嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券
投资基金 2014 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会 计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基
金
基 金简称 嘉实中证中期国债 ETF
场内简称 国债 ETF
基金主代码 159926
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月10 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 482,698.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-08-05
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.25% ，年跟踪误差不超过 3% 。
投资策略 本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标
的指数中具有代表性的成份券及备选成份券，或选择
非成份券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等
因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎
回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特
性及交易惯例等情况，通过“久期匹配” 、 “信用等级
匹 配 ” 、 “ 期 限 匹 配 ” 等 优 化 策 略 对 基 金 资 产 进 行 抽 样
化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度
之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中证金边中期国债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制
策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金
管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年
2013 年 5 月10 日( 基金合 同生
效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -3,449,678.43 -8,903,473.53
本期利润 19,787,216.63 -31,470,299.60
加权平均基金份额本期利润 7.9495 -0.1506
本期加权平均净值利润率 8.04% -3.92%
本期基金份额净值增长率 8.09% -3.57%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 1,251,517.41 -20,833,157.40
期末可供分配基金份额利润 2.5928 -3.5657
期末基金资产净值 50,313,780.49 563,439,861.91
期末基金份额净值 104.234 96.435
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 4.23% -3.57%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 0.23% 2.06% 0.16% 0.14% 0.07% 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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过去六个月 3.34% 0.18% 2.18% 0.13% 1.16% 0.05%
过去一年 8.09% 0.16% 5.63% 0.12% 2.46% 0.04%
自基金合同
生效起至今
4.23% 0.15% -0.79% 0.14% 5.02% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实中证中期国债 ETF 基金份额 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2013 年 5 月 10 日至 2014 年 12 月31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为
与限制”的有关约定。注 2：2014年 6月 20 日，本基金管理人发布《关于嘉实中证中期国债 ETF
基金经理变更的公告》 ，杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请裴晓辉先生担任本基金基金经理
职务。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2013年 5月 10日， 2013年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年 5月 10 日至 2013年 12 月31日）计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第 一批 基金管 理公 司之一 ，是 中外合 资基 金管理 公司 。公司 注册 地在上 海， 总部设 在 北 京 并
设深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州分公 司。 公司获 得首 批全国 社保 基金、 企 业 年 金
投资管理人和 QDII 、特 定资产管理业务资格。
截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、66 只开放 式证券投嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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资基金， 具体包括嘉实丰和封闭、 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混 合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质 企业股票、 嘉实货币、 嘉实 沪深 300 指数(LOF)、嘉
实 超 短债 债券 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 策 略混 合、 嘉 实海 外中 国 股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、嘉 实中证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
裴晓辉
本基金、嘉实稳固收
益债券、嘉实中证中
期企业债指数 （LOF）、
嘉实中证金边中期国
债 ETF 联接 基金经理
2014 年6 月
20 日
- 9 年
曾 任 人 保 健 康 投 资 部 处
长、国泰基金固定收益总
监等职务。2014 年1 月加
入嘉实基金管理有限公司
固定收益部，担任执行总
监， 从事投资、 研究工作。
硕士， 具有基金从业资格。
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉实沪深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 及
其联接、嘉实基本面
2013 年5 月
10 日
2014 年 6
月 20 日
16 年
曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家（天
同）180 指 数 基 金 经 理 。嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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50 指数 （LOF ） 、 嘉实
H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉实深
证基本面 120ETF 及
其 联 接 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基
金经理，公司指数投
资部总监
2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基
金。 南开大学经济学硕士，
具有基金从业资格，中国
国籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理裴晓辉的任职日期指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实中证 金边 中期国 债交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 和其 他相关 法律 法规的 规 定 ， 本
着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份 额 持 有
人谋求 最大 利益。 本基 金运作 管理 符合有 关法 律法规 和基 金合同 的规 定和约 定， 无损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交 易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 7 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2014 年经济 回顾： 经济总体运行呈现出前高后低的走势， 全年 7.4%的 GDP 增速体现了 经济持
续低迷的状况。 其中， 从结构来看主要的拖累来自于固定资产投资的持续下滑，2014 年初城镇 固
定资产投 资增速为 17.9% ， 而年末就已经回落至 15.7% 。 从行 业角度来看， 地产投资 的大幅下滑 是
经济的主要拖累因素， 2014 年初地产 投资增速高达19.3% ， 而 年末该增速就已经大幅回落至10.5% 。
货币政策方面，伴随着经济数据持续低迷，央行货币化政策逐渐走向宽松的态势。
2014 年债券 市场回顾： 在经济走势持续低迷， 货币政策逐渐宽松的推 动下， 债券市场整体收
益率出现大幅度下行。以 10 年国债收益率来看，全年下降大约 100 个 BP 。同时， 不同等级的信
用利差 也出 现了真 正意 义上的 分化 走势， 低等 级信用 利差 持续维 持历 史高位 ，而 高等级 信 用 利差
回落至历史偏低水平。
投资回顾：本组合主要以调整债券持仓品种，保证跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 104.234 元 ；本报告期基金份额净值增长率为 8.09% ，业
