嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报 告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中创 400 交 易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创400ETF
场内简称 中创 400
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,561,264.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 5 月11 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2% ，年 化跟 踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股
票时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，
基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基
金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中创 400 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金
管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年
2012 年 3 月22 日
( 基金合同生 效
日)-2012 年12 月31
日
本期已实现收益 27,031,337.63 21,681,008.06 -4,984,964.87
本期利润 24,515,437.59 59,556,562.08 -26,321,931.97
加权平均基金份额本期利润 0.2582 0.4391 -0.0955
本期加权平均净值利润率 17.66% 40.96% -10.16%
本期基金份额净值增长率 22.44% 41.09% -9.66%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 38,480,009.26 14,299,154.12 -25,078,681.83
期末可供分配基金份额利润 0.5026 0.1944 -0.0966
期末基金资产净值 119,483,911.89 93,758,665.17 234,482,582.17
期末基金份额净值 1.5606 1.2746 0.9034
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 56.06% 27.46% -9.66%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.27% 1.56% -5.97% 1.58% -0.30% -0.02%
过去六个月 14.22% 1.32% 14.88% 1.33% -0.66% -0.01%
过去一年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01%
自基金合同
生效起至今
56.06% 1.45% 50.41% 1.50% 5.65% -0.05% 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实中创 400ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3 月 22 日至 2014 年 12 月31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制”的有关约定。
注 2：2014 年 5 月 9 日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ，杨宇
先生不再担任本基金基金经理；聘请何如女士担任本基金基金经理职务。 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012年 3月 22日， 2012年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年 3月 22 日至 2012年 12 月31日）计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第 一批 基金管 理公 司之一 ，是 中外合 资基 金管理 公司 。公司 注册 地在上 海， 总部设 在 北 京 并
设深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州分公 司。 公司获 得首 批全国 社保 基金、 企 业 年 金
投资管理人和 QDII 、特 定资产管理业务资格。
截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、66 只开放 式证券投嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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资基金， 具体包括嘉实丰和封闭、 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉 实增长混合、 嘉实稳健 混 合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质 企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉
实 超 短债 债券 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 策 略混 合、 嘉 实海 外中 国 股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、嘉 实中证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
何如
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联接 、嘉实中证
主要消费 ETF 、 嘉实中证
医药卫生 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 基金经理
2014 年5 月
9 日
- 8 年
曾任职于 IA 克莱灵顿 投资
管理公司(IA-Clarington
Investments Inc ) 、 富 兰
克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007
年6 月加入 嘉实基金管理有
限公司， 先后 任职于产品管
理部、 指数投资部， 现任公
司指数投资部基金经理。 硕
士研究生， 具有基金从业资
格，加拿大籍。 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接 （LOF ） 、嘉
实中证 500ETF 及其联
接、 嘉实基本面 50 指数
（LOF ） 、嘉 实 H 股指数
（QDII-LOF ） 、 嘉实深证
基本面 120ETF 及其联
接 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基金
经 理 ， 公 司 指 数 投 资 部
总监
2012 年3 月
22 日
2014 年
5 月9 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部总经理、 万家 （天同）
180 指数基金 经理。2004 年
7 月加入嘉 实基金。南开大
学经济学硕士， 具有基金从
业资格，中国国籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理何如的任职日期指公
司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《中
创 400 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求 最 大 利
益。本 基金 运作管 理符 合有关 法律 法规和 基金 合同的 规定 和约定 ，无 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 7 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.03% ， 年度化拟合偏离度为 0.46% ， 符合基金 合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回以及样本股调
