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多利进取(150033)

多利进取:2014年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 
 
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嘉实多利分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 3 月 31 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 2014年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利分级债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3月23 日 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 2 页 共 27 页


基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 164,421,957.03 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 5月6 日 下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取 下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取 下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033 报告期末下属分级基金份额 总额 123,341,582.03 份 32,864,300.00 份 8,216,075.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳 定增值。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实 下行风险波动模型” ,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提 下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及 企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益 等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会, 力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 张燕 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95555 传真 (010)65182266 (0755)83195201 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 27 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 18,983,393.88 35,331,350.66 20,941,467.00 本期利润 31,796,996.03 19,037,529.75 17,061,406.25 加权平均基金份额本期利润 0.1230 0.0343 0.0164 本期加权平均净值利润率 12.97% 3.49% 1.67% 本期基金份额净值增长率 15.42% 0.21% 1.29% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 23,020,256.43 5,720,900.55 3,383,373.06 期末可供分配基金份额利润 0.1400 0.0155 0.0040 期末基金资产净值 170,406,020.32 346,791,572.01 815,189,253.63 期末基金份额净值 1.0364 0.9375 0.9737 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 17.35% 1.67% 1.47% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.99% 0.37% 6.82% 0.26% 0.17% 0.11% 过去六个月 10.04% 0.30% 9.75% 0.21% 0.29% 0.09% 过去一年 15.42% 0.29% 14.93% 0.18% 0.49% 0.11% 过去三年 17.16% 0.27% 15.67% 0.17% 1.49% 0.10% 自基金合同 生效起至今 17.35% 0.26% 17.35% 0.16% 0.00% 0.10% 注:本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。中国债券总 财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所 和银行间国债、银行间金融债等) 。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息 日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 27 页


债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。沪深 300 指数是沪深证券交易所联合 发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而 成的成份股指数,具有良好的 A股市场代表性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=90%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)+10%*(沪深300指数(t)/沪深300 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实多利分级债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 3月 23 日至 2014 年 12 月31 日) 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 27 页


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2.基金投资组 合限制)的有关约定。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注: 本基金基金合同生效日为 2011年 3月 23日, 2011年度的相关数据根据当年实际存续期 (2011 年 3月 23 日至 2011年 12 月31日)计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 27 页


设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金 投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2014 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、66 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实 中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边 中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳 健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企 业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王茜 本基金基 金经理、 嘉实多元 债券基金 经理、公 司固定收 益部总 2011 年 3 月 23 日 - 12 年 曾任武汉市商业银 行信贷资金管理部 总经理助理,中信 证券固定收益部, 长盛债券基金基金 经理、长盛货币基 金经理。2008 年11嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 27 页


监。 月加盟嘉实基金。 工商管理硕士,具 有基金从业资格, 中国国籍。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 27 页


系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 7次,均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和 其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济回顾:经济总体运行呈现出前高后低的走势,全年 7.4%的 GDP 增速体现了经济持续低迷 的状况。其中,从结构来看主要的拖累来自于固定资产投资的持续下滑,2014 年初城镇固定资产 投资增速为 17.9%,而年末就已经回落至 15.7%。从行业角度来看,地产投资的大幅下滑是经济的 主要拖累因素,2014 年初地产投资增速高达 19.3%,而年末该增速就已经大幅回落至 10.5%。年 内政策方面的多次调整、多次稳增长措施均未能产生理想效果,经济增长虽未失速,但一直处于 下行态势。走势上看,二季度在微刺激以及微刺激加码的预期下,经济出现小幅回升,但随后再 次出现下行,三季度初已显复苏乏力,八月份后经济开始全面回落,9 月份暂时显示企稳但中观 数据显示长期下行风险依然未消除,并且基本面依然较弱。基本面角度,2014 年利好债券市场。 资金面回顾:1 季度外汇占款增加,央行重启了正回购,但数量有限,市场流动性持续宽松; 2-4 季度央行则公开市场通过回购缩量、国库现金招标、央票到期等方式净投放资金,正回购利 率也逐步下行,并且间接引导银行间市场回购开盘利率,进行利率走廊管理。14年央行对市场资 金面调控手段更具针对性和灵活性,期间两次定向下调存款准备金率,通过 SLO、MLF、PSL 等工 具释放流动性,增加银行存款偏离度季末考核,稳定市场对资金面预期,切实增强金融对实体经 济的支持。四季度中后期随着权益类市场的上涨,资金宽松略有收缩,但全年角度看,资金面依 然是逐步宽松的过程。 政策面回顾:2014 年随着经济的下行,稳健的政策实际是略偏宽松,包括定向降准、各种货 币政策工具的灵活使用、降低基准利率等政策推出,相对利多债券市场。但年内的去杠杆因素、 对信用风险的防范措施等也为市场带来了一定冲击,比如部分债券质押比例下调,比如中登新规 等。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 27 页


