建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,779,728.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力 争 在中 长期 为投 资者 创造 高 于业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 采 用 自上 而下 的资 产配 置和 自 下而 上的 股票 选择 相结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚 持 社会 责任 投资 ，重 点考 察 企业 社会 责任 的履 行，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 风险
与 预 期收 益水 平高 于混 合基 金 、债 券基 金与 货币 市场
基 金 ，属 于证 券投 资基 金中 较 高风 险、 较高 预期 收益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年 2013 年
2012 年8 月14 日(基
金合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已 实现 收益 19,482,096.99 16,088,683.60 -1,795,631.80
本期利 润 27,930,078.01 10,373,137.42 5,985,201.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6426 0.2310 0.0147
本期基 金份 额净 值增 长率 49.83% 16.27% 3.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7174 0.2079 -0.0137
期末基 金资 产净 值 86,465,924.38 47,569,870.78 143,495,933.07
期末基 金份 额净 值 1.810 1.208 1.039
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.55% 1.49% 32.85% 1.23% -9.30% 0.26% 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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过去六 个月 41.52% 1.22% 46.46% 0.99% -4.94% 0.23%
过去一 年 49.83% 1.19% 40.83% 0.91% 9.00% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
81.00% 1.14% 39.92% 0.98% 41.08% 0.16%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 本 基
金为股 票型 证券 投资 基金 ， 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金 采取75% 作 为复 合业
绩比较基准中 衡量股票 投 资部分业绩表 现的权重 ， 相应将 25% 作为衡量 债券 投资部分业绩 表现的
权重。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业 绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 于2012 年8 月 14 日成 立，2012 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2012 年8 月14 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 过利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增 利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券 投 资基金、
建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金， 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰 本 基 金 的 2012 年 8 月 - 12 硕士， 特 许金 融分建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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基金经 理 14 日 析师 （CFA ） 。 曾任
青 岛 市 纺 织 品 进
出 口 公 司 部 门 经
理、 美国 迪斯 尼公
司 金 融 分 析 员 ，
2002 年 3 月 加入
泰 达 宏 利 基 金 管
理有限 公司， 历任
研究员、 研究 部副
总经理、 基金 经理
等职，2006 年 12
月23 日至2011 年
9 月 30 日任 泰达
宏 利 风 险 预 算 混
合基金 基金 经理，
2010 年 2 月 8 日
至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 首
选 企 业 股 票 基 金
基 金 经 理 ，2008
年 9 月 26 日至
2011 年9 月 30 日
任 泰 达 宏 利 集 利
债 券 基 金 基 金 经
理。2011 年10 月
加入我 公司， 2012
年 3 月 21 日 起任
建 信 恒 稳 价 值 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理， 2012
年 8 月 14 日 起任
建 信 社 会 责 任 股
票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理； 2014
年 9 月 10 日 起任
建 信 潜 力 新 蓝 筹
股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 2 月 3 日
起 任 建 信 睿 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。
姚锦
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
2014 年 3 月 6 日 10
博士。 曾 任天 津通
广 三 星 电 子 有 限建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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公司工 程师， 天弘
基 金 管 理 公 司 研
究员、 研 究部 副主
管、研 究部 主管、
投 资 部 副 总 经 理
兼研究 总监 等职，
2009 年3 月 17 日
至 2011 年 3 月 3
日 担 任 天 弘 永 利
债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2009 年 12 月 17
日至 2011 年 5 月
5 日任天 弘周 期策
略 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理。
现 任 我 公 司 研 究
部 首 席 策 略 分 析
师，2012 年 2 月
17 日 起 任 建 信 优
选 成 长 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理，2012 年 8
月14 日至2014 年
3 月6 日 任建 信社
会 责 任 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理；2014 年 1
月 20 日 起任 建信
保 本 基 金 的 基 金
