华 泰 柏 瑞 量化 指 数 增 强股 票 型 证 券投 资 基
金 2014 年年 度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月31 日
华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 报报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强股 票
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,455,066,003.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型股 票投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ， 选取 并持 有预 期收益 较好 的股 票构 成投 资
组 合 ，在 严格 控制 组合 预期 跟 踪误 差的 基础 上， 力求
超 越 标的 指数 投资 回报 。一 般 情况 下， 本基 金股 票资
产投资 比例 不低 于基 金资 产的 85% 。 债券 投资 策略: 将
具 体 采用 期限 结构 配置 、市 场 转换 、信 用利 差和 相对
价 值 判断 、信 用风 险评 估、 现 金管 理等 管理 手段 进行
个 券 选择 。同 时运 用金 融衍 生 工具 投资 策略 和融 资融
券和转 融资 转融 券。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 ＋2.5%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 指数 增强 型股 票 投资 基金 ， 属 于较 高预
期 风 险、 较高 预期 收益 的证 券 投资 基金 品种 ，其 预期
风 险 与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 8 月 2 日(基 金合 同生
效日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 189,968,127.14 4,939,162.74
本期利 润 671,132,332.15 6,762,531.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.2889 0.0538
本期基 金份 额净 值增 长率 70.42% 3.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3293 0.0307
期末基 金资 产净 值 2,556,925,361.15 238,479,442.72
期末基 金份 额净 值 1.757 1.031
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 38.13% 1.49% 42.52% 1.56% -4.39% -0.07%
过去六 个月 63.14% 1.21% 61.39% 1.26% 1.75% -0.05%
过去一 年 70.42% 1.12% 52.47% 1.15% 17.95% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
75.70% 1.08% 59.65% 1.13% 16.05% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月 2 日至 2014 年 12 月 31 日。
1、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （二 ） 投 资范 围的 要 求,基 金股 票资 产投 资比 例 不低于 基金 资产 的
60% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 率不低 于基 金资 产净 值 的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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注：本 基金 合同 于2013 年 8 月2 日 生效 ，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 股票型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长股票 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行股票型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业股 票型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化指数 增强股票
型证券 投资 基金 、 华 泰柏 瑞丰盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞季 季红 债券型 证 券 投资 基金 、
华泰柏瑞创新 升级混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 丰汇债券型证 券投资基 金 和华泰柏瑞 量 化优选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。 截 至2014 年12 月31 日 ，公 司基 金管 理规 模 为600.75 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副 总 经 理
兼 量 化 投
资部总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2013 年8 月2
日
- 12
副总经
理 。 曾 在
美 国 巴 克
莱 全 球 投
资 管 理 有
限公司
（BGI ）
担 任 投 资
经 理 ，
2012 年 8
月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
2013 年 8
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 指 数 增
强 股 票 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年10
月 起 任 公
司 副 总 经
理。 2014
年12 月起
任 华 泰 柏
瑞 量 化 优
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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金 经 理 。
本 科 与 研
究 生 毕 业
于 清 华 大
学 , MBA
毕 业 于 美
国 加 州 大
学 伯 克 利
分 校 哈 斯
商学院 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 量化指 数
增强股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ， 忠 实履行 基金 管理 职责 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的 规定及基
金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基 金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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的相关管理制 度健全， 投 资决策流程完 善，各项 制 度执行情况良 好。交易 价 差分析表明 公司旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。同 时 潜在利益输 送金额比
较小，因此不 构成利益 输 送。造成少量 显著交易 价 差的原因来自 两方面： 一 是报告期内 股票市场
的波动幅度较 大，为基 金 之间股票交易 出现显著 价 差创造了客观 条件；二 是 不同基金经 理在报告
