汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 20
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,704,559.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年化跟 踪误差不超过2% 。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国 北京市西城区复兴门内大街 55汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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际大楼 21 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 林利军 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信 息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会计数 据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年
2013 年 8 月23 日( 基金合 同
生效日)-2013 年12 月 31 日
本期已实现收益 -8,805,771.47 -32,930,417.15
本期利润 106,106,707.80 -67,709,539.45
加权平均基金份额本期利润 0.4747 -0.1233
本期加权平均净值利润率 52.01% -13.18%
本期基金份额净值增长率 88.18% -11.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 -8,669,046.95 -41,770,790.21
期末可供分配基金份额利润 -0.0502 -0.1140
期末基金资产净值 287,948,641.51 324,557,720.79
期末基金份额净值 1.6673 0.8860
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 66.73% -11.40%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满三年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2014 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 74.33% 2.48% 75.58% 2.50% -1.25% -0.02%
过去六个月 95.74% 1.92% 93.98% 1.93% 1.76% -0.01%
过去一年 88.18% 1.61% 84.95% 1.62% 3.23% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
66.73% 1.53% 87.04% 1.60% -20.31% -0.07%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至 本报告期末未满三年。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起3 个月， 建仓 结束时各项
资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 8 月23 日，2013 年度 和 2014 年度 均 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京 、 南 方 以 及 上 海 虹 桥 机 场 三 个 分 公 司 ， 以 及 两 个 子 公 司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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业务资 格的 基金公 司， 同时是 全国 社会保 障 基 金投资 管理 人。在 投资 管理领 域， 汇添富 已 形 成 公
募、专 户、 国际、 养 老 金四大 块业 务以及 股票 、固定 收益 、被动 投资 、海外 投资 、另类 投 资 五 大
块投资领域协同发展的格局。
截止 2014 年 末，汇添富共管理 50 只 证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、 货币 市
场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 6 只基 金产品，包括汇添富恒生指
数分级 证券 投资基 金， 汇添富 和聚 宝货币 市场 基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富环保 行业 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 外延 增长主 题股 票型证 券投 资基金 、汇 添富收 益 快 钱 货
币市场基金。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握 市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2014 年， 汇添 富取得了良好的整体投资业绩， 准确把握市场节奏， 精准布
局产品线。旗下基金产品（除 QDII 产品）成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽 30、价值 、
民营等基金位列全市场股票型基金前 1/4 。
2014 年， 汇添 富 专户 业务 快 速发 展， 积 极创 新， 推 出了 战略 型 定增 专户 、 新股 投资 主题专
户、海外市场 QDII 专户 、企业现金管理专户 等创新型产品。2014 年， 公司成功获得包括国内全
部大型保险公 司在内的多家保险专户资格，获得多个专户组合并取得优异投资业绩。
2014 年， 汇 添富积极协助社保理事会研发新投资品种、 参与社保产品设计和改造， 并加强社
保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种，整体投资业绩优良。
2014 年， 汇 添富国际业务继续向前推进， 香港子公司各项业务继续顺利推进， 并成功发行添
富主要消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ，以 及 RQFII 货币市场 基金。同时加强国际机构合作，
在北欧、中东都有业务推进。
2014 年， 汇 添富电子商务业务继续坚持 “两条腿走路”， 一方面 加强公司官网直销能力优化
客户体验， 一方面继续加强跨界合作， 目前汇添富电商合作伙伴已达 11 家。2014 年， “现金宝”
品牌影响力进一步加强，现金宝 APP 成为下载和 使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金
公司开发的应用。
2014 年， 汇 添富资本子公司发展良好， 大力开展各类创新业务， 推出按揭贷款收益权和供应
链融资等创新业务。 同时完成了大批规章制度和业务指引的修订， 有力地保障公司运营合法有序。
公司在 2014 年还涉足一级市场业务， 积极参与了绿地集团增资扩股项目 ， 成为第一家介入一级市
场并参与国企改革的公募基金公司。
2014 年， 汇 添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。 公司围绕向 “现代财富管理机构”汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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转型的 思路 ，从不 同类 型客户 的切 身需求 出发 ，大力 建设 投顾式 客户 服务体 系； 同时， 公 司 进 一
步着力 开展 “投资 者见 面会 ” 、“ 添富之 约 ” 客户沙 龙、 投资者 “走 进汇添 富 ” 和“走 进 上 市 公
司 ”等全方位的投资者服务与教育活动。
2014 年， 汇添 富 社会 责任 事 业进 一步 深 入开 展。 “ 河流? 孩子 ” 助学 计划 启 动第 七季 活动，
公司公 益基 金会捐 资在 青海省 海东 地区互 助县 建设 “ 添富 小学 ” ；为 添富小 学校 长及优 秀 乡 村 教
师提供 国内 外知名 教育 机构的 师资 培训； “河流 ? 孩子 ”公 益纪录 片成 功在全 国范 围公映； “ 添 富
之爱
感 恩 十年 ” 公益 行走遍 六所 添富小 学， 让汇添 富的 业务伙 伴更 加深入 了解 了汇添 富的 感 恩
文化。
2014 年， 汇 添富荣获了包括金牛基金奖、 上海市金融创新二等奖、 最佳债券公司奖、 上海市
五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项，行业地位进一步彰显。
展望 2015 年 ，是中国改革深化的关键之年， “互联网+” 正 式写入政府工作报告，财富管理
行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015 年我们将继 续为实现汇添
富的梦想奋 勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
2013 年 8 月
23 日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限 公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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监。 级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师，
现任指数
与量化投
资部副总
监。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇添富深汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23 日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年 9 月
