交 银 施罗 德 新成 长 股票 型 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述
或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带 的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同 规
定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载 、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有 风险，投资者在 作出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年 度报告正文，投资者欲 了解详细内容，应阅读 年度报告
正文。
本报告期自 2014 年 5 月 9 日 起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银新成长股票
基金主代码 519736
交易代码
519736( 前端)
519737( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 9 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 164,340,938.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
深入挖 掘经济 转型 背景 下的投 资机会 ，自 下而 上精选个
股，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金 充分发 挥基 金管 理人研 究优势 ，在 经济 转型大背
景下， 分析和 判断 宏观 经济运 行变化 和政 府产 业政策等
多因素 影响， 积极 挖掘 不同行 业和子 行业 景气 度新变化
下的个 股投资 机会 ，通 过团队 对个股 深入 的基 本面研究
和细致 的实地 调研 ，精 选公司 品质良 好、 成长 具有可持
续性、 定价相对合理的股票进行投资， 以谋求超额收益。
业绩比较基准
75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 中 信 标 普 全 债 指
数。
风险收益特征
本基金 是一只 股票 型基 金，其 预期风 险与 预期 收益高于
混合型 基金、 债券 型基 金和货 币市场 基金 ，属 于承担较
高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 张燕
联系电话 021-61055050 0755-83199084
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电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95555
传真 021-61055054 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2014 年 5 月 9 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 2,919,553.39
本期利润 22,685,372.46
加权平均基金份额
本期利润
0.0713
本期基金份额净值
增长率
8.60%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2014 年末
期末可供分配基金
份额利润
0.018
期末基金资产净值 178,544,291.04
期末基金份额净值 1.086
注： 1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
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3、本基金合同生效日为 2014 年 5 月 9 日，基金合同生效日至本报告期期末，
本基金运作时间未满一年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.63% 1.38% 14.07% 1.01% -10.44% 0.37%
过去六个
月
8.17% 0.99% 26.18% 0.85% -18.01% 0.14%
自基金合
同生效起
至今
8.60% 0.87% 29.10% 0.81% -20.50% 0.06%
注： 本基金的业绩比较基准为 75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 中信标普全债指
数，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注： 本基金基金合同生效日为 2014 年 5 月 9 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓
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期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注：图示日期为 2014 年 5 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，
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由交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团）
股份有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海， 注
册资本金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德
投资管理有限公司持有 30% 的股份， 中国国际海运集装箱 （集团） 股份有限公司持
有 5% 的 股份 。公 司并下 设 交银 施罗 德资 产 管理 （ 香港 ）有 限公 司 和交 银 施罗 德 资
产管理有限公司。
截至报告期末，公司管 理了包括货币型、债券 型、保本混合型、普通 混合型和
股票型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII
等不同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
管华雨
本基金、交
银施罗德成
长股票证券
投资基金，
公司权益投
资总监
2014-05-09 - 12 年
管华雨先生，
CFA ， 博士学历。
历任申银万国证
券股份有限公司
投资部投资经
理、高级投资经
理，信诚基金管
理有限公司分析
师、基金经理助
理和基金经理。
其中 2007 年 5
月至 2010 年 5
月担任信诚四季
红混合型证券投
资基金基金经
理。 2010 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任权益部总经
理助理、副总经
理、 总经理， 2010
年 12 月 22 日至
2012 年 3 月 12
日担任交银施罗
德趋势优先股票
证券投资基金基
金经理， 2012 年
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3 月 13 日至 2013
年 4 月 25 日担任
交银施罗德精选
股票证券投资基
金基金经理，
2013 年 6 月 5 日
至 2014 年 10 月
21 日担任交银
施罗德成长 30
股票型证券投资
基金基金经理，
2013 年 8 月 8 日
至 2014 年 10 月
21 日担任交银
施罗德趋势优先
股票证券投资基
金基金经理。
王崇
本基金的基
金经理
2014-10-22 - 6 年
王崇先生，北京
大学金融学博
士。 2008 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任行业分析
师、 高级研究员。
注：1、 本表所列基金经理 （助理） 任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司
作出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、 本表所列基金经理 （助理） 证券从业年限 中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 ；
