嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者 欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 嘉实纯 债债 券
基金主 代码 070037
基金运 作方 式 契约型 开放 式 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,803,451,685.84 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实纯 债债 券 A 嘉实纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 070037 070038
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,787,202,564.57 份 16,249,121.27 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，追 求长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货币 及财 政政 策趋 势 研究的 基础 上 ， 以 中长 期 利
率趋势 分析 和债 券市 场供 求关系 研究 为核 心， 自上 而下地 决定 债券 组合 久 期 、
动态调 整各 类金 融资 产比 例， 结合 收益 率水 平曲 线 形态分 析和 类属 资产 相 对 估
值分析 ，优 化债 券组 合的 期限结 构和 类属 配置 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
2014 年 2013 年 2012 年12 月 11 日( 基金 合同生 效嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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标
日)-2012 年 12 月 31 日
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券
C
嘉实纯 债债 券
A
嘉实纯 债债 券
C
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券C
本期已
实现收
益
53,984,711.59 956,984.91 3,668,586.18 18,106,142.20 315,700.22 1,983,968.86
本期利
润
-15,951,096.42 2,483,475.11 1,744,990.58 17,544,670.55 255,689.98 1,556,354.47
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0128 0.0711 0.0136 0.0395 0.0015 0.0013
本期加
权平均
净值利
润率
-1.20% 6.93% 1.33% 3.89% 0.15% 0.13%
本期基
金份额
净值增
长率
7.03% 6.54% -0.60% -0.70% 0.20% 0.10%
3.1.2
期末数
据和指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可
供分配
利润
274,038,061.07 673,046.34 -145,998.58 -365,048.96 255,689.98 1,556,354.47
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0474 0.0414 -0.0039 -0.0060 0.0015 0.0013
期末基
金资产
净值
6,166,560,812.41 17,215,904.87 37,625,354.72 60,259,012.06 170,625,763.71 1,215,634,083.23
期末基
金份额
净值
1.066 1.059 0.996 0.994 1.002 1.001
3.1.3
累计期
末指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份
额累计
净值增
6.60% 5.90% -0.40% -0.60% 0.20% 0.10% 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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长率
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实纯债
债券A收取认购/申购费用、赎回费；嘉实纯债债券C 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收
取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费； （3）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.14% 3.22% 0.23% -3.22% -0.09%
过去六 个月 2.11% 0.11% 4.89% 0.18% -2.78% -0.07%
过去一 年 7.03% 0.11% 11.23% 0.15% -4.20% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
6.60% 0.10% 9.18% 0.13% -2.58% -0.03%
嘉实纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.09% 0.14% 3.22% 0.23% -3.31% -0.09%
过去六 个月 1.92% 0.11% 4.89% 0.18% -2.97% -0.07%
过去一 年 6.54% 0.11% 11.23% 0.15% -4.69% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
5.90% 0.10% 9.18% 0.13% -3.28% -0.03% 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1: 嘉实 纯债 债券A 基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2012 年 12 月11 日至 2014 年 12 月31 日）
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图2: 嘉实 纯债 债券C 基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2012 年 12 月11 日至 2014 年 12 月31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制”的有
关约定。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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注： 本基金基金合同生效日为2012年12月11日， 2012年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年12月11日至 2012年12 月 31 日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优 质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 基
金 经 理 ，
嘉实债
券 、 嘉 实
丰 益 纯 债
定期债
券 、 嘉 实
稳 固 收 益
债 券 基 金
经理
2012 年12 月
11 日
- 10 年