经理， 该基 金于 1
月 23 日 起转 型为
建 信 积 极 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金， 姚锦 继续 担任
该 基 金 的 基 金 经
理。
注：姚 锦 自2014 年3 月6 日起不 再担 任本 基金 的基 金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 4659 对投 资组 合， 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验，其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% ， 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中，
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中， 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% ， 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致， 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ；
当时间 窗为 3 日 时， 配了 5257 对 投资 组合 ，有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ，其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ，其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ，其贡 献率 均未 超过
5%，因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为；
当时间 窗为 5 日 时， 配了 5340 对 投资 组合 ，有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验，但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中，其 贡献 率均 未超
过5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金前三季 度主要围 绕 将来引导中国 经济发展 的 创新和服务类 行业进行 布 局，例如创新 类
的新能源、节 能环保、 软 件、电子、工 业自动化 、 军工等行业， 服务类的 医 药、医疗、 教育、文
化等行业。通 过投资于 这 类行业中的领 先企业， 基 金取得了一定 的收益。 第 四季度尤其 是在央行
降息后 ， 由于 认识 到政 府 稳增长 政策 力度 加大 将会 促使经 济 “软 着陆” ， 同时 数据显 示作 为经 济先
导产业的房地 产行业销 量 出现向上的转 折，预计 同 宏观经济密切 相关的蓝 筹 股将会有估 值修复的
机会， 因此 本基 金加 大了 金融地 产等 周期 行业 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率49.83% ， 波动 率1.19% ， 业 绩比较 基准 收益 率 40.83% ， 波 动 率 0.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从目前的各项 经济数据 来 看，中国经济 仍处于比 较 疲弱的阶段。 去年底的 中 央经济工作会 议
将“努力保持 经济稳定 增 长”放在今年 经济工作 的 首要任务。预 计稳增长 的 政策还会有 力度，股
市的流 动性 应该 比较 充裕 ，对股 票市 场形 成支 撑。
在各地 限购 等行 政政 策取 消， 央 行降 息以 及首 套房 贷款认 定等 措施 的刺 激下 ， 我们 跟踪 的 30
个大中 城市 的销 量 在 14 年 11 月 份实 现同 比转 正，12 月 份实 现 20% 以上 的正 增长。 预计 房地 产销
量在连续两年 的低迷之 后 ，会进入一个 恢复性正 常 化的过程。中 国经济目 前 处于双引擎 推动的状
态，一方面， 创新和服 务 为代表的新经 济持续处 于 快速增长状态 ，另外一 方 面，房地产 的复苏将
带动以 房地 产产 业链 为代 表的旧 经济 实现 恢复 性增 长。 因 此， 预计2015 年中 国经济 进入 小周 期 复
苏的概 率较 大。
从大的经济发 展阶段来 看 ，中国经济现 在处于“ 新 常态”阶段， 即“正从 高 速增长转向中 高
速增长，经济 发展方式 正 从规模速度型 粗放增长 转 向质量效率型 集约增长 ， 经济结构正 从增量扩
能为主 转向 调整 存量 、 做 优 增量并 存的 深度 调整 ， 经 济 发展动 力正 从传 统增 长点 转 向新 的增 长点 ” 。
因此， 代表 中国 经济 发展 方向的 创新 类和 服务 类的 行业将 继续 有表 现的 机会 。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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本基金 将 在2015 年 维持 较 高的股 票资 产的 配置 ， 一 方面， 将积 极配 置受 益于 经济企 稳估 值偏
低的蓝筹股， 另一方面 ， 继续配置战略 新兴产业 和 服务业，挖掘 其中最具 有 竞争力的公 司，但是
由于此类大多 数公司的 估 值已经处于较 高的水平 ， 出现了泡沫化 的倾向， 因 此选择个股 的重要性
更加突 出。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续 加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投 资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 41 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 未实 施利 润分 配，符 合法 律法 规和 基金 合同中 关于 利润 分配 的相 关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, ， 建 信基 金 管理有 限责 任公 司在 本基 金的投 资运 作 、 基 金资 产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金 合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永道中天会计师事务 所有限公司审计了后 附 的建 信 社 会 责 任 股 票 型 证 券投 资 基 金( 以下
简称“ 建信 社会 责任 股票 基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2014 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2014 年度
的 利润 表和 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 ，并 出具 了普 华永道 中天 审字(2015)
第 20575 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,682,206.18 12,217,231.26
结算备 付金
551,449.34 200,048.52
存出保 证金
67,934.07 67,074.48
交易性 金融 资产
74,424,682.56 36,172,173.37
其中： 股票 投资
72,025,096.56 36,172,173.37
基金投 资
- -
债券投 资
2,399,586.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
2,944,086.25 1,342,751.25