3、 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的
相关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金
合同和其他有关法律法 规、监管部门的相关规 定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则
管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整 体运作合规合法，无不 当内幕交易和关联交易 ，基金投
资范围、投资比例及投 资组合符合有关法律法 规及基金合同的约定， 未发生损害基
金持有人利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司制定了严格的投 资控制制度和公平交易 监控制度来保证旗下所 管理的所
有资产组合投资运作的 公平。旗下所管理的所 有资产组合，包括证券 投资基金和特
定客户资产管理专户均 严格遵循制度进行公平 交易。制度中包含的主 要控制方法如
下：
（1） 公司建立资源共享的投资研究信息平台， 所有研究成果对所有投资组合公
平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2） 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易制度， 建立了
合理且可操作的公平交 易分配机制，确保各投 资组合享有公平的交易 执行机会。对
于交易 所公开 竞价交 易 ，遵循 “ 时 间优先 、价 格优先 、比例 分配 ” 的 原则， 全部通过
交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行的场外交易， 遵循 “ 价
格优先、比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3） 公司建 立了清晰的投资授权制度， 明确各层级投资决策主体的职责和权限
划分， 组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投
资决策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益, 保证各投资
组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建
立、维护程序。在全公 司适用股票、债券备选 库的基础上，根据不同 投资组合的投
资目标、投资风格、投 资范围和关联交易限制 等，按需要建立不同投 资组合的投资
对象风格库和交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5） 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负
责对各投资组合公平交 易进行事后分析，于每 季度和每年度分别对公 司管理的不同
投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收 益率差异以及不同时间 窗口同向交易
的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披 露来加强对公平交易过 程和结果的监
督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执 行公平交易制度，公平 对待旗下各投资组合。 通过投资
交易监控、交易数据分 析、专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任 何违反公平 交
易制度的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量没有 超过该证券当
日 总 成交 量 5% 的 情形， 本 基金 与本 公司 管 理的 其 他投 资组 合在 不 同时 间 窗下 （ 如
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日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年经济增长整体保持较平稳的走势， 四个季度 GDP 增速基本维持 7.4% 左
右，同时随着房地产投资开始放缓，经济下行压力仍旧比较大。另一方面，CPI 和
PPI 逐渐下 行，经济 维 持典型衰退中 后期特征 。政策层面， 政府继续 推进积极财政
政策， 稳健略宽松的货币政策， 并在 11 月下 旬迎来首次降息。 在上述经济和政策组
合下，2014 年权益类和固定收益类市场均实现较好表现， 其中沪深 300 指数全年上
涨 51.66% 。 市场风格方面， 前十个月高估值新兴成长类公司表现较好， 而最后两个
月低估值的传统周期类 则大幅上涨。行业表现 方面，非银金融、建筑 、房地产、银
行、交通运输、钢铁等 周期类涨幅居前，医药 、传媒、食品饮料等弱 周期类涨幅靠
后。
本基金在 2014 年 5 月 9 号成立，成立后采取稳步建仓的策略，于 11 月 8 号完
成建仓，虽然底部大幅 配置了利率敏感的地产 股，但组合持仓品种主 要以成长类公
司为主。 在 11 月份开始的以低估值传统周期股为首的估值修复行情中， 本基金净值
涨幅未能跑赢市场。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.086 元， 本报告期份额净值增长
率为 8.60% ，同期业绩比较基准增长率为 29.10% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年， 我们认为中国经济仍旧处于增速回落过程中， 同时随着大宗商品
价格回落通胀压力较小 ；积极财政政策有望保 持，偏松的货币政策仍 旧值得期待，
所以我们认为 2015 年市场系统风险不大， 市场有望保持活跃。 虽然经济增速小幅回
落对传统行业盈利带来 一定压力，但一些优势 企业竞争力逐渐增强， 在市场份额不
断向龙头企业集中的过 程中，有望实现超越行 业的盈利增速。我们认 为部分中游行
业因受益于原材料价格 回落，该行业的龙头企 业盈利水平有望得到明 显改善，同时
国企改革以及互联网对 传统行业的改造有望带 来继续性的投资机会。 本基金继续坚
持在一定估值安全 边际 的前提下，投资具有良 好成长前景的行业和个 股，并适度参
与受益于政策放松的周 期类个股的阶段性投资 机会，努力为投资人创 造较好的投资
回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行，
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并成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究 部、基金运营部、风险 管理部等人员
和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准 则、证监会相关规定和 基金合同关于估值的约 定进行估
值，保证基金估值的公 平、合理，保持估值政 策和程序的一贯性。估 值委员会的研
究部成员按 投资品种的 不同性质，研究并参考 市场普遍认同的做法， 建议合理的估
值模型，进行测算和认 证，认可后交各估值委 员会成员从基金会计、 风险、合规等
方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估 值政策和程序进行评价 ，在发生了影响估值政 策和程序
的有效性及适用性的情 况后，及时召开临时会 议进行研究，及时修订 估值方法，以
保证其持续适用。估值 委员会成员均具备相应 的专业资格及工作经验 。基金经理作
为估值委员会成员，对 本基金持仓证券的交易 情况、信息披露情况保 持应有的职业
敏感，向估值委员会提 供估值参考信息，参与 估 值政策讨论。本基金 管理人参与估
值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突，截 止报告期末未有与任何 外部估值定价
服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告 期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内本 基 金 投 资 运 作遵 规 守信 、 净 值 计 算 、利 润 分配 等 情 况 的说
明
