汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2014 年
年度报告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年3 月31 日
汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年7 月1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,874,253,436.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 取抽 样复 制方 法进 行 指数 化投 资, 通过 严格
的 投 资纪 律约 束和 数量 化风 险 管理 手段 ,力 争控 制本
基 金 净值 增长 率与 业绩 比较 基 准之 间的 日平 均跟 踪误
差小 于 0.35% , 且年 化跟 踪误差 小 于 6% ,以 实现 对 基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金, 原 则上 采用 抽样 复制 指数
的 投 资策 略, 综合 考虑 个股 的 总市 值规 模、 流动 性、
行 业 代表 性及 抽样 组合 与上 证 综合 指数 的相 关性 ,主
要 选 择上 海证 券交 易所 上市 交 易的 部分 股票 构建 基金
股 票 投资 组合 ,并 根据 优化 模 型确 定投 资组 合中 的个
股 权 重, 以实 现基 金净 值增 长 率与 业绩 比较 基准 之间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟踪 误差 小于 6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上 证 综合 指数 收益 率 ×95% + 银行 活 期存 款利 率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较高 风险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 4 页 共 39 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 -123,828,900.02 -221,217,838.11 -111,074,602.48
本期利 润 1,799,509,490.64 -170,421,309.99 246,925,598.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3474 -0.0314 0.0400
本期基 金份 额净 值增 长率 54.03% -5.26% 5.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0825 -0.2797 -0.2402
期末基 金资 产净 值 4,296,453,878.62 3,697,986,241.78 4,550,559,670.25
期末基 金份 额净 值 1.109 0.720 0.760
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 36.74% 1.48% 35.00% 1.47% 1.74% 0.01%
过去六 个月 57.98% 1.17% 55.03% 1.16% 2.95% 0.01%
过去一 年 54.03% 1.05% 50.24% 1.03% 3.79% 0.02%
过去三 年 54.24% 1.08% 44.77% 1.06% 9.47% 0.02%
过去五 年 5.52% 1.15% -1.13% 1.13% 6.65% 0.02% 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 5 页 共 39 页
自基金 合同
生效日 起至
今
10.90% 1.24% 8.95% 1.22% 1.95% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2009 年 7 月 1 日)起 3 个月 , 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 6 页 共 39 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:本 基 金2012 年 度、2013 年 度和2014 年度 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 , 总部设 在上 海陆 家嘴 , 公 司旗下 设立 了北
京、南方以及上海虹桥机场三个分公司,以及两个子公司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。
汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资格的基 金公司, 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域,汇添富 已形成公汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 7 页 共 39 页
