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交银制造(519704)

交银制造:2014年年度报告摘要

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 先进 制 造股 票 证券 投 资基 金 
2014 年 年度 报告 摘要 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月三十 一日 
第 2 页 共 31 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管 人 中 国农业 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国农业 银行 ”) 根据 本基金合 同规定,于 2015 年 3 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


第 3 页 共 31 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银先进制造股票 基金主代码 519704 交易代码


519704( 前端)


519705( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 410,086,118.24 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金 通过重 点投 资于 与装备 制造相 关的 优质 企业,把 握中国 产业结 构升 级的 投资机 会,在 控制 风险 并保持基 金资产 良好的 流动 性的 前提下 ,力争 实现 基金 资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金 充分发 挥基 金管 理人的 研究优 势, 将严 谨、规范 化的选 股方法 与积 极主 动的投 资风格 相结 合, 自下而上 挖掘与 装备制 造相 关的 上市公 司投资 机会 ,以 谋求良好 收益。 业绩比较基准 75%× 申银万国装备制造指数收益率+25%× 中信标普全 债指数收益率 风险收益特征 本基金 是一只 股票 型基 金,属 于基金 中的 高风 险品种, 本基金 的风险 与预 期收 益高于 混合型 基金 、债 券型基金 和货币市场基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 021-61055050 010-66060069


第 4 页 共 31 页 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 2.4 信 息披 露方 式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 138,534,472.27 63,712,749.85 -57,678,295.17 本期利 润 109,799,145.36 173,176,932.52 11,735,255.31 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.1632 0.2819 0.0204 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 14.05% 33.76% 3.11% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.162 -0.087 -0.190 期末基 金资 产净 值 539,319,597.06 717,442,120.57 422,354,744.25 期末基 金份 额净 值 1.315 1.153 0.862 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


第 5 页 共 31 页 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.52% 1.33% 3.77% 1.10% -7.29% 0.23% 过去六个 月 11.82% 1.14% 21.71% 0.93% -9.89% 0.21% 过去一年 14.05% 1.08% 28.79% 0.97% -14.74% 0.11% 过去三年 57.30% 1.17% 51.67% 1.08% 5.63% 0.09% 自基金合 同生效起 至今 31.50% 1.11% 25.57% 1.10% 5.93% 0.01% 注:本基金的业绩比较基准为 75%× 申银万国 装备制造指数收益率+25%× 中信标普全债 指数收益率,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


第 6 页 共 31 页 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 注:图示日期为 2011 年 6 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2014 年 - - - - - 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 第 7 页 共 31 页 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和 交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 37 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王少成 本基金、交 银先锋股 票、交银成 长 30 股票的 基金经理, 公司权益部 副总经理 2013-03-21 - 10 年 王少成先生,复 旦大学硕士学 历。历任上海融 昌资产管理公司 研究员,中原证 券投资经理,信 诚基金管理有限 公司研究总监助 理,东吴基金管 理有限公司投资 经理、 基金经理、 投资部副总经 理。其中 2010 年 9 月至 2012 年 10 月担任东 吴新创业股票型 证券投资基金基 金经理, 2011 年 2 月至 2012 年 11 月担任东吴中证 新兴产业指数证 券投资基金基金 经理,2011 年 5 月至 2012 年 11 月担任东吴价值 成长双动力股票 型证券投资基金 基金经理。2012 年加入交银施罗 德基金管理有限 第 8 页 共 31 页 公司。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金 合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易,遵 循 “ 价格优先、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 )公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。