期内的 投资 策略 存在 差异 ，对证 券买 卖时 点的 把握 也不同 ，导 致股 票买 卖存 在价差 。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发现影响 证券价格 或 者严重误导其 他投资者 等 异常交易行为 。本报告 期 公司旗下基 金所管理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上 半年 ， 中 国经 济 增速进 一步 放缓 ， 经 济数 据持续 下滑 ， 股 市创 业板 冲高回 落， 主板
市场总体比较 比较低迷 。 下半年随着各 项改革措 施 逐步出台、市 场对沪港 通 的预期升温 ，大盘股
股价开 始缓 慢爬 升。 到了11 月， 央行 降息 引爆 主板 市 场， 金 融、 建 筑、 地产 等 板块的 大盘 蓝筹 股
急速拉 升， 最终 大盘 股表 现超越 中小 盘。
2014 年全 年， 我们 坚持 发 挥自己 的量 化选 股优 势。 上半年 力求 投资 尽可 能分 散化， 控制 投资
组合对于热点 概念的风 险 暴露；下半 年 则在小盘 积 累了一定风险 之后收缩 了 对小盘股和 一些行业
的暴露 ；全 年实 现了 预期 的超额 收益 和同 类基 金靠 前的 比 较好 的绝 对收 益。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.757 元 ， 本 报告期 内基 金份 额净 值上 涨70.42% ， 同 期
本基金 的业 绩比 较基 准上 涨 52.47% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
股票主 板市 场在 经历 了 2014 年 最后 两个 月的 大幅 向 上调整 之后 ，我 们目 前 对 2015 年的 A 股
市场仍是偏向 乐观的。 我 们认为市场在 经历一轮 估 值修复之后， 主要逻辑 没 有发生根本 变化: 从
大类资产配置 角度看， 国 内房地产市场 价格见顶 基 本达成共识， 信托投资 需 求下降，黄 金等大宗
商品震 荡下 行趋 势确 立；2015 年 真实 利率 走势 很可 能下行 ， 则 银行 理财 产品 的预期 收益 率也 会随
之下降。而在 国内宏观 经 济增速走弱的 情况下， 央 行的货币政策 可能更加 灵 活，对经济 注入一定
的流动 性 ；A 股市 场显 现赚 钱效应 ， 可能 可以 起到 资 金池的 作用 。 因此2015 年 可能仍 会 有 较多 资
金流入 股市 。 但在2014 年 最后两 个月 的急 涨之 后 ， 由于经 济整 体走 弱 ， 股 票 市场短 期有 可能 在调
整中上 行。 当前 来看 ，2015 年的 前两 个月 创业 板和 小盘股 积累 了一 定的 风险 ， 后 市 我们 更期 待主
板中盘 和大 盘股 的表 现。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2014 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现 场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是 否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 业 务、交易合规 、市场宣 传 、客户服务、 信
息技术 安全 、 交 易佣 金分 配等方 面的 专项 监察 稽核 活动。 对稽 核中 发现 问题 及时发 出合 规提 示函 ，
要求相 关部 门限 期整 改， 并对改 进情 况安 排后 续跟 踪检查 ，确 保各 项业 务开 展合法 合规 。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按 照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等有效 提高了公
司员工 的合 规意 识。
通过以上工作 的开展， 在 本报告期内本 基金运作 过 程中未发生违 规情形， 基 金运作整体合 法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实 信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低 于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。基 金合 同生 效不 满 3 个 月， 收益 可 不
分配。 截止 本报 告期 末， 本基金 可分 配收 益 为479,154,737.91 元。 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强股 票型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基 金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
普 华永 道会 计师 事务 所对本 基金 的年 度报 告出 具了 “ 无保 留意 见的 审计 报告” （普 华永 道中 天
审字（2015 ）第 21325 号 ） ，投资 者可 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
91,346,442.17 60,663,721.97
结算备 付金
7,141,111.71 302,182.37
存出保 证金
751,539.46 72,757.00
交易性 金融 资产
2,492,446,513.22 204,703,354.85
其中： 股票 投资
2,412,422,513.22 204,703,354.85
基金投 资
- -
债券投 资
80,024,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
9,995,163.02 -
应收利 息
2,387,825.26 4,357.47
应收股 利
- -
应收申 购款
23,251,685.29 968,154.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,627,320,280.13 266,714,528.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,319,544.16 27,570,820.80
应付赎 回款
62,144,821.69 20,077.15
应付管 理人 报酬
1,815,635.51 99,098.21
应付托 管费
453,908.88 24,774.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,216,795.44 310,239.21 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 14 页 共 42 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
444,213.30 210,075.67
负债合 计
70,394,918.98 28,235,085.59
所有者权益：
实收基 金
1,455,066,003.59 231,382,764.42
未分配 利润
1,101,859,357.56 7,096,678.30
所有者 权益 合计
2,556,925,361.15 238,479,442.72
负债和 所有 者权 益总 计
2,627,320,280.13 266,714,528.31
注： 1. 报 告截 止日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.757 元 ， 基金 份额 总 额1,455,066,003.59
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月 2 日( 基
金合同生效日)至
2013 年12 月31 日
一、收入
688,574,141.11 8,344,268.25
1.利息 收入
582,064.45 688,122.38
其中： 存款 利息 收入
439,404.99 146,372.70
债券利 息收 入
142,659.46 109.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 541,639.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