募、专户、国 际、养 老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2014 年末 ,汇 添富 共 管理 50 只 证券 投资 基金 , 涵盖股 票、 指数 、QDII 、 债券、 货币 市
场基金 等不 同风 险收 益特 征的产 品。 报告 期内 ,汇 添富共 发 行 6 只 基金 产品 ,包括 汇添 富恒 生 指
数分级证券投 资基金, 汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基 金、 汇添
富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收 益快钱货
币市场 基金 。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 , 把握 市场 脉 络, 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ”这一 长期 价值 投资 理念 , 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2014 年, 汇添 富取 得了 良好 的整体 投资 业绩 , 准 确把 握市场 节奏 , 精 准布
局产品 线。 旗下 基金 产品 (除 QDII 产 品) 成立 以 来均实 现正 收益 。其 中逆 向、美 丽 30、 价值 、
民营等 基金 位列 全市 场股 票型基 金 前1/4 。
2014 年, 汇添富专 户业 务 快速发展,积 极创新, 推 出了战略型定 增专户、 新 股投资主题 专
户、海 外市 场 QDII 专 户 、企业 现金 管理 专户 等创 新型产 品。2014 年 ,公 司 成功获 得包 括国 内全
部大型 保险 公 司 在内 的多 家保险 专户 资格 ,获 得多 个专户 组合 并取 得优 异投 资业绩 。
2014 年, 汇添 富积 极协 助 社保理 事会 研发 新投 资品 种、 参 与社 保产 品设 计和 改造, 并加 强社
保组合 投资 管理 工作 。目 前公司 的社 保组 合已 经涵 盖了股 票、 债券 等品 种, 整体投 资业 绩优 良。
2014 年, 汇添 富国 际业 务 继续向 前推 进, 香港 子公 司各项 业务 继续 顺利 推进 , 并成 功发 行添
富主要 消费 RQFII ETF 和医 药 RQFII ETF , 以及 RQFII 货币 市场 基金 。同 时加 强国际 机构 合作 ,
在北欧 、中 东都 有业 务推 进。
2014 年, 汇添 富电 子商务 业务继 续坚 持 “ 两条 腿走 路 ”, 一方 面 加 强公 司官 网直销 能力 优 化
客户体 验, 一方 面继 续加 强跨界 合作 , 目 前汇 添富 电商合 作伙 伴已 达 11 家。2014 年, “ 现金 宝 ”
品牌影 响力 进一 步加 强, 现金 宝 APP 成为 下载 和使 用排名 前十 位的 理财 类手 机应用 中唯 一由 基 金
公司开 发的 应用 。
2014 年, 汇添 富资 本子 公 司发展 良好 , 大 力开 展各 类创新 业务 , 推 出按 揭贷 款收益 权和 供应
链融资 等创 新业 务。 同时 完成了 大批 规章 制度 和业 务指引 的修 订, 有力 地保 障公司 运营 合法 有序 。
公司 在2014 年 还涉 足一 级 市场业 务, 积极 参与 了绿 地集团 增资 扩股 项目 , 成 为第一 家介 入一 级市
场并参 与国 企改 革的 公募 基金公 司。
2014 年, 汇添 富持 续开展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作。 公司 围绕 向 “ 现代 财富管 理机 构 ”
转型的思路, 从不同类 型 客户的切身需 求出发, 大 力建设投顾式 客户服务 体 系;同时, 公司进一汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 8 页 共 39 页
步着力开展 “ 投资者见 面 会 ”、“添富 之约 ”客 户 沙龙、投资者 “走进汇 添 富 ”和“ 走 进上市公
司” 等 全方 位的 投资 者服 务与教 育活 动。
2014 年, 汇添富社 会责任 事业进一步深 入开展。 “ 河流?孩子”助学 计划启 动 第七季活动 ,
公司公益基金 会捐资在 青 海省海东地区 互助县建 设 “添富小学 ” ;为添富 小 学校长及优 秀乡村教
师提供国内 外知名教 育机 构的师资培 训; “河流 ?孩子 ” 公益纪 录片成功 在全 国范围公映; “添富
之爱
感恩十 年 ”公益 行 走遍六所添 富小学, 让汇 添富的业务 伙伴更加 深入 了解了汇添 富的感 恩
文化。
2014 年, 汇添 富荣 获了 包 括金牛 基金 奖、 上海 市金 融创新 二等 奖、 最佳 债券 公司奖 、 上 海市
五一劳 动奖 状、 模范 职工 之家等 多个 重要 奖项 ,行 业地位 进一 步彰 显。
展望 2015 年, 是中 国改 革 深化的 关键 之年 , “ 互联 网 +” 正式 写入 政府 工作 报 告,财 富管理
行业也 将在 互联 网和 移动 互联网 的催 化之 下发 生更 加剧烈 的变 化。2015 年我 们将继 续为 实现 汇 添
富的梦 想奋 勇前 行、 为筑 造中国 梦添 砖加 瓦!