本报告期内基金管理人 在投资运作、基金资产 净值的计算、利润分配 、基金份
额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题 上，不存在任何损害基 金份额持有人
利益的行为，严格遵守 了《中华人民共和国证 券投资基金法》等有关 法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计 报告、利润分配、投资 组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德新成长股 票型证券
投资基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表 ，2014 年 5 月 9 日（ 基金合同生效日）
至 2014 年 12 月 31 日 止期间的利润表、 所有 者权益( 基金净值) 变动 表以及财务报表
附注 出具了标准无保留意见的审计报告 【普华永道中天审字(2015) 第 21525 号】 。投
资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德新成长股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
12,082,688.41
结算备付金
572,712.41
存出保证金
94,103.31
交易性金融资产
7.4.7.2
166,599,441.25
其中：股票投资
152,569,774.45
基金投资
-
债券投资
14,029,666.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
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买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
2,440,575.55
应收利息
7.4.7.5
168,219.58
应收股利
-
应收申购款
86,067.47
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
182,043,807.98
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,738,752.91
应付赎回款
887,038.01
应付管理人报酬
247,820.68
应付托管费
41,303.46
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
280,606.99
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
303,994.89
负债合计
3,499,516.94
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
164,340,938.05
未分配利润
7.4.7.10
14,203,352.99
所有者权益合计
178,544,291.04
负债和所有者权益总计
182,043,807.98
注：1、报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.086 元，基金份额总额
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164,340,938.05 份。
2、 本财务报表的实际编制期间为 2014 年 5 月 9 日 （基金合同生效日） 至 2014
年 12 月 31 日。
3、本摘要中资产负债 表和利润表所列附注号 为年度报告正文中对应 的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德新成长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 5 月 9 日（基金合同生效日） 至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 5 月 9 日 （ 基金合 同生 效日） 至 2014
年 12 月 31 日
一 、收 入
27,471,299.77
1. 利息收入
3,183,905.76
其中：存款利息收入
7.4.7.11
2,000,082.96
债券利息收入
106,324.07
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,077,498.73
其他利息收入
-
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,899,300.39
其中：股票投资收益
7.4.7.12
3,836,670.77
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-4,970.00
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
67,599.62
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
19,765,819.07
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
622,274.55
减 ：二 、费用
4,785,927.31
1 ．管理人报酬
3,147,575.56
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2 ．托管费
524,595.96
3 ．销售服务费
-
4 ．交易费用
7.4.7.19
796,149.47
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
7.4.7.20
317,606.32
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
22,685,372.46
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
22,685,372.46
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德新成长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 5 月 9 日（基金合同生效日） 至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 5 月 9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
391,615,340.98 - 391,615,340.98
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 22,685,372.46 22,685,372.46
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-227,274,402.93 -8,482,019.47 -235,756,422.40
其中： 1.基金申购款 19,671,258.02 816,601.79 20,487,859.81
2.基金赎回款 -246,945,660.95 -9,298,621.26 -256,244,282.21
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
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五、期末所有者权
益（基金净值）
164,340,938.05 14,203,352.99 178,544,291.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 苏奋 （代任） ， 主管会计工 作负责人： 许珊燕， 会 计机构负责人：
朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]277 号文《关于核准 交银施罗德新
成长股票型证券投资基 金募集的批复》核准， 由交银施罗德基金管理 有限公司依照
《中华人民共和国证券 投资基金法》和《交银 施罗德新成长股票型证 券投资基金基