绩比较基准收益率为 5.63% 。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年展望 ： 对于经济， 我们认为在内生动力下降， 政策适度托底的综合作用下， 全年经济
呈现前 低后 平的走 势， 整体仍 然维 持底部 走势 。货币 政策 方面， 我们 预计延 续宽 松的格 局 ， 未 来
降息降 准依 然均有 空间 。在上 述因 素影响 下， 我们预 计债 市整体 仍然 没有大 的 风 险，但 受 制 于 基
本面影 响， 未来整 体收 益率继 续大 幅下行 的空 间有限 ，票 息收益 策略 可能是 更为 攻守兼 备 的 配 置
策略在 稳增 长政策 的持 续推动 下， 我们预 计中 短期经 济会 筑底回 升。 同时总 体通 胀水平 受 制 于 前
期的较 弱基 本面影 响， 而持续 保持 在较低 水平 。货币 政策 ，受制 于股 市扰动 、外 围市场 动 荡 等 影
响，我 们预 计短期 内央 行政策 仍然 以被动 平抑 为主。 但由 于整体 需求 偏弱， 因此 资金水 平 仍 然 会
有所回落。
由 于 基本 面阶 段 性有 所筑 底 回升 ，同 时 流动 性边 际 进一 步改 善 的空 间比 较 有限 ，上 半年市场
对弱势 经济 、宽松 政策 的乐观 预期 可能会 有所 降温， 债市 整体性 风险 仍然不 大 ， 但有可 能 进 行 短
期调整。
本基金将谨慎跟踪债券指数，降低流动性风险暴露，争取为持有人谋求长期稳定的正回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益 冲突 ；与估 值相 关的机 构包 括上海 、深 圳证券 交易 所，中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 ，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国 基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 （二 十 （一 ）收 益 分配 原则 ） 约定 ，报 告 期内 本基 金 未实 施利 润分配，
符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
截至报告期末本基金连续 20 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对嘉实中证金边中期国债交易
型开放式指数证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报 告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复 核范围内） 、投资组 合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉 实 中证 金边 中 期国 债交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基 金 2014 年度 财务会 计 报告 已由 普 华永
道中天 会计 师事务 所( 特 殊普通 合伙) 审计， 注册 会计师 许康 玮、 洪磊 签 字出具 了“ 无保留 意 见 的
审计报告” （ 普华永道中天审字(2015) 第 20118 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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资 产 附注 号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,254,095.39 20,516,638.43
结算备付金
- 26,428.36
存出保证金
1,002.31 -
交易性金融资产 7.4.7.2 46,198,893.90 532,486,130.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
46,198,893.90 532,486,130.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,289,238.44 10,944,404.53
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
50,743,230.04 563,973,602.12
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
13,841.86 158,604.10
应付托管费
4,613.94 52,868.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 993.75 1,500.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 410,000.00 320,768.07
负债合计
429,449.55 533,740.21
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 48,270,065.82 584,273,019.31
未分配利润 7.4.7.10 2,043,714.67 -20,833,157.40
所有者权益合计
50,313,780.49 563,439,861.91 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
负债和所有者权益总计
50,743,230.04 563,973,602.12
注：报告截止日 2014年12月 31 日，基金份额净值 104.234元，基金份额总额 482,698.00份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 5 月10 日( 基
金 合 同 生效日) 至2013
年 12 月 31 日
一、收入
21,405,585.82 -28,850,343.89
1. 利息收入
9,036,353.57 18,076,185.29
其中：存款利息收入 7.4.7.11 73,734.50 1,774,081.04
债券利息收入
8,948,602.89 14,166,434.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,016.18 2,135,669.27
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-10,867,662.81 -24,360,033.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -10,867,662.81 -24,360,033.13
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值变 动收益 7.4.7.16 23,236,895.06 -22,566,826.07
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.17 - 330.02
减： 二 、费用
1,618,369.19 2,619,955.71
1 ．管理人报 酬
749,222.84 1,570,017.01
2 ．托管费
249,740.98 523,338.97
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 50,471.64 65,644.00
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 568,933.73 460,955.73
三 、 利 润总额
19,787,216.63 -31,470,299.60
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
19,787,216.63 -31,470,299.60
注：本基金合同生效日为 2013 年 5 月 10 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 5嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
月 10 日至 2013 年 12 月 31 日。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
584,273,019.31 -20,833,157.40 563,439,861.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 19,787,216.63 19,787,216.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-536,002,953.49 3,089,655.44 -532,913,298.05
其中：1. 基金 申购款 97,000,534.24 -547,502.69 96,453,031.55
2. 基金赎回 款 -633,003,487.73 3,637,158.13 -629,366,329.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
48,270,065.82 2,043,714.67 50,313,780.49
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 5 月 10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
641,893,704.00 - 641,893,704.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -31,470,299.60 -31,470,299.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-57,620,684.69 10,637,142.20 -46,983,542.49
其中：1. 基金 申购 款 666,383,304.44 -5,562,604.36 660,820,700.08
2. 基金赎回 款 -724,003,989.13 16,199,746.56 -707,804,242.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
584,273,019.31 -20,833,157.40 563,439,861.91 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
注：本基金合同生效日为 2013 年 5 月 10 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 5
