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添富货币C(000642)

添富货币:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添富货币市场基金2014年年度报告摘要 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2015年3 月31日 
 
 
 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月 31日止。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 23日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,928,845,793.51份 基金合同存续期间 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级基金的份额总 额 汇添富货币A 519518 404,525,247.55份 汇添富货币B 519517 3,208,260,741.33份 汇添富货币C 000642 2,721,514,910.93份 汇添富货币D 000650 594,544,893.70份


2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率)) 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 李文 廖原 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540


汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数 据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2014年 汇添富货币 A 19,919,482.21 19,919,482.21 4.3563% 汇添富货币 B 167,142,336.26 167,142,336.26 4.6065% 汇添富货币 C 50,393,103.27 50,393,103.27 2.4476% 汇添富货币 D 12,421,913.84 12,421,913.84 2.4472% 2013年 汇添富货币 A 66,698,211.17 66,698,211.17 3.9931% 汇添富货币 B 261,015,053.74 261,015,053.74 4.2438% 汇添富货币 C - - - 汇添富货币 D - - - 2012年 汇添富货币 A 52,874,039.17 52,874,039.17 4.1146% 汇添富货币 B 194,034,743.31 194,034,743.31 4.3641% 汇添富货币 C - - - 汇添富货币 D - - - 3.1.2 期末 数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2014年末 汇添富货币 A 404,525,247.55 1.0000 汇添富货币 B 3,208,260,741.33 1.0000 汇添富货币 C 2,721,514,910.93 1.0000 汇添富货币 D 594,544,893.70 1.0000 2013年末 汇添富货币 A 570,709,427.69 1.0000 汇添富货币 B 3,190,536,051.56 1.0000 汇添富货币 C - - 汇添富货币 D - - 2012年末 汇添富货币 A 1,548,350,446.70 1.0000 汇添富货币 B 3,729,157,027.90 1.0000 汇添富货币 C - - 汇添富货币 D - - 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 过去一年 4.3563% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.0063% 0.0040% 过去三年 12.9886% 0.0044% 1.1232% 0.0001% 11.8654% 0.0043% 过去五年 19.2028% 0.0047% 1.9639% 0.0002% 17.2389% 0.0045% 自基金合同 生效日起至 今 31.1645% 0.0074% 11.0165% 0.0035% 20.1480% 0.0039% 汇添富货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1424% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 1.0542% 0.0059% 过去六个月 2.2652% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 2.0888% 0.0046% 过去一年 4.6065% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 4.2565% 0.0040% 过去三年 13.8047% 0.0044% 1.1232% 0.0001% 12.6815% 0.0043% 过去五年 20.6393% 0.0047% 1.9639% 0.0002% 18.6754% 0.0045% 自基金合同 生效日起至 今 30.5880% 0.0076% 8.5253% 0.0036% 22.0627% 0.0040% 汇添富货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


自基金合同 生效日起至 今 2.4476% 0.0045% 0.2004% 0.0000% 2.2472% 0.0045% 汇添富货币 D 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0811% 0.0059% 0.0882% 0.0000% 0.9929% 0.0059% 过去六个月 2.1418% 0.0046% 0.1764% 0.0000% 1.9654% 0.0046% 自基金合同 生效日起至 今 2.4472% 0.0045% 0.2004% 0.0000% 2.2468% 0.0045% 注:2012年8月21日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年3月23日)起6 个月,建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月 15 日采用的业绩比较基准为同期税后一 年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


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注:1、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 汇添富货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 19,919,482.21 - - 19,919,482.21


2013 66,698,211.17 - - 66,698,211.17


2012 47,335,030.27 7,012,282.77 -1,473,273.87 52,874,039.17


合计 133,952,723.65 7,012,282.77 -1,473,273.87 139,491,732.55


单位:人民币元 汇添富货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 167,142,336.26 - - 167,142,336.26


2013 261,015,053.74 - - 261,015,053.74


2012 157,119,314.79 43,308,242.26 -6,392,813.74 194,034,743.31


合计 585,276,704.79 43,308,242.26 -6,392,813.74 622,192,133.31


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单位:人民币元 汇添富货币C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 50,393,103.27 - - 50,393,103.27


合计 50,393,103.27 - - 50,393,103.27


单位:人民币元 汇添富货币D 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 12,421,913.84 - - 12,421,913.84


