嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
嘉实薪金宝货币市场基金
2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年4 月29 日( 合同 生效 日)起至 2014 年 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实薪 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 嘉实薪 金宝 货币
基金主 代码 000618
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年4 月29 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,158,545,110.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ， 追 求超 过业
绩比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 市 场资 金供 求、 利 率水
平和市 场预 期、 通 货膨 胀 率、GDP 增长 率、 货 币供 应 量、
就业率水平、国际市场利 率水平、汇率等） ，决定组 合
的平均 剩余 期限 （长/中/ 短）和 比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平 均日 交易 量、
交易场所、机构投资者持 有情况、回购抵押数量等） ，
决定组 合中 各类 资产 的投 资比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决 定组 合的 风 险
级别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡勇钦 方韡
联系电 话 （010 ）65215588 010-89936330
电子邮 箱 service@jsfund.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-600-8800 95558
传真 （010 ）65182266 010-65550832
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实
基金管 理有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 135,036,887.52
本期利 润 135,036,887.52
本期净 值收 益率 2.8480%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末基 金资 产净 值 8,158,545,110.94
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
累计净 值收 益率 2.8480%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用； （3）本基金收益分配按日结转份额； （4）本基
金合同生效日为2014年4月 29日，本报告期自2014年 4月 29 日起至2014年12月 31日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0428% 0.0011% 0.0881% 0.0000% 0.9547% 0.0011%
过去六 个月 2.1188% 0.0009% 0.1763% 0.0000% 1.9425% 0.0009%
自基金 合同
生效起 至今
2.8480% 0.0019% 0.2367% 0.0000% 2.6113% 0.0019%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实薪 金宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2014 年4 月 29 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：本基金基金合同生效日 2014年 4 月 29 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2014年4月29 日， 2014年度的相关数据根据当年实际存续期 （2014
年4月29日至2014年 12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014年 135,036,887.52 - - 135,036,887.52
合计 135,036,887.52 - - 135,036,887.52
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投
资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、 嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本基金 、 嘉 实
货币、 嘉实 超
短债债 券、 嘉
实安心 货币 、
嘉实理 财宝7
天债券 、 嘉 实
1 个月 理财 债
券基金 经理
2014 年 4
月29 日
- 11 年
曾 任 职 于 国 家 开 发 银 行 国
际金融 局， 中国 银行 澳门 分
行 资 金 部 经 理 。2008 年 7
月 加 盟 嘉 实 基 金 从 事 固 定
收益投 资研 究工 作。 金融 硕
士，CFA ，CPA ， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实薪金宝货币 市场基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本 基金运作
管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并 在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格 执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 资金 面是 货币 市 场的关 键性 主导 因素 。整 体看,11 月 之前 市场 流动 性保持 中性 偏宽
松，只是在春 节期间、 财 政集中缴税、 季末银行 争 夺存款、IPO 集中发 行等 时点呈现短期 阶段性
紧张，但在央 行的引导 和 调控下，资金 成本的波 动 仍在可控范围 内。1 季 度 外汇占款增 加，央行
重启了正回购 ，但数量 有 限，市场流动 性持续宽 松 ；2-4 季度 央行则公 开市 场通过回购缩 量、国
库现金招标、 央票到期 等 方式净投放资 金，正回 购 利率也逐步下 行，并且 间 接引导银行 间市场回
购开盘 利率 ， 进 行利 率走 廊管理 。14 年 央行 对市 场 资金面 调控 手段 更具 针对 性和灵 活性 ， 期 间 两
次定向 下调 存款 准备 金率 ，通 过 SLO 、MLF 、PSL 等 工具释 放流 动性 ，增 加银 行存款 偏离 度季 末 考
核，稳定市场 对资金面 预 期，切实增强 金融对实 体 经济的支持。 宽松资金 面 推动债券市 场持续上
涨，1 年 期国 开债 收益 率年 初 5.49% ，6 月末 下行 至4.28% ，11 月中 旬达 到3.52% 。 但 是 11 月 中下
旬开始 ， 因财 政税 款上 缴 、 股 票 IPO 集 中发 行 ， 股 市上涨 分流 资金 等因 素影 响， 资金 面转 为紧 张。
11 月 21 日 央行 非对 称降 息后， 股市 大幅 上涨 ，债 市却短 暂冲 高后 转为 回调 。之后 市场 资金 面 持
续紧张 ，12 月 下旬 银行 间 跨年末 回购 成交 利率 一度 飙升 至 8% 以上 ，推 动债 券 收益利 率全 线上 行，
1 年期 国开 债收 益率 一度 回升 至 4.35% ， 下半 年涨 幅 全部回 吐， 直至 年前 最后 一批 IPO 资 金解 冻后
才略有 企稳 ， 年 末收 于3.95% 。14 年对 货币 基金 影响 显著的 另一 方面 是银 行同 业存款 政策 的调 整。