整的冲击。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5606 元； 本报告期基金份额净值增长率为 22.44% ，业
绩比较基准收益率为 23.37%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中创 400 指 数挑选在深圳证券交易所中小企业 版及创业板上市的 400 只 A 股组成，其成份股
所 属 企 业 具 备 成 长 性 高 、 区 域 优 势 明 显 、 且 创 新 能 力 强 的 特 性 。 报 告 期 内 ， 中 创 400 指 数 上 涨
23.37% 。
本基金作为一只投资于中创 400 指 数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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策略， 积极 应对基 金申 购赎回 等因 素对指 数跟 踪效果 带来 的冲击 ，力 争进一 步降 低本基 金 的 跟 踪
误差，给投资者提供一个标准化的中创 400 指 数的投资工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和 基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益 冲突 ；与估 值相 关的机 构包 括上海 、深 圳证券 交易 所，中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 ，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国 基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同第十七部分二 “1 、 在收益评价日， 基 金管理人计算基金净值增长率和标
的指数 同期 增长率 。基 金净值 增长 率为收 益评 价日基 金份 额净值 与基 金上市 前一 日基金 份 额 净 值
之比减去 1 乘以 100% ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1 乘以 100% 。 基金管理人将以此计算截至收益评价日 基金净值增长率与标的
指数增长率的差额， 当差额超过 1% 时， 基金管理人有权进行收益分配。 ” 。 报告期内， 基金净值
增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%， 因 此本基金报告期内未实施利润分配， 符合基金 合同
的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 嘉实基金管理有限公司
在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开 放式指数证券投资基
金 2014 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年度财务会计报告已由 普华永道中天会计师
事务所( 特殊 普通合伙) 审 计， 注册会计师许康玮、 洪磊签字出具了 “无保留意见的审计报告” （ 普
华永道中天审字(2015)第 20081 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中创 400 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,891,323.88 1,434,096.98
结算备付金
22,527.39 -
存出保证金
2,477.88 786.07
交易性金融资产 7.4.7.2 117,365,397.50 91,769,278.16
其中：股票投资
117,365,397.50 91,769,278.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- - 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,364,855.63
应收利息 7.4.7.5 522.49 243.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
120,282,249.14 94,569,260.61
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
162,412.16 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
60,733.12 38,009.12
应付托管费
12,146.63 7,601.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 8,914.03 20,225.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 554,131.31 744,758.75
负债合计
798,337.25 810,595.44
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 76,561,264.00 73,561,264.00
未分配利润 7.4.7.10 42,922,647.89 20,197,401.17
所有者权益合计
119,483,911.89 93,758,665.17
负债和所有者权益总计
120,282,249.14 94,569,260.61
注：报告截止日 2014年12月 31 日，基金份额净值 1.5606元，基金份额总额 76,561,264.00份。
7.2 利润表
会计主体： 中创 400 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
年 12 月 31 日 2013 年12 月 31 日
一、收入
26,164,246.55 61,273,384.15
1. 利息收入
11,753.14 9,777.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,747.75 9,770.07
债券利息收入
5.39 7.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
28,511,358.48 23,404,118.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 27,651,296.32 22,222,613.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 731.71 3,459.07
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 859,330.45 1,178,045.59
3. 公允价值变 动收益 7.4.7.16 -2,515,900.04 37,875,554.02
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.17 157,034.97 -16,065.87
减： 二 、费用
1,648,808.96 1,716,822.07
1 ．管理人报 酬
693,072.95 735,504.95
2 ．托管费
138,614.64 147,101.08
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 96,361.87 113,854.04
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 720,759.50 720,362.00
三 、 利 润总额
24,515,437.59 59,556,562.08
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
24,515,437.59 59,556,562.08
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中创 400 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
