建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年3 月31 日
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了 标准无保
留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,035,450,167.01 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 530014 531014
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,366,866,715.69 份 668,583,451.32 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 通过 主动的 组合 管理 为投 资
者创造 稳定 的当 期回 报, 并力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 )。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 (010 )66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 (010 )66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等;
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额;
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 ;
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 周理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④
3.1.1 期
间数据
和指标
2014 年 2013 年
2012 年 8 月 28 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年 12 月 31 日
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财B
本期已
实现收
益
63,177,715.49 26,991,683.34 64,708,174.51 32,150,808.29 49,412,924.76 20,353,881.53
本期利
润
63,177,715.49 26,991,683.34 64,708,174.51 32,150,808.29 49,412,924.76 20,353,881.53
本期净
值收益
率
4.8899% 5.1946% 4.1551% 4.4580% 1.2208% 1.3228%
3.1.2 期
末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基
金资产
净值
1,366,866,71
5.69
668,583,451.32 1,506,404,414.
91
420,022,331.4
5
2,955,356,242.84 6,592,309,7
83.02
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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准差② 率③ 准差④
过去三 个月 1.2591% 0.0131% 0.3403% 0.0000% 0.9188% 0.0131%
过去六 个月 2.4510% 0.0121% 0.6805% 0.0000% 1.7705% 0.0121%
过去一 年 4.8899% 0.0099% 1.3500% 0.0000% 3.5399% 0.0099%
自基金 合同
生效起 至今
10.5818% 0.0074% 3.1660% 0.0000% 7.4158% 0.0074%
建信双 周理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.3331% 0.0131% 0.3403% 0.0000% 0.9928% 0.0131%
过去六 个月 2.6007% 0.0121% 0.6805% 0.0000% 1.9202% 0.0121%
过去一 年 5.1946% 0.0099% 1.3500% 0.0000% 3.8446% 0.0099%
自基金 合同
生效起 至今
11.3377% 0.0074% 3.1660% 0.0000% 8.1717% 0.0074%
注:基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符 合 基金 合同 要求 。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:1 、本 基金 合同 于2012 年8 月 28 日 生效 ,2012 年净值 收益 率以 实际 存续 期计算 。
2、业 绩比 较基 准收 益率 计 算方法 调整 为( 业绩 比较 基准年 利率/365 )乘 以实 际天数 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 :人 民币 元
建信双 周理 财A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 63,177,715.49 - - 63,177,715.49
2013 64,708,174.51 - - 64,708,174.51
2012 49,412,924.76 - - 49,412,924.76
合计 177,298,814.76 - - 177,298,814.76
单位: 人民 币元
建信双 周理 财B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 26,991,683.34 - - 26,991,683.34
2013 32,150,808.29 - - 32,150,808.29
2012 20,353,881.53 - - 20,353,881.53
合计 79,496,373.16 - - 79,496,373.16
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监 察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2014 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 股票 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证 券 投 资基金、建信 全球资源 股 票型证券投 资基金、
建信社会责任 股票型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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建信创新中国 股票型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券 型证 券投 资基 金 共46 只 开放 式基 金, 管理 的 基金资 产规 模共 计 为1215.98 亿 元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
21 日
- 6
于 倩 倩 女 士 , 硕
士。2008 年 6 月
加 入 国 泰 人 寿 保
险公司, 任固 定收
益研究 专员; 2009
年 9 月 加 入 金 元
惠 理 基 金 管 理 公
司 (原金 元比 联基
金 管 理 公 司 ) , 任
债券研 究员; 2011
年 6 月 加 入 我 公
司, 历任 债券 研究
员 、 基 金 经 理 助
理, 2013 年8 月 5
日 起 任 建 信 货 币
市 场 基 金 基 金 经
理;2014 年 1 月
21 日 起 任 建 信 双
周 安 心 理 财 债 券
基金的 基金 经理;
2014 年6 月 17 日
起 任 建 信 嘉 薪 宝
货 币 市 场 基 金 基
金经理; 2014 年 9
月 17 日 起任 建信
现 金 添 利 货 币 基
金的基 金经 理。
高珊
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 8
硕士。2006 年 7
