华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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华安保本混合型证券投资基金
2014 年 年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 15
4.9 基金持 有人 数或 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................................................... 15
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 16
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 16
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 16
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 16
6.2 注册会 计师 的责 任 ........................................................................................................... 16
6.3 审计意 见 ........................................................................................................................... 17
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 19
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 20
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 21
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 46
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 46
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 46
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 47
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 47
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 49
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 50
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 50
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8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 50
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 50
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 50
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 51
8.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 51
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 52
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 52
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 52
§10 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 53
§11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 53
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 53
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 54
11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 54
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 54
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 54
11.7 基金租 用 证 券公 司 交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 54
11.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 59
§12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 61
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 61
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 62
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 62
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安保本混合型证券投资基金
基金简称 华安保本混合
基金主代码 000072
交易代码
000072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月14 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 321,375,276.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
通 过 运 用 投 资 组 合 保 险 技 术 ， 有 效 控 制 本 金 损 失 的 风 险 ，
在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本 基 金 采 用 基 于 VaR 的 风 险 乘 数 全 程 可 变 的 CPPI 策略
（ 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 ） 。 基 金 管 理 人 主 要 通 过 数 量 分
析 ， 根 据 市 场 的 波 动 来 调 整 和 修 正 安 全 垫 放 大 倍 数 （ 即 风
险乘数） ， 动态调整保本资产与风险资产的投资比例， 以确
保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标
价 值 ， 从 而 实 现 投 资 组 合 的 保 本 增 值 目 标 。 同 时 ， 本 基 金
将 通 过 对 宏 观 经 济 、 国 家 政 策 等 可 能 影 响 证 券 市 场 的 重 要
因 素 的 研 究 和 预 测 ， 分 析 和 比 较 不 同 证 券 子 市 场 和 不 同 金
融 工 具 的 收 益 及 风 险 特 征 ， 确 定 具 体 的 投 资 券 种 选 择 ， 积
极寻找各种可能的套利和价值增长机会。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 钱鲲 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
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人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上 海 市 世 纪大 道8 号上海 国 金 中
心二期31 层、32 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上 海 市 世 纪大 道8 号上海 国 金 中
心二期31 层、32 层
北 京 市 西 城 区闹 市 口 大街1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号上海国金中心二期31 、
32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师 事务所( 特殊普通
合伙)
上海市世纪大道100 号 环球金融中心
50 楼
注册登记 机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8 号上 海国金中心二
期31 、32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2014 年
2013 年 5 月 14 日 （基金 合
同 生效 日）至 2013 年12 月
31 日
本期已实现收益 102,693,827.69 9,020,944.53
本期利润 143,630,748.53 -12,853,153.47
加权平均基金份额本期利润 0.2405 -0.0149
本期加权平均净值利润率 22.93% -1.50%
本期基金份额净值增长率 29.54% -1.50%
3.1.2 期末数 据和 指标 2014 年末 2013 年末
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期末可供分配利润 86,720,902.66 -12,219,336.12
期末可供分配基金份额利润 0.2698 -0.0153
期末基金资产净值 409,996,356.54 787,700,125.78
期末基金份额净值 1.276 0.985
3.1.3 累计期 末指 标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 27.60% -1.50%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 个
月
16.53% 0.77% 0.99% 0.05% 15.54% 0.72%
过去 6 个
月
22.69% 0.60% 2.02% 0.03% 20.67% 0.57%
过去1 年 29.54% 0.45% 4.11% 0.02% 25.43% 0.43%
自基金成
立起至今
27.60% 0.39% 6.92% 0.02% 20.68% 0.37%
注：本基金业绩比较基准：三 年期银行定期存款收益率（税后）
根据本基金合同的有关规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核
准上市 的股票 ） 、 债券 、货币 市场工 具、 权证 、资产 支持证 券、 股指 期货以 及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关
规定） 。 本基金投资比例限制为: 投资于股票等风险资产占基金资产的比例不高于
40% ； 债券、 货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60% ； 现金或到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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华安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年5 月14 日至2014 年 12 月31 日）
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率的 比较
华安保本混合型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金过去三年没有利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2014 年 12 月 31 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增
强指数、 华安现 金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ） 、华安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金 （QDII-LOF ） 、 华安月月 鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期
理财债券、 华 安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300
指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强
债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、
华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华 安沪深 300
量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安
中证细分医药 ETF 、 华 安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、
