% 45.51% 1.19% 5.33% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行活期存
款利率（税后）× 5% ， 每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2012 年 11 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
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长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 0.090 183,192.90 52,000.85 235,193.75 -
2013 年 0.300 2,087,057.64 765,880.96 2,852,938.60 -
2012 年 - - - - -
合计 0.390 2,270,250.54 817,881.81 3,088,132.35 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
本基金、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接基金、交
银深证 300
2012-12-27 - 5 年
蔡铮先生，复旦
大学电子工程硕
士。历任瑞士银
行香港分行分析
员。 2009 年加入
交银施罗德基金
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价值 ETF 及
其联接基金
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
管理有限公司，
历任投资研究部
数量分析师、基
金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、 本表所列基金经理 （助理） 证券从业年限 中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、 基金经理 （或基金 经理小组） 期后变动 （ 如有） 敬请关注基金管理人发布的相关
公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
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（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参与的交易所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 国内经济增速大致经历了先震荡下跌后逐步企稳的过程。 年初至二
月上旬， 经济小幅回落， 市场仍延续去年以来的成长主题； 二月下旬至三月国内经济下
行加速，PMI 、制造业 投资、消费等各项经济指标均低于预期，使市场加速下探；三月
至六月经济有回稳迹象但仍存下行压力， 此期间资本市场处于低位窄幅震荡态势。 第三
季度， 国内经济增速整体企稳， 流动性宽松， 各项改革出现加速迹象。 在这种经济环境
下 ， 资 本 市 场 中无 论 是周 期 蓝 筹 股 还 是中 小 市值 股 均 一 定 程 度上 受 益， 总 体 反 应 积 极 。
第四季度资本市场表现相当强劲， 大小盘分化严重， 代表低估值蓝筹股的指数表现较为
突出， 增量资金入市引发的低估值板块价值重估是市场表现的主要线索。 作为跟踪基准
指数的指数基金，在本年度总体获得较为可喜的涨幅。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.454 元， 本报告期份额净值增长率为
35.56% ， 同期业 绩比 较 基准增 长率为 37.19% 。本报 告期内 本基 金的 日均跟 踪偏离 度为
0.05% ，跟踪误差为 0.06% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年，在微刺 激的经济政策背景下，预计货币政策仍将保持相对稳定，经
济增速较为平稳， 股市在温和的外部环境下预计整体风险不大。 在整体政策着力于改革
与结构调整的大趋势下，市场或将进入良性可持续的发展阶段。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基 金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至本报告期末， 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形， 基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行了报告， 拟通过基金转型等方
式解决。
§5
托 管人报 告
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5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额：235,193.75 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德沪深 300 行业分层等权
重指数证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的资 产负债表，2014 年度的利润表、所有者权
益( 基 金净值) 变 动表以 及财务报 表附注 出具了 标准无保 留意见 的审计 报告 【普 华永道中
天审字(2015) 第 21500 号 】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,107,393.19 2,643,644.92
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结算备付金
7,117.01 18,400.96
存出保证金
4,169.54 7,323.84
交易性金融资产
7.4.7.2
10,157,507.13 26,872,158.66
其中：股票投资
10,155,774.66 26,872,158.66
基金投资
- -
债券投资
1,732.47 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 199,948.29
应收利息
7.4.7.5
228.62 453.41
应收股利
- -
应收申购款
60,979.52 7,636.35
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
11,337,395.01 29,749,566.43
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
197,010.94 1,080,826.78
应付管理人报酬
5,765.00 19,154.18
应付托管费
1,153.01 3,830.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
6,042.14 42,444.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
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递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
101,768.86 219,073.48
负债合计
311,739.95 1,365,329.54
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
7,584,512.16 26,223,680.55
未分配利润
7.4.7.10
3,441,142.90 2,160,556.34
所有者权益合计
11,025,655.06 28,384,236.89
负债和所有者权益总计
11,337,395.01 29,749,566.43
注： 1、 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.454 元， 基金份额总额 7,584,512.16
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入
2,587,101.63 4,444,098.77
1.利息收入
9,194.88 32,418.98
其中：存款利息收入
7.4.7.11
9,190.36 29,792.42
债券利息收入
4.52 2,626.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
