嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金 2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年6 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2014 年12 月 31 日止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 证金 融地 产 ETF
场内简 称 金融地 产
基金主 代码 512640
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月20 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,240,886.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年7 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的 最小 化， 力争 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的
指 数 成份 股及 其权 重的 变动 进 行相 应调 整。 但因 特殊
情 况 （如 流动 性原 因） 导致 无 法获 得足 够数 量的 股票
时 ， 或者 因为 法律 法规 的限 制 无法 投资 某只 股票 时，
基 金 管理 人将 采用 其他 指数 投 资技 术适 当调 整基 金投
资组合 ，以 达到 跟踪 标的 指数的 目的 。
业绩比 较基 准 中证金 融地 产指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型证 券投 资基 金 ，预 期风 险与 收益 水平
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 与货 币市 场基 金。 本基
金 为 指数 型基 金， 主要 采用 完 全复 制法 跟踪 标的 指数
的 表 现， 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年6 月20 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 36,645,939.24
本期利 润 43,355,010.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5264
本期加 权平 均净 值利 润率 48.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 84.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末可 供分 配利 润 32,969,760.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6979
期末基 金资 产净 值 87,049,393.55
期末基 金份 额净 值 1.8427
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 84.27%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）本基金合同生效日为 2014 年 6 月 20 日，本报告期自 2014 年 6 月 20 日起至 2014 年 12 月
31日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 71.32% 2.44% 75.58% 2.50% -4.26% -0.06%
过去六 个月 84.51% 1.85% 93.98% 1.93% -9.47% -0.08% 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
84.27% 1.80% 94.67% 1.89% -10.40% -0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 证金 融地 产 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比
图
（2014 年6 月 20 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：本基金基金合同生效日 2014年 6 月 20 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合
基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2014年6月20 日， 2014年度的相关数据根据当年实际存续期 （2014
年6月20日至2014年 12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公 司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉 实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期 债券 、 嘉 实中 证500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何如
本 基 金 、 嘉 实
中创400ETF 及
其 联 接 基 金 、
嘉 实 中 证 主 要
消费ETF 、 嘉 实
中 证 医 药 卫 生
ETF 基 金经 理
2014 年 6 月
20 日
- 8 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管
理 公 司 (IA-Clarington
Investments Inc ) 、富 兰 克林
坦普顿投资管理公司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年
6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 任 职 于 产 品 管 理 部 、
指 数 投 资 部 ， 现 任 公 司 指 数 投
资 部 基 金 经 理 助 理 。 硕 士 研 究
生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿
大籍。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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注： （1） 基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证金融地 产交易型 开 放式指数证券 投资基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同的规定和 约定，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基 金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日 常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于 2014 年 6 月 20 日 ，上 市日 为 2014 年 7 月 25 日 ，按 基金 合同 和招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期。自 上市 日至 本报 告期 末，本 基金 日均 跟 踪
误差 为 0.14% ，年 度化 拟 合偏离 度 为 2.17% ，符 合 基金合 同约 定的 日均 跟踪 误差不 超 过 0.2%的限
制。
本基金跟踪的 标的指数 为 中证地产金融 行业指数 ， 是中证行业指 数系列的 组 成部分。中证 行
业指数 将中 证 800 指数 800 只样本 股按 行业 进行 分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本 编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提 供行 业投 资及 分 析
工具。 中证 行业 系列 指数 的全市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本基金主要采 取完全复 制 法及其它指数 投资技术 构 建基金的股票 投资组合 ， 以达到有效跟 踪
标的指 数的 目的 ；并 根据 标的指 数成 份股 及权 重的 变动对 股票 投资 组合 进行 适时地 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.8427 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 84.27%，业
绩比较 基准 收益 率 为94.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
本基金作为一 只投资于 中 证地产金融指 数的被动 投 资管理产品， 本基金将 继 续秉承指数化 被
动投资策略， 积极应对 指 数成份股调整 、基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲 击，力争
进一步 降低 本基 金的 跟踪 误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证 金 融地 产 行 业指数 的投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后 ，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任 公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 十七 （二） “1. 在 收益 评价 日， 基金管 理人 计算 基金 净值 增长率 和标 的 指
数同期 增长 率。 截至 收益 评价日 基金 净值 增长 率减 去标的 指数 增长 率的 差额 超过 1% 时 ， 基 金管 理