合计 12,421,913.84 - - 12,421,913.84





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2 月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北 京、南方以及上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公 司。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2014 年末,汇添富共管理 50 只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行 6 只基金产品,包括汇添富恒生指 数分级证券投资基金,汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添 富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货 币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念, 并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2014 年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,准确把握市场节奏,精准布 局产品线。旗下基金产品(除 QDII 产品)成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽 30、价值、 民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。 2014 年,汇添富专户业务快速发展,积极创新,推出了战略型定增专户、 新股投资主题专 户、海外市场 QDII 专户、企业现金管理专户等创新型产品。2014 年,公司成功获得包括国内全 部大型保险公司在内的多家保险专户资格,获得多个专户组合并取得优异投资业绩。 2014年,汇添富积极协助社保理事会研发新投资品种、参与社保产品设计和改造,并加强社 保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种,整体投资业绩优良。 2014年,汇添富国际业务继续向前推进,香港子公司各项业务继续顺利推进,并成功发行添 富主要消费 RQFII ETF 和医药 RQFII ETF,以及 RQFII 货币市场基金。同时加强国际机构合作, 在北欧、中东都有业务推进。 2014年,汇添富电子商务业务继续坚持“两条腿走路”,一方面加强公司官网直销能力优化 客户体验,一方面继续加强跨界合作,目前汇添富电商合作伙伴已达 11 家。2014年,“现金宝” 品牌影响力进一步加强,现金宝 APP 成为下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金 公司开发的应用。 2014年,汇添富资本子公司发展良好,大力开展各类创新业务,推出按揭贷款收益权和供应 链融资等创新业务。同时完成了大批规章制度和业务指引的修订,有力地保障公司运营合法有序。 公司在2014年还涉足一级市场业务,积极参与了绿地集团增资扩股项目,成为第一家介入一级市 场并参与国企改革的公募基金公司。 2014年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构” 转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一 步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公 司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2014 年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第七季活动, 公司公益基金会捐资在青海省海东地区互助县建设“添富小学”;为添富小学校长及优秀乡村教 师提供国内外知名教育机构的师资培训;“河流?孩子”公益纪录片成功在全国范围公映; “添富 之爱


感恩十年”公益行走遍六所添富小学,让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩 文化。 2014年,汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项,行业地位进一步彰显。 展望 2015 年,是中国改革深化的关键之年,“互联网+”正式写入政府工作报告,财富管理 行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添 富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦! 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤丛珊 汇添富货 币基金、 汇添富全 额宝货币 基金、汇 添富理财 30 天债券 基金、汇 添富理财 60 天债券 基金、汇 添富和聚 宝货币基 金的基金 经理。 2013 年 7 月 31 日 - 6 年 国籍:中 国,学历: 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经历: 2008 年 5 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公 司,历任 固定收益 交易员、 固定收益 交易主 管。2013 年 7 月 31 日至今任 汇添富货 币基金的 基金经 理,2013 年 12 月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基金经 理。2014汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


年 1 月 21 日至今任 汇添富理 财30天债 券、理财 60 天债券 基金的基 金经理。 2014 年 5 月28日至 今任汇添 富和聚宝 货币基金 的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》 ,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括: (1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


会。 (2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各 自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内 根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策 规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 (3)在交易环节,公司实行集中交易,所 有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照 各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。 (4)在交易监控环节,公司通过日 常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输 送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、 交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 (5)在报告分析方面,公司按季 度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中 和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为 0的T 检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资 组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 共 8 次,其中因专户到期清盘发生 2 次、因基金流动性需要发生 3 次、因对冲策略发生 3 次,经 检查和分析未发现异常情况。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年年初以来市场流动性持续宽松,成为前三季度债券和存款收益率大幅下行的重要推手, 再投资收益逐步降低。四季度经济下行压力仍然较大,通胀数据维持低位,央行货币政策定向宽 松,并于 11 月进行不对称降息。但 11 月开始,受到同业存款缴准传言、股票 IPO 和股市上涨的 挤压效应影响,银行间流动性转紧,而 12 月中债登关于地方政府债务清理的新规进一步挤压资金 面,使得市场资金成本快速上升,达到今年 2 月份以来的高点。现券方面,受流动性冲击和信用 事件的影响,短融收益率大幅上行,信用利差扩大,期限利差缩小甚至倒挂。 本基金在报告期合理调整组合中债券和存款的配置比例,改善了组合持仓中短融的流动性, 合理错配存款到期日,在保证组合整体流动性的前提下,抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息 存款提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作,本基金有效应对了组合的规模变化,确保了组合 的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 级本期净值收益率为 4.3563%,B 级本期净值收益率为 4.6065%,C 级本期净值收 益率为2.4476%,D 级本期净值收益率为 2.4472%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年一季度,经济增长压力犹在,通胀地位徘徊,政策基调仍然是稳增长和调结构并 举,定向放松的基调不改,整体资金面也不太会出现过紧的状况。但一季度货币政策放松的幅度 和速度仍需要观察经济复苏情况,且新股发行等对短期资金面扰动因素增多,要更加关注流动性 风险和波段操作机会。短融方面,由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件,一季度要更加 注重信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险,在严防信用风险的前提下, 适时调整短融的配置比例和改善组合中短融持仓的流动性,进行波段操作。 有鉴于此,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变 动,提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握市场结构 性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创 造更多额外收益。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察 稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专 项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内 部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面: (一)完善规章制度,健全内部控制体系 在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对 相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际, 建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公 司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善, 为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 (二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构 的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行 为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对 基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公 司经营的合法合规。 (三)强化培训教育,提高全员合规意识 本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公 司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流, 提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐 户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。2012 年 8 月 21 日,本基金收 益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 本基金期初应付收益 0.00 元,2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间累计分配收益 249,876,835.58 元,其中人民币 249,876,835.58 元以红利再投资方式结转入实收基金,期末应 付收益为0。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对汇添富货币市场 基金的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规 定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未 在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师徐 艳、蔺育化于2015 年3月27日签字出具了安永华明(2015)审字第60466941_B03 号标准无保留意 见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富货币市场基金 报告截止日: 2014年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014 年 12月 31日 上年度末 2013 年 12月 31 日 资 产:


