嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
嘉实中创 400 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金 2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金
基金简 称 嘉实中 创400ETF 联接
基金主 代码 070030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,057,725.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 中创400 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月22 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012年5月11 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟 踪 业 绩 比较 基 准 ，追 求 跟 踪 偏 离 度及 跟 踪 误差 的
最 小 化 ， 在 正 常市 场 情 况下 ， 本 基 金 日 均跟 踪 偏 离度 的
绝对值 不超 过0.35% ，年 化跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略 本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF
实 现 对 业 绩 比 较基 准 的 紧密 跟 踪 。 如 因 标的 指 数 编制 规
则 调 整 或 其 他 因素 导 致 跟踪 偏 离 度 超 过 上述 范 围 ，基 金
管理人 应采 取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 中创 400 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率*5% 。
风险收 益特 征 本基金 为中 创400ETF 的 联 接基金 ， 主 要通 过投 资于 中创
400ETF 来实 现对 业绩 比较 基准的 紧密 跟踪 。因 此， 本基
金的业 绩表 现与 中创400 指数及 中创400ETF 的表 现 密切
相 关 。 本 基 金 的长 期 平 均风 险 和 预 期 收 益率 高 于 混合 型
基金、 债券 型基 金、 及货 币市场 基金 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最
小化 ，在正常 市场情况 下，本 基金日均 跟踪偏离 度的
绝对值 不超 过 0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2%
投资策 略 本基 金采取完 全复制法 ，即完 全按照标 的指数的 成份
股组 成及其权 重构建基 金股票 投资组合 ，并根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征 本基 金为股票 型基金， 其长期 平均风险 和预期收 益率
高于 混合型基 金、债券 型基金 、及货币 市场基金 。本
基金 为指数型 基金，被 动跟踪 标的指数 的表现， 具有
与标 的指数以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年
2012 年 3 月 22 日
(基金 合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
本期已 实现 收益 23,716,348.29 15,280,177.17 -1,257,044.79
本期利 润 23,229,116.39 51,448,515.67 -21,719,887.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2363 0.4153 -0.0853
本期加 权平 均净 值利 润率 16.47% 38.88% -9.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 20.40% 38.86% -9.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 31,528,659.15 9,928,630.60 -20,148,986.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3988 0.1439 -0.0914
期末基 金资 产净 值 120,100,204.53 87,076,283.00 200,417,099.03
期末基 金份 额净 值 1.5191 1.2617 0.9086
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 51.91% 26.17% -9.14%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.32% 1.47% -5.64% 1.50% -0.68% -0.03%
过去六 个月 12.90% 1.24% 14.15% 1.26% -1.25% -0.02%
过去一 年 20.40% 1.31% 22.24% 1.33% -1.84% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
51.91% 1.37% 47.98% 1.42% 3.93% -0.05%
注：本基金业绩比较基准为：中创 400指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%。
中创 400 指数挑选在深圳证券交易所的中小企业板及创业板股票中，依据其前 6 个月的平均流通
市值的比重和平均成交金额的比重按2：1 的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序选取排
名在位于101-500名的股票。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中创 400指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实中 创400ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2012 年3 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制”的有关约定。
注 2：2014 年 5月 9 日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF联接基金经理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请何如女士担任本基金基金经理职务。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2012年3月22 日， 2012年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年3月22日至2012年 12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何如
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉实 中证 主
要消 费 ETF 、 嘉实 中
证医药 卫 生 ETF、嘉
实中证 金融 地 产 ETF
基金经 理
2014 年5 月
9 日
- 8 年
曾任职 于 IA 克莱 灵顿 投资 管
理公司(IA-Clarington
Investments Inc ) 、 富 兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007
年 6 月加入嘉实基金 管理有
限公司， 先后 任职 于产 品管 理
部、 指 数投 资部， 现任 公司 指
数投资 部基 金经 理。 硕 士研 究
生， 具 有基 金从 业资 格， 加 拿