人可以 进行 收益 分配 ”。
本基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年 6 月 20 日 。报 告 期末基 金净 值增 长率 减去 标的指 数增 长率
的差额 未超 过 1% ， 因此 本 基金报 告期 内未 实施 利润 分配， 符合 基金 合同 的约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对中 证金 融地 产ETF 证券 投资
基金（以下称 “本基金 ” ）的托管过程 中，严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实中证金融 地产交易型 开放式指数证 券投资基 金 2014 年度 财务会计 报告已 由普华永道 中
天会计师事务 所（特殊 普 通合伙）审计 ， 注册会 计 师 许康玮 、洪磊 签字出 具 了“无保留 意见的审
计报告 ” （ 普华 永道 中天 审 字(2015) 第20140 号 ） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,039,460.58
结算备 付金
173,608.18
存出保 证金
211,153.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 84,564,882.35
其中： 股票 投资
84,564,882.35
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
74,663.63
应收利 息 7.4.7.5 1,210.35
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 - 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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资产总 计
91,064,978.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
3,638,479.66
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
32,927.97
应付托 管费
6,585.60
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 117,591.72
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 220,000.00
负债合 计
4,015,584.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 47,240,886.00
未分配 利润 7.4.7.10 39,808,507.55
所有者 权益 合计
87,049,393.55
负债和 所有 者权 益总 计
91,064,978.50
注：本基金合同生效日为2014 年6 月20日，本报告期自基金合同生效日 2014年 6月 20 日起至
2014年12月 31 日止，报告截止日 2014年 12月 31日，金融地产基金份额净值1.8427元，基金
份额总额47,240,886.00份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年6 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年6 月20 日(基金合同生效
日)至 2014 年 12 月 31 日
一、收入
44,435,641.87
1.利息 收入
760,629.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 48,853.27
债券利 息收 入
26.99
资产支 持证 券利 息收 入
- 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
买入返 售金 融资 产收 入
711,749.12
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
35,911,006.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 34,717,563.77
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,711.21
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 1,183,731.16
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 6,709,071.04
4. 汇 兑收 益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 1,054,935.31
减：二、费用
1,080,631.59
1．管 理人 报酬
231,897.85
2．托 管费
46,379.53
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 514,501.66
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 287,852.55
三、利润总额
43,355,010.28
减：所 得税 费用
-
四、净利润
43,355,010.28
注：本基金合同生效日为2014年6月20日，本期是指2014年6月20日至2014年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 金融 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年6 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月 20 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
239,240,886.00 - 239,240,886.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 43,355,010.28 43,355,010.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-192,000,000.00 -3,546,502.73 -195,546,502.73 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
其中：1.基 金申 购款 409,000,000.00 146,985,046.25 555,985,046.25
2. 基金 赎回 款 -601,000,000.00 -150,531,548.98 -751,531,548.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
47,240,886.00 39,808,507.55 87,049,393.55
注：本基金合同生效日为2014年6月20日，本期是指2014年6月20日至2014年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年6 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目前以交 易目的持 有 的股票投资、 基金投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具
分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产。除衍 生工具所 产 生的金融资 产在资产
负债表中以衍 生金融资 产 列示外，以公 允价值计 量 且其公允价值 变动计入 损 益的金融资 产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同 的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
基金持有的股 票投资、 基 金投资、债券 投资、资 产 支持证券投资 和衍生工 具 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市 场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允 价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
数。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募 集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.1.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得税后的 净额确认 为 利息收入。资 产支持证 券 在持有期间收 到的款项 ， 根据资产支 持证券的
预计收益率区 分属于资 产 支持证券投资 本金部分 和 投资收益部分 ，将本金 部 分冲减资产 支持证券
投资成 本， 并将 投资 收益 部分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期 间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 处 置价格与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管 理 人报 酬和 托管 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约 定的 费率 和计 算方 法逐日 确认 。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.11 基 金的 收益分 配政 策