银行存款 4,652,291,929.26 1,893,434,143.25 结算备付金 1,935,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,437,489,146.25 1,654,132,832.89 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,437,489,146.25 1,654,132,832.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


买入返售金融资产 776,402,964.60 - 应收证券清算款 - - 应收利息 39,681,776.29 37,526,090.48 应收股利 - - 应收申购款 25,654,137.84 194,172,008.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,933,454,954.24 3,779,265,075.54 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12月 31日 上年度末 2013 年 12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 14,499,872.75 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,313.26 994.90 应付管理人报酬 1,525,308.21 1,263,334.52 应付托管费 462,214.63 382,828.64 应付销售服务费 857,542.91 165,004.73 应付交易费用 23,032.83 34,556.83 应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息 - 1,326.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 269,077.85 209,005.96 负债合计 4,609,160.73 18,019,596.29 所有者权益:


实收基金 6,928,845,793.51 3,761,245,479.25 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,928,845,793.51 3,761,245,479.25 负债和所有者权益总计 6,933,454,954.24 3,779,265,075.54 注:报告截止日2014年12 月 31 日,基金份额净值1.0000 元,基金份额总额6,928,845,793.51 份,其中下属 A 级基金份额总额 404,525,247.55 份;下属 B 级基金份额总额 3,208,260,741.33 份;下属C级基金份额总额 2,721,514,910.93份;下属 D级基金份额总额594,544,893.70份。


7.2 利润表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2014年1月1日至 2014年12月 31 日 单位:人民币元 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


项 目 本期 2014年 1月 1日至 2014 年 12月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月 1日至 2013 年 12月 31 日 一、收入 284,894,042.08 383,569,429.08 1.利息收入 269,261,381.83 374,849,385.67 其中:存款利息收入 192,900,655.13 263,789,152.62 债券利息收入 68,477,654.56 103,087,754.05 资产支持证券利息收入 - 215,408.22 买入返售金融资产收入 7,883,072.14 7,757,070.78 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,383,142.68 8,197,940.97 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 15,383,142.68 8,197,940.97 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 249,517.57 522,102.44 减:二、费用 35,017,206.50 55,856,164.17 1.管理人报酬 19,426,980.50 27,723,288.12 2.托管费 5,886,963.77 8,400,996.51 3.销售服务费 5,359,918.10 5,120,634.80 4.交易费用 - - 5.利息支出 3,863,936.37 14,070,251.86 其中:卖出回购金融资产支出 3,863,936.37 14,070,251.86 6.其他费用 479,407.76 540,992.88 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 249,876,835.58 327,713,264.91 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 249,876,835.58 327,713,264.91


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2014年1月1日至 2014年12月 31 日 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


