嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
(LOF)2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金(LOF)
基金简 称 嘉实中 证中 期企 业债 指数(LOF)
场内简 称 中期企 债
基金主 代码 160720
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 62,385,909.57 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013 年 4 月 1 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实 中证中期 企业债指 数
（LOF ）A
嘉实 中证中期企业 债指数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160720 160721
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 52,235,944.44 份 10,149,965.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 的风 险 管 理
手段， 力 争本 基金 的净 值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的 绝 对
值不超 过 0.3% ，年 跟踪 误 差不超 过 4% 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主 要采 用代 表性 分层 抽 样复制 策略 ， 投资 于标 的 指
数中具 有代 表性 的部 分成 份债券 ， 或选 择非 成份 债 券作为 替代 ， 综合 考虑 跟 踪
效果 、 操 作风 险等 因素 构 建组合 ， 并根 据本 基金 资 产规模 、 日常 申购 赎回 情 况、
市场流 动性 以及 银行 间和 交易所 债券 交易 特性 及交 易惯例 等情 况 ， 通 过 “ 久 期
匹配”、 “ 信用 等 级 匹配 ” 、 “ 期 限 匹配 ” 等 优化策 略 对 基 金 资产 进 行 抽样
化调整 ， 降 低交 易成 本， 以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量控 制跟 踪 误 差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证中 期企 业债 指数 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 ， 主要 采 用代表 性分 层抽 样复 制策 略
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数所 代表 的债 券市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2014 年
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
嘉实中 证中 期
企业债 指数
（LOF ）A
嘉实中 证中 期企
业债指 数 （LOF ）C
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企
业债指 数 （LOF ）C
本期已 实现 收益 -4,027,756.34 -720,614.23 23,955,355.37 6,920,118.80
本期利 润 19,385,355.00 3,211,610.64 421,258.85 2,972,673.87
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0967 0.0884 0.0003 0.0077
本期加 权平 均净 值
利润率
9.57% 8.76% 0.03% 0.77%
本期基 金份 额净 值
增长率
8.18% 7.84% -2.11% -2.42%
3.1.2 期末 数据 和指
标
2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 250,528.33 -16,037.63 -11,109,620.21 -1,975,350.81
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0048 -0.0016 -0.0211 -0.0242
期末基 金资 产净 值 55,317,936.07 10,681,141.89 514,644,397.89 79,690,758.60
期末基 金份 额净 值 1.0590 1.0523 0.9789 0.9758
3.1.3 累计 期末 指标
2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值 5.90% 5.23% -2.11% -2.42% 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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增长率
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实中证
中期企业债指数（LOF）A收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 不收取
认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易
基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资
产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.63% 0.14% 3.07% 0.16% -2.44% -0.02%
过去六 个月 2.49% 0.12% 5.00% 0.11% -2.51% 0.01%
过去一 年 8.18% 0.11% 10.43% 0.10% -2.25% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.90% 0.10% 10.62% 0.09% -4.72% 0.01%
嘉实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.57% 0.14% 3.07% 0.16% -2.50% -0.02%
过去六 个月 2.33% 0.12% 5.00% 0.11% -2.67% 0.01%
过去一 年 7.84% 0.11% 10.43% 0.10% -2.59% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.23% 0.10% 10.62% 0.09% -5.39% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(中证中期企业债指数(t)/中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利
率（税后）
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）A 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2014 年 12 月 31 日） 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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图2: 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）C 基 金份 额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的
历史走 势对 比图
（2013 年2 月5 日至 2014 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为
与限制”的有关约定。注2：2014年6月20日，本基金管理人发布《关于嘉实中证中期企业债指
数(LOF)基金经理变更的公告》 ，杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请裴晓辉先生担任本基金
基金经理职务。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2013年2月5日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013
年2月5 日至 2013年12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力 股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴晓辉
本 基 金、 嘉实 稳固 收
益 债 券、 嘉实 中证 中
期国债 ETF 及其 联接
基金经 理
2014 年6 月