华安财汇通货币、华安 国际龙头（DAX ）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联
接、 华安高 分红指数增强、 华安中证细分医药 ETF 联接等 54 只开放 式基金。 管
理资产规模达到 885 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基
金的
基金
经理，
固定
收益
部助
2013-05-14 - 13 年
硕士研究生，13 年证券基
金从业经历。2001 年7 月
至 2004 年 12 月在闽发 证
券 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究
员， 从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9
月 在 福 建 儒 林 投 资 顾 问 有
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理总
监。
限公司任研究员，2005 年
10 月至 2009 年 7 月在 益
民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基
金经理，2009 年 8 月至今
任 职 于 华 安 基 金 管 理 有 限
公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任华安
稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的基金经理。2012 年
9 月 起 同 时 担 任 华 安 安 心
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。2012 年 11
月 起 同 时 担 任 华 安 日 日 鑫
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月起同时
担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2013 年5 月起同时担
任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年8 月起同时担任 华
安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 年 年
红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金的基金经理。
吴丰树
本基
金的
基金
经理
2013-05-14 - 11 年
硕士研究生，11 年证券、
基 金 行 业 从 业 经 历 。 曾 在
中 金 公 司 担 任 研 究 员 、 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
担任基金经理。2011 年 3
月 份 加 入 华 安 基 金 管 理 有
限公司。2011 年 7 月至
2013 年5 月担任华安核 心
优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。2012 年 10
月 起 同 时 担 任 华 安 行 业 轮
动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理，2013 年2 月起
担 任 华 安 中 小 盘 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2013 年5 月起同时担
任本基金的基金经理。
张晟刚 本基2013-05-24 2014-08-30 15 年 硕士研究生，15 年银行、
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金 的
基金
经理
证 券 行 业 从 业 经 验 。 曾 在
中 国 银 行 上 海 分 行 、 伦 敦
分 行 、 总 行 交 易 中 心 担 任
高 级 交 易 员 、 高 级 经 理 等
职务。2012 年 11 月加入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2013 年1 月起担任华安 七
日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 及 华 安 日 日 鑫 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ；
2013 年3 月起同时担任 华
安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年5 月起同时担任 本
基金的基金经理。2013 年
10 月起同时担任华安月月
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期
理财债券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华
安现金 富 利 投 资 基 金 的 基
金经理。2013 年 11 月起
同 时 担 任 华 安 年 年 红 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理。2014 年8 月
从华安基金离职。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安保本混合型证券
投资基金基金合同》 、 《华安保本混合型证券投资基金招募说明书 》 等有关基金法
律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风
险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合
同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
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定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员 在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机 会 。 （1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值 ） ，定 期对 各投 资组合 与交易 对手 之间 议价交 易的交 易价 格公 允性进 行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
12
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 2 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年， 全球 经济 出 现了显 著的 分化 。美 国 经济高 歌猛 进， 使得 美 联储 在
年内结束了量化宽松， 并将加息正式提上了议事日程。 日本欧洲经济正步入停滞，
货币 宽松仍将持续。 同时， 新兴经济体增长动力下降， 面临资本外流风险。 中国
经济在外部需求相对疲弱、 地方政府债务重压下投资能力下降、 传统制造业产能
扩张空间收窄、 房地产市场遭遇周期性调整压力、 消费能力培养与释放过程相对
缓慢等多重因素作用下， 经济增速下一个台阶， 进入了新常态。 新常态下中央和
国务院的经济政策逻辑从投资驱动转向创新驱动。
央行货币政策全年保持中性偏宽松，上半年持续以定向降准、定向再贷款、
SLF 、SLO 、MLF 等工 具实施结构性宽松。 进入三季度后， 货币政策从数量调控
转向量价齐控， 并在 11 月 21 日启动全面降息， 旨在 引导社会融资成本的进一步
下降。同时，央行通过 127 号文、140 号文 、178 号文开始对货币市场和银行等
机构实 施“严 监管 ” ， 使得同 业非标 谢幕 ，债 券市场 形成了 趋势 性的 牛市， 全年
10 年期国债下行超过 100BP ， 国债利率最低已经超过 2013 年的最低点。 信用债
亦是伴随利率债走出一波大牛市， 中长期利率中枢下移均超过 100BP ， 其中中高
等级表现优于中低等级， 城投债优于产业债。 权益类在资金宽松的预期以及估值
修复的内在动力双重支撑下， 出现了近 5 年难得一见的牛市。 可转债市场受益于
正股的上涨，也走出了接近 80% 的指数涨幅。
华安保本基金前三季度以债券为主要的收益来源， 采用高杠杆中长久期的策
略充分获得资本利得和票息收益。 同时在取得债券收益的基础上， 提高了可转债
的配置。 并且在四季度股票行情之前， 将股票仓位加到较高的水准。 全年取得较
高的收益，远远战胜了比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.276 元，本报告期份额净值
增长率为 29.54% ，同期业绩比较基准增长率为 4.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年，全球发 达经济体中美国一支独秀的格局将继续维持 ，部分新
兴市场国家将有望走出低谷。 国内经济运行处于 “三期叠加” 的大格局中， 周期
下行的趋势难以扭转， 仍然是支撑债市的基本面因素。 积极的财政政策将增加力
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
13
度； 货币政策将维持 “ 总量稳定， 定向优化” 的主基调， 但全面降准降息空间已
经打开， 都是债券收益率进一步下行的动力。 然而， 全面深化改革过程中难免转
型的阵痛， 不论是汇率市场的博弈、 利率市场化推进、 还是地方债务清理， 都可
能对债券市场形成脉冲式冲击， 债券市场全年预期将呈现较大的波动。 权益类市
场在资金推动力度下降后， 估值回归的过程基本结束， 市场将回到强调转型、 成
长和创新的风格 ，主题性的投资机会将取得超额收益。本基金在 2015 年将保持
中等水平的债券杠杆， 维持以中高评级信用债主体的债券配置， 采中短久期策略
获取票息收益。同时将保持较高的权益类配置比例，保持自下而上的选股策略，
并积级跟随市场波动进行波段操作。 我们将秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组
合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、 保障基金的
合规运作出发， 重点在法律事务、 合规管理、 内部稽核、 信息披露、 反洗钱、 员
工行为规范等方面开展 工作， 从维护基金持有的利益、 保障基金的合规运作出发，
深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1） 结合 《证券 投资 基金法 》和 修订后 的《 公募基 金运 作管理 办法 》的实
施， 推动相关制度流程的建立、 修订和完善， 适应公司产品与业务创新发展的需
要。
（2） 深化 “主动合规” 的管理理念， 坚守 “三条底线” ， 强化全体员工的合
规意识和风险控制意识， 通过定期组织员工进行职业道德规范、 反洗钱、 防范利
益冲突、 客户信息保密、 销售适用性等方面的合规培训和内部审计， 推动公司建
立良好的内控环境和合规文化。
（3） 做好 在新基 金产 品开发 、新 投资品 种、 及其他 创新 业务中 法律 、合规
及风险控制方面的支持， 坚持定期对投资、 研 究、 交易、 核算、 销售 等相关业务
活动的日常合规性检查。
（4） 推动 落实公 司投 资、运 营业 务操作 流程 标准化 ，细 化各相 关部 门在各
业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5） 按照 法规的 要求 ，做好 旗下 各只基 金的 信息披 露工 作，做 到信 息披露
的真实、完整、准确、及时。
（6） 有计 划地对 公司 投资研 究、 基金销 售、 后台运 营等 相关业 务部 门进行
了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行 和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种
风险，保障基金份额持有人的合法权益。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
14
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大 变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固 定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金、 华安宏利股票型
基金、 华安大国新经济股票型基金的基金经理， 华安基金管理有限公司总裁助理、
基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部 总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金 融 学 硕 士 ， 固 定 收 益 部 副 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安
鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益 部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证 180ETF
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
15
及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、华安易富
黄金 ETF 及联接基金 的基金经理,指数投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高 级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有 限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 基 金持 有人数 或资 产净值 预警 情形的 说明