3 月央行曾表 示不再允 许 商业银行签署 提前支取 利 率与定期存款 利率一致 的 同业存款， 并且伴随
市场资 金面 的宽 松 ， 银 行 同业存 款利 率一 直下 行 ； 但11 月国 务院 再次 重申 降 低社会 融资 成本 ， 央嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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行调整 金融 存贷 款统 计口 径， 非银 行同 业存 款将 计 入存款 ， 同存 利率 才企 稳 回升 。 信 用产 品方 面，
全年短融收益 率基本跟 随 基准利率波动 ，整 体信 用 息差收窄，但 中高信用 等 级和较低信 用等级债
券之间仍维持 相对较宽 的 息差，原因是 经济下行 中 对信用风险的 担忧，投 资 偏好向高等 级和国企
发行的 信用 债集 中。1 年 期 高评级 的 AAA 级 短融 收益 率由年 初 的 6.32% 一 度降 至11 月中 旬 4.03% ，
年末收 于4.72% ， 中 等评 级 的 AA 级短 融收 益率 则由 年 初的 7.06% 一度 降至4.50% ， 年末 收于5.63% ，
市场下 跌时 不同 资质 等级 的信用 息差 有所 扩宽 。
本基金 于 2014 年 4 月 29 日成立 后， 一直 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全 性
为首要任务。 成立初期 ， 组合以不同期 限的同业 存 款和 回购为主 ，后期逐 步 合理搭配债 券仓位和
同业存款，适 当运用杠 杆 资源，管理现 金流分布 ， 保障组合充足 流动性； 债 券配置方面 ，整体仓
位保持中性较 短久期， 精 选持仓债券， 在实现组 合 较高静态收益 的同时， 降 低组合承担 的利率风
险。整体看， 本基金成 立 后成功应对了 市场和规 模 波动，投资业 绩平稳提 高 ，实现了安 全性、流
动性和收益性 的目标， 并 且整体组合的 持仓结构 相 对安全，流动 性和弹性 良 好，为下一 阶段抓住
市场机 遇、 创造 安全 收益 打下了 良好 基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 的基 金份 额净值 收益 率 为2.8480% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.2367% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 宏观 经济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 将是影 响货 币市 场的 主要 因素。 整体 看，
美国经济温和 复苏，将 成 功结束量化宽 松政策； 但 欧洲和日本经 济差强人 意 ；油价大跌 ，国际资
本流动不确定 性增加， 由 此带来的影响 将错综复 杂 ；国内经济进 入新常态 ， 经济增长中 枢下移，
经济结构仍需 改善，改 革 进入攻坚年， 通胀形势 趋 稳。综合当前 国内外整 体 经济和货币 环境，预
计央行 将持 续稳 健偏 宽松 的货币 政策 。2 月 5 日央 行已重 启降 准措 施， 未来 继续降 息和 降准 的 概
率增加，但会 更注重政 策 的前瞻性、针 对性和灵 活 性，运用各类 创新工具 进 行预调微调 ，根据经
济情况 调整， 全面刺激 政 策将非常谨慎 。央行公 开 市场操作、回 购利率和 各 种定向工具 运用将是
影响资 金面 、 资 金利 率、 和投资 者政 策预 期的 关键 指标。 从债 券市 场发 展前 景看，2015 年 债市 供
给、 特 别是 信用 债仍 将增 长。2015 年将 进一 步推 进 利率市 场化 改革 ， 更 大程 度发挥 市场 机制 在资
源配置中的基 础性作用 ， 过去市场中的 各种隐性 风 险将逐步显性 化，债券 信 用风险暴露 和违约风
险增加 。 股 票市 场继 续上 涨和 IPO 扩 容也 会对 市场 资金面 有更 多分 流。2015 年银行 同业 业务 的 规
范和推动金融 去杠杆过 程 仍将继 续，对 这方面业 务 的监管将在发 展中不断 完 善，这都将 对债券 和
资金市 场带 来复 杂和 深远 影响， 投资 者要 重点 关注 这方面 的政 策。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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针对上述复杂 的市场环 境 ，本基金将坚 持一贯以 来 的谨慎操作风 格，强化 投 资风险控制， 以
确保组合安全 性和流动 性 为首要任务， 兼顾收益 性 。密切关注各 项宏观数 据 、政策调整 和市场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估 值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同第 十 六部分（二） 基金收益 分 配原则“ 2. “ 每日分 配、 按日支付 ”。本
基金根据每日 基金收益 情 况，以每万份 基金净收 益 为基准，为投 资人每日 计 算当日收益 并分配，
且每日 进行 支付 ；4. 本基 金每日 进行 收益 计算 并分 配时， 每日 收益 支付 方式 只采 用 红利 再投 资( 即
红利转 基金 份额)方式 ” ， 本期已 实现 收益 为 135,036,887.52 元， 每日 分配 ， 每日支 付， 合计 分
配135,036,887.52 元， 符 合本基 金基 金合 同的 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年， 本基 金托 管人 在 对嘉实 薪金 宝货 币市 场基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证 券投 资基
金法》 、 《货币 市场基金 管 理暂行规定》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法 规
和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年， 嘉 实薪 金宝 货币 市场基 金的 管理 人—— 嘉 实基金 管理 有限 公司 在嘉 实薪金 宝货 币 市
场基金 的投 资运 作、 每万 份基金 净收 益 和 7 日 年化 收益率 、基 金利 润分 配、 基金费 用开 支等 问 题
上，严格遵 循《证券 投资 基金法》 、 《货 币市场基 金 管理暂行规 定》 、 《货币 市 场基金信息 披露特 别
规定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对嘉实基金 管理有限公司 编制和披露 的嘉实薪金宝 货币市场基 金 2014 年度报
告中财 务指 标 、 利 润分 配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查 ， 以 上内 容真 实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
嘉实薪 金宝 货币 市场 基 金2014 年度 财务 会计 报告 已 由普华 永道 中天 会计 师事 务所 （ 特殊 普通
合伙） 审计、 注册 会计 师 许康玮 、 洪 磊签 字出 具了 “无保 留意 见的 审计 报 告” （普华 永道 中天 审字
(2015) 第20131 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 薪金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,757,024,147.83
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,870,062,967.71
其中： 股票 投资
-
基金投 资
- 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
债券投 资
4,870,062,967.71