市场回顾:在经济走势持续低迷,货币政策逐渐宽松的推动下,债券市场整体收益率出现大 幅度下行。以 10 年国债收益率来看,全年下降大约 100 个 BP。同时,不同等级的信用利差也出 现了真正意义上的分化走势,低等级信用利差持续维持历史高位,而高等级信用利差回落至历史 偏低水平。可转债全年录得明显正收益。下半年权益类市场在改革预期、资产配置转变、资金面 宽松等多重因素下录的了较好正收益,客观上对债券市场的行情起到了一些抑制作用。 2014 年,本着稳健投资原则,本基金在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前 提下,组合积极参与了股票二级市场以及转债市场的机会,在控制风险的同时获取了一定的超额 收益。在债券方面也通过对于利率债的波段操作,获得了一定的资本利得收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0364 元;本报告期基金份额净值增长率为 15.42%,业 绩比较基准收益率为 14.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015 年展望:美国经济温和复苏,将成功结束量化宽松政策;欧洲和日本经济差强人意;油 价大跌,国际资本流动不确定性增加,由此带来的影响将错综复杂;国内经济我们认为在内生动 力下降,政策适度托底的综合作用下,全年经济呈现前低后平的走势,整体仍然维持底部走势。 通胀方面,市场一致预期在 1.8%左右,略低于 2014 年实际运行,结合经济的低迷,预计 2015 年 cpi 将不会成为债券市场的负面因素。 货币政策,我们认为 2015年在综合当前国内外整体经济和货币环境的前提下,央行将持续释 放流动性,方式预计从 2014 年的定向为主向全面和定向相结合的方式,全面降息降准均成为可能 选项。 综合来看,2015 年相对 2014 年而言,债券市场整体收益率继续大幅下行的空间比较有限, 权益类市场的波动可能也会有所放大。因此,组合在权益类市场的配置将会更加谨慎、灵活,在 债券市场的配置将会加大对部分品种的波段操作,同时将更加关注高票息策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 27 页


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则“本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利 优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。 ” 因此本基金报告期内未实施利润分配,符合 基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 27 页


§6 审计报告 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2014 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华 永道中天审字(2015)第20092 号。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2014 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,869,174.08 275,358.15 结算备付金


5,438,505.35 10,484,470.93 存出保证金


61,784.91 117,849.18 交易性金融资产 7.4.7.2 217,550,813.94 439,036,727.02 其中:股票投资


33,421,181.89 31,321,386.54 基金投资


- - 债券投资


184,129,632.05 407,715,340.48 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,708,446.27 1,323,077.80 应收利息 7.4.7.5 3,563,015.49 6,556,749.95 应收股利


- - 应收申购款


196,255.14 2,682.28 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


231,387,995.18 457,796,915.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 27 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


55,999,973.50 108,299,966.90 应付证券清算款


2,786,574.82 - 应付赎回款


1,610,959.04 1,011,003.89 应付管理人报酬


106,463.28 214,830.68 应付托管费


30,418.07 61,380.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 85,019.68 57,030.57 应交税费