月至 2007 年 6 月
期 间 在 中 信 建 投
证券公 司工 作, 任建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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交易员。 2007 年 6
月 加 入 建 信 基 金
管理公 司, 历 任初
级 交 易 员 、 交 易
员,2009 年 7 月
起 任 建 信 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经
理助理。 2012 年 8
月 28 日 起任 建信
双 周 安 心 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理; 2012
年12 月20 日 起任
建 信 月 盈 安 心 理
财 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理;
2013 年1 月 29 日
起 任 建 信 双 月 安
心 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理;2013 年 9
月 17 日 起任 建信
周 盈 安 心 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理; 2013
年12 月20 日 起任
建 信 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
朱建华
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 6
硕士。 曾 任大 连博
达 系 统 工 程 公 司
职员、 中 诚信 国际
信 用 评 级 公 司 项
目组长,2007 年
10 月 起 任 中 诚 信
证 券 评 估 有 限 公
司 公 司 评 级 部 总
经 理 助 理 ,2008
年 8 月 起 任 国 泰
基 金 管 理 公 司 高
级研究 员。 朱 建华
于 2011 年 6 月加
入本公 司, 历 任高
级债券 研究 员、 货
币 市 场 基 金 的 基
金经理 助理, 2012建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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年 8 月 28 日 起任
建 信 双 周 安 心 理
财 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理;
2012 年 11 月 15
日至 2014 年 3 月
6 日任建 信纯 债债
券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ; 2012
年 12 月 20 日至
2014 年3 月 27 日
任 建 信 月 盈 安 心
理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理;2013 年 5 月
14 日 起 任 建 信 安
心 回 报 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ;
2013 年 12 月 10
日 起 任 建 信 稳 定
添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投
资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ,建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程,
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合
(包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置
信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下:
当时间 窗 为 1 日 时, 配 了 4659 对投 资组 合, 有 1083 对投 资组 合未 通过T 检 验,其 中 371 对
投资组 合的 正溢 价率 占优 频率小 于 55% , 其它 712 对正溢 价率 占优 频率 大于 55%的 投资 组合 中,
其中682 对 平均 溢价 率低 于 2%, 其 它 30 对平 均溢 价 率超 过 2% 的投 资组 合中, 其中 29 对 贡献 率未
超过 5% , 另 外1 对是 由于 组合规 模较 小所 致, 因此 未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的行 为 ;
当时间 窗为 3 日 时, 配了 5257 对 投资 组合 ,有 1290 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 356
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ,其 它934 对正 溢价 率占 优频 率大 于55% 的投 资组 合中 ,
其中 924 对 平均 溢价 率低 于 5% ,其 它 10 对平 均溢 价率超 过 5%的 投资 组合 中 ,其贡 献率 均未 超过
5%,因 此未 发现 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 行为;
当时间 窗为 5 日 时, 配了 5340 对 投资 组合 ,有 1615 对投资 组合 未通过 T 检 验,但 其中 484
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 1131 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ,
其中 1129 对 平均 溢价 率低 于 10%,其它 2 对平 均溢 价率超 过 10% 的投 资组 合 中,其 贡献 率均 未超
过5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送 的行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年, 债券 市场 全 年呈现 牛市 行情 , 全 价指 数涨幅 超 过 6.5%,4 个季 度 均录得 正收 益,建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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其中 以 2 季 度涨 幅最 大,3 季 度涨 幅最 小, 利率 品 跑赢信 用品 ,金 融债 好于 国债, 整体 行情 的持
久度以 及幅 度都 超越 市场 预期, 相对 明显 的调 整大 概有 3 波 ,分 别发 生在 3 月、6 -7 月以 及 12
月;总结而言 ,稳增长 调 控思路的转变 使得经济 基 本面很难快速 摆脱下行 的 压力,为债 市奠定了
很好的基本面 支撑,而 降 低社会融资成 本的政策 主 线逐步贯彻落 实,又给 予 债市相对宽 松的资金
预期环 境, 具体 展开 如下 ;
经济基本面预 期未呈现 趋 势改善,这是 牛市行情 在 下半年得以延 续的原因 , 也是稳增长调 控
思路转变之果 ;经济体 自 身的下行压力 主要体现 在 投资领域,特 别是房地 产 投资和制造 业投资两
方面,前者在 高库存以 及 紧信用的环境 下经历了 销 售下滑向拿地 、开工恶 化 的传导,后 者在产能
过剩以及需求 低迷的环 境 下经历了供给 收缩的调 整 ,而相应的逆 周期对冲 政 策却并未体 现在基建
投资的 ‘ 大干 快上’ , 这是 因为政 策并 不主 张大 水漫 溉般的 刺激 方式 , 而是 更 多强调 定向 式的 结构
拖底,虽然市 场一度怀 疑 全面与定向的 实质区别 , 但在表外融资 逐渐被肃 清 后(同业、 理财、地
方政府 债务 清理 ) , 定向 之 水即便 难以 流向 政策 所指 之领域 , 也 实难 输送 给真 正缺钱 却被 限制 融资
的领域 (7 -8 月社 融规 模 断崖下 跌) ;
资金面 预期 整体 保持 相对 宽松, 但这 种预 期极 大地 依赖央 行操 作的 持续 性, 也显得 更加 脆弱 ;
2014 年, 各种 短期 定向 工 具被频 繁使 用, 正回 购操 作从缩 量到 暂停 , 降 息工 具也终 被启 动, 这是
货币政策对 ‘ 降低社会 融 资成本 ’的体 现,信号 意 义明显,但与 此同时央 行 也在控制着 节奏,防