无。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券 投资基 金法 》 、 基金合 同、托 管协 议和 其他有 关规定 ，不 存在 损害基 金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
16
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进 行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及
时通知了基金管理人， 基金管理人在合理期限内进行了调整， 对基金份额持有人
利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 审 计报 告
安永华明（2015）审字第 60971571_B08 号
华安保本混合型证券投资基 金全体基金份额持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安 保本混 合型 证券 投资 基 金财务 报表 ，包 括 2014 年
12 月 31 日的资产负债 表和 2014 年度的利润 表和所有者权益（基金净值）变动
表以及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财务 报表 的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。 这种
责任包 括： （1） 按照企 业会计 准则的 规定编 制 财务报 表，并 使其实 现 公允反 映；
（2） 设计、 执行 和维 护必要 的内部 控制 ，以 使财务 报表不 存在 由于 舞弊或 错误
而导致的重大错报。
6.2 注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的 恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
17
6.3 审 计意 见
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公
允反映了华安保本混合型证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2014
年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
注 册会计师 边卓群 濮晓达
中国
北京
2015-03-26
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 华安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014年12月31 日
上 年度 末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,840,898.84 87,973,237.13
结算备付金
3,101,151.68 1,157,490.21
存出保证金
74,682.69 119,715.30
交易性金融资产 7.4.7.2 556,783,168.75 772,449,377.82
其中：股票投资
71,212,407.25 87,344,787.32
基金投资
- -
债券投资
485,570,761.50 685,104,590.50
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 10,797,641.43 11,674,809.64
应收股利
- -
应收申购款
515,314.50 15,052.64
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
578,112,857.89 873,389,682.74
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014年12月31 日
上 年度 末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
149,299,300.05 79,999,805.00
应付证券清算款
699.28 992,100.88
应付赎回款
17,354,499.39 3,280,102.44
应付管理人报酬 7.4.10.2 455,785.87 817,252.95
应付托管费 7.4.10.2 75,964.29 136,208.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 363,259.90 107,299.13
应交税费
- -
应付利息
116,992.57 36,787.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 450,000.00 320,000.00
负债合计
168,116,501.35 85,689,556.96
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 321,375,276.07 799,919,461.90
未分配利润 7.4.7.10 88,621,080.47 -12,219,336.12
所有者权益合计
409,996,356.54 787,700,125.78
负债和所有者权益总计
578,112,857.89 873,389,682.74
注：(1) 报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.276 元，基金份额
总额 321,375,276.07 份。
(2) 本基金合同于 2013 年 5 月 14 日生效 ，上年度可比期间自 2013 年 5
月 14 日至 2013 年 12 月 31 日。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
19
7.2 利 润表
会计主体： 华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上 年度 可比期 间
2013 年5 月14 日 （基金合
同生效日）至2013 年12
月31 日
一 、收 入
164,111,931.99 -3,490,839.85
1.利息收入
40,773,637.13 22,837,660.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 840,482.66 8,556,095.65
债券利息收入
39,560,324.32 9,818,474.94
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
372,830.15 4,463,089.51
其他利息收入
- -
2.投资 收益 （损失 以“-”
填列）
72,890,131.23 -6,518,240.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,709,143.63 -3,417,583.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 25,984,191.96 -4,673,418.03
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 4,196,795.64 1,572,761.17
3.公允价值变动收益 （损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
40,936,920.84 -21,874,098.00
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以“-”
号填列）
7.4.7.19
9,511,242.79 2,063,838.87
减 ：二 、费用
20,481,183.46 9,362,313.62
1．管理人报酬 7.4.10.2 7,543,174.48 6,507,070.67
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
20
2．托管费 7.4.10.2 1,257,195.76 1,084,511.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 1,240,143.38 841,944.49
5．利息支出
10,008,710.68 587,367.91
其中： 卖出回购金融资产支
出
10,008,710.68 587,367.91
6．其他费用 7.4.7.21 431,959.16 341,418.73
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“-” 号填列 ）
143,630,748.53 -12,853,153.47
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （净 亏损以 “- ”
号 填列
143,630,748.53 -12,853,153.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 华安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 799,919,461.90 -12,219,336.12 787,700,125.78
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 143,630,748.53 143,630,748.53
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-478,544,185.83 -42,790,331.94 -521,334,517.77
其中：1.基金申购款 41,779,440.81 7,819,071.69 49,598,512.50
2.基金赎回款 -520,323,626.64 -50,609,403.63 -570,933,030.27
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 321,375,276.07 88,621,080.47 409,996,356.54
项目
上 年度 可比期 间
2013 年5 月14 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
21
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 901,938,256.03 - 901,938,256.03
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- -12,853,153.47 -12,853,153.47
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-102,018,794.13 633,817.35 -101,384,976.78
其中：1.基金申购款 1,816,413.23 -9,437.71 1,806,975.52
2.基金赎回款 -103,835,207.36 643,255.06 -103,191,952.30
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 799,919,461.90 -12,219,336.12 787,700,125.78
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华安保本混合型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]218 号文 《关 于核准华安保
本混合型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由华安基金管理有限公司作为管理
人 社 会 公 开 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 5 月 14 日 生 效 。 首 次 设 立 募 集 为
901,938,256.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的
基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据 《华安保本混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金以每三年为
一个保本周期。 本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的
对应日止， 如该对应日为非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 保本
周期届满时， 若符合保本基金存续条件， 本基金转入下一保本周期； 基金管理人
将在保本周期到期前公告到期处理规则， 确定下一个保本周期的起始时间； 第一
个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后
对应日止， 若该对应日为非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 本基
金第一个保本周期到期日， 如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回
金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额， 则基金管理人应
补足该差额 （即 “保本赔付差额” ） ， 并在保本周期到期日后 20 个工作日内 （含
第 20 个工作日） 将该差额支付给基金份额持有人。 其后各保本周期到期日， 如