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富 中 证 主
要消费
ETF 、 汇添
富 中 证 医
药卫生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理 , 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2010 年2 月5
日
- 8 年
国 籍 : 中
国。 学历:
中 国 科 学
技 术 大 学
管 理 学 博
士 。 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 长 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 金
融 工 程 研
究 员 、 上
投 摩 根 基
金 管 理 有
限 公 司 产
品 开 发 高
级 经 理 。汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 9 页 共 39 页
2008 年 3
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 历 任
产 品 开 发
高级经
理 、 数 量
投 资 高 级
分 析 师 ,
现 任 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 的 基 金
经理助
理,2010
年 2 月 5
日 至 今 任
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 基 金 的
基金经
理,2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日 任 汇 添
富深证
300ETF 基
金 的 基 金
经理,
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 10 页 共 39 页
基 金 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ,
2013 年 8
月23 日至
今 任 中 证
主 要 消 费
ETF 基 金、
中 证 医 药
卫生 ETF
基 金 、 中
证能源
ETF 基 金、
中 证 金 融
地产 ETF
基 金 的 基
金 经 理 ,
2013 年11
月 6 日至
今 任 汇 添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理。
赖中立
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
联 接 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ,
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理 , 汇 添
富 恒 生 指
数分级
(QDII )
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国 籍 : 中
国, 学历:
北 京 大 学
中 国 经 济
研 究 中 心
金 融 学 硕
士 , 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 风 险 管
理分析
师。2010
年 8 月加汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 11 页 共 39 页
基 金 的 基
金经理 。
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 金
融 工 程 部
分 析 师 。
2012 年 2
月15 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理助
理,2012
年 11 月 1
日 至 今 任
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理,2014
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 恒
生 指 数 分
级(QDII )
基 金 的 基
金经理 。
注:1、基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日,其 “ 离 职日期 ” 为 根据公司
决议确 定的 解聘 日期 ;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 12 页 共 39 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 , 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系, 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括: (1)在研究环 节,公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ,公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时,通过 投研团队
例会、 投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户、 社保 分别设立了 投资决策 委员 会,各委员 会根据 各
自议事规则分 别召开会 议 ,在其职责范 围内独立 行 使投资决策权 。各投资 组 合经理在授 权范围内
根据投资组合 的风格和 投 资策略,独立 制定资产 配 置计划和组合 调整方案 , 并严格执行 交易决策
规则,以保 证各投资 组合 交易决策的 客观性和 独立 性。 (3)在交 易环节, 公 司实行集中 交易, 所
有交易执行由 集中交易 室 负责完成。投 资交易系 统 参数设置为公 平交易模 式 ,按照 “ 时 间优先、
价格优 先、比 例分配” 的 原则执行交易 指令。所 有 场外交易执行 亦由集中 交 易室处理, 严格按照
各组合事先 提交的价 格、 数量进行分 配,确保 交易 的公平性。 (4 )在交易 监 控环节,公 司通过 日
常监控分析、 投资交易 监 控报告、专项 稽核等形 式 ,对投资交易 全过程实 施 监督,对包 括利益输
送在内的各类 异常交易 行 为进行核查。 核查的范 围 包括不同时间 窗口下的 同 向交易、反 向交易、
交易价差、 收益率差 异、 场外交易分 配、场外 议价 公允性等等。 (5)在报 告 分析方面, 公司按 季
度和年度编制 公平交易 分 析报告,并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理审 核 签署。同时 ,投资组
合的定 期 报 告还 将就 公平 交易执 行情 况做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 13 页 共 39 页
稽核监察部、 集中交易 室 、投资研究部 组成,各 部 门各司其职, 对投资交 易 行为进行事 前、事中
和事后 全程 嵌入 式的 监控 ,确保 公平 交易 制度 的执 行和实 现。
报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股
票、债券)的收益 率差异 进行了分析,并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下(日内、3
日、5 日) 同 向交 易的 样本 , 利用 统计 分析 的方 法和 工具, 根据 对样 本个 数、 差价率 是否 为 0 的T
检验显 著程 度、 差价 率均 值是否 小 于 1% 、 同 向交 易 占优比 等原 因进 行综 合分 析, 未 发现 旗下 投资
组合之 间存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
共 8 次, 其中 因专 户到 期 清盘发 生 2 次 、因 基金 流 动性需 要发 生 3 次 、因 对 冲策略 发生 3 次, 经
检查和 分析 未发 现异 常情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年, 尽管 经济 基本 面 仍未实 质改 善, 但在 “降息 ” 、 “沪 港通 ”、 “一 路一带 ”等 多重
因素的 作用 下, 年末 市场 出现了 较大 幅度 的上 涨, 上证指 数全 年上 涨 52.87% 。 主要 上涨 逻辑 是货