月 10 日至 2013 年 12 月 31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 李松林______
____ 王红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 会 计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《 企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。 上述 准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影
响 。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ “ 嘉 实 中 证 金 边
中期国债 ETF 联接”）
本基金的联接基金 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
7.4.4 本报告期及 上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间(2013 年 5 月 10 日 （基 金
合同生效日）至 2013 年12 月 31 日) ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年5 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
749,222.84 1,570,017.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年5 月10 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
249,740.98 523,338.97
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
上年度可比期间
2013 年 5 月10 日( 基金合 同生效日) 至2013 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 29,236,278.08 78,373,008.91 - - - - 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
注：本期（2014年 1月 1日至 2014年 12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间 （2013 年5 月10 日 （基金合同
生效日）至 2013 年12 月31 日 ） ，基金 管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中证金边中
期国债ETF 联接
440,172.00 91.19% 4,293,655.00 73.49%
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 5 月10 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,254,095.39 73,640.92 20,516,638.43 196,155.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间(2013 年 5 月 10 日 （基金合 同
生效日）至 2013 年12 月31 日) ，本基 金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 46,198,893.90 91.04
其中：债券 46,198,893.90 91.04
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,254,095.39 6.41
7 其他各项资产 1,290,240.75 2.54
合计 50,743,230.04 100.00
8.2 期末按行业分 类 的 股 票投 资 组 合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
报告期内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
报告期内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基金未持有股票。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
报告期内（2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 46,198,893.90 91.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 46,198,893.90 91.82
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的前五名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 101403 国债 1403 173,900 18,194,635.30 36.16
2 140013 14 附息国 债13 170,000 17,413,100.00 34.61
3 101413 国债 1413 103,400 10,591,158.60 21.05
注：报告期末，本基金仅持有上述 3 只债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基 金未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发 行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,002.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,289,238.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,290,240.75
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
116 4,161.19 441,272.00 91.42% 41,426.00 8.58%
9.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中证中期国债 ETF 联接 440,172.00 91.19%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证金边中期国债交易型
开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 牛耕 8,010.00 1.66%
2 范振华 6,267.00 1.30%
3 杨晓冬 5,000.00 1.04%
4 王志中 1,600.00 0.33%
5 张淑珍 1,100.00 0.23%
6 国家开发银行股份有限公司企业年
金计划－中国光大银行股份有限公
司
1,100.00 0.23%
7 陶谋恭 1,000.00 0.21%
8 齐影 900.00 0.19%
9 刘建华 900.00 0.19%
10 潘云汉 816.00 0.17%
中国银行－嘉实中证金边中期国债
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
440,172.00 91.19%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 5 月10 日 ）基金份额总额
641,893,704.00
本报告期期初基金份额总额 5,842,698.00
本报告期基金总申购份额 970,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 6,330,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 482,698.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2014 年 6 月20 日，本基 金管理人发布《关于嘉实中证中期国债 ETF 基 金经理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请裴晓辉先生担任本基金基金经理职务。
2014 年 10 月 10 日本基 金管理人发布公告， 聘请邵健先生、 李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014 年 12 月 10 日本基 金管理人发布公告， 安奎先生因任期 届满不再担任公司董事长， 邓红
国先生任公司董事长。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2014 年 2 月 14 日中国银 行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的 会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 的审计 费 85,000.00 元，该审计 机构已连续 2 年提供审计 服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
3 - - - - 新增2 个
光大证 券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份 3 - - - - - 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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有限公司
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 嘉实中证中期国债ETF2014 年年度报告摘要
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（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1个。
注 4：广州证券有限责任公司更名为广州证券股份有限公司。
11.7.2 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 7,497,165.00 54.91%
华泰证券股份有限公司 6,155,850.50 45.09%
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 名 称 由 托 管 及 投 资 者 服 务 部 更
名为托管业务部。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 3 月 31 日
