汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金 2014 年年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 深 证300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,068,118.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的 管理 。本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标ETF ， 获取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标 ETF 基金 份额 二
级 市 场交 易流 动性 较好 的情 况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标
的 指 数、 以及 标的 指 数 所代 表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金 通过投资 于目标 ETF ，紧 密跟踪标 的指数 ，具有与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 689,551.37 -2,162,829.68 -805,638.53
本期利 润 10,518,899.39 5,980,823.76 9,922,617.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2304 0.0571 0.0619
本期基 金份 额净 值增 长率 26.70% 4.13% 2.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0333 -0.0475 -0.0651
期末基 金资 产净 值 60,522,694.53 72,188,478.74 126,970,665.19
期末基 金份 额净 值 1.2334 0.9735 0.9349
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.07% 1.28% 16.79% 1.31% -0.72% -0.03%
过去六 个月 32.03% 1.09% 34.41% 1.11% -2.38% -0.02%
过去一 年 26.70% 1.10% 29.15% 1.12% -2.45% -0.02%
过去三 年 35.30% 1.24% 38.06% 1.27% -2.76% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
23.34% 1.21% 15.35% 1.29% 7.99% -0.08%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月28 日， 至本 报告 期末 未满 五年。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2011 年 9 月 28 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基 金2012 年 度至2014 年 度均 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ，汇 添富 共 管理 50 只 证券 投资 基金 ， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ，汇 添富共 发 行 6 只 基金 产品 ，包括 汇添 富恒 生 指
数分级证券投 资基金， 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年， 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 ， 准 确把 握市场 节奏 ， 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 （除 QDII 产 品） 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、 价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年， 汇添富专 户业务 快速发展，积 极创新， 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年 ，公 司 成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公 司 在内 的多 家保险 专户 资格 ，获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年， 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造， 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种， 整体投 资业 绩优 良。
2014 年， 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进， 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 ， 并成 功发 行添
富主要 消 费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ， 以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ，
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年， 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持 “ 两条 腿走 路 ”， 一方 面 加 强公 司官 网直销 能力 优 化
客户体 验， 一方 面继 续加 强跨界 合作 ， 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达 11 家。2014 年， “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强， 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年， 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 ， 大 力开 展各 类创新 业务 ， 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成 了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订， 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在2014 年 还涉 足一 级 市场业 务， 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 ， 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年， 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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转型的思路， 从不同类 型 客户的切身需 求出发， 大 力建设投顾式 客户服务 体 系；同时， 公司进一
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ”和“ 走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年， 汇添富社 会责任 事业进一步深 入 开展。 “ 河流?孩子”助 学计划启 动 第七季活动 ，
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学 ” ；为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训； “河流 ?孩子 ” 公益纪 录片成功 在全 国范围公映； “添富
之爱
感恩十 年 ”公益 行 走遍六所添 富小学， 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年， 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ，行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年， 是中 国改 革 深化的 关键 之年 ， “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报 告，财 富管 理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇 添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
2013 年11 月
7 日
- 5 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 ， 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 基汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 从 事
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日 至 今 任
汇 添 富 中