曾 任 中信 基金 任
债 券 研究 员和 债
券 交 易员 、光 大
银 行 债券 自营 投
资 业 务副 主管 ，
2010 年6 月 加入
嘉 实 基金 管理 有
限 公 司任 基金 经
理 助 理。 硕士 研
究 生 ，具 有基 金
从 业 资格 ，中 国
国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实纯债债券型 发起式证 券 投资基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组 织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交 易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的 机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济回 顾： 经济 总体 运行 呈现出 前高 后低 的走 势， 全年 7.4% 的GDP 增 速体 现 了经济 持续 低迷
的状况 。 其 中， 从结 构来 看主要 的拖 累来 自于 固定 资产投 资的 持续 下滑 ，2014 年初 城镇 固定 资产
投资增 速 为17.9% ， 而 年末 就已经 回落 至 15.7% 。 从行 业角度 来看 ， 地产 投资 的 大幅下 滑是 经济 的
主要拖 累因 素，2014 年 初 地产投 资增 速高 达 19.3% ，而年 末该 增速 就已 经大 幅回落 至 10.5%。年
内政策方面的 多次调整 、 多次稳增长措 施均未能 产 生理想效果， 经济增长 虽 未失速，但 一直处于
下行态势。走 势上看， 二 季度在微刺激 以及微刺 激 加码的预期下 ，经济 出 现 小幅回升， 但随后再
次出现下行， 三季度初 已 显复苏乏力， 八月份后 经 济开始全面回 落，9 月 份 暂时显示企 稳但中观
数据显 示长 期下 行风 险依 然未消 除， 并且 基本 面依 然较弱 。基 本面 角度 ，2014 年利 好债 券市 场 。
资金面 回顾 ：1 季度 外汇 占款增 加， 央行 重启 了正 回购， 但数 量有 限， 市场 流动性 持续 宽松 ；
2-4 季度央 行则公开 市场 通过回购缩量 、国库现 金 招标、央票到 期等方式 净 投放资金，正 回购利
率也逐 步下 行， 并且 间接 引导银 行间 市场 回购 开盘 利率， 进行 利率 走廊 管理 。14 年央 行对 市场 资
金面调 控手 段更 具针 对性 和灵活 性， 期间 两次 定向 下调存 款准 备金 率 ， 通过 SLO、MLF 、PSL 等工
具释放流动性 ，增加银 行 存款偏离度季 末考核， 稳 定市场对资金 面预期， 切 实增强金融 对实体经
济的支持。四 季度中后 期 随着权益类市 场的上涨 ， 资金宽松略有 收缩，但 全 年角度看， 资金面依
然是逐 步宽 松的 过程 。
政策面 回顾 ：2014 年随 着 经济的 下行 ， 稳 健的 政策 实际是 略偏 宽松 ， 包 括定 向降准 、 各 种货
币政策工具的 灵活使用 、 降低基准利率 等政策推 出 ，相对利多债 券市场。 但 年内的去杠 杆因素、
对信用风险的 防范措施 等 也为市场带来 了一定冲 击 ，比如部分债 券质押比 例 下调，比如 中登新规
等。
市场回顾：在 经济走势 持 续低迷，货币 政策逐渐 宽 松的推动下， 债券市场 整 体收益率出现 大
幅度下 行。 以 10 年 国债 收 益率来 看， 全年 下降 大约 100 个 BP 。同 时， 不同 等 级的信 用利 差也 出
现了真正意义 上的分化 走 势，低等级信 用利差持 续 维持历史高位 ，而高等 级 信用利差回 落至历史
偏低水平。可 转债全年 录 得明显正收益 。下半年 权 益类市场在改 革预期、 资 产配置转变 、资金面
宽松等 多重 因素 下录 的了 较好正 收益 ，客 观上 对债 券市场 的行 情起 到了 一些 抑制作 用。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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报告期内，本 着稳健投 资 原则，本基金 在风险和 收 益之间进行平 衡。在获 取 绝对回报为主 的
前提下 ，提 高对 利率 产品 和高等 级信 用债 的关 注度 ，配置 上 选 择确 定性 强的 品种。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末 嘉实纯债债 券 A 基金份 额净值为 1.066 元，本报 告期基金份 额 净值增长率 为
7.03% ； 截 至报 告期 末嘉 实 纯债债 券 C 基金 份额 净值 为1.059 元 ， 本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为
6.54% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 11.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年展 望： 美国 经济 温 和复苏 ， 将 成功 结束 量化 宽松政 策； 欧洲 和日 本经 济差强 人意 ； 油
价大跌，国际 资本流动 不 确定性增加， 由此带来 的 影响将错综复 杂；国内 经 济我们认为 在内生动
力下降 ，政 策适 度托 底 的 综合作 用下 ，全 年经 济呈 现前低 后平 的走 势， 整体 仍然维 持底 部走 势。
通胀方 面 ， 市 场一 致预 期 在 1.8% 左 右， 略低 于2014 年实际 运行 ， 结合 经济 的 低迷 ， 预 计 2015
年cpi 将不 会成 为债 券市 场的负 面因 素。
货币政 策， 我们 认为2015 年在综 合当 前国 内外 整体 经济和 货币 环境 的前 提下 ， 央行 将持 续释
放流动 性， 方式 预计 从2014 年的 定向 为主 向全 面和 定向相 结合 的方 式， 全面 降息降 准均 成为 可能
选项。
综合来 看，2015 年 不确 定 性显著 增加 ， 市 场中 的各 种隐性 风险 将逐 步显 性化 ， 市场 波动 性加
强。本基金将 谨慎择机 参 与利率债投资 ，保持组 合 弹性、 相对灵 活的久期 和 杠杆，自下 而上精选
信用债 ，力 求为 持有 人带 来稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会 等。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 六（三）收益 分配原则 ） 约定，报告期 内本基金 未 实施利润分配 ，
符合基 金合 同的 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
嘉实纯债 债 券型 发起 式 证 券投资 基 金2014 年 度财 务 会计报 告已 由普 华永 道中 天会计 师事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 、注册 会计 师 许 康玮 、洪磊 签字 出具 了“ 无保 留意 见的审 计报 告” （ 普
华永道 中天 审字(2015) 第20112 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 30,400,381.40 431,009.49
结算备 付金
45,424,223.25 4,127,181.41
存出保 证金
97,150.87 28,985.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,728,911,329.13 127,421,650.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,728,911,329.13 122,365,650.45
资产支 持证 券投 资
- 5,056,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 11,275,441.64
