嘉实宝 2014年年度报告摘要
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了 解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实保 证金 理财 场内 实时 申赎货 币市 场基 金
基金简 称 嘉实宝
基金主 代码 519808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 11 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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报告期 末基 金份 额总 额 48,464,569,930.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实 宝A 嘉实 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519808 519809
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 44,258,740,658.00 份 4,205,829,272.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上， 力求 获得高 于业 绩比 较基 准
的稳定 回报 。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 市 场资 金供 求 、 利 率水平 和市 场预 期 、 通
货膨胀 率、GDP 增长 率、 货币供 应量 、就 业率 水平 、国际 市场 利率 水平 、
汇率等 ）， 决定 组合 的平 均剩余 期限 （长/中/ 短） 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平均 日交 易量 、 交 易场 所 、 机 构
投资者 持有 情况 、回 购抵 押数量 等） ，决 定组 合中 各类资 产的 投资 比 例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡勇钦 刘晔
联系电 话 （010 ）65215588 010-66223586
电子邮 箱 service@jsfund.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电话
400-600-8800 95526
传真 （010 ）65182266 010-66226045
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2014 年
2013 年 12 月 11 日( 基金 合同生 效日)-2013 年
12 月 31 日 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
嘉实宝 A 与嘉实宝 B 适用不同的销售服务费率，嘉实宝 A 计提增值服务费； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实 宝A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9733% 0.0142% 0.0881% 0.0000% 0.8852% 0.0142%
过去六 个月 1.9222% 0.0103% 0.1763% 0.0000% 1.7459% 0.0103%
过去一 年 4.4403% 0.0162% 0.3500% 0.0000% 4.0903% 0.0162%
自基金 合同
生效起 至今
4.7463% 0.0158% 0.3702% 0.0000% 4.3761% 0.0158%
嘉实 宝B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1258% 0.0144% 0.0881% 0.0000% 1.0377% 0.0144%
嘉实 宝 A 嘉实 宝B 嘉实 宝A 嘉实 宝B
本期已 实
现收益
34,935,510.39 18,415,741.93 4,947,646.04 5,318,192.82
本期利 润 34,935,510.39 18,415,741.93 4,947,646.04 5,318,192.82
本期净 值
收益率
4.4403% 5.0694% 0.2930% 0.3255%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2014 年末 2013 年末
期末基 金
资产净 值
442,587,406.58 42,058,292.72 1,693,467,051.04 1,639,492,075.82
期末基 金
份额净 值
0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
3.1.3 累计
期末指 标
2014 年末
2013 年末
累计净 值
收益率
4.7463% 5.4113% 0.2930% 0.3255% 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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过去六 个月 2.2317% 0.0104% 0.1763% 0.0000% 2.0554% 0.0104%
过去一 年 5.0694% 0.0163% 0.3500% 0.0000% 4.7194% 0.0163%
自基金 合同
生效起 至今
5.4113% 0.0159% 0.3702% 0.0000% 5.0411% 0.0159%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2014 年 12 月31 日）
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图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2014 年 12 月31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本基金基金合同生效日为2013年12月11日， 2013年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年12月11日至 2013年12 月 31 日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
嘉实 宝A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 34,935,510.39 - - 34,935,510.39
2013 年 4,947,646.04 - - 4,947,646.04
合计 39,883,156.43 - - 39,883,156.43
单位： 人民 币元
嘉实 宝B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 年 18,415,741.93 - - 18,415,741.93
2013 年 5,318,192.82 - - 5,318,192.82
合计 23,733,934.75 - - 23,733,934.75
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投
资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
嘉实宝 2014年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日
期
万晓西
本基金 ， 嘉实
活期宝 货币 、
嘉 实 活 钱 包
货币 、 嘉 实3