单位:人民币元 项目 本期 2014年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 249,876,835.58 249,876,835.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 3,167,600,314.26 - 3,167,600,314.26 其中:1.基金申购款 89,409,134,661.35 - 89,409,134,661.35 2.基金赎回款 -86,241,534,347.09 - -86,241,534,347.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -249,876,835.58 -249,876,835.58 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,928,845,793.51 - 6,928,845,793.51 项目 上年度可比期间 2013年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 327,713,264.91 327,713,264.91 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,516,261,995.35 - -1,516,261,995.35 其中:1.基金申购款 63,799,672,766.79 - 63,799,672,766.79 2.基金赎回款 -65,315,934,762.14 - -65,315,934,762.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -327,713,264.91 -327,713,264.91 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 五、期末所有者权益(基 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


金净值) 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______














______陈灿辉______














____王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准,由基 金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基 金合同于 2006 年 03 月 23日正式生效,首次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为上 海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日,本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份 额,单一持有人持有500 万份基金份额以下的为 A级,达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份 额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至 500 万份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级 基金份额;相应地,当达到或超过 500 万份时,A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基 金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 自2014年6月5日起本基金增设 C 级基金份额和D级基金份额。增设基金份额后,本基金将 分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D 级基金份额。其中 A级、B级基金份额可通 过场内、场外两种方式交易,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A级基金份额,达到或超过500 万份的为B级基金份额;C级基金份额 仅开通场外申赎,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,不进行基金份额升降级;D 级 基金份额仅开通场外申赎,销售机构为上海浦东发展股份有限公司,注册登记机构为中国证券登 记结算有限责任公司,不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分 配,按月支付”,C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配,按日支付”。各级基金份额单独 设置基金代码,并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行 定期存款、剩余期限在397 天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全 性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为:税后活期存款利率(即活 期存款利率×(1-利息税率))。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表 附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规 定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布 的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014 年 1 至 3 月,财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准 则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ;修订了《企 业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ;上述7 项会计准则均自 2014年7月1日起施行。 2014 年6月, 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 , 在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年12 月 31 日的财 务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自 2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


7.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期未及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年 1月1日至 2014年 12月 31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限公司 1,361,000,000.00 100.00% 6,792,979,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 19,426,980.50 27,723,288.12 其中:支付销售机构的 客户维护费 914,639.23 1,232,357.38 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值


基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,886,963.77 8,400,996.51 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。





计算方法如下: H = E ×0.10%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日基金资产净值


基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的 各关联方名称 本期 2014年 1月 1日至 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币D 合计 上海浦东发展 银行股份有限 公司 57,748.36 466.53 - 746,381.14 804,596.03 汇添富基金管 理股份有限公 司 151,051.21 346,757.28 60,991.55 - 558,800.04 东方证券股份 有限公司 31,706.26 34.99 2,992,529.88 - 3,024,271.13 合计 240,505.83 347,258.80 3,053,521.43 746,381.14 4,387,667.20 获得销售服务 费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币D 合计 上海浦东发展 银行股份有限 公司 102,696.41 3,216.65 - - 105,913.06 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


汇添富基金管 理股份有限公 司 2,482,111.03 535,887.01 - - 3,017,998.04 东方证券股份 有限公司 61,685.43 - - - 61,685.43 合计 2,646,492.87 539,103.66 - - 3,185,596.53 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 级基金的基金销售服务费按前一日基金 资产净值的0.25%的年费率计提;B级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年 费率计提;C级基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提;D级基金的 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提 的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2014年1月 1日至 2014年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上海浦东发展银 行 - 10,483,141.23 - - - - 上年度可比期间 2013年1月 1日至 2013年 12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上海浦东发展银 行 - 50,884,722.60 - - 7,329,985,000.00 665,142.50


汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































汇添富货币A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014年 12月 31 日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海汇添富公 益基金会 1,921,149.60 0.03% 1,840,173.70 0.05%


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月 1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银 行股份有限公司 101,291,929.26 4,089,795.88 434,143.25 665,321.89 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2014 年度获得的利息收入为人民币 8,685.40 元(2013 年度:人民币 47,141.36元),2014年末结算备付金余额为人民币1,935,000.00元,2013年末无结算备付金余 额。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 利润分配情况 7.4.9.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位:人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 19,919,482.21 - - 19,919,482.21 - 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 167,142,336.26 - - 167,142,336.26 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 50,393,103.27 - - 50,393,103.27 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 12,421,913.84 - - 12,421,913.84 -


7.4.10 期末( 2014 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.4 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12 月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 7.4.10.5 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12 月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.11.1 公允价值


7.4.11.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


7.4.11.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.11.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为人民币 1,437,489,146.25元,无属于第一层次和第三层次的余额。 7.4.11.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度,对于以公允价值计量的金融工具,无由第一层次转入第二层次以及第二层次转入 第一层次的投资。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.11.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三 层次公允价值计量。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,437,489,146.25 20.73 其中:债券 1,437,489,146.25 20.73