13 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 14 页 共 63 页
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，负责
指数及
ETF 产品
的投资、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日至今任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至今任
汇添富深
证 300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
2014 年12 月
23 日
- 4 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金 合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益 的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客 观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场 外 议价公 允性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
共 8 次，其中因专户到期清盘发生 2 次、因基金流动性需要发生 3 次、因对冲策略发生 3 次，经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 98% ～100% 之间，基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
本 基 金日 常管 理 中非 常重 视 风险 管理 ， 对股 票和 现 金头 寸严 格 管理 、实 时 监控 ，基 本实现了
ETF 平稳运作 管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证金融指数上涨 84.95% ， 本基金在报告期内累计收益率为 88.18%， 收益率超越业
绩 比 较基 准 3.23% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0216% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年， 金 融行业在前三季度一直表现疲弱， 但四季度在货币政策放松和行业整体估值较低
的因素 ，加 之以沪 港通 等因素 ，整 个行业 的配 置价值 和投 资价值 都得 到市场 的充 分认可 ， 金 融 地
产 行业 在券商 板块 的带领 下一 路高歌 猛进 ，四季 度涨 幅 超 70% ， 充分 展现 了金 融地产作为 强 周 期
行业在 牛市 中的爆 发力 。在前 期券 商板块 涨幅 较大的 情况 下，银 行、 保险以 及地 产板块 近 期 接 力
上涨，后续行情仍较为乐观。
近 期 的基 本面 和 政策 面对 金 融地 产行 业 都较 为利 好 。金 融行 业 近期 政策 利 好不 断， 鼓励金融汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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创新： 李克 强总理 新年 视察微 众银 行；央 行对 非存款 类金 融机构 存款 纳入存 款统 计口径 的 准 备 金
率暂定为零，释放额外信用额度，国际指数编制机构将 A 股纳入国际指数的预期；市场成交量屡
创新高 ，两 融业务 余额 亦节节 攀升 ，利好 券商 盈利改 善。 同时市 场在 强势上 涨之 后，板 块 之 间 分
化逐渐 显现 ，需要 注意 涨幅过 大的 子行业 透支 投资价 值的 现象。 总体 来看， 市场 整体转 暖 对 金 融
行业构成利好，具有较长期的投资价值。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证金融 ETF 将严格遵 守基金合同，继续坚
持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项 检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司 内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度 进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配最多 12
次，收 益分 配比例 根据 以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数 同 期 增
长率。
本基金 2014 年未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证金 融地 产 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理 股
份 有限 公司 在中证 金融 地产交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申购 赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，中 证金融 地产 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证金 融地 产 交易 型开 放式指数
证券投资基金 2014 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计 报告收件人 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金财务报表， 包括 2014 年12 月 31 日的 资产负债表、2014 年度
的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大 错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐艳
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2015 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,539,691.69 4,063,720.10
结算备付金
17,071.62 78,735.42
存出保证金
12,616.59 454,373.50
交易性金融资产 7.4.7.2 285,882,519.06 320,402,212.45
其中：股票投资
285,882,519.06 320,402,212.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 6,330.60
应收利息 7.4.7.5 588.35 1,071.69 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
288,452,487.31 325,006,443.76
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
73,328.62 83,097.92
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
89,880.35 142,427.93
应付托管费
17,976.07 28,485.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 42,660.76 24,711.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 280,000.00 170,000.00
负债合计
503,845.80 448,722.97
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 172,704,559.99 366,328,511.00
未分配利润 7.4.7.10 115,244,081.52 -41,770,790.21
所有者权益合计
287,948,641.51 324,557,720.79
负债和所有者权益总计
288,452,487.31 325,006,443.76
注：1 、 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.6673 元， 基金份额总额 172,704,559.99
份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月23 日( 基
金 合 同 生效日) 至2013
年 12 月 31 日 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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一、收入
108,041,178.79 -65,027,965.31
1. 利息收入
10,659.36 1,379,577.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,389.82 1,252,555.13
债券利息收入
269.54 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 127,022.58
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-7,394,618.31 -31,627,963.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -13,913,962.14 -31,647,146.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 24,754.26 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.14 6,494,589.57 19,182.79