20 日
- 9 年
曾任人 保健 康投 资部 处长 、
国 泰 基 金 固 定 收 益 总 监 等
职务。 2014 年1 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部 ， 担 任执 行总 监 ， 从 事
投资、 研究 工作 。 硕 士， 具
有基金 从业 资格 。
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接（LOF）、
嘉 实 中 证 500ETF 及
其 联 接、 嘉实 基本 面
50 指 数 （LOF ） 、 嘉实
2013 年2 月
5 日
2014 年 6
月20 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部 总经 理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。2004 年
7 月加 入嘉 实基 金。 南开 大嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实深
证 基 本 面 120ETF 及
其 联 接 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基
金 经 理， 公司 指数 投
资部总 监
学经济 学硕 士， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理裴晓辉的任职日期指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资 基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规 定， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机 会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年经 济回 顾： 经 济总 体运行 呈现 出前 高后 低的 走势， 全年7.4% 的GDP 增 速体现 了经 济 持
续低迷 的 状 况。 其中 ， 从 结构来 看主 要的 拖累 来自 于固定 资产 投资 的持 续下 滑，2014 年初 城镇 固
定资产 投资 增速 为17.9% ， 而年末 就已 经回 落 至 15.7% 。 从 行业 角度 来看 ， 地产 投资的 大幅 下滑 是
经济的 主要 拖累 因素 ， 2014 年初 地产 投资 增速 高达19.3% ， 而年 末该 增速 就已 经 大幅回 落 至10.5% 。
货币政 策方 面， 伴随 着经 济数据 持续 低迷 ，央 行货 币化政 策逐 渐走 向宽 松的 态势。
2014 年债 券市 场回 顾： 在 经济走 势持 续低 迷， 货币 政策逐 渐宽 松的 推 动 下， 债券市 场整 体收
益率出 现大 幅度 下行 。以 10 年国 债收 益率 来看 ，全 年下降 大约 100 个 BP 。同 时，不 同 等 级的 信
用利差也出现 了真正意 义 上的分化走势 ，低等级 信 用利差持续维 持历史高 位 ，而高等级 信用利差
回落至 历史 偏低 水平 。
投资回 顾： 本组 合主 要以 调整债 券持 仓品 种， 保证 跟踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）A 基 金份额 净值 为 1.0590 元 ，本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为8.18% ； 截至报 告期 末嘉 实中 证中 期企业 债指 数 （LOF ） C 基金 份额净 值 为 1.0523
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为7.84% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为10.43% 。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年展 望： 对于 经济， 我们认 为在 内生 动力 下降 ， 政策 适度 托底 的综 合作 用下， 全年 经 济
呈现前低后平 的走势， 整 体仍然维持底 部走势。 货 币政策方面， 我们预计 延 续宽松的格 局，未来
降息降准依然 均有空间 。 在上述因素影 响下，我 们 预计债市整体 仍然没有 大 的风险，但 受制于基
本面影响，未 来整体收 益 率继续大幅下 行的空间 有 限，票息收益 策略可能 是 更为攻守兼 备的配置
策略在稳增长 政策的持 续 推动下，我们 预计中短 期 经济会筑底回 升。同时 总 体通胀水平 受制于前
期的较弱基本 面影响， 而 持续保持在较 低水平。 货 币政策，受制 于股市扰 动 、外围市场 动荡等影
响，我 们预计 短期内央 行 政策仍然以被 动平抑为 主 。但由于整体 需求偏弱 ， 因此资金水 平仍然会
有所回 落。
由于基本面阶 段性有所 筑 底回升，同时 流动性边 际 进一步改善的 空间比较 有 限，上半年市 场
对弱势经济、 宽松政策 的 乐观预期可能 会有所降 温 ，债市整体性 风险仍然 不 大，但有可 能进行短
期调整 。
本基金 将谨 慎跟 踪债 券指 数，降 低流 动性 风险 暴露 ，争取 为持 有人 谋求 长期 稳定的 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益 冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 九（三）收益 分配原则 ） 约定，报告期 内未实施 利 润分配，符合 基
金合同 的约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实中 证中 期企业 债指 数证
券投资 基金(LOF) （以 下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金(LOF) 2014 年度财 务会 计报 告已 由 普 华永道 中天 会 计
师事务所(特 殊普通合 伙) 审计，注册 会计师许 康玮 、 洪磊 签字 出具了“ 无保 留意见的审 计报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2015) 第20113 号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,336,492.53 30,894,360.79
结算备 付金
1,443,301.27 843,006.80
存出保 证金
11,892.53 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 70,477,000.00 556,565,245.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
70,477,000.00 556,565,245.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,000,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 1,936,220.43 15,587,039.96
应收股 利
- -
应收申 购款
480,863.25 3,742.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
79,685,770.01 603,893,396.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
13,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
258,116.61 8,822,118.54
应付管 理人 报酬
30,396.11 272,979.17
应付托 管费
6,079.24 54,595.83
应付销 售服 务费
3,347.37 22,034.12
应付交 易费 用 7.4.7.7 725.00 3,675.13
应交税 费
- -
应付利 息
2,689.62 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 385,338.10 382,836.74
负债合 计
13,686,692.05 9,558,239.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 62,385,909.57 607,420,127.51
未分配 利润 7.4.7.10 3,613,168.39 -13,084,971.02
所有者 权益 合计
65,999,077.96 594,335,156.49 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计
79,685,770.01 603,893,396.02
注：报告截止日2014年12 月 31 日，嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金份额净值 1.0590元，
