嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
基金简 称 嘉实中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,731,868.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 3 月15 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根 据 标 的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年
2013 年2 月6 日( 基金合 同生
效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 36,702,856.62 24,454,195.20
本期利润 89,901,468.73 34,027,425.03
加权平均基金份额本期利润 1.5002 0.0806
本期加权平均净值利润率 34.23% 3.55%
本期基金份额净值增长率 38.49% 7.58%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 67,920,941.06 17,633,620.55
期末可供分配基金份额利润 0.9740 0.2703
期末基金资产净值 370,524,557.03 250,287,144.92
期末基金份额净值 5.3136 3.8369
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 48.99% 7.58%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.61% 1.43% 8.27% 1.45% -0.66% -0.02%
过去六个月 34.73% 1.21% 35.61% 1.22% -0.88% -0.01%
过去一年 38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01%
自基金合同
生效起至今
48.99% 1.31% 51.19% 1.34% -2.20% -0.03% 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实中证 500ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2 月 6 日至2014 年12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2013年 2月 6日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期（2013
年 2月 6日至 2013年 12 月31日）计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第 一批 基金管 理公 司之一 ，是 中外合 资基 金管理 公司 。公司 注册 地在上 海， 总部设 在 北 京 并
设深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州分公 司。 公司获 得首 批全国 社保 基金、 企 业 年 金
投资管理人和 QDII 、特 定资产管理业务资格。
截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、66 只开放 式证券投嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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资基金， 具体包括嘉实丰和封闭、 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混 合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质 企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 指数(LOF) 、 嘉
实 超 短债 债券 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 策 略混 合、 嘉 实海 外中 国 股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、嘉 实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、嘉 实中证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉实沪深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 联
接、嘉实基本面 50
指数 （LOF ） 、 嘉实 H
股指数 （QDII-LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联 接 、
嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理， 公司 指数投
2013 年 2
月 6 日
- 16 年
曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家（天
同）180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基
金。 南开大学经济学硕士，
具有基金从业资格，中国
国籍。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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资部总监
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人 谋 求 最
大利益 。本 基金运 作管 理符合 有关 法律法 规和 基金合 同的 规定和 约定 ，无损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会 的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 7 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.02% ， 年度化拟合偏离度为 0.29% ， 符合基金 合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 本基金 的跟踪误差主要来源于本基金申购赎回、 样本股分红
以及样本股调整的冲击。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.3136 元； 本报告期基金份额净值增长率为 38.49% ，业
绩比较基准收益率为 39.01%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
未 来 中国 经济 发 展必 然更 加 倚重 机制 创 新、 技术 创 新， 政府 资 源、 市场 资 源也 会更 多地偏向
新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。 中证 500 指数相对其 他主流指数， 其中小市值
个股占比较大， 因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。 报告期内， 中证 500 指数 上 涨 39.01%。
本基金作为一只投资于中证 500 指 数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略， 积极 应对基 金申 购赎回 等因 素对指 数跟 踪效果 带来 的冲击 ，力 争进一 步降 低本基 金 的 跟 踪
