交 银 施罗 德 定期 支 付月 月 丰债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 一日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银定期支付月月丰债券
基金主代码 519730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,607,156.64 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银定期支付月月丰债券
A
交银定期支付月月丰债券
C
下属分级基金的交易代码 519730 519731
报告期末下属分级基金 的份
额总额
42,538,714.51 份 41,068,442.13 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金精选具有较高息票率的债券， 以获取稳定的债息
收入， 并通过适当参与股票市场， 力争实现基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范
化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 在
分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 自上而下决定债券组合久期、 期限结构配置及
债券类别配置； 同时在严谨深入的信用分析基础上， 综
合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、 供
求关系和收益率水平等， 自下而上地精选具有较高息票
率的个券。 同时， 本基 金深度关注股票、 权证一级市场
和二级市场的运行状况与相应风险收益特征， 在严格控
制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
业绩比较基准
90%× 中债综合全价指 数收益率+10%× 沪深 300 指数收
益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中中等风
险的品种， 其长期平均的预期收益和预期风险高于货币
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市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2014 年
2013 年 8 月 13 日 （基金合 同生效日）
至 2013 年 12 月 31 日
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 A
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 C
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 A
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 C
本期已 实现 收益 8,902,546.69 1,911,862.29 3,096,488.20 1,473,380.64
本期利 润 10,847,268.94 1,531,188.18 3,122,251.88 1,471,801.64
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.1260 0.1041 0.0159 0.0149
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
16.95% 16.27% 1.50% 1.40%
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3.1.2 期末数据和指
标
2014 年末 2013 年末
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 A
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 C
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 A
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 C
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.167 0.159 0.015 0.014
期末基 金资 产净 值 50,507,200.01 48,440,011.72 168,428,201.53 28,918,733.45
期末基 金份 额净 值 1.187 1.179 1.015 1.014
注：1 、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．交银定期支付月月丰债券 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.81% 0.58% 5.37% 0.23% 2.44% 0.35%
过去六个
月
11.35% 0.42% 7.38% 0.18% 3.97% 0.24%
过去一年 16.95% 0.31% 10.55% 0.16% 6.40% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
18.70% 0.27% 6.78% 0.16% 11.92% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为 90%× 中债综合 全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银定期支付月月丰债券 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 7.67% 0.58% 5.37% 0.23% 2.30% 0.35%
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月
过去六个
月
11.02% 0.42% 7.38% 0.18% 3.64% 0.24%
过去一年 16.27% 0.31% 10.55% 0.16% 5.72% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
17.90% 0.27% 6.78% 0.16% 11.12% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为 90%× 中债综合 全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银定期支付月月丰债券 A
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 8 月 13 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
2、交银定期支付月月丰债券 C
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注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 8 月 13 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银定期支付月月丰债券 A
注：图示日期为 2013 年 8 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
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长率按照当年实际存续期计算。
2、交银定期支付月月丰债券 C
注：图示日期为 2013 年 8 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银定期支付月月丰债券 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、交银定期支付月月丰债券 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 37 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李家春
本基金、交
银增利债
券、交银双
利债券的基
金经理，公
司固定收益
部副总经理
2013-08-1
3
2014-08-2
1
15 年
李 家 春 先 生 ， 香 港 大
学 MBA 。 历任长江证
券 有 限 责 任 公 司 投 资
经 理 ， 汉 唐 证 券 有 限
责 任 公 司 高 级 经 理 、
投 资 主 管 ， 泰 信 基 金
管 理 有 限 公 司 高 级 研
究员。2006 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司， 2006 年 12 月
27 日至 2011 年 6 月 8
日 担 任 交 银 施 罗 德 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金
基金经理，2008 年 3
月 31 日至 2014 年 8