止放水过量, 去年下半 年 以来每月新股 发行更进 一 步增加了扰动 ,资金面 极 易在这种预 期落差之
间陷入两极状 态(极紧 或 极松) ,12 月 份的大调 整 是很好的教训 ,指数暴 涨 背后,引发 了政策层
对资金滞留金 融体系、 实 体融 资仍难的 担忧,从 而 导致放水节奏 有所收敛 , 而没有量配 合下的价
格向下 引导 又往 往是 力不 从心的 ,由 此引 发市 场大 幅调整 ;
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 , 随 着2 季度 政策 主线逐 渐清 晰, 策略 上增 加了债 券的 配比 ,
积极把 握资 金季 节波 动的 时点, 适当 参与 一级 投标 及二级 调整 的机 会, 及 至 3 季度 ,为 本基 金积
累了较 多的 收益 , 而 后随 着收益 率回 到低 点, 放缓 了配债 的节 奏, 增加 了存 款的配 比, 避免 了 12
月暴跌中可能 出现的负 偏 离风险,总体 而言,本 基 金保持债券比 例和剩余 期 限在中等水 平,利用
适度杠 杆策 略, 为投 资者 获得了 相对 较好 的收 益;
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周理 财A 净值 收益 率 4.8899% , 波 动率0.0099% , 双 周理 财B 净 值收 益率 5.1946% ,
波动 率0.0099% ,业 绩比 较基准 收益 率 1.3500% , 波动 率 0.0000% 。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 38 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年, 关注 宽货 币 转向宽 信贷 的持 续性 ;具 体来看 ,
基本面 而言 关 注2 点 改善 的扩散 影响 , 其 一是 降息 及 限购放 松后 房地 产销 售数 据的持 续改 善,
关注土地市场 是否回暖 , 投资链条是否 有所企稳 , 其二是油价大 跌后制造 业 成本端的改 善、以及
产能走 出去 计划 能否 为需 求端提 供一 丝暖 意;
政策面而言,387 号 文解 决了银行的贷 存比问题 , 如果真实需求 支持信贷 持 续扩张,且一 级
融资市场放开 ,金融放 水 成功传导实体 ,则仍可 以 期待央行进行 可持续的 定 向放水,这 是因为 2
点需要,一是 有利于继 续 引导融资成本 下沉,二 是 全年基础货币 可能面临 较 大缺口,特 别 是美联
储加息预期的 变化需要 国 内相应的对冲 措施;但 是 如果是真实需 求仍然萎 靡 不振,金融 输送实体
的路径 仍未 顺畅 ,则 期待 央行进 一步 放水 的力 度可 能不及 预期 ;
资金面 也要 关注 2 点 新变 化,一 是新 股审 批进 度加 快,传 言春 节前 40 只,1 季度 60 只 ,每
月数量相对以 往翻倍, 二 是同业存款纳 入一般存 款 口径后,存款 稀缺的股 份 制银行更有 动力高价
吸收同 业资 金, 这2 点变 化可能 导致 线上 线下 价格 出现分 化, 季节 波动 规律 发生变 化;
债券市 场在 以上 多重 因素 的影响 下, 短端 信用 品的 性价比 更高 ,利 率品 更多 是波段 机会 ;
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 , 考 虑到 股市 火爆 以及去 年 12 月 有集 中申 购 资金, 预计 年初
有一定 赎回 压力 , 在 保证 流动性 应对 能力 的前 提下 , 本基 金将 积极 捕捉 新股 带来的 资金 波动 机会 ,
适当布局部分 资金至春 节 前、一季末或 半年末, 适 当参与一级市 场短券投 标 ,保持整体 剩余期限
在中等 偏高 的水 平, 继续 合理利 用杠 杆策 略以 期为 投资者 获得 稳定 的收 益;
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组, 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研 究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 , 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一, 在基 金估 值定价 过程 中, 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配, 并按 月结 转到投 资者 基金 账户 。本 年度双 周理 财 A 应分 配利 润为 63,177,715.49
元,双 周理 财 B 应分 配收 益为 26,991,683.34 元, 已全部 分 配 ,符 合法 律法 规和《 基金 合同 》 的
相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对建信双 周安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 建信双周 安 心理财债券型 证券投资 基 金的管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公
司在建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率 、
基金利润分 配、基金 费用 开支等问题 上, 严格 遵循 《证券投资 基金法》 、 《 货 币市场基金 管理暂 行
规定》 、 《货 币市 场基 金信 息披露 特别 规定 》等 有关 法律法 规。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金2014 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)审计了 后附的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金( 以下 简称 “建 信双 周 理财债 券基 金”) 的 财务 报 表,包 括 2014 年12 月 31 日的资 产负 债表 、
2014 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注 , 并出 具了 普 华永 道中 天审
字(2015) 第20576 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款
780,672,430.30 1,275,804,305.43
结算备 付金
500,000.00 23,809.52
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,185,654,278.44 595,704,450.88
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,185,654,278.44 595,704,450.88
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
347,001,280.50 50,000,195.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
33,117,527.51 26,864,929.36
应收股 利
- - 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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应收申 购款
- 22,294,900.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,346,945,516.75 1,970,692,590.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
310,089,134.86 42,749,858.62
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
422,967.76 558,371.90
应付托 管费
125,323.80 165,443.55
应付销 售服 务费
349,246.31 461,058.94
应付交 易费 用
39,645.99 14,778.37
应交税 费
- -
应付利 息
66,470.36 3,771.79