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 776,402,964.60 11.20 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,654,226,929.26 67.13 4 其他各项资产 65,335,914.13 0.94 5 合计 6,933,454,954.24 100.00


汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.07 其中:买断式回购融资 0.05 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 46.08 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.87 - 2 30天(含)—60天 2.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.14 - 3 60天(含)—90天 20.03 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 2.56 - 4 90天(含)—180天 26.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.57 - 5 180天(含)—397 天(含) 4.18 - 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.12 -


8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 506,701,479.29 7.31 其中:政策性金融债 466,705,970.30 6.74 4 企业债券 110,059,655.84 1.59 5 企业短期融资券 820,728,011.12 11.85 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,437,489,146.25 20.75 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 287,313,238.64 4.15


8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 120227 12 国开 27 1,500,000 147,430,700.93 2.13 2 140213 14 国开 13 1,200,000 119,909,251.62 1.73 3 041461022 14苏交通 CP004 1,000,000 100,000,047.64 1.44 4 011499090 14中电信 SCP001 1,000,000 99,991,421.05 1.44 5 011409002 14国电集 SCP002 1,000,000 99,990,926.79 1.44 6 041469028 14 方正 CP001 800,000 80,259,913.48 1.16 7 100230 10 国开 30 800,000 79,551,158.25 1.15 8 0980147 09中航工 债浮 600,000 60,485,401.27 0.87 9 140204 14 国开 04 600,000 60,018,575.42 0.87 10 041459069 14苏交通 CP006 600,000 59,975,388.39 0.87


汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 37 报告期内偏离度的最高值 0.35%


报告期内偏离度的最低值 0.01% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19%


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 投资组合报告附注 8.8.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 8.8.2





本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,681,776.29 4 应收申购款 25,654,137.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 65,335,914.13


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人 户均持有的基 持有人结构 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


额 级 别 户数 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 汇 添 富 货 币A 12,456 32,476.34 84,983,604.18 21.01% 319,541,643.37 78.99% 汇 添 富 货 币B 44 72,915,016.85 3,118,512,052.29 97.20% 89,748,689.04 2.80% 汇 添 富 货 币C 21,842 124,600.08 155,356,366.06 5.71% 2,566,158,544.87 94.29% 汇 添 富 货 币D 46,206 12,867.27 - 0.00% 594,544,893.70 100.00% 合 计 80,548 - 3,358,852,022.53 48.48% 3,569,993,770.98 51.52%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富货币A 1,781,569.78 0.44% 汇添富货币B - - 汇添富货币C - - 汇添富货币D 3.66 0.00% 合计 1,781,573.44 0.03%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 汇添富货币C 0 汇添富货币D 0 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富货币A 0 汇添富货币B 0 汇添富货币C 0 汇添富货币D 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2006 年3月23 日)基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期期 末基金份额 总额 汇添富货币 A 4,104,914, 022.13 570,709,42 7.69 1,711,185, 017.72 1,877,369, 197.86 - 404,525,24 7.55 汇添富货币 B - 3,190,536, 051.56 30,990,95 1,927.03 30,973,22 7,237.26 - 3,208,260, 741.33 汇添富货币 C - - 53,031,51 7,547.46 50,310,00 2,636.53 - 2,721,514, 910.93 汇添富货币 D - - 3,675,480, 169.14 3,080,935, 275.44 - 594,544,89 3.70 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月 23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月 23日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


资基金的基金经理,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投 资基金的基金经理,由雷鸣先生单独管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、 《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 26 日正式生效,欧阳 沁春先生任该基金的基金经理。 12、 《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效,叶从 飞先生任该基金的基金经理。 13、基金管理人 2014 年 10 月 25 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富理财 7 天债券型证券 投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 14、基金管理人 2014 年 10 月 25 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基 金的基金经理,与陆文磊先生共同管理该基金。 15、基金管理人 2014 年 11 月 27 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金 的基金经理,与汤丛珊女士共同管理该基金。 16、 《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 8 日正式生效, 韩贤旺先生任该基金的基金经理。 17、 《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》于2014 年 12 月 23 日正式生效,陆文磊先生、汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。 18、本报告期内,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司决定,其资产托管与养老金业 务部原总经理李桦同志自2014年4月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2006 年 3 月 23 日)起至本 报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注:本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票投资。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 1,361,000,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: 汇添富货币 2014 年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页








(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2) 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。此 2 个交易单元与汇添富和聚宝货币基 金、汇添富双利增强债券基金共用。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年 3月31日