808,333.61 16,684,026.20
其中：股票投资收益
7.4.7.12
493,247.32 16,099,764.09
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
2,116.19 2,354.76
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
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衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
312,970.10 581,907.35
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
1,747,172.27 -12,454,353.14
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
22,400.87 182,006.73
减 ：二 、费用
478,354.09 1,147,908.03
1．管理人报酬
123,695.90 332,265.44
2．托管费
24,739.10 66,452.99
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
63,879.61 374,804.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
266,039.48 374,385.17
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
2,108,747.54 3,296,190.74
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
2,108,747.54 3,296,190.74
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
26,223,680.55 2,160,556.34 28,384,236.89
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 2,108,747.54 2,108,747.54
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
-18,639,168.39 -592,967.23 -19,232,135.62
第 15 页 共 32 页
少以 “- ” 号填列）
其中： 1.基金申购款 7,395,688.52 1,878,555.97 9,274,244.49
2.基金赎回款 -26,034,856.91 -2,471,523.20 -28,506,380.11
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -235,193.75 -235,193.75
五、期末所有者权
益（基金净值）
7,584,512.16 3,441,142.90 11,025,655.06
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
132,185,696.36 12,702,325.41 144,888,021.77
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 3,296,190.74 3,296,190.74
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-105,962,015.81 -10,985,021.21 -116,947,037.02
其中： 1.基金申购款 25,781,288.71 2,970,629.09 28,751,917.80
2.基金赎回款 -131,743,304.52 -13,955,650.30 -145,698,954.82
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -2,852,938.60 -2,852,938.60
五、期末所有者权
益（基金净值）
26,223,680.55 2,160,556.34 28,384,236.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
第 16 页 共 32 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第 626 号 《关于核准交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 300,448,538.13 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 433 号验资 报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业 分层等权重指数证券投资基金基金合同》
于 2012 年 11 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,537,913.91 份基
金份额，其中认购资金利息折合 89,375.78 份 基金份额。本基金的基金管理人为交银施
罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，以沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股( 含中小板、创业板及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金
也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 新股( 首次发行或增发) 、
债券、 货币市场工具、 回购、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允
许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资于沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及
其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金
资产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行
活期存款利率( 税后)× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资 基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德沪深 300 行
业分层等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第 17 页 共 32 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用 的会计政策与最近一期年度报告不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
第 18 页 共 32 页
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期 限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 123,695.90 332,265.44
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
38,036.01 104,667.15
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
第 19 页 共 32 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 24,739.10 66,452.99
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,107,393.19 8,718.31 2,643,644.92 26,854.35
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 20 页 共 32 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000009