币宽松预期利 好金融、 地 产、电力、建 筑建材等 资 金敏感型和杠 杆型行业 , 国企改革和 “一路一
带” 等政策红 利利好大 型 国有企业盈利 预期,资 本 市场国际化预 期利好市 场 资金面和蓝 筹板块的
估值回复,同 时,地产 销 售并未失速下 滑,部分 降 低了市场对经 济下滑的 担 忧。这些因 素均导致
了市场 风格 的切 换, 前期 被受冷 落了 蓝筹 板块 迎来 了 “逆袭 ” ,引 发了 大盘 蓝筹指 数大 幅上 涨。
报告期内,本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 , 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位在报告期内 基本保持 在 92% ~95% 之间,基 本实现 了有效跟踪业 绩比较基 准 的投资目的。 本基
金对抽 样复 制组 合继 续采 取缓冲 式调 整, 降低 了冗 余的交 易量 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内汇 添富 基准 上 涨50.24% , 本 基金 在报 告期 内累计 收益 率 为54.03% , 收益率 超越 业绩
比较基准 3.79% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差 为0.0779% ,这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ,在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望明 年,14 年末 推动 市 场上涨 的主 要逻 辑仍 然成 立。预 计 2015 年 改革 仍 将持续 ,国 企改汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 14 页 共 39 页
革、财税体制 改革、户 籍 制度改革、土 地改革、 金 融改革等将继 续推进, 从 而改善收入 分配、提
升效率和增长 质量,改 善 经济结构,增 强增长可 持 续性。这些改 革措施将 继 续降低中国 市场风险
溢价,使经济 增长模式 顺 利进入 “新常 态 ”。同 时 ,市场利率仍 有下行空 间 ,有望引导 资金逐步
提高风险偏好 、推动居 民 大量资产 配置 逐步转入 权 益类资产,从 而引致权 益 类资产估值 回升。资
金面角 度, 沪港 通之 后, 深港通 进入 视野 ,同 时 MSCI 指 数可 能 将 A 股纳 入 其指数 体系 ,这 些变
化均可 能使 得2015 年股 市 整体的 流动 性环 境较 为有 利。 “ 注册 制 ” 的推 出可 能 是一个 潜在 的风 险
因素,但初期 仍可能有 过 渡性安排使得 切换过程 相 对平稳,从而 尽量减少 对 市场的冲击 。外围市
场, 最 大的 不确 定性 在于 美国可 能 在2015 年 加息 , 同时油 价的 过度 下跌 可能 对中东 及其 他主 要产
油国的 经济 政治 造成 负面 影响, 但相 信中 国仍 将有 足够的 政策 空间 来应 对这 些不确 定性 。
估值角度,海 外资金流 入 预期升温 ,在 中国资本 市 场的国际化过 程中,A 股 的估值体系有 可
能被重新定义 。随着配 置 型资金比例的 增加,A 股 市场定价的有 效性将逐 步 提高,估值 的合理性
将得到 市场更 多的重视 , 目前大盘蓝筹 的估值水 平 仍较为合理, 作为标杆 的 上证指数仍 可能有较
好的表 现。
作为被动投资 的指数型 基 金,汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ,继续坚持既 定
的指数 化投 资策 略, 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面:
(一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 , 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际,
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
(二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 15 页 共 39 页
基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
(三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识
本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流,
提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序 ,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且 之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务,
但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约 定 : 每年 度6 月和 12 月 的最 后 一个交 易日 每份 基金 份额 可供分 配利 润汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 16 页 共 39 页
超过0.02 元时 , 至 少将 期 末可供 分配 利润 的 20% 进 行收益 分配 。 本 基金2014 年 6 月 30 日可 供分
配基金 份额 利润 为-0.2984 元,2014 年 12 月 31 日 可供分 配基 金份 额利 润为-0.0825 , 未 达到 收益
分配的 基准 ,因 此本 年度 本基金 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 上证综合 指 数证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金 份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内, 汇添富上 证 综合指数证券 投资基金 的 管理人 ——汇 添富基金 管 理股份有限公 司
在汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎 回价格计
算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内, 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金未进 行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富上证综 合 指数证券投资 基
金2014 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所(特殊普通 合伙)审计 ,注册会计师 汤
俊、 蔺 育化 于2015 年3 月 27 日签 字出 具了 安永 华明 (2015 ) 审 字第60466941_B09 号 标准 无保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文 查 看审计 报告 全文 。
汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 17 页 共 39 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 245,926,163.70 195,677,964.51
结算备 付金 - 14.86
存出保 证金 658,534.20 414,038.76
交易性 金融 资产 4,062,663,907.70 3,507,012,604.73
其中: 股票 投资 4,062,663,907.70 3,503,239,086.93
基金投 资 - -
债券投 资 - 3,773,517.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 46,719.29 52,535.61
应收股 利 - -
应收申 购款 14,081,399.55 242,342.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,323,376,724.44 3,703,399,500.90
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 673.25 -
