汇 添 富 策 略回 报 股 票 型证 券 投 资 基金 2014
年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 策略 回报 股票
基金主 代码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 273,141,021.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”的 投 资方 式， 灵活 运用 资产
配 置 策略 、行 业轮 动策 略和 个 股精 选策 略， 构建 有效
的 投 资组 合， 并在 科学 严格 的 投资 风险 管理 前提 下，
力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 实 现 持 续 稳 健 的 较 高 投 资 回
报。
投资策 略 本 基 金为 股票 型基 金， 以股 票 投资 为主 。股 票投 资的
主 要 策略 包括 资产 配置 策略 、 行业 轮动 策略 和个 股精
选 策 略。 其中 ，资 产配 置策 略 用于 确定 大类 资产 配置
比 例 以有 效规 避系 统性 风险 ， 行业 轮动 策略 用于 把握
行 业 基本 面变 化以 精选 优势 行 业， 个股 精选 策略 用于
挖掘各 行业 中的 优质 股票 以获取 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% + 上 证 国债指 数 × 20%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较高 风险
较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 190,595,410.10 100,841,681.22 -197,627,290.46
本期利 润 118,037,295.32 119,548,815.69 39,683,289.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2323 0.1463 0.0359
本期基 金份 额净 值增 长率 22.96% 10.69% 3.81%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2348 0.0247 -0.0738
期末基 金资 产净 值 337,270,419.53 589,145,590.77 997,187,673.88
期末基 金份 额净 值 1.235 1.025 0.926
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.78% 1.31% 35.63% 1.32% -31.85% -0.01%
过去六 个月 17.96% 1.08% 51.08% 1.06% -33.12% 0.02%
过去一 年 22.96% 1.17% 42.21% 0.97% -19.25% 0.20%
过去三 年 41.29% 1.18% 42.69% 1.04% -1.40% 0.14%
过去五 年 26.50% 1.18% 2.87% 1.09% 23.63% 0.09% 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效日 起至
今
28.27% 1.18% 7.00% 1.09% 21.27% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 本 基金 的 《 基金 合同 》 生效 日 为 2009 年12 月22 日， 本基 金建 仓期 为本 《 基金 合同 》 生 效
之日 起6 个月 ，建 仓期 结 束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 规定 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2009 年 12 月22 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
2013 - - - -
2012 - - - -
合
计
0.200 6,417,577.84 3,928,806.00 10,346,383.84
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、 被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共 管理 50 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只 基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生 指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持 续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产 品） 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、 价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年 ，公 司 成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公 司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ， 以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持 “ 两条 腿走 路 ”， 一方 面 加 强公 司官 网直销 能力 优 化
客户体 验， 一方 面 继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达 11 家。2014 年， “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务 与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ”和“ 走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学 ” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训； “河流 ?孩子 ” 公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年 ”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革 深化的 关键 之年 ， “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报 告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇 添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇 添 富 策
略 回 报 股
票 基 金 、
汇 添 富 逆
向 投 资 股
票 基 金 、
汇 添 富 均
2009 年12 月
22 日
- 10 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
清 华 大 学
管 理 学 硕
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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衡 增 长 股