基金份额总额 52,235,944.44 份; 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额净值 1.0523 元，基
金份额总额 10,149,965.13 份。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、C 基金份额合计为
62,385,909.57份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年2 月5 日(基金
合同生效日)至 2013
年 12 月 31 日
一、收入
25,409,616.38 16,349,954.84
1.利息 收入
14,511,042.73 62,675,485.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 99,797.86 5,429,363.67
债券利 息收 入
14,411,244.87 40,270,877.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 16,975,245.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-16,549,599.63 -19,531,648.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -16,549,599.63 -19,531,648.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 27,345,336.21 -27,481,541.45
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 102,837.07 687,658.97
减： 二、费用
2,812,650.74 12,956,022.12
1．管 理人 报酬
1,214,130.73 8,002,276.75
2．托 管费
242,826.23 1,600,455.43
3．销 售服 务费
111,081.27 1,071,400.09
4．交 易费 用 7.4.7.18 8,278.22 29,525.25
5．利 息支 出
671,763.40 1,518,267.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
671,763.40 1,518,267.56
6．其 他费 用 7.4.7.19 564,570.89 734,097.04 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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三、利润总额
22,596,965.64 3,393,932.72
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
22,596,965.64 3,393,932.72
注：本基金合同生效日为2013 年 2月 5日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 2 月
5日至2013年 12 月31日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 中期 企业债 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
607,420,127.51 -13,084,971.02 594,335,156.49
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 22,596,965.64 22,596,965.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-545,034,217.94 -5,898,826.23 -550,933,044.17
其中：1. 基 金申 购款 119,083,183.01 2,226,148.24 121,309,331.25
2. 基金 赎回 款 -664,117,400.95 -8,124,974.47 -672,242,375.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,385,909.57 3,613,168.39 65,999,077.96
项目
上年度可比期间
2013 年 2 月 5 日(基金合同生效日)至2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,387,911,308.51 - 4,387,911,308.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,393,932.72 3,393,932.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-3,780,491,181.00 -16,478,903.74 -3,796,970,084.74 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 49,991,253.68 278,184.05 50,269,437.73
2. 基金 赎回 款 -3,830,482,434.68 -16,757,087.79 -3,847,239,522.47
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
607,420,127.51 -13,084,971.02 594,335,156.49
注：本基金合同生效日为2013 年 2月 5日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 2 月
5日至2013年 12 月31日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告 不 一致 ， 会计 估计 与最 近一 期 年度报 告一 致 。
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则的 施行 对 本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间无 重大 影
响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间(2013 年 2 月 5 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月 31 日)， 本基 金未 通过 关联 方 交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,214,130.73 8,002,276.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
366,463.76 2,671,253.76
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
242,826.23 1,600,455.43
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 5,430.77 5,430.77
中国银 行 - 101,842.81 101,842.81
合计 - 107,273.58 107,273.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉 实 中 证 中 期 企 业
债指数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ）C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 13,748.96 13,748.96
中国银 行 - 1,027,701.01 1,027,701.01
合计 - 1,041,449.97 1,041,449.97
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实中证中期企业债 C 类基金份额前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前
一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 （2）嘉实中证中期企业债 A 类基金份额不收取销
售服务费。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 30,215,553.31 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年 2 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 100,458,994.52 - - - 102,240,000.00 34,480.66