每份基金份额 享有同等 分 配权。基金收 益评价日 核 定的 基金净值 增长率超 过 标的指数同期 增
长率达 到 1%以 上， 基金 管 理人可 以进 行收 益分 配。 本基金 收益 每年 至多 分 配 12 次 ，每 次基 金收
益分配数额的 确定原则 为 ：使收益分配 后基金净 值 增长率尽可能 贴近标的 指 数同期增长 率。本基
金收益分配不 须以弥补 亏 损为前提，收 益分配后 有 可能使基金份 额净值低 于 面值，即基 金收益分
配基准日(即 收益评价 日) 的基金份额 净值减去 每单 位基金份额 收益分配 金额 后可能低于 面值。 本
基金收 益分 配采 取现 金方 式。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依 据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.1.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金确 定 以下类别股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1)对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票 的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(2)在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据 中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。基金持 有的银行 间 同业市场债券 按现金流 量 折现法估值， 具体估值 模 型、参数及 结果由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财
务报表 列报 》以 及《 企业 会计准 则 第33 号—— 合 并 财务报 表》 ，要 求自2014 年 7 月 1 日 起施 行。
上述准 则的 施行 对本 基金 本报告 期无 重大 影响 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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2014 年6 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 231,897.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 46,379.53
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未与 关联 方进 行银
行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年6 月 20 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2014 年 12 月31 日） 基金 管理 人未运 用固 有资 金
投资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年6 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 6,039,460.58 34,740.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月 31 日） ，本 基 金未在 承销 期内 参与
认购关 联方 承销 的证 券。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000562
宏源证
券
2014 年12 月10 日
重大事项
停牌
30.50 无 无 44,100 1,063,553.36 1,345,050.00 -
000897
津滨发
展
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
7.55 2015 年1 月21 日 7.50 27,700 212,696.33 209,135.00 -
600759
洲际油
气
2014 年12 月24 日
重大事项
停牌
9.90 未知 未知 12,400 125,259.35 122,760.00 -
000616
亿城投
资
2014 年12 月1 日
重大事项
停牌
4.77 未知 未知 18,300 78,612.35 87,291.00 -
000506
中润资
源
2014 年11 月4 日
重大事项
停牌
6.97 2015 年2 月16 日 6.27
7,800 48,222.37 54,366.00 -
600649
城投控
股
2014 年11 月3 日
重大事项
停牌
7.23 未知 未知 7,300 51,760.77 52,779.00 -
600240
华业地
产
2014 年10 月16 日
重大事项
停牌
7.19 2015 年1 月22 日 7.91 5,700 38,190.34 40,983.00 -
注：申银万国证券以换股方式吸收合并宏源证券，换股比例为 2.049382716，即每 1 股宏源证券
股票换 2.049382716 股申万宏源 A 股股票。经交易所批准，申万宏源发行的人民币普通股股票于
2015年1月26日在深交所上市，开盘价17.77元，宏源证券人民币普通股股票自 2015年 1月 26
日起终止上市并摘牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 84,564,882.35 92.86
其中： 股票 84,564,882.35 92.86
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,213,068.76 6.82
7 其他各 项资 产 287,027.39 0.32
合计 91,064,978.50 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 197,861.00 0.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 97,461.00 0.11
F
批发和 零售 业 122,760.00 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 71,541,693.54 82.19
K
房地产 业 12,354,811.81 14.19 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
L
租赁和 商务 服务 业 59,422.00 0.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 189,144.00 0.22
合计 84,563,153.35 97.14
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 100,400 7,500,884.00 8.62
2 600016 民生银 行 567,260 6,171,788.80 7.09
3 600036 招商银 行 346,100 5,741,799.00 6.60
4 600030 中信证 券 164,700 5,583,330.00 6.41
5 600837 海通证 券 169,800 4,085,388.00 4.69
6 601166 兴业银 行 240,300 3,964,950.00 4.55
7 600000 浦发银 行 235,200 3,690,288.00 4.24
8 000002 万
科Ａ 201,800 2,805,020.00 3.22
9 601328 交通银 行 328,500 2,233,800.00 2.57
10 601601 中国太 保 64,515 2,083,834.50 2.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 28,481,049.80 32.72
2 601318 中国平 安 21,885,798.06 25.14
3 000001 平安银 行 19,382,229.85 22.27
4 600016 民生银 行 18,395,307.04 21.13
5 600036 招商银 行 18,071,868.54 20.76
6 000776 广发证 券 13,445,749.10 15.45
7 601166 兴业银 行 11,646,742.87 13.38
8 600000 浦发银 行 11,182,414.72 12.85
9 600030 中信证 券 11,125,646.30 12.78
10 000783 长江证 券 8,914,475.07 10.24
11 600837 海通证 券 8,322,291.29 9.56
12 601288 农业银 行 6,856,371.00 7.88
13 601601 中国太 保 6,149,556.37 7.06
14 601328 交通银 行 6,128,644.90 7.04
15 000402 金 融 街 5,427,159.39 6.23
16 601818 光大银 行 5,414,285.00 6.22
17 601398 工商银 行 5,319,309.28 6.11
18 601169 北京银 行 4,859,450.45 5.58
19 600383 金地集 团 4,658,656.71 5.35
20 000728 国元证 券 4,370,987.42 5.02
21 000562 宏源证 券 4,124,666.91 4.74
22 002142 宁波银 行 4,011,615.86 4.61
23 000024 招商地 产 3,931,221.38 4.52
24 600048 保利地 产 3,830,574.00 4.40
25 600015 华夏银 行 3,696,806.35 4.25
26 000686 东北证 券 3,543,789.00 4.07
27 000511 烯碳新 材 3,390,771.58 3.90
28 601939 建设银 行 3,383,942.00 3.89
29 600999 招商证 券 2,830,646.54 3.25