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.15 114,912,479.27 -34,779,122.30
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.16 512,658.47 -457.09
减： 二 、费用
1,934,470.99 2,681,574.14
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,022,987.16 920,698.80
2 ．托管费 7.4.10.2.2 204,597.46 184,139.72
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.17 135,718.87 1,234,422.23
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.18 571,167.50 342,313.39
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
106,106,707.80 -67,709,539.45
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 366,328,511.00 -41,770,790.21 324,557,720.79 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 106,106,707.80 106,106,707.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-193,623,951.01 50,908,163.93 -142,715,787.08
其中：1. 基 金 申购款 111,243,779.23 33,065,651.20 144,309,430.43
2. 基金赎回 款 -304,867,730.24 17,842,512.73 -287,025,217.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
172,704,559.99 115,244,081.52 287,948,641.51
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月 23 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
747,828,511.00 - 747,828,511.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -67,709,539.45 -67,709,539.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-381,500,000.00 25,938,749.24 -355,561,250.76
其中：1. 基金 申购款 18,000,000.00 -1,580,329.62 16,419,670.38
2. 基金赎回 款 -399,500,000.00 27,519,078.86 -371,980,921.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
366,328,511.00 -41,770,790.21 324,557,720.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____ 王小 练____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 25 页 共 63 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中 证 金融 地产 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金票 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) ，系
经 中 国证 券监 督 管理 委员 会 （以 下简 称 “中 国证 监 会 ” ）证 监 许可[2013]758 号文《 关 于核准中
证金融 地产 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 批复》 的核 准，由 汇添 富基金 管理 有限公 司 （ 现 汇
添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 23 日 生效，首次设
立募 集规模为 747,828,511.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 股指期货、 资产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。本 基金主 要采 取完全 复制 法。正 常情 况下， 本 基 金日均 跟踪 偏离度 的绝 对 值 不超过 0.1% ，
年跟踪误差不超过 2%。 本基金的业绩比较基准为中证金融地产指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额 净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 26 页 共 63 页
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和各类应收款项等。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的 初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 27 页 共 63 页
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二 层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表 明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券 票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.50% 年 费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 年 费率计提；
(3) 基金指数 使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率 计提
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金 收益评 价 日核 定的 基 金净 值增 长 率超 过标 的 指数 同期 增 长率 达到 1%以 上时， 基 金管
理人可以进行收益分配；
(2) 在符合基 金收 益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次 ，收益分配比例根据
以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率。 基于本 基 金 的 性
质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
(3) 本基金收 益分配采取现金分红方式；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期会计政策变更的说明参见 7.4.2 会计报表的 编制基础。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权 分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通 股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发 行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中 国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 2,539,691.69 4,063,720.10
定期存款 - - 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,539,691.69 4,063,720.10
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 205,749,162.09 285,882,519.06 80,133,356.97
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 205,749,162.09 285,882,519.06 80,133,356.97
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 355,181,334.75 320,402,212.45 -34,779,122.30
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 355,181,334.75 320,402,212.45 -34,779,122.30
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末和上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应 收活期存款利息 552.09 832.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 30.56 34.83
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 5.70 204.50
合计 588.35 1,071.69
注：表中“其他”是应收交易所保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末和上年度期末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 42,660.76 24,711.53