73,561,264.00 20,197,401.17 93,758,665.17 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 24,515,437.59 24,515,437.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的基金净值变动数
3,000,000.00 -1,790,190.87 1,209,809.13
其中：1. 基金 申购款 71,000,000.00 39,519,835.01 110,519,835.01
2. 基金赎回 款 -68,000,000.00 -41,310,025.88 -109,310,025.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
76,561,264.00 42,922,647.89 119,483,911.89
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 59,556,562.08 59,556,562.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-186,000,000.00 -14,280,479.08 -200,280,479.08
其中：1. 基金 申购款 12,000,000.00 2,632,595.90 14,632,595.90
2. 基金赎回 款 -198,000,000.00 -16,913,074.98 -214,913,074.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
73,561,264.00 20,197,401.17 93,758,665.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 李松林______
____ 王红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 会 计估计 与最近一期年度报告一致 。
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于 2014 年颁布 《企 业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会 计准则第 40 号 —嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 ——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准 则
第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会 计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财
务报表列报》 、 《企业会计 准则第 33 号 ——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》 ， 要求除《企业会计准则第 37 号—— 金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外 ，
其他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上 述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大
影响。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基 金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（中国工商银行） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（嘉实中创 400ETF 联 接）
本基金的联接基金
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日) ，本基金 未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
693,072.95 735,504.95
其中： 支付销售机构的客 - - 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
户维护费
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
138,614.64 147,101.08
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中创 400ETF
联接
70,653,408.00 92.28% 64,255,508.00 87.35%
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,891,323.88 10,527.81 1,434,096.98 8,792.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002018
华信国
际
2014 年11 月19 日
重大事项
停牌
13.99 2015 年3 月6 日 15.39
58,020 467,565.04 811,699.80 -
002439
启明星
辰
2014 年12 月8 日
重大事项
停牌
26.24 2015 年3 月12 日 28.86
30,316 441,609.37 795,491.84 -
002312
三泰电
子
2014 年12 月3 日
重大事项
停牌
23.89 2015 年3 月6 日 26.28
31,812 529,442.41 759,988.68 -
002437
誉衡药
业
2014 年11 月21 日
重大事项
停牌
23.75 2015 年1 月26 日 26.13 30,700 476,845.91 729,125.00 -
002050
三花股
份
2014 年10 月27 日
重大事项
停牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 51,100 616,571.73 693,427.00 -
002168
深圳惠
程
2014 年11 月28 日
重大事项
停牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 61,573 502,519.55 623,734.49 -
300144
宋城演
艺
2014 年12 月18 日
重大事项
停牌
30.12 2015 年3 月18 日
33.13
19,350 408,126.65 582,822.00 -
002396
星网锐
捷
2014 年10 月20 日
重大事项
停牌
27.31 2015 年2 月9 日
30.04
21,095 482,192.53 576,104.45 -
002009
天奇股
份
2014 年10 月20 日
重大事项
停牌
16.30 2015 年1 月28 日 17.93 34,200 426,333.74 557,460.00 -
300244
迪安诊
断
2014 年10 月13 日
重大事项
停牌
43.93 2015 年1 月9 日 44.00 12,400 535,876.04 544,732.00 -
300156
神雾环
保
2014 年11 月20 日
重大事项
停牌
23.18 2015 年1 月28 日 23.17 22,998 349,555.68 533,093.64 -
300183
东软载
波
2014 年9 月29 日
重大事项
停牌
52.69 2015 年1 月5 日 47.42 9,657 381,233.64 508,827.33 -
002070 众和股 2014 年9 月5 日 重大事项 9.49 2015 年3 月11 日 10.00
46,934 304,216.17 445,403.66 - 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
份 停牌
002663
普邦园
林
2014 年12 月9 日
重大事项
停牌
14.40 2015 年3 月17 日 15.84
30,500 443,720.51 439,200.00 -
300347
泰格医
药
2014 年12 月10 日
重大事项
停牌