第 9 页 共 31 页 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日 内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年 A 股市场牛冠 全球。牛市的表象背后,实体经济的基本面持续走弱。未来 支撑股票市场最 大基本面因素可能是央行看跌期权, 但中国经济已经难以通过类似 2009 年的货币宽松来重获提振, 因为市场没有出清, 过剩产能依旧。 在四季度, 通过杠杆资 金启动的一轮 A 股牛市并没有解决实体经济的问题, 只是提升了实体 经济融资成本, 加 速了实体经济中信用风险的暴露。 即使不考虑四季度大市值股票的快速上涨,A 股中小市值股票也早已踏上牛市。 彼 得 ? 库 迪 斯 曾 说 : 当 投 资 者 们 购 入 资 产 时 不 考 虑 它 的 基 本 价 值 , 而 是 计 划 着 以 高 价 倒 手 转卖给下一个投资者的时候, “ 泡沫” 就产生了 。 如果这样定义泡沫是恰当的,A 股市场 可能已经呈现泡沫化了, 部分早期被市值 管理的中小市值股票, 其市值管理方案总是围 绕如何更好的卖股票, 公司管理层的思考重点往往集中在如何更好的传播, 而忽视商业 模式的合理性。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.315 元, 本报告期份额净值增长率为 14.05% ,同期业绩比较基准增长率为 28.79%


第 10 页 共 31 页 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2015 年 A 股市场大概率将向经济基本面回归。 2014 年以往和 A 股有关的领先和同 步指标都已有所失灵, 这使得投资者坚信 A 股进入新常态。 长久来看, 脱离经济基本面, 独自狂欢的股市可能只是不受控的财富分配盛宴, 很难真正创造价值。 哪怕仅仅是将实 体经济的波动看做外部扰动,对于 2015 年的股市来说也是一重承压。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估 值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的 职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 本报告期基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计 第 11 页 共 31 页 核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费 用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为 。 §6


审 计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对交银施罗德先进制造股票证券投资 基金 2014 年 12 月 31 日 的资产负债表,2014 年度 的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动表以及 财务 报表附 注 出具了标 准无 保留意 见 的审计报 告 【 普华永 道 中天审字(2015) 第 21508 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2014 年 12 月 31 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 52,020,993.60 50,556,882.44 结算备付金 415,337.50 160,774.04


第 12 页 共 31 页 存出保证金 82,995.90 121,910.29 交易性金融资产 7.4.7.2 492,668,925.62 533,217,418.63 其中:股票投资 492,668,925.62 513,219,418.63 基金投资 - - 债券投资 - 19,998,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 148,625,443.30 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 12,052.96 705,064.82 应收股利 - - 应收申购款 708,929.34 657,082.58 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 545,909,234.92 734,044,576.10 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2014 年 12 月 31 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,538.24 7,164,594.36 应付赎回款 5,017,057.88 7,874,407.64 应付管理人报酬 782,029.92 894,604.36 应付托管费 130,338.35 149,100.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 265,359.59 137,434.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - -


第 13 页 共 31 页 其他负债 7.4.7.8 389,313.88 382,314.33 负债合计 6,589,637.86 16,602,455.53 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 410,086,118.24 622,267,737.30 未分配利润 7.4.7.10 129,233,478.82 95,174,383.27 所有者权益合计 539,319,597.06 717,442,120.57 负债和所有者权益总计 545,909,234.92 734,044,576.10 注:1 、报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.315 元,基金份额总额 410,086,118.24 份。 2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一 、收 入 126,016,773.22 186,304,124.46 1.利息收入 2,988,590.17 1,845,442.17 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,377,940.63 1,160,656.33 债券利息收入 139,386.30 116,427.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,471,263.24 568,358.44 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 149,557,132.03 73,867,642.33 其中:股票投资收益 7.4.7.12 143,941,767.09 70,328,623.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 36,100.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 5,579,264.94 3,539,019.06