月 20 日担任交银施罗
德 增 利 债 券 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2011
年 9 月 26 日至 2014
年 8 月 20 日 担任交银
施 罗 德 双 利 债 券 证 券
投资基金基金经理。
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赵凌琦
本基金、交
银理财 60 天
债券、交银
双轮动债
券、交银强
化回报债
券、交银丰
盈收益债券
的基金经
理，公司固
定收益部副
总经理
2013-09-0
3
- 1 年
赵凌琦女士，10 年金
融 投 资 经 验 ， 财 政 部
财 政 科 研 所 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 国 航 空 集
团 财 务 公 司 投 资 经
理 ， 中 国 人 寿 资 产 管
理 有 限 公 司 投 资 经
理。2013 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
孙超
本基金、交
银理财 60 天
债券、交银
双轮动债
券、交银强
化回报债
券、交银丰
润收益债券
的基金经理
2014-08-2
6
- 3 年
孙 超 先 生 ， 美 国 哥 伦
比 亚 大 学 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 信 建 投 证
券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经
理。2013 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 基 金 经 理
助理 （其中于 2014 年
7 月 1 日至 2014 年 8
月 25 日任本基金基金
经理助理） 。
张士扬
本基金、交
银施罗德双
轮动债券型
证券投资基
金的基金经
理助理
2014-07-0
1
2014-08-3
1
3 年
张 士 扬 先 生 ， 清 华 大
学 物 理 系 博 士 。 历 任
深 圳 市 戴 毅 成 信 息 咨
询 有 限 公 司 咨 询 顾
问 、 中 诚 信 国 际 信 用
评 级 有 限 责 任 公 司 项
目经理、 分析师。 2012
年 9 月加入交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 固 定 收 益 研
究员、 基金经理助理。
吕一楠
本基金、交
银理财 60 天
债券、交银
双轮动债
券、交银强
化回报债
券、交银丰
盈收益债券
的基金经理
助理
2014-08-1
8
- 4 年
吕 一 楠 先 生 ， 澳 洲 新
南 威 尔 士 大 学 统 计 学
硕 士 和 精 算 学 硕 士 。
历 任 大 新 保 险 服 务 有
限 公 司 （ 香 港 ） 投 资
分 析 师 ， 中 国 人 寿 养
老 保 险 公 司 投 资 管 理
中心组合经理。2013
年 7 月加入交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公
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司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准 。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本 基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有 投资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
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（5 ）公司中央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年债券市场上演了一幕波澜壮阔的牛市行情，在逐步摆脱 2013 年的非基本面
冲 击 之 后 ， 债 券市 场 重回 基 本 面 驱 动 。由 于 经济 处 于 寻 底 过 程， 宏 观政 策 更 强调托底，
各种稳经济政策相对平缓，避免了以往 “ 强刺激—— 债券跌” 的旧有路径，并且 2014 年
以来银行理财规模扩张很快， 对债券需求大增， 从投资者结构而言也造就了牛市行情的
纵深发展。纵观全年的债市走势，除了 7、8 月份因为经济数据昙花一现的反弹引发债
市回调以外， 全年基本上以长阳贯穿始终。 另外， 12 月份由于政策风险引发的黑天鹅露
出端倪，再次引发市场震荡调整。
本基金从年初以来迅速抓住债市回暖的主升浪， 很好地享受了此轮牛市行情的投资
行情， 迅速加仓、 拉长久期， 高配城投债并参与利率债的波段机会， 全年净值稳步增长，
给投资者提 供了稳定的投资回报。 同时， 本基金在报告期适当参与了权益类投资， 分享
了 A 股牛市的收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日，交银月月丰债券 A 类份额净值为 1.187 元，本报告期份
额净值增长率为 16.95% ， 同期业绩比较基准增长率为 10.55% ； 交银月月丰债券 C 类份
额净值为 1.179 元，本 报告期份额净值增长率为 16.27% ，同期业绩比较基准增长率为
10.55% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年，由于国 内经济运行情况不断走弱，反映出内生增长动力的 不足和外
围环境改善的有限。 定向宽松货币政策预计效果有限， 货币市场利率持续走低与实体资
金成本居高不下的矛盾亟待破解，预计 2015 年央行宽松的政策思路会在中短期内继续
保持， 经济下债务上的背景下， 不排除将有更大刺激政策出台的可能性。 而这些刺激政
策 有 望 继 续 利 好债 市 。本 基 金 力 求 在 全面 把 控各 种 风 险 的 前 提下 ， 积极 把 握 投 资 机 会 ，
继续为投资者争取稳定回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
第 14 页 共 35 页
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 对 交银施罗 德定期 支付 月 月丰债券 型 证
券投资基金 2014 年 12 月 31 日的资产负债表， 2014 年度的利润表、 所有者权益( 基金净
值) 变动表以及财务报表附注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普华永道中天审字
(2015) 第 21494 号】 。投 资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
23,027,652.49 142,025,115.75
结算备付金
1,955,353.12 2,659,322.09
存出保证金
28,440.46 6,557.45
第 15 页 共 35 页
交易性金融资产
7.4.7.2
98,154,911.86 44,652,500.00
其中：股票投资
7,032,100.00 1,669,100.00
基金投资
- -
债券投资
91,122,811.86 42,983,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 9,000,000.00
应收证券清算款
- 1,200,823.61
应收利息
7.4.7.5
3,257,730.88 2,092,952.87
应收股利
- -
应收申购款
2,480.03 2,491.26
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
126,426,568.84 201,639,763.03
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
20,987,648.52 3,068,878.47
应付证券清算款
3,732,496.02 -
应付赎回款
2,398,890.65 825,586.68
应付管理人报酬
49,622.46 118,686.37
应付托管费
14,177.83 33,910.42
应付销售服务费
13,517.72 11,399.01
应付交易费用
7.4.7.7
112,672.36 23,624.97
应交税费
4,800.00 4,800.00
应付利息
15,525.09 323.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
150,006.46 205,619.03
负债合计
27,479,357.11 4,292,828.05
第 16 页 共 35 页
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
83,607,156.64 194,383,268.91
未分配利润
7.4.7.10
15,340,055.09 2,963,666.07
所有者权益合计
98,947,211.73 197,346,934.98
负债和所有者权益总计
126,426,568.84 201,639,763.03
注：1 、报告截止日 2014 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.187 元，C 类基金份额净