205,039,377.85 5,386,141.61
其中： 股票 投资 收益
195,589,129.71 5,310,604.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
377,303.52 23,171.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,072,944.62 52,366.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
481,164,205.01 1,823,369.09
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 15 页 共 42 页
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,788,493.80 446,635.17
减： 二、费用
17,441,808.96 1,581,736.42
1．管 理人 报酬
6,638,597.09 510,459.41
2．托 管费
1,659,649.31 127,614.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
8,895,583.80 725,022.77
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
247,978.76 218,639.34
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
671,132,332.15 6,762,531.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
671,132,332.15 6,762,531.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 671,132,332.15 671,132,332.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
1,223,683,239.17 423,630,347.11 1,647,313,586.28
其中：1. 基 金申 购款 2,320,363,548.01 762,563,079.55 3,082,926,627.56
2. 基金 赎回 款 -1,096,680,308.84 -338,932,732.44 -1,435,613,041.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 16 页 共 42 页
项目
上年度可比期间
2013 年 8 月 2 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
333,186,365.72 - 333,186,365.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 6,762,531.83 6,762,531.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-101,803,601.30 334,146.47 -101,469,454.83
其中：1. 基 金申 购款 249,306,013.42 6,531,853.93 255,837,867.35
2. 基金 赎回 款 -351,109,614.72 -6,197,707.46 -357,307,322.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____陈培____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 指数增强 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]610 号 《关于核准华 泰柏瑞量化 指数增强股票 型证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由华泰 柏瑞基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《华 泰柏瑞量 化 指数增强股票 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2013) 第 441 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备 案 ， 《 华 泰柏瑞 量化 指数 增强 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 8 月 2
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为333,186,365.72 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 17 页 共 42 页
折合 78,104.91 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月31 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、 完 整地 反映 了本 基金2014 年12 月31 日的 财务 状 况以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂 减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 19 页 共 42 页
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
注：1 、关 联方 与基 金进 行 的关联 交易 均在 正常 业务 范围内 按照 一般 商业 条款 而订立 的。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年8月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
963,808,308.42 15.15% 266,077,061.83 49.30%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
877,019.00 15.35% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年8月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%) 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 20 页 共 42 页
华泰证券股份
有限公司
242,185.14 49.83% 161,539.38 52.07%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,638,597.09 510,459.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
697,960.52 218,466.66
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,659,649.31 127,614.90
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 无销 售服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 债券 市场债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 21 页 共 42 页
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 获基金 管理 人固 有资 金投 资。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 获除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年8 月2 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