个 月 理 财 债
券基金 经理 ，
公 司 现 金 管
理部总 监
2013 年12 月
11 日
- 14 年
曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙
江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的
国 际 业 务 部 ， 南 方 基 金 固 定
收 益 部 总 监 助 理 、 首 席 宏 观
研 究 员 、 南 方 现 金 增 利 基 金
经 理 ， 第 一 创 业 证 券 资 产 管
理 总 部 固 定 收 益 总 监 、 执 行
总 经 理 ， 民 生 证 券 资 产 管 理
事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资 研 究
部总经 理，2013 年 2 月加 入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 现 金 管 理 部 总 监 。 经 济 学
硕士， 中国 国籍 。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投 资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投嘉实宝 2014年年度报告摘要
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资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 中国 经济 在合 理 区间平 稳运 行 ， 结 构调 整 呈现积 极变 化 。 第 三产 业 增加值 比重 继续
提高，城乡居 民收入差 距 进一步缩小， 消费对经 济 增长的贡献提 高。消费 价 格温和上涨 ，就业形
势稳定 。 全 年国 内生 产总 值 （GDP） 同比 增长 7.4% ， 居民消 费价 格 （CPI ） 同 比 上涨 2.0% 。 2014 年，
全国一 般公 共财 政收 入 14.04 万 亿元 ， 增长 8.6% ， 增速比 上年 低 1.6 个百 分 点。 全国 一般 公共
财政支 出 15.17 万 亿元 ， 增长 8.2% ， 增 速比 上年 低 2.7 个 百分 点 。 收 支相 抵， 财政支 大于 收 1.13
万亿元 ，比 上年 多 711 亿 元。
2014 年以 来， 受主 要经济 体货币 政策 分化 、 地 缘政 治风险 和国 际油 价大 幅下 跌等多 种因 素 影
响，全球金融 市场波动 较 大。其中，发 达经济体 股 市整体震荡上 行，国债 收 益率大幅下 行；一些
新兴市 场经 济体 金融 市场 多次出 现动 荡， 汇率 大幅 贬值。 全球 大多 数经 济体 货币对 美元 贬值 。 2014
年末， 欧 元 、 英 镑、 日元 对美元 汇率 分别 为 1.2097 美元/ 欧元 、1.5573 美元/ 英镑 和119.68 日元嘉实宝 2014年年度报告摘要
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/美元， 较上 年末 分别 贬值11.99% 、5.94% 和12.02% 。 俄罗斯 卢布 、 阿 根廷 比索 、 智利 比索、 墨西
哥比索 和巴 西雷 亚尔 对美 元汇率 贬值 幅度 均超 过 10% ， 分别 达到 43.34% 、23.69% 、13.37% 、11.61%
和11.11% 。
银行间 市场 国债 收益 率曲 线整体 大幅 下移 。2014 年 末， 国债 收益 率曲 线 1 年、3 年、5 年、7
年、10 年期 收益 率较 上年 末分别 下 降 96 个、105 个、95 个、98 个、93 个基 点 ，10 年 期与1 年期
国债期 限利 差 为36 个基 点 ， 较 上年 末扩 大 3 个基 点 。 收 益率 曲线 整体 下移 的 主要原 因 ， 一 是宏 观
经济增速放缓 和物价涨 幅 回落；二是规 范商业银 行 同业业务后， 到期资金 逐 步回流债券 市场；三
是央行综合运 用货币政 策 工具加强调控 ，资金面 波 幅整体收窄， 增强 了债 券 市场的投资 需求。市
场下跌 时不 同资 质等 级的 信用息 差有 所扩 宽。
主要发 达经 济体 国债 收益 率大幅 下降 ， 部 分新 兴市 场 经济体 国债 收益 率显 著走 高。 2014 年 末，
美国、 德国 和日 本 10 年 期 国债收 益率 分别 收于 2.174% 、0.541% 和 0.326% ，较 上年末 分别 下降 了
83 个、140 个和 41 个基 点 。 部分 新兴 市场 经济 体 10 年期国 债收 益率 持续 上升 ，2014 年 末俄 罗斯
10 年 期国 债收 益率 较上 年 末上 升511 个基 点。
2014 年， 本基 金秉 持稳 健 投资原 则， 谨慎 操作 ， 以 确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ； 灵
活配置 债券 投资 和同 业存 款， 管理 现 金 流分 布 ， 保 障组合 充足 流动 性 ； 控 制 债券整 体仓 位 。 同 时，
本基金 由于 交易 所特 殊性 ， 保证 流动 性， 故保 留较 多活期 存款 。 整 体看 ，2014 年本 基金 成功 应 对
了市场波动， 投资业绩 平 稳提高，实现 了安全性 、 流动性和收益 性的目标 ， 并且整体组 合的持仓
结构相 对安 全， 流动 性和 弹性良 好， 为下 一阶 段抓 住市场 机遇 、创 造安 全收 益打下 了良 好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期嘉实 宝 A 的基 金 份额净值收益率 为 4.4403% ，嘉实宝 B 的 基金份额 净值收益率 为
5.0694% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年全 球经 济整 体复 苏 步伐有 望加 快， 但仍 可能 面临较 大风 险。IMF 在 2015 年 1 月更 新的
《世界 经济 展望 》 中 ， 预 测 2015 年全 球 经济 增速 为3.5%，较 2014 年 增速 加快0.2 个 百分 点， 但
比上次 预测 值下 调了 0.3 个百分 点。 其中 ，美 国经 济增速 为 3.6% ，较 2014 年增速 上升 1.1 个百
分点， 比上 次预 测值 上调 了 0.5 个 百分 点； 欧元 区 和日本 经济 增速 分别 为 1.2% 和 0.6% ，较 2014
年增速 分别 上 升 0.4 个和 0.5 个百 分点 ，但 较上 次 预测值 均下 调 了 0.2 个百 分点； 新兴 市场 和发
展中经 济体 经济 增速 为 4.3% ，较 2014 年增 速 下降 0.1 个百 分点 ，较 上次 预测 值下调 了 0.6 个百
分点。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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展望2015 年， 国际 金融 危 机后全 球经 济进 入深 刻的 再平衡 调整 期 。 从 增速 变 化、 结构 调整 和
动力转换等角 度看，中 国 经济进入 “ 新 常态 ”的 特 征也更趋明显 。总体看 ， 中国经济体 量较大，
韧性好、回旋 空间大， 市 场广阔，抗风 险能力也 比 较强，近年来 宏观调控 方 式不断创新 和完善，
通过推动大众 创业、万 众 创新和扩大公 共产品和 公 共服务供给形 成的新双 引 擎结构将对 经济运行
形成有力支撑 ，中国经 济 有望保持持续 健康发展 。 当然也要看到 ，全球经 济 再平衡调整 过程中各
板块经济运行 和宏观政 策 显著分化， 溢 出效应增 大 ，环境复杂多 变，国内 经 济内生增长 动力尚待
增强，结构调 整过程中 经 济下行压力加 大，并伴 随 一定的风险暴 露，同时 全 社会债务水 平 仍在上