基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期
并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累
计分红 款项之 和低 于其 保本金 额， 由 当期 有效 的基金 合同、 《保 证合 同》或 《风
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
22
险买断合同》 约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持
有人。 本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日 （含第 5 个工作
日） 。
在到期操作期间内， 本基金接受赎回和转换转出申请， 不接受申购和转换转
入申请。 如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出， 则基金
管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转
型后的 “华安稳健回报混合型证券投资基金” 基金份额， 默认操作日期为到期操
作期间的最后一个工作日。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。 过渡期指到期操作期间结束日的下
一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间， 最长不超过 20 个工作
日， 具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。 过渡
期内， 本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。 投资人在过渡期内申请购买
本基金 基金份 额的 行为 称为“ 过渡期 申购 ” 。 在过渡 期内， 投资 人转 换转入 本基
金基金份额，视同为过渡期申购。
本基金第一个保本周期的担保人为中国投资担保有限公司， 对保本赔付差额
的支付提供不可撤销的连带责任保证； 本基金第一个保本周期后各保本周期的担
保人或保本义务人对 外 承 担 保 证 责 任 或 保 本 偿 付 责 任 的 情 况 及 其 为 本 基 金 提 供
的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保本周期届满时，
若符合保本基金存续条件， 本基金转入下一保本周期。 保本周期届满时， 在满足
法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下， 若本基金不符合上述保本基
金存续条件， 则本基金将按基金合同的约定变更为 “华安稳健回报混合型证券投
资基金 ” 。同 时， 基金 的投资 目标、 投资 范围 等相关 内容也 将根 据本 合同约 定做
相应修改。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（ 包括中 小板 、创 业板及 其他经 中 国 证监 会核准 上市的 股票 ） 、 债券、 货币
市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的 其他金 融工 具（ 但须符 合中国 证监 会的 相关规 定） 。 如法 律法 规或监 管机
构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投
资范围。
本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化， 按照投资组合保
险机制对保本资产和风险资产的投资比例进行动态调整。 本基金投资的股票等风
险资产占基金资产的比例不高于 40% ； 债券、 货币市场工具等保本资产占基金资
产的比例不低于 60% ； 现金或到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金
资产净值的 5% 。
本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后
颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计 准则” ）编 制， 同时， 对于在 具体 会计 核算和 信息披 露方 面， 也参考 了中
国证券 投资基 金业 协会 修订的 《证券 投资 基金 会计核 算业务 指引 》 、 中国证 监会
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
23
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注
的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度
报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部制定了 《企业会计准则第 39 号——公允价 值计量》 、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》 和 《 企业会计准则第 41 号——在其他主
体中权益的披露》 ；修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》 、 《企业会
计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 和 《企
业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1
日起施行。2014 年 6 月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》 ，在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2014
年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表所 载财 务信息 依照 企业会 计准 则、 《 证券 投资基 金会 计核算
业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
金融工 具 是 指形成 本基 金的金 融资 产（或 负债 ） ，并 形成 其他单 位的 金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
24
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要
包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负
债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，
以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金
额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时 ， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终
止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外
的另一方( 转入方) ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的， 不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终
止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照
其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部
价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
25
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部
价款扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资
成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的成本按移动加权平均法结
转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平 均
法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易
可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分
确认为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算；
(5) 回购协议
基金持 有的 回购协 议（ 封闭式 回购 ） ，以 成本 列示， 按实 际利率 （当 实际利
率与合同利率差异较小时， 也可以用合同利率） 在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根
据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价
值层次： 第一层次输入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未
经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间
接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 本基
金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交
易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易
市价以确定公允价值。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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(2) 不存在活跃市场的 金融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金 采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入
值， 只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下， 才使用不可观察
输入值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利
现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的
实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并
于期末全额转入“未分配利润/( 累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日 计提的 金额 入账 。若 提前
支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内 含票面 利率 计算 的金 额扣
除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内
逐日计提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面 利率计 算的 金额 ，扣 除应
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有
期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
27
(5) 股 票 投资 收 益/( 损失) 于卖 出 股票 成 交日 确 认，并 按 卖出 股 票成 交 金额与
其成本的差额入账；
(6) 债券投 资收益/( 损失) 于成 交 日确 认 ，并 按 成交总 额 与其 成 本、 应 收利息
的差额入账；
(7) 衍 生 工具 收 益/( 损失) 于卖 出 权证 成 交日 确 认，并 按 卖出 权 证成 交 金额与
其成本的差额入账；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ，并按 上市 公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价值 变 动收 益/( 损失) 系 本基 金 持有 的采用 公 允价 值 模式 计 量的交 易
性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入
且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前 一日基 金资产净值的 1.20% 的 年费率逐日计提。 本基 金
到期操作期间内 （除保本周期到期日） 及过渡期内不收取基金管理费。 若保本周
期到期， 本基金转型为华安稳健回报混合型证券投资基金， 则管理费按前一日基
金资产净值的 1.50% 年费率计提；
(2) 基金托管费按前 一日基 金资产净值的 0.20% 的 年费率逐日计提。 本基 金
到期操作期间内 （除保本周期到期日） 及过渡期内不收取基金管理费。 若保本周
期到期， 本基金转型为华安稳健回报混合型证券投资基金 ， 则管理费按前一日基
金资产净值的 0.25% 年费率计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实际支 出金 额， 列入 当期
基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1)
在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)