91,346,442.17 361,364.12 60,663,721.97 134,501.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 报告 期末 未持 有认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600580
卧龙
电气
2014
年12
月 8 日
临时
停牌
10.48
2015
年 1 月
14 日
11.12 579,493 5,487,470.49 6,073,086.64 -
300315
掌趣
科技
2014
年 7 月
14 日
临时
停牌
15.83
2015
年 2 月
16 日
17.41 4,100 70,532.00 64,903.00 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 22 页 共 42 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为2,406,284,523.58 元， 属 于第 二层次 的余 额 为86,161,989.64 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 次的 余 额为 202,048,529.85 元 ，第二 层次 的余 额为
2,654,825.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输 入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,412,422,513.22 91.82
其中： 股票 2,412,422,513.22 91.82
2 固定收 益投 资 80,024,000.00 3.05
其中： 债券 80,024,000.00 3.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,487,553.88 3.75
7 其他各 项资 产 36,386,213.03 1.38
8 合计 2,627,320,280.13 100.00
华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 45,195,271.72 1.77
C
制造业 925,078,935.76 36.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
48,097,794.31 1.88
E
建筑业 141,908,042.48 5.55
F
批发和 零售 业 64,649,551.85 2.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,553,865.00 0.14
J
金融业 1,002,242,314.77 39.20
K
房地产 业 172,462,665.33 6.74
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,234,072.00 0.36
S
综合 - -
合计 2,412,422,513.22 94.35
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 1,514,754 113,167,271.34 4.43 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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2 600837 海通证 券 3,257,400 78,373,044.00 3.07
3 600036 招商银 行 4,093,994 67,919,360.46 2.66
4 601668 中国建 筑 9,116,746 66,369,910.88 2.60
5 600999 招商证 券 2,318,530 65,544,843.10 2.56
6 600015 华夏银 行 4,455,754 59,974,448.84 2.35
7 000651 格力电 器 1,575,637 58,487,645.44 2.29
8 601398 工商银 行 11,757,014 57,256,658.18 2.24
9 601818 光大银 行 11,725,400 57,219,952.00 2.24
10 600000 浦发银 行 3,624,128 56,862,568.32 2.22
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 67,404,387.88 28.26
2 000651 格力电 器 62,148,396.14 26.06
3 601668 中国建 筑 59,181,735.50 24.82
4 000540 中天城 投 57,592,610.00 24.15
5 600837 海通证 券 56,130,945.28 23.54
6 601398 工商银 行 55,522,596.49 23.28
7 601009 南京银 行 52,183,787.56 21.88
8 000002 万
科Ａ 50,760,957.17 21.29
9 000418 小天鹅 Ａ 46,544,110.18 19.52
10 600015 华夏银 行 45,340,555.43 19.01
11 600694 大商股 份 44,929,575.44 18.84
12 000671 阳 光 城 43,980,173.22 18.44
13 000625 长安汽 车 43,556,828.75 18.26
14 600036 招商银 行 43,060,449.37 18.06
15 002311 海大集 团 42,196,308.91 17.69
16 002521 齐峰新 材 41,265,825.94 17.30
17 601377 兴业证 券 41,232,258.85 17.29
18 601818 光大银 行 41,124,113.00 17.24
19 600000 浦发银 行 39,867,762.00 16.72 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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20 601336 新华保 险 39,748,634.61 16.67
21 002415 海康威 视 38,736,132.44 16.24
22 002392 北京利 尔 38,519,844.91 16.15
23 000001 平安银 行 38,143,602.95 15.99
24 000708 大冶特 钢 36,805,404.00 15.43
25 002508 老板电 器 34,797,397.80 14.59
26 002001 新 和 成 33,805,180.02 14.18
27 000550 江铃汽 车 33,630,892.26 14.10
28 002567 唐人神 33,024,718.17 13.85
29 002179 中航光 电 32,468,398.31 13.61
30 601801 皖新传 媒 32,451,783.40 13.61
31 601088 中国神 华 31,786,382.94 13.33
32 002367 康力电 梯 31,562,618.62 13.23
33 600999 招商证 券 30,948,577.54 12.98
34 000789 万年青 30,455,619.33 12.77
35 600887 伊利股 份 30,272,330.44 12.69
36 601233 桐昆股 份 29,931,593.75 12.55
37 600742 一汽富 维 29,430,278.17 12.34
38 601288 农业银 行 29,349,630.07 12.31
39 601555 东吴证 券 29,125,612.04 12.21
40 600104 上汽集 团 28,858,502.15 12.10