证主要消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理，2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
赖中立
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国， 学历：
北 京 大 学
中 国 经 济
研 究 中 心
金 融 学 硕
士 ， 相 关汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
第 11 页 共 40 页
联 接 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ，
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理 ， 汇 添
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 的 基
金经理 。
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 风 险 管
理分析
师。2010
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 金
融 工 程 部
分 析 师 。
2012 年 2
月15 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理助
理，2012
年 11 月 1
日 至 今 任
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日 至 今 任汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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汇 添 富 恒
生 指 数 分
级（QDII ）
基 金 的 基
金经理 。
温琪
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
- 4 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
中 国 科 学
技 术 大 学
管 理 学 博
士 。 业 务
资 格 ： 证
券 投 资 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经历：
2011 年 8
月 加 入 汇
添富基
金 ， 历 任
金 融 工 程
助 理 分 析
师, 金融
工 程 分 析
师。2014
年 12 月
23 日 至今
任 汇 添 富
中 证 主 要
消费 ETF 、
汇 添 富 中
证 医 药 卫
生 ETF、汇
添 富 中 证
能源 ETF 、
汇 添 富 中
证 金 融 地
产 ETF、汇
添 富 深 证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 40 页
经理助
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会，各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略，独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 ， 并严格执行 交易决策
规则，以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 （3）在交 易环节， 公 司实行集中 交易， 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ，按照 “ 时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理， 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配，确保 交易 的公平性。 （4 ）在交易 监 控环节，公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ，对投资交易 全过程实 施 监督，对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 （5）在报 告 分析方面， 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ，投资组
合的定 期 报 告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成，各 部 门各司其职， 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ，确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同 向交 易的 样本 ， 利用 统计 分析 的方 法和 工具， 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为 0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于 1% 、 同 向交 易 占优比 等原 因进 行综 合分 析， 未 发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共 8 次， 其中 因专 户到 期 清盘发 生 2 次 、因 基金 流 动性需 要发 生 3 次 、因 对 冲策略 发生 3 次， 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年，A 股 市场 在 经历了 上半 年的 压抑 之后 ， 迎来 了多 年不 遇的 强势 。 伴随 着流 动性
逐渐宽松，A 股国际化 和 价值重估的预 期，前期 表 现较为平淡的 指数蓝筹 股 在下半年全 面反攻。
以券商为代表 的金融行 业 在本轮牛市行 情中一路 领 涨；而四季度 与 “一带 一 路 ”密切相 关的基础
建设、建筑装 饰、交通 运 输等行业亦表 现抢眼； 随 着流动性宽松 的预期逐 渐 兑现以及地 产行业托
底政策 逐渐 出台 ， 地 产行 业在下 半年 也有 很好 表现 。 在这 些行 业的 推动 下，2014 年 下半 年各 大指
数表现良好。 相比于二 级 市场的热火朝 天，经济 基 本面的复苏则 是另一番 景 象。上半年 复苏较明
显的PMI 指 标经 过三 季度 的反复 ， 终 于在 四季 度创 出18 个月 新低 ， 各 种刺 激 政策如 “ 一 带一 路 ”
等目前 也仍 有待 落实 。 综 合来看 ， 虽然14 年 下半 年 以来市 场一 路高 歌猛 进 ， 但考虑 到经 济基 本面
的好转 尚待 时日 ，投 资者 因在跟 随趋 势的 过程 中注 意风险 控制 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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本基金在报告 期内遵循 了 指数基金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～95% 之间， 在现货 构建 方面 以深 证 300ETF 为主 要投 资品，
基本实 现了 有效 跟踪 业绩 比较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 联 接基 准上 涨 29.15% ， 本基 金在 报告期 内累 计收 益率 为 26.70% ， 收益 率落
后业绩比较基 准-2.45% 。 收益率的差异 因素主要 来 源于期间成份 股分红、 日 常申购赎回等 因素。
本基金日均跟 踪误差 为 0.0279% ，这 一跟踪误 差水平 远低于合同约 定上限， 在 报告期达到了 投资
目标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望15 年 一季 度， 我 们认 为前期 市场 的暴 涨已 经为 多年以 来表 现平 淡的A 股 市场点 燃了 热情 ，
四季度沪深两 市成交量 屡 创新高印证了 我们的看 法 。延续 多年的 熊市思维 或 许在 15 年 将不在 适
用， 积极 配置 权益 类资 产或 成为各 路投 资者 的优 先选 择。 15 年 将是 深化 改革 的 一年 ， 在 “渐 进式 ”
改革逐渐进入 深水区， 国 企改革、 “ 一 带一路 ” 等 政策逐渐落实 之际，A 股 市场的改革 红利或将
逐渐释 放， 之前 沉寂 已久 的低估 值大 盘蓝 筹或 将延 续价值 重估 的过 程。 流动 性方面 ，2014 年的 流
动性供 给相 对稳 健 ， 而15 年在深 化改 革的 大背 景下 ， 流 动性 供给 或将 稳中 偏 松， 为各 项改 革措施
提供充 分空 间， 而 这也 为 股票市 场继 续走 牛提 供了 支持。 综合 来看，2015 年 将是充 满机 会的 一年 ，
而一季 度的 市场 走向 将很 大程度 上决 定之 后的 市 场 热情。 我们 认为 通过 指数 基金 和 ETF 进行 跟 随
操作， 将是 之后 一段 时间 的优选 策略 。
目前市场整体 估值较低 ， 而近期的反弹 已经积蓄 了 一定的市场情 绪。随着 基 本面的改善及 市
场情绪 的好 转， 权益 类资 产的配 置价 值将 逐渐 提高 。深 证 300 指数 作为 深圳 市场的 标杆 指数 之 一
很可能 会有 较好 的表 现。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指数化投 资策略 ， 积 极采取有效方 法去严格 控 制基金相对业 绩比较基 准 的跟踪误差 。我们非