金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首 次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 391,435,381.91 元，业经普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙) 普华 永道 中天验字(2014) 第 240 号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案， 《交银施罗德新成长股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 9 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 391,615,340.98 份基 金份额，其中认
购资金利息折合 179,959.07 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《 交银施罗德新成长股票 型证券投
资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资 范围为具有良好流动性 的金融工具，
包括国内依法发行上市的 股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票) 、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。如
法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行 适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 60%-95% ，
其中投资于经过严格品 质筛选、未来预期成长 性良好的公司股票不低 于非现金基金
资产的 80% ； 其余资产投资于债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证
券、股指期货以 及法律 法规或中国证监会允许 基金投资的其他证券品 种；每个交易
日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证 金后，基金保留的现金 或者投资于到
期 日 在一 年以 内的 政 府债 券 的比 例合 计不 低 于基 金 资产 净值 的 5% 。本 基 金的 业 绩
比较基准为 75%× 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中信标普全债指数 。
本财务报表由本基金的 基金管理人交银施罗德 基金管理有限公司于 2015 年 3
月 25 日批准报出。
第 17 页 共 34 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会
计准则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关 规定( 以下合称“ 企业 会计准则 ”)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度报
告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银
施罗德新成长股票型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 5 月 9 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2014 年 5 月 9 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制
期间为 2014 年 5 月 9 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时 分类为：以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融
资产、应收款项、可供 出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的 分类取决于本
基金对金融资产的持有 意图和持有能力。本基 金现无金融资产分类为 可供出售金融
资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有 的股票投资、债券投资 、资产支持证券投资和 衍生工具
( 主要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍
生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以 公允价值计量
且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资 产列示。
本基金持有的其他金融 资产分类为应收款项， 包括银行存款、买入返 售金融资
产和其他各类应收款项 等。应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回 收金额固定或
第 18 页 共 34 页
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时 分类为：以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融
负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负 债分类为以公允价值计 量且其变动计
入当期损益的金融负债 。本基金持有的其他金 融负债包括卖出回购金 融资产款和其
他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于 本基金成为金融工具合 同的一方时，按公允价 值在资产
负债表内确认。以公允 价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期 损益；对于支付的价款 中包含的债券或资产支 持证券起息日
或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和 其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产，按照公允价 值进行后
续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产的公允价值变动作 为 公允价
值变动损益计入当期损 益；在资产持有期间所 取得的利息或现金股利 以及处置时产
生的处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件 之一的，予以终止确认 ：(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量
的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且 本基金将金融资产所有 权上几乎所有
的风险和报酬转移给转 入方；或者(3) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移
也没有保留金融资产所 有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对 该金融资产控
制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务 全部或部分已经解除 时 ，终止确认该金融负债 或义务已
解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持 证券投资和衍生工具( 主要为权证
投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值
日无交易，但最近交易 日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构 未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生
了重大变化，参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整 最近交易市价
以确定公允价值。
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(3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际