应收利 息
4,751.32 2,972.94
应收股 利
- -
应收申 购款
836,001.12 24,630.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
89,511,110.84 50,026,882.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
154,784.03 1,398,090.25
应付赎 回款
1,972,398.79 364,281.16
应付管 理人 报酬
99,735.28 60,809.19
应付托 管费
16,622.58 10,134.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
462,884.16 386,186.71
应交税 费
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
338,761.62 237,509.39
负债合 计
3,045,186.46 2,457,011.61
所有者权益：
实收基 金
47,779,728.81 39,383,545.09
未分配 利润
38,686,195.57 8,186,325.69
所有者 权益 合计
86,465,924.38 47,569,870.78
负债和 所有 者权 益总 计
89,511,110.84 50,026,882.39
注：报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.810 元， 基金 份额 总额47,779,728.81 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
30,391,860.07 12,718,837.36
1.利息 收入
83,798.88 95,441.97
其中： 存款 利息 收入
82,427.92 89,643.03
债券利 息收 入
1,370.96 5,798.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
21,700,252.93 18,135,505.37
其中： 股票 投资 收益
21,033,502.88 17,719,300.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
253,757.86 -133,379.57
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
412,992.19 549,584.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
8,447,981.02 -5,715,546.18
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
159,827.24 203,436.20
减： 二、费用
2,461,782.06 2,345,699.94
1．管 理人 报酬
878,553.90 760,491.09
2．托 管费
146,425.82 126,748.50
3．销 售服 务费
- - 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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4．交 易费 用
1,066,261.64 1,073,007.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
370,540.70 385,452.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
27,930,078.01 10,373,137.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
27,930,078.01 10,373,137.42
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
39,383,545.09 8,186,325.69 47,569,870.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,930,078.01 27,930,078.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
8,396,183.72 2,569,791.87 10,965,975.59
其中：1. 基 金申 购款 107,651,219.03 40,578,411.93 148,229,630.96
2. 基金 赎回 款 -99,255,035.31 -38,008,620.06 -137,263,655.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
47,779,728.81 38,686,195.57 86,465,924.38
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,373,137.42 10,373,137.42
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-98,660,378.67 -7,638,821.04 -106,299,199.71
其中：1. 基 金申 购款 53,155,517.12 8,057,823.80 61,213,340.92
2. 基金 赎回 款 -151,815,895.79 -15,696,644.84 -167,512,540.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
39,383,545.09 8,186,325.69 47,569,870.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信社会责任股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第484 号 《关 于 核准建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
社会责 任股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,111,324,695.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第288 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信社 会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 8 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,111,390,620.35 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 65,925.28 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、货 币市 场工 具 、银行 存款 、权 证、建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 和中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60-95% ， 其中 本
基金投 资于 积极 履行 社会 责任的 上市 公司 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ， 债 券、 货 币市 场工 具、