应收利 息 7.4.7.5 179,065,535.87 3,450,756.99
应收股 利
- -
应收申 购款
371,668.60 9,341.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
8,984,270,289.12 146,744,366.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,775,836,330.84 44,110,993.30
应付证 券清 算款
15,710,049.28 -
应付赎 回款
724,636.32 3,941,667.29
应付管 理人 报酬
3,436,019.76 62,832.32
应付托 管费
1,057,236.85 19,333.02
应付销 售服 务费
6,479.87 23,799.45
应付交 易费 用 7.4.7.7 95,272.45 6,699.61
应交税 费
- 333,977.02 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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应付利 息
3,276,254.19 66.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 351,292.28 360,631.69
负债合 计
2,800,493,571.84 48,859,999.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,803,451,685.84 98,395,414.32
未分配 利润 7.4.7.10 380,325,031.44 -511,047.54
所有者 权益 合计
6,183,776,717.28 97,884,366.78
负债和 所有 者权 益总 计
8,984,270,289.12 146,744,366.73
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，嘉实纯债债券 A 基金份额净值 1.066 元，基金份额总额
5,787,202,564.57份； 嘉实纯债债券 C 基金份额净值1.059 元， 基金份额总额16,249,121.27份。
嘉实纯债债券基金份额总额合计为 5,803,451,685.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
23,704,260.78 34,575,583.63
1.利息 收入
93,098,729.85 35,983,325.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 476,387.82 3,773,306.14
债券利 息收 入
92,558,539.80 31,963,956.18
资产支 持证 券利 息收 入
63,802.23 213,302.82
买入返 售金 融资 产收 入
- 32,760.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-1,249,220.80 -307,000.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,249,220.80 -307,000.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 -68,409,317.81 -2,485,067.25
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 264,069.54 1,384,325.83
减： 二、费用
37,171,882.09 15,285,922.50
1．管 理人 报酬
8,393,731.54 3,878,308.10 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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2．托 管费
2,582,686.50 1,193,325.55
3．销 售服 务费
144,337.45 1,858,665.68
4．交 易费 用 7.4.7.18 74,208.35 38,621.78
5．利 息支 出
25,564,473.99 7,887,907.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,564,473.99 7,887,907.14
6．其 他费 用 7.4.7.19 412,444.26 429,094.25
三、利润总额
-13,467,621.31 19,289,661.13
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-13,467,621.31 19,289,661.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
98,395,414.32 -511,047.54 97,884,366.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -13,467,621.31 -13,467,621.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
5,705,056,271.52 394,303,700.29 6,099,359,971.81
其中：1. 基 金申 购款 6,682,229,382.38 463,050,695.62 7,145,280,078.00
2. 基金 赎回 款 -977,173,110.86 -68,746,995.33 -1,045,920,106.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,803,451,685.84 380,325,031.44 6,183,776,717.28
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,384,447,802.49 1,812,044.45 1,386,259,846.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
- 19,289,661.13 19,289,661.13 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-1,286,052,388.17 -21,612,753.12 -1,307,665,141.29
其中：1. 基 金申 购款 594,426,272.40 13,306,033.10 607,732,305.50
2. 基金 赎回 款 -1,880,478,660.57 -34,918,786.22 -1,915,397,446.79
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
98,395,414.32 -511,047.54 97,884,366.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告 不 一致、 会计 估计 与最 近一 期 年度报 告一 致 。
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则的 施行 对 本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间无 重大 影
响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金发起 人 、 基金 注册 登记 机构、 基