本基金收益分配方 式：
a. 保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式；
b. 转 型 为 “ 华 安 稳 健 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 后 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投
资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
28
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)
基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)
每一基金份额享有 同等分配权；
(5)
法律法规或监管机 关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对 证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息 、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股 份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月
1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在
1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计 入应纳税所得额； 持股期限
在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超
过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 6,840,898.84 7,973,237.13
定期存款 - 80,000,000.00
其中： 存款期限1 个月以
内
- 80,000,000.00
其他存款 - -
合计 6,840,898.84 87,973,237.13
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 65,240,896.60 71,212,407.25 5,971,510.65
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
30
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 122,139,477.32 127,162,761.50 5,023,284.18
银行间市场 350,339,971.99 358,408,000.00 8,068,028.01
合计 472,479,449.31 485,570,761.50 13,091,312.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 537,720,345.91 556,783,168.75 19,062,822.84
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 95,980,772.83 87,344,787.32 -8,635,985.51
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 132,439,588.47 129,056,590.50 -3,382,997.97
银行间市场 565,903,114.52 556,048,000.00 -9,855,114.52
合计 698,342,702.99 685,104,590.50 -13,238,112.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 794,323,475.82 772,449,377.82 -21,874,098.00
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
应收活期存款利息 2,965.20 1,576.46
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
31
应收定期存款利息 - 210,888.81
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,395.55 520.94
应收债券利 息 10,793,234.79 11,461,769.63
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 12.29 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 33.60 53.80
合计 10,797,641.43 11,674,809.64
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易费用 353,342.05 99,658.85
银行间市场 应付交易费用 9,917.85 7,640.28
合计 363,259.90 107,299.13
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
银行手续费 - -
预提信息披露费 380,000.00 240,000.00
预提审计费用 70,000.00 80,000.00
合计 450,000.00 320,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
32
上年度末 799,919,461.90 799,919,461.90
本期申购 41,779,440.81 41,779,440.81
本期赎回 （以“-”号填列） -520,323,626.64 -520,323,626.64
本期末 321,375,276.07 321,375,276.07
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部 分 未分配利润合计
上年度末 8,281,330.77 -20,500,666.89 -12,219,336.12
本期利润 102,693,827.69 40,936,920.84 143,630,748.53
本期基金份额交易
产生的变动数
-24,254,255.80 -18,536,076.14 -42,790,331.94
其中：基金申购款 5,446,548.99 2,372,522.70 7,819,071.69
基金赎回款 -29,700,804.79 -20,908,598.84 -50,609,403.63
本期已分配利润 - - -
本期末 86,720,902.66 1,900,177.81 88,621,080.47
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
活期存款利息收入 114,083.05 166,041.12
定期存款利息收入 671,944.52 8,323,747.15
其他存款利息收入 - -
结算备付金 利息收入 53,031.81 65,383.59
其他 1,423.28 923.79
合计 840,482.66 8,556,095.65
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同
生效日）至2013 年12 月31
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
33
日
股票投资收益——买 卖 股 票 差 价
收入
42,709,143.63 -3,417,583.96
股票投资收益 ——赎回差价收入 - -
股票投 资收益——申购差价收入 - -
合计 42,709,143.63 -3,417,583.96
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生效
日）至2013 年12 月31 日
卖出股票成交总额 433,078,952.73 241,853,268.09
减： 卖出股票成本总额 390,369,809.10 245,270,852.05
买卖 股票 差价收入 42,709,143.63 -3,417,583.96
7.4.7.13 债 券投 资收 益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 5 月 14 日（基金合
同生效日）至 2013 年 12 月
31 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
833,512,518.92 331,027,797.27
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
786,195,675.79 333,016,025.83
减：应收利息总额 21,332,651.17 2,685,189.47
买卖债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
25,984,191.96 -4,673,418.03
7.4.7.14. 资 产支 持证券投 资收 益
本基金本报告期可比期间及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵 金属 投资 收益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
34
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买 卖 贵 金 属 差
价收入。
7.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 ——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 ——申购差价收入。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买 卖 权 证 差 价 收
入。
7.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 4,196,795.64 1,572,761.17
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,196,795.64 1,572,761.17
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
1.交易性金融资产 40,936,920.84 -21,874,098.00
——股票投资 14,607,496.16 -8,635,985.51
——债券投资 26,329,424.68 -13,238,112.49
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 40,936,920.84 -21,874,098.00
7.4.7.19 其 他收 入
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
35
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生效
日）至2013 年12 月31 日
基金赎回费收入 9,511,242.79 2,063,838.87
合计 9,511,242.79 2,063,838.87
7.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日（基金合同生效日）
至2013 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,235,318.38 836,169.49
银行间市场交易费用 4,825.00 5,775.00
合计 1,240,143.38 841,944.49
7.4.7.21 其 他费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日（基金合同生效
日）至2013 年12 月31 日
审计费用 70,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 240,000.00
其他费用 400.00 900.00
银行汇划费用 25,559.16 16,018.73
帐户维护费 36,000.00 4,500.00
合计 431,959.16 341,418.73
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
36
中国建设银行股份有限公司 (“建设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际 投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交 易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
7,543,174.48 6,507,070.67
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
3,386,484.84 3,544,256.57
注： 在保本周期内， 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E ×1.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
37
基金管理费每日计提， 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年5 月14 日 （基金合同生
效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