交易价格验证具有可靠 性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参 考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同 的其他金融工
具的当前公允价值、现 金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技 术时，尽可能
最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本 基 金持 有 的资 产和 承担 的 负债 基 本为 金融 资产 和 金融 负 债。 当本 基金 1) 具
有 抵 销已 确认 金额 的 法定 权 利且 该种 法定 权 利现 在 是可 执行 的； 且 2) 交 易 双方 准
备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基 金份额所募集的总金额 在扣除损益平准金分摊 部分后的
余额。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及 基金赎回确认
日认列。上述申购和赎 回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收 基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现 平准金和未实现平准金 。已实现平准金指在申 购或赎回
基金份额时，申购或赎 回款项中包含的按累计 未分配的已实现损益占 基金净值比例
计算的金额。未实现平 准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回 款项中包含的
按累计未实现损益占基 金净值比例计算的金额 。损益平准金于基金申 购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持有期间应 取得的现金股利扣除由 上市公司代扣代缴的个 人所得税
后的净额确认为投资收 益。债券投资在持有期 间应取得的按票面利率 或者发行价计
算的利息扣除在适用情 况下由债券发行企业代 扣代缴的个人所得税后 的净额确认为
利息收入。资产支持证 券在持有期间收到的款 项，根据资产支持证券 的预计收益率
区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收 益部分，将本金部分冲 减资产支持证
券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产在持有期间的公允 价值变动
确认为公允价值变动损 益；处置时，处置价格 与 初始确认金额之间的 差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确 认的利息收入按实际利 率法计算，实际利率法 与直线法
差异较小的则按直线法计算。
第 20 页 共 34 页
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和 托管费在费用涵盖期间 按基金合同约定的费率 和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期 间确认的利息支出按实 际利率法计算，实际利 率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等 分配权。本基金收益以 现金形式分配，但基金 份额持有
人可选择现金红利或将 现金红利按分红除权日 的基金份额净值自动转 为基金份额进
行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等) 为正数， 则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润中的已实 现部分；若期末未分配 利润的未实现部分为负 数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构 、管理要求、内部报告 制度为依据确定经营分 部，以经
营分部为基础确定报告 分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内 同时满足下列
条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金
的基金管理人能够定期 评价该组成部分的经营 成果，以决定向其配置 资源、评价其
业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个 经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定 条件的，则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分 部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则 和中国证监会允许的基 金行业估值实务操作， 本基金确
定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对 于证券交 易所上 市的股票，若 出现重大 事项停牌或交 易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通
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知》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有 的银行间同业市场债券 按现金流量折
现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计
准则第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股 权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——
合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 ，要求除《企业会
计准则第 37 号——金 融工具列报》 自 2014 年 度财务报表起施行外， 其他准则自 2014
年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买
卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限
在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1
个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，
暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收 入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
第 22 页 共 34 页
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年5 月9 日（基金合同生效日）至2014 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,147,575.56
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,293,173.06
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年5 月9 日（基金合同生效日）至2014 年12 月
31 日
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当期发生的基金应支付的托管费 524,595.96
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年5 月9 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 12,082,688.41 584,256.79
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
第 24 页 共 34 页