大籍。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接（LOF）、
嘉实中 证 500ETF 及
其联接 、 嘉实 基本 面
50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实
H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实
深 证 基 本 面 120ETF
及其联 接 、 嘉 实黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公司 指数 投
资部总 监
2012 年3 月
22 日
2014 年 5
月 9 日
16 年
曾先后担任平安保险投资管
理中心基金交易室主任及天
同基金管理有限公司投资部
总经理 、 万家 （天 同 ）180 指
数基金 经理 。2004 年 7 月加
入嘉实 基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资格， 中
国国籍 。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理何如的任职日期指公
司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有
人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ， 确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞 价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.04% ， 年 度化 拟合偏 离度 为 0.61% ， 符合 基金合 同约 定
的日均跟踪误 差不超 过 0.35% 的限制。 本基金的 跟踪 误差主要来源 于本基金 的 申购赎回、样 本股
分红、 样本 股调 整的 冲击 以及目 标 ETF 偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5191 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 20.40%，业
绩比较 基准 收益 率 为22.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中创 400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 中小 企业 版及 创业板 上市 的 400 只 A 股 组成， 其成 份股
所属企业具备成长性高、 区域优势明显、且创新能 力强的特性。报告期内， 中创 400 指 数 上涨
23.37% 。
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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本基金将在严 守基金合 同 及相关法律法 规要求的 前 提下，继续秉 承指数化 投 资管理策略 ，积极应
对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ，进一步降低 基金的跟 踪 误差，力求 获得与目
标ETF 所跟 踪的 标的 指数 相近的 平均 收益 率。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本基金基 金合同（ 第 十五部分三、 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合基 金合 同的 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 嘉实 中 创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 管理 人 —— 嘉实 基金
管理有 限公 司在 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的投 资运作 、基 金资 产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，嘉 实中 创 400 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完 整 发表 意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的嘉实 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基 金2014 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报 告
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金2014 年度 财务 会计 报 告已由 普华 永道
中天会计师事 务所 （特 殊 普通合伙）审 计、注册 会 计师许康玮、 洪磊 签字 出 具了“无保 留意见的
审计报 告” （ 普 华永 道中 天审字(2015) 第20084 号 ）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,620,273.91 5,177,872.00
结算备 付金
284,561.01 17,902.47
存出保 证金
21,801.70 14,168.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 113,307,563.43 82,464,440.50
其中： 股票 投资
3,045,854.91 564,370.00
基金 投资
110,261,708.52 81,900,070.50
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
应收证 券清 算款
1,183,102.45 -
应收利 息 7.4.7.5 1,787.79 1,060.41
应收股 利
- -
应收申 购款
952,522.57 1,157,107.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 89,788.51 309,758.75
资产总 计
123,461,401.37 89,142,310.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,437,458.49
应付赎 回款
2,901,619.48 262,134.99
应付管 理人 报酬
5,823.82 2,822.94
应付托 管费
1,164.75 564.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 92,103.70 12,206.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,485.09 350,840.26
负债合 计
3,361,196.84 2,066,027.73
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 79,057,725.07 69,013,005.85
未分配 利润 7.4.7.10 41,042,479.46 18,063,277.15
所有者 权益 合计
120,100,204.53 87,076,283.00
负债和 所有 者权 益总 计
123,461,401.37 89,142,310.73
注：报告截止日2014年 12 月 31 日，基金份额净值1.5191 元，基金份额总额79,057,725.07份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
23,946,683.92 52,238,107.82
1.利息 收入
65,618.73 65,284.83 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 65,618.73 65,284.83