1,257,195.76 1,084,511.82
注：在保本周期内 ，基 金托管费按前一日 的基 金资产净值的 0.2% 的 年费率
计提。计算方法如下：
H=E ×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数
据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的账户路径进 行资金支付， 管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本
基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资
本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年 5 月 14 日 （基金合同生效
日）至 2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
38
建设银行 6,840,898.84 114,083.05 7,973,237.13 166,041.12
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的
证券。
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002152 广电运 通 2014-12-17
筹划
重大
事项
22.15 2015-03-11 24.37 1,160,835
21,857,676.3
9
25,712,495.25 -
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基 金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币 93,299,300.05 元，是以如下债券作
为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
100304 10 进出04 2015-01-05 99.37 300,000 29,811,000.00
1382255
13 云城投
MTN2
2015-01-08 99.66 300,000 29,898,000.00
101356004
13 天业
MTN002
2015-01-08 101.02 200,000 20,204,000.00
1380357 13 襄建投债 2015-01-05 104.31 150,000 15,646,500.00
合计
- - - 95,559,500.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 56,000,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日、2015 年 1
月 7 日和 2015 年 1 月 14 日 （先后） 到期。 该 类交易要求本基金在回购期内持有
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
39
的证券交易所交易的债 券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券 ，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本 型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括股票投
资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员
会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险 控制的总体措施等； 在管理层
层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察 稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员
会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层
层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察 稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收 益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具
有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对
手的经验进行筛选， 因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建 立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
40
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
A-1 40,452,000.00 198,863,000.00
A-1 以下 - -
未评级 29,811,000.00 69,565,000.00
合计 70,263,000.00 268,428,000.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA 28,974,393.30 7,166,150.00
AAA 以下 386,333,368.20 314,985,560.50
未评级 - 94,524,880.00
合计 415,307,761.50 416,676,590.50
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人
通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求， 对 流动性指标进行持续的监测和
分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中
变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于
一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市， 均
能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
41
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,840,898.84 - - - 6,840,898.84
结算备付金 3,101,151.68 - - - 3,101,151.68
存出保证金 74,682.69 - - - 74,682.69
交易性金融资
产
126,500,891.50 280,214,590.00 78,855,280.00
71,212,407.25
556,783,168.75
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - -
-
-
应收证券清算
款
- - -
-
-
应收利息 - - - 10,797,641.43 10,797,641.43
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 515,314.50 515,314.50
其他资产 - - - - -
资产总计 136,517,624.71 280,214,590.00 78,855,280.00 82,525,363.18 578,112,857.89
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - -
-
-
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
42
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
149,299,300.05 - -
-
149,299,300.05
应付证券清算
款
- - -
699.28
699.28
应付赎回款 - - - 17,354,499.39 17,354,499.39
应付管理人报
酬
- - -
455,785.87
455,785.87
应付托管费 - - - 75,964.29 75,964.29
应付销售服务
费
- - -
-
-
应付交易费用 - - - 363,259.90 363,259.90
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - 116,992.57 116,992.57
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 450,000.00 450,000.00
负债总计 149,299,300.05 - - 18,817,201.30 168,116,501.35
利率敏感度缺
口
-12,781,675.34 280,214,590.00 78,855,280.00
63,708,161.88
409,996,356.54
上年度末2013
年12月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 87,973,237.13 - - - 87,973,237.13
结算备付金 1,157,490.21 - - - 1,157,490.21
存出保证金 119,715.30 - - - 119,715.30
交易性金融资
产
291,912,800.50 275,930,000.00 117,261,790.00
87,344,787.32
772,449,377.82
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - -
-
-
应收证券清算
款
- - -
-
-
应收利息 - - - 11,674,809.64 11,674,809.64
应收股利 - - - - -
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
43
应收申购款 - - - 15,052.64 15,052.64
其他资产 - - - - -
资产总计 381,163,243.14 275,930,000.00 117,261,790.00 99,034,649.60 873,389,682.74
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - -
-
-
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
79,999,805.00 - -
-
79,999,805.00
应付证券清算
款
- - -
992,100.88
992,100.88
应付赎回款 - - - 3,280,102.44 3,280,102.44
应付管理人报
酬
- - -
817,252.95
817,252.95
应付托管费 - - - 136,208.82 136,208.82
应付销售服务
费
- - -
-
-
应付交易费用 - - - 107,299.13 107,299.13
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - 36,787.74 36,787.74
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总计 79,999,805.00 - - 5,689,751.96 85,689,556.96
利率敏感度缺
口
301,163,438.14 275,930,000.00 117,261,790.00
93,344,897.64
787,700,125.78
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了归类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
44
市场利率上升25 个基点 减少约 224.30 万元 减少约 373.49 万元
市场利率下降25 个基点 增加约 226.46 万元 增加约 378.19 万元
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40% ； 债券、 货币市
场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60% ； 现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试 本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产- 股 票投
资
71,212,407.25 17.37 87,344,787.32 11.09
交易性金融资产- 债 券投
资
485,570,761.50 118.43 685,104,590.50 86.98
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 556,783,168.75 135.80 772,449,377.82 98.06
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对沪深 300 指数的贝塔系数， 以及业绩比较
基准的变动。
2.除上述基准以外的其他市场变量保持不变
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
45
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
2． 业绩比较基 准减少
5%
减少约556.31 万元 减少约438.46 万元
1． 业绩比较基准增加
5%
增加约556.31 万元 增加约438.46 万元
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金