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 86,341,240.57
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 447,500.00
资产总 计
9,713,875,856.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
1,549,566,675.64
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,465,824.49
应付托 管费
747,219.52
应付销 售服 务费
1,868,048.82
应付交 易费 用 7.4.7.7 100,409.12
应交税 费
-
应付利 息
363,567.58
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 219,000.00
负债合 计
1,555,330,745.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 8,158,545,110.94
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
8,158,545,110.94
负债和 所有 者权 益总 计
9,713,875,856.11
注：本基金合同生效日为2014年4月29日，本报告期自基金合同生效日 2014年 4月 29日起至
2014年12月 31 日止，报告截止日 2014年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
8,158,545,110.94份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 薪金 宝货 币市场 基金 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
本报告 期： 2014 年4 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 4 月 29 日(基金合同
生效日)至2014 年12 月31 日
一、收入
174,742,532.12
1.利息 收入
173,141,947.97
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 102,519,221.05
债券利 息收 入
68,690,470.08
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,932,256.84
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
1,544,032.09
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.12 1,544,032.09
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益
-
4. 汇 兑收 益
-
5.其他 收入 7.4.7.13 56,552.06
减：二、费用
39,705,644.60
1．管 理人 报酬
10,676,488.31
2．托 管费
3,235,299.43
3．销 售服 务费
8,088,248.71
4．交 易费 用 7.4.7.14 -
5．利 息支 出
17,419,460.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,419,460.37
6．其 他费 用 7.4.7.15 286,147.78
三、利润总额
135,036,887.52
减：所 得税 费用
-
四、净利润
135,036,887.52
注：本基金合同生效日为2014年4月29日，本期是指2014年4月29日至2014年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2014 年4 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月 29 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
205,643,859.50 - 205,643,859.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 135,036,887.52 135,036,887.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
7,952,901,251.44 - 7,952,901,251.44
其中：1.基 金申 购款 52,781,279,302.22 - 52,781,279,302.22
2.基金 赎回 款 -44,828,378,050.78 - -44,828,378,050.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -135,036,887.52 -135,036,887.52
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,158,545,110.94 - 8,158,545,110.94
注：本基金合同生效日为2014年4月29日，本期是指2014年4月29日至2014年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年4 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目前以交 易目的持 有 的债券投资和 资产支持 证 券投资分类为 以公允价 值 计量且其变动 计
入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避 免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债 的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 的 基金管理人于 每一计价 日 采用债券投 资的公允
价值计算影子 价格。当 基 金资产净值与 影子价格 的 偏离达到或超 过基金资 产 净值的 0.25% 时， 基
金的基 金管 理人 应根 据风 险控制 的需 要调 整组 合， 使 基金资 产净 值更 能公 允地 反映基 金资 产价 值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模 型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.1.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.1.9 费 用的 确认和 计量
基金的管理人 报酬 、托 管 费和销售服务 费在费用 涵 盖期间按基金 合同约定 的 费率和计算方 法
逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用。 “每日分 配、按日 支 付” 。本基金 根
据每日基金收 益情况， 以 每万份基金净 收益为基 准 ，为投资人每 日计算当 日 收益并分配 ，且每日
进行支 付。 投资 人当 日收 益分配 的计 算保 留到 小数 点后2 位， 小数 点后 第3 位按去 尾原 则处 理( 因
去尾形 成的 余额 进行 再次 分配， 直到 分完 为止) 。 本 基金根 据每 日收 益情 况， 将当日 收益 全部 分配 ，
若当日净收益 大于零时 ， 为投资者记正 收益；若 当 日净收益小于 零时，为 投 资者记负收 益；若当
日净收益等于 零时，当 日 投资者不记收 益。本基 金 每日进行收益 计算并分 配 时，每日收 益支付方
式只采用红 利再投资( 即红 利转基金份 额)方式， 投资 人可通过赎 回基金份 额获 得现金收益 ；投资
人在当 日收 益支 付时 ， 若 当日净 收益 大于 零时 ， 则 增加投 资人 基金 份额 ； 若 当日净 收益 等于 零时 ，