41 600426 华鲁恒 升 28,710,030.64 12.04
42 000961 中南建 设 28,548,413.82 11.97
43 600016 民生银 行 27,131,125.64 11.38
44 600030 中信证 券 26,374,152.31 11.06
45 000630 铜陵有 色 26,280,326.90 11.02
46 002020 京新药 业 25,859,973.59 10.84
47 600201 金宇集 团 24,712,471.78 10.36
48 000600 建投能 源 24,660,044.46 10.34
49 600376 首开股 份 24,562,985.76 10.30
50 000776 广发证 券 24,445,293.97 10.25
51 600660 福耀玻 璃 24,199,414.94 10.15
52 600027 华电国 际 23,609,810.24 9.90
53 600823 世茂股 份 23,444,395.79 9.83
54 600461 洪城水 业 23,093,789.60 9.68
55 601601 中国太 保 23,074,458.32 9.68 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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56 002025 航天电 器 22,667,917.91 9.51
57 601857 中国石 油 22,600,711.40 9.48
58 002673 西部证 券 22,472,106.03 9.42
59 601328 交通银 行 22,198,678.07 9.31
60 000338 潍柴动 力 21,880,374.70 9.17
61 600886 国投电 力 21,830,876.03 9.15
62 601169 北京银 行 21,800,600.77 9.14
63 002321 华英农 业 21,555,247.34 9.04
64 601799 星宇股 份 20,718,693.37 8.69
65 600987 航民股 份 20,501,579.10 8.60
66 600583 海油工 程 20,385,090.35 8.55
67 002142 宁波银 行 20,118,042.87 8.44
68 002595 豪迈科 技 19,966,229.53 8.37
69 600816 安信信 托 19,251,763.42 8.07
70 600720 祁连山 19,189,558.43 8.05
71 002139 拓邦股 份 19,040,697.25 7.98
72 002191 劲嘉股 份 18,975,279.51 7.96
73 600801 华新水 泥 18,512,391.03 7.76
74 600068 葛洲坝 18,321,000.94 7.68
75 601390 中国中 铁 17,988,233.27 7.54
76 002427 尤夫股 份 17,943,490.06 7.52
77 601808 中海油 服 17,723,831.54 7.43
78 000596 古井贡 酒 17,668,302.69 7.41
79 601998 中信银 行 17,278,678.51 7.25
80 601788 光大证 券 17,224,631.43 7.22
81 002554 惠博普 17,198,404.96 7.21
82 600643 爱建股 份 16,674,916.64 6.99
83 002462 嘉事堂 16,262,708.96 6.82
84 000100 TCL 集团 16,223,339.00 6.80
85 002293 罗莱家 纺 16,144,357.66 6.77
86 600486 扬农化 工 16,097,881.28 6.75
87 600761 安徽合 力 16,021,104.39 6.72
88 000728 国元证 券 15,601,524.29 6.54
89 002026 山东威 达 15,368,922.07 6.44
90 000333 美的集 团 15,349,522.19 6.44
91 002233 塔牌集 团 15,326,899.72 6.43 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
92 600019 宝钢股 份 15,233,353.45 6.39
93 600298 安琪酵 母 15,196,173.26 6.37
94 600369 西南证 券 15,082,509.06 6.32
95 600580 卧龙电 气 14,907,586.36 6.25
96 002540 亚太科 技 14,231,255.65 5.97
97 600183 生益科 技 14,030,271.86 5.88
98 002158 汉钟精 机 13,794,132.18 5.78
99 002104 恒宝股 份 13,685,223.45 5.74
100 600126 杭钢股 份 13,421,949.35 5.63
101 002500 山西证 券 13,307,033.55 5.58
102 000830 鲁西化 工 12,953,474.89 5.43
103 002003 伟星股 份 12,871,863.30 5.40
104 002215 诺 普 信 12,726,552.38 5.34
105 600011 华能国 际 12,519,342.30 5.25
106 600697 欧亚集 团 12,443,774.61 5.22
107 601000 唐山港 12,282,407.93 5.15
108 002008 大族激 光 12,202,704.08 5.12
109 002299 圣农发 展 12,162,327.36 5.10
110 600177 雅戈尔 12,155,359.31 5.10
111 600791 京能置 业 12,128,313.35 5.09
112 000786 北新建 材 11,920,305.56 5.00
113 002023 海特高 新 11,549,877.56 4.84
114 601006 大秦铁 路 11,511,184.41 4.83
115 000919 金陵药 业 11,400,953.42 4.78
116 002146 荣盛发 展 11,334,739.20 4.75
117 002294 信立泰 10,981,820.49 4.60
118 300175 朗源股 份 10,747,943.19 4.51
119 600004 白云机 场 10,694,329.80 4.48
120 601607 上海医 药 10,638,203.45 4.46
121 300232 洲明科 技 10,512,635.49 4.41
122 600109 国金证 券 10,303,371.02 4.32
123 000916 华北高 速 10,181,377.85 4.27
124 600522 中天科 技 9,962,054.66 4.18
125 002042 华孚色 纺 9,936,676.41 4.17
126 601939 建设银 行 9,883,555.42 4.14
127 000876 新 希 望 9,712,219.61 4.07 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
128 000960 锡业股 份 9,607,405.07 4.03
129 000829 天音控 股 9,600,659.56 4.03
130 002553 南方轴 承 9,576,164.77 4.02
131 603993 洛阳钼 业 9,263,274.82 3.88
132 600997 开滦股 份 9,210,821.73 3.86
133 600284 浦东建 设 9,128,166.30 3.83
134 600690 青岛海 尔 9,011,126.35 3.78
135 300236 上海新 阳 8,956,398.99 3.76
136 000415 渤海租 赁 8,926,301.49 3.74
137 002100 天康生 物 8,906,128.28 3.73
138 002631 德尔家 居 8,898,485.83 3.73
139 601669 中国电 建 8,867,435.71 3.72