银行间市场应付交易费用 - -
合计 42,660.76 24,711.53
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提审计费 50,000.00 70,000.00
预提信息披露费 180,000.00 50,000.00
合计 280,000.00 170,000.00 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 366,328,511.00 366,328,511.00
本期申购 111,243,779.23 111,243,779.23
本期赎回( 以"-" 号填列) -304,867,730.24 -304,867,730.24
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期末 172,704,559.99 172,704,559.99
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,711,339.92 -19,059,450.29 -41,770,790.21
本期利润 -8,805,771.47 114,912,479.27 106,106,707.80
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
22,848,064.44 28,060,099.49 50,908,163.93
其中：基金申购款 -7,520,040.38 40,585,691.58 33,065,651.20
基金赎回款 30,368,104.82 -12,525,592.09 17,842,512.73
本期已分配利润 - - -
本期末 -8,669,046.95 123,913,128.47 115,244,081.52
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
活期存款利息收入 7,366.33 147,750.52
定期存款利息 收入 - 1,092,388.89
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,202.73 10,395.11
其他 1,820.76 2,020.61
合计 10,389.82 1,252,555.13
注：表中“其他”是交易所保证金利息收入。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-1,049,222.37 -8,496,119.00
股票投资收益 ——赎回差价收入 -12,864,739.77
-23,151,027.42
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 -13,913,962.14
-31,647,146.42
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合
同生效日) 至2013 年12 月31 日
卖出股票成交总额 31,481,843.77 225,406,106.40
减：卖出股票成本总额 32,531,066.14 233,902,225.40
买卖股票差价收入 -1,049,222.37 -8,496,119.00
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合
同生效日) 至2013 年 12 月31
日
赎回基金份额对价总额 275,747,362.64 371,980,921.14
减：现金支付赎 回款总额 3,526,786.64 5,230,116.14
减：赎回股票成本总额 285,085,315.77 389,901,832.42
赎回差价收入 -12,864,739.77 -23,151,027.42
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12月31日
上年度可比期间
2013 年8 月23日( 基金合同 生
效日) 至2013 年12月31日 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 36 页 共 63 页
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）差价收入
24,754.26 -
债券投资收 益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益 ——申购差
价收入
- -
合计 24,754.26 -
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12月31日
上年度可比期间
2013 年8 月23日( 基金合同 生
效日) 至2013 年12月31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
147,023.80 -
减： 卖出债券 （债转股及债
券到期兑付）成本总额
122,000.00 -
减：应收利息总额 269.54 -
买卖债券差价收入 24,754.26 -
7.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 6,494,589.57 19,182.79
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,494,589.57 19,182.79
7.4.7.15 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 114,912,479.27 -34,779,122.30
——股票投资 114,912,479.27 -34,779,122.30
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - - 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 37 页 共 63 页
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 114,912,479.27 -34,779,122.30
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
基金赎回费收入 16,916.78 -
申购费 19,990.00 -
替代损益 475,751.69 -457.45
其他收入 - 0.36
合计 512,658.47 -457.09
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
135,718.87 1,234,422.23
银行间市场交易费用
- -
合计
135,718.87 1,234,422.23
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
审计费用 50,000.00 70,000.00
信息披露费 260,000.00 150,000.00
其他 900.00 -
上市年费 60,000.00 50,000.00
银行费用 267.50 456.00
指数使用费 200,000.00 71,857.39
合计 571,167.50 342,313.39
汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合同 生效日) 至
2013 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证 券股份有限公
司
101,553,218.65 99.95% 181,059,060.70 18.54%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合同 生效日) 至
2013 年12月31 日 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 39 页 共 63 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
147,023.80 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过关联方交易单元进 行回购交易。
7.4.10.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
91,890.89 99.95% 42,660.76 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年8 月23日( 基金合同 生效日) 至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
163,898.04 18.52% 61.85 0.25%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,022,987.16 920,698.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.5%/ 当年天数 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 40 页 共 63 页
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
204,597.46 184,139.72
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.1%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作 日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内（及上年度可比期间）未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有 40,547.00 0.02% 40,547.00 0.01% 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 41 页 共 63 页