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
402,560.66 312,560.66
负债合 计
311,495,349.74 44,265,843.83
所有者权益:
实收基 金
2,035,450,167.01 1,926,426,746.36
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,035,450,167.01 1,926,426,746.36
负债和 所有 者权 益总 计
2,346,945,516.75 1,970,692,590.19
注:报 告截 止日2014 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额2,035,450,167.01 份 。其 中建信 双周 理财 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.0000 元, 基金 份额 总额 1,366,866,715.69 份 ;建 信双 周理财 基金 B 类基
金份额 净 值1.0000 元, 基 金份额 总 额 668,583,451.32 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
108,787,249.03 113,947,070.08
1.利息 收入
89,609,492.23 105,925,634.80 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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其中: 存款 利息 收入
46,122,287.27 65,961,998.61
债券利 息收 入
36,799,487.35 27,481,011.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,687,717.61 12,482,624.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
19,177,756.80 8,021,435.28
其中: 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
19,177,756.80 8,021,435.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
- -
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
减: 二、费用
18,617,850.20 17,088,087.28
1.管 理人 报酬
5,118,992.87 6,441,057.63
2.托 管费
1,516,738.67 1,908,461.60
3.销 售服 务费
4,064,049.67 4,907,293.17
4.交 易费 用
0.00 0.00
5.利 息支 出
7,403,661.24 3,246,934.32
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
7,403,661.24 3,246,934.32
6.其 他费 用
514,407.75 584,340.56
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
90,169,398.83 96,858,982.80
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
90,169,398.83 96,858,982.80
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,926,426,746.36 - 1,926,426,746.36
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 90,169,398.83 90,169,398.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
109,023,420.65 - 109,023,420.65
其中:1. 基 金申 购款 12,807,308,678.66 - 12,807,308,678.66
2. 基金 赎回 款 -12,698,285,258.01 - -12,698,285,258.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -90,169,398.83 -90,169,398.83
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
2,035,450,167.01 - 2,035,450,167.01
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
9,547,666,025.86 - 9,547,666,025.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 96,858,982.80 96,858,982.80
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-7,621,239,279.50 - -7,621,239,279.50
其中:1. 基 金申 购款 17,577,897,877.03 - 17,577,897,877.03
2. 基金 赎回 款 -25,199,137,156.53 - -25,199,137,156.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -96,858,982.80 -96,858,982.80
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,926,426,746.36 - 1,926,426,746.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1112 号 《关 于核 准建 信双 周安 心 理财债 券型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信双周 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,
存续期 限 不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 15,800,796,003.69 元, 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 330 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 , 《 建信 双周 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2012 年 8 月 28 日正 式生 效 , 基 金
合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 15,803,010,901.06 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,214,897.37 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金根据投 资者认购 、 申 购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并
分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确
认日起 每两 周为 一个 运作 期,运 作期 到期 日前 不得 赎回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) 、 以及 中国 证 监 会认 可的 其他具 有良 好流 动性 的金 融工具 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2015 年XXX 月XXX 日 批准 报