融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 124,665,083.50 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
432,118,085.25 元，无属于第三层次余额。
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 152,067,377.82 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
620,382,000.00 元，无属于第三层次余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包
括涨跌停 时 的 交 易 不 活跃) 、或属于非公开发 行等情况，本基金分别 于停牌日至
交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价
值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次
公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
46
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2015 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 71,212,407.25 12.32
其中：股票 71,212,407.25 12.32
2 固定收益投资 485,570,761.50 83.99
其中：债券 485,570,761.50 83.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 - -
5
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,942,050.52 1.72
7 其他各项资产 11,387,638.62 1.97
8 合计 578,112,857.89 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,262,407.25 16.16
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,950,000.00 1.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,212,407.25 17.37
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002152 广电运通 1,160,835 25,712,495.25 6.27
2 600418 江淮汽车 800,000 9,664,000.00 2.36
3 600096 云天化 786,800 9,512,412.00 2.32
4 000869 张
裕Ａ 250,000 8,715,000.00 2.13
5 000530 大冷股份 750,000 8,632,500.00 2.11
6 000069 华侨城Ａ 600,000 4,950,000.00 1.21
7 002385 大北农 300,000 4,026,000.00 0.98
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
48
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 44,797,632.66 5.69
2 000002 万
科Ａ 41,257,423.31 5.24
3 000069 华侨城Ａ 33,922,525.52 4.31
4 601318 中国平安 29,954,847.16 3.80
5 002152 广电运通 22,361,712.79 2.84
6 000961 中南建设 17,049,397.32 2.16
7 000869 张
裕Ａ 16,790,050.95 2.13
8 600016 民生银行 16,343,700.00 2.07
9 000530 大冷股份 13,998,915.11 1.78
10 600366 宁波韵升 13,205,478.40 1.68
11 600703 三安光电 13,017,886.00 1.65
12 600418 江淮汽车 12,012,740.98 1.53
13 002385 大北农 10,039,315.74 1.27
14 600089 特变电工 9,849,771.56 1.25
15 600096 云天化 9,615,793.59 1.22
16 000732 泰禾集团 8,777,318.16 1.11
17 600028 中国石化 7,553,669.94 0.96
18 002299 圣农发展 5,558,851.24 0.71
19 600686 金龙汽车 5,504,142.00 0.70
20 600050 中国联通 4,950,339.88 0.63
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 92,203,769.34 11.71
2 601166 兴业银行 46,663,797.65 5.92
3 000069 华侨城Ａ 41,752,226.07 5.30
4 601318 中国平安 36,934,050.12 4.69
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
49
5 600703 三安光电 33,651,326.16 4.27
6 600016 民生银行 22,179,692.54 2.82
7 000961 中南建设 20,354,084.28 2.58
8 002431 棕榈园林 18,495,226.36 2.35
9 600366 宁波韵升 12,836,191.32 1.63
10 000732 泰禾集团 11,741,113.65 1.49
11 600153 建发股份 9,120,283.95 1.16
12 600089 特变电工 9,019,475.74 1.15
13 600028 中国石化 7,904,816.25 1.00
14 000869 张
裕Ａ 7,645,006.20 0.97
15 002712 思美传媒 7,266,503.12 0.92
16 002385 大北农 7,158,500.00 0.91
17 600352 浙江龙盛 7,002,236.94 0.89
18 600686 金龙汽车 5,730,115.10 0.73
19 000559 万向钱潮 5,468,594.76 0.69
20 002299 圣农发展 5,231,382.34 0.66
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列 ，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 359,629,932.87
卖出股票的收入（成交）总额 433,078,952.73
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,811,000.00 7.27
其中：政策性金融债 29,811,000.00 7.27
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
50
4 企业债券 157,063,668.20 38.31
5 企业短期融资券 40,452,000.00 9.87
6 中期票据 253,141,000.00 61.74
7 可转债 5,103,093.30 1.24
8 其他 - -
9 合计 485,570,761.50 118.43
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券 名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 1382255
13 云城投
MTN2
600,000 59,796,000.00 14.58
2 1282141 12 协鑫MTN2 300,000 30,153,000.00 7.35
3 100304 10 进出 04 300,000 29,811,000.00 7.27
4 124163 13 蓉文旅 200,000 21,000,000.00 5.12
5 1380357 13 襄建投债 200,000 20,862,000.00 5.09
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
51
本基金将根据风险管理的原则， 以套期 保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ，并根 据风 险资 产投资 （或拟 投资 ）的 总体规 模和风 险系 数决 定股指 期货
的投资比例； 其次， 本 基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 此外， 基金管理人还将建立股指期货
交易决策部门或小组， 授权特定的管理 人员负责股指期货的投资审批事项， 同时
针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,682.69
2 应收证券清算款 -
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
52
3 应收股利 -
4 应收利息 10,797,641.43
5 应收申购款 515,314.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,387,638.62
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允 价值
占基金资产净值比例
（％）
1 110023 民生转债 1,382,700.00 0.34
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 002152 广电运通 25,712,495.25 6.27 筹划重大事项
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
4,037 79,607.45 99,131.40 0.03% 321,276,144.67 99.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
118,828.38 0.03697%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
53
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 5 月14 日) 基金份额总额 901,938,256.03
本报告期期初基金份额总额 799,919,461.90
本报告期基金总申购份额 41,779,440.81
减：本报告期基金总赎回份额 520,323,626.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 321,375,276.07
注：总申购份额含转 换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2014 年 9 月 15 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长
变更公告， 朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长， 由朱学华先生担任本基
金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。
（2）2014 年 9 月 17 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理
变更公告， 李勍先生不再担任本基金管理人的总经理， 由董 事长朱学华先生代任
本基金管理人的总经理。
（3）2014 年 12 月 24 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，童威先生新任本基金管理人的副总经理。
（4）2014 年 8 月 30 日，基金管理人发布了华安保本混合型证券投资基金
基金经理变更公告， 张晟刚先生不再担任本基金的基金经理， 郑可成先生以及吴
丰树先生继续担任本基金的基金经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资
托管业务部总经理助理职务。本基金托 管人 2014 年 11 月 03 日发布公告，聘任
赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
54
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：70,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交 金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
财 达 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
财 富 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
长 城 证 券 有
限责任公司
1 9,849,771.56 1.25% 8,967.06 1.27%
-
长 江 证 券 股
份有限公司
1 106,136,464.18 13.45% 96,626.17 13.64%
-
德 邦 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
东 北 证 券 股
份有限公司
1 64,932,757.04 8.23% 59,114.75 8.35%
-
方 正 证 券 股
份有限公司