30 601901 方正证 券 2,762,176.03 3.17
31 000750 国海证 券 2,720,373.74 3.13 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
32 002500 山西证 券 2,636,308.31 3.03
33 601688 华泰证 券 2,629,363.92 3.02
34 002673 西部证 券 2,330,913.50 2.68
35 601377 兴业证 券 2,240,645.42 2.57
36 601336 新华保 险 2,169,757.55 2.49
37 601628 中国人 寿 2,125,139.20 2.44
38 000897 津滨发 展 2,054,239.00 2.36
39 000540 中天城 投 1,940,683.54 2.23
8.4.2 累 计卖 出 金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 27,680,896.76 31.80
2 000001
平安银 行 18,614,995.42 21.38
3 000776
广发证 券 12,778,945.59 14.68
4 000783
长江证 券 8,746,573.99 10.05
5 000402
金 融 街 5,258,602.29 6.04
6 000728
国元证 券 4,263,054.74 4.90
7 002142
宁波银 行 3,875,828.60 4.45
8 000024
招商地 产 3,728,808.08 4.28
9 600340
华夏幸 福 3,520,554.17 4.04
10 000562
宏源证 券 3,378,981.66 3.88
11 000686
东北证 券 3,334,825.97 3.83
12 000511
烯碳新 材 3,218,555.27 3.70
13 000750
国海证 券 2,924,949.78 3.36
14 002500
山西证 券 2,461,486.97 2.83
15 002146
荣盛发 展 2,331,694.55 2.68
16 002673
西部证 券 2,253,714.79 2.59
17 000897
津滨发 展 2,070,963.26 2.38
18 000540
中天城 投 1,912,624.58 2.20
19 000671
阳 光 城 1,534,626.16 1.76
20 002285
世联行 1,494,622.52 1.72
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 322,478,852.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 136,984,436.28 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内 ， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内 ， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 211,153.41
2 应收证 券清 算款 74,663.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,210.35 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 287,027.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
600 78,734.81 32,885,271.00 69.61% 14,355,615.00 30.39%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 东兴证 券－ 光大 －东 兴 1 号优选 基
金集合 资产 管理 计划
11,086,554.00 23.47%
2 大成基 金－ 工商 银行 －招 商证券 股
份有限 公司
11,000,000.00 23.28%
3 江苏紫 鑫投 资管 理有 限公 司－恒 天
紫鑫二 号私 募证 券投 资基 金
2,548,000.00 5.39%
4 厦门国 际信 托有 限公 司－ 恒天紫 鑫
一号证 券投 资集 合资 金信 托
2,000,000.00 4.23%
5 江苏紫 鑫投 资管 理有 限公 司－恒 天 1,526,600.00 3.23% 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
紫鑫三 号私 募证 券投 资基 金
6 江苏紫 鑫投 资管 理有 限公 司－紫 鑫
盈泰二 号私 募证 券投 资基 金
1,000,000.00 2.12%
7 新疆招 标有 限公 司 915,000.00 1.94%
8 方正证 券股 份有 限公 司 793,836.00 1.68%
9 国信证 券股 份有 限公 司 643,248.00 1.36%
10 袁文华 600,000.00 1.27%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 20 日 ）基 金份 额总 额
239,240,886.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 409,000,000.00
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 601,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,240,886.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2014 年6 月20 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费60,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
4 263,860,531.66 57.43% 184,708.40 57.43% 新增
华泰证券股份
有限公司
4 195,602,757.44 42.57% 136,922.04 42.57% 新增
安信证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东北证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
东方证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
方正证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
光大证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
华福证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
广发证券股份
有限公司
6 - - - - 新增
广州证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国金证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
海通证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
华创证券有限
责任公司
2 - - - - 新增
华融证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
华西证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
中航证券有限
公司
1 - - - - 新增
民生证券股份 2 - - - - 新增 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
有限公司
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
平安证券有限
责任公司
4 - - - - 新增
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - 新增
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - 新增
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - 新增
信达证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
英大证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
长城证券有限
责任公司
3 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
中国国际金融
有限公司
2 - - - - 新增
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - 新增
中信证券股份 3 - - - - 新增 嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
有限公司
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
华泰证券股份有限
公司
63,738.20 100.00% 1,526,200,000.00 100.00%
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
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嘉实中证金融地产 ETF2014年年度报告摘要
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嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