限公司
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
2,539,691.69 7,366.33 4,063,720.10 1,240,139.41
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2014 年度 获得的利息收入为人民币 1,202.73 元（
2013 年 8 月23 日 （基金 合同生效日） 至 2013 年 12 月31 日止 期间： 人民币 10,395.11 元） ，2014
年末结算备付金余额为人民币 17,071.62 元（2013 年末：人民 币 78,735.42 元） 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及 上年可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000562
宏源
证券
2014 年12 月
10 日
重大
资产
重组
停牌
30.50
2015 年1 月
26 日
17.77 94,044 1,548,431.32 2,868,342.00 -
000897
津滨
发展
2014 年12 月
26 日
重大
事项
停牌
7.55
2015 年1 月
21 日
7.50 91,169 535,493.02 688,325.95 - 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 42 页 共 63 页
600759
洲际
油气
2014 年12 月
24 日
重大
资产
重组
停牌
9.90 - - 68,967 660,062.33 682,773.30 -
600649
城投
控股
2014 年11 月
3 日
重大
资产
重组
停牌
7.23 - - 70,208 522,281.22 507,603.84 -
600240
华业
地产
2014 年10 月
16 日
重大
资产
重组
停牌
7.19
2015 年1 月
22 日
7.91 62,121 287,227.97 446,649.99 -
000616
亿城
投资
2014 年12 月
1 日
重大
事项
停牌
4.77 - - 70,253 296,487.17 335,106.81 -
000506
中润
资源
2014 年11 月
4 日
重大
资产
重组
停牌
6.97
2015 年2 月
16 日
6.27 33,835 184,966.09 235,829.95 -
注：申银万国证券股份有限公司以 2.049 倍的比 例向所有宏源证券股份有限公司（以下简称 “宏
源证券 ”）股东发行 A 股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下
简称 “申万宏源”）。 2015 年 1 月 26 日申万宏源 在深交所挂牌（交易代码：000166） ，同日宏源
证券股票摘牌。换股完成后，本基金持有申万宏源 192,732 股。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本 基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12 列示的本基 金于年末持有的流
通受限 证券 外，本 年末 本基金 的其 他资产 均能 及时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金 融 资 产
方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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资产
银行存款 2,539,691.69 - - - - - 2,539,691.69
结算备付金 17,071.62 - - - - - 17,071.62
存出保证金 12,616.59 - - - - - 12,616.59
交易性金融资产 - - - - - 285,882,519.06 285,882,519.06
应收利息 - - - - - 588.35 588.35
资产总计 2,569,379.90 - - - - 285,883,107.41 288,452,487.31
负债
应付证券清算款 - - - - - 73,328.62 73,328.62
应付管理人报酬 - - - - - 89,880.35 89,880.35
应付托管费 - - - - - 17,976.07 17,976.07
应付交易费用 - - - - - 42,660.76 42,660.76
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 503,845.80 503,845.80
利率敏感度缺口 2,569,379.90 - - - - 285,379,261.61 287,948,641.51
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,063,720.10 - - - - - 4,063,720.10
结算备付金 78,735.42 - - - - - 78,735.42
存出保证金 454,373.50 - - - - - 454,373.50
交易性金融资产 - - - - - 320,402,212.45 320,402,212.45
应收证券清算款 - - - - - 6,330.60 6,330.60
应收利息 - - - - - 1,071.69 1,071.69
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,596,829.02 - - - - 320,409,614.74 325,006,443.76
负债
应付证券清算款 - - - - - 83,097.92 83,097.92
应付管理人报酬 - - - - - 142,427.93 142,427.93
应付托管费 - - - - - 28,485.59 28,485.59
应付交易费用 - - - - - 24,711.53 24,711.53
其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计 - - - - - 448,722.97 448,722.97
利率敏感度缺口 4,596,829.02 - - - - 319,960,891.77 324,557,720.79
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示 为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 本报告 期末 计息资 产仅 包括银 行存 款、结 算备 付金及 存出 保证金 ，且 均以活 期 存 款 利
率或相对固定的利率计息； 假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下， 利率变动 对基金资产净值的影响并汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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不显著。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股， 所面 临的最 大市 场价格 风险 由所持 有的 金融工 具 的 公 允
价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且本 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 285,882,519.06 99.28 320,402,212.45 98.72
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 285,882,519.06 99.28 320,402,212.45 98.72
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% ；权证 、 股 指
期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ， 本 基 金
面临的整体市场价格风险列示如上 表所示。
7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ） 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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中证金融地产指数上涨 5% 14,569,743.29 16,025,223.63
中证金融地产指数下跌 5% -14,569,743.29 -16,025,223.63
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和 应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为 280,117,887.22 元，划分 为第二层次的余额为 5,764,631.84 元 ，无第三
层次期末余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014 年 度 ， 对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 有 第 一 层 转 入 第 二 层 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
5,196,130.93 元，由第二 层准入第一层次的投资金额为人民币 870,375.36 元。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具本 期末 和 上期 末均 不以第三
层次公允价值计量。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2015 年3 月27 日经 本基金的基金管理人批准。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 285,882,519.06 99.11