值 1.179 元，基金份额总额 83,607,156.64 份，其中 A 类基金份额 42,538,714.51 份，C
类基金份额 41,068,442.13 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 8 月 13 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2013 年 12
月 31 日
一 、收 入
15,106,203.02 6,061,044.77
1.利息收入
7,042,073.96 6,097,522.78
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,078,241.18 5,831,519.47
债券利息收入
5,668,343.45 92,896.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
295,489.33 173,106.83
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
6,358,003.03 -84,954.52
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,753,521.79 -91,985.45
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
4,517,444.74 7,030.93
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
87,036.50 -
第 17 页 共 35 页
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
1,564,048.14 24,184.68
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
142,077.89 24,291.83
减 ：二 、费用
2,727,745.90 1,466,991.25
1．管理人报酬
750,908.64 807,014.83
2．托管费
214,545.35 230,575.73
3．销售服务费
62,941.89 155,110.09
4．交易费用
7.4.7.19
314,199.30 44,345.20
5．利息支出
1,183,704.68 17,042.96
其中：卖出回购金融资产支出
1,183,704.68 17,042.96
6．其他费用
7.4.7.20
201,446.04 212,902.44
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
12,378,457.12 4,594,053.52
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
12,378,457.12 4,594,053.52
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
194,383,268.91 2,963,666.07 197,346,934.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 12,378,457.12 12,378,457.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-110,776,112.27 -2,068.10 -110,778,180.37
其中：1.基金申购款 99,811,610.77 14,699,155.78 114,510,766.55
第 18 页 共 35 页
2.基金赎回款 -210,587,723.04 -14,701,223.88 -225,288,946.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
83,607,156.64 15,340,055.09 98,947,211.73
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 8 月 13 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
344,340,245.54 - 344,340,245.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 4,594,053.52 4,594,053.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-149,956,976.63 -1,630,387.45 -151,587,364.08
其中：1.基金申购款 50,623,919.96 655,857.66 51,279,777.62
2.基金赎回款 -200,580,896.59 -2,286,245.11 -202,867,141.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
194,383,268.91 2,963,666.07 197,346,934.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负 责人 ： 苏奋 （ 代 任 ） ， 主管 会 计工 作 负 责 人 ： 许珊 燕 ，会 计 机 构 负 责 人 ：
朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 定 期支 付 月月 丰 债 券型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监
第 19 页 共 35 页
督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许 可[2013]754 号 《关于 核准交银施罗德定期
支付月月丰债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资
基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 344,213,956.62 元，业经普华永道中天会计 师事务所
( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2013) 第 508 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 13
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 344,340,245.54 份基金份额，其中认购
资金利息折合 126,288.92 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德
定 期 支 付 月 月 丰债 券 型证 券 投 资 基 金 招募 说 明书 》 ， 本 基 金 自募 集 期起 根 据 费 用 收 取 方
式 的 不 同， 将基 金 份额分 为 不 同的 类别 。 在在投 资 者 认购/ 申 购时 收取 前 端 认购/申购费
用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金 份额；在投资者认购/ 申购、赎回时不收取
认购/ 申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。
根据 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德
定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基 金每月定期按照约
定的年化现金支付比率， 以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础， 计算当期基
金份额持有人可获 得支付的现金， 并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份
额， 以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。 本基金当前的年化现金支付
比率为 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付月月丰债券型证
券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 ， 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产
净值的 80% ， 对股票、 权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持
有的全部权证， 其市值 不得超过基金资 产净值 的 3% 。本基金 的业绩 比较基准为 90%×
中债综合全价指数收益率+10%× 沪深 300 指数 收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
第 20 页 共 35 页