升，供给过剩 与供给不 足 并存，经济结 构性矛盾 依 然突出。稳增 长、调结 构 、促改革、 惠民生和
防风险 的任 务还 十分 艰巨 。
针对上述复杂 的市场环 境 ，本基金将坚 持一贯以 来 的谨慎操作风 格，强化 投 资风险控制， 以
确保组合安全 性和流动 性 为首要任务， 兼顾收益 性 。密切关注各 项宏观数 据 、政策调整 和市场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估 值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会 等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 六部分 （ 二 ） 基 金收 益分 配原则 “1 、 本 基金 收益 分 配采用 红利 再投
资方式 ；3、 “ 每日 分配 、 每日支 付 ” ， 本 基金 根据 每日基 金收 益情 况， 以基 金净收 益为 基准 ， 为
投资者每日计 算当日收 益 并全部分配， 当日所得 收 益结转为基金 份额参与 下 一日 收益分 配； ” ，
本期 A 类 份额 已实 现收 益 为 34,935,510.39 元， 每 日分配 ，每 日支 付， 合计 分配 34,935,510.39嘉实宝 2014年年度报告摘要
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元，B 类 份额 已实 现收 益 为 18,415,741.93 元， 每 日分配 ，每 日支 付， 合计 分配 18,415,741.93
元，符 合本 基金 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报 告期 内， 本基 金托 管人在 托管 嘉实 保证 金理 财场内 实时 申赎 货币 市场 基金 （ 以下 称 “ 本
基金” ） 过程 中 ， 严 格遵 守 了 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规和 基金 合同
的有关 规定 ， 不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为， 尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投 资
组合报告的 内容（ “金 融工 具风险及管 理”部分 未在 托管人复核 范围内） ， 保证 复核内容真 实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报 告
嘉实保证金理 财场内实时 申赎货币市场 基金 2014 年度财务会计 报告已由 普 华永道中天会 计
师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计、 注册 会计 师许康玮 、 洪磊 签 字出 具了 “ 无 保留意 见的 审计 报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2015) 第20127 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
嘉实宝 2014年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 保证 金理 财场内 实时 申赎 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 239,480,398.09 3,322,696,380.64
结算备 付金
14,646,367.28 -
存出保 证金
13,587,801.98 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 100,009,415.82 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
100,009,415.82 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
109,999,660.73 -
应收利 息 7.4.7.5 7,423,964.18 11,338,102.32
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
485,147,608.08 3,334,034,482.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
74,920.29 364,649.02
应付托 管费
29,968.10 145,859.60
应付销 售服 务费
81,918.65 240,584.32
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,100.00 -
应交税 费
- - 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 313,001.74 324,263.16
负债合 计
501,908.78 1,075,356.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 484,645,699.30 3,332,959,126.86
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
484,645,699.30 3,332,959,126.86
负债和 所有 者权 益总 计
485,147,608.08 3,334,034,482.96
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，嘉实宝 A 基金份额净值 0.0100 元，基金份额总额
44,258,740,658.00份；嘉实宝 B基金份额净值0.0100元，基金份额总额 4,205,829,272.00份。
嘉实宝基金份额总额合计为 48,464,569,930.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 保证 金理 财场内 实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年12 月11 日(基
金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
62,281,088.95 11,342,255.36
1.利息 收入
59,771,429.75 11,342,254.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 54,035,984.68 11,342,254.40
债券利 息收 入
5,582,286.27 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
153,158.80 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
2,509,659.20 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 2,509,659.20 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益
- -
4. 汇 兑收 益
- -
5.其他 收入 7.4.7.13 - 0.96 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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减： 二、费用
8,929,836.63 1,076,416.50
1．管 理人 报酬
2,469,118.52 364,649.02
2．托 管费
987,647.43 145,859.60