金销售 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,393,731.54 3,878,308.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
115,264.99 2,133,766.00
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.65% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,582,686.50 1,193,325.55
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 8,401.42 8,401.42
中国建 设银 行 - 117,372.41 117,372.41
合计 - 125,773.83 125,773.83
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 147,598.47 147,598.47
中国建 设银 行 - 1,613,854.01 1,613,854.01
合计 - 1,761,452.48 1,761,452.48
注： （1） 支付基金销售机构的销售服务费按嘉实纯债债券 C类基金份额前一日基金资产净值 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类
基金份额资产净值×0.40%/当年天数。 （2）嘉实纯债债券 A类基金份额不收取销售服务费。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 102,375,739.04 - - - 250,900,000.00 154,770.95
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 50,434,361.65 20,323,182.87 - - 407,705,000.00 39,324.61 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2012
年12 月 11 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.17% -
项目
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
嘉实纯 债债 券A 嘉实纯 债债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2012
年12 月11 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,981.79 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
26.48% -
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 30,400,381.40 140,596.76 431,009.49 87,469.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.5 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,293,836,659.24 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011419004 14 国电
SCP004
2015 年1 月
6 日
100.58 400,000 40,232,000.00
011411007 14 大 唐集
SCP007
2015 年1 月
6 日
100.21 500,000 50,105,000.00
011451001 14 中船
SCP001
2015 年1 月
6 日
100.21 1,000,000 100,210,000.00
098032 09 兰 城投
债
2015 年1 月
12 日
101.13 500,000 50,565,000.00
1080035 10 天 保投
资债
2015 年1 月
12 日
100.50 600,000 60,300,000.00
1082019 10 川 高速
MTN1
2015 年1 月
12 日
100.78 1,000,000 100,780,000.00
1480539 14 海 宁城
投债
2015 年1 月
15 日
97.88 300,000 29,364,000.00
1280267 12 克 城投
债
2015 年1 月
15 日
103.28 400,000 41,312,000.00
1382179 13 蒙 阜丰
MTN1
2015 年1 月
15 日
99.57 400,000 39,828,000.00
058024 05 铁 通债 2015 年1 月
15 日
100.27 550,000 55,148,500.00
0980104 09 甬 城投
债
2015 年1 月
15 日
101.10 600,000 60,660,000.00 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
1282535 12 正泰
MTN1
2015 年1 月
15 日
100.01 800,000 80,008,000.00
1282397 12 昆自
MTN2
2015 年1 月
14 日
101.01 160,000 16,161,600.00
1282411 12 三花
MTN2
2015 年1 月
14 日
99.86 400,000 39,944,000.00
1282527 12 鲁 宏桥
MTN1
2015 年1 月
14 日
99.69 700,000 69,783,000.00
1282067 12 中 建材
MTN1
2015 年1 月
6 日
100.54 500,000 50,270,000.00
1282078 12 中 海运
MTN1
2015 年1 月
6 日
100.53 600,000 60,318,000.00
1182057 11 中建
MTN1
2015 年1 月
6 日
103.56 700,000 72,492,000.00
140218 14 国开18 2015 年1 月
5 日
100.07 300,000 30,021,000.00
140437 14 农发37 2015 年1 月
5 日
99.99 880,000.00
87,991,200.00
140327 14 进出27 2015 年1 月
5 日
100.15 500,000 50,075,000.00
140213 14 国开13 2015 年1 月
5 日
100.00 500,000 50,000,000.00
140223 14 国开23 2015 年1 月
5 日
100.13 500,000 50,065,000.00
140429 14 农发29 2015 年1 月
5 日
100.17 500,000 50,085,000.00
合计
13,290,000 1,335,718,300.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额1,481,999,671.60 元， 于 2015 年1 月14 日先 后到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - - 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 8,728,911,329.13 97.16
其中： 债券 8,728,911,329.13 97.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,824,604.65 0.84
7 其他各 项资 产 179,534,355.34 2.00