出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 双周安心 理 财债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净 值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有 权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过 基金 资产净值 的 0.25%时, 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值:
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构 未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价 以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的;且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类
别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关 交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一基 金份额类 别 内的每份基金 份额享有 同 等分配权。申 购的基金 份 额享有确认当 日
的分红 权益 , 而 赎回 的基 金份额 不享 有确 认当 日的 分红权 益。 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额
净值交易方式 ,每日计 算 当日收益 并全 部分配结 转 至实收基金科 目,每个 运 作期到期日 以红利再
投资方 式集 中支 付累 计收 益。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用;(2) 本 基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根 据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作,
主要税 项列 示如 下:
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 债 券的差价收入 ,债券的 利 息收入及其他 收
入,暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1
股 票交 易
无。
债 券交 易 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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无。
债 券回 购交易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,118,992.87 6,441,057.63
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,818,840.83 2,256,993.88
注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 费及 销 售
活动中产生的 相关费用 , 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支, 不 属于从基金 资产中列
支的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,516,738.67 1,908,461.60
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 合计
中国工 商银 行 28,805.35 114.31 28,919.66
中国建 设银 行 3,695,390.89 35,761.26 3,731,152.15
建信基 金管 理有 限责 任公
司
2,032.48 17,277.88 19,310.36
合计 3,726,228.72 53,153.45 3,779,382.17
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 合计
中国建 设银 行 4,772,000.03 48,001.63 4,820,001.66
中国工 商银 行 20,459.53 - 20,459.53
建信基 金管 理有 限责 任公
司
1,560.14 28,794.93 30,355.07
合计 4,794,019.70 76,796.56 4,870,816.26
注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月
月底, 按月 支付 给建 信基 金,再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 :
日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 51,489,992.60 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 103,320,836.84 - - - - 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 672,430.30 62,767.00 804,305.43 71,294.18
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额310,089,134.86 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
140207 14 国开07 2015 年1 月7 日 100.15 700,000 70,105,000.00
041456003 14 包钢集 2015 年1 月6 日 101.30 500,000 50,650,000.00 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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CP001
140204 14 国开04 2015 年1 月7 日 100.02 500,000 50,010,000.00
011499056 14 豫能源
SCP002
2015 年1 月6 日 99.51 500,000 49,755,000.00
071424008 14 东兴证
券 CP008
2015 年1 月6 日 100.13 300,000 30,039,000.00
011499071 14 苏国信
SCP005
2015 年1 月6 日 99.99 300,000 29,997,000.00
140430 14 农发30 2015 年1 月7 日 100.17 200,000 20,034,000.00
041455021 14 汉城投
CP001
2015 年1 月6 日 100.64 110,000 11,070,400.00
合计
3,110,000 311,660,400.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,185,654,278.44 元, 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2013 年 12 月31 日:
第二层 次595,704,450.88 元,无 属于 第一 或第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 1,185,654,278.44 50.52
其中: 债券 1,185,654,278.44 50.52
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 347,001,280.50 14.79
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 781,172,430.30 33.28
4 其他各项 资产 33,117,527.51 1.41
5 合计 2,346,945,516.75 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% )
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.14
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 310,089,134.86 15.23
