嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
2014 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实丰 益策 略定 期债 券
基金主 代码 000183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 30 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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报告期 末基 金份 额总 额 88,623,514.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 审慎 的投 资管 理和 风 险控 制下 ，力 争当 期总
回报最 大化 ，以 谋求 长期 保值增 值。
投资策 略 本 基 金通 过研 究经 济运 行趋 势 ，深 入分 析财 政及 货币
政 策 对经 济运 行的 影响 ，结 合 中长 期利 率走 势、 各大
类 资 产的 预期 收益 率、 波动 性 及流 动性 等方 面因 素，
自 上 而下 地决 定债 券组 合久 期 ，对 投资 组合 类属 资产
的 比 例进 行最 优化 配置 和动 态 调整 。在 规避 基金 组合
风险的 同时 进一 步增 强基 金组合 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率 + 0.5%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 风险 和预 期收 益低 于股
票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 汤嵩彥
联系电 话 （010 ）65215588 95559
电子邮 箱 service@jsfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95559
传真 （010 ）65182266 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年7 月30 日(基 金合 同
生效日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 39,212,995.45 11,665,134.91
本期利 润 45,898,218.31 6,697,462.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0934 0.0098
本期加 权平 均净 值利 润率 9.01% 0.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.43% 1.00% 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 10,687,985.30 3,964,951.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1206 0.0058
期末基 金资 产净 值 99,311,499.55 687,174,746.99
期末基 金份 额净 值 1.121 1.006
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.55% 1.00%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.89% 0.32% 0.86% 0.01% 3.03% 0.31%
过去六 个月 6.86% 0.23% 1.75% 0.01% 5.11% 0.22%
过去一 年 11.43% 0.18% 3.53% 0.01% 7.90% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
12.55% 0.15% 5.08% 0.01% 7.47% 0.14%
注：本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第 1 个工作日中国人民银行公布并执行的
一年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期定期存款税后收益率 + 0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图：嘉 实丰 益策 略定 期债 券基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比
图
（2013 年7 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的
有关约定。
注2：2014年3 月28 日，本基金管理人发布《关于嘉实丰益策略定期债券基金经理变更的公告》 ，
聘请胡永青先生担任本基金基金经理职务,与基金经理刘宁女士、万晓西先生共同管理本基金。
注3：2014年9 月19 日，本基金管理人发布《关于嘉实丰益策略定期债券基金经理变更的公告》 ，
万晓西先生、刘宁女士不再担任本基金基金经理。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效 以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2013年7月30 日， 2013年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年7月30日至2013年 12月 31日）计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 - - - -
2013 0.0400 2,671,488.45 61,084.26 2,732,572.71
合计 0.0400 2,671,488.45 61,084.26 2,732,572.71
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。
截止 2014 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、66 只开放 式证 券投
资基金 ， 具 体包 括嘉 实丰 和封闭 、 嘉 实元 和、 嘉 实 成长收 益混 合、 嘉实 增长 混合、 嘉实 稳健 混合、
嘉实债 券、 嘉实 服务 增值 行业混 合、 嘉实 优质 企业 股票、 嘉实 货币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF)、嘉
实超短债债券 、嘉实主 题 混合、嘉实策 略混合、 嘉 实海外中国股 票(QDII) 、 嘉实研究精选 股票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票 、 嘉 实稳 固收 益债 券 、 嘉 实 H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实 主题 新动 力股 票 、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包货币、 嘉实泰和 混 合、嘉实薪金 宝货币、 嘉 实对冲套利定 期开放混 合 、嘉实中证 医药卫生
ETF 、 嘉 实中 证主 要消 费ETF 、 嘉实 中证 金融 地产ETF 、 嘉 实 3 个月 理财 债券 、 嘉实医 疗保 健股 票、
嘉实新 兴产 业股 票、 嘉实 新收益 混合 、嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 。其 中嘉 实增长 混合 、嘉 实稳
健混合 和嘉 实债 券 3 只开 放式基 金属 于嘉 实理 财通 系列基 金， 同时 ，管 理多 个全国 社保 基金 、 企
业年金 、特 定客 户资 产投 资组合 。
嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡永青
本 基 金 、 嘉 实
增 强 收 益 定 期
债 券 、 嘉 实 信
用 债 券 、 嘉 实
元和基 金经 理
2014 年3 月
28 日
- 11 年
曾任天安保险股份有限
公 司 固 定 收 益 组 合 经
理，信诚基金管理有限
公司投资经理，国泰基
金管理有限公司固定收
益部总监助理、基金经
理。 2013 年11 月加 入嘉
实基金管理有限公司固
定收益 部。 硕士 研究 生，
具有基 金从 业资 格。
刘宁
本 基 金 、 嘉 实
增 强 信 用 定 期
债 券 、 嘉 实 如
意 宝 定 期 债
券 、 嘉 实 丰 益
信 用 定 期 债 券
基金经 理
2013 年7 月
30 日
2014 年 9
月 19 日
10 年
经济学 硕士 ，2004 年 5
月加入嘉实基金管理有
限公司，在公司多个业
务部门 工作 ，2005 年开
始从事投资相关工作，
先后担任债券专职交易
员、年金组合组合控制
员、投资经理助理、机