中国宝
安
2014-12-
29
重大事项 12.95
2015-01-
07
13.88 1,352 11,835.08 17,508.40 -
000413
东旭光
电
2014-11-
25
重大事项 7.67
2015-01-
28
8.44 1,974 16,270.25 15,140.58 -
000562
宏源证
券
2014-12-
10
重大事项 30.50 不适用 不适用 1,363 16,340.52 41,571.50 -
000883
湖北能
源
2014-11-
18
重大事项 8.31 - - 11,032 30,531.39 91,675.92 -
600332 白云山
2014-12-
03
重大事项 27.11
2015-01-
13
29.82 710 24,726.72 19,248.10 -
600649
城投控
股
2014-11-
03
重大事项 7.23 - - 1,317 7,829.03 9,521.91 -
600664
哈药股
份
2014-12-
31
重大事项 8.68
2015-02-
17
9.45 5,440 39,941.95 47,219.20 -
601216
内蒙君
正
2014-12-
01
重大事项 10.44
2015-01-
07
11.10 1,974 14,316.47 20,608.56 -
注： 1、 根据宏源证券股份有限公司( 以下简称“ 宏源证券”) 于 2014 年 12 月 2 日公布的 《申
银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》 和 《关于申银万
国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》 ， 申银 万国证券股份有限
公司将向宏源证券全体股东发行 A 股股票，以换股比例 2.049：1 取得宏源证券股东持
有的宏源证券全部股票，吸收合并宏源证券；宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停
牌。合并后的申万宏源于 2015 年 1 月 26 日复牌，当日复牌开盘单价为 17.77 元。宏源
证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起终止上市并摘牌。
2 、 本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
第 21 页 共 32 页
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 9,895,012.96 元， 属于第二层次的余额为 262,494.17 元，
无 属 于 第 三 层次 的 余 额(2013 年 12 月 31 日： 第 一 层 次 26,553,349.70 元，第二层次
318,808.96 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量 的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 22 页 共 32 页
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 10,155,774.66 89.58
其中：股票 10,155,774.66 89.58
2 固定收益投资 1,732.47 0.02
其中：债券 1,732.47 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
1,114,510.20 9.83
7 其他各项资产 65,377.68 0.58
8 合计 11,337,395.01 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
65,511.56 0.59
B 采矿业
1,302,877.37
11.82
C 制造业
4,259,565.09 38.63
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
1,356,004.04 12.30
E 建筑业
366,663.20 3.33
F 批发和零售业
383,978.03 3.48
第 23 页 共 32 页
G 交通运输、仓储和邮政业
215,472.34 1.95
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
491,799.15 4.46
J 金融业
932,919.51 8.46
K 房地产业
247,890.87 2.25
L 租赁和商务服务业
152,984.62 1.39
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
86,031.12 0.78
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
44,080.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业
210,545.20 1.91
S 综合
39,452.56 0.36
合计
10,155,774.66 92.11
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600886 国投电力 9,212 105,385.28 0.96
2 600795 国电电力 22,423 103,818.49 0.94
3 600863 内蒙华电 21,199 96,667.44 0.88
4 600578 京能电力 15,000 94,800.00 0.86
5 000598 兴蓉投资 12,111 92,528.04 0.84
6 600008 首创股份 7,809 92,146.20 0.84
7 000883 湖北能源 11,032 91,675.92 0.83
8 600011 华能国际 10,061 88,838.63 0.81
9 601158 重庆水务 9,844 87,611.60 0.79
10 600642 申能股份 13,392 86,512.32 0.78
11 600027 华电国际 12,247 85,729.00 0.78
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
第 24 页 共 32 页
8.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600023 浙能电力 166,531.00 0.59
2 000027 深圳能源 161,999.00 0.57
3 000883 湖北能源 127,979.00 0.45
4 601225 陕西煤业 123,802.00 0.44
5 600998 九州通 102,914.00 0.36
6 600867 通化东宝 97,993.00 0.35
7 002475 立讯精密 88,017.00 0.31
8 002008 大族激光 87,199.00 0.31
9 002410 广联达 86,492.00 0.30
10 002465 海格通信 84,321.00 0.30
11 600578 京能电力 84,143.00 0.30
12 000503 海虹控股 83,326.00 0.29
13 000983 西山煤电 75,014.00 0.26
14 600256 广汇能源 73,024.00 0.26
15 600348 阳泉煤业 72,983.00 0.26
16 601808 中海油服 72,933.00 0.26
17 000413 东旭光电 72,755.00 0.26
18 601699 潞安环能 69,964.00 0.25
19 600188 兖州煤业 68,823.00 0.24
20 600277 亿利能源 68,330.00 0.24
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
第 25 页 共 32 页
1 600886 国投电 力 285,790.24 1.01
2 600674 川投能 源 242,461.13 0.85
3 600027 华电国 际 237,753.75 0.84
4 601991 大唐发 电 234,807.45 0.83
5 600863 内蒙华 电 229,817.41 0.81
6 601139 深圳燃 气 228,087.16 0.80
7 600011 华能国 际 224,760.93 0.79
8 600900 长江电 力 223,704.38 0.79
9 600795 国电电 力 200,113.26 0.71
10 600588 用友软 件 198,832.25 0.70