误差，给投资者提供一个标准化的中证 500 指 数的投资工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管 理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益 冲突 ；与估 值相 关的机 构包 括上海 、深 圳证券 交易 所，中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 ，
中央国债登记结算有限责任公 司以及中国 基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同十八 （二） “1. 在收益评价日， 基金管 理人计算基金净值增长率和标的指
数同期增长率。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时， 基金管理
人可以进行收益分配 ”。
本基金基金合同生效日为 2013 年2 月 6 日 。 报告 期末基金净值增长率减去标的指数增长率的
差额未超过 1% ，因此本基 金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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§6 审计报告
嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金2014 年度财务会 计报告已由普华永道中天会计
师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注 册会计师 许康玮、 洪磊 签字出具了 “无保留意 见的审计报告 ”
（ 普华永道中天审字(2015) 第 20114 号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人 网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,540,818.65 2,473,175.57
结算备付金
4,431.00 10,056.95
存出保证金
3,782.93 7,109.69
交易性金融资产 7.4.7.2 368,819,410.29 248,408,858.24
其中：股票投资
368,819,410.29 248,408,858.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
57,883.98 -
应收利息 7.4.7.5 762.86 556.34
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
371,427,089.71 250,899,756.79
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
161,362.00 108,396.79
应付托管费
32,272.41 21,679.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 80,267.63 70,922.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 628,630.64 411,612.80
负债合计
902,532.68 612,611.87
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 248,703,055.05 232,653,524.37
未分配利润 7.4.7.10 121,821,501.98 17,633,620.55
所有者权益合计
370,524,557.03 250,287,144.92
负债和所有者权益总计
371,427,089.71 250,899,756.79
注：报告截止日 2014年12月 31 日，基金份额净值 5.3136元，基金份额总额 69,731,868.00份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年2 月6 日( 基金
合 同 生 效日) 至 2013
年 12 月 31 日
一、收入
92,338,291.08 44,871,510.73
1. 利息收入
17,500.83 2,706,225.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,403.62 452,830.96
债券利息收入
97.21 88.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,253,305.50
其他利息收入
- -
2. 投资收益
38,921,920.95 32,602,343.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 36,891,153.41 25,912,097.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 23,266.79 4,573.44 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,007,500.75 6,685,672.33
3. 公允价值变 动收益 7.4.7.16 53,198,612.11 9,573,229.83
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.17 200,257.19 -10,287.48
减： 二 、费用
2,436,822.35 10,844,085.70
1 ．管理人报 酬
1,314,104.38 4,414,218.42
2 ．托管费
262,820.90 882,843.69
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 237,495.51 4,804,547.37
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 622,401.56 742,476.22
三 、 利 润总额
89,901,468.73 34,027,425.03
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
89,901,468.73 34,027,425.03
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 2 月
6 日至 2013 年 12 月 31 日。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 89,901,468.73 89,901,468.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
16,049,530.68 14,286,412.70 30,335,943.38
其中：1. 基金 申购款 155,680,446.70 48,106,606.89 203,787,053.59
2. 基金赎回 款 -139,630,916.02 -33,820,194.19 -173,451,110.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - - 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
248,703,055.05 121,821,501.98 370,524,557.03
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 2 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,108,729,402.00 - 3,108,729,402.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 34,027,425.03 34,027,425.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-2,876,075,877.63 -16,393,804.48 -2,892,469,682.11