常期望 汇添 富深 证300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者 一起分 享中 国经 济的 美好 未来。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理 的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金 执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%， 若 《 基金 合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 的
托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基金 法》及其 他 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司在 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的投 资运作、
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，汇添
富深 证300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金未进 行利 润分 配。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容 真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）审 计，注 册会 计师
汤骏 、 蔺 育化 于 2015 年3 月 27 日签 字出 具了 安永 华 明 （2015 ） 审 字 第60466941_B20 号标 准无 保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,088,025.24 3,653,207.12
结算备 付金 250,197.14 -
存出保 证金 19,338.20 11,149.95
交易性 金融 资产 57,442,293.64 68,711,830.91
其中： 股票 投资 1,545,020.00 1,459,217.22
基金 投资 55,896,407.40 67,252,613.69
债券投 资 866.24 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,676.44 -
应收利 息 735.40 919.19
应收股 利 - -
应收申 购款 277,677.28 32,004.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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资产总 计 61,090,943.34 72,409,111.89
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 434,160.27 56,728.73
应付管 理人 报酬 2,033.06 1,803.99
应付托 管费 406.63 360.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 59,966.16 1,703.57
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 71,682.69 160,036.07
负债合 计 568,248.81 220,633.15
所有者权益：
实收基 金 49,068,118.96 74,157,166.58
未分配 利润 11,454,575.57 -1,968,687.84
所有者 权益 合计 60,522,694.53 72,188,478.74
负债和 所有 者权 益总 计 61,090,943.34 72,409,111.89
注： 报 告截 止日2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值1.2334 元 ， 基 金份 额总 额49,068,118.96 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入 10,888,410.45 6,533,147.35
1.利息 收入 24,529.34 44,043.25
其中： 存款 利息 收入 24,529.19 44,043.15
债券利 息收 入 0.15 0.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 940,195.20 -1,730,348.24 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 10,432.14 59,921.35
基金 投资 收益 921,101.36 -1,793,414.13
债券投 资收 益 - 133.83
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,661.70 3,010.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
9,829,348.02 8,143,653.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 94,337.89 75,798.90
减： 二、费用 369,511.06 552,323.59
1．管 理人 报酬 19,069.11 31,087.39
2．托 管费 3,813.80 6,217.54
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 216,518.65 134,887.66
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 130,109.50 380,131.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
10,518,899.39 5,980,823.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 10,518,899.39 10,518,899.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-25,089,047.62 2,904,364.02 -22,184,683.60
其中：1.基 金申 购款 91,207,090.93 6,950,752.39 98,157,843.32
2. 基金 赎回 款 -116,296,138.55 -4,046,388.37 -120,342,526.92 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 5,980,823.76 5,980,823.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-61,654,065.83 891,055.62 -60,763,010.21
其中：1.基 金申 购款 32,332,141.69 -1,016,397.48 31,315,744.21
2. 基金 赎回 款 -93,986,207.52 1,907,453.10 -92,078,754.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系经 中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基 金 管 理股份有限 公司，基汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革 中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
135,290,310.60 100.00% 70,029,542.91 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - 634.00 100.00%
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易 。
基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份
有限公司
1,621,897.20 100.00% 947,140.20 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
116,786.57 100.00% 59,966.16 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
60,265.98 100.00% 1,703.57 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,069.11 31,087.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
55,144.44 75,376.80
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.5 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,813.80 6,217.54
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书 ， 于 次月 前2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。 遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
9 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,005,750.00 30,005,750.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,005,750.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,005,750.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 40.46%