则保持投资人 基金份额 不 变；基金管理 人将采取 必 要措施尽量避 免基金净 收 益小于零， 若当日净
收益小于零时 ，缩减投 资 人份额。当日 申购的基 金 份额自下一个 工作日起 ， 享有基金的 收益分配
权益；当日赎 回的基金 份 额自下一个工 作日起， 不 享有基金的收 益分配权 益 。本基金同 一基金份
额类别 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权。
7.4.1.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金 流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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7.4.1.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金计 算 影子价格过程 中
确定债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
基金持有的银 行间同业 市 场债券按现金 流量折现 法 估值，具体估 值模型、 参 数及结果由 中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财
务报表 列报 》以 及《 企业 会计准 则 第33 号—— 合 并 财务报 表》 ，要 求自2014 年 7 月 1 日 起施 行。
上述准 则的 施行 对本 基金 本报告 期无 重大 影响 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 4 月 29 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,676,488.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,385,591.65
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,235,299.43
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实基 金管 理有 限公 司 8,088,248.71
合计 8,088,248.71
注：支付基金销售机构的销售服务费按嘉实薪金宝货币基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公
司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日资产净值×0.25%/当年
天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年 4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 - - - - 194,600,000.00 40,570.23
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年4 月 29 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2014 年 12 月31 日） 基金 管理 人未运 用固 有资 金
投资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 107,024,147.83 12,137,324.40
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银
行存款按银行约定利率计息。(2) 本期末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金由中信银行保管的银行
存款余额含定期存款 100,000,000.00 元，本期（2014 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2014
年12月31日） ，由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入12,015,609.44
元。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 4 月 29 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未在 承销 期内 参与
认购关 联方 承销 的证 券。
7.4.5 期末 （ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,549,566,675.64 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041458064 14 鲁宏桥
CP001
2015 年 1 月 5
日
100.00 400,000 40,000,105.00
041459014 14 广汇能
源 CP001
2015 年 1 月 5
日
100.19 400,000 40,077,409.49
041451055 14 八钢
CP004
2015 年 1 月 6
日
99.93 300,000 29,977,630.11
041462028 14 南山集
CP002
2015 年 1 月 6
日
100.00 440,000 44,000,073.89
041453094 14 特变
CP001
2015 年 1 月 6
日
100.00 500,000 50,000,104.73
041453118 14 酒钢
CP002
2015 年 1 月 6
日
100.00 2,000,000 200,000,133.58
011481004 14 淮南矿
SCP004
2015 年 1 月 5
日
99.95 130,000 12,993,641.12
011424003 14 中冶
SCP003
2015 年 1 月 5
日
99.97 450,000 44,987,430.91
041454043 14 河钢
CP001
2015 年 1 月 5
日
100.00 1,500,000 150,000,081.90
011415006 14 中铝业
SCP006
2015 年 1 月 5
日
99.93 2,000,000 199,862,672.66
140345 14 进出45 2015 年 1 月 5
日
99.64 210,000 20,925,043.94
140436 14 农发36 2015 年 1 月 5
日
100.06 500,000 50,028,026.91
130306 13 进出06 2015 年 1 月 5
日
99.75 600,000 59,849,667.50
140320 14 进出20 2015 年 1 月 5
日
100.13 600,000 60,078,707.48
140410 14 农发10 2015 年 1 月 5
日
100.08 600,000 60,050,261.44
100209 10 国开09 2015 年 1 月 7
日
100.25 400,000 40,099,172.21
100230 10 国开30 2015 年 1 月 7
日
100.16 500,000 50,080,532.25
130211 13 国开11 2015 年 1 月 7
日
100.19 500,000 50,097,443.50
090205 09 国开05 2015 年 1 月 7
日
100.35 1,000,000 100,348,113.32
100236 10 国开36 2015 年 1 月 7
日
100.16 2,600,000 260,420,240.30
合计
15,630,000 1,563,876,492.24 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,870,062,967.71 50.14
其中： 债券 4,870,062,967.71 50.14
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,757,024,147.83 48.97