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002180 艾派克
2014-11-
06
重大事项 23.51 - - 299,990 5,848,942.18 7,052,764.90 -
300347
泰格医
药
2014-12-
10
重大事项 29.40
2015-01-
22
33.24 350,723 10,955,976.67 10,311,256.20 -
注： 本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属 的层次，由对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的输
入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 139,272,420.15 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
27,327,021.10 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相 关股票和债券的公允价 值列入第一层
第 25 页 共 34 页
次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程 度，确定相关
股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金 融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负 债，其账
面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 152,569,774.45 83.81
其中：股票 152,569,774.45 83.81
2 固定收益投资 14,029,666.80 7.71
其中：债券 14,029,666.80 7.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
12,655,400.82 6.95
7 其他各项资产 2,788,965.91 1.53
8 合计 182,043,807.98 100.00
第 26 页 共 34 页
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 45,873,456.95 25.69
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业 - -
E 建筑业 13,626,837.40 7.63
F 批发和零售业 4,132,361.55 2.31
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业 7,305,096.91 4.09
J 金融业 27,248,666.83 15.26
K 房地产业 29,137,283.16 16.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,824,786.00 4.94
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 10,311,256.20 5.78
R 文化、体育和娱乐业 6,110,029.45 3.42
S 综合 - -
合计 152,569,774.45 85.45
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 176,843 13,211,940.53 7.40
2 600048 保利地产 1,140,056 12,335,405.92 6.91
3 002081 金 螳 螂 723,880 12,161,184.00 6.81
4 300347 泰格医药 350,723 10,311,256.20 5.78
第 27 页 共 34 页
5 002568 百润股份 200,000 8,144,000.00 4.56
6 600109 国金证券 371,970 7,361,286.30 4.12
7 002180 艾派克 299,990 7,052,764.90 3.95
8 000786 北新建材 276,600 6,992,448.00 3.92
9 300005 探路者 328,000 6,087,680.00 3.41
10 000927 一汽夏利 899,933 5,948,557.13 3.33
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002008 大族激光 17,428,668.64 9.76
2 600048 保利地产 16,559,879.33 9.27
3 002081 金 螳 螂 14,997,714.05 8.40
4 002353 杰瑞股份 13,911,130.00 7.79
5 300347 泰格医药 10,955,976.67 6.14
6 601318 中国平安 10,720,026.22 6.00
7 000869 张
裕Ａ 9,934,809.16 5.56
8 300005 探路者 9,435,863.69 5.28
9 600079 人福医药 8,853,679.38 4.96
10 002273 水晶光电 8,403,225.40 4.71
11 300291 华录百纳 8,309,409.69 4.65
12 002475 立讯精密 7,406,986.54 4.15
13 002568 百润股份 7,115,270.00 3.99
14 600109 国金证券 6,950,012.00 3.89
15 603005 晶方科技 6,792,337.06 3.80
16 000961 中南建设 6,634,040.00 3.72
17 300335 迪森股份 6,433,947.30 3.60
18 002390 信邦制药 6,229,422.58 3.49
19 000786 北新建材 5,926,054.06 3.32
20 002229 鸿博股份 5,919,269.76 3.32
21 600362 江西铜业 5,896,899.00 3.30
22 002180 艾派克 5,848,942.18 3.28
23 002496 辉丰股份 5,694,615.78 3.19
24 300166 东方国信 5,408,808.76 3.03
25 000671 阳 光 城 5,265,532.20 2.95
26 002271 东方雨虹 5,116,273.60 2.87
第 28 页 共 34 页
27 600080 金花股份 4,974,275.00 2.79
28 002098 浔兴股份 4,947,414.00 2.77
29 600050 中国联通 4,869,672.00 2.73
30 600000 浦发银行 4,790,967.00 2.68
31 002223 鱼跃医疗 4,747,726.00 2.66
32 002573 国电清新 4,740,064.00 2.65
33 600511 国药股份 4,685,775.39 2.62
34 002202 金风科技 4,487,768.47 2.51
35 000002 万
科Ａ 4,465,949.00 2.50
36 000927 一汽夏利 4,416,018.05 2.47
37 002196 方正电机 4,336,322.30 2.43
38 000581 威孚高科 4,092,424.54 2.29
39 000997 新 大 陆 4,074,072.00 2.28
40 000681 视觉中国 4,057,651.00 2.27
41 600657 信达地产 3,956,020.00 2.22
42 300032 金龙机电 3,923,898.32 2.20
43 002325 洪涛股份 3,883,300.59 2.17
44 601628 中国人寿 3,792,024.00 2.12
45 600770 综艺股份 3,665,180.00 2.05
46 002020 京新药业 3,663,140.86 2.05
47 601601 中国太保 3,610,364.00 2.02
48 600196 复星医药 3,595,055.77 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002008 大族激 光 16,877,798.81 9.45
2 002353 杰瑞股 份 12,150,856.13 6.81
3 000869 张