银行存款、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规和 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的 比例 为 0-40% ，其 中权证 占基 金资 产净 值 的 0-3%， 任何 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 X 75% + 中 国债 券总 指数 收益率 X 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计准则 －基 本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 社会责任 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易 性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金 融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的 各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额 。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 41 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金 经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基协(AMAC) 基 金行业 股票估值指数 的通知》 提 供的指数收益 法、市盈 率 法等估值技术 进行估
值。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 41 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 41 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1
股 票交 易
无。
债 券交 易
无。
债 券回 购交易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 41 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
878,553.90 760,491.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
347,973.35 403,453.55
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
146,425.82 126,748.50
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期末 及上 年度 末未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 41 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 10,682,206.18 76,998.89 12,217,231.26 83,659.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
至报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600580
卧龙
电气
2014 年12 月8 日
重大事
项
10.48 2015 年1 月14 日 11.12 148,000 1,040,929.72 1,551,040.00 -
002437
誉衡
药业
2014 年11 月 21
日
重大事
项
23.75 2015 年1 月26 日 26.13 34,762 776,674.80 825,597.50 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 41 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为72,048,045.06 元， 属于 第二 层 次的余额为 2,376,637.50 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2013 年12 月31 日：第 一层 次 36,172,173.37 元 ，无 第二 层次 和第 三层次) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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（%）
1 权益投 资 72,025,096.56 80.46
其中： 股票 72,025,096.56 80.46
2 固定收 益投 资 2,399,586.00 2.68
其中： 债券 2,399,586.00 2.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,233,655.52 12.55
7 其他各 项资 产 3,852,772.76 4.30
8 合计 89,511,110.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 21,136,676.48 24.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,753,485.14 5.50
F
批发和 零售 业 1,734,025.60 2.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 24,374,319.34 28.19
K
房地产 业 17,839,870.00 20.63
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,186,720.00 2.53
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 41 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 72,025,096.56 83.30
注：以 上行 业分 类 以2014 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 81,554 6,092,899.34 7.05
2 000002 万
科Ａ 422,000 5,865,800.00 6.78
3 600048 保利地 产 462,000 4,998,840.00 5.78
4 000024 招商地 产 187,000 4,934,930.00 5.71
5 601628 中国人 寿 118,000 4,029,700.00 4.66
6 600089 特变电 工 251,763 3,116,825.94 3.60
7 600690 青岛海 尔 166,000 3,080,960.00 3.56
8 600036 招商银 行 174,000 2,886,660.00 3.34
9 601336 新华保 险 50,000 2,478,000.00 2.87
10 000651 格力电 器 66,000 2,449,920.00 2.83
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 10,915,054.44 22.95
2 600030 中信证 券 7,930,161.77 16.67
3 000024 招商地 产 7,207,304.07 15.15
4 600893 航空动 力 7,124,061.56 14.98
5 601628 中国人 寿 6,708,516.13 14.10
6 002008 大族激 光 6,049,026.16 12.72
7 000961 中南建 设 5,958,724.36 12.53
8 600048 保利地 产 5,861,350.88 12.32