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
24,061,301.83 15,749,083.28
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,269,303.97 1,887,420.33
基金 投资 收益 7.4.7.13 22,773,170.89 13,842,727.36
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 18,826.97 18,935.59
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 -487,231.90 36,168,338.50
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 306,995.26 255,401.21
减： 二、费用
717,567.53 789,592.15
1．管 理人 报酬
57,050.56 52,485.13
2．托 管费
11,410.08 10,496.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 295,193.70 369,969.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 353,913.19 356,640.49
三、利润总额
23,229,116.39 51,448,515.67
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
23,229,116.39 51,448,515.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 创400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
69,013,005.85 18,063,277.15 87,076,283.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 23,229,116.39 23,229,116.39 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
10,044,719.22 -249,914.08 9,794,805.14
其中：1.基 金申 购款 191,330,399.22 91,000,025.34 282,330,424.56
2. 基金 赎回 款 -181,285,680.00 -91,249,939.42 -272,535,619.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
79,057,725.07 41,042,479.46 120,100,204.53
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
220,566,085.04 -20,148,986.01 200,417,099.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 51,448,515.67 51,448,515.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-151,553,079.19 -13,236,252.51 -164,789,331.70
其中：1.基 金申 购款 104,532,877.50 13,111,118.01 117,643,995.51
2. 基金 赎回 款 -256,085,956.69 -26,347,370.52 -282,433,327.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
69,013,005.85 18,063,277.15 87,076,283.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告 不 一致 ， 会计 估计 与最 近一 期 年度报 告一 致 。
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自 2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 的施 行 对本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 无重 大
影响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 中 国 工 商 银
行）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
（嘉实 中 创400ETF ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年12 月31 日) ，本 基金 未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
57,050.56 52,485.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
134,580.13 196,442.62 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.4.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,410.08 10,496.98
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费
＝ （前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取 0） ×0.1%
/ 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日 ） ， 本基 金未 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年 度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日 ） ， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 7,620,273.91 61,235.46 5,177,872.00 64,218.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2014 年 12 月 31 日） ，本 基金 持 有 70,653,408.00 份目 标 ETF 基 金 份额（2013 年 12
月31 日：64,255,508.00 份） ， 占其 总份 额的 比例 为 92.28%(2013 年 12 月31 日：87.35%) 。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002050
三花
股份
2014 年10 月 27 日
重大事项停
牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 7,300 99,210.59 99,061.00 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月 20 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年2 月9 日 30.04
3,100 84,900.85 84,661.00 -
002018
华信
国际
2014 年11 月 19 日
重大事项停
牌
13.99 2015 年3 月6 日 15.39
6,000 83,940.00 83,940.00 -
002009
天奇
股份
2014 年10 月 20 日
重大事项停
牌
16.30 2015 年1 月28 日 17.93 4,800 78,378.34 78,240.00 -