应付赎 回款 21,611,778.87 2,249,890.99
应付管 理人 报酬 2,773,289.90 2,419,819.72
应付托 管费 554,657.97 483,963.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,669,068.26 56,766.78
应交税 费 - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 18 页 共 39 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 313,377.57 202,817.66
负债合 计 26,922,845.82 5,413,259.12
所有者权益:
实收基 金 3,874,253,436.73 5,134,000,783.79
未分配 利润 422,200,441.89 -1,436,014,542.01
所有者 权益 合计 4,296,453,878.62 3,697,986,241.78
负债和 所有 者权 益总 计 4,323,376,724.44 3,703,399,500.90
注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.109 元 ,基 金份 额总额 3,874,253,436.73
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
一、收入 1,841,533,095.76 -130,947,614.90
1.利息 收入 2,865,140.40 1,770,736.59
其中: 存款 利息 收入 1,435,875.79 1,717,422.68
债券利 息收 入 1,429,264.61 53,313.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -86,792,403.79 -184,639,071.04
其中: 股票 投资 收益 -198,396,418.97 -287,414,769.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -742,425.88 501,543.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 112,346,441.06 102,274,154.79
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”
号填列 )
1,923,338,390.66 50,796,528.12
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 2,121,968.49 1,124,191.43
减: 二、费用 42,023,605.12 39,473,695.09 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 19 页 共 39 页
1.管 理人 报酬 29,391,722.91 30,162,519.09
2.托 管费 5,878,344.56 6,032,503.81
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 6,334,973.15 2,840,224.19
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 418,564.50 438,448.00
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
1,799,509,490.64 -170,421,309.99
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 1,799,509,490.64 1,799,509,490.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-1,259,747,347.06 58,705,493.26 -1,201,041,853.80
其中:1. 基 金申 购款 2,652,071,982.88 -484,792,243.82 2,167,279,739.06
2. 基金 赎回 款 -3,911,819,329.94 543,497,737.08 -3,368,321,592.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 20 页 共 39 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -170,421,309.99 -170,421,309.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-855,414,226.25 173,262,107.77 -682,152,118.48
其中:1. 基 金申 购款 1,340,083,982.66 -371,582,313.47 968,501,669.19
2. 基金 赎回 款 -2,195,498,208.91 544,844,421.24 -1,650,653,787.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富上证综合指数证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
(以下简称 “ 中国证监会 ” )证监许可[2009]371 号文《关于核 准汇添富上 证综合指数证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ,由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司(现汇 添 富基金管理 股份有限
公 司 ) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2009 年 7 月 1 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为
9,097,758,651.47 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股 份 有限 公司 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等。 如以 后法 律法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具,
如股指期货、ETF 等 ,本 基金可以依照 法律法规 或 监管机构的规 定,将其 纳 入投资范围。 本基金
为被动 式指 数基 金 , 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 , 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 , 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 , 并根 据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重,以 实 现基金 净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35% 且 年化跟 踪误 差小 于 6% 的 投 资目标 。本 基金 的业
绩比较 基准 为: 上证 综合 指数收 益率 ×95 %+ 银 行活 期存款 利率(税后 )× 5% 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 21 页 共 39 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制 定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ,
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 22 页 共 39 页
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投 资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入 及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税.