其中：股票 285,882,519.06 99.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,556,763.31 0.89
7 其他各项资产 13,204.94 0.00
8 合计 288,452,487.31 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 669,582.97 0.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
316,040.20
0.11
F
批发和零售业 682,773.30 0.24
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 240,410,657.10 83.49
K
房地产业 42,873,675.40 14.89 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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L
租赁和商务服务业 201,705.57 0.07
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 728,084.52 0.25
合计 285,882,519.06 99.28
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 337,557 25,218,883.47 8.76
2 600016 民生银行 1,912,398 20,806,890.24 7.23
3 600036 招商银行 1,163,758 19,306,745.22 6.70
4 600030 中信证券 555,045 18,816,025.50 6.53
5 600837 海通证券 570,681 13,730,584.86 4.77
6 601166 兴业银行 806,320 13,304,280.00 4.62
7 600000 浦发银行 789,241 12,383,191.29 4.30
8 000002 万
科Ａ 683,966 9,507,127.40 3.30
9 601328 交通银行 1,107,148 7,528,606.40 2.61
10 601601 中国太保 221,871 7,166,433.30 2.49
11 601818 光大银行 1,403,818 6,850,631.84 2.38
12 601288 农业银行 1,831,533 6,794,987.43 2.36
13 000001 平安银行 402,870 6,381,460.80 2.22
14 601398 工商银行 1,216,437 5,924,048.19 2.06
15 000776 广发证券 208,761 5,417,347.95 1.88
16 600048 保利地产 454,009 4,912,377.38 1.71
17 601169 北京银行 446,877 4,884,365.61 1.70
18 601688 华泰证券 197,481 4,832,360.07 1.68 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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19 600999 招商证券 164,137 4,640,152.99 1.61
20 601939 建设银行 676,462 4,552,589.26 1.58
21 600015 华夏银行 314,007 4,226,534.22 1.47
22 601901 方正证券 290,430 4,092,158.70 1.42
23 000783 长江证券 234,104 3,937,629.28 1.37
24 601377 兴业证券 256,837 3,883,375.44 1.35
25 600383 金地集团 316,837 3,615,110.17 1.26
26 601628 中国人寿 105,775 3,612,216.25 1.25
27 601336 新华保险 58,836 2,915,912.16 1.01
28 000562 宏源证券 94,044 2,868,342.00 1.00
29 601099 太平洋 174,316 2,478,773.52 0.86
30 600109 国金证券 109,598 2,168,944.42 0.75
31 000728 国元证券 69,296 2,159,956.32 0.75
32 601555 东吴证券 95,120 2,132,590.40 0.74
33 000402 金 融 街 168,569 2,078,455.77 0.72
34 600705 中航资本 110,818 1,982,534.02 0.69
35 601988 中国银行 474,794 1,970,395.10 0.68
36 000024 招商地产 72,885 1,923,435.15 0.67
37 601009 南京银行 125,514 1,838,780.10 0.64
38 600369 西南证券 79,755 1,777,738.95 0.62
39 601998 中信银行 209,172 1,702,660.08 0.59
40 000686 东北证券 82,938 1,657,101.24 0.58
41 600340 华夏幸福 37,379 1,629,724.40 0.57
42 002673 西部证券 33,873 1,268,543.85 0.44
43 600208 新湖中宝 169,976 1,244,224.32 0.43
44 002500 山西证券 71,063 1,137,008.00 0.39
45 000750 国海证券 65,158 1,133,097.62 0.39
46 002142 宁波银行 68,783 1,081,956.59 0.38
47 600663 陆家嘴 28,724 1,077,150.00 0.37
48 600266 北京城建 44,286 1,047,806.76 0.36
49 600158 中体产业 47,822 846,927.62 0.29
50 600643 爱建股份 54,631 749,537.32 0.26
51 600895 张江高科 54,661 728,084.52 0.25
52 000897 津滨发展 91,169 688,325.95 0.24
53 600759 洲际油气 68,967 682,773.30 0.24
54 000511 烯碳新材 81,557 669,582.97 0.23
55 600816 安信信托 22,524 661,755.12 0.23
56 002146 荣盛发展 40,197 637,926.39 0.22
57 600376 首开股份 63,283 637,892.64 0.22 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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58 600675 中华企业 92,175 632,320.50 0.22
59 000656 金科股份 38,949 603,709.50 0.21
60 000540 中天城投 48,529 571,671.62 0.20
61 600325 华发股份 46,141 569,379.94 0.20
62 000031 中粮地产 63,901 540,602.46 0.19
63 600649 城投控股 70,208 507,603.84 0.18
64 000671 阳 光 城 36,257 502,884.59 0.17
65 600747 大连控股 72,369 476,911.71 0.17
66 600067 冠城大通 58,788 476,182.80 0.17
67 000006 深振业Ａ 66,743 470,538.15 0.16
68 600064 南京高科 25,495 458,655.05 0.16
69 600240 华业地产 62,121 446,649.99 0.16
70 600639 浦东金桥 18,733 445,658.07 0.15
71 000926 福星股份 40,361 434,284.36 0.15
72 000563 陕国投Ａ 34,314 431,326.98 0.15
73 002285 世联行 26,956 405,418.24 0.14
74 000667 美好集团 126,550 401,163.50 0.14
75 000718 苏宁环球 57,698 388,307.54 0.13
76 600748 上实发展 30,517 387,871.07 0.13
77 000979 中弘股份 81,296 369,896.80 0.13
78 600823 世茂股份 24,770 364,366.70 0.13
79 000732 泰禾集团 21,643 356,027.35 0.12
80 600657 信达地产 43,210 352,593.60 0.12
81 000616 亿城投资 70,253 335,106.81 0.12
82 000931 中 关 村 37,940 316,040.20 0.11
83 002244 滨江集团 38,254 307,562.16 0.11
84 600239 云南城投 40,772 279,288.20 0.10
85 000886 海南高速 55,888 273,292.32 0.09
86 600736 苏州高新 44,888 259,003.76 0.09
87 600773 西藏城投 20,688 250,531.68 0.09
88 000620 新华联 33,797 249,083.89 0.09
89 000506 中润资源 33,835 235,829.95 0.08
90 000861 海印股份 25,119 201,705.57 0.07
91 600743 华远地产 38,557 178,133.34 0.06
92 600162 香江控股 27,080 174,936.80 0.06
93 600510 黑牡丹 22,361 172,403.31 0.06
94 000631 顺发恒业 22,165 139,417.85 0.05