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的40% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 134 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 33.81 15.23
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.81 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.70 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 30.98 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 20.37 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.68 15.23
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%) 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,135,752.24 10.32
其中: 政策 性金 融债 180,139,226.16 8.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 975,518,526.20 47.93
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,185,654,278.44 58.25
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 140207 14 国开 07 700,000 70,073,048.90 3.44
2 041460020 14 闽 漳龙
CP001
500,000 50,373,044.37 2.47
3 041456003 14 包 钢集
CP001
500,000 50,070,787.71 2.46
4 011474004 14 陕 煤化
SCP004
500,000 50,012,789.45 2.46
5 140204 14 国开 04 500,000 50,012,488.50 2.46
6 011499093 14 阳泉
SCP003
500,000 49,996,061.35 2.46
7 011499056 14 豫 能源
SCP002
500,000 49,987,720.47 2.46
8 011499076 14 包 钢集
SCP001
500,000 49,974,024.72 2.46
9 041460039 14 津 住宅
CP001
400,000 40,155,190.73 1.97
10 140430 14 农发 30 300,000 30,094,204.45 1.48
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 126
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4783%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0278%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2406%
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
8.8.2 本 报告 期内, 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
8.8.3
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 33,117,527.51
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,117,527.51
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
建信
双周
理财
A
16,765 81,530.97 3,666,941.26 0.27% 1,363,199,774.43 99.73%
建信
双周
理财
34 19,664,219.16 379,602,511.31 56.78% 288,980,940.01 43.22% 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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B
合计 16,799 121,164.96 383,269,452.57 18.83% 1,652,180,714.44 81.17%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 周理
财A
3,026,048.81 0.22%
建信双 周理
财B
- -
合计
3,026,048.81 0.15%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的
分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金
份额总 额) 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资 和研究 部门 负责 人及 本基 金基金 经理 未持 有
本基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
基金合 同生 效日 (2012 年 8 月 28 日) 基金
份额总 额
11,971,493,921.86 3,831,516,979.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,506,404,414.91 420,022,331.45
本报告 期基 金总 申购 份额 7,241,248,448.37 5,566,060,230.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,380,786,147.59 5,317,499,110.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,366,866,715.69 668,583,451.32
注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额, 总赎回 份额 含转 换转 出份 额。 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 解聘 江先周 先 生 公
司董事 职务 并聘 任杨 文升 先生为 公司 董事 。
同日, 我公 司召 开第 三届 董事会 第六 次会 议, 会议 选举杨 文升 先生 为公 司董 事长, 江先 周 先
生不再 担任 公司 董事 长。
本 报 告期 内, 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司( 以下简 称 “本 行 ” ) 工作 需要 ,周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币 90,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基
金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:
(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
(4 ) 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 没有 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - 2,577,400,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。
建信双周理财 2014 年年度报告 摘要
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建信基金管理有限责任公司
2015 年 3 月31 日