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的 个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份
有限公司
3,699,129,047.69 100.00% 1,212,841,156.52 73.73%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份
有限公司
88,482,095.00 100.00% 390,660.00 3.95%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
3,367,680.95 100.00% 1,669,068.26 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,104,168.38 73.73% - -
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,391,722.91 30,162,519.09
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,044,380.07 6,486,938.04
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.75% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.75% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付由基金托 管人根据 基 金管理人的 授权委托
书, 于次 月前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等,
支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 25 页 共 39 页
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,878,344.56 6,032,503.81
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.15% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书, 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
注:本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
245,926,163.70 1,389,178.75 195,677,964.51 1,687,016.01
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ,2014 年度获得的利息收 入为人民 币 9,143.06 元(2013 年 度 : 人 民 币
10,205.64 元) ,2014 年 末 无结算 备付 金余 额(2013 年末结 算备 付金 余额 为人 民币 14.86 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.9 期 末(2014 年 12 月 31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600236
桂冠电
力
2014/12/4
重大资
产重组
停牌
4.70 2015 年1 月30 日 5.17 1,849,402 9,358,078.34 8,692,189.40 -
600754
锦江股
份
2014/11/10
重大资
产重组
停牌
25.11 2015 年1 月19 日 27.00 296,834 5,556,818.21 7,453,501.74 -
600428
中远航
运
2014/12/22
重大事
项停牌
8.00 2015 年1 月8 日 8.30 905,178 6,574,322.65 7,241,424.00 -
601216
内蒙君
正
2014/12/1
重大资
产重组
停牌
10.44 2015 年1 月7 日 11.10 591,132 4,042,725.50 6,171,418.08 -
600332 白云山 2014/12/4
重大事
项停牌
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 221,913 6,653,539.32 6,016,061.43 -
600619
海立股
份
2014/11/17
重大资
产重组
停牌
9.24 2015 年1 月26 日 10.16 523,421 3,528,501.55 4,836,410.04 -
600649
城投控
股
2014/11/3
重大资
产重组
停牌
7.23 - - 617,538 5,909,568.33 4,464,799.74 -
600829
三精制
药
2014/12/31
重大事
项停牌
11.82 2015 年3 月4 日 13.00 360,722 3,175,996.21 4,263,734.04 -
600580
卧龙电
气
2014/12/8
重大事
项停牌
10.48 2015 年1 月14 日 11.12 395,631 3,047,656.06 4,146,212.88 -
601519 大智慧 2014/7/21
重大资
产重组
停牌
5.98 2015 年1 月23 日 6.58 565,363 3,691,837.05 3,380,870.74 -
600664
哈药股
份
2014/12/31
重大事
项停牌
8.68 2015 年2 月17 日 9.45 351,782 3,332,630.72 3,053,467.76 -
600584
长电科
技
2014/11/3
重大资
产重组
停牌
11.13 2015 年1 月14 日 12.24 255,831 1,659,918.33 2,847,399.03 -
600761
安徽合
力
2014/12/26
重大事
项停牌
15.65 2015 年1 月6 日 16.60 159,544 1,289,931.05 2,496,863.60 - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 27 页 共 39 页
600288
大恒科
技
2014/10/24
重大资
产重组
停牌
10.30 2015 年1 月16 日 11.33 239,739 1,803,815.78 2,469,311.70 -
600759
洲际油
气
2014/12/24
重大资
产重组
停牌
9.90 - - 177,302 1,865,972.57 1,755,289.80 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公 允 价值
7.4.10.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公 允 价值计 量的 金融工 具
7.4.10.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值
于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 3,993,374,953.72 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币69,288,953.98
元,无 第三 层次 余额 。
7.4.10.1.2.2 公 允 价值所 属层 次间的 重大 变动
本基金 政策 为以 报告 期初 作为确 定金 融工 具公 允价 值层次 之间 转换 的时 点。
2014 年度 , 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具, 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币49,366,439.16 元 ,由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资的 金额 为人 民 币 25,239,381.18 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.10.1.2.3 第 三 层次公 允价 值余额 和本 期变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其 他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 4,062,663,907.70 93.97