裕Ａ 10,330,816.89 5.79
4 600048 保利地 产 10,090,268.35 5.65
5 600079 人福医 药 8,056,112.26 4.51
6 000961 中南建 设 7,876,785.66 4.41
7 002273 水晶光 电 7,667,352.71 4.29
8 300335 迪森股 份 7,397,238.73 4.14
9 603005 晶方科 技 7,335,012.50 4.11
10 002475 立讯精 密 6,817,861.50 3.82
11 002390 信邦制 药 5,977,570.96 3.35
第 29 页 共 34 页
12 600362 江西铜 业 5,777,624.40 3.24
13 002196 方正电 机 5,609,494.74 3.14
14 002229 鸿博股 份 5,470,439.34 3.06
15 002098 浔兴股 份 5,303,513.61 2.97
16 300166 东方国 信 4,979,320.96 2.79
17 300291 华录百 纳 4,891,543.53 2.74
18 002325 洪涛股 份 4,514,625.41 2.53
19 300005 探路者 4,504,745.47 2.52
20 002202 金风科 技 4,504,442.00 2.52
21 600080 金花股 份 4,465,523.95 2.50
22 600000 浦发银 行 4,456,776.55 2.50
23 300032 金龙机 电 4,392,429.13 2.46
24 600199 金种子 酒 4,183,297.87 2.34
25 601601 中国太 保 4,156,787.64 2.33
26 000581 威孚高 科 4,123,529.26 2.31
27 002020 京新药 业 3,771,724.23 2.11
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 346,748,008.50
卖出股票的收入（成交）总额 217,321,390.60
注： “ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,963,000.00 5.58
其中：政策性金融债 9,963,000.00 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
第 30 页 共 34 页
7 可转债 4,066,666.80 2.28
8 其他 - -
9 合计 14,029,666.80 7.86
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 120229 12 国开 29 100,000 9,963,000.00 5.58
2 113005 平安转债 22,540 4,066,666.80 2.28
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发 行主体未被监管部门立 案调查，在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股 票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 31 页 共 34 页
1 存出保证金 94,103.31
2 应收证券清算款 2,440,575.55
3 应收股利 -
4 应收利息 168,219.58
5 应收申购款 86,067.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,788,965.91
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113005 平安转债 4,066,666.80 2.28
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300347 泰格医药 10,311,256.20 5.78 重大事项
2 002180 艾派克 7,052,764.90 3.95 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
第 32 页 共 34 页
1,995 82,376.41 29,999,350.00 18.25% 134,341,588.05 81.75%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,067.87 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014 年 5 月 9 日) 基金份额总额 391,615,340.98
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 19,671,258.02
减： 基金 合同生 效日起 至报告期 期末 基 金总赎 回份
额
246,945,660.95
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 164,340,938.05
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务 ；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人 发布公告，
第 33 页 共 34 页
经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务，
并决定由公司董事长钱 文挥先生代为履行公司 总经理职务，代为履行 总经理职务的
期限不超过 90 日。期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：2014 年 11
月 14 日， 本基金托管人发布 《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管理
人员任职资格及吴晓辉离任的公告》 ， 吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总
行资产托管部总经理职 务；聘任姜然同志为招 商银行股份有限公司总 行资产托管部
总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内，为本基金 提供审计服务的会计师 事务所为普华永道中天 会计师事
务所（特殊普通合伙） ，本期审计费为 60,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员 本报告期内未受监管部 门稽查或
处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券股 份
有限公 司
1 380,551,879.49 67.47% 346,454.92 67.47% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 183,517,519.61 32.53% 167,073.99 32.53% -
第 34 页 共 34 页
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券股 份
有限公 司
3,610,655.00 100.00%
645,300,0
00.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况 、
经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、 租用证券公司交易单元的程序： 首先根据租用证券公司交易单元的选择标准
进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批
准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会
公告[2008]38 号）的有 关规定和《关于发布中基协（AMAC ）基金行业股票估值指
数的通知》的指导意见 ，经与基金托管人协商 一致，本基金对其所持 有的泰格医药
（证券代码： 300347） 股票自 2014 年 12 月 15 日起按照指数收益法进行估值， 并已
于 2015 年 1 月 23 日起恢复按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