构投资 部投 资经 理。
万晓西
本 基 金 、 嘉 实
宝 A/B、 嘉实 活
期 宝 货 币 、 嘉
实 活 钱 包 货
币、嘉 实 3 个
月 理 财 债 券 基
金 经 理 ， 公 司
现 金 管 理 部 总
监
2013 年9 月
4 日
2014 年 9
月 19 日
14 年
曾任职于中国农业银行
黑龙江省分行及深圳发
展银行的国际业务部，
南方基金固定收益部总
监助理、首席宏观研究
员、南方现金增利基金
经理，第一创业证券资
产管理总部固定收益总
监 、 执 行 总 经 理 ， 民 生
证券资产管理事业部总
裁助理兼投资研究部总
经理，2013 年 2 月 加入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司，现任现金管理部总
监。经济学硕士，中国
国籍。
注： （1）基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理万晓西、胡永青的任
职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实丰益 策略 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成 交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计7 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数的 需要 而 和
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 等异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年经 济回 顾： 经 济总 体运行 呈现 出前 高后 低的 走势， 全年7.4% 的GDP 增 速体现 了经 济 持
续低迷 的状 况。 其中 ， 从 结构来 看主 要的 拖累 来自 于固定 资产 投资 的持 续下 滑，2014 年初 城镇 固
定资产 投资 增速 为17.9% ， 而年末 就已 经回 落 至 15.7% 。 从 行业 角度 来看 ， 地产 投资的 大幅 下滑 是
经济的 主要 拖累 因素 ， 2014 年初 地产 投资 增速 高达19.3% ， 而年 末该 增速 就已 经 大幅回 落 至10.5% 。
1 季度 外汇 占款 增加 ， 央行 重启了 正回 购 ， 但 数量 有 限， 市场 流动 性持 续宽 松 ；2-4 季 度央 行
则公开 市场 通过 回购 缩量 、 国 库现 金招 标、 央票 到 期等方 式 净 投放 资金 ， 正 回购利 率也 逐步 下行 ，
并且间 接引 导银 行间 市场 回购开 盘利 率， 进行 利率 走廊管 理。14 年央行 对市 场资金 面调 控手 段 更
具针对 性和 灵活 性， 期间 两次定 向下 调存 款准 备金 率，通 过 SLO 、MLF 、PSL 等工具 释放 流动 性 ，
增加银 行存 款偏 离度 季末 考核， 稳定 市场 对资 金面 预期， 切实 增强 金融 对实 体经济 的支 持。
在经济走势持 续低迷， 货 币政策逐渐宽 松的推动 下 ，债券市场整 体收益率 出 现大幅度下行 。
以 10 年国 债收 益率 来看 ， 全年下 降大 约 100 个 BP。 同时， 不同 等级 的信 用利 差也出 现了 真正 意
义上的 分化 走势 ，低 等级 信用利 差持 续维 持历 史高 位， 而 高等 级信 用利 差回 落至历 史偏 低水 平。
上半年，本基 金维持较 高 组合仓位，增 持中高等 级 信用债，低配 可转债， 取 得了稳定的净 值
增长 ， 但 出于 绝对 收益 的 考虑组 合久 期较 短 ， 收 益 相对有 限 ； 下 半年 ， 持仓 以信用 债为 底仓 为主 ，
三季度 少量 增持 了可 转债 的投资 ，分 享了 股债 双涨 的行情 成果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.121 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 11.43% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为3.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，经 济整体下 滑 态势将短期难 以扭转， 伴 随着明年政府 经济增速 目 标的下调，改 革
有望在低位稳 定的经济 环 境中成为市场 运行的主 基 调，部分领域 如财税、 土 地等深层次 改革的破
冰将会起步， 我们有望 看 到企业经营效 率的提升 ， 改变规模扩张 的粗放经 营 模式，从而 降低无效嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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的资金损耗， 带来长期 无 风险收益率的 下行；但 本 届政府选择何 种路径来 实 现经济层面 的改革，
是“刮 骨疗 毒” 还是 “扬 汤止沸 ” ， 还有 待观 察， 不 同的路 径可 能会 带来 对利 率曲线 的不 同影 响 。
债券市 场整 体而 言， 尽管2014 年 收益 率下 行幅 度较 大， 但 在偏 宽松 的货 币政 策呵护 和通 缩压
力蔓延 下依旧 具有机会 ， 利率债波段机 会可期， 信 用债在政策扰 动下估值 回 升依旧有一 定配置价
值；中期来看 ，房地产 是 否经历良性调 整，债风 险 系统性爆发引 发刚性兑 付 风险依旧不 能排除，
这也取决于政 府采用何 种 方式来推进改 革，同时 ， 利率市场化的 进程还会 持 续推进，结 构性的利
率波动 在所 难免 ， 因 此2015 年更 多地 以自 下而 上角 度参与 信用 债投 资是 较为 理性的 选择 。 操 作上，
一季度的债券 市场机会 相 对比较确定， 信用债优 于 利率债，可转 债机会依 旧 值得关注， 债券市场
风险点 在于 地方 政府 债务 在各级 政府 甑别 汇总 后结 果可能 会有 超预 期的 处置 安排。
我们将按照绝 对收益、 稳 定增值的思路 ，重点配 置 中高等级信用 品种，控 制 久期，运用较 高
杠杆，做好流 动性安排 ， 积极参与可转 债投资， 但 注意控制波动 水平，争 取 为持有人谋 求长期稳
定的正 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 基金 业协 会 等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本基金基 金合同（ 第 十六部分三、 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合基 金合 同的 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年度 ， 基 金托 管人在 嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年度 ，嘉 实基 金管 理 有限公 司在 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2014 年度， 由嘉 实基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关嘉 实丰 益策略 定期 开 放
债券型 证券 投资 基金 的年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 审计报 告
嘉实丰 益策 略定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金 2014 年 度财务 会计 报告 已由 普华 永道中 天会 计
师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计、 注册 会计 师许 康 玮、 洪磊 签 字出 具了 “ 无 保留意 见的 审计 报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2015) 第20123 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,448,666.39 420,114,724.72
结算备 付金
2,876,719.97 3,320,539.34
存出保 证金
38,283.83 20,551.28
交易性 金融 资产 7.4.7.2 101,415,129.21 311,497,636.00
其中： 股票 投资
636,444.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
100,778,685.21 311,497,636.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,988,665.00 9,977,736.05
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