3．销 售服 务费
2,201,400.73 240,584.32
4．交 易费 用 7.4.7.14 - -
5．利 息支 出
14,725.34 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,725.34 -
6．其 他费 用 7.4.7.15 3,256,944.61 325,323.56
三、利润总额
53,351,252.32 10,265,838.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
53,351,252.32 10,265,838.86
注：本基金合同生效日为2013 年12月11日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013年12
月11日至2013年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 保证 金理 财场内 实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,332,959,126.86 - 3,332,959,126.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 53,351,252.32 53,351,252.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-2,848,313,427.56 - -2,848,313,427.56
其中：1. 基 金申 购款 36,317,797,934.77 - 36,317,797,934.77
2. 基金 赎回 款 -39,166,111,362.33 - -39,166,111,362.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- -53,351,252.32 -53,351,252.32
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
484,645,699.30 - 484,645,699.30
项目
上年度可比期间
2013 年12 月 11 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,322,693,288.00 - 3,322,693,288.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 10,265,838.86 10,265,838.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
10,265,838.86 - 10,265,838.86
其中：1. 基 金申 购款 10,265,838.86 - 10,265,838.86
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- -10,265,838.86 -10,265,838.86
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,332,959,126.86 - 3,332,959,126.86
注：本基金合同生效日为2013 年12月11日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013年12
月11日至2013年 12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.1.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2014 年度
和2013 年12 月11 日(基 金合同 生效 日) 至2013 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
基金目前以交 易目的持 有 的债券投资和 资产支持 证 券投资分类为 以公允价 值 计量且其变动 计嘉实宝 2014年年度报告摘要
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入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
基金持有的其 他金融资 产 分类为应收款 项，包括 银 行存款、买入 返售金融 资 产和其他各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。基
金持有 的其 他金 融 负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资 产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 的 基金管理人于 每一计价 日 采用债券投 资的公允
价值计算影子 价格。当 基 金资产净值与 影子价格 的 偏离达到或超 过基金资 产 净值的 0.25% 时， 基
金的基 金管 理人 应根 据风 险控制 的需 要调 整组 合， 使 基金资 产净 值更 能公 允地 反映基 金资 产价 值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值： 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自 愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模 型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.1.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为0.01 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.1.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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7.4.1.9 费 用的 确认和 计量
基金的管理人 报酬、托 管 费和销售服务 费在费用 涵 盖期间按基金 合同约定 的 费率和计算方 法
逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 采用 红利 再投资 方式 。 同 一类 别的 每 一基金 份额 享有 同等 分配 权。 “每 日分 配、
每日支 付” ， 本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 ， 以基 金 净收益 为基 准 ， 为 投资 者 每日计 算当 日收 益并
全部分配，当 日所得收 益 结转为基金份 额参与下 一 日收益分配； 若当日净 收 益大于零时 ，则增加
投资者基金份 额；若当 日 净收益等于零 时，则保 持 投资者基金份 额不变； 基 金管理人将 采取必要
措施尽量避免 基金净收 益 小于零，若当 日净收益 小 于零时，暂不 缩减投资 者 基金份额， 当累计基
金收益为正的 工作日， 方 为投资者增加 基金份额 ， 投资者有义务 按其持有 的 基金份额为 限承担基
金资产清算后 的实际亏 损 。基金公司根 据以上基 金 收益分 配原则 确定投资 者 的收益份额 ，并委托
中国结算办理 相应的基 金 份额收益结转 的变更登 记 。当日申购的 基金份额 自 申购确认之 日起享有
基金的 分配 权益 ；当 日赎 回的基 金份 额自 赎回 确认 之日起 不享 有基 金的 分配 权益。
7.4.1.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.1.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据基金的估 值原则和 中 国证监会允许 的基金行 业 估值实务操作 ，基金计 算 影子价格过程 中