- 872,045.89 应付利息


- 109,049.94 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 362,566.47 380,035.22 负债合计


60,981,974.86 111,005,343.30 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 145,197,188.00 341,070,671.46 未分配利润 7.4.7.10 25,208,832.32 5,720,900.55 所有者权益合计


170,406,020.32 346,791,572.01 负债和所有者权益总计


231,387,995.18 457,796,915.31 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,嘉实多利分级债券基金份额净值 1.0364 元,基金份额总额 123,341,582.03 份;多利优先份额净值 1.0385 元,基金份额总额 32,864,300.00 份;多利进取 份额净值 1.0280元,基金份额总额 8,216,075.00份。本基金基金份额总额合计 164,421,957.03 份。





7.2 利润表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期: 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12月 31 日 一、收入


38,186,864.94 34,845,210.96 1.利息收入


14,358,681.78 31,888,965.01 其中:存款利息收入 7.4.7.11 151,544.33 419,204.27 债券利息收入


14,207,137.45 31,469,760.74 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 27 页


资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


10,923,634.48 19,051,695.99 其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,501,168.11 14,825,482.56 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 8,053,723.24 4,051,627.37 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 368,743.13 174,586.06 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 12,813,602.15 -16,293,820.91 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 90,946.53 198,370.87 减:二、费用


6,389,868.91 15,807,681.21 1.管理人报酬


1,725,246.70 3,855,063.53 2.托管费


492,927.68 1,101,446.77 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 327,141.16 1,034,930.09 5.利息支出


3,369,504.17 9,300,368.33 其中:卖出回购金融资产支出


3,369,504.17 9,300,368.33 6.其他费用 7.4.7.19 475,049.20 515,872.49 三、利润总额


31,796,996.03 19,037,529.75 减:所得税费用


- - 四、净利润


31,796,996.03 19,037,529.75


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 341,070,671.46 5,720,900.55 346,791,572.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 31,796,996.03 31,796,996.03 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 27 页


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -195,873,483.46 -12,309,064.26 -208,182,547.72 其中:1.基金申购款 18,221,359.03 2,256,534.41 20,477,893.44 2.基金赎回款 -214,094,842.49 -14,565,598.67 -228,660,441.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 145,197,188.00 25,208,832.32 170,406,020.32 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 803,347,477.73 11,841,775.90 815,189,253.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 19,037,529.75 19,037,529.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -462,276,806.27 -25,158,405.10 -487,435,211.37 其中:1.基金申购款 35,436,461.62 1,580,490.29 37,016,951.91 2.基金赎回款 -497,713,267.89 -26,738,895.39 -524,452,163.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 341,070,671.46 5,720,900.55 346,791,572.01


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______李松林______














____王红____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致,会计估计与最近一期年度报告相一 致。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 27 页


7.4.1.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其 他准则自 2014 年7 月1 日起施行。 上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影 响。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 1,725,246.70 3,855,063.53 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 27 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 317,007.24 702,334.23 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 492,927.68 1,101,446.77 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 招商银行 - 20,955,014.25 - - 20,160,000.00 1,524.62 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 招商银行 - 28,428,690.00 - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2014 年12月 31 日)及上年度末(2013 年 12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 27 页


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,869,174.08 43,304.79 275,358.15 94,026.14 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2014年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日)及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2014 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2014 年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2014 年12月 31 日) ,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2014 年12月 31 日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年12月 31 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 55,999,973.50 元, 于 2015年 1 月5 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 27 页


1 权益投资 33,421,181.89 14.44 其中:股票 33,421,181.89 14.44 2 固定收益投资 184,129,632.05 79.58 其中:债券 184,129,632.05 79.58








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,307,679.43 3.59 7 其他各项资产 5,529,501.81 2.39 合计 231,387,995.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,061,911.60 9.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 979,422.00 0.57 E 建筑业 929,656.00 0.55 F 批发和零售业 6,010,448.70 3.53 G 交通运输、仓储和邮政业 834,498.00 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,544,313.59 1.49 J 金融业 4,987,824.00 2.93 K 房地产业 1,073,108.00 0.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 27 页