其中：1. 基金 申购款 105,926,901.77 1,332,503.57 107,259,405.34
2. 基金赎回 款 -2,982,002,779.40 -17,726,308.05 -2,999,729,087.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2013 年 2 月
6 日至 2013 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 李松林______
____ 王红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 会 计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则 第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。 上述 准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
响。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国建设
银行”）
基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
嘉实中证 500 交易型开 放式指数证券投资
基金联接基金 （ “嘉实中 证500ETF 联接 ”）
本基金的联接基金
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 2 月6 日 （基金合
同生效日）至 2013 年 12 月31 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月6 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,314,104.38 4,414,218.42
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月6 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
262,820.90 882,843.69
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 2 月 6 日 （基金合 同
生效日）至 2013 年12 月31 日 ） ，本基 金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中证 500ETF
联接
46,260,132.00 66.34% 16,915,804.00 25.93%
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年2 月6 日( 基金合 同生效日) 至2013
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,540,818.65 15,155.52 2,473,175.57 383,839.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 2 月6 日 （基金合同 生
效日）至 2013 年12 月 31 日) ，本基金 未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300168
万达信
息
2014 年12 月31 日
重大事项
停牌
46.20 2015 年1 月8 日 44.50 45,200 1,730,145.24 2,088,240.00 -
000977
浪潮信
息
2014 年12 月22 日
重大事项
停牌
41.18 2015 年1 月19 日 45.30 31,900 971,553.54 1,313,642.00 -
000897
津滨发
展
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
7.55 2015 年1 月21 日 7.50 171,372 781,442.83 1,293,858.60 -
600759
洲际油
气
2014 年12 月24 日
重大事项
停牌
9.90 未知 未知 129,427 1,163,610.26 1,281,327.30 -
600490
鹏欣资
源
2014 年12 月24 日
重大事项
停牌
10.79 2015 年1 月12 日 11.87 117,307 1,147,857.63 1,265,742.53 -
600584
长电科
技
2014 年11 月3 日
重大事项
停牌
11.13 2015 年1 月14 日 12.24 107,004 837,604.88 1,190,954.52 -
300144
宋城演
艺
2014 年12 月18 日
重大事项
停牌
30.12 2015 年3 月18 日 33.13
36,800 1,040,143.60 1,108,416.00 -
000612
焦作万
方
2014 年12 月29 日
重大事项
停牌
10.10 2015 年1 月16 日 10.20 95,664 767,501.04 966,206.40 -
000616
亿城投
资
2014 年12 月1 日
重大事项
停牌
4.77 未知 未知 196,470 701,786.59 937,161.90 -
002018
华信国
际
2014 年11 月19 日
重大事项
停牌
13.99 2015 年3 月6 日 15.39
65,000 587,347.85 909,350.00 -
600428
中远航
运
2014 年12 月22 日
重大事项
停牌
8.00 2015 年1 月8 日 8.30 111,852 457,314.62 894,816.00 -
600761
安徽合
力
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
15.65 2015 年1 月6 日 16.60 57,063 554,574.34 893,035.95 -
002437
誉衡药
业
2014 年11 月21 日
重大事项
停牌
23.75 2015 年1 月26 日 26.13 36,903 595,864.76 876,446.25 -
600240
华业地
产
2014 年10 月16 日
重大事项
停牌
7.19 2015 年1 月22 日 7.91 114,581 616,233.07 823,837.39 -
600580 卧龙电 2014 年12 月8 日 重大事项 10.48 2015 年1 月14 日 11.12 78,519 573,972.57 822,879.12 - 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
气 停牌
600704
物产中
大
2014 年10 月13 日
重大事项
停牌
10.38 2015 年2 月13 日 11.42
78,832 668,505.62 818,276.16 -
600458
时代新
材
2014 年10 月27 日
重大事项
停牌
12.18 2015 年1 月5 日 13.40 62,312 679,924.16 758,960.16 -
002168
深圳惠
程
2014 年11 月28 日
重大事项
停牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 72,725 604,801.10 736,704.25 -
002050
三花股
份
2014 年10 月27 日
重大事项
停牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 51,898 567,123.55 704,255.86 -
000627
天茂集
团
2014 年10 月22 日
重大事项
停牌
4.10 2015 年1 月16 日 4.51 150,781 494,691.19 618,202.10 -
002396
星网锐
捷
2014 年10 月20 日
重大事项
停牌
27.31 2015 年2 月9 日 30.04
22,600 515,084.49 617,206.00 -
600754
锦江股
份
2014 年11 月10 日
重大事项
停牌
25.11 2015 年1 月19 日 27.00 22,900 419,874.28 575,019.00 -
002663
普邦园
林
2014 年12 月9 日
重大事项
停牌
14.40 2015 年3 月17 日 15.84 39,270 587,945.83 565,488.00 -
000501
鄂武商
Ａ
2014 年12 月24 日
重大事项
停牌
15.82 2015 年1 月16 日 17.20 33,599 416,069.74 531,536.18 -
600487
亨通光
电
2014 年10 月30 日
重大事项
停牌
18.95 2015 年1 月19 日 20.60 28,020 464,186.82 530,979.00 -
000506
中润资
源
2014 年11 月4 日
重大事项
停牌
6.97 2015 年2 月16 日 6.27
73,996 403,077.83 515,752.12 -
600844
丹化科
技
2014 年12 月15 日
重大事项
停牌
7.60 2015 年1 月7 日 8.25 66,218 610,399.03 503,256.80 -
002123
荣信股
份
2014 年12 月22 日
重大事项
停牌
9.22 未知 未知 53,434 478,072.97 492,661.48 -
000426
兴业矿
业
2014 年12 月11 日
重大事项
停牌
11.95 未知 未知 40,970 435,613.21 489,591.50 -
002308
威创股
份
2014 年12 月29 日
重大事项
停牌
8.25 2015 年2 月4 日 9.08
55,140 469,442.33 454,905.00 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日
重大事项
停牌
4.64 未知 未知 92,920 446,827.09 431,148.80 -
002482
广田股
份
2014 年12 月10 日
重大事项
停牌
15.13 2015 年1 月6 日 16.64 28,493 513,585.57 431,099.09 -
600575
皖江物
流
2014 年9 月9 日
重大事项
停牌
4.11 未知 未知 94,200 301,002.00 387,162.00 -
601519
大 智
慧
2014 年7 月21 日
重大事项
停牌
5.98 2015 年1 月23 日 6.58 63,869 300,388.27 381,936.62 -
000719
大地传
媒
2014 年12 月26 日
重大事项
停牌
16.55 未知 未知 20,999 273,869.16 347,533.45 - 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 368,819,410.29 99.30
其中：股票 368,819,410.29 99.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,545,249.65 0.69
7 其他各项资产 62,429.77 0.02
合计 371,427,089.71 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,695,941.08 1.81
B
采矿业 12,070,027.84 3.26
C
制造业 209,605,086.08 56.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,270,617.37 3.04
E
建筑业 11,228,270.52 3.03 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
F
批发和零售业 24,711,139.95 6.67
G
交通运输、仓储和邮政业 14,982,975.03 4.04
H
住宿和餐饮业 575,019.00 0.16
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,898,293.96 5.37
J
金融业 9,740,828.33 2.63
K
房地产业 29,929,060.41 8.08
L
租赁和商务服务业 5,662,968.57 1.53
M
科学研究和技术服务业 1,521,596.11 0.41
N
水利、环境和公共设施管理业 2,649,977.10 0.72
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 4,411,343.44 1.19
S
综合 3,865,389.50 1.04
合计 368,818,534.29 99.54
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601099 太平洋 328,267 4,667,956.74 1.26
2 300059 东方财富 112,500 3,145,500.00 0.85
3 300168 万达信息 45,200 2,088,240.00 0.56
4 600266 北京城建 83,357 1,972,226.62 0.53
5 600169 太原重工 225,124 1,963,081.28 0.53
6 600881 亚泰集团 251,659 1,879,892.73 0.51
7 600694 大商股份 38,838 1,861,505.34 0.50
8 000998 隆平高科 92,565 1,822,604.85 0.49
9 600755 厦门国贸 154,653 1,747,578.90 0.47
10 600410 华胜天成 84,941 1,730,248.17 0.47
注：上海证券交易所、中证指数有限公司发布 2014 年 12 月 15 日生效的中证 500 指数样本股调嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
整， 天茂集团 （000627） 被调出成份股， 该股于 2014年 10 月 22 日至 2015年 1月 15日停牌， 2015
年 1 月份复牌后卖出；投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金
管理人网站（http://www.jsfund.cn ）的年度 报告正文
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 3,297,229.84 1.32
2 300168 万达信息 1,709,240.17 0.68
3 000012 南
玻Ａ 1,534,691.37 0.61
4 600317 营口港 1,423,600.58 0.57
5 600499 科达洁能 1,417,036.00 0.57
6 000748 长城信息 1,381,048.00 0.55
7 600433 冠豪高新 1,329,139.82 0.53
8 600219 南山铝业 1,281,723.00 0.51
9 601099 太平洋 1,259,301.00 0.50
10 000661 长春高新 1,208,827.18 0.48
11 002266 浙富控股 1,195,539.86 0.48
12 002030 达安基因 1,180,809.78 0.47
13 300253 卫宁软件 1,158,052.74 0.46