票 基 金 的
基金经
理。
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 杭 州 永
磁 集 团 公
司技术
员 、 海 通
证 券 股 份
有 限 公 司
行 业 分 析
师 、 中 海
基 金 管 理
有 限 公 司
高 级 分 析
师 、 中 海
优 质 成 长
基 金 经 理
助 理 、 中
海 能 源 策
略 基 金 经
理 助 理 。
2009 年 3
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有 限 公 司
任 高 级 行
业分析
师，2009
年 7 月 7
日至 2011
年 3 月 13
日 任 汇 添
富 均 衡 增
长 股 票 基
金 的 基 金
经理助
理，2009
年 12 月
22 日 至今
任 汇 添 富
策 略 回 报
股 票 基 金
的 基 金 经汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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理，2012
年 3 月 9
日 至 今 任
汇 添 富 逆
向 投 资 股
票 基 金 的
基金经
理，2014
年 4 月 8
日 至 今 任
汇 添 富 均
衡 增 长 股
票 基 金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管 理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行 由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “ 时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公 平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期 报 告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为 0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于 1% 、 同 向交 易 占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未 发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期 清盘发 生 2 次 、因 基金 流 动性需 要发 生 3 次 、因 对 冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年A 股市 场迎 来久 违 的牛市 ， 沪深300 指数 大 涨 51.66% 。 但 走势 跌宕 起 伏， 在最 后一 个
多月里 市场 风格 发生 了重 大转变 。11 月 底之 前市 场 大体上 是延 续 了 2012 年 以来经 济转 型背 景下
的结构 分化 行情 ，以 创业 板指数 为代 表的 新兴 产业 远远跑 赢沪 深 300 指 数。 金融等 低估 值蓝 筹 则
在 11 月 底之 后实 现了 大逆 袭，并 推 动 A 股市 场成为 2014 年全 球表 现最 好的 证 券市场 之一 。货 币
政策放松预期 应是推动 市 场的关键力量 。此外， “ 一带一路 ”等 国家战略 的 实施、互联 网金融的
兴起、 融资 融券 的爆 发式 增长等 诸多 因素 共同 造就 了2014 年 的牛 市。
本基金 在2014 年前 半段 抓 住了一 些成 长股 的投 资机 会， 但 在年 底的 市场 风格 逆 转中没 有及 时
调仓 ， 导 致全 年业 绩落 后 基准较 多 。 本 基金 管理 人 对此进 行了 深刻 反思 ， 并 立足市 场格 局的 变化 ，
进一步优化了 投资策略 体 系。力争在今 后的投资 中 ，能够在把握 优质成长 股 的基础上， 兼顾市场
风格变 化， 积极 灵活 、有 效地动 态调 整投 资组 合， 为持有 人获 取稳 健 的 投资 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2014 年 12 月 31 日 ，本基 金累 积单 位净 值 1.275 元， 全年 净值 增长 22.96% ， 成立 以来
累积收 益率 为27.5% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 本基 金对 市 场整体 判断 仍然 偏积 极。 货币政 策存 在较 大的 放松 空间是 当前 确定
性最强的政策 预期之一 ， 而这将为市场 创造良好 的 流动性环境。 实体经济 进 入 “新常态 ”后依然
不乏亮点：比 如国家推 进 “ 一带一路” 等战略， 依 托中国制造优 势，逐步 缓 解国内过剩 产能的压
力；又比如在 国家不遗 余 力鼓励创新、 促转型政 策 的推动下，互 联网、医 疗 、新能源汽 车等诸多
领域已经开始 浮现一些 未 来蓝筹的图景 。此外， 发 行制度市场化 、融资融 券 的爆发、Ａ 股被逐步
纳入国 际市 场等 因素 对市 场格局 的影 响也 需要 投资 者认真 分析 和应 对。
从投资 主题 角度 来看 ， 互 联网相 关行 业仍 然 是2015 年不容 忽视 的首 要主 题。 无论是 领衔 创新
浪潮的互联网 龙头公司 ， 还是能够迅速 应对变化 、 利用互联网改 造传统产 业 的公司，都 值得重点
关注。其次， 受益于货 币 放松周期的公 司也有望 有 趋势性机会， 包括低估 值 大蓝筹、对 利率敏感
的行业与公司 等。此外 ， 对于医药、大 消费等领 域 中的能够保持 持续稳健 增 长的优秀公 司，在经
历了较 长时 间的 低迷 之后 ，估值 也已 经具 备较 强吸 引力。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、 客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务 操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经 本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策 和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 最少 一次 ，每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 10% ，若《 基金 合同 》生
效不 满3 个月 可不 进行 收 益分配 。 基 金红 利发 放日 距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利 润计 算截
止日） 的时 间不 得超 过 15 个工作 日。
本基金 于2015 年2 月 13 日实施 利润 分配 ， 每10 份 基金份 额派 发红 利0.30 元 人民币 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 策略回报 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金 份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理 股份有限 公