合计 8,984,270,289.12 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 ） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基 金未 持有 股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 16,005,054.90 0.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 330,401,000.00 5.34
其中： 政策 性金 融债 330,401,000.00 5.34
4 企业债 券 2,700,309,274.23 43.67
5 企业短 期融 资券 1,572,357,000.00 25.43
6 中期票 据 4,109,839,000.00 66.46
7 可转债 - -
8 其他 - - 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
合计 8,728,911,329.13 141.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101453008 14 鲁 能源
MTN001
2,000,000 211,380,000.00 3.42
2 101353009 13 申 通集
MTN002
1,500,000 152,355,000.00 2.46
3 101460041 14 济 西城 投
MTN001
1,500,000 147,975,000.00 2.39
4 041462044 14 天 药集
CP003
1,300,000 129,441,000.00 2.09
5 1382188 13 吉利 MTN1 1,100,000 109,252,000.00 1.77
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
1 存出保 证金 97,150.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 179,065,535.87
5 应收申 购款 371,668.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 179,534,355.34
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
嘉实
纯债
债券
A
5,866 986,567.09 5,755,777,281.06 99.46% 31,425,283.51 0.54%
嘉实
纯债
债券
C
496 32,760.33 - - 16,249,121.27 100.00%
合计 6,328 917,106.78 5,755,777,281.06 99.18% 47,674,404.78 0.82%
注：(1)嘉实纯债债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实纯债债券 A 份额占嘉实纯债债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实
纯债债券A份额占嘉实纯债债券 A总份额比例；
(2)嘉实纯债债券 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
别为机构投资者持有嘉实纯债债券 C 份额占嘉实纯债债券 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实纯
债债券C份额占嘉实纯债债券 C总份额比例。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
嘉实纯 债
债券 A
- -
嘉实纯 债
债券 C
- -
合计
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
嘉实纯 债债 券A 0
嘉实纯 债债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
嘉实纯 债债 券A 0
嘉实纯 债债 券C 0
合计 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
（%）
发起份 额总 数
发起份 额占 基
金总份 额比 例
（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管
理人固
有资金
10,001,981.79 0.17 10,001,981.79 0.17 3 年
基金管
理人高
级管理
人员
- - - - -
基金经
理等人
员
- - - - -
基金管
理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,981.79 0.17 10,001,981.79 0.17 3 年 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实纯 债债 券 A 嘉实纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 11 日 ）基 金
份额总 额
170,370,073.73 1,214,077,728.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,771,353.30 60,624,061.02
本报告 期基 金总 申购 份额 6,667,047,212.81 15,182,169.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 917,616,001.54 59,557,109.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,787,202,564.57 16,249,121.27
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
本基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日发 布公 告， 聘任 赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总
经理。 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 50,000.00 元 ，该 审计 机构已 连 续 2 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国证券股
份有限公司
2 - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
2 - - - - -
广发证券股份有
限公司
1 - - - - -
招商证券股份有
限公司
1 - - - - -
中信证券股份有
限公司
1 - - - - -
海通证券股份有
限公司
1 - - - - -
财富证券有限责
任公司
1 - - - - -
华泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
中国中投证券有
限责任公司
1 - - - - - 嘉实纯债债券 2014年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
北京高华证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
1 - - - - -
国元证券股份有
限公司
1 - - - - -
宏源证券股份有
限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
申银万国证券股份有限公司 2,201,741,148.07 96.91% 31,904,104,000.00 100.00%
中信建投证券股份有限公司 70,158,456.87 3.09% - -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