95 600503 华丽家族 400 2,272.00 0.00
96 600322 天房发展 400 1,880.00 0.00 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 51 页 共 63 页
97 600094 大名城 200 1,598.00 0.00
98 600683 京投银泰 200 1,518.00 0.00
99 002305 南国置业 200 1,442.00 0.00
100 600724 宁波富达 200 1,194.00 0.00
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 8,072,541.34 2.49
2 601318 中国平安 5,280,769.80 1.63
3 600036 招商银行 3,711,540.30 1.14
4 601901 方正证券 3,436,347.62 1.06
5 600016 民生银行 3,421,476.00 1.05
6 000001 平安银行 2,886,681.81 0.89
7 600837 海通证券 2,364,615.94 0.73
8 601166 兴业银行 2,331,223.35 0.72
9 600000 浦发银行 2,145,398.00 0.66
10 601818 光大银行 1,924,205.00 0.59
11 000002 万
科Ａ 1,583,817.24 0.49
12 601398 工商银行 1,339,886.45 0.41
13 601328 交通银行 1,283,424.00 0.40
14 600705 中航资本 1,246,307.60 0.38
15 601288 农业银行 1,241,041.00 0.38
16 601601 中国太保 1,166,540.24 0.36
17 601377 兴业证券 1,044,340.32 0.32
18 600999 招商证券 1,017,083.00 0.31
19 600109 国金证券 961,633.00 0.30
20 601169 北京银行 903,095.00 0.28
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 52 页 共 63 页
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 3,003,117.73 0.93
2 600036
招商银行 1,706,631.75 0.53
3 600016
民生银行 1,491,732.00 0.46
4 000001
平安银行 1,202,988.24 0.37
5 000562
宏源证券 1,164,479.46 0.36
6 601166
兴业银行 1,055,575.80 0.33
7 601601
中国太保 918,942.27 0.28
8 600000
浦发银行 869,293.26 0.27
9 600030
中信证券 718,005.71 0.22
10 600837
海通证券 693,332.52 0.21
11 002142
宁波银行 673,043.15 0.21
12 000002
万
科Ａ 656,128.41 0.20
13 000046
泛海控股 593,096.06 0.18
14 600503
华丽家族 553,069.24 0.17
15 600369
西南证券 540,457.49 0.17
16 601328
交通银行 534,224.64 0.16
17 601288
农业银行 486,843.12 0.15
18 601009
南京银行 463,379.47 0.14
19 601588
北辰实业 431,991.09 0.13
20 601398
工商银行 396,178.78 0.12
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 70,125,760.25
卖出股票收入（成交）总额 31,481,843.77
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 53 页 共 63 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金 无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,616.59 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 54 页 共 63 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 588.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,204.94
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,779 45,701.13 65,478,294.99 37.91% 107,226,265.00 62.09%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中信证券股份有限公司 12,059,457.00 7.89%
2 刘颖 7,889,100.00 5.16%
3 厦门国际信托有限公司- 恒天紫鑫一
号证券投资集合资金信托
4,800,000.00 3.14%
4 南宁市宁泰资产管理有限公司 4,255,650.00 2.78% 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 55 页 共 63 页
5 方正证券股份有限公司 4,120,942.00 2.70%
6 江苏紫鑫投资管理有限公司- 恒天紫
鑫三号私募证券投资基金
2,843,800.00 1.86%
7 江苏紫鑫投资管理有限公司- 紫鑫盈
泰二号私募证券投资基金
2,500,000.00 1.64%
8 招商证券股份有限公司 2,205,700.00 1.44%
9 中融国际信托有限公司- 中融- 融慧
点金 15 号结 构化证券投资集
2,158,025.00 1.41%
10 厦门国际信托有限公司- 紫鑫五号证
券投资集合资金信托计划
2,000,058.00 1.31%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日 ）基金份额总额
747,828,511.00
本报告期期初基金份额总额 366,328,511.00
本报告期基金总申购份额 111,243,779.23
减: 本报告期基金总赎回份额 304,867,730.24
本报告期期末基金份额总额 172,704,559.99
汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日 公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
2 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金
的基金经理，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理 ，与陈加荣先生共同管理该基金。
5 、 《汇添富 恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效，赖中立先
生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2014 年 3 月 28 日公告 ，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资
基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。
7 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投
资基金的基金经理，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。
8 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投
资基金的基金经理 ，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生 共同管理该基金。
9 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投
资基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金。
10 、 《汇添富 和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效 ，汤丛珊女士任
该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 移动互联股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 26 日正式生效，欧阳
沁春先生任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富 环保行业股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效，叶从
飞先生任该基金的 基金经理。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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13、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富理财 7 天债券型证券
投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。
15、基金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金
的基金经理，与汤丛珊女士共同管理该基金。
16 、 《汇添富 外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 8 日正 式生效，
韩贤旺先生任该基金的 基金经理。