合计 33,421,181.89 19.61


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600037 歌华有线 175,591 2,544,313.59 1.49 2 000028 国药一致 48,137 2,297,579.01 1.35 3 600030 中信证券 64,700 2,193,330.00 1.29 4 600276 恒瑞医药 54,300 2,035,164.00 1.19 5 600535 天士力 47,600 1,956,360.00 1.15 6 000963 华东医药 37,115 1,952,620.15 1.15 7 600079 人福医药 74,600 1,913,490.00 1.12 8 600085 同仁堂 83,580 1,874,699.40 1.10 9 601633 长城汽车 45,000 1,869,750.00 1.10 10 600594 益佰制药 55,100 1,838,687.00 1.08 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600820 隧道股份 19,179,573.67 5.53 2 600219 南山铝业 7,599,922.00 2.19 3 601989 中国重工 6,315,115.00 1.82 4 601369 陕鼓动力 5,592,262.47 1.61 5 600085 同仁堂 4,665,983.82 1.35 6 601633 长城汽车 4,290,196.64 1.24 7 000651 格力电器 4,170,832.00 1.20 8 000039 中集集团 3,785,940.00 1.09 9 000028 国药一致 3,768,062.78 1.09 10 300005 探路者 3,203,667.79 0.92 11 600037 歌华有线 3,153,462.00 0.91 12 600887 伊利股份 3,125,931.00 0.90 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 27 页


13 600795 国电电力 3,113,128.00 0.90 14 000963 华东医药 3,087,290.92 0.89 15 000157 中联重科 2,848,267.00 0.82 16 600023 浙能电力 2,770,196.00 0.80 17 600309 万华化学 2,763,218.00 0.80 18 601992 金隅股份 2,457,751.71 0.71 19 000002 万


科A 2,390,836.00 0.69 20 600886 国投电力 1,985,070.00 0.57 8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600820 隧道股份 19,740,207.57 5.69 2 600219 南山铝业 8,600,401.17 2.48 3 601989 中国重工 6,683,052.35 1.93 4 601369 陕鼓动力 6,038,991.18 1.74 5 000039 中集集团 5,127,146.52 1.48 6 000651 格力电器 4,152,264.66 1.20 7 300005 探路者 4,125,210.58 1.19 8 000963 华东医药 4,063,470.21 1.17 9 600085 同仁堂 3,465,640.10 1.00 10 600795 国电电力 3,242,196.38 0.93 11 600887 伊利股份 2,817,675.86 0.81 12 300101 振芯科技 2,709,437.43 0.78 13 600079 人福医药 2,629,562.96 0.76 14 600649 城投控股 2,615,103.09 0.75 15 601633 长城汽车 2,494,178.98 0.72 16 000538 云南白药 2,363,432.65 0.68 17 600309 万华化学 2,359,315.93 0.68 18 600886 国投电力 2,345,017.00 0.68 19 000002 万


科A 2,331,181.22 0.67 20 600594 益佰制药 2,301,100.15 0.66 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 124,331,688.96 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 27 页