9 600372 中航电 子 5,748,496.00 12.08
10 000002 万
科Ａ 5,288,832.00 11.12 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 41 页
11 002104 恒宝股 份 5,140,830.00 10.81
12 600089 特变电 工 4,688,149.65 9.86
13 600690 青岛海 尔 4,281,657.00 9.00
14 002065 东华软 件 4,096,689.46 8.61
15 601098 中南传 媒 4,042,518.41 8.50
16 000541 佛山照 明 3,991,927.34 8.39
17 600970 中材国 际 3,819,954.00 8.03
18 600837 海通证 券 3,768,267.41 7.92
19 600036 招商银 行 3,718,987.80 7.82
20 300070 碧水源 3,648,204.76 7.67
21 300058 蓝色光 标 3,605,443.80 7.58
22 002051 中工国 际 3,592,930.00 7.55
23 002470 金正大 3,408,224.11 7.16
24 600685 广船国 际 3,324,779.64 6.99
25 002111 威海广 泰 3,305,283.08 6.95
26 601800 中国交 建 3,271,816.20 6.88
27 002658 雪迪龙 3,229,108.30 6.79
28 600150 中国船 舶 3,180,061.50 6.69
29 601328 交通银 行 3,059,200.00 6.43
30 603000 人民网 3,055,182.62 6.42
31 600109 国金证 券 2,941,211.61 6.18
32 002073 软控股 份 2,912,754.02 6.12
33 000651 格力电 器 2,881,587.61 6.06
34 000963 华东医 药 2,804,948.59 5.90
35 002100 天康生 物 2,796,056.00 5.88
36 002465 海格通 信 2,775,655.48 5.83
37 601989 中国重 工 2,770,740.00 5.82
38 002366 丹甫股 份 2,741,983.36 5.76
39 002241 歌尔声 学 2,690,663.00 5.66
40 601668 中国建 筑 2,650,000.00 5.57
41 600118 中国卫 星 2,596,152.41 5.46
42 300104 乐视网 2,553,907.00 5.37
43 000402 金 融 街 2,531,094.30 5.32
44 601377 兴业证 券 2,512,367.00 5.28
45 300065 海兰信 2,488,093.16 5.23
46 300119 瑞普生 物 2,468,831.44 5.19 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
47 002653 海思科 2,467,645.68 5.19
48 002013 中航机 电 2,389,486.14 5.02
49 600585 海螺水 泥 2,319,099.44 4.88
50 000826 桑德环 境 2,231,896.64 4.69
51 601601 中国太 保 2,220,413.80 4.67
52 601336 新华保 险 2,213,757.00 4.65
53 002049 同方国 芯 2,202,737.74 4.63
54 002005 德豪润 达 2,188,783.00 4.60
55 000581 威孚高 科 2,132,868.43 4.48
56 600572 康恩贝 2,056,495.00 4.32
57 000733 振华科 技 2,012,597.11 4.23
58 600028 中国石 化 1,963,806.00 4.13
59 300352 北信源 1,933,050.43 4.06
60 002437 誉衡药 业 1,928,204.80 4.05
61 600388 龙净环 保 1,926,600.00 4.05
62 300003 乐普医 疗 1,925,453.12 4.05
63 000905 厦门港 务 1,919,728.00 4.04
64 002169 智光电 气 1,917,647.80 4.03
65 002063 远光软 件 1,900,956.18 4.00
66 600376 首开股 份 1,897,768.00 3.99
67 000333 美的集 团 1,856,984.92 3.90
68 002573 国电清 新 1,852,869.65 3.90
69 300002 神州泰 岳 1,817,779.10 3.82
70 002583 海能达 1,812,974.42 3.81
71 000793 华闻传 媒 1,793,903.85 3.77
72 600340 华夏幸 福 1,784,473.00 3.75
73 600366 宁波韵 升 1,763,317.00 3.71
74 601988 中国银 行 1,750,200.00 3.68
75 000851 高鸿股 份 1,747,502.00 3.67
76 300010 立思辰 1,718,222.66 3.61
77 600566 洪城股 份 1,705,600.00 3.59
78 600016 民生银 行 1,691,540.00 3.56
79 000673 当代东 方 1,680,079.85 3.53
80 002230 科大讯 飞 1,672,151.60 3.52
81 600580 卧龙电 气 1,632,512.83 3.43
82 000776 广发证 券 1,610,182.00 3.38 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
83 000712 锦龙股 份 1,603,648.00 3.37
84 601390 中国中 铁 1,579,760.00 3.32
85 600887 伊利股 份 1,571,575.54 3.30
86 600595 中孚实 业 1,567,544.00 3.30
87 300124 汇川技 术 1,522,303.24 3.20
88 600509 天富能 源 1,503,498.31 3.16
89 300157 恒泰艾 普 1,502,814.80 3.16
90 002580 圣阳股 份 1,490,806.90 3.13
91 600261 阳光照 明 1,478,881.00 3.11
92 002672 东江环 保 1,475,118.23 3.10
93 002491 通鼎光 电 1,471,120.50 3.09
94 600999 招商证 券 1,451,560.00 3.05
95 000876 新 希 望 1,450,567.39 3.05
96 002202 金风科 技 1,436,073.00 3.02
97 600703 三安光 电 1,413,861.70 2.97
98 600219 南山铝 业 1,396,572.00 2.94
99 601299 中国北 车 1,383,191.00 2.91
100 300337 银邦股 份 1,323,330.38 2.78
101 300077 国民技 术 1,316,011.00 2.77
102 300246 宝莱特 1,311,128.22 2.76
103 002385 大北农 1,264,015.21 2.66
104 300137 先河环 保 1,256,872.00 2.64
105 600879 航天电 子 1,256,634.12 2.64
106 002582 好想你 1,225,951.11 2.58
107 000778 新兴铸 管 1,213,212.00 2.55
108 300162 雷曼光 电 1,208,611.00 2.54
109 300020 银江股 份 1,183,909.72 2.49