1 40,355,342.00 5.11% 35,710.28 5.04%
-
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
55
光 大 证 券 股
份有限公司
1 109,933,006.50 13.93% 97,279.65 13.74%
-
广 发 证 券 股
份有限公司
1 16,476,263.99 2.09% 15,000.21 2.12%
-
广 州 证 券 有
限责任公司
2 58,131,213.92 7.37% 52,560.10 7.42%
-
国 盛 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 19,557,327.77 2.48% 17,306.24 2.44%
-
国 信 证 券 股
份有限公司
1 28,978,819.46 3.67% 26,382.29 3.73%
-
海 通 证 券 股
份有限公司
1 33,460,694.53 4.24% 30,462.52 4.30%
-
宏 源 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
华 安 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
华 泰 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
联 讯 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
齐 鲁 证 券 有
限公司
1 26,314,287.37 3.33% 23,285.47 3.29%
-
瑞 银 证 券 有
限责任公司
1 89,358,760.89 11.32% 79,073.89 11.16%
-
上 海 证 券 有
限责任公司
2 47,599,552.45 6.03% 43,334.61 6.12%
-
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1 84,173,027.95 10.67% 74,484.21 10.52%
-
天 风 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
万 联 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
西 南 证 券 股
份有限公司
1 15,701,551.36 1.99% 13,894.07 1.96%
-
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
56
湘 财 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
新 时 代 证 券
有 限 责 任 公
司
1 - - - -
-
兴 业 证 券 股
份有限公司
1 29,510,018.69 3.74% 26,866.24 3.79%
-
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
招 商 证 券 股
份有限公司
3 - - - -
-
中 国 国 际 金
融有限公司
1 8,672,133.20 1.10% 7,895.01 1.11%
-
中 山 证 券 有
限责任公司
1 - - - -
-
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
中 信 证 券 股
份有限公司
1 - - - -
-
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - -
-
注：1 、基 金管理 人负 责选择 证券 经营机 构， 选用其 交易 单元供 本 基 金证券
买卖专用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券 商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
57
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
财达证券 有
限责任公司
- - - - - -
财富证券 有
限责任公司
- - - - - -
长城证券 有
限责任公司
38,472,837.84 5.73% 118,200,000.00 1.57% - -
长江证券 股
份有限 公司
125,116,057.79 18.63% 1,605,300,000.00 21.38% - -
德邦证券 有
限责任公司
- - - - - -
东北证券 股
份有限公司
32,915,628.78 4.90% 167,200,000.00 2.23% - -
方正证券 股
份有限公司
- - 7,000,000.00 0.09% - -
光大证券 股
份有限公司
- - 43,822,000.00 0.58% - -
广发证券 股
份有限公司
- - 411,000,000.00 5.47% - -
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
58
广州证券 有
限责任公司
32,474,971.71 4.84% 225,000,000.00 3.00% - -
国盛证券 有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - 44,831,000.00 0.60% - -
国信证券 股
份有限公司
5,203,921.86 0.78% 777,000,000.00 10.35% - -
海通证券 股
份有限公司
91,913,578.71 13.69% 1,047,000,000.00 13.94% - -
宏源证券 股
份有限公司
- - - - - -
华安证券 有
限责任公司
- - 276,000,000.00 3.68% - -
华泰证券 股
份有限公司
- - - - - -
联讯证券 有
限责任公司
- - - - - -
齐鲁证券 有
限公司
2,916,212.88 0.43% - - - -
瑞银证券 有
限责任公司
66,039,940.48 9.84% 34,500,000.00 0.46% - -
上海证券 有
限责任公司
2,744,843.30 0.41% 832,200,000.00 11.08% - -
申银万国 证
券股份有 限
公司
44,958,761.45 6.70% 47,000,000.00 0.63% - -
天风证券 有
限责任公司
- - - - - -
万联证券 有
限责任公司
11,923.62 0.00% 414,000,000.00 5.51% - -
西南证券 股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券 有
限责任公司
- - - - - -
新时代证券
有限责任公
- - - - - -
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
59
司
兴业证券 股
份有限公司
226,699,747.35 33.76% 1,254,000,000.00 16.70% - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券 股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
1,959,359.80 0.29% 40,000,000.00 0.53% - -
中山证券 有
限责任公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券 股
份有限公司
- - 166,000,000.00 2.21% - -
中银国际 证
券有限责任
公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 邮 储 银 行 定 投
业务并参加定投费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-01-06
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 和 讯 科 技 为 代
销机构并开通基金定投、 转换业务的公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-02-21
3
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-03-13
4
关于电子直销平台 “微钱宝” 账户转换
交易费率优惠的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-06-10
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
60
5
关于公司董事、 监事、 高级管理人员以
及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 的
公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-06-12
6
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-06-13
7
关 于 华 安 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 申 购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-07-02
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 国 国 际 期 货
公司为代销机构的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-08-19
9
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子
直销平台延长 “赎回转认购” 交易费率
优惠活动时间的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-08-19
10
华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-08-30
11
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
转换交易费率优惠活动时间的 公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-09-12
12
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-09-12
13
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 变 更 公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-09-15
14
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 变 更 公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-09-17
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
61
15
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 微 钱 宝 账
户升级的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-10-08
16
华安基金管理有限公司关于公司董事、
监事、 高级管理人员以及其他从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-10-21
17
关于电子直销平台 “微钱宝” 账户交易
费率优惠扩大适用范围的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-10-23
18
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证 券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-12-12
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 商 银 行 为 代
销机构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-12-16
20
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-12-24
21
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2014-12-25
注： 前款所涉重大事件已作 为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华安保本混合型证券投资基金基金合同》
2、 《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安保本混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安保本混合型证券投资基金设立的文件；
华安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告
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5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限 公司开放式基金业务规则；
12.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