注：1. 本公 司 于2014 年1 月 13 日赎 回本 基金30,005,750.00 份,赎 回费 为0 ， 符合招 募说 明书 规
定的赎 回费 率。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
3,088,025.24 22,726.96 3,653,207.12 43,376.85
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2014 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币782.35 元(2013 年度： 人民 币 89.77
元) ，2014 年末 结算 备付 金余额 为人 民 币 250,197.14 元(2013 年末 无结 算备 付金余 额) 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注： 于 本报 告期末 ， 本 基金 持有 139,299,943 份目标ETF 基 金份 额， 占 其总 份额 的比例 为 55.47% 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002152
广电
运通
2014 年12 月 17 日
重大事项停
牌
22.15 2015 年3 月11 日 24.37 900 19,935.00 19,935.00 -
000883
湖北
能源
2014 年11 月 18 日
重大事项停
牌
6.43 - - 3,000 19,290.00 19,290.00 -
000413
东旭
光电
2014 年11 月 25 日
重大事项停
牌
7.67 2015 年1 月28 日 8.44 1,800 13,806.00 13,806.00 -
000009
中国
宝安
2014 年12 月 29 日
重大资产重
组停牌
12.95 2015 年1 月7 日 13.88 800 10,080.00 10,360.00 -
000616
亿城
投资
2014 年12 月1 日
重大事项停
牌
4.77 - - 2,100 10,017.00 10,017.00 -
002168
深圳
惠程
2014 年11 月 28 日
重大事项停
牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 900 9,117.00 9,117.00 -
000982
中银
绒业
2014 年8 月25 日
重大事项停
牌
4.64 - - 1,800 8,352.00 8,352.00 -
000977
浪潮
信息
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
41.18 2015 年1 月19 日 45.30 200 8,236.00 8,236.00 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月 20 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年2 月9 日 30.04 300 8,193.00 8,193.00 -
002050
三花
股份
2014 年10 月 27 日
重大事项停
牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 600 8,142.00 8,142.00 -
002312
三泰
电子
2014 年12 月3 日
重大事项停
牌
23.89 2015 年3 月6 日 26.28 300 7,167.00 7,167.00 -
000562
宏源
证券
2014 年12 月 10 日
重大资产重
组停牌
30.50 2015 年1 月26 日 17.77 200 4,956.58 6,100.00 -
000938
紫光
股份
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
29.13 - - 200 5,826.00 5,826.00 -
000996 中国 2014 年12 月8 日 重大事项停 28.60 - - 200 5,720.00 5,720.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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中期 牌
300315
掌趣
科技
2014 年7 月14 日
重大事项停
牌
15.83 2015 年2 月16 日 17.41 300 4,749.00 4,749.00 -
000612
焦作
万方
2014 年12 月 29 日
重大事项停
牌
10.10 2015 年1 月16 日 10.20 400 4,040.00 4,040.00 -
002577
雷柏
科技
2015 年12 月 26 日
重大事项停
牌
27.31 2015 年1 月9 日 26.00 100 2,731.00 2,731.00 -
002123
荣信
股份
2014 年12 月 22 日
重大事项停
牌
9.22 2015 年3 月26 日 10.14 200 1,844.00 1,844.00 -
注：申 银万 国证 券股 份有 限公司 以 2.049 倍的 比例 向所有 宏源 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 宏
源证券 ” ） 股东 发 行A 股 的 方式吸 收合 并宏 源证 券 ， 并更名 为申 万宏 源集 团股 份有限 公司 （ 以下 简
称 “ 申万 宏源 ” ） 。2015 年1 月 26 日 申万 宏源 在深 交 所挂牌 （ 交易 代码 ：000166 ） ， 同日 宏源 证券
股票摘 牌。 换股 完成 后， 本基金 持有 申万 宏 源410 股。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2014 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2014 年 12 月31 日止 ， 本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 57,288,668.64 元 ， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币153,625.00 元， 无
第三层 次余 额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币36,849.00 元 ，由 第二 层次转 入 第 一层 次的 投资 的金额 为人 民 币14,840.95 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,545,020.00 2.53
其中： 股票 1,545,020.00 2.53
2 基金投 资 55,896,407.40 91.50
3 固定收 益投 资 866.24 0.00
其中： 债券 866.24 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,338,222.38 5.46
8 其他各 项资 产 310,427.32 0.51
9 合计 61,090,943.34 100.00
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 12,684.00 0.02
B
采矿业 29,683.00 0.05
C
制造业 842,226.00 1.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
38,330.00 0.06
E
建筑业 13,864.00 0.02
F
批发和 零售 业 45,991.00 0.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
127,759.00 0.21
J
金融业 201,383.00 0.33
K
房地产 业 130,070.00 0.21
L
租赁和 商务 服务 业 31,414.00 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 35,145.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,111.00 0.04
S
综合 10,360.00 0.02
合计 1,545,020.00 2.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 5,200 72,280.00 0.12
2 000651 格力电 器 1,400 51,968.00 0.09
3 000001 平安银 行 3,100 49,104.00 0.08
4 000776 广发证 券 1,800 46,710.00 0.08 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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5 000783 长江证 券 2,100 35,322.00 0.06
6 000333 美的集 团 1,100 30,184.00 0.05
7 000858 五 粮 液 1,100 23,650.00 0.04
8 002024 苏宁云 商 2,500 22,500.00 0.04
9 002152 广电运 通 900 19,935.00 0.03
10 000063 中兴通 讯 1,100 19,866.00 0.03