140 600971 恒源煤 电 8,744,446.65 3.67
141 000686 东北证 券 8,724,342.19 3.66
142 000726 鲁
泰Ａ 8,668,275.80 3.63
143 600582 天地科 技 8,648,025.98 3.63
144 300113 顺网科 技 8,355,174.28 3.50
145 601186 中国铁 建 8,254,656.84 3.46
146 601299 中国北 车 8,243,606.00 3.46
147 600496 精工钢 构 8,228,611.30 3.45
148 600037 歌华有 线 8,196,242.95 3.44
149 600337 美克家 居 8,010,611.54 3.36
150 600231 凌钢股 份 8,006,148.66 3.36
151 600315 上海家 化 7,875,003.90 3.30
152 002597 金禾实 业 7,792,411.49 3.27
153 002037 久联发 展 7,743,873.54 3.25
154 000807 云铝股 份 7,729,031.71 3.24
155 300180 华峰超 纤 7,590,199.99 3.18
156 600897 厦门空 港 7,505,854.60 3.15
157 000869 张
裕Ａ 7,451,330.44 3.12
158 600028 中国石 化 7,405,325.90 3.11
159 300284 苏交科 7,304,962.57 3.06
160 002206 海 利 得 6,974,795.11 2.92
161 600858 银座股 份 6,779,245.63 2.84
162 600578 京能电 力 6,750,004.00 2.83
163 002535 林州重 机 6,741,007.10 2.83 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 30 页 共 42 页
164 600549 厦门钨 业 6,672,351.07 2.80
165 002610 爱康科 技 6,559,708.01 2.75
166 002662 京威股 份 6,434,974.28 2.70
167 600188 兖州煤 业 6,377,680.89 2.67
168 600741 华域汽 车 6,342,703.28 2.66
169 002358 森源电 气 6,261,447.94 2.63
170 600271 航天信 息 6,072,842.64 2.55
171 600089 特变电 工 5,956,938.85 2.50
172 002329 皇氏集 团 5,849,827.76 2.45
173 300248 新开普 5,824,408.47 2.44
174 600519 贵州茅 台 5,627,903.89 2.36
175 000404 华意压 缩 5,622,323.22 2.36
176 300286 安科瑞 5,621,149.22 2.36
177 601766 中国南 车 5,603,073.31 2.35
178 000860 顺鑫农 业 5,461,888.08 2.29
179 000933 神火股 份 5,422,791.11 2.27
180 600219 南山铝 业 5,297,554.73 2.22
181 002261 拓维信 息 5,255,959.68 2.20
182 601166 兴业银 行 5,233,653.89 2.19
183 000543 皖能电 力 5,169,946.29 2.17
184 601003 柳钢股 份 5,111,539.84 2.14
185 300298 三诺生 物 5,106,843.79 2.14
186 600276 恒瑞医 药 5,102,253.73 2.14
187 000516 开元投 资 4,968,495.68 2.08
188 600859 王府井 4,954,283.53 2.08
189 600327 大东方 4,940,006.39 2.07
190 600889 南京化 纤 4,894,745.80 2.05
191 002033 丽江旅 游 4,855,376.75 2.04
192 600197 伊力特 4,824,578.88 2.02
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601009 南京银 行 34,625,261.02 14.52 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 31 页 共 42 页
2 600027 华电国 际 33,579,803.17 14.08
3 601233 桐昆股 份 32,379,583.07 13.58
4 002367 康力电 梯 27,810,113.11 11.66
5 600660 福耀玻 璃 27,181,935.30 11.40
6 601998 中信银 行 25,874,640.61 10.85
7 000002 万
科Ａ 25,665,124.32 10.76
8 601377 兴业证 券 25,293,875.35 10.61
9 000961 中南建 设 25,075,164.34 10.51
10 000728 国元证 券 24,955,662.30 10.46
11 002321 华英农 业 24,939,286.43 10.46
12 000338 潍柴动 力 24,753,272.27 10.38
13 000600 建投能 源 24,644,436.31 10.33
14 002392 北京利 尔 24,491,878.95 10.27
15 002142 宁波银 行 23,650,096.79 9.92
16 600583 海油工 程 23,279,170.18 9.76
17 601801 皖新传 媒 22,137,400.91 9.28
18 601857 中国石 油 21,944,065.53 9.20
19 000540 中天城 投 21,122,461.07 8.86
20 600030 中信证 券 21,114,469.41 8.85
21 601555 东吴证 券 20,648,186.33 8.66
22 600761 安徽合 力 20,550,314.27 8.62
23 601808 中海油 服 19,601,754.51 8.22
24 002462 嘉事堂 19,048,161.56 7.99
25 601601 中国太 保 18,794,984.22 7.88
26 000789 万年青 18,793,848.60 7.88
27 601668 中国建 筑 18,776,949.24 7.87
28 000100 TCL 集团 17,934,855.17 7.52
29 601336 新华保 险 17,843,209.94 7.48
30 000625 长安汽 车 17,812,408.98 7.47
31 600643 爱建股 份 17,784,788.56 7.46
32 600126 杭钢股 份 17,223,386.77 7.22
33 601288 农业银 行 17,157,542.11 7.19
34 600486 扬农化 工 16,943,585.42 7.10
35 002233 塔牌集 团 16,291,299.47 6.83
36 601669 中国电 建 16,247,089.01 6.81
37 601000 唐山港 16,081,416.94 6.74
38 002540 亚太科 技 16,041,138.94 6.73
39 000651 格力电 器 15,842,543.86 6.64 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
40 600177 雅戈尔 15,610,905.02 6.55
41 600104 上汽集 团 15,494,900.27 6.50
42 601799 星宇股 份 15,478,756.18 6.49
43 600183 生益科 技 15,351,145.69 6.44
44 601006 大秦铁 路 15,287,522.25 6.41
45 600201 金宇集 团 15,043,021.93 6.31
46 002500 山西证 券 14,876,859.75 6.24