第 14 页 共 31 页 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 -28,735,326.91 109,464,182.67 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 2,206,377.93 1,126,857.29 减 :二 、费用 16,217,627.86 13,127,191.94 1.管理人报酬 12,378,251.82 9,676,712.96 2.托管费 2,063,042.03 1,612,785.53 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 1,371,921.57 1,467,478.07 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 404,412.44 370,215.38 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “- ” 号 填列 ) 109,799,145.36 173,176,932.52 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏损以 “- ”号填 列) 109,799,145.36 173,176,932.52 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 622,267,737.30 95,174,383.27 717,442,120.57 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 109,799,145.36 109,799,145.36 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -212,181,619.06 -75,740,049.81 -287,921,668.87 其中: 1.基金申购款 1,381,569,060.57 323,809,284.21 1,705,378,344.78


第 15 页 共 31 页 2.基金赎回款 -1,593,750,679.63 -399,549,334.02 -1,993,300,013.65 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 410,086,118.24 129,233,478.82 539,319,597.06 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 489,983,870.81 -67,629,126.56 422,354,744.25 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 173,176,932.52 173,176,932.52 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 132,283,866.49 -10,373,422.69 121,910,443.80 其中: 1.基金申购款 1,117,766,997.36 88,173,650.22 1,205,940,647.58 2.基金赎回款 -985,483,130.87 -98,547,072.91 -1,084,030,203.78 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 622,267,737.30 95,174,383.27 717,442,120.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负 责人 : 苏奋 ( 代 任 ) , 主管 会 计工 作 负 责 人 : 许珊 燕 ,会 计 机 构 负 责 人 : 朱鸣


第 16 页 共 31 页 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 先 进制 造 股票 证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券 监 督管 理 委 员会( 以下简称 “ 中国证 监会 ”) 证监许可[2011] 第 639 号 《关于核准交银施罗德先进制造股 票证券投资基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负责公开 募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 1,917,255,974.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2011) 第 256 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗德先进制造股 票证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 22 日正式生效, 基金合同 生效日的基 金份额 总额为 1,917,686,091.76 份基金份额,其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行 上市的 股票( 包括中小 板、创 业板以 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、债 券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工 具( 但须符 合 中国证监 会的相 关规定) 。本 基金的 投资组 合 比例为: 股票资 产占 基金资产的 60%-95% , 其中, 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票 资产的 80% ; 债券、 货 币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中基金 持有的权证不超过 基金资产净值的 3% ,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:75%× 申银万国装备制造指 数收益率+25%× 中信标 普全债指数收益率。 本财务报 表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德先进制造股 票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。


第 17 页 共 31 页 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致, 所采用的会计估计与最近 一期年度报告 一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则 第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订 后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期无重大 影响。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ,不征 收营业 税 。基金 买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 第 18 页 共 31 页 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照 上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日 至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,378,251.82 9,676,712.96 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3,667,904.87 2,489,292.88 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。


第 19 页 共 31 页 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日 至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,063,042.03 1,612,785.53 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 报告 期初持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00 报告 期间申购/ 买入总份额 - - 报告 期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 20,004,400.00 - 报告 期末持有的基金份额 - 20,004,400.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 3.21% 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


第 20 页 共 31 页





3 、基金管理人在本年度赎回本基金的交易委托交通银行办理,报告期初持有份额 于赎回时适用费率为 0% 。


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 52,020,993.60 1,364,358.94 50,556,882.44 1,144,108.95 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2014 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值 计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第 21 页 共 31 页 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 492,668,925.62 元,无属于第二层次和第三层次的余额 (2013 年 12 月 31 日: 第一层次 511,661,246.93 元,第二层次 21,556,171.70 元,无第三 层次) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 于 2014 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 492,668,925.62 90.25 其中:股票 492,668,925.62 90.25 2 固定收益投资 - -


第 22 页 共 31 页 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 52,436,331.10 9.61 7 其他各项资产 803,978.20 0.15 8 合计 545,909,234.92 100.00 8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 384,047,346.84 71.21 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供 应业 12,595,702.87 2.34 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,901,839.10 2.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务 业 41,482,324.19 7.69 J 金融业 - - K 房地产业 6,746,096.00 1.25 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - -


第 23 页 共 31 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,895,616.62 5.91 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 492,668,925.62 91.35 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 600389 江山股份 1,950,638 51,847,958.04 9.61 2 600967 北方创业 3,243,358 47,871,964.08 8.88 3 600763 通策医疗 664,769 31,895,616.62 5.91 4 002223 鱼跃医疗 1,206,236 30,107,650.56 5.58 5 600038 哈飞股份 788,710 29,671,270.20 5.50 6 601179 中国西电 3,027,210 23,521,421.70 4.36 7 600089 特变电工 1,845,515 22,847,475.70 4.24 8 601766 中国南车 3,188,860 21,142,141.80 3.92 9 300334 津膜科技 1,004,900 20,540,156.00 3.81 10 600893 航空动力 611,286 17,702,842.56 3.28 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 600763 通策医疗 34,191,563.58 4.77 2 600967 北方创业 30,091,170.74 4.19 3 600089 特变电工 29,905,794.05 4.17 4 600389 江山股份 27,501,260.76 3.83 5 300334 津膜科技 27,467,766.97 3.83 6 300335 迪森股份 25,775,091.46 3.59 7 002514 宝馨科技 19,848,303.67 2.77


第 24 页 共 31 页 8 600038 中直股份 18,941,064.90 2.64 9 600707 彩虹股份 17,100,046.68 2.38 10 300166 东方国信 16,094,108.51 2.24 11 601179 中国西电 13,926,300.07 1.94 12 000768 中航飞机 13,559,518.15 1.89 13 000927 一汽夏利 13,298,215.49 1.85 14 002363 隆基机械 10,558,283.61 1.47 15 601299 中国北车 8,966,750.00 1.25 16 002353 杰瑞股份 8,741,942.49 1.22 17 600862 南通科技 8,720,083.72 1.22 18 300113 顺网科技 8,333,054.28 1.16 19 002008 大族激光 7,150,162.57 1.00 20 000100 TCL 集团 6,365,393.32 0.89 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金 资产净值比 例(%) 1 600967 北方创 业 84,983,409.54 11.85 2 601311 骆驼股 份 47,475,999.54 6.62 3 300005 探路者 30,400,504.69 4.24 4 300024 机器人 28,537,266.17 3.98 5 002353 杰瑞股 份 21,444,150.18 2.99 6 600893 中航动 力 21,371,975.31 2.98 7 601179 中国西 电 20,931,285.29 2.92 8 300113 顺网科 技 20,894,384.73 2.91 9 600703 三安光 电 20,492,735.96 2.86 10 300335 迪森股 份 18,632,063.93 2.60 11 600389 江山股 份 17,602,340.81 2.45 12 300070 碧水源 17,049,911.89 2.38 13 600038 中直股 份 16,649,483.88 2.32 14 600596 新安股 份 14,337,228.63 2.00 15 600089 特变电 工 12,920,696.51 1.80 16 600570 恒生电 子 12,292,164.54 1.71 17 000768 中航飞 机 10,904,746.50 1.52 18 002415 海康威 视 9,391,834.08 1.31 19 002106 莱宝高 科 9,168,141.45 1.28 20 002008 大族激 光 7,753,813.45 1.08


第 25 页 共 31 页 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 360,458,529.70 卖出股票的收入(成交)总额 496,260,102.89 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。


第 26 页 共 31 页 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 82,995.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,052.96 5 应收申购款 708,929.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 803,978.20 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 18,391 22,298.20 22,978,042.26 5.60% 387,108,075.98 94.40%


第 27 页 共 31 页 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 288,027.51 0.07% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日) 基金份额总额 1,917,686,091.76