110 002475 立讯精 密 1,179,247.00 2.48
111 300147 香雪制 药 1,176,384.30 2.47
112 000513 丽珠集 团 1,167,663.70 2.45
113 600050 中国联 通 1,158,300.00 2.43
114 000538 云南白 药 1,158,030.00 2.43
115 000592 平潭发 展 1,136,396.00 2.39
116 002446 盛路通 信 1,122,416.00 2.36
117 300186 大华农 1,105,430.65 2.32
118 000895 双汇发 展 1,096,077.50 2.30 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
119 600519 贵州茅 台 1,087,782.12 2.29
120 600143 金发科 技 1,087,378.00 2.29
121 300274 阳光电 源 1,076,373.00 2.26
122 600664 哈药股 份 1,056,000.00 2.22
123 600832 东方明 珠 1,046,070.00 2.20
124 002565 上海绿 新 993,183.00 2.09
125 300190 维尔利 954,146.00 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 9,857,179.01 20.72
2 600893 航空动 力 7,040,272.58 14.80
3 601318 中国平 安 6,554,683.53 13.78
4 002065 东华软 件 6,381,404.75 13.41
5 000541 佛山照 明 6,151,791.66 12.93
6 002104 恒宝股 份 5,929,658.74 12.47
7 600372 中航电 子 5,834,649.85 12.27
8 601628 中国人 寿 5,783,555.63 12.16
9 002008 大族激 光 5,747,785.84 12.08
10 002470 金正大 5,470,704.73 11.50
11 002111 威海广 泰 5,299,302.02 11.14
12 601098 中南传 媒 5,282,039.57 11.10
13 000961 中南建 设 5,178,719.86 10.89
14 600585 海螺水 泥 4,338,707.62 9.12
15 000581 威孚高 科 4,252,974.70 8.94
16 000024 招商地 产 4,247,082.82 8.93
17 600089 特变电 工 4,239,132.86 8.91
18 601800 中国交 建 4,041,380.80 8.50
19 002073 软控股 份 3,778,478.00 7.94
20 600970 中材国 际 3,735,861.29 7.85
21 300070 碧水源 3,674,646.96 7.72
22 300058 蓝色光 标 3,623,310.30 7.62
23 600150 中国船 舶 3,529,920.37 7.42
24 600690 青岛海 尔 3,506,916.73 7.37
25 601377 兴业证 券 3,145,637.79 6.61 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
26 603000 人民网 3,139,366.29 6.60
27 601989 中国重 工 3,133,088.32 6.59
28 002013 中航机 电 3,107,420.55 6.53
29 300065 海兰信 3,018,937.24 6.35
30 600837 海通证 券 2,937,095.04 6.17
31 002005 德豪润 达 2,858,427.13 6.01
32 002100 天康生 物 2,769,812.02 5.82
33 300296 利亚德 2,758,823.21 5.80
34 300352 北信源 2,724,970.00 5.73
35 601601 中国太 保 2,722,699.72 5.72
36 600118 中国卫 星 2,705,826.03 5.69
37 300119 瑞普生 物 2,583,998.14 5.43
38 002241 歌尔声 学 2,571,940.40 5.41
39 002465 海格通 信 2,543,735.10 5.35
40 002437 誉衡药 业 2,456,177.18 5.16
41 600048 保利地 产 2,437,112.11 5.12
42 600446 金证股 份 2,377,505.90 5.00
43 002049 同方国 芯 2,362,540.04 4.97
44 300104 乐视网 2,345,996.43 4.93
45 002169 智光电 气 2,331,018.95 4.90
46 000826 桑德环 境 2,235,880.19 4.70
47 600999 招商证 券 2,231,200.00 4.69
48 300003 乐普医 疗 2,207,234.71 4.64
49 000905 厦门港 务 2,196,052.84 4.62
50 600572 康恩贝 2,156,711.72 4.53
51 601668 中国建 筑 2,142,426.88 4.50
52 300020 银江股 份 2,109,681.76 4.43
53 000733 振华科 技 2,049,915.11 4.31
54 002583 海能达 1,959,341.69 4.12
55 002063 远光软 件 1,931,384.26 4.06
56 000538 云南白 药 1,921,592.59 4.04
57 600028 中国石 化 1,904,500.00 4.00
58 000793 华闻传 媒 1,776,421.22 3.73
59 000851 高鸿股 份 1,772,389.02 3.73
60 600685 广船国 际 1,733,406.70 3.64
61 300002 神州泰 岳 1,727,998.50 3.63
62 600016 民生银 行 1,721,805.41 3.62
63 600366 宁波韵 升 1,695,800.82 3.56 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 41 页
64 002230 科大讯 飞 1,692,265.39 3.56
65 002658 雪迪龙 1,683,145.77 3.54
66 601328 交通银 行 1,668,570.00 3.51
67 300010 立思辰 1,664,388.52 3.50
68 600509 天富能 源 1,644,811.53 3.46
69 002653 海思科 1,619,845.51 3.41
70 002051 中工国 际 1,619,769.91 3.41
71 600566 洪城股 份 1,616,958.85 3.40
72 300183 东软载 波 1,614,688.15 3.39
73 000712 锦龙股 份 1,600,181.37 3.36
74 600340 华夏幸 福 1,597,811.43 3.36
75 000876 新 希 望 1,573,347.20 3.31
76 000651 格力电 器 1,556,410.62 3.27
77 000673 当代东 方 1,551,585.34 3.26
78 600595 中孚实 业 1,540,092.29 3.24
79 002580 圣阳股 份 1,535,048.92 3.23
80 002672 东江环 保 1,514,975.16 3.18
81 300124 汇川技 术 1,491,587.84 3.14
82 600887 伊利股 份 1,460,916.07 3.07
83 600976 健民集 团 1,458,695.65 3.07