110,767,464.40 744,931,187.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
8,099,992.60 57,000,000.00
应付证 券清 算款
2,905,243.88 45,013.09
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
58,985.49 407,184.53
应付托 管费
16,852.99 116,338.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,889.89 7,904.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,000.00 180,000.00
负债合 计
11,455,964.85 57,756,440.40
所有者权益：
嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
实收基 金 7.4.7.9 88,623,514.25 683,209,795.62
未分配 利润 7.4.7.10 10,687,985.30 3,964,951.37
所有者 权益 合计
99,311,499.55 687,174,746.99
负债和 所有 者权 益总 计
110,767,464.40 744,931,187.39
注：报告截止日2014年12 月 31 日，基金份额净值1.121元，基金份额总额88,623,514.25份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年7 月30 日(基
金合同生效日)至
2013 年12 月31 日
一、收入
56,193,014.48 11,760,810.32
1.利息 收入
32,465,471.95 17,064,644.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,990,197.89 10,089,240.87
债券利 息收 入
24,126,883.41 5,743,340.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
348,390.65 1,232,063.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
17,042,319.67 -337,224.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 17,042,319.67 -337,224.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 6,685,222.86 -4,967,672.40
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 - 1,063.00
减： 二、费用
10,294,796.17 5,063,347.81
1．管 理人 报酬
3,549,177.06 2,020,158.63
2．托 管费
1,014,050.60 577,188.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 84,628.66 33,034.63
5．利 息支 出
5,238,429.60 2,249,485.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,238,429.60 2,249,485.84
6．其 他费 用 7.4.7.19 408,510.25 183,480.54
三、利润总额
45,898,218.31 6,697,462.51 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
45,898,218.31 6,697,462.51
注：本基金合同生效日为 2013 年 7 月 30 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 7
月30日至2013年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
683,209,795.62 3,964,951.37 687,174,746.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 45,898,218.31 45,898,218.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-594,586,281.37 -39,175,184.38 -633,761,465.75
其中：1. 基 金申 购款 3,702,279.27 247,060.93 3,949,340.20
2. 基金 赎回 款 -598,288,560.64 -39,422,245.31 -637,710,805.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
88,623,514.25 10,687,985.30 99,311,499.55
项目
上年度可比期间
2013 年 7 月 30 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
683,148,772.93 - 683,148,772.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,697,462.51 6,697,462.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
61,022.69 61.57 61,084.26 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
其中：1. 基 金申 购款 61,022.69 61.57 61,084.26
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -2,732,572.71 -2,732,572.71
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
683,209,795.62 3,964,951.37 687,174,746.99
注：本基金合同生效日为 2013 年 7 月 30 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 7
月30日至2013年 12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告 不 一致 ， 会计 估计 与最 近一 期 年度报 告一 致 。
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。 上 述准 则的 施行 对 本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间无 重大 影
响。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 7 月 30 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日) ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年7 月30 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,549,177.06 2,020,158.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,408,025.93 799,447.82
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年7 月30 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,014,050.60 577,188.17
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2013 年7 月30 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日） ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 ） 及 上 年度可 比期 间 （2013 年7 月30 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日） ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年12 月 31 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年7 月30 日(基 金合 同生效 日)至2013 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 3,448,666.39 177,020.02 114,724.72 2,348,471.37