其中: 股票 4,062,663,907.70 93.97
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 245,926,163.70 5.69
7 其他各 项资 产 14,786,653.04 0.34
8 合计 4,323,376,724.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 29 页 共 39 页
比例( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 18,339,261.62 0.43
B
采矿业 577,110,776.40 13.43
C
制造业 1,063,503,739.76 24.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
185,762,187.34 4.32
E
建筑业 183,007,890.01 4.26
F
批发和 零售 业 131,111,355.81 3.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 206,965,573.78 4.82
H
住宿和 餐饮 业 7,453,501.74 0.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
86,831,527.27 2.02
J
金融业 1,391,253,577.47 32.38
K
房地产 业 147,962,585.59 3.44
L
租赁和 商务 服务 业 15,974,346.33 0.37
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,297,603.41 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 28,565,035.81 0.66
S
综合 9,524,945.36 0.22
合计 4,062,663,907.70 94.56
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601857 中国石 油 26,746,984 289,134,897.04 6.73 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 30 页 共 39 页
2 601288 农业银 行 48,581,697 180,238,095.87 4.20
3 601988 中国银 行 37,996,812 157,686,769.80 3.67
4 601628 中国人 寿 3,440,278 117,485,493.70 2.73
5 600036 招商银 行 6,985,011 115,881,332.49 2.70
6 600028 中国石 化 15,771,058 102,354,166.42 2.38
7 601328 交通银 行 14,291,691 97,183,498.80 2.26
8 600000 浦发银 行 5,108,140 80,146,716.60 1.87
9 601166 兴业银 行 4,599,050 75,884,325.00 1.77
10 601939 建设银 行 8,793,159 59,177,960.07 1.38
注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应 阅读 登载 于本 公 司网站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600028 中国石 化 145,792,749.98 3.94
2 601857 中国石 油 94,351,627.50 2.55
3 601988 中国银 行 62,075,733.03 1.68
4 601166 兴业银 行 34,957,611.82 0.95
5 601288 农业银 行 34,833,091.00 0.94
6 600036 招商银 行 28,180,056.96 0.76
7 600000 浦发银 行 24,896,925.59 0.67
8 601328 交通银 行 24,576,344.00 0.66
9 601628 中国人 寿 22,200,502.98 0.60
10 600887 伊利股 份 18,363,407.29 0.50
11 601088 中国神 华 15,315,262.87 0.41
12 603288 海天味 业 14,432,189.31 0.39
13 600023 浙能电 力 13,492,948.52 0.36
14 601318 中国平 安 13,238,293.91 0.36
15 601939 建设银 行 12,239,229.22 0.33 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 31 页 共 39 页
16 601225 陕西煤 业 12,137,064.06 0.33
17 600485 信威集 团 10,811,091.99 0.29
18 600016 民生银 行 10,667,856.03 0.29
19 600104 上汽集 团 10,647,848.33 0.29
20 600398 海澜之 家 10,435,615.16 0.28
注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601857
中国石 油 188,245,525.07 5.09
2 600028
中国石 化 140,354,983.63 3.80
3 601288
农业银 行 105,571,600.95 2.85
4 601988
中国银 行 98,500,101.04 2.66
5 600036
招商银 行 62,475,310.29 1.69
6 601328
交通银 行 52,128,692.48 1.41
7 600016
民生银 行 50,015,100.78 1.35
8 601628
中国人 寿 49,812,188.91 1.35
9 601166
兴业银 行 48,629,046.52 1.32
10 600000
浦发银 行 41,167,259.16 1.11
11 601088
中国神 华 33,511,991.64 0.91
12 601939
建设银 行 31,864,295.77 0.86
13 601318
中国平 安 29,487,891.11 0.80
14 600104
上汽集 团 26,582,566.71 0.72
15 600519
贵州茅 台 23,900,975.83 0.65
16 600030
中信证 券 22,710,179.05 0.61
17 601998
中信银 行 21,530,356.20 0.58
18 601601
中国太 保 17,232,577.00 0.47
19 600900
长江电 力 16,663,870.85 0.45
20 601006
大秦铁 路 16,557,218.76 0.45
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,308,941,259.57 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 32 页 共 39 页
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,474,258,928.29
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:报 告期 末本 基金 无债 权持仓 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
8.9.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
8.10.1 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 本 期没有被监管 部门立案 调 查,或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 658,534.20 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 33 页 共 39 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,719.29