47 600987 航民股 份 14,315,579.41 6.00
48 002215 诺 普 信 13,717,056.56 5.75
49 002003 伟星股 份 13,465,837.58 5.65
50 002026 山东威 达 13,242,028.09 5.55
51 000786 北新建 材 13,170,419.00 5.52
52 600376 首开股 份 13,133,382.10 5.51
53 601088 中国神 华 13,062,867.85 5.48
54 600580 卧龙电 气 13,020,599.00 5.46
55 600791 京能置 业 12,878,367.67 5.40
56 300175 朗源股 份 12,555,414.15 5.26
57 600697 欧亚集 团 12,531,134.94 5.25
58 600011 华能国 际 12,524,486.89 5.25
59 002299 圣农发 展 12,510,410.69 5.25
60 600720 祁连山 12,378,214.25 5.19
61 002146 荣盛发 展 12,272,346.11 5.15
62 600109 国金证 券 11,945,943.26 5.01
63 002139 拓邦股 份 11,928,599.71 5.00
64 000708 大冶特 钢 11,858,595.48 4.97
65 600004 白云机 场 11,742,556.50 4.92
66 600742 一汽富 维 11,549,903.58 4.84
67 002508 老板电 器 11,237,936.04 4.71
68 002294 信立泰 11,147,794.77 4.67
69 600461 洪城水 业 11,126,480.34 4.67
70 600522 中天科 技 10,964,148.88 4.60
71 000916 华北高 速 10,906,683.12 4.57
72 300232 洲明科 技 10,731,344.61 4.50
73 000830 鲁西化 工 10,630,960.74 4.46
74 000415 渤海租 赁 10,394,436.14 4.36
75 002553 南方轴 承 10,354,329.60 4.34
76 600426 华鲁恒 升 10,276,932.76 4.31
77 600028 中国石 化 10,269,850.62 4.31 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
78 600997 开滦股 份 10,248,192.32 4.30
79 002631 德尔家 居 10,218,307.55 4.28
80 601398 工商银 行 10,167,312.86 4.26
81 600971 恒源煤 电 10,144,577.66 4.25
82 600068 葛洲坝 9,936,024.39 4.17
83 000829 天音控 股 9,765,621.92 4.09
84 600823 世茂股 份 9,644,171.07 4.04
85 000686 东北证 券 9,634,630.17 4.04
86 600887 伊利股 份 9,585,718.42 4.02
87 603993 洛阳钼 业 9,548,371.54 4.00
88 600231 凌钢股 份 9,376,005.32 3.93
89 600999 招商证 券 9,334,822.08 3.91
90 002415 海康威 视 9,325,075.67 3.91
91 600037 歌华有 线 9,277,917.27 3.89
92 002025 航天电 器 9,271,911.98 3.89
93 600284 浦东建 设 9,227,439.12 3.87
94 300236 上海新 阳 9,058,272.84 3.80
95 601939 建设银 行 9,026,975.51 3.79
96 000550 江铃汽 车 9,013,560.19 3.78
97 000960 锡业股 份 8,994,621.62 3.77
98 600690 青岛海 尔 8,992,907.75 3.77
99 000726 鲁
泰Ａ 8,983,321.05 3.77
100 002020 京新药 业 8,714,151.69 3.65
101 600252 中恒集 团 8,569,772.46 3.59
102 601313 江南嘉 捷 8,533,313.80 3.58
103 600897 厦门空 港 8,462,571.02 3.55
104 000543 皖能电 力 8,378,002.77 3.51
105 601607 上海医 药 8,330,449.53 3.49
106 002037 久联发 展 8,310,560.70 3.48
107 600036 招商银 行 8,297,631.01 3.48
108 600337 美克家 居 8,195,327.94 3.44
109 002001 新 和 成 8,090,660.23 3.39
110 300180 华峰超 纤 8,061,159.67 3.38
111 600816 安信信 托 8,021,807.48 3.36
112 002535 林州重 机 8,014,897.04 3.36
113 600315 上海家 化 7,990,780.79 3.35
114 600519 贵州茅 台 7,922,670.16 3.32
115 002206 海 利 得 7,860,581.37 3.30 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
116 000807 云铝股 份 7,844,770.67 3.29
117 300113 顺网科 技 7,832,803.80 3.28
118 600741 华域汽 车 7,793,914.73 3.27
119 600549 厦门钨 业 7,622,699.89 3.20
120 000596 古井贡 酒 7,559,888.36 3.17
121 600578 京能电 力 7,407,754.50 3.11
122 000001 平安银 行 7,339,676.30 3.08
123 002358 森源电 气 7,279,401.11 3.05
124 300248 新开普 7,188,746.39 3.01
125 601166 兴业银 行 7,183,921.72 3.01
126 000630 铜陵有 色 7,157,363.54 3.00
127 002662 京威股 份 7,156,450.23 3.00
128 300286 安科瑞 6,864,696.71 2.88
129 600327 大东方 6,754,310.59 2.83
130 002610 爱康科 技 6,735,614.05 2.82
131 600050 中国联 通 6,380,763.21 2.68
132 002329 皇氏集 团 6,375,107.01 2.67
133 000069 华侨城 Ａ 6,310,278.45 2.65
134 600089 特变电 工 6,308,163.22 2.65
135 002110 三钢闽 光 6,266,541.38 2.63
136 002673 西部证 券 6,266,079.24 2.63
137 600271 航天信 息 6,024,644.65 2.53
138 600694 大商股 份 5,959,629.98 2.50
139 000404 华意压 缩 5,947,660.35 2.49
140 300284 苏交科 5,896,476.86 2.47
141 600369 西南证 券 5,863,620.27 2.46
142 600188 兖州煤 业 5,837,689.82 2.45
143 000878 云南铜 业 5,659,350.95 2.37
144 603003 龙宇燃 油 5,656,660.34 2.37
145 600633 浙报传 媒 5,573,682.99 2.34
146 600396 金山股 份 5,408,915.12 2.27
147 600298 安琪酵 母 5,391,233.64 2.26
148 002427 尤夫股 份 5,321,853.27 2.23
149 002440 闰土股 份 5,295,708.63 2.22
150 600889 南京化 纤 5,289,083.56 2.22