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银
行存款按银行约定利率计息。 （2）本期末（2014年12 月 31 日） ，本基金无存于交通的定期存款，
本期（2014年1月1 日至2014年12月 31 日） ，由交通银行保管的银行存款产生的利息收入无定
期存款利息收入；上年度末（2013 年 12 月 31 日）,本基金无存于交通银行的定期存款，上年度
可比期间（2013年7月30日（基金合同生效日）至2013 年12月 31） ，由交通银行保管的银行存
款产生的利息收入含定期存款利息收入2,266,833.34 元。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 7 月 30 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日) ，本 基金 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.5 期 末（ 2014 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的股票 。
嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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7.4.12.1.2 受限证券类别： 债券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
未上市 100.00 100.00 2,710 271,000.00 271,000.00 -
7.4.12.1.3 受限证券类别 ：其他
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额8,099,992.60 元， 于2015 年1 月5 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 636,444.00 0.57
其中： 股票 636,444.00 0.57
2 固定收 益投 资 100,778,685.21 90.98
其中： 债券 100,778,685.21 90.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,325,386.36 5.71
7 其他各 项资 产 3,026,948.83 2.73
合计 110,767,464.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 636,444.00 0.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 636,444.00 0.64
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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1 002318 久立特 材 21,300 636,444.00 0.64
注：报告期末，本基金仅持有上述 1只股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002318 久立特 材 645,603.00 0.09
注：报告期（2014年1月1 日至2014年 12 月31日），本基金仅买入上述 1只股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额 前20 名的 股票 明细
报告期 内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基 金未 卖出 股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 645,603.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 99,965,419.37 100.66
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 813,265.84 0.82
8 其他 - -
合计 100,778,685.21 101.48
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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比例（ ％）
1 1380119 13 平 潭国 投
债
200,000 20,206,000.00 20.35
2 1480242 14 嘉 公路 100,000 10,347,000.00 10.42
3 1480391 14 常 房债 100,000 10,260,000.00 10.33
4 122078 11 东 阳光 90,000 9,261,000.00 9.33
5 122106 11 唐新 01 80,000 8,068,800.00 8.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,283.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,988,665.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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合计 3,026,948.83
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,100 80,566.83 - - 88,623,514.25 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 30 日 ） 基金 份额 总额
683,148,772.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 683,209,795.62
本报告 期基 金总 申购 份额 3,702,279.27 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 598,288,560.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,623,514.25
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年3 月28 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 丰益策 略定 期债 券基 金经 理变更 的公 告 》 ，
聘请胡 永青 先生 担任 本基 金基金 经理 职务,与 基金 经 理刘宁 女士 、万 晓西 先生 共同管 理本 基金 。
2014 年9 月19 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 丰益策 略定 期债 券基 金经 理变更 的 公 告 》 ，
万晓西 先生 、刘 宁女 士不 再担任 本基 金基 金经 理。
2014 年10 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 聘请 邵 健先生 、 李松 林先 生担 任 公司副 总经 理职
务。
2014 年12 月 10 日 本基 金 管理人 发布 公告 ， 安奎 先 生因任 期届 满不 再担 任公 司董事 长 ， 邓 红
国先生 任公 司董 事长 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)的 审计 费 60,000.00 元 ，该 审计 机构已 连 续 2 年 提供 审计 服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 - - 67,049.35 100.00% -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例 嘉实丰益策略定期债券 2014年年度报告摘要
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中信证券股份有限
公司
866,429,228.86 100.00% 18,679,401,000.00 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 3 月 31 日