司在汇添富策 略回报股 票 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富策略回 报股票型 证 券投资基金 对基金份汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 10,346,383.84 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理 股份有 限公司编 制 和披 露的汇添 富策略回 报 股票型证券投 资
基金2014 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整 。
§6 审计报 告
§7 本报告 期的基金财务会计 报告经安永华明会 计师事务所 （特殊 普通
合伙） 审计，注册会计师 汤骏、蔺育化 于 2015 年 3 月 27 日 签字出
具了 安 永华明（2015 ）审 字第 60466941_B10 号 标准 无保留意 见的
审计报 告。 投资者可通过 年度报告正文查看 审计报告全文。 年度财务
报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 20,765,725.09 34,452,629.32
结算备 付金 1,581,659.45 688,502.71
存出保 证金 346,369.72 338,539.69
交易性 金融 资产 317,209,363.22 545,802,736.15
其中： 股票 投资 307,196,363.22 526,496,736.15
基金投 资 - -
债券投 资 10,013,000.00 19,306,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 9,342,915.92
应收利 息 259,561.89 88,717.15
应收股 利 - - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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应收申 购款 53,976.15 108,841.07
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 340,216,655.52 590,822,882.01
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 896,141.54 415,909.89
应付管 理人 报酬 483,252.31 752,972.32
应付托 管费 80,542.04 125,495.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,176,100.78 172,332.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,199.32 210,581.57
负债合 计 2,946,235.99 1,677,291.24
所有者权益：
实收基 金 273,141,021.24 574,920,801.23
未分配 利润 64,129,398.29 14,224,789.54
所有者 权益 合计 337,270,419.53 589,145,590.77
负债和 所有 者权 益总 计 340,216,655.52 590,822,882.01
注： 报告 截止日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.235 元， 基金 份额 总 额 273,141,021.24
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入 134,883,797.55 140,086,777.81
1.利息 收入 1,081,745.74 944,014.35
其中： 存款 利息 收入 361,502.28 593,866.64 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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债券利 息收 入 604,315.29 253,683.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 115,928.17 96,464.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 206,094,359.63 120,208,197.49
其中： 股票 投资 收益 202,049,802.47 113,232,580.58
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 614,491.13 239,374.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,430,066.03 6,736,242.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-72,558,114.78 18,707,134.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 265,806.96 227,431.50
减： 二、费用 16,846,502.23 20,537,962.12
1．管 理人 报酬 8,274,174.02 12,673,862.70
2．托 管费 1,379,028.92 2,112,310.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,763,828.07 5,302,826.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 429,471.22 448,962.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
118,037,295.32 119,548,815.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 118,037,295.32 118,037,295.32 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-301,779,779.99 -57,786,302.73 -359,566,082.72
其中：1. 基 金申 购款 197,258,082.09 4,989,803.78 202,247,885.87
2. 基金 赎回 款 -499,037,862.08 -62,776,106.51 -561,813,968.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -10,346,383.84 -10,346,383.84
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,076,666,954.63 -79,479,280.75 997,187,673.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 119,548,815.69 119,548,815.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-501,746,153.40 -25,844,745.40 -527,590,898.80
其中：1. 基 金申 购款 47,868,466.75 1,753,760.51 49,622,227.26