本报告期期初基金份额总额 622,267,737.30 本报告期 基金总申购份额 1,381,569,060.57 减: 本报告期基金总赎回份额 1,593,750,679.63 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 410,086,118.24 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重 大事件 揭示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重大人事变动:2014 年 12 月 31 日本基金管理人发布公告,经公 司第三届董事会第三十二次会议审议通过, 同意战龙先生辞去公司总经理职务, 并决定 由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务, 代为履行总经理职务的期限不超过 第 28 页 共 31 页 90 日。 期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动: 因中国农业银行股份有限公司 (以 下简称 “ 中国农业银行” ) 工作需要, 任命余晓 晨先生主持中国农业银行托管业务部/ 养老 金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备 案。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费用为 90,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来, 本基金 未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券股 份 有限公 司 1 9,781,558.00 1.14% 8,905.24 1.14% - 上海华 信证 券 有限责 任公 司 1 8,438,741.77 0.99% 7,682.67 0.99% - 瑞银证 券有 限 责任公 司 1 7,916,782.56 0.93% 7,207.37 0.93% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 53,150,227.70 6.22% 48,387.76 6.22% - 东兴证 券股 份 有限公 司 1 46,553,407.43 5.44% 42,382.42 5.44% -


第 29 页 共 31 页 国信证 券股 份 有限公 司 2 42,120,313.49 4.93% 38,346.42 4.93% - 东方证 券股 份 有限公 司 1 4,137,975.02 0.48% 3,767.22 0.48% - 海通证 券股 份 有限公 司 1 39,139,680.57 4.58% 35,633.03 4.58% - 中国国 际金 融 有限公 司 1 38,429,822.11 4.49% 34,986.47 4.49% - 招商证 券股 份 有限公 司 1 33,207,514.87 3.88% 30,231.82 3.88% - 广发证 券股 份 有限公 司 1 246,403,696.94 28.82% 224,326.56 28.82% - 光大证 券股 份 有限公 司 1 23,658,951.94 2.77% 21,539.23 2.77% - 民生证 券股 份 有限公 司 1 22,822,863.29 2.67% 20,779.31 2.67% - 宏源证 券股 份 有限公 司 1 21,836,459.12 2.55% 19,880.05 2.55% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 126,295,953.51 14.77% 114,979.83 14.77% - 长江证 券股 份 有限公 司 1 12,559,879.37 1.47% 11,434.53 1.47% - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 2 11,781,207.77 1.38% 10,725.69 1.38% - 申银万 国证 券 股份有 限公 司 1 106,752,842.99 12.49% 97,187.29 12.49% - 川财证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国联证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 西南证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 渤海证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华宝证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 平安证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东海证 券股 份 有限公 司 1 - - - - -


第 30 页 共 31 页 华泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 宏信证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券股 份 有限公 司 - - 150,000,0 00.00 42.86% - - 广发证 券股 份 有限公 司 - - 200,000,0 00.00 57.14% - - 注:1 、报告期内,本基金新增加交易单元为海通证券股份有限公司,终止交易单元为 方正证券股份有限公司、 天源证券股份有限公司、 日信证券股份有限公司, 其它交易单 元未发生变化;





2 、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券 商每日信息评价 (及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价, 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案, 并上报 公司批准。 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 (证监会公 告[2008]38 号) 的有关 规定和 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知》 的指导意见, 经与基金托管人协商一致, 本基金对其所持有的鱼跃医疗 (证券代码: 002223 )股票自 2014 年 3 月 28 日起按照指 数收益法进行估值,并已于 2014 年 4 月 24 日起恢复按市场价格进行估值; 本基金对其所持有的中航飞机 (证券代码:000768)股 票自 2014 年 10 月 8 日 起按照指数收益法进行估值,并已于 2014 年 10 月 17 日起恢复 按市场价格进行估值; 本基金对其所持有的中国南车 (证券代码:601766) 股票自 2014 年 12 月 8 日起按照指数收 益法进行估值, 并已于 2015 年 1 月 5 日起恢复按市场价格进 行估值。


第 31 页 共 31 页 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司 二 〇一 五年三 月三 十一日