002354
科冕
木业
2014 年10 月 31 日
重大事项停
牌
57.50 未知 未知 1,300 74,678.90 74,750.00 -
002168
深圳
惠程
2014 年11 月 28 日
重大事项停
牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 7,300 73,592.77 73,949.00 -
002437
誉衡
药业
2014 年11 月 21 日
重大事项停
牌
23.75 2015 年1 月26 日 26.13 3,000 71,250.00 71,250.00 -
002070
众和
股份
2014 年9 月5 日
重大事项停
牌
9.49 2015 年3 月11 日 10.00
7,200 68,328.00 68,328.00 -
300183
东软
载波
2014 年9 月29 日
重大事项停
牌
52.69 2015 年1 月5 日 47.42 1,200 63,228.00 63,228.00 - 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
300244
迪安
诊断
2014 年10 月 13 日
重大事项停
牌
43.93 2015 年1 月9 日 44.00 1,200 52,716.00 52,716.00 -
300156
神雾
环保
2014 年11 月 20 日
重大事项停
牌
23.18 2015 年1 月28 日 23.17 2,000 46,360.00 46,360.00 -
002298
鑫龙
电器
2014 年9 月30 日
重大事项停
牌
8.97 未知 未知 4,800 43,056.00 43,056.00 -
002021
中捷
资源
2014 年9 月5 日
重大事项停
牌
7.01 未知 未知 6,000 42,060.00 42,060.00 -
002512
达华
智能
2014 年11 月 19 日
重大事项停
牌
20.39 未知 未知 2,000 40,780.00 40,780.00 -
002411
九 九
久
2014 年9 月29 日
重大事项停
牌
9.79 未知 未知 3,600 35,244.00 35,244.00 -
002157
正邦
科技
2014 年11 月 19 日
重大事项停
牌
10.03 2015 年3 月16 日 11.03
3,000 30,090.00 30,090.00 -
002178
延华
智能
2014 年10 月 15 日
重大事项停
牌
11.44 2015 年1 月16 日 12.58 2,620 29,976.59 29,972.80 -
002172
澳洋
科技
2014 年11 月 13 日
重大事项停
牌
6.82 2015 年2 月17 日 7.50
4,000 27,280.00 27,280.00 -
002324
普 利
特
2014 年10 月8 日
重大事项停
牌
19.90 2015 年1 月14 日 21.89 1,200 23,880.00 23,880.00 -
002312
三泰
电子
2014 年12 月3 日
重大事项停
牌
23.89 2015 年3 月6 日 26.28
900 21,514.14 21,501.00 -
002439
启明
星辰
2014 年12 月8 日
重大事项停
牌
23.84 2015 年3 月12 日 28.86
900 23,715.97 21,456.00 -
002235
安妮
股份
2014 年11 月 17 日
重大事项停
牌
15.77 2015 年2 月16 日 17.35
1,000 15,770.00 15,770.00 -
002308
威创
股份
2014 年12 月 29 日
重大事项停
牌
8.25 2015 年2 月4 日 9.08
1,000 8,136.60 8,250.00 -
300269
联建
光电
2014 年12 月 30 日
重大事项停
牌
36.13 2015 年1 月7 日 35.00 100 3,613.00 3,613.00 -
300071
华谊
嘉信
2014 年12 月 26 日
重大事项停
牌
16.40 2015 年1 月30 日 16.00 200 3,353.63 3,280.00 -
002577
雷柏
科技
2014 年12 月 26 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年1 月9 日 26.00 100 2,698.62 2,731.00 -
002170
芭田
股份
2014 年12 月 25 日
重大事项停
牌
9.00 2015 年1 月5 日 9.38 300 2,723.86 2,700.00 -
300044
赛为
智能
2014 年12 月 31 日
重大事项停
牌
13.15 2015 年1 月5 日 12.20 100 1,325.86 1,315.00 -
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 3,045,854.91 2.47
其中： 股票 3,045,854.91 2.47
2 基金投 资 110,261,708.52 89.31
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,904,834.92 6.40
8 其他各 项资 产 2,249,003.02 1.82
合计 123,461,401.37 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 13,618.00 0.01
B
采矿业 31,711.00 0.03
C
制造业 2,363,245.31 1.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
12,982.00 0.01
E
建筑业 55,689.00 0.05
F
批发和 零售 业 52,764.00 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,154.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 10,587.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
296,416.80 0.25 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 15,556.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 21,742.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 57,490.80 0.05
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,846.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 63,736.00 0.05
R
文化、 体育 和娱 乐业 15,317.00 0.01
S
综合 - -
合计 3,045,854.91 2.54
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002050 三花股 份 7,300 99,061.00 0.08
2 002396 星网锐 捷 3,100 84,661.00 0.07
3 002018 华信国 际 6,000 83,940.00 0.07
4 002009 天奇股 份 4,800 78,240.00 0.07
5 002354 科冕木 业 1,300 74,750.00 0.06
6 002168 深圳惠 程 7,300 73,949.00 0.06
7 002437 誉衡药 业 3,000 71,250.00 0.06
8 002070 众和股 份 7,200 68,328.00 0.06
9 300183 东软载 波 1,200 63,228.00 0.05
10 300244 迪安诊 断 1,200 52,716.00 0.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300273 和佳股 份 702,843.00 0.81