30.22 2015 年1 月22 日 33.24 12,094 387,672.45 365,480.68 -
002123
荣信股
份
2014 年12 月22 日
重大事项
停牌
9.22 未知 未知 39,573 321,126.13 364,863.06 -
002170
芭田股
份
2014 年12 月25 日
重大事项
停牌
9.00 2015 年1 月5 日 9.38 38,484 268,800.34 346,356.00 -
002298
鑫龙电
器
2014 年9 月30 日
重大事项
停牌
8.97 未知 未知 38,100 321,948.14 341,757.00 -
002021
中捷资
源
2014 年9 月5 日
重大事项
停牌
7.01 未知 未知 46,520 248,631.80 326,105.20 -
002512
达华智
能
2014 年11 月19 日
重大事项
停牌
20.39 未知 未知 15,900 238,456.73 324,201.00 -
300009
安科生
物
2014 年12 月15 日
重大事项
停牌
17.82 2015 年3 月18 日 19.60 17,524 207,526.21 312,277.68 -
002411
九 九
久
2014 年9 月29 日
重大事项
停牌
9.79 未知 未知 31,579 277,037.28 309,158.41 -
002482
广田股
份
2014 年12 月10 日
重大事项
停牌
15.13 2015 年1 月6 日 16.64 20,105 308,585.19 304,188.65 -
002324
普 利
特
2014 年10 月8 日
重大事项
停牌
19.90 2015 年1 月14 日 21.89 14,551 219,400.73 289,564.90 -
002308
威创股
份
2014 年12 月29 日
重大事项
停牌
8.25 2015 年2 月4 日 9.08
34,943 290,064.34 288,279.75 -
002354
科冕木
业
2014 年10 月31 日
重大事项
停牌
57.50 未知 未知 4,900 247,393.38 281,750.00 -
002071
长城影
视
2014 年12 月9 日
重大事项
停牌
19.38 2015 年2 月16 日 21.32
14,400 316,249.30 279,072.00 -
002157
正邦科
技
2014 年11 月19 日
重大事项
停牌
10.03 2015 年3 月16 日 11.03
26,619 251,827.91 266,988.57 -
300071
华谊嘉
信
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
16.40 2015 年1 月30 日 16.00 15,800 256,704.93 259,120.00 -
002172
澳洋科
技
2014 年11 月13 日
重大事项
停牌
6.82 2015 年2 月17 日 7.50
37,781 195,023.95 257,666.42 -
002577
雷柏科
技
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
27.31 2015 年1 月9 日 26.00 9,000 248,079.35 245,790.00 -
002386
天原集
团
2014 年12 月19 日
重大事项
停牌
9.38 2015 年1 月7 日 10.00 24,031 200,701.56 225,410.78 -
002178
延华智
能
2014 年10 月15 日
重大事项
停牌
11.44 2015 年1 月16 日 12.58 19,583 157,038.36 224,029.52 -
300073
当升科
技
2014 年12 月11 日
重大事项
停牌
17.60 未知 未知 12,700 171,569.96 223,520.00 - 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
002135
东南网
架
2014 年12 月15 日
重大事项
停牌
5.62 2015 年1 月6 日 6.00 38,048 177,367.03 213,829.76 -
002235
安妮股
份
2014 年11 月17 日
重大事项
停牌
15.77 2015 年2 月16 日 17.35
11,500 187,478.15 181,355.00 -
300269
联建光
电
2014 年12 月30 日
重大事项
停牌
36.13 2015 年1 月7 日 35.00 4,500 147,268.78 162,585.00 -
300044
赛为智
能
2014 年12 月31 日
重大事项
停牌
13.15 2015 年1 月5 日 12.20 11,100 126,436.32 145,965.00 -
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 117,365,397.50 97.57
其中：股票 117,365,397.50 97.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,913,851.27 2.42
7 其他各项资产 3,000.37 0.00
合计 120,282,249.14 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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比例（％）
A
农、林、牧、渔业 842,091.96 0.70
B
采矿业 1,655,172.44 1.39
C
制造业 85,809,298.07 71.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
642,061.48 0.54
E
建筑业 4,119,002.83 3.45
F
批发和零售业 3,103,789.64 2.60
G
交通运输、仓储和邮政业 311,681.10 0.26
H
住宿和餐饮业 557,315.94 0.47
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,689,438.60 9.78
J
金融业 - -
K
房地产业 1,008,553.38 0.84
L
租赁和商务服务业 1,131,086.00 0.95
M
科学研究和技术服务业 1,786,986.54 1.50
N
水利、环境和公共设施管理业 1,628,750.09 1.36
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,423,166.13 1.19
R
文化、体育和娱乐业 1,657,003.30 1.39
S
综合 - -
合计 117,365,397.50 98.23
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002501 利源精制 33,341 930,880.72 0.78
2 002266 浙富控股 99,352 839,524.40 0.70
3 002018 华信国际 58,020 811,699.80 0.68
4 002439 启明星辰 30,316 795,491.84 0.67 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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5 002312 三泰电子 31,812 759,988.68 0.64
6 002437 誉衡药业 30,700 729,125.00 0.61
7 300202 聚龙股份 22,600 698,114.00 0.58
8 002050 三花股份 51,100 693,427.00 0.58
9 002268 卫 士 通 11,000 677,600.00 0.57
10 002573 国电清新 23,460 649,372.80 0.54
注： （1）根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于 2015年 1月第一个
交易日对深证系列指数实施样本定期调整。 中创 400指数样本股调入名单包括思源电气等 47 只股
票、 调出名单包括伟星股份等 47 只股票。 （2） 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，