11 600008 首创股 份 197,921.15 0.70
12 600157 永泰能 源 197,130.53 0.69
13 600642 申能股 份 194,021.24 0.68
14 601158 重庆水 务 186,214.77 0.66
15 601918 国投新 集 186,181.50 0.66
16 000598 兴蓉投 资 183,764.75 0.65
17 002065 东华软 件 162,988.42 0.57
18 601231 环旭电 子 153,197.62 0.54
19 002106 莱宝高 科 151,727.96 0.53
20 600688 上海石 化 151,451.15 0.53
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,235,706.15
卖出股票的收入（成交）总额 27,192,177.27
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,732.47 0.02
8 其他 - -
9 合计 1,732.47 0.02
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 128009 歌尔转债 14 1,732.47 0.02
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
第 27 页 共 32 页
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,169.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 228.62
5 应收申购款 60,979.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 65,377.68
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000883 湖北能源 91,675.92 0.83 重大事项
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
第 28 页 共 32 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
432 17,556.74 - - 7,584,512.16 100.00%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
402.46 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 11 月 7 日) 基金份额 总额 300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 26,223,680.55
本报告期 基金总申购份额 7,395,688.52
减： 本报告期基金总赎回份额 26,034,856.91
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,584,512.16
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
第 29 页 共 32 页
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代为履行总经理职务的期限不超过
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，并于 2014 年 11
月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券股 份
有限公 司
1 979,936.37 2.77% 892.28 2.77% -
第 30 页 共 32 页
国金证 券股 份
有限公 司
1 8,543,303.20 24.12% 7,777.87 24.12% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 6,525,897.88 18.43% 5,941.23 18.43% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 532,596.01 1.50% 484.87 1.50% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 4,495,775.61 12.69% 4,092.94 12.69% -
上海华 信证 券
有限责 任公 司
1 427,948.00 1.21% 389.62 1.21% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 3,309,367.82 9.34% 3,012.97 9.34% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 3,231,192.46 9.12% 2,941.86 9.12% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 3,099,343.64 8.75% 2,821.88 8.75% -
东方证 券股 份
有限公 司
2 1,466,953.14 4.14% 1,335.65 4.14% -
川财证 券有 限
责任公 司
1 144,218.71 0.41% 131.25 0.41% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 1,403,795.47 3.96% 1,278.14 3.96% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 1,253,709.84 3.54% 1,141.44 3.54% -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
华融证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - -
第一创 业证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
齐鲁证 券有 限
公司
2 - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
第 31 页 共 32 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中国银 河证 券
股份有 限公 司
8,601.60 40.73% - - - -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
8,903.80 42.16% - - - -
瑞银证 券有 限
责任公 司
3,615.00 17.12% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增交易单元为华创证券有限责任公司，终止交易单位为红
塔证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号） 的有关 规定和 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的 TCL 集团（证券代
码：000100 ） 股票自 2014 年 8 月 5 日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 8 月
15 日起恢复按市场价格进行估值；本基金对其所持有的东华软件（证券代码：002065）
股票自 2014 年 9 月 25 日起按照指数收益法进行估值，并已于 2014 年 11 月 19 日恢复
按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的中航飞机 （证券代码：000768） 股票自 2014
年 10 月 8 日起按照指数收益法进行估值， 并已于 2014 年 10 月 17 日起恢复按市场价格
进行估值；本基金对其所持有的湖北能源（证券代码：000883）股票自 2014 年 12 月 8
日起按照指数收益法进行估值； 本基金对其所持有的中国南车 （证券代码：601766）股
票自 2014 年 12 月 8 日 起按照指数收益法进行估值，并已于 2015 年 1 月 5 日起恢复按
市场价格进行估值。
第 32 页 共 32 页
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