卖出股票收入(成交)总额 124,920,558.08 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,000,000.00 7.04 其中:政策性金融债 12,000,000.00 7.04 4 企业债券 146,738,054.32 86.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,151,000.00 5.96 7 可转债 15,240,577.73 8.94 8 其他 - - 合计 184,129,632.05 108.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1180087 11 彬煤债 300,000 30,081,000.00 17.65 2 112129 12 华锦债 228,920 21,747,628.92 12.76 3 122076 11 康恩贝 200,000 20,260,000.00 11.89 4 112031 11 晨鸣债 180,000 18,180,000.00 10.67 5 122094 11 海正债 160,000 16,080,000.00 9.44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 27 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,784.91 2 应收证券清算款 1,708,446.27 3 应收股利 - 4 应收利息 3,563,015.49 5 应收申购款 196,255.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 5,529,501.81 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110020 南山转债 4,005,410.90 2.35 2 113001 中行转债 2,505,440.00 1.47 3 110022 同仁转债 1,820,127.60 1.07 4 125089 深机转债 485,829.43 0.29 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 27 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实多利分 级债券 2,381 51,802.43 18,916,275.30 15.34% 104,425,306.73 84.66% 多利优先 447 73,521.92 17,391,972.00 52.92% 15,472,328.00 47.08% 多利进取 864 9,509.35 128,953.00 1.57% 8,087,122.00 98.43% 合计 3,692 44,534.66 36,437,200.30 22.16% 127,984,756.73 77.84% 注:(1)嘉实多利分级债券:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例、个人投资者 持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例;(2)多利优先:机构投资者持有份额 占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有多利优先份额占多利 优先总份额比例、个人投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例;(3)多利进取:机构投资 者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有多利进取 份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 多利优先








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中意人寿保险有限公司 6,491,590.00 19.75% 2 曾秀花 3,979,396.00 12.11% 3 中国银行股份有限公司企业年金计 划-中国农业银行股份有限公司 3,316,538.00 10.09% 4 中意人寿保险有限公司-分红-团 体年金 3,204,322.00 9.75% 5 丘增炜 1,885,501.00 5.74% 6 中国烟草总公司河南省公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限公 司 1,715,543.00 5.22% 7 张跃霞 991,800.00 3.02% 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 27 页


8 陕西煤业化工集团有限责任公司企 业年金计划-招商银行股份有限公 司 700,000.00 2.13% 9 于彩芹 651,055.00 1.98% 10 天津一汽丰田汽车有限公司企业年 金计划-中国银行股份有限公司 532,595.00 1.62% 多利进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 林文源 280,052.00 3.41% 2 樊子飞 243,951.00 2.97% 3 郑经纬 219,501.00 2.67% 4 王瑞萍 196,700.00 2.39% 5 李娟 181,000.00 2.20% 6 秦怡文 179,400.00 2.18% 7 厦门市职工技术开发有限公司 128,953.00 1.57% 8 卫贤叶 110,760.00 1.35% 9 林蕾 109,000.00 1.33% 10 唐新友 105,902.00 1.29% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实多利分级债券 0.00 0.00% 多利优先 0.00 0.00% 多利进取 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计 0 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 27 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实多利分级债 券 多利优先 多利进取 基金合同生效日(2011 年 3 月 23 日)基金份额总额 2,340,210,108.68 - - 本报告期期初基金份额总额 217,411,272.97 122,010,524.00 30,502,631.00 本报告期基金总申购份额 34,062,433.07 - - 减:本报告期基金总赎回份额 239,564,904.01 - - 本报告期基金拆分变动份额 111,432,780.00 -89,146,224.00 -22,286,556.00 本报告期期末基金份额总额 123,341,582.03 32,864,300.00 8,216,075.00 注:报告期期间基金总申购份额包含定期份额折算;拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对 转换变动份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2014 年 10 月 10 日本基金管理人发布公告,聘请邵健先生、李松林先生担任公司副总经理职 务。 2014 年 12 月 10 日本基金管理人发布公告,安奎先生因任期届满不再担任公司董事长,邓红 国先生任公司董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2014 年 11 月 14 日,本基金托管人发布《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管 理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》 ,吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托 管部总经理职务;聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。








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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元,该审计机构已连续 4 年提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际证券 有限责任公司 1 156,953,743.48 67.64% 109,867.63 67.64% - 中信证券股份 有限公司 1 75,093,169.89 32.36% 52,565.90 32.36% - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 嘉实多利分级债券2014 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 27 页


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 中银国际证券有限 责任公司 273,698,172.45 54.09% 11,854,500,000.00 81.53% 中信证券股份有限 公司 154,202,665.09 30.47% 2,685,291,000.00 18.47% 中国国际金融有限 公司 78,120,344.40 15.44% - - 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年 3月 31日