4 其他各项 资产 86,788,740.57 0.89
合计 9,713,875,856.11 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,549,566,675.64 18.99
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余 限
103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 （ 天数） 原因 调整期 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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1
2014 年 5 月 28
日
125 基金规 模变 动 1 天
注：本基金基金合同第十二部分四约定“基金投资组合的平均剩余期限不超过120天”。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 17.31 18.99
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.73 -
2 30 天( 含) —60 天 32.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.23 -
4 90 天( 含) —180 天 27.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 22.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.00 18.99
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 930,986,757.76 11.41
其中： 政策 性金 融债 930,986,757.76 11.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,939,076,209.95 48.28
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 4,870,062,967.71 59.69
8 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 160,197,780.82 1.96
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 2,600,000 260,420,240.30 3.19
2 041453118 14 酒钢CP002 2,000,000 200,000,133.58 2.45
3 011415006 14 中 铝业
SCP006
2,000,000 199,862,672.66 2.45
4 041454043 14 河钢CP001 1,500,000 150,000,081.90 1.84
5 071402010 14 国 泰君 安
CP010
1,500,000 149,982,512.30 1.84
6 090205 09 国开 05 1,000,000 100,348,113.32 1.23
7 011406002 14 电网
SCP002
1,000,000 100,000,137.61 1.23
8 011408005 14 华 能集
SCP005
1,000,000 100,000,026.71 1.23
9 071411004 14 国 信证 券
CP004
1,000,000 99,979,699.47 1.23
10 011414008 14 中粮
SCP008
1,000,000 99,932,817.31 1.22
8.6
“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2651%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0704%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0672%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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8.8.2
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其
摊余成 本总 计在 每个 交易 日均未 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 。
8.8.3
报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 86,341,240.57
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 447,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 86,788,740.57
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
200,673 40,655.92 410,904,684.59 5.04% 7,747,640,426.35 94.96%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,335,768.86 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年4 月 29 日 ）基 金份 额总 额 205,643,859.50
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 52,781,279,302.22
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 44,828,378,050.78
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,158,545,110.94
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘 请邵 健先生 、 李 松林 先生 担任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安 奎先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长， 邓红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 27 日中 信银 行股份 有限 公司 关于 资产 托管部 负责 人变 更的 公告 “因中 信银 行 股
份有限 公司 （ 以下 简称 “ 本行” ） 工 作需 要， 刘勇 先 生不再 担任 本行 资产 托管 部总经 理 ， 任 命刘 泽
云先生为本 行资产 托管部 副总经理， 主持资 产托管 部相关工作 。刘泽 云先生 的基金行业 高级管 理
人员任 职资 格已 在中 国证 券监督 管理 委员 会备 案。 ”
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 嘉实薪金宝货币 2014年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2013 年4 月 29 日， 报 告年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费90,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 债券 回
购
成交总额 的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 1,603,500,000.00 100.00% - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