14 600895 张江高科 1,148,460.38 0.46
15 601872 招商轮船 1,140,758.30 0.46
16 300273 和佳股份 1,092,010.00 0.44
17 000758 中色股份 1,078,928.08 0.43
18 600201 金宇集团 1,075,363.11 0.43
19 300134 大富科技 1,049,500.13 0.42
20 300144 宋城演艺 1,037,508.42 0.41
8.4.2
累 计 卖 出金 额 前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600570
恒生电子 4,200,977.45 1.68
2 000559
万向钱潮 2,118,905.25 0.85
3 002153
石基信息 1,397,997.80 0.56
4 002252
上海莱士 1,385,254.67 0.55
5 002008
大族激光 1,384,736.98 0.55
6 600398
海澜之家 1,334,650.84 0.53
7 002152
广电运通 1,264,768.93 0.51
8 600594
益佰制药 1,207,043.59 0.48
9 601929
吉视传媒 1,170,222.75 0.47
10 002465
海格通信 1,148,649.23 0.46
11 600499
科达洁能 1,117,807.09 0.45
12 600500
中化国际 1,107,525.87 0.44
13 600038
哈飞股份 1,073,116.67 0.43
14 002049
同方国芯 1,065,527.90 0.43
15 002400
省广股份 1,065,140.92 0.43
16 600503
华丽家族 1,025,899.52 0.41
17 600388
龙净环保 955,301.69 0.38
18 002190
成飞集成 899,480.90 0.36
19 600880
博瑞传播 894,843.65 0.36
20 000518
四环生物 867,023.98 0.35
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 96,546,106.01
卖出股票收入（成交）总额 87,154,260.52
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券 的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,782.93
2 应收证券清算款 57,883.98
3 应收股利 -
4 应收利息 762.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 62,429.77
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300168 万达信息 2,088,240.00 0.56 重大事项停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数 及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,687 41,334.84 52,910,459.00 75.88% 16,821,409.00 24.12%
9.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中证 500ETF 联接 46,260,132.00 66.34%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 南宁市宁泰资产管理有限公司 3,655,190.00 5.24%
2 中信证券股份有限公司 1,206,450.00 1.73%
3 天津珍熙美容实业有限公司 1,039,505.00 1.49%
4 杨碧茹 411,424.00 0.59%
5 杨锦华 307,970.00 0.44%
6 徐隽 280,402.00 0.40%
7 马玉敏 280,399.00 0.40%
8 上海龙苍投资有限公司 238,268.00 0.34%
9 周爱芬 217,201.00 0.31%
10 段富云 196,285.00 0.28%
中国建设银行股份有限公司－嘉实
中证 500 交 易型开放式指数证券投
资基金联接基金
46,260,132.00 66.34% 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月6 日 ）基金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额 65,231,868.00
本报告期基金总申购份额 43,650,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 39,150,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 69,731,868.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2014 年 10 月 10 日本基 金管理人发布公告， 聘请邵健先生、 李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014 年 12 月 10 日本基 金管理人发布公告， 安奎先生因任期届满不再担任公司董事长， 邓红
国先生任公司董事长。 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国 建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。
本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发 布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总
经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 的审计 费 60,000.00 元，该审计 机构已连续 2 年提供审计 服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股份有限公司 1 67,680,171.97 36.91% 47,801.86 37.04% -
海通证券股份有限公司 1 54,286,566.97 29.61% 38,000.53 29.45% -
广发证券股份有限公司 1 35,241,389.48 19.22% 24,921.17 19.31% -
中信建投证券股份有限
公司
2 24,845,814.42 13.55% 17,400.62 13.48% -
中信证券股份有限公司 1 814,050.05 0.44% 569.88 0.44% -
申银万国证券股份有限
公司
2 492,462.64 0.27% 344.80 0.27% -
财富证券有限责任公司 1 - - - - - 嘉实中证500ETF2014 年年度报告摘要
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华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任
公司
1 - - - - -
北京高华证券有限责任
公司
1 - - - - -
国泰君安证券股份有限
公司
1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元 1 个、国都证
券有限责任公司上海交易单元 1个。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 155,364.00 100.00%
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 3 月 31 日