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德定期支付月
月丰债券型证券投资基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状 况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 所采用的会计估计与最近
一期年度报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
第 21 页 共 35 页
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企 业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “ 交通银行” ） 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月13 日 （基金合
同生效日）至2013 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 750,908.64 807,014.83
第 22 页 共 35 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
296,070.67 542,131.16
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月13 日 （基金合
同生效日）至2013 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 214,545.35 230,575.73
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银定期支付月月丰债
券A
交银定期支付月月丰债
券C
合计
交通银行 - 15,867.54 15,867.54
中国建设银行 - 38,715.13 38,715.13
交银施罗德基金
公司
- 4,292.99 4,292.99
合计 - 58,875.66 58,875.66
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2013 年8 月13 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银定期支付月月丰债
券A
交银定期支付月月丰债
券C
合计
交通银行 - 23,072.53 23,072.53
中国建设银行 - 125,015.58 125,015.58
第 23 页 共 35 页
交银施罗德基金
公司
- 47,133.27 47,133.27
合计 - 195,221.38 195,221.38
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当 年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 23,027,652.49 42,390.65 1,025,115.75 27,269.69
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
第 24 页 共 35 页
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
110030
格力转
债
2014-12
-30
2015-01
-13
新债网
下申购
100.00 100.00 2,850
285,000
.00
285,000
.00
-
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600754
锦江股
份
2014-11-
10
重大事项 25.11
2015-01-
19
27.00 10,000 224,900.00 251,100.00 -
600428
中远航
运
2014-12-
23
重大事项 8.00
2015-01-
08
8.30 50,000 303,600.00 400,000.00 -
注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 20,987,648.52 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1455002
14 绵阳科发
CP001
2015-01-09 101.35 80,000 8,108,000.00
1455003
14 金隅
CP001
2015-01-09 101.23 40,000 4,049,200.00
1180187 11 京谷财债 2015-01-05 106.51 100,000 10,651,000.00
合计
220,000 22,808,200.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
第 25 页 共 35 页
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 38,010,411.86 元， 属于第二层次的余额为 60,144,500.00
元，无属于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次 4,658,500.00 元，第二层次
39,994,000.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持 续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
第 26 页 共 35 页
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 7,032,100.00 5.56
其中：股票 7,032,100.00 5.56
2 固定收益投资 91,122,811.86 72.08
其中：债券 91,122,811.86 72.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,983,005.61 19.76
7 其他各项资产 3,288,651.37 2.60
8 合计 126,426,568.84 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 210,500.00 0.21
D
电力、热力、燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 878,000.00 0.89
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 906,000.00 0.92
H 住宿和餐饮业 251,100.00 0.25
I
信息传输、软件和信息 技术服务
业 - -
J 金融业 2,241,300.00 2.27
第 27 页 共 35 页
K 房地产业 2,145,600.00 2.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 399,600.00 0.40
合计 7,032,100.00 7.11
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 30,000 2,241,300.00 2.27
2 600340 华夏幸福 25,000 1,090,000.00 1.10
3 000024 招商地产 40,000 1,055,600.00 1.07
4 601018 宁波港 110,000 506,000.00 0.51
5 601390 中国中铁 50,000 465,000.00 0.47
6 600820 隧道股份 50,000 413,000.00 0.42
7 600428 中远航运 50,000 400,000.00 0.40
8 600895 张江高科 30,000 399,600.00 0.40
9 600754 锦江股份 10,000 251,100.00 0.25
10 603005 晶方科技 5,000 210,500.00 0.21
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600893 中航动力 3,714,540.45 1.88
2 600109 国金证券 3,650,872.00 1.85
第 28 页 共 35 页
3 601318 中国平安 3,234,919.00 1.64
4 000024 招商地产 2,967,900.00 1.50
5 000768 中航飞机 2,827,260.21 1.43
6 600340 华夏幸福 2,801,686.00 1.42
7 300005 探路者 2,718,800.00 1.38
8 000776 广发证券 2,456,700.00 1.24
9 600030 中信证券 2,432,897.00 1.23
10 603005 晶方科技 2,292,947.00 1.16
11 600837 海通证券 2,155,675.00 1.09
12 002609 捷顺科技 2,114,720.00 1.07
13 600887 伊利股份 2,047,700.00 1.04
14 300137 先河环保 1,858,908.00 0.94
15 002008 大族激光 1,698,950.00 0.86