2. 基金 赎回 款 -549,614,620.15 -27,598,505.91 -577,213,126.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2009]1116 号文 《 关于 核准 汇添 富策 略回报 股票 型证 券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2009 年 12 月 22 日 正式 生效 ， 首次设 立募 集规 模为
3,215,774,652.07 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人、
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金采用“自 上而下” 的 投资方式，灵 活运用资 产 配置 策略、行 业轮动策 略 和个股精选 策略，构
建有效的投资 组合，并 在 科学严格的投 资风险管 理 前提下，力求 为基金份 额 持有人实现 持续稳健
的较高 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数 × 80%+ 上证 国债 指数 × 20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （ 封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债 券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
2,091,880,643.12 48.06% 1,962,043,359.93 58.61%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
- - 76,410,399.20 79.79%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
30,000,000.00 12.50% 15,000,000.00 5.57%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,857,116.19 47.69% 259,746.72 22.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,760,806.76 58.40% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.8.3 关 联方 报酬
7.4.8.3.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,274,174.02 12,673,862.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,054,078.32 1,409,260.29
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.3.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,379,028.92 2,112,310.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.4 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.5 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.5.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.5.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方 于 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未投资 本基 金。
7.4.8.6 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
20,765,725.09 325,605.04 34,452,629.32 564,680.21
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结算有限责 任公司，2014 年度获得 的利息收入 为人民币 27,219.21 元(2013 年度：人 民币
22,506.72 元) ，2014 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 1,581,659.45 元(2013 年 末 ： 人 民 币
688,502.71 元) 。
7.4.8.7 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2014 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000906
物产
中拓
2014 年10 月13 日
重大资
产重组
17.32 2015 年1 月30 日 16.00 1,000,000 10,792,692.09 17,320,000.00 -
002018
华信
国际
2014 年11 月19 日
重大资
产重组
14.16 2015 年3 月6 日 15.39 1,030,825 11,438,272.62 14,596,482.00 -
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为抵
押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 本期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作
为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为275,279,881.22 元， 划 分为 第二层 次的 余额 为41,929,482.00 元 ， 无 划分
为第三 层次 余额 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币1,265,306.71 元 ，无 由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 财务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 307,196,363.22 90.29
其中： 股票 307,196,363.22 90.29
2 固定收 益投 资 10,013,000.00 2.94
其中： 债券 10,013,000.00 2.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,347,384.54 6.57
7 其他各 项资 产 659,907.76 0.19
8 合计 340,216,655.52 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 13,080,000.00 3.88
C
制造业 106,763,254.23 31.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 33,514,161.66 9.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