17 、 《汇添富收益快钱货币市场 基金基金合同》 于 2014 年 12 月23 日正 式生效， 陆文磊先生、
徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。
18、 本报告 期内， 因基金托管人中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行”） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基
金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经
理部分业务授权职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 自本基金 合同生效日（2013 年 8 月 23 日）起至本报
告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 101,553,218.65 99.95% 91,890.89 99.95% -
中投证券 1 54,385.37 0.05% 49.54 0.05% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 59 页 共 63 页
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 147,023.80 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 60 页 共 63 页
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最 新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会 计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:
此 39 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、 汇
添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换 债券债券型证券投资基金、深证 300 交易 型开
放式指 数证 券投资 基金 、中证 医药 卫生交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要 消 费 交
易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中
动态策 略指 数型证 券投 资基金 、汇 添富移 动互 联股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货 币 市 场
基金 、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 共用。本报告期新增 2 家证
券公司的 3 个交易单元：民族证券（上交所交易单元） 、民 族证券（深交所交易单元） 、华西证 券
（上交所交易单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整现金宝快速取现业务规则
的公告
管理人网站 2014 年 1 月1 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2013 年年度资 产净值
的公告
管理人网站 2014 年 1 月2 日
3 中证金融地产交易型开放式指数 中国证券报, 上海证 2014 年 1 月20 日 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 61 页 共 63 页
证券投资基金 2013 年第4 季度报
告
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
4 汇添富现金宝理财服务澄清公告 中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 2 月25 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 3 月18 日
6 关于中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金开通场外现金
申购赎回业务并修改基金合同的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 3 月21 日
7 汇添富中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度
报告
管理人网站 2014 年 3 月26 日
8 汇添富中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度
报告摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 3 月26 日
9 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2014 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月8 日
10 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2014 年第 1 号）
管理人网站 2014 年 4 月8 日
11 汇添富基金管理股份有限公司关
于客服中心变更办公地址的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 4 月10 日
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于变更直销中心银行账户信息的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月21 日
13 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第1 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月22 日
14 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 5 月7 日
15 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 5 月21 日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司董事、 监事、 高级 管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职
情况的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 6 月10 日
17 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报, 上海证 2014 年 7 月1 日 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 62 页 共 63 页
于香港子公司办公地址变更的公
告
券报, 证券时报, 管
理人网站
18 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年上半年 度资产
净值的公告
管理人网站 2014 年 7 月1 日
19 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 7 月11 日
20 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第2 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 7 月19 日
21 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年半 年度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 8 月25 日
22 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年半 年度报告
摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 8 月25 日
23 汇添富基金管理有限公司澄清公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 8 月29 日
24 汇添富基金管理股份有限公司澄
清公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 9 月3 日
25 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募 说明书摘
要（2014 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 9 月30 日
26 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2014 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 9 月30 日
27 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第3 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 10 月 24 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资 基金募集的文件；
2 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照； 汇添富中证金融地产 ETF2014 年年度报告
第 63 页 共 63 页
5 、 报告期内 汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服 务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