16 000425 徐工机械 1,628,369.00 0.83
17 601555 东吴证券 1,606,100.00 0.81
18 300335 迪森股份 1,573,610.00 0.80
19 600729 重庆百货 1,486,400.00 0.75
20 601390 中国中铁 1,469,600.00 0.74
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600893 中航动力 3,696,453.25 1.87
2 600109 国金证券 3,621,220.60 1.83
3 000768 中航飞机 3,035,251.00 1.54
4 300005 探路者 2,640,575.20 1.34
5 600030 中信证券 2,565,200.00 1.30
6 600837 海通证券 2,525,750.00 1.28
7 000776 广发证券 2,452,470.00 1.24
8 603005 晶方科技 2,222,116.40 1.13
9 002609 捷顺科技 2,179,270.00 1.10
10 000024 招商地产 2,137,119.00 1.08
11 600887 伊利股份 1,997,261.00 1.01
12 600340 华夏幸福 1,884,182.00 0.95
13 300137 先河环保 1,878,880.00 0.95
14 600703 三安光电 1,796,669.72 0.91
15 601555 东吴证券 1,776,061.40 0.90
16 000425 徐工机械 1,692,525.00 0.86
第 29 页 共 35 页
17 300335 迪森股份 1,655,392.94 0.84
18 002008 大族激光 1,643,707.03 0.83
19 600729 重庆百货 1,454,556.22 0.74
20 600192 长城电工 1,422,019.91 0.72
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 101,513,920.76
卖出股票的收入（成交）总额 98,646,996.87
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,001,000.00 5.05
其中：政策性金融债 5,001,000.00 5.05
4 企业债券 41,323,299.04 41.76
5 企业短期融资 券 32,371,200.00 32.72
6 中期票据 6,969,200.00 7.04
7 可转债 5,458,112.82 5.52
8 其他 - -
9 合计 91,122,811.86 92.09
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 1180187
11 京谷财
债
100,000 10,651,000.00 10.76
第 30 页 共 35 页
2 112198 14 欧菲债 90,160 9,421,629.84 9.52
3 122607 12 渝地产 85,470 8,972,640.60 9.07
4 041455002
14 绵阳科
发 CP001
80,000 8,108,000.00 8.19
5 041456001
14 漳电
CP001
80,000 8,104,800.00 8.19
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,440.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,257,730.88
5 应收申购款 2,480.03
第 31 页 共 35 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,288,651.37
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110023 民生转债 967,890.00 0.98
2 113002 工行转债 895,140.00 0.90
3 127002 徐工转债 541,782.18 0.55
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 600428 中远航运 400,000.00 0.40 重大事项
2 600754 锦江股份 251,100.00 0.25 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交 银 定 期 支 付 月
月丰债 券 A
352 120,848.62 13,003,551.31 30.57% 29,535,163.20 69.43%
交 银 定 期 支 付 月 255 161,052.71 14,962,593.54 36.43% 26,105,848.59 63.57%
第 32 页 共 35 页
月丰债 券 C
合计 607 137,738.31 27,966,144.85 33.45% 55,641,011.79 66.55%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交 银 定 期 支 付 月 月 丰 债
券 A
252.22 0.00%
交 银 定 期 支 付 月 月 丰 债
券 C
255.97 0.00%
合计 508.19 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银定期支付月月
丰债券 A
0
交银定期支付月月
丰债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银定期支付月月
丰债券 A
0
交银定期支付月月
丰债券 C
0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银定期支付月月丰债券
A
交银定期支付月月丰债券
C
基金合同生效日（2013 年 8
月 13 日）基金份额总额
214,214,667.51 130,125,578.03
本报告期期初基金份额总额 165,860,827.96 28,522,440.95
第 33 页 共 35 页
本报告期 基金总申购份额 48,708,853.40 51,102,757.37
减： 本报告期 基金总赎回份额 172,030,966.85 38,556,756.19
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 42,538,714.51 41,068,442.13
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告，经公
司第三届董事会第三十二次会议审议通过， 同意战龙先生辞去公司总经理职务， 并决定
由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务， 代为履行总经理职务的期限不超过
90 日。 期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，并于 2014 年 11
月 3 日发布 公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 60,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
第 34 页 共 35 页
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 79,862,915.64 39.91% 72,707.28 39.91% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 120,252,461.99 60.09% 109,477.96 60.09% -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投证 券
股份有 限公 司
24,046,002.5
1
7.36%
94,340,00
0.00
5.14% - -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
302,605,266.
41
92.64%
1,740,500
,000.00
94.86% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号） 的有关 规定和 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
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知》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的先河环保 （证券代码：
300137 ）股票自 2014 年 7 月 14 日起按照指 数收益法进行估值，并已于 2014 年 8 月 18
日起恢复按市场价格进行估值； 本基金对其所持有的中航飞机 （证券代码：000768）股
票自 2014 年 10 月 8 日 起按照指数收益法进行估值，并已于 2014 年 10 月 17 日起恢复
按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年三 月三 十一日