应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300202 聚龙股份 815,143.22 0.87
2 300267 尔康制药 630,317.00 0.67
3 300253 卫宁软件 589,765.03 0.63
4 002019 亿帆鑫富 549,555.00 0.59
5 002050 三花股份 533,900.22 0.57
6 300244 迪安诊断 512,540.54 0.55
7 002690 美亚光电 509,888.90 0.54
8 300075 数字政通 484,358.81 0.52
9 300287 飞利信 456,504.34 0.49
10 300288 朗玛信息 455,279.00 0.49
11 300043 互动娱乐 450,985.88 0.48
12 300203 聚光科技 424,947.00 0.45
13 002262 恩华药业 423,862.44 0.45
14 002303 美盈森 418,702.38 0.45
15 002237 恒邦股份 406,825.00 0.43
16 300284 苏交科 370,310.74 0.39
17 002555 顺荣股份 366,234.38 0.39 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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18 300332 天壕节能 363,156.12 0.39
19 002698 博实股份 360,446.00 0.38
20 300129 泰胜风能 359,153.00 0.38
8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300017
网宿科技 1,473,905.38 1.57
2 300168
万达信息 1,450,260.99 1.55
3 300124
汇川技术 1,441,506.65 1.54
4 002465
海格通信 1,404,078.03 1.50
5 002400
省广股份 1,251,206.21 1.33
6 002475
立讯精密 1,039,827.70 1.11
7 002410
广联达 988,023.17 1.05
8 300133
华策影视 971,868.45 1.04
9 300315
掌趣科技 933,882.85 1.00
10 002153
石基信息 855,048.86 0.91
11 300273
和佳股份 771,342.73 0.82
12 300253
卫宁软件 726,595.39 0.77
13 002701
奥瑞金 618,178.01 0.66
14 002653
海思科 482,065.98 0.51
15 300058
蓝色光标 251,376.14 0.27
16 002204
大连重工 240,715.57 0.26
17 002039
黔源电力 236,629.44 0.25
18 002159
三特索道 219,061.31 0.23
19 002228
合兴包装 202,607.03 0.22
20 002171
精诚铜业 197,451.76 0.21
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,145,443.11
卖出股票收入（成交）总额 32,571,722.71
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期 货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,477.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 522.49
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 3,000.37 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 811,699.80 0.68 重大事项停牌
2 002439 启明星辰 795,491.84 0.67 重大事项停牌
3 002312 三泰电子 759,988.68 0.64 重大事项停牌
4 002437 誉衡药业 729,125.00 0.61 重大事项停牌
5 002050 三花股份 693,427.00 0.58 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
293 261,301.24 70,653,408.00 92.28% 5,907,856.00 7.72%
9.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中创 400ETF 联接 70,653,408.00 92.28%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾建军 650,081.00 0.85%
2 高盛林 327,200.00 0.43% 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
3 周敏子 184,241.00 0.24%
4 王燕雁 180,700.00 0.24%
5 马学清 145,026.00 0.19%
6 王逸群 136,005.00 0.18%
7 侯淑云 130,127.00 0.17%
8 王传宁 121,010.00 0.16%
9 李涛 118,521.00 0.15%
10 张良愉 104,010.00 0.14%
中国工商银行－中创 400 交易型开放 式指数证券投资
基金联接基金
70,653,408.00 92.28%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月22 日 ）基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额 73,561,264.00
本报告期基金总申购份额 71,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 68,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 76,561,264.00
嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大 人事变动情况
2014 年 5 月9 日， 本基金 管理人发布 《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ， 杨宇先
生不再担任本基金基金经理；聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
2014 年 10 月 10 日本基 金管理人发布公告， 聘请邵健先生、 李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014 年 12 月 10 日本基 金管理人发布公告， 安奎先生因任期届满不再担任公司董事长， 邓红
国先生任公司董事长。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再担任 本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 的审计 费 60,000.00 元，该审计 机构已连续 3 年提供审计 服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份
有限公司
2 65,574,662.98 100.00% 56,647.62 100.00% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限 1 - - - - - 嘉实中创400ETF2014 年年度报告摘要
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责任公司
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中 银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券股份
有限公司
24,137.10 100.00% - - - -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 3 月 31 日