2 002266 浙富控 股 695,356.00 0.80
3 002440 闰土股 份 683,642.98 0.79 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
4 300026 红日药 业 666,095.00 0.76
5 300168 万达信 息 662,530.62 0.76
6 300147 香雪制 药 647,710.27 0.74
7 300077 国民技 术 632,610.51 0.73
8 002185 华天科 技 589,640.68 0.68
9 300257 开山股 份 583,274.71 0.67
10 002240 威华股 份 577,377.49 0.66
11 300124 汇川技 术 563,100.50 0.65
12 002052 同洲电 子 560,874.00 0.64
13 300039 上海凯 宝 549,270.52 0.63
14 002465 海格通 信 538,239.00 0.62
15 300274 阳光电 源 528,639.76 0.61
16 002049 同方国 芯 522,195.32 0.60
17 002368 太极股 份 513,533.50 0.59
18 300144 宋城演 艺 512,695.40 0.59
19 300015 爱尔眼 科 505,071.93 0.58
20 002470 金正大 492,251.72 0.57
8.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002240 威华股 份 896,087.12 1.03
2 300168 万达信 息 786,282.39 0.90
3 300288 朗玛信 息 754,799.85 0.87
4 002266 浙富控 股 651,090.36 0.75
5 300253 卫宁软 件 602,550.18 0.69
6 002501 利源精 制 597,459.56 0.69
7 002185 华天科 技 570,814.04 0.66
8 300273 和佳股 份 559,498.72 0.64
9 300077 国民技 术 555,302.59 0.64
10 300026 红日药 业 546,172.67 0.63
11 002368 太极股 份 541,993.27 0.62
12 300147 香雪制 药 533,702.42 0.61
13 002440 闰土股 份 520,662.11 0.60
14 300202 聚龙股 份 510,488.28 0.59
15 002049 同方国 芯 510,143.96 0.59 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
16 002470 金正大 497,780.87 0.57
17 002023 海特高 新 478,613.62 0.55
18 300039 上海凯 宝 478,244.67 0.55
19 002424 贵州百 灵 464,736.00 0.53
20 002179 中航光 电 461,785.39 0.53
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 100,915,515.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 93,996,131.71
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 嘉实中 创
400ETF
股票型 交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
公司
110,261,708.52 91.81
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,801.70
2 应收证 券清 算款 1,183,102.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,787.79
5 应收申 购款 952,522.57
6 其他应 收款 89,788.51
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 2,249,003.02
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002050 三花股 份 99,061.00 0.08 重大事 项停 牌
2 002396 星网锐 捷 84,661.00 0.07 重大事 项停 牌
3 002018 华信国 际 83,940.00 0.07 重大事 项停 牌
4 002009 天奇股 份 78,240.00 0.07 重大事 项停 牌
5 002354 科冕木 业 74,750.00 0.06 重大事 项停 牌
6 002168 深圳惠 程 73,949.00 0.06 重大事 项停 牌
7 002437 誉衡药 业 71,250.00 0.06 重大事 项停 牌
8 002070 众和股 份 68,328.00 0.06 重大事 项停 牌
9 300183 东软载 波 63,228.00 0.05 重大事 项停 牌 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
10 300244 迪安诊 断 52,716.00 0.04 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,352 18,165.84 - - 79,057,725.07 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
308,566.72 0.39%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
378,434,953.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,013,005.85
本报告 期基 金总 申购 份额 191,330,399.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 181,285,680.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,057,725.07
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年5 月9 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 中 创 400ETF 联接 基金 经理 变 更的公 告》 ， 杨
宇先生 不再 担任 本基 金基 金经理 ；聘 请何 如女 士担 任本基 金基 金经 理职 务。
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 50,000.00 元 ，该 审计 机构已 连 续 3 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安证券
股份有限公司
2 194,908,351.08 100.00% 177,663.92 100.00% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份 1 - - - - - 嘉实中创 400ETF联接 2014年年度报告摘要
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有限公司
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
基金交 易
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
国泰君安证券股份有限公司
1,024,681.41
100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