151 002609 捷顺科 技 5,285,301.36 2.22
152 000516 开元投 资 5,246,083.89 2.20
153 000860 顺鑫农 业 5,191,475.37 2.18 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
154 002293 罗莱家 纺 5,158,399.57 2.16
155 600859 王府井 5,152,820.62 2.16
156 002033 丽江旅 游 5,145,138.17 2.16
157 002100 天康生 物 5,100,999.10 2.14
158 600219 南山铝 业 5,098,408.34 2.14
159 601003 柳钢股 份 5,093,512.93 2.14
160 600000 浦发银 行 5,084,652.71 2.13
161 600240 华业地 产 5,021,595.80 2.11
162 002486 嘉麟杰 4,952,710.67 2.08
163 000501 鄂武商 Ａ 4,927,456.79 2.07
164 600276 恒瑞医 药 4,886,925.39 2.05
165 300298 三诺生 物 4,883,310.08 2.05
166 600015 华夏银 行 4,771,092.36 2.00
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,947,049,857.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,415,959,073.40
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,024,000.00 3.13
其中： 政策 性金 融债 80,024,000.00 3.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,024,000.00 3.13
华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140317 14 进出 17 400,000 40,024,000.00 1.57
2 140213 14 国开 13 400,000 40,000,000.00 1.56
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 基 金投 资的前 十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 工商 银行 ”) 、 中信 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中
信银行 ”) 作为 债务 融资 工 具 “1 3 浙 建投 M TN00 1” 主 承销商 ，在 获知 发行 人浙 江省建 设投 资集 团
有限公司整合 下属子公 司 少数股东权益 事项后未 及 时组织召开持 有人会议 ， 违反了《银 行间债券
市场非金融企 业债务融 资 工具持有人会 议规程》 的 规定。依据相 关自律规 定 ，经自律处 分会议审
定，给 予工 商银 行、 中信 银行勉 谈话 处分 ，并 处责 令改正 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 751,539.46
2 应收证 券清 算款 9,995,163.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,387,825.26
5 应收申 购款 23,251,685.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,386,213.03
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,494 126,593.53 1,019,846,285.88 70.09% 435,219,717.71 29.91%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,860,250.50 0.1278%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。 该只 基金 的基 金经理 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为0 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 231,382,764.42
本报告 期基 金总 申购 份额 2,320,363,548.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,096,680,308.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,455,066,003.59
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2014 年 5 月 15 日 ，公 司 任命高 山先 生为 公司 副总 经理， 高山 先生 已通 过高 级管理 人员 证 券
投资法 律知 识考 试 ， 其 任 命已在 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、
公告。
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为60000 元人 民币 ，该 事务 所已向 本基 金提 供 了2 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 1,023,042,096.42 16.08% 905,295.18 15.84% -
华泰证券 2 963,808,308.42 15.15% 877,019.00 15.35% -
方正证券 1 792,076,576.39 12.45% 700,912.60 12.27% -
中金公司 1 533,000,096.61 8.38% 485,242.27 8.49% -
国信证券 1 425,947,113.03 6.69% 376,926.77 6.60% -
广发证券 1 407,572,458.33 6.41% 371,051.38 6.49% -
中原证券 1 401,298,196.78 6.31% 365,333.82 6.39% -
海通证券 1 361,900,103.36 5.69% 320,247.78 5.60% -
招商证券 1 360,960,195.64 5.67% 319,416.06 5.59% -
中信证券 1 317,580,479.89 4.99% 289,075.18 5.06% -
东方证券 1 241,119,535.01 3.79% 219,515.48 3.84% -
申银万国 1 216,279,704.24 3.40% 196,900.01 3.45% -
国金证券 1 121,063,771.69 1.90% 107,129.03 1.87% -
德邦证券 1 75,350,513.07 1.18% 68,595.60 1.20% -
西南证券 1 73,598,643.42 1.16% 67,003.75 1.17% -
银河证券 1 48,359,998.15 0.76% 44,027.09 0.77% -
国泰君安 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
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3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
海通证券 2,366,735.58 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强股票 2014 年 年度报告摘要
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山西证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 3 月31 日