5 应收申 购款 14,081,399.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,786,653.04
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
71,920 53,868.93 843,759,274.26 21.78% 3,030,494,162.47 78.22%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
196,040.54 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 34 页 共 39 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2009 年7 月 1 日 ) 基金 份额 总额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,134,000,783.79
本报告 期基 金总 申购 份额 2,652,071,982.88
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,911,819,329.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,874,253,436.73
注:表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额; “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日 公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 曾刚 先生不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 ,陈 加荣 先生 不再担 任该 基金 的基 金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理 , 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效, 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告, 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 35 页 共 39 页
基金的 基金 经理 ,与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 齐东 超先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理 , 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 齐东 超先 生 不再担 任汇 添富 成长 焦点 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 由雷 鸣先生 单独 管理 该 基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 , 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11 、 《 汇添 富移 动互 联股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 26 日正 式生效 ,欧 阳
沁春先 生任 该基 金的 基金 经理。
12 、 《 汇添 富环 保行 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 9 月 16 日正 式生效 ,叶 从
飞先生 任该 基金 的 基 金经 理。
13 、基 金管 理人 2014 年 10 月 25 日公 告, 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富理 财 7 天债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ,与 曾刚先 生共 同管 理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2014 年 10 月 25 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基
金的基 金经 理, 与陆 文磊 先生共 同管 理该 基金 。
15 、基 金管 理 人 2014 年 11 月 27 日 公告 ,增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
的基金 经理 ,与 汤丛 珊女 士共同 管理 该基 金。
16 、 《 汇添 富外 延增 长主 题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年 12 月 8 日正式 生效 ,
韩贤旺 先生 任该 基金 的 基 金经理 。
17 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同 》 于2014 年 12 月 23 日 正式 生效 , 陆文磊 先生 、
徐寅喆 女士 共同 任该 基金 的基金 经理 。
18 、 本 报告 期内, 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股 份 有限公 司 ( 以下 简称 “ 本行 ”) 工作 需要,
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前, 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 36 页 共 39 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 (2009 年 7 月 1 日 ) 起 至本 报告
期末, 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 末, 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 捌万 元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 3,699,129,047.69 100.00% 3,367,680.95 100.00% -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 37 页 共 39 页
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 88,482,095.00 100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 38 页 共 39 页
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 此 39 个 交易 单元 与汇 添富 优 势精选 混合 型证 券
投资基 金、 汇添 富医 药保 健股票 型证 券投 资基 金、 深证 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 汇
添富沪 深 300 安 中动 态策 略指数 型证 券投 资基 金、 汇添富 可转 换债 券债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富中证能源交 易型开放 式 指数证券投资 基金、汇 添 富中证金融地 产交易型 开 放式指数证 券投资基汇添富上证综合指数 2014 年年 度报告摘要
第 39 页 共 39 页
金、汇添富中 证医药地 产 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇添 富 中证消 费 地产交易型 开放式指
数证券投资基 金、汇添 富 移动互联股票 型证券投 资 基金、汇添富 收益快钱 货 币市场基金 、汇添富
中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金共 用。 本报 告期 新增 2 家证券 公司的 3 个
交易单元: 民族证券 (上 交所交易单 元) 、民族 证券 (深交所交 易单元) 、 华西 证券(上交 所交易
单元) 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 3 月31 日