44,676,635.43 13.25
J
金融业 49,683,925.29 14.73
K
房地产 业 21,959,509.56 6.51
L
租赁和 商务 服务 业 25,380,000.00 7.53 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 12,138,877.05 3.60
S
综合 - -
合计 307,196,363.22 91.08
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 399,999 29,883,925.29 8.86
2 600415 小商品 城 2,000,000 25,380,000.00 7.53
3 600208 新湖中 宝 2,999,933 21,959,509.56 6.51
4 601166 兴业银 行 1,200,000 19,800,000.00 5.87
5 000906 物产中 拓 1,000,000 17,320,000.00 5.14
6 600517 置信电 气 1,588,612 16,902,831.68 5.01
7 600535 天士力 399,999 16,439,958.90 4.87
8 002589 瑞康医 药 500,902 16,194,161.66 4.80
9 600571 信雅达 599,901 16,155,333.93 4.79
10 002018 华信国 际 1,030,825 14,596,482.00 4.33
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 56,029,483.82 9.51
2 000541 佛山照 明 54,525,519.62 9.26
3 002714 牧原股 份 53,770,375.35 9.13
4 601601 中国太 保 53,483,577.93 9.08 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
5 600517 置信电 气 49,109,378.65 8.34
6 600571 信雅达 44,923,930.14 7.63
7 002249 大洋电 机 37,588,314.39 6.38
8 002101 广东鸿 图 36,888,604.03 6.26
9 600305 恒顺醋 业 35,663,870.77 6.05
10 601009 南京银 行 35,392,028.36 6.01
11 000538 云南白 药 33,378,727.05 5.67
12 600998 九州通 32,848,396.85 5.58
13 000919 金陵药 业 31,513,798.17 5.35
14 601318 中国平 安 29,379,692.65 4.99
15 601633 长城汽 车 28,692,616.21 4.87
16 300043 互动娱 乐 28,526,114.07 4.84
17 002382 蓝帆医 疗 27,773,664.19 4.71
18 300265 通光线 缆 27,251,254.56 4.63
19 002018 华信国 际 26,982,408.00 4.58
20 000948 南天信 息 26,035,745.84 4.42
21 600000 浦发银 行 24,722,446.84 4.20
22 002390 信邦制 药 23,970,529.41 4.07
23 600415 小商品 城 23,962,736.40 4.07
24 002589 瑞康医 药 23,756,554.76 4.03
25 600713 南京医 药 22,581,155.10 3.83
26 000851 高鸿股 份 22,305,436.43 3.79
27 300033 同花顺 22,034,093.62 3.74
28 000001 平安银 行 21,934,224.00 3.72
29 000860 顺鑫农 业 21,488,827.54 3.65
30 600446 金证股 份 20,900,148.20 3.55
31 600208 新湖中 宝 20,652,334.85 3.51
32 600486 扬农化 工 19,894,820.03 3.38
33 000709 河北钢 铁 19,876,363.18 3.37
34 600497 驰宏锌 锗 19,616,759.75 3.33
35 000997 新 大 陆 19,482,407.96 3.31
36 002007 华兰生 物 19,199,770.80 3.26
37 600708 海博股 份 19,151,321.83 3.25
38 601166 兴业银 行 19,095,842.49 3.24
39 600157 永泰能 源 18,567,296.53 3.15
40 300150 世纪瑞 尔 18,072,453.97 3.07 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
41 000712 锦龙股 份 17,760,651.47 3.01
42 300291 华录百 纳 17,744,564.03 3.01
43 002060 粤 水 电 17,581,030.90 2.98
44 600702 沱牌舍 得 17,400,569.17 2.95
45 600315 上海家 化 17,321,090.87 2.94
46 002183 怡 亚 通 17,200,007.13 2.92
47 002008 大族激 光 16,937,639.00 2.87
48 300274 阳光电 源 16,848,747.41 2.86
49 002566 益盛药 业 16,759,343.34 2.84
50 600016 民生银 行 16,737,287.00 2.84
51 000656 金科股 份 16,701,908.42 2.83
52 002497 雅化集 团 16,631,818.44 2.82
53 300075 数字政 通 15,705,483.64 2.67
54 601668 中国建 筑 15,693,638.00 2.66
55 300104 乐视网 15,600,436.66 2.65
56 300006 莱美药 业 15,359,094.21 2.61
57 000685 中山公 用 15,334,169.86 2.60
58 002385 大北农 15,163,471.73 2.57
59 000671 阳 光 城 15,068,487.73 2.56
60 002501 利源精 制 14,924,087.86 2.53
61 300083 劲胜精 密 14,666,713.25 2.49
62 002094 青岛金 王 14,399,257.70 2.44
63 000906 物产中 拓 13,898,926.01 2.36
64 300026 红日药 业 13,823,475.12 2.35
65 600686 金龙汽 车 13,736,033.66 2.33
66 002475 立讯精 密 13,528,333.74 2.30
67 002309 中利科 技 13,243,522.75 2.25
68 300079 数码视 讯 12,949,879.00 2.20
69 601336 新华保 险 12,736,083.20 2.16
70 000716 黑芝麻 12,681,449.04 2.15
71 000049 德赛电 池 12,300,466.25 2.09
72 002466 天齐锂 业 12,211,679.46 2.07
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002019 亿帆鑫 富 88,718,867.66 15.06