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.99fund.com 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 1,903,070.50 2.64
2 000651 格力电 器 1,521,067.00 2.11
3 000001 平安银 行 1,221,906.00 1.69
4 002024 苏宁云 商 811,703.00 1.12
5 000858 五 粮 液 805,438.94 1.12
6 000776 广发证 券 765,603.00 1.06
7 000063 中兴通 讯 671,941.00 0.93
8 000333 美的集 团 604,215.50 0.84
9 002415 海康威 视 600,418.84 0.83
10 000625 长安汽 车 597,685.87 0.83
11 000100 TCL 集团 551,895.00 0.76
12 000725 京东方 Ａ 529,487.00 0.73
13 000157 中联重 科 524,824.00 0.73
14 000895 双汇发 展 507,356.00 0.70
15 000338 潍柴动 力 505,381.00 0.70
16 000783 长江证 券 476,074.00 0.66
17 002241 歌尔声 学 463,321.00 0.64
18 000423 东阿阿 胶 461,163.00 0.64
19 000069 华侨城 Ａ 454,892.00 0.63
20 000562 宏源证 券 430,757.00 0.60
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 2,574,066.60 3.57
2 000651 格力电 器 2,318,004.33 3.21
3 000001 平安银 行 1,786,957.60 2.48
4 002024 苏宁云 商 1,326,424.12 1.84
5 000776 广发证 券 1,251,519.30 1.73
6 000333 美的集 团 1,225,295.69 1.70
7 000858 五 粮 液 1,128,013.43 1.56
8 002415 海康威 视 975,229.79 1.35
9 000063 中兴通 讯 921,639.86 1.28
10 000895 双汇发 展 864,100.96 1.20
11 000625 长安汽 车 805,927.31 1.12
12 002241 歌尔声 学 770,699.15 1.07
13 000157 中联重 科 769,661.00 1.07
14 000100 TCL 集团 741,854.90 1.03
15 000783 长江证 券 731,958.12 1.01
16 000338 潍柴动 力 722,405.89 1.00
17 000725 京东方 Ａ 702,123.00 0.97
18 000423 东阿阿 胶 661,789.83 0.92
19 000069 华侨城 Ａ 627,588.00 0.87
20 300027 华谊兄 弟 619,254.70 0.86
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,065,454.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 81,224,856.41
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 866.24 0.00
8 其他 - -
9 合计 866.24 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128009 歌尔转 债 7 866.24 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
55,896,407.40 92.36
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.13.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,338.20
2 应收证 券清 算款 12,676.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 735.40
5 应收申 购款 277,677.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 310,427.32
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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1 002152 广电运 通 19,935.00 0.03 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,359 20,800.39 - 0.00% 49,068,118.96 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,650.64 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 74,157,166.58
本报告 期基 金总 申购 份额 91,207,090.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 116,296,138.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,068,118.96 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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注： 表内 “总 申购 份额 ” 含红利 再投 、转 换入 份额 ， “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ，陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理 ， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效， 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由雷 鸣先生 单独 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 ， 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富移 动互 联股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ，欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12 、 《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ，叶 从汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
第 38 页 共 40 页
飞先生 任该 基金 的 基 金经 理。
13 、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2014 年 10 月 25 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理， 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15 、基 金管 理 人 2014 年 11 月 27 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ，与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16 、 《 汇添 富外 延增 长主 题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ，
韩贤旺 先生 任该 基金 的 基 金经理 。
17 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同 》 于2014 年 12 月 23 日 正式 生效 ， 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称 “ 本行 ”） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2011 年 9 月 28 日 ）起 至本 报告 期末， 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期末 ，应付 未付 的审 计费 用为 人民币 肆万 元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 135,290,310.60 100.00% 119,561.60 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东方证券 - - - - - - 1,621,897.20 100.00%
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 本 基金本 报告 期未 新增 或退 租交易 单元 。
汇添富深证 300ETF 联接 2014 年年度报告摘要
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汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 3 月31 日