确定债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。嘉实宝 2014年年度报告摘要
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基金持有的银 行间同业 市 场债券按现金 流量折现 法 估值，具体估 值模型、 参 数及结果由 中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则的 施行 对 本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间无 重大 影
响。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间(2013 年 12 月 11 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日) ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 11 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,469,118.52 364,649.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.20% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 11 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
987,647.43 145,859.60
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实 宝A 嘉实 宝B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 211,279.44 4,069.10 215,348.54
北京银 行 - - -
合计 211,279.44 4,069.10 215,348.54
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 11 日( 基金 合同生 效日)至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实 宝A 嘉实 宝B 合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 5,102.97 391.94 5,494.91 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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北京银 行 - - -
合计 5,102.97 391.94 5,494.91
注：本基金 A类基金份额的销售服务费年率为 0.25%，B类基金份额的销售服务费年率为 0.01%。
计算方法：H＝E×R ÷当年天数。H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费，E 为各类别基金
份额前一日的资产净值，R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费每日计提，
逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间（2013 年 12 月 11 日 （基 金合
同生效 日） 至2013 年12 月 31 日） ， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间（2013 年 12 月 11 日 （基 金合
同生效 日） 至2013 年12 月 31 日） ， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年12 月 11 日( 基金 合同生 效日)至
2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
北京银行 199,480,398.09 51,256,315.50
2,822,696,380.64
9,984,671.00
注：(1)本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按适用利率计息，定期银行存款按银行约
定利率计息。(2) 本期末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金由北京银行保管的银行存款余额含定期
存款 100,000,000.00 元，本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） ，由北京银行保管的银
行存款产生的利息收入含定期存款利息收入6,501,251.00 元。上年度末（2013年 12 月31日） ，
本基金由北京银行保管的银行存款余额含定期存款 990,000,000.00 元，上年度可比期间（2013
年 12月 11日（基金合同生效日）至 2013 年12 月31 日） ，由北京银行保管的银行存款产生的利
息收入含定期存款利息收入 3,355,000.00 元。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间(2013 年 12 月 11 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日) ，本 基金 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.5 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 100,009,415.82 20.61
其中： 债券 100,009,415.82 20.61
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 254,126,765.37 52.38
4 其他各项 资产 131,011,426.89 27.00
合计 485,147,608.08 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.13
其中： 买断 式回 购融 资 - 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 -2
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 82.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 8.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.57 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,009,415.82 20.64
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 100,009,415.82 20.64
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041452001 14 中 铝业
CP001
200,000 20,157,418.08 4.16
2 041454044 14 北 部湾
CP002
200,000 20,031,772.87 4.13
3 071402010 14 国 泰君
安CP010
200,000 19,998,082.50 4.13
4 011499090 14 中 电信