2 002714 牧原股 份 79,320,034.25 13.46
3 000538 云南白 药 68,348,004.65 11.60
4 000541 佛山照 明 63,594,760.31 10.79
5 000860 顺鑫农 业 61,900,519.96 10.51
6 601601 中国太 保 58,765,454.23 9.97
7 002390 信邦制 药 58,458,235.51 9.92
8 000671 阳 光 城 49,231,558.48 8.36
9 600305 恒顺醋 业 47,409,088.74 8.05
10 600352 浙江龙 盛 46,467,678.50 7.89
11 600315 上海家 化 42,094,953.59 7.15
12 300033 同花顺 38,738,261.46 6.58
13 601009 南京银 行 38,372,213.02 6.51
14 600535 天士力 37,324,457.24 6.34
15 600486 扬农化 工 37,313,192.18 6.33
16 002249 大洋电 机 35,127,222.84 5.96
17 600517 置信电 气 33,659,519.31 5.71
18 300274 阳光电 源 33,156,152.22 5.63
19 601633 长城汽 车 31,552,899.65 5.36
20 600571 信雅达 31,436,409.39 5.34
21 000919 金陵药 业 31,100,736.65 5.28
22 000848 承德露 露 30,976,697.91 5.26
23 300043 互动娱 乐 30,702,366.23 5.21
24 600000 浦发银 行 28,489,848.40 4.84
25 600998 九州通 28,245,759.06 4.79
26 000851 高鸿股 份 27,734,964.40 4.71
27 600713 南京医 药 26,997,509.90 4.58
28 600446 金证股 份 26,658,015.82 4.52
29 300265 通光线 缆 25,697,696.71 4.36
30 002101 广东鸿 图 25,601,995.89 4.35
31 002501 利源精 制 23,636,956.09 4.01
32 002236 大华股 份 22,627,052.49 3.84
33 600497 驰宏锌 锗 21,792,831.27 3.70
34 000001 平安银 行 21,613,744.76 3.67
35 300090 盛运股 份 21,477,069.90 3.65
36 000049 德赛电 池 21,368,151.42 3.63 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
37 600016 民生银 行 21,100,000.00 3.58
38 002007 华兰生 物 20,686,191.97 3.51
39 000811 烟台冰 轮 20,180,214.81 3.43
40 000712 锦龙股 份 20,075,641.43 3.41
41 000997 新 大 陆 19,198,789.86 3.26
42 000709 河北钢 铁 18,763,394.00 3.18
43 002060 粤 水 电 18,332,158.11 3.11
44 300006 莱美药 业 18,279,503.82 3.10
45 002382 蓝帆医 疗 17,442,215.30 2.96
46 600708 海博股 份 17,358,008.11 2.95
47 002008 大族激 光 16,894,350.63 2.87
48 002497 雅化集 团 16,660,830.40 2.83
49 601668 中国建 筑 16,598,000.00 2.82
50 002183 怡 亚 通 16,251,260.45 2.76
51 600702 沱牌舍 得 16,148,396.99 2.74
52 000656 金科股 份 16,125,565.40 2.74
53 600184 光电股 份 15,695,596.00 2.66
54 002566 益盛药 业 15,602,638.72 2.65
55 600686 金龙汽 车 15,311,159.42 2.60
56 300026 红日药 业 15,226,650.52 2.58
57 600406 国电南 瑞 15,068,466.85 2.56
58 000685 中山公 用 14,691,913.54 2.49
59 300075 数字政 通 14,587,419.89 2.48
60 300079 数码视 讯 14,482,845.89 2.46
61 300083 劲胜精 密 14,436,103.79 2.45
62 002094 青岛金 王 14,249,082.60 2.42
63 300070 碧水源 14,014,766.02 2.38
64 600699 均胜电 子 13,899,221.96 2.36
65 300104 乐视网 13,731,786.16 2.33
66 000716 黑芝麻 13,350,867.17 2.27
67 002466 天齐锂 业 13,268,597.25 2.25
68 601336 新华保 险 13,258,404.06 2.25
69 002475 立讯精 密 12,605,030.75 2.14
70 002018 华信国 际 12,504,225.90 2.12
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,024,749,330.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,373,551,663.24
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,013,000.00 2.97
其中： 政策 性金 融债 10,013,000.00 2.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,013,000.00 2.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140436 14 农发 36 100,000 10,013,000.00 2.97
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股指 期货 。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 346,369.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 259,561.89
5 应收申 购款 53,976.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 659,907.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000906 物产中 拓 17,320,000.00 5.14 重大资 产重 组
2 002018 华信国 际 14,596,482.00 4.33 重大资 产重 组
汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,405 22,018.62 23,459,634.39 8.59% 249,681,386.85 91.41%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,390,257.85 1.61%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月22 日 ）基 金份 额 总额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 574,920,801.23
本报告 期基 金总 申购 份额 197,258,082.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 499,037,862.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 273,141,021.24
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理 ， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效， 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 ， 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富移 动互 联股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12 、 《 汇 添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从
飞先生 任该 基金 的 基 金经 理。 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
13 、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2014 年 10 月 25 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15 、基 金管 理 人 2014 年 11 月 27 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16 、 《 汇添 富外 延增 长主 题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的 基 金经理 。
17 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同 》 于2014 年 12 月 23 日 正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称 “ 本行 ”） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2009 年 12 月 22 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 2,091,880,643.12 48.06% 1,857,116.19 47.69% -
齐鲁证券 2 275,055,954.13 6.32% 249,375.15 6.40% -
中信建投 1 232,587,013.87 5.34% 211,746.70 5.44% -
上海证券 1 181,500,765.81 4.17% 165,237.93 4.24% -
东兴证券 1 165,211,718.25 3.80% 150,409.34 3.86% -
联合证券 1 158,683,606.76 3.65% 140,418.19 3.61% -
华鑫证券 1 146,677,957.06 3.37% 133,533.88 3.43% -
银河证券 2 145,547,556.93 3.34% 129,106.90 3.32% -
国信证券 1 123,740,347.90 2.84% 109,498.54 2.81% -
中金公司 2 109,535,227.87 2.52% 96,927.65 2.49% -
招商证券 2 96,155,574.71 2.21% 85,087.91 2.18% -
兴业证券 2 92,701,662.84 2.13% 82,613.86 2.12% -
财富证券 1 83,777,767.29 1.92% 76,270.72 1.96% -
国都证券 1 78,867,113.54 1.81% 71,800.39 1.84% -
国金证券 2 76,977,408.98 1.77% 68,844.03 1.77% -
海通证券 1 66,687,137.72 1.53% 60,711.94 1.56% -
渤海证券 1 54,773,984.67 1.26% 49,866.11 1.28% -
广州证券 1 34,957,990.91 0.80% 30,934.50 0.79% -
民族证券 1 34,452,156.02 0.79% 31,364.81 0.81% -
安信证券 1 31,615,302.64 0.73% 28,782.52 0.74% -
长江证券 1 24,973,914.27 0.57% 22,736.26 0.58% -
中投证券 1 20,206,999.11 0.46% 18,396.48 0.47% -
申银万国 1 19,392,543.19 0.45% 17,654.40 0.45% -
国泰君安 2 6,719,443.98 0.15% 5,946.08 0.15% -
方正证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 30,000,000.00 12.50% - -
齐鲁证券 17,277,213.50 20.83% - - - -
中信建投 42,319,261.00 51.01% - - - -
上海证券 2,983,054.70 3.60% - - - -
东兴证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
华鑫证券 20,376,916.40 24.56% 60,000,000.00 25.00% - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国都证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
民族证券 - - 50,000,000.00 20.83% - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
北京高华 - - - - - - 汇添富策略回报股票 2014 年年 度报告 摘要
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厦门证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元
的依据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同 到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 40 个交 易单 元与 汇添 富 美丽 30 股 票型 证券 投资 基 金、汇 添富 成长 焦点 股票 型证券 投资 基金 、
汇添富 成长 多因 子量 化策 略股票 型证 券投 资基 金共 用。本 报告 期新 增 1 家证 券公司 的 1 个交 易 单
元：齐 鲁证 券（ 深交 所交 易单元 ） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 3 月31 日