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间（2013 年 2 月 5 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日） ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 3,336,492.53 74,897.87 30,894,360.79 887,077.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间(2013 年 2 月 5 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月 31 日)， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市 场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额13,000,000.00 元， 于 2015 年1 月5 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 70,477,000.00 88.44
其中： 债券 70,477,000.00 88.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,779,793.80 6.00
7 其他各 项资 产 4,428,976.21 5.56
合计 79,685,770.01 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 ） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 70,477,000.00 106.78
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 70,477,000.00 106.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124224 13 朝 国资 300,000 30,000,000.00 45.46
2 1380003 13 通 港闸 债 100,000 10,400,000.00 15.76
3 124074 12 张 公经 100,000 10,200,000.00 15.45
4 1280372 12 铁道 11 100,000 10,003,000.00 15.16
5 1380202 13 金 特债 100,000 9,874,000.00 14.96
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,892.53
2 应收证 券清 算款 2,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,936,220.43
5 应收申 购款 480,863.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 4,428,976.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
嘉实中
证中期
企业债
指数
（LOF ） A
806 64,808.86 133,717.17 0.26% 52,102,227.27 99.74%
嘉实中
证中期
企业债
指数
（LOF ） C
324 31,327.05 561,460.70 5.53% 9,588,504.43 94.47% 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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合计 1,084 57,551.58 695,177.87 1.11% 61,690,731.70 98.89%
注：(1)嘉实中证中期企业债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债A 份额占嘉实中证中期企业债 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实中证中期企业债A份额占嘉实中证中期企业债A总份额比例；
(2)嘉实中证中期企业债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债 C 份额占嘉实中证中期企业债 C 总份额比例、个
人投资者持有嘉实中证中期企业债 C份额占嘉实中证中期企业债 C总份额比例。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
9.2.1 期 末上 市基金 前十 名持有 人- 嘉实 中证中 期企业 债指 数（LOF ）A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市总份额
比例
1 黄燕 106,578.00 18.81%
2 胡葛芳 65,777.00 11.61%
3 赵青林 56,381.00 9.95%
4 包永平 33,924.00 5.99%
5 金挺 28,198.00 4.98%
6 邓中发 28,186.00 4.97%
7 刘萍 20,000.00 3.53%
8 乔景胜 19,700.00 3.48%
9 吴一骅 19,524.00 3.44%
10 陈体军 18,791.00 3.32%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实中 证
中期企 业
债指数
（LOF ）A
- -
嘉实中 证
中期企 业
债指数
（LOF ）C
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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合计
- -
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
嘉实中 证中 期企 业债
指数（LOF ）A
0
嘉实中 证中 期企 业债
指数（LOF ）C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
嘉实中 证中 期企 业债
指数（LOF ）A
0
嘉实中 证中 期企 业债
指数（LOF ）C
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实中 证中 期企
业债指 数 （LOF ）A
嘉实中 证中 期企
业债指 数（LOF）
C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5 日） 基金 份
额总额
3,186,105,341.63 1,201,805,966.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 525,754,018.10 81,666,109.41
本报告 期基 金总 申购 份额 112,806,435.51 6,276,747.50
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 586,324,509.17 77,792,891.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,235,944.44 10,149,965.13
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年6 月20 日 ， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 中 证中期 企业 债指 数(LOF) 基 金经理 变更 的
公告》 ，杨 宇先 生不 再担 任 本基金 基金 经理 ；聘 请裴 晓辉先 生担 任本 基金 基金 经理职 务。
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 60,000.00 元 ，该 审计 机构已 连 续 2 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 2 个
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份 1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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有限公司
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江）有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
注4：广州证券有限责任公司更名为广州证券股份有限公司。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
29,792,737.64 100.00% 3,742,500,000.00 100.00% - -
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