SCP001
200,000 19,995,525.36 4.13
5 041455044 14 杏 花村
CP001
200,000 19,826,617.01 4.09
注：报告期末，本基金仅持有上述 5只债券。
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2071%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0195%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0311%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
嘉实宝 2014年年度报告摘要
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8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
8.8.2
报告期内 ，本 基金 持有 剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其
摊余成 本总 计在 每个 交易 日均未 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 。
8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,587,801.98
2 应收证 券清 算款 109,999,660.73
3 应收利 息 7,423,964.18
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 131,011,426.89
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
嘉
实
宝
A
12,325 3,590,972.87 1,195,422,056.00 2.70% 43,063,318,602.00 97.30%
嘉
实
宝
B
10 420,582,927.20 1,300,290,451.00 30.92% 2,905,538,821.00 69.08% 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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合
计
12,335 3,929,028.77 2,495,712,507.00 5.15% 45,968,857,423.00 94.85%
注：(1)嘉实宝 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别
为机构投资者持有嘉实宝 A 份额占嘉实宝 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实宝 A 份额占嘉实宝
A总份额比例；
(2)嘉实宝 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机
构投资者持有嘉实宝 B份额占嘉实宝 B总份额比例、个人投资者持有嘉实宝B 份额占嘉实宝 B 总
份额比例。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
嘉实 宝A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 高俊强 270,015,932.00 0.61%
2 张洋 251,713,689.00 0.57%
3 陈军 245,000,000.00 0.55%
4 宝源（ 新会 ）光 学有 限公 司 242,170,785.00 0.55%
5 徐丽琴 239,679,866.00 0.54%
6 张宇 237,550,000.00 0.54%
7 汪敏 214,358,886.00 0.48%
8 陈丽华 210,434,450.00 0.48%
9 刘冬生 206,313,064.00 0.47%
10 丁海青 202,127,568.00 0.46%
嘉实 宝B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 民生证 券股 份有 限公 司 1,000,174,472.00 23.78%
2 杨益 611,444,247.00 14.54%
3 薛晓燕 436,334,660.00 10.37%
4 赵洛青 342,574,380.00 8.15%
5 韩裕平 310,277,678.00 7.38%
6 皇甫翎 302,146,691.00 7.18%
7 陈慧荣 302,146,667.00 7.18%
8 吴志远 300,412,846.00 7.14%
9 上海三 禄贸 易有 限公 司 300,025,736.00 7.13%
10 时玉祥 300,000,000.00 7.13%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 嘉实 宝A - - 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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持有本 基金 嘉实 宝B - -
合计
- -
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
嘉实 宝A 0
嘉实 宝B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
嘉实 宝A
0
嘉实 宝B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
嘉实 宝 A 嘉实 宝 B
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 11 日 ） 基金
份额总 额
1,688,519,405.00 1,634,173,883.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 169,346,705,104.00 163,949,207,582.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,785,528,559,803.00 846,251,233,674.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,910,616,524,249.00 1,005,994,611,984.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,258,740,658.00 4,205,829,272.00
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额、基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回
份额含基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日为2013 年12 月11 日 ， 报 告年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）的 审计 费90,000.00 元 ，该 审计 机构 第1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 嘉实宝 2014年年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国证券股
份有限公司
- - 280,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