84 601299 中国北 车 1,444,765.00 3.04
85 000402 金 融 街 1,428,000.00 3.00
86 002202 金风科 技 1,414,055.26 2.97
87 002491 通鼎光 电 1,398,059.46 2.94
88 002446 盛路通 信 1,393,946.76 2.93
89 600219 南山铝 业 1,390,120.00 2.92
90 600261 阳光照 明 1,377,547.05 2.90
91 300337 银邦股 份 1,375,034.20 2.89
92 600109 国金证 券 1,371,405.36 2.88
93 600376 首开股 份 1,356,625.78 2.85
94 600879 航天电 子 1,342,789.60 2.82
95 600036 招商银 行 1,341,999.87 2.82
96 300246 宝莱特 1,329,457.28 2.79
97 300137 先河环 保 1,325,615.37 2.79
98 600079 人福医 药 1,309,675.52 2.75
99 002385 大北农 1,292,552.07 2.72
100 002582 好想你 1,263,588.34 2.66
101 300077 国民技 术 1,261,886.98 2.65 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 41 页
102 600664 哈药股 份 1,261,755.75 2.65
103 600703 三安光 电 1,252,493.40 2.63
104 300157 恒泰艾 普 1,250,940.00 2.63
105 601390 中国中 铁 1,246,000.00 2.62
106 000778 新兴铸 管 1,238,034.48 2.60
107 002366 丹甫股 份 1,219,645.94 2.56
108 300162 雷曼光 电 1,205,771.00 2.53
109 300147 香雪制 药 1,195,246.34 2.51
110 601333 广深铁 路 1,184,949.24 2.49
111 300251 光线传 媒 1,168,906.12 2.46
112 600050 中国联 通 1,133,400.00 2.38
113 600519 贵州茅 台 1,128,541.60 2.37
114 000513 丽珠集 团 1,124,418.07 2.36
115 002475 立讯精 密 1,119,613.65 2.35
116 300186 大华农 1,099,564.19 2.31
117 000592 平潭发 展 1,078,990.00 2.27
118 600143 金发科 技 1,075,740.82 2.26
119 002714 牧原股 份 1,068,518.98 2.25
120 600832 东方明 珠 1,035,079.95 2.18
121 002157 正邦科 技 1,031,056.00 2.17
122 002299 圣农发 展 1,015,316.73 2.13
123 002023 海特高 新 1,012,328.73 2.13
124 300274 阳光电 源 1,003,738.58 2.11
125 300190 维尔利 995,664.64 2.09
126 002477 雏鹰农 牧 989,389.12 2.08
127 000895 双汇发 展 983,646.05 2.07
128 600312 平高电 气 977,471.00 2.05
129 600737 中粮屯 河 956,613.67 2.01
130 600562 国睿科 技 955,004.97 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 357,154,651.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 350,410,848.19
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,399,586.00 2.78
8 其他 - -
9 合计 2,399,586.00 2.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 13,300 2,399,586.00 2.78
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查，或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,934.07
2 应收证 券清 算款 2,944,086.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,751.32
5 应收申 购款 836,001.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,852,772.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 2,399,586.00 2.78
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 情况。
建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,010 7,950.04 29,644.56 0.06% 47,750,084.25 99.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
471,362.61 0.99%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10～50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,383,545.09
本报告 期基 金总 申购 份额 107,651,219.03
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 99,255,035.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,779,728.81
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公
司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。
同日， 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议， 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长， 江先 周 先
生不再 担任 公司 董事 长。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 建信社会责任股票 2014 年年度 报告 摘要
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例
海通证券 1 268,403,128.67 38.04% 237,615.69 37.44% -
中信证券 1 241,944,353.55 34.29% 220,266.33 34.71% -
银河证券 1 149,808,702.34 21.23% 136,385.55 21.49% -
红塔证券 1 45,495,100.38 6.45% 40,392.09 6.36% -
广发证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 7,163,533.00 59.24% - - - -
中信证券 4,928,704.44 40.76% - - - -
银河证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日
